国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信 息 ......................................................................................................... 49
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
基金简 称 国联安 小盘 精选 混合
基金主 代码 257010
交易代 码 257010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 972,158,229.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金 ， 专 注投 资于 中 国 A 股 市场 上具 有成长
潜力的 小盘 股。 基金 管理 人将充 分利 用国 内外 成功 的基金 管理 经验 ， 在 严
格的风 险控 制机 制下 ， 采 用积极 主动 的投 资策 略， 通过多 角度 、 多 层次 的
基本面 研究 ， 充 分发 掘小 盘股所 具有 的潜 在成 长性 带来的 投资 机会 ， 并 通
过波段 操作 的择 时策 略追 求较高 的资 本利 得收 益， 从而实 现投 资者 资产 的
长期增 值。
投资策 略
本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证券选
择。 总 体上 说， 对于 本基 金的投 资重 点—— 小 盘股 而言， 将采 取自 下而 上
的方式 ， 综 合使 用数 量化 的金融 工程 模型 、 科 学严 谨的财 务分 析和 深入 的
上市公 司调 研与 独特 的草 根研究 等多 种手 段精 选个 股， 并 在此 基础 上构 建
股票投 资组 合。 第二 个层 次是资 产类 别配 置层 面的 风险管 理， 即对 基金 资
产在股 票、 债券 和现 金三 大资产 类别 间的 配置 进行 实时监 控， 并根 据当 时
的宏观 经济 形势 和证 券市 场行情 调整 资产 配置 比例 ， 达到 控制 基金 风险 的
目的。 总之 ， 本 基金 在投 资管理 的每 一个 层次 都将 定性研 究和 量化 分析 有
机地结 合起 来， 从而 保证 投资决 策的 科学 性与 风险 收益结 构的 最优 性。
业绩比 较基 准
（ 天 相 小 盘 股 指 数× 60% ＋ 天 相 中 盘 股 指 数× 40% ）× 60% ＋ 上 证 国 债 指 数
× 40%
风险收 益特 征
本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘股为
主， 本 基金 的风 险与 预期 收益都 要高 于平 衡型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中
的中高 风险 品种 。 本 基金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期 平均 来看 高
于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 褚怡之 郭明 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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负责人 联系电 话 021-38992807 010-66105798
电子邮 箱
customer.service@cpicfunds.co
m custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200121 100140
法定代 表人 于业明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cpicfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 41,442,267.15
本期利 润 -153,629,416.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1556
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -44,141,616.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0454
期末基 金资 产净 值 928,016,613.31
期末基 金份 额净 值 0.955 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 396.48%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，包含 停牌 股票 按公 允
价值调 整的 影响 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.91% 1.36% -5.74% 1.04% -0.17% 0.32%
过去三 个月 -9.22% 1.08% -7.99% 0.79% -1.23% 0.29%
过去六 个月 -14.12% 1.11% -9.09% 0.80% -5.03% 0.31%
过去一 年 -3.92% 0.97% -9.17% 0.67% 5.25% 0.30%
过去三 年 -14.68% 1.52% -21.85% 1.07% 7.17% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
396.48% 1.39% 191.33% 1.14% 205.15% 0.25%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 4 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日） 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1 、 本 基金 业绩 比较基 准为 （天 相小 盘股 指数× 60% ＋天 相中 盘股 指数× 40% ）× 60%+ 上证国
债指数× 40% ；
2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建
仓期结 束时 除小 盘股 投资 比例低 于合 同规 定的 范围 外，其 他各 项资 产配 置符 合合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司 ，由中国太平洋保险（集 团）股份有限公司控股； 外方股东为德国安联集
团，是全球顶级综合性金 融集团之一。截至本报告 期末，公司共管理三十七 只开放式基金。国联安
基金管理有限公司拥有国 际化的基金管理团队，借 鉴外方先进的公司治理和 风险管理经验，结合本
地投资研 究与客户服务的成功实践 ，秉持“ 稳 健、专业、卓越 、信赖” 的 经营理念，力争 成为中国基
金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简 介 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹新进
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安安稳 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 权益 投
资部总 监。
2010-03-0
6
-
14 年( 自
2004 年起)
邹新进 先生,硕 士。 于 2004 年 7 月
加盟中信建投证券有限责任公司
( 前身为华夏证券有限责任公司)
任分析 师。2007 年 7 月加 入国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 高 级 研
究员 、 基 金经 理助 理； 现担 权益投
资部总 监。2010 年 3 月起 担任国
联安德盛小盘精选证券投资基金
基金经 理。 2012 年 2 月至 2013 年
4 月兼任国联安信心增长定期开
放债券 型证 券投 资基 金基 金经理。
2018 年 3 月 起兼 任国 联安 安稳灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛小盘精
选证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作
管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以 下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 市场 整体 呈 疲软态 势。 1 月份 市场 延 续 2017 年 走势， 大盘 蓝筹 处于继 续亢 奋的 状
态；2 月份 国内 外风 险事 件频发 ，导 致市 场整 体大 跌，特 别 是 5 月下 旬之 后 ，随着 债券 违约 事件 频
发等情况导致资金面相对 比较紧张，加上中美贸易 摩擦加剧，整体市场情绪 急转直下，大盘连续下
探低点。但结构上则分化 巨大，大消费类板块由于 预期稳定成为市场资金的 避难所，相对抗跌；而
与资金 、杠 杆等 相关 的重 资产行 业以 及大 部分 中小 市值公 司股 价则 大幅 下挫 。
本基金报告期内在仓位上 基本不变。在行业配置上 ，本基金主要按照年初的 投资思路以稳定的
医药板块为主，并较大力 度的参与了集中度提升的 家居、地产、农化等板块 ，并适度配置了低估值
的周期类板块。由于本基 金合同对于大市值股票比 例的限制，在本报告期内 操作难 度较大，基金报
告期内 收益 一般 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率为-14.12% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-9.09% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，本基金管理 人认为有两点值得关注： 一是宏观经济是否能继续 企稳；二是改革措
施（包 括资 本市 场） 的实 质性实 施： 如新 政府 对于 改革的 部署 等。
本基金管理人认为，由于 宏观经济数据尚可，同时 目前市场所处位置已经较 低，预计继续下跌
空间有限，但上半年影响 市场的两大因素（去杠杆 、严监管和中美贸易战） 若不出 现明显好转，将
压制市 场整 体反 弹空 间， 直到四 中全 会前 期。
在行业配置上，本基金管 理人从性价比的角度出发 ，重点以稳定的医药板块 为主；并较大力度
地提升家居、地产、农化 等板块以及新材料等新兴 板块的配置；另外，将适 时适度配置部分低估值
的周期 类板 块。
本基金管理人坚信，通过 勤勉尽职的工作，持续挖 掘优质上市公司进行长期 投资，本基金管理国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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人将努 力为 基金 份额 持有 人带来 一定 的中 长期 投资 回报， 来分 享中 国经 济持 续快速 成长 的成 果。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由 公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成，并根据 业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过， 量化投 资部 、 研究 部、
权益投资部对估值决策必 须达成一致，估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通 ，积极商讨达成一致意见 ；对于估值结果，公司和 基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见 后才能对外披露。会计师 事务所 认可公司基金估值 的政策和流程的适当性
与合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国联安德盛 小盘精选证券投资基金的 管理人——国联安基金管 理有限公司在国联
安德盛小盘精选证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人 利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，国 联安 德盛 小盘 精选证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金 2018
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,801,031.89 7,822,462.85
结算备 付金
636,831.27 1,162,258.94
存出保 证金
177,715.84 263,868.28
交易性 金融 资产 6.4.7.2 924,085,751.51 1,067,289,257.45
其中： 股票 投资
692,543,282.27 832,956,860.43
基金投 资
- -
债券投 资
231,542,469.24 234,332,397.02
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 49,500,194.25
应收证 券清 算款
2,692,340.45 1,179,441.58
应收利 息 6.4.7.5 1,782,397.76 4,268,031.14
应收股 利
- -
应收申 购款
60,757.17 52,497.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
931,236,825.89 1,131,538,011.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,529,598.98
应付赎 回款
215,675.40 2,140,764.64
应付管 理人 报酬
1,186,154.13 1,484,733.32
应付托 管费
197,692.34 247,455.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 288,032.22 579,670.10
应交税 费
1,134,125.21 1,132,463.60 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 198,533.28 400,741.44
负债合计
3,220,212.58 7,515,427.62
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 972,158,229.40 1,011,076,874.67
未分配 利润 6.4.7.10 -44,141,616.09 112,945,709.25
所有者权益合计
928,016,613.31 1,124,022,583.92
负债和所有者权益总 计
931,236,825.89 1,131,538,011.54
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.955 元 ，基 金份 额总 额 972,158,229.40 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-143,008,946.65 1,953,907.00
1.利息 收入
3,334,196.43 5,005,600.23
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 111,757.72 124,515.23
债券利 息收 入
3,127,451.00 4,711,096.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
94,987.71 169,988.88
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
48,710,619.45 -8,792,432.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 42,560,982.70 -14,846,016.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -400,970.52 -705,492.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 6,550,607.27 6,759,076.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -195,071,683.50 5,429,622.40
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 17,920.97 311,116.54
减：二、费用
10,620,469.70 13,753,617.09
1．管 理人 报酬
7,779,205.76 10,065,905.50
2．托 管费
1,296,534.31 1,677,650.90 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,335,634.40 1,780,164.51
5．利 息支 出
- 22,007.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 22,007.90
6.税金 及附 加
1,412.95 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 207,682.28 207,888.28
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-153,629,416.35 -11,799,710.09
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-153,629,416.35 -11,799,710.09
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,011,076,874.67 112,945,709.25 1,124,022,583.92
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -153,629,416.35 -153,629,416.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-38,918,645.27 -3,457,908.99 -42,376,554.26
其中：1.基 金申 购款 12,542,047.16 801,451.87 13,343,499.03
2.基金 赎回 款 -51,460,692.43 -4,259,360.86 -55,720,053.29
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
972,158,229.40 -44,141,616.09 928,016,613.31
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,361,512,053.00 59,520,278.86 1,421,032,331.86
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -11,799,710.09 -11,799,710.09 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-97,283,556.39 -6,289,336.92 -103,572,893.31
其中：1.基 金申 购款 168,496,969.14 6,658,916.66 175,155,885.80
2.基金 赎回 款 -265,780,525.53 -12,948,253.58 -278,728,779.11
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -49,643,051.55 -49,643,051.55
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,264,228,496.61 -8,211,819.70 1,256,016,676.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孟朝 霞，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简
称“ 中 国证 监会”) 《 关于 同 意德盛 小盘 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》 ( 证 监基 金字 [2004] 19 号文) 批
准，由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安
德盛小 盘精 选证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效。 本基 金为 契约 型
开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为 8,324,975,786.82 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为
国联安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 小盘 精 选证券 投资 基金 基
金合同 》 和 《国 联安 德盛 小盘精 选证 券投 资基 金招 募说明 书 ( 更新) 》 的有 关 规定 ， 本 基金 的投 资范
围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发 行上市的股票、债券及法 律、法规或中国证监会
允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 ： 股 票 资 产
20%-75% ； 债券 资产 20%-65% ； 现 金类 资产 5%-15% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为：(60%× 天 相小 盘
股指数+40%× 天相 中盘 股 指数) × 60%+ 上 证国 债指 数×4 0% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 <
年度报 告和 半年 度报 告 > 》以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的《 证券 投资
基金会 计核 算业 务指 引》 编制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ， 真 实、 完 整地 反映 了本基 金 2018 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2018 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
(1) 主要税 项说 明
根据财 税 [2004] 78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税 [2012] 85 号文 《财 政部 、
国家税务总局、证监会关 于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财 税
[2015] 101 号 《财 政部、 国 家税务 总局 、 证 监会 关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题 的 通 知 》 、 财税 [2005] 103 号文 《 关于 股 权分 置试 点 改 革有 关 税收 政 策问题 的 通 知 》 、 上证 交字
[2008] 16 号《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所于 2008 年 9
月 18 日发 布的 《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工作 的通知 》 、 财 税 [2008] 1
号文 《财 政部 、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财税 [2016] 36 号 文 《财 政部 、
国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税 [2016] 140 号文《 关于 明确 金融 、
房地产 开发 、 教 育辅 助服 务等增 值税 政策 的通 知》 、 财税 [2017] 2 号文 《关 于 资管产 品增 值税 政策 有
关问题 的补 充通 知》 、财 税 [2017] 56 号 《关 于资 管产 品增值 税有 关 问 题的 通知 》及其 他相 关税 务法
规和实 务操 作， 本基 金适 用的主 要税 项列 示如 下：
(a) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下称 营改增) 试 点， 建
筑业、房地产业、金融业 、生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点范围 ，由缴纳营业税改为缴国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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纳增值 税。
2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以 后， 资管 产品 管理 人 ( 以 下 称管理 人) 运营 基金 过程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 对 基金 在
2018 年 1 月 1 日前 运营 过 程中发 生的 增值 税应 税行 为， 未 缴纳 增值 税的， 不 再缴纳 ； 已 缴纳 增值 税
的，已 纳税 额从 管理 人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金 取得 的股 票的 股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差 别化 计算 个人 所得 税
的应纳 税所 得额 ：持 股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，
股权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ，股
权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
(e) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(f) 对投资 者 ( 包 括个 人和 机构投 资者) 从 基金 分配 中取得 的收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
(g) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ， 按照 证券 投 资基金 管理 人所
在地适 用的 城市 维护 建设 税税率 ，计 算缴 纳城 市维 护建设 税。
(h) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日 ( 含) 以后 运营 过程 中缴 纳的增 值税 ， 分别 按照 证 券投资 基金 管理
人所在 地适 用的 费率 计算 缴纳教 育费 附加 、地 方教 育费附 加。
(2) 应交税 费 （ 元）
2018 年 6 月 30 日
2017 年 12 月 31 日
应交增 值税
1,483.58
-
应交城 市维 护建 设税
103.85
-
应交教 育费 附加 及地 方教 育费附 加
74.18
-
债券利 息收 入所 得税
1,132,463.60
1,132,463.60
债券利 息收 入所 得税 是基 金收到 的债 券发 行人 在支 付债券 利息 时未 代扣 代缴 的利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,801,031.89
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,801,031.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 780,936,529.46 692,543,282.27 -88,393,247.19
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 240,733,839.89 231,542,469.24 -9,191,370.65
银行间 市场 - - -
合计 240,733,839.89 231,542,469.24 -9,191,370.65
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,021,670,369.35 924,085,751.51 -97,584,617.84
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 1,477.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 286.60
应收债 券利 息 1,780,554.01
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 79.90
合计 1,782,397.76
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 权证交 易保 证金 的期 末应 收利息 。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 288,032.22
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 288,032.22
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 179.00
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 198,533.28
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,011,076,874.67 1,011,076,874.67 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期申 购 12,542,047.16 12,542,047.16
本期赎 回（以“-” 号填 列） -51,460,692.43 -51,460,692.43
本期末 972,158,229.40 972,158,229.40
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 394,013,613.34 -281,067,904.09 112,945,709.25
本期利 润 41,442,267.15 -195,071,683.50 -153,629,416.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-16,338,467.65 12,880,558.66 -3,457,908.99
其中： 基金 申购 款 5,346,743.97 -4,545,292.10 801,451.87
基金赎 回款 -21,685,211.62 17,425,850.76 -4,259,360.86
本期已 分配 利润 - - -
本期末 419,117,412.84 -463,259,028.93 -44,141,616.09
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 100,630.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,304.15
其他 1,823.29
合计 111,757.72
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 440,500,182.24
减：卖 出股 票成 本总 额 397,939,199.54
买卖股 票差 价收 入 42,560,982.70
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买卖债券（ 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-400,970.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -400,970.52
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
145,788,115.86
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
144,115,805.52
减： 应 收利 息总 额 2,073,280.86
买卖债 券差 价收 入 -400,970.52
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,550,607.27
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,550,607.27
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -195,071,683.50
—— 股 票投 资 -192,392,538.54
—— 债 券投 资 -2,679,144.96
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -195,071,683.50
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 16,300.33
转换费 收入 1,620.64
合计 17,920.97
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,335,634.40
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 1,335,634.40
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目 本期 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 328.00
账户维 护费 9,000.00
合计 207,682.28
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人原控 股股 东国 泰君 安证 券股份 有限 公司 已将 其所 持有的 公司 51% 股
权转让 给太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 截 至 2018 年 5 月 4 日 ， 本基 金管 理 人已正 式完 成上 海市 工
商局变 更登 记， 变更 其控 股股东 为太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 同时， 本基 金管理 人新 增关 联方 ：
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司， 为本 基金 管理 人的最 终控 制人 。
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 其他 关联方 无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人
太平洋 资产 管理 有限 责任 公司
基金管 理人 的股 东
（自 2018 年 5 月 4 日起 ）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”)
基金管 理人 的股 东
（截止 至 2018 年 5 月 3 日）
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司
基金管 理人 的最 终控 制人
（自 2018 年 5 月 4 日起 ）
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
如在报 表附 注 6.4.9.1 中 所 述， 自 2018 年 5 月 4 日 起，本 基金 管理 人的 控股 股东由 国泰 君安 证国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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券股份 有限 公司 变更 为太 平洋资 产管 理有 限责 任公 司， 因 此自 2018 年 5 月 4 日起， 国泰 君安证 券 股
份有限 公司 不再 属于 本基 金的关 联方 ， 太 平洋 资产 管 理有限 责任 公司 和中 国太 平洋保 险(集团) 股 份有
限公司属于本基金的关联 方。本半年度报告所披露 的与国泰君安证券股份有 限公司之间的关联方交
易均为 发生 在截 至 2018 年 5 月 3 日 止期 间的 交易 ， 所披 露的 与太平 洋资 产 管理有 限责 任公 司、 中 国
太平洋 保险( 集团) 股份 有限 公司之 间的 关联 方交 易均 为发生 在自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 30
日止期 间的 交易 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,779,205.76 10,065,905.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,036,078.51 912,302.35
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,296,534.31 1,677,650.90
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 其他关 联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,801,031.89 100,630.28 21,686,619.90 107,924.95
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 工商 银行 保管 ， 按 银行 同业 利率 计算 。 本基金 通过“ 工 商银
行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算备 付金 ， 于 2018
年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 636,831.27 元。(2017 年 6 月 30 日: 人民 币 874,522.06 元)
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
新股
锁定
40.29 39.07 12,614
282,35
2.32
492,82
8.98
本基金 持有
的流通 受限
股票英 可
瑞， 于 2018
年 6 月 19 日
实施 2017
年年度 权益
分派方 案，
向全体 股东
每 10 股派
发现金 红利
人民币
1.000000 元
( 含税) ，同
时，以 资本
公积金 向全
体股东 每 10
股转增
8.000000
股。本 基金
于 2017 年
10 月 23 日
成功认 购
7,008 股， 本
次转增 新增
5,606 股， 转
增后共 持有
12,614 股。
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
待上
市
4.83 4.83 3,410
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
待上
9.00 9.00 5,384
48,456
.00
48,456
.00
- 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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市
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
待上
市
13.09 13.09 1,765
23,103
.85
23,103
.85
-
60315
6
养元
饮品
2018-0
2-02
2019-0
2-12
新股
锁定
78.73 54.86 52,804
2,969,
459.41
2,896,
827.44
本基金 持有
的流通 受限
股票养 元饮
品， 于 2018
年 5 月 8 日
实施 2017
年年度 权益
分派方 案，
向全体 股东
每股派 发现
金红利 人民
币 2.60 元
( 含税) ，每
股派送 红股
0.4 股 。 本 基
金于 2018
年 2 月 2 日
成功认 购
37,717 股，
本次派 送红
股 15,087
股，分 配后
共持有
52,804 股。
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
新股
锁定
17.56 29.90 11,000
193,16
0.00
328,90
0.00
-
注：根 据《 证券 发行 与承 销管理 办法 》， 证券 投资 基金参 与网 下配 售， 可与 发行人 、承 销商 自
主约定 网下 配售 股票 的持 有期限 并公 开披 露。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计算 。在 持有 期
内的股 票为 流动 受限 制而 不能自 由转 让的 资产 。基 金还可 作为 特定 投资 者， 认购由 中国 证监 会《 上
市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 同业 存单投 资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 104,670,895.44 75,272,346.00
AAA 以下 26,266,313.20 5,712,395.72
未评级 - -
合计 130,937,208.64 80,984,741.72
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
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流动性风险是指未能以合 理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的 风险。本基金的流
动性风险一方面来自于投 资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难， 另一方面来自于基金份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，通过 独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预 警机制，对流动性指标进 行持续的监测和分析。本 基金管理人在基金合同
约定巨 额赎 回条 款， 同时 控制每 日确 认的 净赎 回申 请不超 过本 基金 投资 组合 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值，减少赎回 业务对本基金的流动性冲 击，从而控制流动性风险 。此外，本基金通过预
留一定 的现 金头 寸 ， 并 且可 在需要 时通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 ， 以缓解 流动 性 风 险 。
本基金所持的证券在证券 交易所上市或可于银行间 同业市场交易。本报告期 末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证 券投资的开放式基金以及 中国证监会认定的特殊投 资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15% ， 本基金 管理人管 理的 全部投资 组合持有 一家上 市公司发 行的可流 通股票 未超过该 上市公司 可
流通股 票的 30% 。 本报 告 期末， 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计未 超过本 基金 资产 净值 的
15% ， 本基 金所 持的 证券 除在附 注 6.4.12 中列 示的 部分基 金资 产流 通暂 时受 限制不 能自 由转 让的 情
况外， 其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 50 页
其他资 产 - - - - - - - - - -
银行存 款
1,801,03
1.89
- - - - - - - -
1,801,03
1.89
结算备 付金
636,831.
27
- - - - - - - -
636,831.
27
存出保 证金
177,715.
84
- - - - - - - -
177,715.
84
交易性 金融 资
产
- - -
125,679,
430.64
- -
103,301,
553.60
2,561,485.
00
692,543,28
2.27
924,085,
751.51
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
2,692,340.
45
2,692,34
0.45
应收利 息 - - - - - - - -
1,782,397.
76
1,782,39
7.76
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 596.42 - - - - - - - 60,160.75
60,757.1
7
资产总 计
2,616,17
5.42
-
-
125,679,
430.64
-
-
103,301,
553.60
2,561,485.
00
697,078,18
1.23
931,236,
825.89
负债
其他负 债 - - - - - - - - 198,533.28
198,533.
28
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 215,675.40
215,675.
40
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
1,186,154.
13
1,186,15
4.13
应付托 管费 - - - - - - - - 197,692.34
197,692.
34
应付交 易费 用 - - - - - - - - 288,032.22
288,032.
22
应交税 费 - - - - - - - -
1,134,125.
21
1,134,12
5.21
应付利 息 - - - - - - - - - -
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
3,220,212.
58
3,220,21
2.58
利 率 敏 感 度 缺
口
2,616,17
5.42
-
-
125,679,
430.64
-
-
103,301,
553.60
2,561,485.
00
693,857,96
8.65
928,016,
613.31 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 50 页
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
其他资 产 - - - - - - - - - -
银行存 款
7,822,46
2.85
- - - - - - - -
7,822,46
2.85
结算备 付金
1,162,25
8.94
- - - - - - - -
1,162,25
8.94
存出保 证金
263,868.
28
- - - - - - - -
263,868.
28
交易性 金融 资
产
12,827,1
00.00
44,270,6
00.00
-
47,914,1
07.72
- -
110,150,
589.30
19,170,000
.00
832,956,86
0.43
1,067,28
9,257.45
买入返 售金 融
资产
49,500,1
94.25
- - - - - - - -
49,500,1
94.25
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
1,179,441.
58
1,179,44
1.58
应收利 息 - - - - - - - -
4,268,031.
14
4,268,03
1.14
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 99.40 - - - - - - - 52,397.65
52,497.0
5
资产总 计 71,575,9
83.72
44,270,6
00.00
-
47,914,1
07.72
-
-
110,150,
589.30
19,170,000
.00
838,456,73
0.80
1,131,53
8,011.54
负债
其他负 债 - - - - - - - - 400,741.44
400,741.
44
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - -
1,529,598.
98
1,529,59
8.98
应付赎 回款 - - - - - - - -
2,140,764.
64
2,140,76
4.64
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
1,484,733.
32
1,484,73
3.32
应付托 管费 - - - - - - - - 247,455.54
247,455.
54
应付交 易费 用 - - - - - - - - 579,670.10
579,670.
10
应交税 费 - - - - - - - -
1,132,463.
60
1,132,46
3.60
应付利 息 - - - - - - - - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 50 页
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
7,515,427.
62
7,515,42
7.62
利 率 敏 感 度 缺
口
71,575,9
83.72
44,270,6
00.00
-
47,914,1
07.72
-
-
110,150,
589.30
19,170,000
.00
830,941,30
3.18
1,124,02
2,583.92
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 532,341.63 增加 590,528.39
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 532,341.63 减少 590,528.39
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 74.63% ， 债 券投资 为 24.95% ， 无衍 生金 融资
产。 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 50 页
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 692,543,282.27 74.63
832,956,860.4
3
74.10
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
231,542,469.24 24.95 234,332,397.0
2
20.85
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 924,085,751.51 99.58
1,067,289,257
.45
94.95
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 59,502,730.57 增加 68,522,518.01
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 59,502,730.57 减少 68,522,518.01
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 692,543,282.27 74.37
其中： 股票 692,543,282.27 74.37
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 231,542,469.24 24.86 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 50 页
其中： 债券 231,542,469.24 24.86
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2,437,863.16 0.26
8 其他各 项资 产 4,713,211.22 0.51
9 合计 931,236,825.89 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
67,479,150.00 7.27
C 制造业 333,837,532.12 35.97
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
186,250,152.50 20.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
20,223,000.00 2.18
K 房地产 业
56,280,661.66 6.06
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
28,401,226.14 3.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 50 页
S 综合
- -
合计 692,543,282.27 74.63
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600511 国药股 份 2,334,300 62,909,385.00 6.78
2 000028 国药一 致 1,115,005 55,638,749.50 6.00
3 600337 美克家 居 7,700,000 45,122,000.00 4.86
4 000639 西王食 品 3,046,000 39,080,180.00 4.21
5 000910 大亚圣 象 2,164,747 36,584,224.30 3.94
6 000671 阳 光 城 5,986,878 35,741,661.66 3.85
7 600123 兰花科 创 4,995,000 34,815,150.00 3.75
8 600380 健康元 2,900,000 34,394,000.00 3.71
9 000513 丽珠集 团 725,011 31,864,233.45 3.43
10 600486 扬农化 工 561,900 31,427,067.00 3.39
11 601600 中国铝 业 7,700,000 29,568,000.00 3.19
12 002159 三特索 道 1,500,000 28,320,000.00 3.05
13 002643 万润股 份 2,775,718 20,734,613.46 2.23
14 002022 科华生 物 1,376,053 16,306,228.05 1.76
15 601168 西部矿 业 2,200,000 13,816,000.00 1.49
16 000001 平安银 行 1,500,000 13,635,000.00 1.47
17 000902 新洋丰 1,465,400 13,481,680.00 1.45
18 600713 南京医 药 2,736,200 13,380,018.00 1.44
19 002572 索菲亚 400,000 12,872,000.00 1.39
20 002191 劲嘉股 份 1,592,900 11,898,963.00 1.28
21 600376 首开股 份 1,600,000 11,248,000.00 1.21
22 600567 山鹰纸 业 2,533,370 9,778,808.20 1.05
23 601155 新城控 股 300,000 9,291,000.00 1.00
24 002206 海 利 得 1,856,250 9,262,687.50 1.00
25 000417 合肥百 货 1,600,000 9,200,000.00 0.99
26 000400 许继电 气 1,100,000 8,591,000.00 0.93
27 603313 梦百合 370,000 7,196,500.00 0.78
28 600348 阳泉煤 业 1,000,000 7,150,000.00 0.77
29 601788 光大证 券 600,000 6,588,000.00 0.71 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 50 页
30 601699 潞安环 能 700,000 6,482,000.00 0.70
31 600019 宝钢股 份 800,000 6,232,000.00 0.67
32 600188 兖州煤 业 400,000 5,216,000.00 0.56
33 600409 三友化 工 500,000 4,305,000.00 0.46
34 000822 山东海 化 600,000 4,182,000.00 0.45
35 603156 养元饮 品 52,804 2,896,827.44 0.31
36 000425 徐工机 械 511,400 2,168,336.00 0.23
37 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.05
38 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.04
39 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
40 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
41 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.01
42 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.01
43 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
44 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000910 大亚圣 象 38,052,942.15 3.39
2 002022 科华生 物 24,260,968.40 2.16
3 000671 阳 光 城 23,883,429.14 2.12
4 601168 西部矿 业 18,999,070.00 1.69
5 600019 宝钢股 份 18,722,000.00 1.67
6 000400 许继电 气 17,989,868.82 1.60
7 000001 平安银 行 17,556,000.00 1.56
8 601818 光大银 行 17,030,000.00 1.52
9 600486 扬农化 工 16,918,793.10 1.51
10 600713 南京医 药 16,125,252.00 1.43
11 000902 新洋丰 13,985,017.00 1.24
12 002572 索菲亚 13,510,254.16 1.20
13 002191 劲嘉股 份 13,232,796.00 1.18
14 002643 万润股 份 11,480,113.83 1.02
15 002159 三特索 道 11,159,504.00 0.99
16 300054 鼎龙股 份 10,426,554.40 0.93
17 000060 中金岭 南 10,385,654.00 0.92
18 601155 新城控 股 10,174,666.00 0.91
19 600567 山鹰纸 业 10,077,478.90 0.90
20 600380 健康元 7,594,657.00 0.68 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 50 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002714 牧原股 份 78,849,951.00 7.01
2 300054 鼎龙股 份 24,323,433.00 2.16
3 000513 丽珠集 团 22,917,381.65 2.04
4 600581 八一钢 铁 21,866,589.00 1.95
5 600782 新钢股 份 20,278,444.00 1.80
6 600123 兰花科 创 17,571,124.34 1.56
7 601818 光大银 行 16,376,202.61 1.46
8 603686 龙马环 卫 15,331,407.46 1.36
9 300335 迪森股 份 12,369,383.41 1.10
10 002157 正邦科 技 10,498,206.00 0.93
11 600997 开滦股 份 10,449,447.04 0.93
12 600019 宝钢股 份 10,412,000.00 0.93
13 601600 中国铝 业 10,148,000.00 0.90
14 300197 铁汉生 态 9,811,344.53 0.87
15 000060 中金岭 南 9,554,187.20 0.85
16 600266 北京城 建 8,454,963.36 0.75
17 300426 唐德影 视 8,104,548.20 0.72
18 600376 首开股 份 8,003,710.00 0.71
19 002385 大北农 7,904,079.50 0.70
20 002573 清新环 境 6,877,712.44 0.61
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 449,918,159.92
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 440,500,182.24
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 44,005,366.00 4.74
2 央行票 据 - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 50 页
3 金融债 券 56,599,894.60 6.10
其中： 政策 性金 融债 56,599,894.60 6.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 130,937,208.64 14.11
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 231,542,469.24 24.95
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018005 国开 1701 420,670 42,226,854.60 4.55
2 132009 17 中油 EB 326,160 31,754,937.60 3.42
3 127005 长证转 债 290,554 27,591,007.84 2.97
4 132013 17 宝武 EB 275,000 27,541,250.00 2.97
5 010107 21 国债 ⑺ 236,530 24,173,366.00 2.60
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 50 页
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 177,715.84
2 应收证 券清 算款 2,692,340.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,782,397.76
5 应收申 购款 60,757.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,713,211.22
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 50 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 21,205,789.80 2.29
2 128024 宁行转 债 17,783,700.00 1.92
3 128022 众信转 债 5,060,523.40 0.55
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,353 47,764.86 50,580,768.35 5.20% 921,577,461.05 94.80%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,083,710.67 0.11%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 50 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 4 月 12 日 ）基 金份 额总 额 8,324,975,786.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,011,076,874.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 12,542,047.16
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 51,460,692.43
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 972,158,229.40
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、2018 年 4 月 27 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 长及法 定代 表人 变
更公告 》 ， 于 业明 先生 担任 公司董 事长 及法 定代 表人 ， 庹启斌 先生 不再 担任 公司 董事长 及法 定代 表 人 。
2、 2018 年 4 月 27 日 ， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 董事 、 独 立董事 变更 公告 》 ，
于业明 先生 、杨 一君 先生 、Jiachen Fu 女士和 Eugen Loeffler 先生担任 公司 第五 届董事 会董 事， 公司
总经理孟朝霞女士继续担 任公司第五届董事会董事 ；贝多广先生、岳志明先 生担任公司第五届董事
会独立董事，胡斌先生继 续担任公司第五届董事会 独立董事。庹启斌先生、 汪卫杰先生不再担任本
公司董 事； 程静 萍女 士不 再担任 本公 司独 立董 事。
3、2018 年 3 月 30 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
刘轶先 生不 再担 任公 司督 察长职 务， 由总 经理 孟朝 霞女士 代行 督察 长职 务。
4、2018 年 4 月 28 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
满黎先 生不 再担 任公 司副 总经理 职务 。
5、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业 务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 50 页
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1. 本 报告期 内， 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 就现 场检 查中 发现 的问题 下发 了《 关于 对
国联安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施的 决定 》 。 对 此， 本基 金管理 人高 度重视 ， 对 相关 制度 流
程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案 ，逐条落实，彻底排查了 业务中存在的风险，并
就整改 情况 向中 国证 券监 督管理 委员 会上 海监 管局 提交了 整改 报告 。
2.本报 告期 内托 管人 及其 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
浙商证 券股 份
有限公 司
1 30,330,197.84 3.43% 27,639.87 3.40% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 13,371,115.65 1.51% 12,185.08 1.50% -
海通证 券股 份
有限公 司
2 7,921,896.00 0.89% 7,377.59 0.91% -
平安证 券股 份
有限公 司
1 213,494,367.10 24.11% 198,829.50 24.42% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 423,778,902.67 47.87% 386,189.11 47.44% -
国元证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 1,968,550.00 0.22% 1,833.32 0.23% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 1,283,686.50 0.14% 1,195.55 0.15% -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 - - - - -
兴业证 券股 份 1 140,629,240.66 15.88% 130,966.55 16.09% - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 50 页
有限公 司
中银国 际证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
1 52,555,339.02 5.94% 47,893.76 5.88% -
中泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 50 页
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本报告 期内 ，中 银国 际证 券有限 责任 公司 更名 为中 银国际 证券 股份 有限 公司 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
浙商证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
中国国 际金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
平安证 券股 份
有限公 司
143,984,756.
18
52.78%
150,000,0
00.00
83.33% - -
招商证 券股 份
有限公 司
56,833,623.0
6
20.83% - - - -
国元证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
光大证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
2,230,762.80 0.82% - - - -
国信证 券股 份
有限公 司
4,918,887.88 1.80% - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
- - - - - -
兴业证 券股 份
有限公 司
64,848,441.2
3
23.77%
30,000,00
0.00
16.67% - -
中银国 际证 券 - - - - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 50 页
股份有 限公 司
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国联证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中泰证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万华化 学股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-10
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-10
3
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年 4
季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-20
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 、 大 泰金
石基金 销售 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-31
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东山精 密、 兆易 创新 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-03
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
台海核 电、 康得 新股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-08
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 有 鱼
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-09
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 挖 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-12
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 修 改
基金合 同、 托管 协议 并计 划 收取短 期赎 回费 的
提示性 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-23
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-26
11 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年年 中国证 券报 、 上证 报、 证 2018-03-27 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 50 页
报 券时报 、公 司网 站
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 开 展
网 上 直 销 平 台 货 币 基 金 转 认 购 业 务 相 关 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 修 改
基金合 同和 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-03
19
国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2018 年 1
季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-20
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-21
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销
机构并 开通 申购 、 赎 回及 参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-24
22
国联安 基金 管理 有限 公司 董事、 独立 董事 变更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表
人变更 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 济 安 财 富
（北京 ） 基 金销 售有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-28
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 股 权 变 更 及 修
改《公 司章 程》 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-04
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海莱 士股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-12 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 50 页
29
国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新） 摘要
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-26
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-28
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 基 金
在招商 银行 定期 定额 投资 最低限 额的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-06
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 唐 鼎
耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-08
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-14
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康得新 、天 齐锂 业股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-16
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中国中 铁股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-21
36
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 中 正
达 广 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-27
37
关 于 警 惕 冒 用 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 名 义
开展活 动的 特别 提示
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-30
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-30
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 4 日发 布公 告， 经本 基 金管理 人股 东会 第五 十五 次会议 决议 通过 ，
并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （ 证监 许可[2018]557 号） ， 本 基金 管 理人原 股东 国泰 君安 证
券股份有限公司将所持 51% 股权转让给太平洋资产管 理有限责任公司。上述事 项涉及的相关工商变
更登记等事宜，已按规定 办理完毕。变更后，本基 金管理人的股东为太平洋 资产管理有限责任公司
和安联 集团 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 小盘 精选 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 50 页
2、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证 券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 托管 协议 》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 四日
