国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
国 联 安信 心 增益 债 券型 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 40
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 41
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11 影响投资者决策的其他 重要信 息 ......................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 国联安 信心 增益 债券
基金主 代码 253030
交易代 码 253030
基金运 作方 式 契约型 。 本基 金合 同生 效 后一年 内封 闭运 作 ， 基 金 合同
生效满 一年 后转 为开 放运 作。
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,981,899.93 份
基金合 同存 续期 不定期
注：根 据基 金合 同及 招募 说明书 的约 定， 本基 金封 闭期 自 2010 年 6 月 22 日 起至 2011 年 6 月
21 日 止。 自 2011 年 6 月 22 日起 ， 本 基金 运作 方式 转为开 放式 ， 并 打开 申购 、 赎 回、 转换 及定 期定
额投资 业务 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 在综 合考 虑基 金组 合的流 动性 需求 、 本 金安 全和投 资风 险控 制的 基
础上， 根据 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 以及 债券市 场和 股票 市场 相
对投资 价值 和风 险的 分析 ， 在法 规及 基金 合同 规定 的比例 限制 内， 动态 调
整现金 类资 产、 债券 类资 产和权 益类 资产 的比 例， 追求较 低风 险下 的较 高
组合收 益。
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略 、 息 差策 略等 积极投 资策 略， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 属于证 券市 场中 低风 险品 种， 预 期收 益和 预期 风
险高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 褚怡之 李修滨
联系电 话 021-38992807 4006800000
电子邮 箱
customer.service@cpicfunds.co
m lixiubin@citicbank.com 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558
传真 021-50151582 010-85230024
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
邮政编 码 200121 100010
法定代 表人 于业明 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cpicfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -76,984.55
本期利 润 334,860.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0162
本期加 权平 均净 值利 润率 1.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -2,522,062.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0515
期末基 金资 产净 值 51,844,717.92
期末基 金份 额净 值 1.0584
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 17.56%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.18% 0.06% 0.34% 0.06% -0.16% 0.00%
过去三 个月 0.68% 0.11% 1.01% 0.10% -0.33% 0.01%
过去六 个月 1.65% 0.11% 2.16% 0.08% -0.51% 0.03%
过去一 年 3.26% 0.11% 0.83% 0.06% 2.43% 0.05%
过去三 年 -13.17% 0.29% -0.04% 0.08% -13.13% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
17.56% 0.27% 4.59% 0.08% 12.97% 0.19%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日） 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为中 债综 合指 数；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日 生效 ，本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为太平
洋资产管理有限责任公司 ，由中国太平洋保险（集 团）股份有限公司控股； 外方股东为德国安联集
团，是全球顶级综合性金 融集团之一。截至本报告 期末，公司共管理三十七 只开放式基金。国联安
基金管理有限公司拥有 国 际化的基金管理团队，借 鉴外方先进的公司治理和 风险管理经验，结合本
地投资研 究与客户服务的成功实践 ，秉持“ 稳 健、专业、卓越 、信赖” 的 经营理念，力争 成为中国基
金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安添鑫 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
通盈灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 、国 联
安鑫享 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
睿智定 期开 放
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
汇混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫乾混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫隆 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安鑫 发混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 。
2017-09-2
6
-
12 年 （自
2006 年起 ）
薛琳女 士，硕 士学 位。2006 年 3
月至2006 年12 月 在上 海红 顶金融
研究中 心公 司担 任项 目管 理工作。
2006 年 12 月至 2008 年 6 月在上
海国利货币有限公司担任债券交
易员。 2008 年 6 月至 2010 年 6 月
在上海长江养老保险股份有限公
司担任 债券 交易 员。 自 2010 年 6
月起， 加 盟国 联安 基金 管理 有限公
司， 先后 担任 债券 交易 员、 债券组
合管理 部基 金经 理助 理职 务。 2012
年 7 月至 2016 年 1 月 担任 国联安
货币市 场证 券投 资基 金基 金经理。
2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼任
国联安中债信用债指数增强型发
起式证 券投 资基 金基 金经 理。 2013
年 6 月 起兼 任国联 安中 证 股债动
态策略指数证券投资基金基金经
理助理 。2015 年 6 月 起兼 任国联
安鑫享灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。 2016 年3 月至 2018
年 5 月 任国 联安鑫 悦灵 活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2016
年 9 月至 2017 年 10 月 兼任 国联安
鑫瑞混合型证券投资基金基金经
理。 2016 年 10 月 起兼 任国 联安通
盈灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理 。 2016 年 11 月起 兼任国
联安添鑫灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 。 2016 年 12 月起
兼任国联安睿智定期开放混合型
证券投 资基 金基 金经 理。 2017 年 3
月起兼任国联安鑫汇混合型证券
投资基 金基 金经 理。2017 年 3 月
起兼任国联安鑫乾混合型证券投
资基金 基金 经理 。2017 年 3 月起
兼任国联安鑫发混合型证券投资
基金基 金经 理。2017 年 3 月起兼
任国联安鑫隆混合型证券投资基
金基金 经理 。2017 年 9 月 起兼任
国联安信心增益债券型证券投资
基金基 金经 理。
郑海峰 本基金 基金 经 2018-02-1 - 12 年 （自 郑海峰，中央财经大学管理学学国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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理。 3 2006 年起 ） 士。 法国 马赛 第二 大学 计量 经济学
专业硕 士。2006 年 11 月至 2011
年 8 月 担任 北方 之星 数码 技术 （北
京） 有限 公司 金融 研发 部固 定收益
分析师 ， 2011 年 8 月至 2013 年 12
月担任包商银行股份有限公司全
球金融 部债券 交易 员，2014 年 2
月至 2017 年 9 月 担任 东海 证券股
份有限公司资产管理分公司固定
收益投 资部 投资 经理 。 于 2017 年
9 月加入国联安基金管理有限公
司，自 2018 年 2 月起 任国 联安信
心增益债券型证券投资基金基金
经理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安信心增益债
券型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （ 以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 上半 年度， 在面 临中 美贸易 争端 和国 内金 融稳 杠杆的 大环 境下 ， 我 国经 济形势 依然 保持 稳
健态势 ， 经 济增 长、 通胀 和 就业形 势较 为平 稳， 增长 结构进 一步 改善 。 在 国内 金融整 顿背 景下 ， M2 、
社融存 量增 速屡 创新 低， 宏观经 济增 长显 示出 较强 韧性。
上半 年 GDP 增 速达 到了 6.8% ， 与去 年全年 持平 ， 但 名义 GDP 增速 略有 下降 ； 在国内 服务 消费
强劲增长背景下，消费贡 献率大幅提升，内需拉动 力进一步增强，固定资产 投资增速在上半年延续
放缓势 头， 而净 出口 拉动 率由正 转负 。 上 半年 制造 业 PMI 和非 制造 业 PMI 均 保持扩 张态 势， 制造 业
PMI 均在 50% 以上 的景 气 区 间运 行 ， 均 值为 51.3% ，6 月虽 有所 回落 ， 仍高 于上 半年均 值 0.2 个 百分
点，制 造业 总体 保持 扩张 态势， 另外 非制 造 业 PMI 最近 4 个月 持续 上升 ，表 明当前 经济 运行 平稳 。
上半年 在食 品价 格增 速转 正带动 下，CPI 同比 整体 回升， 但整 体仍 处在 2.0% 的温和 水平 。1 至 6 月
PPI 同 比整 体回 落， 主要 受 上年高 基数 带来 的影 响。
上半年货币政策维持稳健 中性的取向，货币供应量 总体适度，社会融资规模 增速回落，去杠杆
取得阶段性成效，宏观杠 杆率逐渐趋稳。上半年， 利率债收益率曲线陡峭下 行；信用债收益率整体
下行，但信用利差分化较 为明显。在去杠杆的大背 景下，对表外融资较为依 赖的低资质债券发行人
受影响较大，信用事件频 发而信用风险暴露本身又 对企业的再融资产生影响 ，特别是在债券市场的
再融资 。
上半年本基金管理人将信 用风险把控放在首位，稳 健、谨慎运作，并在五月 份进行了一些可转
债的波 段操 作。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 1.65% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从经济 基本 面来 看， 在国 内金融 稳杠 杆的 大环 境下, 融资增 速能 重新 向上 的概 率很小 ， 虽 然当 前
经 济韧 性较 强， 但 受融 资收 缩的 影响 ，后续 有向 下风 险。 从流 动性来 看, 当前 的市 场流 动性已 经较
为充裕 ，进 一步 下行 的空 间将比 较有 限， 进而 一定 程度上 会限 制收 益率 曲线 短端的 下行 。
从信用风险角度，央行当 前恢复流动性的措施，会 把风险问题逐渐体现在信 用利差里面，低评国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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级债券的压力会显大；从 行业角度来讲，低评级占 比较高的行业会面临更大 的风险，尤其是那些下
半年债 券到 期量 较大 的行 业。
从上面两点看来，下半年 债市仍存结构性机会，中 长期债市收益率还有一定 的想象空间。本基
金管理 人将 继续 维持 谨慎 、稳健 的操 作风 格， 规避 一些低 等级 债的 投资 ，严 控信用 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司运营部、 权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管 理部、量化投资部、研究 部部门经理组成，并根据 业务分工履行相应的职
责，所有成员都具备丰富 的专业能力和估值经验， 参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。基金经
理不直 接参 与估 值决 策 ， 估值决 策由 估值 工作 小组 成员 1/2 以上 多数 票通 过， 量化投 资部 、 研究 部、
权益投资部对估值决策必 须达成一致，估值决策由 公司总经理签署后生效。 对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通 ，积极商讨 达成一致意见 ；对于估值结果，公司和 基金托管银行有详细的
核对流程，达成一致意见 后才能对外披露。会计师 事务所认可公司基金估值 的政策和流程的适当性
与合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2017 年 2 月 16 日-2018 年 5 月 31 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元 。
基金管 理人 通过 持续 营销 ，提升 基金 资产 规模 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中 信银行严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同和托 管协 议的 规定， 对 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2018 年 上半 年 的投资 运作 ， 进行 了认
真、独立的会计核算和必 要的投资监督，履行了托 管人的义务，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 46 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管人认为，国联安基 金管理有限公司在国联安 信心增益债券型证券投资 基金的投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益 的行为；在报告期内，严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认为，国联安基 金管理有限公司的信息披 露事务符合《证券投资基 金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规 的规定，基金管理人所编 制和披露的国 联安信心增 益债券型证券投资基金
半年度报告中的财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,504,360.89 2,856,698.26
结算备 付金
36,887.52 11,136.12
存出保 证金
1,268.83 3,019.89
交易性 金融 资产 6.4.7.2 49,944,515.40 14,617,313.80
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
49,944,515.40 14,617,313.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,031,825.80 -
应收利 息 6.4.7.5 734,158.92 327,152.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- 506.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
53,253,017.36 17,815,827.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
23,462.36 16,314.37
应付管 理人 报酬
29,107.42 9,706.08
应付托 管费
8,316.37 2,773.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
1,228,402.17 1,226,187.14 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 119,011.12 240,119.97
负债合计
1,408,299.44 1,495,100.72
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 48,981,899.93 15,674,887.86
未分配 利润 6.4.7.10 2,862,817.99 645,838.43
所有者权益合计
51,844,717.92 16,320,726.29
负债和所有者权益总 计
53,253,017.36 17,815,827.01
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.0584 元， 基 金份 额总 额 48,981,899.93 份 。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
571,857.13 363,385.79
1.利息 收入
457,621.80 684,754.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 9,798.65 14,585.20
债券利 息收 入
445,280.45 630,348.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,542.70 39,820.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-298,374.32 -2,327,666.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -9,774.85
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -298,374.32 -2,317,891.45
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 411,845.09 1,991,547.04
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 764.56 14,750.97
减：二、费用
236,996.59 335,019.97
1．管 理人 报酬
74,970.58 132,919.26
2．托 管费
21,420.10 37,976.94 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,133.27 2,639.85
5．利 息支 出
- 6,871.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 6,871.91
6.税金 及附 加
950.90 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 138,521.74 154,612.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
334,860.54 28,365.82
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
334,860.54 28,365.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,674,887.86 645,838.43 16,320,726.29
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 334,860.54 334,860.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
33,307,012.07 1,882,119.02 35,189,131.09
其中：1.基 金申 购款 35,243,912.67 1,986,941.16 37,230,853.83
2.基金 赎回 款 -1,936,900.60 -104,822.14 -2,041,722.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
48,981,899.93 2,862,817.99 51,844,717.92
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
103,916,421.67 2,283,603.03 106,200,024.70
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 28,365.82 28,365.82 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-84,165,713.79 -1,818,651.34 -85,984,365.13
其中：1.基 金申 购款 238,444.93 4,869.71 243,314.64
2.基金 赎回 款 -84,404,158.72 -1,823,521.05 -86,227,679.77
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
19,750,707.88 493,317.51 20,244,025.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孟朝 霞，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 信心增益债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国证监会”) 《关于核 准 信心增益债券证 券投资基 金募集的批复》( 证监 许可[2010]528 号文) 批准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安信心
增益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售 ，基 金合 同于 2010 年 6 月 22 日 生 效。本 基金 为契 约型 ，
基金合同生效后一年内封 闭运作，基金合同生效满 一年后转为开放运作，存 续期限不定。首次设立
募集规 模 为 1,903,098,428.33 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基金 管理有 限公 司， 基 金托
管人为 中信 银行 股份 有限 公司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 信心 增益 债 券型证 券投 资基 金
基金合同》和《国联安信 心增益债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规 定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的债券、股票、权证 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具。可投资的固定 收益类资产包括公司债券 、企业债券、可转换债
券、短期融资券、金融债 、资产支持证券、国债、 央行票据等。基金投资比 例为：本基金投资于固
定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，投 资 于公司 债、 企业 债、 金融 债、短 期融 资券 、资产
支持证 券等 除国 债、 央行 票据以 外的 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的 50% 。 本基 金 投
资于股 票、 权证 等权 益类 证券的 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。在 本基 金的 开 放期间 ，现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 可以 参 与一级 市场 股票 首次 发国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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行或增发新股，并可持有 因可转债转股所形成的股 票、因所持股票派发以及 因投资可分离债券而产
生的权证等，但不直接从 二级市场购入股票或权证 。因上述原因持有的股票 或权证等资产，本基金
应在其 流通 受限 解禁 之日 起的 90 个 交易 日内 卖出 。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后 允 许基 金投 资其 他
品种，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其 纳入本基金的投资范围。 本基金的业绩比较基准
为中债 综合 指数 。
根据《国联安基金管理有 限公司关于旗下部分基金 提高基金份额净值精度并 修改基金合同及托
管协议 的公 告》 ， 自 2017 年 7 月 24 日起 ， 本 基金 的 基金份 额净 值精 度由 保留 到小数 点后 第 3 位(0.001
元) 提高 至保 留到 小数 点后 第 4 位(0.0001 元) 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁 布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监 会和中国证券投
资基金 业协 会发 布的 有关 基金行 业实 务操 作的 规定 的要求 ， 真 实、 完 整地 反映 了本基 金 2018 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2018 上 半年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
（1） 主要 税项 说明
根据财 税[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号文 《财 政部 、 国
家 税 务 总 局 、 证 监 会 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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[2015]101 号 《 财政 部、 国 家税务 总局 、 证 监会 关于 上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问
题 的 通 知 》 、 财 税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字
[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率相 关工作 的通 知》 及深 圳证 券交易 所 于 2008 年 9 月
18 日 发布 的《 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、财 税[2008]1 号
文 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 文 《 财政 部、 国
家税务 总局 关于 全面推 开 营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 文《关 于明 确金 融、房
地产开 发、 教育 辅助服 务 等增值 税政 策的 通知》 、财 税[2017]2 号文 《关 于资 管 产品增 值税 政策 有关
问题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和
实务操 作， 本基 金适 用的 主要税 项列 示如 下：
(a) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(b) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税( 以下 称营 改增) 试 点 ， 建 筑
业、房地产业、金融业、 生活服务业等全部营业税 纳税人，纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税 。
2018 年 1 月 1 日( 含) 以 后 ， 资管产 品管 理人( 以下 称管 理人) 运 营基 金过 程中 发生 的增值 税应 税行
为， 以管 理人 为增值 税纳 税人 ， 暂 适用 简易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值税 。 对基 金在 2018
年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的 增值 税应 税行 为， 未缴纳 增值 税的 ，不 再缴 纳；已 缴纳 增值 税的 ，
已纳税 额从 管理 人以 后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 收入 免征增 值税 。
(c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金 取得 的股 票的 股 息、 红 利收 入， 由 上市 公 司在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取 得的 股 息红利 收入 根据 持股 期限 差别化 计算 个人 所得 税
的应纳 税所 得额 ：持 股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月) 的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额；
持股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含 1 年) 的 ， 暂 减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，
股权登 记日 为 自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期间 的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ，股
权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日及以 后的 ，暂 免征 收个 人所得 税。
(e) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和机 构投资 者) 从 基金 分配 中取 得的收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(g) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税 ， 按 照证 券投 资 基金管 理人 所在
地适用 的城 市维 护建 设税 税率， 计算 缴纳 城市 维护 建设税 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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(h) 对基金 在 2018 年 1 月 1 日( 含) 以 后运 营过 程中 缴纳 的增值 税 ， 分 别按 照证 券 投资基 金管 理人
所在地 适用 的费 率计 算缴 纳教育 费附 加、 地方 教育 费附加 。
（2） 应交 税费
2018 年 06 月 30 日
2017 年 12 月 31 日
应交增 值税
1,977.71
0.00
应交城 市维 护建 设税
138.44
0.00
应交教 育费 附加 及地 方教 育费附 加
98.88
0.00
债券利 息收 入所 得税
1,226,187.14
1,226,187.14
该项 系基 金收 到的 债券发 行人 在支 付债 券利 息时未 代扣 代缴 的利 息税 部分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 1,504,360.89
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,504,360.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 49,850,554.82 49,944,515.40 93,960.58
银行间 市场 - - -
合计 49,850,554.82 49,944,515.40 93,960.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,850,554.82 49,944,515.40 93,960.58 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 250.03
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 16.60
应收债 券利 息 733,891.79
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 0.50
合计 734,158.92
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
本报告 期末 本基 金未 持有 应付交 易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 89,258.34
合计 119,011.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 15,674,887.86 15,674,887.86
本期申 购 35,243,912.67 35,243,912.67
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,936,900.60 -1,936,900.60
本期末 48,981,899.93 48,981,899.93
注：此 处申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -682,404.98 1,328,243.41 645,838.43
本期利 润 -76,984.55 411,845.09 334,860.54
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,762,672.84 3,644,791.86 1,882,119.02
其中： 基金 申购 款 -1,852,863.65 3,839,804.81 1,986,941.16
基金赎 回款 90,190.81 -195,012.95 -104,822.14
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,522,062.37 5,384,880.36 2,862,817.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,496.35
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 293.37
其他 8.93
合计 9,798.65 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注：此 处其 他列 示的 是基 金申购 款滞 留利 息及 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益买 卖差 价收 入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买卖债券（ 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-298,374.32
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -298,374.32
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
40,813,872.15
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
40,500,228.76
减： 应 收利 息总 额 612,017.71
买卖债 券差 价收 入 -298,374.32
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 411,845.09
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 411,845.09
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 411,845.09
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 102.52
转换费 收入 662.04
合计 764.56
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,133.27
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 1,133.27
6.4.7.19 其他费用 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 89,258.34
银行划 款手 续费 910.62
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 138,521.74
注：此 处其 他列 示的 是银 行间查 询费 用。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金没有 需要 在财 务报 表附 注中说 明的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 没有 需要 在财 务报表 附注 中说 明的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人原控 股股 东国 泰君 安证 券股份 有限 公司 已将 其所 持有的 公司 51% 股
权转让 给太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 截 至 2018 年 5 月 4 日 ， 本基 金管 理 人已正 式完 成上 海市 工
商局变 更登 记， 变更 其控 股股东 为太 平洋 资产 管理 有限责 任公 司。 同时， 本基 金管理 人新 增关 联方 ：
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司， 为本 基金 管理 人的最 终控 制人 。
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 其他 关联方 无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人
太平洋 资产 管理 有限 责任 公司
基金管 理人 的股 东（ 自 2018 年 5 月 4
日起）
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(" 国泰君 安")
基金管 理人 的股 东（ 截止 至 2018 年 5
月 3 日）
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中国太 平洋 保险( 集团) 股份 有限公 司
基金管 理人 的最 终控 制人 （自 2018 年 5
月 4 日 起） 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
如在报 表附 注 6.4.9.1 中 所 述， 自 2018 年 5 月 4 日 起，本 基金 管理 人的 控股 股东由 国泰 君安 证
券股份 有限 公司 变更 为太 平洋资 产管 理有 限责 任公 司， 因 此自 2018 年 5 月 4 日起， 国泰 君安证 券 股
份有限 公司 不再 属于 本基 金的关 联方 ， 太 平洋 资产 管 理有限 责任 公司 和中 国太 平洋保 险(集团) 股 份有
限公司属于本基金的关联 方。本半年度报告所披露 的与国泰君安证券股份有 限公司之间的关联方交
易均为 发生 在截 至 2018 年 5 月 3 日 止期 间的 交易 ， 所披 露的 与太平 洋资 产 管理有 限责 任公 司、 中 国
太平洋 保险( 集团) 股份 有限 公司之 间的 关联 方交 易均 为发生 在自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 30
日止期 间的 交易 。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 16,305,984.25 14.46% 88,390,479.08 83.05%
注：“ 占当 期债 券成 交总 额 的比例” 中 当期 债券 成交 总 额取 1 月 1 日至 6 月 30 日 数据， 下同 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债
成交金 额
占当期 债国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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券回购 成
交总额 的
比例
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 19,100,000.00 100.00% 261,800,000.00 92.51%
注：“ 占当 期债 券回 购成 交 总额的 比例” 中当 期债 券回购 成 交总 额取 1 月 1 日至 6 月 30 日数 据 ，
下同。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 74,970.58 132,919.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 21,306.08 29,269.99
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 0.7%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 21,420.10 37,976.94
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- -
期间申购/ 买 入 总 份
额
11,350,934.57 -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
11,350,934.57 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
23.17% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 1,504,360.89 9,496.35 1,197,105.44 11,072.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 中 信银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2018 年 6 月 30 日 的相 关余 额为人 民币 36,887.52 元。 （2017 年 6 月 30 日余 额：
人民 币 133,027.01 元）
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内， 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证 券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 同业 存单投 资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 17,726,610.00 7,039,112.20
AAA 以下 3,695,810.00 4,782,321.60
未评级 - -
合计 21,422,420.00 11,821,433.80
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 资产 支持证 券投 资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 同业 存单投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指未能以合 理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回款项的 风险。本基金的流
动性风险一方面 来自于投 资品种所处的交易市场不 活跃而带来的变现困难， 另一方面来自于基金份
额持有 人可 随时 要求 赎回 其持有 的基 金份 额。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，通过 独立的风险管理部门设定 流动性比例要求，
建立流动性风险监控与预 警机制，对流动性指标进 行持续的监测和分析。本 基金管理人在基金合同
约定巨 额赎 回条 款， 同时 控制每 日确 认的 净赎 回申 请不超 过本 基金 投资 组合 7 个工 作日 可变现 资 产
的可变现价值，减少赎回 业务对本基金的流动性冲 击，从而控制流动性风险 。此外，本基金通过预
留一定 的现 金头 寸 ， 并 且可 在需要 时通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 ， 以缓解 流动 性 风 险 。
本基金所持的证券在证券 交易所上市或可于银行间 同业市场交易。本报告期 末，除完全按照有
关指数的构成比例进行证 券投资的开放式基金以及 中国证监会认定的特殊投 资组合以外，本基金管
理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的
15% ， 本基金 管理人管 理的 全部投资 组合持有 一家上 市公司发 行的可流 通 股票 未超过该 上市公司 可
流通股 票的 30% 。 本报 告 期末， 本基 金投 资于 流动 性受限 资产 的市 值合 计未 超过本 基金 资产 净值 的
15% ， 本基 金所 持的 证券 除在附 注 6.4.12 中列 示的 部分基 金资 产流 通暂 时受 限制不 能自 由转 让的 情
况外， 其余 均能 及时 变现 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 46 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。本 基金管理人每日对本基金 面临的利率敏感性缺口
进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,504,36
0.89
- - - - - - - -
1,504,36
0.89
结算备 付金
36,887.5
2
- - - - - - - -
36,887.5
2
存出保 证金 1,268.83 - - - - - - - - 1,268.83
交易性 金融 资
产
2,780,40
0.00
502,300.
00
-
4,422,71
5.00
- -
42,045,4
80.40
193,620.00 -
49,944,5
15.40
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
1,031,825.
80
1,031,82
5.80
应收利 息 - - - - - - - - 734,158.92
734,158.
92
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
4,322,91
7.24
502,300.
00
-
4,422,71
5.00
-
-
42,045,4
80.40
193,620.00
1,765,984.
72
53,253,0
17.36
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 23,462.36
23,462.3
6
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 29,107.42
29,107.4
2
应付托 管费 - - - - - - - - 8,316.37 8,316.37
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 46 页
应付交 易费 用 - - - - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - - -
1,228,402.
17
1,228,40
2.17
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 119,011.12
119,011.
12
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,408,299.
44
1,408,29
9.44
利 率 敏 感 度 缺
口
4,322,91
7.24
502,300.
00
-
4,422,71
5.00
-
-
42,045,4
80.40
193,620.00
357,685.28
51,844,7
17.92
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,856,69
8.26
- - - - - - - -
2,856,69
8.26
结算备 付金
11,136.1
2
- - - - - - - -
11,136.1
2
存出保 证金 3,019.89 - - - - - - - - 3,019.89
交易性 金融 资
产
-
3,868,35
1.90
-
5,055,88
5.10
- -
5,693,07
6.80
- -
14,617,3
13.80
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 327,152.92
327,152.
92
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 506.02 506.02
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 2,870,85
4.27
3,868,35
1.90
-
5,055,88
5.10
-
-
5,693,07
6.80
-
327,658.94
17,815,8
27.01
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 16,314.37
16,314.3
7
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 9,706.08 9,706.08 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 46 页
应付托 管费 - - - - - - - - 2,773.16 2,773.16
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - - - -
应交税 费 - - - - - - - -
1,226,187.
14
1,226,18
7.14
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 240,119.97
240,119.
97
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
1,495,100.
72
1,495,10
0.72
利 率 敏 感 度 缺
口
2,870,85
4.27
3,868,35
1.90
-
5,055,88
5.10
-
-
5,693,07
6.80
-
-1,167,441.
78
16,320,7
26.29
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 338,093.98 增加 34,184.03
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 338,093.98 减少 34,184.03
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 46 页
本基金投资组 合中债券 投 资比例为基金 资产净值 的 96.33% ，无 股票及衍 生金 融资产。于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金面 临 的整体 市场 价格 风险 列示 如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 49,944,515.40 96.33 14,617,313.80 89.56
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 49,944,515.40 96.33 14,617,313.80 89.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 交易 性权 益类投 资， 因此 除市 场利 率以外 的市 场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响， 所以 未进行 其他 价格 风险 的敏 感性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 49,944,515.40 93.79
其中： 债券 49,944,515.40 93.79
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 46 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,541,248.41 2.89
8 其他各 项资 产 1,767,253.55 3.32
9 合计 53,253,017.36 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 买入 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 卖出 股票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 买入 卖出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 46 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 28,522,095.40 55.01
其中： 政策 性金 融债 28,522,095.40 55.01
4 企业债 券 21,085,870.00 40.67
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 336,550.00 0.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,944,515.40 96.33
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018006 国开 1702 154,390 15,384,963.50 29.68
2 108602 国开 1704 82,404 8,228,039.40 15.87
3 018005 国开 1701 30,000 3,011,400.00 5.81
4 112196 13 苏 宁债 28,000 2,826,040.00 5.45
5 143075 17 重汽 01 28,000 2,820,440.00 5.44
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 46 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的 国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,268.83
2 应收证 券清 算款 1,031,825.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 734,158.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,767,253.55 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 46 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
499 98,160.12 35,510,116.27 72.50% 13,471,783.66 27.50%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 6 月 22 日 ）基 金份 额总 额 1,903,098,428.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,674,887.86
本报告 期 基 金总 申购 份额 35,243,912.67
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,936,900.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,981,899.93
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 46 页
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、2018 年 4 月 27 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 长及法 定代 表人 变
更公告 》 ， 于 业明 先生 担任 公司董 事长 及法 定代 表人 ， 庹启斌 先生 不再 担任 公司 董事长 及法 定代 表 人 。
2、 2018 年 4 月 27 日 ， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 董事 、 独 立董事 变更 公告 》 ，
于业明 先生 、杨 一君 先生 、Jiachen Fu 女士和 Eugen Loeffler 先生担任 公司 第五 届董事 会董 事， 公司
总经理孟朝霞女士继续担 任公司第五届董事会董事 ；贝多广先生、岳志明先 生担任公司第五届董事
会独立董事，胡斌先生继 续担任公司第五届董事会 独立董事。庹启斌先生、 汪卫杰先生不再担任本
公司董 事； 程静 萍女 士不 再担任 本公 司独 立董 事。
3、2018 年 3 月 30 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
刘轶先 生不 再担 任公 司督 察长 职 务， 由总 经理 孟朝 霞女士 代行 督察 长职 务。
4、2018 年 4 月 28 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ，
满黎先 生不 再担 任公 司副 总经理 职务 。
5、2018 年 2 月 13 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安信 心增益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告》 ， 郑海 峰先 生担 任本 基 金的基 金经 理。
6、 本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 本报 告期 内未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本 报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1. 本 报告期 内， 中国 证券监 督管 理委 员会 上海 监管局 就现 场检 查中 发现 的问题 下发 了《 关于 对
国联安 基金 管理 有限 公司 采取责 令改 正措 施的 决定 》 。 对 此， 本基 金管理 人高 度重视 ， 对 相关 制度 流
程进行了全面梳理，针对 性的制定了整改执行方案 ，逐条落实，彻底排查了 业务中存在的风险，并国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 46 页
就整改 情况 向中 国证 券监 督管理 委员 会上 海监 管局 提交了 整改 报告 。
2.本报 告期 内 ， 基金 托管 人及其 高级 管理 人员 没有 受到监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳 其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ； 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 46 页
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新 选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
65,917,966.9
6
58.46%
19,100,00
0.00
100.00% - -
东方证 券股 份
有限公 司
46,839,137.6
2
41.54% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万华化 学股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-10
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-10
3
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2017 年
4 季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-20
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加北 京展 恒基 金销 售股 份有限 公司 、 大 泰金
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-01-31 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 46 页
石基金 销售 有限 公司 费率 优惠活 动的 公告
5
国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新)
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-03
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
东山精 密、 兆易 创新 股票 估值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-03
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
台海核 电、 康得 新股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-08
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 有 鱼
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-09
9
国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理变更 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-02-13
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 挖 财
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-12
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 修 改
基金合 同、 托管 协议 并计 划 收取短 期赎 回费 的
提示性 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-23
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-26
13
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2017 年
年报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-27
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 开 展
网 上 直 销 平 台 货 币 基 金 转 认 购 业 务 相 关 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 修 改
基金合 同和 托管 协议 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-03-30
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银
行基金 前端 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-02
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-03
20
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2018 年
1 季报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-20
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-21 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 46 页
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销
机构并 开通 申购 、 赎 回及 参 加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-24
23
国联安 基金 管理 有限 公司 董事、 独立 董事 变更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 及 法 定 代 表
人变更 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 济 安 财 富
（北京 ） 基 金销 售有 限公 司 为旗下 开放 式基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-27
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人 员 变 更
公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-04-28
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 股 权 变 更 及 修
改《公 司章 程》 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-04
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
上海莱 士股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-12
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 南 京 苏 宁
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-05-28
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 基 金
在招商 银行 定期 定额 投资 最低限 额的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-06
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 唐 鼎
耀 华 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-08
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中兴通 讯股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-14
34
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康得新 、天 齐锂 业股 票估 值调整 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-16
35
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
中国中 铁股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-21
36
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 中 正
达 广 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-27
37
关 于 警 惕 冒 用 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 名 义
开展活 动的 特别 提示
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-30
38
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2018-06-30 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 46 页
关费率 优惠 活动 的公 告
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2018 年5 月 31 日
至2018 年6 月30
日
-
11,350
,934.5
7
-
11,350,934.
57
23.17%
2
2018 年 6 月1 日
至2018 年6 月30
日
-
23,662
,091.8
1
-
23,662,091.
81
48.31%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于 2018 年 5 月 4 日发 布公 告， 经本 基 金管理 人股 东会 第五 十五 次会议 决议 通过 ，
并经中 国证 券监 督管 理委 员会批 复核 准 （ 证监 许可[2018]557 号） ， 本 基金 管 理人原 股东 国泰 君安 证
券股份有限公司将所持 51% 股权转让给太平洋资产管 理有限责任公司。上述事 项涉及的相关工商变
更登记等事宜，已按规定 办理完毕。变更后，本基 金管理人的股东为太平洋 资产管理有限责任公司
和安联 集团 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安信心 增益 债券 型证 券投 资基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 国联安信心增益债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 46 页
4、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.cpicfunds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一八年八月二十 四日
