广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 18
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 18
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 37
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 37
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明 细 .................................... 37
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 55
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 57
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 57
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 57
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 57
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 57
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 58
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 58 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 58
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 59
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 59
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 59
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 59
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 60
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 60
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 60
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 60
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 60
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 60
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 60
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 60
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 61
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 62
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 62
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 63
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 广发生 物科 技指 数（QDII ）
基金主 代码 001092
交易代 码 001092
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 307,416,906.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 ， 力
求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 为 投资 者提 供一 个投
资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金， 在 正常 情况 下， 力
争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值
控制 在 0.5% 以内 ， 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以 内 。 如 因 标的指 数编 制规 则调
整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基 金管 理人 应采
取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 （二）权益类投 资策
略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数，以 完全
按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 ， 进行
被动式 指数 化投 资。 （三 ） 固定收 益类 投资 策略 （四 ）衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准
95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币 活 期 存 款
收益率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数
型基金 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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负责人 电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010 ）66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
-
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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本期已 实现 收益 5,309,124.23
本期利 润 11,148,111.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0350
本期加 权平 均净 值利 润率 3.72%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 3.48%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -5,802,182.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0189
期末基 金资 产净 值 301,614,723.91
期末基 金份 额净 值 0.981
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.90%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.36% 1.00% 4.49% 1.00% -0.13% 0.00%
过去三 个月 7.80% 1.27% 7.78% 1.27% 0.02% 0.00%
过去六 个月 3.48% 1.41% 4.51% 1.38% -1.03% 0.03%
过去一 年 2.62% 1.20% 3.99% 1.15% -1.37% 0.05%
过去三 年 -5.03% 1.60% -4.23% 1.54% -0.80% 0.06%
自基金 合同 生效 起
至今
-1.90% 1.57% 1.22% 1.52% -3.12% 0.05%
注： （1） 业绩 比较 基准：95%× 人民 币计 价的 纳斯 达 克生物 科技 指数 收益 率+5%× 人 民币 活期 存款 收
益率（ 税后 ）。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 3 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日） 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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限公司 （香 港子 公司 ）， 参股了 证通 股份 有 限 公司 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
2018-08-06 - 14 年
刘杰先 生， 工
学学士 ，持 有
中国证 券投 资
基金业 从业 证
书。曾 任广 发
基金管 理有 限
公司信 息技 术
部系统 开发 专
员、数 量投 资
部研究 员、 广
发沪 深 300 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2014 年 4
月 1 日至 2016
年 1 月 17 日 ） 、
广发中 证环 保
产业指 数型 发
起式证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2016 年 1
月 25 日至
2018 年 4 月 25
日） 。 现 任广 发
基金管 理有 限
公司指 数投 资
部总经 理助
理、广 发中 证
500 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金基 金
经理（ 自 2014
年 4 月 1 日起
任职） 、 广发 中
证 500 交易 型
开放式 指数 证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数(QDII)
基金的 基金 经
理 ；广 发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发纳 指
100ETF 基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
指数投 资部 总
经理助 理
券投资 基金 联
接基金(LOF)
基金经 理（ 自
2014 年 4 月 1
日起任 职） 、 广
发沪 深 300 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2015 年 8
月 20 日起 任
职） 、 广 发沪 深
300 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金联 接
基金基 金经 理
（自 2016 年 1
月 18 日起 任
职） 、 广 发中 小
板 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2016 年 1 月 25
日起任 职） 、 广
发中小 板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金联 接基 金
基金经 理（ 自
2016 年 1 月 25
日起任 职） 、 广
发中证 养老 产
业指数 型发 起
式证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年 1
月 25 日起 任
职） 、 广 发中 证
军工交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金基 金
经理（ 自 2016
年 8 月 30 日起
任职） 、 广发 中广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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证军工 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 发
起式联 接基 金
基金经 理（ 自
2016 年 9 月 26
日起任 职） 、 广
发中证 环保 产
业交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2017 年
1 月 25 日 起任
职） 、 广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2017 年
4 月 25 日起 任
职） 、 广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金基 金
经理（ 自 2017
年 5 月 25 日起
任职） 、 广发 量
化稳健 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2017 年 8 月 4
日起任 职） 、 广
发中证 环保 产
业交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金基 金
经理（ 自 2018
年 4 月 26 日起
任职） 、 广发 纳
斯达 克 100 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2018 年 8
月 6 日 起任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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职） 、 广 发纳 斯
达克 100 交易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广
发标普 全球 农
业指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任
职） 、 广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
（QDII-LOF ）
基金经 理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指
数证券 投资 基
金(LOF) 基金
经理（ 自 2018
年 8 月 6 日起
任职） 、 广发 纳
斯达克 生物 科
技指数 型发 起
式证券 投资 基
金基金 经理
（自 2018 年 8
月 6 日 起任
职） 、 广 发美 国
房地产 指数 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广
发全球 医疗 保
健指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任
职） 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票基 金
的基金 经理 ；
广发道 琼斯 石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发科 技
动力股 票基 金
的基金 经理 ；
国际业 务部 总
经理助 理
2016-08-23 - 8 年
李耀柱 先生 ，
理学硕 士， 持
有中国 证券 投
资基金 业从 业
证书。 曾任 广
发基金 管理 有
限公司 中央 交
易部股 票交 易
员、 国 际业 务
部研究 员、 基
金经理 助理 、
广发亚 太中 高
收益债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2016 年 8 月 23
日至 2017 年
11 月 9 日 ） 。 现
任广发 基金 管
理有限 公司 国
际业务 部总 经
理助理 、广 发
纳斯达 克 100
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2015 年
12 月 17 日起
任职） 、 广发 标
普全球 农业 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年 8
月 23 日起 任
职） 、 广 发纳 斯
达克 100 指数
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广
发美国 房地产
指数证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2016 年 8
月 23 日起 任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 14 页共 63 页
职） 、 广 发全 球
医疗保 健指 数
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广
发纳斯 达克 生
物科技 指数 型
发起式 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2016 年
8 月 23 日 起任
职） 、 广 发沪 港
深新起 点股 票
型证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年
11 月 9 日 起任
职） 、 广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
（QDII-LOF ）
基金经 理（ 自
2017 年 3 月 10
日起任 职） 、 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指
数证券 投资 基
金(LOF) 基金
经理（ 自 2017
年 9 月 21 日任
职） 、 广 发海 外
多元配 置证 券
投资基 金
（QDII ）基金
经理（ 自 2018
年 2 月 8 日起
任职） 、 广发 科
技动力 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2018 年 5 月 31
日起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 15 页共 63 页
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发纳斯达克生物科技指数 型发起式证券投资基金基 金合同》和其他有关法律 法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的 原则管 理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为 基金份额持有人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实 现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 16 页共 63 页
一月份，指数再创新高， 市场对经济增长和通胀保 持乐观预期，年报行情的 开启推动股指大幅
上行。
二月份，美国非农数据远 超预期，引发通胀上升的 预期，市场对美联储加快 加息节奏的担忧，
导致指数出现大幅回调， 美债利率大涨，引发投资 者对利率过快上行后对估 值压制的担忧。叠加上
前期美股涨幅较大，技术 面上处于超买状态，盈利 盘的获利了结给指数带来 很大卖压，指数出现深
度回调 。
三月份 ，月 初 2 月 非农 就 业数据 大幅 超预 期， 显示 劳动力 市场 稳健 ，指 数有 所反弹 。但 随后 受
科技股负面消息、美联储 加息，以及中 美贸易摩擦 等负面因素影响，指数出 现恐慌性抛售，大幅下
跌。
四月份 ， 多重 利空 因素 再 度来袭 ， 包括 美债 利率 一 度突 破 3% 的 重要 关口 ， 美 英法联 合军 事打 击
叙利亚 ，引 发地 缘政 治危 机再度 紧张 ，中 东政 治局 势的动 荡影 响市 场风 险偏 好下行 ，指 数承 压。
五月份 ， 美 国公 布 4 月 CPI 同比回升， 但环 比弱 于预 期， 缓 解加 息担 忧， 对市 场 起到提 振作 用，
另一方 面美 股一 季度 披露 业绩强 劲， 多家 公司 宣布 回购股 份， 指数 反弹 。随 着 5 月 19 日 中美 两 国
就双边经贸磋商发表联合 声明，双方达成协议，贸 易战停火，中方将增加购 买商品和服务，减少美
对华货物贸易逆差。短期 内 ，中美爆发贸易战的风 险暂时解除，市场情绪得 到较充分的释放，风险
偏好得 到明 显改 善， 指数 继续上 涨。
六月份，随着外围扰动因 素减缓，投资者情绪修复 ，指数继续上升趋势，创 出新高，美股估值
虽然偏高，但指数权重股 ，受益于特朗普减税政策 及盈利数据强劲，且随着 美元指数走强，全球资
金回流 美国 ，进 一步 支撑 指数上 涨。
报告期 内， 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 3.48% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 4.51% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
美国经 济 复 苏， 劳动 力市 场就业 充分 ， 失 业率 处于 历史低 位， 居民 消费 需求 有望依 旧保 持强 劲，
尤其是对医疗的消费。同 时，美国经济的结构变革 使得生物、医疗等高科技 领域的技术领先优势继
续扩大，在全球科技创新 的竞争中占据有利地位， 目前的估值泡沫仍不显著 ，未来对指数走势我们
仍保持 乐观 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 17 页共 63 页
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务 协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 18 页共 63 页
限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内，广发纳斯达 克生物科技指数型发起
式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完 整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券
投资基 金 2018 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 17,844,154.07 13,453,528.50
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 277,664,051.26 305,964,193.27
其中： 股票 投资
269,229,101.07 297,366,161.23
基金投 资
8,434,950.19 8,598,032.04
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,415,337.13 5,087,740.02
应收利 息 6.4.7.5 284.18 215.66
应收股 利
992.89 1,184.78
应收申 购款
78,302.55 150,966.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
304,003,122.08 324,657,828.48 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 19 页共 63 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,172,878.62 990,454.44
应付管 理人 报酬
195,982.59 220,334.89
应付托 管费
61,244.53 68,854.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 958,292.43 1,021,102.72
负债合计
2,388,398.17 2,300,746.69
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 307,416,906.46 340,048,169.43
未分配 利润 6.4.7.10 -5,802,182.55 -17,691,087.64
所有者权益合计
301,614,723.91 322,357,081.79
负债和所有者权益总 计
304,003,122.08 324,657,828.48
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 0.981 元 ， 基 金份额 总 额 307,416,906.46 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
12,976,587.42 49,708,342.95
1.利息 收入
77,568.59 18,016.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 77,568.59 18,016.03
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,872,941.53 6,834,170.64 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 20 页共 63 页
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,191,039.97 5,925,352.45
基金投 资收 益 6.4.7.13 67,276.22 -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.15 614,625.34 908,818.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 5,838,987.60 43,287,636.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
160,542.21 -449,977.83
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 26,547.49 18,497.40
减：二、费用
1,828,475.59 2,165,574.30
1．管 理人 报酬
1,185,798.99 1,426,147.28
2．托 管费
370,562.17 445,671.07
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,169.61 17,883.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
212.13 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 258,732.69 275,872.92
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
11,148,111.83 47,542,768.65
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
11,148,111.83 47,542,768.65
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 340,048,169.43 -17,691,087.64 322,357,081.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 11,148,111.83 11,148,111.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -32,631,262.97 740,793.26 -31,890,469.71
其中：1.基 金申 购款 26,119,308.76 -1,356,317.91 24,762,990.85
2.基金 赎回 款 -58,750,571.73 2,097,111.17 -56,653,460.56 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 21 页共 63 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 307,416,906.46 -5,802,182.55 301,614,723.91
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 47,542,768.65 47,542,768.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05
其中：1.基 金申 购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28
2.基金 赎回 款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中
国证监会 ”) 证监许可[2015]99 号文核准，由广发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资
基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发纳 斯达克生物科技指数型
发起式 证券 投资 基金 基金 基金合 同》 (“ 基金 合同”) 发 起， 于 2015 年 3 月 30 日 募集成 立。 本基 金的 基
金管理人为广发基金管理 有限公司，基金托管人为 中国工商银行股份有限公 司，境外资产托管人为
布朗兄 弟哈 里曼 银行 （Brown Brothers Harriman & Co. ）。
本基金 募集 期 为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ，有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中， 认购 款项 在
基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 122,012.43 元 ，折 合基 金份额 122,012.43 份， 按照 基金广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 22 页共 63 页
合同的 有关 约定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所( 特殊 普
通合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有关规定，本基金的 投资范围包括：纳斯达克 生物科技指数成份股、备 选成份股、以纳斯达克
生物科 技指 数为 投资 标的 的指数 基金 （包 括 ETF ） 等。 本 基金 还可投 资全 球 证券市 场中 具有 良好 流
动性的其他金融工具，包 括已与中国证监会签署双 边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券市场挂
牌交易 的普 通股 、 优先 股 、 全 球存 托凭 证和 美国 存 托凭证 、 房地 产信 托凭 证 （可 简称 “R EI Ts”）；已
与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记 注册的公募基金；与固
定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂 钩的结构性投资产品；远 期合约、互换及经中国
证监会认可的境外交易所 上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品；银 行存款、短期政府债券
等货币市场工具以及法 律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（ 但须符合中国证监会相
关规定）。如法律法规或 监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人 在履行适当程序后，可
以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为：95%× 人 民币 计价 的纳 斯达 克生物 科技 指数 收益 率
+5%× 人 民币 活期 存款 收益 率（税 后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 23 页共 63 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1
号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关
于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关境内外税务 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 基金 取得 的源 自境 外的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 17,844,154.07
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 17,844,154.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 270,257,938.10 269,229,101.07 -1,028,837.03
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 8,007,748.61 8,434,950.19 427,201.58 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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其他 - - -
合计 278,265,686.71 277,664,051.26 -601,635.45
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 284.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 284.18
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,948.06
预提费 用 956,344.37
合计 958,292.43
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 340,048,169.43 340,048,169.43
本期申 购 26,119,308.76 26,119,308.76
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -58,750,571.73 -58,750,571.73
本期末 307,416,906.46 307,416,906.46
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,847,715.74 -19,538,803.38 -17,691,087.64
本期利 润 5,309,124.23 5,838,987.60 11,148,111.83
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -331,342.02 1,072,135.28 740,793.26
其中： 基金 申购 款 296,324.95 -1,652,642.86 -1,356,317.91
基金赎 回款 -627,666.97 2,724,778.14 2,097,111.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,825,497.95 -12,627,680.50 -5,802,182.55
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 77,567.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 1.04
合计 77,568.59
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 71,987,403.61
减：卖 出股 票成 本总 额 65,796,363.64
买卖股 票差 价收 入 6,191,039.97
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 491,611.08
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 424,334.86 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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基金投 资收 益 67,276.22
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 614,625.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 614,625.34
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,838,987.60
—— 股 票投 资 5,577,734.59
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 261,253.01
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 5,838,987.60
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 26,532.33
基金转 换费 收入 15.16
合计 26,547.49
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 13,169.61
银行间 市场 交易 费用 -
合计 13,169.61
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 190.00
其他 1,004.47
指数使 用费 88,934.91
合计 258,732.69
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 1,185,798.99 1,426,147.28
其中：支付销售机 构的客户
维护费 382,819.02 460,049.29
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.80%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 的 管理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
370,562.17 445,671.07
注：本 基金 托管 费自 基金 合同生 效日 起， 按如 下方 法进行 计提 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产
净值 的 0.25% 的 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
3.25% 2.67%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
布朗兄 弟哈 里
曼银行
16,214,863.93 72,388.76 18,143,013.55 13,321.09
中国工 商银 行
股份有 限公 司
1,629,290.14 5,178.79 4,459,960.59 4,694.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼
银行保 管， 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和 相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约风险
较小；银行间同业市场主 要通过对交易对手进行风 险评估防范相应的信用风 险。本基金管理人 认为
与应收证券清算款相关的 信用风险不重大。本基金 本报告期末及上年度末未 持有债券，因此与债券
相关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资 者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 （VAR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 17,844,154.07 - - - 17,844,154.07
交易性 金融 资产 - - - 277,664,051.26
277,664,051.2
6
应收股 利 - - - 992.89 992.89
应收利 息 - - - 284.18 284.18
应收申 购款 6,464.19 - - 71,838.36 78,302.55
应收证 券清 算款 - - - 8,415,337.13 8,415,337.13
资产总 计 17,850,618.26 - - 286,152,503.82 304,003,122.0广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 32 页共 63 页
8
负债
应付赎 回款 - - - 1,172,878.62 1,172,878.62
应付管 理人 报酬 - - - 195,982.59 195,982.59
应付托 管费 - - - 61,244.53 61,244.53
其他负 债 - - - 958,292.43 958,292.43
负债总 计 - - - 2,388,398.17 2,388,398.1
7
利率敏 感度 缺口 17,850,618.26 - - 283,764,105.65 301,614,723.9
1
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,453,528.50 - - - 13,453,528.50
交易性 金融 资产 - - - 305,964,193.27
305,964,193.2
7
应收股 利 - - - 1,184.78 1,184.78
应收利 息 - - - 215.66 215.66
应收申 购款 15,102.09 - - 135,864.16 150,966.25
应收证 券清 算款 - - - 5,087,740.02 5,087,740.02
资产总 计 13,468,630.59 -
-
311,189,197.89 324,657,828.4
8
负债
应付赎 回款 - - - 990,454.44 990,454.44
应付管 理人 报酬 - - - 220,334.89 220,334.89
应付托 管费 - - - 68,854.64 68,854.64
其他负 债 - - - 1,021,102.72 1,021,102.72
负债总 计 - - - 2,300,746.69 2,300,746.69
利率敏 感度 缺口 13,468,630.59
- - 308,888,451.20
322,357,081.7
9
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 33 页共 63 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险，本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 16,442,647.80 - - 16,442,647.80
交易性 金融 资
产
277,664,051.26 - - 277,664,051.26
应收股 利 992.89 - - 992.89
应收利 息 12.31 - - 12.31
应收证 券清 算
款
8,415,337.13 - - 8,415,337.13
应收申 购款 3,994.71 - - 3,994.71
资产合计 302,527,036.10 - - 302,527,036.10
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 129,514.19 - - 129,514.19
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 263.41 - - 263.41
负债合计 129,777.60 - - 129,777.60
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
302,397,258.50 - - 302,397,258.50
项目
上年度末
2017 年12 月31 日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 34 页共 63 页
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 12,107,973.81 - - 12,107,973.81
交易性 金融 资
产
305,964,193.27 - - 305,964,193.27
应收股 利 1,184.78 - - 1,184.78
应收利 息 12.15 - - 12.15
应收证 券清 算
款
5,087,740.02 - - 5,087,740.02
应收申 购款 27,859.67 - - 27,859.67
资产合计 323,188,963.70 - - 323,188,963.70
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 - - - -
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
323,188,963.70 - - 323,188,963.70
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 15,119,862.93 16,159,448.18
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -15,119,862.93 -16,159,448.18
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（VAR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 35 页共 63 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
269,229,101.07 89.26 297,366,161.23 92.25
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
8,434,950.19 2.80 8,598,032.04 2.67
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 277,664,051.26 92.06 305,964,193.27 94.91
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 401,552.85 16,797,718.24
业绩比 较基 准下 降 5% -401,552.85 -16,797,718.24
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
277,664,051.26 元 ，无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额（2017 年 12 月 31 日： 属于第 一层 级的 余 额广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 36 页共 63 页
为 305,964,193.27 元 ，无 属于第 二层 级和 第三 层级 的金额 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 269,229,101.07 88.56
其中： 普通 股 258,586,789.00 85.06
存托凭 证 10,642,312.07 3.50
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 8,434,950.19 2.77
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,844,154.07 5.87
8 其他各 项资 产 8,494,916.75 2.79
9 合计 304,003,122.08 100.00 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 37 页共 63 页
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 269,229,101.07 89.26
合计 269,229,101.07 89.26
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、 上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 丹麦 、 开 曼群 岛、 法 国、 比利 时、 西班 牙、 泽 西岛 在美 国上 市
的 ADR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
公用事 业 - -
能源 - -
信息技 术 - -
日常消 费品 - -
非日常 生活 消费 品 - -
电信业 务 - -
原材料 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
医疗保 健 269,229,101.07 89.26
合计 269,229,101.07 89.26
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
GILEAD
SCIENCE
S INC
吉利德 科
学
GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 47,646.00 22,332,630.45 7.40
2
AMGEN
INC
- AMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 17,878.00 21,835,441.79 7.24 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 38 页共 63 页
3
BIOGEN
INC
百健 BIIB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,924.00 20,978,471.27 6.96
4
CELGEN
E CORP
新基医 药 CELG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 37,730.00 19,826,751.74 6.57
5
ILLUMIN
A INC
Illumina 公
司
ILMN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,652.00 14,140,515.04 4.69
6
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
CALS
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,346.00 12,203,104.82 4.05
7
VERTEX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Vertex 制药
股份有 限
公司
VRTX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,426.00 11,724,634.79 3.89
8
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,841.00 9,726,799.99 3.22
9
MYLAN
NV
迈兰公 司 MYL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 27,434.00 6,560,125.73 2.18
10
BIOMAR
IN
PHARM
ACEUTI
CAL INC
BioMarin
制药股 份
有限公 司
BMRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,405.00 5,861,983.39 1.94
11
INCYTE
CORP
Incyte 有
限公司
INCY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,281.00 5,001,004.93 1.66
12
SHIRE
PLC-AD
R
Shire 公共
有限公 司
SHPG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,634.00 4,058,749.48 1.35
13
SEATTLE
GENETI
CS INC
西雅图 遗
传学股 份
有限公 司
SGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,421.00 3,699,143.82 1.23
14
JAZZ
PHARM
ACEUTI
爵士制 药
公司
JAZZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,193.00 3,640,148.29 1.21 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 39 页共 63 页
CALS
PLC
15
ALNYLA
M
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alnylam 制
药股份 有
限公司
ALNY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,350.00 3,486,428.80 1.16
16
NEUROC
RINE
BIOSCIE
NCES
INC
Neurocrine
生物科 学
股份有 限
公司
NBIX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,784.00 3,109,670.73 1.03
17
SAREPT
A
THERAP
EUTICS
INC
Sarepta 治
疗股份 有
限公司
SRPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,487.00 3,049,668.09 1.01
18
NEKTAR
THERAP
EUTICS
内克塔 治
疗公司
NKTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,122.00 2,947,214.01 0.98
19
BLUEBI
RD BIO
INC
Bluebird 生
物股份 有
限公司
BLUE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,667.00 2,769,613.81 0.92
20
SAGE
THERAP
EUTICS
INC
Sage
Therapeutic
s 公司
SAGE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,475.00 2,563,348.59 0.85
21
EXELIXI
S INC
Exelixis 股
份有限 公
司
EXEL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,799.00 2,249,607.48 0.75
22
ALKERM
ES PLC
Alkermes
公共有 限
公司
ALKS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,251.00 2,247,071.20 0.75
23
PRA
HEALTH
SCIENCE
S INC
PRA 保健
科技股 份
有限公 司
PRAH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,410.00 2,106,444.90 0.70
24
BEIGEN
E
LTD-AD
R
百济神 州 BGNE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,973.00 2,006,876.25 0.67
25
BIO-TEC
HNE
CORP
Bio-techne
公司
TECH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,999.00 1,956,873.01 0.65 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 40 页共 63 页
26
IONIS
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Ionis 制药
股份有 限
公司
IONS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,680.00 1,841,767.66 0.61
27
FIBROG
EN INC
FibroGen
股份有 限
公司
FGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,445.00 1,841,115.27 0.61
28
LOXO
ONCOLO
GY INC
Loxo 肿瘤
学股份 有
限公司
LOXO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,600.00 1,836,556.43 0.61
29
FOUNDA
TION
MEDICI
NE INC
Foundation
医药股 份
有限公 司
FMI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,971.00 1,782,748.25 0.59
30
UNITED
THERAP
EUTICS
CORP
联合治 疗
公司
UTHR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,317.00 1,734,664.43 0.58
31
AGIOS
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Agios 制药
公司
AGIO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,065.00 1,708,174.21 0.57
32
SYNEOS
HEALTH
INC
Syneos 健
康股份 有
限公司
SYNH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,470.00 1,697,442.41 0.56
33
LIGAND
PHARM
ACEUTI
CALS
Ligand 制
药股份 有
限公司
LGND US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,134.00 1,554,443.00 0.52
34
IMMUN
OMEDIC
S INC
Immunome
dics 股份有
限公司
IMMU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,906.00 1,394,812.50 0.46
35
ULTRAG
ENYX
PHARM
ACEUTI
CAL IN
Ultragenyx
制药股 份
有限公 司
RARE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,648.00 1,346,820.58 0.45
36
GW
PHARM
ACEUTI
CALS
-ADR
GW 制药
公共有 限
公司
GWPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,411.00 1,302,748.59 0.43
37 ARRAY Array 生物 ARRY US
纳斯达 美国 11,210.00 1,244,607.60 0.41 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 41 页共 63 页
BIOPHA
RMA INC
制药股 份
有限公 司
克证券
交易所
38
CHINA
BIOLOGI
C
PRODUC
TS HOLD
泰邦生 物
控股公 司
CBPO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,763.00 1,158,690.99 0.38
39
GRIFOLS
SA-ADR
基立福 公
司
GRFS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,692.00 1,094,240.07 0.36
40
SUPERN
US
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Supernus
制药股 份
有限公 司
SUPN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,756.00 1,091,385.67 0.36
41
SPARK
THERAP
EUTICS
INC
火花治 疗
股份有 限
公司
ONCE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,989.00 1,089,156.14 0.36
42
AMICUS
THERAP
EUTICS
INC
Amicus
Therapeutic
s 股份 有限
公司
FOLD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,030.00 1,036,613.46 0.34
43
NOVOC
URE LTD
Novocure
有限公 司
NVCR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,827.00 999,669.67 0.33
44
BLUEPRI
NT
MEDICI
NES
CORP
Blueprint
医药股 份
有限公 司
BPMC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,333.00 979,910.78 0.32
45
CRISPR
THERAP
EUTICS
AG
- CRSP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,511.00 976,255.25 0.32
46
HORIZO
N
PHARMA
PLC
Horizon 制
药公共 有
限公司
HZNP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,783.00 962,361.18 0.32
47
MEDICI
NES
COMPAN
Y
Medicines
公司
MDCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,917.00 951,162.05 0.32
48 AERIE Aerie 制药 AERI US
纳斯达 美国 2,102.00 939,491.70 0.31 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 42 页共 63 页
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
股份有 限
公司
克证券
交易所
49
IRONWO
OD
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Ironwood
制药股 份
有限公 司
IRWD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,341.00 928,705.45 0.31
50
OPKO
HEALTH
INC
Opko 健康
公司
OPK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 29,776.00 925,974.64 0.31
51
MYRIAD
GENETI
CS INC
米利亚 德
基因公 司
MYGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,720.00 919,815.91 0.30
52
ASCEND
IS
PHARMA
A/S -
ADR
Ascendis
制药股 份
有限公 司
ASND US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,005.00 882,473.15 0.29
53
PORTOL
A
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Portola 制
药股份 有
限公司
PTLA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,503.00 875,431.16 0.29
54
INTERCE
PT
PHARM
ACEUTI
CALS IN
Intercept 制
药股份 有
限公司
ICPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,574.00 873,883.08 0.29
55
TESARO
INC
Tesaro 股份
有限公 司
TSRO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,917.00 858,298.67 0.28
56
HALOZY
ME
THERAP
EUTICS
INC
Halozyme
Therapeutic
s 股份 有限
公司
HALO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,662.00 855,248.09 0.28
57
CLOVIS
ONCOLO
GY INC
Clovis 肿瘤
学股份 有
限公司
CLVS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,796.00 841,195.62 0.28
58
GLOBAL
BLOOD
Global
Blood 治疗
GBT US
纳斯达
克证券
美国 2,758.00 824,835.94 0.27 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 43 页共 63 页
THERAP
EUTICS
IN
股份有 限
公司
交易所
59
REGENX
BIO INC
REGENXB
IO 股份有
限公司
RGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,699.00 806,585.04 0.27
60
PUMA
BIOTEC
HNOLOG
Y INC
Puma 生物
科技股 份
有限公 司
PBYI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,012.00 787,440.24 0.26
61
ENANTA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Enanta 制
药公司
ENTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,025.00 786,035.54 0.26
62
ACCELE
RON
PHARMA
INC
Acceleron
制药股 份
有限公 司
XLRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,436.00 782,047.18 0.26
63
SPECTR
UM
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Spectrum
制药股 份
有限公 司
SPPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,538.00 768,031.64 0.25
64
ARENA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Arena 制药
股份有 限
公司
ARNA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,620.00 755,827.45 0.25
65
ENDO
INTERN
ATIONA
L PLC
远藤国 际
公司
ENDP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,910.00 743,118.95 0.25
66
XENCOR
INC
Xencor 股
份有限 公
司
XNCR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,960.00 724,845.88 0.24
67
REPLIGE
N CORP
Repligen 公
司
RGEN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,325.00 723,644.31 0.24
68
AKCEA
THERAP
EUTICS
INC
- AKCA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,555.00 714,586.51 0.24
69 MYOKA MyoKardia MYOK US
纳斯达 美国 2,114.00 694,479.00 0.23 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 44 页共 63 页
RDIA
INC
股份有 限
公司
克证券
交易所
70
ACADIA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
ACADIA
制药股 份
有限公 司
ACAD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,643.00 671,178.71 0.22
71
INSMED
INC
Insmed 股
份有限 公
司
INSM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,078.00 638,136.00 0.21
72
GENOMI
C
HEALTH
INC
Genomic
Health 股
份有限 公
司
GHDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,883.00 627,936.51 0.21
73
EDITAS
MEDICI
NE INC
Editas 医药
股份有 限
公司
EDIT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,512.00 595,526.82 0.20
74
ANAPTY
SBIO INC
- ANAB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,250.00 587,554.08 0.19
75
ATARA
BIOTHE
RAPEUTI
CS INC
Atara 生物
医药股 份
有限公 司
ATRA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,339.00 568,751.36 0.19
76
MOMEN
TA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Momenta
制药股 份
有限公 司
MNTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,129.00 558,692.80 0.19
77
PTC
THERAP
EUTICS
INC
PTC 治疗
股份有 限
公司
PTCT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,471.00 551,472.64 0.18
78
AIMMU
NE
THERAP
EUTICS
INC
Aimmune
医疗股 份
有限公 司
AIMT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,091.00 549,951.88 0.18
79
ZOGENI
X INC
Zogenix 股
份有限 公
司
ZGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,874.00 548,058.27 0.18
80
MEDPAC
E
HOLDIN
- MEDP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,889.00 537,446.57 0.18 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 45 页共 63 页
GS INC
81
SANGA
MO
THERAP
EUTICS
INC
桑加莫 疗
法股份 有
限公司
SGMO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,401.00 507,454.84 0.17
82
G1
THERAP
EUTICS
INC
- GTHX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,740.00 500,349.94 0.17
83
AUDENT
ES
THERAP
EUTICS
INC
- BOLD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,955.00 494,263.66 0.16
84
INNOVIV
A INC
Innoviva 股
份有限 公
司
INVA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,400.00 493,069.03 0.16
85
UNIQUR
E NV
uniQure 股
份有限 公
司
QURE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,930.00 482,707.44 0.16
86
THERAP
EUTICS
MD INC
Therapeutic
sMD 股份
有限公 司
TXMD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,527.00 475,921.98 0.16
87
ACORDA
THERAP
EUTICS
INC
阿索尔 达
医药股 份
有限公 司
ACOR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,504.00 475,500.64 0.16
88
RADIUS
HEALTH
INC
Radius 健
康股份 有
限公司
RDUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,419.00 471,683.72 0.16
89
LUMINE
X CORP
Luminex 公
司
LMNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,365.00 462,093.09 0.15
90
PACIRA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Pacira 制药
股份有 限
公司
PCRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,167.00 459,538.42 0.15
91
IMMUN
OGEN
INC
英基股 份
有限公 司
IMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,080.00 455,806.99 0.15
92
LEXICO
N
PHARM
Lexicon 制
药股份 有
限公司
LXRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,632.00 447,176.29 0.15 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 46 页共 63 页
ACEUTI
CALS
INC
93
THERA V
ANCE
BIOPHA
RMA INC
Theravance
生物制 药
股份有 限
公司
TBPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,919.00 438,038.24 0.15
94
ARROW
HEAD
PHARM
ACEUTI
CALS IN
Arrowhead
制药股 份
有限公 司
ARWR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,661.00 419,423.63 0.14
95
ATHENE
X INC
- ATNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,380.00 417,314.26 0.14
96
INTELLI
A
THERAP
EUTICS
INC
- NTLA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,293.00 415,102.19 0.14
97
IOV ANC
E
BIOTHE
RAPEUTI
CS INC
Iovance 生
物医疗 股
份有限 公
司
IOVA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,770.00 403,983.13 0.13
98
EAGLE
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
特拉华
Eagle 制药
股份有 限
公司
EGRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 789.00 394,982.83 0.13
99
RETROP
HIN INC
Retrophin
股份有 限
公司
RTRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,125.00 383,283.10 0.13
100
ALDER
BIOPHA
RMACE
UTICALS
INC
Alder 生物
医药股 份
有限公 司
ALDR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,611.00 377,502.17 0.13
101
ESPERIO
N
THERAP
EUTICS
INC
Esperion
Therapeutic
s 公司
ESPR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,425.00 369,508.99 0.12
102
KARYOP
HARM
Karyophar
m
KPTI US
纳斯达
克证券
美国 3,213.00 361,192.72 0.12 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 47 页共 63 页
THERAP
EUTICS
INC
Therapeutic
s 股份 有限
公司
交易所
103
REV ANC
E
THERAP
EUTICS
INC
Revance
Therapeutic
s 股份 有限
公司
RVNC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,957.00 355,441.44 0.12
104
V ANDA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Vanda 制药
股份有 限
公司
VNDA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,773.00 349,526.20 0.12
105
FLEXIO
N
THERAP
EUTICS
INC
Flexion
Therapeutic
s 公司
FLXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,003.00 342,591.34 0.11
106
INTRA-C
ELLULA
R
THERAPI
ES INC
Intra-Cellul
ar
Therapies
公司
ITCI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,911.00 340,340.50 0.11
107
ENDOCY
TE INC
Endocyte
股份有 限
公司
ECYT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,699.00 337,752.29 0.11
108
EPIZYM
E INC
Epizyme 股
份有限 公
司
EPZM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,698.00 331,543.93 0.11
109
COHERU
S
BIOSCIE
NCES
INC
Coherus 生
物科学 公
司
CHRS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,571.00 330,790.30 0.11
110
GALAPA
GOS
NV-SPON
ADR
Galapagos
制药公 司
GLPG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 536.00 326,916.15 0.11
111
AMARIN
CORP
PLC
-ADR
Amarin 公
共有限 公
司
AMRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,500.00 316,902.06 0.11
112
CYTOM
X
THERAP
CytomX 医
疗股份 有
限公司
CTMX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,073.00 313,552.60 0.10 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 48 页共 63 页
EUTICS
INC
113
OMEROS
CORP
Omeros 公
司
OMER US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,570.00 308,464.57 0.10
114
MACRO
GENICS
INC
MacroGeni
cs 股份 有
限公司
MGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,246.00 306,877.25 0.10
115
CERUS
CORP
Cerus 公司 CERS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,947.00 306,590.02 0.10
116
DOVA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
- DOVA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,500.00 296,953.01 0.10
117
COLLEG
IUM
PHARM
ACEUTI
CAL INC
Collegium
制药股 份
有限公 司
COLL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,758.00 277,422.79 0.09
118
ANI
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
ANI 制药
股份有 限
公司
ANIP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 627.00 277,127.03 0.09
119
ADAPTI
MMUNE
THERAP
EUTICS-
ADR
Adaptimmu
ne 治 疗公
共有限 公
司
ADAP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,495.00 274,493.95 0.09
120
AMPHAS
TAR
PHARM
ACEUTI
CALS IN
Amphastar
制药公 司
AMPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,480.00 250,403.90 0.08
121
REATA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC-A
- RETA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,074.00 248,504.81 0.08
122
ADAMA
S
PHARM
ACEUTI
Adamas 制
药股份 有
限公司
ADMS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,436.00 245,422.13 0.08 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 49 页共 63 页
CALS
INC
123
GLYCOM
IMETICS
INC
GlycoMim
etics 股份
有限公 司
GLYC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,261.00 241,306.94 0.08
124
AMAG
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
AMAG 制
药公司
AMAG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,826.00 235,597.28 0.08
125
CHEMO
CENTRY
X INC
ChemoCent
ryx 股份有
限公司
CCXI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,615.00 227,872.73 0.08
126
VOYAGE
R
THERAP
EUTICS
INC
Voyager 医
疗股份 有
限公司
VYGR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,720.00 222,375.99 0.07
127
CARA
THERAP
EUTICS
INC
Cara
Therapeutic
s 公司
CARA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,740.00 220,471.73 0.07
128
ACLARI
S
THERAP
EUTICS
INC
Aclaris 医
疗股份 有
限公司
ACRS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,644.00 217,227.48 0.07
129
KURA
ONCOLO
GY INC
Kura 肿瘤
学股份 有
限公司
KURA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,775.00 213,749.26 0.07
130
GERON
CORP
杰龙公 司 GERN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,211.00 209,043.07 0.07
131
PROGEN
ICS
PHARM
ACEUTI
CALS
Progenics
制药股 份
有限公 司
PGNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,923.00 208,693.65 0.07
132
CALYXT
INC
- CLXT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,682.00 207,780.69 0.07
133
PROTHE
NA CORP
PLC
Prothena 公
共有限 公
司
PRTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,119.00 204,419.99 0.07
134 AKEBIA Akebia AKBA US
纳斯达 美国 3,027.00 199,883.91 0.07 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 50 页共 63 页
THERAP
EUTICS
INC
Therapeutic
s 股份 有限
公司
克证券
交易所
135
BIOCRY
ST
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
BioCrys 制
药股份 有
限公司
BCRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,259.00 199,385.09 0.07
136
FIVE
PRIME
THERAP
EUTICS
INC
Five Prime
Therapeutic
s 股份 有限
公司
FPRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,873.00 195,931.62 0.06
137
ADURO
BIOTEC
H INC
Aduro 生物
科技股 份
有限公 司
ADRO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,190.00 194,064.88 0.06
138
INSYS
THERAP
EUTICS
INC
Insys
Therapeutic
s 股份 有限
公司
INSY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,928.00 188,167.63 0.06
139
DBV
TECHNO
LOGIES
SA-SPON
ADR
DBV 技术
公司
DBVT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,414.00 180,474.78 0.06
140
NOV A V A
X INC
诺瓦瓦 克
斯股份 有
限公司
NV AX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 20,313.00 180,100.01 0.06
141
AURINIA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Aurinia 制
药股份 有
限公司
AUPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,481.00 166,923.78 0.06
142
PACIFIC
BIOSCIE
NCES OF
CALIF
加州太 平
洋生物 科
学股份 有
限公司
PACB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,018.00 164,845.31 0.05
143
RIGEL
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Rigel 制药
公司
RIGL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,706.00 163,019.66 0.05
144
CYTOKI
NETICS
Cytokinetic
s 股份 有限
CYTK US
纳斯达
克证券
美国 2,884.00 158,382.88 0.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 51 页共 63 页
INC 公司 交易所
145
PETIQ
INC
- PETQ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 858.00 152,485.37 0.05
146
SYNERG
Y
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Synergy 制
药股份 有
限公司
SGYP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,132.00 151,187.19 0.05
147
DEPOME
D INC
Depomed
股份有 限
公司
DEPO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,384.00 149,345.13 0.05
148
MERSAN
A
THERAP
EUTICS
INC
- MRSN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,218.00 143,934.08 0.05
149
ARBUTU
S
BIOPHA
RMA
CORP
Arbutus 生
物制药 公
司
ABUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,936.00 141,812.26 0.05
150
CONCER
T
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Concert 制
药股份 有
限公司
CNCE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,245.00 138,639.94 0.05
151
ACHILLI
ON
PHARM
ACEUTI
CALS
Achillion
制药股 份
有限公 司
ACHN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,362.00 137,853.29 0.05
152
ACHAO
GEN INC
Achaogen
公司
AKAO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,384.00 136,602.62 0.05
153
DERMIR
A INC
Dermira 股
份有限 公
司
DERM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,227.00 135,563.55 0.04
154
NANTHE
ALTH
INC
NantHealth
股份有 限
公司
NH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,779.00 126,565.57 0.04
155
INOVIO
PHARM
Inovio 制药
股份有 限
INO US
纳斯达
克证券
美国 4,841.00 125,561.37 0.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 52 页共 63 页
ACEUTI
CALS
INC
公司 交易所
156
PDL
BIOPHA
RMA INC
PDL 生物
制药股 份
有限公 司
PDLI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,017.00 124,125.96 0.04
157
NANOST
RING
TECHNO
LOGIES
INC
NanoString
技术公 司
NSTG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,370.00 124,005.67 0.04
158
SERES
THERAP
EUTICS
INC
Seres 医疗
股份有 限
公司
MCRB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,163.00 123,080.67 0.04
159
SA V ARA
INC
Savara 股
份有限 公
司
SVRA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,628.00 121,937.06 0.04
160
KALA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
- KALA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,307.00 118,735.61 0.04
161
PARATE
K
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Paratek 制
药公司
PRTK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,681.00 113,449.55 0.04
162
RA
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
- RARX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,718.00 113,104.82 0.04
163
VERACY
TE INC
Veracyte 股
份有限 公
司
VCYT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,827.00 112,906.85 0.04
164
CORVUS
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Corvus 制
药股份 有
限公司
CRVS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,553.00 112,825.87 0.04
165
MINERV
A
NEUROS
Minerva 神
经科学 股
份有限 公
NERV US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,062.00 112,558.29 0.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 53 页共 63 页
CIENCES
INC
司
166
BELLICU
M
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Bellicum
制药公 司
BLCM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,281.00 111,382.39 0.04
167
SIENNA
BIOPHA
RMACE
UTICALS
IN
- SNNA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,103.00 110,858.29 0.04
168
CELLEC
TIS -
ADR
Cellectis 公
司
CLLS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 578.00 108,192.13 0.04
169
VITAL
THERAPI
ES INC
美国生 命
治疗公 司
VTL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,254.00 102,159.64 0.03
170
CORIUM
INTERN
ATIONA
L INC
Corium 国
际公司
CORI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,923.00 101,917.01 0.03
171
CORBUS
PHARM
ACEUTI
CALS
HOLDI
Corbus 制
药控股 股
份有限 公
司
CRBP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,041.00 101,611.46 0.03
172
MARINU
S
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Marinus 制
药股份 有
限公司
MRNS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,156.00 100,856.30 0.03
173
STRONG
BRIDGE
BIOPHA
RMA
PLC
Strongbridg
e 生物 制药
公共有 限
公司
SBBP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,423.00 96,192.13 0.03
174
MANNKI
ND
CORP
MannKind
公司
MNKD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,452.00 93,683.12 0.03
175
A V ADEL
PHARM
ACEUTI
- A VDL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,225.00 90,245.46 0.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 54 页共 63 页
CALS
PLC
176
JOUNCE
THERAP
EUTICS
INC
- JNCE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,728.00 87,580.49 0.03
177
AXOV AN
T
SCIENCE
S LTD
Axovant 科
学有限 公
司
AXON US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,736.00 85,773.37 0.03
178
NANTK
WEST
INC
NantKwest
股份有 限
公司
NK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,156.00 84,145.68 0.03
179
CHIMERI
X INC
Chimerix
股份有 限
公司
CMRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,541.00 80,028.84 0.03
180
ARDELY
X INC
Ardelyx 公
司
ARDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,198.00 78,291.58 0.03
181
FOAMIX
PHARM
ACEUTI
CALS
LTD
Foamix 制
药有限 公
司
FOMX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,155.00 71,436.45 0.02
182
ARATAN
A
THERAP
EUTICS
INC
Aratana
Therapeutic
s 股份 有限
公司
PETX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,493.00 70,104.53 0.02
183
TOCAGE
N INC
- TOCA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,059.00 65,445.19 0.02
184
TELIGEN
T INC
Teligent 股
份有限 公
司
TLGT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,848.00 65,200.51 0.02
185
TETRAP
HASE
PHARM
ACEUTI
CALS I
Tetraphase
制药公 司
TTPH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,747.00 64,887.61 0.02
186
NEOS
THERAP
EUTICS
INC
Neos 医疗
股份有 限
公司
NEOS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,543.00 63,808.84 0.02
187 CALITH Calithera CALA US
纳斯达 美国 1,907.00 63,089.28 0.02 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 55 页共 63 页
ERA
BIOSCIE
NCES
INC
生物科 学
公司
克证券
交易所
188
NEWLIN
K
GENETI
CS CORP
纽琳基 因
公司
NLNK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,978.00 62,297.14 0.02
189
SYNDAX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Syndax 制
药股份 有
限公司
SNDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,314.00 61,033.37 0.02
190
NABRIV
A
THERAP
EUTICS
PLC
- NBRV US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,145.00 49,390.27 0.02
191
CELLDE
X
THERAP
EUTICS
INC
Celldex 治
疗股份 有
限公司
CLDX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,631.00 25,427.40 0.01
192
CURIS
INC
Curis 股份
有限公 司
CRIS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,763.00 20,180.56 0.01
注：此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 AMGEN INC AMGN US 18,749,873.84 5.82
2 CELGENE CORP CELG US 2,602,706.08 0.81
3 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,373,566.77 0.74
4
VERTEX
PHARMACEUTICALS
INC
VRTX US 2,364,222.98 0.73
5 BIOGEN INC BIIB US 1,739,973.20 0.54
6 ILLUMINA INC ILMN US 572,443.29 0.18 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 56 页共 63 页
7 BEIGENE LTD-ADR BGNE US 433,019.97 0.13
8
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 285,804.68 0.09
9
AGIOS
PHARMACEUTICALS
INC
AGIO US 181,313.80 0.06
10 A VEXIS INC A VXS US 142,987.95 0.04
11
SEATTLE GENETICS
INC
SGEN US 139,693.99 0.04
12
SAGE THERAPEUTICS
INC
SAGE US 129,842.61 0.04
13 BLUEBIRD BIO INC BLUE US 127,962.95 0.04
14
ATARA
BIOTHERAPEUTICS INC
ATRA US 126,961.67 0.04
15
AKCEA THERAPEUTICS
INC
AKCA US 126,055.30 0.04
16
CHINA BIOLOGIC
PRODUCTS HOLD
CBPO US 126,007.02 0.04
17
ARENA
PHARMACEUTICALS
INC
ARNA US 108,320.83 0.03
18
ULTRAGENYX
PHARMACEUTICAL IN
RARE US 91,483.91 0.03
19
BLUEPRINT MEDICINES
CORP
BPMC US 86,631.38 0.03
20
INTERCEPT
PHARMACEUTICALS IN
ICPT US 76,668.80 0.02
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 AMGEN INC AMGN US 22,058,545.99 6.84
2 BIOVERATIV INC BIVV US 4,476,507.45 1.39
3 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 4,219,791.62 1.31
4 JUNO THERAPEUTICS INC JUNO US 3,917,886.69 1.22
5 A VEXIS INC A VXS US 2,964,605.44 0.92
6 QIAGEN N.V. QGEN US 2,888,616.23 0.90
7 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,749,712.18 0.85
8 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 2,625,021.14 0.81 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 57 页共 63 页
9 BIOGEN INC BIIB US 2,464,755.36 0.76
10 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 1,584,839.64 0.49
11 MYLAN NV MYL US 1,535,196.15 0.48
12 CELGENE CORP CELG US 1,472,558.77 0.46
13 SHIRE PLC-ADR SHPG US 966,775.87 0.30
14 INCYTE CORP INCY US 958,914.07 0.30
15 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 872,313.30 0.27
16 ILLUMINA INC ILMN US 687,685.10 0.21
17 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ALNY US 626,333.53 0.19
18 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 554,618.08 0.17
19 NEKTAR THERAPEUTICS NKTR US 520,822.73 0.16
20 ALKERMES PLC ALKS US 432,498.94 0.13
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 32,081,568.89
卖出收 入（ 成交 ）总 额 71,987,403.61
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
PROSHAR
ES ULTRA
NASD
ETF 基金
契约式
开放式
基金
Proshares
Trust
8,434,950.19 2.80 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 58 页共 63 页
BIOTECH
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 8,415,337.13
3 应收股 利 992.89
4 应收利 息 284.18
5 应收申 购款 78,302.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,494,916.75
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,997
34,168.82 63,050,557.80 20.51% 244,366,348.66 79.49% 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 59 页共 63 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
720,932.35 0.2345%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,200.0
2
3.25% 10,000,200.0
2
3.25% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.16% - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,494,789.8
6
3.41% 10,000,200.0
2
3.25% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月 30 日） 基金 份额 总 额 1,051,001,960.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 340,048,169.43
本报告 期 基 金总 申购 份额 26,119,308.76
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 58,750,571.73
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 307,416,906.46 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 60 页共 63 页
10
重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- 72,266,226.30 100.00% 12,321.43 100.00% -
Credit Suisse - - - - - -
Goldman Sachs
Group Inc.
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i. 财务状 况良 好， 经营 状况 稳定， 信誉 良好 ，符 合监 管标准 ；
ii. 研究实力 较强 ，分 析报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv. 清算和交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准； 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 61 页共 63 页
vi. 经营行为 规范 ，有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员， 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。
ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ， 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- - - - - -
493,378.8
3
100.0
0%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 世纪 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国盛 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东兴 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
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旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生
物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金取 消申 购
限额业 务
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-15
10
关于广 发纳 斯达 克生 物科 技指数 型发 起式 证
券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基
金 C 类收 费模 式业 务的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华泰 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-04
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 （山
东）为 旗下 部分 基金 销售 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 湘江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国融 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会准 予广 发纳斯 达克 生物 科技 指数 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
（二） 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
第 63 页共 63 页
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
