广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
广发纳斯达克 100 指 数证 券 投 资 基 金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 18
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 18
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 37
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 37
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明 细 .................................... 37
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 46
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 47
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 47
7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 48 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 49
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 49
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 50
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 51
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 广发纳 斯达 克 100 指 数（QDII ）
基金主 代码 270042
交易代 码 270042
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 304,506,468.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ，力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 的最 小 化 。
投资策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。 本 基金 力争 控制 基金
净值增长率与业绩比较 基 准之间的日均跟踪偏离 度 小于 0.5% ，基金净 值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的年 跟踪 误差 不超 过 5% 。
本 基 金 对 纳 斯 达 克 100 指 数 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
85% ， 对 纳斯 达克 100 指 数备选 成份 股及 以纳 斯达 克 100 指数 为投 资标 的
的交易 型开 放式 指数 基金 （ETF ） 的投资 比例 不高 于基 金资产 净值 的 10% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的纳 斯达 克 100 总收 益指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
-
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼、 北京 市西 城区复 兴门 内大 街
1 号
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广
场南 塔 31-33 楼 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 8,065,967.94
本期利 润 59,328,944.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2261
本期加 权平 均净 值利 润率 11.31%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 12.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 85,220,350.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2799
期末基 金资 产净 值 649,644,015.23
期末基 金份 额净 值 2.133
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 159.71%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
① －③ ② －④
过去一 个月 3.69% 0.89% 4.46% 0.82% -0.77% 0.07%
过去三 个月 12.15% 1.02% 12.72% 1.02% -0.57% 0.00%
过去六 个月 12.74% 1.34% 12.65% 1.27% 0.09% 0.07%
过去一 年 22.73% 1.07% 23.38% 1.02% -0.65% 0.05%
过去三 年 73.70% 1.06% 77.32% 1.04% -3.62% 0.02%
自基金 合同 生效 起
至今
159.71% 0.94% 189.32% 0.95% -29.61% -0.01%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币计价 的纳 斯达 克 100 总 收益指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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比较
广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 8 月 15 日 至 2018 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ）， 参股了 证通 股份 有 限 公司 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发养 老指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
2018-08-06 - 14 年
刘杰先 生， 工
学学士 ，持 有
中国证 券投 资
基金业 从业 证
书。曾 任广 发
基金管 理有 限
公司信 息技 术
部系统 开发 专
员、数 量投 资
部研究 员、 广
发沪 深 300 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2014 年 4
月 1 日至 2016
年 1 月 17 日 ） 、
广发中 证环 保
产业指 数型 发
起式证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2016 年 1
月 25 日至
2018 年 4 月 25
日） 。 现 任广 发
基金管 理有 限
公司指 数投 资
部总经 理助
理、广 发中 证
500 交 易型 开
放式指 数证 券广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数(QDII)
基金的 基金 经
理 ；广 发纳 指
100ETF 基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
投资基 金基 金
经理（ 自 2014
年 4 月 1 日起
任职） 、 广发 中
证 500 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 联
接基金(LOF)
基金经 理（ 自
2014 年 4 月 1
日起任 职） 、 广
发沪 深 300 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2015 年 8
月 20 日起 任
职） 、 广 发沪 深
300 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金联 接
基金基 金经 理
（自 2016 年 1
月 18 日起 任
职） 、 广 发中 小
板 300 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2016 年 1 月 25
日起任 职） 、 广
发中小板 300
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金联 接基 金
基金经 理（ 自
2016 年 1 月 25
日起任 职） 、 广
发中证 养老 产
业指数 型发 起
式证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年 1
月 25 日起 任
职） 、 广 发中 证广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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军工交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金基 金
经理（ 自 2016
年 8 月 30 日起
任职） 、 广发 中
证军工 交易 型
开放式 指数 证
券投资 基金 发
起式联 接基 金
基金经 理（ 自
2016 年 9 月 26
日起任 职） 、 广
发中证 环保 产
业交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2017 年
1 月 25 日 起任
职） 、 广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2017 年
4 月 25 日 起任
职） 、 广 发创 业
板交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金基 金
经理（ 自 2017
年 5 月 25 日起
任职） 、 广发 量
化稳健 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2017 年 8 月 4
日起任 职） 、 广
发中证 环保 产
业交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 发起 式
联接基 金基 金
经理（ 自 2018
年 4 月 26 日起广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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任职） 、 广发 纳
斯达 克 100 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2018 年 8
月 6 日 起任
职） 、 广 发纳 斯
达克 100 交易
型开放 式指 数
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广
发标普 全球 农
业指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任
职） 、 广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
（QDII-LOF ）
基金经 理（ 自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指
数证券 投资 基
金(LOF) 基金
经理（ 自 2018
年 8 月 6 日起
任职） 、 广发 纳
斯达克 生物 科
技指数 型发 起
式证券 投资 基
金基金 经理
（自 2018 年 8
月 6 日 起任
职） 、 广 发美 国
房地产 指数 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2018 年 8 月 6
日起任 职） 、 广广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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发全球 医疗 保
健指数 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2018 年
8 月 6 日起 任
职） 。
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发全球 农业 指
数（QDII ）基
金的基 金经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发沪 港
深新起 点股 票
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发科 技
动力股 票基 金
的基金 经理 ；
国际业 务部 总
经理助 理
2016-08-23 - 8 年
李耀柱 先生 ，
理学硕 士， 持
有中国 证券 投
资基金 业从 业
证书。 曾任 广
发基金 管理 有
限公司 中央 交
易部股 票交 易
员、 国 际业 务
部研究 员、 基
金经理 助理 、
广发亚 太中 高
收益债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 （自
2016 年 8 月 23
日至 2017 年
11 月 9 日 ） 。 现
任广发 基金 管
理有限 公司 国
际业务 部总 经
理助理 、广 发
纳斯达 克 100
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2015 年
12 月 17 日起
任职） 、 广发 标
普全球 农业 指
数证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年 8
月 23 日起 任
职） 、 广 发纳 斯
达克 100 指数
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2016 年 8 月 23广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 53 页
日起任 职） 、 广
发美国 房地 产
指数证 券投 资
基金基 金经 理
（自 2016 年 8
月 23 日起 任
职） 、 广 发全 球
医疗保 健指 数
证券投 资基金
基金经 理（ 自
2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广
发纳斯 达克 生
物科技 指数 型
发起式 证券 投
资基金 基金 经
理 （自 2016 年
8 月 23 日 起任
职） 、 广 发沪 港
深新起 点股 票
型证券 投资 基
金基金 经理
（自 2016 年
11 月 9 日 起任
职） 、 广 发道 琼
斯美国 石油 开
发与生 产指 数
证券投 资基 金
（QDII-LOF ）
基金经 理（ 自
2017 年 3 月 10
日起任 职） 、 广
发港股 通恒 生
综合中 型股 指
数证券 投资 基
金(LOF) 基金
经理（ 自 2017
年 9 月 21 日任
职） 、 广 发海 外
多元配 置证 券
投资基 金
（QDII ）基金
经理（ 自 2018
年 2 月 8 日起
任职） 、 广发 科广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 53 页
技动力 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理（ 自
2018 年 5 月 31
日起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发纳斯 达克 100 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合 法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实 现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 53 页
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一月份 ，纳 斯达 克 100 指 数再创 新高 ，市 场对 经济 增长和 通胀 保持 乐观 预期 ，年报 行情 的开 启
推动股 指大 幅上 行。
二月份，美国非农数据远 超预期， 引发通胀上升的 预期，市场对美联储加快 加息节奏的担忧，
导致指数出现大幅回调， 美债利率大涨，引发投资 者对利率过快上行后对估 值压制的担忧。叠加上
前期美股涨幅较大，技术 面上处于超买状态，盈利 盘的获利了结给指数带来 大量卖压，指数出现深
度回调 。
三月份 ，月 初 2 月非 农就 业数据 大幅 超预 期， 显示 劳动力 市场 稳健 ，指 数收 复 2 月 跌幅 。但 随
后受科技股负面消息 、美 联储加息，以及中美贸易 摩擦等负面因素影响，指 数出现恐慌性抛售，大
幅下跌 。
四月份 ， 多重 利空 因素 再 度来袭 ， 包括 美债 利率 一 度突 破 3% 的 重要 关口 ， 美 英法联 合军 事打 击
叙利亚 ，引 发地 缘政 治危 机再度 紧张 ，中 东政 治局 势的动 荡影 响市 场风 险偏 好下行 ，指 数承 压。
五月份 ， 美 国公 布 4 月 CPI 同比回升， 但环 比弱 于预 期， 缓 解加 息担 忧， 对市 场 起到提 振作 用，
另一方 面美 股一 季度 披露 业绩强 劲， 多家 公司 宣布 回购股 份， 指数 反弹 。随 着 5 月 19 日 中美 两 国
就双边经贸磋商发表联合 声明，双方达成协议，贸 易战停火，中方将增加购 买商品和服务，减少美
对华货物贸易逆差。短期 内，中美爆发贸易战的风 险暂时解除，市场情绪得 到较充分的释放，风险
偏好得 到明 显改 善， 指数 继续上 涨。
六月份，随着外围扰动因 素减缓，投资者情绪修复 ，指数继续上升趋势，创 出新高，美股估值
虽然偏高，但指数权重股 ，受益于特朗普减税政策 及盈利数据强劲，且随着 美元指数走强，全球资
金回流 美国 ，进 一步 支撑 指数上 涨。
报告期 内， 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 12.74% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 12.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业 走势的 简要 展望
尽管近 期美 国与 多个 国家 和地区 贸易 摩擦 不断 ， 美股 整体未 受太 大影 响 ， 甚 至还 跑赢全 球股 市 。广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 53 页
目前美股二季度业绩披露 已经过半，除能源板块外 ，所有板块公司业绩均不 同程度好于预期；在整
体强劲的业绩支撑下，伴 随着美欧贸易摩擦出现缓 和，美国牛市延续。科技 股是美股牛市的主力之
一，不 过， 最近 受欧 洲监 管趋严 等因 素影 响， 科技 巨头 Facebook 和 Twitter 二季度 业绩 未达 预期 ，
板块其他公司也因此收到 牵连。全球范围内对科技 巨头的监管加强和公司自 律是大势所趋，短期阵
痛难免，但在预期重置、 股价调整之后，科技板块 龙头应能回 归正常的业绩 递送。目前监管政策的
实施虽然影响了科技巨头 的季节性业绩增长，但长 期来看并未影响其的商业 模式和成长逻辑。而业
绩低于预期可能引发市场 过度反应，从而出现估值 跌至较低位置，公司未来 股价的上涨空间因此更
大。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务 协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 53 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对广 发纳 斯达 克 100 指 数证 券投
资基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 68,332,122.49 61,736,373.76
结算备 付金
32,578,475.78 9,850,410.26
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 592,335,887.90 394,186,546.09 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 53 页
其中： 股票 投资
581,116,998.89 384,789,878.84
基金投 资
11,218,889.01 9,396,667.25
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,692.06 2,790.53
应收股 利
96,219.85 73,302.88
应收申 购款
9,338,639.14 7,316,600.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
702,684,037.22 473,166,023.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,637,557.87 40,641,687.09
应付赎 回款
9,288,054.13 3,519,103.98
应付管 理人 报酬
400,064.67 255,444.35
应付托 管费
125,020.19 79,826.34
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
110,756.33 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,478,568.80 1,429,139.04
负债合计
53,040,021.99 45,925,200.80
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 304,506,468.57 225,757,506.64
未分配 利润 6.4.7.10 345,137,546.66 201,483,316.37
所有者权益合计
649,644,015.23 427,240,823.01
负债和所有者权益总 计
702,684,037.22 473,166,023.81
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 2.133 元 ， 基 金份额 总 额 304,506,468.57 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 53 页
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
62,442,213.51 32,232,772.73
1.利息 收入
189,889.97 7,443.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 189,889.97 7,443.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
7,942,773.91 13,846,620.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -188,779.34 11,578,617.33
基金投 资收 益
- 437,961.99
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 6,147,165.97 468,678.90
股利收 益 6.4.7.15 1,984,387.28 1,361,362.28
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 51,262,976.57 18,721,888.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
2,687,176.98 -364,089.42
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 359,396.08 20,909.42
减：二、费用
3,113,269.00 1,711,873.43
1．管 理人 报酬
2,071,942.25 997,812.22
2．托 管费
647,481.87 311,816.38
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 35,665.34 9,064.72
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
22,129.81 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 336,049.73 393,180.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
59,328,944.51 30,520,899.30
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
59,328,944.51 30,520,899.30
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 53 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 225,757,506.64 201,483,316.37 427,240,823.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 59,328,944.51 59,328,944.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 78,748,961.93 84,325,285.78 163,074,247.71
其中：1.基 金申 购款 252,901,234.72 254,284,015.27 507,185,249.99
2.基金 赎回 款 -174,152,272.79 -169,958,729.49 -344,111,002.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - 0.00 -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 304,506,468.57 345,137,546.66 649,644,015.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 157,569,729.67 84,701,243.40 242,270,973.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 30,520,899.30 30,520,899.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） -12,988,130.60 -8,539,332.60 -21,527,463.20
其中：1.基 金申 购款 8,447,644.52 6,604,115.99 15,051,760.51
2.基金 赎回 款 -21,435,775.12 -15,143,448.59 -36,579,223.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 144,581,599.07 106,682,810.10 251,264,409.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金 (“ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 中国 证监广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 53 页
会) 《关 于同 意广 发纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 设立的 批复 》( 证 监许 可[2012]568) 批 准， 由广 发
基金管 理有 限公 司依 照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公 开募集 证 券投资 基金 运作 管理 办
法》、 《合 格境 内机 构投 资者境 外证 券投 资管 理试 行办法 》等 有关 规定 和《 广发纳 斯达 克 100 指数
证券投 资基 金基 金合 同》 (“ 基金合 同 ”) 发 起， 于 2012 年 8 月 15 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为
广发基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股 份有限公司，境外资产托 管人为中国银行纽约分
行。
本基 金 募集 期 为 2012 年 7 月 9 日至 2012 年 8 月 10 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 254,721,739.44 元， 有 效认购 户数 为 2,762 户。 其 中， 认 购款 项在 基金
验资确 认日 之前 产生 的利 息共计 人民 币 24,467.21 元 ，折合 基金 份额 24,467.21 份，按 照基 金合 同 的
有关约 定计 入基 金份 额持 有人的 基金 账户 。 本 基金 募 集资金 经天 健会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有 关规 定， 本基 金的 投资范 围包 括： 美国 证券 市场中 的纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股、
以纳斯 达 克 100 指数 为投 资标的 的交 易型 开放 式指 数基金(ETF) 、 新股( 一 级市 场初次 发行 或增 发)等，
其中， 对纳 斯达 克 100 指 数成份 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 净值 的 85% ， 对纳斯 达 克 100 指 数备
选成份股及以纳斯 达克 100 指数为投资标的 的交易型开放式指数基金(ETF) 的投资比例不高于基 金
资产净 值 的 10% ，现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金业 绩
比较基 准： 人民 币计 价的 纳斯达 克 100 总 收益 指数 收益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 53 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1
号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关
于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关境内外税务 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 基金 取得 的源 自境 外的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 68,332,122.49
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 68,332,122.49
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 433,313,523.06 581,116,998.89 147,803,475.83 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 7,257,173.26 11,218,889.01 3,961,715.75
其他 - - -
合计 440,570,696.32 592,335,887.90 151,765,191.58
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,692.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,692.06
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 32,278.86
预提费 用 1,446,289.94
合计 1,478,568.80 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 225,757,506.64 225,757,506.64
本期申 购 252,901,234.72 252,901,234.72
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -174,152,272.79 -174,152,272.79
本期末 304,506,468.57 304,506,468.57
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 55,455,475.32 146,027,841.05 201,483,316.37
本期利 润 8,065,967.94 51,262,976.57 59,328,944.51
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 21,698,906.82 62,626,378.96 84,325,285.78
其中： 基金 申购 款 66,794,937.66 187,489,077.61 254,284,015.27
基金赎 回款 -45,096,030.84 -124,862,698.65 -169,958,729.49
本期已 分配 利润 0.00 - -
本期末 85,220,350.08 259,917,196.58 345,137,546.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 189,868.88
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 21.09
合计 189,889.97
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 688,118.35
减：卖 出股 票成 本总 额 876,897.69
买卖股 票差 价收 入 -188,779.34
6.4.7.13 债券投资收益 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 6,147,165.97
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,984,387.28
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,984,387.28
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 51,262,976.57
—— 股 票投 资 49,440,754.81
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 1,822,221.76
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
—— 股 指期 货 -
4.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 51,262,976.57
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 359,367.07
基金转 换费 收入 29.01
合计 359,396.08
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 35,665.34
银行间 市场 交易 费用 -
合计 35,665.34
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 8,432.47
指数使 用费 159,013.95
合计 336,049.73
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 2,071,942.25 997,812.22
其中：支付销售机 构的客户
维护费 748,112.27 250,538.97
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.80%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
647,481.87 311,816.38
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 31,413,089.01 20,000,000.00
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 31,413,089.01 20,000,000.00
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
10.32% 13.83%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
25,088,052.02 189,868.88 8,378,767.90 7,443.28
中国银 行纽 约
分行
43,244,070.47 - 10,806,828.88 -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分行 保
管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险 管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于 信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 53 页
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具，主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业
市场进行交易，本身具有 较好的流动性；在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资；同时，
本基金投资策略成熟，能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中，本基金投资组合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 （VAR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 68,332,122.49 - - - 68,332,122.49
结算备 付金 - - - 32,578,475.78 32,578,475.78
交易性 金融 资产 - - - 592,335,887.90
592,335,887.9
0
应收股 利 - - - 96,219.85 96,219.85
应收利 息 - - - 2,692.06 2,692.06
应收申 购款 599,469.60 - - 8,739,169.54 9,338,639.14
资产总 计 68,931,592.09 - - 633,752,445.13 702,684,037.2
2 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 53 页
负债
应付赎 回款 - - - 9,288,054.13 9,288,054.13
应付管 理人 报酬 - - - 400,064.67 400,064.67
应付托 管费 - - - 125,020.19 125,020.19
应付证 券清 算款 - - - 41,637,557.87 41,637,557.87
应交税 金 - - - 110,756.33 110,756.33
其他负 债 - - - 1,478,568.80 1,478,568.80
负债总 计 - - - 53,040,021.99 53,040,021.
99
利率敏 感度 缺口 68,931,592.09 - - 580,712,423.14 649,644,015.2
3
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 61,736,373.76 - - - 61,736,373.76
结算备 付金 - - - 9,850,410.26 9,850,410.26
交易性 金融 资产 - - - 394,186,546.09
394,186,546.0
9
应收股 利 - - - 73,302.88 73,302.88
应收利 息 - - - 2,790.53 2,790.53
应收申 购款 978,843.18 - - 6,337,757.11 7,316,600.29
资产总 计 62,715,216.94 -
-
410,450,806.87 473,166,023.8
1
负债
应付赎 回款 - - - 3,519,103.98 3,519,103.98
应付管 理人 报酬 - - - 255,444.35 255,444.35
应付托 管费 - - - 79,826.34 79,826.34
应付证 券清 算款 - - - 40,641,687.09 40,641,687.09
其他负 债 - - - 1,429,139.04 1,429,139.04
负债总 计 - - - 45,925,200.80 45,925,200.80
利率敏 感度 缺口 62,715,216.94
- - 364,525,606.07
427,240,823.0
1
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 53 页
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 50,802,911.63 - - 50,802,911.63
结算备 付金 32,578,475.78 - - 32,578,475.78
交易性 金融 资
产
592,335,887.90 - - 592,335,887.90
应收股 利 96,219.85 - - 96,219.85
应收利 息 98.85 - - 98.85
应收申 购款 1,804,679.63 - - 1,804,679.63
资产合计 677,618,273.64 - - 677,618,273.64
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 549,786.92 - - 549,786.92
应付证 券清 算
款
41,637,557.87 - - 41,637,557.87
其他负 债 1,279,758.49 - - 1,279,758.49
负债合计 43,467,103.28 - - 43,467,103.28
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
634,151,170.36 - - 634,151,170.36
项目
上年度末 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 53 页
2017 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 57,321,487.49 - - 57,321,487.49
结算备 付金 9,850,410.26 - - 9,850,410.26
交易性 金融 资
产
394,186,546.09 - - 394,186,546.09
应收股 利 73,302.88 - - 73,302.88
应收利 息 96.71 - - 96.71
应收申 购款 2,884,166.02 - - 2,884,166.02
资产合计 464,316,009.45 - - 464,316,009.45
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 169,029.82 - - 169,029.82
应付证 券清 算
款
40,641,687.09 - - 40,641,687.09
其他负 债 1,099,214.81 - - 1,099,214.81
负债合计 41,909,931.72 - - 41,909,931.72
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
422,406,077.73 - - 422,406,077.73
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 31,707,558.52 21,120,303.89
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -31,707,558.52 -21,120,303.89
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 53 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
581,116,998.89 89.45 384,789,878.84 90.06
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
11,218,889.01 1.73 9,396,667.25 2.20
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 592,335,887.90 91.18 394,186,546.09 92.26
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 3,379,806.43 19,760,500.11
业绩比 较基 准下 降 5% -3,379,806.43 -19,760,500.11
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
592,335,887.90 元 ，无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额（2017 年 12 月 31 日： 属于第 一层 级的 余 额广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 53 页
为 394,186,546.09 元 ，无 属于第 二层 级和 第三 层级 的金额 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券 的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 581,116,998.89 82.70
其中： 普通 股 568,819,485.98 80.95
存托凭 证 12,297,512.91 1.75
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 11,218,889.01 1.60
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,910,598.27 14.36
8 其他各 项资 产 9,437,551.05 1.34
9 合计 702,684,037.22 100.00 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 53 页
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 581,116,998.89 89.45
合计 581,116,998.89 89.45
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为开 曼群 岛、 英国 在美 国上市 的 ADR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 - -
公用事 业 - -
能源 - -
房地产 - -
原材料 - -
信息技 术 353,856,652.52 54.47
非日常 生活 消费 品 133,874,280.70 20.61
医疗保 健 53,820,359.98 8.28
日常消 费品 23,364,975.60 3.60
工业 11,670,947.50 1.80
电信业 务 4,529,782.59 0.70
合计 581,116,998.89 89.45
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 54,155.00 66,328,980.42 10.21
2
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,346.00 60,125,909.65 9.26
3 MICROS 微软— Τ MSFT US
纳斯达 美国 84,653.00 55,232,944.07 8.50 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 53 页
OFT
CORP
克证券
交易所
4
FACEBO
OK
INC-A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 26,427.00 33,978,190.52 5.23
5
ALPHAB
ET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,844.00 28,375,676.83 4.37
6
ALPHAB
ET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,290.00 24,580,901.24 3.78
7
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 51,344.00 16,887,615.93 2.60
8
CISCO
SYSTEM
S INC
思科－ Ｔ CSCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 51,816.00 14,752,652.43 2.27
9
NETFLIX
INC
奈飞公 司 NFLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,789.00 12,403,202.25 1.91
10
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 50,597.00 10,984,135.42 1.69
11
NVIDIA
CORP
英伟达 NVDA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,687.00 10,481,688.87 1.61
12
AMGEN
INC
- AMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,290.00 8,903,701.23 1.37
13
ADOBE
SYSTEM
S INC
奥多比 ADBE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,426.00 8,753,186.55 1.35
14
TEXAS
INSTRU
MENTS
INC
德州仪 器 TXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,785.00 7,867,443.42 1.21
15
BROADC
OM INC
博通股 份
有限公 司
A VGO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,525.00 7,264,669.50 1.12
16
PAYPAL
HOLDIN
GS INC
Paypal 控
股股份 有
限公司
PYPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,082.00 7,207,714.74 1.11
17 BOOKIN Booking 控 BKNG US
纳斯达 美国 530.00 7,108,595.16 1.09 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 53 页
G
HOLDIN
GS INC
股股份 有
限公司
克证券
交易所
18
GILEAD
SCIENCE
S INC
吉利德 科
学
GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 14,326.00 6,714,881.92 1.03
19
COSTCO
WHOLES
ALE
CORP
好市多 批
发
COST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,834.00 6,684,150.99 1.03
20
QUALCO
MM INC
高通公 司 QCOM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,335.00 6,065,570.88 0.93
21
KRAFT
HEINZ
CO/THE
卡夫亨 氏
公司
KHC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 13,432.00 5,583,075.43 0.86
22
CHARTE
R
COMMU
NICATIO
NS
INC-A
- CHTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,616.00 5,075,179.40 0.78
23
BAIDU
INC -
SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,093.00 4,973,029.94 0.77
24
STARBU
CKS
CORP
星巴克 —
Ｔ
SBUX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 15,204.00 4,914,250.72 0.76
25
BIOGEN
INC
百健 BIIB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,324.00 4,463,014.21 0.69
26
MICRON
TECHNO
LOGY
INC
美光科 技
股份有 限
公司
MU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,778.00 4,433,640.21 0.68
27
MONDE
LEZ
INTERN
ATIONA
L INC-A
Mondelez
国际公 司
MDLZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 16,252.00 4,408,852.31 0.68
28
WALGRE
ENS
BOOTS
ALLIAN
Walgreens
Boots
Alliance 公
司
WBA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,926.00 4,338,662.69 0.67 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 53 页
CE INC
29
AUTOMA
TIC
DATA
PROCES
SING
ADP 公司 ADP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,853.00 4,307,283.66 0.66
30
TESLA
INC
特斯拉 公
司
TSLA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,870.00 4,243,334.75 0.65
31
ACTIVIS
ION
BLIZZAR
D INC
动视暴 雪
股份有 限
公司
ATVI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,386.00 4,234,753.16 0.65
32
CELGEN
E CORP
新基医 药 CELG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,986.00 4,196,566.11 0.65
33
CSX
CORP
CSX 公司 CSX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,644.00 4,069,833.08 0.63
34
INTUITI
VE
SURGIC
AL INC
直觉外 科
手术公 司
ISRG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,248.00 3,951,056.64 0.61
35
INTUIT
INC
Intuit 公司 INTU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,827.00 3,821,551.25 0.59
36
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX-A
新闻集 团 FOXA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,613.00 3,818,108.83 0.59
37
T-MOBIL
E US INC
T-Mobile
US 有限 公
司
TMUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 9,330.00 3,688,539.46 0.57
38
APPLIED
MATERI
ALS INC
应用材 料
－Ｔ
AMAT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 11,106.00 3,394,224.09 0.52
39
COGNIZ
ANT
TECH
SOLUTI
ONS-A
高知特 科
技公司
CTSH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,455.00 3,373,674.99 0.52
40
MARRIO
TT
INTERN
ATIONA
万豪国 际 MAR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,893.00 3,261,016.45 0.50 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 53 页
L -CL A
41
EXPRES
S
SCRIPTS
HOLDIN
G CO
快捷药 方 ESRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,189.00 3,161,760.11 0.49
42
VERTEX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Vertex 制药
股份有 限
公司
VRTX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,807.00 3,156,632.44 0.49
43
ELECTR
ONIC
ARTS
INC
电子艺 界 EA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,380.00 3,153,786.51 0.49
44
ILLUMIN
A INC
Illumina 公
司
ILMN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,619.00 2,991,831.40 0.46
45
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX -
B
新闻集 团 FOX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 8,798.00 2,868,146.96 0.44
46
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
CALS
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,167.00 2,663,865.19 0.41
47
EBAY
INC
eBay 公司 EBAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,951.00 2,627,341.10 0.40
48
JD.COM
INC-ADR
京东 JD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 10,165.00 2,619,688.93 0.40
49
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器 件 ADI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,086.00 2,593,238.22 0.40
50
MONSTE
R
BEVERA
GE CORP
怪兽饮 料
公司
MNST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,199.00 2,350,234.18 0.36
51
ROSS
STORES
INC
Ross 商店
有限公 司
ROST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,171.00 2,338,916.82 0.36
52 FISERV Fiserv 公司 FISV US
纳斯达 美国 4,511.00 2,211,399.99 0.34 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 53 页
INC 克证券
交易所
53
SIRIUS
XM
HOLDIN
GS INC
Sirius XM
控股公 司
SIRI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 49,347.00 2,210,468.37 0.34
54
AUTODE
SK INC
欧特克 ADSK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,414.00 2,093,831.41 0.32
55
LAM
RESEAR
CH CORP
泛林集 团
股份有 限
公司
LRCX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,807.00 2,066,628.51 0.32
56
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,451.00 2,013,376.13 0.31
57
ALIGN
TECHNO
LOGY
INC
Align 科技
股份有 限
公司
ALGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 883.00 1,998,938.51 0.31
58
PAYCHE
X INC
Paychex
公司
PAYX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,958.00 1,789,984.17 0.28
59
WESTER
N
DIGITAL
CORP
西部数 据
公司
WDC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,297.00 1,688,693.75 0.26
60
O'REILL
Y
AUTOM
OTIVE
INC
O'Reilly
汽车股 份
有限公 司
ORLY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 902.00 1,632,713.14 0.25
61
CTRIP.C
OM
INTERN
ATIONA
L-ADR
携程旅 行
网国际 有
限公司
CTRP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,133.00 1,617,658.06 0.25
62
PACCAR
INC
帕卡 PCAR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,876.00 1,589,022.54 0.24
63
MICROC
HIP
TECHNO
微芯科 技
股份有 限
公司
MCHP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,589.00 1,558,007.82 0.24 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 53 页
LOGY
INC
64
DOLLAR
TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,619.00 1,472,954.41 0.23
65
CERNER
CORP
塞纳公 司 CERN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,655.00 1,445,941.81 0.22
66
CINTAS
CORP
CINTAS
公司
CTAS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,175.00 1,438,827.64 0.22
67
NETEAS
E
INC-ADR
网易公 司 NTES US
纳斯达
克证券
交易所
美国 841.00 1,405,997.53 0.22
68
IDEXX
LABORA
TORIES
INC
爱德士 股
份有限 公
司
IDXX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 957.00 1,380,014.87 0.21
69
MYLAN
NV
迈兰公 司 MYL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,679.00 1,357,984.76 0.21
70
WYNN
RESORT
S LTD
永利度 假
村有限 公
司
WYNN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,196.00 1,324,237.33 0.20
71
VERISK
ANALYT
ICS INC
Verisk 分析
公司
VRSK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,820.00 1,296,223.70 0.20
72
AMERIC
AN
AIRLINE
S GROUP
INC
美国航 空
集团公 司
AAL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,158.00 1,295,514.93 0.20
73
WORKD
AY
INC-CLA
SS A
Workday 股
份有限 公
司
WDAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,610.00 1,290,258.17 0.20
74
SKYWO
RKS
SOLUTI
ONS INC
思佳讯 解
决方案 公
司
SWKS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,006.00 1,282,825.75 0.20
75
BIOMAR
IN
PHARM
ACEUTI
CAL INC
BioMarin
制药股 份
有限公 司
BMRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,947.00 1,213,533.40 0.19 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 53 页
76
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,792.00 1,205,583.69 0.19
77
EXPEDIA
GROUP
INC
亿客行 集
团股份 有
限公司
EXPE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,513.00 1,203,211.97 0.19
78
MAXIM
INTEGR
ATED
PRODUC
TS
美信 MXIM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,081.00 1,195,827.78 0.18
79
SEAGAT
E
TECHNO
LOGY
希捷科 技
公司
STX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,162.00 1,181,447.79 0.18
80
KLA-TE
NCOR
CORP
Kla-Tencor
公司
KLAC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,717.00 1,164,812.80 0.18
81
CHECK
POINT
SOFTWA
RE TECH
Check
Point 软件
技术有 限
公司
CHKP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,752.00 1,132,334.22 0.17
82
LIBERTY
GLOBAL
PLC- C
自由全 球
公司
LBTYK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,281.00 1,105,881.39 0.17
83 CA INC 冠群国 际 CA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,590.00 1,082,697.42 0.17
84
ASML
HOLDIN
G NV-NY
REG SHS
阿斯麦 控
股公司
ASML US
纳斯达
克证券
交易所
美国 823.00 1,078,038.07 0.17
85
CITRIX
SYSTEM
S INC
思杰系 统 CTXS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,493.00 1,035,670.73 0.16
86
INCYTE
CORP
Incyte 有
限公司
INCY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,335.00 1,035,133.99 0.16
87
ULTA
BEAUTY
INC
- ULTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 666.00 1,028,777.82 0.16
88
FASTEN
AL CO
快扣公 司 FAST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,169.00 1,009,190.10 0.16
89 TAKE-T Take-Two TTWO US
纳斯达 美国 1,260.00 986,757.38 0.15 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 53 页
WO
INTERA
CTIVE
SOFTWR
E
互动软 件
股份有 限
公司
克证券
交易所
90
HUNT
(JB)
TRANSP
RT SVCS
INC
JB Hunt 运
输服务 股
份有限 公
司
JBHT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,209.00 972,335.51 0.15
91
MERCA
DOLIBR
E INC
Mercadolib
re 股份 有
限公司
MELI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 486.00 961,259.52 0.15
92
SYMANT
EC CORP
赛门铁 克 SYMC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,848.00 935,661.35 0.14
93
SYNOPS
YS INC
新思科 技
公司
SNPS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,641.00 929,105.42 0.14
94
CADENC
E
DESIGN
SYS INC
Cadence
设计系 统
股份有 限
公司
CDNS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,106.00 890,070.72 0.14
95
VODAFO
NE
GROUP
PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,230.00 841,243.13 0.13
96
HASBRO
INC
孩之宝 HAS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,376.00 840,431.00 0.13
97
SHIRE
PLC-AD
R
Shire 公共
有限公 司
SHPG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 752.00 839,895.32 0.13
98
HENRY
SCHEIN
INC
亨利香 恩
公司
HSIC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,697.00 815,628.81 0.13
99
HOLOGI
C INC
豪洛捷 公
司
HOLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,008.00 791,133.63 0.12
100
DENTSP
LY
SIRONA
INC
登士柏 西
诺德公 司
XRAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,505.00 725,469.50 0.11
101 QURATE Qurate 零 QRTEA US
纳斯达 美国 4,851.00 681,101.03 0.10 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 53 页
RETAIL
INC
售股份 有
限公司
QVC 集
克证券
交易所
102
DISH
NETWO
RK
CORP-A
DISH 网络
公司
DISH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,522.00 560,852.26 0.09
103
LIBERTY
GLOBAL
PLC-A
自由全 球
公司
LBTYA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,390.00 435,508.58 0.07
注：此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 AMAZON.COM INC AMZN US 15,502,153.39 3.63
2 APPLE INC AAPL US 15,196,983.76 3.56
3 MICROSOFT CORP MSFT US 14,243,365.42 3.33
4 FACEBOOK INC-A FB US 8,823,903.73 2.07
5 ALPHABET INC-CL C GOOG US 7,359,800.97 1.72
6 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 6,409,742.23 1.50
7 INTEL CORP INTC US 4,442,876.27 1.04
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 3,357,297.79 0.79
9 NETFLIX INC NFLX US 3,142,438.43 0.74
10
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 2,810,497.55 0.66
11 NVIDIA CORP NVDA US 2,803,675.51 0.66
12 ADOBE SYSTEMS INC ADBE US 2,231,583.08 0.52
13
TEXAS INSTRUMENTS
INC
TXN US 2,019,050.74 0.47
14 BROADCOM INC A VGO US 1,984,479.87 0.46
15
BOOKING HOLDINGS
INC
BKNG US 1,833,364.40 0.43
16 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 1,782,146.33 0.42
17 GILEAD SCIENCES INC GILD US 1,780,932.30 0.42
18
COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 1,747,798.93 0.41
19 AMGEN INC AMGN US 1,692,068.10 0.40
20 QUALCOMM INC QCOM US 1,637,312.87 0.38 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 53 页
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 LIBERTY VENTURES - SER A LVNTA US 226,690.47 0.05
2 GCI LIBERTY INC - CLASS A GLIBA US 212,122.56 0.05
3 DISCOVERY INC - A DISCA US 110,057.70 0.03
4 LIBERTY LATIN AMERIC-CL C LILAK US 98,831.54 0.02
5 LIBERTY LATIN AMERIC-CL A LILA US 40,416.08 0.01
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 147,763,262.93
卖出收 入（ 成交 ）总 额 688,118.35
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 PROSHAR ETF 基金 契约型 ProShares 11,218,889.01 1.73 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 53 页
ES ULTRA
QQQ
开放式
基金
Trust
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 96,219.85
4 应收利 息 2,692.06
5 应收申 购款 9,338,639.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,437,551.05
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
59,942
5,080.02 31,495,151.37 10.34% 273,011,317.20 89.66% 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 53 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,394,755.21 0.4580%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 8 月 15 日） 基金 份额 总 额 254,721,739.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 225,757,506.64
本报告 期 基 金总 申购 份额 252,901,234.72
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 174,152,272.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 304,506,468.57
10
重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 53 页
10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相 关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 146,451,636.67 98.96% 20,084.79 94.89% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- 1,546,363.67 1.04% 1,082.40 5.11% -
China
International
Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
Morgan Stanley - - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
United Bank of
Switzerland
- - - - - -
Brown
Brothers
Harriman
- - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i. 财务状 况良 好， 经营 状况 稳定， 信誉 良好 ，符 合监 管标准 ；
ii. 研究实力 较强 ，分 析报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ； 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 53 页
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv. 清算和交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准；
vi. 经营行为 规范 ，有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员， 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。
ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ， 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克
100 指 数证 券投 资基 金调 整大额 申购 业务 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-17
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-06
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克
100 指 数证 券投 资基 金取 消申购 限额 业务 的
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-15 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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公告
10
关于广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 修
改基金 合同 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基
金 C 类收 费模 式业 务的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西安 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-23
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 湘江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江苏 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-27
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金募 集的 文件
2.《广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4.《广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
5.法律 意见 书
6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，也可按工本
费购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2018 年半年度报告
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广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
