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广发纯债A(270048)

广发纯债:2018年半年度报告查看PDF公告

广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
广发纯债债券型证券投资基金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 45 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 45 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 36 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 36 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 38 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 38 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 39 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 45 页 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 40 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 41 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 41 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 41 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 41 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 41 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 41 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 41 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 44 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45


广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 45 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 广发纯 债债 券 基金主 代码 270048 交易代 码 270048 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,220,507,213.95 份 基金合 同存 续期 不定期 下属两 级基 金的 基金 简称 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 下属两 级基 金的 交易 代码 270048 270049 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 968,760,658.46 份 251,746,555.49 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的基 础上 , 通过 积极 主动 的投 资管 理, 追 求基 金资 产的 长 期稳健 增值 ,力 争为 基金 份额持 有人 获取 高于 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。 投资策 略 本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利 率走 势、 收 益率 曲线 变化 趋 势和信 用风 险变 化等 因素 , 并结 合各 种固 定收 益类 资产在 特定 经济 形势 下 的估值 水平 、 预 期收 益和 预期风 险特 征, 在符 合本 基金相 关投 资比 例规 定 的前提 下, 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置, 并在 此基 础之 上 实施积 极的 债券 投资 组合 管理, 以获 取较 高的 投资 收益。 业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金、 混 合型基 金, 高于 货币 市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 (010 )66105798 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 45 页 传真 020-89899158 (010 )66105799 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 孙树明 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 本期已 实现 收益 17,733,303.15 4,320,122.32 本期利 润 30,692,266.56 7,939,514.92 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0328 0.0307 本期加 权平 均净 值利 润率 2.77% 2.60% 本期基 金份 额净 值增 长率 2.91% 2.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 期末可 供分 配利 润 17,485,949.46 3,977,792.33 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0180 0.0158 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 45 页 期末基 金资 产净 值 1,156,352,280.30 299,713,340.88 期末基 金份 额净 值 1.194 1.191 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金份 额累 计净 值增 长率 36.40% 34.83% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发纯 债债 券 A 类 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.42% 0.05% 0.87% 0.10% -0.45% -0.05% 过去三 个月 1.10% 0.05% 1.76% 0.15% -0.66% -0.10% 过去六 个月 2.91% 0.05% 2.99% 0.12% -0.08% -0.07% 过去一 年 3.70% 0.05% 1.10% 0.10% 2.60% -0.05% 过去三 年 14.35% 0.10% 0.42% 0.11% 13.93% -0.01% 自基金 合同 生 效起至 今 36.40% 0.16% 3.11% 0.12% 33.29% 0.04% 广发纯 债债 券 C 类 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.34% 0.04% 0.87% 0.10% -0.53% -0.06% 过去三 个月 1.02% 0.05% 1.76% 0.15% -0.74% -0.10% 过去六 个月 2.66% 0.05% 2.99% 0.12% -0.33% -0.07% 过去一 年 3.35% 0.05% 1.10% 0.10% 2.25% -0.05% 过去三 年 13.43% 0.09% 0.42% 0.11% 13.01% -0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 34.83% 0.16% 3.11% 0.12% 31.72% 0.04% 业绩比 较基 准: 中债 总全 价指数 收益 率。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较


广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 45 页 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2012 年 12 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 45 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有 限公司 (香 港子 公司 ) , 参 股了证 通股 份有 限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同 时, 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张芊 本基金 的基 金 经理; 广发 聚 鑫债券 基金 的 基金经 理; 广 发集鑫 债券 基 金的基 金经 理;广 发鑫 裕 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 集裕债 券基 金 2012-12-1 4 - 17 年 张芊女 士, 经 济学 和工 商管 理双硕 士, 持有 中国 证券 投资 基金 业从业 证书。 曾 任中 国银 河证 券研 究中心 研究员, 中国 人保 资产 管理 有限公 司高级 研究 员 、 投 资主 管, 工银瑞 信基金 管理 有限 公司 研究 员, 长盛 基金管 理有 限公 司投 资经 理, 广发 基金管理有限公司固定收益部总 经理、 广 发聚 盛灵 活配 置混 合型证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 45 页 的基金 经理 ; 广发集 丰债 券 基金的 基金 经 理;广 发集 安 基金的 基金 经 理;广 发集 源 债券基 金的 基 金经理 ;公 司 副总经 理、 固 定收益 投资 总 监、固 定收 益 管理总 部总 经 理 11 月 23 日至 2016 年 12 月 8 日 ) 、 广发安宏回报灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 6 日) 、 广发安富回报灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年 12 月 29 日至 2018 年 1 月 6 日) 。 现任广发基金管理有限公司副总 经理 、 固 定收 益投 资总 监、 固定收 益管理 总部 总经 理、 广 发纯 债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2012 年 12 月 14 日 起任 职 ) 、 广发 聚鑫债券型证券投资基金基金经 理 (自 2013 年 7 月 12 日起 任职) 、 广发集鑫债券型证券投资基金基 金经理 (自 2015 年 12 月 25 日起 任职) 、 广发 鑫裕灵 活配 置 混合型 证券投 资基金 基金 经理( 自 2016 年 3 月 1 日 起任 职) 、 广发 集裕债 券型证券投资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日起 任职) 、广发 集丰债券型证券投资基金基金经 理 ( 自 2016 年 11 月 1 日起 任职) 、 广发集安债券型证券投资基金基 金经理 ( 自 2017 年 1 月 20 日起任 职) 、广 发集 源债券 型证 券 投资基 金基金 经理 (自 2017 年 1 月 20 日起任 职) 。 任爽 本基金 的基 金 经理; 广发 理 财 7 天 债券 基 金的基 金经 理;广 发天 天 红基金 的基 金 经理; 广发 天 天利货 币基 金 的基金 经理 ; 广发钱 袋子 基 金的基 金经 理;广 发活 期 宝货币 基金 的 基金经 理; 广 发聚泰 混合 基 金的基 金经 理;广 发稳 鑫 2012-12-1 2 - 10 年 任爽女 士 , 经 济学 硕士 , 持 有中国 证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广 发基金管理有限公司固定收益部 交易员 兼任 研究 员、 广 发鑫 惠灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理 ( 自 2016 年 11 月 16 日 至 2018 年 3 月 20 日) 。 现 任广 发纯 债债券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2012 年 12 月 12 日 起任 职 ) 、 广发 理财 7 天债 券型证 券投 资 基金基 金经理 ( 自 2013 年 6 月 20 日起任 职) 、广 发天 天红发 起式 货 币市场 基金基 金经 理( 自 2013 年 10 月 22 日 起任 职) 、 广 发天 天利 货币市 场基金 基金 经理 (自 2014 年 1 月 27 日 起任 职) 、 广 发钱 袋子 货币市 场基金 基金 经理 (自 2014 年 5 月广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 45 页 保本基 金的 基 金经理 ;广 发 鑫惠定 开债 基 金的基 金经 理;广 发鑫 益 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 鑫利混 合基 金 的基金 经理 ; 广发安 盈混 合 基金的 基金 经 理 30 日 起任 职) 、 广 发活 期宝 货币市 场基金 基金 经理 (自 2014 年 8 月 28 日 起任 职) 、 广 发聚 泰混 合型证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年 6 月 8 日起 任职) 、广 发稳 鑫保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理 (自 2016 年 3 月 21 日起 任职) 、广发 鑫益灵活配置混合型证券投资基 金基金 经理 (自 2016 年 11 月 16 日起任 职) 、 广发鑫 利灵 活 配置混 合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 12 月 2 日起 任职) 、广发 安盈灵活配置混合型证券投资基 金基金 经理 (自 2016 年 12 月 9 日起任 职) 、 广发鑫 惠纯 债 定期开 放债券型发起式证券投资基金基 金经理 ( 自 2018 年 3 月 21 日起任 职) 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 纯债债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内, 基金运作合法合规,无损 害基金持有人利益的行为 ,基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则, 公平分配投广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 45 页 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通 过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本 报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 一季度 ,债 市收 益 率 1 月 前两旬 在监 管政 策冲 击下 持续冲 高,1 月 下旬 开始 收益率 有所 回落 , 走出了一段不错的反弹行 情。二季度,债市收益率 整体震荡下行,但中途出 现过两波回调,分别是 4 月下 旬到 5 月 中旬 、6 月 上旬 。 整 体来 看 , 信 用利 差方面 , 高等 级信 用利 差 维持平 稳 , 低 等级 信用 利差明显走阔,等级利差 拉开。随着资产陆续到期 ,一季度组合久期和杠杆 率有所下降。二季度货 币边际 放松 有所 确认 ,本 基金适 当增 加杠 杆率 ,主 要增持 中久 期且 主体 资质 较好的 中票 和公 司债 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,广 发纯 债债券 A 类净 值增 长率为 2.91%, 广发纯 债债券 C 类 净值 增 长率为 2.66%, 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.99% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,经济依然有 韧性,国内政策继续在调 结构与稳 增长之间权衡, 而最大不确定性主 要来自海外环境,需密切 关注欧美货币政策、贸易 摩擦及汇率波动等方面对 国内经济政策的影响。 投资策略上,我们对下半 年债市持相对中性的态度 ,重视中高评级券种的配 置价值,高度警惕信用 风险, 保持 仓位 灵活 。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 45 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展 部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中“ 基金 收 益与分 配” 之“ 基 金收 益分 配原则” 的 相关 规定 , 2018 年 1 月 16 日广 发 纯债债 券 A 类每 10 份 基 金份额 分 配 0.08 元, 2018 年 1 月 16 日广 发纯 债债 券 C 类每 10 份基 金份 额 分配 0.07 元;2018 年 4 月 17 日 广发 纯债 债 券 A 类每 10 份基 金份 额分 配 0.08 元,2018 年 4 月 17 日广发纯债债券 C 类每 10 份基金份额分配 0.07 元。广发纯债 A 类 本 报 告 期 末 可 供 分 配 利 润 17,485,949.46 元, 广发 纯 债 C 类 本报 告期 末可 供分 配利 润 3,977,792.33 元 。 上述利 润分 配符 合合 同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纯债债券型证 券投资基金的托管过程中 ,严格遵守《证券 投资基 金 法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 , 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ,广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 45 页 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纯债债 券型证券投资基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发纯债债 券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等 问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为,在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规 定进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纯债债券型证券投 资基金 2018 年半 年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 , 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 372,191.27 310,706.31 结算备 付金


4,109,322.58 5,467,797.72 存出保 证金


16,412.81 4,111.91 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,896,222,013.87 1,619,281,526.50 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,727,191,299.90 1,399,281,526.50 资产支 持证 券投 资


169,030,713.97 220,000,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 79,677,439.51 应收证 券清 算款


1,200,000.00 3,000,000.00 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 45 页 应收利 息 6.4.7.5 33,666,880.13 31,872,301.91 应收股 利


- - 应收申 购款


1,296,017.41 904,838.75 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,936,882,838.07 1,740,518,722.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


473,299,708.40 276,112,000.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


4,858,295.90 6,780,210.92 应付管 理人 报酬


823,863.46 899,292.96 应付托 管费


235,389.56 256,940.85 应付销 售服 务费


97,997.31 118,231.58 应付交 易费 用 6.4.7.7 16,846.75 9,212.57 应交税 费


283,619.69 - 应付利 息


902,811.97 942,595.81 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 298,683.85 450,112.17 负债合 计


480,817,216.89 285,568,596.86 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,220,507,213.95 1,237,410,065.66 未分配 利润 6.4.7.10 235,558,407.23 217,540,060.09 所有者 权益 合计


1,456,065,621.18 1,454,950,125.75 负债和 所有 者权 益总 计


1,936,882,838.07 1,740,518,722.61 注:报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日, 广发 纯债 债券 A 基 金份 额净 值人 民币 1.194 元 ,基 金份 额总 额 968,760,658.46 份; 广 发纯 债债 券 C 基金 份额 净值 人 民币 1.191 元, 基金 份额 总 额 251,746,555.49 份; 总份额 总 额 1,220,507,213.95 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 45 页 2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 一、收入


52,383,905.75 31,930,121.87 1.利息 收入


41,821,792.32 56,499,452.15 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 39,303.10 4,921,281.25 债券利 息收 入


35,394,082.50 43,593,586.68 资产支 持证 券利 息收 入


5,868,587.11 109,163.99 买入返 售金 融资 产收 入


519,819.61 7,875,420.23 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-6,122,387.59 -32,053,249.75 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13.1 -5,368,236.78 -32,053,249.75 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -754,150.81 - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 16,578,356.01 7,257,624.42 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 106,145.01 226,295.05 减:二、费用


13,752,124.27 18,556,539.89 1.管 理人 报酬


4,903,200.23 7,117,620.46 2.托 管费


1,400,914.37 2,033,605.86 3.销 售服 务费


606,306.03 1,358,249.28 4.交 易费 用 6.4.7.18 10,938.29 15,625.52 5.利 息支 出


6,471,719.57 7,795,026.70 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


6,471,719.57 7,795,026.70 6.税 金及 附加


138,448.47 - 7.其 他费 用 6.4.7.19 220,597.31 236,412.07 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 38,631,781.48 13,373,581.98 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


38,631,781.48 13,373,581.98 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 45 页 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,237,410,065.66 217,540,060.09 1,454,950,125.75 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 38,631,781.48 38,631,781.48 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -16,902,851.71 -1,891,016.69 -18,793,868.40 其中:1.基 金申 购款 255,699,615.38 47,585,069.57 303,284,684.95 2.基金 赎回 款 -272,602,467.09 -49,476,086.26 -322,078,553.35 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - -18,722,417.65 -18,722,417.65 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,220,507,213.95 235,558,407.23 1,456,065,621.18 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 13,373,581.98 13,373,581.98 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -1,101,493,925.72 -187,614,648.92 -1,289,108,574.64 其中:1.基 金申 购款 171,221,914.03 29,731,809.90 200,953,723.93 2.基金 赎回 款 -1,272,715,839.75 -217,346,458.82 -1,490,062,298.57 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - -9,058,582.29 -9,058,582.29 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,239,463,646.09 225,216,091.36 1,464,679,737.45 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 45 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发纯债债券型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中 国 证 监 会”) 证监许可 [2012]1370 号 《关 于核准 广发纯 债债 券型证 券投 资 基金募 集的 批复》 核准 , 由广发 基金 管理 有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》等有关规定和 《广发 纯债 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》(“ 基 金 合同”) 发 起, 于 2012 年 12 月 12 日 募集 成立 。本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 本基金 募集 期 为 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日, 本基 金为 契约 型。 募 集期间 净认 购金 额为人 民 币 2,814,482,244.90 元 ,有 效认 购户 数 为 17,386 户 。其 中 , 认购 资金 在募集 期间 产生 的利 息共计 人民 币 533,956.48 元,折 合基 金份 额 533,956.48 份 ,按 照基 金合 同的 有 关约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户 。 本 基 金募集 资金 经天 健会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合伙 ) 验资 。 基 金合 同于 2012 年 12 月 12 日生 效, 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 2,815,016,201.38 份。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和《广发聚 利债券型证券投 资基金基 金合同》(“ 基金合同”) 等 有关规定,本基 金的投资 范围为具有良好 流动性 的固定收益类金融工具, 包 括国债、央行票据、金 融债、地方政府债、企业 债、公司债、短期融资 券、超级短期融资券、中 期票据、资产支持证券、 次级债券、集合债券、分 离交易可转债的纯债部 分、 私 募债 券 ( 包括 但不 限 于定向 债务 融资 工具 、 非 公开发 行公 司债 、 中 小企 业私募 债) 、 债 券回 购、 银行存 款 ( 包括 协议 存款 、 定 期存款 及其 他银 行存 款) 、 货币 市场 工具 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许 基金投资的其他金融工具 ,但须符合中国证监会相 关规定。本基金不直接从 二级市场买入股票、权 证和可转债等,也不参与 一级市场新股申购、新股 增发和可转债申购。本基 金业绩比较基准为:中 债总全 价指 数收 益率 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称“ 企业 会计 准则” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 45 页 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他 相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1、 证券 投资 基金 (封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征 营业税 或增 值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂 不 缴纳 企业 所得税 。


6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 372,191.27 定期存 款 - 其他存 款 - 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 45 页 合计 372,191.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 668,783,833.68 665,308,299.90 -3,475,533.78 银行间 市场 1,061,782,364.72 1,061,883,000.00 100,635.28 合计 1,730,566,198.40 1,727,191,299.90 -3,374,898.50 资产支 持证 券 169,030,713.97 169,030,713.97 0.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,899,596,912.37 1,896,222,013.87 -3,374,898.50 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 407.22 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 6.66 应收结 算备 付金 利息 1,664.28 应收债 券利 息 28,818,051.27 应收资 产支 持证 券利 息 4,846,750.70 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 33,666,880.13 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 45 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 16,846.75 合计 16,846.75 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,246.56 预提费 用 297,437.29 合计 298,683.85 6.4.7.9 实收基金 广发纯 债债 券 A 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 947,928,021.51 947,928,021.51 本期申 购 149,572,265.24 149,572,265.24 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -128,739,628.29 -128,739,628.29 本期末 968,760,658.46 968,760,658.46 广发纯 债债 券 C 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 289,482,044.15 289,482,044.15 本期申 购 106,127,350.14 106,127,350.14 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -143,862,838.80 -143,862,838.80 本期末 251,746,555.49 251,746,555.49 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 45 页 6.4.7.10 未分配利润 广发纯 债债 券 A 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 14,266,932.24 153,037,832.80 167,304,765.04 本期利 润 17,733,303.15 12,958,963.41 30,692,266.56 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 510,458.99 4,108,876.17 4,619,335.16 其中: 基金 申购 款 2,064,733.05 26,080,250.30 28,144,983.35 基金赎 回款 -1,554,274.06 -21,971,374.13 -23,525,648.19 本期已 分配 利润 -15,024,744.92 - -15,024,744.92 本期末 17,485,949.46 170,105,672.38 187,591,621.84 广发纯 债债 券 C 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 3,737,168.12 46,498,126.93 50,235,295.05 本期利 润 4,320,122.32 3,619,392.60 7,939,514.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -381,825.38 -6,128,526.47 -6,510,351.85 其中: 基金 申购 款 1,152,697.88 18,287,388.34 19,440,086.22 基金赎 回款 -1,534,523.26 -24,415,914.81 -25,950,438.07 本期已 分配 利润 -3,697,672.73 - -3,697,672.73 本期末 3,977,792.33 43,988,993.06 47,966,785.39 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 22,014.65 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 96.36 结算备 付金 利息 收入 17,192.09 其他 - 合计 39,303.10 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 45 页 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 737,346,801.69 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 724,892,579.62 减: 应 收利 息总 额 17,822,458.85 买卖债 券差 价收 入 -5,368,236.78 6.4.7.13.2 资产支持证券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出资 产支 持证 券成 交总 额 112,578,091.38 减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 109,722,247.67 减:应 收利 息总 额 3,609,994.52 资产支 持证 券投 资收 益 -754,150.81 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 16,578,356.01 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 16,578,356.01 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 16,578,356.01 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 45 页 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 98,163.54 手续费 返还 - 基金转 换费 收入 7,689.80 印花税 返还 - 其他 291.67 合计 106,145.01 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 4,788.29 银行间 市场 交易 费用 6,150.00 合计 10,938.29 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 银行汇 划费 13,560.02 账户维 护费 18,000.00 其他 600.00 合计 220,597.31 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 11 日 发布 本基 金分红 公告 ,向 截 至 2018 年 7 月 13 日 止在 本基金 注册 登记 机构 广发 基金管 理有 限公 司登 记在 册的全 体持 有人 ,按 每 10 份 A 基金 份额 派发 红 利人民 币 0.1 元, 按 每 10 份 C 基 金份 额派 发红 利人 民币 0.08 元。 实际 分配 金额 为人民 币 11,814,260.50 元。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 45 页 除上述 情况 外, 截至 本财 务报表 批准 报出 日, 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司


基金管 理人 母公 司、 代销 机构 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 442,056,028.32 100.00% 230,819,838.49 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 45 页 比例 比例 广发证 券股 份有 限公 司 2,720,574,000.00 100.00% 6,726,900,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,903,200.23 7,117,620.46 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 737,783.50 1,545,206.82 注:基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.70% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.70%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,400,914.37 2,033,605.86 注:基 金的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 45 页 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 69,081.24 69,081.24 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 97,274.97 97,274.97 广发证 券股 份有 限公 司 - 8,671.50 8,671.50 合计 - 175,027.71 175,027.71 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发纯 债债 券A 类 广发纯 债债 券C 类 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 197,799.22 197,799.22 中国工 商银 行股 份有 限公司 - 217,425.71 217,425.71 广发证 券股 份有 限公 司 - 13,830.69 13,830.69 合计 - 429,055.62 429,055.62 注:本 基 金 A 级 基金份 额 不收取 销售 服务 费,C 级 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40%。在 通常情 况下 , C 级 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日 , C 级基 金份 额资 产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计 算方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为 C 级基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 一致 后,由 基金 托管 人 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性划 出, 由注册 登记 机构 代收 ,注 册登记 机构 收到 后按 相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市 场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 45 页 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发纯债债券 A 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发纯债债券 C 类 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 372,191.27 22,014.65 1,798,617.21 75,515.50 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中国工 商银 行股份 有限 公司 180404 18 农发 04 一级市 场 分销 200,000.00 20,134,800.00 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 行股份 有限 公司 018005 国开 1701 一级市 场 分销 100,000.00 10,000,000.00 广发证 券股 份有限 公司 、 中国工 商银 108601 国开 1703 一级市 场 分销 200,000.00 20,000,000.00 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 45 页 行股份 有限 公司 6.4.11 利润分配情况 广发纯 债债 券 A 类 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 利润分 配合 计 备注 场 内 场 外 1 2018-01-16 - 2018- 01-16 0.080 3,431,481.00 4,044,700.18 7,476,181.18 - 2 2018-04-17 - 2018- 04-17 0.080 3,724,643.55 3,823,920.19 7,548,563.74 - 合计


0.160 7,156,124.55 7,868,620.37 15,024,744.9 2 - 广发纯 债债 券 C 类 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 利润分 配合 计 备注 场 内 场 外 1 2018-01-16 - 2018- 01-16 0.070 718,427.76 1,184,969.26 1,903,397.02 - 2 2018-04-17 - 2018- 04-17 0.070 654,287.34 1,139,988.37 1,794,275.71 - 合计


0.140 1,372,715.10 2,324,957.63 3,697,672.73 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 45 页 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 34,399,708.40 元,是 以如 下债 券作 为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 180404 18 农发 04 2018-07-05 100.30 143,000.00 14,342,900.00 180404 18 农发 04 2018-07-06 100.30 201,000.00 20,160,300.00 合计


344,000.00 34,503,200.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 438,900,000.00 元,分 别 于 2018 年 7 月 3 日,7 月 4 日,7 月 5 日,7 月 6 日,7 月 9 日, 7 月 10 日,7 月 11 日,7 月 12 日,7 月 17 日 (先 后)到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 , 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算 为标准 券后 ,不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序 来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管 理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 45 页 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 100,830,000.00 175,098,500.00 A-1 以下 - - 未评级 561,381,000.00 339,410,000.00 合计 662,211,000.00 514,508,500.00 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策性 金融 债、 央行 票据、 超短期 融资 券 。 6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - AAA 60,000,000.00 110,000,000.00 未评级 - - 合计 60,000,000.00 110,000,000.00 注:资 产支 持证 券评 级取 自第三 方评 级机 构的 优先 级资产 支持 证券 债项 评级 。 6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 AAA 756,220,307.80 608,731,616.60 AAA 以下 261,509,992.10 220,987,409.90 未评级 47,250,000.00 55,054,000.00 合计 1,064,980,299.90 884,773,026.50 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。 6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资 单位: 人民 币元 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 45 页 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 AAA 49,914,361.64 50,000,000.00 AAA 以下 59,116,352.33 60,000,000.00 未评级 - - 合计 109,030,713.97 110,000,000.00 注:资 产支 持证 券评 级取 自第三 方评 级机 构的 优先 级资产 支持 证券 债项 评级 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业 市场进 行交 易, 本身 具有 较好的 流动 性; 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资; 同时 , 本基金 投资 策略 成熟 ,能 够支 持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中, 本基 金投 资组 合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风 险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 (V AR ) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。


广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 45 页 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 372,191.27 - - - 372,191.27 结算备 付金 4,109,322.58 - - - 4,109,322.58 存出保 证金 16,412.81 - - - 16,412.81 交易性 金融 资产 1,009,415,532.00 763,240,481.87 123,566,000.00 - 1,896,222,013. 87 应收证 券清 算款 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00 应收利 息 - - - 33,666,880.13 33,666,880.13 应收申 购款 - - - 1,296,017.41 1,296,017.41 其他资 产 - - - - - 资产总 计 1,013,913,458.66 763,240,481.87 123,566,000.00 36,162,897.54 1,936,882,838. 07 负债








卖出回 购金 融资 产款 473,299,708.40 - - - 473,299,708.4 0 应付赎 回款 - - - 4,858,295.90 4,858,295.90 应付管 理人 报酬 - - - 823,863.46 823,863.46 应付利 息 - - - 902,811.97 902,811.97 应交税 金 - - - 283,619.69 283,619.69 应付托 管费 - - - 235,389.56 235,389.56 应付交 易费 用 - - - 16,846.75 16,846.75 应付销 售服 务费 - - - 97,997.31 97,997.31 其他负 债 - - - 298,683.85 298,683.85 负债总 计 473,299,708.40 - - 7,517,508.49 480,817,216 .89 利率敏 感度 缺口 540,613,750.26 763,240,481.87 123,566,000.00 28,645,389.05 1,456,065,621. 18 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 310,706.31 - - - 310,706.31 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 45 页 结算备 付金 5,467,797.72 - - - 5,467,797.72 存出保 证金 4,111.91 - - - 4,111.91 交易性 金融 资产 777,345,829.90 524,906,196.60 317,029,500.00 - 1,619,281,526. 50 买入返 售金 融资 产 79,677,439.51 - - - 79,677,439.51 应收证 券清 算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 应收利 息 - - - 31,872,301.91 31,872,301.91 应收申 购款 - - - 904,838.75 904,838.75 其他资 产 - - - - - 资产总 计 862,805,885.35 524,906,196.60 317,029,500.00 35,777,140.66 1,740,518,722. 61 负债








卖出回 购金 融资 产款 276,112,000.00 - - - 276,112,000.0 0 应付赎 回款 - - - 6,780,210.92 6,780,210.92 应付管 理人 报酬 - - - 899,292.96 899,292.96 应付利 息 - - - 942,595.81 942,595.81 应付托 管费 - - - 256,940.85 256,940.85 应付交 易费 用 - - - 9,212.57 9,212.57 应付销 售服 务费 - - - 118,231.58 118,231.58 其他负 债 - - - 450,112.17 450,112.17 负债总 计 276,112,000.00 - - 9,456,596.86 285,568,596.8 6 利率敏 感度 缺口 586,693,885.35 524,906,196.60 317,029,500.00 26,320,543.80 1,454,950,125. 75 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个 基点 -5,945,598.07 -5,730,461.70 市场利 率下 降 25 个 基点 5,996,218.88 5,781,871.40 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 45 页 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR )等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 因此 无重 大市场 价格 风险 。 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 1,727,191,299.90 元 , 属 于 第三层 级的 余额 为 169,030,713.97 元 , 无 属于 第一 层 级的金 额 (2017 年 12 月 31 日: 属于 第二 层级 的 余额为 1,399,281,526.50 元 ,属于 第三 层级 的余 额为 220,000,000.00 元, 无属于 第一 层级 的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的 证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 169,030,713.97 元; 处 置属于 第三 层级 的金 额为 人民币 50,000,000.00 元, 计入公 允价 值变 动损 益 的金额 为人 民币-969,286.03 元, 除上 述变 动外 ,该 层级金 融资 产无 其他 变动 。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 45 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 1,896,222,013.87 97.90 其中: 债券 1,727,191,299.90 89.17 资产支 持证 券 169,030,713.97 8.73 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 4,481,513.85 0.23 8 其他各 项资 产 36,179,310.35 1.87 9 合计 1,936,882,838.07 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 45 页 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 内未 持有 股票。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 127,481,000.00 8.76 其中: 政策 性金 融债 127,481,000.00 8.76 4 企业债 券 698,781,299.90 47.99 5 企业短 期融 资券 581,980,000.00 39.97 6 中期票 据 318,949,000.00 21.90 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,727,191,299.90 118.62 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 101468005 14 中 铝业 MTN001 700,000 71,526,000.00 4.91 2 124234 13 鹏铁 01 1,000,000 71,010,000.00 4.88 3 180404 18 农发 04 700,000 70,210,000.00 4.82 4 143537 18 五资 01 700,000 69,902,000.00 4.80 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 45 页 5 143307 17 福投 02 600,000 59,958,000.00 4.12 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 119423 17 勒泰 A1 500,000 49,914,361.64 3.43 2 119424 17 勒泰 A2 500,000 49,116,352.33 3.37 3 146156 花呗 28A1 300,000 30,000,000.00 2.06 3 146674 花呗 45A1 300,000 30,000,000.00 2.06 4 146377 17 远东 2B 100,000 10,000,000.00 0.69 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 45 页 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名 称 金额 1 存出保 证金 16,412.81 2 应收证 券清 算款 1,200,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 33,666,880.13 5 应收申 购款 1,296,017.41 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,179,310.35 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发纯 债债 券 A 类 53,314 18,170.85 686,706,086.91 70.89% 282,054,571.55 29.11% 广发纯 债债 券 C 44,284 5,684.82 8,354,294.99 3.32% 243,392,260.50 96.68% 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 45 页 类 合计 97,598 12,505.45 695,060,381.90 56.95% 525,446,832.05 43.05% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 广发纯 债债 券 A 类 832,659.92 0.0860% 广发纯 债债 券 C 类 4,197.36 0.0017% 合计 836,857.28 0.0686% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发纯 债债 券 A 类 50~100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发纯 债债 券 A 类 50~100 广发纯 债债 券 C 类 0 合计 50~100 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2012 年 12 月 12 日)基 金份 额总 额 371,363,357.27 2,443,652,844.11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 947,928,021.51 289,482,044.15 本报告 期基 金总 申购 份额 149,572,265.24 106,127,350.14 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 128,739,628.29 143,862,838.80 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 968,760,658.46 251,746,555.49 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 45 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 8 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 中金公 司 4 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 上海华 信证 券 1 - - - - - 万和证 券 1 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 45 页 长城证 券 1 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 安信证 券 5 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 申万宏 源 6 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 银河证 券 4 - - - - - 招商证 券 4 - - - - - 方正证 券 7 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 信达证 券 3 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 中信证 券 5 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 民生证 券 3 - - - - - 西藏东 方财 富 证券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个 华宝证 券 1 - - - - - 国信证 券 2 - - - - 减少 2 个 中银国 际 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 天风证 券 3 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个 中泰证 券 4 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 45 页 西南证 券 2 - - - - - 华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个 首创证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 华泰证 券 5 - - - - - 兴业证 券 4 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 万联证 券 4 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 广发证 券 442,056,028. 32 100.00% 2,720,574, 000.00 100.00% - - 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 45 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金分 红公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-12 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 商 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 华信证 券开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-07 6 关 于 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金 合同的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 7 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金分 红公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-04-13 8 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-16 9 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 工 商 银 行 为 广 发 睿 毅 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 并调整 部分 基金 销售 起点 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-17 10 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-25 11 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 纯 债 债 券 型 证券投 资基 金调 整大 额申 购限额 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-06 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国 证监 会批 准广 发纯 债债券 型证 券投 资基 金募 集的文 件 2.《广 发纯 债债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 4.《广 发纯 债债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 5.法律 意见 书 6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 广发纯债债券型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 45 页 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日