广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
广发理财 7 天债券型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................ 33
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ........................................................................................................ 34
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ......................................................... 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 35
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 .......................................................... 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 38
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 广发理 财 7 天债 券
基金主 代码 000037
交易代 码 000037
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 20 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,213,536,765.37 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000037 000038
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
426,591,415.16 份 25,786,945,350.21 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的当 期收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长期 风险 收益 水 平低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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传真 020-89899158 （010 ）66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B
本期已 实现 收益 9,517,108.70 610,936,569.49
本期利 润
9,517,108.70 610,936,569.49
本期净 值收 益率 2.1914% 2.3385%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B
期末基 金资 产净 值 426,591,415.16 25,786,945,350.21
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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累计净 值收 益率 22.8165% 23.9015%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
（3） 本基 金每 个运 作期 期 末收益 结转 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发理财 7 天债券 A ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3487% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.2362% 0.0003%
过去三 个月 1.0703% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.7290% 0.0003%
过去六 个月 2.1914% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 1.5126% 0.0004%
过去一 年 4.3679% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 2.9991% 0.0005%
过去三 年 11.2283% 0.0053% 4.1100% 0.0000% 7.1183% 0.0053%
自基金 合同 生效
起至今
22.8165% 0.0074% 6.8888% 0.0000% 15.9277% 0.0074%
2．广发理财 7 天债券 B ：
阶段
份额 净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3726% 0.0003% 0.1125% 0.0000% 0.2601% 0.0003%
过去三 个月 1.1434% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.8021% 0.0003%
过去六 个月 2.3385% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 1.6597% 0.0004%
过去一 年 4.6708% 0.0005% 1.3688% 0.0000% 3.3020% 0.0005%
过去三 年 12.1994% 0.0053% 4.1100% 0.0000% 8.0894% 0.0053%
自基金 合同 生效
起至今
23.9015% 0.0075% 6.8888% 0.0000% 17.0127% 0.0075%
注：业 绩比 较基 准： 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金 份额 累计 净值 收益 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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份额累 计净 值收益 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发理 财 7 天债 券 A
广发理 财 7 天债 券 B
广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ）， 参股 了 证通 股份 有限 公司 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
货币基 金
的基金 经
理；广 发
理财 30
天债券 基
金的基 金
经理； 广
2013-06-20 - 18 年
温 秀 娟 女 士 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门
营 业 部 高 级 客 户 经 理 、 固 定 收 益
部 交 易 员 、 投 资 经 理 ， 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 、 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 现 金 投 资 部 总 经 理 、 广 发 货 币
市场基 金基 金经 理（ 自 2010 年 4广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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发现金 宝
场内货 币
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 基
金的基 金
经理； 广
发添利 货
币 ETF 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
基金的 基
金经理 ；
现金投 资
部总经 理
月 29 日起 任职） 、 广 发理 财 30 天
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 1 月 14 日起 任职） 、
广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基
金基金 经理( 自 2013 年 6 月 20 日
起任职) 、广发现金宝场内实时申
赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2013 年 12 月 2 日起 任职） 、广发
活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（2014 年 8 月 28 日 起任 职） 、 广
发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金
经理 （ 自 2016 年 11 月 22 日起任
职） 、 广 发天 天红 发起 式货 币市场
基金基 金经 理（ 自 2017 年 10 月
31 日 起任 职） 。
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红基金 的
基金经
理；广 发
天天利 货
币基金的
基金经
理；广 发
钱袋子 基
金的基 金
经理； 广
发活期 宝
货币基 金
的基金 经
理；广 发
聚泰混 合
基金的 基
金经理 ；
广发稳 鑫
保本基 金
的基金 经
理；广 发
2013-06-20 - 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 、 广 发 鑫
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2016 年 11 月 16 日
至 2018 年 3 月 20 日 ） 。 现 任广发
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2012 年 12 月 12 日起 任职） 、
广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基
金基金 经理 （自 2013 年 6 月 20
日起任 职） 、 广发 天天 红发 起式货
币市场 基金 基金 经理 （自 2013 年
10 月 22 日 起任 职） 、 广发 天天利
货币市 场基 金基 金经 理（ 自 2014
年 1 月 27 日起 任职） 、广 发钱袋
子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 5 月 30 日起 任职） 、广发
活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（自 2014 年 8 月 28 日起 任职） 、
广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2015 年 6 月 8 日起任
职） 、 广 发稳 鑫保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 3 月
21 日 起任 职） 、 广 发鑫 益灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 16 日起 任职） 、
广 发 鑫 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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鑫惠定 开
债基金 的
基金经
理；广 发
鑫益混 合
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 利
混合基 金
的基金 经
理；广 发
安盈混 合
基金的 基
金经理
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 12
月 2 日 起任 职） 、 广发 安盈 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 12 月 9 日起 任职） 、
广 发 鑫 惠 纯 债 定 期 开 放 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 3 月 21 日起 任职 ） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发理财 7 天债 券型 证券 投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告
期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理 符合有关法规及基金合
同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的 行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽 核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 货币 市场 整体 维持 较宽松 的态 势 ， 与 去年 四季 度以及 年初 市场 预期 相比 形成较 大差 异 ，
央行操作方面，为了对冲 信用环境偏紧带来的负面 冲击货币政策转向结构性 宽松，具体表现为一季
度用多种方式呵护流动性 、二季度内两次降准操作 、不再跟随美联储上调政 策利率、流动性相关措
辞变为合理充裕等。由于 央行态度是决定流动性的 核心变量，预计年内流动 性整体仍将维持宽松态
势。需要注意的是，货币 政策转向极度宽松的概率 较低，杠杆需求、缴准缴 税等冲击仍将干扰货币
市场。本基金在报告期内 操作仍以流动性为最重要 考虑因素。本基金在每个 季度采取了逐步配置 的
节奏，资金流运用根据整 体资金供需以及收益率绝 对水平进行调节。品种选 择方面则在保障流动性
的前提 下进 行择 高配 置， 尽量在 稳健 基础 上提 高组 合收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发理财 7 天 债券 A 类 净值 增长 率为 2.1914%, 广发 理财 7 天 债券 B 类净 值增 长率
为 2.3385%, 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 0.6788%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，预计宽松的 货币政策将会得以延续， 资金面在央行的呵护下会 再下一个台阶。而
信用方面，目前来看央行 、银保监会已经采取了一 些措施 努力创造一个宽信 用的环境，预计整体信
用环境在宽松的货币政策 下会出现边际的改善。但 是此次宽信用的背景以及 金融机构的处境已经和
前两次发生了较大的改变 ，因此信用偏好的提升程 度尚需观察。预计下半年 仍会出现一些冲击性的
事件影 响资 本市 场预 期的 调整。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负 责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专 业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方 式 为 红 利 再 投 资 ， 每 日 分 配 ， 运 作 期 期 末 例 行 收 益 结 转 。 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益
620,453,678.19 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 理 财 7 天 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期 内 ，广 发理 财 7 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人—— 广发 基金 管理 有限公 司在 广发 理
财 7 天 债券 型证 券投 资基 金的投 资运 作、 每万 份基 金净收 益和 7 日 年化 收益 率、基 金利 润分 配、 基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 理财 7 天债 券型 证 券投资 基金 2018 年
半年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 9,370,531,737.18 19,665,620,433.31
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,496,632,248.59 5,720,747,160.85
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
16,496,632,248.59 5,720,747,160.85
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 288,951,073.43 2,819,297,888.96
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 68,942,019.00 157,998,523.45
应收股 利
- -
应收申 购款
4,579,529.13 -
递延所 得税 资产
- - 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
26,229,636,607.33 28,363,664,006.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 79,892,760.16
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
3,225,071.56 4,039,539.93
应付托 管费
1,075,023.84 1,346,513.31
应付销 售服 务费
315,647.64 404,496.89
应付交 易费 用 6.4.7.7 75,113.64 105,608.29
应交税 费
- -
应付利 息
- 44,844.40
应付利 润
11,211,547.99 16,042,917.85
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,437.29 349,000.00
负债合 计
16,099,841.96 102,225,680.83
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 26,213,536,765.37 28,261,438,325.74
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
26,213,536,765.37 28,261,438,325.74
负债和 所有 者权 益总 计
26,229,636,607.33 28,363,664,006.57
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 广发 理 财 7 天债券 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0000 元 ， 基 金
份额总 额 426,591,415.16 份；广 发理 财 7 天债 券 B 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元， 基金 份额 总额
25,786,945,350.21 份 ；总 份额总 额 26,213,536,765.37 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
663,910,326.36 116,682,999.08
1.利息 收入
663,477,075.88 116,682,999.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 357,643,502.55 99,949,155.77 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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债券利 息收 入
258,444,549.78 12,885,530.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
47,389,023.55 3,848,312.57
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
433,250.48 -
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 433,250.48 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.13 - -
减：二、费用
43,456,648.17 7,792,116.22
1．管 理人 报酬
19,968,570.91 5,016,916.30
2．托 管费
6,656,190.39 1,569,161.66
3．销 售服 务费
1,962,200.44 761,009.43
4．交 易费 用 6.4.7.14 - -
5．利 息支 出
14,620,052.56 193,222.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
14,620,052.56 193,222.97
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.15 249,633.87 251,805.86
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
620,453,678.19 108,890,882.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
620,453,678.19 108,890,882.86
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 28,261,438,325.74 - 28,261,438,325.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 620,453,678.19 620,453,678.19 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -2,047,901,560.37 - -2,047,901,560.37
其中：1.基 金申 购款 985,019,985.15 - 985,019,985.15
2.基金 赎回 款 -3,032,921,545.52 - -3,032,921,545.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -620,453,678.19 -620,453,678.19
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 26,213,536,765.37 - 26,213,536,765.37
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 3,190,078,892.79 - 3,190,078,892.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 108,890,882.86 108,890,882.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 4,759,402,519.46 - 4,759,402,519.46
其中：1.基 金申 购款 13,477,133,735.14 - 13,477,133,735.14
2.基金 赎回 款 -8,717,731,215.68 - -8,717,731,215.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -108,890,882.86 -108,890,882.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,949,481,412.25 - 7,949,481,412.25
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发理财 7 天债 券型证 券 投资基金(“ 本 基金”) 经中 国 证券监督 管理委员 会(“ 中 国证监会”) 证监
许可[2013]63 号文 《关 于 核准广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》批准 ，由 基金 发起 人
广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管
理办法 》、 《合 格境 内机 构投资 者境 外证 券投 资管 理试行 办法 》等 有关 规定 和《广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发起， 于 2013 年 6 月 20 日 募集 成立。 本基金 的基 金管 理 人广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 自 2013 年 6 月 13 日至 2013 年 6 月 17 日止 ，本 基金 为契 约 型开放 式基 金， 以
定期开 放方 式运 作 ， 存 续期 限不定 ， 募集 资金 总额 为人 民币 942,755,487.21 元 ， 有 效认购 户数 为 2,176
户 。 其 中 广 发 理 财 7 天 债 券 A 类基金(“A 类 基 金”) 扣 除 认 购 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
410,476,100.00 元， 认购 资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 3,719.51 元 ； 广发 理 财 7 天债券 B 类基 金(“B
类基金”) 扣 除认 购费 用后 的募集 资金 净额 532,264,000.00 元， 认购 资金 在募 集 期间的 利息 为人 民币
11,667.70 元。 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利 息 按照 基金合 同的 有关 约定 计入 基金份 额持 有人 的基 金
账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有关规定，本基金投 资于法律法规及监管机构 允许投资的金融工具，具 体如下：现金、通知存
款、 短期 融资 券、 一年 以 内 （ 含一 年） 的银 行定 期 存款 、 大 额存 单、 剩余 期 限 （ 或回 售期 限） 在 397
天以内 （含 397 天 ）的 债 券、期 限在 一年 以内 （含 一年） 的中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 （含 一
年）的 债券 回购 、剩 余期 限（或 回售 期限 ）在 397 天以内 （含 397 天） 的中 期票据 、剩 余期 限（ 或
回售期 限） 在 397 天 以内 （含 397 天 ） 的 资产 支持 证券、 中国 证监 会/ 或 中国 人民银 行认 可的 其他 具
有良好 流动 性的 金融 工具 。
本基金 实施 分级 ， 在任 何 一个开 放日 ， 若 A 类 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户中保 留的 基金 份
额达到 或超 过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记 机构 自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 类基 金份 额升 级
为 B 类基 金份 额 ， 若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时 ， 本 基 金
的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的 B 类 基金份 额降 级 为 A 类基 金 份额 。 两 类基 金份 额分
设不同的基金 代码，收取 不同的销售服务费并分别 公布每万份基金净收益和 七日年化收益率。本基
金业绩 比较 基准 ：七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财 务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1
号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关
于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关税务法规和 实务操作，主要税项列
示如下 ：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征
营业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 3,531,737.18
定期存 款 9,367,000,000.00
存款期 限 1-3 个月 1,000,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 8,367,000,000.00 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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其他存 款 -
合计 9,370,531,737.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
16,496,632,2
48.59
16,523,232,000
.00
26,599,751.41 0.1015
合计
16,496,632,2
48.59
16,523,232,000
.00
26,599,751.41 0.1015
资产支 持证 券 - - - -
合计 16,496,632,2
48.59
16,523,232,000
.00
26,599,751.41 0.1015
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场
- -
银行间 市场 288,951,073.43 0.00
合计 288,951,073.43 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 389.45
应收定 期存 款利 息 40,908,361.26
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 27,891,002.41
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 142,265.88
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 68,942,019.00 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 43 页
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 75,113.64
合计 75,113.64
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 197,437.29
合计 197,437.29
6.4.7.9 实收基金
广发理财 7 天债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 527,299,897.43 527,299,897.43
本期申 购 363,445,488.73 363,445,488.73
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -464,153,971.00 -464,153,971.00
本期末 426,591,415.16 426,591,415.16
广发理财 7 天债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 27,734,138,428.31 27,734,138,428.31
本期申 购 621,574,496.42 621,574,496.42
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -2,568,767,574.52 -2,568,767,574.52
本期末 25,786,945,350.21 25,786,945,350.21
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资、 级别 调整 入份 （金） 额， 赎回 含转 换转 出、级 别调 整出 份
（金） 额。
6.4.7.10 未分配利润 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 43 页
广发理财 7 天债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 9,517,108.70 - 9,517,108.70
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,517,108.70 - -9,517,108.70
本期末 - - -
广发理财 7 天债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 610,936,569.49 - 610,936,569.49
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -610,936,569.49 - -610,936,569.49
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 18,112.75
定期存 款利 息收 入 357,625,389.80
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 357,643,502.55
6.4.7.12 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
12,188,492,144.48
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
12,146,645,894.00
减： 应 收利 息总 额 41,413,000.00
买卖债 券差 价收 入 433,250.48 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 43 页
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
其他 -
合计 -
注：本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。
6.4.7.14 交易费用
本基金 本报 告期 内无 交易 费用。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 42,596.58
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 249,633.87
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
广发证 券股 份有 限公 司
基金管 理人 母公 司
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 43 页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 19,968,570.91 5,016,916.30
其中：支付销售机 构的客户
维护费 162,102.58 181,486.46
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15%(2017 年 3 月 31 日以 前 ：0.27%) 年费 率计
提。管 理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数(2017 年 3 月 31 日 以前 ：0.27%)
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
6,656,190.39 1,569,161.66
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05%(2017 年 3 月 31 日以 前 ：0.08%) 的年 费率
计提。 托管 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.05%÷ 当年 天数(2017 年 3 月 31 日 以前 ：0.08%)
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 43 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B 合计
广发基 金管 理有 限公
司
35,591.74 1,307,887.48 1,343,479.22
中国工 商银 行股 份有
限公司
373,193.89 1,283.18 374,477.07
广发证 券股 份有 限公
司
7,511.62 - 7,511.62
合计 416,297.25 1,309,170.66 1,725,467.91
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发理 财7 天债 券A 广发理 财7 天债 券B 合计
广发基 金管 理有 限公
司
41,898.52 231,374.70 273,273.22
中国工 商银 行股 份有
限公司
316,471.25 2,424.90 318,896.15
广发证 券股 份有 限公
司
3,979.82 - 3,979.82
合计 362,349.59 233,799.60 596,149.19
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.30% ， 对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持
有人 ， 基 金年 销售 服务 费 率应自 其达 到 A 类条件 的 开放日 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额持
有人的 费率 。
本基金 B 类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率 为 0.01% ， 对于由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 ，
基金年 销售 服务 费率 应自 其达 到 B 类 条件 的开 放日 后的下 一个 工作 日起 适 用 B 类 基金 份额 持有 人的
费率。
各类基 金份 额的 基金 销售 服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 基金 销售 服务 费年 费率÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 销 售服务 费 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 43 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 销 售 服务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金资 产中 划出 ，经 注册 登记机 构分 别支 付给 各
个基金 销售 机构 。若 遇法 定节假 日、 休息 日， 支付 日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - -
1,737,120,000.
00
562,763.6
3
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发理财 7 天债券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发理财 7 天债券 B
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 43 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
3,531,737.18 18,112.75 343,699.15 61,404.03
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
1、广 发理 财 7 天债 券 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
9,250,043.59 393,403.53 -126,338.42 9,517,108.70 -
2、广 发理 财 7 天债 券 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
613,301,496.42 2,340,104.51 -4,705,031.44 610,936,569.
49
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管 理 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 43 页
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业 市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 16,496,632,248.59 5,720,747,160.85
合计 16,496,632,248.59 5,720,747,160.85
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策性 金融 债、 央行 票据、 超短期 融资 券 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年 度 末 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 43 页
2018 年6 月30 日 2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 12,065,489,417.34 2,657,413,525.73
AAA 以下 3,120,624,284.90 1,634,656,466.76
未评级 - -
合计 15,186,113,702.24 4,292,069,992.49
注：短 期同 业存 单评 级取 自第三 方评 级机 构的 发行 主体信 用评 级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 债券 投资 。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 43 页
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基 金管理 人通 过久 期、 凸性 、 风险价 值模 型 （VAR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,370,531,737.18 - - -
9,370,531,7
37.18
交易性 金融
资产
16,496,632,248.59 - - -
16,496,632,
248.59
买入返 售金
融资产
288,951,073.43 - - -
288,951,07
3.43
应收申 购款 - - - 4,579,529.13
4,579,529.1
3
应收利 息 - - - 68,942,019.00
68,942,019.
00
资产总 计
26,156,115,059.20
-
-
73,521,548.13
26,229,636,
607.33
负债
应付管 理人
报酬
- - - 3,225,071.56
3,225,071.5
6
应付托 管费 - - - 1,075,023.84
1,075,023.8
4
应付销 售服
务费
- - - 315,647.64 315,647.64
应付交 易费
用
- - - 75,113.64 75,113.64
应付证 券清
算款
- - - - 0.00
应付利 润 - - - 11,211,547.99
11,211,547.
99
其他负 债 - - - 197,437.29 197,437.29
负债总 计
-
-
-
16,099,841.96
16,099,841.
96 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 43 页
利率敏感度
缺口 26,156,115,059.20
-
-
57,421,706.17
26,213,536,
765.37
上年度末
2017 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,665,620,433.31 - - -
19,665,620,
433.31
交易性 金融
资产
5,720,747,160.85 - - -
5,720,747,1
60.85
买入返 售金
融资产
2,819,297,888.96 - - -
2,819,297,8
88.96
应收利 息 - - - 157,998,523.45
157,998,52
3.45
资产总 计
28,205,665,483.12
-
-
157,998,523.45
28,363,664,
006.57
负债
卖出回 购金
融资产 款
79,892,760.16 - - -
79,892,760.
16
应付管 理人
报酬
- - - 4,039,539.93
4,039,539.9
3
应付托 管费 - - - 1,346,513.31
1,346,513.3
1
应付销 售服
务费
- - - 404,496.89 404,496.89
应付交 易费
用
- - - 105,608.29 105,608.29
应付证 券清
算款
- - - - -
应付利 润 - - - 16,042,917.85
16,042,917.
85
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
应付利 息 - - - 44,844.40 44,844.40
负债总 计
79,892,760.16
-
-
22,332,920.67
102,225,68
0.83
利率敏感度
缺口 28,125,772,722.96
-
-
135,665,602.78
28,261,438,
325.74
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 43 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -12,895,145.08 -4,384,730.72
市场利 率下 降 25 个 基点 12,922,601.84 4,392,732.69
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市 场交易的债券，且以摊余 成本计价，因此无重大
其他价 格风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
其他价 格风 险是 指交 易性 金融资 产的 公允 价值 受市 场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素变 动
发生波 动的 风险 。本 基金 主要投 资于 银行 间同 业市 场交易 的债 券， 且以 摊余 成本计 价， 因此 无重 大
其他价 格风 险。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
16,496,632,248.59 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 （2017 年 12 月 31 日：属 于第 二层 级的 余
额为 5,720,747,160.85 元 ， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额） 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 43 页
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所 上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资
16,496,632,248.59 62.89
其中： 债券
16,496,632,248.59 62.89
资产 支持 证券
- -
2 买入返 售金 融资 产
288,951,073.43 1.10
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,370,531,737.18 35.72
4
其他各 项资 产
73,521,548.13 0.28
5
合计
26,229,636,607.33 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.51
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 43 页
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金进入 全国 银行 间同 业市 场进行 债券 回购 的资 金余 额不得 超过 基金 资
产净值 的 4 0%” 。本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 127 天” ，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 5.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 8.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 29.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ）—120 天
9.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
45.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.78 0.00
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 43 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,310,518,546.35 5.00
其中： 政策 性金 融债 1,310,518,546.35 5.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 15,186,113,702.24 57.93
8 其他 - -
9 合计 16,496,632,248.59 62.93
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大小 排 名 的前十名债券投资明 细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （ 张） 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111810290 18 兴 业银 行 CD290 7,000,000.00 686,128,196.04 2.62
2 111784137
17 广 州农 村商 业银
行 CD158
6,000,000.00 594,800,367.77 2.27
3 111821042 18 渤 海银 行 CD042 5,000,000.00 497,231,583.70 1.90
4 111892458 18 西 安银 行 CD004 5,000,000.00 496,052,137.16 1.89
5 111784152 17 杭 州银 行 CD183 5,000,000.00 495,662,039.96 1.89
6 111893590 18 青 岛银 行 CD015 5,000,000.00 495,212,879.27 1.89
7 111893813 18 徽 商银 行 CD055 5,000,000.00 494,932,274.14 1.89
8 111892636 18 南 京银 行 CD032 5,000,000.00 489,786,151.76 1.87
9 111893523
18 张 家口 银行
CD011
4,000,000.00 396,169,860.92 1.51
10 111893923 18 天 津银 行 CD085 4,000,000.00 395,848,935.52 1.51 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 43 页
7.7 “ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1242%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0004%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0336%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
7.9.2
18 兴业 银 行 CD290 （代 码：111810290 ） 为 本基金 的前 十大 持仓 证券 之一。2018 年 5 月 4
日，中国银行保险监督管 理委员会针对兴业银行重 大关联交易未按规定审查 审批且未向监管部门报
告、 非 真实 转让信 贷资 产、 无授信 额度 或超 授信 额度 办理同 业业 务等 行为 给予 罚款人 民 币 5870 万元
的行政 处罚 。
除上述证券外 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
68,942,019.00 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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4 应收申 购款
4,579,529.13
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
73,521,548.13
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发理 财 7 天
债券 A
13,472 31,665.04 2,338,661.72 0.55% 424,252,753.44 99.45%
广发理 财 7 天
债券 B
8 3,223,368,168.78 25,763,448,055.63 99.91% 23,497,294.58 0.09%
合计 13,480 1,944,624.39 25,765,786,717.35 98.29% 447,750,048.02 1.71%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
广发理 财 7 天
债券 A
306,300.67 0.0718%
广发理 财 7 天
债券 B
- -
合计 306,300.67 0.0012% 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 43 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发理 财 7 天债 券 A 0
广发理 财 7 天债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发理 财 7 天债 券 A 0
广发理 财 7 天债 券 B 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发理 财 7 天债 券 A 广发理 财 7 天债 券 B
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 20
日）基 金份 额总 额
410,479,819.51 532,275,667.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 527,299,897.43 27,734,138,428.31
本报告 期基 金总 申购 份额 363,445,488.73 621,574,496.42
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 464,153,971.00 2,568,767,574.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 426,591,415.16 25,786,945,350.21
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 8 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - - 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要； 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定 选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金调 整 A 类份额 申购 限额 、
暂停 B 类 份额 申购 业务 的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-06
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 嘉实 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-08
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 长城 华西 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-10
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒天 明泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金春 节假 期前暂 停申 购的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-09
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 国际 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-07
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于开通 广发 理 财 7
天债券 型证 券投 资基 金直 销柜台 转换 转出 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-15
9
关于广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金修 改
基金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 43 页
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金清 明节 假期前 暂停 申购 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金劳 动节 假期前 暂停 申购 业
务的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-24
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 理 财 7 天债
券型证 券投 资基 金端 午节 假期前 暂停 申购 的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-12
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201806
30
25,155,
132,36
7.73
592,267,
480.73
-
25,747,399,8
48.46
98.22%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查 文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2.《广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4.《广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
5.法律 意见 书
6.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 广发理财 7 天债券型证券投资 基金 2018 年半年度报告
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12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
