广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
广发沪港深新起点股票型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 2 页共 47 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 3 页共 47 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 4 页共 47 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 42
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 43
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 5 页共 47 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 广发沪 港深 新起 点股 票
基金主 代码 002121
交易代 码 002121
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 2 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,082,231,564.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于境 内市 场和香 港市 场的 股票 ， 在 深入研 究的 基础 上， 精
选质地 优良 的股 票进 行投 资， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 追求 超越 业绩 比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 股票 投资 比例 占基 金资产 的比 例不 低 于 80% 。 在基 金合 同以 及法 律
法规所 允许 的范 围内 ， 本 基金将 根据 对宏 观经 济环 境、 所 投资 主要 市场 的
估值水 平、 证券 市场 走势 等进行 综合 分析 ， 合 理地 进行股 票、 债券 及现 金
类资产 的配 置。
业绩比 较基 准
45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 均高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金和 货币 市场 基金。 本基 金将 投资 于
港股通 标的 股票 ，需 承担 汇率风 险及 境外 市场 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 方琦
联系电 话 020-83936666 0755-22160168
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95511-3
传真 020-89899158 0755-82080387 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 6 页共 47 页
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047号
邮政编 码 510308 518001
法定代 表人 孙树明 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 6,266,526.12
本期利 润 -258,133,134.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0845
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 410,696,047.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1332
期末基 金资 产净 值 4,379,221,297.22
期末基 金份 额净 值 1.421
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 42.10%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 7 页共 47 页
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.74% 1.49% -5.62% 1.05% 2.88% 0.44%
过去三 个月 0.28% 1.30% -5.96% 0.94% 6.24% 0.36%
过去六 个月 -2.20% 1.42% -6.82% 1.00% 4.62% 0.42%
过去一 年 20.83% 1.33% 4.08% 0.82% 16.75% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
42.10% 1.12% 13.49% 0.71% 28.61% 0.41%
注： （1） 业绩 比较 基准 ：45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指 数收
益率。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发沪 港深 新起 点股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 11 月 2 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 8 页共 47 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 9 页共 47 页
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发道 琼
斯石油 指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发科 技
动力股 票基 金
的基金 经理 ；
2016-11-09 - 8 年
李耀柱 先生 ， 理学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广
发基金管理有限公司中央交易部
股票交 易员、 国 际业 务部 研究员 、
基金经 理助 理、 广 发亚 太中 高收益
债券型 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月
9 日） 。 现任 广发基 金管 理 有限公
司国际 业务 部总 经理 助理、 广发纳
斯达克 100 交易型 开放 式 指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
12 月 17 日 起任 职） 、 广发 标普全
球农业指数证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 8 月 23 日起 任职） 、
广发纳 斯达 克 100 指数 证 券投资
基金基 金经 理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发美 国房 地 产指数
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2016
年 8 月 23 日起 任职） 、 广发 全球医
疗保健指数证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 8 月 23 日起 任职） 、
广发纳斯达克生物科技指数型发
起式证券投资基金基金经理（自
2016 年 8 月 23 日起 任职） 、广发
沪港深新起点股票型证券投资基
金基金 经理 （ 自 2016 年 11 月 9
日起任 职） 、 广发道 琼斯 美 国石油
开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 基金经理 （ 自 2017
年 3 月 10 日起 任职） 、 广发 港股通
恒生综合中型股指数证券投资基
金(LOF) 基金经理（ 自 2017 年 9
月 21 日任 职） 、 广 发海 外多 元配置
证 券 投 资 基 金 （QDII ） 基 金 经 理
（自 2018 年 2 月 8 日起 任 职） 、 广
发科技动力股票型证券投资基金广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 10 页共 47 页
国际业 务部 总
经理助 理
基金经 理 （ 自 2018 年 5 月 31 日 起
任职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪港深新起点股票型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过 实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控 制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 11 页共 47 页
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一月 ， 恒 生指 数继 续稳 步上 升的势 头 ， 而 恒生 国企 指数 则在内 资权 重股 的带 动下 涨势更 为凌 厉 ，
全月恒 生指 数收 涨 9.92% ，恒生 国企 指数 涨 15.82% 。具体 来看 ，本 月内 资银 行板块 在盈 利向 好的 带
动下，成为港股开年上涨 行情的主力军，房地产板 块在销售数据和政策松动 的利好下持续受到市场
资金的 追捧 ， 能 源板 块则 受益于 油价 上涨 ， 指 数权 重的石 油股 向好 助推 大市 向上， 从权 重板 块来 看，
本月大 金融 、 地 产、 能 源板 块担纲 当月 港股 指数 向上 的主力 板块 ， 而 其他 板块 也表现 不俗 ， 医 药股 、
博彩股 等消 费类 板块 表现 突出。 本月 市场 资金 交易 活跃， 港股 通南 下净 流入 再上一 个台 阶， 突破 60
亿净流 入金 额， 而在 良好 的市场 交易 气氛 下， 恒生 指数在 月底 突破 33000 点 ，创港 股历 史上 新高 ，
突破 10 年前 的历 史高 点 ，而在 月底 最后 三个 交易 日，受 到 A 股 持续 下跌拖 累，以 及美 股调 整的 影
响，港 股指 数从 高位 小幅 回落。 板块 上, 本月 增加 了 金融的 配置 比 例, 减少 了房地 产 板块 的配 置比 例。
二月港 股市 场经 历大 幅波 动， 全月 恒生 指数 跌 6.21% ， 恒 生国 企指 数 跌 8.70% 。 具 体来 看 ， 月 初
美股的大幅回调引发全球 风险资产的剧烈波动，本 轮美股大幅回调的原因是 通胀预期的上调，引发
市场对美联储加快加息节 奏的担忧，由于美股的高 估值建立在低利率低波动 环境之下，加上年初以
来市场加速上涨，获利资 金太多，美股估值受到压 力下行，带动市场调整， 在这一过程中，被动和
量化的程序化交易放大了 市场的波动。而 从港股的 表现来看，分为两阶段， 一是节前港股跟随美股
大幅下跌，但港股通南下 资金以抄底的心态大幅买 入，并且春节假期港股通 关闭之前，南下资金仍
然显著买入，显示资金对 港股后市的持续看好，而 春节期间由于美股市场持 续反弹，港股也显著反
弹，春节假期后基本收复 了两次大跌前的水平，第 二阶段是港股在春节反弹 后，由于美联储方面继
续发出鹰派货币政策言论 ，市场继续承压下跌，港 股呈现二次探底走势，这 轮再次调整后市场观望
情绪浓重，交投气氛较平 淡，而港股通南下资金流 入量显著放缓，甚至出现 若干天的净流出。分板
块来看，本月各行业板块 均出现不同 程度下跌，其 中电讯、能源、地产板块 跌幅较大。本月降低了
保险和 原材 料的 配置 比例 ，转向 医药 和博 彩业 。
三月港 股市 场波 动依 旧 ， 截止 至 3 月 29 日， 恒生 指 数收 报 30093.38 ， 全月 跌 2.44% ， 恒 生国 企
指数收 报 11998.34 ， 全月 跌 3.10% 。 具 体来 看， 本月 影响市 场走 势的“逆风” 有 所增多 ， 月 初美 联储 新
任主席鲍威尔上台后，如 市场预期正常加息，但同 时也传递出对于美国未来 经济和加息路径相对更
加“鹰派” 的 信号， 引发 市场 预期的 调整， 市场 需要 重新 修订并 锚定 未来 美联 储货 币政策 路径 的变 化 ，
欧美股市受到影响调整， 港股在月初也跟随调 整， 但随后一周时间，美股止 跌回升，连续几天维持广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 47 页
上升态势，港股在短暂调 整后也进入反弹回升的走 势，而进入后半月，利空 消息陆续出现，首先是
美国白宫经济决策班子的 人员罢免和内部矛盾引发 市场对特朗普政策执行情 况的担忧，而在贸易战
传闻频 出之 后，23 日 特朗 普签署 针对 中国 500-600 亿美元 商品 加征 25% 关 税 的备忘 录， 中国 方面 也
及时予以回击，中美贸易 战正式打响，该事件引发 市场对经济复苏进程的担 忧，从而影响市场的交
易情绪 ， 导 致投 资者 风险 偏好下 降， 市场 波动 性明 显增大 ， 港 股跟 随全 球市 场呈现 一波 断崖 式下 跌。
月底， 美国 科技 龙头 公司 如 Facebook 、 特斯 拉、 英 伟达负 面消 息频 出， 纳斯 达克指 数成 为月 底下 跌
行情的主要推手，科技股 的调整传导到港股科技板 块，叠加贸易战中国信息 技术板块首当其冲的影
响，港股科网股跌幅明显 ，拖累港股大市表现。分 板块来看，本月绝大部分 行业板块录得下跌，其
中科技 股、 原材 料板 块跌 幅最大 （这 两个 也是 受贸 易战影 响较 大的 板块 ） ， 而 防御型 板块 公用 事业 则
在波动中表现突出，录得 正收益。三月底，由于房 地产板块有巨大的回撤， 估值十分便宜，我们认
为向下 空间 不大 ，逐 步增 加了地 产板 块的 配置 。
四月港股市场受到中美贸 易战、地缘政治危机、美 国国债收 益率上行等诸多 因素影响，市场风
险偏好继续受到压制，指 数表现波动，从资金流来 看，本月通过港股通渠道 流入香港市场的南下资
金显著下降，也压制了市 场的表现。月初，港股继 续受到中美贸易战的影响 而表现震荡，随后贸易
战情势得到缓和，同时中 国高层在博鳌亚洲论坛上 传递出多项开放的举措， 包括扩大港股通每日额
度，提振了市场信心，港 股走出本月唯一一波显著 反弹的行情，随后叙利亚 局势再度紧张，美英法
联合军事打击大马士革让 全球市场避险情绪陡升， 港股市场的风险偏好受到 打击，紧接着，中兴通
讯受到美国政府方面的制 裁，引发科技板块大幅回 调，月底 市场表现继续不 平静，美国国债收益率
突破 3% ， 全 球股 市普 遍受 到影响 ， 此 外， 受苹 果产 业链调 整影 响， 科技 板块 表现继 续低 迷， 而房 地
产板块则受到政策调控影 响也显著回调。我们认为 中美的贸易摩擦对市场的 影响会是中长期复杂的
演绎路 径， 所以 我们 对市 场整体 保持 谨慎 的态 度。
五月业绩期结束，港股市 场的投资气氛更多受到宏 观事件的影响，月初在中 美贸易谈判情况不
明朗，以及美联储即将召 开议息会议的情况下，市 场表现较为谨慎，权重板 块表现疲弱，恒生指数
连续下跌，随后中美双方 政府就贸易谈判情况发表 联合声明，双方就贸易问 题取得了一些共识，显
著缓解市场的担忧情绪， 科技板块显著反弹，同时 受美国退出伊朗核协议影 响，油价再度攀升，带
动能源 板块 继续 上涨 ， 港 股第二 周迎 来一 波上 涨， 随后受 美 国 10 年期 国债 收 益率再 度走 强影 响， 全
球市场 普遍 承压 ，港 股由 上涨转 为震 荡回 调。 后半 月，A 股 市场 连续 下跌 ， 今年以 来内 地民 营企 业
违约事件在明显增加，市 场担忧中国在金融去杠杆 过程中不断增加的信用违 约事件是否会进一步蔓
延， 在 A 股下 跌拖 累下， 叠加中 美贸 易争 端再 生波 折， 港 股疲 弱走 势一 直持 续到月 底。 由于 去杠 杆
的影响超出市场预期，本 月大幅降低了银行板块的 仓位。我们当时认为去杠 杆的影响会是这轮行 情广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 47 页
的主线 ，如 果去 杠杆 不结 束会整 体影 响整 体市 场的 估值。
六月初，在中美贸易紧张 局势有所缓和，以及美股 反弹的背景下，恒生指数 一度反弹到 31000
点上方。但是我们保持对 市场谨慎的态度，觉得当 月贸易战、去杠杆和美国 加息等风险事件较多，
在月初 的时 候仓 位进 行大 幅下降 。 到 月中 ， 市 场开 始关注 美联 储加 息，6 月 13 日美 联储 如期 加息 25
个基点 ， 香 港金 管局 跟随 加 息 25 个基 点， 市 场呈 现震 荡走势 ， 紧 接着， 中美 贸易 摩擦形 势急 转直 下，
6 月 15 日 美国 政府 宣布 对 中国总 额 500 亿 美元 商品 征收 25% 关 税 ， 第 二天 中 国政府 宣布 对美 国等 值
进口商 品加 征 25% 关税 ， 随后特 朗普 表示 考虑 对中 国征税 的商 品进 行加 码， 至此， 中美 贸易 战已 经
从摩擦 阶段 进入 实际 开展 阶段， 这一 事件 直接 影响 到美股 、A 股 和港 股等 相 关市场 表现 。下 半月 港
股进入单边下跌走势，从 影响因素来看，受到中美 贸易战以及美元指数走强 的影响，下半月人民币
兑美元 汇率 快速 下跌 ， 截 至月底 人民 币贬 值 约 3.5% ， 叠 加中 国内 地金 融去 杠 杆的继 续推 进 ，A 股下
半月的 表现 接 近 2016 年 熔 断后的 情形， 港股 在 A 股 的拖累 下同 样表 现羸 弱， 权重板 块金 融、 地 产、
腾讯等科技龙头股表现弱 势，而地产股在月底受到 棚改等负面传闻影响持续 下跌，拖累大市表现。
当月地 产板 块与 金融 板块 的持仓 均有 较大 幅度 的下 降。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率为-2.20% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-6.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三 季度 ， 我们 认为 港 股和 A 股超 跌后 会有一 定 的反弹 。 一方 面 ， 我 们认 为当前 港股 和 A 股
的估值 已经 接 近 2008 年 的 水平 ， 从中 长期 的角 度来 看非常 有投 资价 值。 另一 方面 ， 政府 稳经 济的 决
心非常 明显 ， 宏 观经 济增 长将会 持续 ， 届 时长 期资 金也会 慢慢 流入 港股 和 A 股。 所 以我 们对 当前 的
股市是 十分 有信 心的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部 具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 47 页
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央 国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在广发 沪港深新起点股票 型证券投
资基金（ 以下称“ 本 基金” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金 本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由广发基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 47 页
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的“ 金融 工具 风 险及管 理” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 290,025,880.12 307,040,250.70
结算备 付金
46,059,693.18 59,982,521.21
存出保 证金
9,659,531.93 3,109,911.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,819,331,671.60 1,924,460,608.85
其中： 股票 投资
3,819,331,671.60 1,924,460,608.85
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
217,643,237.40 -
应收利 息 6.4.7.5 85,063.39 48,032.62
应收股 利
26,991,985.46 323,015.14
应收申 购款
3,249,890.14 65,042,360.93
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
4,413,046,953.22 2,360,006,700.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,556,711.85 221,173,953.40
应付赎 回款
11,063,437.65 5,829,889.45 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 47 页
应付管 理人 报酬
5,485,606.73 2,221,845.16
应付托 管费
914,267.77 370,307.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,612,694.71 981,054.64
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 192,937.29 334,500.00
负债合 计
33,825,656.00 230,911,550.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,082,231,564.15 1,465,526,497.21
未分配 利润 6.4.7.10 1,296,989,733.07 663,568,653.11
所有者 权益 合计
4,379,221,297.22 2,129,095,150.32
负债和 所有 者权 益总 计
4,413,046,953.22 2,360,006,700.52
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.421 元， 基金 份额 总额 3,082,231,564.15
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-199,311,563.18 138,186,419.81
1.利息 收入 6.4.7.11 3,133,557.23 819,493.24
其中： 存款 利息 收入
2,360,213.65 480,991.45
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
0.00 -
买入返 售金 融资 产收 入
773,343.58 338,501.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
53,637,332.01 29,437,993.96
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 8,847,236.54 22,082,347.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 44,790,095.47 7,355,646.96 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 47 页
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -264,399,660.97 105,788,121.57
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 8,317,208.55 2,140,811.04
减：二、费用
58,821,571.67 8,216,405.40
1．管 理人 报酬
33,239,954.86 5,211,399.62
2．托 管费
5,539,992.45 868,566.52
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 19,844,187.07 1,957,918.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.19 197,437.29 178,520.30
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-258,133,134.85 129,970,014.41
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-258,133,134.85 129,970,014.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪港 深新 起点股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,465,526,497.21 663,568,653.11 2,129,095,150.32
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -258,133,134.85 -258,133,134.85
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 1,616,705,066.94 891,554,214.81 2,508,259,281.75
其中：1.基 金申 购款 2,654,896,042.49 1,351,245,356.79 4,006,141,399.28
2.基金 赎回 款 -1,038,190,975.55 -459,691,141.98 -1,497,882,117.53
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 3,082,231,564.15 1,296,989,733.07 4,379,221,297.22 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 47 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 999,280,476.98 -29,874,458.05 969,406,018.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 129,970,014.41 129,970,014.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -222,722,911.94 36,690,552.91 -186,032,359.03
其中：1.基 金申 购款 212,849,686.43 27,783,932.79 240,633,619.22
2.基金 赎回 款 -435,572,598.37 8,906,620.12 -426,665,978.25
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 776,557,565.04 136,786,109.27 913,343,674.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪港深新起点股票型证券投资基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会(“ 中国证监会”)
证监许 可[2015]2157 号《 关于准 予广 发沪港 深新 起 点股票 型证 券投资 基金 注 册的批 复》 和机 构部函
[2016]2484 号 《关 于广发 沪港深 新起 点股票 型证 券 投资基 金延 期募集 备案 的 回函》 核准 ，由 广发基
金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法 》 、
《证券投资基金销售管理 办法》等有关规定和《广 发沪港深新起点股票型证 券投资基金基金合同》
(“ 基金合 同”) 发起， 于 2016 年 10 月 28 日向 社会 公 开发行 募集 并于 2016 年 11 月 2 日 正式 成立 。本
基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为平 安银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 10 月 28 日， 为契 约型 开放式 基金 ， 存 续期 限不 定， 募集资 金总 额为
人民 币 499,290,272.94 元 ，有效 认购 户数 为 215 户 。其中 ，认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人
民币 9,985.59 元 ，折 合基 金份额 9,985.59 份， 按照 基金合 同的 有关 约定 计入 基金份 额持 有人 的基 金广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 47 页
账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 境内 依 法发行 上市 的股 票(包括
中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 沪港 股票 市场 交易 互 联互通 机制 允许 买卖 的
规定范围 内的香港联合交易所上市 的股票( 以下简称“ 港股通标的股票”) 、债券( 包括国内 依法发行和
上市交易的国债、金融债 、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交 易可转债、中小企业私
募债、央行票据、中期票 据、短期融资券、资产支 持证券以及经法律法规或 中国证监会允许投资的
其他债 券类 金融 工具) 、 货 币市场 工具 、 股指 期货 、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具( 但 须符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：45%× 沪深 300 指数
收益率 ＋45%× 恒生 指数 收 益率+10%× 中证 全 债指 数 收益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映 了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 47 页
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 文 《 财政 部国家 税务 总局 证监
会关于 沪港 股票 市场交 易 互联互 通机 制试 点有关 税 收政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征增
值税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计 入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、对 基金 通过 港股 通投 资 香港联 交所 上 市 H 股 取得 的股息 红利 ， 由 H 股 公司 按照 20% 的 税率
代扣个 人所 得税 ； 基金 通 过港股 通投 资香 港联 交所 上市的 非 H 股取 得的股 息 红利 ， 由 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
5、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7、基 金通 过港 股通 买卖 联 交所上 市股 票， 按照 香港 特别行 政区 现行 税法 规定 缴纳印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 47 页
活期存 款 290,025,880.12
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 290,025,880.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,854,590,242.70 3,819,331,671.60 -35,258,571.10
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,854,590,242.70 3,819,331,671.60 -35,258,571.10
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 85,167.02
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 2,114.22
应收结 算备 付金 利息 18,761.60
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -20,979.45
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 85,063.39
6.4.7.6 其他资产 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 47 页
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,612,694.71
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,612,694.71
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 192,937.29
合计 192,937.29
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,465,526,497.21 1,465,526,497.21
本期申 购 2,654,896,042.49 2,654,896,042.49
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,038,190,975.55 -1,038,190,975.55
本期末 3,082,231,564.15 3,082,231,564.15
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 179,080,380.24 484,488,272.87 663,568,653.11
本期利 润 6,266,526.12 -264,399,660.97 -258,133,134.85
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 225,349,141.50 666,205,073.31 891,554,214.81
其中： 基金 申购 款 360,491,046.39 990,754,310.40 1,351,245,356.79
基金赎 回款 -135,141,904.89 -324,549,237.09 -459,691,141.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 410,696,047.86 886,293,685.21 1,296,989,733.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 47 页
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,701,154.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 143,962.04
结算备 付金 利息 收入 515,097.51
其他 -
合计 2,360,213.65
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,150,792,926.81
减：卖 出股 票成 本总 额 6,141,945,690.27
买卖股 票差 价收 入 8,847,236.54
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 44,790,095.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 44,790,095.47
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -264,399,660.97
—— 股 票投 资 -264,399,660.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 47 页
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -264,399,660.97
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 7,269,213.91
新股手 续费 返还 收入 -
基金转 换费 收入 1,047,994.64
配债手 续费 返还 收入 -
基金认 购利 息收 入 -
其他收 入 -
合计 8,317,208.55
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 19,844,187.07
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 -
合计 19,844,187.07
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 9,000.00
合计 197,437.29
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 47 页
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 33,239,954.86 5,211,399.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,548,382.57 5,849.40
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 47 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,539,992.45 868,566.52
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 76,847,620.98 -
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 76,847,620.98 -
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 2.49% -
注：上 年度 可比 期间 内基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发证 券股 份有
限公司
60,282,185.32 1.96% 21,245,750.71 1.45%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 47 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司
290,025,880.
12
1,701,154.10
96,814,082.9
5
379,760.32
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人平 安银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风 险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 47 页
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上 增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动 性风 险指 因市 场交 易 不活跃 ， 基金 资产 无法 以适 当价格 及时 变现 的风 险或 基金无 法应 付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金 运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 47 页
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 290,025,880.12 - - -
290,025,880.1
2
结算备 付金 46,059,693.18 - - - 46,059,693.18
存出保 证金 9,659,531.93 - - - 9,659,531.93
交易性 金融 资产 - - - 3,819,331,671.60
3,819,331,671.
60
应收证 券清 算款 - - - 217,643,237.40
217,643,237.4
0
应收利 息 - - - 85,063.39 85,063.39
应收股 利 - - - 26,991,985.46 26,991,985.46
应收申 购款 - - - 3,249,890.14 3,249,890.14
其他资 产 - - - - -
资产总 计 345,745,105.23 - - 4,067,301,847.99 4,413,046,953.
22
负债
应付证 券清 算款 - - - 12,556,711.85 12,556,711.85
应付赎 回款 - - - 11,063,437.65 11,063,437.65
应付管 理人 报酬 - - - 5,485,606.73 5,485,606.73
应付托 管费 - - - 914,267.77 914,267.77
应付交 易费 用 - - - 3,612,694.71 3,612,694.71
其他负 债 - - - 192,937.29 192,937.29
负债总 计 - - - 33,825,656.00 33,825,656.广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 47 页
00
利率敏 感度 缺口 345,745,105.23 - - 4,033,476,191.99 4,379,221,297.
22
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 307,040,250.70 - - -
307,040,250.7
0
结算备 付金 59,982,521.21 - - - 59,982,521.21
存出保 证金 3,109,911.07 - - - 3,109,911.07
交易性 金融 资产 - - - 1,924,460,608.85
1,924,460,608.
85
应收利 息 - - - 48,032.62 48,032.62
应收股 利 - - - 323,015.14 323,015.14
应收申 购款 - - - 65,042,360.93 65,042,360.93
其他资 产 - - - - -
资产总 计 370,132,682.98 -
-
1,989,874,017.54 2,360,006,700.
52
负债
应付证 券清 算款 - - - 221,173,953.40
221,173,953.4
0
应付赎 回款 - - - 5,829,889.45 5,829,889.45
应付管 理人 报酬 - - - 2,221,845.16 2,221,845.16
应付托 管费 - - - 370,307.55 370,307.55
应付交 易费 用 - - - 981,054.64 981,054.64
其他负 债 - - - 334,500.00 334,500.00
负债总 计 - - - 230,911,550.20 230,911,550.2
0
利率敏 感度 缺口 370,132,682.98
- - 1,758,962,467.34
2,129,095,150.
32
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 47 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以 非记 账本 位币 人民 币计价 的资 产和 负债 ，因 此存在 相应 的外 汇风 险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 2,699,648,152.45 2,699,648,152.45
应收股 利 - 8,806,206.81 8,806,206.81
资产合计 - 2,708,454,359.26 2,708,454,359.26
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 2,708,454,359.26 2,708,454,359.26
项目
上年度末
2017 年12 月31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 1,494,449,569.27 1,494,449,569.27
应收股 利 - 317,583.14 317,583.14
资产合计 - 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41
以 外 币 计 价
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 47 页
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 1,494,767,152.41 1,494,767,152.41
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 135,422,717.96 74,738,357.62
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -135,422,717.96 -74,738,357.62
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 3,819,331,671.60 87.21 1,924,460,608.85 90.39
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,819,331,671.60 87.21 1,924,460,608.85 90.39 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 47 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 237,669,911.48 167,115,975.03
业绩比 较基 准下 降 5% -237,669,911.48 -167,115,975.03
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
3,819,331,671.60 元 ， 无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 金额 （2017 年 12 月 31 日 ： 属 于第一 层级 的余 额
为 1,922,295,735.71 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 2,164,873.14 元 ，无 属于 第三 层 级的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,819,331,671.60 86.55 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 47 页
其中： 股票 3,819,331,671.60 86.55
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
336,085,573.30 7.62
8 其他各 项资 产 257,629,708.32 5.84
9 合计 4,413,046,953.22 100.00
注：权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 的港 股公 允价 值为 2,699,648,152.45 元， 占基 金资 产净 值比 例
61.65% 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,156.00
0.00
C 制造业 903,143,456.46 20.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
12,293.20 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
156,493,469.87 3.57
J 金融业
- -
K 房地产 业
59,715,218.92 1.36
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 47 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
313,507.20 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,417.50 0.00
S 综合
- -
合计 1,119,683,519.15 25.57
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
信息技 术 666,984,319.30 15.23
非日常 生活 消费 品 495,969,779.40 11.33
医疗保 健 369,145,384.40 8.43
能源 303,993,348.65 6.94
房地产 279,942,257.53 6.39
金融 208,438,765.14 4.76
公用事 业 207,220,010.51 4.73
原材料 87,020,249.35 1.99
工业 58,126,012.19 1.33
日常消 费品 22,808,025.98 0.52
合计
2,699,648,152.45 61.65
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 00700 腾讯控 股 770,924 255,956,620.41 5.84
2 600031 三一重 工 23,126,735 207,446,812.95 4.74
3 01088 中国神 华 11,432,000 179,465,503.50 4.10
4 01093 石药集 团 8,908,000 177,994,934.76 4.06
5 01299 友邦保 险 2,950,400 170,641,281.66 3.90
6 01177 中国生 物制 药 16,803,000 170,565,975.97 3.89
7 00027 银河娱 乐 3,108,000 159,186,554.10 3.64 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 47 页
8 00817 中国金 茂 47,494,000 157,766,234.12 3.60
9 02382 舜宇光 学科 技 1,261,900 155,330,551.94 3.55
10 00868 信义玻 璃 18,620,000 150,548,825.98 3.44
11 000546 金圆股 份 10,947,197 146,364,023.89 3.34
12 00902
华能国 际电 力股
份
28,446,000 124,710,677.52 2.85
13 00285 比亚迪 电子 12,308,000 111,447,635.35 2.54
14 002078 太阳纸 业 9,256,042 89,691,046.98 2.05
15 300271 华宇软 件 4,793,404 84,747,382.72 1.94
16 002415 海康威 视 1,857,155 68,956,165.15 1.57
17 01347 华虹半 导体 2,962,000 67,301,216.30 1.54
18 000538 云南白 药 609,430 65,184,632.80 1.49
19 00883 中国海 洋石 油 5,606,520 64,001,643.94 1.46
20 01317 枫叶教 育 5,224,000 62,277,571.22 1.42
21 02007 碧桂园 5,283,000 61,466,542.74 1.40
22 00386
中国石 油化 工股
份
10,241,093 60,526,201.21 1.38
23 600048 保利地 产 4,894,664 59,714,900.80 1.36
24 01918 融创中 国 2,569,810 59,473,356.96 1.36
25 00981 中芯国 际 6,619,200 56,922,604.70 1.30
26 00175 吉利汽 车 2,873,000 49,292,305.21 1.13
27 00855 中国水 务 6,890,000 47,575,374.21 1.09
28 600276 恒瑞医 药 568,139 43,042,210.64 0.98
29 600585 海螺水 泥 1,270,881 42,549,095.88 0.97
30 000333 美的集 团 804,417 42,006,655.74 0.96
31 002007 华兰生 物 1,261,028 40,554,660.48 0.93
32 01208 五矿资 源 7,628,467 35,309,267.30 0.81
33 01193 华润燃 气 1,218,000 34,914,457.20 0.80
34 03968 招商银 行 1,249,500 30,497,477.38 0.70
35 02899 紫金矿 业 11,802,000 29,850,798.60 0.68
36 600271 航天信 息 1,108,000 27,999,160.00 0.64
37 00586 海螺创 业 1,134,000 27,439,363.98 0.63
38 02313 申洲国 际 332,000 27,109,206.02 0.62
39 002008 大族激 光 503,500 26,781,165.00 0.61
40 01928
金沙中 国有 限公
司
706,800 24,998,134.21 0.57
41 03799 达利食 品 4,471,500 22,808,025.98 0.52
42 600436 片仔癀 200,200 22,408,386.00 0.51
43 002475 立讯精 密 979,845 22,085,706.30 0.50
44 002912 中新赛 克 225,608 21,207,152.00 0.48
45 02208 金风科 技 2,607,000 20,990,534.24 0.48
46 600309 万华化 学 458,389 20,820,028.38 0.48
47 300226 上海钢 联 321,739 19,256,079.15 0.44
48 01728 正通汽 车 3,937,500 17,362,063.69 0.40 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 47 页
49 00522 ASM PACIFIC 206,400 17,262,371.33 0.39
50 00189 东岳集 团 2,904,000 16,159,191.84 0.37
51 002153 石基信 息 487,200 14,128,800.00 0.32
52 603877 太平鸟 395,000 13,165,350.00 0.30
53 603515 欧普照 明 273,600 12,788,064.00 0.29
54 02269 药明生 物 153,000 11,267,652.11 0.26
55 300653 正海生 物 138,303 9,307,791.90 0.21
56 01513 丽珠医 药 293,020 9,288,898.09 0.21
57 300253 卫宁健 康 696,000 8,623,440.00 0.20
58 06098 碧桂园 服务 1,005,172 8,525,452.76 0.19
59 00336 华宝国 际 1,347,000 5,700,991.61 0.13
60 00881 中升控 股 255,500 5,072,953.78 0.12
61 002410 广联达 164,000 4,547,720.00 0.10
62 300010 立思辰 325,400 3,982,896.00 0.09
63 00011 恒生银 行 23,000 3,804,573.06 0.09
64 00005 汇丰控 股 56,000 3,474,920.96 0.08
65 00148 建滔化 工 111,500 2,697,962.16 0.06
66 603986 兆易创 新 18,340 1,990,256.80 0.05
67 00004 九龙仓 集团 58,000 1,232,274.96 0.03
68 00152 深圳国 际 85,500 1,170,661.21 0.03
69 002044 美年健 康 13,872 313,507.20 0.01
70 00200 新濠国 际发 展 6,000 122,165.19 0.00
71 01888 建滔积 层板 8,000 65,357.11 0.00
72 03886 康健国 际医 疗 48,000 27,923.47 0.00
73 00003 香港中 华煤 气 1,540 19,501.58 0.00
74 00939 建设银 行 3,000 18,337.43 0.00
75 002419 天虹股 份 842 12,293.20 0.00
76 000968 蓝焰控 股 400 4,156.00 0.00
77 00012 恒基地 产 110 3,848.75 0.00
78 01336 新华保 险 79 2,174.65 0.00
79 300014 亿纬锂 能 100 1,760.00 0.00
80 603466 风语筑 54 1,417.50 0.00
81 000537 广宇发 展 33 318.12 0.00
82 002138 顺络电 子 17 272.17 0.00
83 600525 长园集 团 20 211.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 47 页
（％）
1 00700 腾讯控 股 463,384,257.88 21.76
2 00939 建设银 行 388,042,175.76 18.23
3 01398 工商银 行 382,251,720.86 17.95
4 01088 中国神 华 380,101,725.22 17.85
5 02007 碧桂园 363,749,923.54 17.08
6 00027 银河娱 乐 291,807,361.98 13.71
7 00388 香港交 易所 274,070,899.75 12.87
8 03968 招商银 行 234,019,235.01 10.99
9 600031 三一重 工 225,105,772.71 10.57
10 02382 舜宇光 学科 技 206,570,009.37 9.70
11 01918 融创中 国 205,334,644.62 9.64
12 01288 农业银 行 200,811,793.20 9.43
13 02899 紫金矿 业 194,632,498.07 9.14
14 00817 中国金 茂 188,935,874.52 8.87
15 00868 信义玻 璃 188,041,335.76 8.83
16 00175 吉利汽 车 174,820,514.45 8.21
17 01299 友邦保 险 169,487,084.99 7.96
18 00386 中国石 油化 工股 份 157,171,947.59 7.38
19 600048 保利地 产 141,622,716.72 6.65
20 00902 华能国 际电 力股 份 137,851,335.81 6.47
21 06030 中信证 券 130,022,300.27 6.11
22 600436 片仔癀 122,223,844.46 5.74
23 01177 中国生 物制 药 119,266,268.14 5.60
24 00883 中国海 洋石 油 113,018,155.09 5.31
25 01208 五矿资 源 111,101,671.55 5.22
26 02601 中国太 保 106,805,053.42 5.02
27 002078 太阳纸 业 97,629,050.74 4.59
28 02018 瑞声科 技 96,242,948.49 4.52
29 300271 华宇软 件 94,936,200.70 4.46
30 01093 石药集 团 94,322,678.42 4.43
31 00285 比亚迪 电子 90,509,051.85 4.25
32 002007 华兰生 物 86,920,273.65 4.08
33 000538 云南白 药 84,484,333.45 3.97
34 00268 金蝶国 际 77,649,623.73 3.65
35 01548 金斯瑞 生物 科技 77,615,952.60 3.65
36 000546 金圆股 份 75,779,834.62 3.56
37 000681 视觉中 国 74,506,259.66 3.50
38 002415 海康威 视 70,214,078.16 3.30
39 600887 伊利股 份 68,283,742.24 3.21
40 01317 枫叶教 育 60,028,704.47 2.82
41 02202 万科企 业 58,808,913.14 2.76
42 000002 万科 A 52,308,106.36 2.46
43 01928 金沙中 国有 限公 司 51,585,349.78 2.42 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 47 页
44 002624 完美世 界 47,404,681.47 2.23
45 000333 美的集 团 45,207,245.65 2.12
46 002475 立讯精 密 44,978,434.25 2.11
47 600585 海螺水 泥 44,647,526.08 2.10
48 300481 濮阳惠 成 44,375,519.20 2.08
49 00981 中芯国 际 43,762,302.39 2.06
50 600276 恒瑞医 药 43,583,659.90 2.05
51 600271 航天信 息 43,438,032.64 2.04
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 00939 建设银 行 372,068,851.68 17.48
2 03968 招商银 行 368,931,189.08 17.33
3 00700 腾讯控 股 366,383,459.46 17.21
4 01398 工商银 行 361,921,436.28 17.00
5 02007 碧桂园 335,737,926.94 15.77
6 00388 香港交 易所 254,464,150.64 11.95
7 01288 农业银 行 185,052,807.43 8.69
8 02202 万科企 业 177,221,609.83 8.32
9 01088 中国神 华 170,800,825.80 8.02
10 02601 中国太 保 161,916,150.95 7.60
11 01336 新华保 险 155,226,583.56 7.29
12 600048 保利地 产 149,326,901.09 7.01
13 02899 紫金矿 业 148,618,202.66 6.98
14 01918 融创中 国 135,621,129.35 6.37
15 00027 银河娱 乐 130,923,422.57 6.15
16 00175 吉利汽 车 127,711,546.32 6.00
17 06030 中信证 券 125,454,084.72 5.89
18 02018 瑞声科 技 114,758,164.70 5.39
19 600436 片仔癀 111,661,586.93 5.24
20 00386 中国石 油化 工股 份 106,469,661.90 5.00
21 000002 万科 A 105,403,379.40 4.95
22 01548 金斯瑞 生物 科技 88,899,548.89 4.18
23 00268 金蝶国 际 88,696,224.79 4.17
24 01208 五矿资 源 87,869,811.99 4.13
25 02382 舜宇光 学科 技 86,444,876.36 4.06
26 01177 中国生 物制 药 78,694,235.55 3.70 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 47 页
27 000681 视觉中 国 78,154,902.96 3.67
28 600887 伊利股 份 72,750,042.92 3.42
29 01055 中国南 方航 空股 份 59,348,582.86 2.79
30 01093 石药集 团 58,000,283.62 2.72
31 00868 信义玻 璃 57,531,319.42 2.70
32 002045 国光电 器 55,449,953.64 2.60
33 00883 中国海 洋石 油 52,833,598.35 2.48
34 01728 正通汽 车 50,903,857.55 2.39
35 600031 三一重 工 47,073,967.84 2.21
36 00763 中兴通 讯 46,915,545.14 2.20
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 8,301,216,413.99
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 6,150,792,926.81
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 47 页
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,659,531.93
2 应收证 券清 算款 217,643,237.40
3 应收股 利 26,991,985.46
4 应收利 息 85,063.39
5 应收申 购款 3,249,890.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 257,629,708.32
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 47 页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
228,556
13,485.67 2,472,055,276.59 80.20% 610,176,287.56 19.80%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
1,545,977.36 0.0502%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 2 日 ）基 金份 额总 额 499,290,272.94
广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 47 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,465,526,497.21
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,654,896,042.49
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,038,190,975.55
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,082,231,564.15
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金管理 人、基金托管人的托管业 务部门及其相关高级管理 人员无受稽查或处
罚等情 况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 2 3,229,364,777.53 22.35% 2,447,701.77 42.39% -
中金公 司 1 11,117,383,233.28 76.93% 3,248,400.89 56.26% -
中信建 投 1 105,261,329.99 0.73% 77,839.12 1.35% 新增 1 个
华鑫证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 47 页
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定 选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中金公 司 - -
3,117,000,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 长 城 华 西 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-10
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 联 储 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 47 页
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 西 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 君 德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-06
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 苏 宁 基 金 为
广 发 沪 港 深 新 起 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-08
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 银 行 为
广 发 沪 港 深 新 起 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-09
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-10
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 通 证 券 为
广 发 沪 港 深 新 起 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金 销 售
机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-01
18
关 于 广 发 沪 港 深 新 起 点 股 票 型 证 券 投 资 基 金
修改基 金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-28
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 建 设 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-11
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 起
点股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-24
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 连 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-25
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 金 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-15
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 47 页
25
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
26
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-28
27
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 融 湘 江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
28
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 五 矿 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-04
29
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
30
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 信 银 行 部
分基金 产品 销售 起点 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
31
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 银 国 际 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-22
32
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 融 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
33
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 苏 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-27
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201801
29
586,03
4,844.5
0
- -
586,034,844.
50
19.01%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发沪港 深新 起点 股票 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 《广 发沪 港深 新起 点 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 47 页
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发沪 港深 新起 点 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
