广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 37
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 37
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 39
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 39
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 39
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 40
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 42
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 43
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发沪 港深 新机 遇股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 广发沪 港深 股票
基金主 代码 001764
交易代 码 001764
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,672,572,470.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在深 入研 究的 基础 上， 精 选质 地优 良的 境内 市场股 票以 及香 港市 场
股票进 行投 资， 在严 格控 制风险 的前 提下 ， 追 求超 越业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略
本 基 金 为 一 只 股 票 型 基 金 ， 其 股 票 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
80% 。在 基金合 同以 及法 律法规 所允许 的范 围内， 本基金 将根据 对宏 观经
济环境 、 所 投资 主要 市场 的估值 水平 、 证 券市 场走 势等进 行综 合分 析， 合
理地进 行股 票、 债券 及现 金类资 产的 配置 。
业绩比 较基 准
45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指 数收
益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征， 其风 险和 预
期收益 均高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金和 货币 市场 基金。 本基 金将 投资 于
港股通 标的 股票 ，需 承担 汇率风 险及 境外 市场 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010 ）66105799 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -54,598,778.49
本期利 润 -198,203,631.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1115
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.71%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -29,465,634.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0176
期末基 金资 产净 值 1,793,093,244.01
期末基 金份 额净 值 1.072
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 19.45%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.47% 1.59% -5.62% 1.05% 0.15% 0.54%
过去三 个月 -3.25% 1.37% -5.96% 0.94% 2.71% 0.43%
过去六 个月 -8.14% 1.46% -6.82% 1.00% -1.32% 0.46%
过去一 年 4.50% 1.28% 4.08% 0.82% 0.42% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
19.45% 1.03% 25.96% 0.72% -6.51% 0.31%
注： （1） 业绩 比较 基准 ：45%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋45%× 恒 生指 数收 益率+10%× 中 证全 债指 数收
益率。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发沪 港深 新机 遇股 票型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 5 月 27 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
余昊
本基金 的基 金
经理； 广发 全
球精选 股票
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发沪港 深龙 头
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
中小盘 精选 混
合基金 的基 金
经理
2016-06-0
7
- 8 年
余昊先 生 ， 理 学硕 士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书。 曾 任广发
基金管理有限公司研究发展部研
究员 、 国 际业 务部 研究 员、 基金经
理助理 、 投资 经理 、 广 发道 琼斯美
国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF ） 基 金 经 理 （ 自
2017 年 2 月 28 日至 2018 年 4 月
18 日） 。 现任 广发 沪港 深新 机遇股
票型证券投资基金基金经理（自
2016 年 6 月 7 日起 任职） 、 广发全
球精选股票型证券投资基金基金
经理（ 自 2016 年 10 月 27 日起任
职） 、广 发沪 港深行 业龙 头 混合型
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2018
年 3 月 21 日起 任职） 、 广发 中小盘
精选混合型证券投资基金基金经
理（ 自 2018 年 5 月 4 日 起 任职） 。
吴健飞
本基金 的基 金
经理； 广发 国
际资产 管理 有
限公司 权益 投
资总监
2018-04-1
0
- 13 年
吴健飞 先生 ， 文学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书， 曾任彭
博资讯 高级 数据 分析 师， 贝 莱德资
产管理 公司 数据 分析 经理， 华夏基
金管理 有限 公司 行业 研究 员， 华夏
基金（ 香港 ）有 限公 司基 金经理，
慧金源 资本 顾问 （ 香港 ） 有 限公司
基金经 理， 广 发基 金管 理有 限公司
国际业 务部 研究 员。 现 任广 发国际
资产管 理有 限公 司权 益投 资总监、
广发沪港深新机遇股票型证券投
资基金 基金 经理 （自 2018 年 4 月
10 日 起任 职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪港深新机遇股票型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过 实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控 制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年， 全球 市场 中， 美 股乘 着减 税的 东风 表现较 好， 也受 益于 高比 例的分 红派 息和 回
购。港股先扬后抑，年初 港股通流入带来了港股估 值的快速提升，二季度由 于贸易战 、去杠杆和人
民币贬 值的 影响 ， 出 现显 著的回 撤。 港股 目前 估值 回到 2016 年中 期， 同时 分 红回报 率达 到了 历史 较
高的水平，体现出确实较 低的估值水平。但由于国 内经济放缓的趋势日趋明 显，而贸易战和人民币
贬值的尘埃落定或许尚需 时日，港股预计短期收益 主要来自于个股经营业绩 的超预期，指数性的行
情尚需时日。目前美国经 济仍处在受益于减税刺激 的时期，虽然晚周期的减 税刺激被市场广泛的不
看好，但短期美股在利润 高增速和高额分红回购的 驱动下预计仍将维持强势 ，这将有利于港股市场
的表现 。A 股 当年 面临 政 策的放 松和 投资 者信 心的 逐步丧 失， 管理 人认 为将 逐步出 现配 置部 分长 期
蓝筹品 种的 机会 。
上半年 本基 金灵 活调 整仓 位，在 行业 配置 方面 ，主 要关注 科技 、消 费、 金融 和周期 等板 块。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率为-8.14% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-6.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
管理人认为下半年全球经 济仍将维持发达市场较强 、新兴市场偏弱的格局。 美国经济的减速尚
需时日，中国去杠杆也尚 未结束。所以管理人将在 合规的范围内，保持审慎 的态度，将紧密跟踪国
民经济 各个 行业 的动 态发 展，选 择超 预期 的行 业和 个 股予 以配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金 管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发沪港深新机遇 股票型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发沪港深 新机遇股票型证券投资基 金的管理人 ——广发基金 管理有限公司在广
发沪港 深新 机遇 股票 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金 份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2018 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 44 页
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪港 深新 机遇股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 227,545,639.38 153,288,628.36
结算备 付金
50,616,252.95 7,658,459.11
存出保 证金
287,242.06 413,680.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,601,807,695.59 1,481,317,004.42
其中： 股票 投资
1,601,807,695.59 1,481,317,004.42
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 39,993.17 24,804.25
应收股 利
6,760,795.28 400,000.00
应收申 购款
1,205,003.81 1,172,032.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
1,888,262,622.24 1,644,274,608.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
88,734,260.20 20,401,630.23
应付赎 回款
2,042,341.69 3,059,501.77
应付管 理人 报酬
2,312,847.49 1,935,127.50
应付托 管费
385,474.59 322,521.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
1,500,851.49 1,688,917.15 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 44 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
193,602.77 335,119.59
负债合 计
95,169,378.23 27,742,817.48
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9
1,672,572,470.27 1,384,972,535.08
未分配 利润 6.4.7.10
120,520,773.74 231,559,256.10
所有者 权益 合计
1,793,093,244.01 1,616,531,791.18
负债和 所有 者权 益总 计
1,888,262,622.24 1,644,274,608.66
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.072 元， 基金 份额 总额 1,672,572,470.27
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 沪港 深新 机遇股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-174,761,402.18 209,332,395.34
1.利息 收入
923,435.57 616,405.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11
923,435.57 616,405.88
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-34,887,564.25 37,952,792.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12
-49,765,795.39 29,339,972.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15
14,878,231.14 8,612,820.05
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -143,604,853.35 167,970,246.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17
2,807,579.85 2,792,951.01 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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减：二、费用
23,442,229.66 18,268,604.39
1．管 理人 报酬
15,303,994.71 11,396,900.96
2．托 管费
2,550,665.84 1,899,483.51
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 5,393,978.88 4,790,144.31
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.19
193,590.23 182,075.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-198,203,631.84 191,063,790.95
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-198,203,631.84 191,063,790.95
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪港 深新 机遇股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,384,972,535.08 231,559,256.10 1,616,531,791.18
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -198,203,631.84 -198,203,631.84
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 287,599,935.19 87,165,149.48 374,765,084.67
其中：1.基 金申 购款 1,194,162,900.16 229,111,905.00 1,423,274,805.16
2.基金 赎回 款 -906,562,964.97 -141,946,755.52 -1,048,509,720.49
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,672,572,470.27 120,520,773.74 1,793,093,244.01
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 999,268,081.81 -17,062,918.32 982,205,163.49 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 191,063,790.95 191,063,790.95
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 48,568,952.85 -24,455,058.45 24,113,894.40
其中：1.基 金申 购款 1,167,169,757.67 92,618,673.64 1,259,788,431.31
2.基金 赎回 款 -1,118,600,804.82 -117,073,732.09 -1,235,674,536.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,047,837,034.66 149,545,814.18 1,197,382,848.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪港 深新机 遇股票型 证券投资 基金(“ 本基 金”) 经 中国证券 监督管 理委员会(“ 中国证监 会 ”) 证
监许可[2015]1755 号《关 于准予 广发 沪港深 新机 遇 股票型 证券 投资基 金注 册 的批复 》核 准， 由广发
基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》
等有关 规定 和《 广发 沪港 深新机 遇股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》(“ 基金 合 同 ”) 发起 ，于 2016 年 4
月 18 日向 社会 公开 发行 募 集并 于 2016 年 5 月 27 日 正式成 立 。 本 基金 的基 金管 理人为 广发 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期间 为 2016 年 4 月 18 日至 2016 年 5 月 20 日， 为契 约型 开放 式 基金， 存续 期限 不
定，募 集资 金总 额为 人民 币 579,940,564.52 元 ，有 效认购 户数 为 11,152 户 。 其中， 认购 资金 在募 集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 60,378.07 元， 折合 基金 份额 60,378.07 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定 计
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括境内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 沪港 股票 市场 交易 互 联互 通机 制允 许买 卖广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的规定 范围 内的 香港 联合 交易所 上市 的股 票 （ 以下 简称 “ 港股 通标 的股 票 ” ） 、 债券 （ 包括 国内 依法 发
行和上市交易的国债、金 融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分 离交易可转债、中小企
业私募债、央行票据、中 期票据、短期融资券、资 产支持证券以及经法律法 规或中国证监会允许投
资的其 他债 券类 金融 工具 ） 、 货 币市场 工具 、 股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。 本基 金的 业绩比 较 基准为 ： 45%× 沪深 300
指数收 益率 ＋45%× 恒生 指 数收益 率+10%× 中 证全 债 指数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2014]81 号 文 《 财政 部国家 税务 总局 证监
会关于 沪港 股票 市场交 易 互联互 通机 制试 点有关 税 收政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《关 于上 市公广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征增
值税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房地产 开发 教育 辅助 服务 等增值 税政 策的 通知 》 、
财税[2017]56 号 《 关于 资 管产品 增值 税有 关问 题的 通知》 、 财 税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产进 项
税额抵 扣等 增值 税政 策的 通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增 值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、对 基金 通过 港股 通投 资 香港联 交所 上 市 H 股 取得 的股息 红利 ， 由 H 股 公司 按照 20% 的 税率
代扣个 人所 得税 ； 基金 通 过港股 通投 资香 港联 交所 上市的 非 H 股取 得的股 息 红利 ， 由 中国 证券 登记
结算有 限责 任公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
5、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
6、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7、基 金通 过港 股通 买卖 联 交所上 市股 票， 按照 香港 特别行 政区 现行 税法 规定 缴纳印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 227,545,639.38
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 227,545,639.38
6.4.7.2 交易性金融资产 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,575,466,576.66 1,601,807,695.59 26,341,118.93
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,575,466,576.66 1,601,807,695.59 26,341,118.93
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 33,640.68
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 19.53
应收结 算备 付金 利息 6,332.96
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 39,993.17
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,500,851.49
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,500,851.49
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,165.48
预提费 用 188,437.29
合计 193,602.77
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,384,972,535.08 1,384,972,535.08
本期申 购 1,194,162,900.16 1,194,162,900.16
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -906,562,964.97 -906,562,964.97
本期末 1,672,572,470.27 1,672,572,470.27
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,510,043.97 219,049,212.13 231,559,256.10
本期利 润 -54,598,778.49 -143,604,853.35 -198,203,631.84
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 12,623,100.32 74,542,049.16 87,165,149.48
其中： 基金 申购 款 22,866,947.22 206,244,957.78 229,111,905.00
基金赎 回款 -10,243,846.90 -131,702,908.62 -141,946,755.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -29,465,634.20 149,986,407.94 120,520,773.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 853,910.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,154.33 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 44 页
结算备 付金 利息 收入 68,371.17
其他 -
合计 923,435.57
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,188,575,529.03
减：卖 出股 票成 本总 额 1,238,341,324.42
买卖股 票差 价收 入 -49,765,795.39
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 14,878,231.14
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 14,878,231.14
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -143,604,853.35
—— 股 票投 资 -143,604,853.35
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -143,604,853.35
6.4.7.17 其他收入 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 44 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 2,353,663.34
新股手 续费 返还 收入 -
基金转 换费 收入 453,916.51
配债手 续费 返还 收入 -
基金认 购利 息收 入 -
其他收 入 -
合计 2,807,579.85
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 5,393,978.88
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 -
合计 5,393,978.88
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 5,152.94
合计 193,590.23
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 44 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
2,437,077,189.77 90.56% 2,193,842,132.12 99.76%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
2,420,132.36 91.61% 1,237,468.44 82.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
2,193,772.83 99.78% 1,009,067.44 99.49%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金 （含
债券交 易） ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 44 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,303,994.71 11,396,900.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,364,013.43 329,652.05
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,550,665.84 1,899,483.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 43,781,961.47 - 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 44 页
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 43,781,961.47 -
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 2.62% -
注：上 年度 可比 期间 内基 金管理 人无 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
227,545,639.
38
853,910.07
18,331,718.8
6
536,114.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 44 页
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体 措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所 投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行 间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 44 页
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 227,545,639.38 - - -
227,545,639.3
8
结算备 付金 50,616,252.95 - - - 50,616,252.95
存出保 证金 287,242.06 - - - 287,242.06
交易性 金融 资产 - - - 1,601,807,695.59
1,601,807,695.
59
应收利 息 - - - 39,993.17 39,993.17
应收股 利 - - - 6,760,795.28 6,760,795.28
应收申 购款 - - - 1,205,003.81 1,205,003.81
其他资 产 - - - - - 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 44 页
资产总 计 278,449,134.39 - - 1,609,813,487.85 1,888,262,622.
24
负债
应付证 券清 算款 - - - 88,734,260.20 88,734,260.20
应付赎 回款 - - - 2,042,341.69 2,042,341.69
应付管 理人 报酬 - - - 2,312,847.49 2,312,847.49
应付托 管费 - - - 385,474.59 385,474.59
应付交 易费 用 - - - 1,500,851.49 1,500,851.49
其他负 债 - - - 193,602.77 193,602.77
负债总 计 - - - 95,169,378.23 95,169,378.
23
利率敏 感度 缺口 278,449,134.39 - - 1,514,644,109.62 1,793,093,244.
01
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 153,288,628.36 - - -
153,288,628.3
6
结算备 付金 7,658,459.11 - - - 7,658,459.11
存出保 证金 413,680.00 - - - 413,680.00
交易性 金融 资产 - - - 1,481,317,004.42
1,481,317,004.
42
应收利 息 - - - 24,804.25 24,804.25
应收股 利 - - - 400,000.00 400,000.00
应收申 购款 - - - 1,172,032.52 1,172,032.52
其他资 产 - - - - -
资产总 计 161,360,767.47 -
-
1,482,913,841.19 1,644,274,608.
66
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,401,630.23 20,401,630.23
应付赎 回款 - - - 3,059,501.77 3,059,501.77
应付管 理人 报酬 - - - 1,935,127.50 1,935,127.50
应付托 管费 - - - 322,521.24 322,521.24
应付交 易费 用 - - - 1,688,917.15 1,688,917.15
其他负 债 - - - 335,119.59 335,119.59 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 44 页
负债总 计 - - - 27,742,817.48 27,742,817.48
利率敏 感度 缺口 161,360,767.47
- - 1,455,171,023.71
1,616,531,791.
18
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以 非记 账本 位币 人民 币计价 的资 产和 负债 ，因 此存在 相应 的外 汇风 险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 1,288,098,430.40 1,288,098,430.40
应收股 利 - 1,942,684.08 1,942,684.08
资产合计 - 1,290,041,114.48 1,290,041,114.48
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 1,290,041,114.48 1,290,041,114.48
项目
上年度末
2017 年12 月31 日
美元 港币 合计 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
交易性 金融 资
产
- 1,354,928,052.89 1,354,928,052.89
资产合计 - 1,354,928,052.89 1,354,928,052.89
以 外 币 计 价
的负债
负债合计 - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
- 1,354,928,052.89 1,354,928,052.89
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 64,502,055.72 67,746,402.64
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -64,502,055.72 -67,746,402.64
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ） 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,601,807,695.59 89.33 1,481,317,004.42 91.64
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,601,807,695.59 89.33 1,481,317,004.42 91.64
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 94,179,238.01 122,349,787.77
业绩比 较基 准下 降 5% -94,179,238.01 -122,349,787.77
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,601,807,695.59 元 ， 无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 金额 （2017 年 12 月 31 日 ： 属 于第一 层级 的余 额
为 1,481,317,004.42 元， 无 属于第 二层 级和 第三 层级 的 金额 ） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,601,807,695.59 84.83
其中： 股票 1,601,807,695.59 84.83
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
278,161,892.33 14.73
8 其他各 项资 产 8,293,034.32 0.44
9 合计 1,888,262,622.24 100.00
注： 权 益投 资中 通过 港股 通机制 投资 的港 股公 允价 值为 1,288,098,430.40 元， 占基 金资 产净 值比 例
71.84% 。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 271,529,894.80 15.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,159,500.00 0.23
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
38,019,870.39 2.12
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 313,709,265.19 17.50
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
房地产 - -
电信业 务 - -
能源 - -
信息技 术 364,804,943.73 20.35
非日常 生活 消费 品 253,266,219.85 14.12
医疗保 健 239,099,339.07 13.33
工业 143,560,247.82 8.01
金融 132,539,223.55 7.39
原材料 68,319,799.12 3.81
日常消 费品 52,704,351.98 2.94
公用事 业 33,804,305.28 1.89
合计
1,288,098,430.40 71.84
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 00700 腾讯控 股 550,000 182,607,029.00 10.18
2 03888 金山软 件 3,560,000 71,434,176.80 3.98
3 01093 石药集 团 3,560,000 71,134,033.20 3.97
4 01177 中国生 物制 药 6,687,500 67,884,304.25 3.79
5 01169 海尔电 器 2,681,000 60,690,427.04 3.38
6 600309 万华化 学 1,270,100 57,687,942.00 3.22
7 00966 中国太 平 2,602,200 53,860,608.83 3.00
8 600887 伊利股 份 1,552,736 43,321,334.40 2.42
9 00285 比亚迪 电子 4,547,500 41,177,130.47 2.30
10 00388 香港交 易所 205,800 40,948,355.28 2.28
11 01530 三生制 药 2,692,000 40,444,721.06 2.26
12 601888 中国国 旅 590,279 38,019,870.39 2.12
13 01513 丽珠医 药 1,190,280 37,732,542.56 2.10
14 600519 贵州茅 台 49,941 36,529,843.86 2.04
15 00291 华润啤 酒 1,132,000 36,362,228.52 2.03
16 02382 舜宇光 学科 技 287,100 35,339,885.46 1.97
17 600585 海螺水 泥 1,054,000 35,287,920.00 1.97
18 02689 玖龙纸 业 4,049,000 34,137,119.00 1.90
19 002475 立讯精 密 1,510,101 34,037,676.54 1.90
20 00002 中电控 股 474,500 33,804,305.28 1.89
21 03808 中国重 汽 3,052,000 33,244,984.30 1.85
22 00027 银河娱 乐 638,000 32,677,291.35 1.82
23 01128 永利澳 门 1,526,000 32,485,907.65 1.81
24 02282 美高梅 中国 2,034,800 31,222,825.82 1.74
25 02869 绿城服 务 5,086,000 30,530,606.99 1.70
26 01114
BRILLIANCE
CHI
2,542,000 30,347,148.43 1.69
27 002456 欧菲科 技 1,595,500 25,735,415.00 1.44
28 02208 金风科 技 3,034,600 24,433,400.53 1.36
29 02607 上海医 药 1,200,000 21,903,738.00 1.22
30 01299 友邦保 险 362,000 20,936,870.92 1.17
31 03323 中国建 材 3,052,000 19,993,307.12 1.12
32 06869 长飞光 纤光 缆 700,000 18,767,406.00 1.05
33 002008 大族激 光 325,500 17,313,345.00 0.97
34 00880 澳博控 股 2,089,000 17,189,662.38 0.96
35 01339
中国人 民保 险集
团
5,398,000 16,793,388.52 0.94
36 01458 周黑鸭 3,052,500 16,342,123.46 0.91
37 01999 敏华控 股 3,052,000 15,850,549.79 0.88
38 00354 中国软 件国 际 3,000,000 15,479,316.00 0.86
39 300207 欣旺达 1,661,700 14,971,917.00 0.83 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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40 06169 宇华教 育 3,050,000 14,348,718.90 0.80
41 00639 首钢资 源 9,000,000 14,189,373.00 0.79
42 01882 海天国 际 800,000 12,491,369.60 0.70
43 01308 海丰国 际 1,525,000 11,250,115.63 0.63
44 00368 中外运 航运 6,104,500 10,653,677.18 0.59
45 01316 耐世特 1,000,000 9,779,960.00 0.55
46 00200 新濠国 际发 展 426,000 8,673,728.49 0.48
47 00670
中国东 方航 空股
份
1,614,000 7,225,653.65 0.40
48 00753 中国国 航 1,118,000 7,144,800.36 0.40
49 000822 山东海 化 953,300 6,644,501.00 0.37
50 01055
中国南 方航 空股
份
1,266,000 6,585,639.58 0.37
51 002410 广联达 150,000 4,159,500.00 0.23
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 00700 腾讯控 股 111,871,576.27 6.92
2 02018 瑞声科 技 93,592,227.80 5.79
3 00966 中国太 平 77,501,487.22 4.79
4 02318 中国平 安 76,146,476.16 4.71
5 00388 香港交 易所 72,700,079.04 4.50
6 02601 中国太 保 66,255,272.72 4.10
7 01169 海尔电 器 59,383,992.31 3.67
8 600309 万华化 学 57,950,165.20 3.58
9 01336 新华保 险 40,917,887.70 2.53
10 002572 索菲亚 38,956,555.91 2.41
11 600585 海螺水 泥 38,931,191.70 2.41
12 01177 中国生 物制 药 38,875,541.85 2.40
13 601888 中国国 旅 38,652,219.00 2.39
14 600887 伊利股 份 38,612,351.76 2.39
15 02282 美高梅 中国 38,488,961.57 2.38
16 002475 立讯精 密 37,637,943.14 2.33
17 00291 华润啤 酒 35,163,033.24 2.18
18 02382 舜宇光 学科 技 35,081,557.82 2.17
19 00002 中电控 股 33,494,442.04 2.07
20 00998 中信银 行 32,078,322.95 1.98
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 00939 建设银 行 100,341,356.47 6.21
2 02318 中国平 安 84,339,775.96 5.22
3 02601 中国太 保 81,143,602.39 5.02
4 00027 银河娱 乐 73,878,319.42 4.57
5 02018 瑞声科 技 73,488,916.04 4.55
6 00388 香港交 易所 61,588,786.20 3.81
7 00700 腾讯控 股 55,086,958.47 3.41
8 03968 招商银 行 54,174,323.20 3.35
9 01336 新华保 险 51,184,925.18 3.17
10 00753 中国国 航 46,122,736.66 2.85
11 00868 信义玻 璃 44,760,360.93 2.77
12 00323 马鞍山 钢铁 股份 42,538,250.64 2.63
13 02238 广汽集 团 38,706,687.97 2.39
14 600887 伊利股 份 37,751,555.76 2.34
15 002572 索菲亚 37,282,214.00 2.31
16 03988 中国银 行 34,112,222.94 2.11
17 00998 中信银 行 28,214,082.44 1.75
18 02319 蒙牛乳 业 27,613,275.53 1.71
19 00291 华润啤 酒 23,066,315.63 1.43
20 00966 中国太 平 19,870,490.78 1.23
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,502,436,868.94
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,188,575,529.03
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 287,242.06
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 6,760,795.28
4 应收利 息 39,993.17 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5 应收申 购款 1,205,003.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,293,034.32
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
19,620
85,248.34 1,297,685,667.41 77.59% 374,886,802.86 22.41%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 44 页
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
1,046,373.41 0.0626%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 5 月 27 日 ）基 金份 额总 额 579,940,564.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,384,972,535.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,194,162,900.16
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 906,562,964.97
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,672,572,470.27
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 44 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华菁证 券 2 56,611,959.41 2.10% 45,289.57 1.71% 新增 2 个
方正证 券 7 37,383,793.95 1.39% 27,338.63 1.03% -
广发证 券 8 2,437,077,189.77 90.56% 2,420,132.36 91.61% -
平安证 券 4 159,939,454.84 5.94% 148,951.65 5.64% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - - 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 44 页
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要； 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 44 页
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 鑫 鼎 盛
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-06
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 机
遇股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-10
7
关 于 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股 票 型 证 券 投 资 基 金
修改基 金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 机
遇股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-28
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 沪 港 深 新 机 遇 股
票型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-10
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 沪 港 深 新 机
遇股票 型证 券投 资基 金暂 停申购 、 赎 回业 务的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-24
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 连 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-25 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 44 页
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 国 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-09
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 金 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-15
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 融 湘 江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 银 国 际 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-22
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 融 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发沪港 深新 机遇 股票 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 《广 发沪 港深 新机 遇 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发沪 港深 新机 遇 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅 ， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 44 页
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
