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广发标普:2018年半年度报告查看PDF公告

广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
广发标普全球农业指数证券投资基金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 46 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 46 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 16 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 17 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明 ..................................... 17 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 18 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 18 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 18 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 20 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 36 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 37 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 37 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 39 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 41 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 41 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 41 7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 46 页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 43 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 43 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 43 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 43 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 43 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 43 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 45 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46


广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 46 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金 基金简 称 广发全 球农 业指 数(QDII ) 基金主 代码 270027 交易代 码 270027 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 28 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,776,699.69 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略, 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理 手段 , 力 争控 制本 基金 的 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离 度小 于 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 5% , 实 现对 标普 全 球农业 指数 的有 效跟 踪。 投资策 略 本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 , 在 降低 跟踪 误差 和控 制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。 本基金 将不 低 于 85% 的基 金资产 投资 于标 普全 球农 业指数 成份 股、 备 选成 份股; 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 计价 的标 普全 球农 业指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金, 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 (010 )66105798 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 (010 )66105799 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 46 页 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 孙树明 易会满 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 -


Brown Brothers Harriman


Co. 中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 1,875,444.02 本期利 润 -3,430,747.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0904 本期加 权平 均净 值利 润率 -7.52% 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 46 页 本期 基 金份 额 净 值增 长率 -5.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 6,420,003.73 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1901 期末基 金资 产净 值 40,196,703.42 期末基 金份 额净 值 1.190 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 19.00% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 1.88% 0.55% 2.13% 0.48% -0.25% 0.07% 过去三 个月 3.21% 0.65% 3.11% 0.65% 0.10% 0.00% 过去六 个月 -5.25% 0.76% -5.39% 0.75% 0.14% 0.01% 过去一 年 0.85% 0.62% 1.69% 0.62% -0.84% 0.00% 过去三 年 10.08% 0.79% 9.10% 0.81% 0.98% -0.02% 自基金 合同 生效 起 至今 19.00% 0.87% 25.23% 0.90% -6.23% -0.03% 注:业 绩比 较基 准: 人民 币计价 的标 普全 球农 业指 数收益 率。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年 6 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 46 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北 京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 46 页 限公司 (香 港子 公司 ), 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同 时, 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金 的基 金 经理; 广发 沪 深 300ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证 500ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 基金经 理; 广 发沪深 300ETF 基金 的基金 经理 ; 广发养 老指 数 基金的 基金 经 理;广 发中 小 板 300ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 小 板 300 联接 基 金的基 金经 理;广 发中 证 环保 ETF 联接 基金的 基金 经 理;广 发军 工 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证军 工 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证环 保 ETF 基金的 基金 经 理;广 发创 业 板 ETF 基金的 基金经 理; 广 2018-08-06 - 14 年 刘杰先 生, 工 学学士 ,持 有 中国证 券投 资 基金业 从业 证 书。曾 任广 发 基金管 理有 限 公司信 息技 术 部系统 开发 专 员、数 量投 资 部研究 员、 广 发沪 深 300 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ) 、 广发中 证环 保 产业指 数型 发 起式证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。 现 任广 发 基金管 理有 限 公司指 数投 资 部总经 理助 理、广 发中 证 500 交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金基 金 经理( 自 2014 年 4 月 1 日起 任职) 、 广发 中 证 500 交易 型 开放式 指数 证广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 46 页 发创业 板 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 量化稳 健混 合 基金的 基金 经 理;广 发道 琼 斯石油 指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理;广 发港 股 通恒生 综合 中 型股指 数基 金 的基金 经理 ; 广发美 国房 地 产指数(QDII) 基金的 基金 经 理;广 发纳 斯 达克 100 指数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发纳 指 100ETF 基金 的基金 经理 ; 广发全 球医 疗 保健(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发生 物 科技指 数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 指数投 资部 总 经理助 理 券投资 基金 联 接基金(LOF) 基金经 理( 自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广 发沪 深 300 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2015 年 8 月 20 日起 任 职) 、 广 发沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金联 接 基金基 金经 理 (自 2016 年 1 月 18 日起 任 职) 、 广 发中 小 板 300 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广 发中小 板 300 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金联 接基 金 基金经 理( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广 发中证 养老 产 业指数 型发 起 式证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 1 月 25 日起 任 职) 、 广 发中 证 军工交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金基 金 经理( 自 2016 年 8 月 30 日起 任职) 、 广发 中广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 46 页 证军工 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 发 起式联 接基 金 基金经 理( 自 2016 年 9 月 26 日起任 职) 、 广 发中证 环保 产 业交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2017 年 1 月 25 日 起任 职) 、 广 发创 业 板交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2017 年 4 月 25 日 起任 职) 、 广 发创 业 板交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金基 金 经理( 自 2017 年 5 月 25 日起 任职) 、 广发 量 化稳健 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2017 年 8 月 4 日起任 职) 、 广 发中证 环保 产 业交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金基 金 经理( 自 2018 年 4 月 26 日起 任职) 、 广发 纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 46 页 职) 、 广 发纳 斯 达克 100 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广 发标普 全球 农 业指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任 职) 、 广 发道 琼 斯美国 石油 开 发与生 产指 数 证券投 资基 金 (QDII-LOF ) 基金经 理( 自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广 发港股 通恒 生 综合中 型股 指 数证券 投资 基 金(LOF) 基金 经理( 自 2018 年 8 月 6 日起 任职) 、 广发 纳 斯达克 生物 科 技指数 型发 起 式证券 投资 基 金基金 经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任 职) 、 广 发美 国 房地产 指数 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广 发全球 医疗 保 健指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任 职) 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 46 页 李耀柱 本基金 的基 金 经理; 广发 纳 指 100ETF 基 金的基 金经 理;广 发美 国 房地产 指数 (QDII) 基金的 基金经 理; 广 发纳斯 达克 100 指数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发全 球医 疗 保健(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发生 物 科技指 数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发沪 港深 新 起点股 票基 金 的基金 经理 ; 广发道 琼斯 石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理;广 发港 股 通恒生 综合 中 型股指 数基 金 的基金 经理 ; 广发海 外多 元 配置(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发科 技 动力股 票基 金 的基金 经理 ; 国际业 务部 总 经理助 理 2016-08-23 - 8 年 李耀柱 先生 , 理学硕 士, 持 有中国 证券 投 资基金 业从 业 证书。 曾任 广 发基金 管理 有 限公司 中央 交 易部股 票交 易 员、 国 际业 务 部研究 员、 基 金经理 助理 、 广发亚 太中 高 收益债 券型 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日 ) 。 现 任广发 基金 管 理有限 公司 国 际业务 部总 经 理助理 、广 发 纳斯达 克 100 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2015 年 12 月 17 日起 任职) 、 广发 标 普全球 农业 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 8 月 23 日起 任 职) 、 广 发纳 斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广 发美国 房地 产 指数证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2016 年 8 月 23 日起 任广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 46 页 职) 、 广 发全 球 医疗保 健指 数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广 发纳斯 达克 生 物科技 指数 型 发起式 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2016 年 8 月 23 日 起任 职) 、 广 发沪 港 深新起 点股 票 型证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 11 月 9 日 起任 职) 、 广 发道 琼 斯美国 石油 开 发与生 产指 数 证券投 资基 金 (QDII-LOF ) 基金经 理( 自 2017 年 3 月 10 日起任 职) 、 广 发港股 通恒 生 综合中 型股 指 数证券 投资 基 金(LOF) 基金 经理( 自 2017 年 9 月 21 日任 职) 、 广 发海 外 多元配 置证 券 投资基 金 (QDII )基金 经理( 自 2018 年 2 月 8 日起 任职) 、 广发 科 技动力 股票 型 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2018 年 5 月 31 日起任 职) 。 注:1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 46 页 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广 发标普全球农业指数证券 投资基金基金 合同》和其 他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作合法合 规,无损害基金持有人利 益的行为,基金的投资管 理符合有关法规及基金 合同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则, 公平分配投 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实 现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 46 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 一月份 ,市 场对 经济 增长 和通胀 保持 乐观 预期 ,农 业指数 呈现 上涨 趋势 。 二月份,美国非农数据远 超预期,引发通胀上升的 预期,市场对美联储加快 加息节奏的担忧, 导致指数出现大幅回调, 美债利率大涨,引发投资 者对利率过快上行后对估 值压制的担忧。叠加上 前期美股涨幅较大,技术 面上处于超买状态,盈利 盘的获利了结给指数带来 大量卖压,指数出现深 度回调 。 三月份 ,月 初 2 月 非农 就 业数据 大幅 超预 期, 显示 劳动力 市场 稳健 ,指 数有 所反弹 。但 随后 受 美联储 加息 ,以 及中 美贸 易摩擦 等负 面因 素影 响, 指数出 现恐 慌性 抛售 ,大 幅下跌 。 四月份,美国通胀预期在 此前价格调整中得到较充 分的反映,随着美国经济 稳健增长,就业市 场超预 期维 持低 就业 率, 农业指 数开 启上 升通 道。 五月份,市场对美国经济 预期持续向好,同时美联 储加息、欧洲央行货币政 策偏鸽派,导致美 元快速 走强 ,农 业指 数继 续上涨 。 六月份,中美贸易战不确 定性增加,边际风险上升 ,但由于美元仍处于上涨 通道,全球资金流 向美国 趋势 未改 ,受 益于 此,农 业指 数保 持上 涨态 势。 报告期 内, 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率为-5.25% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-5.39% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 三季度 , 中美 贸易战 不确 定 性增加 , 中国 也宣布 将对 原 产于美 国 约 500 亿美 元进 口商品 加 征 25% 关税, 其中 对农 产品 、汽 车、水 产品 等约 340 亿 美 元商品 加征 关税 ,指 数边 际风险 上升 ,但 由于 美 元仍处于上涨通道,全球 资金流向美国趋势未改, 美国经济复苏,企业盈利 数据强劲,失业率低, 通胀预 期持 续, 农业 指数 有望得 到支 撑。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 46 页 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务 协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本报告 期内 , 本基 金于 2018 年 2 月 13 日至 2018 年 6 月 29 日 连续 89 个 工作 日出现 了基 金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 基金管理人已向中国证监 会报告此情形,鉴于基金 资产净值的下滑主要受市 场环境影响,本基 金将继 续运 作。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发标普全球农业 指数证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 46 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发标普全 球农业指数证券投资基金 的管理人 ——广发基金管 理有限公司在广发 标普全球农业指数证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、 基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金 2018 年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资


产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 3,727,826.31 5,470,785.21 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 37,483,577.67 56,299,100.37 其中: 股票 投资


37,483,577.67 56,299,100.37 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


2,295,026.03 1,513,717.40 应收利 息 6.4.7.5 131.00 694.87 应收股 利


58,661.95 145,720.58 应收申 购款


53,585.06 233,162.23 递延所 得税 资产


- - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 46 页 其他资 产 6.4.7.6 512,574.76 993,730.86 资产总计


44,131,382.78 64,656,911.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负


债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


3,205,230.65 3,545,963.63 应付赎 回款


163,718.91 64,288.00 应付管 理人 报酬


26,600.27 49,555.96 应付托 管费


8,312.58 15,486.23 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 530,816.95 1,164,335.95 负债合计


3,934,679.36 4,839,629.77 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 33,776,699.69 47,622,759.22 未分配 利润 6.4.7.10 6,420,003.73 12,194,522.53 所有者权益合计


40,196,703.42 59,817,281.75 负债和所有者权益总 计


44,131,382.78 64,656,911.52 注: 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值人 民币 1.190 元, 基 金份 额总 额 33,776,699.69 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-2,957,110.66 1,763,828.00 1.利息 收入


14,161.90 6,592.47 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,161.90 6,592.47 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 46 页 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


2,101,401.72 3,925,291.02 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,702,737.54 3,144,628.33 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 398,664.18 780,662.69 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.16 -5,306,191.18 -2,060,265.98 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


224,573.33 -117,725.70 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.17 8,943.57 9,936.19 减:二、费用


473,636.50 640,635.91 1.管 理人 报酬


180,174.47 305,291.56 2.托 管费


56,304.42 95,403.65 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 25,127.36 23,572.53 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 6.4.7.19 212,030.25 216,368.17 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -3,430,747.16 1,123,192.09 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-3,430,747.16 1,123,192.09 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 47,622,759.22 12,194,522.53 59,817,281.75 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -3,430,747.16 -3,430,747.16 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -13,846,059.53 -2,343,771.64 -16,189,831.17 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 46 页 其中:1.基 金申 购款 9,194,872.52 1,939,526.94 11,134,399.46 2.基金 赎回 款 -23,040,932.05 -4,283,298.58 -27,324,230.63 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 33,776,699.69 6,420,003.73 40,196,703.42 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 70,796,695.98 11,584,401.79 82,381,097.77 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,123,192.09 1,123,192.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -10,057,523.23 -1,774,970.36 -11,832,493.59 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -10,057,523.23 -1,774,970.36 -11,832,493.59 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 60,739,172.75 10,932,623.52 71,671,796.27 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金(“ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管理 委员 会 ( 以 下简称 中国 证监 会) 证 监许 可[2011]667 号 《关于 核准 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 , 由 广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理 办法》、《合格境内机构 投资者境外证券投资管理 试行办法》等有关规定和 《广发标普全球农业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发起, 于 2011 年 6 月 28 日 募集 成立。 本基金 的基 金管 理 人 为广发基金管理有限公司 ,基金托管人为中国工商 银行股份有限公司,境外 资产托管人为布朗兄弟 哈里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 46 页 本基金 募集 期为 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 6 月 24 日,本 基金 为契 约型 开放 式基金 ,存 续期 限不定 , 募 集资 金总 额为 人民 币 446,564,827.62 元 , 有效认 购户 数 为 6,945 户 。 其中, 认购 款项 在基 金验资 确认 日之 前产 生的 利息共 计人 民币 43,516.63 元,折 合基 金份 额 43,516.63 份, 按照 基金 合 同 的有关约定计入基金份额 持有人的基金账户。本基 金募集资金经德勤华永会 计师事务所有限公司验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合 同等有 关规 定, 本基 金的 投资范 围包 括: 全球 证券 市场中 的标 普全 球农 业指 数成份 股、 备选 成份 股、 以标普全 球农业 指数为 投 资标的的 指数型 公募基 金( 包括 ETF) 、新股( 一级市 场初次发 行或增 发) 等, 其中, 标普 全球 农业 指数 成份股 、备 选成 份股 的投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 85% ,现 金或 者 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基 金还 可投 资全 球 证券市 场中 具有 良好 流 动性的其他金融工具,包 括在证券市场挂牌交易的 普通股、优先股、存托凭 证、公募基金、结构性 投资产品、金融衍生产品 、银行存款、短期政府债 券等货币市场工具以及中 国证监会允许基金投资 的其他 金融 工具 。本 基金 的业绩 比较 基 准 为: 人民 币计价 的标 普全 球农 业指 数收益 率。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准则 ” )和中国证监 会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 46 页 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值 税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关 于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关境内外税务 法规和实务操作,主要 税项列 示如 下: 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、 基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 3,727,826.31 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 3,727,826.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 34,992,791.40 37,483,577.67 2,490,786.27 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 46 页 合计 34,992,791.40 37,483,577.67 2,490,786.27 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 131.00 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 131.00 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 其他应 收款 330,803.61 待摊费 用 181,771.15 合计 512,574.76 6.4.7.7 应付交易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 525.18 预提费 用 199,095.94 其他应 付款 331,195.83 合计 530,816.95 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 46 页 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 47,622,759.22 47,622,759.22 本期申 购 9,194,872.52 9,194,872.52 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) -23,040,932.05 -23,040,932.05 本期末 33,776,699.69 33,776,699.69 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 9,865,695.55 2,328,826.98 12,194,522.53 本期利 润 1,875,444.02 -5,306,191.18 -3,430,747.16 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -2,866,667.07 522,895.43 -2,343,771.64 其中: 基金 申购 款 1,881,016.64 58,510.30 1,939,526.94 基金赎 回款 -4,747,683.71 464,385.13 -4,283,298.58 本期已 分配 利润 - - - 本期末 8,874,472.50 -2,454,468.77 6,420,003.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 14,161.01 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 0.89 合计 14,161.90 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 36,112,169.68 减:卖 出股 票成 本总 额 34,409,432.14 买卖股 票差 价收 入 1,702,737.54 6.4.7.13 债券投资收益 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 46 页 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 398,664.18 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 398,664.18 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -5,306,191.18 —— 股 票投 资 -5,306,191.18 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -5,306,191.18 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 8,534.50 基金转 换费 收入 9.57 其他 399.50 合计 8,943.57 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 46 页 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 25,127.36 银行间 市场 交易 费用 - 合计 25,127.36 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 89,260.15 银行汇 划费 144.00 指数使 用费 81,832.32 数据费 20,957.99 合计 212,030.25 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 46 页 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 180,174.47 305,291.56 其中:支付销售机 构的客户 维护费 50,280.28 60,876.38 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.80%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金的 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 56,304.42 95,403.65 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 46 页 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 报告期 初持 有的 基金 份额 - 15,000,347.24 报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - - 报告期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 报告期 末持 有的 基金 份额 - 15,000,347.24 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 - 24.70% 注:本 报告 期内 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 股份有 限公 司 1,888,209.01 3,007.97 2,048,256.09 3,023.39 布朗兄 弟哈 里 曼银行 1,839,617.30 11,153.04 1,545,788.03 3,569.08 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼 银行保 管, 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 46 页 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险 管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于 信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ,因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变 现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 46 页 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定 进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具,主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有 较好的流动性;在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中,本基金投资组合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 (VAR ) 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,727,826.31 - - - 3,727,826.31 交易性 金融 资产 - - - 37,483,577.67 37,483,577.67 应收股 利 - - - 58,661.95 58,661.95 应收利 息 - - - 131.00 131.00 应收申 购款 9,235.36 - - 44,349.70 53,585.06 应收证 券清 算款 - - - 2,295,026.03 2,295,026.03 其他资 产 - - - 512,574.76 512,574.76 资产总 计 3,737,061.67 - - 40,394,321.11 44,131,382.78 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 46 页 负债








应付赎 回款 - - - 163,718.91 163,718.91 应付管 理人 报酬 - - - 26,600.27 26,600.27 应付托 管费 - - - 8,312.58 8,312.58 应付证 券清 算款 - - - 3,205,230.65 3,205,230.65 其他负 债 - - - 530,816.95 530,816.95 负债总 计 - - - 3,934,679.36 3,934,679.3 6 利率敏 感度 缺口 3,737,061.67 - - 36,459,641.75 40,196,703.42 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,470,785.21 - - - 5,470,785.21 交易性 金融 资产 - - - 56,299,100.37 56,299,100.37 应收股 利 - - - 145,720.58 145,720.58 应收利 息 - - - 694.87 694.87 应收申 购款 9,611.08 - - 223,551.15 233,162.23 应收证 券清 算款 - - - 1,513,717.40 1,513,717.40 其他资 产 - - - 993,730.86 993,730.86 资产总 计 5,480,396.29 - - 59,176,515.23 64,656,911.52 负债








应付赎 回款 - - - 64,288.00 64,288.00 应付管 理人 报酬 - - - 49,555.96 49,555.96 应付托 管费 - - - 15,486.23 15,486.23 应付证 券清 算款 - - - 3,545,963.63 3,545,963.63 其他负 债 - - - 1,164,335.95 1,164,335.95 负债总 计 - - - 4,839,629.77 4,839,629.77 利率敏 感度 缺口 5,480,396.29 - - 54,336,885.46 59,817,281.75 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险,本基金广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 46 页 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本 基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以 外 币 计 价 的资产


银行存 款 3,286,865.59 1.20 -0.24 3,286,866.55 交易性 金融 资 产 22,185,876.31 1,071,862.73 14,225,838.63 37,483,577.67 应收股 利 48,520.25 - 10,141.70 58,661.95 应收利 息 20.38 - - 20.38 应收证 券清 算 款 925,012.33 76,517.40 1,293,496.30 2,295,026.03 其他资 产 164,055.49 - 330,803.61 494,859.10 资产合计 26,610,350.35 1,148,381.33 15,860,280.00 43,619,011.68 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 19,860.92 - - 19,860.92 应付证 券清 算 款 - - 3,205,230.65 3,205,230.65 其他负 债 331,242.68 - - 331,242.68 负债合计 351,103.60 - 3,205,230.65 3,556,334.25 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 26,259,246.75 1,148,381.33 12,655,049.35 40,062,677.43 项目 上年度末 2017 年12 月31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 46 页 以 外 币 计 价 的资产


银行存 款 5,171,707.11 - - 5,171,707.11 交易性 金融 资 产 36,500,050.53 1,935,421.73 17,863,628.11 56,299,100.37 应收股 利 69,804.34 - 75,916.24 145,720.58 应收利 息 60.44 - - 60.44 应收证 券清 算 款 - - 1,513,717.40 1,513,717.40 应收申 购款 91,654.05 - - 91,654.05 其他资 产 499,369.30 - 455,687.91 955,057.21 资产合计 42,332,645.77 1,935,421.73 19,908,949.66 64,177,017.16 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 - - - - 应付证 券清 算 款 2,095,861.64 - 1,450,101.99 3,545,963.63 其他负 债 456,482.74 - 417,686.76 874,169.50 负债合计 2,552,344.38 - 1,867,788.75 4,420,133.13 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 39,780,301.39 1,935,421.73 18,041,160.91 59,756,884.03 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 2,003,133.87 2,987,844.20 所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -2,003,133.87 -2,987,844.20 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 46 页 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 37,483,577.67 93.25 56,299,100.37 94.12 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 37,483,577.67 93.25 56,299,100.37 94.12 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 305,978.07 2,599,484.87 业绩比 较基 准下 降 5% -305,978.07 -2,599,484.87 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 37,483,577.67 元 , 无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额 (2017 年 12 月 31 日: 属于第 一层 级的 余额 为 56,299,100.37 元 ,无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额)。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 46 页 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 37,483,577.67 84.94 其中: 普通 股 36,352,062.98 82.37 存托凭 证 1,131,514.69 2.56 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,727,826.31 8.45 8 其他各 项资 产 2,919,978.80 6.62 9 合计 44,131,382.78 100.00 7.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 46 页 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 22,185,876.31 55.19 加拿大 3,707,600.63 9.22 挪威 2,489,297.18 6.19 日本 2,428,313.16 6.04 英国 2,384,458.93 5.93 新加坡 1,512,228.98 3.76 中国香 港 1,071,862.73 2.67 瑞士 747,328.93 1.86 德国 614,303.74 1.53 以色列 342,307.08 0.85 合计 37,483,577.67 93.25 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述美 国比 重包 括巴 西 、智利 在美 国上 市 的 ADR 。 7.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 非日常 生活 消费 品 - - 电信业 务 - - 房地产 - - 能源 - - 信息技 术 - - 医疗保 健 - - 公用事 业 - - 金融 - - 日常消 费品 20,043,835.48 49.86 原材料 10,428,566.16 25.94 工业 7,011,176.03 17.44 合计 37,483,577.67 93.25 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 NUTRIE N LTD - NTR CN


多伦多 证券交 加拿大 10,304.00 3,707,600.63 9.22 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 46 页 易所 2 ARCHER -DANIEL S-MIDLA ND CO Archer-Dan iels-Midlan d 公司 ADM US


纽约证 券交易 所 美国 11,431.00 3,466,322.47 8.62 3 TYSON FOODS INC-CL A 泰森食 品 公司 TSN US


纽约证 券交易 所 美国 7,426.00 3,382,935.91 8.42 4 DEERE & CO 迪尔 DE US


纽约证 券交易 所 美国 3,441.00 3,182,927.34 7.92 5 KUBOTA CORP 久保田 6326 JP


东京证 券交易 所 日本 23,253.00 2,428,313.16 6.04 6 ASSOCIA TED BRITISH FOODS PLC 英国联 合 食品集 团 ABF LN


伦敦证 券交易 所 英国 10,062.00 2,384,458.93 5.93 7 HORMEL FOODS CORP 荷美尔 食 品有限 公 司 HRL US


纽约证 券交易 所 美国 7,628.00 1,878,041.72 4.67 8 BUNGE LTD Bunge 有 限公司 BG US


纽约证 券交易 所 美国 3,971.00 1,831,596.69 4.56 9 FMC CORP FMC 公司 FMC US


纽约证 券交易 所 美国 2,664.00 1,572,470.98 3.91 10 MARINE HARVES T Marine Harvest 股 份有限 公 司 MHG NO


奥斯陆 证券交 易所 挪威 11,630.00 1,531,223.44 3.81 11 WILMAR INTERN ATIONA L LTD 丰益国 际 有限公 司 WIL SP


新加坡 证券交 易所 新加坡 101,847.00 1,512,228.98 3.76 12 INGREDI ON INC 宜瑞安 公 司 INGR US


纽约证 券交易 所 美国 2,040.00 1,494,213.54 3.72 13 CNH INDUST RIAL NV CNH 工业 股份有 限 公司 CNHI US


纽约证 券交易 所 美国 20,093.00 1,399,935.53 3.48 14 CF INDUST RIES CF 工业控 股股份 有 限公司 CF US


纽约证 券交易 所 美国 4,626.00 1,359,012.59 3.38 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 46 页 HOLDIN GS INC 15 MOSAIC CO/THE Mosaic 公 司 MOS US


纽约证 券交易 所 美国 6,953.00 1,290,446.42 3.21 16 WH GROUP LTD 万洲国 际 288 HK


香港交 易所 中国香 港 198,957.00 1,071,862.73 2.67 17 YARA INTERN ATIONA L ASA 雅拉国 际 公司 YAR NO


奥斯陆 证券交 易所 挪威 3,492.00 958,073.74 2.38 18 BARRY CALLEB AUT AG-REG 百乐嘉 利 宝股份 有 限公司 BARN SW


瑞士证 券交易 所 瑞士 63.00 747,328.93 1.86 19 K+S AG-REG K+S 股份 公司 SDF GR


德国证 券交易 所 德国 3,796.00 614,303.74 1.53 20 QUIMIC A Y MINERA CHIL-SP ADR 智利化 工 矿业公 司 SQM US


纽约证 券交易 所 美国 1,838.00 584,350.98 1.45 21 BRF SA-ADR BRF 股份 公司 BRFS US


纽约证 券交易 所 美国 17,670.00 547,163.71 1.36 22 ISRAEL CHEMIC ALS LTD 以色列 化 工集团 有 限公司 ICL IT


特拉维 夫证券 交易所 以色列 11,337.00 342,307.08 0.85 23 PILGRIM 'S PRIDE CORP Pilgrim's Pride 公司 PPC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,475.00 196,458.43 0.49 注:此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 NUTRIEN LTD NTR CN 5,799,877.87 9.70 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 46 页 2 NUTRIEN LTD NTR US 3,463,298.36 5.79 3 HORMEL FOODS CORP HRL US 1,863,405.00 3.12 4 DEERE & CO DE US 880,041.28 1.47 5 ARCHER-DANIELS-MID LAND CO ADM US 865,757.21 1.45 6 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 803,205.34 1.34 7 KUBOTA CORP 6326 JP 637,200.04 1.07 8 K+S AG-REG SDF GR 617,519.05 1.03 9 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR SQM US 586,743.08 0.98 10 MONSANTO CO MON US 577,465.07 0.97 11 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 559,117.31 0.93 12 CNH INDUSTRIAL NV CNHI US 531,025.13 0.89 13 BUNGE LTD BG US 452,579.02 0.76 14 INGREDION INC INGR US 394,618.05 0.66 15 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 372,741.90 0.62 16 MARINE HARVEST MHG NO 358,941.92 0.60 17 FMC CORP FMC US 353,515.09 0.59 18 WH GROUP LTD 288 HK 312,727.97 0.52 19 MOSAIC CO/THE MOS US 289,731.71 0.48 20 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 272,761.46 0.46 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、“ 卖出 金额 ” (或“ 卖出 股票收 入 ” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 MONSANTO CO MON US 5,136,732.32 8.59 2 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 3,217,456.95 5.38 3 NUTRIEN LTD NTR US 3,089,179.34 5.16 4 AGRIUM INC AGU CN 2,992,922.60 5.00 5 DEERE & CO DE US 2,407,651.70 4.03 6 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 2,301,414.39 3.85 7 NUTRIEN LTD NTR CN 1,723,318.90 2.88 8 KUBOTA CORP 6326 JP 1,606,494.74 2.69 9 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 1,600,257.55 2.68 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 46 页 10 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 1,294,925.84 2.16 11 NH FOODS LTD 2282 JP 1,133,993.21 1.90 12 BUNGE LTD BG US 1,116,969.95 1.87 13 INGREDION INC INGR US 906,149.36 1.51 14 CNH INDUSTRIAL NV CNHI US 878,616.17 1.47 15 FMC CORP FMC US 867,842.70 1.45 16 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 830,588.23 1.39 17 WH GROUP LTD 288 HK 792,699.35 1.33 18 MARINE HARVEST MHG NO 780,305.23 1.30 19 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 712,662.68 1.19 20 MOSAIC CO/THE MOS US 685,846.07 1.15 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 20,900,100.62 卖出收 入( 成交 )总 额 36,112,169.68 7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.11.2 本报 告期 本基 金投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 46 页 7.11.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 2,295,026.03 3 应收股 利 58,661.95 4 应收利 息 131.00 5 应收申 购款 53,585.06 6 其他应 收款 330,803.61 7 待摊费 用 181,771.15 8 其他 - 9 合计 2,919,978.80 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 2,769 12,198.16 791,304.08 2.34% 32,985,395.61 97.66% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 46 页 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 6 月 28 日 ) 基 金份 额总 额 446,564,827.62 本报告 期期 初基 金份 额总 额 47,622,759.22 本报告 期 基 金总 申购 份额 9,194,872.52 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 23,040,932.05 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 33,776,699.69 10


重大事件揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Citigroup - 30,228,306.22 73.61% 12,668.97 62.54% - Goldman Sachs Group Inc. - 10,838,557.91 26.39% 7,586.93 37.46% - China - - - - - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 46 页 International Capital Corporation Limited Morgan Stanley - - - - - - Deutsche Bank AG - - - - - - United Bank of Switzerland - - - - - - Knight Capital Group - - - - - - Bank of Montreal - - - - - - Barclays Bank PLC - - - - - - Credit Suisse - - - - - - Tanrich - - - - - - GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited - - - - - - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交割 能力 强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质 量和研 究实 力进 行评 估, 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理 人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 , 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 46 页 本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银 行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 世纪 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东海 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基 金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 标普 全球 农 业指数 证券 投资 基金 取消 申购限 额业 务的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-15 10 关于广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 修 改基金 合同 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基 金 C 类收 费模 式业 务的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-30 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-25 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 者 超 过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎 回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20180101-201802 13 11,999, 833.33 0.00 11,999, 833.33 0.00 0.00% 广发标普全球农业指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 46 页 产品特 有风 险 报告期 内 ,本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险 主要包 括: 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 , 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净 值表现 产生 较大 影响 ;极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申 请; 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 , 基 金 还 可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额 申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1. 中 国证 监会 批准 广发 标 普全球 农业 指数 证券 投资 基金募 集的 文件 ; 2.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》; 3.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》; 4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ; 5.《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新版 ; 6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ; 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 12.2 存放地点 广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日