广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 48
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 48
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 48
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 48
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 48
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 50
11 影响投资者决策的其他 重要信息 .......................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发安 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 广发安 盈混 合
基金主 代码 002118
交易代 码 002118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 196,202,388.70 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码
002118 002119
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
195,672,830.03 份 529,558.67 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置， 在 股票 、 固 定收 益证 券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的 投
资机会 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在宏 观经 济分 析基 础上， 结合 政策 面、 市场 资金面 ， 积 极把 握市 场
发展趋 势， 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ，对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整， 以 规避 或分 散市 场
风险， 提高 基金 风险 调整 后的收 益。
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率+70%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 、 北
京市西 城区 复兴 门内 大 街 1 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
本期已 实现 收益 3,882,908.53 8,554.09
本期利 润 -18,337,219.86 -83,963.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0937 -0.2081
本期加 权平 均净 值利 润率 -8.76% -19.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.74% -8.36%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
期末可 供分 配利 润 -3,471,324.14 -7,607.61 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0177 -0.0144
期末基 金资 产净 值 192,201,505.89 521,951.06
期末基 金份 额净 值 0.982 0.986
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -1.80% -1.39%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发安 盈混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.49% 1.07% -1.83% 0.38% -3.66% 0.69%
过去三 个月 -7.10% 0.96% -1.47% 0.34% -5.63% 0.62%
过去六 个月 -8.74% 1.00% -0.82% 0.35% -7.92% 0.65%
过去一 年 -3.44% 0.79% 1.67% 0.29% -5.11% 0.50%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.80% 0.64% 2.57% 0.26% -4.37% 0.38%
广发安 盈混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.47% 1.09% -1.83% 0.38% -3.64% 0.71%
过去三 个月 -7.07% 0.97% -1.47% 0.34% -5.60% 0.63%
过去六 个月 -8.36% 1.01% -0.82% 0.35% -7.54% 0.66%
过去一 年 -2.95% 0.80% 1.67% 0.29% -4.62% 0.51%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.39% 0.64% 2.57% 0.26% -3.96% 0.38%
（1） 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益率 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
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广发安 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 12 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发安 盈混 合 A
广发安 盈混 合 C
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划 发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债债券 基金 的
基金经 理； 广
发理 财 7 天债
券基金 的基 金
经理； 广发 天
天红基 金的 基
2016-12-0
9
- 10 年
任爽女 士 ， 经 济学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广
发基金管理有限公司固定收益部
交易员 兼任 研究 员、 广 发鑫 惠灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理 （ 自 2016 年 11 月 16 日至 2018
年 3 月 20 日） 。 现 任广 发纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金经理 ；广 发
天天利 货币 基
金的基 金经
理；广 发钱 袋
子基金 的基 金
经理； 广发 活
期宝货 币基 金
的基金 经理 ；
广发聚 泰混 合
基金的 基金 经
理；广 发稳 鑫
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫惠定 开债 基
金的基 金经
理；广 发鑫 益
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫利混 合基 金
的基金 经理
2012 年 12 月 12 日 起任 职 ） 、 广发
理财 7 天债 券型证 券投 资 基金基
金经理 （ 自 2013 年 6 月 20 日起任
职） 、广 发天 天红发 起式 货 币市场
基金基 金经 理（ 自 2013 年 10 月
22 日 起任 职） 、 广 发天 天利 货币市
场基金 基金 经理 （自 2014 年 1 月
27 日 起任 职） 、 广 发钱 袋子 货币市
场基金 基金 经理 （自 2014 年 5 月
30 日 起任 职） 、 广 发活 期宝 货币市
场基金 基金 经理 （自 2014 年 8 月
28 日 起任 职） 、 广 发聚 泰混 合型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
6 月 8 日起 任职） 、广 发稳 鑫保本
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 3 月 21 日起 任职） 、广发
鑫益灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 11 月 16
日起任 职） 、 广发鑫 利灵 活 配置混
合型证券投资基金基金经理（自
2016 年 12 月 2 日起 任职） 、广发
安盈灵活配置混合型证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 12 月 9
日起任 职） 、 广发鑫 惠纯 债 定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理 （ 自 2018 年 3 月 21 日起任
职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从 业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需 要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 货币 市场 整体 维持 较宽松 的态 势 ， 与 去年 四季 度以及 年初 市场 预期 相比 形成较 大差 异 ，
央行操作方面，为了对冲 信用环境偏紧带来的负面 冲击货币政策转向结构性 宽松，具体表现为一季
度用多种方式呵护流动性 、二季度内两次降准操作 、不再跟随美联储上调政 策利率、流动性相关措
辞变为合理充裕等。由于 央行态度是决定流动性的 核心变量，预计年内流动 性整体仍将维持宽松态
势。需要注意的是，货币 政策转向极度宽松的概率 较低，杠杆需求、缴准缴 税等冲击仍将干扰货币
市场。报告期内本基金一 直采取中短久期的策略， 安排一定现金在季末到期 ，重新配置较高收益 存
款、存单和回购，增厚组 合收益。权益投资方面， 本基金延续此前的配置思 路，选取具备持续成长
性的大 盘股 进行 配置 。未 来本基 金将 继续 秉承 稳健 增值的 理念 进行 资产 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报告 期内,广 发安 盈混 合 A 类净 值增 长率 为-8.74%, 广发安 盈混 合 C 类净 值增 长率为-8.36%, 同
期业绩 比较 基准 收益 率为-0.82%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，预计宽松的 货币政策将会得以延续， 资金面在央行的呵护下会 再下一个台阶。而
信用方面，目前来看央行 、银保监会已经采取了一 些 措施努力创造一个宽信 用的环境，预计整体信
用环境在宽松的货币政策 下会出现边际的改善。但 是此次宽信用的背景以及 金融机构的处境已经和
前两次发生了较大的改变 ，因此信用偏好的提升程 度尚需观察。预计下半年 仍会出现一些冲击性的
事件影 响资 本市 场预 期的 调整。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部 门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高 的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发安盈灵活配置混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金 管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,440,139.54 4,493,082.35
结算备 付金
26,024.70 -
存出保 证金
5,615.99 117,200.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 190,023,591.86 205,760,209.85 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其中： 股票 投资
160,546,591.86 186,035,227.45
基金投 资
- -
债券投 资
29,477,000.00 19,724,982.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 263,888.18
应收利 息 6.4.7.5 577,232.96 277,312.73
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
193,072,605.05 210,911,693.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
3,648.24 -
应付赎 回款
171.21 -
应付管 理人 报酬
98,814.52 106,860.71
应付托 管费
16,469.10 17,810.13
应付销 售服 务费
178.53 23.04
应付交 易费 用 6.4.7.7 52,265.00 18,730.80
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,601.50 323,000.00
负债合 计
349,148.10 466,424.68
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 196,202,388.70 195,594,149.11
未分配 利润 6.4.7.10 -3,478,931.75 14,851,119.79
所有者 权益 合计
192,723,456.95 210,445,268.90
负债和 所有 者权 益总 计
193,072,605.05 210,911,693.58
注：报 告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 广发 安盈 混合 A 基 金份 额净 值人 民币 0.982 元 ，基 金份 额总 额
195,672,830.03 份； 广 发安 盈混 合 C 基金 份额 净值 人 民币 0.986 元， 基 金份 额总 额 529,558.67 份 ； 总
份额总 额 196,202,388.70 份。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-17,401,929.15 4,279,276.53
1.利息 收入
490,482.61 3,783,471.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 27,460.25 331,126.71
债券利 息收 入
463,022.36 2,723,502.75
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 728,842.18
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
4,417,833.05 427,710.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,666,649.75 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,903.21 427,710.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 1,755,086.51 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -22,312,646.03 68,090.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 2,401.22 4.89
减：二、费用
1,019,254.26 1,134,786.45
1．管 理人 报酬
623,122.18 767,996.33
2．托 管费
103,853.74 141,947.18
3．销 售服 务费
852.18 32.14
4．交 易费 用 6.4.7.18 102,437.08 3,850.00
5．利 息支 出
- 11,537.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 11,537.11
6．税 金及 附加
5.28 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 188,983.80 209,423.69
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-18,421,183.41 3,144,490.08
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-18,421,183.41 3,144,490.08 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 195,594,149.11 14,851,119.79 210,445,268.90
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -18,421,183.41 -18,421,183.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 608,239.59 91,131.87 699,371.46
其中：1.基 金申 购款 1,125,208.74 131,237.27 1,256,446.01
2.基金 赎回 款 -516,969.15 -40,105.40 -557,074.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 196,202,388.70 -3,478,931.75 192,723,456.95
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 200,008,211.27 336,928.42 200,345,139.69
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 3,144,490.08 3,144,490.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 68,798.30 705.39 69,503.69
其中：1.基 金申 购款 71,928.13 749.88 72,678.01
2.基金 赎回 款 -3,129.83 -44.49 -3,174.32
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 200,077,009.57 3,482,123.89 203,559,133.46 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发安盈 灵活配 置混合型 证券投资 基金(“ 本基 金”) 经 中国证券 监督管 理委员会(“ 中国证监 会 ”) 证
监许可[2015]1927 号 文和 机构部 函[2015]2653 号《 关于广 发安 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金延 期
募集备案的回函》的批准 ，由基金管理人广发基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法 》 、 《 证券投资基金销售管理办 法》等有关规定和《 广
发安盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》(“ 基金合 同 ”) 发 起， 于 2016 年 12 月 9 日募 集成 立。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期间 为 2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 5 日， 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 存 续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 200,005,158.89 元，有 效认 购户 数为 217 户。其 中， 广发 安盈 混
合 A 类 基金 ( “ A 类 基金 ”) 扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 为人 民 币 200,000,108.89 元， 认购 资金 在募
集期间 的利 息为 人民 币 4,000.00 元； 广发 安盈 混合 C 类基金 ( “ C 类基 金”) 扣 除认 购费用 后的 募集 资金
净额 1,050.00 元 ， 认 购资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 0.00 元。 认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 按
照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金 账户 。本基金募集资金经 德勤华永会计师事务所
( 特殊普 通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债
券（包括国内依法发行和 上市交易的国债、金融债 、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离
交易可转债、中小企业私 募债、央行票据、中期票 据、短期融资券、资产支 持证券以及经法律法规
或中国 证监 会允 许投 资的 其他债 券类 金融 工具 ） 、 权 证、 货 币市 场工 具、 股 指 期货、 国债 期货 以及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 。
本基金 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指 数收 益率+70%× 中 证全 债指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期 限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 2,440,139.54
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,440,139.54
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 173,648,418.97 160,546,591.86 -13,101,827.11
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 29,454,410.00 29,477,000.00 22,590.00
合计 29,454,410.00 29,477,000.00 22,590.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,102,828.97 190,023,591.86 -13,079,237.11
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 839.54
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 2.50
应收结 算备 付金 利息 11.70
应收债 券利 息 576,379.22
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 577,232.96
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 51,915.00
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00
合计 52,265.00
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 177,601.50
合计 177,601.50
6.4.7.9 实收基金
广发安 盈混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 51 页
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 195,535,674.42 195,535,674.42
本期申 购 253,250.24 253,250.24
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -116,094.63 -116,094.63
本期末 195,672,830.03 195,672,830.03
广发安 盈混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 58,474.69 58,474.69
本期申 购 871,958.50 871,958.50
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -400,874.52 -400,874.52
本期末 529,558.67 529,558.67
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
广发安 盈混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,377,529.80 9,469,163.09 14,846,692.89
本期利 润 3,882,908.53 -22,220,128.39 -18,337,219.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 4,279.87 14,922.96 19,202.83
其中： 基金 申购 款 8,481.99 21,821.66 30,303.65
基金赎 回款 -4,202.12 -6,898.70 -11,100.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,264,718.20 -12,736,042.34 -3,471,324.14
广发安 盈混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,602.47 2,824.43 4,426.90
本期利 润 8,554.09 -92,517.64 -83,963.55
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
16,998.64 54,930.40 71,929.04 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 51 页
其中： 基金 申购 款 33,570.13 67,363.49 100,933.62
基金赎 回款 -16,571.49 -12,433.09 -29,004.58
本期已 分配 利润 - - -
本期末 27,155.20 -34,762.81 -7,607.61
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 26,588.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 448.61
结算备 付金 利息 收入 422.67
其他 -
合计 27,460.25
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 38,256,987.34
减：卖 出股 票成 本总 额 35,590,337.59
买卖股 票差 价收 入 2,666,649.75
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
22,211,790.01
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
21,609,910.00
减： 应 收利 息总 额 605,783.22
买卖债 券差 价收 入 -3,903.21
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,755,086.51
基金投 资产 生的 股利 收益 - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 51 页
合计 1,755,086.51
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -22,312,646.03
—— 股 票投 资 -22,362,063.63
—— 债 券投 资 49,417.60
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -22,312,646.03
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 22.08
新股手 续费 返还 收入 -
基金转 换费 收入 2,379.14
配债手 续费 返还 收入 -
基金认 购利 息收 入 -
申购费 收入 -
其他收 入 -
合计 2,401.22
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 102,087.08
银行间 市场 交易 费用 350.00
期货交 易费 用 -
合计 102,437.08 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 51 页
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 1,782.30
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 188,983.80
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
37,327,847.92 54.32% - - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 51 页
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,754,565.34 94.88% - -
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 51,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
34,762.68 60.23% 12,603.38 24.28%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 51 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 623,122.18 767,996.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 本基 金的 管理 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.6% 年 费率计 提 （2017 年 3 月 17 日以前 ： 1.0%）。
管理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.6%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 103,853.74 141,947.18
注： 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 （2017 年 3 月 17 日以 前： 0.2%）。
托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 51 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 852.18 852.18
合计 - 852.18 852.18
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 盈混 合A 广发安 盈混 合C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 32.14 32.14
合计 - 32.14 32.14
注： 本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性划 出， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发安盈混合 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发安盈混合 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 51 页
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 2,440,139.54 26,588.97 2,698,773.75 34,238.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
注： 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债
券和权 证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 33,500.00 170,880.71 120,600.00 - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 51 页
00072
3
美锦能
源
2018-03
-27
重大事
项停牌
5.43
2018-0
7-31
4.89 22,500.00 141,599.00 122,175.00 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 4,400.00 118,247.16 124,696.00 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大事
项停牌
6.62 - - 19,600.00 128,299.92 129,752.00 -
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项停牌
4.96
2018-0
8-07
4.46 28,400.00 237,280.58 140,864.00 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.84
2018-0
7-17
5.26 34,400.00 238,865.00 200,896.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大事
项停牌
32.50 - - 7,300.00 242,514.39 237,250.00 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大事
项停牌
13.08 - - 22,500.00 434,674.40 294,300.00 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项停牌
8.40
2018-0
7-16
7.56 37,400.00 396,030.57 314,160.00 -
60022
1
海航控
股
2018-01
-10
重大事
项停牌
3.23
2018-0
7-20
2.91 102,600.00 340,292.00 331,398.00 -
60172
7
上海电
气
2018-06
-06
重大事
项停牌
6.34
2018-0
8-07
5.71 53,400.00 411,553.71 338,556.00 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-19
重大事
项停牌
23.28
2018-0
7-10
24.00 15,200.00 492,749.72 353,856.00 -
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项停牌
6.44
2018-0
8-20
7.25 89,200.00 789,332.81 574,448.00 -
00245
0
康得新
2018-06
-04
重大事
项停牌
17.08 - - 35,300.00 742,208.24 602,924.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 51 页
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登 记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 29,477,000.00 19,721,000.00
合计 29,477,000.00 19,721,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策性 金融 债、 央行 票据、 超短期 融资 券 。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 19,464,000.00 9,751,000.00
未评级 - -
合计 19,464,000.00 9,751,000.00
注：短 期同 业存 单评 级取 自第三 方评 级机 构的 发行 主体信 用评 级。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 51 页
6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 3,982.40
未评级 - -
合计 - 3,982.40
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或 银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中 金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 51 页
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,440,139.54 - - - 2,440,139.54
结算备 付金 26,024.70 - - - 26,024.70
存出保 证金 5,615.99 - - - 5,615.99
交易性 金融 资产 29,477,000.00 - - 160,546,591.86
190,023,591.8
6
应收利 息 - - - 577,232.96 577,232.96
其他资 产 - - - - -
资产总 计 31,948,780.23 - - 161,123,824.82 193,072,605.0
5
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,648.24 3,648.24
应付赎 回款 - - - 171.21 171.21
应付管 理人 报酬 - - - 98,814.52 98,814.52
应付托 管费 - - - 16,469.10 16,469.10
应付交 易费 用 - - - 52,265.00 52,265.00
应付销 售服 务费 - - - 178.53 178.53
其他负 债 - - - 177,601.50 177,601.50
负债总 计 - - - 349,148.10 349,148.10
利率敏 感度 缺口 31,948,780.23 - - 160,774,676.72 192,723,456.9
5
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 51 页
银行存 款 4,493,082.35 - - - 4,493,082.35
存出保 证金 117,200.47 - - - 117,200.47
交易性 金融 资产 19,724,982.40 - - 186,035,227.45
205,760,209.8
5
应收证 券清 算款 - - - 263,888.18 263,888.18
应收利 息 - - - 277,312.73 277,312.73
其他资 产 - - - - -
资产总 计 24,335,265.22 -
-
186,576,428.36 210,911,693.5
8
负债
应付管 理人 报酬 - - - 106,860.71 106,860.71
应付托 管费 - - - 17,810.13 17,810.13
应付交 易费 用 - - - 18,730.80 18,730.80
应付销 售服 务费 - - - 23.04 23.04
其他负 债 - - - 323,000.00 323,000.00
负债总 计 - - - 466,424.68 466,424.68
利率敏 感度 缺口 24,335,265.22
- - 186,110,003.68
210,445,268.9
0
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -22,067.98 -18,229.98
市场利 率下 降 25 个 基点 22,105.17 18,264.98
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 51 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 160,546,591.86 83.30 186,035,227.45 88.40
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 3,982.40 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 160,546,591.86 83.30 186,039,209.85 88.40
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 8,349,470.98 12,010,607.04
业绩比 较基 准下 降 5% -8,349,470.98 -12,010,607.04
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 51 页
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
156,572,686.71 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 33,450,905.15 元 ， 无 属于 第三 层级 的金额 （2017 年 12 月
31 日： 属于 第一 层级 的余 额为 182,373,907.11 元， 属于第 二层 级的 余额 为 23,386,302.74 元， 无 属于
第三层 级的 金额 ） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 160,546,591.86 83.15
其中： 股票 160,546,591.86 83.15
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 29,477,000.00 15.27
其中： 债券 29,477,000.00 15.27
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2,466,164.24 1.28
8 其他各 项资 产 582,848.95 0.30
9 合计 193,072,605.05 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 51 页
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 400,958.00 0.21
B 采矿业
5,392,402.00
2.80
C 制造业 63,521,402.48 32.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,688,517.85 2.43
E 建筑业 5,936,180.40 3.08
F 批发和 零售 业
3,182,826.00 1.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,057,794.00 2.62
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,566,453.04 3.41
J 金融业
52,715,893.04 27.35
K 房地产 业
7,736,697.00 4.01
L 租赁和 商务 服务 业
2,388,809.80 1.24
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
756,635.54 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
932,698.71 0.48
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,269,324.00 0.66
S 综合
- -
合计 160,546,591.86 83.30
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 51 页
1 601318 中国平 安 177,608 10,404,276.64 5.40
2 600519 贵州茅 台 7,900 5,778,534.00 3.00
3 600036 招商银 行 171,400 4,531,816.00 2.35
4 000333 美的集 团 71,800 3,749,396.00 1.95
5 000651 格力电 器 75,200 3,545,680.00 1.84
6 601166 兴业银 行 210,900 3,036,960.00 1.58
7 600887 伊利股 份 101,900 2,843,010.00 1.48
8 600016 民生银 行 404,300 2,830,100.00 1.47
9 601328 交通银 行 443,800 2,547,412.00 1.32
10 600276 恒瑞医 药 32,370 2,452,351.20 1.27
11 600030 中信证 券 139,100 2,304,887.00 1.20
12 000858 五粮液 29,800 2,264,800.00 1.18
13 002415 海康威 视 59,200 2,198,096.00 1.14
14 601288 农业银 行 611,600 2,103,904.00 1.09
15 000002 万科 A 79,600 1,958,160.00 1.02
16 600000 浦发银 行 204,100 1,951,196.00 1.01
17 600104 上汽集 团 54,200 1,896,458.00 0.98
18 601398 工商银 行 350,800 1,866,256.00 0.97
19 601668 DR 中 国建 336,840 1,839,146.40 0.95
20 600900 长江电 力 104,500 1,686,630.00 0.88
21 601601 中国太 保 50,200 1,598,870.00 0.83
22 601169 北京银 行 255,500 1,540,665.00 0.80
23 000725 京东方 Ａ 431,900 1,528,926.00 0.79
24 600048 保利地 产 115,400 1,407,880.00 0.73
25 600837 海通证 券 143,200 1,356,104.00 0.70
26 000001 平安银 行 147,700 1,342,593.00 0.70
27 002304 洋河股 份 9,900 1,302,840.00 0.68
28 600019 宝钢股 份 149,800 1,166,942.00 0.61
29 600028 中国石 化 178,700 1,159,763.00 0.60
30 600585 海螺水 泥 32,000 1,071,360.00 0.56
31 601766 中国中 车 134,500 1,035,650.00 0.54
32 601888 中国国 旅 15,900 1,024,119.00 0.53
33 601818 光大银 行 267,400 978,684.00 0.51
34 601211 XD 国 泰君 65,100 959,574.00 0.50
35 002024 苏宁易 购 67,700 953,216.00 0.49
36 002027 分众传 媒 98,640 943,984.80 0.49
37 600690 青岛海 尔 48,700 937,962.00 0.49
38 000538 云南白 药 8,300 887,768.00 0.46
39 601688 华泰证 券 59,200 886,224.00 0.46
40 002230 科大讯 飞 27,200 872,304.00 0.45
41 600015 XD 华 夏银 110,000 819,500.00 0.43
42 600703 三安光 电 42,600 818,772.00 0.42
43 601857 中国石 油 105,000 809,550.00 0.42
44 001979 招商蛇 口 40,800 777,240.00 0.40 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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45 600050 XD 中 国联 157,900 776,868.00 0.40
46 600009 上海机 场 13,900 771,172.00 0.40
47 300059 东方财 富 58,060 765,230.80 0.40
48 600919 江苏银 行 119,100 763,431.00 0.40
49 600309 万华化 学 16,800 763,056.00 0.40
50 002008 大族激 光 14,000 744,660.00 0.39
51 000568 泸州老 窖 12,000 730,320.00 0.38
52 601939 建设银 行 109,800 719,190.00 0.37
53 601006 大秦铁 路 87,100 715,091.00 0.37
54 002594 比亚迪 14,900 710,432.00 0.37
55 600196 复星医 药 16,300 674,657.00 0.35
56 601012 隆基股 份 40,300 672,607.00 0.35
57 002142 宁波银 行 41,168 670,626.72 0.35
58 002236 大华股 份 29,500 665,225.00 0.35
59 601989 中国重 工 159,800 645,592.00 0.33
60 601186 中国铁 建 74,700 643,914.00 0.33
61 000338 潍柴动 力 73,300 641,375.00 0.33
62 601009 南京银 行 82,800 640,044.00 0.33
63 300003 乐普医 疗 17,400 638,232.00 0.33
64 601628 中国人 寿 27,900 628,308.00 0.33
65 601088 中国神 华 31,100 620,134.00 0.32
66 002450 康得新 35,300 602,924.00 0.31
67 002475 立讯精 密 26,600 599,564.00 0.31
68 600031 三一重 工 64,600 579,462.00 0.30
69 601899 XD 紫 金矿 160,400 579,044.00 0.30
70 601390 中国中 铁 89,200 574,448.00 0.30
71 600741 华域汽 车 24,200 574,024.00 0.30
72 002466 天齐锂 业 11,550 572,764.50 0.30
73 600999 招商证 券 41,000 560,880.00 0.29
74 000963 华东医 药 11,500 554,875.00 0.29
75 601336 新华保 险 12,700 544,576.00 0.28
76 600660 福耀玻 璃 21,000 539,910.00 0.28
77 002456 欧菲科 技 33,300 537,129.00 0.28
78 600029 南方航 空 63,400 535,730.00 0.28
79 601933 永辉超 市 70,100 535,564.00 0.28
80 600795 国电电 力 201,600 528,192.00 0.27
81 601225 陕西煤 业 61,600 506,352.00 0.26
82 600436 片仔癀 4,500 503,685.00 0.26
83 002460 赣锋锂 业 12,900 497,682.00 0.26
84 600958 东方证 券 54,500 497,585.00 0.26
85 600340 华夏幸 福 19,200 494,400.00 0.26
86 002202 金风科 技 38,200 482,848.00 0.25
87 300124 汇川技 术 14,600 479,172.00 0.25
88 601607 上海医 药 19,900 475,610.00 0.25 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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89 600271 航天信 息 18,800 475,076.00 0.25
90 000423 东阿阿 胶 8,800 473,528.00 0.25
91 002044 美年健 康 20,840 470,984.00 0.24
92 600406 XD 国 电南 29,700 469,260.00 0.24
93 600886 国投电 力 64,500 468,915.00 0.24
94 603799 华友钴 业 4,800 467,856.00 0.24
95 600352 浙江龙 盛 38,800 463,660.00 0.24
96 300015 爱尔眼 科 14,299 461,714.71 0.24
97 600011 华能国 际 72,500 461,100.00 0.24
98 600570 恒生电 子 8,700 460,665.00 0.24
99 300070 碧水源 32,700 455,511.00 0.24
100 600089 特变电 工 64,600 447,678.00 0.23
101 000895 双汇发 展 16,900 446,329.00 0.23
102 600115 东方航 空 67,300 445,526.00 0.23
103 601155 新城控 股 14,300 442,871.00 0.23
104 601985 中国核 电 78,300 442,395.00 0.23
105 600066 宇通客 车 22,600 433,694.00 0.23
106 601377 兴业证 券 81,400 428,978.00 0.22
107 300136 信维通 信 13,900 427,147.00 0.22
108 601600 中国铝 业 110,100 422,784.00 0.22
109 600535 天士力 16,000 413,120.00 0.21
110 601669 XD 中 国电 76,800 411,648.00 0.21
111 002736 国信证 券 44,900 408,590.00 0.21
112 600111 北方稀 土 35,300 401,714.00 0.21
113 000503 国新健 康 12,618 401,000.04 0.21
114 601901 方正证 券 59,800 400,062.00 0.21
115 000100 TCL 集团 136,800 396,720.00 0.21
116 000069 华侨城 Ａ 54,200 391,866.00 0.20
117 601788 光大证 券 34,600 379,908.00 0.20
118 000783 长江证 券 69,700 378,471.00 0.20
119 600383 金地集 团 36,600 372,954.00 0.19
120 600588 用友网 络 15,210 372,797.10 0.19
121 600606 绿地控 股 56,600 370,164.00 0.19
122 600332 白云山 9,600 365,280.00 0.19
123 600010 包钢股 份 231,800 359,290.00 0.19
124 600705 中航资 本 76,400 356,788.00 0.19
125 300072 三聚环 保 15,200 353,856.00 0.18
126 600637 东方明 珠 23,400 352,404.00 0.18
127 601919 中远海 控 71,400 351,288.00 0.18
128 002241 歌尔股 份 34,000 346,460.00 0.18
129 600893 航发动 力 15,300 341,496.00 0.18
130 600023 浙能电 力 73,200 341,112.00 0.18
131 600804 鹏博士 28,300 339,600.00 0.18
132 601727 上海电 气 53,400 338,556.00 0.18 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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133 601111 中国国 航 37,500 333,375.00 0.17
134 600221 海航控 股 102,600 331,398.00 0.17
135 300024 机器人 19,000 330,600.00 0.17
136 600522 中天科 技 37,300 328,613.00 0.17
137 000768 中航飞 机 21,000 328,440.00 0.17
138 000166 申万宏 源 74,800 326,876.00 0.17
139 600674 川投能 源 36,900 321,768.00 0.17
140 300122 智飞生 物 7,000 320,180.00 0.17
141 600177 雅戈尔 41,400 318,780.00 0.17
142 600085 同仁堂 9,000 317,520.00 0.16
143 600547 山东黄 金 13,200 315,744.00 0.16
144 000793 华闻传 媒 37,400 314,160.00 0.16
145 600068 葛洲坝 43,000 310,030.00 0.16
146 601018 宁波港 73,500 309,435.00 0.16
147 601618 中国中 冶 92,600 308,358.00 0.16
148 002007 华兰生 物 9,580 308,092.80 0.16
149 600100 同方股 份 35,000 307,300.00 0.16
150 000625 长安汽 车 34,100 306,900.00 0.16
151 601998 中信银 行 49,200 305,532.00 0.16
152 600018 上港集 团 51,200 305,152.00 0.16
153 002572 索菲亚 9,200 296,056.00 0.15
154 601099 太平洋 126,200 295,308.00 0.15
155 002310 东方园 林 22,500 294,300.00 0.15
156 002065 东华软 件 33,900 291,540.00 0.15
157 603993 洛阳钼 业 46,300 291,227.00 0.15
158 000157 中联重 科 70,000 287,700.00 0.15
159 601800 中国交 建 25,100 285,889.00 0.15
160 600482 中国动 力 16,300 284,435.00 0.15
161 601997 贵阳银 行 22,800 281,808.00 0.15
162 002081 金螳螂 27,700 279,770.00 0.15
163 601555 东吴证 券 40,300 275,249.00 0.14
164 000425 徐工机 械 64,700 274,328.00 0.14
165 600208 新湖中 宝 71,200 271,984.00 0.14
166 000792 盐湖股 份 25,100 271,582.00 0.14
167 002714 牧原股 份 6,100 271,206.00 0.14
168 000839 中信国 安 57,300 271,029.00 0.14
169 300144 宋城演 艺 11,500 270,250.00 0.14
170 600816 安信信 托 37,207 269,378.68 0.14
171 002294 信立泰 7,200 267,624.00 0.14
172 600362 江西铜 业 16,800 266,280.00 0.14
173 600109 国金证 券 36,500 259,515.00 0.13
174 000728 国元证 券 35,000 259,000.00 0.13
175 002508 老板电 器 8,456 258,922.72 0.13
176 002146 荣盛发 展 29,500 257,535.00 0.13 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 51 页
177 600297 广汇汽 车 43,500 254,910.00 0.13
178 600219 南山铝 业 93,900 254,469.00 0.13
179 300017 网宿科 技 23,100 247,401.00 0.13
180 002673 西部证 券 32,200 243,110.00 0.13
181 601198 东兴证 券 18,400 239,936.00 0.12
182 002797 第一创 业 35,300 238,981.00 0.12
183 601333 广深铁 路 56,200 238,850.00 0.12
184 002602 世纪华 通 7,300 237,250.00 0.12
185 000876 新希望 37,400 237,116.00 0.12
186 000630 铜陵有 色 107,200 236,912.00 0.12
187 600170 上海建 工 77,500 235,600.00 0.12
188 600153 建发股 份 26,200 235,538.00 0.12
189 000961 中南建 设 36,000 227,160.00 0.12
190 000060 中金岭 南 46,150 224,289.00 0.12
191 601117 中国化 学 33,000 222,090.00 0.12
192 000826 启迪桑 德 12,580 219,898.40 0.11
193 600415 小商品 城 51,000 219,810.00 0.11
194 002558 巨人网 络 9,240 219,727.20 0.11
195 600489 中金黄 金 31,300 213,466.00 0.11
196 002624 完美世 界 6,690 207,456.90 0.11
197 600583 海油工 程 39,100 205,666.00 0.11
198 600820 隧道股 份 34,700 205,077.00 0.11
199 601229 上海银 行 13,000 204,880.00 0.11
200 300027 华谊兄 弟 33,200 204,512.00 0.11
201 601992 金隅集 团 62,300 204,344.00 0.11
202 600977 中国电 影 12,700 203,708.00 0.11
203 601216 君正集 团 60,400 203,548.00 0.11
204 601633 长城汽 车 20,500 201,310.00 0.10
205 000415 渤海金 控 34,400 200,896.00 0.10
206 000709 河钢股 份 68,000 200,600.00 0.10
207 002470 金正大 28,700 197,456.00 0.10
208 600369 西南证 券 49,700 191,345.00 0.10
209 600118 中国卫 星 9,900 189,090.00 0.10
210 002500 山西证 券 27,900 188,046.00 0.10
211 600157 永泰能 源 104,800 186,544.00 0.10
212 000983 西山煤 电 24,400 183,244.00 0.10
213 600663 陆家嘴 11,600 183,164.00 0.10
214 600704 物产中 大 33,100 173,113.00 0.09
215 601877 正泰电 器 7,700 171,864.00 0.09
216 600376 首开股 份 24,300 170,829.00 0.09
217 000559 万向钱 潮 25,100 170,680.00 0.09
218 000627 天茂集 团 24,300 170,586.00 0.09
219 000402 金融街 20,700 166,635.00 0.09
220 002352 顺丰控 股 3,700 166,500.00 0.09 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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221 002074 国轩高 科 11,810 166,048.60 0.09
222 600008 首创股 份 39,000 164,580.00 0.09
223 000898 鞍钢股 份 28,800 160,416.00 0.08
224 002385 大北农 38,500 159,005.00 0.08
225 000938 紫光股 份 2,500 156,500.00 0.08
226 300033 同花顺 4,000 155,480.00 0.08
227 600959 江苏有 线 30,200 154,020.00 0.08
228 600061 国投资 本 16,500 153,120.00 0.08
229 000671 阳光城 25,500 152,235.00 0.08
230 600038 中直股 份 3,800 151,962.00 0.08
231 601021 春秋航 空 4,300 150,629.00 0.08
232 000008 神州高 铁 28,400 140,864.00 0.07
233 300251 光线传 媒 13,800 140,484.00 0.07
234 002153 石基信 息 4,800 139,200.00 0.07
235 600373 中文传 媒 10,600 136,210.00 0.07
236 002601 龙蟒佰 利 10,500 135,765.00 0.07
237 601866 中远海 发 54,500 135,705.00 0.07
238 600549 厦门钨 业 8,930 135,557.40 0.07
239 601898 中煤能 源 27,900 134,757.00 0.07
240 600688 上海石 化 23,500 133,715.00 0.07
241 601118 海南橡 胶 19,600 129,752.00 0.07
242 002411 必康股 份 4,400 124,696.00 0.06
243 000723 美锦能 源 22,500 122,175.00 0.06
244 002426 胜利精 密 33,500 120,600.00 0.06
245 601991 大唐发 电 39,200 118,776.00 0.06
246 600372 XD 中 航电 9,000 117,540.00 0.06
247 002468 申通快 递 6,700 114,905.00 0.06
248 601958 金钼股 份 16,500 103,455.00 0.05
249 600909 华安证 券 18,000 102,960.00 0.05
250 000959 首钢股 份 24,300 99,873.00 0.05
251 601611 中国核 建 12,500 98,750.00 0.05
252 601881 中国银 河 10,800 87,804.00 0.05
253 601718 际华集 团 21,100 84,822.00 0.04
254 600233 圆通速 递 6,400 84,480.00 0.04
255 002608 江苏国 信 12,100 83,490.00 0.04
256 600188 兖州煤 业 6,400 83,456.00 0.04
257 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.04
258 603833 欧派家 居 600 76,518.00 0.04
259 002555 三七互 娱 5,800 70,470.00 0.04
260 601228 广州港 11,800 68,558.00 0.04
261 600926 杭州银 行 6,100 67,649.00 0.04
262 601878 浙商证 券 8,000 67,200.00 0.03
263 601212 白银有 色 16,300 66,667.00 0.03
264 603858 步长制 药 1,500 64,185.00 0.03 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 51 页
265 600390 五矿资 本 6,600 51,150.00 0.03
266 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.03
267 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.03
268 603160 汇顶科 技 700 45,423.00 0.02
269 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
270 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600887 伊利股 份 3,115,310.00 1.48
2 601012 隆基股 份 994,057.00 0.47
3 601989 中国重 工 979,281.00 0.47
4 601899 紫金矿 业 871,960.00 0.41
5 600919 江苏银 行 797,614.00 0.38
6 002027 分众传 媒 707,708.60 0.34
7 600519 贵州茅 台 692,896.00 0.33
8 601318 中国平 安 585,236.00 0.28
9 002460 赣锋锂 业 538,429.00 0.26
10 300136 信维通 信 525,046.00 0.25
11 000100 TCL 集团 474,591.00 0.23
12 603799 华友钴 业 473,000.00 0.22
13 000503 国新健 康 472,366.66 0.22
14 601600 中国铝 业 471,116.00 0.22
15 300003 乐普医 疗 462,585.00 0.22
16 600011 华能国 际 451,328.90 0.21
17 002572 索菲亚 349,838.00 0.17
18 300015 爱尔眼 科 348,176.00 0.17
19 002594 比亚迪 344,474.00 0.16
20 600100 同方股 份 335,795.00 0.16
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 51 页
（％）
1 000002 万科 A 2,348,647.22 1.12
2 000651 格力电 器 1,471,267.00 0.70
3 601328 交通银 行 1,451,197.00 0.69
4 601766 中国中 车 1,446,191.00 0.69
5 000166 申万宏 源 1,133,185.00 0.54
6 600332 白云山 1,003,980.00 0.48
7 600362 江西铜 业 880,497.00 0.42
8 000333 美的集 团 785,767.00 0.37
9 300059 东方财 富 686,582.00 0.33
10 600519 贵州茅 台 667,918.00 0.32
11 603259 药明康 德 611,534.95 0.29
12 000063 中兴通 讯 602,627.40 0.29
13 600522 中天科 技 602,252.00 0.29
14 002007 华兰生 物 599,639.96 0.28
15 300251 光线传 媒 577,716.00 0.27
16 000858 五粮液 539,510.00 0.26
17 002415 海康威 视 432,124.00 0.21
18 600703 三安光 电 414,071.00 0.20
19 002456 欧菲科 技 400,409.00 0.19
20 000413 东旭光 电 395,822.00 0.19
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 32,463,765.63
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 38,256,987.34
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,013,000.00 5.20
其中： 政策 性金 融债 10,013,000.00 5.20
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 19,464,000.00 10.10
9 其他 - -
10 合计 29,477,000.00 15.29
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170211 17 国开 11 100,000 10,013,000.00 5.20
2 111810253
18 兴 业银
行 CD253
100,000 9,903,000.00 5.14
3 111713145
17 浙 商银
行 CD145
100,000 9,561,000.00 4.96
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.118 兴 业银 行 CD253 （代码 ：111810253 ） 、 兴 业银行 （兴 业银 行：601166 ）为 本基 金的 前十 大
持仓证 券之 一。2018 年 5 月 4 日 ， 中 国银 行保 险监 督管理 委员 会针 对兴 业 银 行重大 关联 交易 未按 规
定审查审批且未向监管部 门报告、非真实转让信贷 资产、无授信额度或超授 信额度办理同业业务等
行为给 予罚 款人 民 币 5870 万元的 行政 处罚 。
招商银 行 （招商 银行 ：600036 ） 为本 基金 的前 十大 持 仓证券 之一 。2018 年 5 月 4 日， 中国 银行 保险
监督管理委员会针对招商 银行违规批量转让以个人 为借款主体的不良贷款、 销售同业非保本理财产
品时违 规承 诺保 本 、 违 规将 票据贴 现资 金直 接转 回出 票人账 户等 行为 给予 罚款 人民 币 6570 万 元的 行
政处罚 。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,615.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 577,232.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 582,848.95
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发安 盈混 合 A 103 1,899,736.21 195,501,466.28 99.91% 171,363.75 0.09%
广发安 盈混 合 C 108 4,903.32 0.00 0.00% 529,558.67 100.00%
合计 211 929,869.14 195,501,466.28 99.64% 700,922.42 0.36%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发安 盈混 合 A 649.35 0.0003%
广发安 盈混 合 C 780.00 0.1473%
合计 1,429.35 0.0007%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发安 盈混 合 A 0
广发安 盈混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发安 盈混 合 A 0
广发安 盈混 合 C 0~10 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 51 页
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 9
日）基 金份 额总 额
200,004,108.89 1,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 195,535,674.42 58,474.69
本报告 期基 金总 申购 份额 253,250.24 871,958.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 116,094.63 400,874.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 195,672,830.03 529,558.67
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 3 37,327,847.92 54.32% 34,762.68 60.23% -
安信证 券 1 31,392,319.97 45.68% 22,956.89 39.77% -
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 51 页
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 1,754,565.34 94.88% - - - -
安信证 券 94,712.52 5.12% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关 于 广 发 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
修改基 金合 同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构
1
20180101-201806
30
97,750,
733.14
- -
97,750,733.1
4
49.82%
2
20180101-201806
30
97,750,
733.14
- -
97,750,733.1
4
49.82%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 51 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发安盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 《广 发安 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发安 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
