广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 37
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.4 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 49
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 50
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 50
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 50
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 51
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 51
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 51 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 52
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 53
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 53
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 54
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 54
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 54
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 54
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 54
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 54
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 55
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 57
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 57
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金发起 式联 接基 金
基金简 称 广发可 选消 费联 接
基金主 代码 001133
交易代 码 001133
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 411,523,973.75 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
下属两 级基 金的 交易 代码
001133 002977
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
391,281,026.56 份 20,242,947.19 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159936
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所
上市日 期 2015 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为 ETF 联接 基金 ， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 标的 指数 的紧
密跟踪 。 本 基金 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 可选 消费 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证全 指可 选消 费
指数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 ， 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 、 北
京市西 城区 复兴 门内 大 街 1 号 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
本期已 实现 收益 -13,179,050.07 -500,496.04
本期利 润 -38,164,985.52 -6,212,583.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0951 -0.1618
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.66% -19.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.67% -11.80%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
期末可 供分 配利 润 -100,967,215.40 -5,868,489.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2580 -0.2899
期末基 金资 产净 值 290,313,811.16 14,988,943.41
期末基 金份 额净 值 0.7420 0.7405
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -25.80% -5.61%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发可 选消 费联 接 A 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.68% 1.40% -8.45% 1.45% 0.77% -0.05%
过去三 个月 -8.80% 1.15% -10.21% 1.19% 1.41% -0.04%
过去六 个月 -11.67% 1.15% -13.21% 1.18% 1.54% -0.03%
过去一 年 -11.83% 0.96% -14.61% 0.98% 2.78% -0.02%
过去三 年 -31.18% 1.57% -34.37% 1.63% 3.19% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
-25.80% 1.67% -26.85% 1.73% 1.05% -0.06%
广发可 选消 费联 接 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.69% 1.40% -8.45% 1.45% 0.76% -0.05%
过去三 个月 -8.87% 1.15% -10.21% 1.19% 1.34% -0.04%
过去六 个月 -11.80% 1.15% -13.21% 1.18% 1.41% -0.03%
过去一 年 -12.11% 0.96% -14.61% 0.98% 2.50% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-5.61% 0.87% -12.74% 0.89% 7.13% -0.02%
（1） 业绩 比较 基准 ：中 证 全指可 选消 费指 数收 益率× 95%+ 银行 活期 存款 利率 （ 税后）× 5% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发可 选消 费联 接 A
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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广发可 选消 费联 接 C
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
2015-04-1
5
- 19 年
陆志明 先生 ， 经 济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书。 曾任
大鹏证 券有 限公 司研 究员， 深圳证
券信息 有限 公司 部门 总监， 广发基
金管理有限公司数量投资部总经
理、 指数 投资 部副 总经 理、 广发中
小板 300 交 易型开 放式 指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2011 年 6
月 3 日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广
发中小 板 300 交易 型开 放 式指数广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
信息技 术联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指金 融地 产
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发金 融地 产
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
能源联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指工 业 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指工 业 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；量 化
投资部 副总 经
理
证券投资基金联接基金基金经理
（自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 28 日） 、 广 发深 证 100 指 数分级
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、
广发中 证百度 百发 策略 100 指数
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
28 日） 、 广发 中证 医疗 指数 分级证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日） 。
现任广发基金管理有限公司量化
投资部 副总 经理、 广发 中证 全指可
选消费交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 （自 2014 年 6 月
3 日起 任职） 、广发 中证 全 指医药
卫生交易型开放式指数证券投资
基金基 金经 理 （ 自 2014 年 12 月 1
日起任 职） 、 广发中 证全 指 信息技
术交易型开放式指数证券投资基
金基金 经理 （自 2015 年 1 月 8 日
起任职） 、广 发中证 全指 信 息技术
交易型开放式指数证券投资基金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起 任职） 、广发
中证全指金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 3 月 23 日起 任职） 、广发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金 经理 （自 2015 年 4 月 15
日起任 职） 、 广发中 证全 指 医药卫
生交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 5 月 6 日起 任职） 、 广发中
证全指能源交易型开放式指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
6 月 25 日 起任 职） 、 广 发中 证全指
原材料交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 （自 2015 年 6 月
25 日 起任 职） 、 广 发中 证全 指主要
消费交易型开放式指数证券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 7 月 1
日起任 职） 、 广发中 证全 指 能源交
易型开放式指数证券投资基金发广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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起式联 接基金 基金 经理（ 自 2015
年 7 月 9 日 起任 职） 、 广发 中证全
指金融地产交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理 （ 自 2015 年 7 月 9 日起 任职） 、
广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日起任 职） 、 广发中 证全 指 主要消
费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 8 月 18 日起 任职） 、广发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2017
年 6 月 13 日起 任职） 、 广发 中证全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理
（自 2017 年 6 月 13 日起 任职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指可选消费交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部 控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后 控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指可 选消 费
ETF 及指数成 份股 等， 间 接复制 指数 ，同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为-11.67% ，C 类 份额 净值 增长 率为-11.80% ，同 期业
绩基准 收益 率为-13.21%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年 ，A 股 市场 受中 美 贸易战 的反 复无 常、 金融 去杠杆 的严 厉执 行以 及信 用违约 事件 频发 影
响，权益市场有较大幅度 的调整。从政府公告的经 济数据来看，投资增速特 别是基建投资出现了一
定程度的下滑，消费增长 也有一定的回落，中美贸 易战也为出口的增长蒙上 了阴影。下半年，政府
针对外部环境的变化，将 实施积极的财政政策和稳 健的货币政策，保持经济 运行在合理区间，要做广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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好稳就业、稳金融、稳外 贸、稳外资、稳投资、稳 预期的工作。经过上半年 权益市场的大幅调整，
风险得 到释 放，A 股的 估 值水平 合理 偏低 ，无 论从 破净的 公司 数量 、公 司的 业绩增 长、 增持 与回 购
的企业 数量 上进 行判 断，A 股 是不 错的 投资 标的 之 一。
4.6 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致 。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指 数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发 中证全指可选消费 交易型开
放式指数 证券投资基金发起式联接 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务 信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 18,051,960.82 20,644,340.73
结算备 付金
82,429.34 17.83
存出保 证金
21,581.99 29,944.91
交易性 金融 资产 6.4.7.2 287,950,655.63 342,441,552.55
其中： 股票 投资
5,510,133.72 3,110,413.54
基金投 资
282,440,521.91 339,331,139.01
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 365,496.94 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 3,439.61 3,916.82
应收股 利
- -
应收申 购款
74,868.74 56,346.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
306,184,936.13 363,541,615.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
653,667.33 2,248,363.56
应付管 理人 报酬
11,586.74 10,398.69
应付托 管费
2,317.34 2,079.76
应付销 售服 务费
2,650.65 856.23
应付交 易费 用 6.4.7.7 43,321.20 32,789.54
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 168,638.30 320,387.90
负债合 计
882,181.56 2,614,875.68
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 411,523,973.75 429,688,363.22
未分配 利润 6.4.7.10 -106,221,219.18 -68,761,623.09
所有者 权益 合计
305,302,754.57 360,926,740.13
负债和 所有 者权 益总 计
306,184,936.13 363,541,615.81
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 广发 可选 消费 联 接 A 基 金份 额净 值人民 币 0.7420 元 ， 基 金份 额
总额 391,281,026.56 份； 广发可 选消 费联 接 C 基 金 份额净 值人 民 币 0.7405 元 ，基金 份额 总额
20,242,947.19 份 ；总 份额 总额 411,523,973.75 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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2018 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 30 日
一、收入
-43,903,991.67 19,856,387.10
1.利息 收入
78,997.39 84,592.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 78,997.39 84,592.07
债券利 息收 入
- 0.28
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-13,292,626.17 -4,041,035.45
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,675,520.23 -186,026.72
基金投 资收 益 6.4.7.13 -11,688,358.35 -3,964,700.40
债券投 资收 益 6.4.7.14 - 213.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 71,252.41 109,477.95
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 -30,698,023.16 23,792,014.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 7,660.27 20,815.71
减：二、费用
473,577.60 325,149.24
1．管 理人 报酬
70,315.63 82,159.03
2．托 管费
14,063.11 16,431.88
3．销 售服 务费
59,391.10 18,390.08
4．交 易费 用 6.4.7.19 158,474.32 37,705.26
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 171,333.44 170,462.99
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-44,377,569.27 19,531,237.86
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-44,377,569.27 19,531,237.86
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 429,688,363.22 -68,761,623.09 360,926,740.13
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -44,377,569.27 -44,377,569.27
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -18,164,389.47 6,917,973.18 -11,246,416.29
其中：1.基 金申 购款 103,174,776.61 -15,593,905.46 87,580,871.15
2.基金 赎回 款 -121,339,166.08 22,511,878.64 -98,827,287.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 411,523,973.75 -106,221,219.18 305,302,754.57
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 516,308,507.64 -101,789,408.58 414,519,099.06
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 19,531,237.86 19,531,237.86
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -15,646,305.36 2,944,041.34 -12,702,264.02
其中：1.基 金申 购款 53,539,432.88 -9,264,569.81 44,274,863.07
2.基金 赎回 款 -69,185,738.24 12,208,611.15 -56,977,127.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 500,662,202.28 -79,314,129.38 421,348,072.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证全指可选消费交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称 “ 本基金”) 经
中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2014]1381 号文 核准 ， 由基 金 发起人 广发 基金 管理
有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等有关
规定和《广发中证全指可 选消费交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金基金合同》发起，
于 2015 年 4 月 15 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
银行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 10 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ，首 次募 集资 金为 人民 币 1,415,595,322.66 元，有 效认 购户 数 为 20,582 户 。其 中， 认购 款项
在基金 验资 确认 日之 前产 生的银 行利 息共 计人 民币 218,315.61 元， 折合 基金 份额 218,315.61 份， 按
照基金合同的有关约定计 入基金份额持有人的基金 账户。本基金募集资金经 德勤华永会计师事务所
（特殊 普通 合伙 ）验 资。 基金合 同于 2015 年 4 月 15 日生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为
1,415,595,322.66 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股. 可少 量
投资于 非成 份股 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 银 行存 款 、 债 券 、 债
券回购、权证、股指期货 、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投
资的其 他金 融工 具 。 本 基 金投资 于目 标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ， 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以 内
的政府债券，权证及其他 金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规 定执行。本基金的业绩
比较基 准：95%× 中 证全 指 可选消 费指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定 编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政 策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 18,051,960.82
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 18,051,960.82
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 6,173,623.22 5,510,133.72 -663,489.50
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 371,551,324.64 282,440,521.91 -89,110,802.73
其他 - - -
合计 377,724,947.86 287,950,655.63 -89,774,292.23
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 3,384.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 8.73
应收结 算备 付金 利息 46.05
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 3,439.61
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 43,321.20
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 43,321.20
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 36.80
预提费 用 168,601.50
合计 168,638.30
6.4.7.9 实收基金
广发可 选消 费联 接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 426,774,677.32 426,774,677.32
本期申 购 11,154,830.10 11,154,830.10
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -46,648,480.86 -46,648,480.86 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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本期末 391,281,026.56 391,281,026.56
广发可 选消 费联 接 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,913,685.90 2,913,685.90
本期申 购 92,019,946.51 92,019,946.51
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -74,690,685.22 -74,690,685.22
本期末 20,242,947.19 20,242,947.19
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
广发可 选消 费联 接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,038,544.57 -73,332,843.28 -68,294,298.71
本期利 润 -13,179,050.07 -24,985,935.45 -38,164,985.52
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -167,016.70 5,659,085.53 5,492,068.83
其中： 基金 申购 款 7,158.93 -2,021,703.12 -2,014,544.19
基金赎 回款 -174,175.63 7,680,788.65 7,506,613.02
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -8,307,522.20 -92,659,693.20 -100,967,215.40
广发可 选消 费联 接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -744,809.52 277,485.14 -467,324.38
本期利 润 -500,496.04 -5,712,087.71 -6,212,583.75
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,623,184.17 6,049,088.52 1,425,904.35
其中： 基金 申购 款 -24,632,915.88 11,053,554.61 -13,579,361.27
基金赎 回款 20,009,731.71 -5,004,466.09 15,005,265.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -5,868,489.73 614,485.95 -5,254,003.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 77,664.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 160.49
结算备 付金 利息 收入 1,172.25
其他 -
合计 78,997.39
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -672,597.99
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,002,922.24
合计 -1,675,520.23
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 62,073,026.70
减：卖 出股 票成 本总 额 62,745,624.69
买卖股 票差 价收 入 -672,597.99
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 42,418,600.00
减：现 金支 付申 购款 总额 1,939,372.26
减：申 购股 票成 本总 额 41,482,149.98
申购差 价收 入 -1,002,922.24
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 57,390,720.74
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 69,079,079.09
基金投 资收 益 -11,688,358.35
6.4.7.14 债券投资收益 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 71,252.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 71,252.41
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -30,698,023.16
—— 股 票投 资 -441,623.38
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -30,256,399.78
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -30,698,023.16
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 6,259.72
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 1,400.55
印花税 返还 -
替代损 益 -
其他 -
合计 7,660.27
6.4.7.19 交易费用 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 155,772.43
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 2,701.89
其中： 申购 费 1,093.60
赎回 费 1,562.90
其他 45.39
合计 158,474.32
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 2,731.94
合计 171,333.44
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 70,315.63 82,159.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 286,675.21 353,980.85
注： 基 金基 金财 产中 投资 于目 标 ETF 的部分不 收取 管理费 。 本 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净
值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 （ 若为 负数 ， 则取 0）的 0.5% 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部 分的 基金 资 产净值 ， 若 为负 数，
则 E 取 0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,063.11 16,431.88
注： 基 金基 金财 产中 投资 于目 标 ETF 的部分不 收取 托管费 。 本 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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值扣除 所持 有目 标 ETF 基金份额 部分 的基 金资 产净 值后的 余额 （ 若为 负数 ， 则取 0）的 0.1% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部 分的 基金 资 产净值 ， 若 为负 数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人双 方核 对
无误后 ， 基金 托管 人按 照 与基金 管理 人协 商一 致的 方式于 次月 前 2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C 合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 669.24 669.24
广发基 金管 理有 限公
司
- 55,263.11 55,263.11
合计 - 55,932.35 55,932.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C 合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 450.47 450.47
广发基 金管 理有 限公
司
- 15,240.58 15,240.58
合计 - 15,691.05 15,691.05
注：基 金 A 类基 金份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.20% 。在 通
常情况 下，C 类基 金份 额 的销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 的 0.20% （2018 年 5 月 16
日以前 ：0.40% ） 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 ，经 基金 管理 人与基 金托 管人 双方 核对 无误后 ，基 金托 管
人按照 与基 金管 理人 协商 一致的 方式 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理 人 ，
经基金 管理 人代 付给 各个 基金销 售机 构。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
广发可 选消 费联 接
A
广发可 选消 费联 接C 广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C
报 告 期 初 持 有 的 基
金份额 65,821,345.49 - 65,821,345.49 -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - -
报 告 期 间 因 拆 分 变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 - - - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金份额 65,821,345.49 - 65,821,345.49 -
报 告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 16.82% - 13.60% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发可选消费联接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发可选消费联接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
18,051,960.8
2
77,664.65
23,896,341.2
9
83,893.48 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持有 198,594,095.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指可 选消 费交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为 98.24% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00207
0
*ST 众
和
2018-05
-02
重大事
项停牌
3.92 - - 39.00 533.60 152.88 -
60383
8
四通股
份
2018-05
-24
重大事
项停牌
10.03 - - 306.00 3,164.41 3,069.18 -
00200
5
德豪润
达
2018-01
-02
重大事
项停牌
4.36
2018-0
7-02
3.92 810.00 4,005.03 3,531.60 -
30024
7
乐金健
康
2018-06
-19
重大事
项停牌
5.06
2018-0
7-03
5.57 709.00 3,808.49 3,587.54 -
00079
6
凯撒旅
游
2018-01
-19
重大事
项停牌
12.90
2018-0
7-19
11.61 300.00 4,127.40 3,870.00 -
00209
8
浔兴股
份
2017-11
-13
重大事
项停牌
16.33 - - 302.00 4,831.33 4,931.66 -
00056
4
供销大
集
2017-11
-28
重大事
项停牌
4.78
2018-0
7-20
4.29 1,100.00 6,034.00 5,258.00 -
60023
2
金鹰股
份
2018-06
-06
重大事
项停牌
5.87 - - 900.00 5,414.85 5,283.00 -
00205
9
云南旅
游
2018-03
-26
重大事
项停牌
7.28 - - 800.00 6,024.93 5,824.00 -
30034 联创互 2018-06 重大事 10.00 - - 702.00 7,777.26 7,020.00 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 58 页
3 联 -19 项停牌
60014
8
长春一
东
2018-02
-13
重大事
项停牌
19.40
2018-0
7-06
20.90 400.00 9,214.92 7,760.00 -
00223
9
奥特佳
2018-04
-02
重大事
项停牌
3.62 - - 2,163.00 8,438.26 7,830.06 -
60008
6
东方金
钰
2018-01
-19
重大事
项停牌
10.04 - - 802.00 8,883.24 8,052.08 -
00272
3
金莱特
2018-06
-15
重大事
项停牌
16.20 - - 500.00 8,845.41 8,100.00 -
00003
8
深大通
2018-02
-26
重大事
项停牌
18.10 - - 460.00 9,048.11 8,326.00 -
00265
6
摩登大
道
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.61 - - 1,000.00 10,480.01 9,610.00 -
60399
7
继峰股
份
2018-05
-30
重大事
项停牌
10.87 - - 1,004.00 11,611.63 10,913.48 -
00250
2
骅威文
化
2018-06
-05
重大事
项停牌
5.82 - - 1,912.00 13,410.49 11,127.84 -
00242
6
胜利精
密
2018-06
-19
重大事
项停牌
3.60
2018-0
7-03
3.26 3,300.00 14,408.77 11,880.00 -
60033
5
国机汽
车
2018-04
-03
重大事
项停牌
10.43 - - 1,206.00 12,880.63 12,578.58 -
00251
2
达华智
能
2018-06
-19
重大事
项停牌
9.70 - - 1,301.00 13,673.44 12,619.70 -
00067
3
当代东
方
2018-05
-23
重大事
项停牌
18.34
2018-0
8-02
16.51 803.00 17,619.74 14,727.02 -
00058
7
金洲慈
航
2018-06
-15
重大事
项停牌
4.96
2018-0
7-02
4.46 3,562.00 24,774.88 17,667.52 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 969.00 17,593.96 18,178.44 -
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 2,001.00 19,786.96 18,189.09 -
00272
1
金一文
化
2018-05
-29
重大事
项停牌
8.99
2018-0
7-09
8.35 2,201.00 29,434.35 19,786.99 -
60015
8
中体产
业
2018-03
-27
重大事
项停牌
11.64
2018-0
7-16
11.61 1,901.00 20,734.79 22,127.64 -
00244
5
中南文
化
2018-06
-13
重大事
项停牌
8.44 - - 2,800.00 30,006.64 23,632.00 -
60012
2
宏图高
科
2018-06
-19
重大事
项停牌
7.40 - - 3,600.00 29,714.60 26,640.00 -
00266
8
奥马电
器
2018-06
-15
重大事
项停牌
20.10 - - 1,604.00 35,701.05 32,240.40 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项停牌
8.40
2018-0
7-16
7.56 6,300.00 60,344.41 52,920.00 -
00260 世纪华 2018-06 重大事 32.50 - - 2,003.00 70,168.09 65,097.50 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 58 页
2 通 -12 项停牌
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大事
项停牌
52.04 - - 1,700.00 95,019.50 88,468.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相 关的信用风险不重大。本 基金本报告期末及上年度 末未持有债券，因此与
债券相 关的 信用 风险 不重 大。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 58 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障 本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 58 页
资产
银行存 款 18,051,960.82 - - - 18,051,960.82
结算备 付金 82,429.34 - - - 82,429.34
存出保 证金 21,581.99 - - - 21,581.99
交易性 金融 资产 - - - 287,950,655.63
287,950,655.6
3
应收利 息 - - - 3,439.61 3,439.61
应收申 购款 - - - 74,868.74 74,868.74
其他资 产 - - - - -
资产总 计 18,155,972.15 - - 288,028,963.98 306,184,936.1
3
负债
应付赎 回款 - - - 653,667.33 653,667.33
应付管 理人 报酬 - - - 11,586.74 11,586.74
应付托 管费 - - - 2,317.34 2,317.34
应付交 易费 用 - - - 43,321.20 43,321.20
应付销 售服 务费 - - - 2,650.65 2,650.65
其他负 债 - - - 168,638.30 168,638.30
负债总 计 - - - 882,181.56 882,181.56
利率敏 感度 缺口 18,155,972.15 - - 287,146,782.42 305,302,754.5
7
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,644,340.73 - - - 20,644,340.73
结算备 付金 17.83 - - - 17.83
存出保 证金 29,944.91 - - - 29,944.91
交易性 金融 资产 - - - 342,441,552.55
342,441,552.5
5
应收证 券清 算款 - - - 365,496.94 365,496.94
应收利 息 - - - 3,916.82 3,916.82
应收申 购款 - - - 56,346.03 56,346.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 20,674,303.47 -
-
342,867,312.34 363,541,615.8
1
负债
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 58 页
应付赎 回款 - - - 2,248,363.56 2,248,363.56
应付管 理人 报酬 - - - 10,398.69 10,398.69
应付托 管费 - - - 2,079.76 2,079.76
应付交 易费 用 - - - 32,789.54 32,789.54
应付销 售服 务费 - - - 856.23 856.23
其他负 债 - - - 320,387.90 320,387.90
负债总 计 - - - 2,614,875.68 2,614,875.68
利率敏 感度 缺口 20,674,303.47
- - 340,252,436.66
360,926,740.1
3
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 5,510,133.72 1.80 3,110,413.54 0.86
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 282,440,521.91 92.51 339,331,139.01 94.02 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 58 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 287,950,655.63 94.32 342,441,552.55 94.88
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 13,516,216.10 17,607,911.09
业绩比 较基 准下 降 5% -13,516,216.10 -17,607,911.09
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
287,399,655.43 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 551,000.20 元， 无属 于第 三层 级的 金 额 （2017 年 12 月 31
日：属 于第 一层 级的 余额 为 342,104,526.22 元 ，属 于第二 层级 的余 额 为 337,026.33 元 ，无 属于 第三
层级的 金额 ） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间 将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 58 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 5,510,133.72 1.80
其中： 股票 5,510,133.72 1.80
2 基金投 资 282,440,521.91 92.25
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
18,134,390.16 5.92
8 其他各 项资 产 99,890.34 0.03
9 合计 306,184,936.13 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
广发中 证全
指可选 消费
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
282,440,521.91 92.51
7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 3,511,887.53 1.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 6,477.00 0.00
F 批发和 零售 业
594,714.83 0.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,976.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
44,639.95 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
165,645.13 0.05
J 金融业
11,047.88 0.00
K 房地产 业
150,197.25 0.05
L 租赁和 商务 服务 业
331,989.88 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,404.65 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
21,584.08 0.01
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
621,569.54 0.20
S 综合
- -
合计 5,510,133.72 1.80
7.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集 团 4,755 248,306.10 0.08
2 600104 上汽集 团 5,699 199,408.01 0.07 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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3 000651 格力电 器 3,914 184,545.10 0.06
4 601888 中国国 旅 2,210 142,346.10 0.05
5 000069 华侨 城 A 12,500 90,375.00 0.03
6 002739 万达电 影 1,700 88,468.00 0.03
7 002024 苏宁易 购 6,201 87,310.08 0.03
8 600690 青岛海 尔 4,001 77,059.26 0.03
9 600660 福耀玻 璃 2,704 69,519.84 0.02
10 002594 比亚迪 1,402 66,847.36 0.02
11 300616 尚品宅 配 600 65,400.00 0.02
12 002602 世纪华 通 2,003 65,097.50 0.02
13 000418 小天 鹅 A 907 62,900.45 0.02
14 600741 华域汽 车 2,321 55,054.12 0.02
15 000793 华闻传 媒 6,300 52,920.00 0.02
16 002027 分众传 媒 4,874 46,644.18 0.02
17 300176 鸿特科 技 550 45,611.50 0.01
18 600066 宇通客 车 2,201 42,237.19 0.01
19 603833 欧派家 居 300 38,259.00 0.01
20 600637 东方明 珠 2,481 37,363.86 0.01
21 603096 新经典 400 33,512.00 0.01
22 600398 海澜之 家 2,600 33,124.00 0.01
23 300144 宋城演 艺 1,400 32,900.00 0.01
24 002668 奥马电 器 1,604 32,240.40 0.01
25 600177 雅戈尔 4,140 31,878.00 0.01
26 002832 比音勒 芬 850 31,450.00 0.01
27 002032 苏泊尔 600 30,900.00 0.01
28 000625 长安汽 车 3,401 30,609.00 0.01
29 603180 金牌厨 柜 300 30,603.00 0.01
30 000516 国际医 学 6,300 30,177.00 0.01
31 603816 顾家家 居 400 29,404.00 0.01
32 300251 光线传 媒 2,801 28,514.18 0.01
33 603579 荣泰健 康 400 27,984.00 0.01
34 600138 中青旅 1,400 27,902.00 0.01
35 600122 宏图高 科 3,600 26,640.00 0.01
36 002572 索菲亚 804 25,872.72 0.01
37 600297 广汇汽 车 4,351 25,496.86 0.01
38 002508 老板电 器 832 25,475.84 0.01
39 002035 华帝股 份 1,041 25,431.63 0.01
40 600977 中国电 影 1,500 24,060.00 0.01
41 002445 中南文 化 2,800 23,632.00 0.01
42 600729 重庆百 货 711 23,427.45 0.01
43 000681 视觉中 国 802 23,017.40 0.01
44 600060 海信电 器 1,701 22,776.39 0.01
45 600859 王府井 1,053 22,397.31 0.01
46 600754 锦江股 份 603 22,286.88 0.01 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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47 000581 威孚高 科 1,002 22,154.22 0.01
48 600158 中体产 业 1,901 22,127.64 0.01
49 000839 中信国 安 4,650 21,994.50 0.01
50 600373 中文传 媒 1,700 21,845.00 0.01
51 300660 江苏雷 利 820 21,393.80 0.01
52 002343 慈文传 媒 1,126 21,135.02 0.01
53 002085 万丰奥 威 2,201 20,689.40 0.01
54 000100 TCL 集团 7,100 20,590.00 0.01
55 002664 长鹰信 质 805 20,205.50 0.01
56 002721 金一文 化 2,201 19,786.99 0.01
57 600694 大商股 份 606 19,701.06 0.01
58 300058 蓝色光 标 3,401 19,385.70 0.01
59 600633 浙数文 化 2,300 19,182.00 0.01
60 300027 华谊兄 弟 3,099 19,089.84 0.01
61 601633 长城汽 车 1,901 18,667.82 0.01
62 600687 刚泰控 股 2,001 18,189.09 0.01
63 002699 美盛文 化 969 18,178.44 0.01
64 300577 开润股 份 440 18,136.80 0.01
65 300681 英搏尔 300 17,760.00 0.01
66 000587 金洲慈 航 3,562 17,667.52 0.01
67 603008 喜临门 883 17,465.74 0.01
68 600839 四川长 虹 6,003 17,168.58 0.01
69 600655 豫园股 份 1,800 17,010.00 0.01
70 600037 歌华有 线 1,601 16,522.32 0.01
71 002640 跨境通 1,100 16,522.00 0.01
72 000559 万向钱 潮 2,420 16,456.00 0.01
73 002761 多喜爱 857 16,445.83 0.01
74 601098 中南传 媒 1,300 16,432.00 0.01
75 603040 新坐标 390 16,376.10 0.01
76 002327 富安娜 1,503 16,292.52 0.01
77 000851 高鸿股 份 3,020 16,247.60 0.01
78 601966 玲珑轮 胎 1,000 15,770.00 0.01
79 600418 江淮汽 车 2,401 15,630.51 0.01
80 601238 广汽集 团 1,403 15,629.42 0.01
81 002543 万和电 气 802 15,494.64 0.01
82 600166 福田汽 车 7,600 15,428.00 0.01
83 300133 华策影 视 1,446 15,399.90 0.01
84 300413 快乐购 401 15,213.94 0.00
85 300178 腾邦国 际 1,063 14,945.78 0.00
86 002712 思美传 媒 800 14,872.00 0.00
87 000673 当代东 方 803 14,727.02 0.00
88 600661 新南洋 604 14,659.08 0.00
89 002419 天虹股 份 1,000 14,600.00 0.00
90 603868 飞科电 器 300 14,511.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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91 000980 众泰汽 车 2,010 14,291.10 0.00
92 600959 江苏有 线 2,761 14,081.10 0.00
93 603515 欧普照 明 300 14,022.00 0.00
94 002269 美邦服 饰 4,800 13,920.00 0.00
95 601258 庞大集 团 7,605 13,917.15 0.00
96 600978 宜华生 活 2,020 13,796.60 0.00
97 603801 志邦股 份 300 13,644.00 0.00
98 603877 太平鸟 400 13,332.00 0.00
99 600640 号百控 股 1,304 13,261.68 0.00
100 600987 航民股 份 1,403 13,258.35 0.00
101 603869 北部湾 旅 800 13,192.00 0.00
102 000025 特力 A 400 12,868.00 0.00
103 600280 中央商 场 1,470 12,818.40 0.00
104 002512 达华智 能 1,301 12,619.70 0.00
105 000917 电广传 媒 2,186 12,591.36 0.00
106 600335 国机汽 车 1,206 12,578.58 0.00
107 002614 奥佳华 601 12,434.69 0.00
108 603788 宁波高 发 503 12,393.92 0.00
109 600742 一汽富 维 1,004 12,278.92 0.00
110 002625 光启技 术 1,047 12,260.37 0.00
111 603729 龙韵股 份 303 12,159.39 0.00
112 002362 汉王科 技 602 12,112.24 0.00
113 603665 康隆达 500 12,000.00 0.00
114 002426 胜利精 密 3,300 11,880.00 0.00
115 002131 利欧股 份 5,588 11,734.80 0.00
116 601689 拓普集 团 602 11,702.88 0.00
117 603266 天龙股 份 780 11,692.20 0.00
118 601311 骆驼股 份 1,006 11,538.82 0.00
119 300473 德尔股 份 304 11,536.80 0.00
120 603766 隆鑫通 用 2,108 11,446.44 0.00
121 601801 皖新传 媒 1,503 11,437.83 0.00
122 000800 一汽轿 车 1,501 11,227.48 0.00
123 603197 保隆科 技 420 11,151.00 0.00
124 002502 骅威文 化 1,912 11,127.84 0.00
125 000016 深康 佳 A 2,100 11,025.00 0.00
126 600623 华谊集 团 1,100 10,978.00 0.00
127 603997 继峰股 份 1,004 10,913.48 0.00
128 000726 鲁泰 A 1,008 10,876.32 0.00
129 603839 安正时 尚 600 10,866.00 0.00
130 600612 老凤祥 300 10,782.00 0.00
131 601066 中信建 投 1,000 10,760.00 0.00
132 002242 九阳股 份 604 10,684.76 0.00
133 000921 海信科 龙 1,005 10,411.80 0.00
134 600699 均胜电 子 405 10,404.45 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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135 601928 凤凰传 媒 1,700 10,336.00 0.00
136 002251 步步高 902 10,264.76 0.00
137 002190 成飞集 成 600 10,254.00 0.00
138 600824 益民集 团 2,902 10,244.06 0.00
139 600686 金龙汽 车 803 10,029.47 0.00
140 000501 鄂武 商 A 814 10,004.06 0.00
141 600337 美克家 居 1,700 9,962.00 0.00
142 601007 金陵饭 店 903 9,960.09 0.00
143 603358 华达科 技 500 9,940.00 0.00
144 002790 瑞尔特 960 9,907.20 0.00
145 002048 宁波华 翔 799 9,851.67 0.00
146 002292 奥飞娱 乐 1,101 9,831.93 0.00
147 002404 嘉欣丝 绸 1,605 9,790.50 0.00
148 002488 金固股 份 904 9,754.16 0.00
149 002400 省广集 团 3,005 9,706.15 0.00
150 002656 摩登大 道 1,000 9,610.00 0.00
151 002867 周大生 300 9,447.00 0.00
152 603037 凯众股 份 400 9,384.00 0.00
153 002780 三夫户 外 550 9,344.50 0.00
154 000524 岭南控 股 1,004 9,176.56 0.00
155 000810 创维数 字 1,005 9,125.40 0.00
156 300392 腾信股 份 1,000 9,110.00 0.00
157 603355 莱克电 气 302 9,075.10 0.00
158 002126 银轮股 份 1,006 9,074.12 0.00
159 600936 广西广 电 1,900 9,044.00 0.00
160 600693 东百集 团 1,500 8,985.00 0.00
161 603305 旭升股 份 300 8,979.00 0.00
162 600861 北京城 乡 1,303 8,951.61 0.00
163 000030 富奥股 份 1,200 8,904.00 0.00
164 601566 九牧王 600 8,850.00 0.00
165 002434 万里扬 1,002 8,797.56 0.00
166 000757 浩物股 份 1,502 8,786.70 0.00
167 000156 华数传 媒 903 8,704.92 0.00
168 002101 广东鸿 图 1,026 8,700.48 0.00
169 600983 惠而浦 1,200 8,688.00 0.00
170 002537 海联金 汇 920 8,684.80 0.00
171 002681 奋达科 技 1,002 8,677.32 0.00
172 000850 华茂股 份 2,300 8,648.00 0.00
173 601127 小康股 份 500 8,645.00 0.00
174 002345 潮宏基 1,001 8,608.60 0.00
175 002678 珠江钢 琴 1,009 8,596.68 0.00
176 002472 双环传 动 1,002 8,587.14 0.00
177 601058 赛轮金 宇 3,519 8,551.17 0.00
178 601929 吉视传 媒 3,800 8,550.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 58 页
179 600697 欧亚集 团 400 8,516.00 0.00
180 300269 联建光 电 1,301 8,495.53 0.00
181 300291 华录百 纳 1,205 8,495.25 0.00
182 600136 当代明 诚 700 8,470.00 0.00
183 002213 特尔佳 600 8,418.00 0.00
184 603179 新泉股 份 380 8,341.00 0.00
185 603889 新澳股 份 800 8,328.00 0.00
186 000038 深大通 460 8,326.00 0.00
187 300081 恒信东 方 762 8,321.04 0.00
188 000957 中通客 车 1,210 8,276.40 0.00
189 603701 德宏股 份 612 8,274.24 0.00
190 300258 精锻科 技 600 8,250.00 0.00
191 603089 正裕工 业 400 8,224.00 0.00
192 002723 金莱特 500 8,100.00 0.00
193 603633 徕木股 份 500 8,095.00 0.00
194 603730 岱美股 份 300 8,082.00 0.00
195 603208 江山欧 派 300 8,067.00 0.00
196 601595 上海电 影 500 8,065.00 0.00
197 600086 东方金 钰 802 8,052.08 0.00
198 300507 苏奥传 感 340 8,017.20 0.00
199 601163 三角轮 胎 600 8,016.00 0.00
200 002029 七匹狼 1,000 7,990.00 0.00
201 000719 中原传 媒 1,193 7,981.17 0.00
202 002042 华孚时 尚 1,063 7,908.72 0.00
203 002277 友阿股 份 1,712 7,892.32 0.00
204 603898 好莱客 300 7,872.00 0.00
205 001696 宗申动 力 1,600 7,840.00 0.00
206 002290 中科新 材 700 7,833.00 0.00
207 002239 奥特佳 2,163 7,830.06 0.00
208 603366 日出东 方 1,600 7,824.00 0.00
209 000158 常山北 明 1,133 7,783.71 0.00
210 600707 彩虹股 份 1,102 7,780.12 0.00
211 603313 梦百合 400 7,780.00 0.00
212 600858 银座股 份 1,200 7,776.00 0.00
213 002355 兴民智 通 1,002 7,775.52 0.00
214 600148 长春一 东 400 7,760.00 0.00
215 002759 天际股 份 803 7,708.80 0.00
216 002429 兆驰股 份 3,102 7,692.96 0.00
217 000541 佛山照 明 1,280 7,667.20 0.00
218 603319 湘油泵 300 7,572.00 0.00
219 600054 黄山旅 游 648 7,549.20 0.00
220 300426 唐德影 视 603 7,447.05 0.00
221 600996 贵广网 络 1,000 7,420.00 0.00
222 002193 如意集 团 500 7,345.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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223 000829 天音控 股 1,000 7,330.00 0.00
224 002677 浙江美 大 420 7,308.00 0.00
225 002083 孚日股 份 1,300 7,293.00 0.00
226 603900 莱绅通 灵 360 7,250.40 0.00
227 601999 出版传 媒 1,303 7,231.65 0.00
228 000996 中国中 期 756 7,227.36 0.00
229 600831 广电网 络 1,200 7,224.00 0.00
230 000572 海马汽 车 2,101 7,206.43 0.00
231 600261 阳光照 明 1,911 7,185.36 0.00
232 002045 国光电 器 1,003 7,171.45 0.00
233 603306 华懋科 技 420 7,161.00 0.00
234 603001 奥康国 际 600 7,146.00 0.00
235 002283 天润曲 轴 1,804 7,143.84 0.00
236 000888 峨眉 山 A 802 7,049.58 0.00
237 300343 联创互 联 702 7,020.00 0.00
238 600838 上海九 百 1,001 7,007.00 0.00
239 002448 中原内 配 1,000 6,970.00 0.00
240 000868 安凯客 车 1,200 6,948.00 0.00
241 603377 东方时 尚 500 6,925.00 0.00
242 002489 浙江永 强 1,901 6,919.64 0.00
243 002722 金轮股 份 400 6,900.00 0.00
244 002853 皮阿诺 300 6,849.00 0.00
245 002705 新宝股 份 700 6,839.00 0.00
246 600757 长江传 媒 1,200 6,828.00 0.00
247 601777 力帆股 份 1,303 6,814.69 0.00
248 002454 松芝股 份 1,154 6,773.98 0.00
249 300528 幸福蓝 海 600 6,750.00 0.00
250 002536 西泵股 份 605 6,636.85 0.00
251 002416 爱施德 1,124 6,597.88 0.00
252 300580 贝斯特 400 6,588.00 0.00
253 300336 新文化 806 6,568.90 0.00
254 002590 万安科 技 801 6,568.20 0.00
255 600303 曙光股 份 1,201 6,557.46 0.00
256 600493 凤竹纺 织 1,002 6,513.00 0.00
257 002830 名雕股 份 300 6,477.00 0.00
258 600523 贵航股 份 761 6,468.50 0.00
259 603677 奇精机 械 380 6,467.60 0.00
260 600400 红豆股 份 1,700 6,375.00 0.00
261 002561 徐家汇 700 6,335.00 0.00
262 000679 大连友 谊 1,300 6,318.00 0.00
263 000802 北京文 化 603 6,295.32 0.00
264 002762 金发拉 比 875 6,247.50 0.00
265 002510 天汽模 1,308 6,186.84 0.00
266 300342 天银机 电 501 6,167.31 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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267 603385 惠达卫 浴 550 6,165.50 0.00
268 600006 东风汽 车 1,501 6,139.09 0.00
269 300625 三雄极 光 300 6,105.00 0.00
270 002394 联发股 份 600 6,078.00 0.00
271 600715 文投控 股 800 6,072.00 0.00
272 601500 通用股 份 600 6,060.00 0.00
273 000550 江铃汽 车 500 6,055.00 0.00
274 002516 旷达科 技 1,700 6,052.00 0.00
275 603081 大丰实 业 400 5,988.00 0.00
276 000663 永安林 业 800 5,936.00 0.00
277 002494 华斯股 份 704 5,864.32 0.00
278 000801 四川九 洲 1,306 5,837.82 0.00
279 601811 新华文 轩 600 5,832.00 0.00
280 002059 云南旅 游 800 5,824.00 0.00
281 600555 海航创 新 1,503 5,816.61 0.00
282 600480 凌云股 份 603 5,800.86 0.00
283 002033 丽江旅 游 793 5,765.11 0.00
284 000417 合肥百 货 1,000 5,750.00 0.00
285 600628 新世界 800 5,744.00 0.00
286 300526 中潜股 份 400 5,720.00 0.00
287 002154 报喜鸟 1,701 5,715.36 0.00
288 603667 五洲新 春 580 5,713.00 0.00
289 002087 新野纺 织 1,271 5,706.79 0.00
290 601858 中国科 传 600 5,682.00 0.00
291 603768 常青股 份 400 5,680.00 0.00
292 601900 南方传 媒 600 5,664.00 0.00
293 601718 际华集 团 1,401 5,632.02 0.00
294 601366 利群股 份 600 5,562.00 0.00
295 300148 天舟文 化 1,229 5,530.50 0.00
296 300089 文化长 城 801 5,518.89 0.00
297 300279 和晶科 技 680 5,494.40 0.00
298 002071 长城影 视 1,001 5,485.48 0.00
299 600609 金杯汽 车 1,100 5,467.00 0.00
300 603999 读者传 媒 902 5,375.92 0.00
301 002328 新朋股 份 1,003 5,345.99 0.00
302 600220 江苏阳 光 2,500 5,300.00 0.00
303 000026 飞亚 达 A 600 5,292.00 0.00
304 600232 金鹰股 份 900 5,283.00 0.00
305 300432 富临精 工 603 5,282.28 0.00
306 000564 供销大 集 1,100 5,258.00 0.00
307 002284 亚太股 份 905 5,249.00 0.00
308 600653 申华控 股 2,700 5,211.00 0.00
309 601965 中国汽 研 607 5,086.66 0.00
310 600135 乐凯胶 片 706 5,076.14 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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311 002105 信隆健 康 1,100 4,972.00 0.00
312 000607 华媒控 股 1,205 4,952.55 0.00
313 002703 浙江世 宝 1,000 4,950.00 0.00
314 600682 南京新 百 301 4,948.44 0.00
315 002098 浔兴股 份 302 4,931.66 0.00
316 000599 青岛双 星 1,000 4,930.00 0.00
317 601599 鹿港文 化 1,204 4,900.28 0.00
318 603996 中新科 技 501 4,864.71 0.00
319 600865 百大集 团 804 4,856.16 0.00
320 000700 模塑科 技 1,304 4,785.68 0.00
320 300403 地尔汉 宇 734 4,785.68 0.00
321 600386 北巴传 媒 1,230 4,784.70 0.00
322 300611 美力科 技 400 4,760.00 0.00
323 300160 秀强股 份 1,131 4,750.20 0.00
324 600870 *ST 厦华 1,700 4,726.00 0.00
325 300304 云意电 气 1,121 4,708.20 0.00
326 600698 湖南天 雁 1,003 4,684.01 0.00
327 600070 浙江富 润 604 4,674.96 0.00
328 000927 一汽夏 利 1,200 4,668.00 0.00
329 000955 欣龙控 股 1,100 4,631.00 0.00
330 600818 中路股 份 302 4,623.62 0.00
331 600370 三房巷 1,601 4,610.88 0.00
332 000678 襄阳轴 承 807 4,599.90 0.00
333 002351 漫步者 708 4,594.92 0.00
334 002265 西仪股 份 401 4,591.45 0.00
335 002031 巨轮智 能 2,100 4,578.00 0.00
336 002503 搜于特 1,304 4,564.00 0.00
337 600178 东安动 力 903 4,551.12 0.00
338 600630 龙头股 份 603 4,540.59 0.00
339 300005 探路者 1,151 4,465.88 0.00
340 600551 时代出 版 504 4,455.36 0.00
341 000753 漳州发 展 1,501 4,427.95 0.00
342 002406 远东传 动 805 4,419.45 0.00
343 600137 浪莎股 份 300 4,410.00 0.00
344 600814 杭州解 百 704 4,364.80 0.00
345 603578 三星新 材 200 4,362.00 0.00
346 600107 美尔雅 704 4,350.72 0.00
347 002418 康盛股 份 1,000 4,220.00 0.00
348 603038 华立股 份 200 4,218.00 0.00
349 002662 京威股 份 1,004 4,216.80 0.00
350 603958 哈森股 份 400 4,000.00 0.00
351 603116 红蜻蜓 304 3,988.48 0.00
352 600676 交运股 份 800 3,976.00 0.00
353 000589 黔轮 胎 A 1,200 3,948.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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354 603166 福达股 份 600 3,882.00 0.00
355 000796 凯撒旅 游 300 3,870.00 0.00
356 002863 今飞凯 达 440 3,836.80 0.00
357 300217 东方电 热 1,579 3,789.60 0.00
358 000892 欢瑞世 纪 800 3,768.00 0.00
359 002605 姚记扑 克 502 3,689.70 0.00
360 603615 茶花股 份 300 3,672.00 0.00
361 603239 浙江仙 通 300 3,663.00 0.00
362 002765 蓝黛传 动 508 3,596.64 0.00
363 603178 圣龙股 份 300 3,591.00 0.00
364 603101 汇嘉时 代 300 3,588.00 0.00
365 300247 乐金健 康 709 3,587.54 0.00
366 000978 桂林旅 游 604 3,581.72 0.00
367 002005 德豪润 达 810 3,531.60 0.00
368 002763 汇洁股 份 323 3,530.39 0.00
369 002188 *ST 巴士 1,005 3,527.55 0.00
370 603598 引力传 媒 306 3,503.70 0.00
371 603006 联明股 份 302 3,466.96 0.00
372 603398 邦宝益 智 201 3,459.21 0.00
373 000760 斯太尔 1,060 3,445.00 0.00
374 600679 上海凤 凰 300 3,423.00 0.00
375 600712 南宁百 货 800 3,400.00 0.00
376 000715 中兴商 业 500 3,390.00 0.00
376 600706 曲江文 旅 300 3,390.00 0.00
377 002574 明牌珠 宝 609 3,373.86 0.00
378 600854 春兰股 份 800 3,368.00 0.00
379 002397 梦洁股 份 700 3,353.00 0.00
380 603389 亚振家 居 300 3,351.00 0.00
381 002260 *ST 德奥 705 3,341.70 0.00
382 002634 棒杰股 份 803 3,340.48 0.00
383 603600 永艺股 份 353 3,332.32 0.00
384 002363 隆基机 械 584 3,311.28 0.00
385 600469 风神股 份 901 3,297.66 0.00
386 300100 双林股 份 301 3,295.95 0.00
387 603586 金麒麟 200 3,278.00 0.00
388 603608 天创时 尚 360 3,272.40 0.00
389 000721 西安饮 食 804 3,207.96 0.00
390 002616 长青集 团 600 3,198.00 0.00
391 002575 群兴玩 具 800 3,176.00 0.00
392 600828 茂业商 业 621 3,167.10 0.00
393 002348 高乐股 份 1,004 3,162.60 0.00
394 002553 南方轴 承 500 3,115.00 0.00
395 603196 日播时 尚 300 3,114.00 0.00
396 002708 光洋股 份 605 3,109.70 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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397 603303 得邦照 明 300 3,084.00 0.00
398 603838 四通股 份 306 3,069.18 0.00
399 603787 新日股 份 300 2,985.00 0.00
400 603023 威帝股 份 500 2,885.00 0.00
401 002084 海鸥住 工 604 2,875.04 0.00
402 002291 星期六 600 2,868.00 0.00
403 600336 澳柯玛 702 2,758.86 0.00
404 603758 秦安股 份 300 2,670.00 0.00
405 603558 健盛集 团 300 2,643.00 0.00
406 603767 中马传 动 280 2,528.40 0.00
407 002676 顺威股 份 809 2,515.99 0.00
408 300547 川环科 技 100 2,323.00 0.00
409 002175 东方网 络 600 2,286.00 0.00
410 300063 天龙集 团 650 2,249.00 0.00
411 300591 万里马 300 2,052.00 0.00
412 603009 北特科 技 200 1,754.00 0.00
413 600891 秋林集 团 302 1,636.84 0.00
414 603035 常熟汽 饰 100 1,430.00 0.00
415 000887 中鼎股 份 97 1,397.77 0.00
416 603555 贵人鸟 100 1,052.00 0.00
417 300071 华谊嘉 信 200 790.00 0.00
418 002425 凯撒文 化 94 446.50 0.00
419 002670 国盛金 控 26 280.02 0.00
420 600785 新华百 货 12 242.16 0.00
421 002238 天威视 讯 31 208.63 0.00
422 002413 雷科防 务 29 156.31 0.00
423 002070 *ST 众和 39 152.88 0.00
424 300272 开能环 保 11 119.13 0.00
425 002403 爱仕达 13 117.13 0.00
426 000430 张家界 8 53.04 0.00
427 603818 曲美家 居 4 47.04 0.00
428 600081 东风科 技 4 40.40 0.00
429 002137 麦达数 字 4 34.52 0.00
430 000419 通程控 股 6 29.10 0.00
431 002592 八菱科 技 2 26.84 0.00
432 000622 恒立实 业 7 22.61 0.00
433 002144 宏达高 科 2 22.34 0.00
434 002076 雪莱特 2 9.38 0.00
435 000428 华天酒 店 3 8.46 0.00
436 300329 海伦钢 琴 1 8.14 0.00
437 300043 星辉娱 乐 2 8.00 0.00
438 000987 越秀金 控 1 7.86 0.00
439 600358 国旅联 合 1 5.54 0.00
440 000058 深赛格 1 5.12 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 58 页
441 600877 ST 嘉陵 1 4.68 0.00
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 4,822,321.00 1.34
2 000651 格力电 器 4,738,847.00 1.31
3 600104 上汽集 团 2,209,308.82 0.61
4 002027 分众传 媒 1,234,784.00 0.34
5 600690 青岛海 尔 1,132,760.20 0.31
6 002594 比亚迪 1,001,487.00 0.28
7 601888 中国国 旅 910,922.00 0.25
8 002024 苏宁易 购 908,992.00 0.25
9 600741 华域汽 车 768,505.60 0.21
10 600660 福耀玻 璃 686,304.00 0.19
11 000069 华侨 城 A 598,665.00 0.17
12 600066 宇通客 车 539,694.00 0.15
13 000100 TCL 集团 520,585.00 0.14
14 000625 长安汽 车 442,112.00 0.12
15 600177 雅戈尔 436,489.00 0.12
16 600637 东方明 珠 426,202.90 0.12
17 000839 中信国 安 413,540.00 0.11
18 002508 老板电 器 389,672.00 0.11
19 002572 索菲亚 358,182.00 0.10
20 600297 广汇汽 车 337,999.00 0.09
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 5,810,882.67 1.61
2 000651 格力电 器 5,502,889.00 1.52
3 600104 上汽集 团 2,758,424.00 0.76
4 002027 分众传 媒 1,325,653.00 0.37 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 58 页
5 600690 青岛海 尔 1,283,273.00 0.36
6 601888 中国国 旅 1,269,253.94 0.35
7 002024 苏宁易 购 1,147,421.00 0.32
8 002594 比亚迪 1,106,353.00 0.31
9 600741 华域汽 车 918,531.00 0.25
10 600660 福耀玻 璃 822,458.00 0.23
11 600066 宇通客 车 680,856.00 0.19
12 000100 TCL 集团 637,830.00 0.18
13 000069 华侨 城 A 634,448.00 0.18
14 600637 东方明 珠 530,114.00 0.15
15 000625 长安汽 车 484,929.00 0.13
16 600177 雅戈尔 483,045.25 0.13
17 600398 海澜之 家 457,779.00 0.13
18 000839 中信国 安 447,726.00 0.12
19 002572 索菲亚 435,938.00 0.12
20 002508 老板电 器 405,364.00 0.11
7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 52,211,995.23
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 62,073,026.70
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 58 页
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,581.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,439.61
5 应收申 购款 74,868.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 99,890.34
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 52 页共 58 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002739 万达电 影 88,468.00 0.03
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发可 选消 费联
接 A
8,520 45,925.00 66,019,413.29 16.87% 325,261,613.27 83.13%
广发可 选消 费联
接 C
4,409 4,591.28 0.00 0.00% 20,242,947.19 100.00%
合计 12,929 31,829.53 66,019,413.29 16.04% 345,504,560.46 83.96%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发可 选消 费联 接 A 99.05 0.0000%
广发可 选消 费联 接 C 6,780.57 0.0335%
合计 6,879.62 0.0017% 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 53 页共 58 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
65,821,345.4
9
15.99%
10,000,200.0
2
2.43% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
65,821,345.4
9
15.99%
10,000,200.0
2
2.43% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 15
日）基 金份 额总 额
1,415,595,322.66 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 426,774,677.32 2,913,685.90
本报告 期基 金总 申购 份额 11,154,830.10 92,019,946.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 46,648,480.86 74,690,685.22
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 54 页共 58 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 391,281,026.56 20,242,947.19
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华创证 券 1 68,575,276.96 60.02% 50,149.44 60.02% -
银河证 券 2 45,687,489.97 39.98% 33,411.54 39.98% -
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 55 页共 58 页
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 嘉 实 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-08
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 商 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 四 川 天 府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 盛 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 众 升 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 56 页共 58 页
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宜 信 普 泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泰 诚 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泉 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 南 农 商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 天 明 泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 联 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 兴 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 君 德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 山 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 南 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万 联 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-31
25
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
26
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
27
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
华信证 券开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-07
28
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-13
29
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-16 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 57 页共 58 页
30
关 于 广 发 中 证 全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 修 改 基 金 合
同的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
31
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金 C 类收 费模 式业 务的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
32
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 君 安 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-29
33
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-04
34
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 （山
东）为 旗下 部分 基金 销售 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
35
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
36
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 实
施销售 服务 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-15
37
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
38
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
39
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
40
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 融 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广 发中证全指可选消费交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金
募集的 文件
（二） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 58 页共 58 页
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
