广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 37
7.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.4 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 44
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 45
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 45
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 46
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 46 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 47
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 48
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 49
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 49
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 49
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 49
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 50
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 52
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 52
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指医 药卫 生交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金发起 式联 接基 金
基金简 称 广发医 药卫 生联 接
基金主 代码 001180
交易代 码 001180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 6 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,022,775,122.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C
下属两 级基 金的 交易 代码
001180 002978
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
915,702,824.71 份 107,072,297.46 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指医 药卫 生 ETF
基金主 代码 159938
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所
上市日 期 2015 年 1 月 5 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为 ETF 联接 基金 ， 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 标的 指数 的紧
密跟踪 。 本 基金 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 医药 卫生 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证全 指医 药卫 生指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 ， 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 、 北
京市西 城区 复兴 门内 大 街 1 号 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C
本期已 实现 收益 -2,732,608.73 96,806.81
本期利 润 44,641,530.05 997,848.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0492 0.0129
本期加 权平 均净 值利 润率 5.55% 1.44%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.37% 4.22%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C
期末可 供分 配利 润 -105,457,250.34 -34,087,562.20
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1152 -0.3184
期末基 金资 产净 值 813,666,114.53 94,615,509.15
期末基 金份 额净 值 0.8886 0.8837
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.14% 14.23%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发医 药卫 生联 接 A 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.77% 1.84% -8.10% 1.86% 0.33% -0.02%
过去三 个月 -1.78% 1.52% -2.21% 1.55% 0.43% -0.03%
过去六 个月 4.37% 1.43% 3.90% 1.45% 0.47% -0.02%
过去一 年 7.75% 1.14% 6.75% 1.16% 1.00% -0.02%
过去三 年 -11.35% 1.65% -12.75% 1.68% 1.40% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
-11.14% 1.74% -5.78% 1.77% -5.36% -0.03%
广发医 药卫 生联 接 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.78% 1.84% -8.10% 1.86% 0.32% -0.02%
过去三 个月 -1.83% 1.52% -2.21% 1.55% 0.38% -0.03%
过去六 个月 4.22% 1.43% 3.90% 1.45% 0.32% -0.02%
过去一 年 7.44% 1.14% 6.75% 1.16% 0.69% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
14.23% 0.95% 11.36% 0.97% 2.87% -0.02%
（1） 业绩 比较 基准 ：95%× 中 证全 指医 药卫 生指 数收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发中 证全 指医 药卫 生交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 6 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发医 药卫 生联 接 A
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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广发医 药卫 生联 接 C
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
霍华明
本基金 的基 金
经理； 广发 信
息技术 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指医 药
卫生 ETF 基金
2017-04-2
0
- 10 年
霍华明 先生 ， 理学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广
发基金管理有限公司注册登记部
核算专员、数量投资部数据分析
员、ETF 基 金 助 理 兼 研 究 员 。 现
任广发中证全指医药卫生交易型
开放式指数证券投资基金基金经
理 （自 2017 年 4 月 20 日起 任职） 、
广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金基金经理广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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的基金 经理 ；
广发中 证基 建
工程指 数发 起
式基金 的基 金
经理； 广发 京
津冀 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发京 津冀
ETF 联接基 金
的基金 经理
（自 2017 年 4 月 20 日起 任职） 、
广发中证全指信息技术交易型开
放式指数证券投资基金发起式联
接基金 基金 经理 （自 2017 年 4 月
20 日 起任 职） 、 广 发中 证全 指医药
卫生交易型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 基金 经理 （自
2017 年 4 月 20 日起 任职） 、广发
中证基建工程指数型发起式证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2018 年 2
月 1 日 起任 职） 、 广发 中证 京津冀
协同发展主题交易型开放式指数
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2018
年 4 月 19 日起 任职） 、 广发 中证京
津冀协同发展主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金 经理 （自 2018 年 4 月 19
日起任 职） 。
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
信息技 术联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指金 融地 产
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
可选消 费联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
2015-05-0
6
- 19 年
陆志明 先生 ， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书。 曾任
大鹏证 券有 限公 司研 究员， 深圳证
券信息 有限 公司 部门 总监， 广发基
金管理有限公司数量投资部总经
理、 指数 投资 部副 总经 理、 广发中
小板 300 交 易型开 放式 指 数证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2011 年 6
月 3 日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广
发中小 板 300 交易 型开 放 式指数
证券投资基金联接基金基金经理
（自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7
月 28 日） 、 广 发深 证 100 指数 分级
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2012
年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、
广发中 证百度 百发 策略 100 指数
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月
28 日） 、 广发 中证 医疗 指数 分级证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日） 。
现任广发基金管理有限公司量化
投资部 副总 经理、 广发 中证 全指可
选消费交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 （自 2014 年 6 月
3 日起 任职） 、广发 中证 全 指医药
卫生交易型开放式指数证券投资广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发金 融地 产
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
能源联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指工 业 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指工 业 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；量 化
投资部 副总 经
理
基金基 金经 理 （ 自 2014 年 12 月 1
日起任 职） 、 广发中 证全 指 信息技
术交易型开放式指数证券投资基
金基金 经理 （自 2015 年 1 月 8 日
起任职） 、广 发中证 全指 信 息技术
交易型开放式指数证券投资基金
发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 1 月 29 日起 任职） 、广发
中证全指金融地产交易型开放式
指数证券投资基金基金经理（自
2015 年 3 月 23 日起 任职） 、广发
中证全指可选消费交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基
金基金 经理 （自 2015 年 4 月 15
日起任 职） 、 广发中 证全 指 医药卫
生交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 5 月 6 日起 任职） 、 广发中
证全指能源交易型开放式指数证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
6 月 25 日 起任 职） 、 广 发中 证全指
原材料交易型开放式指数证券投
资基金 基金 经理 （自 2015 年 6 月
25 日 起任 职） 、 广 发中 证全 指主要
消费交易型开放式指数证券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 7 月 1
日起任 职） 、 广发中 证全 指 能源交
易型开放式指数证券投资基金发
起式联 接基金 基金 经理（ 自 2015
年 7 月 9 日 起任 职） 、 广发 中证全
指金融地产交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金基金
经理 （ 自 2015 年 7 月 9 日起 任职） 、
广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日起任 职 ） 、 广发中 证全 指 主要消
费交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自
2015 年 8 月 18 日起 任职） 、广发
中证全指工业交易型开放式指数
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2017
年 6 月 13 日起 任职） 、 广发 中证全
指工业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金经理广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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（自 2017 年 6 月 13 日起 任职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持有人谋求最大利益 ，基金运作合法合规，无 损害基金持有人利益的行 为，基金的投资管理符
合有关 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的 内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资 风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指医 药卫 生
ETF 及指数成 份股 等， 间 接复制 指数 ，同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为 4.37% ，C 类份 额净 值增 长率 为 4.22% ， 同期 业 绩
基准收 益率 为 3.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年 ，A 股 市场 受中 美 贸易战 的反 复无 常、 金融 去杠杆 的严 厉执 行以 及信 用违约 事件 频发 影
响，权益市场有较大幅度 的调整。从政府公告的经 济数据来看，投资增速特 别是基建投资出现了一
定程度的 下滑，消费增长 也有一定的回落，中美贸 易战也为出口的增长蒙上 了阴影。下半年，政府
针对外部环境的变化，将 实施积极的财政政策和稳 健的货币政策，保持经济 运行在合理区间，要做
好稳就业、稳金融、稳外 贸、稳外资、稳投资、稳 预期的工作。经过上半年 权益市场的大幅调整，
风险得 到释 放，A 股的 估 值水平 合理 偏低 ，无 论从 破净的 公司 数量 、公 司的 业绩增 长、 增持 与回 购
的企业 数量 上进 行判 断，A 股 是不 错的 投资 标的 之 一。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资 品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员 会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发中证全指医药卫 生交易型
开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 53,949,064.53 43,477,335.42
结算备 付金
3,032,796.92 2,396,599.63
存出保 证金
133,472.89 84,761.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 852,855,042.85 700,051,112.08
其中： 股票 投资
18,057,436.68 15,026,040.11
基金投 资
834,797,606.17 685,025,071.97
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
86,694.27 229,939.50
应收利 息 6.4.7.5 10,641.36 9,909.18
应收股 利
- -
应收申 购款
942,045.47 593,214.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 116,505.53 10,749.71
资产总 计
911,126,263.82 746,853,621.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,532,008.59 1,571,568.34
应付管 理人 报酬
30,448.71 24,921.48
应付托 管费
6,089.73 4,984.30
应付销 售服 务费
17,351.21 10,516.23
应付交 易费 用 6.4.7.7 76,338.34 96,941.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 182,403.56 331,713.52
负债合 计
2,844,640.14 2,040,644.96
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,022,775,122.17 874,924,096.63
未分配 利润 6.4.7.10 -114,493,498.49 -130,111,119.94
所有者 权益 合计
908,281,623.68 744,812,976.69
负债和 所有 者权 益总 计
911,126,263.82 746,853,621.65
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 广发 医药 卫生 联 接 A 基 金份 额净 值人民 币 0.8886 元 ， 基 金份 额
总额 915,702,824.71 份； 广发医 药卫 生联 接 C 基 金 份额净 值人 民 币 0.8837 元 ，基金 份额 总额
107,072,297.46 份； 总份 额 总额 1,022,775,122.17 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
46,402,666.18 23,956,980.37
1.利息 收入
199,399.37 155,463.32
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 199,399.37 155,463.32
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,222,849.09 -46,413,326.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,071,870.62 649,358.84
基金投 资收 益 6.4.7.13 -3,383,998.68 -47,129,244.33
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 89,278.97 66,558.76
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.17 48,275,180.39 70,166,743.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 150,935.51 48,100.19
减：二、费用
763,287.71 683,387.87
1．管 理人 报酬
175,999.47 134,612.95
2．托 管费
35,199.83 26,922.62
3．销 售服 务费
109,030.65 39,713.23
4．交 易费 用 6.4.7.19 258,420.49 296,943.42
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 184,637.27 185,195.65
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
45,639,378.47 23,273,592.50
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
45,639,378.47 23,273,592.50
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 医药卫 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 874,924,096.63 -130,111,119.94 744,812,976.69
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 45,639,378.47 45,639,378.47
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 147,851,025.54 -30,021,757.02 117,829,268.52
其中：1.基 金申 购款 433,907,733.02 -59,397,988.56 374,509,744.46
2.基金 赎回 款 -286,056,707.48 29,376,231.54 -256,680,475.94
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 - - - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,022,775,122.17 -114,493,498.49 908,281,623.68
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 791,128,210.77 -159,247,243.90 631,880,966.87
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 23,273,592.50 23,273,592.50
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 67,908,213.37 -14,611,801.75 53,296,411.62
其中：1.基 金申 购款 357,036,548.41 -69,911,081.74 287,125,466.67
2.基金 赎回 款 -289,128,335.04 55,299,279.99 -233,829,055.05
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 859,036,424.14 -150,585,453.15 708,450,970.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中证全指医 药卫生交 易型开放式指数 证券投资 基金发起式联接 基金 (“ 本 基金”) 经中国证券
监督管 理委 员会(“ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2014]1383 号 文 核准 ，由 广发 基金 管理有 限公 司依 照《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募集 证券投 资基金运作管理办法》等 有关规定和《广发中证
全指医 药卫 生交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 基 金合 同》 (“ 基金合 同”) 发 起， 于 2015
年 5 月 6 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国银 行股 份
有限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 30 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ，募 集资 金总 额为 人民币 968,683,229.36 元 ，有效 认购 户数 为 27,502 户。其 中， 认购 资金 在广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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募集期 间产 生的 利息 共计 人民 币 226,328.69 元， 折 合基金 份 额 226,328.69 份 ， 按照 基金 合同的 有关
约定计 入基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本 基金 募集 资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证 券 投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股. 可少 量
投资于 非成 份股 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 银 行存 款 、 债 券 、 债
券回购、权证、股指期货 、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投
资的其 他金 融工 具 。 本 基 金投资 于目 标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ， 每个 交易 日日 终在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或到期 日在 一年 以 内
的 政府债券 。本基金 的业绩 比较基准 ：95%× 中 证全指 医药卫生 指数收益 率+5%× 银行 活期存款 利率
（税后 ） 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计 准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息收入 ，由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5、 对 于基 金从 事 A 股买 卖，出 让方 按 0.10% 的税 率缴纳 证券 （股 票） 交易 印花税 ，对 受让 方
不再缴 纳印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 53,949,064.53
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 53,949,064.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,156,642.73 18,057,436.68 -99,206.05
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 845,511,324.72 834,797,606.17 -10,713,718.55
其他 - - -
合计 863,667,967.45 852,855,042.85 -10,812,924.60
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,526.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 54.00
应收结 算备 付金 利息 1,061.21
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 10,641.36
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 -
可收退 补款 116,505.53 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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合计 116,505.53
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 76,338.34
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 76,338.34
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,885.07
预提费 用 178,518.49
合计 182,403.56
6.4.7.9 实收基金
广发医 药卫 生联 接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 837,688,870.75 837,688,870.75
本期申 购 254,543,670.62 254,543,670.62
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -176,529,716.66 -176,529,716.66
本期末 915,702,824.71 915,702,824.71
广发医 药卫 生联 接 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 37,235,225.88 37,235,225.88
本期申 购 179,364,062.40 179,364,062.40
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -109,526,990.82 -109,526,990.82 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 53 页
本期末 107,072,297.46 107,072,297.46
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
广发医 药卫 生联 接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -93,554,862.99 -30,892,588.54 -124,447,451.53
本期利 润 -2,732,608.73 47,374,138.78 44,641,530.05
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -9,169,778.62 -13,061,010.08 -22,230,788.70
其中： 基金 申购 款 -29,743,880.06 -11,180,510.85 -40,924,390.91
基金赎 回款 20,574,101.44 -1,880,499.23 18,693,602.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -105,457,250.34 3,420,540.16 -102,036,710.18
广发医 药卫 生联 接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -11,680,775.48 6,017,107.07 -5,663,668.41
本期利 润 96,806.81 901,041.61 997,848.42
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-22,503,593.53 14,712,625.21 -7,790,968.32
其中： 基金 申购 款 -57,483,699.90 39,010,102.25 -18,473,597.65
基金赎 回款 34,980,106.37 -24,297,477.04 10,682,629.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -34,087,562.20 21,630,773.89 -12,456,788.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 180,948.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 834.35
结算备 付金 利息 收入 17,616.28
其他 -
合计 199,399.37
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目 本期 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,014,398.47
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 57,472.15
合计 1,071,870.62
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,648,322.70
减：卖 出股 票成 本总 额 16,633,924.23
买卖股 票差 价收 入 1,014,398.47
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 250,042,900.00
减：现 金支 付申 购款 总额 5,660,594.59
减：申 购股 票成 本总 额 244,324,833.26
申购差 价收 入 57,472.15
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 164,164,299.65
减：卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 167,548,298.33
基金投 资收 益 -3,383,998.68
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 89,278.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 89,278.97
6.4.7.17 公允价值变动收 益 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 48,275,180.39
—— 股 票投 资 -81,575.04
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 48,356,755.43
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 48,275,180.39
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 111,554.00
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 39,381.51
印花税 返还 -
替代损 益 -
其他 -
合计 150,935.51
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 245,050.86
银行间 市场 交易 费用 -
交易基 金产 生的 费用 13,369.63
其中： 申购 费 4,575.11
赎回 费 79.63
其他 8,714.89 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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合计 258,420.49
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 6,118.78
合计 184,637.27
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证全 指医 药卫 生交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 175,999.47 134,612.95
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 775,206.69 572,806.58
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 －前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ，
则 E 取 0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 35,199.83 26,922.62
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 39,806.58 39,806.58
广发证 券股 份有 限公
司
- 4,995.48 4,995.48
合计 - 44,802.06 44,802.06
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发医 药卫 生联 接A 广发医 药卫 生联 接C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 28,683.29 28,683.29
广发证 券股 份有 限公
司
- 385.83 385.83
合计 - 29,069.12 29,069.12
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金
份额资 产净 值 的 0.20%(2018 年 5 月 16 日 以前 ：0.40%) 年费率 计提 。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金销 售服 务费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取， 由
注册登 记机 构代 收， 注册 登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
广发医 药卫 生联 接
A
广发医 药卫 生联 接C 广发医 药卫 生联 接A 广发医 药卫 生联 接C
报 告 期 初 持 有 的 基
金份额 67,735,765.84 - 67,735,765.84 -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - -
报 告 期 间 因 拆 分 变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 - - - -
报 告 期 末 持 有 的 基
金份额 67,735,765.84 - 67,735,765.84 -
报 告 期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 7.40% - 7.99% -
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发医药卫生联接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发医药卫生联接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
53,949,064.5
3
180,948.74
35,524,303.1
1
143,056.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持有 581,092,584.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指医 药卫 生交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为 65.57% 。
6.4.11 利润分配情况 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 53 页
本基金 本报 告期 内未 进行 利 润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60393
9
益丰药
房
2018-04
-17
重大事
项停牌
59.72
2018-0
7-16
65.69 1.00 30.33 59.72 -
30010
8
吉药控
股
2018-06
-12
重大事
项停牌
7.84 - - 2,200.00 17,674.07 17,248.00 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-19
重大事
项停牌
28.34 - - 1,400.00 45,861.25 39,676.00 -
00225
2
上海莱
士
2018-02
-23
重大事
项停牌
19.52 - - 7,500.00 146,467.52 146,400.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风 险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 53 页
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投 资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格 及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 53 页
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型（VAR ）等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 53,949,064.53 - - - 53,949,064.53
结算备 付金 3,032,796.92 - - - 3,032,796.92
存出保 证金 133,472.89 - - - 133,472.89
交易性 金融 资产 - - - 852,855,042.85
852,855,042.8
5
应收证 券清 算款 - - - 86,694.27 86,694.27
应收利 息 - - - 10,641.36 10,641.36
应收申 购款 - - - 942,045.47 942,045.47
其他资 产 - - - 116,505.53 116,505.53
资产总 计 57,115,334.34 - - 854,010,929.48 911,126,263.8
2
负债
应付赎 回款 - - - 2,532,008.59 2,532,008.59
应付管 理人 报酬 - - - 30,448.71 30,448.71
应付托 管费 - - - 6,089.73 6,089.73
应付交 易费 用 - - - 76,338.34 76,338.34
应付销 售服 务费 - - - 17,351.21 17,351.21
其他负 债 - - - 182,403.56 182,403.56
负债总 计 - - - 2,844,640.14 2,844,640.1
4
利率敏 感度 缺口 57,115,334.34 - - 851,166,289.34 908,281,623.6
8 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 53 页
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,477,335.42 - - - 43,477,335.42
结算备 付金 2,396,599.63 - - - 2,396,599.63
存出保 证金 84,761.93 - - - 84,761.93
交易性 金融 资产 - - - 700,051,112.08
700,051,112.0
8
应收证 券清 算款 - - - 229,939.50 229,939.50
应收利 息 - - - 9,909.18 9,909.18
应收申 购款 - - - 593,214.20 593,214.20
其他资 产 - - - 10,749.71 10,749.71
资产总 计 45,958,696.98 -
-
700,894,924.67 746,853,621.6
5
负债
应付赎 回款 - - - 1,571,568.34 1,571,568.34
应付管 理人 报酬 - - - 24,921.48 24,921.48
应付托 管费 - - - 4,984.30 4,984.30
应付交 易费 用 - - - 96,941.09 96,941.09
应付销 售服 务费 - - - 10,516.23 10,516.23
其他负 债 - - - 331,713.52 331,713.52
负债总 计 - - - 2,040,644.96 2,040,644.96
利率敏 感度 缺口 45,958,696.98
- - 698,854,279.71
744,812,976.6
9
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 53 页
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因 素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 18,057,436.68 1.99 15,026,040.11 2.02
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 834,797,606.17 91.91 685,025,071.97 91.97
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 852,855,042.85 93.90 700,051,112.08 93.99
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 37,987,484.91 36,660,570.78
业绩比 较基 准下 降 5% -37,987,484.91 -36,660,570.78
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 53 页
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
852,651,659.13 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 203,383.72 元， 无属 于第 三层 级的 金 额 （2017 年 12 月 31
日：属 于第 一层 级的 余额 为 699,681,200.89 元 ，属 于第二 层级 的余 额为 369,911.19 元， 无属于 第 三
层级的 金额 ） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 18,057,436.68 1.98
其中： 股票 18,057,436.68 1.98
2 基金投 资 834,797,606.17 91.62
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
56,981,861.45 6.25
8 其他各 项资 产 1,289,359.52 0.14
9 合计 911,126,263.82 100.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 53 页
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
广发中 证全
指医药 卫生
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
834,797,606.17 91.91
7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 15,123,685.37 1.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,940.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
1,506,951.97 0.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
450,465.42 0.05
J 金融业
10,850.00 0.00
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
172,990.00 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
771,831.22 0.08
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 53 页
S 综合
16,722.70 0.00
合计 18,057,436.68 1.99
7.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300630 普利制 药 14,150 1,027,290.00 0.11
2 300642 透景生 命 16,050 958,185.00 0.11
3 600276 恒瑞医 药 11,663 883,588.88 0.10
4 300595 欧普康 视 17,324 776,461.68 0.09
5 002880 卫光生 物 11,300 508,048.00 0.06
6 300583 赛托生 物 10,500 452,970.00 0.05
7 600518 康美药 业 16,700 382,096.00 0.04
8 300677 英科医 疗 16,300 374,737.00 0.04
9 000538 云南白 药 3,442 368,156.32 0.04
10 300550 和仁科 技 10,400 364,104.00 0.04
11 300639 凯普生 物 17,400 350,088.00 0.04
12 000661 长春高 新 1,150 261,855.00 0.03
13 600196 复星医 药 5,999 248,298.61 0.03
14 002817 黄山胶 囊 10,900 242,961.00 0.03
15 300003 乐普医 疗 6,596 241,941.28 0.03
16 000963 华东医 药 4,906 236,714.50 0.03
17 600436 片仔癀 2,101 235,164.93 0.03
18 603716 塞力斯 11,460 230,689.80 0.03
19 600535 天士力 8,300 214,306.00 0.02
20 600867 通化东 宝 8,827 211,583.19 0.02
21 300015 爱尔眼 科 6,336 204,589.44 0.02
22 002044 美年健 康 8,680 196,168.00 0.02
23 600332 白云山 4,660 177,313.00 0.02
24 601607 上海医 药 7,394 176,716.60 0.02
25 002422 科伦药 业 5,400 173,340.00 0.02
26 000423 东阿阿 胶 3,198 172,084.38 0.02
27 300122 智飞生 物 3,382 154,692.68 0.02
28 002038 双鹭药 业 3,888 147,705.12 0.02 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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29 002252 上海莱 士 7,500 146,400.00 0.02
30 600566 济川药 业 3,000 144,570.00 0.02
31 002294 信立泰 3,800 141,246.00 0.02
32 600763 通策医 疗 2,801 136,324.67 0.02
33 600521 华海药 业 5,070 135,318.30 0.01
34 300142 沃森生 物 6,703 133,925.94 0.01
35 600085 同仁堂 3,700 130,536.00 0.01
36 300347 泰格医 药 2,033 125,781.71 0.01
37 000513 丽珠集 团 2,832 124,466.40 0.01
38 002007 华兰生 物 3,816 122,722.56 0.01
39 600201 生物股 份 6,828 116,690.52 0.01
40 000999 华润三 九 4,020 111,876.60 0.01
41 002001 新和成 5,861 111,124.56 0.01
42 600511 国药股 份 4,100 110,495.00 0.01
43 600771 广誉远 2,000 109,920.00 0.01
44 603883 老百姓 1,300 108,108.00 0.01
45 300009 安科生 物 5,849 107,855.56 0.01
46 000623 吉林敖 东 5,914 106,333.72 0.01
47 603658 安图生 物 1,201 99,034.46 0.01
48 300676 华大基 因 1,000 96,810.00 0.01
49 300601 康泰生 物 1,548 96,053.40 0.01
50 002821 凯莱英 1,101 96,040.23 0.01
51 603387 基蛋生 物 1,840 93,435.20 0.01
52 002680 长生生 物 3,700 82,473.00 0.01
53 300685 艾德生 物 1,440 80,294.40 0.01
54 600062 华润双 鹤 3,200 78,560.00 0.01
55 600079 人福医 药 5,896 77,945.12 0.01
56 002262 恩华药 业 3,800 76,038.00 0.01
57 300357 我武生 物 1,900 75,753.00 0.01
58 002019 亿帆医 药 4,200 74,130.00 0.01
59 002223 鱼跃医 疗 3,800 74,062.00 0.01
60 600998 九州通 4,300 72,928.00 0.01
61 600056 中国医 药 3,805 69,517.35 0.01
62 603233 大参林 1,000 68,460.00 0.01
63 600161 天坛生 物 3,520 68,112.00 0.01
64 603707 健友股 份 2,480 67,282.40 0.01
65 600267 海正药 业 4,610 67,029.40 0.01
66 002589 瑞康医 药 4,900 66,836.00 0.01
67 300401 花园生 物 3,005 63,044.90 0.01
68 603368 柳药股 份 1,838 62,087.64 0.01
69 603858 步长制 药 1,450 62,045.50 0.01
70 000028 国药一 致 1,230 61,377.00 0.01
71 300558 贝达药 业 1,100 61,237.00 0.01
72 002399 海普瑞 2,600 57,564.00 0.01 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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73 300253 卫宁健 康 4,578 56,721.42 0.01
74 600380 健康元 4,700 55,742.00 0.01
75 600572 康恩贝 7,747 55,545.99 0.01
76 000150 宜华健 康 2,000 54,200.00 0.01
77 002030 达安基 因 3,447 53,152.74 0.01
78 300244 迪安诊 断 2,740 52,087.40 0.01
79 002773 康弘药 业 1,000 52,010.00 0.01
80 300725 药石科 技 800 51,728.00 0.01
81 002727 一心堂 1,576 51,141.20 0.01
82 600216 浙江医 药 3,998 51,054.46 0.01
83 600252 中恒集 团 15,700 50,868.00 0.01
84 300463 迈克生 物 2,000 49,860.00 0.01
85 300482 万孚生 物 700 49,000.00 0.01
86 002603 以岭药 业 3,500 48,930.00 0.01
87 300529 健帆生 物 1,100 47,179.00 0.01
88 300199 翰宇药 业 3,300 47,124.00 0.01
89 002550 千红制 药 8,393 46,916.87 0.01
90 002737 葵花药 业 2,102 45,466.26 0.01
91 000989 九芝堂 2,400 45,360.00 0.00
92 600664 哈药股 份 11,300 44,861.00 0.00
93 000078 海王生 物 9,100 43,771.00 0.00
94 600211 西藏药 业 1,200 42,900.00 0.00
95 603127 昭衍新 药 800 42,320.00 0.00
96 002390 信邦制 药 5,600 40,992.00 0.00
97 300026 红日药 业 11,205 40,898.25 0.00
98 300497 富祥股 份 1,051 40,400.44 0.00
99 600557 康缘药 业 3,237 39,976.95 0.00
100 002411 必康股 份 1,400 39,676.00 0.00
101 002365 永安药 业 2,750 39,517.50 0.00
102 600851 海欣股 份 4,700 38,634.00 0.00
103 000915 山大华 特 1,913 38,470.43 0.00
104 600329 中新药 业 2,004 38,076.00 0.00
105 600195 中牧股 份 1,952 37,966.40 0.00
106 600976 健民集 团 1,804 37,865.96 0.00
107 002020 京新药 业 3,200 37,696.00 0.00
108 000813 德展健 康 4,550 37,492.00 0.00
109 600993 马应龙 2,199 37,404.99 0.00
110 300326 凯利泰 3,800 37,316.00 0.00
111 002332 仙琚制 药 4,247 37,161.25 0.00
112 300436 广生堂 1,400 37,128.00 0.00
113 000597 东北制 药 2,722 36,420.36 0.00
114 600594 益佰制 药 3,999 35,831.04 0.00
115 300147 香雪制 药 4,902 35,343.42 0.00
116 002462 嘉事堂 1,800 34,920.00 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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117 300396 迪瑞医 疗 1,882 34,628.80 0.00
118 002287 奇正藏 药 1,200 34,548.00 0.00
119 300485 赛升药 业 2,400 34,536.00 0.00
120 002022 科华生 物 2,900 34,365.00 0.00
121 600587 新华医 疗 2,500 34,075.00 0.00
122 300633 开立医 疗 1,000 34,060.00 0.00
123 000739 普洛药 业 4,694 33,609.04 0.00
124 002626 金达威 1,900 32,965.00 0.00
125 002424 贵州百 灵 2,900 32,944.00 0.00
126 002317 众生药 业 3,098 32,745.86 0.00
127 600420 现代制 药 3,100 32,240.00 0.00
128 600789 鲁抗医 药 3,200 32,224.00 0.00
129 000650 仁和药 业 5,000 31,800.00 0.00
130 300273 和佳股 份 4,500 30,510.00 0.00
131 600285 羚锐制 药 3,399 30,285.09 0.00
132 300451 创业软 件 1,900 29,640.00 0.00
133 002788 鹭燕医 药 1,768 29,614.00 0.00
134 300406 九强生 物 2,000 28,800.00 0.00
135 002581 未名医 药 2,700 28,755.00 0.00
136 002099 海翔药 业 5,600 28,728.00 0.00
137 603718 海利生 物 2,000 28,720.00 0.00
138 002675 东诚药 业 2,800 28,532.00 0.00
139 600129 太极集 团 2,001 27,233.61 0.00
140 002393 力生制 药 1,103 27,001.44 0.00
141 300439 美康生 物 1,201 25,941.60 0.00
142 300039 上海凯 宝 4,420 25,636.00 0.00
143 002923 润都股 份 840 25,628.40 0.00
144 300110 华仁药 业 5,300 25,175.00 0.00
145 300404 博济医 药 1,200 24,972.00 0.00
146 000518 四环生 物 6,015 24,841.95 0.00
147 300298 三诺生 物 1,200 24,816.00 0.00
148 603079 圣达生 物 800 24,784.00 0.00
149 600479 千金药 业 2,346 24,609.54 0.00
150 002118 紫鑫药 业 3,440 24,596.00 0.00
151 002433 太安堂 3,200 23,936.00 0.00
152 600351 亚宝药 业 3,200 23,232.00 0.00
153 600055 万东医 疗 2,080 22,963.20 0.00
154 300267 尔康制 药 5,000 22,600.00 0.00
155 600422 昆药集 团 2,900 22,475.00 0.00
156 600299 安迪苏 1,900 22,116.00 0.00
157 300294 博雅生 物 700 21,693.00 0.00
158 603567 珍宝岛 1,603 21,480.20 0.00
159 600812 华北制 药 4,900 21,266.00 0.00
160 600713 南京医 药 4,304 21,046.56 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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161 002644 佛慈制 药 2,001 20,650.32 0.00
162 000790 泰合健 康 2,660 20,136.20 0.00
163 000952 广济药 业 1,400 20,118.00 0.00
164 300158 振东制 药 3,800 19,456.00 0.00
165 600090 同济堂 3,400 19,346.00 0.00
166 600530 交大昂 立 3,400 18,802.00 0.00
167 300255 常山药 业 3,400 18,394.00 0.00
168 603676 卫信康 1,000 18,240.00 0.00
169 300246 宝莱特 1,102 18,072.80 0.00
170 002728 特一药 业 1,105 17,459.00 0.00
171 300108 吉药控 股 2,200 17,248.00 0.00
172 002826 易明医 药 1,000 16,190.00 0.00
173 002551 尚荣医 疗 2,602 16,002.30 0.00
174 002349 精华制 药 2,699 15,762.16 0.00
175 603669 灵康药 业 1,326 15,673.32 0.00
176 300194 福安药 业 3,300 15,510.00 0.00
177 603168 莎普爱 思 1,691 14,897.71 0.00
178 002868 绿康生 化 800 14,840.00 0.00
179 000705 浙江震 元 2,300 14,605.00 0.00
180 002432 九安医 疗 2,100 14,427.00 0.00
181 002412 汉森制 药 900 14,085.00 0.00
182 600624 复旦复 华 2,718 13,997.70 0.00
183 300181 佐力药 业 2,500 13,750.00 0.00
184 300006 莱美药 业 3,280 13,644.80 0.00
185 300206 理邦仪 器 2,100 13,188.00 0.00
186 002166 莱茵生 物 1,800 13,176.00 0.00
187 300562 乐心医 疗 800 13,088.00 0.00
188 300030 阳普医 疗 1,800 13,068.00 0.00
189 002688 金河生 物 2,400 12,576.00 0.00
190 000788 北大医 药 1,900 12,483.00 0.00
191 002107 沃华医 药 1,294 11,917.74 0.00
192 300318 博晖创 新 2,484 11,823.84 0.00
193 300314 戴维医 疗 1,202 11,743.54 0.00
194 300289 利德曼 1,800 11,664.00 0.00
195 600613 神奇制 药 1,880 11,524.40 0.00
196 603987 康德莱 1,100 11,374.00 0.00
197 600833 第一医 药 1,100 11,341.00 0.00
198 600222 太龙药 业 2,599 11,331.64 0.00
199 603566 普莱柯 702 11,098.62 0.00
200 601990 南京证 券 1,000 10,850.00 0.00
201 300381 溢多利 1,200 10,452.00 0.00
202 300519 新光药 业 400 9,744.00 0.00
203 603998 方盛制 药 1,100 9,405.00 0.00
204 300016 北陆药 业 800 9,160.00 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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205 300534 陇神戎 发 1,000 8,450.00 0.00
206 000756 新华制 药 800 8,256.00 0.00
207 000411 英特集 团 600 8,010.00 0.00
208 002198 嘉应制 药 1,200 7,296.00 0.00
209 603309 维力医 疗 600 7,236.00 0.00
210 603222 济民制 药 700 6,475.00 0.00
211 600781 辅仁药 业 400 6,280.00 0.00
212 300119 瑞普生 物 600 5,130.00 0.00
213 000710 贝瑞基 因 100 5,036.00 0.00
214 300723 一品红 100 4,156.00 0.00
215 601619 嘉泽新 能 500 3,940.00 0.00
216 600645 中源协 和 200 3,852.00 0.00
217 002901 大博医 疗 100 3,632.00 0.00
218 002907 华森制 药 100 2,807.00 0.00
219 000931 中关村 500 2,725.00 0.00
220 603882 金域医 学 100 2,680.00 0.00
221 603367 辰欣药 业 100 2,337.00 0.00
222 300702 天宇股 份 100 2,308.00 0.00
223 300705 九典制 药 100 2,262.00 0.00
224 603108 润达医 疗 200 2,244.00 0.00
225 002898 赛隆药 业 100 2,178.00 0.00
226 603520 司太立 100 2,142.00 0.00
227 300363 博腾股 份 200 2,020.00 0.00
228 600080 金花股 份 203 1,995.49 0.00
229 002900 哈三联 100 1,855.00 0.00
230 002435 长江润 发 200 1,762.00 0.00
231 300204 舒泰神 160 1,731.20 0.00
232 603976 正川股 份 100 1,634.00 0.00
233 000919 金陵药 业 200 1,498.00 0.00
234 300233 金城医 药 100 1,397.00 0.00
235 002370 亚太药 业 100 1,358.00 0.00
236 300086 康芝药 业 200 1,344.00 0.00
237 000638 万方发 展 200 1,170.00 0.00
238 300254 仟源医 药 61 559.37 0.00
239 603939 益丰药 房 1 59.72 0.00
240 002275 桂林三 金 1 14.60 0.00
241 600568 中珠医 疗 3 14.40 0.00
242 300452 山河药 辅 1 14.37 0.00
243 002750 龙津药 业 2 14.36 0.00
244 002693 双成药 业 2 12.34 0.00
245 002653 海思科 1 12.00 0.00
246 300453 三鑫医 疗 1 11.28 0.00
247 000590 启迪古 汉 1 9.49 0.00
248 002566 益盛药 业 1 7.03 0.00 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 53 页
249 000153 丰原药 业 1 6.37 0.00
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600276 恒瑞医 药 20,486,923.44 2.75
2 600518 康美药 业 9,839,540.35 1.32
3 000538 云南白 药 7,382,967.20 0.99
4 600196 复星医 药 6,065,096.00 0.81
5 300003 乐普医 疗 4,994,231.00 0.67
6 600867 通化东 宝 4,579,994.28 0.61
7 000423 东阿阿 胶 4,519,726.00 0.61
8 000963 华东医 药 4,504,772.00 0.60
9 002044 美年健 康 3,971,662.00 0.53
10 601607 上海医 药 3,959,935.00 0.53
11 002422 科伦药 业 3,648,161.00 0.49
12 600201 生物股 份 3,541,491.20 0.48
13 600535 天士力 3,519,627.68 0.47
14 300015 爱尔眼 科 3,500,340.86 0.47
15 300142 沃森生 物 3,319,433.00 0.45
16 000661 长春高 新 3,316,613.00 0.45
17 000623 吉林敖 东 3,125,319.30 0.42
18 600436 片仔癀 3,040,029.00 0.41
19 300676 华大基 因 2,793,773.00 0.38
20 600332 白云山 2,766,806.80 0.37
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600276 恒瑞医 药 1,197,589.00 0.16
2 300642 透景生 命 771,357.00 0.10
3 300630 普利制 药 722,105.00 0.10
4 600518 康美药 业 579,349.00 0.08 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 53 页
5 300595 欧普康 视 568,606.00 0.08
6 300677 英科医 疗 420,562.00 0.06
7 300639 凯普生 物 391,152.00 0.05
8 002880 卫光生 物 385,178.00 0.05
9 600196 复星医 药 383,193.00 0.05
10 000538 云南白 药 377,054.00 0.05
11 300583 赛托生 物 366,512.00 0.05
12 300550 和仁科 技 320,773.00 0.04
13 300003 乐普医 疗 270,864.00 0.04
14 600867 通化东 宝 255,318.00 0.03
15 002044 美年健 康 236,385.00 0.03
16 000963 华东医 药 235,936.00 0.03
17 601607 上海医 药 228,195.00 0.03
18 000423 东阿阿 胶 227,716.00 0.03
19 600332 白云山 224,481.00 0.03
20 002817 黄山胶 囊 223,750.00 0.03
7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 259,710,212.10
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 17,648,322.70
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 53 页
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 133,472.89
2 应收证 券清 算款 86,694.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,641.36
5 应收申 购款 942,045.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 116,505.53
9 合计 1,289,359.52
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发医 药卫 生联
接 A
46,982 19,490.50 67,964,726.56 7.42% 847,738,098.15 92.58%
广发医 药卫 生联
接 C
16,752 6,391.61 15,629,811.87 14.60% 91,442,485.59 85.40%
合计 63,734 16,047.56 83,594,538.43 8.17% 939,180,583.74 91.83%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发医 药卫 生联 接 A 33,612.95 0.0037%
广发医 药卫 生联 接 C 443.16 0.0004%
合计 34,056.11 0.0033%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发医 药卫 生联 接 A 0
广发医 药卫 生联 接 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 广发医 药卫 生联 接 A 0 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 53 页
放式基 金
广发医 药卫 生联 接 C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
67,735,765.8
4
6.62%
10,000,200.0
2
0.98% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
67,735,765.8
4
6.62%
10,000,200.0
2
0.98% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发医 药卫 生联 接 A 广发医 药卫 生联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 6
日）基 金份 额总 额
968,683,229.36 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 837,688,870.75 37,235,225.88
本报告 期基 金总 申购 份额 254,543,670.62 179,364,062.40
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 176,529,716.66 109,526,990.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 915,702,824.71 107,072,297.46
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 53 页
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
恒泰证 券 1 157,932,486.79 56.95% 115,496.55 56.95% -
银河证 券 2 119,386,332.01 43.05% 87,307.29 43.05% -
山西证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
国融证 券 1 - - - - 新增 1 个
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
联储证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 53 页
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 嘉 实 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-08
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 众 升 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期
货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 商 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宜 信 普 泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泰 诚 财 富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 四 川 天 府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泉 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 53 页
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 南 农 商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 天 明 泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 盛 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 山 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 南 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 联 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 兴 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 君 德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万 联 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-31
25
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
26
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
27
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 厦 门 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-06
28
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
华信证 券开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-07
29
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-13
30
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-16
31
关 于 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 修 改 基 金 合
同的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
32
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金 C 类收 费模 式业 务的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
33 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 君 安 证 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-03-29 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 报》 、 《 上海 证券 报》
34
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-04
35
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 （山
东）为 旗下 部分 基金 销售 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
36
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
37
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 实
施销售 服务 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-15
38
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-16
39
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
40
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 融 湘 江 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-01
41
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广 发中证全指医药卫生交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金
募集的 文件
（二） 《广 发中 证全 指医 药 卫生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证全 指医 药 卫生交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告
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广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
