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广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2018年半年度报告

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 56 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 56 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 16 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 19 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 37 7.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 37 7.4 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 47 7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 48 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 49 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 49 7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 49 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 .............................. 49 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49 7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 49 7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 49 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 56 页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 50 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 51 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 51 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................................................................ 51 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 52 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 52 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 52 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 52 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 52 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 52 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 52 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 53 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 55 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 56 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 56


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 56 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 276,863,755.69 份 基金合 同存 续期 不定期 下属两 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 下属两 级基 金的 交易 代码 000942 002974 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 194,210,915.81 份 82,652,839.88 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所 上市日 期 2015 年 2 月 5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF , 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪 偏离度 和 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接 基金 , 主要通 过投 资于 目 标 ETF 实现对 标的 指数 的紧 密跟踪 。 本 基金 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 (税 后) 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 56 页 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 , 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调 整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净 值的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 , 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 010-66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 、 北 京市西 城区 复兴 门内 大 街 1 号 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 56 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 本期已 实现 收益 -7,243,478.10 -1,971,164.49 本期利 润 -22,793,020.11 -12,218,136.90 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1141 -0.2288 本期加 权平 均净 值利 润率 -11.36% -23.07% 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.59% -12.69% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 期末可 供分 配利 润 -19,646,143.92 -8,528,703.07 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1012 -0.1032 期末基 金资 产净 值 174,564,771.89 74,124,136.81 期末基 金份 额净 值 0.8988 0.8968 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金份 额累 计净 值增 长率 -10.13% -21.77% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发信 息技 术联 接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 56 页 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.53% 2.25% -8.02% 2.32% 0.49% -0.07% 过去三 个月 -15.76% 1.73% -16.98% 1.79% 1.22% -0.06% 过去六 个月 -12.59% 1.80% -14.41% 1.85% 1.82% -0.05% 过去一 年 -11.69% 1.51% -13.57% 1.55% 1.88% -0.04% 过去三 年 -42.58% 2.00% -41.53% 2.05% -1.05% -0.05% 自基金 合同 生 效起至 今 -10.13% 2.10% -5.14% 2.14% -4.99% -0.04% 广发信 息技 术联 接 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.54% 2.25% -8.02% 2.32% 0.48% -0.07% 过去三 个月 -15.81% 1.73% -16.98% 1.79% 1.17% -0.06% 过去六 个月 -12.69% 1.80% -14.41% 1.85% 1.72% -0.05% 过去一 年 -11.87% 1.51% -13.57% 1.55% 1.70% -0.04% 自基金 合同 生 效起至 今 -21.77% 1.28% -25.50% 1.31% 3.73% -0.03% (1) 业绩 比较 基准 :95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率(税 后) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 1 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 56 页 广发信 息技 术联 接 C 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 56 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有 限公司 (香 港子 公司 ) , 参 股了证 通股 份有 限公 司。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同 时, 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 霍华明 本基金 的基 金 经理; 广发 医 药卫生 联接 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指医 药 卫生 ETF 基金 2017-04-2 0 - 10 年 霍华明 先生 , 理学 硕士 , 持 有中国 证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广 发基金管理有限公司注册登记部 核算专员、数量投资部数据分析 员、ETF 基 金 助 理 兼 研 究 员 。 现 任广发中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金基金经 理 (自 2017 年 4 月 20 日起 任职) 、 广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金基金经理广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 56 页 的基金 经理 ; 广发中 证基 建 工程指 数发 起 式基金 的基 金 经理; 广发 京 津冀 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发京 津冀 ETF 联接基 金 的基金 经理 (自 2017 年 4 月 20 日起 任职) 、 广发中证全指信息技术交易型开 放式指数证券投资基金发起式联 接基金 基金 经理 (自 2017 年 4 月 20 日 起任 职) 、 广 发中 证全 指医药 卫生交易型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 基金 经理 (自 2017 年 4 月 20 日起 任职) 、广发 中证基建工程指数型发起式证券 投资基 金基 金经 理( 自 2018 年 2 月 1 日 起任 职) 、 广发 中证 京津冀 协同发展主题交易型开放式指数 证券投 资基金 基金 经理( 自 2018 年 4 月 19 日起 任职) 、 广发 中证京 津冀协同发展主题交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金 经理 (自 2018 年 4 月 19 日起任 职) 。 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 费 ETF 基金的 基金经 理; 广 发中证 全指 医 药卫 生 ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指金 融 地产 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发可 选消 费 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 医药卫 生联 接 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指能 源 ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指原 材料 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 2015-01-2 9 - 19 年 陆志明 先生 , 经济 学硕 士, 持有中 国证券 投资 基金 业从 业证 书。 曾任 大鹏证 券有 限公 司研 究员, 深圳证 券信息 有限 公司 部门 总监, 广发基 金管理有限公司数量投资部总经 理、 指数 投资 部副 总经 理、 广发中 小板 300 交 易型开 放式 指 数证券 投资基 金基 金经 理( 自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广 发中小 板 300 交易 型开 放 式指数 证券投资基金联接基金基金经理 (自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基金 基金 经理( 自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日 ) 、 广发中 证百度 百发 策略 100 指数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发 中证 医疗 指数 分级证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 。 现任广发基金管理有限公司量化 投资部 副总 经理、 广发 中证 全指可 选消费交易型开放式指数证券投 资基金 基金 经理 (自 2014 年 6 月 3 日起 任职) 、广发 中证 全 指医药 卫生交易型开放式指数证券投资广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 56 页 中证全 指主 要 消费 ETF 基金 的基金 经理 ; 广发金 融地 产 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 能源联 接基 金 的基金 经理 ; 广发原 材料 联 接基金 的基 金 经理; 广发 主 要消费 联接 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指工 业 ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指工 业 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;量 化 投资部 副总 经 理 基金基 金经 理 ( 自 2014 年 12 月 1 日起任 职) 、 广发中 证全 指 信息技 术交易型开放式指数证券投资基 金基金 经理 (自 2015 年 1 月 8 日 起任职) 、广 发中证 全指 信 息技术 交易型开放式指数证券投资基金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 1 月 29 日起 任职) 、广发 中证全指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 3 月 23 日起 任职) 、广发 中证全指可选消费交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基 金基金 经理 (自 2015 年 4 月 15 日起任 职) 、 广发中 证全 指 医药卫 生交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 5 月 6 日起 任职) 、 广发中 证全指能源交易型开放式指数证 券投资 基金 基金 经理 ( 自 2015 年 6 月 25 日 起任 职) 、 广 发中 证全指 原材料交易型开放式指数证券投 资基金 基金 经理 (自 2015 年 6 月 25 日 起任 职) 、 广 发中 证全 指主要 消费交易型开放式指数证券投资 基金基 金经 理( 自 2015 年 7 月 1 日起任 职) 、 广发中 证全 指 能源交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联 接基金 基金 经理( 自 2015 年 7 月 9 日 起任 职) 、 广发 中证全 指金融地产交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金基金 经理 ( 自 2015 年 7 月 9 日起 任职) 、 广发中证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接 基金基 金经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日起任 职 ) 、 广发中 证全 指 主要消 费交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理(自 2015 年 8 月 18 日起 任职) 、广发 中证全指工业交易型开放式指数 证券投 资基金 基金 经理( 自 2017 年 6 月 13 日起 任职) 、 广发 中证全 指工业交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 56 页 (自 2017 年 6 月 13 日起 任职) 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分 配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则, 公平分配投 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 56 页 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接基 金, 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术 ETF 及指数成 份股 等, 间 接复制 指数 ,同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 A 类 份额净 值增 长率 为-12.59% ,C 类 份额 净值 增长 率为-12.69% ,同 期业 绩基准 收益 率为-14.41% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 上半年 ,A 股 市场 受中 美 贸易战 的反 复无 常、 金融 去杠杆 的严 厉执 行以 及信 用违约 事件 频发 影 响,权益市场有较大幅度 的调整。从政府公告的经 济数据来看,投资增速特 别是基建投资出现 了一 定程度的下滑,消费增长 也有一定的回落,中美贸 易战也为出口的增长蒙上 了阴影。下半年,政府 针对外部环境的变化,将 实施积极的财政政策和稳 健的货币政策,保持经济 运行在合理区间,要做 好稳就业、稳金融、稳外 贸、稳外资、稳投资、稳 预期的工作。经过上半年 权益市场的大幅调整, 风险得 到释 放,A 股的 估 值水平 合理 偏低 ,无 论从 破净的 公司 数量 、公 司的 业绩增 长、 增持 与回 购 的企业 数量 上进 行判 断,A 股 是不 错的 投资 标的 之 一。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定 旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 56 页 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素 , 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在广发 中证全指信息技术 交易型开 放式指数 证券投资基金发起式联接 基金(以下称“ 本基金” )的托管过程 中,严格遵守《 证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 56 页 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 16,776,485.56 16,747,397.44 结算备 付金


599,671.70 354,183.72 存出保 证金


69,713.01 44,658.80 交易性 金融 资产 6.4.7.2 232,758,916.34 231,910,891.38 其中: 股票 投资


4,606,745.23 4,754,593.14 基金投 资


228,152,171.11 227,156,298.24 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 3,309.73 3,976.49 应收股 利


- - 应收申 购款


1,081,578.20 749,513.11 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 119,049.68 157,371.53 资产总 计


251,408,724.22 249,967,992.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 56 页 应付证 券清 算款


136,371.91 388,941.76 应付赎 回款


2,254,041.25 2,540,402.40 应付管 理人 报酬


8,756.68 9,300.03 应付托 管费


1,751.33 1,860.00 应付销 售服 务费


11,303.50 9,227.84 应付交 易费 用 6.4.7.7 136,838.24 145,510.55 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 170,752.61 321,887.41 负债合 计


2,719,815.52 3,417,129.99 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 276,863,755.69 239,814,596.28 未分配 利润 6.4.7.10 -28,174,846.99 6,736,266.20 所有者 权益 合计


248,688,908.70 246,550,862.48 负债和 所有 者权 益总 计


251,408,724.22 249,967,992.47 注: 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日, 广发 信息 技术 联 接 A 基 金份 额净 值人民 币 0.8988 元 , 基 金份 额 总额 194,210,915.81 份; 广发信 息技 术联 接 C 基 金 份额净 值人 民 币 0.8968 元 ,基金 份额 总额 82,652,839.88 份 ;总 份额 总额 276,863,755.69 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-34,438,313.98 -574,258.33 1.利息 收入


78,087.91 72,051.55 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 78,087.91 72,051.31 债券利 息收 入


- 0.24 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-8,859,938.32 -9,370,268.56 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,789,633.87 -172,351.50 基金投 资收 益 6.4.7.13 -7,088,747.30 -9,219,758.00 债券投 资收 益 6.4.7.14 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 56 页 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 18,442.85 21,840.94 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.17 -25,796,514.42 8,698,148.19 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 140,050.85 25,810.49 减:二、费用


572,843.03 453,495.78 1.管 理人 报酬


51,263.58 53,100.61 2.托 管费


10,252.74 10,620.10 3.销 售服 务费


88,216.19 27,564.01 4.交 易费 用 6.4.7.19 247,826.55 188,557.30 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 6.4.7.20 175,283.97 173,653.76 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -35,011,157.01 -1,027,754.11 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-35,011,157.01 -1,027,754.11 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -35,011,157.01 -35,011,157.01 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 37,049,159.41 100,043.82 37,149,203.23 其中:1.基 金申 购款 487,854,252.22 3,725,796.32 491,580,048.54 2.基金 赎回 款 -450,805,092.81 -3,625,752.50 -454,430,845.31 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 - - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 56 页 填列) 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 276,863,755.69 -28,174,846.99 248,688,908.70 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -1,027,754.11 -1,027,754.11 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -44,550,049.63 -1,989,893.51 -46,539,943.14 其中:1.基 金申 购款 286,195,165.66 5,686,365.21 291,881,530.87 2.基金 赎回 款 -330,745,215.29 -7,676,258.72 -338,421,474.01 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 235,900,629.96 4,196,381.96 240,097,011.92 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准,由基金发起人广发 基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 等有关规定和《广发中证 全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金基金基金合 同》 (“ 基 金合 同”) 发 起, 于 2015 年 1 月 29 日募 集成 立。 本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 56 页 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元, 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中, 认 购资 金在 募集 期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元, 折合 基金 份额 43,686.05 份 ,按 照基 金合同 的有 关约 定 计 入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 验资 。 根据 《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 包括 :目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股。 可少 量投资于非成份股(包括 中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股 票) 、银行存款 、债券、 债券回购、权证、股指期 货、资产支持证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许本基金 投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资于 目 标 ETF 的比例不低 于基 金资 产净 值 的 90% , 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 , 保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或到 期日 在一 年 以 内的政府债券,权证及其 他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的业 绩比较 基准 :95%× 中证 全 指信息 技术 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率(税后) 。 本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额, 原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称“ 企业 会计 准则” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 56 页 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增 值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 , 由上市 公司 在 收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向 主管税 务机 关申 报缴 纳, 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 (股 票 ) 交 易印 花税 , 对 受让 方不 再缴纳 印花 税。


6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 16,776,485.56 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 16,776,485.56 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 56 页 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 4,393,827.44 4,606,745.23 212,917.79 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 266,129,064.52 228,152,171.11 -37,976,893.41 其他 - - - 合计 270,522,891.96 232,758,916.34 -37,763,975.62 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 2,999.86 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 28.17 应收结 算备 付金 利息 281.70 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 3,309.73 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 56 页 其他应 收款 - 待摊费 用 - 可收退 补款 119,049.68 合计 119,049.68 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 136,838.24 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 136,838.24 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,151.11 预提费 用 168,601.50 合计 170,752.61 6.4.7.9 实收基金 广发信 息技 术联 接 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 206,678,964.31 206,678,964.31 本期申 购 242,736,644.44 242,736,644.44 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -255,204,692.94 -255,204,692.94 本期末 194,210,915.81 194,210,915.81 广发信 息技 术联 接 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 33,135,631.97 33,135,631.97 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 56 页 本期申 购 245,117,607.78 245,117,607.78 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -195,600,399.87 -195,600,399.87 本期末 82,652,839.88 82,652,839.88 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 6.4.7.10 未分配利润 广发信 息技 术联 接 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 17,356,686.22 -11,518,993.86 5,837,692.36 本期利 润 -7,243,478.10 -15,549,542.01 -22,793,020.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -722,038.35 -1,968,777.82 -2,690,816.17 其中: 基金 申购 款 15,485,689.02 -13,297,506.78 2,188,182.24 基金赎 回款 -16,207,727.37 11,328,728.96 -4,878,998.41 本期已 分配 利润 - - - 本期末 9,391,169.77 -29,037,313.69 -19,646,143.92 广发信 息技 术联 接 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,512,664.61 -1,614,090.77 898,573.84 本期利 润 -1,971,164.49 -10,246,972.41 -12,218,136.90 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 2,689,874.75 100,985.24 2,790,859.99 其中: 基金 申购 款 13,130,250.61 -11,592,636.53 1,537,614.08 基金赎 回款 -10,440,375.86 11,693,621.77 1,253,245.91 本期已 分配 利润 - - - 本期末 3,231,374.87 -11,760,077.94 -8,528,703.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 70,811.89 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 546.54 结算备 付金 利息 收入 6,729.48 其他 - 合计 78,087.91 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 56 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -93,594.40 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,696,039.47 合计 -1,789,633.87 6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 64,813,448.41 减:卖 出股 票成 本总 额 64,907,042.81 买卖股 票差 价收 入 -93,594.40 6.4.7.12.3 股票投资收益—— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 申购基 金份 额总 额 139,421,400.00 减:现 金支 付申 购款 总额 9,937,169.75 减:申 购股 票成 本总 额 131,180,269.72 申购差 价收 入 -1,696,039.47 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 105,971,751.92 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 113,060,499.22 基金投 资收 益 -7,088,747.30 6.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 18,442.85 基金投 资产 生的 股利 收益 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 56 页 合计 18,442.85 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -25,796,514.42 —— 股 票投 资 481,907.34 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 -26,278,421.76 —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -25,796,514.42 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 52,786.47 手续费 返还 - 基金转 换费 收入 87,264.38 印花税 返还 - 其他 - 合计 140,050.85 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 240,970.63 银行间 市场 交易 费用 - 交易基 金产 生的 费用 6,855.92 其中: 申购 费 2,962.95








赎回 费 1,004.60 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 56 页 其他 2,888.37 合计 247,826.55 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 148,765.71 银行汇 划费 6,682.47 合计 175,283.97 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 56 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 51,263.58 53,100.61 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 128,878.63 93,143.24 注: 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 -前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币 元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,252.74 10,620.10 注: 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的 余额( 若为 负数 ,则 取 0 )的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E× 0.1%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 56 页 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 48,806.60 48,806.60 广发证 券股 份有 限公 司 - 2,360.58 2,360.58 合计 - 51,167.18 51,167.18 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 20,802.75 20,802.75 广发证 券股 份有 限公 司 - 315.62 315.62 合计 - 21,118.37 21,118.37 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费, C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金 份额资 产净 值 的 0.20%(2018 年 5 月 16 日 以前 :0.40%) 年费率 计提 。计 算方 法 如下: H =E× 0.20%÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送 基金销 售服 务费 划款 指令 ,基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取, 由 注册登 记机 构代 收, 注册 登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构。若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 56 页 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 报 告 期 初 持 有 的 基 金份额 67,169,194.73 - 80,400,435.82 - 报告期间申购/ 买入 总份额 - - - - 报 告 期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - 报 告 期 末 持 有 的 基 金份额 67,169,194.73 - 80,400,435.82 - 报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 34.59% - 35.28% - 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发信息技术联接 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发信息技术联接 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 16,776,485.5 6 70,811.89 15,396,412.4 7 66,218.44 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 末持有 240,084,364.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为 62.39% 。 6.4.11 利润分配情况 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 56 页 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60369 3 江苏 新能 2018-0 6-26 2018-0 7-03 新股 流通 受限 9.00 9.00 1,000. 00 9,000. 00 9,000. 00 - 注: 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 , 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债 券和权 证。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00251 2 达华智 能 2018-06 -19 重大事 项停牌 9.70 - - 1.00 16.97 9.70 - 60085 0 华东电 脑 2018-05 -14 重大事 项停牌 18.99 2018-0 8-15 18.00 1.00 21.59 18.99 - 00260 9 捷顺科 技 2018-06 -19 重大事 项停牌 9.52 2018-0 7-03 8.57 2.00 30.38 19.04 - 00261 0 爱康科 技 2018-06 -05 重大事 项停牌 2.10 - - 88.00 317.71 184.80 - 00280 6 华锋股 份 2018-06 -29 重大事 项停牌 31.30 2018-0 7-06 30.15 100.00 3,689.00 3,130.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 56 页 6.4.13 金融工具风险及 管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制 委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管 理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ,因 此 与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 56 页 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业 市场进 行交 易, 本身 具有 较好的 流动 性; 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资; 同时 , 本基金 投资 策略 成熟 ,能 够支 持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中, 本基 金投 资组 合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金管理人通过久期、 凸性 、风险价值模型(VAR )等方法来评估投资组 合中债券的利率风险。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 16,776,485.56 - - - 16,776,485.56 结算备 付金 599,671.70 - - - 599,671.70 存出保 证金 69,713.01 - - - 69,713.01 交易性 金融 资产 - - - 232,758,916.34 232,758,916.3 4 应收利 息 - - - 3,309.73 3,309.73 应收申 购款 - - - 1,081,578.20 1,081,578.20 其他资 产 - - - 119,049.68 119,049.68 资产总 计 17,445,870.27 - - 233,962,853.95 251,408,724.2 2 负债








广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 56 页 应付证 券清 算款 - - - 136,371.91 136,371.91 应付赎 回款 - - - 2,254,041.25 2,254,041.25 应付管 理人 报酬 - - - 8,756.68 8,756.68 应付托 管费 - - - 1,751.33 1,751.33 应付交 易费 用 - - - 136,838.24 136,838.24 应付销 售服 务费 - - - 11,303.50 11,303.50 其他负 债 - - - 170,752.61 170,752.61 负债总 计 - - - 2,719,815.52 2,719,815.5 2 利率敏 感度 缺口 17,445,870.27 - - 231,243,038.43 248,688,908.7 0 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 16,747,397.44 - - - 16,747,397.44 结算备 付金 354,183.72 - - - 354,183.72 存出保 证金 44,658.80 - - - 44,658.80 交易性 金融 资产 - - - 231,910,891.38 231,910,891.3 8 应收利 息 - - - 3,976.49 3,976.49 应收申 购款 - - - 749,513.11 749,513.11 其他资 产 - - - 157,371.53 157,371.53 资产总 计 17,146,239.96 - - 232,821,752.51 249,967,992.4 7 负债








应付证 券清 算款 - - - 388,941.76 388,941.76 应付赎 回款 - - - 2,540,402.40 2,540,402.40 应付管 理人 报酬 - - - 9,300.03 9,300.03 应付托 管费 - - - 1,860.00 1,860.00 应付交 易费 用 - - - 145,510.55 145,510.55 应付销 售服 务费 - - - 9,227.84 9,227.84 其他负 债 - - - 321,887.41 321,887.41 负债总 计 - - - 3,417,129.99 3,417,129.99 利率敏 感度 缺口 17,146,239.96 - - 229,404,622.52 246,550,862.4 8 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 56 页 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净 值无重 大影 响。


6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(V AR )等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 4,606,745.23 1.85 4,754,593.14 1.93 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 228,152,171.11 91.74 227,156,298.24 92.13 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 232,758,916.34 93.59 231,910,891.38 94.06 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 上年度 末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 56 页 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 12,177,633.71 12,083,431.81 业绩比 较基 准下 降 5% -12,177,633.71 -12,083,431.81 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 232,746,553.81 元 ,属 于第 二层级 的余 额为 12,362.53 元,无 属于 第 三 层级 的金 额(2017 年 12 月 31 日: 属 于第 一层 级的 余额 为 231,831,665.31 元 , 属 于第二 层级 的余 额 为 10,234.07 元 , 属 于第 三层 级 的余额 为 68,992.00 元) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2018 年 6 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 0.00 元; 处置 属于 第三 层级的 金额 为人 民 币 269,887.85 元, 计 入公 允价 值变 动损益 的金 额为 人民 币 200,895.85 元 (均 为权 益工具 产生 ) , 除上 述变 动 外,该 层级 金融 资产 无其 他变动 。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 56 页 1 权益投 资 4,606,745.23 1.83 其中: 股票 4,606,745.23 1.83 2 基金投 资 228,152,171.11 90.75 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 17,376,157.26 6.91 8 其他各 项资 产 1,273,650.62 0.51 9 合计 251,408,724.22 100.00 7.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 228,152,171.11 91.74 7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,683,698.51 1.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,000.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 56 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 22,929.78 0.01 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,858,529.94 0.75 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,102.00 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 21,550.00 0.01 S 综合 4,935.00 0.00 合计 4,606,745.23 1.85 7.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002415 海康威 视 6,000 222,780.00 0.09 2 000725 京东方 A 38,800 137,352.00 0.06 3 002456 欧菲科 技 6,400 103,232.00 0.04 4 300059 东方财 富 6,000 79,080.00 0.03 5 002230 科大讯 飞 2,400 76,968.00 0.03 6 600703 三安光 电 4,000 76,880.00 0.03 7 002008 大族激 光 1,400 74,466.00 0.03 8 002475 立讯精 密 3,200 72,128.00 0.03 9 002236 大华股 份 2,900 65,395.00 0.03 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 56 页 10 002195 二三四 五 14,930 63,900.40 0.03 11 000977 浪潮信 息 2,400 57,240.00 0.02 12 002049 紫光国 微 1,200 52,944.00 0.02 13 600271 航天信 息 2,000 50,540.00 0.02 14 000988 华工科 技 3,300 47,685.00 0.02 15 002368 太极股 份 1,603 46,599.21 0.02 16 002410 广联达 1,600 44,368.00 0.02 17 002153 石基信 息 1,501 43,529.00 0.02 18 600570 恒生电 子 800 42,360.00 0.02 19 300408 三环集 团 1,800 42,300.00 0.02 20 600588 用友网 络 1,690 41,421.90 0.02 21 300170 汉得信 息 2,400 38,976.00 0.02 22 002185 华天科 技 6,800 38,352.00 0.02 23 000503 国新健 康 1,200 38,136.00 0.02 24 000413 东旭光 电 6,200 37,572.00 0.02 25 603019 中科曙 光 801 36,741.87 0.01 26 300377 赢时胜 2,700 36,693.00 0.01 27 300212 易华录 1,481 35,025.65 0.01 28 601360 三六零 1,200 34,680.00 0.01 29 002405 四维图 新 1,700 34,425.00 0.01 30 300296 利亚德 2,600 33,488.00 0.01 31 002624 完美世 界 1,073 33,273.73 0.01 32 002241 歌尔股 份 3,200 32,608.00 0.01 33 002065 东华软 件 3,700 31,820.00 0.01 34 600804 鹏博士 2,300 27,600.00 0.01 35 600584 长电科 技 1,600 27,104.00 0.01 36 000066 中国长 城 3,800 27,018.00 0.01 37 600100 同方股 份 3,000 26,340.00 0.01 38 300017 网宿科 技 2,400 25,704.00 0.01 39 002217 合力泰 3,000 24,750.00 0.01 40 300168 万达信 息 1,200 24,480.00 0.01 41 300226 上海钢 联 400 23,940.00 0.01 42 300567 精测电 子 300 23,880.00 0.01 43 002558 巨人网 络 1,000 23,780.00 0.01 44 002179 中航光 电 600 23,400.00 0.01 45 000050 深天马 A 1,600 22,752.00 0.01 46 300348 长亮科 技 800 22,216.00 0.01 47 300666 江丰电 子 400 22,052.00 0.01 48 002268 卫士通 1,000 21,830.00 0.01 49 002841 视源股 份 400 21,364.00 0.01 50 002439 启明星 辰 1,000 21,220.00 0.01 51 300433 蓝思科 技 1,001 21,000.98 0.01 52 600728 佳都科 技 2,800 20,412.00 0.01 53 600563 法拉电 子 400 19,796.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 56 页 54 300315 掌趣科 技 4,600 19,228.00 0.01 55 000636 风华高 科 1,200 19,056.00 0.01 56 002916 深南电 路 300 19,053.00 0.01 57 000997 新大陆 1,200 18,900.00 0.01 58 300418 昆仑万 维 1,000 18,880.00 0.01 59 300053 欧比特 1,600 18,560.00 0.01 60 600718 东软集 团 1,400 18,284.00 0.01 61 002174 游族网 络 900 17,910.00 0.01 62 300271 华宇软 件 1,000 17,680.00 0.01 63 300166 东方国 信 1,200 17,676.00 0.01 64 600446 金证股 份 1,600 17,616.00 0.01 65 300088 长信科 技 3,000 17,400.00 0.01 66 600562 国睿科 技 1,000 17,150.00 0.01 67 600460 士兰微 1,400 17,080.00 0.01 68 600183 生益科 技 1,860 17,037.60 0.01 69 002261 拓维信 息 3,700 17,020.00 0.01 70 002555 三七互 娱 1,400 17,010.00 0.01 71 002138 顺络电 子 1,000 16,010.00 0.01 72 300182 捷成股 份 2,100 15,918.00 0.01 73 600410 华胜天 成 1,800 15,750.00 0.01 74 002373 千方科 技 1,200 15,660.00 0.01 75 002222 福晶科 技 1,200 15,648.00 0.01 76 300033 同花顺 402 15,625.74 0.01 77 002859 洁美科 技 400 15,580.00 0.01 78 603881 数据港 400 15,536.00 0.01 79 002273 水晶光 电 1,200 15,444.00 0.01 80 300245 天玑科 技 1,500 15,300.00 0.01 81 300020 银江股 份 1,600 15,216.00 0.01 82 002371 北方华 创 301 14,950.67 0.01 83 000823 超声电 子 2,100 14,826.00 0.01 84 300010 立思辰 1,200 14,688.00 0.01 85 300458 全志科 技 800 14,336.00 0.01 86 300036 超图软 件 702 14,313.78 0.01 87 300373 扬杰科 技 500 14,300.00 0.01 88 300115 长盈精 密 1,100 14,267.00 0.01 89 002745 木林森 800 14,232.00 0.01 90 300078 思创医 惠 1,500 14,220.00 0.01 91 000970 中科三 环 1,500 14,025.00 0.01 92 300113 顺网科 技 800 13,928.00 0.01 93 002635 安洁科 技 800 13,760.00 0.01 94 600260 凯乐科 技 505 13,554.20 0.01 95 603005 晶方科 技 603 13,278.06 0.01 96 002376 新北洋 800 13,232.00 0.01 97 300128 锦富技 术 3,380 13,182.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 56 页 98 300339 润和软 件 1,200 13,032.00 0.01 99 603160 汇顶科 技 200 12,978.00 0.01 100 002517 恺英网 络 1,800 12,942.00 0.01 100 300287 飞利信 1,800 12,942.00 0.01 101 002280 联络互 动 2,200 12,584.00 0.01 102 000938 紫光股 份 201 12,582.60 0.01 103 603678 火炬电 子 500 12,460.00 0.01 104 603989 艾华集 团 551 12,380.97 0.00 105 600797 浙大网 新 1,200 12,108.00 0.00 106 300308 中际旭 创 200 12,008.00 0.00 107 002600 领益智 造 2,300 11,937.00 0.00 108 002690 美亚光 电 500 11,920.00 0.00 109 002152 广电运 通 2,000 11,760.00 0.00 110 300323 华灿光 电 900 11,628.00 0.00 111 600171 上海贝 岭 1,000 11,580.00 0.00 112 300523 辰安科 技 180 11,210.40 0.00 113 300077 国民技 术 1,000 11,120.00 0.00 114 002180 纳思达 400 10,984.00 0.00 115 601231 环旭电 子 1,200 10,884.00 0.00 116 600330 天通股 份 1,540 10,549.00 0.00 117 600845 宝信软 件 400 10,540.00 0.00 118 600756 浪潮软 件 605 10,381.80 0.00 119 600667 太极实 业 1,400 10,304.00 0.00 120 300188 美亚柏 科 563 10,302.90 0.00 121 300367 东方网 力 800 10,000.00 0.00 122 603258 电魂网 络 500 9,975.00 0.00 123 002402 和而泰 1,200 9,960.00 0.00 124 600601 方正科 技 3,600 9,900.00 0.00 125 603228 景旺电 子 200 9,888.00 0.00 126 002247 帝龙文 化 1,200 9,840.00 0.00 127 002161 远望谷 1,000 9,690.00 0.00 128 300459 金科文 化 1,000 9,660.00 0.00 129 300623 捷捷微 电 300 9,603.00 0.00 130 300002 神州泰 岳 2,300 9,591.00 0.00 131 000034 神州数 码 600 9,588.00 0.00 131 300137 先河环 保 600 9,588.00 0.00 132 300476 胜宏科 技 622 9,578.80 0.00 133 603660 DR 苏 州科 420 9,513.00 0.00 134 002449 国星光 电 880 9,363.20 0.00 135 002354 天神娱 乐 1,000 9,260.00 0.00 136 300223 北京君 正 400 9,120.00 0.00 137 300456 耐威科 技 400 9,040.00 0.00 138 603693 江苏新 能 1,000 9,000.00 0.00 139 002421 达实智 能 2,200 8,910.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 56 页 140 002123 梦网集 团 1,000 8,890.00 0.00 141 300496 中科创 达 301 8,870.47 0.00 142 002156 通富微 电 804 8,707.32 0.00 143 600536 中国软 件 400 8,652.00 0.00 144 300359 全通教 育 1,200 8,544.00 0.00 145 300038 梅泰诺 800 8,528.00 0.00 146 002308 威创股 份 1,000 8,300.00 0.00 146 603000 人民网 1,000 8,300.00 0.00 147 000727 华东科 技 4,400 8,272.00 0.00 148 300288 朗玛信 息 500 8,220.00 0.00 149 002544 杰赛科 技 600 8,214.00 0.00 150 000021 深科技 1,200 8,184.00 0.00 151 300597 吉大通 信 500 8,130.00 0.00 152 002389 南洋科 技 600 8,124.00 0.00 153 300297 蓝盾股 份 1,000 8,110.00 0.00 154 300462 华铭智 能 302 8,063.40 0.00 155 000733 振华科 技 602 8,012.62 0.00 156 603133 碳元科 技 400 7,936.00 0.00 157 300333 兆日科 技 800 7,920.00 0.00 158 300572 安车检 测 160 7,873.60 0.00 159 002036 联创电 子 600 7,872.00 0.00 159 300102 乾照光 电 1,200 7,872.00 0.00 160 300047 天源迪 科 500 7,800.00 0.00 161 603025 大豪科 技 403 7,794.02 0.00 162 300085 银之杰 600 7,788.00 0.00 163 300183 东软载 波 500 7,685.00 0.00 164 002139 拓邦股 份 1,350 7,681.50 0.00 165 300303 聚飞光 电 2,800 7,672.00 0.00 166 603328 依顿电 子 706 7,660.10 0.00 167 300379 东方通 500 7,655.00 0.00 168 300494 盛天网 络 600 7,560.00 0.00 169 300679 电连技 术 200 7,522.00 0.00 170 002463 沪电股 份 2,000 7,480.00 0.00 171 000676 智度股 份 600 7,428.00 0.00 172 300446 乐凯新 材 400 7,364.00 0.00 173 002649 博彦科 技 800 7,296.00 0.00 174 002253 川大智 胜 501 7,269.51 0.00 175 002095 生意宝 202 7,249.78 0.00 176 002425 凯撒文 化 1,500 7,125.00 0.00 177 300410 正业科 技 300 7,053.00 0.00 178 300065 海兰信 500 7,040.00 0.00 179 002618 丹邦科 技 601 6,875.44 0.00 180 300352 北信源 1,700 6,868.00 0.00 181 002104 恒宝股 份 1,000 6,810.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 56 页 182 002063 远光软 件 802 6,784.92 0.00 183 300075 数字政 通 500 6,745.00 0.00 184 603888 新华网 400 6,744.00 0.00 185 300096 易联众 800 6,736.00 0.00 186 300311 任子行 895 6,685.65 0.00 187 300259 新天科 技 1,800 6,642.00 0.00 188 300570 太辰光 400 6,492.00 0.00 189 000851 高鸿股 份 1,200 6,456.00 0.00 190 002387 维信诺 600 6,450.00 0.00 191 002815 崇达技 术 400 6,440.00 0.00 192 300369 绿盟科 技 600 6,420.00 0.00 192 300467 迅游科 技 200 6,420.00 0.00 193 002474 榕基软 件 800 6,344.00 0.00 194 300007 汉威科 技 500 6,320.00 0.00 194 600360 华微电 子 1,000 6,320.00 0.00 195 300520 科大国 创 300 6,180.00 0.00 196 002093 国脉科 技 800 6,168.00 0.00 197 300479 神思电 子 400 6,164.00 0.00 198 600640 号百控 股 600 6,102.00 0.00 199 300431 暴风集 团 400 6,072.00 0.00 200 000536 华映科 技 2,200 6,050.00 0.00 201 002279 久其软 件 600 5,946.00 0.00 202 300502 新易盛 400 5,916.00 0.00 203 300219 鸿利智 汇 600 5,808.00 0.00 204 600602 云赛智 联 1,000 5,800.00 0.00 205 002106 莱宝高 科 1,000 5,760.00 0.00 206 603189 网达软 件 400 5,740.00 0.00 207 300602 飞荣达 200 5,696.00 0.00 208 300044 赛为智 能 800 5,640.00 0.00 209 300364 中文在 线 800 5,632.00 0.00 210 600986 科达股 份 600 5,616.00 0.00 211 600363 联创光 电 600 5,544.00 0.00 212 600892 大晟文 化 500 5,525.00 0.00 213 002642 荣之联 600 5,514.00 0.00 214 002777 久远银 海 200 5,494.00 0.00 215 300449 汉邦高 科 300 5,487.00 0.00 216 300300 汉鼎宇 佑 302 5,475.26 0.00 217 300395 菲利华 400 5,440.00 0.00 218 002414 高德红 外 402 5,402.88 0.00 219 300184 力源信 息 500 5,360.00 0.00 220 000555 神州信 息 400 5,312.00 0.00 221 002189 利达光 电 400 5,236.00 0.00 222 002484 江海股 份 800 5,232.00 0.00 223 300127 银河磁 体 400 5,196.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 56 页 224 300130 新国都 379 5,112.71 0.00 225 002079 苏州固 锝 800 5,032.00 0.00 226 002017 东信和 平 800 4,968.00 0.00 227 000532 华金资 本 500 4,935.00 0.00 228 002197 证通电 子 600 4,920.00 0.00 229 002055 得润电 子 301 4,800.95 0.00 230 300231 银信科 技 630 4,788.00 0.00 231 600476 湘邮科 技 300 4,773.00 0.00 232 002657 中科金 财 301 4,767.84 0.00 233 600666 奥瑞德 1,200 4,728.00 0.00 234 300386 飞天诚 信 400 4,708.00 0.00 235 600651 飞乐音 响 1,200 4,680.00 0.00 236 603186 华正新 材 300 4,674.00 0.00 237 600288 大恒科 技 600 4,656.00 0.00 238 603559 中通国 脉 200 4,620.00 0.00 239 600571 信雅达 600 4,614.00 0.00 240 300310 宜通世 纪 723 4,612.74 0.00 241 002771 真视通 300 4,584.00 0.00 242 300370 安控科 技 1,300 4,563.00 0.00 243 300319 麦捷科 技 600 4,542.00 0.00 244 300366 创意信 息 500 4,490.00 0.00 245 300032 金龙机 电 800 4,488.00 0.00 246 002655 共达电 声 600 4,464.00 0.00 247 600552 凯盛科 技 1,000 4,460.00 0.00 248 002331 皖通科 技 600 4,440.00 0.00 249 002579 中京电 子 500 4,425.00 0.00 250 300627 华测导 航 200 4,384.00 0.00 251 300560 中富通 200 4,380.00 0.00 252 300531 优博讯 300 4,323.00 0.00 253 002137 麦达数 字 500 4,315.00 0.00 254 002638 勤上股 份 1,300 4,290.00 0.00 255 300165 天瑞仪 器 800 4,264.00 0.00 256 002288 超华科 技 1,000 4,250.00 0.00 257 600876 洛阳玻 璃 300 4,221.00 0.00 258 300465 高伟达 500 4,210.00 0.00 259 300256 星星科 技 1,000 4,190.00 0.00 260 000662 天夏智 慧 650 4,179.50 0.00 261 603106 恒银金 融 230 4,176.80 0.00 262 300202 聚龙股 份 400 4,172.00 0.00 263 300031 宝通科 技 302 4,137.40 0.00 264 300365 恒华科 技 200 4,126.00 0.00 265 300302 同有科 技 402 4,100.40 0.00 266 300051 三五互 联 500 4,050.00 0.00 267 300043 星辉娱 乐 1,000 4,000.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 56 页 268 002845 同兴达 200 3,980.00 0.00 269 603920 世运电 路 300 3,927.00 0.00 270 603118 共进股 份 700 3,920.00 0.00 271 002587 奥拓电 子 603 3,883.32 0.00 272 603936 博敏电 子 200 3,882.00 0.00 273 300099 精准信 息 800 3,848.00 0.00 274 300708 聚灿光 电 200 3,828.00 0.00 275 300735 光弘科 技 200 3,812.00 0.00 276 300205 天喻信 息 500 3,795.00 0.00 277 600237 铜峰电 子 1,000 3,780.00 0.00 278 300513 恒泰实 达 140 3,778.60 0.00 279 002177 御银股 份 1,000 3,770.00 0.00 280 600652 游久游 戏 800 3,768.00 0.00 281 300378 鼎捷软 件 300 3,765.00 0.00 282 300306 远方信 息 400 3,728.00 0.00 283 300480 光力科 技 300 3,723.00 0.00 284 300066 三川智 慧 1,000 3,680.00 0.00 285 300241 瑞丰光 电 600 3,672.00 0.00 286 002530 金财互 联 400 3,644.00 0.00 287 002766 索菱股 份 306 3,635.28 0.00 288 300356 光一科 技 600 3,630.00 0.00 289 300380 安硕信 息 200 3,626.00 0.00 290 300050 世纪鼎 利 600 3,600.00 0.00 291 000045 深纺织 A 500 3,585.00 0.00 292 300394 天孚通 信 200 3,540.00 0.00 293 300493 润欣科 技 300 3,522.00 0.00 294 300532 今天国 际 200 3,494.00 0.00 295 300232 洲明科 技 340 3,359.20 0.00 296 002214 大立科 技 600 3,282.00 0.00 297 300440 运达科 技 500 3,265.00 0.00 298 002636 金安国 纪 401 3,236.07 0.00 299 603528 多伦科 技 402 3,191.88 0.00 300 300349 金卡智 能 165 3,174.60 0.00 301 002782 可立克 201 3,171.78 0.00 302 002658 雪迪龙 404 3,155.24 0.00 303 300346 南大光 电 242 3,153.26 0.00 304 300076 GQY 视讯 600 3,138.00 0.00 305 002806 华锋股 份 100 3,130.00 0.00 306 002232 启明信 息 400 3,124.00 0.00 307 603918 金桥信 息 202 3,110.80 0.00 308 002808 苏州恒 久 300 3,108.00 0.00 309 300209 天泽信 息 200 3,084.00 0.00 310 300074 华平股 份 800 3,080.00 0.00 311 300515 三德科 技 300 3,075.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 56 页 312 600074 *ST 保千 2,000 3,040.00 0.00 313 600353 旭光股 份 600 3,018.00 0.00 314 300368 汇金股 份 500 3,000.00 0.00 315 002315 焦点科 技 202 2,920.92 0.00 316 603626 科森科 技 200 2,908.00 0.00 317 002855 捷荣技 术 300 2,904.00 0.00 318 002388 新亚制 程 500 2,870.00 0.00 319 300541 先进数 通 199 2,825.80 0.00 320 300331 苏大维 格 201 2,820.03 0.00 321 002076 雪莱特 600 2,814.00 0.00 322 600242 中昌数 据 200 2,786.00 0.00 323 002577 雷柏科 技 201 2,729.58 0.00 324 300295 三六五 网 202 2,690.64 0.00 325 300648 星云股 份 100 2,657.00 0.00 326 002380 科远股 份 200 2,600.00 0.00 327 300351 永贵电 器 204 2,556.12 0.00 328 300203 聚光科 技 99 2,534.40 0.00 329 300248 新开普 405 2,478.60 0.00 330 300025 华星创 业 600 2,478.00 0.00 331 300582 英飞特 200 2,450.00 0.00 332 603933 睿能科 技 100 2,216.00 0.00 333 300590 移为通 信 100 2,202.00 0.00 334 002654 万润科 技 400 2,196.00 0.00 335 600289 *ST 信通 900 2,178.00 0.00 336 300227 光韵达 200 2,164.00 0.00 337 300052 中青宝 203 2,163.98 0.00 338 300546 雄帝科 技 100 2,154.00 0.00 339 601012 隆基股 份 129 2,153.01 0.00 340 002619 艾格拉 斯 500 2,095.00 0.00 341 002401 中远海 科 201 2,016.03 0.00 342 300419 浩丰科 技 302 1,953.94 0.00 343 300155 安居宝 400 1,904.00 0.00 344 603421 鼎信通 讯 100 1,802.00 0.00 345 300542 新晨科 技 100 1,798.00 0.00 346 603380 易德龙 100 1,763.00 0.00 347 000971 高升控 股 400 1,732.00 0.00 348 002835 同为股 份 200 1,682.00 0.00 349 603738 泰晶科 技 100 1,634.00 0.00 350 300277 海联讯 200 1,610.00 0.00 351 300468 四方精 创 80 1,529.60 0.00 352 000032 深桑达 A 200 1,506.00 0.00 353 300327 中颖电 子 62 1,471.26 0.00 354 300162 雷曼股 份 200 1,356.00 0.00 355 300290 荣科科 技 100 722.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 56 页 356 002610 爱康科 技 88 184.80 0.00 357 600478 科力远 9 45.90 0.00 358 300340 科恒股 份 1 38.60 0.00 359 300014 亿纬锂 能 2 35.20 0.00 360 000049 德赛电 池 1 28.22 0.00 361 300448 浩云科 技 2 22.90 0.00 362 300460 惠伦晶 体 2 20.70 0.00 363 600203 福日电 子 2 19.78 0.00 364 002609 捷顺科 技 2 19.04 0.00 365 600850 华东电 脑 1 18.99 0.00 366 300282 三盛教 育 1 16.53 0.00 367 601519 大智慧 4 15.36 0.00 368 000889 茂业通 信 1 12.76 0.00 369 002512 达华智 能 1 9.70 0.00 370 300270 中威电 子 1 9.34 0.00 371 300390 天华超 净 1 8.20 0.00 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 9,637,454.56 3.91 2 000725 京东 方 A 8,125,756.07 3.30 3 600703 三安光 电 3,646,287.00 1.48 4 002230 科大讯 飞 3,492,712.00 1.42 5 300059 东方财 富 2,997,184.81 1.22 6 002236 大华股 份 2,838,955.00 1.15 7 002008 大族激 光 2,834,958.00 1.15 8 002475 立讯精 密 2,514,580.00 1.02 9 002456 欧菲科 技 2,303,433.00 0.93 10 000413 东旭光 电 1,996,507.00 0.81 11 002241 歌尔股 份 1,758,984.00 0.71 12 600271 航天信 息 1,684,633.85 0.68 13 000503 国新健 康 1,627,911.00 0.66 14 600570 恒生电 子 1,603,143.66 0.65 15 002405 四维图 新 1,597,054.00 0.65 16 300408 三环集 团 1,521,067.00 0.62 17 600588 用友网 络 1,363,299.04 0.55 18 603019 中科曙 光 1,336,285.00 0.54 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 56 页 19 300296 利亚德 1,299,737.00 0.53 20 600584 长电科 技 1,186,857.00 0.48 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额” (或“ 买入 股票 成本” )、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票收 入” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002415 海康威 视 4,210,484.00 1.71 2 000725 京东 方 A 3,558,631.00 1.44 3 600703 三安光 电 1,628,967.20 0.66 4 002230 科大讯 飞 1,469,194.00 0.60 5 002236 大华股 份 1,252,843.00 0.51 6 300059 东方财 富 1,224,614.00 0.50 7 002008 大族激 光 1,205,004.14 0.49 8 002475 立讯精 密 1,054,670.00 0.43 9 002456 欧菲科 技 1,044,336.00 0.42 10 000413 东旭光 电 843,242.00 0.34 11 002241 歌尔股 份 789,084.16 0.32 12 600271 航天信 息 703,797.00 0.29 13 600570 恒生电 子 679,125.00 0.28 14 002405 四维图 新 674,828.00 0.27 15 300408 三环集 团 648,404.00 0.26 16 000503 国新健 康 605,194.00 0.25 17 600588 用友网 络 600,956.00 0.24 18 603019 中科曙 光 578,472.00 0.23 19 300296 利亚德 550,888.00 0.22 20 002410 广联达 534,322.00 0.22 7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票 成 本( 成交 )总 额 150,006,634.28 卖出股 票 收 入( 成交 )总 额 64,813,448.41 7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 56 页 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.13.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 69,713.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 50 页共 56 页 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,309.73 5 应收申 购款 1,081,578.20 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 119,049.68 9 合计 1,273,650.62 7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发信 息技 术联 接 A 8,057 24,104.62 67,684,771.26 34.85% 126,526,144.55 65.15% 广发信 息技 术联 接 C 17,860 4,627.82 943,973.82 1.14% 81,708,866.06 98.86% 合计 25,917 10,682.71 68,628,745.08 24.79% 208,235,010.61 75.21% 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 51 页共 56 页 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 广发信 息技 术联 接 A 56,887.63 0.0293% 广发信 息技 术联 接 C 5,033.91 0.0061% 合计 61,921.54 0.0224% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 67,169,194.7 3 24.26% 10,000,200.0 2 3.61% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 9.54 0.00% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 67,169,204.2 7 24.26% 10,000,200.0 2 3.61% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 52 页共 56 页 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日)基 金份 额总 额 260,483,590.56 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97 本报告 期基 金总 申购 份额 242,736,644.44 245,117,607.78 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 255,204,692.94 195,600,399.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 194,210,915.81 82,652,839.88 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 银河证 券 2 41,668,148.77 19.40% 30,471.71 19.40% - 招商证 券 2 173,141,271.92 80.60% 126,621.54 80.60% - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 53 页共 56 页 山西证 券 1 - - - - 新增 1 个 华创证 券 1 - - - - - 广发证 券 3 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 国融证 券 1 - - - - 新增 1 个 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 联储证 券 1 - - - - 新增 1 个 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 嘉 实 财 富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-08 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 海 银 基 金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-12 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 54 页共 56 页 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 商 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 四 川 天 府 银 行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 世 纪 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泉 州 银 行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 盛 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 8 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 众 升 财 富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 9 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 建 投 期 货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 10 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 浙 江 金 观 诚 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 11 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宜 信 普 泽 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 12 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 泰 诚 财 富 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 13 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 民 族 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 14 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 江 南 农 商 行 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 15 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 恒 天 明 泽 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 16 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 17 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 君 德 汇 富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 18 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 创 金 启 富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 19 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 山 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 20 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 南 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 21 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 联 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 22 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 兴 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 23 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 州 银 行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 24 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 钱 景 基 金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 55 页共 56 页 25 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 万 联 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-31 26 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 27 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 28 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 华信证 券开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-07 29 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-13 30 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 东 莞 农 商 行 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-16 31 关 于 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 修 改 基 金 合 同的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 32 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 C 类收 费模 式业 务的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 33 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 君 安 证 券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-29 34 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-04-04 35 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 实 施销售 服务 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-15 36 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 安 银 行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-16 37 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-25 38 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-13 39 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 融 证 券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-26 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 募集的 文件 (二) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》 (三) 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 (四) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2018 年半年度报告 第 56 页共 56 页 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公司 二〇一八年八月二十 四日