平 安 大 华 安盈 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 45
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 58
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 58
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 61
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华安 盈保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002537
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月22 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,196,695,678.89 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 以本 金安 全为 目标 ，通过 有效 的组 合管 理， 力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略和 时间 不变 性投 资
组合保 险策 略， 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型，
动态调 整基 金资 产在 稳健 资产和 风险 资产 的投 资比
例，以 保证 在保 本期 到期 时基金 资产 净值 不低 于事 先
设定的 目标 ， 并 在此 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率
风险收 益特 征
本基金 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ，低 于
股票基 金和 一般 混合 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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层
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
深圳市 深南 大 道7028 号 时 代科技 大
厦22 层、23 层
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -18,944,260.26
本期利 润 -5,135,418.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0041
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 16,794,026.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0140
期末基 金资 产净 值 1,216,826,561.65
期末基 金份 额净 值 1.017
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数 （为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.88% 0.14% 0.21% 0.01% -1.09% 0.13%
过去三 个月 -0.39% 0.13% 0.65% 0.01% -1.04% 0.12%
过去六 个月 -0.39% 0.14% 1.30% 0.01% -1.69% 0.13%
过去一 年 0.10% 0.13% 2.66% 0.01% -2.56% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
1.70% 0.10% 6.03% 0.01% -4.33% 0.09% 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年， 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境
下，银行定期 存款类似 保 本定息产品， 因此，本 基 金以三年银行 定期存款 税 后收益率作 为本基金
的业绩比较基 准，可以 合 理地衡量比较 基金保本 的 有效性，能够 使投资人 理 性判断本基 金产 品的
风险收 益特 征。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年4 月 22 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定．
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3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
高勇标
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理
2018 年1 月23
日
- 7
高勇标 先生 ，西 南财 经大
学硕士 ，曾 先后 任职 于国
海证券 股份 有限 公司 自营
分公司 投资 经理 助理 、深
圳市尧 山财 富管 理有 限公
司投资 管理 部副 总经 理、
恒大人 寿保 险有 限公 司固
定收益 部投 资经 理。2017
年 4 月 加入 平安 大华 基金
管理有 限公 司， 任投 资研
究部固 定收 益组 投资 经
理，现 任平 安大 华鼎 弘混
合型证 券投 资基 金、 平安
大华惠 悦纯 债债 券型 证券
投资基 金、 平安 大华 安盈
保本混 合型 证券 投资 基
金、平 安大 华鼎 沣 纯 债债
券型证 券投 资基 金、 平安
大华安 享保 本混 合型 证券平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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投资基 金、 平安 大华 鑫安
混合型 证券 投资 基金 基金
经理。
刘俊廷
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理
2018 年3 月7 日 - 6
刘俊廷 先生 ，中 国科 学院
研究生 院硕 士， 曾任 国泰
君安证 券股 份有 限公 司分
析师。 现任 平安 大华 鼎泰
灵活配 置混 合型 证券 投资
基金（LOF ） 、平 安大 华鼎
越灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 、平 安大 华鼎 弘混
合型证 券投 资基 金、 平安
大华安 盈保 本混 合型 证券
投资基 金、 平安 大华 安心
保本混 合型 证券 投资 基
金、平 安大 华保 本混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
孙健
平安大
华安盈
保本混
合型证
券投资
基金基
金经理 、
投资研
究部执
行总经
理
2016 年4 月22
日
2018 年3 月6 日 16
孙健先 生， 投资 研究 部执
行总经 理， 基金 经理 ，硕
士。曾 任湘 财证 券有 限责
任公司 资产 管理 总部 投资
经理， 中国 太平 人寿 保险
有限公 司投 资部 、太 平资
产管理 有限 公司 组合 投资
经理， 摩根 士丹 利华 鑫货
币市场 基金 基金 经理 ，银
华基金 管理 有限 公司 固定
收益部 副总 监， 银华 货币
市场基 金基 金经 理、 银华
信用债 券型 基金 基金 经
理。2011 年 9 月加 入平 安
大华基 金公 司， 任投 资研
究部固 定收 益研 究员 ，曾
担任平 安大 华保 本混 合型
证券投 资基 金、 平安 大华
安心保 本 混 合型 证券 投资
基金、 平安 大华 安享 保本
混合证 券投 资基 金、 平安
大华安 盈保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华安 盈保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交 易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经 济运行平 稳 ，但社会融资 余额增速 低 于预期；通胀 水平维持 较 低水平，资金 面
保持相 对宽 松。 政策 方面 ，央行 在 4 月 份宣 布降 准 并部分 用于 置换 MLF ， 之 后央行 扩大 MLF 担保平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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品范围，6 月 并未跟随 美 国加息，并且 再次宣布 定 向降准；在此 期间，中 美 贸易战持续 发酵，市
场避险情绪升 温，利率 债 和高等级信用 债收益率 持 续下行。而低 等级信用 债 受金融强监 管，债务
违约等影响， 信用利差 反 而不断扩大。 本基金保 持 了投资组合的 流动性， 主 要配置资质 较优的短
期限信用债和 利率债， 同 时参与了可转 债的波段 操 作，基金净值 表现相对 平 稳。权益市 场方面，
目前 A 股不 再是 典型 普涨 普跌牛 熊市 ，个 股区 间涨 幅已是 南辕 北辙 。资 本市 场改革 及国 际化 正 在
深刻改 变 A 股原 有生 态， “劣币 驱逐 良币 ”的 历史 一去不 复返 ，绩 优股 的牛 市仍在 进行 ，绩 劣 股
熊市愈演愈烈 。因此在 报 告期内的投资 标的选择 上 ，本基金更关 注主板中 绩 优、低估、 高分红的
蓝筹龙 马， 或者 是中 小创 中业绩 真实 、内 生成 长的 新经济 领军 企业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.017 元； 本报 告期基 金份 额 净 值增 长率 为-0.39%，业绩
比较基 准收 益率 为1.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年上 半年 ， 伴 随国 内 金融强 监管 、 中美 贸易 摩 擦、 汇率 变化 等因 素 ， 市 场震荡 下跌 ， 风
险偏好 回落 。 在 此背 景下 ， 经济 增速 或将 有所 放缓 ， 但更 加高 质量、 可持 续 。 经济 总体 稳中 趋缓、
稳中有进、均 衡发展。 我 国经济有韧性 、外汇储 备 充足、汇率预 期稳定， 也 决定了人民 币汇率贬
值空间有限。 短期极端 悲 观的情绪使得 市场已经 处 于中期的底部 区域。风 雨 之后，彩虹 可期。展
望下半年，预 计地产投 资 缓慢下行、制 造业投资 复 苏有限，消费 方面对经 济 拉动边际力 量减弱，
贸易摩擦制约 出口，宏 观 经济下行压力 仍在；但 受 更加积极的财 政政策带 动 ，基建托底 ，体现下
半场的宽信用 方向。预 计 货币政策仍会 维持边际 放 松，整体流动 性保持合 理 充裕。投资 风格上，
追求业绩的确 定性依旧 是 市场的主线， 市场风格 之 争将逐步淡化 ，业绩为 王 依旧为贯穿 全年的投
资逻辑 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 15 页 共 64 页
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本 基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 16 页 共 64 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华安 盈保本 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金 资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 安盈 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 106,971,688.22 4,470,392.37
结算备 付金
2,988,854.76 1,485,850.36
存出保 证金
232,914.51 144,493.30
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,010,288,820.88 1,298,032,077.21
其中： 股票 投资
29,904,842.98 123,628,232.11
基金投 资
- -
债券投 资
980,383,977.90 1,174,403,845.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 90,000,335.00 29,850,132.83
应收证 券清 算款
532,013.37 -
应收利 息 6.4.7.5 18,753,540.12 14,768,945.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,229,768,166.86 1,348,751,891.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
10,097,864.85 -
应付证 券清 算款
66,067.10 -
应付赎 回款
790,554.05 1,691,290.49
应付管 理人 报酬
1,213,336.47 1,380,027.46
应付托 管费
202,222.76 230,004.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 249,052.70 198,026.97 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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应交税 费
95,521.21 -
应付利 息
11,162.85 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,823.22 324,317.32
负债合 计
12,941,605.21 3,823,666.79
所有 者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,196,695,678.89 1,316,761,152.49
未分配 利润 6.4.7.10 20,130,882.76 28,167,072.61
所有者 权益 合计
1,216,826,561.65 1,344,928,225.10
负债和 所有 者权 益总 计
1,229,768,166.86 1,348,751,891.89
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.017 元， 基金 份额 总额1,196,695,678.89 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 平安 大华 安盈 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
8,914,983.87 33,801,547.67
1.利息 收入
29,472,150.30 28,584,523.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 140,442.98 249,623.76
债券利 息收 入
28,982,974.67 27,674,262.76
资产支 持证 券利 息收 入
- 415,758.90
买入返 售金 融资 产收 入
348,732.65 244,878.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-34,773,807.96 -3,243,037.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,187,009.67 3,651,459.08
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -22,473,281.15 -6,909,132.37
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 886,482.86 14,635.63
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
13,808,841.50 7,410,151.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 407,800.03 1,049,909.94
减： 二、费用
14,050,402.63 12,376,109.51 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,635,915.27 9,520,896.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,272,652.60 1,586,816.17
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 857,476.59 558,519.54
5．利 息支 出
4,011,073.49 490,443.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,011,073.49 490,443.03
6．税 金及 附加
44,850.70 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 228,433.98 219,433.98
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-5,135,418.76 21,425,438.16
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-5,135,418.76 21,425,438.16
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 安盈 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,316,761,152.49 28,167,072.61 1,344,928,225.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -5,135,418.76 -5,135,418.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-120,065,473.60 -2,900,771.09 -122,966,244.69
其中：1.基 金申 购款 235,065.69 5,585.06 240,650.75
2. 基金 赎回 款 -120,300,539.29 -2,906,356.15 -123,206,895.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,196,695,678.89 20,130,882.76 1,216,826,561.65 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 20 页 共 64 页
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,693,667,568.63 4,746,042.39 1,698,413,611.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,425,438.16 21,425,438.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-229,669,361.99 -2,039,144.30 -231,708,506.29
其中：1.基 金申 购款 802,242.43 6,954.90 809,197.33
2. 基金 赎回 款 -230,471,604.42 -2,046,099.20 -232,517,703.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,463,998,206.64 24,132,336.25 1,488,130,542.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平 安 大 华 安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2016]456 号 《 关于准予平安 大华安盈保 本混合型证券 投资
基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《平安大华 安盈保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,937,018,038.53 元， 业 经 普华
永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2016) 第 294 号 验资 报告予 以验 证。 经平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 21 页 共 64 页
向中国 证监 会备 案， 《平 安 大华安 盈保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年4 月 22 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,937,600,625.82 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
582,587.29 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 平 安
银行股 份有 限公 司 ( 以下 简称 “ 平安 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华安盈保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包含中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、国 债期 货、股指期 货、权
证和货币市场工具 以及法 律法规或中国证监 会允许 基金投资的其他金 融工具(但 须 符 合 中 国 证监
会相关 规定)。 本基 金将 投 资对象 主要 分为 稳健 资产 和风险 资产 ， 其 中稳 健资 产包括 国内 依法 发行
上市的 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、 企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
可转换债券( 含分离型 可转 换债券)、可 交换债券 、资 产支持证券 、债券回 购、 银行存款、 中期 票
据、次级债券 、中小企 业 私募债等法律 法规和中 国 证监会允许基 金投资的 固 定 收益资产 、国债期
货、现金等货 币市场工 具 等；风险资产 为股票、 权 证、股指期货 等。本基 金 的业绩比较 基准为：
每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 安盈保 本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 6.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期间 所采 用的 会计 政策、 会计 估计 与最 近一 年度报 告一 致。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业 由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
活期存 款 106,971,688.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 106,971,688.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,368,325.36 29,904,842.98 -1,463,482.38
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 197,127,776.80 197,095,977.90 -31,798.90
银行间 市场 780,634,803.15 783,288,000.00 2,653,196.85
合计 977,762,579.95 980,383,977.90 2,621,397.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,009,130,905.31 1,010,288,820.88 1,157,915.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 90,000,335.00 -
合计 90,000,335.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,294.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,210.50
应收债 券利 息 18,649,465.94
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 93,475.32
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 94.32
合计 18,753,540.12
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 249,052.70
合计 249,052.70
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,989.24
预提费 用 209,833.98
合计 215,823.22
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,316,761,152.49 1,316,761,152.49
本期申 购 235,065.69 235,065.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -120,300,539.29 -120,300,539.29
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,196,695,678.89 1,196,695,678.89
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,805,347.51 -10,638,274.90 28,167,072.61
本期利 润 -18,944,260.26 13,808,841.50 -5,135,418.76
本 期 基 金 份 额 交 易 -3,067,060.88 166,289.79 -2,900,771.09 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 6,261.53 -676.47 5,585.06
基金赎 回款 -3,073,322.41 166,966.26 -2,906,356.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,794,026.37 3,336,856.39 20,130,882.76
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 125,115.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 13,619.73
其他 1,707.51
合计 140,442.98
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 343,386,338.22
减：卖 出股 票成 本总 额 356,573,347.89
买卖股 票差 价收 入 -13,187,009.67
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
-22,473,281.15
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -22,473,281.15 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
1,408,592,854.18
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
1,405,217,384.02
减：应 收利 息总 额 25,848,751.31
买卖债 券差 价收 入 -22,473,281.15
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内未 发生 由于债 券投 资产 生的 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益产 生的 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 886,482.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 886,482.86
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 13,808,841.50
—— 股 票投 资 -1,214,252.19
—— 债 券投 资 15,023,093.69
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 13,808,841.50
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 407,800.03
合计 407,800.03
注： 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 ， 对 持续 持 有期少 于 30 日 的投 资人 ， 将赎回 费全 额计 入基
金财产 ；对 持续 持有 期大 于 30 日(含)但 少于3 个 月 的投资 人， 赎回 费总 额 的75%计 入基 金财 产；
对持续 持有 期长 于 3 个月( 含)但 少于 6 个 月的 投资 人 ，将赎 回费 总额 的 50% 计 入基金 财产 ；对 持平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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续持有 期长 于6 个月(含) 的投资 人， 将赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 844,964.09
银行间 市场 交易 费用 12,512.50
合计 857,476.59
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 52,068.27
信息披 露费 148,765.71
其他 600.00
银行间 账户 维护 费 27,000.00
合计 228,433.98
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 须 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资 产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
大华银 行有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 实际 控制人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
平安证 券 10,125,049.89 1.67% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
平安证 券 15,969,420.45 2.68% - -
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1 月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
平安证 券 7,201.90 1.67% - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,635,915.27 9,520,896.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,470,250.22 3,464,841.27
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.20%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.20%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,272,652.60 1,586,816.17
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.20%/ 当年 天数 。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 32 页 共 64 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 应支 付关 联方 的销售 服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
大华
银行
有限
公司
100,059,000.00 8.3613% 100,059,000.00 7.5989%
中国
平安
人寿
保险
股份
有限
公司
581,000,000.00 48.5504% 581,000,000.00 44.1200%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行 106,971,688.22 125,115.74 5,827,127.49 239,093.57
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300229
拓尔
思
2018
年4
月17
日
重
大
事
项
15.88 - - 18,300 282,960.00 290,604.00 -
601390
中国
中铁
2018
年5
月7
日
重
大
事
项
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 22,800 174,486.00 170,316.00 -
002310
东方
园林
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
13.08 - - 8,900 176,547.00 116,412.00 -
002450
康得
新
2018
年6
月4
日
重
大
事
项
17.08 - - 6,800 124,762.00 116,144.00 -
601118
海南
橡胶
2018
年5
月25
日
重
大
事
项
6.62 - - 8,600 50,158.00 56,932.00 -
注：本 基金 截 至2018 年06 月 30 日 止持 有以 上因 重 大事项 可能 产生 重大 影响 被暂时 停牌 的股 票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额10,097,864.85 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041800065
18 云 城投
CP001
2018 年7 月
3 日
100.13 102,000 10,213,260.00
合计
102,000 10,213,260.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立 了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
90,405,000.00 130,009,000.00
A-1 以下
- -
未评级
361,624,000.00 220,090,000.00
合计
452,029,000.00 350,099,000.00
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级的 债券 投资为 国债 、政 策性 金融 债、超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 211,994,000.00 464,557,000.00
合计 211,994,000.00 464,557,000.00
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 212,757,364.70 57,966,000.00
AAA 以下 63,451,613.20 105,896,845.10
未评级 40,152,000.00 195,885,000.00
合计 316,360,977.90 359,747,845.10
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 投资 未评 级债 券为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 36 页 共 64 页
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本 基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2018 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 10,097,864.85 元 将 在一个 月以 内到 期且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不 超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 37 页 共 64 页
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.06% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年6 月30 日， 本基 金组 合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 账面 价值 为196972023.2 元， 超过 经确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠 杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来 现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 38 页 共 64 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 ，债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
8 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
106,971,688.2
2
- - - - - 106,971,688.22
结
算
备
付
金
2,988,854.76 - - - - - 2,988,854.76
存
出
保
证
金
232,914.51 - - - - - 232,914.51
交
易
性
金
融
资
产
10,085,000.00 137,604,000.0
0
596,151,000.0
0
236,543,977.9
0
- 29,904,842.98 1,010,288,820.
88
买
入
返
售
金
90,000,335.00 - - - - - 90,000,335.00 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 39 页 共 64 页
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 532,013.37 532,013.37
应
收
利
息
- - - - - 18,753,540.12 18,753,540.12
资
产
总
计
210,278,792.4
9
137,604,000.0
0
596,151,000.0
0
236,543,977.9
0
- 49,190,396.47 1,229,768,166.
86
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
10,097,864.85 - - - - - 10,097,864.85
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 66,067.10 66,067.10
应
付
赎
回
款
- - - - - 790,554.05 790,554.05
应
付
管
- - - - - 1,213,336.47 1,213,336.47 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 40 页 共 64 页
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 202,222.76 202,222.76
应
付
交
易
费
用
- - - - - 249,052.70 249,052.70
应
付
利
息
- - - - - 11,162.85 11,162.85
其
他
负
债
- - - - - 311,344.43 311,344.43
负
债
总
计
10,097,864.85 - - - - 2,843,740.36 12,941,605.21
利
率
敏
感
度
缺
口
200,180,927.6
4
137,604,000.0
0
596,151,000.0
0
236,543,977.9
0
- 46,346,656.11 1,216,826,561.
65
上
年
度
末
201
7 年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 41 页 共 64 页
资
产
银
行
存
款
4,470,392.37 - - - - - 4,470,392.37
结
算
备
付
金
1,485,850.36 - - - - - 1,485,850.36
存
出
保
证
金
144,493.30 - - - - - 144,493.30
交
易
性
金
融
资
产
60,408,000.00 110,285,000.0
0
643,963,000.0
0
192,441,971.6
0
167,305,873.5
0
123,628,232.1
1
1,298,032,077.
21
买
入
返
售
金
融
资
产
29,850,132.83 - - - - - 29,850,132.83
应
收
利
息
- - - - - 14,768,945.82 14,768,945.82
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
96,358,868.86 110,285,000.0
0
643,963,000.0
0
192,441,971.6
0
167,305,873.5
0
138,397,177.9
3
1,348,751,891.
89
负
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 42 页 共 64 页
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,691,290.49 1,691,290.49
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 1,380,027.46 1,380,027.46
应
付
托
管
费
- - - - - 230,004.55 230,004.55
应
付
交
易
费
用
- - - - - 198,026.97 198,026.97
其
他
负
债
- - - - - 324,317.32 324,317.32
负
债
总
计
- - - - - 3,823,666.79 3,823,666.79
利
率
敏
感
度
缺
口
96,358,868.86 110,285,000.0
0
643,963,000.0
0
192,441,971.6
0
167,305,873.5
0
134,573,511.1
4
1,344,928,225.
10
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 43 页 共 64 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
1,360,055.65 3,808,963.37
市场利 率上 升 25 个
基点
-1,353,716.16 -3,758,776.78
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊 事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 稳 健资产占基金 资
产的比例不低 于 60% ； 基 金保留的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资
产净值 的 5% ； 投资 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ；基 金持 有全 部权 证的市 值不 高于 基金
资产净 值 的3% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 44 页 共 64 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,904,842.98 2.46 123,628,232.11 9.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,904,842.98 2.46 123,628,232.11 9.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值仅 占基 金净 资产的 2.46% （2017
年12 月31 日:9.19% ） ， 因 此当市 场价 格发 生合 理 、 可能的 变动 时 ， 对 于本 基 金资产 净值 无重 大影
响(2017 年12 月31 日： 同)。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年8 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 45 页 共 64 页
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 29,904,842.98 2.43
其中： 股票 29,904,842.98 2.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 980,383,977.90 79.72
其中： 债券 980,383,977.90 79.72
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 90,000,335.00 7.32
其中： 买 断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 109,960,542.98 8.94
8 其他各 项资 产 19,518,468.00 1.59
9 合计 1,229,768,166.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 182,446.00 0.01
B 采矿业 810,416.00 0.07
C 制造业 15,451,299.40 1.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,977,372.00 0.16
E 建筑业 511,786.40 0.04
F 批发和 零售 业 530,583.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 361,395.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - - 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 46 页 共 64 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,185,082.97 0.10
J 金融业 6,496,679.45 0.53
K 房地产 业 1,060,428.96 0.09
L 租赁和 商务 服务 业 816,110.40 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 164,450.00 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 38,936.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 317,857.40 0.03
S 综合 - -
合计 29,904,842.98 2.46
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 32,940 2,495,534.40 0.21
2 601939 建设银 行 299,000 1,958,450.00 0.16
3 600519 贵州茅 台 2,500 1,828,650.00 0.15
4 600886 国投电 力 162,300 1,179,921.00 0.10
5 600521 华海药 业 31,500 840,735.00 0.07
6 600036 招商银 行 28,700 758,828.00 0.06
7 002157 正邦科 技 174,400 709,808.00 0.06
8 601288 农业银 行 202,200 695,568.00 0.06
9 000333 美的集 团 12,500 652,750.00 0.05
10 601888 中国国 旅 9,800 631,218.00 0.05
11 002594 比亚迪 11,900 567,392.00 0.05
12 601166 兴业银 行 36,900 531,360.00 0.04
13 600030 中信证 券 31,900 528,583.00 0.04
14 600900 长江电 力 31,500 508,410.00 0.04
15 002507 涪陵榨 菜 17,440 447,859.20 0.04
16 001979 招商蛇 口 23,100 440,055.00 0.04 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 47 页 共 64 页
17 600809 山西汾 酒 6,600 415,074.00 0.03
18 601328 交通银 行 62,200 357,028.00 0.03
19 002415 海康威 视 9,200 341,596.00 0.03
20 600690 青岛海 尔 17,600 338,976.00 0.03
21 600298 安琪酵 母 8,700 310,416.00 0.03
22 600436 片仔癀 2,650 296,614.50 0.02
23 601601 中国太 保 9,300 296,205.00 0.02
24 300229 拓尔思 18,300 290,604.00 0.02
25 300059 东方财 富 22,020 290,223.60 0.02
26 000651 格力电 器 5,300 249,895.00 0.02
27 600028 中国石 化 38,500 249,865.00 0.02
28 002341 新纶科 技 17,800 236,562.00 0.02
29 000002 万
科Ａ 9,600 236,160.00 0.02
30 600019 宝钢股 份 28,500 222,015.00 0.02
31 300601 康泰生 物 3,474 215,561.70 0.02
32 601009 南京银 行 27,700 214,121.00 0.02
33 002304 洋河股 份 1,600 210,560.00 0.02
34 600585 海螺水 泥 5,700 190,836.00 0.02
35 002027 分众传 媒 19,320 184,892.40 0.02
36 603589 口子窖 3,000 184,350.00 0.02
37 000963 华东医 药 3,700 178,525.00 0.01
38 601155 新城控 股 5,500 170,335.00 0.01
39 601390 中国中 铁 22,800 170,316.00 0.01
40 002024 苏宁易 购 11,900 167,552.00 0.01
41 601398 工商银 行 31,200 165,984.00 0.01
42 600104 上汽集 团 4,700 164,453.00 0.01
43 603568 伟明环 保 6,500 164,450.00 0.01
44 000786 北新建 材 8,800 163,064.00 0.01
45 601006 大秦铁 路 19,800 162,558.00 0.01
46 600048 保利地 产 12,700 154,940.00 0.01
47 600887 伊利股 份 5,500 153,450.00 0.01
48 300136 信维通 信 4,900 150,577.00 0.01
49 002008 大族激 光 2,800 148,932.00 0.01
50 600016 民生银 行 21,200 148,400.00 0.01
51 600487 亨通光 电 6,720 148,176.00 0.01
52 300124 汇川技 术 4,500 147,690.00 0.01
53 601225 陕西煤 业 17,200 141,384.00 0.01
54 002142 宁波银 行 8,300 135,207.00 0.01
55 000703 恒逸石 化 8,600 127,968.00 0.01 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 48 页 共 64 页
56 300498 温氏股 份 5,700 125,514.00 0.01
57 603288 海天味 业 1,700 125,188.00 0.01
58 600027 华电国 际 31,200 122,304.00 0.01
59 600498 烽火通 信 4,903 121,839.55 0.01
60 002310 东方园 林 8,900 116,412.00 0.01
61 002450 康得新 6,800 116,144.00 0.01
62 000166 申万宏 源 26,500 115,805.00 0.01
63 603027 千禾味 业 5,100 115,566.00 0.01
64 600681 百川能 源 8,900 115,344.00 0.01
65 600050 中国联 通 23,300 114,636.00 0.01
66 000661 长春高 新 500 113,850.00 0.01
67 002419 天虹股 份 7,700 112,420.00 0.01
68 600867 通化东 宝 4,615 110,621.55 0.01
69 000338 潍柴动 力 12,600 110,250.00 0.01
70 300170 汉得信 息 6,700 108,808.00 0.01
71 300470 日机密 封 2,300 108,031.00 0.01
72 000425 徐工机 械 25,200 106,848.00 0.01
73 600114 东睦股 份 10,800 105,516.00 0.01
74 002128 露天煤 业 11,500 104,190.00 0.01
75 601229 上海银 行 6,500 102,440.00 0.01
76 600009 上海机 场 1,800 99,864.00 0.01
77 601186 中国铁 建 11,400 98,268.00 0.01
78 603799 华友钴 业 1,000 97,470.00 0.01
79 300377 赢时胜 6,600 89,694.00 0.01
80 002797 第一创 业 12,500 84,625.00 0.01
81 002472 双环传 动 9,700 83,129.00 0.01
82 300122 智飞生 物 1,800 82,332.00 0.01
83 601336 新华保 险 1,900 81,472.00 0.01
84 002050 三花智 控 4,300 81,055.00 0.01
85 601668 中国建 筑 14,840 81,026.40 0.01
86 601877 正泰电 器 3,600 80,352.00 0.01
87 300144 宋城演 艺 3,400 79,900.00 0.01
88 002475 立讯精 密 3,500 78,890.00 0.01
89 600352 浙江龙 盛 6,600 78,870.00 0.01
90 002670 国盛金 控 7,285 78,459.45 0.01
91 601988 中国银 行 21,000 75,810.00 0.01
92 002833 弘亚数 控 1,400 74,410.00 0.01
93 600547 山东黄 金 3,100 74,152.00 0.01
94 603103 横店影 视 2,400 73,728.00 0.01 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 49 页 共 64 页
95 002153 石基信 息 2,500 72,500.00 0.01
96 300413 快乐购 1,900 72,086.00 0.01
97 600660 福耀玻 璃 2,800 71,988.00 0.01
98 002410 广联达 2,569 71,238.37 0.01
99 300037 新宙邦 2,600 69,654.00 0.01
100 002032 苏 泊 尔 1,300 66,950.00 0.01
101 601699 潞安环 能 7,100 65,746.00 0.01
102 600271 航天信 息 2,600 65,702.00 0.01
103 600362 江西铜 业 4,000 63,400.00 0.01
104 300258 精锻科 技 4,600 63,250.00 0.01
105 601899 紫金矿 业 17,500 63,175.00 0.01
106 600837 海通证 券 6,600 62,502.00 0.01
107 600392 盛和资 源 3,800 61,674.00 0.01
108 002821 凯莱英 700 61,061.00 0.01
109 000069 华侨城 Ａ 8,152 58,938.96 0.00
110 000100 TCL 集团 20,000 58,000.00 0.00
111 000681 视觉中 国 2,000 57,400.00 0.00
112 601118 海南橡 胶 8,600 56,932.00 0.00
113 601111 中国国 航 6,400 56,896.00 0.00
114 600188 兖州煤 业 4,300 56,072.00 0.00
115 601088 中国神 华 2,800 55,832.00 0.00
116 600438 通威股 份 7,800 53,820.00 0.00
117 002343 慈文传 媒 2,820 52,931.40 0.00
118 300017 网宿科 技 4,900 52,479.00 0.00
119 601139 深圳燃 气 9,260 51,393.00 0.00
120 600398 海澜之 家 4,000 50,960.00 0.00
121 603096 新经典 600 50,268.00 0.00
122 600997 开滦股 份 9,300 48,732.00 0.00
123 000725 京东方 Ａ 13,700 48,498.00 0.00
124 002202 金风科 技 3,700 46,768.00 0.00
125 601998 中信银 行 7,500 46,575.00 0.00
126 300476 胜宏科 技 3,022 46,538.80 0.00
127 601117 中国化 学 6,800 45,764.00 0.00
128 000768 中航飞 机 2,800 43,792.00 0.00
129 600782 新钢股 份 7,200 40,176.00 0.00
130 002129 中环股 份 5,000 39,150.00 0.00
131 600763 通策医 疗 800 38,936.00 0.00
132 600703 三安光 电 2,000 38,440.00 0.00
133 601997 贵阳银 行 3,000 37,080.00 0.00 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 50 页 共 64 页
134 002531 天顺风 能 8,300 36,105.00 0.00
135 002396 星网锐 捷 1,700 34,799.00 0.00
136 002371 北方华 创 700 34,769.00 0.00
137 603612 索通发 展 1,200 34,320.00 0.00
138 002311 海大集 团 1,600 33,760.00 0.00
139 600872 中炬高 新 1,200 33,600.00 0.00
140 002230 科大讯 飞 1,000 32,070.00 0.00
141 002841 视源股 份 600 32,046.00 0.00
142 002083 孚日股 份 5,700 31,977.00 0.00
143 002065 东华软 件 3,700 31,820.00 0.00
144 002624 完美世 界 1,000 31,010.00 0.00
145 002384 东山精 密 1,200 28,800.00 0.00
146 002013 中航机 电 3,400 25,738.00 0.00
147 000581 威孚高 科 1,100 24,321.00 0.00
148 000895 双汇发 展 900 23,769.00 0.00
149 002179 中航光 电 600 23,400.00 0.00
150 600118 中国卫 星 1,200 22,920.00 0.00
151 601238 广汽集 团 2,020 22,502.80 0.00
152 000932 华菱钢 铁 2,500 21,250.00 0.00
153 603013 亚普股 份 573 18,553.74 0.00
154 603345 安井食 品 500 17,500.00 0.00
155 300373 扬杰科 技 600 17,160.00 0.00
156 600282 南钢股 份 3,700 16,354.00 0.00
157 600115 东方航 空 2,400 15,888.00 0.00
158 000898 鞍钢股 份 2,700 15,039.00 0.00
159 600372 中航电 子 1,100 14,366.00 0.00
160 000902 新洋丰 1,500 13,800.00 0.00
161 002500 山西证 券 2,000 13,480.00 0.00
162 002110 三钢闽 光 800 12,824.00 0.00
163 300408 三环集 团 500 11,750.00 0.00
164 600967 内蒙一 机 900 11,466.00 0.00
165 002120 韵达股 份 200 10,610.00 0.00
166 601021 春秋航 空 300 10,509.00 0.00
167 600596 新安股 份 600 9,702.00 0.00
168 300207 欣旺达 1,000 9,010.00 0.00
169 601901 方正证 券 1,300 8,697.00 0.00
170 601012 隆基股 份 400 6,676.00 0.00
171 300296 利亚德 512 6,594.56 0.00
172 002126 银轮股 份 700 6,314.00 0.00 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 51 页 共 64 页
173 600029 南方航 空 600 5,070.00 0.00
174 300357 我武生 物 100 3,987.00 0.00
175 600136 当代明 诚 300 3,630.00 0.00
176 600760 中航沈 飞 100 3,604.00 0.00
177 300232 洲明科 技 220 2,173.60 0.00
178 002078 太阳纸 业 200 1,938.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601818 光大银 行 20,533,235.00 1.53
2 601601 中国太 保 15,686,990.00 1.17
3 300433 蓝思科 技 10,718,178.00 0.80
4 002146 荣盛发 展 10,292,856.00 0.77
5 600031 三一重 工 10,156,625.00 0.76
6 601398 工商银 行 6,708,418.00 0.50
7 600019 宝钢股 份 5,920,022.88 0.44
8 002271 东方雨 虹 4,995,133.00 0.37
9 000830 鲁西化 工 4,910,865.00 0.37
10 600028 中国石 化 4,317,381.00 0.32
11 601166 兴业银 行 4,076,297.00 0.30
12 601899 紫金矿 业 4,041,471.15 0.30
13 000333 美的集 团 3,768,077.00 0.28
14 600036 招商银 行 3,711,903.10 0.28
15 601288 农业银 行 3,435,879.00 0.26
16 002157 正邦科 技 3,381,472.00 0.25
17 600030 中信证 券 2,654,219.00 0.20
18 600276 恒瑞医 药 2,642,351.00 0.20
19 001979 招商蛇 口 2,524,082.24 0.19
20 601939 建设银 行 2,440,664.00 0.18
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 52 页 共 64 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300476 胜宏科 技 55,282,284.26 4.11
2 002597 金禾实 业 44,295,599.33 3.29
3 603989 艾华集 团 21,255,772.24 1.58
4 601818 光大银 行 19,622,644.00 1.46
5 601601 中国太 保 13,075,442.00 0.97
6 600031 三一重 工 10,360,626.10 0.77
7 002146 荣盛发 展 9,515,580.00 0.71
8 300433 蓝思科 技 9,102,220.66 0.68
9 002322 理工环 科 8,284,461.00 0.62
10 601398 工商银 行 6,072,647.00 0.45
11 600019 宝钢股 份 4,951,443.24 0.37
12 002271 东方雨 虹 4,441,800.00 0.33
13 000830 鲁西化 工 4,316,495.00 0.32
14 600028 中国石 化 3,836,968.00 0.29
15 601899 紫金矿 业 3,249,545.00 0.24
16 601166 兴业银 行 3,156,549.00 0.23
17 000333 美的集 团 2,843,509.00 0.21
18 600036 招商银 行 2,481,766.00 0.18
19 601288 农业银 行 2,364,399.00 0.18
20 002157 正邦科 技 2,335,478.00 0.17
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 264,064,210.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 343,386,338.22
注：“ 买入 股票 成本 ”或 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 53 页 共 64 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,606,000.00 10.65
其中： 政策 性金 融债 70,242,000.00 5.77
4 企业债 券 152,030,060.70 12.49
5 企业短 期融 资券 421,939,000.00 34.68
6 中期票 据 59,901,000.00 4.92
7 可转债 （可 交换 债） 4,913,917.20 0.40
8 同业存 单 211,994,000.00 17.42
9 其他 - -
10 合计 980,383,977.90 80.57
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111814009
18 江 苏银 行
CD009
800,000 77,360,000.00 6.36
2 041759022
17 昆 山国 创
CP001
600,000 60,366,000.00 4.96
3 011800936
18 苏 国信
SCP010
600,000 60,084,000.00 4.94
4 1620038
16 徽 商银 行
01
600,000 59,364,000.00 4.88
5 111770148
17 贵 阳银 行
CD184
600,000 57,918,000.00 4.76
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持 证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 54 页 共 64 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本组合 投资 的前 十名 证券 之一招 商银 行， 于 2018 年 2 月 12 日 被中 国银 监会 公开处 罚， 主要
违法违规事 实包括:（ 一） 内控管理严 重违反审 慎经 营规则； （二 ）违规批 量转 让以个人为 借款主
体的不良贷 款； （三） 同业 投资业务违 规接受第 三方 金融机构信 用担保； （ 四） 销售同业非 保本理
财产品时违 规承诺保 本； （ 五）违规将 票据贴现 资金 直接转回出 票人账户； （六 ）为同业投 资业务
违规提供第 三方金 融 机构 信用担保； （ 七）未将 房地 产企业贷款 计入房地 产开 发贷款科目； （八）
高管人 员在 获得 任职 资格 核准前 履职 ； （ 九 ） 未 严格 审查贸 易背 景真 实性 办理 银行承 兑业 务； （十 ）
未严格 审查 贸易 背景 真实 性开立 信用 证； （十 一） 违 规签订 保本 合同 销售 同业 非保本 理财 产品 ； （ 十平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 55 页 共 64 页
二） 非 真实 转让 信贷 资产； （十三） 违规 向典 当行 发 放贷款 ； （十 四） 违规 向关 系人发 放信 用贷 款。
中国银 监会 决定 罚款 招商 银行 6570 万元 ，没 收违 法 所得 3.024 万元 ，罚 没合 计 6573.024 万 元。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司的盈 利 情况暂不会造 成
重大不利影响 。我们对 该 证券的投资严 格执行内 部 投资决策流程 ，符合法 律 法规和公司 制度的规
定。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余九名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 232,914.51
2 应收证 券清 算款 532,013.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,753,540.12
5 应收 申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,518,468.00
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128015 久其转 债 279,770.40 0.02
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 内无 股票 投资。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 56 页 共 64 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
63,991 18,701.00 681,059,000.00 56.91% 515,636,678.89 43.09%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
10,198.14 0.0009%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 57 页 共 64 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 22 日 ） 基金 份额 总额 1,937,600,625.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,316,761,152.49
本报告 期基 金总 申购 份额 235,065.69
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 120,300,539.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,196,695,678.89
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 58 页 共 64 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本 基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当 期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 59 页 共 64 页
例
华泰证 券 2 96,929,607.26 15.96% 68,946.21 16.03% -
安信证 券 3 95,354,100.10 15.70% 67,824.44 15.77% 新增 1 个
方正证 券 2 44,971,059.44 7.40% 31,988.17 7.44% -
银河证 券 2 41,385,968.90 6.81% 29,438.35 6.85% -
光大证 券 2 40,446,344.20 6.66% 28,769.54 6.69% -
广发证 券 2 40,268,480.36 6.63% 22,462.04 5.22% -
兴业证 券 1 34,180,027.87 5.63% 24,312.20 5.65% -
长江证 券 1 31,308,883.72 5.15% 22,270.12 5.18% -
西南证 券 1 30,414,782.94 5.01% 21,634.08 5.03% -
恒泰证 券 4 26,116,973.41 4.30% 22,792.69 5.30% -
财富证 券 1 22,675,293.90 3.73% 16,128.99 3.75% -
东北证 券 7 18,454,159.21 3.04% 13,126.50 3.05% 新增 2 个
华创证 券 2 14,719,443.75 2.42% 10,469.95 2.43% -
东方证 券 1 13,993,296.15 2.30% 9,953.11 2.31% -
万联证 券 2 12,272,018.91 2.02% 8,733.19 2.03% -
华福证 券 2 10,485,347.00 1.73% 7,458.09 1.73% -
平安证 券 4 10,125,049.89 1.67% 7,201.90 1.67% -
东兴证 券 2 8,787,618.00 1.45% 6,250.56 1.45% -
中泰证 券 1 8,235,979.90 1.36% 5,858.24 1.36% -
天风证 券 2 5,130,186.00 0.84% 3,649.23 0.85% -
海通证 券 2 645,280.00 0.11% 459.06 0.11% -
中信证 券 2 459,598.00 0.08% 326.89 0.08% 新增
民生证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - 新增
中信建 投 2 - - - - - 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 60 页 共 64 页
申万宏 源 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 19,080,956.44 3.21% 38,700,000.00 2.39% - -
安信证 券 23,532,594.11 3.95% 134,500,000.00 8.32% - -
方正证 券 23,115,760.04 3.88% 73,000,000.00 4.52% - -
银河证 券 37,176,427.44 6.25% 196,000,000.00 12.12% - -
光大证 券 143,085,720.61 24.04% 355,900,000.00 22.01% - -
广发证 券 9,407,215.51 1.58% 32,000,000.00 1.98% - -
兴业证 券 11,514,516.73 1.93% 48,000,000.00 2.97% - -
长江证 券 28,207,350.99 4.74% - - - -
西南证 券 7,453,798.84 1.25% 16,000,000.00 0.99% - -
恒泰证 券 73,435,850.88 12.34% 267,000,000.00 16.51% - -
财富证 券 2,967,500.00 0.50% 20,000,000.00 1.24% - -
东北证 券 41,390,632.42 6.96% 24,000,000.00 1.48% - -
华创证 券 15,153,548.75 2.55% 50,000,000.00 3.09% - -
东方证 券 13,806,259.94 2.32% 11,700,000.00 0.72% - -
万联证 券 - - 4,000,000.00 0.25% - -
华福证 券 21,207,527.80 3.56% 43,000,000.00 2.66% - -
平安证 券 15,969,420.45 2.68% - - - - 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 61 页 共 64 页
东兴证 券 9,576,749.32 1.61% 4,000,000.00 0.25% - -
中泰证 券 3,401,716.22 0.57% - - - -
天风证 券 38,329,054.70 6.44% 154,000,000.00 9.52% - -
海通证 券 6,090,276.67 1.02% - - - -
中信证 券 3,785,887.10 0.64% 25,000,000.00 1.55% - -
民生证 券 10,094,884.93 1.70% - - - -
中银国 际 602,486.10 0.10% - - - -
国信证 券 32,516,368.75 5.46% 70,000,000.00 4.33% - -
开源证 券 - - - - - -
国联证 券 4,184,432.70 0.70% 30,000,000.00 1.86% - -
广州证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - 20,000,000.00 1.24% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华安 盈保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年第 4 季度 报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 19 日
2
平安大 华安 盈 保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 1 月 24 日
3
关于平 安大 华安 盈保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 7 日
4
关于平 安大 华安 盈保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理 变更 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 9 日
5
关于平 安大 华安 盈保 本混 合型证
券投资 基金 修改 基金 合同 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 24 日 平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
第 62 页 共 64 页
6
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下部 分开 放式 基金 赎回费
的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 26 日
7
平安大 华安 盈保 本混 合型 证券投
资基 金2017 年 年度 报告 以 及摘
要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 29 日
8
关于旗 下部 分基 金新 增中 民财富
基金销 售（ 上海 ）有 限公 司为销
售机构 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 3 月 30 日
9
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 19 日
10
平安大 华安 盈保 本混 合型 证券投
资基 金2018 年1 季 度报 告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 4 月 20 日
11
平安大 华安 盈保 本混 合型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2018 年
1 期） 以及 摘要
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 1 日
12
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 12 日
13
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站 、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 20 日
14
关于旗 下基 金所 持中 兴通 讯(股
票代码 ： 000063) 估 值调 整 的公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 21 日
15
关于旗 下基 金所 持东 方园 林（代
码002310 ） 、上 海电 气（ 代码
601727 ）估 值调 整的 公告
公司网 站、 证券 时
报、 上 海证 券报、 中
国证券 报
2018 年 6 月 26 日
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有 基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20180101-20180630 581,000,000.00 - - 581,000,000.00 48.55%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难 ，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
平安大华安盈保本混合 2018 年 半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 安盈 保本 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华安 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华安 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华安 盈保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华安 盈 保本混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com 。
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
