平 安 大 华 合正 定 期 开 放纯 债 债 券 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月19 日起 至6 月 30 日 止。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品 种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
平安大 华合 正定 期开 放纯 债债券 型发 起式 证券 投资 基
金
基金简 称 平安大 华合 正
场内简 称 -
基金主 代码 005127
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 、定 期开 放式
基金合 同生 效日 2018 年 1 月19 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,495,705,259.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在谨慎 控制 组合 净值 波动 率的前 提下 ，本 基金 追求 基
金产品 的长 期、 持续 增值 ，并力 争获 得超 越业 绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济周 期、行 业前 景预 测和 发债 主
体公司 研究 的综 合运 用， 主要采 取利 率策 略、 信用 策
略、息 差策 略等 积极 投资 策略， 在严 格控 制流 动性 风
险、利 率风 险以 及信 用风 险的基 础上 ，深 入挖 掘价 值
被低估 的固 定收 益投 资品 种，构 建及 调整 固定 收益 投
资组合 。
本基金 将灵 活应 用组 合久 期配置 策略 、类 属资 产配 置
策略、 个券 选择 策略 、息 差策略 、现 金头 寸管 理策 略
等，在 合理 管理 并控 制组 合风险 的前 提下 ，获 得债 券
市场的 整体 回报 率及 超额 收益。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 总财 富）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和预 期风 险高 于货 币
市场基 金， 但低 于混 合型 基金、 股票 型基 金
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田 路5033
号平安 金融 中 心 34 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月19 日 - 2018 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 15,729,376.79
本期利 润 18,366,544.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0198
本期加 权平 均净 值利 润率 1.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.18%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 10,003,522.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0067
期末基 金资 产净 值 1,513,407,491.86
期末基 金份 额净 值 1.0118
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.18%
注：1. 本基 金基 金合 同 于2018 年1 月19 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满半 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收 益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.04% 0.62% 0.06% -0.16% -0.02%
过去三 个月 1.27% 0.05% 1.95% 0.10% -0.68% -0.05%
自基金 合同
生效起 至今
2.18% 0.04% 3.80% 0.08% -1.62% -0.04%
注：1 、 中 债综 合指 数(总 财富) 收益 率 。 其 中 ， 中 债 综合指 数( 总财 富)指 数成 份券包 含除 资产 支持平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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证券、美元债 券、可转 债 以外剩余的所 有公开发 行 的债券，是一 个反映境 内 人民币债券 市场价格
走势情况的宽 基指数， 是 中债指数应用 最广泛指 数 之一。本基金 为债券型 基 金，通常状 况下基金
在运作 过程 中债 券资 产将 在 80% 以上 的范 围调 整。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2018 年1 月 19 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满半 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称"平 安大 华基 金" ） 经 中国 证监 会证 监许 可 【2010 】1917
号文批 准设 立 。 平 安大 华 基金总 部位 于深 圳 ， 注 册 资本金 为 3 亿 元人 民币 ， 是目前 中国 内地 基金
业注册资本金 最高的基 金 公司之一。目 前公司股 东 为平安信托有 限责任公 司 ，持有股权 60.7% ；
新加坡大 华资 产管理有 限 公司，持有股 权 25%； 三 亚盈湾旅业有 限公司， 持 有股权 14.3% 。平 安
大华基金秉承 “规范、 诚 信、专业、创 新 ”企业 管 理理念，致力 于通过持 续 稳定的投资 业绩，不
断丰富的客户 服务手段 及 服务内容，为 投资人提 供 多样化的基金 产品 和高 品 质的理财服 务，从而
实现“ 以专 业承 载信 赖” 的品牌 承诺 ，成 为深 得投 资人信 赖的 基金 管理 公司 。截至 2018 年 6 月
30 日 ，平 安大 华基 金共 管 理 57 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模2442 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安大
华合正
定期开
放纯债
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2018 年1 月19
日
- 11
段玮婧 女士 ，中 山大 学硕
士，曾 担任 中国 中投 证券
有限责 任公 司投 资经 理。
2016 年9 月加 入平 安大 华
基金管 理有 限公 司， 担任
投资研 究部 固定 收益 组投
资经理 。现 担任 平安 大华
交易型 货币 市场 基金 、平
安大华 金管 家货 币市 场基
金、平 安大 华合 正定 期开
放纯债 债券 型发 起式 证券
投资基 金、 平安 大华 合瑞
定期开 放纯 债债 券型 发起
式证券 投资 基金 、平 安大
华合韵 定期 开放 纯债 债券
型发起 式证 券投 资基 金、
平安大 华短 债债 券型 证券
投资基 金、 平安 大华 合慧
定期开 放纯 债债 券型 发起平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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式证券 投资 基金 基金 经
理。
张恒
平安大
华合正
定期开
放纯债
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2018 年2 月2 日 - 6
张恒先 生， 西南 财经 大学
硕士。 曾先 后任 职于 华泰
证券股 份有 限公 司、 摩根
士丹利 华鑫 基金 、景 顺长
城基金 ，2015 年起 在第 一
创业证 券历 任投 资经 理、
高级投 资经 理、 投资 主办
人。 2017 年 11 月 加入 平
安大华 基金 管理 有限 公
司，任 固定 收益 投资 部投
资经理 。现 任平 安大 华鑫
荣混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华惠 融纯 债债 券型
证券投 资基 金、 平安 大华
惠益纯 债债 券型 证券 投资
基金、 平安 大华 合正 定期
开放纯 债债 券型 发起 式证
券投资 基金 、平 安大 华保
本混合 型证 券投 资基 金、
平安大 华安 心保 本混 合型
证券投 资基 金、 平安 大华
安享保 本混 合型 证券 投资
基金、 平安 大华 惠安 纯债
债券型 证券 投资 基金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 平安大华合 正定期 开放纯债债券型发 起式证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组 合。
公司每季度对 旗下各组 合 进行股票和债 券的同向 交 易价差专项分 析，对本 报 告期内，两两 组
合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 、 卖出 溢价 率 、 交 易占优 比等 因素 进行
了综合 分析 ，未 发现 违反 公平交 易原 则的 异常 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年债券市 场是在货 币 政策边际宽松 与 社会融 资 需求走弱的两 条主逻辑 下 ，同时叠加中 美
贸易摩擦与权 益市场波 动 率上升等因素 ，利率债 和 高等级收益债 收益率一 路 下行，而低 等级和城
投、民企等信 用债收益 率 则大幅攀升， 债市呈现 出 结构性牛市。 随着货币 政 策的继续放 松及监管
的边际 转向 ，中 低等 级信 用债收 益率 也开 始出 现下 行，债 市开 始呈 现全 面牛 市的格 局。
本报告期内， 本基金以 高 等级债券配置 为主，同 时 配以较高杠杆 率，并且 参 与了多次利率 债
的波段 机会 ，使 得基 金净 值稳步 上行 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年6 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.0118 元 ， 报告 期内 基金 份额 净值 增 长率 为2.18% ；
同期业 绩基 准增 长率 为 3.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 本基金认 为 经济基本面在 中长期仍 然 面临较大的下 行压力， 但 政策的边际转 向
将会在一定程 度上有助 于 社融的企稳甚 至回升， 再 加上财政政策 未来可能 加 大力度，今 年表现较平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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弱的基建投资 有望企稳 、 反弹。上半年 融资收缩 导 致债市走牛的 主逻辑可 能 遭到破坏， 未来长端
利率债波动有 望加大； 而 信用环境则可 能边际改 善 ，信用债环境 相对较上 半 年更为友善 ，信用债
尤其是 中等 资质 信用 债性 价比有 望提 升。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，成员由 投资管理 部 门、研究中心 、资本市 场 风控监控室、 基
金运营 部基 金会 计室 及法 律合规 监察 部相 关人 员组 成。 基 金经 理原 则上 不参 与 估值委 员会 的工 作，
其估值 建议 经估 值委 员会 成员评 估后 审慎 采用 。
估值委员会的 职责主要 包 括有：制订健 全有效的 估 值政策和程序 ；定期对 估 值 政策和程序 进
行评价等；保 证基金估 值 的公平、合理 ；确保对 投 资品种进行估 值时估值 政 策和程序的 一贯性；
估值委员会成 员均具有 一 定年限的专业 从业经验 ， 具有良好的专 业能力， 并 能在相关工 作中保持
独立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 6 月 16 日发 布《 平 安 大华 合正 定期 开放 纯债 债券型 发起 式证
券投资 基金 分红 公告 》 ， 收 益分配 基准 日为2018 年 6 月 15 日 ，每 10 份基 金份 额发放 现金 红利 为
0.1000 元， 具体 参见 本报 告 “6. 4.1 1 利 润分 配情 况 ”。 本 基金 的收 益分 配符 合法律 法规 的规 定和
基金合 同的 相关 约定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托 管人 ” ） 在 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债
券型发 起式 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了 认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,495,382.86 -
结算备 付金
88,833.23 -
存出保 证金
6,744.10 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,000,420,100.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,000,420,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
14,947,957.75 -
应收利 息 6.4.7.5 26,273,038.80 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,045,232,056.74 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
515,783,730.35 -
应付证 券清 算款
15,013,066.53 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
374,301.39 -
应付托 管费
124,767.12 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 28,255.61 - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
161,496.39 -
应付利 息
230,906.20 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 108,041.29 -
负债合 计
531,824,564.88 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,495,705,259.24 -
未分配 利润 6.4.7.10 17,702,232.62 -
所有者 权益 合计
1,513,407,491.86 -
负债和 所有 者权 益总 计
2,045,232,056.74 -
注：1 、 本 期财 务报 表的 实 际编制 期间 为 2018 年1 月19 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2018 年 6 月 30
日止期 间；
2、报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0118 元 ，基 金份 额总 额 1,495,705,259.24
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 合正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 19 日(基
金合同生效日)至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
22,036,165.24 -
1.利息 收入
18,954,834.92 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 370,153.00 -
债券利 息收 入
15,254,434.64 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,330,247.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
444,162.66 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 444,162.66 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
2,637,167.66 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
3,669,620.79 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,236,716.50 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 412,238.82 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 15,782.87 -
5．利 息支 出
1,859,965.03 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,859,965.03 -
6．税 金及 附加
36,476.28 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 108,441.29 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
18,366,544.45 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
18,366,544.45 -
注：本 基金 于2018 年1 月19 日成 立， 故无 上年 度 可比期 间数 据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 合正 定 期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年1 月 19 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 19 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
509,999,000.00 - 509,999,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 18,366,544.45 18,366,544.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
985,706,259.24 14,292,740.76 999,999,000.00
其中：1.基 金申 购款 985,706,259.24 14,292,740.76 999,999,000.00
2. 基金 赎回 款 - - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -14,957,052.59 -14,957,052.59
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,495,705,259.24 17,702,232.62 1,513,407,491.86
本基金 于2018 年1 月19 日成立 ，故 无上 年度 可比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告
6.1 至
6.4 财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
平安大华合正 定期开放 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2017]1480 号 《关 于准 予平 安大华 合正 定期 开
放纯债债券型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 核 准，由平安大 华基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《平安 大华合正 定 期开放纯债债 券型发起 式 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集 509,999,000.00 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)验字(2018) 第 0035
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《平 安 大华合 正定 期开 放纯 债债 券型发 起式 证券 投资
基金基 金合 同》 于2018 年1 月19 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为509,999,000.00
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合0.00 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为平安 大华 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 平安银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华合正定期 开放纯债 债 券型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围主要包括国 债、地方 政 府债、金融 债、企业
债、 公司 债、 央行 票据 、 中期票 据 、 短 期融 资券 、 超短期 融资 券 、 中 小企业 私募债 、 资产 支持 证
券、 次 级债、 可分 离交 易 可转债 的纯 债部 分、 债券 回购、 银行 存款 （ 协议 存 款、 通 知存 款以 及定
期存款等其 它银行存 款） 、 同业存单、 现金以及 法律 法规或中国 证监会允 许基 金投资的其 他固定
收益类 金融 工具 （ 但须 符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 本 基金 不投 资于 股票 、 权证 ， 也 不投 资于 可
转换债 券 （可 分离 交易 可 转债的 纯债 部分 除外 ） 、 可 交换债 券 。 本 基金 对债 券 的投资 比例 不低 于基平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金资产的 80% ，但在每 次 开放期开始前 10 个工 作 日、开放期及 开放期结 束 后 10 个工 作日的期
间内， 基金 投资 不受 上述 比例限 制； 在开 放期 内， 本基金 持有 现金 或者 到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的5%。 在 封闭 期内 ， 本 基金 不 受上 述5% 的限
制。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数 （总 财 富） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 合正定 期开 放纯 债债
券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以及 自 2018 年1 月 19 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账 本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认 、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股 票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的 限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基 金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直 线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配方式是 现金分红 ； (2)基金收益 分配后基 金份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分 配基准
日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低于 面值； (3) 每一基金份 额享有同
等分配 权； (4) 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为 依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息 红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
活期存 款 3,495,382.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 3,495,382.86
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 230,634,032.62 230,076,100.00 -557,932.62
银行间 市场 1,767,148,899.72 1,770,344,000.00 3,195,100.28
合计 1,997,782,932.34 2,000,420,100.00 2,637,167.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,997,782,932.34 2,000,420,100.00 2,637,167.66
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 未持 有衍 生金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 未持 有买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 29,259.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 36.00
应收债 券利 息 26,243,740.18
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.70
合计 26,273,038.80
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 28,255.61
合计 28,255.61
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 108,041.29
合计 108,041.29
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 509,999,000.00 509,999,000.00
本期申 购 985,706,259.24 985,706,259.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,495,705,259.24 1,495,705,259.24
注：1 、 本基 金自2018 年1 月 15 日至 2018 年1 月16 日止 期间 公开 发售 ， 共募 集有效 净认 购资 金
509,999,000.00 元 。根 据 《平安 大华 合正 定期 开放 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
的规定 ，本 基金 设立 募集 期内认 购资 金产 生的 利息 收入 0.00 元在 本基 金成 立 后，折 算为 0.00 份
基金份 额， 划入 基金 份额 持有人 账户 ；
2、申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 15,729,376.79 2,637,167.66 18,366,544.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
9,231,198.07 5,061,542.69 14,292,740.76
其中： 基金 申购 款 9,231,198.07 5,061,542.69 14,292,740.76
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,957,052.59 - -14,957,052.59 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期末 10,003,522.27 7,698,710.35 17,702,232.62
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 347,555.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,584.40
其他 13.58
合计 370,153.00
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月19 日( 基金 合同 生效日)至2018 年
6月30 日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 债转 股 及债 券
到期兑 付） 差价 收入
444,162.66
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 444,162.66
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月19 日( 基金 合同 生效日)至2018 年
6月30 日
卖 出 债券 （债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总 342,778,724.98 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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额
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
338,642,720.30
减：应 收利 息总 额 3,691,842.02
买卖债 券差 价收 入 444,162.66
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 末未 发生 由于债 券投 资收 益产 生的 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 末未 发生 由于债 券投 资收 益产 生的 申购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券投 资。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无 衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月19 日(基金 合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,637,167.66
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 2,637,167.66
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 2,637,167.66
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 242.87
银行间 市场 交易 费用 15,540.00
合计 15,782.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月19 日(基 金合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
审计费 用 28,184.33
信息披 露费 79,856.96
其他 400.00 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计 108,441.29
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司(" 平安银 行") 基金托 管人
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票 交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月19 日( 基金 合 同生
效日) 至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,236,716.50 -
其中： 支付 销售 机 构 的客
户维护 费
- -
注: 支 付基 金管 理人 平安 大华的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.3% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月19 日( 基金 合同 生效
日)至2018 年6月30日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
412,238.82 -
注： 支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X0.1% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年 1 月 19 日( 基金 合 同
生效日)至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2018 年
1 月 19 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6686% -
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 期末 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月 19 日( 基金 合 同生效 日)
至 2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行- 活
期存款
3,495,382.86 347,555.02 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年6
月20 日
-
2018 年
6 月20
日
0.1000 14,957,052.59 - 14,957,052.59
合
计
- -
0.1000 14,957,052.59 - 14,957,052.59
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011800731
18 义 乌国
资SCP002
2018 年7 月
2 日
100.07 500,000 50,035,000.00
101656041
16 诚 通控
股MTN001
2018 年7 月
2 日
98.43 400,000 39,372,000.00
101800581
18 保 利房
产MTN002
2018 年7 月
2 日
100.55 42,000 4,223,100.00
111814035
18 江 苏银
行CD035
2018 年7 月
2 日
95.65 60,000 5,739,000.00
111891096
18 杭 州银
行CD003
2018 年7 月
2 日
95.55 500,000 47,775,000.00
111892516
18 南 京银
行CD031
2018 年7 月
2 日
95.65 500,000 47,825,000.00
011800767
18 新 天绿
色SCP001
2018 年7 月
4 日
99.82 200,000 19,964,000.00
011801036
18 西 安高
新SCP004
2018 年7 月
4 日
100.18 500,000 50,090,000.00 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
101455032
14 西 安高
新MTN001
2018 年7 月
4 日
101.45 300,000 30,435,000.00
101769018
17 鲁 国资
MTN002
2018 年7 月
4 日
100.23 900,000 90,207,000.00
101800581
18 保 利房
产MTN002
2018 年7 月
4 日
100.55 450,000 45,247,500.00
111898688
18 张 家口
银行
CD021
2018 年7 月
4 日
97.90 300,000 29,370,000.00
合计
4,652,000 460,282,600.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券余 额76,000,000.00 元， 于2018 年7 月2 日 到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券 ，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制订 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金 在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了 信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1
100,090,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
601,041,000.00 -
合计
701,131,000.00 -
注：以 上按 短期 信用 评级 的债券 投资 未评 级 的 债券 投资为 超短 期融 资券 。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按短期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 296,939,000.00 -
合计 296,939,000.00 -
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
AAA 921,119,100.00 -
AAA 以下 81,231,000.00 -
未评级 - -
合计 1,002,350,100.00 -
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的资 产支持 证券 。
6.4.13.2.6 按 长期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
本报告 期末 本基 金未 持有 按长期 信用 评级 列示 的同 业存单 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性 风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 6.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2018 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 515,783,730.35 元将 在 一个月 以内 到期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 ，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无 固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基 金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值的 15%。于 2018 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有流
动性受 限资 产。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2018
年 6 月 30 日， 本基 金组 合 资产中 7 个工 作日 可变 现 资产的 账面 价值 为 3495382.86 元 ，超 过经 确
认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿 付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价 时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2018
年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
3,495,382.86 - - - - - 3,495,382.86
结算
备付
金
88,833.23 - - - - - 88,833.23
存出
保证
金
6,744.10 - - - - - 6,744.10
交易
性金
融资
产
- 69,909,000.00 1,170,401,100.00 760,110,000.00 - - 2,000,420,100.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 14,947,957.75 14,947,957.75
应收
利息
- - - - - 26,273,038.80 26,273,038.80
资产
总计
3,590,960.19 69,909,000.00 1,170,401,100.00 760,110,000.00 - 41,220,996.55 2,045,232,056.74
负债
卖出
回购
金融
资产
款
515,783,730.35 - - - - - 515,783,730.35
应付 - - - - - 15,013,066.53 15,013,066.53 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
证券
清算
款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 374,301.39 374,301.39
应付
托管
费
- - - - - 124,767.12 124,767.12
应付
交易
费用
- - - - - 28,255.61 28,255.61
应付
利息
- - - - - 230,906.20 230,906.20
其他
负债
- - - - - 269,537.68 269,537.68
负债
总计
515,783,730.35 - - - - 16,040,834.53 531,824,564.88
利率
敏感
度缺
口
-512,192,770.16 69,909,000.00 1,170,401,100.00 760,110,000.00 - 25,180,162.02 1,513,407,491.86
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
8,581,761.47 -
市场利 率上 升 25 个
基点
-8,526,165.91
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,000,420,100.00 132.18 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,000,420,100.00 132.18 - -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年08 月 24 日 经本 基金 的基 金 管理人 批准 。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 2,000,420,100.00 97.81
其 中： 债券 2,000,420,100.00 97.81
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,584,216.09 0.18
8 其他各 项资 产 41,227,740.65 2.02
9 合计 2,045,232,056.74 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 301,744,100.00 19.94
5 企业短 期融 资券 701,131,000.00 46.33
6 中期票 据 700,606,000.00 46.29
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 296,939,000.00 19.62
9 其他 - -
10 合计 2,000,420,100.00 132.18
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041800185
18 杭 实投
CP001
1,000,000 100,090,000.00 6.61
2 101800563
18 豫 高管
MTN003
1,000,000 99,850,000.00 6.60
3 101769018
17 鲁 国资
MTN002
900,000 90,207,000.00 5.96
4 011800916 18 中 航资 本 900,000 90,153,000.00 5.96 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
SCP001
5 101800570
18 华能
MTN001
800,000 80,632,000.00 5.33
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金投资的前 十名证券 的 发行主体本期 没有出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,744.10
2 应收证 券清 算款 14,947,957.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,273,038.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,227,740.65
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2 747,852,629.62 1,495,705,259.24 100.00% - 0.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基 金 管 理 人 固有
资金
10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 3 年
基 金 管 理 人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 3 年
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 1 月 19 日 ） 基金 份额 总额 509,999,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 985,706,259.24
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,495,705,259.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基 金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘用 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 为本 基金 提供 审计 服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 本基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 无受 稽查
或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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例
国信证 券 2 - - - - -
开源证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 4 - - - - -
国联证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
天风证 券 2 - - - - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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华创证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
东北证 券 7 - - - - -
注：
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 报告 期合 同生 效 ，上述 租用 交易 单元 均为 本期新 增所 用。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国信证 券 285,807,899.20 100.00% 3,286,420,000.00 100.00% - -
开源证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
大通证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - - 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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国联证 券 - - - - - -
华林证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于平 安大 华合 正定 期开 放纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金
合同生 效公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 1 月 20 日
2
关于平 安大 华合 正定 期开 放纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金基金
经理变 更公 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 2 月 3 日
3
关于平 安大 华合 正定 期开 放纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金开放
申购、 赎回 及转 换业 务的 公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 14 日
4
平安大 华合 正定 期开 放纯 债债券
型发起 式证 券投 资基金2018 年1
季度报 告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 4 月 20 日 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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5
关于平 安大 华合 正定 期开 放纯债
债券型 发起 式证 券投 资基 金分红
公告
公司网 站、 证券 日
报、中 国证 券报
2018 年 6 月 20 日
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§11 影响投 资 者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或
者超 过20% 的时 间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 2018/01/17--2018/06/30 - 1,485,705,259.24 - 1,485,705,259.24 99.33%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本 基金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过20% 的 情况。 当该基 金份 额持 有人 选
择 大比例赎 回时， 可能引发 巨额赎回 。若发 生巨额赎 回而本基 金没有 足够现金 时，存在 一定的 流动
性 风险；为 应对巨 额赎回而 进行投资 标的变 现时，可 能存在仓 位调整 困难，甚 至对基金 份额净 值造
成 不利影响 。基金 经理会对 可能出现 的巨额 赎回情况 进行充分 准备并 做好流动 性管理， 但当基 金出
现 巨额赎回 并被全 部确认时 ，申请赎 回的基 金份额持 有人有可 能面临 赎回款项 被延缓支 付的风 险，
未 赎 回 的 基 金 份 额 持 有 人 有 可 能 承 担 短 期 内 基 金 资 产 变 现 冲 击 成 本 对 基 金 份 额 净 值 产 生 的 不 利 影
响。
在 极端情况 下，当 持有基金 份额占比 较高的 基金份额 持有人大 量赎回 本基金时 ，可能导 致在其 赎回
后本基 金资 产规 模连 续六 十个工 作日 低 于5000 万 元， 基 金还 可能 面临转 换 运作方 式、 与其 他基金 合
并或者 终止 基金 合同 等情 形。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 合正 定期 开放 纯债 债券型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2 、平 安大 华合 正定 期开 放 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华合 正定 期开 放 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华合 正定 期开 放 纯债债 券型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华合 正 定期开 放纯 债债 券型 发起 式证券 投资 基金 公告 的各 项原稿 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033 号平 安金 融中 心 34 层
平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
