华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安新 回报灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 40
第 3 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 41
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 47
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
第 4 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 617,922,933.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在 权益 类、 固定 收
益类工 具之 间灵 活配 置， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相 结合 的研 究方 法
对宏观 经济 、 国 家政 策、 资金面 和市 场情 绪等 可能 影响证 券市 场的 重要 因
素进行 研究 和预 测， 结合 使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、
基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ， 分 析和比 较股 票、 债券 等
市场和 不同 金融 工具 的风 险收益 特征 ， 确 定合 适的 资产配 置比 例， 动态 优
化投资 组合 。
在个股 投资 方面 本基 金将 主要采 用“ 自下而 上” 的 个股 选 择方 法， 在拟 配置
的行业 内部 通过 定量 与定 性相结 合的 分析 方法 选筛 选个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
第 5 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 22,096,142.77
本期利 润 10,104,530.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0161
本期加 权平 均净 值利 润率 1.42%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 85,987,616.85
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1392
期末基 金资 产净 值 703,910,550.00
期末基 金份 额净 值 1.139
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 13.90%
第 6 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.35% 0.07% 0.32% 0.01% 0.03% 0.06%
过去三 个月 0.80% 0.12% 1.12% 0.01% -0.32% 0.11%
过去六 个月 1.42% 0.16% 2.23% 0.01% -0.81% 0.15%
过去一 年 4.78% 0.14% 4.50% 0.01% 0.28% 0.13%
过去三 年 12.77% 0.12% 13.62% 0.01% -0.85% 0.11%
自基金 合同 生
效起至 今
13.90% 0.12% 14.23% 0.01% -0.33% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 5 月 19 日至 2018 年 6 月 30 日）
第 7 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2015-05-1
9
- 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，10 年 基金行 业从 业 经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。2014 年 11 月起， 同时 担任华
安汇财 通货 币市 场基 金、 华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任本
基金的 基金 经理 。 2016 年 4 月 起，
同时担任华安安禧保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 9
月至 2018 年 1 月 ，同 时担 任华安
新财富灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 11 月至
2017 年 12 月， 同 时担 任华 安新希
第 8 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
望灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 ； 2016 年 12 月 起 ，同
时担任华安新泰利灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安睿 安定期
开放混合型证券投资基金的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
第 9 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日内 、3 日 内、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，美国经济继续稳 健增长，减税刺激经济增 长，失业率继续走低，通 胀接近联储目标水
平，联 储已 分别 于 3 月、6 月 两次调 高联 邦基 准利 率。国 内经 济下 行压 力渐 显，严 监管 、去 杠杆 背
景下，金融环境紧缩，民 企信用风险事件频现，同 时中美贸易谈判反复并升 级为贸易战，人民币兑
美元大幅走贬。对外贸易 短期冲高，贸易顺差保持 稳定；固定资产投资持续 下滑，房地产投资和制
造业投资保持平稳，基建 投资明显下滑；春节后消 费增速持续回落。通胀方 面，在食品价格走低带
动下，CPI 同比 增长 重新 回到 2% 以 下，PPI 小幅 回 升。央 行在 上半 年已 进行 三次定 向降 准， 同时 运
用公开 市场 、MLF 操作对 市场流 动性 进行 调节 。 货 币市场 持续 宽松 ，3 个月 Shibor 冲 高回 落，NCD
第 10 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
发行利 率稳 步走 低。长 端 利率债 收益 率大 幅下行 ， AAA 信用 债跟 随利 率债 下 行；中 低评 级信 用债
则受信用事件影响，交投 清淡，信用利差有所走阔 。去杠杆导致的金融紧缩 和信用风险爆发、中美
贸易战中暴露出中国在信 息产业的薄弱等打击了投 资者的信心，股票市场整 体大幅下行，资金向医
药食品 等刚 需行 业集 中， 导致个 股表 现分 化严 重。
本基金保持了对利率债券 和高等级信用债的基本配 置，大幅降低了股票仓位 ，适度拉长组合久
期，取 得了 不错 的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.139 元， 本报 告期 份额净 值增长 率为 1.42%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展 望 下半 年， 美国 经济 保持 稳 健， 就业 市场 保持 强劲 ， 通胀 保持 温和 ， 预计 年内 仍有 2 次加 息。
国内经济面临较大不确定 性，一方面去产能和去库 存取得的成效增加了经济 的韧性，另一方面去杠
杆导致金融紧缩会压制需 求，贸易战除了直接影响 进出口外，也通过削弱信 心影响投资和消费，下
行压力对经济韧性的考验 加剧。人民币仍有较大的 贬值压力，国内货币政策 已实质性放松，预计资
金面将继续维持宽松。监 管方面，去杠杆已见成效 ，逐步向稳杠杆转变，民 企、城投融资难问题已
经引起监管层的重视，紧 信用逐步向宽信用过渡。 综合上述各方面因素看， 利率债和中高等级信用
债在下半年仍将有较好表 现，低等级信用债风险或 将有所缓和，但仍需保持 防范意识。在经济面临
重大不 确定 性的 背景 下， 本基金 将继 续保 持较 低的 股票仓 位， 保持 组合 中等 久期、 高等 级信 用策 略。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
第 11 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 年上 半年 度， 基 金托 管人在 华安 新回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严 格
遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议，尽 职尽责地履行了托管人
应尽的 义务 ，不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 年上 半年 度， 华安 基金 管理有 限公 司在 华安 新回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 投资 运作 、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 年上 半年 度， 由华 安 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华安新 回报 灵活 配
置混合型证券投资基金的 半年度报告中财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
第 12 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,621,420.83 8,864,710.62
结算备 付金
4,545,657.08 1,848,311.55
存出保 证金
62,781.39 10,052.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 682,345,112.04 464,539,721.94
其中： 股票 投资
17,708,925.64 143,588,953.34
基金投 资
- -
债券投 资
661,943,386.40 316,444,918.60
资产支 持证 券投 资
2,692,800.00 4,505,850.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 249,536,014.30
应收证 券清 算款
- 22,019.85
应收利 息 6.4.7.5 12,697,087.33 4,911,284.96
应收股 利
- -
应收申 购款
8,662.07 3,045.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
705,280,720.74 729,735,160.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
383,938.41 1,430,175.04
应付管 理人 报酬
404,757.16 432,730.46
应付托 管费
144,556.09 154,546.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 207,889.30 18,856.95
应交税 费
40,489.44 -
第 13 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,540.34 390,000.00
负债合计
1,370,170.74 2,426,309.05
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 617,922,933.15 647,445,036.84
未分配 利润 6.4.7.10 85,987,616.85 79,863,814.99
所有者权益合计
703,910,550.00 727,308,851.83
负债和所有者权益总 计
705,280,720.74 729,735,160.88
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.139 元， 基金 份额 总额 617,922,933.15 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
14,198,695.29 30,782,493.56
1.利息 收入
13,757,435.87 20,047,213.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 72,865.71 2,070,429.69
债券利 息收 入
13,138,774.14 14,639,656.08
资产支 持证 券利 息收 入
72,621.49 -
买入返 售金 融资 产收 入
473,174.53 3,337,127.31
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
12,411,409.17 1,207,453.56
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 11,878,780.04 9,273,584.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 58,795.63 -9,649,988.18
资产支 持证 券投 资收 益
0.00 -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 473,833.50 1,583,856.91
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15
-11,991,612.63 8,609,352.96
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 21,462.88 918,473.96
减：二、费用
4,094,165.15 6,006,528.78
1．管 理人 报酬
2,475,446.31 3,622,370.26
2．托 管费
884,088.00 1,293,703.64
第 14 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.17 400,697.58 800,463.77
5． 利息 支出
103,562.24 70,509.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
103,562.24 70,509.45
6.税 金及 附加
20,984.13 -
7． 其他 费用 6.4.7.18 209,386.89 219,481.66
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
10,104,530.14 24,775,964.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
10,104,530.14 24,775,964.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
647,445,036.84 79,863,814.99 727,308,851.83
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 10,104,530.14 10,104,530.14
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-29,522,103.69 -3,980,728.28 -33,502,831.97
其中：1.基金 申购 款 4,784,854.95 634,150.50 5,419,005.45
2.基 金赎 回款 -34,306,958.64 -4,614,878.78 -38,921,837.42
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
617,922,933.15 85,987,616.85 703,910,550.00
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,192,527,633.34 71,757,904.34 1,264,285,537.68
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 24,775,964.78 24,775,964.78
第 15 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-497,226,962.20 -35,798,668.38 -533,025,630.58
其中：1.基金 申购 款 210,325.55 14,767.61 225,093.16
2.基 金赎 回款 -497,437,287.75 -35,813,435.99 -533,250,723.74
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
695,300,671.14 60,735,200.74 756,035,871.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新回报灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2015]802 号 《 关于准 予华 安新 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基
金 注 册的 批复》 的核 准， 由华 安 基金 管理 有限 公司 作为 管 理人于 2015 年 5 月 15 日 向社 会公 开募 集，
募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015 ）验字第
60971571_B18 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 ， 基 金合 同于 2015 年 5 月 19 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
6,614,837,467.15 元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币
6,614,837,467.15 元， 折合 6,614,837,467.15 份基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人及 注册 登记 机构 为 华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 交通 银行 股份 有限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股指 期货 、 债券 等固 定 收益类 金融 工具 （包 括
国 债 、 央 行票 据、 金融 债、 企 业债 、 公 司债 、 次级债 、 中小 企业 私募 债、 地方 政 府债 券、 中期 票据 、
可转换 债券 （ 含分 离交 易 可转债 ） 、 短 期融 资券、 资 产支持 证券、 债券 回购、 银行存 款等） 以及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具(但须 符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
第 16 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5%； 权证、 股指 期货 及其他 金 融工 具的 投资 比例 依照 法 律法 规或 监管 机构 的规 定 执行。
本基 金业
绩比较 基准 ：中 国人 民银 行公布 的一 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）+3% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年 1 月 1 日（ 基 金合 同生 效 日） 至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经营 成 果和 净值 变动 情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
第 17 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文《 关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
第 18 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号 文《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
第 19 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 5,621,420.83
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,621,420.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 14,319,620.93 17,708,925.64 3,389,304.71
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 141,556,000.00 137,800,886.40 -3,755,113.60
银行间 市场 523,185,205.69 524,142,500.00 957,294.31
合计 664,741,205.69 661,943,386.40 -2,797,819.29
资产支 持证 券 2,672,550.00 2,692,800.00 20,250.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 681,733,376.62 682,345,112.04 611,735.42
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末衍 生金 融资产/ 负 债余 额为 零。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末买 入返 售金融 资产 余额 为零 。
第 20 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,362.08
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,638.73
应收债 券利 息 12,639,233.59
应收资 产支 持证 券利 息 54,827.55
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.38
合计 12,697,087.33
6.4.7.6 其他资产
本期末 其他 资产 余额 为零 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 201,688.53
银行间 市场 应付 交易 费用 6,200.77
合计 207,889.30
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 103.05
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 39,671.58
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 188,540.34
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
第 21 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 647,445,036.84 647,445,036.84
本期申 购 4,784,854.95 4,784,854.95
本期赎 回（以“-” 号填 列） -34,306,958.64 -34,306,958.64
本期末 617,922,933.15 617,922,933.15
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 71,850,217.31 8,013,597.68 79,863,814.99
本期利 润 22,096,142.77 -11,991,612.63 10,104,530.14
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,624,476.66 -356,251.62 -3,980,728.28
其中： 基金 申购 款 612,554.96 21,595.54 634,150.50
基金赎 回款 -4,237,031.62 -377,847.16 -4,614,878.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 90,321,883.42 -4,334,266.57 85,987,616.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 37,896.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34,780.12
其他 189.39
合计 72,865.71
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 172,136,780.73
减：卖 出股 票成 本总 额 160,258,000.69
买卖股 票差 价收 入 11,878,780.04
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
第 22 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
537,386,185.32
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
527,375,901.85
减：应收 利息 总额 9,951,487.84
买卖债 券差 价收 入 58,795.63
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 1,827,450.00
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 1,827,450.00
减：应 收利 息总 额 -
资产支 持证 券投 资收 益 0.00
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 473,833.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 473,833.50
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -11,991,612.63
——股票 投资 -14,284,517.48
——债券 投资 2,278,504.85
——资产 支持 证券 投资 14,400.00
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
第 23 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -11,991,612.63
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 21,462.88
合计 21,462.88
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 393,252.58
银行间 市场 交易 费用 7,445.00
合计 400,697.58
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 2,229.60
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 720.00
合计 209,386.89
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
第 24 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日 ）均 无通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 和上 年度 可比 期间 （2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 6 月 30 日 ）均 无应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,475,446.31 3,622,370.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 201,887.87 337,719.07
注：注 ：2015 年 5 月 19 日至 2015 年 9 月 7 日 ，基金 管 理费 按前 一日 的基 金资 产 净值的 1.50%
的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1.50%/ 当年 天数
第 25 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇 法定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
2015 年 9 月 8 日以 后， 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值的 0.70%的年 费率 计 提。 计算 方法
如下：
H=E×0.70%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，逐 日累计至每个月月末，按 月支付。经基金管理人与 基金托管人核对一
致后， 由基 金托 管人 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从基 金 财产 中一 次性 支付 给基 金 管理 人。 若遇 法定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 884,088.00 1,293,703.64
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 托管 人根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，自 动
在 月初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ，基 金管 理人 无需 再出具 资金 划拨 指令 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 ，顺 延至 最近 可支 付日。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
第 26 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
联方名 称
交通银 行 -
20,242,247.
12
- - - -
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 5,621,420.83 37,896.20
22,262,924.9
9
67,137.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
第 27 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00205
1
中工国
际
2018-04
-04
重大事
项停牌
12.76 - - 64,600.00 1,031,817.00 824,296.00 -
30014
6
汤臣倍
健
2018-01
-31
重大事
项停牌
16.60
2018-0
7-31
16.50 197,500.00 2,329,962.00 3,278,500.00 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中等风险和中等收益投 资品种。本基金在日常经 营活动中面临的与这些
金融工 具相 关的 风险 主要 包括信 用风 险 、 流 动性 风险 及市场 风险 。 本基 金在 严格 控制风 险的 前提 下 ，
追求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报和 资产 的长 期稳 健增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体 系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
第 28 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行交通 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变现 。
第 29 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 30 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,621,420.83 - - - 5,621,420.83
结算备 付金 4,545,657.08 - - - 4,545,657.08
存出保 证金 62,781.39 - - - 62,781.39
交易性 金融 资产 385,813,100.00 257,849,086.40 20,974,000.00 17,708,925.64
682,345,112.0
4
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 12,697,087.33 12,697,087.33
应收申 购款 - - - 8,662.07 8,662.07
资产总 计 396,042,959.30 257,849,086.40 20,974,000.00 30,414,675.04
705,280,720.7
4
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 383,938.41 383,938.41
应付管 理人 报酬 - - - 404,757.16 404,757.16
应付托 管费 - - - 144,556.09 144,556.09
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 207,889.30 207,889.30
应交税 费 - - - 40,489.44 40,489.44
其他负 债 - - - 188,540.34 188,540.34
负债总 计 - - - 1,370,170.74
1,370,170.7
4
利率敏 感度 缺口 396,042,959.30 257,849,086.40 20,974,000.00 29,044,504.30 703,910,550.0
第 31 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
0
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,864,710.62 - - - 8,864,710.62
结算备 付金 1,848,311.55 - - - 1,848,311.55
存出保 证金 10,052.23 - - - 10,052.23
交易性 金融 资产 246,942,073.40 74,008,695.20 - 143,588,953.34
464,539,721.9
4
买入返 售金 融资
产
249,536,014.30 - - -
249,536,014.3
0
应收证 券清 算款 - - - 22,019.85 22,019.85
应收利 息 - - - 4,911,284.96 4,911,284.96
应收申 购款 - - - 3,045.43 3,045.43
资产总 计 507,201,162.10 74,008,695.20 - 148,525,303.58
729,735,160.8
8
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,430,175.04 1,430,175.04
应付管 理人 报酬 - - - 432,730.46 432,730.46
应付托 管费 - - - 154,546.60 154,546.60
应付交 易费 用 - - - 18,856.95 18,856.95
其他负 债 - - - 390,000.00 390,000.00
负债总 计 - - - 2,426,309.05 2,426,309.05
利率敏 感度 缺口 507,201,162.10 74,008,695.20 - 146,098,994.53
727,308,851.8
3
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 225 增 加约 71
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 222 减 少约 71
第 32 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种 定量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 17,708,925.64 2.52
143,588,953.3
4
19.74
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
第 33 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,708,925.64 2.52
143,588,953.3
4
19.74
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资比 例较 低， 因此 除市 场利率 和外 汇汇 率
以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 17,708,925.64 2.51
其中： 股票 17,708,925.64 2.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 664,636,186.40 94.24
其中： 债券 661,943,386.40 93.86
资产支 持证 券 2,692,800.00 0.38
第 34 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,167,077.91 1.44
8 其他各 项资 产 12,768,530.79 1.81
9 合计 705,280,720.74 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 15,323,302.00 2.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 824,296.00 0.12
F 批发和 零售 业
1,369,106.00 0.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
110,995.50 0.02
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 17,708,925.64 2.52
第 35 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600276 恒瑞医 药 78,000 5,909,280.00 0.84
2 300146 汤臣倍 健 197,500 3,278,500.00 0.47
3 000538 云南白 药 22,900 2,449,384.00 0.35
4 002508 老板电 器 45,000 1,377,900.00 0.20
5 000501 鄂武商 Ａ 111,400 1,369,106.00 0.19
6 000778 新兴铸 管 272,600 1,166,728.00 0.17
7 002311 海大集 团 54,100 1,141,510.00 0.16
8 002051 中工国 际 64,600 824,296.00 0.12
9 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.02
10 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000910 大亚圣 象 3,534,193.00 0.49
2 002419 天虹股 份 2,649,583.95 0.36
3 002146 荣盛发 展 2,513,472.00 0.35
4 002385 大北农 2,152,718.00 0.30
5 300196 长海股 份 1,697,217.00 0.23
6 000888 峨眉山 Ａ 1,696,535.00 0.23
7 000726 鲁
泰Ａ 1,696,503.00 0.23
8 000598 兴蓉环 境 1,696,339.00 0.23
9 000400 许继电 气 1,696,256.00 0.23
10 002029 七 匹 狼 1,696,210.00 0.23
11 000848 承德露 露 1,696,008.00 0.23
12 000429 粤高速 Ａ 1,695,935.00 0.23
13 002327 富安娜 1,695,145.82 0.23
14 000729 燕京啤 酒 1,694,977.00 0.23
15 000501 鄂武商 Ａ 1,694,745.64 0.23
16 000776 广发证 券 1,694,535.46 0.23
17 000656 金科股 份 1,693,326.00 0.23
18 002508 老板电 器 1,687,578.00 0.23
19 000999 华润三 九 1,687,174.00 0.23
20 002572 索菲亚 1,685,045.18 0.23
第 36 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 5,248,290.98 0.72
2 000651 格力电 器 4,713,335.00 0.65
3 000729 燕京啤 酒 4,463,731.30 0.61
4 002327 富安娜 4,345,778.76 0.60
5 000776 广发证 券 4,048,200.00 0.56
6 000848 承德露 露 3,932,725.27 0.54
7 000001 平安银 行 3,894,003.00 0.54
8 002142 宁波银 行 3,836,193.32 0.53
9 000726 鲁
泰Ａ 3,771,569.49 0.52
10 002572 索菲亚 3,647,091.00 0.50
11 002029 七 匹 狼 3,470,831.73 0.48
12 002024 苏宁易 购 3,440,380.00 0.47
13 000598 兴蓉环 境 3,402,357.56 0.47
14 000739 普洛药 业 3,379,063.80 0.46
15 600519 贵州茅 台 3,357,870.72 0.46
16 000888 峨眉山 Ａ 3,284,013.00 0.45
17 000089 深圳机 场 3,230,521.66 0.44
18 000671 阳 光 城 3,201,300.00 0.44
19 600036 招商银 行 3,099,268.00 0.43
20 601318 中国平 安 3,045,268.00 0.42
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 48,662,490.47
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 172,136,780.73
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比
第 37 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 122,229,000.00 17.36
其中： 政策 性金 融债 122,229,000.00 17.36
4 企业债 券 137,674,430.40 19.56
5 企业短 期融 资券 110,469,000.00 15.69
6 中期票 据 146,209,500.00 20.77
7 可转债 （可 交换 债） 126,456.00 0.02
8 同业存 单 145,235,000.00 20.63
9 其他 - -
10 合计 661,943,386.40 94.04
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111807062
18 招商 银
行 CD062
1,000,000 96,830,000.00 13.76
2 180204 18 国开 04 500,000 51,255,000.00 7.28
3 170207 17 国开 07 500,000 50,000,000.00 7.10
4 111811077
18 平安 银
行 CD077
500,000 48,405,000.00 6.88
5 101800248
18 锡产 业
MTN001
300,000 30,447,000.00 4.33
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1789382
17 臻金 1 优
先
45,000 2,692,800.00 0.38
第 38 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
第 39 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 62,781.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,697,087.33
5 应收申 购款 8,662.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,768,530.79
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300146 汤臣倍 健 3,278,500.00 0.47
重大事 项停
牌
2 002051 中工国 际 824,296.00 0.12
重大事 项停
牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
第 40 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,539 174,603.82 499,999,000.00 80.92% 117,923,933.15 19.08%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,268.42 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 -
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 19 日） 基金 份额 总额 6,614,837,467.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 647,445,036.84
本报告 期基金 总申 购份 额 4,784,854.95
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 34,306,958.64
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 617,922,933.15
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
第 41 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城国 瑞证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
东方证 券 3 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
第 42 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
东海证 券 1 - - - - -
中原证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 63,222,860.12 28.89% 57,615.07 28.57% -
西部证 券 1 55,657,338.31 25.43% 51,833.60 25.70% -
光大证 券 1 42,120,452.16 19.25% 39,226.90 19.45% -
广发证 券 2 40,586,794.98 18.55% 36,986.48 18.34% -
浙商证 券 1 13,339,196.25 6.10% 12,422.94 6.16% -
上海证 券 2 1,961,268.00 0.90% 1,787.33 0.89% -
中信证 券 2 834,120.85 0.38% 776.85 0.39% -
平安证 券 1 618,001.94 0.28% 575.56 0.29% -
华创证 券 1 498,019.58 0.23% 463.80 0.23% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
第 43 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 5 月 完成 租用 托管在 交 通银 行的 长城 国瑞 证券 上海 39598 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城国 瑞证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东方证 券
30,000,000.0
0
98.91% - - - -
国金证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
长江证 券 330,550.00 1.09% - - - -
西部证 券 - -
28,000,00
0.00
27.18% - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - -
15,000,00
0.00
14.56% - -
浙商证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - 18,000,00 17.48% - -
第 44 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
0.00
平安证 券 - -
42,000,00
0.00
40.78% - -
华创证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
5
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
10
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
第 45 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12
华安新回报灵活配置混合型基金基金合同修
改前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
14 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
15
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
16
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
17
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
18 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-21
19
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
20
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中工 国际” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-01
21
平台汇付天天盈渠道关闭基金支付服务的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
22
关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
23
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
24
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
25
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
26
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-06-27
第 46 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
司网站
27
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201806
30
499,99
9,000.
00
0.00 0.00
499,999,000
.00
80.92%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 新 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 47 页共 48 页 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 48 页共 48 页
