华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安新 丰利灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 37
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 46
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 47
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 48
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 48
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 48
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 49
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 49
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 50
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 50
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 50
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 50
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 51
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 51
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 51
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 51
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 52
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 52
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 53
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 54
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 54
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 54
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安新 丰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 华安新 丰利 混合
基金主 代码 003803
交易代 码 003803
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 197,646,575.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003803 003804
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 996,626.48 份 196,649,949.17 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长 期 稳健 增值。 在具 体大类 资 产配 置过 程中， 本基金 将 使用 定量 与定 性相
结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证
券 市 场的 重要 因素 进行 研究 和 预测， 结合 使用 公司自 主 研发 的多 因子 动态
资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ， 分析 和比
较股票 、 债券 等市 场和 不 同金融 工具 的风 险收 益特 征， 确定 合适 的资 产配
置比例 ，动 态优 化投 资组 合。
业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率×50% ＋中债 综合 全价 指数 收益 率×50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
姓名 钱鲲 田东辉
联系电 话 021-38969999 010-68858113
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区金 融大 街3 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码 200120 100808
法定代 表人 朱学华 李国华
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C
本期已 实现 收益 26,629.52 1,148,131.88
本期利 润 -329,293.91 -22,241,147.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3655 -0.1131
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.85% -10.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.90% -10.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C
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期末可 供分 配利 润 1,818,347.95 -1,595,148.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.8245 -0.0081
期末基 金资 产净 值 2,814,974.43 195,054,800.80
期末基 金份 额净 值 2.8245 0.9919
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 182.45% -0.81%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 新丰 利混合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.13% 1.20% -3.87% 0.69% -2.26% 0.51%
过去三 个月 -7.70% 1.06% -5.09% 0.58% -2.61% 0.48%
过去六 个月 -9.90% 1.08% -5.84% 0.58% -4.06% 0.50%
过去一 年 176.88% 7.76% -3.20% 0.48% 180.08% 7.28%
自基金 成立 起
至今
182.45% 6.35% -0.80% 0.43% 183.25% 5.92%
华 安 新丰 利混合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.14% 1.20% -3.87% 0.69% -2.27% 0.51%
过去三 个月 -7.77% 1.06% -5.09% 0.58% -2.68% 0.48%
过去六 个月 -10.24% 1.08% -5.84% 0.58% -4.40% 0.50%
过去一 年 -2.23% 0.86% -3.20% 0.48% 0.97% 0.38%
自基金 成立 起
至今
-0.81% 0.70% -0.80% 0.43% -0.01% 0.27%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
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华安新 丰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2016 年 12 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 新丰 利混合 A
华 安 新丰 利混合 C
注：根 据本 基金 基金 合同 ，本基 金建 仓期 为 6 个月 。基金 管理 人自 基金 合同 生效之 日 起 6 个月
内已使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2016-12-2
9
- 7 年
硕士研 究生 ， 7 年债 券、 基金 行 业
从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪
公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加
入华安 基金 管理 有限 公司， 先后担
任债券交易员、基金经理助理。
2014 年 8 月至 2017 年 7 月 担任华
安日日鑫货币市场基金及华安汇
财通货币市场基金的基金经理，
2014 年 8 月至 2015 年 1 月 ，同 时
担任华安七日鑫短期理财债券型
证券投资基金的基金经理。2014
年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利
投资基 金的基 金经 理。2015 年 2
月起担任华华安年年盈定期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养老混合型发起式证券投资基金
的基金 经理。 2016 年 10 月至 2018
年 1 月， 同时 担任 华安 安润 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 12 月 起， 同时 担任本
基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月 起，
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同时担任华安现金宝货币市场基
金的基 金经 理。2018 年 5 月起，
同时担任华安日日鑫货币市场基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
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管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，海外主要经济体 复苏进程有所分化。美国 经济延续强劲，非农就业 大超预期；欧洲经
济复苏放缓，但通胀水平 有明显改善。国内宏观经 济大体平稳，通胀温和回 落。受去杠杆和资管新
规影响，社融萎缩明显， 但出口和房地产投资仍支 撑经济韧性。货币政策逐 步趋向宽松，央行三次
降 准 支持 实体 经济 降低 融资 成 本， 并增 量投放 MLF 鼓励商 业银 行向 中小 企业 增加信 贷投 放。 债市 在
国际金融市场动荡加剧、 国内流动性显著改善、中 美贸易战发酵等因素影响 下，收益率震荡回落。
信用债 市场 ，“ 紧 信用” 影 响渐增 ，一 级市 场净 融资 额大幅 下滑 ，信 用利 差显 著走阔 。
本基金 继续 保持 较高 的权 益仓位 ，积 极参 与两 市打 新，努 力为 持有 人赚 取收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
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截至 2018 年 6 月 30 日， 华 安新丰 利灵 活配 置混 合 A 份额净 值为 2.8245 元， C 份额 净 值为 0.9919
元； 华安 新丰 利灵 活配 置 混合 A 份额 净值 增长率 为-9.90% ，C 份 额净 值增 长率为-10.24% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率-5.84% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美国或将迎 来本轮经济增长峰值，欧 元区经济有望企稳，主要 经济体货币政策仍
走在回归正常化道路上。 对中国而言，外有贸易战 和全球需求的不确定性， 内有融资环境恶化带来
的经济潜在风险，宏观经 济具有一定的下行压力。 但目前中国正处于新旧动 能切换从量变到质变的
关键期，新动能规模和部 分旧动能已经等量齐观。 货币政策有望继续中性偏 宽松，流动性整体较为
宽裕，随着表外融资的压 缩，表内信贷将有所放松 。利率债和高等级信用债 大概率将进一步走牛，
但仍需警惕信用风险，尤 其是对于信用资质较差的 民企。股票市场关注业绩 确定性高、符合政策和
产业升 级方 向的 个股 。
本 基金 将保 持较 高的 权 益仓位 以及 适度 的债 券仓 位， 同 时积 极参与 沪深 两 市新股 申购 ， 努力
为投资 人赚 取收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
第 12 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 （以下称“ 本托管人” ）在华安新丰利 灵活配置 混
合型证券 投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新丰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 6,047,633.59 4,037,653.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
57.79 94,649.41
交易性 金融 资产 6.4.7.2 192,066,221.54 215,598,673.16
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其中： 股票 投资
181,759,810.59 203,452,434.86
基金投 资
- -
债券投 资
10,306,410.95 12,146,238.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.4 60,602.85 322,658.79
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
198,174,515.77 220,053,634.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
150.21 30,907.68
应付管 理人 报酬
102,038.61 111,265.34
应付托 管费
17,006.45 18,544.23
应付销 售服 务费
16,767.12 18,361.27
应付交 易费 用 6.4.7.5 175.00 -
应交税 费
1.46 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 168,601.69 350,045.34
负债合 计
304,740.54 529,123.86
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 197,646,575.65 197,332,911.15
未分配 利润 6.4.7.8 223,199.58 22,191,599.82
所有者 权益 合计
197,869,775.23 219,524,510.97
负债和 所有 者权 益总 计
198,174,515.77 220,053,634.83
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日 ， 基金 份额 净值 1.0011 元 ， 基金 份额 总额 197,646,575.65 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 2.8245 元， 份额 总额 996,626.48 份； C 类基 金份 额净 值 0.9919 元， 份额 总额
196,649,949.17 份。
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6.2 利润表
会计主 体： 华安 新丰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-21,523,866.28 4,888,310.50
1.利息 收入
214,118.98 4,114,695.95
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 14,360.82 743,931.89
债券利 息收 入
199,758.16 2,921,544.57
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 449,219.49
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,999,313.99 394,857.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 -16,764.50 394,857.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 2,016,078.49 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 -23,745,202.55 700.00
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.14 7,903.30 378,057.50
减：二、费用
1,046,574.87 1,642,330.00
1．管 理人 报酬
645,429.24 563,628.85
2．托 管费
107,571.60 93,938.19
3．销 售服 务费
106,196.68 4.63
4． 交易 费用 6.4.7.15 175.00 5,379.04
5． 利息 支出
- 799,218.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 799,218.39
6.税 金及 附加
0.85 -
7． 其他 费用 6.4.7.16 187,201.50 180,160.90
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-22,570,441.15 3,245,980.50
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-22,570,441.15 3,245,980.50
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新丰 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
197,332,911.15 22,191,599.82 219,524,510.97
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -22,570,441.15 -22,570,441.15
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
313,664.50 602,040.91 915,705.41
其中：1.基金 申购 款 794,874.24 1,641,851.90 2,436,726.14
2.基 金赎 回款 -481,209.74 -1,039,810.99 -1,521,020.73
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
197,646,575.65 223,199.58 197,869,775.23
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
200,005,952.70 4,349.66 200,010,302.36
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 3,245,980.50 3,245,980.50
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-148,950,757.81 -2,222,243.53 -151,173,001.34
其中：1.基金 申购 款 54,125.02 823.19 54,948.21
2.基 金赎 回款 -149,004,882.83 -2,223,066.72 -151,227,949.55
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
51,055,194.89 1,028,086.63 52,083,281.52
第 16 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安新 丰利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称“本基 金”) ，系经 中国 证券 监 督管 理委 员会
（以下 简称“中国 证监 会” ）证监 许可 〔2016〕2606 号《关 于准 予华 安新 丰利 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 注册 的批 复》 的核 准，由 华安 基金 管理 有限 公司作 为管 理人 自 2016 年 12 月 26 日到 2016 年
12 月 27 日止 期间 向社 会 公开募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验证 并
出具安 永华 明 （2016）验 字 第 60971571_B28 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合 同于 2016 年 12 月 29 日生 效。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 设立 时 募集 的扣 除认 购费
后的实 收基 金（ 本金 ）为 人民币 200,005,952.69 元 ，在募 集期 间产 生的 存款 利息为 人民 币 0.01 元，
以上实 收基 金（ 本息 ）合 计为人 民币 200,005,952.70 元，折合 200,005,952.70 份基金 份额 ，其中 A
类 基 金份额 199,999,243.69 份， C 类基 金份额 6,709.01 份。 本基 金的 基金 管理 人 及注册 登记 机构 为华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 （包 括国 债、 地方 政府 债、 央 行票 据、 金融 债、
企业债、公司债、次级债 、可转换债券（含分离交 易可转债）、短期融资券 、超短期融资券、中期
票据、中小企业私募债等 ）、资产支持证券、债券 回购、银行存款、同业存 单、权证、股指期货以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具(但须 符合 中国 证监 会相 关 规定)。 本基 金根据
相关法律法规参与融资业 务。如法律法规或监管机 构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履
行适当 程序 后， 可以 将其 纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中 证 800 指 数收 益率×50% ＋中 债综 合全 价指 数收 益率×50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
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体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础列 报。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金财务报表所载财务 信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算 业务指引》和其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更 的说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
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券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
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自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 6,047,633.59
定期存 款 -
第 20 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他存 款 -
合计 6,047,633.59
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 187,891,781.92 181,759,810.59 -6,131,971.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 345,400.00 353,410.95 8,010.95
银行间 市场 9,938,830.00 9,953,000.00 14,170.00
合计 10,284,230.00 10,306,410.95 22,180.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 198,176,011.92 192,066,221.54 -6,109,790.38
6.4.7.3 买入返售金融资 产
6.4.7.3.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,065.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 59,537.74
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
第 21 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他 -
合计 60,602.85
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 175.00
合计 175.00
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.19
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 168,601.69
6.4.7.7 实收基金
华 安 新丰 利混合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 726,902.28 726,902.28
本期申 购 744,811.97 744,811.97
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -475,087.77 -475,087.77
本期末 996,626.48 996,626.48
华 安 新丰 利混合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
第 22 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金份 额 账面金 额
上年度 末 196,606,008.87 196,606,008.87
本期申 购 50,062.27 50,062.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -6,121.97 -6,121.97
本期末 196,649,949.17 196,649,949.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.8 未分配利润
华 安 新丰 利混合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,365,529.31 186,423.72 1,551,953.03
本期利 润 26,629.52 -355,923.43 -329,293.91
本期基金份额交易产生的
变动数
508,228.70 87,460.13 595,688.83
其中： 基金 申购 款 1,401,361.65 233,606.42 1,634,968.07
基金赎 回款 -893,132.95 -146,146.29 -1,039,279.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,900,387.53 -82,039.58 1,818,347.95
华 安 新丰 利混合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,036,407.45 17,603,239.34 20,639,646.79
本期利 润 1,148,131.88 -23,389,279.12 -22,241,147.24
本期基金份额交易产生的
变动数
658.25 5,693.83 6,352.08
其中： 基金 申购 款 741.47 6,142.36 6,883.83
基金赎 回款 -83.22 -448.53 -531.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,185,197.58 -5,780,345.95 -1,595,148.37
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 14,093.78
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
第 23 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他 267.04
合计 14,360.82
6.4.7.10 股票投资收益
无。
6.4.7.11 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
12,465,400.00
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
12,016,764.50
减：应收 利息 总额 465,400.00
买卖债 券差 价收 入 -16,764.50
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,016,078.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,016,078.49
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -23,745,202.55
——股票 投资 -23,805,909.70
——债券 投资 60,707.15
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
第 24 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
合计 -23,745,202.55
6.4.7.14 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 3,785.73
转换费 收入 4,117.57
合计 7,903.30
6.4.7.15 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 175.00
6.4.7.16 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 138,848.72
账户维 护费 18,300.00
其他费 用 300.00
合计 187,201.50
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
第 25 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司(“ 中 国邮 政储 蓄银行”) 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 645,429.24 563,628.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.6% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.6%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
第 26 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 107,571.60 93,938.19
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 106,196.68 106,196.68
合计 - 106,196.68 106,196.68
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 丰利 混合A 华安新 丰利 混合C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 4.63 4.63
合计 - 4.63 4.63
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类基 金 份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H ＝E×0.1%÷ 当年 天数
H 为本 基金 C 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费
E 为本 基金 C 类 基金份 额 前一日 基金 资产 净值
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
第 27 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银 行 6,047,633.59 14,093.78 623,210.60 93,280.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370 东方 2018-0 2018-0 网下 13.09 13.09 1,765. 23,103 23,103 -
第 28 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6 环宇 6-29 7-09 中签 00 .85 .85
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
8
神州高
铁
2018-06
-06
重大事
项停牌
4.96
2018-0
8-07
4.46 22,700.00 176,416.00 112,592.00 -
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大事
项停牌
5.21
2018-0
7-17
5.19 41,900.00 288,946.00 218,299.00 -
00054
0
中天金
融
2017-08
-21
重大资
产重组
4.87 - - 94,200.00 472,786.00 458,754.00 -
00079
3
华闻传
媒
2018-02
-01
重大事
项停牌
8.40
2018-0
7-16
7.55 44,700.00 470,364.00 375,480.00 -
00231
0
东方园
林
2018-05
-25
重大资
产重组
15.03 - - 21,800.00 386,085.00 327,654.00 -
00241
1
必康股
份
2018-06
-18
重大事
项停牌
28.34 - - 9,600.00 251,745.00 272,064.00 -
00260
2
世纪华
通
2018-06
-12
重大资
产重组
32.50 - - 6,500.00 217,389.00 211,250.00 -
30007
2
三聚环
保
2018-06
-18
重大事
项停牌
22.38
2018-0
7-10
18.38 18,400.00 580,851.00 411,792.00 -
30074
0
御家汇
2018-06
-18
重大事
项停牌
29.91 - - 3,172.00 39,615.18 94,874.52 -
60022
1
海航控
股
2018-01
-10
重大事
项停牌
3.23
2018-0
7-20
2.91 146,500.00 483,437.00 473,195.00 -
60111
8
海南橡
胶
2018-05
-24
重大资
产重组
6.62 - - 21,300.00 144,188.00 141,006.00 -
60139
0
中国中
铁
2018-05
-07
重大事
项停牌
7.47
2018-0
8-20
7.25 168,900.00 1,441,721.00 1,261,683.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基 金无 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债 券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
第 29 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金,高于 债券型 基 金和 货币 市场
基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 投资品种。本基金在日常 经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 在严格控制风险的前提
下，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报和 资产 的长 期稳健 增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
第 30 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 1,997,000.00
合计 - 1,997,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 181,240.36 110,800.00
AAA 以下 172,170.59 55,438.30
未评级 9,953,000.00 9,983,000.00
合计 10,306,410.95 10,149,238.30
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10%。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
第 31 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
价格适 时变 现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业 市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
第 32 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,047,633.59 - - - 6,047,633.59
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 57.79 - - - 57.79
交易性 金融 资产 10,306,410.95 - - 181,759,810.59
192,066,221.5
4
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收利 息 - - - 60,602.85 60,602.85
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
资产总 计
16,354,102.33 - - 181,820,413.44 198,174,515.7
7
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 102,038.61 102,038.61
应付托 管费 - - - 17,006.45 17,006.45
应付销 售服 务费 - - - 16,767.12 16,767.12
应付交 易费 用 - - - 175.00 175.00
应付税 费 - - - 1.46 1.46
其他负 债 - - - 168,601.69 168,601.69
应付赎 回款 - - - 150.21 150.21
第 33 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
负债总 计 - - - 304,740.54 304,740.54
利率敏 感度 缺口 16,354,102.33 - - 181,515,672.90 197,869,775.2
3
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,037,653.47 - - - 4,037,653.47
结算备 付金 - - - - -
存出保 证金 94,649.41 - - - 94,649.41
交易性 金融 资产 11,980,000.00 35,264.70 130,973.60 203,452,434.86
215,598,673.1
6
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 322,658.79 322,658.79
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
16,112,302.88 35,264.70
130,973.60
203,775,093.65 220,053,634.8
3
负债
应付赎 回款 - - - 30,907.68 30,907.68
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 111,265.34 111,265.34
应付托 管费 - - - 18,544.23 18,544.23
应付销 售服 务费 - - - 18,361.27 18,361.27
应付交 易费 用 - - - - -
其他负 债 - - - 350,045.34 350,045.34
负债总 计 - - - 529,123.86 529,123.86
利率敏 感度 缺口
16,112,302.88
35,264.70 130,973.60 203,245,969.79
219,524,510.9
7
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
第 34 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 行 25 个基 点 - 增 加约 1
市场利 率上 行 25 个基 点 - 减 少约 1
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票占 基金资产的比例为
0-95% ； 每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持现金 或者 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对 基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目 本期末 上年度 末
第 35 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
181,759,810.
59
91.86
203,452,434.8
6
92.68
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
181,759,810.
59
91.86 203,452,434.8
6
92.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 1,792 增 加约 853
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 1,792 减 少约 853
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
第 36 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 181,759,810.59 91.72
其中： 股票 181,759,810.59 91.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 10,306,410.95 5.20
其中： 债券 10,306,410.95 5.20
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,047,633.59 3.05
8 其他各 项资 产 60,660.64 0.03
9 合计 198,174,515.77 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 560,514.00 0.28
B 采矿业
6,221,651.80 3.14
C 制造业 74,037,565.18 37.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
4,950,609.90 2.50
E 建筑业 5,852,597.60 2.96
F 批发和 零售 业
4,049,906.12 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,925,876.46 2.99
第 37 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,313,958.35 3.19
J 金融业
58,121,985.18 29.37
K 房地产 业
9,932,531.00 5.02
L 租赁和 商务 服务 业
2,163,165.36 1.09
M 科学研 究和 技术 服务 业
79,391.50 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
928,142.14 0.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
694,272.00 0.35
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,739,044.00 0.88
S 综合
188,600.00 0.10
合计 181,759,810.59 91.86
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 218,200 12,782,156.00 6.46
2 600519 贵州茅 台 9,900 7,241,454.00 3.66
3 600016 民生银 行 545,300 3,817,100.00 1.93
4 600036 招商银 行 140,200 3,706,888.00 1.87
5 600887 伊利股 份 123,200 3,437,280.00 1.74
6 600276 恒瑞医 药 45,370 3,437,231.20 1.74
7 000333 美的集 团 62,600 3,268,972.00 1.65
8 601288 农业银 行 879,700 3,026,168.00 1.53
9 000858 五 粮 液 39,100 2,971,600.00 1.50
10 600104 上汽集 团 78,000 2,729,220.00 1.38
11 002415 海康威 视 71,200 2,643,656.00 1.34
12 601166 兴业银 行 181,400 2,612,160.00 1.32
13 000651 格力电 器 55,200 2,602,680.00 1.32
14 600000 浦发银 行 255,700 2,444,492.00 1.24
15 000002 万
科Ａ 97,000 2,386,200.00 1.21
16 600900 长江电 力 147,500 2,380,650.00 1.20
17 601328 交通银 行 401,500 2,304,610.00 1.16
18 601601 中国太 保 69,700 2,219,945.00 1.12
19 601169 北京银 行 338,200 2,039,346.00 1.03
20 600048 保利地 产 160,400 1,956,880.00 0.99
第 38 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
21 000725 京东方 Ａ 543,200 1,922,928.00 0.97
22 600030 中信证 券 115,800 1,918,806.00 0.97
23 600837 海通证 券 187,000 1,770,890.00 0.89
24 601766 中国中 车 219,800 1,692,460.00 0.86
25 601988 中国银 行 461,600 1,666,376.00 0.84
26 601398 工商银 行 311,300 1,656,116.00 0.84
27 002304 洋河股 份 12,400 1,631,840.00 0.82
28 600028 中国石 化 239,800 1,556,302.00 0.79
29 600585 海螺水 泥 43,300 1,449,684.00 0.73
30 601888 中国国 旅 21,300 1,371,933.00 0.69
31 600019 宝钢股 份 171,900 1,339,101.00 0.68
32 600518 康美药 业 57,500 1,315,600.00 0.66
33 600690 青岛海 尔 67,400 1,298,124.00 0.66
34 601390 中国中 铁 168,900 1,261,683.00 0.64
35 601006 大秦铁 路 134,200 1,101,782.00 0.56
36 002024 苏宁易 购 75,300 1,060,224.00 0.54
37 000538 云南白 药 9,500 1,016,120.00 0.51
38 001979 招商蛇 口 52,400 998,220.00 0.50
39 601939 建设银 行 152,000 995,600.00 0.50
40 000338 潍柴动 力 110,300 965,125.00 0.49
41 002142 宁波银 行 56,200 915,498.00 0.46
42 002230 科大讯 飞 27,900 894,753.00 0.45
43 601009 南京银 行 115,700 894,361.00 0.45
44 601186 中国铁 建 103,500 892,170.00 0.45
45 600196 复星医 药 20,900 865,051.00 0.44
46 601857 中国石 油 110,300 850,413.00 0.43
47 002008 大族激 光 15,600 829,764.00 0.42
48 601628 中国人 寿 36,700 826,484.00 0.42
49 601899 紫金矿 业 228,200 823,802.00 0.42
50 600741 华域汽 车 34,600 820,712.00 0.41
51 600031 三一重 工 89,200 800,124.00 0.40
52 000001 平安银 行 85,500 777,195.00 0.39
53 600660 福耀玻 璃 30,200 776,442.00 0.39
54 600009 上海机 场 13,100 726,788.00 0.37
55 600999 招商证 券 51,600 705,888.00 0.36
56 300124 汇川技 术 21,300 699,066.00 0.35
57 600015 华夏银 行 93,300 695,085.00 0.35
58 000963 华东医 药 14,400 694,800.00 0.35
59 002044 美年健 康 30,720 694,272.00 0.35
60 600886 国投电 力 93,200 677,564.00 0.34
61 600309 万华化 学 14,900 676,758.00 0.34
62 000063 中兴通 讯 51,900 676,257.00 0.34
63 600436 片仔癀 6,000 671,580.00 0.34
64 600958 东方证 券 72,200 659,186.00 0.33
第 39 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
65 600029 南方航 空 77,200 652,340.00 0.33
66 002236 大华股 份 28,500 642,675.00 0.32
67 601933 永辉超 市 82,900 633,356.00 0.32
68 600271 航天信 息 24,900 629,223.00 0.32
69 600352 浙江龙 盛 52,500 627,375.00 0.32
70 600089 特变电 工 86,800 601,524.00 0.30
71 000166 申万宏 源 137,500 600,875.00 0.30
72 002475 立讯精 密 26,600 599,564.00 0.30
73 601985 中国核 电 104,400 589,860.00 0.30
74 601225 陕西煤 业 69,700 572,934.00 0.29
75 000776 广发证 券 43,100 571,937.00 0.29
76 002202 金风科 技 45,240 571,833.60 0.29
77 601377 兴业证 券 107,800 568,106.00 0.29
78 000423 东阿阿 胶 10,500 565,005.00 0.29
79 600066 宇通客 车 29,400 564,186.00 0.29
80 002456 欧菲科 技 34,300 553,259.00 0.28
81 002594 比亚迪 11,500 548,320.00 0.28
82 601669 中国电 建 101,400 543,504.00 0.27
83 600606 绿地控 股 83,000 542,820.00 0.27
84 000895 双汇发 展 20,400 538,764.00 0.27
85 600570 恒生电 子 10,100 534,795.00 0.27
86 000069 华侨城 Ａ 73,700 532,851.00 0.27
87 000568 泸州老 窖 8,600 523,396.00 0.26
88 600383 金地集 团 51,200 521,728.00 0.26
89 300070 碧水源 37,400 520,982.00 0.26
90 600406 国电南 瑞 31,600 499,280.00 0.25
91 600535 天士力 19,320 498,842.40 0.25
92 600010 包钢股 份 320,900 497,395.00 0.25
93 601788 光大证 券 44,700 490,806.00 0.25
94 601336 新华保 险 11,400 488,832.00 0.25
95 600893 航发动 力 21,800 486,576.00 0.25
96 000100 TCL 集团 167,300 485,170.00 0.25
97 600705 中航资 本 102,600 479,142.00 0.24
98 000768 中航飞 机 30,600 478,584.00 0.24
99 600221 海航控 股 146,500 473,195.00 0.24
100 000540 中天金 融 94,200 458,754.00 0.23
101 600332 白云山 11,700 445,185.00 0.22
102 600111 北方稀 土 38,500 438,130.00 0.22
103 600637 东方明 珠 29,000 436,740.00 0.22
104 600018 上港集 团 72,900 434,484.00 0.22
105 600115 东方航 空 65,200 431,624.00 0.22
106 600674 川投能 源 49,100 428,152.00 0.22
107 601998 中信银 行 68,700 426,627.00 0.22
108 600023 浙能电 力 91,400 425,924.00 0.22
第 40 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
109 600588 用友网 络 17,030 417,405.30 0.21
110 000783 长江证 券 76,100 413,223.00 0.21
111 601688 华泰证 券 27,600 413,172.00 0.21
112 002241 歌尔股 份 40,500 412,695.00 0.21
113 300072 三聚环 保 18,400 411,792.00 0.21
114 600739 辽宁成 大 27,000 409,860.00 0.21
115 600085 同仁堂 11,600 409,248.00 0.21
116 000157 中联重 科 99,200 407,712.00 0.21
117 000425 徐工机 械 96,000 407,040.00 0.21
118 000977 浪潮信 息 16,700 398,295.00 0.20
119 601618 中国中 冶 119,300 397,269.00 0.20
120 000625 长安汽 车 44,100 396,900.00 0.20
121 603993 洛阳钼 业 62,300 391,867.00 0.20
122 300024 机器人 22,500 391,500.00 0.20
123 601111 中国国 航 43,400 385,826.00 0.19
124 600547 山东黄 金 16,000 382,720.00 0.19
125 601800 中国交 建 33,500 381,565.00 0.19
126 600362 江西铜 业 24,000 380,400.00 0.19
127 002007 华兰生 物 11,700 376,272.00 0.19
128 000793 华闻传 媒 44,700 375,480.00 0.19
129 600256 广汇能 源 91,520 374,316.80 0.19
130 601607 上海医 药 15,600 372,840.00 0.19
131 601018 宁波港 88,300 371,743.00 0.19
132 600522 中天科 技 42,000 370,020.00 0.19
133 601099 太平洋 158,100 369,954.00 0.19
134 600177 雅戈尔 48,000 369,600.00 0.19
135 600208 新湖中 宝 96,600 369,012.00 0.19
136 000623 吉林敖 东 20,500 368,590.00 0.19
137 601555 东吴证 券 53,800 367,454.00 0.19
138 300144 宋城演 艺 15,500 364,250.00 0.18
139 002065 东华软 件 41,300 355,180.00 0.18
140 600816 安信信 托 47,760 345,782.40 0.17
141 002049 紫光国 微 7,800 344,136.00 0.17
142 002081 金 螳 螂 33,900 342,390.00 0.17
143 000792 盐湖股 份 31,500 340,830.00 0.17
144 601668 中国建 筑 61,460 335,571.60 0.17
145 600340 华夏幸 福 13,000 334,750.00 0.17
146 300750 宁德时 代 4,617 332,239.32 0.17
147 600109 国金证 券 46,600 331,326.00 0.17
148 002310 东方园 林 21,800 327,654.00 0.17
149 601600 中国铝 业 85,100 326,784.00 0.17
150 002146 荣盛发 展 37,400 326,502.00 0.17
151 000876 新 希 望 50,500 320,170.00 0.16
152 601198 东兴证 券 24,500 319,480.00 0.16
第 41 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
153 000630 铜陵有 色 144,500 319,345.00 0.16
154 600170 上海建 工 99,800 303,392.00 0.15
155 300168 万达信 息 14,800 301,920.00 0.15
156 601117 中国化 学 44,800 301,504.00 0.15
157 002673 西部证 券 39,900 301,245.00 0.15
158 300017 网宿科 技 28,100 300,951.00 0.15
159 000728 国元证 券 40,400 298,960.00 0.15
160 601229 上海银 行 18,800 296,288.00 0.15
161 600804 鹏博士 24,400 292,800.00 0.15
162 600068 葛洲坝 39,400 284,074.00 0.14
163 002465 海格通 信 35,200 282,656.00 0.14
164 002714 牧原股 份 6,300 280,098.00 0.14
165 600688 上海石 化 49,100 279,379.00 0.14
166 600297 广汇汽 车 47,400 277,764.00 0.14
167 000413 东旭光 电 45,500 275,730.00 0.14
168 002411 必康股 份 9,600 272,064.00 0.14
169 000060 中金岭 南 55,200 268,272.00 0.14
170 600489 中金黄 金 39,300 268,026.00 0.14
171 600498 烽火通 信 10,600 263,410.00 0.13
172 000983 西山煤 电 34,900 262,099.00 0.13
173 600415 小商品 城 60,600 261,186.00 0.13
174 600583 海油工 程 49,400 259,844.00 0.13
175 000826 启迪桑 德 14,700 256,956.00 0.13
176 601633 长城汽 车 26,000 255,320.00 0.13
177 600663 陆家嘴 15,800 249,482.00 0.13
178 002500 山西证 券 36,900 248,706.00 0.13
179 600118 中国卫 星 12,900 246,390.00 0.12
180 600820 隧道股 份 41,600 245,856.00 0.12
181 601919 中远海 控 48,700 239,604.00 0.12
182 600718 东软集 团 18,200 237,692.00 0.12
183 002470 金正大 34,100 234,608.00 0.12
184 000750 国海证 券 65,000 232,050.00 0.12
185 600061 国投资 本 24,600 228,288.00 0.12
186 601992 金隅集 团 69,500 227,960.00 0.12
187 002027 分众传 媒 23,160 221,641.20 0.11
188 600060 海信电 器 16,400 219,596.00 0.11
189 300027 华谊兄 弟 35,600 219,296.00 0.11
190 000415 渤海金 控 41,900 218,299.00 0.11
191 000671 阳 光 城 36,200 216,114.00 0.11
192 000402 金 融 街 26,700 214,935.00 0.11
193 002074 国轩高 科 15,080 212,024.80 0.11
194 002602 世纪华 通 6,500 211,250.00 0.11
195 600008 首创股 份 50,000 211,000.00 0.11
196 601877 正泰电 器 9,300 207,576.00 0.10
第 42 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
197 002926 华西证 券 20,592 206,743.68 0.10
198 601333 广深铁 路 48,300 205,275.00 0.10
199 000559 万向钱 潮 30,100 204,680.00 0.10
200 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.10
201 600157 永泰能 源 112,800 200,784.00 0.10
202 000686 东北证 券 31,100 199,351.00 0.10
203 600704 物产中 大 38,100 199,263.00 0.10
204 000627 天茂集 团 28,200 197,964.00 0.10
205 300251 光线传 媒 19,300 196,474.00 0.10
206 600977 中国电 影 12,100 194,084.00 0.10
207 600038 中直股 份 4,800 191,952.00 0.10
208 600901 江苏租 赁 24,935 188,757.95 0.10
209 600895 张江高 科 16,400 188,600.00 0.10
210 002508 老板电 器 6,100 186,782.00 0.09
211 002153 石基信 息 6,400 185,600.00 0.09
212 603156 养元饮 品 2,967 184,132.02 0.09
213 002385 大北农 44,500 183,785.00 0.09
214 601997 贵阳银 行 14,800 182,928.00 0.09
215 600919 江苏银 行 28,100 180,121.00 0.09
216 000839 中信国 安 37,500 177,375.00 0.09
217 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.09
218 601866 中远海 发 70,500 175,545.00 0.09
219 002352 顺丰控 股 3,900 175,500.00 0.09
220 600827 百联股 份 17,000 173,400.00 0.09
221 600649 城投控 股 28,300 173,196.00 0.09
222 300315 掌趣科 技 41,400 173,052.00 0.09
223 000938 紫光股 份 2,700 169,020.00 0.09
224 002925 盈趣科 技 3,052 169,019.76 0.09
225 600737 中粮糖 业 22,200 167,388.00 0.08
226 601021 春秋航 空 4,600 161,138.00 0.08
227 600376 首开股 份 22,500 158,175.00 0.08
228 002152 广电运 通 26,700 156,996.00 0.08
229 000961 中南建 设 24,500 154,595.00 0.08
230 600037 歌华有 线 14,900 153,768.00 0.08
231 600372 中航电 子 11,600 151,496.00 0.08
232 600682 南京新 百 9,100 149,604.00 0.08
233 000959 首钢股 份 36,300 149,193.00 0.08
234 002195 二三四 五 34,320 146,889.60 0.07
235 600150 *ST 船舶 14,800 143,412.00 0.07
236 300133 华策影 视 13,400 142,710.00 0.07
237 000917 电广传 媒 24,600 141,696.00 0.07
238 601118 海南橡 胶 21,300 141,006.00 0.07
239 601818 光大银 行 38,400 140,544.00 0.07
240 002299 圣农发 展 9,000 139,410.00 0.07
第 43 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
241 002920 德赛西 威 4,569 136,613.10 0.07
242 600373 中文传 媒 10,200 131,070.00 0.07
243 002131 利欧股 份 62,348 130,930.80 0.07
244 601958 金钼股 份 20,800 130,416.00 0.07
245 000738 航发控 制 9,600 127,968.00 0.06
246 002174 游族网 络 6,400 127,360.00 0.06
247 600703 三安光 电 6,600 126,852.00 0.06
248 600021 上海电 力 18,600 125,364.00 0.06
249 600482 中国动 力 7,100 123,895.00 0.06
250 000718 苏宁环 球 33,600 123,312.00 0.06
251 002558 巨人网 络 4,900 116,522.00 0.06
252 000156 华数传 媒 12,000 115,680.00 0.06
253 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.06
254 603056 德邦股 份 4,146 113,558.94 0.06
255 300504 天邑股 份 2,857 112,651.51 0.06
256 000008 神州高 铁 22,700 112,592.00 0.06
257 600446 金证股 份 10,200 112,302.00 0.06
258 601838 成都银 行 12,799 111,991.25 0.06
259 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.06
260 600188 兖州煤 业 8,400 109,536.00 0.06
261 002930 宏川智 慧 2,467 108,893.38 0.06
262 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.05
263 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.05
264 300741 华宝股 份 2,625 104,422.50 0.05
265 002555 三七互 娱 8,500 103,275.00 0.05
266 002292 奥飞娱 乐 11,100 99,123.00 0.05
267 300740 御家汇 3,172 94,874.52 0.05
268 600926 杭州银 行 8,400 93,156.00 0.05
269 600685 中船防 务 6,800 90,712.00 0.05
270 601828 美凯龙 5,897 90,106.16 0.05
271 600549 厦门钨 业 5,850 88,803.00 0.04
272 600929 湖南盐 业 5,696 88,800.64 0.04
273 600233 圆通速 递 6,700 88,440.00 0.04
274 002929 润建通 信 2,152 87,156.00 0.04
275 603876 鼎胜新 材 2,823 84,746.46 0.04
276 300634 彩讯股 份 2,058 84,110.46 0.04
277 601375 中原证 券 17,500 81,725.00 0.04
278 601611 中国核 建 10,300 81,370.00 0.04
279 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.04
280 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.04
281 603587 地素时 尚 1,868 77,167.08 0.04
282 603348 文灿股 份 2,011 74,246.12 0.04
283 601966 玲珑轮 胎 4,700 74,119.00 0.04
284 300737 科顺股 份 6,133 73,044.03 0.04
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285 300664 鹏鹞环 保 3,640 68,978.00 0.03
286 300033 同花顺 1,700 66,079.00 0.03
287 300735 光弘科 技 3,463 66,004.78 0.03
288 603733 仙鹤股 份 2,438 64,948.32 0.03
289 300684 中石科 技 827 64,315.79 0.03
290 603773 沃格光 电 881 64,313.00 0.03
291 601163 三角轮 胎 4,800 64,128.00 0.03
292 002913 奥士康 1,442 60,924.50 0.03
293 601127 小康股 份 3,500 60,515.00 0.03
294 300739 明阳电 路 1,893 55,729.92 0.03
295 002918 蒙娜丽 莎 2,268 53,660.88 0.03
296 603897 长城科 技 1,595 53,544.15 0.03
297 603301 振德医 疗 1,066 52,521.82 0.03
298 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.03
299 603160 汇顶科 技 800 51,912.00 0.03
300 603858 步长制 药 1,200 51,348.00 0.03
301 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
302 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.02
303 002927 泰永长 征 1,249 47,774.25 0.02
304 002928 华夏航 空 1,640 46,330.00 0.02
305 002931 锋龙股 份 895 44,660.50 0.02
306 603045 福达合 金 891 43,427.34 0.02
307 603680 今创集 团 1,443 43,362.15 0.02
308 300730 科创信 息 1,395 40,971.15 0.02
309 603080 新疆火 炬 1,187 40,536.05 0.02
310 000709 河钢股 份 13,700 40,415.00 0.02
311 603516 淳中科 技 1,173 40,374.66 0.02
312 002917 金奥博 1,090 39,774.10 0.02
313 600871 *ST 油服 20,100 38,592.00 0.02
314 603283 赛腾股 份 1,349 37,920.39 0.02
315 002923 润都股 份 1,144 34,903.44 0.02
316 002915 中欣氟 材 1,085 34,665.75 0.02
317 002841 视源股 份 640 34,182.40 0.02
318 603477 振静股 份 1,955 33,880.15 0.02
319 603329 上海雅 仕 1,183 33,810.14 0.02
320 300731 科创新 源 808 33,677.44 0.02
321 300733 西菱动 力 1,693 33,216.66 0.02
322 300727 润禾材 料 1,131 33,115.68 0.02
323 603848 好太太 1,377 32,621.13 0.02
324 600153 建发股 份 3,400 30,566.00 0.02
325 002922 伊戈尔 1,245 30,004.50 0.02
326 002831 裕同科 技 600 30,000.00 0.02
327 603711 香飘飘 1,318 29,061.90 0.01
328 002919 名臣健 康 821 28,316.29 0.01
第 45 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
329 603161 科华控 股 1,239 26,873.91 0.01
330 603890 春秋电 子 1,577 26,651.30 0.01
331 603356 华菱精 工 1,239 25,994.22 0.01
332 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
333 603685 晨丰科 技 1,212 22,846.20 0.01
334 603917 合力科 技 1,431 22,037.40 0.01
335 603655 朗博科 技 881 19,364.38 0.01
336 300059 东方财 富 1,440 18,979.20 0.01
337 002466 天齐锂 业 345 17,108.55 0.01
338 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002926 华西证 券 194,800.32 0.09
2 603156 养元饮 品 166,828.87 0.08
3 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.07
4 300750 宁德时 代 116,071.38 0.05
5 300741 华宝股 份 101,325.00 0.05
6 601066 中信建 投 101,299.80 0.05
7 601838 成都银 行 89,465.01 0.04
8 002925 盈趣科 技 68,670.00 0.03
9 300737 科顺股 份 61,023.35 0.03
10 601828 美凯龙 60,326.31 0.03
11 600256 广汇能 源 53,856.00 0.02
12 002929 润建通 信 51,540.40 0.02
13 603587 地素时 尚 51,407.36 0.02
14 603693 江苏新 能 48,456.00 0.02
15 300454 深信服 48,232.28 0.02
16 603680 今创集 团 47,171.67 0.02
17 300740 御家汇 39,615.18 0.02
18 601990 南京证 券 38,771.70 0.02
19 603876 鼎胜新 材 38,223.42 0.02
20 300504 天邑股 份 37,312.42 0.02
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
第 46 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,113,285.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 -
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,953,000.00 5.03
其中： 政策 性金 融债 9,953,000.00 5.03
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 353,410.95 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,306,410.95 5.21
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 160415 16 农发 15 100,000 9,953,000.00 5.03
2 128024 宁行转 债 1,108 115,907.88 0.06
3 127005 长证转 债 688 65,332.48 0.03
4 127006 敖东转 债 425 41,501.25 0.02
5 128035 大族转 债 336 38,572.80 0.02
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风 险系数决定股指期货的投 资比例；其次，本基金将 在综合考虑证券市场和
期货市 场运 行趋 势以 及股 指期货 流动 性 、 收 益性 、 风 险特征 和估 值水 平的 基础 上进行 投资 品种 选择 ，
以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
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7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,602.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,660.64
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128024 宁行转 债 115,907.88 0.06
2 123005 万信转 债 20,029.83 0.01
3 113016 小康转 债 5,474.40 0.00
4 123006 东财转 债 1,563.51 0.00
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构
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数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安新丰利混合
A
101 9,867.59 0.00 0.00% 996,626.48
100.00
%
华安新丰利混合
C
407 483,169.41 196,579,516.41 99.96% 70,432.76 0.04%
合计 508 389,068.06 196,579,516.41 99.46% 1,067,059.24 0.54%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华 安 新丰 利混合 A 5.98 0.00%
华 安 新丰 利混合 C 35.72 0.00%
合计 41.70 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华 安 新丰 利混合 A 华 安 新丰 利混合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 29
日）基 金份 额总 额
199,999,243.69 6,709.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 726,902.28 196,606,008.87
本报告 期基金 总申 购份 额 744,811.97 50,062.27
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 475,087.77 6,121.97
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 996,626.48 196,649,949.17
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
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10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
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交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-11
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“金 正大”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-05
4 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-13
第 52 页共 55 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
5
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
6
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
7
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
8
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 渤海 金控” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中兴 通讯” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-21
11
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 德豪 润达” 、 “ 三聚 环保” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-25
14
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
15
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201806
30
196,57
9,516.
41
0.00 0.00
196,579,516
.41
99.46%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 新丰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 新丰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 新丰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 新 丰利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
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华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 55 页共 55 页
