华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安年 年红定 期开放 债券型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 13
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 39
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 39
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 39
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 40
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 44
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ...................................................................................................... 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安年 年红 债券
基金主 代码 000227
交易代 码 000227
基金运 作方 式 契约性 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,925,840.81 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000227 001994
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 165,952,761.41 份 44,973,079.40 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于固 定收 益品种 ，在 合理 控制 信用 风险的 基础 上谨 慎投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本 基 金将 通过 对宏 观经 济、 国家 政策 等可 能影 响债券 市 场的 重要 因素 的研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等 ） 和 信用 类固 定收 益品种 之 间的 配置 比例。 同时结 合 基金 的封 闭运 作期
限和现 金流 预测 调整 债券 组合的 平均 久期,决定 投资品 种 。
业绩比 较基 准 同期一 年期 定期 存款 收益 率（税 后）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混 合 基金， 高于 货币 市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的 中等 风险 和中 等收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105798
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
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传真 021-68863414 010-66105799
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
本期已 实现 收益 4,874,707.48 1,777,828.20
本期利 润 5,327,840.60 2,067,813.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0256 0.0234
本期加 权平 均净 值利 润率 2.44% 2.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.41% 2.13%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
期末可 供分 配利 润 3,431,478.27 692,024.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0207 0.0154
期末基 金资 产净 值 174,458,451.25 47,037,278.15
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期末基 金份 额净 值 1.051 1.046
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
基金份 额累 计净 值增 长率 35.28% 6.49%
注：1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2) 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3) 期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4) 自 2015 年 12 月 15 日起 ，本基 金分 设两 级基 金份 额 ：A 级基 金份 额和 C 级 基 金份 额。详情
请参阅 相关 公告 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 年年 红债券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.07% 0.22% 0.01% -0.03% 0.06%
过去三 个月 0.95% 0.13% 0.67% 0.01% 0.28% 0.12%
过去六 个月 2.41% 0.10% 1.34% 0.01% 1.07% 0.09%
过去一 年 3.48% 0.07% 2.70% 0.01% 0.78% 0.06%
过去三 年 9.90% 0.06% 8.77% 0.01% 1.13% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
35.28% 0.20% 15.46% 0.01% 19.82% 0.19%
华 安 年年 红债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.19% 0.08% 0.22% 0.01% -0.03% 0.07%
过去三 个月 0.86% 0.12% 0.67% 0.01% 0.19% 0.11%
过去六 个月 2.13% 0.09% 1.34% 0.01% 0.79% 0.08%
过去一 年 3.02% 0.07% 2.70% 0.01% 0.32% 0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
6.49% 0.06% 6.96% 0.01% -0.47% 0.05%
注 ：自 2015 年 12 月 15 日 起， 本基 金分 设两 级基金 份 额：A 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。 详
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情请参 阅相 关公 告。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2013 年 11 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 年年 红债券 A
华 安 年年 红债券 C
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注 ：自 2015 年 12 月 15 日 起， 本基 金分 设两 级基金 份 额：A 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。 详
情请参 阅相 关公 告。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式基 金，管 理资 产规 模达 到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部助 理总 监
2014-08-3
0
- 16 年
硕士研 究生，16 年证 券基金 从 业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管理有限公司固定收益部。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月至 2017 年 7 月同时
担任华安日日鑫货币市场基金的
基金经 理。 2012 年 12 月起 同时担
任华安信用增强债券型证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 5 月起
同时担任华安保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2014 年 8 月
至 2015 年 1 月， 同时 担任 华安七
日鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理，2014 年 8 月起，
同时担 任本 基金 的基 金经 理。 2015
年 3 月 起担 任华安 新动 力 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2015 年 5 月 起同 时担 任华安
新机遇灵活配置混合型证券投资
基金、 华 安新 优选 灵活 配置 混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 6 月 起同 时担任 华安 添 颐混合
型发起式证券投资基金的基金经
理；2015 年 11 月起， 同时 担任华
安安益灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 ； 2015 年 12 月至
2018 年 1 月 ，同 时担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金的基金
经理。 2016 年 2 月至 2017 年 7 月，
同时担任华安安康保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
安禧保本混合型证券投资基金的
第 10 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金经 理。2016 年 10 月至 2018
年 1 月， 同时 担任 华安 安润 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2017 年 2 月 起， 同时 担任华
安安享灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月 起，
同时担任华安现金宝货币市场基
金的基 金经 理。
周益鸣
本基金 的基 金
经理
2018-06-0
8
- 9 年
硕 士，9 年金 融、 基金 行业 从业经
验。 曾任 太平 资产 管理 有限 公司交
易员。 2010 年 6 月加 入华 安基金 ，
历任集 中交 易部 交易 员、 固 定收益
部基金 经理 助理 。 2018 年 6 月 起，
担任本 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
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资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 上半 年全 球宏 观经济 出 现一 些分 化。 美国 经济进 一 步走 强， 失业 率下 降， 通 胀 缓步 抬升 ；
欧 洲 表现 则相 对偏 弱， 英国 、 德国 、 法 国等 多个 国家的 PMI 指数 不及 预期。 我 国宏观 经济 整体 平稳 ，
第 12 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
但也存在一系列问题。首 先，社会融资渠道出现堵 塞，非标融资受到金融监 管的影响大幅下滑，委
托贷款和信托贷款出现负 增长；其次，债券违约向 上市公司扩散，环保行业 出现密集违约，部分公
司股权 质押 触及 平仓 线； 还有， 平台 融资 受限， 且不 允许新 增债 务， 导致 基建 投资出 现断 崖式 下滑 ；
最后，特朗普推动的中美 贸易战为中国未来添加了 一层不确定性。应对这些 问题，政策作出相应调
整，货币政策在一季度出 现边际上的宽松，金融监 管政策也较此前的征求意 见稿有所放松，导致债
券收益率在今年上半年出 现快速下行。权益市场受 到信用违约事件和贸易战 影响，风险偏好显著降
低，在 指数 整体 下跌 过程 中，中 小市 值个 股受 损更 为严重 ，甚 至经 常出 现“ 闪 崩” 。
本基金 在上 半年 配置 了 3-5 年高等 级中 票和 交易 所公 司债， 同时 对长 久期 利率 债 进行波 段操 作，
对基金业绩有所增厚，转 债仓位整体处于较低位置 ，收益贡献较小。进入封 闭期后，组合杠杆基本
维 持在 140%-160% 之间 ， 利用融 资成 本低 和组 合规 模稳定 的优 势， 获取 更多 的票息 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 华 安 年年 红债券 A 份 额净值 为 1.051 元， C 份 额净 值为 1.046 元； 华安
年 年 红债券 A 份额 净 值增长 率为 2.41% ， C 份额 净值 增 长率为 2.13%，同 期 A 级业 绩比 较基 准增 长
率为 1.34% ， 同期 C 级 业绩 比 较基 准增 长率为 1.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年下 半年 宏观 经济 仍 然存在 一些 不确 定因 素。 海外市 场是 一个 较为 重要 风险点 ， 美 国失 业
率 难 以进 一步 下降， 通胀也 开 始加 速上 行， 逼 迫美联 储 持续 缓慢 加息， 但从美 债 10 年-2 年 利差 角度
看 ， 可能 再经历 2 次 加息就 会 将利 差压 缩至 0 ，接 近金融 危机 的征 兆。 应对 错综复 杂的 全球 经济 环
境，国内政策已经转向为 适度扩大内需，货币政策 和监管政策已经转松，财 政政策目前在摸底地方
政府隐性债务，预计未来 会有新的稳增长举措。在 宽货币和紧信用的结合下 ，无风险利率或将进入
区间震荡 。目前解决小微企业融资 难、融资贵的问题已经得 到中央的重视，随着“ 宽信用” 的逐步落
实，预 计信 用违 约风 险将 得到缓 和， 信用 利差 有进 一步压 缩的 空间 。
鉴于以上判断，本基金将 在下半年仍然以长久期信 用债为主要配置品种，在 控制信用风险的前
提下适当配置一些高收益 的券种以增强静态收益水 平。对于长久期利率债， 保持谨慎态度，配置价
值较上半年已经显著减弱 。股票方面，由于信用违 约风险得到缓释，宽信用 有利于股市上涨，因此
会择机 加仓 转债 以增 厚基 金业绩 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
第 13 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年 度第五 次分 红、2018 年度 第一次 分红 ， 并 于期 后公 告了 2018 年 度第
二次分 红方 案。
2017 年 度第 五次 分红 ， 分红 方 案为：0.080 元/10 份 （华 安年 年红 债券 A）、0.080 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C ） 。 权益 登记 日 及除 息日： 2018 年 1 月 17 日； 现金 红利 发放 日： 2018 年 1 月 18 日。
2018 年 度第 一次 分红 ， 分红 方 案为：0.100 元/10 份 （华 安年 年红 债券 A）、0.050 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 C ） 。 权益 登记 日 及除 息日： 2018 年 4 月 19 日； 现金 红利 发放 日： 2018 年 4 月 20 日。
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 13 日发 布了 2018 年度 第二 次分 红公 告： 0.110 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 A ）、0.080 元/10 份 （华 安年 年红 债券 C ） 。权 益登 记日 及除 息日：2018 年 7 月 17
日；现 金红 利发 放日 ：2018 年 7 月 18 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安年年红定期开 放债券型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
第 14 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安年年红 定期开放债券型证券投资 基金的管理人——华安基 金管理有限公司在
华安年年红定期开放债券 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格
计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，华安 年年红定期开放债券型证 券投资基金对基金份额
持有人 进行 了两 次利 润分 配，分 配金 额 为 5,474,032.77 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务 信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安年年 红定期开放债券型基金管 理有限公司编制和披露的 华安年年红定期开
放债券 型证 券投 资基 金 2018 年半 年度 报告 中财 务指 标、净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 851,685.44 859,330.98
结算备 付金
1,168,903.23 365,194.65
存出保 证金
22,543.62 7,818.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 344,953,805.31 427,953,352.40
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
344,953,805.31 427,953,352.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 65,000,417.50
应收证 券清 算款
- 2,000,000.00
应收利 息 6.4.7.5 5,719,975.47 7,337,836.09
第 15 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
352,716,913.07 503,523,949.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
130,719,397.92 34,599,861.10
应付证 券清 算款
15,978.08 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
101,698.03 221,968.82
应付托 管费
36,320.74 79,274.60
应付销 售服 务费
19,286.08 71,813.84
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,603.32 9,563.96
应交税 费
35,931.83 -
应付利 息
50,697.92 47,766.39
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 231,269.75 858,938.03
负债合 计
131,221,183.67 35,889,186.74
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 210,925,840.81 448,964,440.56
未分配 利润 6.4.7.10 10,569,888.59 18,670,322.67
所有者 权益 合计
221,495,729.40 467,634,763.23
负债和 所有 者权 益总 计
352,716,913.07 503,523,949.97
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.050 元， 基金 份额 总额 210,925,840.81 份，
其中 A 类 基金 份额 净值 1.051 元， 基金 份额 总额 165,952,761.41 份；C 类基 金份额 净值 1.046 元 ，基
金 份 额总额 44,973,079.40 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
10,713,073.38 18,862,542.70
第 16 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
1.利息 收入
10,324,957.09 21,601,935.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 68,881.26 2,904,445.62
债券利 息收 入
9,719,097.60 12,622,934.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
536,978.23 6,074,555.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-355,002.23 -1,888,455.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -355,002.23 -1,888,455.65
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 743,118.52 -850,937.04
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 - -
减：二、费用
3,317,419.18 2,020,535.83
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 1,090,118.50 -1,718,565.07
2．托 管费 6.4.10.2 311,462.41 887,415.42
3．销 售服 务费
232,813.59 859,011.19
4． 交易 费用 6.4.7.20 15,806.03 15,552.82
5． 利息 支出
1,460,919.23 1,779,307.73
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,460,919.23 1,779,307.73
6.税 金及 附加
33,941.32 -
7． 其他 费用 6.4.7.21 172,358.10 197,813.74
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
7,395,654.20 16,842,006.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
7,395,654.20 16,842,006.87
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
448,964,440.56 18,670,322.67 467,634,763.23
二、本 期经营 活动 产生 的 - 7,395,654.20 7,395,654.20
第 17 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-238,038,599.75 -10,022,055.51 -248,060,655.26
其中：1.基金 申购 款 48,811,943.17 2,289,938.39 51,101,881.56
2.基 金赎 回款 -286,850,542.92 -12,311,993.90 -299,162,536.82
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -5,474,032.77 -5,474,032.77
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
210,925,840.81 10,569,888.59 221,495,729.40
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,270,447,106.25 152,630,885.69 3,423,077,991.94
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 16,842,006.87 16,842,006.87
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-2,822,502,986.22 -123,164,655.04 -2,945,667,641.26
其中：1.基金 申购 款 4,798,400.99 206,032.09 5,004,433.08
2.基 金赎 回款 -2,827,301,387.21 -123,370,687.13 -2,950,672,074.34
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -23,800,640.65 -23,800,640.65
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
447,944,120.03 22,507,596.87 470,451,716.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安年 年红 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称“本基 金”) ，系经 中国 证券 监 督管 理委 员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2013]755 号 文 《关于 核准 华安 年年 红定 期开放 债券 型证 券投 资
第 18 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基 金 募集 的批 复》 的核 准， 由 基金 管理 人华 安基 金管 理 有限 公司自 2013 年 10 月 16 日至 2013 年 11
月 12 日止 期间 向社 会公 开 发行募 集， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 验证 并
出具安 永华 明 （2013）验 字 第 60971571_B15 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基金
合 同于 2013 年 11 月 14 日 正式生 效， 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设 立时募 集的 扣除 认
购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民币 297,730,602.09 元 ，在 募集 期间 产生 的活 期 存款 利息 为人 民币
149,457.66 元，以上 实收基 金 （ 本息）合计 为人 民币 297,880,059.75 元， 折合 297,880,059.75 份基 金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行
股份有 限公 司。
本基金以定期开放方式运 作。自基金合同生效日起 （包括基金合同生效日） 或者每一个开放期
结束之日次日起（包括该 次日）一年（含一年）的 期间内，本基金采取封闭 运作模式，称为封闭运
作期；封闭运作期的最后 一日称为支点浮动费率计 算基准日；支点浮动费率 计算基准日后的不超过
五个工作日期间称为封闭 清算期。封闭运作期和封 闭清算期统称为本基金的 封闭期。本基金的第一
个封闭 运作 期为 自基 金合 同生效 日起 一年 。 下一 个封 闭运作 期为 首个 开放 期结 束之日 次日 起的 一年 ，
依此类推。本基金封闭期 内不办理申购、赎回等业 务。本基金每个封闭期结 束之后第一个工作日起
进入下 一个 开放 期， 开放 期最长 不超 过 20 个工 作日， 最 短不 少于 5 个工 作日 。 开放 期内 ， 本基 金采
取开放运作模式，投资人 可办理基金份额申购、赎 回或其他业务，开放期未 赎回的份额将自动转入
下一个 封闭 期。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据、 地 方政 府 债、 金融 债、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、可转换 债券（含分离交易可转债 ）、资产支持证券、中
小企业私募债券、债券回 购、银行存款等固定收益 类资产以及法律法规或中 国证监会允许基金投资
的其他 金 融工 具， 但须 符 合中国 证监 会相 关规 定。 本基金 不从 二级 市场 买入 股票 ， 不参 与一 级市 场
股票首次公开发行或增发 ，但可持有因所持可转换 公司债券转股形成的股票 、因持有股票被派发的
权证、因投资于可分离交 易可转债等金融工具而产 生的权证。因上述原因持 有的股票，本基金应在
其可交 易之 日起 的 6 个月 内卖出 。因 上述 原因 持有 的权证 ，本 基金 应在 其可 交易之 日起 的 1 个 月内
卖出。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将
其纳入 投资 范围 。
本基金 的投 资组 合比 例为 ： 除每次 开放 期前 三个 月 、 开 放期及 开放 期结 束后 三个 月以外 的期 间 ，
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。开 放期 内， 本基 金持 有现金 或到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ，本 基金 不受 该比例 的限 制。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 一年 期定 期存 款收 益率（ 税后 ）+1.2% 。
第 19 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会制 定的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关
于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金
信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告 的内 容与 格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披露 》、 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状 况 以及自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
第 20 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分 别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
第 21 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
第 22 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 851,685.44
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 851,685.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 125,540,394.29 125,747,805.31 207,411.02
银行间 市场 219,292,183.27 219,206,000.00 -86,183.27
合计 344,832,577.56 344,953,805.31 121,227.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 344,832,577.56 344,953,805.31 121,227.75
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 145.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
第 23 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应收结 算备 付金 利息 473.40
应收债 券利 息 5,719,347.52
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 9.18
合计 5,719,975.47
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,603.32
合计 10,603.32
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 119,014.74
其他 87,459.82
合计 231,269.75
注：其 他负 债- 其他科 目的 余额为 尚未 支付 的补 差保 证金。
6.4.7.9 实收基金
华 安 年年 红债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
第 24 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金份 额 账面金 额
上年度 末 285,567,142.09 285,567,142.09
本期申 购 48,502,571.53 48,502,571.53
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -168,116,952.21 -168,116,952.21
本期末 165,952,761.41 165,952,761.41
华 安 年年 红债券 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 163,397,298.47 163,397,298.47
本期申 购 309,371.64 309,371.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -118,733,590.71 -118,733,590.71
本期末 44,973,079.40 44,973,079.40
注：申 购含 红利 再投 、转 化入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
华 安 年年 红债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,207,529.01 8,433,989.50 12,641,518.51
本期利 润 4,874,707.48 453,133.12 5,327,840.60
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,708,705.10 -3,812,911.05 -5,521,616.15
其中： 基金 申购 款 762,023.20 1,516,478.04 2,278,501.24
基金赎 回款 -2,470,728.30 -5,329,389.09 -7,800,117.39
本期已 分配 利润 -3,942,053.12 - -3,942,053.12
本期末 3,431,478.27 5,074,211.57 8,505,689.84
华 安 年年 红债券 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,204,856.34 4,823,947.82 6,028,804.16
本期利 润 1,777,828.20 289,985.40 2,067,813.60
本期基金份额交易产生的
变动数
-758,679.95 -3,741,759.41 -4,500,439.36
其中： 基金 申购 款 1,403.40 10,033.75 11,437.15
第 25 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金赎 回款 -760,083.35 -3,751,793.16 -4,511,876.51
本期已 分配 利润 -1,531,979.65 - -1,531,979.65
本期末 692,024.94 1,372,173.81 2,064,198.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 63,232.37
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,518.23
其他 1,130.66
合计 68,881.26
6.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,037,996,394.83
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,015,464,787.66
减：应收 利息 总额 22,886,609.40
买卖债 券差 价收 入 -355,002.23
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
第 26 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 743,118.52
——股票 投资 -
——债券 投资 743,118.52
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 743,118.52
6.4.7.19 其他收入
无。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 3,806.03
银行间 市场 交易 费用 12,000.00
合计 15,806.03
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 119,014.74
银行汇 划费 用 9,948.17
账户维 护费 18,600.00
合计 172,358.10
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 13 日发 布了 2018 年度 第二 次分 红公 告： 0.110 元/10 份（ 华
安年年 红债 券 A ）、0.080 元/10 份 （华 安年 年红 债券 C ） 。权 益登 记日 及除 息日：2018 年 7 月 17
日；现 金红 利发 放日 ：2018 年 7 月 18 日。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,090,118.50 -1,718,565.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 437,366.44 655,438.79
注：1 、支 付基 金管 理人 华 安基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.7% / 当年 天数 。
2、管 理费 包括 按合 同计 提 的补差 保证 金。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
第 29 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 311,462.41 887,415.42
注： 支付 基金 托管 人 中国工 商 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资 产净值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C 合计
工商银 行 - 14,016.21 14,016.21
华安基 金公 司 - 19,588.79 19,588.79
合计 - 33,605.00 33,605.00
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安年 年红 债券A 华安年 年红 债券C 合计
华安基 金公 司 - 165,820.00 165,820.00
工商银 行 - 57,610.98 57,610.98
合计 - 223,430.98 223,430.98
注：A 类基 金份 额不 收取销 售 服务 费，C 类基 金份额 销 售服 务费按 C 类 基金份 额 前一 日基 金资
产净值 的 0.50% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E×0.50%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
第 30 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 851,685.44 63,232.37 2,974,440.64 369,558.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
华 安 年年 红债券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日 每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-01-17 -
2018-
01-17
0.080 1,910,834.84 373,701.90 2,284,536.74 -
2 2018-04-19 -
2018-
04-19
0.100 1,445,506.80 212,009.58 1,657,516.38 -
合计
0.180 3,356,341.64 585,711.48 3,942,053.12 -
华 安 年年 红债券 C
单位： 人民 币元
第 31 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
序号
权益登 记
日
除息日 每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2018-01-17 -
2018-
01-17
0.080 1,209,741.05 97,437.01 1,307,178.06 -
2 2018-04-19 -
2018-
04-19
0.050 211,440.81 13,360.78 224,801.59 -
合计
0.130 1,421,181.86 110,797.79 1,531,979.65 -
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证 券 款余额 76,719,397.92 元，是 以如 下债 券作 为抵 押。
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101656051
16 粤交 投
MTN002
2018-07-05 95.15 100,000.00 9,515,000.00
041800104
18 绿城 房产
CP001
2018-07-05 100.41 100,000.00 10,041,000.00
101651058
16 渝水 务
MTN001
2018-07-05 96.91 100,000.00 9,691,000.00
101800359
18 皖交 控
MTN001
2018-07-05 100.86 100,000.00 10,086,000.00
101800499
18 华能 集
MTN001
2018-07-05 100.45 70,000.00 7,031,500.00
041800108
18 甘公 投
CP001
2018-07-02 100.55 130,000.00 13,071,500.00
041800117
18 盐城 交通
CP001
2018-07-02 99.86 200,000.00 19,972,000.00
第 32 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
合计
800,000.00 79,408,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购金
融 资 产款 余额 人民币 54,000,000.00 元， 到期日 不晚 于 2018 年 7 月 6 日。 该类 交 易要 求本 基金 在回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定
的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为定期开放式的债 券型基金，属于证券投资 基金中较低风险的品种， 其长期预期的风险
水平低于股票基金、混合 基金。本基金在投资策略 上通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，
保持基 金组 合良 好的 流动 性。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
第 33 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，针对定期开放时兑付赎 回资金的流动性风险，本 基金的基金管理人
会在运 作期 内保 持基 金投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。
本基金在投资策略上兼顾 投资原则以及开放式基金 的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。
本基金不从二级市场买入 股票，不参与一级市场股 票首次公开发行或增发， 但可持有因所持可
转换公司债券转股形成的 股票、因持有股票被派发 的权证、因投资于可分离 交易可转债等金融工具
而产生 的权 证。 因上 述原 因持有 的股 票， 本基 金应 在其可 交易 之日 起的 6 个月 内 卖出 。因 上述 原因
持有的 权证 ，本 基金 应在 其可交 易之 日起 的 1 个 月 内卖出 。除 每次 开放 期前 三个月 、开 放期 及开 放
期结束 后三 个月 以外 的期 间，本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80%。开 放期 内，本
基金持 有现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放期 ， 本基
金不受 该比 例的 限制 。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》于约
定开放 日《 公开 募集开 放 式证券 投资 基金 流动性 风 险管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等
法规的要求对本基金组合 资产的流动性风险进行管 理，通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持
第 34 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的 综合指标等流动性指标
进行持 续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 于开 放期 内， 本 基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ， 本基 金与 由本 基 金的基 金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持有 一家 上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
于开放 期内 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资产 的 可变 现价 值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变现 资 产的 可变 现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
第 35 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 因此 存在 相应 的利 率风险 。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 851,685.44 - - - 851,685.44
结算备 付金 1,168,903.23 - - - 1,168,903.23
存出保 证金 22,543.62 - - - 22,543.62
交易性 金融 资产 118,711,227.01 187,552,578.30 38,690,000.00 - 344,953,805.31
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 5,719,975.47 5,719,975.47
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 120,754,359.30 187,552,578.30 38,690,000.00 5,719,975.47 352,716,913.07
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
130,719,397.92 - - - 130,719,397.92
应付证 券清 算款 - - - 15,978.08 15,978.08
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 101,698.03 101,698.03
应付托 管费 - - - 36,320.74 36,320.74
应付销 售服 务费 - - - 19,286.08 19,286.08
应付交 易费 用 - - - 10,603.32 10,603.32
第 36 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应交税费 - - - 35,931.83 35,931.83
应付利 息 - - - 50,697.92 50,697.92
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 231,269.75 231,269.75
负债总 计 130,719,397.92 - - 501,785.75 131,221,183.67
利率敏 感度 缺口 -9,965,038.62 187,552,578.30 38,690,000.00 5,218,189.72 221,495,729.40
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 859,330.98 - - - 859,330.98
结算备 付金 365,194.65 - - - 365,194.65
存出保 证金 7,818.35 - - - 7,818.35
交易性 金融 资产 405,387,700.00 22,565,652.40 - - 427,953,352.40
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
65,000,417.50 - - - 65,000,417.50
应收证 券清 算款 - - - 2,000,000.00 2,000,000.00
应收利 息 - - - 7,337,836.09 7,337,836.09
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 471,620,461.48 22,565,652.40 - 9,337,836.09 503,523,949.97
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
34,599,861.10 - - - 34,599,861.10
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 221,968.82 221,968.82
应付托 管费 - - - 79,274.60 79,274.60
应付销 售服 务费 - - - 71,813.84 71,813.84
应付交 易费 用 - - - 9,563.96 9,563.96
应交税费 - - - - -
应付利 息 - - - 47,766.39 47,766.39
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 858,938.03 858,938.03
第 37 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
负债总 计 34,599,861.10 - - 1,289,325.64 35,889,186.74
利率敏 感度 缺口 437,020,600.38 22,565,652.40 - 8,048,510.45 467,634,763.23
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
进行了 归类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 171 减 少约 54
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 173 增 加约 54
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
第 38 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 344,953,805.31 97.80
其中： 债券 344,953,805.31 97.80
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,020,588.67 0.57
8 其他各 项资 产 5,742,519.09 1.63
9 合计 352,716,913.07 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
第 39 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
无。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 117,511,578.30 53.05
5 企业短 期融 资券 100,211,000.00 45.24
6 中期票 据 118,995,000.00 53.72
7 可转债 （可 交换 债） 8,236,227.01 3.72
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 344,953,805.31 155.74
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 143463 18 延长 01 200,000 20,206,000.00 9.12
第 40 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2 041800108
18 甘公 投
CP001
200,000 20,110,000.00 9.08
3 041800119
18 大同 煤
矿 CP001
200,000 20,060,000.00 9.06
4 041800122
18 六合 经
开 CP001
200,000 20,002,000.00 9.03
5 101761036
17 南山 集
MTN001
200,000 20,002,000.00 9.03
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
第 41 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 22,543.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,719,975.47
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,742,519.09
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128015 久其转 债 1,404,000.00 0.63
2 128030 天康转 债 1,368,750.00 0.62
3 128023 亚太转 债 869,890.65 0.39
4 110040 生益转 债 693,933.20 0.31
5 128026 众兴转 债 612,893.16 0.28
6 123006 东财转 债 360,810.00 0.16
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
无。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
第 42 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
华 安 年年 红债券 A 1,575 105,366.83 47,754,536.77 28.78% 118,198,224.64 71.22%
华 安 年年 红债券 C 471 95,484.25 0.00 0.00% 44,973,079.40 100.00%
合计 2,046 103,091.81 47,754,536.77 22.64% 163,171,304.04 77.36%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华 安 年年 红债券 A 9,162.56 0.01%
华 安 年年 红债券 C 2.73 0.00%
合计 9,165.29 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 年年 红债券 A 华 安 年年 红债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 14
日）基 金份 额总 额
297,880,059.75 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 285,567,142.09 163,397,298.47
本报告 期基金 总申 购份 额 48,502,571.53 309,371.64
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 168,116,952.21 118,733,590.71
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 165,952,761.41 44,973,079.40
第 43 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 2 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
第 44 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
第 45 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券 20,015,951.44 5.34% 57,000,000.00 7.32% - -
恒泰证 券 - - - - - -
华创证 券 27,270,670.11 7.28% 104,500,000.00 13.41% - -
东兴证 券 2,946,520.90 0.79% 205,400,000.00 26.36% - -
银河证 券 40,036,402.48 10.69% 107,000,000.00 13.73% - -
川财证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
招商证 券 35,012,500.45 9.35% - - - -
民族证 券 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
中信证 券 2,356,500.00 0.63% - - - -
中天证 券 - - - - - -
天风证 券 3,705,887.14 0.99% - - - -
第 46 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
中银国 际 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
广发证 券 10,061,673.58 2.69% - - - -
兴业证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 6,694,244.90 1.79% - - - -
西部证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
上海证 券 201,273,330.57 53.74% - - - -
国泰君 安 4,984,081.08 1.33% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国金证 券 20,147,674.69 5.38% 305,300,000.00 39.18% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期
开放债 券型 证券 投资 基金 分红公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-15
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
6
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-01-20
第 47 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
司网站
7 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
8
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
9
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
10
关于华安年年红定期开放债券型证券投资基
金第四 个封 闭运 作期 结束 的提示 性公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-26
11
华安年年红定期开放债券型证券投资基金开
放申购 、赎 回及 转换 业务 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-01
12
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
13
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
14
关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-22
15
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
16
华安年年红定期开放债券型证券投资基金基
金合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
17
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
18
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
19 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
20 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
21 华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-04-13
第 48 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
22
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
23
华安基金管理有限公司关于华安年年红定期
开放债 券型 证券 投资 基金 分红公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-17
24
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
25
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
26
华安年年红定期开放债券型证券投资基金基
金经理 变更 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-08
27
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
28
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
29
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
30
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
31
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
32
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
第 49 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
类别
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初份 额
申购份
额
赎回份
额
持有份 额
份额占
比
机构
1
20180315-2018063
0
47,754,536.
77
0.00 0.00 47,754,536.77 22.64%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安年 年红 债券 型证券 投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 年年 红债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安年 年红 债券 型证券 投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 年 年红债 券型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
第 50 页共 51 页 华安年年红定期开放债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
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