华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
华安宝 利配置 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 32
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 33
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 39
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 40
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 41
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 41
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 42
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安宝 利配 置证 券投 资基 金
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,265,736,722.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资
机会， 灵活 配置 资产 ， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采 用积 极的 投
资 组 合策 略， 保留 可控 制的 风 险， 规避 或降 低无 法控 制 的风 险， 发现 和捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天 相转债指数收益率＋30%× 天相 280 指数收益率＋30%× 天相国 债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 面临 与其 他开 放式 基金相 同的 风险( 例 如市 场风 险、 流动 性风 险、 管
理风险 、 技 术风 险等) ， 但 上述风 险在 本基 金中 存在 一定的 特殊 性。 本基 金
主要面临的风险为 ：利率 风险,政策风险，经济 周期 风险， 信用风险， 再
投资风 险， 上市 公司 经营 风险， 新产 品创 新带 来的 风险， 购买 力风 险， 流
动性风 险， 现金 管理 风险 ，技术 风险 ，管 理风 险， 巨额赎 回风 险等 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
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－32层
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
银城中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 朱学华 彭纯
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -17,087,863.16
本期利 润 -134,749,028.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1046
本期加 权平 均净 值利 润率 -9.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 112,336,872.64
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0888
期末基 金资 产净 值 1,378,073,595.40
期末基 金份 额净 值 1.089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 791.66%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
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2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.51% 1.12% -3.13% 0.58% 0.62% 0.54%
过去三 个月 -6.44% 0.98% -4.21% 0.51% -2.23% 0.47%
过去六 个月 -8.87% 1.09% -3.65% 0.55% -5.22% 0.54%
过去一 年 -3.29% 0.99% -1.21% 0.46% -2.08% 0.53%
过去三 年 -11.21% 1.68% -12.67% 0.86% 1.46% 0.82%
自基金 合同 生
效起至 今
791.66% 1.33% 114.96% 0.87% 676.70% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2004 年 8 月 24 日至 2018 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式基 金，管 理资 产规 模达 到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
2018-05-14 12 年
硕士研 究生，12 年证 券、基 金 从
业经验， 曾任 长江 巴黎 百富 勤证券
有限公 司助 理经 理、 国 海富 兰克林
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基金基 金经 理。2015 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 2015 年 9
月至 2018 年 5 月 担任 本基 金及华
安生态优先混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 9 月至 2018
年 6 月， 担任 华安 智增 精选 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。2018 年 2 月至 2018 年 5 月，
同时担任华安慧增优选定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。
王嘉
本基金 的基 金
经理
2018-02-2
6
- 14 年
硕士，14 年 金融、 证券 行 业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任华安
国企改革主题灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月至 2018 年 1 月 ，担 任华 安乐惠
保本混合型证券投资基金的基金
经理，2016 年 2 月起 ，同 时担任
华安安康保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。2018 年 2 月起，
同时担 任本 基金 的基 金经 理。 2018
年 6 月 起， 同 时担 任华 安新 机遇灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
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根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公司 公平 交易 制 度总 体执 行情 况良 好。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
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金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
截止 2018 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.089 元。报 告期 的净 值下 跌主 要受到 成长 股调 整
幅度较 大， 本基 金在 报告 期适当 降低 了仓 位， 且结 构转向 防御 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 06 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.089 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-8.87% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-3.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对经济判断：今年以来的 中国经济数据，宏观数据 和预期一直在和中观数据 对抗，投资、信贷
等数据偏弱，但地产、周 期和消费中观数据，尤其 是龙头公司数据超出预期 。个人理解是去杠杆现
阶段还主要停留在挤出 金 融系统空转的资金，以及 资金的价格上升还不足以 明显抑制经济活动。个
人认为如果去杠杆和贸易 战持续，则更大的概率是 中观数据向宏观预期靠拢 ，直至去杠杆阶段性目
标达成或者是货币或财政 政策明显转向。积极的信 号是，货币政策态度出现 了一定的转变，流动性
预期有 所改 善。
股市展望：虽然货币政策 有所转向，但去杠杆的过 程还未彻底结束，也不会 出现大水漫灌式的
松动，股市的结构性的问 题依然存在，且难有系统 性机会。当前位置相对看 好前期涨幅较低的必须
消费品、前期跌幅较但基 本面较强的地产和部分周 期品，以及基本面扎实、 跟宏观关联较小的成长
股。
操作思路：整体降低仓位 ，以中性仓位应对波动， 同时结构上加大对消费和 成长股的配置。适
度把握 地产 和部 分周 期性 行业的 波段 性机 会。
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2018 半年 度， 基 金托 管人 在华安 宝利 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2018 半年 度， 华 安基 金管 理有限 公司 在华 安宝 利配 置证券 投资 基金 投资 运作 、 基金 资产 净值 的
计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上，托管人未发 现损害基金持有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
第 12 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2018 半年 度， 由华 安基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 华安 宝利配 置证 券投 资
基金的半年度报告中财务 指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 25,726,424.07 10,691.13
结算备 付金
228,634,618.82 115,168,626.87
存出保 证金
1,496,107.41 1,074,725.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,126,534,044.67 1,478,575,851.96
其中： 股票 投资
851,663,571.11 1,259,421,126.68
基金投 资
- -
债券投 资
274,870,473.56 219,154,725.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
16,894,709.72 6,764,146.81
应收利 息 6.4.7.5 7,362,099.22 5,117,023.03
应收股 利
- -
应收申 购款
794,796.08 793,180.19
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,407,442,799.99 1,607,504,245.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
第 13 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
应付证 券清 算款
17,029,621.12 48,844.26
应付赎 回款
2,285,934.80 1,796,442.91
应付管 理人 报酬
1,399,335.59 1,627,025.83
应付托 管费
291,528.26 338,963.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,904,700.66 4,121,582.77
应交税 费
5,059.03 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 453,025.13 654,900.00
负债合计
29,369,204.59 8,587,759.47
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,265,736,722.76 1,337,834,944.54
未分配 利润 6.4.7.10 112,336,872.64 261,081,541.49
所有者权益合计
1,378,073,595.40 1,598,916,486.03
负债和所有者权益总 计
1,407,442,799.99 1,607,504,245.50
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.089 元， 基 金份 额总额 1,265,736,722.76 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-110,729,996.33 20,688,174.31
1.利息 收入
6,397,209.20 4,859,326.62
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,477,048.28 1,088,838.82
债券利 息收 入
4,920,160.92 3,766,935.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,552.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
396,552.78 -5,225,661.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,466,383.91 -13,153,140.54
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,524,160.90 128,600.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.14 10,387,097.59 7,798,879.28
第 14 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 -117,661,165.60 20,609,653.76
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 137,407.29 444,855.19
减：二、费用
24,019,032.43 22,881,324.14
1．管 理人 报酬
8,895,836.62 10,259,943.53
2．托 管费
1,853,299.32 2,137,488.18
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.17 13,049,013.57 10,265,171.06
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
2,939.79 -
7． 其他 费用 6.4.7.18 217,943.13 218,721.37
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-134,749,028.76 -2,193,149.83
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-134,749,028.76 -2,193,149.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,337,834,944.54 261,081,541.49 1,598,916,486.03
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -134,749,028.76 -134,749,028.76
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-72,098,221.78 -13,995,640.09 -86,093,861.87
其中：1.基金 申购 款 75,742,851.87 11,995,308.66 87,738,160.53
2.基 金赎 回款 -147,841,073.65 -25,990,948.75 -173,832,022.40
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,265,736,722.76 112,336,872.64 1,378,073,595.40
项目 上年度可比期间
第 15 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -2,193,149.83 -2,193,149.83
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-243,330,661.76 -34,844,159.78 -278,174,821.54
其中：1.基金 申购 款 116,578,431.58 13,556,753.79 130,135,185.37
2.基 金赎 回款 -359,909,093.34 -48,400,913.57 -408,310,006.91
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,496,257,219.80 188,285,427.83 1,684,542,647.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安宝利配 置证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中国 证
监会”)证监 基金 字[2004] 第 97 号《 关于 同意 华安 宝利配 置 证券 投资 基金 设立 的批 复》 核准 ，由 华安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募 集 人民币 1,130,461,912.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案， 《华安 宝利 配置 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004
年 8 月 24 日正 式生 效，基 金 合同 生效 日的 基金 份额 总 额为 1,130,480,770.08 份 基金 份额 ，其 中认
购资金利息折合 18,857.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理 有限公司，基金托管
人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
第 16 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ，最 低比 例为 10% ， 最高 比例
为 70%( 其中 所对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%)；除 可转 换 债券 外的 其它债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30%， 最 低比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最低 比例为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率×35% ＋ 天相 280 指数 收益 率×30% ＋ 天相 国债 全价
指数收 益率×30% ＋金 融同业 存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会公 告[2010]5 号《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报
告和半 年度 报告>》 、 中国证 券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指
引》 、 《华安宝利配 置证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会发布的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
第 17 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前 暂减 按 25% 计入应 纳 税所 得额 ，自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50%计入 应纳 税所 得额 。上 述 所得 统一 适用 20% 的税 率 计征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 25,726,424.07
定期存 款 -
第 18 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
其他存 款 -
合计 25,726,424.07
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 903,893,478.19 851,663,571.11 -52,229,907.08
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 52,416,913.12 43,599,473.56 -8,817,439.56
银行间 市场 231,266,110.00 231,271,000.00 4,890.00
合计 283,683,023.12 274,870,473.56 -8,812,549.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,187,576,501.31 1,126,534,044.67 -61,042,456.64
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,686.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 95,793.32
应收债 券利 息 7,261,013.86
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 605.88
第 19 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
合计 7,362,099.22
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,904,425.66
银行间 市场 应付 交易 费用 275.00
合计 7,904,700.66
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 4,670.85
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 453,025.13
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,337,834,944.54 1,337,834,944.54
本期申 购 75,742,851.87 75,742,851.87
本期赎 回（以“-” 号填 列） -147,841,073.65 -147,841,073.65
本期末 1,265,736,722.76 1,265,736,722.76
注：申 购含 转入 份额 ，赎 回含转 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 652,860,894.31 -391,779,352.82 261,081,541.49
第 20 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
本期利 润 -17,087,863.16 -117,661,165.60 -134,749,028.76
本期基金份额交易产生的
变动数
-35,135,957.58 21,140,317.49 -13,995,640.09
其中： 基金 申购 款 36,941,348.67 -24,946,040.01 11,995,308.66
基金赎 回款 -72,077,306.25 46,086,357.50 -25,990,948.75
本期已 分配 利润 - - -
本期末 600,637,073.57 -488,300,200.93 112,336,872.64
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 181,592.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,285,003.72
其他 10,452.03
合计 1,477,048.28
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 4,390,302,650.79
减：卖 出股 票成 本总 额 4,397,769,034.70
买卖股 票差 价收 入 -7,466,383.91
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
177,750,510.28
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
175,305,413.16
减：应收 利息 总额 4,969,258.02
买卖债 券差 价收 入 -2,524,160.90
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目 本期
第 21 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,387,097.59
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,387,097.59
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -117,661,165.60
——股票 投资 -118,243,386.58
——债券 投资 582,220.98
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -117,661,165.60
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 137,407.29
合计 137,407.29
注：1 、 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 13,048,088.57
第 22 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
银行间 市场 交易 费用 925.00
合计 13,049,013.57
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 988.85
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 217,943.13
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（“ 交通银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
第 23 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,895,836.62 10,259,943.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,926,305.98 2,138,288.25
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,853,299.32 2,137,488.18
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25%的年 费率 计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
第 24 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
25,726,424.0
7
181,592.53
10,238,192.5
0
79,955.89
注：1. 本基 金的 银行 存款由 基 金托 管人 交通 银行 保管 ， 按银 行同 业利 率计 息。
2.本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转 存于 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2018 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负债 表
中的结 算备 付金”科目 中单独 列 示(2017 年 6 月 30 日： 同) 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
第 25 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
113511
千禾
转债
2018-0
6-20
2018-0
7-10
老股
东配
债
100.00 100.00
4,620.
00
462,00
0.00
462,00
0.00
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本 基 金截至 2018 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只进行主动投 资的配置型证券投资基金 ，属于偏低风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 风
险和收 益高 于保 本基 金而 低于平 衡型 基金 ，谋 求稳 定和可 持续 的绝 对收 益” 的 风险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
第 26 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，形成常规的量化 报告，确定风险损失的限 度和相应置信程度，及
时可靠 地对 各种 风险 进行 监督、 检查 和评 估， 并通 过相应 决策 ，将 风险 控制 在可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放 在本 基金 的托 管行 交通银 行， 与该银 行存 款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进 行交易前均对交易对手进 行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相
应的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票市 值 不超 过基 金资 产净 值的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
第 27 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
于 2018 年 06 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息 ， 可赎 回基 金份 额净 值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流性需求，其上限 一般不超过基金持有的债 券投资的公允价值。本基 金主动投资于流动性受
限资产 的市 值合 计不 得超 过基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
第 28 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
额；并在与私募类证券资 管产品及中证监会认定的 其他主体为交易对手开展 逆回购交易时，可接受
质押品 的资 质要 求与 基金 合同约 定的 投资 范围 保持 一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,726,424.07 - - - 25,726,424.07
结算备 付金 228,634,618.82 - - -
228,634,618.8
2
存出保 证金 1,496,107.41 - - - 1,496,107.41
交易性 金融 资产 262,662,473.56 12,208,000.00 - 851,663,571.11
1,126,534,044.
67
应收证 券清 算款 - - - 16,894,709.72 16,894,709.72
应收利 息 - - - 7,362,099.22 7,362,099.22
应收申 购款 - - - 794,796.08 794,796.08
第 29 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
资产总 计 518,519,623.86 12,208,000.00 - 876,715,176.13
1,407,442,799.
99
负债
应付证 券清 算款 - - - 17,029,621.12 17,029,621.12
应付赎 回款 - - - 2,285,934.80 2,285,934.80
应付管 理人 报酬 - - - 1,399,335.59 1,399,335.59
应付托 管费 - - - 291,528.26 291,528.26
应付交 易费 用 - - - 7,904,700.66 7,904,700.66
应交税 费 - - - 5,059.03 5,059.03
其他负 债 - - - 453,025.13 453,025.13
负债总 计 - - - 29,369,204.59
29,369,204.
59
利率敏 感度 缺口 518,519,623.86 12,208,000.00 - 847,345,971.54 1,378,073,595.
40
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,691.13 - - - 10,691.13
结算备 付金 115,168,626.87 - - -
115,168,626.8
7
存出保 证金 1,074,725.51 - - - 1,074,725.51
交易性 金融 资产 165,797,478.50 53,357,246.78 - 1,259,421,126.68
1,478,575,851.
96
应收证 券清 算款 - - - 6,764,146.81 6,764,146.81
应收利 息 - - - 5,117,023.03 5,117,023.03
应收申 购款 - - - 793,180.19 793,180.19
资产总 计 282,051,522.01 53,357,246.78 - 1,272,095,476.71
1,607,504,245.
50
负债
应付证 券清 算款 - - - 48,844.26 48,844.26
应付赎 回款 - - - 1,796,442.91 1,796,442.91
应付管 理人 报酬 - - - 1,627,025.83 1,627,025.83
应付托 管费 - - - 338,963.70 338,963.70
应付交 易费 用 - - - 4,121,582.77 4,121,582.77
其他负 债 - - - 654,900.00 654,900.00
第 30 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
负债总 计 - - - 8,587,759.47 8,587,759.47
利率敏 感度 缺口 282,051,522.01 53,357,246.78 - 1,263,507,717.24
1,598,916,486.
03
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
19.95%(2017 年 12 月 31 日：13.7%)，因 此市 场利率 的 变动 对于 本基 金资 产净 值 无重 大影 响。(2017
年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中可转换 债券及其对应的基
础股票 投资 比例 为基 金资 产净值 的 10%-70%， 除可转 换 债券 外的 其它 债券 投资 比 例为 基金 资产 净值
的 10%-65% ， 除 可转 换债 券所对 应基 础股 票外 的其 它股票 投资 比例 为基 金资 产净值 的 10%-65%。此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风
险进行 跟踪 和控 制。
第 31 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 851,663,571.11 61.80
1,259,421,126
.68
78.77
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 851,663,571.11 61.80
1,259,421,126
.68
78.77
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升
5%
增 加约 11,603 增 加约 13,825
2. 业绩比较基准下降
5%
减 少约 11,603 减 少约 13,825
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
第 32 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 851,663,571.11 60.51
其中： 股票 851,663,571.11 60.51
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 274,870,473.56 19.53
其中： 债券 274,870,473.56 19.53
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 254,361,042.89 18.07
8 其他各 项资 产 26,547,712.43 1.89
9 合计 1,407,442,799.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
97,364,843.17 7.07
C 制造业 467,221,271.54 33.90
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 91,409,184.00 6.63
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
41,491,606.00 3.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
37,966,815.60 2.76
J 金融业
98,539,581.53 7.15
K 房地产 业
16,736,931.28 1.21
第 33 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
861,778.14 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 851,663,571.11 61.80
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000961 中南建 设 14,486,400 91,409,184.00 6.63
2 600309 万华化 学 1,276,892 57,996,434.64 4.21
3 300285 国瓷材 料 2,492,457 49,699,592.58 3.61
4 600711 盛屯矿 业 5,314,819 47,992,815.57 3.48
5 601398 工商银 行 8,756,700 46,585,644.00 3.38
6 002236 大华股 份 1,979,100 44,628,705.00 3.24
7 600690 青岛海 尔 2,048,500 39,454,110.00 2.86
8 600028 中国石 化 5,582,900 36,233,021.00 2.63
9 600196 复星医 药 760,100 31,460,539.00 2.28
10 603799 华友钴 业 294,200 28,675,674.00 2.08
11 300059 东方财 富 2,134,100 28,127,438.00 2.04
12 002142 宁波银 行 1,641,357 26,737,705.53 1.94
13 600271 航天信 息 1,008,346 25,480,903.42 1.85
14 601288 农业银 行 7,330,300 25,216,232.00 1.83
15 601233 桐昆股 份 1,258,438 21,670,302.36 1.57
16 600038 中直股 份 502,524 20,095,934.76 1.46
17 000513 丽珠集 团 456,540 20,064,933.00 1.46
18 600029 南方航 空 2,189,800 18,503,810.00 1.34
19 000786 北新建 材 920,400 17,055,012.00 1.24
20 601155 新城控 股 540,424 16,736,931.28 1.21
21 002597 金禾实 业 773,773 15,692,116.44 1.14
22 601111 中国国 航 1,682,400 14,956,536.00 1.09
23 600887 伊利股 份 480,700 13,411,530.00 0.97
24 600583 海油工 程 2,497,910 13,139,006.60 0.95
25 300433 蓝思科 技 601,100 12,611,078.00 0.92
第 34 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
26 000799 酒鬼酒 446,700 12,395,925.00 0.90
27 600372 中航电 子 841,200 10,986,072.00 0.80
28 600760 中航沈 飞 302,101 10,887,720.04 0.79
29 300369 绿盟科 技 919,568 9,839,377.60 0.71
30 002318 久立特 材 1,491,422 8,978,360.44 0.65
31 600879 航天电 子 1,201,400 8,445,842.00 0.61
32 600377 宁沪高 速 884,500 8,031,260.00 0.58
33 600562 国睿科 技 432,120 7,410,858.00 0.54
34 600623 华谊集 团 589,400 5,882,212.00 0.43
35 300750 宁德时 代 45,261 3,256,981.56 0.24
36 000895 双汇发 展 36,500 963,965.00 0.07
37 000888 峨眉山 Ａ 88,800 780,552.00 0.06
38 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.01
39 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
40 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
41 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000961 中南建 设 138,285,172.66 8.65
2 603799 华友钴 业 131,748,621.07 8.24
3 300618 寒锐钴 业 117,037,952.15 7.32
4 601155 新城控 股 114,370,962.11 7.15
5 600048 保利地 产 107,968,920.16 6.75
6 002460 赣锋锂 业 104,890,001.48 6.56
7 600711 盛屯矿 业 90,333,321.00 5.65
8 601288 农业银 行 89,588,603.00 5.60
9 600760 中航沈 飞 84,784,335.96 5.30
10 600282 南钢股 份 79,650,659.52 4.98
11 000066 中国长 城 76,606,830.79 4.79
12 300059 东方财 富 74,870,504.80 4.68
13 601601 中国太 保 74,240,574.79 4.64
14 600741 华域汽 车 68,743,615.09 4.30
15 601398 工商银 行 64,698,126.00 4.05
16 600038 中直股 份 64,668,240.96 4.04
17 002236 大华股 份 63,272,694.00 3.96
18 600845 宝信软 件 62,136,760.83 3.89
19 601318 中国平 安 61,624,276.56 3.85
第 35 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
20 600019 宝钢股 份 61,460,060.10 3.84
21 002142 宁波银 行 58,968,167.59 3.69
22 000717 韶钢松 山 56,257,075.34 3.52
23 300285 国瓷材 料 55,517,893.85 3.47
24 600801 华新水 泥 50,897,729.42 3.18
25 300433 蓝思科 技 47,781,668.12 2.99
26 600029 南方航 空 45,733,932.83 2.86
27 000636 风华高 科 45,669,025.92 2.86
28 300136 信维通 信 44,492,787.25 2.78
29 002496 辉丰股 份 43,517,069.21 2.72
30 002215 诺 普 信 42,848,063.84 2.68
31 600372 中航电 子 42,423,310.08 2.65
32 002129 中环股 份 41,548,243.81 2.60
33 600028 中国石 化 40,994,568.06 2.56
34 002709 天赐材 料 40,358,157.15 2.52
35 601111 中国国 航 40,274,172.81 2.52
36 600196 复星医 药 39,273,215.00 2.46
37 601818 光大银 行 39,139,831.59 2.45
38 000786 北新建 材 38,792,813.68 2.43
39 600690 青岛海 尔 38,588,061.44 2.41
40 600271 航天信 息 36,762,506.36 2.30
41 600115 东方航 空 36,329,303.00 2.27
42 600887 伊利股 份 33,921,772.54 2.12
43 002110 三钢闽 光 33,187,554.90 2.08
44 002195 二三四 五 32,864,872.72 2.06
45 300369 绿盟科 技 32,444,225.22 2.03
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 142,320,586.56 8.90
2 601601 中国太 保 134,450,199.65 8.41
3 603799 华友钴 业 117,528,712.75 7.35
4 300618 寒锐钴 业 111,094,203.18 6.95
5 600048 保利地 产 106,711,231.51 6.67
6 600282 南钢股 份 102,150,176.05 6.39
7 601155 新城控 股 99,489,340.60 6.22
8 600176 中国巨 石 97,412,228.53 6.09
9 002460 赣锋锂 业 96,169,572.61 6.01
第 36 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
10 601336 新华保 险 76,771,056.02 4.80
11 601233 桐昆股 份 74,606,824.73 4.67
12 600760 中航沈 飞 74,109,432.46 4.63
13 000066 中国长 城 72,090,960.66 4.51
14 600563 法拉电 子 70,612,084.83 4.42
15 000568 泸州老 窖 68,135,960.99 4.26
16 600741 华域汽 车 67,521,567.32 4.22
17 000786 北新建 材 66,851,327.96 4.18
18 002677 浙江美 大 64,745,956.19 4.05
19 600845 宝信软 件 64,682,820.93 4.05
20 601288 农业银 行 60,189,092.22 3.76
21 601318 中国平 安 58,239,367.49 3.64
22 300274 阳光电 源 56,637,317.59 3.54
23 000988 华工科 技 56,363,465.74 3.53
24 000717 韶钢松 山 53,031,012.96 3.32
25 600887 伊利股 份 50,981,804.69 3.19
26 600885 宏发股 份 50,932,973.59 3.19
27 000636 风华高 科 49,329,234.02 3.09
28 300059 东方财 富 47,888,741.00 3.00
29 002285 世联行 47,839,266.62 2.99
30 600309 万华化 学 47,771,321.12 2.99
31 603589 口子窖 46,808,767.51 2.93
32 300433 蓝思科 技 46,764,411.03 2.92
33 600801 华新水 泥 45,978,388.24 2.88
34 002496 辉丰股 份 43,343,407.30 2.71
35 002215 诺 普 信 43,019,265.48 2.69
36 600038 中直股 份 42,061,190.99 2.63
37 300136 信维通 信 41,705,526.84 2.61
38 002129 中环股 份 40,116,809.88 2.51
39 300196 长海股 份 39,910,077.75 2.50
40 600782 新钢股 份 39,875,443.41 2.49
41 600426 华鲁恒 升 39,828,506.48 2.49
42 601818 光大银 行 38,913,036.84 2.43
43 002709 天赐材 料 37,568,075.21 2.35
44 603737 三棵树 35,078,654.75 2.19
45 002110 三钢闽 光 35,048,365.48 2.19
46 002195 二三四 五 34,893,748.39 2.18
47 000961 中南建 设 34,696,035.70 2.17
48 600711 盛屯矿 业 33,378,547.41 2.09
49 600115 东方航 空 32,780,996.98 2.05
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
第 37 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,108,254,865.71
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,390,302,650.79
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 2,044,000.00 0.15
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 231,271,000.00 16.78
其中： 政策 性金 融债 231,271,000.00 16.78
4 企业债 券 15,166,500.00 1.10
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 26,388,973.56 1.91
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 274,870,473.56 19.95
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 140202 14 国开 02 900,000 90,981,000.00 6.60
2 080214 08 国开 14 500,000 50,160,000.00 3.64
3 180404 18 农发 04 500,000 50,150,000.00 3.64
4 170207 17 国开 07 200,000 20,000,000.00 1.45
5 150317 15 进出 17 200,000 19,980,000.00 1.45
第 38 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,496,107.41
2 应收证 券清 算款 16,894,709.72
3 应收股 利 -
第 39 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
4 应收利 息 7,362,099.22
5 应收申 购款 794,796.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,547,712.43
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 16,773,226.74 1.22
2 128010 顺昌转 债 9,153,746.82 0.66
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
92,232 13,723.40 4,436,402.86 0.35% 1,261,300,319.90 99.65%
第 40 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 249,487.97 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 8 月 24 日） 基金 份额 总额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,337,834,944.54
本报告 期基金 总申 购份 额 75,742,851.87
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 147,841,073.65
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,265,736,722.76
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
第 41 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长城证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
兴业证 券 1 2,189,243,330.24 25.79% 2,038,842.39 25.79% -
中信建 投 1 2,005,855,726.03 23.63% 1,868,057.32 23.63% -
海通证 券 1 1,932,026,947.97 22.76% 1,799,302.12 22.76% -
申万宏 源 1 1,506,033,186.85 17.74% 1,402,565.03 17.74% -
中信证 券 1 854,352,392.68 10.07% 795,658.80 10.07% -
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长城证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
兴业证 券
34,681,908.9
0
42.17% - - - -
中信建 投 - - - - - -
海通证 券 9,237,645.44 11.23% - - - -
申万宏 源
38,329,905.7
0
46.60% - - - -
中信证 券 - - - - - -
第 42 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-11
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
9
华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-24
10
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
11
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
12
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
华安宝利配置证券投资基金基金合同修改前
后对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
14 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-03-27
第 43 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
海证券 费率 优惠 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
16 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
17 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
18 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
19
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
20
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
21
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
22 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-26
23
华安宝利配置证券投资基金基金经理变更公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-12
24
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“金 力泰”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
26
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
27
关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
28
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
第 44 页共 45 页 华安宝利配置证券投资基金 2018 年半年度报告
29
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
30
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
31
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
32
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 基金 合同 》
2、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 宝 利配置 证券 投资 基金 设立 的文件
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基金 管 理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 45 页共 45 页
