华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
华安安 逸半年 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 浙商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 浙商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 3 月 15 日 起至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 15
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 34
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 34
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 34
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 35
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 37
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 37
8.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 37
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 38
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 39
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 39
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 40
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 41
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 41
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 41
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 41
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金
基金简 称 华安安 逸
基金主 代码 005501
交易代 码 005501
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 3 月 15 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 浙商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,709,999,450.05 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金份 额持 有人 创
造超越 业绩 比较 基准 的稳 定收益 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将宏 观周 期 研究、 行业 周期 研究、
公司研 究相 结合 ， 在 分析 和判断 宏观 经济 运行 状况 和金融 市场 运行 趋势 的
基 础 上， 动态 调整 大类 金融 资 产比 例， 自上 而下 决定 债 券组 合久 期、 期限
结构、 债券 类别 配置 策略 ， 在严 谨深 入的 分析 基础 上， 综 合考 量各 类债 券
的流动 性、 供求 关系 和收 益率水 平等 ，深 入挖 掘价 值被低 估的 标的 券 种 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 预期的 风险 及预 期的 收益 水平低 于股 票型 基金 和
混合型 基金 ，高 于货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 浙商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 朱巍
联系电 话 021-38969999 0571-87659806
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhuwei@czbank.com
客户服 务电 话 4008850099 95527
传真 021-68863414 0571-88268688
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
浙江省 杭州 市下 城区 庆春 路
288号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
浙江省 杭州 市下 城区 延安 路
368号
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－32层
邮政编 码 200120 310006
法定代 表人 朱学华 沈仁康
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 层、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2018 年 3 月 15 日 （基金合同生效日） 至
2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 21,953,889.27
本期利 润 26,080,803.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0153
本期加 权平 均净 值利 润率 1.51%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 21,953,889.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0128
期末基 金资 产净 值 1,736,080,253.19
期末基 金份 额净 值 1.0153
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 1.53%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2018 年 3 月 15 日成 立， 截止 本报 告期末 ， 本基 金成 立不 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.51% 0.02% 0.35% 0.06% 0.16% -0.04%
过去三 个月 1.36% 0.04% 1.01% 0.10% 0.35% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
1.53% 0.03% 1.45% 0.09% 0.08% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 逸半 年定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2018 年 3 月 15 日至 2018 年 6 月 30 日）
注：1 、 本基 金于 2018 年 3 月 15 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2、 根据 《华 安安 逸半 年定 期开放 债券 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 约定 ， 基金 管理 人应 当
自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深外 延增 长混合 、 华安 全球 美元 收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑如熙
本基金 的基 金
经理
2018-03-1
5
- 14 年
复旦大 学硕士 ，14 年相 关 从业经
验。 历任 上海 远东 资信 评估 有限公
司评级 分析 师、 太 平资 产管 理有限
公司信 用研 究员、 华泰 证券 股份有
限公司投资经理、交易团队负责
人，2017 年 5 月 加入 华安 基金，
任固定 收益部 研究 员。2017 年 7
月起， 担 任华 安纯 债债 券型 发起式
证券投资基金的基金经理。2018
年 2 月至 2018 年 5 月 ，同 时担任
华安慧增优选定期开放灵活配置
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2018 年 3 月 起， 同时 担任 华安安
悦债券 型证 券投 资基 金、 华 安安逸
半年定期开放债券型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年 上半 年， 债券 市场 呈现震 荡走 牛的 态势 ，半 年末 10 年国 债、5 年 AAA 信用 债的 利率 分
别较一 季度 末下 行 41bp、76bp。 上半 年社 会融 资规 模增速 出现 显著 下降 ， 其 中的银 行贷 款增 速尽 管
尚稳定，但委托贷款、信 托贷款持续下滑，企业债 券融资也在二季度出现明 显下降，企业融资难的
问题较为显著。同时在经 济数据方面，固定资产投 资、社会消费品零售总额 增速均出现明显下降，
中美贸 易争 端的 升级 也使 投资者 产生 国内 经济 回落 的预期 。 货 币政策 方面 ， 央 行于 4 月 17 日宣 布全
面 降准 1 个百 分点 ， 于 6 月 24 日宣 布定 向降准 0.5 个百 分 点， 在 6 月 14 日 美联储 加 息后 未上调 mlf 、
逆回购 利率 ，而 近期 央行 增加 mlf 投放量， 也释 放 出一定 的货 币政 策边 际趋 松的信 号。 总体 上看 宏
观面、 政策 面均 对债 市构 成了支 撑。
本基金 目前 尚处 于建 仓期 ，主要 以 3 年以 内利 率债、 同 业存单 、定 存为 配置 资产， 同时 也适 当
进行了 利率 债的 波段 交易 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.0153 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 1.53%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 1.45% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，预 计经 济增 长仍有 一定 韧性 ，增 速大 幅回落 的可 能性 小。4 月和 7 月 央行 两次降
准之后 ， 货 币政 策呈 现边 际上趋 松的 迹象 ，M2 、 信 贷与社 融增 速均 可能 出现 企稳， 但预 计 M2 增速
的回升幅 度将强于信贷与社融增速 ，整体上“ 偏宽货币、偏紧 信用” 的环 境短期内尚难扭 转，因此债
市整体 面临 的国 内宏 观环 境仍偏 积极 。在 两次 降准 、央行 加量 mlf 的作用 下 ，流动 性预 计将 保持 中
性偏松 的格 局， 这将 有利 于短久 期信 用债 。
同时也应看到，在监管新 规公布、各项细则陆续落 地的现阶段，理财规模的 收缩或低速增长预
计将是大概率事件。尽管 银行表内的自营资金将有 稳定的债券配置需求，但 大额风险暴露等监管指
标的限 制， 将使 银行 委外 资金对 债券 （尤 其是 信用 债）的 需求 显著 不如 往年 。
投资策 略方 面， 我们 将以 3 年内 高评 级信用 债和 利 率债为 主要 的配 置品 种， 并考虑 短久 期优 质
中等评 级信 用债 的阶 段性 配置， 同时 积极 进行 利率 债的波 段操 作。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万元的 情 形。
第 11 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安安逸半年定期 开放债券型发起式证券投 资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 ，完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安安逸半 年定期开放债券型发起式 证券投资基金的管理人—— 华安基金管理有
限公司在华安安逸半年定 期开放债券型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金
费用开支等问题上，不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基
金合同的规定进行。本报 告期内，华安安逸半年定 期开放债券型发起式证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安安逸半年定期开放 债券型发起式证券
投资基 金 2018 年半 年度 报告中 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存 款 6.4.7.1 1,102,824,803.60
结算备 付金
-
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 938,582,000.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
938,582,000.00
第 12 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 35,756,805.57
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总计
2,077,163,609.17
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
340,098,969.85
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
426,698.03
应付托 管费
142,232.71
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,235.30
应交税 费
-
应付利 息
241,273.05
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 147,947.04
负债合计
341,083,355.98
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 1,709,999,450.05
未分配 利润 6.4.7.10 26,080,803.14
所有者权益合计
1,736,080,253.19
负债和所有者权益总 计
2,077,163,609.17
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0153，基 金份额 1,709,999,450.05 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
第 13 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
项目 附注号
本期
2018 年 3 月 15 日（基金 合同生效日）至 2018
年 6 月 30 日
一、收入
30,082,550.57
1.利息 收入
24,619,340.57
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 12,236,058.22
债券利 息收 入
10,535,703.32
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,847,579.03
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,336,296.13
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,336,296.13
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 6.4.7.14 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 4,126,913.87
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 -
减：二、费用
4,001,747.43
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,514,885.62
2．托 管费 6.4.10.2.2 504,961.88
3．销 售服 务费
-
4． 交易 费用 6.4.7.17 12,075.00
5． 利息 支出
1,821,477.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,821,477.89
6.税 金及 附加
-
7． 其他 费用 6.4.7.18 148,347.04
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
26,080,803.14
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
26,080,803.14
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安逸 半年 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日（基金 合同生效日）至 2018 年 6 月 30 日
第 14 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,709,999,450.05 - 1,709,999,450.05
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 26,080,803.14 26,080,803.14
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,709,999,450.05 26,080,803.14 1,736,080,253.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安逸半年定期开放债 券型发起式证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委
员会(以下 简称“中国 证监会”) 证监 许可[2017] 第 2245 号《关 于准 予华 安安 逸 半年定 期开 放债 券型 发
起式证券投资基金注册的 批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《华安安逸半年 定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》负 责公开募集。本基金为
契约型基金，采用封闭运 作和开放运作交替循环的 方式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购
资 金 利息 共募集 1,709,999,000.00 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有( 特殊 普通合 伙)普华 永道 中
天验字(2018) 第 0185 号验资 报 告予 以验 证。 经向 中 国证监 会备 案， 《华安 安逸 半年定 期开 放债 券型 发
起式证 券投 资基 金基 金合 同》于 2018 年 3 月 15 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,709,999,450.05 份基 金份额 ， 其中 认购 资 金利 息折合 450.05 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 浙商 银行 股份 有限公 司。
本基金 的封 闭期 为自 基金 合同生 效日( 含)起或 自每 一个 开 放期 结束 之日 次日( 含) 起至 6 个公 历月
后对应 日公 历月 后对应 日( 如该为 非工 作日 或无 该对 应，则 顺延 至下 一个工) 止 的期间 。本 基金 在封
第 15 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
闭期内 不办 理申 购 、 赎 回 等业务 ， 也不 上市 交易 。 每个封 闭期 结束 日的 下一 工作日( 含)起， 本 基金 将
设开放 期， 开放期 原则 上 不少 于 5 个工 作日 且不 超过 20 个工 作日。 投资 者可 在开放 期内 办理 本基 金
的申购 、赎 回或 其他 业务 。本基 金封 闭期 和开 放期 的具体 时间 安排 以基 金管 理人届 时公 告为 准。
本基金 为发 起式 基金 ， 发 起资金 认购 部分 为 10,000,000.00 份基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺 使
用发起 资金 认购 的基 金份 额持有 期限 不少 于 3 年。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 安逸半年定期开放债券型 发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定 ，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行和
上市的国债、金融债、公 司债、企业债、地方政府 债、次级债、可分离交易 可转债的纯债部分、短
期 融 资券、 超短 期融 资券 、 中 期 票据、 资产 支持 证券 、 债 券 回购、 央行 票据 、 同 业存 单、 银行 存款( 包
括协议 存款 、 定期 存款 以 及其他 银行 存款) 、 货币 市 场工具 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具( 但 须符 合中 国证监 会的 相关 规定) 。 本基 金 不参 与股 票、 权证 等权 益 类资 产投 资， 也不
投资于 可转 换债 券(可分 离交 易 可转 债的 纯债 部分 除外) 、 可 交换 债券。 本基 金 投资于 债券 资产 的比 例
不低于 基 金资 产的 80% ； 但在每 个开 放期 的前 10 个工作 日和 后 10 个工 作日 以 及开 放期 间不 受前
述投资组合比例的限制。 本基金在封闭期内持有现 金或者到期日在一年以内 的政府债券占资产净值
的比例不受限制，但在开 放期本基金持有现金或到 期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基
金资产 净值 的 5% ，其 中现 金不包 括结 算备 付、 存出 保证金 及应 收申 购款 等； 权证的 投资 比例 不超
过基金 资产 净值 的 3% 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 中债综 合全 价指 数收 益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安安逸 半年定 期开 放债券 型发起 式证 券
投资基 金基 金合 同》 和 在 财务报 表附 注 6.4.4 所 列示的 中 国证 监会 、 中国 基金业 协 会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
第 16 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2018 年 3
月 6 日( 基 金合 同生 效日) 至 2018 年 12 月 31 日 止期间 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资产和金融 负 债的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为： 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资和债券投资 分类为以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产和以公允价值计量且 其变动计入当期损
益的金融负债，按照公允 价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债 采用实际利率法，以摊
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余成本 进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市 场，采用在当前情况下适 用并且有足够可利用数据 和其他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术时，优 先使用可观察输入值，只 有在无法取得相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
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和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按红利发放日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
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分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该组 成部分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果 ， 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分 部信 息。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值 业务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法等 估值 技术 进 行估 值。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券、 资产 支持 证券和 私募 债券 除
外) 及在 银行 间同 业市 场交 易的固 定收 益品 种， 根 据 中国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于证
券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处 理标准》采用估值技术确 定公允价值。本基金持有 的证券交易所上市或挂
牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 按照 中证 指 数有 限公 司所 独立
提供的估值结果确定公允 价值。本基金持有的银行 间同业市场固定收益品种 按照中央国债登记结算
有限责 任公 司所 独立 提供 的估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
第 20 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2008]1 号 《 关于 企业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步 明确 全面 推开 营改 增试 点 金融 业有 关政 策的
通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月)的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红 利 收入 继续 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 2,824,803.60
定期存 款 1,100,000,000.00
第 21 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
存款期 限 1-3 个月 1,100,000,000.00
其他存 款 -
合计 1,102,824,803.60
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 934,455,086.13 938,582,000.00 4,126,913.87
合计 934,455,086.13 938,582,000.00 4,126,913.87
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 934,455,086.13 938,582,000.00 4,126,913.87
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 485.18
应收定 期存 款利 息 11,767,860.03
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 23,988,460.36
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
第 22 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
其他 -
合计 35,756,805.57
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,235.30
合计 26,235.30
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 36,986.76
预提信 息披 露费 110,960.28
合计 147,947.04
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日 （基 金合 同 生效 日）至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,709,999,450.05 1,709,999,450.05
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-” 号填 列） - -
本期末 1,709,999,450.05 1,709,999,450.05
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 21,953,889.27 4,126,913.87 26,080,803.14
本期基金份额交易产生的 - - -
第 23 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
变动数
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 21,953,889.27 4,126,913.87 26,080,803.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日 （ 基金合 同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 201,999.45
定期存 款利 息收 入 12,013,415.59
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 20,643.18
其他 -
合计 12,236,058.22
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
657,867,703.28
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
650,077,883.87
减：应收 利息 总额 6,453,523.28
买卖债 券差 价收 入 1,336,296.13
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
第 24 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 4,126,913.87
——股票 投资 -
——债券 投资 4,126,913.87
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 4,126,913.87
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 3 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 12,075.00
合计 12,075.00
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
审计费 用 36,986.76
信息披 露费 110,960.28
其他费 用 400.00
合计 148,347.04
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
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6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
浙商银 行股份 有限 公司 （“ 浙商银 行” ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,514,885.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E×0.30%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
第 26 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
基金管理费每日计提，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前五 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 504,961.88
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.10%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前 五个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
浙商银 行 50,943,435.62 - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额 单位 ：份
项目
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,000,450.05
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/卖出 总份 额 -
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期末持 有的 基金 份额 10,000,450.05
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.58%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年3 月15 日（ 基金 合同生 效 日） 至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浙商银 行 2,824,803.60 201,999.45
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.11.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
金融资 产款 余额 人民 币 340,098,969.85 元， 是以 如下债 券 作为 质押 ：
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
120416 12 农发 16 2018-07-05 100.27 220,000.00 22,059,400.00
160206 16 国开 06 2018-07-05 97.24 250,000.00 24,310,000.00
160416 16 农发 16 2018-07-05 97.81 380,000.00 37,167,800.00
170209 17 国开 09 2018-07-05 100.21 600,000.00 60,126,000.00
140219 14 国开 19 2018-07-04 101.12 1,000,000.00 101,120,000.00
140422 14 农发 22 2018-07-02 101.11 90,000.00 9,099,900.00
160416 16 农发 16 2018-07-02 97.81 120,000.00 11,737,200.00
170209 17 国开 09 2018-07-02 100.21 500,000.00 50,105,000.00
180404 18 农发 04 2018-07-02 100.30 300,000.00 30,090,000.00
合计
3,460,000.00 345,815,300.00
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6.4.11.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.12 金融工具风险及 管 理
本基金为定期开放式的债 券型基金，其预期的风险 水平和收益水平为证券投 资基金中的低风险
品种，其长期预期的风险 水平低于股票基金、混合 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收
益的品种。本基金在合理 控制风险的前提下，通过 主动管理充分捕捉债券市 场投资机会，力争实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
6.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行浙商银行，因而与 该银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在银行 间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评 估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风 险；在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很 小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险 。本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民
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银行信 用评 级管 理指 导意 见》设 定的 标准 统计 及汇 总。
6.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
A-1 -
A-1 以下 -
未评级 358,438,000.00
合计 358,438,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 、同 业存 单、 国债 、政策 性金 融债 。
6.4.12.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 580,144,000.00
合计 580,144,000.00
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，针对定期开放时兑付赎 回资金的流动性风险，本 基金的基金管理人
会在运 作期 内保 持基 金投 资组合 中的 可用 现金 头寸 与之相 匹配 。
本基金在投资策略上兼顾 投资原则以及开放式基金 的固有特点，通过分散投 资降低基金财产的
非系统 性风 险， 保持 基金 组合良 好的 流动 性。
本基金不参与股票、权证 等权益类资产投资。除每 次开放期前三个月、开放 期及开放期结束后
三个月 以外 的期 间， 本基 金投资 于债 券资 产的 比例 不低于 基金 资产 的 80% 。开 放 期内 ，本 基金 持有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% ， 在非开 放 期， 本 基金 不受 该
比例的 限制 。
除卖出回购金融资产款到 期日为一个月以内且计息 外，本基金所持有的其他 金融负债的合约约
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定到期 日均 为一 个月 以内 且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此
账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
6.4.12.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》于约
定开放 日《 公开 募集开 放 式证券 投资 基金 流动性 风 险管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等
法规的要求对本基金组合 资产的流动性风险进行管 理，通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持
仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的 综合指标等流动性指标
进行持 续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 于开 放期 内， 本 基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15%，本 基金 与由 本基金 的 基金 管理 人管 理的 全部 投 资组 合持 有一 家上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
于开放 期内 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资产 的 可变 现价 值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变现 资 产的 可变 现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投资 范围 保持 一 致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.12.4 市场风险
第 31 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人在运 作期内对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,102,824,803.60 - - - 1,102,824,803.60
交易性 金融 资产 408,993,000.00 529,589,000.00 - - 938,582,000.00
应收利 息 - - - 35,756,805.57 35,756,805.57
资产总 计 1,511,817,803.60 529,589,000.00 - 35,756,805.57 2,077,163,609.17
负债
卖出回 购金 融资 产款 340,098,969.85 - - - 340,098,969.85
应付管 理人 报酬 - - - 426,698.03 426,698.03
应付托 管费 - - - 142,232.71 142,232.71
应付交 易费 用 - - - 26,235.30 26,235.30
应付利 息 - - - 241,273.05 241,273.05
其他负 债 - - - 147,947.04 147,947.04
负债总 计 340,098,969.85 - - 984,386.13 341,083,355.98
利率敏 感度 缺口 1,171,718,833.75 529,589,000.00 - 34,772,419.44 1,736,080,253.19
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
第 32 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
本期末
2018 年 6 月 30 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 264
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 263
6.4.12.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.13 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 938,582,000.00 45.19
其中： 债券 938,582,000.00 45.19
资产支 持证 券 - -
第 33 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,102,824,803.60 53.09
8 其他各 项资 产 35,756,805.57 1.72
9 合计 2,077,163,609.17 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 610,234,000.00 35.15
其中： 政策 性金 融债 610,234,000.00 35.15
4 企业债 券 - -
第 34 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 328,348,000.00 18.91
9 其他 - -
10 合计 938,582,000.00 54.06
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111812068
18 北京 银
行 CD068
2,000,000 193,600,000.00 11.15
2 170209 17 国开 09 1,300,000 130,273,000.00 7.50
3 140358 14 进出 58 1,000,000 101,310,000.00 5.84
4 140219 14 国开 19 1,000,000 101,120,000.00 5.82
5 160206 16 国开 06 800,000 77,792,000.00 4.48
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
第 35 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.12017 年 8 月 8 日 ， 北京银 行因 未经 核准 提前 授权部 分人 员实 际履 行高 管人员 职责 ，被 北京 银
监局京 银银 监罚 决字 （2017 ）12 号，责令 当事 人北京 银 行改 正， 并 对其 给予 100 万元 罚款 的行 政处
罚。
本 基 金投资 18 北京 银行 CD068 的投 资决 策程 序符 合公 司 投资 制度 的规 定。
除 18 北京 银行 CD068 外， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,756,805.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,756,805.57
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
第 36 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2 854,999,725.03 1,709,999,450.05 100.00% 0.00 0.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
8.3 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份额
占基金总
份额比 例
发起份 额总 数
发起份额占基
金总份 额比 例
发起份额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,450.05 0.58% 10,000,450.05 0.58% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.05 0.58% 10,000,450.05 0.58% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2018 年 3 月 15 日） 基金 份额 总额 1,709,999,450.05
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基 金总 申购 份额 -
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基 金总 赎回 份额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,709,999,450.05
第 37 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 38 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
招商证 券 - -
3,358,000,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 基金 份额 发售 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-02-12
第 39 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
司网站
3
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
4
关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证
券投资 基金 提前 结束 募集 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
5
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
6
华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投
资基金 基金 合同 生效 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-16
7
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
8
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
10
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
11
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180314-201806
30
1,699,
999,00
0.00
0.00 0.00
1,699,999,0
00.00
99.42%
产品特 有风 险
第 40 页共 41 页 华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年半 年度报告
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》
2、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》
3、 《华 安安 逸半 年定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 41 页共 41 页
