华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
华安安 进保本 混合型 发起式 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 36
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 37
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 37
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 39
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 42
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 42
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 42
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................................................ 42
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 43
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 43
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 44
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 45
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 46
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
基金简 称 华安安 进保 本混 合
基金主 代码 002768
交易代 码 002768
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,321,097,938.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有 效控 制本 金损 失的 风险， 在本 金安 全的 基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策 略（恒 定比 例组 合保
险策略 ） 。基 金管 理人 主要 通过数 量分 析， 根据 市场 的波动 来调 整和 修正
安全垫 放大 倍数 （即 风险 乘数） ，动态 调整 固定 收益 类资产 与权 益类 资产
的投资 比例 ， 以 确保 基金 在一段 时间 以后 其价 值不 低于事 先设 定的 某一 目
标价值 ， 从 而实 现投 资组 合的保 本增 值目 标。 同时 ， 本基 金将 通过 对宏 观
经济、 国家 政策 等可 能影 响证券 市场 的重 要因 素的 研究和 预测 ， 分 析和 比
较不同 证券 子市 场和 不同 金融工 具的 收益 及风 险特 征， 确 定具 体的 投资 券
种选择 ，积 极寻 找各 种可 能的套 利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。 投 资者 投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保 本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755-83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 深圳市 深南 大道7088 号招 商银
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世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
行大厦
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院长 安兴 融
中心 4 号楼 3 层 03B-03G
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 6,905,129.42
本期利 润 10,085,367.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0076
本期加 权平 均净 值利 润率 0.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 54,467,480.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0412
期末基 金资 产净 值 1,378,305,650.52
期末基 金份 额净 值 1.043
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 4.30%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
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金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.03% 0.23% 0.01% 0.06% 0.02%
过去三 个月 0.29% 0.04% 0.69% 0.01% -0.40% 0.03%
过去六 个月 0.68% 0.06% 1.36% 0.01% -0.68% 0.05%
过去一 年 2.36% 0.06% 2.75% 0.01% -0.39% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
4.30% 0.05% 5.47% 0.01% -1.17% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2016 年 7 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2016-07-0
5
- 20 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，20
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
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安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券型证券投资基金的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华安可转换债券债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券型证券投资基金的基金经理。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经 理、 固定 收益 部助 理总监 。 2013
年 8 月起 担任 固定 收 益部 副总监。
2013 年 10 月至 2017 年 7 月同时
担任华 安现 金富 利投 资基 金、 华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理。2014 年 7 月至 2017 年 7 月，
同时担任华安汇财通货币市场基
金的基 金经 理。 2015 年2 月至 2017
年 6 月 担任 华安年 年盈 定 期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总
监。 2015 年 5 月至 2017 年 7 月担
任华安新回报灵活配置混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 9
月起担任华安新乐享保本混合型
证券投资基金的基金经理。2015
年 12 月至 2017 年 7 月， 同 时担任
华安乐惠保本混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年 2 月起，
同时担任华安安华保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 7
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 11 月至 2017 年 12 月 ，同
时担任华安新希望灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起， 同时 担任 华安 睿享定
期开放混合型发起式证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 2 月起，
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 2 月 起， 同时 担任 华安丰
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利 18 个月 定期 开 放债 券型 证券投
资基金 的基 金经 理。
廖发达
本基金 的基 金
经理
2016-08-1
5
- 16 年
博士研 究生，16 年金 融行业 从 业
经验， 曾 任上 海证 大投 资管 理有限
公 司 副经 理、 金 鹰基 金研究 员、 中
国人寿 资产 管理 研究 员、 太 平洋资
产管理 投资 经理 。2015 年 6 月加
入华安基金管理有限公司，2015
年 8 月 起担 任华安 创新 证 券投资
基金的 基金 经理 。2016 年 2 月起
担任华安安华保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 8 月
起同时担任本基金的基金经理。
2017 年 8 月 起， 同时 担任 华安大
安全主题灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
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实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，欧美经济走势分 化，美国经济保持稳健增 长，欧元区经济增所放缓 。美联储分别于 3
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月、6 月两次调高联邦基 准利率，欧央行决定明年 夏天之前不加息。国内经 济增速减弱但在出口和
房地产 带动 下表 现出 较强 韧性。 中美 贸易 谈判 反复 并升级 为贸 易战 ， 人 民币 兑美元 走贬 。 通 胀方 面，
在食品 价格 走低 带动 下，CPI 同比 增长 重新 回到 2% 以下，PPI 小幅 回升 。严 监管、 去杠 杆背 景下 ，
金融环境紧缩，民企信用 风险事件频现。资管新规 、理财新规相继落地，货 币政策由紧转送。央行
上半年 定向 降准 三次， 货 币市场 资金 供给 逐步 宽松 ，3 个月 Shibor 冲 高回 落，NCD 发 行利 率稳 步走
低。 长 端利 率债 收益 率大 幅 下行， AAA 信 用债 跟随 利 率债下 行； 中低 评级 信用 债 则受信 用事 件影 响，
交投清 淡， 信用 利差 有所 走阔。 转债 市场 跟随 股市 大幅波 动， 医药 转债、 计算 机转债 表现 相对 较 好 。
报告期 内本 基金 维持 信用 高等级 、股 票低 仓位 操作 ，实现 净值 稳健 增长 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.043 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 0.68%，同
期 业 绩比 较基 准增 长率为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中 美 关系在 2018 年 进入 了 新的阶 段， 中美 经贸 摩擦 将长期 化， 且会 有阶 段性 反复 。 中美 经贸 关
系不仅是贸易问题，还是 中国产业升级、政府支持 等方面的冲突。中国新一 轮改革、开放等将对部
分相关行业带来新的机遇 ，但部分行业也将面临新 的竞争和冲击。在此过程 中，具有国际竞争力的
企业将 在进 一步 开放 过程 中不断 发展 壮大 ，而 不具 有竞争 力的 产业 或企 业都 会面临 很大 压力。
经济金 融去 杠杆 的节 奏和 力度将 直接 影 响 A 股 市场整 体 和结 构， 但 总体 而言，龙头 白马 股将 具
有显著的流动性溢价，而 股权质押比例高、市场流 动性差的个股则存在一定 的风险。下半年，财政
政策的力度和方向将给市 场带来结构性机会，相应 的基建、建筑建材等受益 股可能会有阶段性的超
额收益 。
2018 年，A 股纳 入 MSCI ，且未 来权 重将 进一 步提 高。随 着中 国资 本市 场的 不断开 放，A 股成
为 了 国际 机构 投资 者中 长期 配 置的 重要 选择。 国际机 构对 A 股的 投资 不 仅带来 资 金的 变化， 还对 A
股的投资理念形成一定影 响。具有国际竞争力、中 长期确定性增长和具有国 际估值优势的公司将受
到外资 青睐 ，而 大量 不具 有核心 竞争 力、 流动 性差 的个股 将日 益边 缘化 。
下 阶段,本 基金 将采 取相对审 慎、 相对 均衡的 配置 策略, 自上而 下与 自下 而上相结 合,积极 寻找 结
构 性机 会。在 操作上, 以绝对 收益 为导向,通 过组 合的动 态调 整, 在控制 回撤 的条件 下， 实现基 金业 绩
的持续 、稳 健增 长。
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万元的 情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 56,917,691.17 295,808,551.81
结算备 付金
1,599,896.16 1,689,208.43
存出保 证金
244,852.69 355,541.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,157,245,889.60 615,948,047.14
其中： 股票 投资
57,337,589.60 42,399,047.14
基金投 资
- -
债券投 资
1,099,908,300.00 573,549,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 199,975,219.99 455,471,203.21
应收证 券清 算款
- 2,586,173.24
应收利 息 6.4.7.5 9,848,173.31 4,847,792.86
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,425,831,722.92 1,376,706,518.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
44,193,830.70 3,650,142.51
应付赎 回款
- -
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应付管 理人 报酬 6.4.10.2 1,356,719.86 1,395,021.68
应付托 管费 6.4.10.2 226,119.97 232,503.64
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.6 1,535,684.95 720,420.99
应交税 费
25,279.63 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 188,437.29 400,000.00
负债合计
47,526,072.40 6,398,088.82
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.8 1,321,097,938.30 1,323,108,721.75
未分配 利润 6.4.7.9 57,207,712.22 47,199,707.58
所有者权益合计
1,378,305,650.52 1,370,308,429.33
负债和所有者权益总 计
1,425,831,722.92 1,376,706,518.15
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.043 元， 基 金份 额总额 1,378,305,650.52 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
22,346,740.30 46,045,480.07
1.利息 收入
27,580,028.50 27,128,987.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 1,522,801.41 1,026,729.53
债券利 息收 入
22,962,100.23 23,826,223.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,095,126.86 2,276,033.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-8,418,746.93 7,601,861.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 -8,215,450.22 7,885,797.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 -437,159.11 -366,604.19
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 233,862.40 82,667.96
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.15 3,180,238.36 11,310,487.59
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4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.16 5,220.37 4,143.72
减：二、费用
12,261,372.52 16,423,564.56
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 8,174,617.19 10,966,270.28
2．托 管费 6.4.10.2 1,362,436.20 1,827,711.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2 - -
4． 交易 费用 6.4.7.17 2,487,583.80 3,395,254.93
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
8,300.31 -
7． 其他 费用 6.4.7.18 228,435.02 234,327.61
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
10,085,367.78 29,621,915.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
10,085,367.78 29,621,915.51
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安进 保本 混合型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,323,108,721.75 47,199,707.58 1,370,308,429.33
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 10,085,367.78 10,085,367.78
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-2,010,783.45 -77,363.14 -2,088,146.59
其中：1.基金 申购 款 0.96 0.04 1.00
2.基 金赎 回款 -2,010,784.41 -77,363.18 -2,088,147.59
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,321,097,938.30 57,207,712.22 1,378,305,650.52
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,825,757,607.76 4,373,827.29 1,830,131,435.05
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 29,621,915.51 29,621,915.51
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,094,047.92 -10,931.83 -1,104,979.75
其中：1.基金 申购 款 9.85 0.15 10.00
2.基 金赎 回款 -1,094,057.77 -10,931.98 -1,104,989.75
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,824,663,559.84 33,984,810.97 1,858,648,370.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安进保本混合型发起 式证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可[2016]888 号 《 关于准 予华 安安 进保 本混 合型发 起式 证券 投资 基
金注册 的批 复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 自 2016 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月 1
日止期间向社会公开募集 ，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具安永
华明（2016 ）验 字第 60971571_B13 号验 资报 告后 ， 向中国 证监 会报送 基金 备 案材料 。基 金合同 于
2016 年 7 月 5 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 设 立时 募集 的扣除 认购 费后 的实 收
基 金 （本 金） 为 人民币 1,830,586,831.89 元， 在募 集期 间 产生 的存 款利 息为 人民 币 474,210.83 元 ，以
上实收 基金 （本 息） 合计 为人民 币 1,831,061,042.72 元，折 合 1,831,061,042.72 份 基 金份 额。 本基金
的基金 管理 人及 注册 登记 机构为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
根据《华安安进保本混合 型发起式证券投资基金基 金合同》的规定，除提前 到期情形外，本基
金以 30 个月 为一 个保 本周 期，第 一个 保本 周期 自基 金合同 生效 日起 至 30 个 公历 月 后的 对应 日止，
如该对应日为非工作日或 无该对应日，则顺延至下 一个工作日。保本周期届 满时，若符合保本基金
存续条件，本基金转入下 一保本周期；基金管理人 将在保本周期到期前公告 到期处理规则，确定下
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一 个 保本 周期 的起 始时 间； 第一 个保 本周 期之 后各保 本 周期 自基 金公 告的 保本 周 期起 始之 日起至 30
个公历月后对应日止，若 该对应日为非工作日或无 该对应日，则顺延至下一 个工作日。但在保本周
期内， 如本 基金份 额累 计 净值增 长率 连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率， 则基
金管理 人将 在基 金份 额累 计净值 增长 率连 续达 到或 超过触 发收 益率 的第 15 个工 作 日当 日起 10 个工
作日内 公告 本基 金当 期保 本周期 提前 到期 （ 提前 到期 日距离 满足 提前 到期 条件 之日起 不超 过 20 个工
作日， 且不 得晚 于非 提前 到期情 形下 的保 本周 期到 期日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额”） ， 并 在保 本周 期到 期日后 20 个 工作 日内 （含 第 20 个 工作 日） 将该 差额 支付给 基 金份 额持 有人 。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项 之 和低 于其 保本 金额， 由 当 期有 效的 基金 合同 、 《保 证 合同》 或 《风 险买 断合 同》 约定 的基 金管 理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个工 作日 （含 第 5 个工 作日 ） 。 在 到期 操作 期间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的“ 华安安进灵活配 置混合型发起式 证券投资基金” 基金份额， 默认操作日
期为到 期操 作期 间的 最后 一个工 作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告的 到期 处理 规则 中 确定。 投资 人在 过渡期 内 申请 购买 本基 金基 金份 额 的行 为称 为“ 过渡 期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理日常赎回和转换转 出业务。过渡期内，本基 金不收取基金管理费和基 金托管费。过渡期最后
一个工作日（即下一保本 周期开始日前一工作日） 为下一保本周期的基金份 额折算日。在折算日，
基金份额持有人所持有的 基金份额（包括投资人到 期操作期间内默认选择转 入下一保本周期的基金
份额和过渡期申购的基金 份额）在其资产净值总额 保持不变的前提下，变更 登记为基金份额净值为
1.000 元的 基金 份额 ，基 金 份额数 按折 算比 例相 应调 整。
保本周期届满时，若符合 保本基金存续条件，本基 金转入下一保本周期。保 本周期届满时，在
满足法律法规和基金合同 规定的基金存续要求的前 提下，若本基金不符合上 述保本基金存续条件，
则本基金 将按基金合同的约定变更 为“ 华安安 进灵活配置混合 型发起式证券投资基金” 。同时，基 金
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的投资 目标 、投 资范 围、 投资策 略以 及基 金费 率等 相关内 容也 将根 据基 金合 同的约 定作 相应 修改 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具、 权证、 资 产 支持 证券、 股指 期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银
行票据、政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转
换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回
购、银 行存 款等 ；本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不 高于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ； 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收益 率 （税 后） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2018 年 06 月 30 日的 财务
第 19 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
第 20 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
第 21 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 56,917,691.17
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 56,917,691.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,674,892.51 57,337,589.60 662,697.09
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 1,097,679,269.76 1,099,908,300.00 2,229,030.24
合计 1,097,679,269.76 1,099,908,300.00 2,229,030.24
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,154,354,162.27 1,157,245,889.60 2,891,727.33
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
第 22 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 199,975,219.99 -
合计 199,975,219.99 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 26,892.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 720.00
应收债 券利 息 9,782,245.66
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 38,204.70
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 110.20
合计 9,848,173.31
6.4.7.6 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,518,528.41
银行间 市场 应付 交易 费用 17,156.54
合计 1,535,684.95
第 23 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.7 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 188,437.29
6.4.7.8 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,323,108,721.75 1,323,108,721.75
本期申 购 0.96 0.96
本期赎 回（以“-” 号填 列） -2,010,784.41 -2,010,784.41
本期末 1,321,097,938.30 1,321,097,938.30
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.9 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 47,638,761.12 -439,053.54 47,199,707.58
本期利 润 6,905,129.42 3,180,238.36 10,085,367.78
本期基金份额交易产生的
变动数
-76,410.12 -953.02 -77,363.14
其中： 基金 申购 款 0.04 - 0.04
基金赎 回款 -76,410.16 -953.02 -77,363.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 54,467,480.42 2,740,231.80 57,207,712.22
6.4.7.10 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 973,485.99
定期存 款利 息收 入 532,360.98
第 24 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
其他存 款利 息收 入 2,399.99
结算备 付金 利息 收入 14,554.45
其他 -
合计 1,522,801.41
6.4.7.11 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 811,594,605.35
减：卖 出股 票成 本总 额 819,810,055.57
买卖股 票差 价收 入 -8,215,450.22
6.4.7.12 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,914,926,496.55
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,888,977,206.98
减：应收 利息 总额 26,386,448.68
买卖债 券差 价收 入 -437,159.11
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 233,862.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 233,862.40
6.4.7.15 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 3,180,238.36
第 25 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
——股票 投资 491,568.12
——债券 投资 2,688,670.24
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 3,180,238.36
6.4.7.16 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5,220.37
合计 5,220.37
6.4.7.17 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 2,476,138.80
银行间 市场 交易 费用 11,445.00
合计 2,487,583.80
6.4.7.18 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 用 21,397.73
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 228,435.02
第 26 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 其他 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（“ 招商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,174,617.19 10,966,270.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
第 27 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
H=E×1.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,362,436.20 1,827,711.74
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.20%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期初持有的基金份
额
10,001,350.14 10,001,350.14
期间申购/ 买入总份
额
- -
期间因拆分变动份
额
- -
减 ： 期间 赎回/卖 出总
份额
- -
期末持有的基金份
额
10,001,350.14 10,001,350.14
期末持有的基金份
额
占基金 总份 额比 例
- 0.55%
第 28 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行
56,917,691.1
7
973,485.99
38,259,208.6
5
616,831.36
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 06 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 06 月 30 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基金通过 运用投资组合保险
基数， 有效 控制 本金 损失 的风险 ，在 本金 安全 的基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
第 29 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与该银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险；在
交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,086,751,000.00 573,549,000.00
合计 1,086,751,000.00 573,549,000.00
第 30 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 13,157,300.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 13,157,300.00 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过独立的风险 管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指 标进行持续的监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组合在段时间内变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差的投资品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等。本基
金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的 10% 。
本基金所持大部分证券在 银行间同业市场交易，其 余亦可在证券交易所市场 交易，因此除附注中列
示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理 价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
第 31 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15%， 本基金 与 由本 基金 的基 金管 理人 管 理的 全部 投资 组合 持有 一 家上 市公 司发 行的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7.4.12。 此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于
流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日确 认的 净 赎回 申请 不得 超过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
第 32 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,917,691.17 - - - 56,917,691.17
结算备 付金 1,599,896.16 - - - 1,599,896.16
存出保 证金 244,852.69 - - - 244,852.69
交易性 金融 资产 1,099,908,300.00 - - 57,337,589.60
1,157,245,889.
60
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
199,975,219.99 - - -
199,975,219.9
9
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 9,848,173.31 9,848,173.31
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,358,645,960.01 - - 67,185,762.91
1,425,831,722.
92
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 44,193,830.70 44,193,830.70
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,356,719.86 1,356,719.86
应付托 管费 - - - 226,119.97 226,119.97
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,535,684.95 1,535,684.95
应交税 费 - - - 25,279.63 25,279.63
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 188,437.29 188,437.29
负债总 计 - - - 47,526,072.40 47,526,072.
第 33 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
40
利率敏 感度 缺口 1,358,645,960.01 - - 19,659,690.51 1,378,305,650.
52
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 295,808,551.81 - - -
295,808,551.8
1
结算备 付金 1,689,208.43 - - - 1,689,208.43
存出保 证金 355,541.46 - - - 355,541.46
交易性 金融 资产 573,549,000.00 - - 42,399,047.14
615,948,047.1
4
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
455,471,203.21 - - -
455,471,203.2
1
应收证 券清 算款 - - - 2,586,173.24 2,586,173.24
应收利 息 - - - 4,847,792.86 4,847,792.86
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,326,873,504.91 - - 49,833,013.24
1,376,706,518.
15
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 3,650,142.51 3,650,142.51
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 1,395,021.68 1,395,021.68
应付托 管费 - - - 232,503.64 232,503.64
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 720,420.99 720,420.99
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 400,000.00 400,000.00
第 34 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
负债总 计 - - - 6,398,088.82 6,398,088.82
利率敏 感度 缺口 1,326,873,504.91 - - 43,434,924.42
1,370,308,429.
33
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 82 增 加约 25
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 82 减 少约 25
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
第 35 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 57,337,589.60 4.16 42,399,047.14 3.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 57,337,589.60 4.16 42,399,047.14 3.09
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资比 例较 低， 因此 除市 场利率 和外 汇汇 率
以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 57,337,589.60 4.02
其中： 股票 57,337,589.60 4.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,099,908,300.00 77.14
其中： 债券 1,099,908,300.00 77.14
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 199,975,219.99 14.03
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,517,587.33 4.10
第 36 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
8 其他各 项资 产 10,093,026.00 0.71
9 合计 1,425,831,722.92 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 31,183,390.75 2.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,659,680.00 0.48
J 金融业
6,922,312.00 0.50
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
5,616,960.00 0.41
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
780,552.00 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
6,174,694.85 0.45
S 综合
- -
合计 57,337,589.60 4.16
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601288 农业银 行 2,012,300 6,922,312.00 0.50
2 002195 二三四 五 1,556,000 6,659,680.00 0.48
第 37 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
3 002465 海格通 信 817,100 6,561,313.00 0.48
4 000333 美的集 团 119,700 6,250,734.00 0.45
5 600373 中文传 媒 480,521 6,174,694.85 0.45
6 600038 中直股 份 143,800 5,750,562.00 0.42
7 002707 众信旅 游 585,100 5,616,960.00 0.41
8 000799 酒鬼酒 201,581 5,593,872.75 0.41
9 000768 中航飞 机 269,400 4,213,416.00 0.31
10 300316 晶盛机 电 211,700 2,813,493.00 0.20
11 000888 峨眉山 Ａ 88,800 780,552.00 0.06
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 39,786,146.00 2.90
2 601328 交通银 行 28,782,401.82 2.10
3 601318 中国平 安 28,768,488.00 2.10
4 000858 五 粮 液 27,424,937.02 2.00
5 002195 二三四 五 21,049,329.73 1.54
6 000651 格力电 器 19,900,889.00 1.45
7 600887 伊利股 份 19,236,066.00 1.40
8 600340 华夏幸 福 15,069,191.08 1.10
9 600879 航天电 子 15,020,386.00 1.10
10 600048 保利地 产 13,460,224.94 0.98
11 601336 新华保 险 13,458,133.50 0.98
12 600028 中国石 化 12,403,073.61 0.91
13 002142 宁波银 行 12,341,007.55 0.90
14 603369 今世缘 12,337,515.00 0.90
15 600585 海螺水 泥 10,965,788.80 0.80
16 002640 跨境通 10,780,427.00 0.79
17 300036 超图软 件 10,758,950.95 0.79
18 000977 浪潮信 息 10,712,766.64 0.78
19 600705 中航资 本 10,708,808.08 0.78
20 601333 广深铁 路 9,607,060.00 0.70
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
第 38 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
1 601288 农业银 行 32,075,760.00 2.34
2 601328 交通银 行 28,287,500.22 2.06
3 601318 中国平 安 28,284,465.35 2.06
4 000858 五 粮 液 26,732,545.82 1.95
5 000651 格力电 器 20,472,841.71 1.49
6 600887 伊利股 份 17,860,767.00 1.30
7 600340 华夏幸 福 16,532,161.62 1.21
8 002195 二三四 五 14,510,399.00 1.06
9 600879 航天电 子 14,296,810.88 1.04
10 600048 保利地 产 13,750,227.20 1.00
11 601336 新华保 险 13,732,768.71 1.00
12 600028 中国石 化 13,439,699.92 0.98
13 002142 宁波银 行 12,527,789.36 0.91
14 603369 今世缘 12,362,448.02 0.90
15 600585 海螺水 泥 10,886,184.00 0.79
16 300036 超图软 件 10,670,924.61 0.78
17 000977 浪潮信 息 10,473,491.02 0.76
18 600705 中航资 本 10,416,270.00 0.76
19 002640 跨境通 10,171,833.12 0.74
20 600019 宝钢股 份 9,890,415.00 0.72
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 834,257,029.91
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 811,594,605.35
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,000,000.00 5.08
其中： 政策 性金 融债 70,000,000.00 5.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,931,000.00 16.75
6 中期票 据 13,157,300.00 0.95
第 39 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 785,820,000.00 57.01
9 其他 - -
10 合计 1,099,908,300.00 79.80
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111819248
18 恒丰 银
行 CD248
2,000,000 198,080,000.00 14.37
2 111818159
18 华夏 银
行 CD159
2,000,000 196,060,000.00 14.22
3 111812128
18 北京 银
行 CD128
2,000,000 196,040,000.00 14.22
4 011800179
18 大唐 集
SCP002
1,000,000 100,460,000.00 7.29
5 011800530
18 海淀 国
资 SCP001
1,000,000 100,420,000.00 7.29
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
第 40 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 244,852.69
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,848,173.31
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,093,026.00
第 41 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本报告 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 的股 票。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
78 16,937,153.06 1,315,461,425.14 99.57% 5,636,513.16 0.43%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 200,163.00 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,001,350.1 0.76% 10,001,350.1 0.76% 3 年
第 42 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
4 4
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,350.1
4
0.76%
10,001,350.1
4
0.76% 3 年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 7 月 5 日） 基金 份额 总额 1,831,061,042.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,323,108,721.75
本报告 期基金 总申 购份 额 0.96
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,010,784.41
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,321,097,938.30
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉讼 。本 报告期 内， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
第 43 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易 单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 1,293,295,146.75 78.58% 1,190,194.50 78.38% -
东吴证 券 1 352,556,488.51 21.42% 328,333.91 21.62% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
第 44 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 - -
450,000,0
00.00
81.82% - -
东吴证 券 - -
100,000,0
00.00
18.18% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
3
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
4
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
5
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
6
华安安进保本混合型发起式证券投资基金基
金合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
7
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
8 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-06-15
第 45 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
式费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
9
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
10
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180101-201806
30
800,43
1,000.
00
0.00 0.00
800,431,000
.00
60.59%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
2、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
3、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、中 国证 监会 批准 华安 安 进保本 混合 型发 起式 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
7、 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照
8、华 安基 金管 理有 限公 司 开放式 基金 业务 规则
第 46 页共 47 页 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 47 页共 47 页
