华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安安 禧保本 混合型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ...................................................................................................................................
5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 37
7.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 38
7.3 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 38
7.5 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 39
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 40
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 40
7.9 报告 期末 本基 金投 资的 股 指期 货交 易情 况说明 ....................................................................... 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期末 上市 基金 前十 名持 有人 ....................................................................... 错误！未定义书签。
8.3 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有本 基金 的情况 ............................................................................ 42
第 3 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8.4 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 43
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ......................................................................... 错误！未定义书签。
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师事 务 所情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................... 错误！未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................. 46
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
12 备查文件目录 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 49
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
交易代 码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,947,668,854.67 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,844,364,801.82 份 103,304,052.85 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本 基 金采 用基于 VaR 的风险 乘 数全 程可 变的 CPPI 策略 （ 恒定 比例 组合 保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整保本资产与风险资产的投 资比
例，以 确保 基金 在一 段时 间以后 其价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 ，
从而实 现投 资组 合的 保本 增值目 标。 同时， 本基 金 将通过 对宏 观经 济、 国
家政策 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素的 研究 和预 测， 分析 和比 较不 同证
券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
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负责人 电子邮 箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司 重庆市 渝北 区青 枫北 路 12 号 3 幢
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
本期已 实现 收益 41,873,509.80 2,165,698.31
本期利 润 42,177,554.56 2,230,233.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0212 0.0185
本期加 权平 均净 值利 润率 1.98% 1.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.98% 1.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
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华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
期末可 供分 配利 润 149,331,520.81 7,099,730.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0810 0.0687
期末基 金资 产净 值 1,993,696,322.63 110,403,783.20
期末基 金份 额净 值 1.081 1.069
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 8.10% 6.90%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安安 禧保 本混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.04% 0.23% 0.01% 0.14% 0.03%
过去三 个月 0.75% 0.04% 0.69% 0.01% 0.06% 0.03%
过去六 个月 1.98% 0.07% 1.36% 0.01% 0.62% 0.06%
过去一 年 4.95% 0.10% 2.75% 0.01% 2.20% 0.09%
自基金 成立 起
至今
8.10% 0.08% 6.10% 0.01% 2.00% 0.07%
华安安 禧保 本混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.28% 0.03% 0.23% 0.01% 0.05% 0.02%
过去三 个月 0.66% 0.04% 0.69% 0.01% -0.03% 0.03%
过去六 个月 1.71% 0.07% 1.36% 0.01% 0.35% 0.06%
过去一 年 4.39% 0.10% 2.75% 0.01% 1.64% 0.09%
自基金 成立 起
至今
6.90% 0.09% 6.10% 0.01% 0.80% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
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较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2016 年 4 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A
华安安 禧保 本混 合 C
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2016-04-1
3
- 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，10 年 基金行 业从 业 经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月月鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财债券型证券投资基金的基金经
理，2014 年 11 月起， 同时 担任华
安汇财 通货 币市 场基 金、 华 安双债
添利债券型证券投资基金的基金
经理。2015 年 5 月起 同时 担任华
安新回报灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 4 月
起，同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2016 年 9 月至 2018 年 1 月 ，同 时
担任华安新财富灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。2016
年 11 月至 2017 年 12 月， 同时担
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任华安新希望灵活配置混合型证
券投资 基金的 基金 经理；2016 年
12 月起 ，同 时担任 华安 新 泰利灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2017 年 3 月 起， 同时担
任华安睿安定期开放混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2016-05-0
5
- 18 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，18 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员。现任投资研究部总监。2013
年 6 月 起担 任华安 策略 优 选混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 6 月 起担 任投资 研究 部 高级总
监。 2015 年 6 月至 2016 年 9 月同
时担任华安国企改革主题灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理。 2016 年 3 月至 2018 年 3 月同
时担任华安沪港深外延增长灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2016 年 5 月起 ，同 时担任
本基金 的基 金经 理。2018 年 1 月
起， 同时 担任 华安 红利 精选 混合型
证券投资基金的基金经理。2018
年 4 月 起， 同 时担 任华 安睿 明两年
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
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理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协商 分配 。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
第 11 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理部 开发 了同 向 交易 分析 系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经济继续稳健增长， 但是去杠杆导致金融紧缩 加剧，中美关系仍紧张， 贸易战可能升级，
这些都 极大 打击 了投 资者 的信心 ， 股 票市 场下 行， 资 金向医 药食 品等 刚需 行业 集中， 个股 分化 严重 。
债券市场出现分化，利率 债、高等级信用债呈现牛 市行情，收益率持续下行 ，中低等级信用债则受
信用事 件影 响， 交投 清淡 ，信用 利差 走阔 。
本基金在报告期内业绩表 现平稳，主要是及早进行 了股票降仓。此外保持对 利率债和高等级信
用债的 基本 配置 ，维 持基 金中短 久期 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 华 安 安禧 保本 混合 A 份额净 值为 1.081 元， C 份额 净值 为 1.069 元 ；华
安 安 禧保 本混合 A 份额净 值增长 率 为 1.98% ，C 份额 净 值增 长率为 1.71% ， 同期业 绩 比较 基准 增长
率为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济目前面临着较大 的不确定性。一方面去产 能和去库存取得的成效增 加了经济的韧性，
另一方面去杠杆导致金融 紧缩会压制需求，贸易战 除了直接影响进出口以外 ，更通过削弱信心影响
投资和 消费 。下 行压 力对 经济韧 性的 考验 加剧 。
我们认为金融整顿的影响 是短空长多，有利于促进 中国经济和有关行业未来 更加稳健、高质量
地增长，而贸易战的影响 是更为令人担忧的因素。 由于美方政策反复无常， 且对华强硬成为政策共
识，因此未来中美关系短 期难以改善，中国需要重 建在新国际经济关系下的 发展逻辑，这需要时间
来达成 共识 、取 得信 任、 具体落 实。
在面临重大不确定性的背 景下，本基金将继续控制 股票仓位，保持中短久期 利率债和高等级信
用债的配置，密切跟踪形 势变化，继续按照价值投 资的理念，坚持投资基本 面稳健、公司核心竞争
第 12 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
力强劲、股票估值被严重 低估的个股，密切关注风 险因素，努力为投资者谋 取良好的中长期投资回
报。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 13 日发 布了 2018 年度 第一 次分 红公 告： 0.400 元/10 份（ 华
安安禧 保本 混合 A ）、0.400 元/10 份 （华 安安 禧保 本混合 C ） 。权 益登 记日 及除息 日：2018 年 7 月
17 日； 现金 红利 发放 日：2018 年 7 月 18 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
第 13 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财 务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 158,401,665.05 219,020,850.98
结算备 付金
450,113.96 967,447.86
存出保 证金
101,822.99 175,250.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,884,624,600.00 2,115,967,495.08
其中： 股票 投资
- 142,416,558.28
基金投 资
- -
债券投 资
1,884,624,600.00 1,973,550,936.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 29,925,134.96 95,000,262.50
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.4 35,694,487.36 27,009,851.96
应收股 利
- -
应收申 购款
191,231.60 856.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,109,389,055.92 2,458,142,015.92
第 14 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
2,398,817.39 3,468,107.36
应付管 理人 报酬
2,095,006.17 2,531,997.38
应付托 管费
349,167.70 421,999.56
应付销 售服 务费
56,416.34 75,244.05
应付交 易费 用 6.4.7.5 148,797.41 457,732.84
应交税 费
24,242.69 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 216,502.39 426,358.14
负债合 计
5,288,950.09 7,381,439.33
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 1,947,668,854.67 2,312,824,312.72
未分配 利润 6.4.7.8 156,431,251.16 137,936,263.87
所有者 权益 合计
2,104,100,105.83 2,450,760,576.59
负债和 所有 者权 益总 计
2,109,389,055.92 2,458,142,015.92
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.080 元 ，基 金份 额总额 1947668854.67 份。
其中 A 类 基金 份额 净值 1.081 元， 基金 份额 总额 1,844,364,801.82 份；C 类基金 份 额净值 1.069 元，
基金份 额总 额 103,304,052.85 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
61,081,918.61 111,992,417.79
1.利息 收入
46,898,761.43 58,233,550.78
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 2,515,217.60 8,297,182.34
债券利 息收 入
42,788,023.28 44,164,841.19
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,595,520.55 5,771,527.25
第 15 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
12,822,920.72 16,711,317.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 12,510,089.57 46,440,877.53
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 373,633.73 -31,545,199.37
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 -60,802.58 1,815,639.15
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.13 368,580.03 35,376,098.38
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.14 991,656.43 1,671,451.32
减：二、费用
16,674,130.47 26,299,906.87
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 13,467,146.04 19,326,650.89
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,244,524.34 3,221,108.56
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 381,207.62 587,266.85
4． 交易 费用 6.4.7.15 302,687.69 2,917,854.21
5． 利息 支出
35,738.64 4,213.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
35,738.64 4,213.24
6.税 金及 附加
18,296.80 -
7． 其他 费用 6.4.7.16 224,529.34 242,813.12
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
44,407,788.14 85,692,510.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
44,407,788.14 85,692,510.92
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,312,824,312.72 137,936,263.87 2,450,760,576.59
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 44,407,788.14 44,407,788.14
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-365,155,458.05 -25,912,800.85 -391,068,258.90
第 16 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其中：1.基金 申购 款 2,021,928.35 141,407.52 2,163,335.87
2.基 金赎 回款 -367,177,386.40 -26,054,208.37 -393,231,594.77
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,947,668,854.67 156,431,251.16 2,104,100,105.83
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 85,692,510.92 85,692,510.92
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-438,904,966.94 -5,680,651.90 -444,585,618.84
其中：1.基金 申购 款 640,377.37 10,426.40 650,803.77
2.基 金赎 回款 -439,545,344.31 -5,691,078.30 -445,236,422.61
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
2,958,261,185.79 88,729,943.31 3,046,991,129.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金(以下 简称“本基金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委 员会 （以 下简
称“ 中国证监会”） 证 监许可[2016]143 号《关于 准予 华安安禧保本混 合型证券 投资基金注册的 批复》
的核准 ， 由华 安基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自 2016 年 3 月 14 至 2016 年 4 月 8 日止 期间 向社 会公
开募集，募集期结束经安 永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具 安永华明（2016） 验字
第 60971571_B11 号验 资报 告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 4 月 13 日生
第 17 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 3,655,434,825.25 元， 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 2,290,424.02 元 ， 以上 实收 基金 （本
息）合计为人民币 3,657,725,249.27 元，折合 3,657,725,249.27 份基金份额，其中 A 类份额
3,376,309,616.16 份，C 类份 额 281,415,633.11 份。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根 据 《 华安 安禧 保本 混合型 证 券投 资基 金基 金合 同》的规 定， 除 提前 到期 情形 外，本基 金以 30
个月为 一个 保本 周期， 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日止 ， 如该 对应
日为非 工作 日或 无该 对应 日， 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 ；基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则，确定下一个保本周
期的起 始时 间 ； 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个 公历 月后
对应日止，若该对应日为 非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内，如本
基金 A 类 基金 份额 累计净 值增长 率连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率 ，则 基
金管理 人将 在满 足上 述条 件之日 起 10 个 工作 日内 公 告本基 金当 期保 本周 期提 前到期 （ 提前 到期 日距
离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个工 作日， 且不 得 晚于 非提 前到 期情 形下 的 保本 周期 到期日） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即“保本 赔付 差
额” ） ， 并在 保本 周期 到期 日后 20 个工 作日 内 （含 第 20 个工 作日） 将 该差 额支付 给 基金 份额 持有人。
其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项之和低于其保本金额， 由当期有效的基金合同、 《保证合同》或《风险买 断合同》约定的基金管
理人或 保本 义务 人将 保本 赔付差 额支 付给 基金 份额 持有人 。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之后 5 个工 作 日（ 含第 5 个工 作日 ）。在 到期 操作 期
间内，本基金接受赎回和 转换转出申请，不接受申 购和转换转入申请。如果 基金份额持有人在到期
操作期间内未选择赎回或 转换转出，则基金管理人 根据本基金到期存续形式 视其默认选择转入下一
保本周期 或继续持有转型后的“ 华安安禧灵活 配置混合型证券 投资基金” 基金份额，默认 操作日期为
到期操 作期 间的 最后 一个 工作日 。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
第 18 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为“过渡 期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。 过 渡期 内， 本 基金 不收取 基金 管理 费、 基金 托管费 和销 售服 务费 。
过渡期最后一个工作日（ 即下一保本周期开始日前 一工作日）为下一保本周 期的基金份额折算日。
在折算日，基金份额持有 人所持有的基金份额（包 括投资人到期操作期间内 默认选择转入下一保本
周期的基金份额和过渡期 申购的基金份额）在其资 产净值总额保持不变的前 提下，变更登记为基金
份 额 净值为 1.000 元 的基 金份额 ，基 金份 额数 按折 算比例 相应 调整 。
本基金第一个保本周期由 重庆三峡担保集团股份有 限公司作为担保人，为基 金管理人的保本义
务提供不可撤销的连带责 任保证；本基金第一个保 本周期后各保本周期的担 保人或保本义务人及其
基本情 况， 由基 金管 理人 在当期 保本 周期 开始 前公 告。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 。保本周期届满时，在满 足法律法规和基金合同规 定的基金存续要求的前
提 下， 若本 基金 不符 合上述 保 本基 金存 续条 件， 则本 基 金将 按基 金合 同的 约定 变 更为“ 华安 安禧 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策略 以 及基金 费率 等相 关内 容
也将根 据基 金合 同的 约定 作相应 修改 。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、债 券、货币市场工具、权证 、资产支持证券、股指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定 ） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入
投资范 围。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银
行票据、政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转
换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回
购、银 行存 款等 ；本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不 高于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ； 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ）。
第 19 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引》、中国证监会制 定的《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指 导意见》、《关于证券
投资基金 执行<企 业会 计准则> 估 值业务 及份额 净值 计 价有关事 项的 通知》 、《 证券投资 基金 信息披
露管理 办法 》 、 《证券 投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的编 制及 披露 》、 《证 券 投资 基金 信息 披露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的 经营 成果 和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
第 20 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”）， 暂适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税， 资管产 品管 理人 未分别
核算资管产品运营业务和 其他业务的销售额和增值 税应纳税额的除外。资管 产品管理人可选择分别
或汇总 核算 资管 产品 运营 业务销 售额 和增 值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值税应税行为 ，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
7.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
第 21 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.4.6.3 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重 要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 8,401,665.05
定期存 款 150,000,000.00
存款期 限 3 个月 以上 150,000,000.00
其他存 款 -
合计 158,401,665.05
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 100,242,535.07 98,269,600.00 -1,972,935.07
银行间 市场 1,787,074,934.66 1,786,355,000.00 -719,934.66
合计 1,887,317,469.73 1,884,624,600.00 -2,692,869.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,887,317,469.73 1,884,624,600.00 -2,692,869.73
6.4.7.3 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
第 22 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
银行间 市场
29,925,134.96 -
合计 29,925,134.96 -
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,928.99
应收定 期存 款利 息 1,196,250.00
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 182.34
应收债 券利 息 34,485,336.43
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 9,748.38
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41.22
合计 35,694,487.36
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 134,930.79
银行间 市场 应付 交易 费用 13,866.62
合计 148,797.41
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 18,148.11
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 216,502.39
6.4.7.7 实收基金
华安安 禧保 本混 合 A
第 23 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,174,531,671.33 2,174,531,671.33
本期申 购 1,288,715.63 1,288,715.63
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -331,455,585.14 -331,455,585.14
本期末 1,844,364,801.82 1,844,364,801.82
华安安 禧保 本混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 138,292,641.39 138,292,641.39
本期申 购 733,212.72 733,212.72
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -35,721,801.26 -35,721,801.26
本期末 103,304,052.85 103,304,052.85
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.8 未分配利润
华安安 禧保 本混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 138,003,860.78 -7,109,938.82 130,893,921.96
本期利 润 41,873,509.80 304,044.76 42,177,554.56
本期基金份额交易产生的
变动数
-23,879,071.11 139,115.40 -23,739,955.71
其中： 基金 申购 款 94,344.83 -52.97 94,291.86
基金赎 回款 -23,973,415.94 139,168.37 -23,834,247.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 155,998,299.47 -6,666,778.66 149,331,520.81
华安安 禧保 本混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
第 24 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
上年度 末 7,488,757.97 -446,416.06 7,042,341.91
本期利 润 2,165,698.31 64,535.27 2,230,233.58
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,186,689.35 13,844.21 -2,172,845.14
其中： 基金 申购 款 48,254.97 -1,139.31 47,115.66
基金赎 回款 -2,234,944.32 14,983.52 -2,219,960.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,467,766.93 -368,036.58 7,099,730.35
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 231,993.20
定期存 款利 息收 入 2,279,722.07
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,324.84
其他 1,177.49
合计 2,515,217.60
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 145,799,251.50
减：卖 出股 票成 本总 额 133,289,161.93
买卖股 票差 价收 入 12,510,089.57
6.4.7.11 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
1,734,385,872.70
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
1,696,778,906.54
减：应收 利息 总额 37,233,332.43
买卖债 券差 价收 入 373,633.73
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
第 25 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -60,802.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -60,802.58
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 368,580.03
——股票 投资 -9,788,245.05
——债券 投资 10,156,825.08
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 368,580.03
6.4.7.14 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 986,438.10
转换费 收入 5,218.33
合计 991,656.43
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.15 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
第 26 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
交易所 市场 交易 费用 293,937.69
银行间 市场 交易 费用 8,750.00
合计 302,687.69
6.4.7.16 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 7,215.06
帐户维 护费 18,000.00
其他费 用 960.00
合计 224,529.34
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
根据本 基金 管理 人于 2018 年 7 月 13 日发 布的 分红 公告 ， 本基 金向 2018 年 7 月 17 日 在本 基金
注 册 登记 机构 登记 在册的 A 类基 金份 额持 有人 按每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.400 元， C 类基 金份 额
持 有 人按每 10 份 基金 份额派 发 红利 0.400 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
第 27 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,467,146.04 19,326,650.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,262,351.96 6,749,363.56
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,244,524.34 3,221,108.56
注： 支付 基金 托管 人的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
第 28 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 4,996.56 4,996.56
建设银 行 - - -
合计 - 4,996.56 4,996.56
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C 合计
华安基 金 - 7,863.37 7,863.37
建设银 行 - - -
合计 - 7,863.37 7,863.37
注： 支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.6% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值×0.6% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公
司
8,401,665.05 231,993.20
96,472,658.4
8
295,108.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 29 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为保本混合型基金 ，属于证券投资基金中的 低风险品种。本基金通过 运用投资组合保险
基数， 有效 控制 本金 损失 的风险 ，在 本金 安全 的基 础上实 现基 金资 产的 稳定 增值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
第 30 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频 度。 从定 量分 析的 角度出 发， 根据
本基金的投资目标，结合 基金资产所运用金融工具 ，通过特定的风险量化指 标、模型，形成常
规的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程 度，及时可靠地对各种风 险进行监督、检查和评
估，并 通过 相应 决策 ，将 风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与该银行存 款相关的信用风险不重大 。本基金在银行间同业
市场进行交易前均对交易 对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控 制相应的信用风险；在
交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任 公司为交易对手完成证券 交收和款项清算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过独立的风险 管理部门设定流动
第 31 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
性比例要求，对流动性指 标进行持续的监测和分析 ，包括组合持仓集中度指 标、组合在段时间内变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差的投资品 种比例以及流通受限制的 投资品种比例等。本基
金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发行 的证 券不 得超过 该证 券的 10% 。
本基金所持大部分证券在 银行间同业市场交易，其 余亦可在证券交易所市场 交易，因此除附注中列
示的部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的 情况外，其余均能以合理 价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金 应对流动性需求，其上限 一般不超过基金持有的
债券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该证 券的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
第 32 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 158,401,665.05 - - -
158,401,665.0
5
结算备 付金 450,113.96 - - - 450,113.96
存出保 证金 101,822.99 - - - 101,822.99
交易性 金融 资产 1,786,355,000.00 98,269,600.00 - -
1,884,624,600.
00
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
29,925,134.96 - - - 29,925,134.96
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 35,694,487.36 35,694,487.36
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 191,231.60 191,231.60
第 33 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他资 产 - - - - -
资产总 计
1,975,233,736.96 98,269,600.00 - 35,885,718.96 2,109,389,055.
92
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 2,398,817.39 2,398,817.39
应付管 理人 报酬 - - - 2,095,006.17 2,095,006.17
应付托 管费 - - - 349,167.70 349,167.70
应付销 售服 务费 - - - 56,416.34 56,416.34
应付交 易费 用 - - - 148,797.41 148,797.41
应付税 费 - - - 24,242.69 24,242.69
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 216,502.39 216,502.39
负债总 计
- - - 5,288,950.09 5,288,950.0
9
利率敏 感度 缺口 1,975,233,736.96 98,269,600.00 - 30,596,768.87 2,104,100,105.
83
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 219,020,850.98 - - -
219,020,850.9
8
结算备 付金 967,447.86 - - - 967,447.86
存出保 证金 175,250.63 - - - 175,250.63
交易性 金融 资产 1,867,929,641.00 105,621,295.80 - 142,416,558.28
2,115,967,495.
08
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
95,000,262.50 - - - 95,000,262.50
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 27,009,851.96 27,009,851.96
第 34 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 856.91 856.91
其他资 产 - - - - -
资产总 计
2,183,093,452.97 105,621,295.80
-
169,427,267.15 2,458,142,015.
92
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 3,468,107.36 3,468,107.36
应付管 理人 报酬 - - - 2,531,997.38 2,531,997.38
应付托 管费 - - - 421,999.56 421,999.56
应付销 售服 务费 - - - 75,244.05 75,244.05
应付交 易费 用 - - - 457,732.84 457,732.84
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 426,358.14 426,358.14
负债总 计 - - - 7,381,439.33 7,381,439.33
利率敏 感度 缺口
2,183,093,452.97
105,621,295.80 - 162,045,827.82
2,450,760,576.
59
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 110 减 少约 218
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 110 增 加约 219
6.4.13.4.2 外汇风险
第 35 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 投资 的股 票等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ； 债券 、货 币市场 工 具等 保本 资产
占基金 资产 的比 例不 低于 60% ； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% 。
此外，本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法
对 基 金进 行风 险度 量，包括 VaR(Value at Risk)指标等 来 测试 本基 金面 临的 潜在 价 格风 险，及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 - -
142,416,558.2
8
5.81
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
- - 142,416,558.2
8
5.81
第 36 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,884,624,600.00 89.34
其中： 债券 1,884,624,600.00 89.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 29,925,134.96 1.42
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 158,851,779.01 7.53
第 37 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8 其他各 项资 产 35,987,541.95 1.71
9 合计 2,109,389,055.92 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603156 养元饮 品 166,828.87 0.01
2 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.01
3 601828 美凯龙 134,064.15 0.01
4 601838 成都银 行 89,465.01 0.00
5 603680 今创集 团 47,171.67 0.00
6 603056 德邦股 份 20,066.64 0.00
7 603712 七一二 18,300.10 0.00
8 603516 淳中科 技 16,458.32 0.00
9 603356 华菱精 工 12,650.19 0.00
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002142 宁波银 行 41,514,490.49 1.69
2 601601 中国太 保 35,421,425.00 1.45
3 601318 中国平 安 32,677,952.00 1.33
4 600036 招商银 行 32,452,200.00 1.32
5 600901 江苏租 赁 289,495.00 0.01
6 601108 财通证 券 250,755.92 0.01
第 38 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7 601828 美凯龙 226,979.20 0.01
8 603156 养元饮 品 209,376.30 0.01
9 601838 成都银 行 190,141.60 0.01
10 300699 光威复 材 186,466.40 0.01
11 603712 七一二 101,689.28 0.00
12 603612 索通发 展 97,098.00 0.00
13 603056 德邦股 份 87,687.90 0.00
14 603458 勘设股 份 81,206.40 0.00
15 603680 今创集 团 69,617.03 0.00
16 603980 吉华集 团 62,299.96 0.00
17 603359 东珠生 态 57,831.70 0.00
18 603887 城地股 份 56,207.10 0.00
19 603367 辰欣药 业 56,046.50 0.00
20 300660 江苏雷 利 54,174.96 0.00
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 660,848.70
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 145,799,251.50
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 120,460,000.00 5.73
其中： 政策 性金 融债 120,460,000.00 5.73
4 企业债 券 98,078,000.00 4.66
5 企业短 期融 资券 70,302,000.00 3.34
6 中期票 据 100,550,000.00 4.78
7 可转债 （可 交换 债） 191,600.00 0.01
第 39 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
8 同业存 单 1,495,043,000.00 71.05
9 其他 - -
10 合计 1,884,624,600.00 89.57
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111807135
18 招商 银
行 CD135
2,000,000 198,100,000.00 9.41
2 111818166
18 华夏 银
行 CD166
2,000,000 198,100,000.00 9.41
3 111815270
18 民生 银
行 CD270
2,000,000 198,100,000.00 9.41
4 101555023
15 赣高 速
MTN004
1,000,000 100,550,000.00 4.78
5 111808166
18 中信 银
行 CD166
1,000,000 99,050,000.00 4.71
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
第 40 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据权益类资产投资（或
拟投资）的总体规模和风 险系数决定股指期货的投 资比例；其次，本基金将 在综合考虑证券市场和
期货市 场运 行趋 势以 及股 指期货 流动 性 、 收 益性 、 风 险特征 和估 值水 平的 基础 上进行 投资 品种 选择 ，
以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,822.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,694,487.36
5 应收申 购款 191,231.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,987,541.95
第 41 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安安禧保本混
合 A
10,365 177,941.61 413,089,536.92 22.40%
1,431,275,264.
90
77.60%
华安安禧保本混
合 C
1,915 53,944.68 0.00 0.00% 103,304,052.85
100.00
%
合计 12,280 158,604.96 413,089,536.92 21.21%
1,534,579,317.
75
78.79%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所 有从 业人
员持有 本基 金
华安安 禧保 本混 合 A 0.99 0.00%
华安安 禧保 本混 合 C 2.98 0.00%
合计 3.97 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 42 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 4 月 13
日）基 金份 额总 额
3,376,309,616.16 281,415,633.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,174,531,671.33 138,292,641.39
本报告 期基金 总申 购份 额 1,288,715.63 733,212.72
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 331,455,585.14 35,721,801.26
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,844,364,801.82 103,304,052.85
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
瑞银证 券 1 - - - - -
第 43 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
申万宏 源 3 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财通证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 100,551,577.00 68.97% 93,642.59 69.40% -
方正证 券 1 31,373,328.15 21.52% 28,590.64 21.19% -
国泰君 安 1 10,192,824.73 6.99% 9,288.49 6.88% -
中信建 投 1 1,177,680.06 0.81% 1,096.85 0.81% -
兴业证 券 1 1,002,842.83 0.69% 934.02 0.69% -
中泰证 券 1 949,109.12 0.65% 864.90 0.64% -
银河证 券 1 460,801.31 0.32% 429.16 0.32% -
中金公 司 1 56,207.10 0.04% 52.35 0.04% -
天风证 券 2 34,881.20 0.02% 31.79 0.02% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 44 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 财通 证券 深圳 006004 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
瑞银证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 892,126.33 3.44%
84,000,00
0.00
35.15% - -
第 45 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
财富证 券 - - - - - -
财通证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信证 券 5,112,971.00 19.69% - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
方正证 券 280,050.00 1.08% - - - -
国泰君 安 462,210.50 1.78% - - - -
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 173,983.79 0.67%
14,000,00
0.00
5.86% - -
中泰证 券 - - - - - -
银河证 券 1,092,343.70 4.21%
30,000,00
0.00
12.55% - -
中金公 司
12,420,961.3
2
47.84%
111,000,0
00.00
46.44% - -
天风证 券 5,526,800.55 21.29% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
第 46 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
5
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
6
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
7
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
8
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
9
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
10
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
11
华安安禧保本混合型证券投资基金基金合同
修改前 后对 照表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
12
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
13 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
14 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
15 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
16
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
17
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
18
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
19
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-05-18
第 47 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
司网站
20
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
21
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
22
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
23
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
24
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
25
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、《 华安 安禧 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安安 禧保 本混 合型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
3、《 华安 安禧 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 安 禧保本 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
第 48 页共 49 页 华安安禧保本混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 49 页共 49 页
