华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安季 季鑫短 期理财 债券型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 34
7.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 34
7.3 基金投资组合平均剩余 期限 ........................................................................................................ 35
7.4 期末 按债 券品 种分 类的债 券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.5 期末 按摊 余成 本占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 十 名债 券投 资明细 ................................ 35
7.6“影子 定价” 与“摊余 成本法”确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .......................................................... 36
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 36
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 37
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 37
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 37
9 开放式基金份额变 动 ............................................................................................................................... 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38
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10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 38
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的 情况 ................................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券
基金主 代码 040030
交易代 码 040030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,541,338,663.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安季 季鑫 短期 理财 债券
A
华安季 季鑫 短期 理财 债券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031
报告期末下属分级基金的份额总
额
15,943,340.99 份 4,525,395,322.33 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳健 的当 期收 益。
投资策 略
本基金 采用“运作 期滚 动” 的 方 式运 作， 在 运作 期内， 本基 金将 在坚 持组 合
久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 ， 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 ， 基本
保持大 类品 种配 置的 比例 恒定 。 集 中申 购期 内， 本 基金将 采用 流动 性管 理
与组合 调整 相结 合的 策略 。
业绩比 较基 准 无
风险收 益特 征
本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ，其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、
混合基 金和 普通 债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
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世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标 和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日）
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
本期已 实现 收益 472,471.63 121,961,115.77
本期利 润
472,471.63 121,961,115.77
本期净 值收 益率 2.1472% 2.2833%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
期末基 金资 产净 值 15,943,340.99 4,525,395,322.33
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
累计净 值收 益率 21.9930% 22.2926%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于短 期理 财债 券
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基金采 用摊 余成 本法 核算 ， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ．华安季季鑫短期 理财债 券 A ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2912% 0.0013% - - - -
过去三 个月 0.9120% 0.0009% - - - -
过去六 个月 2.1472% 0.0023% - - - -
过去一 年 4.2591% 0.0027% - - - -
过去三 年 7.7736% 0.0042% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
21.9930% 0.0077% - - - -
2．华安季季鑫短期 理财债 券 B ：
阶段
份额净值 收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3135% 0.0013% - - - -
过去三 个月 0.9795% 0.0009% - - - -
过去六 个月 2.2833% 0.0023% - - - -
过去一 年 4.4646% 0.0020% - - - -
过去三 年 7.1460% 0.0049% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
22.2926% 0.0081% - - - -
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值收益率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 份额净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日)
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A
第 7 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
注：根 据《 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》规 定， 本基 金已自 基金 合同 生
效之日 起每 个运 作期 的 10 个工作 日内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同第 十二部 分投 资范 围的
有关规 定。
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 8 年
硕士研究生，具有基金从业资格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金管理有限公司，先后从事基金
运营、债券交易和债券研究等工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月鑫短期理财债券型证券投资基
金、本基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金、华安日
日鑫货币市场基金的基金经
理.2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安鼎丰债券型发起式证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 12 月起，
同时担任华安鼎瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
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日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，全球经济反弹出 现分化，主要国家货币政 策松紧不一。美国经济维 持复苏态势，居民
消费稳健增长，劳动力市 场持续改善，失业率再创 新低，通胀压力有所抬升 ，美联储议息会议两次
上调联 邦基 金利 率。 欧元 区经济 基本 面转 弱，PMI 数据下 滑， 投资 者信 心指 数从高 点回 落， 通胀 也
有所走弱。国内经济方面 ，工业企业利润增速延续 增长态势，工业增加值增 速有所放缓，工业生产
总体平稳；投资受融资环 境收紧等因素影响回落较 大，消费增长也受到冲击 ，叠加贸易争端影响，
短期经济出现疲弱态势； 由于经济面临的不确定性 加大，央行货币政策在维 持稳健中性的基调上适
时微调 以进 行对 冲， 上半 年通 过 CRA 和 三次 定向 降 准维稳 流动 性和 支持 实体 经济发 展， 除季 末等 个
别时点有所波动外，资金 面总体较为宽松。降准利 好、机构融资需求放缓以 及中美贸易摩擦反复变
化 推升 避险 情绪 ，上 半年债 券市 场迎 来做 多行 情，十 年期 国债 收益 率下 行幅度 超 40bp，3Y-5Y 期
AAA 级中 短期 票 据收 益率下 行 幅度超 70bp，信 用利差 收 窄。
本报告 期内 ， 合 理安 排组 合久期 ， 主 要投 资于 利率 较高的 同业 存款 和同 业存 单， 同 时把 握机 会，
配置银行间逆回购以获得 可观的持有收益。组合整 体在有效控制流动性风险 的前提下，保证了适中
的整体 收益 率。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A ：
投资回 报：2.1472%
华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B ：
投资回 报：2.2833%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，贸易争端可 能对进出口带来一定扰动 ，但宏观经济基本面将总 体维持平稳，去杠
杆将向稳杠杆过渡，机构 融资需求放缓以及降准带 来的流动性宽松具有可持 续性，表内外资金将更
加趋于平衡，预计下半年 资金面总体平稳。债券市 场面临的大环境总体较为 有利，但受供给释放、
财政发 力等 因素 影响 ，收 益率可 能波 动加 大。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高 收益同业存款和甄选优质 同业存单博取较高的持有 收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价 值。我们将秉承稳健、专 业的投资理念，优化组合 结构，控制风险，勤勉
尽责地 维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
第 12 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每季 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 季季 鑫 短期理 财 A 累计 收益分
配 金额 472,471.63 元， 华安 季 季鑫 短期 理财 B 累计收 益 分配 金额 121,961,115.77 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金的 托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任 何损害基金份额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安季季鑫 短期理财债券型证券投资 基金的管理人——华安基 金管理有限公司在
华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金的投资运 作、每万份基金净收益和 基金利润分配、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金
2017 年 半年 度报 告中 财务指 标、净值 表现、利润 分配 情 况、 财 务会 计报 告、 投 资 组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 13 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 15,944,940.47 262,807,430.37
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 4,141,874,493.49 3,244,117,378.94
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
4,141,874,493.49 3,244,117,378.94
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,132,185,138.28 1,497,707,086.56
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,205,774.50 2,361,521.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
5,291,210,346.74 5,006,993,416.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
737,098,414.35 1,150,197,514.70
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,969,252.18 4,832,988.24
应付托 管费
1,472,371.31 1,431,996.57
应付销 售服 务费
195,285.00 246,569.70
应付交 易费 用 6.4.7.7 56,035.78 121,199.25
应交税 费
- -
应付利 息
530,511.73 1,680,968.59
应付利 润
5,476,494.27 5,186,470.61
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 73,318.80 114,000.00
负债合 计
749,871,683.42 1,163,811,707.66
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 4,541,338,663.32 3,843,181,709.22
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
4,541,338,663.32 3,843,181,709.22
负债和 所有 者权 益总 计
5,291,210,346.74 5,006,993,416.88
第 14 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 4,541,338,663.32
份，其 中 A 类 基金 份 额总额 15,943,340.99 份；B 类基 金 份额 总额 4,525,395,322.33 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
143,962,297.28 1,172,142.22
1.利息 收入
142,842,344.09 1,172,142.22
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,735,504.78 310,773.97
债券利 息收 入
112,879,803.10 490,541.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,227,036.21 370,827.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
1,119,953.19 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,119,953.19 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.14
- -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
21,528,709.88 403,100.75
1．管 理人 报酬
7,558,144.40 25,196.49
2．托 管费
2,239,450.23 7,466.26
3．销 售服 务费
308,478.45 26,130.40
4． 交易 费用 6.4.7.18 - -
5． 利息 支出
11,331,006.33 243,155.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,331,006.33 243,155.26
6.税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 6.4.7.19 91,630.47 101,152.34
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
122,433,587.40 769,041.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
122,433,587.40 769,041.47
第 15 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
3,843,181,709.22 - 3,843,181,709.22
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 122,433,587.40 122,433,587.40
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
698,156,954.10 - 698,156,954.10
其中：1.基金 申购 款 5,410,424,204.20 - 5,410,424,204.20
2.基 金赎 回款 -4,712,267,250.10 - -4,712,267,250.10
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -122,433,587.40 -122,433,587.40
五、期末所有者权益（基金
净值）
4,541,338,663.32 0.00 4,541,338,663.32
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
19,355,782.34 - 19,355,782.34
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 769,041.47 769,041.47
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
4,699,523,153.77 - 4,699,523,153.77
其中：1.基金 申购 款 4,702,358,563.57 - 4,702,358,563.57
2.基 金赎 回款 -2,835,409.80 - -2,835,409.80
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -769,041.47 -769,041.47
五、期末所有者权益（基金
净值）
4,718,878,936.11 - 4,718,878,936.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
第 16 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券 监督管理委员会
（以下 简称“中国 证监 会” ） 证监 许可 【2012】539 号 《关于 核准 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 的核 准， 由华安 基金 管理 有限 公司 作为管 理人 于 2012 年 5 月 14 日到 2012 年 5 月
21 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012 ）验字第
60971571_B02 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金备 案 材料 。 基 金合 同于 2012 年 5 月 23 日生 效。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
5,525,797,098.38 元， 在募 集期间 产生 的活 期存 款利 息为人 民 币 754,196.73 元， 以 上 实收 基金 （本 息）
合计为 人民币 5,526,551,295.11 元 ，折合 5,526,551,295.11 份 基金 份额 。本 基金以“运作 期滚 动” 方式
运作。 自基 金合 同生 效日 起，本 基金 在运 作期 内不 开放日 常申 购与 赎回 ，仅 在运作 期最 后 1 日开放
当期赎回。每个运作期结 束后，本基金将安排一个 集中申购期，开放下一运 作期的集中申购。本基
金的基金管理人及注册登 记机构为华安基金管理有 限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公
司。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类基 金份 额和 B 类 基金 份额 。若基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类 基金份 额 达到 或超过 500 万 份时 ， 本基 金的 注册 登记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类基 金份额 。 若基 金份 额持 有人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类基金 份 额全 部降 级为 A 类基金 份 额。
本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金、银 行定期存款、大额
存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认
可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 （以 下合称“ 企业会 计准 则”）编 制,同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
第 17 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
指引》、 中国 证监会 制定 的《关于 证券 投资基 金执 行< 企 业会计 准则> 估值 业 务及份额 净值 计价有 关
事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法 》、《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》
第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及其 他中 国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2018 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规 定， 经 国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
第 18 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
6.4.6.2 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务总局 财 税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个人 所得 税
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 15,944,940.47
定期存 款 -
存款期 限 1 个月 以内 -
存款期 限 3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计 15,944,940.47
第 19 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场
4,141,874,49
3.49
4,147,804,000.
00
5,929,506.51 0.1306
合计
4,141,874,49
3.49
4,147,804,000.
00
5,929,506.51 0.1306
资产支 持证 券 - - - -
合计 4,141,874,49
3.49
4,147,804,000.
00
5,929,506.51 0.1306
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,132,185,138.28 -
合计 1,132,185,138.28 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 7,485.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
第 20 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,198,289.34
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,205,774.50
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 56,035.78
合计 56,035.78
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 8,853.84
预提审 计费 14,876.39
预提信 息披 露费 49,588.57
合计 73,318.80
6.4.7.9 实收基金
华安季季鑫短期理财 债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（份 ） 账面金 额
上年度 末 27,181,709.22 27,181,709.22
本期申 购 1,028,881.87 1,028,881.87
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -12,267,250.10 -12,267,250.10
本期末 15,943,340.99 15,943,340.99
华安季季鑫短期理财 债券 B
金额单 位： 人民 币元
第 21 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,816,000,000.00 3,816,000,000.00
本期申 购 5,409,395,322.33 5,409,395,322.33
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -4,700,000,000.00 -4,700,000,000.00
本期末 4,525,395,322.33 4,525,395,322.33
注：申 购含 红利 再投 和 A 类基金 份额 与 B 类 基金 份 额之间 自动 升降 级而 增加 的基金 份额 ，赎
回含 A 类基 金份 额与 B 类基金 份额 之间 自动 升降 级而减 少的 基金 份额 。
6.4.7.10 未分配利润
华安季季鑫短期理财 债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 472,471.63 - 472,471.63
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -472,471.63 - -472,471.63
本期末 - - -
华安季季鑫短期理财 债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 121,961,115.77 - 121,961,115.77
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -121,961,115.77 - -121,961,115.77
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 108,004.78
定期存 款利 息收 入 5,627,500.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
第 22 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
其他 -
合计 5,735,504.78
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
2,750,110,929.77
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
2,748,990,976.58
减：应收 利息 总额 -
买卖债 券差 价收 入 1,119,953.19
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 交易费用
无。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 49,588.57
第 23 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
银行汇 划费 用 8,608.77
账户维 护费 17,853.84
其他费 用 702.90
合计 91,630.47
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （“ 工商 银行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
第 24 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
7,558,144.40 25,196.49
其中：支付销售机 构的客户
维护费
13,135.90 11,834.95
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.27%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,239,450.23 7,466.26
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.08%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
第 25 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安季 季鑫 短期 理
财 债券 A
华安季 季鑫 短期 理财 债
券 B
合计
工商银 行 22,497.63 - 22,497.63
华安基 金管 理有 限公
司
1,409.08 278,873.76 280,282.84
合计 23,906.71 278,873.76 302,780.47
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安季 季鑫 短期 理
财债券A
华安季 季鑫 短期 理财 债
券B
合计
华安基 金管 理有 限公
司
416.56 - 416.56
工商银 行 18,995.62 - 18,995.62
合计 19,412.18 - 19,412.18
注 ：本 基金 A 类基 金份 额的 销 售服 务费 年费 率为 0.28% ，对 于由 B 类 降级为 A 类的 基金 份额
持有人 ，年 基金 销售 服务 费率应 自其 降级 后的 下一 个工作 日起 适 用 A 类 基金 份额持 有人 的费 率。B
类基金 份额 的销 售服 务费 年费率 为 0.01% ，对 于由 A 类升 级为 B 类的 基金份 额持有 人， 年基 金销
售服务 费率 应自 其升 级后 的下一 个工 作日 起适 用 B 类基金 份额 持有 人的 费率 。 各类 基金 份额 的销 售
服务费 计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 各类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率/ 当年 天数
H 为每 日各 类基 金份额 应 计提的 销售 服务 费
E 为前 一日 的各 类基 金份额 的 基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ， 经 基金 托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日内 从 基金 财产 中划 出，
经注册 登记 机构 分别 支付 给各个 基金 销售 机构。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安季季鑫短期理财 债券 A
第 26 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
华安季季鑫短期理财 债券 B
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 15,944,940.47 108,004.78 17,673,736.09 6,068.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业或 协议 利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.11 利润分配情况
1、 华安 季季 鑫短 期理 财债券 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
146,487.74 342,424.45 -16,440.56 472,471.63 -
2、 华安 季季 鑫短 期理 财债券 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
9,395,322.33 112,259,329.22 306,464.22
121,961,115.
77
-
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
第 27 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 737,098,414.35 元，是 以如 下债 券作 为抵 押
金额单 位：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111810296
18 兴业 银行
CD296
2018-07-02 99.04 3,400,000.00 336,725,958.64
111899095
18 南京 银行
CD083
2018-07-03 99.12 1,340,000.00 132,820,195.81
111815270
18 民生 银行
CD270
2018-07-04 99.12 3,450,000.00 341,962,444.45
合计
8,190,000.00 811,508,598.90
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金为采用固定组合策 略的短期理财债券型基金 ，属于证券投资基金中较 低风险、预期收益
较为稳定的品种，其预期 的风险水平低于股票基金 、混合基金和普通债券基 金。本基金在投资策略
上兼顾投资原则以及开放 式基金的固有特点，通过 分散投资降低基金财产的 非系统性风险，保持基
金组合 良好 的流 动性 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
第 28 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行 ，
并根据本基金的基金管理 人管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不
重大。本基金在银行间同 业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成
证券交 收和 款项 清算 ，违 约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 4,147,804,000.00 3,242,788,000.00
合计 4,147,804,000.00 3,242,788,000.00
注：未 评级 债券 为同 业存 单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险来 自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
由于本基金运作期内封闭 ，在每个运作期结束前公 布下一运作期的具体时间 安排，滚动运作，
针对定期开放时兑付赎回 资金的流动性风险，本基 金的基金管理人会在运作 期内保持基金投资组合
中的可用现金头寸与之相 匹配。本基金在投资策略 上兼顾投资原则以及开放 式基金的固有特点，通
过分散 投资 降低 基金 财产 的非系 统性 风险 ，保 持基 金组合 良好 的流 动性 。
在运作期内，本 基金投资 的各类金融工具的到期日 不得晚于该运作期的最后 一日；本基金债券
第 29 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
正回购 的资 金余 额在 每个 交易日 均不 得超 过基 金资 产净值 的 40% ； 本基 金存放 在 具有 基金 托管 资格
的同一 商业 银行 的存 款， 不得超 过基 金资 产净 值的 30%；存 放在 不具 有基 金托 管 资格 的同 一商 业银
行 的 存款， 不得 超过 基金资 产 净值的 5% ； 本基 金投资 于 同一 公司 发行 的短 期企 业 债券 及短 期融 资券
的比例 ，合 计不 得超 过基 金资产 净值 的 10% ；本 基 金管理 人管 理的 全部 基金 持有一 家公 司发 行的 证
券 ， 不超 过该 证券的 10% ；
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》于约
定开放 日《 公开 募集开 放 式证券 投资 基金 流动性 风 险管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等
法规的要求对本基金组合 资产的流动性风险进行管 理，通过独立的风险管理 部门对本基金的组合持
仓集中度指标、流通受限 制的投资品种比例以及组 合在短时间内变现能力的 综合指标等流动性指标
进行持 续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% 。 于开 放期 内， 本 基
金与由本基金的基金管理 人管理的其他开放式基金 共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ， 本基 金与 由本 基 金的基 金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持有 一家 上
市公司 发行 的可 流通 股票 ，不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
于开放 期内 ， 本基 金的 基金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资产 的 可变 现价 值
进行审 慎评 估与 测算 ，确 保每日 确认 的净 赎回 申请 不得超 过 7 个工 作日 可变现 资 产的 可变 现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
第 30 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理人在运作期内对 本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方
法对上 述利 率风 险进 行管 理。
本基金的定期存款由于事 先协定利率，对市场利率 波动不敏感，但存在定期 存款存期超过运作
期的情况，如提前支取会 存在一定利息损失，但由 于比例控制均在基金可控 范围之内，故相关风险
较小。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月
30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行 存款 15,944,940.47 - - -
15,944,940.
47
交 易性 金融
资产
4,141,874,493.49 - - -
4,141,874,4
93.49
买 入返 售金
融资产
1,132,185,138.28 - - -
1,132,185,1
38.28
应收 利息 - - - 1,205,774.50
1,205,774.5
0
资产总 计 5,290,004,572.24 - - 1,205,774.50
5,291,210,3
46.74
负债
卖 出回 购金 737,098,414.35 - - - 737,098,41
第 31 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
融资产 款 4.35
应 付管 理人
报酬
- - - 4,969,252.18
4,969,252.1
8
应 付托 管费 - - - 1,472,371.31
1,472,371.3
1
应 付销 售服
务费
- - - 195,285.00 195,285.00
应 付交 易费
用
- - - 56,035.78 56,035.78
应付 利息 - - - 530,511.73 530,511.73
应付 利润 - - - 5,476,494.27
5,476,494.2
7
其他 负债 - - - 73,318.80 73,318.80
负债总 计 737,098,414.35 - - 12,773,269.07
749,871,68
3.42
利率敏 感度
缺口
4,552,906,157.89 - - -11,567,494.57
4,541,338,6
63.32
上年度末
2017 年 12 月
31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计
资产
银行存 款 262,807,430.37 - - -
262,807,43
0.37
交易性 金融
资产
3,244,117,378.94 - - -
3,244,117,3
78.94
买入返 售金
融资产
1,497,707,086.56 - - -
1,497,707,0
86.56
应收利 息 - - - 2,361,521.01
2,361,521.0
1
资产总 计 5,004,631,895.87 - -
2,361,521.01
5,006,993,4
16.88
负债
卖出回 购金
融资产 款
1,150,197,514.70 - - -
1,150,197,5
14.70
应付管 理人
报酬
- - - 4,832,988.24
4,832,988.2
4
应付托 管费 - - - 1,431,996.57
1,431,996.5
7
应付销 售服
务费
- - - 246,569.70 246,569.70
应付交 易费
用
- - - 121,199.25 121,199.25
应付利 息 - - - 1,680,968.59
1,680,968.5
9
第 32 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应付利 润 - - - 5,186,470.61
5,186,470.6
1
其他负 债 - - - 114,000.00 114,000.00
负债总 计 1,150,197,514.70
-
- 13,614,192.96
1,163,811,7
07.66
利率敏 感度
缺口
3,854,434,381.17 - - -11,252,671.95
3,843,181,7
09.22
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 218 减 少约 173
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 219 增 加约 173
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
第 33 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.14.2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财务 报表 的批 准
本 财 务报 表已于 2018 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 4,141,874,493.49 78.28
其中： 债券 4,141,874,493.49 78.28
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,132,185,138.28 21.40
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,944,940.47 0.30
4 其他各 项资 产 1,205,774.50 0.02
5 合计 5,291,210,346.74 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.89
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 737,098,414.35 16.23
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 40% 的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。
第 34 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
不适用 。
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
不适用 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
不适用 。
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,141,874,493.49 91.20
8 其他 - -
9 合计 4,141,874,493.49 91.20
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111815270 18 民生 银行 CD270 6,000,000 594,717,294.70 13.10
2 111810296 18 兴业 银行 CD296 6,000,000 594,222,279.96 13.08
3 111816185 18 上海 银行 CD185 3,000,000 297,358,647.33 6.55
第 35 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
4 111899095 18 南京 银行 CD083 3,000,000 297,358,647.33 6.55
5 111899065 18 宁波银 行 CD112 3,000,000 297,358,647.33 6.55
6 111818165 18 华夏 银行 CD165 3,000,000 297,358,647.33 6.55
7 111808166 18 中信 银行 CD166 3,000,000 297,304,384.56 6.55
8 111808169 18 中信 银行 CD169 3,000,000 297,124,630.40 6.54
9 111815285 18 民生 银行 CD285 3,000,000 297,111,426.06 6.54
10 111816189 18 上海 银行 CD189 2,000,000 198,190,885.44 4.36
7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1702%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0143%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0668%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.8.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
第 36 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,205,774.50
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,205,774.50
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安季 季鑫 短
期 理 财债券 A
492 32,405.16 994.39 0.01% 15,942,346.60 99.99%
华安季 季鑫 短
期 理 财债券 B
7 646,485,046.05 4,525,395,322.33 100.00% 0.00 0.00%
合计 499 9,100,879.08 4,525,396,316.72 99.65% 15,942,346.60 0.35%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
华安季 季鑫 短
期 理 财债券 A
100,221.18 0.63%
华安季 季鑫 短
期 理 财债券 B
- -
合计 100,221.18 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
第 37 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 A 华 安 季季 鑫短 期理 财债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 5 月 23
日）基 金份 额总 额
4,689,974,322.86 836,576,972.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 27,181,709.22 3,816,000,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,028,881.87 5,409,395,322.33
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 12,267,250.10 4,700,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期末 基金 份额 总额 15,943,340.99 4,525,395,322.33
注：申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 分级份 额调 减份 额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣
第 38 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
国金证 券 2 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
第 39 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通 知托 管人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 工 行的 上交 所红 塔证券 22250 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
第 40 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
中金公 司 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
广发华 福 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基
金投资 组合 构建 情况 说明 的公告 （2018 年第 1
期）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-12
3 关于旗 下部 分基 金增 加国 金证券 为销 售机 构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-01-20
第 41 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
4 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
5
关于旗 下部 分基 金参 加华 信证券 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
6
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
7
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
8
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年第 1 期 赎回 开放 日及 2018 年第 2 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-17
9
新增基 煜基 金开 通华 安季 季鑫短 期理 财债 券
型证券 投资 基金“约定 赎回”业 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-20
10
关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
11
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2018 年第 1 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-22
12
关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 基
金合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
14
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
15 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
16 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
第 42 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
18
关于旗 下部 分基 金增 加鑫 鼎盛为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
19
关于华 安季 季鑫 短期 理财 债券型 证券 投资 基
金投资 组合 构建 情况 说明 的公告 （2018 年第 2
期）
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
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2018-04-19
20
关于旗 下部 分基 金增 加唐 鼎耀华 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
21
关于华 安旗 下部 分基 金增 加奕丰 金融 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-28
22
关于旗 下部 分基 金增 加钜 派为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
23
关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
24
华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
2018 年第 2 期 赎回 开放 日及 2018 年第 3 期集
中申购 开放 期相 关安 排的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
25
关于华 安暂 停与 苏州 财路 开展基 金销 售合 作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
26
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 季季 鑫短 期
理 财 债券 型证 券投 资基金 2018 年第 2 期收 益
支付公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-21
28
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
29
关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取 现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
第 43 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20180327-201806
19
0.00
2,000,
000,00
0.00
2,000,00
0,000.00
0.00 0.00%
2
20180320-201803
20
500,00
0,000.
00
0.00 0.00
500,000,000
.00
11.01%
3
20180101-201803
20
900,00
0,000.
00
0.00
900,000,
000.00
0.00 0.00%
4
20180327-201806
30
0.00
2,000,
000,00
0.00
0.00
2,000,000,0
00.00
44.04%
5
20180101-201806
30
1,000,
000,00
0.00
0.00 0.00
1,000,000,0
00.00
22.02%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 季季 鑫短 期理 财 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、《 华安 季季 鑫短 期理 财 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、《 华安 季季 鑫短 期理 财 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》
4、中 国证 监会 批准 华安 季 季鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
第 44 页共 45 页 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 45 页共 45 页
