华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安大 国新经 济股票 型证券 投资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分 配情 况的 说明 ........................................................................... 11
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................................................ 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 15
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 41
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 42
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 45
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 45
8.3 期末 基金 管理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 46
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 46
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 46
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 46
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 46
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 48
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 49
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 51
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 52
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 52
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 华安大 国新 经济 股票
基金主 代码 000549
交易代 码 000549
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,895,136.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于与 大国 新经济 相关 的子 行业 或企 业， 在 严格 控制 风险 的
前提下 ，力 争把 握标 的行 业投资 机会 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持 股票 配置 比例 的
相对稳 定， 避免 因过 于主 动的仓 位调 整带 来额 外的 风险。 股票 投资 中， 通
过对大 国新 经济 相关 子行 业的精 选以 及对 行业 内相 关股票 的深 入分 析， 挖
掘该类 型企 业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 中证 800 指 数收 益率＋10%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
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－32层
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -10,922,039.56
本期利 润 -22,502,790.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2066
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 60,188,181.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5631
期末基 金资 产净 值 172,254,495.65
期末基 金份 额净 值 1.611
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 61.10%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.84% 1.88% -7.19% 1.25% 1.35% 0.63%
过去三 个月 -10.99% 1.44% -9.89% 1.04% -1.10% 0.40%
过去六 个月 -11.58% 1.47% -12.16% 1.05% 0.58% 0.42%
过去一 年 -6.01% 1.26% -6.40% 0.86% 0.39% 0.40%
过去三 年 -21.11% 2.03% -24.87% 1.39% 3.76% 0.64%
自基金 成立 起
至今
61.10% 1.92% 43.45% 1.42% 17.65% 0.50%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2014 年 4 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金 的基 金
经理， 副总 经
理，首 席投 资
官
2014-04-1
5
- 21 年
工业工 程学硕 士，21 年证券 、 基
金行业 从业 经历， 具有 中国 大陆基
金从业 资格 。曾 在台 湾 JP 证券任
金融产 业分 析师 及投 资经 理， 台湾
摩根富林明投信投资管理部任基
金经理， 台湾 中信 证券 投资 总监助
理，台 湾保 德信 投信 任基 金经理。
2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理有
限公司 ， 任全 球投 资部 总 监。 2010
年 9 月 起担 任华安 香港 精 选股票
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2011
年 5 月 起同 时担任 华安 大 中华升
级股票型证券投资基金的基金经
理。2014 年 6 月 起担 任基 金投资
部兼全球投资部高级总监。2014
年 3 月至 2016 年 9 月 同时 担任华
安宏利混合型证券投资基金的基
金经理 。2014 年 4 月 起同 时担任
本基金 的基 金经 理。2014 年 6 月
起担任基金投资部兼全球投资部
高级总 监。 2015 年 2 月至 2016 年
9 月同时担任华安安顺灵活配置
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混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 3 月 起担 任公 司总 经理助
理。2015 年 3 月 起同 时担 任华安
物联网主题股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 9 月 同时 担任华 安宝 利 配置证
券投资 基金、 华安 生态 优先 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
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价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年 各大 指数 均 呈现不 同程 度的 下跌 ， 除 消费品 、 医 药和 计算 机方 向相对 强势 外， 其
余板块回撤均较为显著。 市场在一季度后受到贸易 战加剧的外部环境压力以 及信托、质押等流动性
风险的压力，市场整体情 绪较为悲观，资金集中向 内生业绩持续性、确定性 较强的个股和板块需求
避险。
因此， 本基 金重 点围 绕内 生业绩 增长 以及 行业 景气 度甄 选个 股， 同时 ， 对个 股的 穿 越周 期能 力、
行业地 位、 杠杆 率等 多项 指标进 行考 量， 不断 优化 组合结 构， 应对 不同 类型 的市场 风险 。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.611 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-11.58%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-12.16% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
未来一段时间内，中美贸 易战的不确定性仍然较大 ，国内去杠杆仍然稳步推 进，随节奏上可能
因经济总量的极端变化做 出预调微调，但整体流动 性仍然紧张，市场依然难 有较大的整体性机会，
但结构亮点仍然较多，代 表国内中产消费的消费品 以及政策大力扶植的科技 创新方向中，依然会有
大量的优质个股机会。因 此，未来本基金将主要配 置这些新兴消费和科技成 长，继续加强对资产负
债表和 公司 经营 流动 性的 审视。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
第 11 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 9,205,332.71 10,875,648.18
结算备 付金
158,494.20 151,855.66
存出保 证金
30,858.78 27,373.24
交易性 金融 资产 6.4.7.2 163,474,272.83 196,449,941.34
其中： 股票 投资
163,177,574.19 195,833,976.38
基金投 资
- -
债券投 资
296,698.64 615,964.96
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
第 12 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
233,738.46 2,781,515.73
应收利 息 6.4.7.5 2,551.86 3,101.25
应收股 利
- -
应收申 购款
58,038.66 53,365.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
173,163,287.50 210,342,800.95
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
259,218.06 2,376,808.13
应付赎 回款
35,611.00 174,223.71
应付管 理人 报酬
218,641.99 267,841.43
应付托 管费
36,440.34 44,640.24
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 190,265.79 120,137.82
应交税 费
2.69 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 168,611.98 360,093.19
负债合计
908,791.85 3,343,744.52
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 106,895,136.42 113,599,811.85
未分配 利润 6.4.7.10 65,359,359.23 93,399,244.58
所有者权益合计
172,254,495.65 206,999,056.43
负债和所有者权益总 计
173,163,287.50 210,342,800.95
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.611 元， 基金 份额 总额 106,895,136.42 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
第 13 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
一、收入
-20,349,668.50 12,444,873.70
1.利息 收入
39,650.39 65,816.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 38,620.30 64,569.91
债券利 息收 入
1,030.09 1,246.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-8,825,167.42 6,504,387.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -10,084,766.14 5,302,533.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 41,782.12 59,648.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,217,816.60 1,142,205.91
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -11,580,751.07 5,572,752.84
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 16,599.60 301,916.85
减：二、费用
2,153,122.13 3,006,766.48
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 1,426,877.38 2,010,735.72
2．托 管费 6.4.10.2 237,812.93 335,122.61
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 318,482.60 479,853.34
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
3.73 -
7． 其他 费用 6.4.7.21 169,945.49 181,054.81
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-22,502,790.63 9,438,107.22
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-22,502,790.63 9,438,107.22
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
113,599,811.85 93,399,244.58 206,999,056.43
第 14 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -22,502,790.63 -22,502,790.63
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-6,704,675.43 -5,537,094.72 -12,241,770.15
其中：1.基金 申购 款 5,766,735.95 4,419,148.26 10,185,884.21
2.基 金赎 回款 -12,471,411.38 -9,956,242.98 -22,427,654.36
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
106,895,136.42 65,359,359.23 172,254,495.65
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
176,318,221.07 118,691,621.43 295,009,842.50
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 9,438,107.22 9,438,107.22
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-38,287,532.46 -29,508,755.91 -67,796,288.37
其中：1.基金 申购 款 34,367,611.92 23,394,903.08 57,762,515.00
2.基 金赎 回款 -72,655,144.38 -52,903,658.99 -125,558,803.37
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
138,030,688.61 98,620,972.74 236,651,661.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金 （ 以下 简称“ 本基 金”) ，系经 中国 证券 监督 管 理委 员会 证监
第 15 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
许可【2014】183 号《关 于核准华安大国新经济股 票型证券投资基金募集的 批复》的核准，由基金
管理人 华安 基金 管理 有限 公司自 2014 年 3 月 13 日起 至 2014 年 4 月 10 日止 期间向 社会 公开 发行 募
集，募集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证并出具安永华明（2014 ）验字第
60971571_B06 号 验资 报告后 ， 向中 国证 监会 报送 基金 备 案材 料。 基金 合同 于 2014 年 4 月 14 日 正式
生效，本基金为契约型开 放式，存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后 的实收基金（本金）为
人 民币 433,354,935.04 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 152,564.35 元， 以上 实收 基金
（ 本 息） 合计 为人 民币 433,507,499.39 元 ，折 合 433,507,499.39 份基 金份 额。 本 基金的基 金管 理人 及
注册登 记机 构为 华安 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
本基金为股票型基金，本 基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上
市的 A 股股 票等 权益类 证 券 （包括 中小 板、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票、 权 证等 ） 、
股指期货、债券、货币市 场工具、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 的股 票资 产投 资比 例为基 金 资产的 80 ％-95%， 其 中， 投资 于新 经济 相关 的 股票 资产 的比
例不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。每 个交 易日 日终在 扣 除股 指期 货合 约需 缴纳 的 交易 保证 金后 ，应
当保持 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：90%×中证 800 指数 收益率 ＋10%×中 国债 券总 指数收 益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号 《年 度报告 的 内容 与格 式》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《会 计报 表附注 的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 XBRL
模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》及 其他 中国 证监 会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
第 16 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日的 财务
状 况 以及自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
第 17 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
第 18 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 9,205,332.71
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 9,205,332.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 195,404,015.47 163,177,574.19 -32,226,441.28
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
第 19 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
债券
交易所 市场 329,000.00 296,698.64 -32,301.36
银行间 市场 - - -
合计 329,000.00 296,698.64 -32,301.36
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 195,733,015.47 163,474,272.83 -32,258,742.64
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,664.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 64.26
应收债 券利 息 810.74
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 12.51
合计 2,551.86
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 190,265.79
银行间 市场 应付 交易 费用 -
第 20 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
合计 190,265.79
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 10.48
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 168,611.98
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 113,599,811.85 113,599,811.85
本期申 购 5,766,735.95 5,766,735.95
本期赎 回（以“-” 号填 列） -12,471,411.38 -12,471,411.38
本期末 106,895,136.42 106,895,136.42
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 75,376,919.01 18,022,325.57 93,399,244.58
本期利 润 -10,922,039.56 -11,580,751.07 -22,502,790.63
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,266,698.11 -1,270,396.61 -5,537,094.72
其中： 基金 申购 款 3,600,909.51 818,238.75 4,419,148.26
基金赎 回款 -7,867,607.62 -2,088,635.36 -9,956,242.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 60,188,181.34 5,171,177.89 65,359,359.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
第 21 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
活期存 款利 息收 入 37,027.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,338.40
其他 253.99
合计 38,620.30
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 109,888,740.27
减：卖 出股 票成 本总 额 119,973,506.41
买卖股 票差 价收 入 -10,084,766.14
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
309,776.33
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
267,500.00
减：应收 利息 总额 494.21
买卖债 券差 价收 入 41,782.12
6.4.7.14 资产支持证券投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
第 22 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,217,816.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,217,816.60
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -11,580,751.07
——股票 投资 -11,528,984.75
——债券 投资 -51,766.32
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -11,580,751.07
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 16,599.60
合计 16,599.60
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
第 23 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 318,482.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 318,482.60
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 用 1,343.99
合计 169,945.49
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
第 24 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,426,877.38 2,010,735.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 559,504.64 716,157.96
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 237,812.93 335,122.61
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
第 25 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期初持有的基金份
额
4,509,646.08 4,509,646.08
期间申购/ 买入总份
额
- -
期间因拆分变动份
额
- -
减 ： 期间 赎回/卖 出总
份额
- -
期末持有的基金份
额
4,509,646.08 4,509,646.08
期末持有的基金份
额
占基金 总份 额比 例
4.22% 3.27%
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 （2018 年 6 月 30 日 ）和 上年度 末（2017 年
12 月 31 日） 均无 投资 本基 金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 9,205,332.71 37,027.91
12,666,990.2
8
62,131.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
第 26 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 收益 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00060
3
盛达矿
业
2018-06
-11
重大资
产重组
10.83
2018-0
8-21
9.75 17,000.00 276,830.40 184,110.00 -
00269
9
美盛文
化
2018-02
-05
重大事
项停牌
18.76
2018-0
7-02
16.88 27,196.00 614,615.73 510,196.96 -
60021
7
中再资
环
2018-03
-29
重大资
产重组
6.13 - - 148,700.00 1,042,014.69 911,531.00 -
60032 兰太实 2018-06 重大资 8.99 2018-0 8.09 40,055.00 541,570.94 360,094.45 -
第 27 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
8 业 -04 产重组 7-03
60068
7
刚泰控
股
2018-06
-11
重大事
项停牌
9.09
2018-0
8-20
8.18 8,780.00 177,449.19 79,810.20 -
60070
1
*ST 工
新
2018-03
-14
重大资
产重组
9.22
2018-0
8-17
8.76 10,500.00 179,554.63 96,810.00 -
60074
5
闻泰科
技
2018-04
-17
重大资
产重组
25.56 - - 104,200.00 2,954,648.10 2,663,352.00 -
60363
6
南威软
件
2018-05
-29
重大资
产重组
10.00 - - 47,000.00 549,233.93 470,000.00 -
注：本 基金 截止 至 2018 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为股票型基金，基 金的风险与预期收益都要 高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基
金，属于证券投资基金中 的高风险投资品种。本基 金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金重点投资于与大 国新经济相关的子行业
或企业 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 把握 标的 行业投 资机 会实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协 调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
第 28 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的范 围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在经中国人
民银行和中国证券监督管 理委员会所批准的具有基 金托管资格和基金代销资 格的银行，并根据本公
司管理交易对手的经验进 行筛选，因而与这些银行 存款相关的信用风险不重 大。本基金在银行间同
业市场进行交易前均对交 易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以 控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算，违
约风险 可能 性很 小。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。
第 29 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募集 证券 投资 基金 运作 管 理办 法》 及 《公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管 理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
第 30 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，期末仅持有 较少的转债投资，
其余金融资产和金融负债 均不计息。因此本基金的 收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,205,332.71 - - - 9,205,332.71
结算备 付金 158,494.20 - - - 158,494.20
存出保 证金 30,858.78 - - - 30,858.78
交易性 金融 资产 296,698.64 - - 163,177,574.19
163,474,272.8
3
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收利 息 - - - 2,551.86 2,551.86
应收申 购款 - - - 58,038.66 58,038.66
应收证 券清 算款 - - - 233,738.46 233,738.46
资产总 计 9,691,384.33 - - 163,471,903.17
173,163,287.5
0
负债
应付证 券清 算款 - - - 259,218.06 259,218.06
应付管 理人 报酬 - - - 218,641.99 218,641.99
应付托 管费 - - - 36,440.34 36,440.34
应付交 易费 用 - - - 190,265.79 190,265.79
应付税 费 - - - 2.69 2.69
其他负 债 - - - 168,611.98 168,611.98
应付赎 回款 - - - 35,611.00 35,611.00
第 31 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
负债总 计 - - - 908,791.85 908,791.85
利率敏 感度 缺口 9,691,384.33 - - 162,563,111.32 172,254,495.6
5
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,875,648.18 - - - 10,875,648.18
结算备 付金 151,855.66 - - - 151,855.66
存出保 证金 27,373.24 - - - 27,373.24
交易性 金融 资产 615,964.96 - - 195,833,976.38
196,449,941.3
4
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,781,515.73 2,781,515.73
应收利 息 - - - 3,101.25 3,101.25
应收申 购款 - - - 53,365.55 53,365.55
其他资 产 - - - - -
资产总 计 11,670,842.04 - - 198,671,958.91
210,342,800.9
5
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 174,223.71 174,223.71
应付证 券清 算款 - - - 2,376,808.13 2,376,808.13
应付管 理人 报酬 - - - 267,841.43 267,841.43
应付托 管费 - - - 44,640.24 44,640.24
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 120,137.82 120,137.82
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 360,093.19 360,093.19
负债总 计 - - - 3,343,744.52 3,343,744.52
利率敏 感度 缺口 11,670,842.04 - - 195,328,214.39 206,999,056.4
第 32 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
3
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.17%(2017 年 12 月 31 日：0.00%)，因 此市 场利率 的 变动 对于 本基 金资 产净 值 无重 大影 响。(2017
年 12 月 31 日 ：同)
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响 证券 市场 的重 要因 素进行 研究 和预 测 ，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
80%-95% ，其 中投 资于 新 经济相 关的 股票 资产 的比 例不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。此 外， 本基 金
的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度
量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪
和控制 。
第 33 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 163,177,574.19 94.73
195,833,976.3
8
94.61
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 163,177,574.19 94.73
195,833,976.3
8
94.61
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 1,060 增 加约 1,371
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 1,060 减 少约 1,371
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
第 34 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
1 权益投 资 163,177,574.19 94.23
其中： 股票 163,177,574.19 94.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 296,698.64 0.17
其中： 债券 296,698.64 0.17
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,363,826.91 5.41
8 其他各 项资 产 325,187.76 0.19
9 合计 173,163,287.50 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 846,457.05 0.49
B 采矿业
4,078,992.56 2.37
C 制造业 114,845,290.20 66.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
797,662.85 0.46
E 建筑业 1,556,029.12 0.90
F 批发和 零售 业
10,619,366.12 6.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,650,223.75 3.86
H 住宿和 餐饮 业
730,994.88 0.42
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,804,503.52 5.69
J 金融业
5,038,624.00 2.93
K 房地产 业
407,348.95 0.24
L 租赁和 商务 服务 业
1,951,395.40 1.13
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
第 35 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
458,025.02 0.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
4,140,191.71 2.40
R 文化、 体育 和娱 乐业
869,905.76 0.51
S 综合
382,563.30 0.22
合计 163,177,574.19 94.73
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000799 酒鬼酒 158,300 4,392,825.00 2.55
2 300316 晶盛机 电 320,580 4,260,508.20 2.47
3 000977 浪潮信 息 164,200 3,916,170.00 2.27
4 002371 北方华 创 74,800 3,715,316.00 2.16
5 002044 美年健 康 161,674 3,653,832.40 2.12
6 600309 万华化 学 73,958 3,359,172.36 1.95
7 002236 大华股 份 148,700 3,353,185.00 1.95
8 002640 跨境通 222,700 3,344,954.00 1.94
9 300373 扬杰科 技 106,100 3,034,460.00 1.76
10 000636 风华高 科 182,600 2,899,688.00 1.68
11 600029 南方航 空 336,600 2,844,270.00 1.65
12 600745 闻泰科 技 104,200 2,663,352.00 1.55
13 600115 东方航 空 378,800 2,507,656.00 1.46
14 002475 立讯精 密 110,100 2,481,654.00 1.44
15 601233 桐昆股 份 134,980 2,324,355.60 1.35
16 002727 一心堂 70,000 2,271,500.00 1.32
17 600887 伊利股 份 72,500 2,022,750.00 1.17
18 300450 先导智 能 66,881 2,022,481.44 1.17
19 300458 全志科 技 109,200 1,956,864.00 1.14
20 600845 宝信软 件 71,700 1,889,295.00 1.10
21 002415 海康威 视 48,500 1,800,805.00 1.05
22 300750 宁德时 代 24,347 1,752,010.12 1.02
23 600711 盛屯矿 业 193,800 1,750,014.00 1.02
24 002156 通富微 电 148,324 1,606,348.92 0.93
第 36 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
25 002195 二三四 五 369,590 1,581,845.20 0.92
26 600782 新钢股 份 279,400 1,559,052.00 0.91
27 603708 家家悦 70,600 1,552,494.00 0.90
28 600760 中航沈 飞 42,600 1,535,304.00 0.89
29 600066 宇通客 车 79,800 1,531,362.00 0.89
30 600259 广晟有 色 51,822 1,517,348.16 0.88
31 300236 上海新 阳 49,400 1,513,122.00 0.88
32 600038 中直股 份 37,500 1,499,625.00 0.87
33 000066 中国长 城 209,745 1,491,286.95 0.87
34 002179 中航光 电 37,040 1,444,560.00 0.84
35 002185 华天科 技 253,400 1,429,176.00 0.83
36 600879 航天电 子 202,100 1,420,763.00 0.82
37 600801 华新水 泥 89,000 1,337,670.00 0.78
38 002129 中环股 份 170,400 1,334,232.00 0.77
39 000034 神州数 码 81,683 1,305,294.34 0.76
40 002024 苏宁易 购 91,900 1,293,952.00 0.75
41 000672 上峰水 泥 140,400 1,265,004.00 0.73
42 600196 复星医 药 30,200 1,249,978.00 0.73
43 603345 安井食 品 34,700 1,214,500.00 0.71
44 600183 生益科 技 131,660 1,206,005.60 0.70
45 600276 恒瑞医 药 15,860 1,201,553.60 0.70
46 002035 华帝股 份 48,287 1,179,651.41 0.68
47 603160 汇顶科 技 17,400 1,129,086.00 0.66
48 600486 扬农化 工 19,900 1,113,007.00 0.65
49 600585 海螺水 泥 32,400 1,084,752.00 0.63
50 600563 法拉电 子 19,978 988,711.22 0.57
51 603929 亚翔集 成 49,262 984,254.76 0.57
52 600332 白云山 25,100 955,055.00 0.55
53 600282 南钢股 份 212,900 941,018.00 0.55
54 300369 绿盟科 技 87,200 933,040.00 0.54
55 600271 航天信 息 36,800 929,936.00 0.54
56 600217 中再资 环 148,700 911,531.00 0.53
57 600036 招商银 行 33,100 875,164.00 0.51
58 300207 欣旺达 96,285 867,527.85 0.50
59 601601 中国太 保 26,900 856,765.00 0.50
60 300017 网宿科 技 79,400 850,374.00 0.49
61 002831 裕同科 技 16,600 830,000.00 0.48
62 601336 新华保 险 19,000 814,720.00 0.47
63 002318 久立特 材 133,599 804,265.98 0.47
64 600837 海通证 券 84,700 802,109.00 0.47
65 601231 环旭电 子 87,782 796,182.74 0.46
66 002466 天齐锂 业 15,900 788,481.00 0.46
67 002262 恩华药 业 39,280 785,992.80 0.46
68 600409 三友化 工 91,100 784,371.00 0.46
第 37 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
69 300367 东方网 力 62,609 782,612.50 0.45
70 002230 科大讯 飞 23,850 764,869.50 0.44
71 300223 北京君 正 33,474 763,207.20 0.44
72 601688 华泰证 券 50,900 761,973.00 0.44
73 300383 光环新 网 56,600 759,006.00 0.44
74 002709 天赐材 料 19,600 755,384.00 0.44
75 000998 隆平高 科 39,700 748,742.00 0.43
76 600754 锦江股 份 19,778 730,994.88 0.42
77 002273 水晶光 电 55,399 712,985.13 0.41
78 000910 大亚圣 象 42,100 711,490.00 0.41
79 002439 启明星 辰 33,505 710,976.10 0.41
80 002127 南极电 商 75,600 709,884.00 0.41
81 300346 南大光 电 53,518 697,339.54 0.40
82 601111 中国国 航 78,400 696,976.00 0.40
83 601600 中国铝 业 178,200 684,288.00 0.40
84 002094 青岛金 王 75,650 681,606.50 0.40
85 600525 长园集 团 64,400 680,708.00 0.40
86 002036 联创电 子 51,018 669,356.16 0.39
87 600110 诺德股 份 126,273 660,407.79 0.38
88 002120 韵达股 份 11,335 601,321.75 0.35
89 000651 格力电 器 12,437 586,404.55 0.34
90 600596 新安股 份 36,100 583,737.00 0.34
91 300406 九强生 物 40,000 576,000.00 0.33
92 600030 中信证 券 34,300 568,351.00 0.33
93 600138 中青旅 28,036 558,757.48 0.32
94 000018 神州长 城 161,323 535,592.36 0.31
95 002699 美盛文 化 27,196 510,196.96 0.30
96 600436 片仔癀 4,406 493,163.58 0.29
97 600763 通策医 疗 9,993 486,359.31 0.28
98 603839 安正时 尚 26,500 479,915.00 0.28
99 600803 新奥股 份 41,575 479,775.50 0.28
100 000403 ST 生化 16,000 479,520.00 0.28
101 300196 长海股 份 46,816 477,055.04 0.28
102 600114 东睦股 份 48,748 476,267.96 0.28
103 603968 醋化股 份 26,286 473,936.58 0.28
104 603636 南威软 件 47,000 470,000.00 0.27
105 300100 双林股 份 42,600 466,470.00 0.27
106 600285 羚锐制 药 52,225 465,324.75 0.27
107 600741 华域汽 车 19,600 464,912.00 0.27
108 000581 威孚高 科 20,000 442,200.00 0.26
109 002456 欧菲科 技 27,000 435,510.00 0.25
110 002341 新纶科 技 32,400 430,596.00 0.25
111 600104 上汽集 团 12,276 429,537.24 0.25
112 000915 山大华 特 21,200 426,332.00 0.25
第 38 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
113 601699 潞安环 能 46,040 426,330.40 0.25
114 002065 东华软 件 49,500 425,700.00 0.25
115 300463 迈克生 物 16,793 418,649.49 0.24
116 002756 永兴特 钢 23,200 402,984.00 0.23
117 000662 天夏智 慧 62,104 399,328.72 0.23
118 000725 京东方 Ａ 112,654 398,795.16 0.23
119 600273 嘉化能 源 43,987 398,522.22 0.23
120 002531 天顺风 能 89,640 389,934.00 0.23
121 603569 长久物 流 27,160 387,844.80 0.23
122 600153 建发股 份 43,100 387,469.00 0.22
123 600603 广汇物 流 95,165 382,563.30 0.22
124 300068 南都电 源 31,600 378,568.00 0.22
125 000826 启迪桑 德 21,556 376,798.88 0.22
126 603626 科森科 技 25,460 370,188.40 0.21
127 600703 三安光 电 19,200 369,024.00 0.21
128 000970 中科三 环 39,318 367,623.30 0.21
129 600420 现代制 药 35,268 366,787.20 0.21
130 002026 山东威 达 59,500 364,140.00 0.21
131 600328 兰太实 业 40,055 360,094.45 0.21
132 600136 当代明 诚 29,728 359,708.80 0.21
133 000786 北新建 材 19,300 357,629.00 0.21
134 002013 中航机 电 47,200 357,304.00 0.21
135 603338 浙江鼎 力 7,700 357,280.00 0.21
136 600690 青岛海 尔 17,900 344,754.00 0.20
137 600595 中孚实 业 123,300 334,143.00 0.19
138 300137 先河环 保 20,700 330,786.00 0.19
139 002268 卫 士 通 15,100 329,633.00 0.19
140 300335 迪森股 份 30,700 326,648.00 0.19
141 002241 歌尔股 份 31,163 317,550.97 0.18
142 000049 德赛电 池 11,100 313,242.00 0.18
143 002559 亚威股 份 43,800 310,542.00 0.18
144 603989 艾华集 团 13,650 306,715.50 0.18
145 300121 阳谷华 泰 21,500 301,645.00 0.18
146 000963 华东医 药 6,150 296,737.50 0.17
147 002027 分众传 媒 30,816 294,909.12 0.17
148 300140 中环装 备 35,063 293,477.31 0.17
149 002479 富春环 保 50,700 286,455.00 0.17
150 600565 迪马股 份 89,721 264,676.95 0.15
151 002373 千方科 技 18,900 246,645.00 0.14
152 300129 泰胜风 能 67,999 245,476.39 0.14
153 002281 光迅科 技 11,448 242,697.60 0.14
154 603186 华正新 材 15,400 239,932.00 0.14
155 000807 云铝股 份 46,100 238,798.00 0.14
156 600028 中国石 化 31,000 201,190.00 0.12
第 39 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
157 002048 宁波华 翔 15,830 195,183.90 0.11
158 601998 中信银 行 30,900 191,889.00 0.11
159 002050 三花智 控 9,900 186,615.00 0.11
160 002410 广联达 6,700 185,791.00 0.11
161 000921 海信科 龙 17,800 184,408.00 0.11
162 000603 盛达矿 业 17,000 184,110.00 0.11
163 600031 三一重 工 19,844 178,000.68 0.10
164 002570 *ST 因美 38,276 176,452.36 0.10
165 600580 卧龙电 气 22,900 174,498.00 0.10
166 002384 东山精 密 7,014 168,336.00 0.10
167 600705 中航资 本 35,900 167,653.00 0.10
168 300385 雪浪环 境 9,000 167,400.00 0.10
169 000657 中钨高 新 16,400 167,116.00 0.10
170 600826 兰生股 份 12,304 166,965.28 0.10
171 603188 亚邦股 份 16,360 166,872.00 0.10
172 002766 索菱股 份 14,000 166,320.00 0.10
173 300709 精研科 技 3,900 163,527.00 0.09
174 002174 游族网 络 8,100 161,190.00 0.09
175 600963 岳阳林 纸 29,400 152,292.00 0.09
176 000980 众泰汽 车 21,100 150,021.00 0.09
177 300351 永贵电 器 11,620 145,598.60 0.08
178 300618 寒锐钴 业 1,120 143,740.80 0.08
179 002850 科达利 5,100 143,616.00 0.08
180 000537 广宇发 展 14,800 142,672.00 0.08
181 002172 澳洋科 技 28,895 138,118.10 0.08
182 002686 亿利达 19,100 134,655.00 0.08
183 002349 精华制 药 21,890 127,837.60 0.07
184 002501 利源精 制 20,300 125,860.00 0.07
185 601985 中国核 电 20,000 113,000.00 0.07
186 603026 石大胜 华 4,400 100,496.00 0.06
187 600701 工大高 新 10,500 96,810.00 0.06
188 300537 广信材 料 6,400 92,352.00 0.05
189 002126 银轮股 份 10,071 90,840.42 0.05
190 000700 模塑科 技 23,900 87,713.00 0.05
191 000959 首钢股 份 20,937 86,051.07 0.05
192 600686 金龙汽 车 6,800 84,932.00 0.05
193 600889 南京化 纤 14,761 81,628.33 0.05
194 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.05
195 600687 刚泰控 股 8,780 79,810.20 0.05
196 300436 广生堂 3,000 79,560.00 0.05
197 002041 登海种 业 11,500 78,430.00 0.05
198 600198 *ST 大唐 9,536 60,935.04 0.04
199 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.03
200 601611 中国核 建 4,580 36,182.00 0.02
第 40 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
201 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
202 002299 圣农发 展 1,245 19,285.05 0.01
203 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002236 大华股 份 4,316,035.00 2.09
2 000799 酒鬼酒 4,237,334.00 2.05
3 000977 浪潮信 息 4,189,327.20 2.02
4 300373 扬杰科 技 3,128,864.84 1.51
5 002044 美年健 康 2,696,174.00 1.30
6 000636 风华高 科 2,686,258.00 1.30
7 000066 中国长 城 2,634,388.16 1.27
8 600029 南方航 空 2,570,506.00 1.24
9 601233 桐昆股 份 2,568,197.00 1.24
10 002727 一心堂 2,040,201.71 0.99
11 002129 中环股 份 2,035,941.00 0.98
12 002195 二三四 五 2,012,001.00 0.97
13 600845 宝信软 件 1,909,052.00 0.92
14 600711 盛屯矿 业 1,870,943.00 0.90
15 300369 绿盟科 技 1,844,749.80 0.89
16 600596 新安股 份 1,834,801.00 0.89
17 000672 上峰水 泥 1,762,504.00 0.85
18 600879 航天电 子 1,710,979.00 0.83
19 600837 海通证 券 1,598,138.82 0.77
20 600760 中航沈 飞 1,559,456.00 0.75
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 3,669,090.57 1.77
2 000898 鞍钢股 份 3,623,240.57 1.75
3 600036 招商银 行 3,364,610.00 1.63
4 000662 天夏智 慧 3,118,150.90 1.51
第 41 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
5 600507 方大特 钢 2,959,533.00 1.43
6 601766 中国中 车 2,681,078.50 1.30
7 600216 浙江医 药 2,598,895.80 1.26
8 000932 华菱钢 铁 2,508,812.80 1.21
9 000703 恒逸石 化 2,244,221.33 1.08
10 600309 万华化 学 2,219,923.32 1.07
11 603993 洛阳钼 业 2,185,738.00 1.06
12 600596 新安股 份 1,926,243.00 0.93
13 603369 今世缘 1,883,944.92 0.91
14 300433 蓝思科 技 1,828,378.60 0.88
15 600487 亨通光 电 1,742,210.64 0.84
16 600136 当代明 诚 1,669,313.64 0.81
17 002384 东山精 密 1,632,609.80 0.79
18 002640 跨境通 1,581,603.00 0.76
19 600426 华鲁恒 升 1,522,316.00 0.74
20 601233 桐昆股 份 1,468,409.00 0.71
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 98,846,088.97
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 109,888,740.27
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
第 42 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
7 可转债 （可 交换 债） 296,698.64 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 296,698.64 0.17
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123003 蓝思转 债 1,375 127,146.25 0.07
2 128013 洪涛转 债 1,157 99,930.09 0.06
3 128020 水晶转 债 758 69,622.30 0.04
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以及 套期 保值 的 类型 （多 头套 期保 值或 空 头套 期保 值） ， 并 根据风 险 资产 投资 （或 拟投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
第 43 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 30,858.78
2 应收证 券清 算款 233,738.46
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,551.86
5 应收申 购款 58,038.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 325,187.76
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
第 44 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
1 123003 蓝思转 债 127,146.25 0.07
2 128013 洪涛转 债 99,930.09 0.06
3 128020 水晶转 债 69,622.30 0.04
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未持 有存 在流 通受 限情况 的股 票。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
6,508 16,425.19 5,234,356.34 4.90% 101,660,780.08 95.10%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 51,431.50 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 45 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 14 日） 基金 份额 总额 433,507,499.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,599,811.85
本报告 期基金 总申 购份 额 5,766,735.95
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,471,411.38
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 106,895,136.42
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财通证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
第 46 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
中山证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 39,991,155.52 19.36% 36,444.26 19.15% -
天风证 券 2 32,660,278.40 15.81% 29,763.41 15.64% -
中信建 投 1 29,523,888.72 14.29% 27,495.66 14.45% -
东北证 券 1 20,114,411.23 9.74% 18,732.48 9.85% -
国泰君 安 1 20,077,477.50 9.72% 18,296.61 9.62% -
中信证 券 1 17,195,456.10 8.33% 16,014.13 8.42% -
华安证 券 1 13,175,951.29 6.38% 12,270.70 6.45% -
长江证 券 2 9,569,992.85 4.63% 8,912.24 4.68% -
光大证 券 1 8,137,566.85 3.94% 7,415.83 3.90% -
中金公 司 1 5,350,566.40 2.59% 4,982.98 2.62% -
兴业证 券 1 3,998,870.78 1.94% 3,724.36 1.96% -
银河证 券 1 3,466,145.00 1.68% 3,228.04 1.70% -
中泰证 券 1 3,275,528.89 1.59% 2,985.09 1.57% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
第 47 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 财通 证券 深圳 006004 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
第 48 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
瑞银证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
天风证 券 51,276.60 16.55% - - - -
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 90,792.90 29.31% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
光大证 券 21,216.83 6.85% - - - -
中金公 司 146,490.00 47.29% - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-11
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
第 49 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
6
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 群兴 玩具“ 、 “ 天夏 智慧” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 恒逸 石化“ 、 “ 中粮 生化” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-10
10
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
11
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
12
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
13
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
14
华安大国新经济股票型证券投资基金基金合
同修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
15 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
16 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
17
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
18
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
19
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
20
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-05-18
第 50 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
司网站
21
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
22
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
23
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
24
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 闻泰 科技” 、 “ 万达 电影” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-22
25
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
26
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
27
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 大 国新经 济股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 51 页共 52 页 华安大国新经济股票型证券投资基金 2018 年半年度报告
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 52 页共 52 页
