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华安大中华(040021)

华安大中华:2018年半年度报告查看PDF公告

华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金 
2018 年半 年度 报告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。 第 2 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 1.2 目录 1


重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.5 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................ 错误!未定义书签。 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 4


管理人报告 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................... 错误!未定义书签。 4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误!未定义书签。 4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误!未定义书签。 4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误!未定义书签。 4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误!未定义书签。 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误!未定义书签。 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误!未定义书签。 5


托管人报告 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误!未定义书签。 5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误!未定义书签。 5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 错误!未定义书签。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) ........................................................................ 错误!未定义书签。 6.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................... 错误!未定义书签。 6.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 7


投资组合报告 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2 期末 在各 个国 家( 地区) 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................ 错误!未定义书签。 7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................ 错误!未定义书签。 7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .... 错误!未定义书签。 7.5 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .... 错误!未定义书签。 7.6 积 极投 资期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权益 投资 明细 错误!未定义书签。 7.7 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................ 错误!未定义书签。 7.8 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................ 错误!未定义书签。 7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 错误!未定义书签。 7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误!未定义书签。 7.11 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 错误!未定义书签。 7.12 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 错误!未定义书签。 7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 第 3 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................... 错误!未定义书签。 8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误!未定义书签。 8.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误!未定义书签。 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 10 重大事件揭示 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误!未定义书签。 10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误!未定义书签。 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误!未定义书签。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误!未定义书签。 10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................. 错误!未定义书签。 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误!未定义书签。 10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误!未定义书签。 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误!未定义书签。 12 备查文件目录 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 12.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。


第 4 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 基金简 称 华安大 中华 升级 股票 (QDII ) 基金主 代码 040021 交易代 码 040021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 66,646,952.65 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追求 中长 期资 本增 值,力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。 投资策 略 本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 , 采 用“自上 而下” 和“ 自下 而上” 相结 合的选 股策 略。 行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于 经济结 构调 整的 跟踪 和研 究, 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 , 对各 行业 的发 展趋势 和发 展阶 段进 行预 期,选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。 个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 , 考 察公 司的 产业 竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票 的 估 值水 平, 挖 掘受 益于中 国 地区 经济 升级, 并具备 中 长期 持续 增长 或阶 段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。 业绩比 较基 准 MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 , 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混 合 型 基金、 债券 型基 金和货 币 市场 基金, 属于 证券投 资 基金 中的 高风 险品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电 话 021-38969999 010-66594896 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 第 5 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 世纪大 道8 号 国金 中心 二期31 -32层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 朱学华 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 - 中国银 行(香港)有限 公司 注册地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦 办公地 址 - 香 港 花园道 1 号中 银大 厦 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司 上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、 32 层 3 主要财务指标和基 金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 9,185,460.92 本期利 润 3,230,176.42 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0378 本期加 权平 均净 值利 润率 2.49% 本期基金 份额 净值 增长 率 1.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -2,062,693.55 第 6 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0309 期末基 金资 产净 值 101,220,707.43 期末基 金份 额净 值 1.519 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 51.90% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值 变 动收 益) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.68% 1.43% -1.95% 1.24% -1.73% 0.19% 过去三 个月 3.97% 1.27% 0.30% 1.01% 3.67% 0.26% 过去六 个月 1.47% 1.36% -1.57% 1.13% 3.04% 0.23% 过去一 年 11.20% 1.16% 9.24% 0.95% 1.96% 0.21% 过去三 年 8.42% 1.44% 24.47% 1.07% -16.05% 0.37% 自基金 合同 生效 起 至今 51.90% 1.26% 30.80% 1.07% 21.10% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比 较 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2011 年 5 月 17 日 至 2018 年 6 月 30 日) 第 7 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司— 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 103 只开 放式 基金 , 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 翁启森 本基金 的基 金 2011-05-17 - 21 年 工业工 程学 硕士 ,21 年证 第 8 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 经理, 副总 经 理,首 席投 资 官 券、基 金行 业从 业经 历, 具有中 国大 陆基 金从 业资 格。曾 在台 湾 JP 证券 任金 融产业 分析 师及 投资 经 理,台 湾摩 根富 林明 投信 投资管 理部 任基 金经 理, 台湾中 信证 券投 资总 监助 理,台 湾保 德信 投信 任基 金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基 金管 理有 限公 司, 任全球 投资 部总 监。2010 年 9 月起 担任 华安 香港 精 选股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。2011 年 5 月起 同时担 任本 基金 的基 金经 理。2014 年 6 月 起担 任基 金投资 部兼 全球 投资 部高 级总监 。2014 年 3 月至 2016 年 9 月 同时 担任 华安 宏利混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。2014 年 4 月 起同时 担任 华安 大国 新经 济股票 型证 券投 资基 金的 基金经 理。2014 年 6 月起 担任基 金投 资部 兼全 球投 资部高 级总 监。2015 年 2 月至 2016 年 9 月同 时担 任 华安安 顺灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 基金 经 理。2015 年 3 月 起担 任公 司总经 理助 理。2015 年 3 月起同 时担 任华 安物 联网 主题股 票型 证券 投资 基金 的基金 经理 。2015 年 6 月 至 2016 年 9 月同 时担 任华 安宝利 配置 证券 投资 基 金、华 安生 态优 先混 合型 证券投 资基 金的 基金 经 理。 苏圻涵 本基金 的基 金 经理、 全球 投 资部助 理总 监 2011-05-17 - 14 年 博士研 究生 ,14 年证 券、 基金从 业经 历, 持 有基 金从 业执业 证书 。2004 年 6 月 加入华 安基 金管 理有 限公 司, 曾先 后于 研究 发展 部、 战略策 划部 工作 ,担 任行 第 9 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 业研究 员和 产品 经理 职 务。目 前任 职于 全球 投资 部,担 任基 金经 理职 务。 2010 年 9 月 起担 任华 安香 港精选 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2011 年 5 月起同 时担 任本 基金 的基 金经理 。2015 年 6 月至 2016 年 9 月 同时 担任 华安 国企改 革主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。2016 年 3 月至 2018 年 3 月同 时担 任华 安沪 港 深外延 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 3 月至 2018 年 2 月同 时担 任华 安全 球美 元收益 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2016 年 6 月至 2018 年 2 月同 时担 任 华安全 球美 元票 息债 券型 证券投 资基 金的 基金 经 理。2017 年 2 月 起, 同时 担任华 安沪 港深 通精 选灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2017 年 5 月起, 同时 担任 华安 沪港 深机会 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理。 2017 年 6 月 起, 同时 担任 华安文 体健 康主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金的 基 金 经理。 2017 年 8 月起 , 同时担 任华 安大 安全 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介 无。 第 10 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.4.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交易 所二级 市 场业 务, 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则, 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比 例 分配, 且以 公司 名义获 得, 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下, 进行公 平协商 分配 。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群, 发布询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 第 11 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.4.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为 3 次, 未出 现异 常交 易。 4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 ,尤 其是 2 季度 开 始,美 元指 数走 强, 成为 资本市 场的 焦点 ,美 国加 息叠加 美元 走强 , 资金回流美国,部分高美 元债务敞口新兴市场出现 风险,新兴市场风险资产 承压。同时,从全球流 动性角 度来 看, 全球 流动 性在 2018 年 2 月出 现拐 点 , 主 要央行 资产 负债 表的 扩张开 始减 速, 流动 性 的收缩 ,对 于风 险资 产的 走势产 生压 力 期内 S&P500 指 数累 计上涨 1.67%,斯 托克 50 指数 下跌 3.09% ,而 MSCI 新兴 市 场指 数累 计下 跌 7.60 %, 新兴 市场 显著 跑输发 达市 场。 香 港 市场, 跟随 新兴 市场出 现 震荡 走势, 恒生 指数下 跌 4.39% , 恒生 国企 指数 下跌 5.43%。台 股 受益于 外资 流入 ,上 涨 1.82% 。 在报告期内,基于我们对 于市场结构的判断,我们 增持基本面确定,年报业 绩仍有增长,以及 可能纳入深港通标的,处 于医药、软件、互联网、 新兴消费等细分行业龙头 的公司,同 时加仓部分 受益价 格上 涨, 成本 下降 的周期 类股 。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2018 年 6 月 30 日, 本 基 金份 额净 值为 1.519 元 , 本 报告 期份 额净 值增长 率为 1.47%,同 期 第 12 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 业绩比 较基 准增 长率 为-1.57% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 上半年 的港 股走 势, 符合 我们去 年末 对 于 2018 年港股 整 体走 势的 判断 , 展 望后 市, 我 们判 断可 能 是 震荡 市, 重复 2017 年 的牛市 行情 可能 性较 小。 外部流 动性 收缩 叠加 美元 走强 , 资金 可能 回流 发 达 市 场, 内 部, 经 济放 缓, 企业 盈利 增长 的高 基数, 导致 2018 年盈 利增 速 大概 率 下行, 流动 性和 盈 利增长 都不 支持 港股 估值 的进一 步系 统性 扩张 。市 场主线 可能 重 回 2011 年到 2013 年的 区间 震荡走 势 。 结 构上, 业绩 稳定 的内需 , 医 药, 教 育和 公用 事业类 股 ( 风电, 高速 公路 ) , 以 及 中报 确定 性高 , 低估值 的周 期类 等相 对看 好。 对 于台 股, 我 们还 是看 好 2018 年下 半年 苹果 新产品 对 于产 业链 公司 业 绩的环 比拉 动, 同时 我们 更看好 进 入 LCD 款 苹果, 以及业 务量 有增 量的 公司 。 对于 被动 元件, 我 们 仍 看 好。 从市 场贡 献来 看, 到 2019 年 上半 年, 低端 被动元 件的 供给 紧张 仍将 持续, 公司 仍有 涨价 能 力。 4.7 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。


4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 第 13 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对华 安大中华升级股票 型证券投 资基金( 以下称“ 本 基金” )的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基 金合同和托管协议的有关 规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 6,676,602.49 8,312,814.27 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 95,715,582.68 155,021,109.04 第 14 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 其中: 股票 投资


95,715,582.68 155,021,109.04 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - - 应收证 券清 算款


- 2,169,752.49 应收利 息 6.4.7.4 287.95 432.55 应收股 利


531,562.84 - 应收申 购款


30,577.93 58,069.92 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总计


102,954,613.89 165,562,178.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


65,646.35 - 应付赎 回款


1,334,504.33 1,253,103.96 应付管 理人 报酬


131,682.08 208,564.47 应付托 管费


26,336.41 41,712.88 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


- - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.5 175,737.29 340,230.20 负债合计


1,733,906.46 1,843,611.51 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.6 66,646,952.65 109,347,852.33 未分配 利润 6.4.7.7 34,573,754.78 54,370,714.43 所有者权益合计


101,220,707.43 163,718,566.76 负债和所有者权益总 计


102,954,613.89 165,562,178.27 6.2 利润表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 第 15 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


4,793,887.05 39,632,972.03 1.利息 收入


11,489.14 7,488.76 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.8 11,489.14 7,488.76 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


10,873,686.59 5,183,939.44 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.9 9,932,486.16 2,941,439.04 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 6.4.7.10 941,200.43 2,242,500.40 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 6.4.7.11 -5,955,284.50 34,056,609.24 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


-140,971.30 364,786.61 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.12 4,967.12 20,147.98 减:二、费用


1,563,710.63 2,769,517.12 1.管 理人 报酬


964,332.70 2,042,911.43 2.托 管费


192,866.52 408,582.28 3.销 售服 务费


- - 4. 交易 费用 6.4.7.13 228,456.58 140,526.10 5. 利息 支出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7. 其他 费用 6.4.7.14 178,054.83 177,497.31 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 3,230,176.42 36,863,454.91 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


3,230,176.42 36,863,454.91 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 16 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 一、期初所有者权益(基金 净值) 109,347,852.33 54,370,714.43 163,718,566.76 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 3,230,176.42 3,230,176.42 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) -42,700,899.68 -23,027,136.07 -65,728,035.75 其中:1.基金 申购 款 2,400,382.16 1,245,242.00 3,645,624.16 2.基 金赎 回款 -45,101,281.84 -24,272,378.07 -69,373,659.91 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 66,646,952.65 34,573,754.78 101,220,707.43 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 220,478,006.35 42,844,406.14 263,322,412.49 二、本期经营活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 36,863,454.91 36,863,454.91 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-” 号填 列) -24,919,099.36 -8,057,190.08 -32,976,289.44 其中:1.基金 申购 款 7,114,267.04 2,248,883.35 9,363,150.39 2.基 金赎 回款 -32,033,366.40 -10,306,073.43 -42,339,439.83 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 195,558,906.99 71,650,670.97 267,209,577.96 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本 报告 6.1 至 6.4 ,财 务报表 由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会”)证监 许可 ?2011] 第 328 号 《关 于核 准华 安 大中 华升 级股 票型 证券 投 资基 金募 集的 批复》 核准,由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票 第 17 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道 中天验 字(2011) 第 178 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案, 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投 资基金 基金 合同》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49 份 基 金份 额, 其 中认 购资金 利 息折合 55,146.58 份基金 份 额。 本基 金 的基 金管理 人 为华 安基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 ,境 外资产 托管 人为 中国 银行( 香港)有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》 的有关规定,本基金投资 范围为大中华地区企业, 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政 区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场(如香 港、 台湾、 新加 坡、 美 国、 英国 等 证券 市场)发行 的 股票、存托凭证及其他衍 生产品等;同时为更好地 实现投资目标,本基金也 可少量投资于东亚及东 盟区域市场,包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托 凭证及其他衍生产品等; 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金 融工具 。本 基金 的投 资组 合为: 股票 资产 不低 于基 金资 产的 60% ,其 中不 低于 85% 的 股票 资产 投资 于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ,不 高于 15% 的 股票 资产投 资于东 亚及 东盟 区域 市场 ; 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本 基 金业绩 比较 基准 为:MSCI 金 龙净 总收 益指 数。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 - 基本准 则》 和 38 项 具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称 “ 企业 会计 准则”)、 中 国证监 会 公告[2010]5 号 《 证券投 资 基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半年 度报 告>》 、 中国 证券 业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 《 华安大中华升级股票型 证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注所列示 的中国证监会发布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求, 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 第 18 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号《 财 政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面 推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融 业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他 相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 2016 年 5 月 1 日前 , 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对金 融同 业往 来利 息 收入亦 免征 增值 税 。 (2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区 税收法 律和 法规 执行 ,在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日 起)且 暂不 征收 企业 所得 税。 (3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区 税收法 律和 法规 执行 ,在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。 第 19 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 6,676,602.49 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 6,676,602.49 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 96,218,326.25 95,715,582.68 -502,743.57 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 96,218,326.25 95,715,582.68 -502,743.57 6.4.7.3 买入返售金融资 产 无余额 。 6.4.7.4 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 287.95 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 第 20 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 合计 287.95 6.4.7.5 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,184.51 预提费 用 174,552.78 其他应 付款 - 合计 175,737.29 6.4.7.6 实收基金 金额单位 :人 民币 元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 109,347,852.33 109,347,852.33 本期申 购 2,400,382.16 2,400,382.16 本期赎 回(以“-” 号填 列) -45,101,281.84 -45,101,281.84 本期末 66,646,952.65 66,646,952.65 6.4.7.7 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -14,973,408.35 69,344,122.78 54,370,714.43 本期利 润 9,185,460.92 -5,955,284.50 3,230,176.42 本期基金份额交易产生的 变动数 3,725,253.88 -26,752,389.95 -23,027,136.07 其中: 基金 申购 款 -214,957.58 1,460,199.58 1,245,242.00 基金赎 回款 3,940,211.46 -28,212,589.53 -24,272,378.07 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -2,062,693.55 36,636,448.33 34,573,754.78 6.4.7.8 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 11,477.38 定期存 款利 息收 入 - 第 21 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 11.76 合计 11,489.14 6.4.7.9 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 89,252,372.05 减:卖 出股 票成 本总 额 79,319,885.89 买卖股 票差 价收 入 9,932,486.16 6.4.7.10 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 941,200.43 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 941,200.43 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交 易性 金融 资产 -5,955,284.50 ——股票 投资 -5,955,284.50 ——债券 投资 - ——资产 支持 证券 投资 - ——基金 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 -5,955,284.50 6.4.7.12 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 第 22 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 4,967.12 其他 - 合计 4,967.12 6.4.7.13 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 228,456.58 银行间 市场 交易 费用 - 合计 228,456.58 6.4.7.14 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 35,704.06 信息披 露费 138,848.72 其他 1,086.37 银行汇 划费 2,415.68 合计 178,054.83 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司( 简称“ 中国 银行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 第 23 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 中国银 行(香港)有限 公司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 964,332.70 2,042,911.43 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 434,370.32 820,900.76 注:支付基 金管理人 华安 基金公司 的 管理人报 酬按 前一日基金 资产净 值 1.5% 的年费率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值×1.5% / 当年 天数 。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 192,866.52 408,582.28 注: 支付 基金 托管 人 中国银 行 的 托管 费按 前一 日基金 资 产净值 0.3% 的 年费 率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值×0.3% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 第 24 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 4,479,602.38 32,979,602.38 期间申 购/买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/卖出 总份 额 4,479,602.38 - 期末持 有的 基金 份额 0.00 32,979,602.38 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 16.86% 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 802,667.13 11,477.31 2,885,621.57 7,459.89 中银香 港 5,873,935.36 0.07 13,849,052.33 0.07 注:本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ,按 适用 利 率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 第 25 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 6.4.12.2 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 无。 6.4.13 金融工具风险及管 理 本基金为区域性股票型证 券投资基金,基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。 由于投资国家与地区市场 的分散,风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理 人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上,追求中长期资 本增值 ,力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.2 信用风险 本基金为区域性股票型证 券投资基金,基金投资风 险收益水平高于债券型基 金和平衡型基金。 由于投资国家与地区市场 的分散,风险低于投资单 一市场的股票型基金。本 基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理 第 26 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 人从事风险管理的主要目 标是在合理控制投资风险 和保障基金资产流动性的 基础上,追求中长期资 本增值 ,力 求为 投资 者获 取超越 业绩 比较 基准 的回 报。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ,建立了以风险控制委员 会为核心的、由督 察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会, 负责制定风险管理的宏观 政策,审议通过风险控 制的总体措施等;在管理 层层面设立风险控制委员 会,讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和 控制措施;在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责,协调并与各部门合 作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、 绩效 评估 等 。 监察稽 核部 和风 险管 理部 对公司 执行 总裁 负责 , 并由督 察长 分管 。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发,判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损 失的频度。从定量分析的 角度出发,根据本基金的 投资目标,结合基金资产 所运用金融工具,通过 特定的风险量化指标、模 型,形成常规的量化报告 ,确定风险损失的限度和 相应置信程度,及时可 靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应决策 ,将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价 格变现 。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎 回条款,约定在非常情况 下赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模 式带来 的流 动性 风险 ,有 效保障 基金 持有 人利 益。 针对投资品种变现的流动 性风险,本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进 行持续的监测和分析,包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投 资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%,且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易 所上市 ,均 能以 合理 价格 适时变 现。 第 27 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 、 《 合 格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》及 《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理 规定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等法 规的要 求对本 基金 组合 资产的 流 动性风 险进 行管 理,通 过独立的风险管理部门对 本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限制的投资 品种比例以及组合在短 时间内 变现 能力 的综 合指 标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且 本基金 与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金持 有与 中国 证监会签署双边监管合作 谅解备忘录国家或地区以 外的其他国家或地区证券 市场挂牌交易的证券资 产不得 超过 基金 资产 净值 的 10% , 其中 持有 任一 国 家或地 区市 场的 证券 资产 不得超 过基 金资 产净 值 的 3% 。 本基 金持 有非流 动性资 产市 值不 得超过 基 金净值 的 10% ,持 有境 外 基金的 市值 合计 不得超 过基金 净值 的 10% 。 且 本 基金与 由本 基金 的基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 只境 外基 金得 超 过该境 外基 金总 份额 的 20% 。 本基 金与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 开放 式基金 共同 持有 一家 上市公 司发 行的 可流 通股 票不得 超过 该上 市公 司可 流通股 票的 15% , 本 基金与 由 本基 金的 基金 管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30% 。 本基金所持证券在证券交 易所上市,均能以合理价 格适时变现。本基金主动 投资于流动性受限 资产的 市值 合计 不得 超过 基金资 产净 值的 10% 。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 第 28 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每 个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息,因此本基金的收入 及经营活动的现金 流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 6,676,602.49 - - - 6,676,602.49 交易性 金融 资产 - - - 95,715,582.68 95,715,582.68 应收利 息 - - - 287.95 287.95 应收股 利 - - - 531,562.84 531,562.84 应收申 购款 304.54 - - 30,273.39 30,577.93 资产总 计 6,676,907.03 - - 96,277,706.86 102,954,613.8 9 负债








应付证 券清 算款 - - - 65,646.35 65,646.35 应付赎 回款 - - - 1,334,504.33 1,334,504.33 应付管 理人 报酬 - - - 131,682.08 131,682.08 应付托 管费 - - - 26,336.41 26,336.41 其他负 债 - - - 175,737.29 175,737.29 负债总 计 - - - 1,733,906.46 1,733,906.4 6 第 29 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 利率敏 感度 缺口 6,676,907.03 - - 94,543,800.40 101,220,707.4 3 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 8,312,814.27 - - - 8,312,814.27 交易性 金融 资产 - - - 155,021,109.04 155,021,109.0 4 应收证 券清 算款 - - - 2,169,752.49 2,169,752.49 应收利 息 - - - 432.55 432.55 应收申 购款 - - - 58,069.92 58,069.92 资产总 计 8,312,814.27 - - 157,249,364.00 165,562,178.2 7 负债








应付赎 回款 - - - 1,253,103.96 1,253,103.96 应付管 理人 报酬 - - - 208,564.47 208,564.47 应付托 管费 - - - 41,712.88 41,712.88 其他负 债 - - - 340,230.20 340,230.20 负债总 计 - - - 1,843,611.51 1,843,611.51 利率敏 感度 缺口 8,312,814.27 - - 155,405,752.49 163,718,566.7 6 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰 早予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 于 2018 年 6 月 30 日未持 有债 券资 产(2017 年 12 月 31 日 :同),因 此市 场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本 基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 第 30 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018年6月30 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的 资产


银行存 款 1,094,947.79 2,756,898.40 2,035,412.28 5,887,258.47 交易性 金融 资 产 - 71,822,337.57 23,893,245.11 95,715,582.68 应收股 利 - 316,980.78 185,558.50 502,539.28 资产合 计 1,094,947.79 74,896,216.75 26,114,215.89 102,105,380.43 以外币 计价 的 负债


应付证 券清 算 款 - 65,646.35 - 65,646.35 负债合 计 - 65,646.35 - 65,646.35 资产负 债表 外 汇风险 敞口 净 额 1,094,947.79 74,830,570.40 26,114,215.89 102,039,734.08 项目 上年度 末 2017年12月31日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的 资产


银行存 款 27,477.82 4,987,226.16 1,043,994.30 6,058,698.28 交易性 金融 资 产 - 123,358,482.00 31,662,627.04 155,021,109.04 应收证 券清 算 款 - 1,700,655.42 469,097.07 2,169,752.49 应收利 息 0.72 0.23 - 0.95 资产合 计 27,478.54 130,046,363.81 33,175,718.41 163,249,560.76 第 31 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 以外币 计价 的 负债


负债合 计 - - - - 资产负 债表 外 汇风险 敞口 净 额 27,478.54 130,046,363.81 33,175,718.41 163,249,560.76 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 所 有 外币 相对 人民 币升值 5% 增 加约 510 增 加约 816 所 有 外币 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 510 减 少约 816 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票,所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响,也可能 来源于证券市场整体波 动的影 响。 本 基金的 基金 管理人 在构建 和管理 投资 组合的 过程中 ,采用“ 自上而 下” 和“ 自下 而上” 相 结合的 选股策略。通过对于经济 结构调整的跟踪和研究, 以及对于地区资源禀赋比 较,对各行业的发展趋 势 和 发展 阶段 进行 预期, 选择 优 势行 业作 为主 要投 资目 标; 通过 对单 个证 券的 定性 分析及 定量 分析, 对上市公司进行筛选,并 通过估值模型精选出投入 产出效率得到提升和经营 效率得到提高的优势企 业进行重点投资。本基金 的基金管理人定期结合宏 观及微观环境的变化,对 投资策略、资产配置、 投资组 合进 行修 正, 来主 动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资 产不低于基金资产 的 60% ,其 中不 低于 85% 的股票 资产 投资 于在 香港 、台湾 、新 加坡 、美 国、 英国证 券市 场交 易的 大 中华股 票资 产不 低于 基金 资产 的 60% ,其 中不 低于 85%的股 票资 产投 资于 在香 港 、台 湾、 新加 坡、 美国、 英国 证券 市场 交易 的大中 华地 区企 业, 不高 于 15%的股 票资 产投 资于东 亚 及东 盟区 域市 场; 第 32 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 此外 , 本基 金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 , 定 期运 用多 种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面临 的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 交易性 金融 资产 -股票 投 资 95,715,582.68 94.56 155,021,109.04 94.69 交易性 金融 资产—基金 投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 95,715,582.68 94.56 155,021,109.04 94.69 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 559 增 加约 773 业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 559 减 少约 773 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 无。


7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 第 33 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 95,715,582.68 92.97 其中: 普通 股 95,715,582.68 92.97 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,676,602.49 6.48 8 其他各 项资 产 562,428.72 0.55 9 合计 102,954,613.89 100.00 7.2 期末在各个国家(地区 )证券市场的权益投 资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 71,822,337.57 70.96 中国台 湾 23,893,245.11 23.61 合计 95,715,582.68 94.56 7.3 期末按行业分类的权益 投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 36,004,013.02 35.57 保健 15,245,219.46 15.06 非必需 消费 品 13,915,418.95 13.75 工业 9,527,009.75 9.41 金融 8,327,543.71 8.23 材料 6,412,104.30 6.33 第 34 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 公用事 业 3,142,908.18 3.11 能源 2,561,708.77 2.53 必需消 费品 579,656.54 0.57 合计 95,715,582.68 94.56 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数 量 (股) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 LARGAN PRECISI ON CO LTD 大立光 3008 TT 台湾 中国台 湾 7,000 6,824,198.80 6.74 2 TENCEN T HOLDIN GS LTD 腾讯控 股 700 HK 香港 中国香 港 15,100 5,013,392.98 4.95 3 TAIWAN SEMICO NDUCTO R MANUFA C 台积电 2330 TT 台湾 中国台 湾 96,000 4,512,699.58 4.46 4 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光 学 科技 2382 HK 香港 中国香 港 29,400 3,618,922.44 3.58 5 TAIMED BIOLOGI CS INC 中裕新 药 4147 TT 台湾 中国台 湾 51,000 3,454,872.78 3.41 6 CHINA MAPLE LEAF EDUCAT IONAL 枫叶教 育 1317 HK 香港 中国香 港 274,000 3,266,472.92 3.23 7 CHINA TRADITI ONAL CHINESE ME 中国中 药 570 HK 香港 中国香 港 544,000 3,114,209.06 3.08 8 CHINA MERCH 招商银 行 3968 HK 香港 中国香 港 100,000 2,440,774.50 2.41 第 35 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 ANTS BANK-H 9 FLEXIU M INTERC ONNECT INC 台郡科 技 6269 TT 台湾 中国台 湾 114,907 2,345,209.41 2.32 10 DONGY UE GROUP 东岳集 团 189 HK 香港 中国香 港 399,000 2,220,219.54 2.19 11 CHINA EASTER N AIRLINE S CO-H 东方航 空 670 HK 香港 中国香 港 460,000 2,059,356.06 2.03 12 CHINA EDUCAT ION GROUP HOLDIN 中教控 股 839 HK 香港 中国香 港 185,000 2,058,850.20 2.03 13 GALAXY ENTERT AINMEN T GROUP L 银河娱 乐 27 HK 香港 中国香 港 40,000 2,048,733.00 2.02 14 SPT ENERGY GROUP INC 华油能 源 1251 HK 香港 中国香 港 2,722,000 2,042,477.20 2.02 15 CHINA MEDICA L SYSTEM HOLDIN G 康哲药 业 867 HK 香港 中国香 港 151,000 1,996,191.01 1.97 16 TRA VEL SKY TECHNO LOGY LTD-H 中国民 航 信息网 络 696 HK 香港 中国香 港 98,000 1,887,953.83 1.87 17 CUB ELECPA RTS INC 为升 2231 TT 台湾 中国台 湾 20,614 1,745,557.53 1.72 18 KINGSO FT CORP 金山软 件 3888 HK 香港 中国香 港 83,000 1,665,459.74 1.65 第 36 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 LTD 19 CHINA CONSTR UCTION BANK-H 建设银 行 939 HK 香港 中国香 港 270,000 1,650,368.25 1.63 20 ZHUZHO U CRRC TIMES ELECTRI -H 中车时 代 电气 3898 HK 香港 中国香 港 51,800 1,628,987.23 1.61 21 AVICHIN A INDUST RY & TECH-H 中航科 工 2357 HK 香港 中国香 港 400,000 1,574,910.80 1.56 22 SINOSOF T TECHNO LOGY GROUP LT 中国擎 天 软件 1297 HK 香港 中国香 港 600,600 1,503,906.60 1.49 23 CHINA ORIENT AL GROUP CO LTD 中国东 方 集团 581 HK 香港 中国香 港 308,000 1,436,001.64 1.42 24 CHINAS OFT INTERN ATIONA L LTD 中国软 件 国际 354 HK 香港 中国香 港 266,000 1,372,499.35 1.36 25 CSPC PHARM ACEUTI CAL GROUP LT 石药集 团 1093 HK 香港 中国香 港 66,000 1,318,777.02 1.30 26 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 海螺水 泥 914 HK 香港 中国香 港 32,000 1,214,064.00 1.20 27 DAWNR AYS PHARM 东瑞制 药 2348 HK 香港 中国香 港 294,000 1,204,655.00 1.19 第 37 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 ACEUTI CAL HOLD 28 SEMICO NDUCTO R MANUFA CTURIN G 中芯国 际 981 HK 香港 中国香 港 139,500 1,199,646.99 1.19 29 FIT HON TENG LTD 鸿腾六 零 八八精 密 科技 6088 HK 香港 中国香 港 380,000 1,137,341.90 1.12 30 CHINA NATION AL BUILDIN G MA-H 中国建 材 3323 HK 香港 中国香 港 173,000 1,133,303.45 1.12 31 SSY GROUP LTD 石四药 集 团 2005 HK 香港 中国香 港 151,448 1,112,143.39 1.10 32 BEIJING URBAN CONSTR UCTION- H 城建设 计 1599 HK 香港 中国香 港 342,000 1,014,957.50 1.00 33 CIMC ENRIC HOLDIN GS LTD 中集安 瑞 科 3899 HK 香港 中国香 港 160,000 1,007,673.12 1.00 34 COSMO LADY CHINA HOLDIN GS CO 都市丽 人 2298 HK 香港 中国香 港 299,000 985,659.78 0.97 35 BEIJING ENTERP RISES WATER GR 北控水 务 集团 371 HK 香港 中国香 港 272,000 981,503.30 0.97 36 SHANGH AI JIN JIANG INTL HO-H 锦江酒 店 2006 HK 香港 中国香 港 362,000 970,543.00 0.96 37 PHARM 药华医 药 6446 TT 台湾 中国台 湾 22,000 955,344.41 0.94 第 38 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 AESSEN TIA CORP 38 TECHNO VATO R INTERN ATIONA L LT 同方泰 德 1206 HK 香港 中国香 港 574,000 943,681.83 0.93 39 CHINA SOUTHE RN AIRLINE S CO-H 南方航 空 1055 HK 香港 中国香 港 172,000 894,731.44 0.88 40 HUANEN G RENEWA BLES CORP-H 华能新 能 源 958 HK 香港 中国香 港 400,000 880,196.40 0.87 41 CATCHE R TECHNO LOGY CO LTD 可成科 技 2474 TT 台湾 中国台 湾 11,000 814,431.11 0.80 42 CHINA TAIPING INSURA NCE HOLD 中国太 平 966 HK 香港 中国香 港 36,600 757,550.64 0.75 43 AIA GROUP LTD 友邦保 险 1299 HK 香港 中国香 港 12,200 705,607.25 0.70 44 CHINA EVERBR IGHT GREENT ECH L 中国光 大 绿色环 保 1257 HK 香港 中国香 港 99,000 684,428.58 0.68 45 CHINA ELECTR ONICS HUADA TECH 中电华 大 科技 85 HK 香港 中国香 港 638,000 618,582.47 0.61 46 CHINA LONGYU AN POWER 龙源电 力 916 HK 香港 中国香 港 112,000 596,779.90 0.59 第 39 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 GROUP- H 47 PW MEDTEC H GROUP LTD 普华和 顺 1358 HK 香港 中国香 港 445,000 581,528.23 0.57 48 CHANJE T INFORM ATION TECH-H 畅捷通 信 息技术 股 份有限 公 司 1588 HK 香港 中国香 港 58,800 573,078.68 0.57 49 CHINA TRA VEL INTL INV HK 香港中 旅 308 HK 香港 中国香 港 218,000 562,415.15 0.56 50 CHINA RESOUR CES LAND LTD 华润置 地 1109 HK 香港 中国香 港 24,000 535,199.88 0.53 51 SINOPH ARM GROUP CO-H 国药控 股 1099 HK 香港 中国香 港 20,000 531,996.10 0.53 52 SINOPEC KANTON S HOLDIN GS 中石化 冠 德 934 HK 香港 中国香 港 166,000 519,231.57 0.51 53 GRAND BAOXIN AUTO GROUP LTD 广汇宝 信 1293 HK 香港 中国香 港 184,500 468,211.37 0.46 54 CITIC SECURIT IES CO LTD-H 中信证 券 6030 HK 香港 中国香 港 34,500 456,083.38 0.45 55 BEST PACIFIC INTERN ATIONA L H 超盈国 际 控股 2111 HK 香港 中国香 港 212,000 452,205.12 0.45 56 DIGITAL 数字王 国 547 HK 香港 中国香 港 4,390,000 451,547.50 0.45 第 40 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 DOMAIN HOLDIN GS LTD 57 SOFTSTA R ENTERT AINMEN T INC 大宇资 讯 6111 TT 台湾 中国台 湾 19,000 445,537.89 0.44 58 E.SUN FINANCI AL HOLDIN G CO 玉山金 控 2884 TT 台湾 中国台 湾 95,313 439,762.67 0.43 59 FUBON FINANCI AL HOLDIN G CO 富邦金 融 控股股 份 有限公 司 2881 TT 台湾 中国台 湾 36,000 399,420.81 0.39 60 CHINA FOODS LTD 中国食 品 506 HK 香港 中国香 港 98,000 337,931.34 0.33 61 CHINA LOGISTI CS PROPER TY HOL 中国物 流 资产 1589 HK 香港 中国香 港 153,000 327,645.52 0.32 62 OBI PHARMA INC 浩鼎 4174 TT 台湾 中国台 湾 9,000 304,841.72 0.30 63 TIANGO NG INTL CO LTD 天工国 际 826 HK 香港 中国香 港 212,000 296,703.75 0.29 64 PICC PROPER TY & CASUAL TY-H 中国财 险 2328 HK 香港 中国香 港 39,000 278,501.22 0.28 65 TPK HOLDIN G CO LTD TPK-KY 3673 TT 台湾 中国台 湾 19,578 273,754.63 0.27 66 GENOV A TE BIOTEC HNOLOG 健亚 4130 TT 台湾 中国台 湾 38,000 271,035.55 0.27 第 41 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 Y CO 67 HARMO NICARE MEDICA L HOLDIN GS 和美医 疗 1509 HK 香港 中国香 港 157,000 270,028.07 0.27 68 CONCOR D NEW ENERGY GROUP LTD 协合新 能 源 182 HK 香港 中国香 港 900,000 261,782.55 0.26 69 GUANGZ HOU AUTOM OBILE GROUP- H 广汽集 团 2238 HK 香港 中国香 港 39,200 253,489.82 0.25 70 SOFT-W ORLD INTL CORP 智冠 5478 TT 台湾 中国台 湾 15,000 253,383.39 0.25 71 WOWPRI ME CORP 王品 2727 TT 台湾 中国台 湾 12,682 247,545.33 0.24 72 HUATAI SECURIT IES CO LTD-H 华泰证 券 6886 HK 香港 中国香 港 22,200 233,585.91 0.23 73 CW GROUP HOLDIN GS LTD 创达科 技 控股 1322 HK 香港 中国香 港 618,500 229,441.23 0.23 74 HISENSE KELON ELEC HLD-H 海信科 龙 921 HK 香港 中国香 港 33,000 222,856.62 0.22 75 CHINA HARMO NY NEW ENERGY AUT 和谐汽 车 3836 HK 香港 中国香 港 74,500 211,672.90 0.21 76 DONGJI ANG ENVIRO 东江环 保 895 HK 香港 中国香 港 24,400 202,424.94 0.20 第 42 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 NMENTA L-H 77 WH GROUP LTD 万洲国 际 288 HK 香港 中国香 港 36,500 196,640.43 0.19 78 MEDIAT EK INC 联发科 2454 TT 台湾 中国台 湾 3,000 195,411.36 0.19 79 FORGA ME HOLDIN GS LTD 云游控 股 484 HK 香港 中国香 港 19,600 153,515.02 0.15 80 OURGA ME INTERN ATIONA L HOLDIN 联众 6899 HK 香港 中国香 港 167,000 137,981.75 0.14 81 SHANGH AI PHARM ACEUTI CALS-H 上海医 药 2607 HK 香港 中国香 港 7,100 129,597.12 0.13 82 GOMAJI CORP LTD 够麻吉 8472 TT 台湾 中国台 湾 20,000 123,760.53 0.12 83 DIGITAL CHINA HOLDIN GS LTD 神州控 股 861 HK 香港 中国香 港 32,000 116,010.56 0.11 84 MAANS HAN IRON & STEEL-H 马钢股 份 323 HK 香港 中国香 港 38,000 111,811.92 0.11 85 PAX GLOBAL TECHNO LOGY LTD 百富环 球 327 HK 香港 中国香 港 34,000 110,935.10 0.11 86 COGOBU Y GROUP 科通芯 城 400 HK 香港 中国香 港 37,000 109,805.34 0.11 87 RADIAN T OPTO-EL ECTRON 瑞仪光 电 6176 TT 台湾 中国台 湾 8,000 105,956.38 0.10 第 43 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 ICS COR 88 WISDOM SPORTS GROUP 智美体 育 1661 HK 香港 中国香 港 176,000 103,869.92 0.10 89 DYNAG REEN ENVIRO NMENTA L PR-H 绿色动 力 环保集 团 股份有 限 公司 1330 HK 香港 中国香 港 32,000 103,060.54 0.10 90 GREENL AND HONG KONG HOLDIN GS 绿地香 港 337 HK 香港 中国香 港 42,000 103,043.68 0.10 91 INNOLU X CORP 群创光 电 3481 TT 台湾 中国台 湾 43,000 102,232.71 0.10 92 CHINA TITANS ENERGY TECHNO LO 泰坦能 源 技术 2188 HK 香港 中国香 港 120,000 98,136.84 0.10 93 CENTUR Y SAGE SCIENTI FIC HOLD 世纪睿 科 1450 HK 香港 中国香 港 276,000 83,770.42 0.08 94 PCHOME ONLINE INC 网路家 庭 8044 TT 台湾 中国台 湾 2,806 78,288.52 0.08 95 TENWO W INTERN ATIONA L HOLDIN G 天喔国 际 1219 HK 香港 中国香 港 115,000 45,084.77 0.04 7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 第 44 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 (%) 1 CHINA NA TIONAL BUILD 3323 HK 3,399,648.33 2.08 2 CHINA CITIC BANK COR 998 HK 3,023,081.48 1.85 3 DONGYUE GROUP 189 HK 2,423,742.30 1.48 4 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208 HK 2,082,502.81 1.27 5 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 2,012,606.73 1.23 6 SPT ENERGY GROUP INC 1251 HK 1,802,151.78 1.10 7 CHINA ORIENTAL GROUP 581 HK 1,584,665.67 0.97 8 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD 3899 HK 1,554,432.26 0.95 9 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL 1317 HK 1,538,717.80 0.94 10 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN





839 HK 1,406,912.39 0.86 11 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 1,259,288.84 0.77 12 CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 670 HK 1,235,841.24 0.75 13 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 950,131.41 0.58 14 CHINA EVERBRIGHT GREENTECH L 1257 HK 650,108.98 0.40 15 HUANENG RENEWABLES CORP-H 958 HK 601,439.49 0.37 16 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 444,372.52 0.27 注: 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 8,403,426.93 5.13 2 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 6,924,921.66 4.23 3 AIA GROUP LTD 1299 HK 3,809,260.58 2.33 4 CHINA CONSTRUCTION B 939 HK 3,669,446.36 2.24 5 LIJUN INTL PHARMACET 2005 HK 3,138,019.58 1.92 第 45 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 6 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL 1317 HK 3,088,148.38 1.89 7 TAIMED BIOLOGICS INC 4147 TT 2,906,077.89 1.78 8 CHINA NA TIONAL BUILD 3323 HK 2,891,292.75 1.77 9 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869 HK 2,713,901.73 1.66 10 CHINA CITIC BANK COR 998 HK 2,649,563.45 1.62 11 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 2,479,591.54 1.51 12 TAIWAN SEMICONDUCTOR 2330 TT 2,282,632.81 1.39 13 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 2,020,632.71 1.23 14 XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2208 HK 1,815,639.47 1.11 15 AAC TECHNOLOGIES HOL 2018 HK 1,814,176.52 1.11 16 CHINA SOUTH LOCOMOTI 1766 HK 1,798,061.31 1.10 17 CHINA MOL YBDENUM CO 3993 HK 1,485,521.73 0.91 18 FLEXIUM INTERCONNECT INC 6269 TT 1,439,769.14 0.88 19 PICC PROPERTY & CASU 2328 HK 1,298,725.97 0.79 20 HONG KONG EXCHANGES 388 HK 1,258,367.34 0.77 注: 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 ( 成交 单价乘 以 成交 数量) 填列 , 不 考虑 相 关交 易费 用。 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 25,969,644.03 卖出收 入( 成交 )总 额 89,252,372.05 7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 第 46 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报 告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在 报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 7.11.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 531,562.84 4 应收利 息 287.95 5 应收申 购款 30,577.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 562,428.72 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8 基金份额持有人信 息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 3,690 18,061.50 621.53 0.00% 66,646,331.12 100.00% 第 47 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 199,386.17 0.30% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9 开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2011 年 5 月 17 日 ) 基金 份额 总额 434,578,142.49 本报告 期期 初 基金 份额 总额 109,347,852.33 本报告 期基金 总申 购份 额 2,400,382.16 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 45,101,281.84 本报告 期基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期末 基金 份额 总额 66,646,952.65 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下: 2018 年 2 月 13 日, 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ,翁 启 森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 第 48 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Instinet Pacific Limited - 7,682,973.14 6.67% 3,841.83 4.54% - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - 10,633,908.63 9.23% 5,316.93 6.28% - Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. - 1,802,151.78 1.56% 18,021.52 21.28% - MasterLink Securities Corp - 11,074,855.81 9.61% 15,505.28 18.30% - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - 10,974,633.88 9.52% 5,487.32 6.48% - Citigroup Global Market Asia Limited - 19,698,409.68 17.09% 9,849.24 11.63% - Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 6,955,767.31 6.04% 3,477.94 4.11% - Morgan Stanley & Co. International PLC - 42,662,266.39 37.02% 21,331.20 25.18% - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - 3,751,188.73 3.26% 1,875.61 2.21% - BOCI Securities Ltd. - - - - - - Cathay Securities Corporation - - - - - - SinoPac - - - - - - 第 49 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 Securities Corp. Nomura International Plc. - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - Yuanta Securities Company Limited. - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - Guosen Securities(Hon g Kong) - - - - - - Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited - - - - - - FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED - - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持, 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经 纪商。 具体 标准 如下 : (1) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (2) 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ;可 靠、 诚信 ,能 够公平 对 待所 有客 户, 有效 执 行投 资指 令, 取得较 高质 量的 交易 成交 结果, 交易 差错 少, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求; 第 50 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 (3)交 易和 清算 支持 多种方 案 ,软 件再 开发 的能 力强 , 系统 稳定 安全 等; (4) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (5)其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。 2、QDII 券商选择 程序 : (1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 券商 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ,对候 选券 商研 究 服务质 量和 综合 实力 进行 评估。 (2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》 牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果, 择优 选出拟 新增 券商 ,填 写《 新增券 商申 请审 核 表》, 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。 (3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 , 并签署 审批 意见 。 (4)与 相 关券 商进 行开 户工作 集 中交 易部 与 对应 选择 券 商进行 开户 工作, 完成 后, 通知信 息技 术部 以及 运营 部门完 成后 续相 关设置 。 3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况: 2018 年上 半年 完成 Daiwa ,Citi,Instinet 券商的账 户开立 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商 名称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交 金额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交 金额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权证 成交总 额的 比例 成交 金额 占当期 基 金成 交总 额的比 例 Instin et Pacifi c Limit ed - - - - - - - - Gold - - - - - - - - 第 51 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 man Sachs (Asia ) Limit ed Liabi lity Com pany Shen yin Wang uo Secur ities( HK) Ltd. - - - - - - - - Mast erLin k Secur ities Corp - - - - - - - - Merri ll Lync h Pierc e Fenn er & Smit h Incor porat ed - - - - - - - - Citigr oup Glob al Mark et Asia Limit - - - - - - - - 第 52 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 ed Credi t Suiss e(Ho ng Kong ) Limit ed - - - - - - - - Morg an Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC - - - - - - - - Chin a Inter natio nal Capit al Corp oratio n (HKS ) Ltd - - - - - - - - BOC I Secur ities Ltd. - - - - - - - - Catha y Secur ities Corp oratio n - - - - - - - - Sino Pac - - - - - - - - 第 53 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 Secur ities Corp. Nom ura Inter natio nal Plc. - - - - - - - - CCB Inter natio nal Secur ities Limit ed - - - - - - - - Yuant a Secur ities Com pany Limit ed. - - - - - - - - The Hong kong and Shan ghai Bank ing Corp oratio n Limit ed - - - - - - - - BNP Parib as Secur ities (Asia ) Ltd - - - - - - - - 第 54 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 Barcl ays Capit al Asia Limit ed. - - - - - - - - Guos en Secur ities( Hong Kong ) - - - - - - - - Daiw a Capit al Mark ets Hong Kong Limit ed - - - - - - - - FIRS T SHA NGH AI SEC URIT IES LIMI TED - - - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增 值税政 策的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-03 2 关于旗 下部 分基 金增 加大 河财富 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 2018-01-09 第 55 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 司网站 3 关于旗 下部 分基 金增 加电盈 基 金为 销售 机构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-16 4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-18 5 关于旗 下部 分基 金增 加国 金证券 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-20 6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-01-27 7 关于旗 下部 分基 金参 加华 信证券 费率 优惠 活 动的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-08 8 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级 股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日 暂停申 购、 赎回 及定 期定 额投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-08 9 华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-13 10 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级 股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日 暂停申 购、 赎回 及定 投的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-02-23 11 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-14 12 关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-21 13 关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性 风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 14 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 基金 合 同修改 前后 对照 表 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-24 15 关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有 限公司 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-03-29 16 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-11 17 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2018-04-13 第 56 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 18 华安基 金管 理有 限公 司关 于暂停 上海 华信 证 券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-13 19 关于旗 下部 分基 金增 加鑫 鼎盛为 销售 机构 并 参加费 率优 惠活 动的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-14 20 关于旗 下部 分基 金增 加唐 鼎耀华 为销 售机 构 的公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-20 21 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-04-26 22 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级 股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日 暂停申 购、 赎回 及定 期定 额投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-05-17 23 关于旗 下部 分基 金增 加钜 派为销 售机 构并 参 加费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-05-18 24 关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭 基金支 付服 务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-11 25 关于华 安暂 停与 浙江 金观 诚开展 基金 销售 合 作业务 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-12 26 关于华 安暂 停与 苏州 财路 开展基 金销 售合 作 业务的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-13 27 关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方 式费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-15 28 关于旗 下部 分基 金增 加嘉 实财富 为销 售机 构 并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-26 29 关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费 率优惠 活动 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 30 关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取现 服务限 额的 公告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 31 华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 大中 华升 级 股票型 证券 投资 基金 因境 外主要 市场 节假 日 暂停申 购、 赎回 及定 期定 额投资 的公 告 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 报 》 、 《 中国 证券 报》和公 司网站 2018-06-27 第 57 页共 58 页 华安大中华升级股票型证券投资基金 2018 年半年度报告 注:前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和 公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 2、《 华安 大中 华升 级股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 3、 《华 安大 中华 升级 股票型 证 券投 资基 金托 管协 议》 4、中 国证 监会 批准 华安 大 中华升 级股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ; 5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件; 6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则; 11.2 存放地点 本基金 管理 人的 住所 。 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人 互联网站查阅,或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场 所免费 查阅 。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日 第 58 页共 58 页