华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数 证券投 资基金 联
接基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基金 产品 说明 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ........................................................................... 错误！未定义书 签。
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ............................................................... 错误！未定义书签。
2.5 信息 披露 方式 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
2.6 其他 相关 资料 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................ 错误！未定义书签。
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ........................................................................... 错误！未定义书签。
3.2 基金 净值 表现 ............................................................................................... 错误！未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................... 错误！未定义书签。
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................... 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 错误！未定义书签。
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................... 错误！未定义书签。
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................... 错误！未定义书签。
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................... 错误！未定义书签。
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................... 错误！未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................... 错误！未定义书签。
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 错误！未定义书签。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ........................................................................ 错误！未定义书签。
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.2 利润 表 ........................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................... 错误！未定义书签。
6.4 报表 附注 ....................................................................................................... 错误！未定义书签。
7
投资组合报告 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................ 错误！未定义书签。
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................ 错误！未定义书签。
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .... 错误！未定义书签。
7.5 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .... 错误！未定义书签。
7.6 积 极投 资期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 五名 权益 投资 明细 错误！未定义书签。
7.7 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................ 错误！未定义书签。
7.8 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................ 错误！未定义书签。
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 错误！未定义书签。
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
7.11 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 错误！未定义书签。
7.12 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 错误！未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................... 错误！未定义书签。
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
8.3 发起 式基 金发 起资 金持有 份 额情况 ............................................................ 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................ 错误！未定义书签。
10 重大事件揭示 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......... 错误！未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................. 错误！未定义书签。
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................. 错误！未定义书签。
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................. 错误！未定义书签。
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................... 错误！未定义书签。
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................. 错误！未定义书签。
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................ 错误！未定义书签。
12 备查文件目录 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................. 错误！未定义书签。
12.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义 书签。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头 （DAX） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
联接基 金
基金简 称 华安德 国 30 （DAX）ETF 联接（QDII）
基金主 代码 000614
交易代 码 000614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 106,272,372.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 投资 于目标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联 接基 金， 目标 ETF 是采用完 全复制 法实 现对 标的
指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 。
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股和备 选成 份股 进行 被动 式指数 化投 资， 实现 对业 绩比较 基准 的紧 密跟
踪，正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90%，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对 值不 超过 0.35% ， 年跟 踪 误差 不超过 4% 。
业绩比 较基 准
经 人 民币 汇率 调整 的德国 DAX 指 数（DAX Index ） 收益率×95% ＋人 民币
活期存 款税 后利 率×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，预 期风 险与 预期 收益 高于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为股 票型 指数 基金 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 其 风
险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 ， 属于 证券
投资基 金中 预期 风险 较高 、预期 收益 较高 的品 种。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755-83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
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注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- Brown Brothers Harriman Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 - NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 705,015.09
本期利 润 -8,765,242.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0865
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.22%
本期基金 份额 净值 增长 率 -7.23%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 10,668,576.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1004
期末基 金资 产净 值 122,586,724.14
期末基 金份 额净 值 1.154
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 15.40%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.17% 1.08% -0.14% 1.10% -0.03% -0.02%
过去三 个月 -0.26% 0.92% 0.58% 0.96% -0.84% -0.04%
过去六 个月 -7.23% 0.98% -6.22% 1.02% -1.01% -0.04%
过去一 年 -3.11% 0.83% -1.28% 0.86% -1.83% -0.03%
过去三 年 16.21% 1.11% 24.21% 1.15% -8.00% -0.04%
自基金 合同 生效 起
至今
15.40% 1.12% 23.57% 1.22% -8.17% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基 准收益率变 动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 12 日至 2018 年 6 月 30 日)
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注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金基 金 合同 》， 本基
金 建 仓期为 6 个月 。基 金 管理人 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投资 组 合比 例符 合基 金
合同的 有关 约定 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深外 延增 长混合 、 华安 全球 美元 收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明
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理）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资部 助
理总监
2014-08-12 - 12 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ， 12 年证 券、 基金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月加 入华 安基 金管 理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金 的基
金经理 。2013 年 7 月 起同
时担任 华安 易富 黄金 交易
型开放 式证 券投 资基 金的
基金经 理。2013 年 8 月起
同时担 任本 基金 及华 安纳
斯 达克 100 指数 证券 投资
基金的 基金 经理。2013 年
12 月至 2016 年 9 月同 时担
任华安 中证 细分 地产 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金的基 金经 理。2014 年 8
月起同 时担 任华 安国 际龙
头（DAX） 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金及 本基
金的基 金经 理。2017 年 4
月起， 同时 担任 华安 中证
定向增 发事 件指 数证 券投
资基金 （LOF ） 的基金经 理。
2018 年 4 月 起， 同时 担任
华安 CES 港股 通精 选 100
交易型 开放 式指 数证 券投
资基金 的基 金经 理。2018
年 5 月起 ，同 时担 任华 安
CES 港股 通精 选 100 交易
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型开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
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资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指数 （DAX ）在报 告 期内 出现 震荡 下行 。上 半 年由 12897.69 点 下跌至 12306 点， 跌幅
为 4.73%，振 幅为 14.48% 。从该 指数 表现 来看 ，受 到美联 储加 息、 全球 通胀 和中美 贸易 摩擦 的负 面
影响，2 月份 指 数出 现较大 幅 度调 整。2018 年 上半 年，随 着中 美贸 易战 和美 国加快 加息 节奏 ，全 球
资 产 倾向 于配 置美 元和 美元 资 产进 行避 险， 欧元 资产 受 到一 定冲 击。 总体 看， 德国 30 指 数目 前估值
在 13.9 倍左 右， 美国 标普 500 指数 的估 值为 21.3 倍 ，因此 德国 30 指数 经历 调整后 估值 风险 可控 ，
其蓝筹企业存在一定程度 的低估。欧洲市场在经过 几年量化宽松政策之后经 济企稳，欧央行将于年
末 结束 QE 购 债， 而德 国 作为欧 盟成 员国 的代 表， 经济表 现较 为稳 健， 尤其 在先进 制造 、精 密仪 器
第 11 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
及化工 等领 域处 于世 界前 沿，是 国内 投资 者资 产配 置的有 益补 充。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.154 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-7.23%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-6.22% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年 我们 预计 欧洲 经 济 有望继 续表 现良 好， 欧 央 行将于 年底 结束 量化 宽松 政策。 经过 多年财
政改革，各国的财政状况 已经明显改善，劳动生产 率的全球竞争能力有所提 高，劳动市场出现回暖
势 头， 房地 产领 域资 金流入 明 显， 各 类资 产价 格回升 ， 而 消费 特别 是服 务业 PMI 连续处于 50 以上。
欧洲经济经过多年来的改 革与去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势。而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 欧洲也 面临 地缘 政治 、移 民等不 利因 素。
作为 DAX ETF 基金的 管 理人， 我们 继续 坚持 积极 将基金 回报 与指 数相 拟合的 原 则， 降低 跟踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
第 12 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中财务指标、净值 表现、财务会计报告、利 润分配、投资组合报告等 内容真实、准确和
完整， 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 7,457,238.18 6,915,410.65
结算备 付金
- -
存出保 证金
1,890.24 6,238.08
第 13 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
交易性 金融 资产 6.4.7.2 116,376,028.73 103,074,823.52
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
116,376,028.73 103,074,823.52
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
- 55,541.25
应收利 息 6.4.7.4 1,509.86 1,557.64
应收股 利
- -
应收申 购款
905,465.90 577,825.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
124,742,132.91 110,631,396.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎回 款
2,032,186.61 1,590,754.20
应付管 理人 报酬
4,072.87 4,805.39
应付托 管费
1,018.21 1,201.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
- -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 118,131.08 325,254.42
负债合计
2,155,408.77 1,922,015.34
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 106,272,372.89 87,398,287.03
未分配 利润 6.4.7.7 16,314,351.25 21,311,094.42
所有者权益合计
122,586,724.14 108,709,381.45
负债和所有者权益总 计
124,742,132.91 110,631,396.79
6.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-8,613,492.11 9,481,311.04
1.利息 收入
33,265.81 16,905.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 33,265.81 16,905.76
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
763,738.82 5,149,684.16
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益 6.4.7.9 763,738.82 5,149,684.16
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.10 -9,470,257.72 4,302,974.96
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-598.84 1,758.40
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.11 60,359.82 9,987.76
减：二、费用
151,750.52 180,204.85
1．管 理人 报酬
27,913.94 14,092.94
2．托 管费
6,978.46 3,523.24
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.12 285.60 2,249.08
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
526.92 -
7． 其他 费用 6.4.7.13 116,045.60 160,339.59
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-8,765,242.63 9,301,106.19
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-8,765,242.63 9,301,106.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金联 接基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期
第 15 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
87,398,287.03 21,311,094.42 108,709,381.45
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -8,765,242.63 -8,765,242.63
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
18,874,085.86 3,768,499.46 22,642,585.32
其中：1.基金 申购 款 69,510,093.28 14,086,020.26 83,596,113.54
2.基 金赎 回款 -50,636,007.42 -10,317,520.80 -60,953,528.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
106,272,372.89 16,314,351.25 122,586,724.14
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
95,044,632.48 6,569,946.48 101,614,578.96
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 9,301,106.19 9,301,106.19
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-25,645,783.16 -2,637,586.55 -28,283,369.71
其中：1.基金 申购 款 8,860,083.07 1,448,520.62 10,308,603.69
2.基 金赎 回款 -34,505,866.23 -4,086,107.17 -38,591,973.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
69,398,849.32 13,233,466.12 82,632,315.44
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 16 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
华 安国际 龙头(DAX)交易型 开放式 指数证券 投资基金 联接基 金( 以下简 称“ 本基 金”) 经中国 证券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]347 号《 关于核准华安 国际龙头(DAX)交易
型开放式指数证券投资基 金联接基金及其联接基金 募集的批复》核准，由华 安基金管理有限公司依
照 《中华人 民共和 国证券投 资基金法 》和《 华安国际 龙头(DAX) 交易型 开放式 指数证券 投资基 金联
接基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,098,368,212.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 448 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华安 国际 龙头(DAX)
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 12 日正式 生 效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为 1,098,896,758.62 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 528,545.63 份 基金 份额。
本基金的基金管理人为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为招商银行股份 有限公司，境外资产托
管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行。
本基金为华安 国际龙头(DAX) 交易型开放 式指数证 券投资基金( 以下 简称“ 目标 ETF”) 的联接基
金 。目 标 ETF 是采用完 全 复制法 实现 对标 的指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 。 本基 金通 过把 全部 或
接近全 部的 基金 资产 投资 于目标 ETF 、标的 指数 成 份股和 备选 成份 股进 行被 动式指 数化 投资 ，实 现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35%，年 跟踪 误 差不 超过 4% 。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 的标 的指数 为德 国 DAX 指数(DAX Index)，本 基金主
要投资 于目 标 ETF 、境外 交易的 跟踪 同一 标的 指数 的公募 基金 、德 国 DAX 指数成 份股 及备 选成 份
股、 跟踪 德国 DAX 指 数的股 指 期货 等金 融衍 生品、 固 定 收益 类证 券、 银 行存款 、 货 币市 场工 具以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定)。 本 基金 投资于
目标 ETF 基金的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90%( 已申 购 但尚 未确 认的 目标 ETF 份额可计入 在内) ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业 绩比 较基 准为
经人民 币汇 率调 整的 标的 指数收 益率×95% ＋人 民币活 期 存款 税后 利率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
第 17 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业 务指引》 、《华安 国际龙 头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投资 基金联接 基金基 金
合同》 和在 财务 报表 附注 所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的财 务 报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知 》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关 于全面
推开营 业税 改征 增值税 试 点的通 知》 、财 税[2016]46 号《 关于 进一 步明确 全 面推开 营改 增试 点金融
业有关 政策 的通 知》、 财 税[2016]70 号 《关 于金融 机构同 业往 来等 增值税 政 策的补 充通 知》 及其他
相关境 内外 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收 营业 税。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
第 18 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起)且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 7,457,238.18
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 7,457,238.18
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 116,420,400.97 116,376,028.73 -44,372.24
其他 - - -
合计 116,420,400.97 116,376,028.73 -44,372.24
6.4.7.3 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.4 应收利息
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,508.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.90
合计 1,509.86
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,083.86
预提费 用 115,047.22
其他应 付款 -
合计 118,131.08
6.4.7.6 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 87,398,287.03 87,398,287.03
本期申 购 69,510,093.28 69,510,093.28
本期赎 回（以“-” 号填 列） -50,636,007.42 -50,636,007.42
本期末 106,272,372.89 106,272,372.89
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,113,903.38 13,197,191.04 21,311,094.42
本期利 润 705,015.09 -9,470,257.72 -8,765,242.63
本期基金份额交易产生的
变动数
1,849,658.01 1,918,841.45 3,768,499.46
第 20 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
其中： 基金 申购 款 6,833,058.91 7,252,961.35 14,086,020.26
基金赎 回款 -4,983,400.90 -5,334,119.90 -10,317,520.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,668,576.48 5,645,774.77 16,314,351.25
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 32,145.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2.24
其他 1,118.56
合计 33,265.81
6.4.7.9 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出/赎回 基金 成交 总额 13,803,467.63
减：卖 出/赎回 基金 成本 总额 13,039,728.81
基金投 资收 益 763,738.82
6.4.7.10 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -9,470,257.72
——股票 投资 -
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -9,470,257.72
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -9,470,257.72
第 21 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
6.4.7.11 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 60,359.82
合计 60,359.82
6.4.7.12 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 285.60
银行间 市场 交易 费用 -
合计 285.60
6.4.7.13 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 35,704.06
信息披 露费 79,343.16
银行汇 划费 用 998.38
合计 116,045.60
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
第 22 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
机构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
(“ 目标 ETF”)
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金(“目标 ETF”)
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 27,913.94 14,092.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 169,346.42 156,829.05
注 ： 本基 金投 资于 目标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.8% 的 年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所对 应的 资 产净值)×0.8%/ 当
年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
第 23 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,978.46 3,523.24
注 ： 本基 金投 资于 目标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人招 商银 行的 托管费 按前 一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 后剩 余部 分 0.2%的年 费 率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所对 应的 资产 净 值)×0.2%/当 年天
数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 7,426,874.73 32,145.01 4,289,436.17 16,653.47
布朗兄 弟哈 里
曼银行
30,363.45 - 30,752.74 -
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 110,100,311 份 目标 ETF 基金份额，占 其总 份额 的比例 为 61.93% 。
第 24 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本 基 金属于 ETF 联接基金 ， 预期 风险 与预期 收益 高 于混合 基金 、 债券 基金与货 币 市场 基金 。 本
基金为股票型指数基金， 紧密跟踪标的指数，其风 险收益特征与标的指数所 代表的市场组合的风险
收益特征相似，属于证券 投资基金中预期风险较高 、预期收益较高的品种。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险。本基金为境外证
券投资的基金，主要投资 德国证券市场上市的德国 企业，需要承担汇率风险 、境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。本 基金投资的金融工具主要 为基金投资。本基金在日 常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险 主要包括信用风险、流动 性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取 将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳
的平衡 以实 现“ 风险 和收 益 相匹配”的风 险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
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制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的活期银行存
款存放在本基金的托管行 招商银行以及境外次托管 行布朗兄弟哈里曼银行， 与该等银行存款相关的
信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均通 过有资格的经纪商进行证 券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小 ；在场外交易市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险来自调整基金投资组合 时，由于部分成份股流动 性差，导致本基金难以及 时完成组合调整，或承
受较大 市场 冲击 成本 ，从 而造成 基金 投资 组合 收益 偏离标 的指 数收 益的 风险 。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 全 部证 券在 证券 交易
所上市，均能以合理价格 适时变现。此外，本基金 可通过卖出回购金融资产 方式借入短期资金应对
流动性 需求 ，其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
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6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 ，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转 让的情况参见附注。此外 ，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动
性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
第 27 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
资产
银行存 款 7,457,238.18 - - - 7,457,238.18
存出保 证金 1,890.24 - - - 1,890.24
交易性 金融 资产 - - - 116,376,028.73
116,376,028.7
3
应收利 息 - - - 1,509.86 1,509.86
应收申 购款 - - - 905,465.90 905,465.90
资产总 计 7,459,128.42 - - 117,283,004.49
124,742,132.9
1
负债
应付赎 回款 - - - 2,032,186.61 2,032,186.61
应付管 理人 报酬 - - - 4,072.87 4,072.87
应付托 管费 - - - 1,018.21 1,018.21
其他负 债 - - - 118,131.08 118,131.08
负债总 计 - - - 2,155,408.77
2,155,408.7
7
利率敏 感度 缺口 7,459,128.42 - - 115,127,595.72
122,586,724.1
4
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,915,410.65 - - - 6,915,410.65
存出保 证金 6,238.08 - - - 6,238.08
交易性 金融 资产 - - - 103,074,823.52
103,074,823.5
2
应收证 券清 算款 - - - 55,541.25 55,541.25
应收利 息 - - - 1,557.64 1,557.64
应收申 购款 - - - 577,825.65 577,825.65
资产总 计 6,921,648.73 - - 103,709,748.06
110,631,396.7
9
负债
应付赎 回款 - - - 1,590,754.20 1,590,754.20
应付管 理人 报酬 - - - 4,805.39 4,805.39
应付托 管费 - - - 1,201.33 1,201.33
其他负 债 - - - 325,254.42 325,254.42
第 28 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
负债总 计 - - - 1,922,015.34 1,922,015.34
利率敏 感度 缺口 6,921,648.73 - - 101,787,732.72
108,709,381.4
5
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2018 年 6 月 30 日未持 有债 券资 产(2017 年 12 月 31 日 ：同)，因 此市 场 利率 的变 动对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2017 年 12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 不以 记账 本位 币计价 的资 产占 基金 资产 净值的 比例 为
0.02%(2017 年 12 月 31 日：0.03%) ，因 此汇 率的 变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2017 年 12 月
31 日： 同) 。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 不以 记账 本位 币计价 的资 产占 基金 资产 净值的 比例 较低 ，
因此汇 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票，所面临的其他
价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波
动的影 响。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 以目 标 ETF、德 国 DAX 指数 成份 股、
备选成 份股 为主 要投 资对 象， 其中 投资 于目 标 ETF 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90%；现 金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 此 外， 本基 金的基 金 管理 人每 日对 本基
第 29 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
金所持 有的 证券 价格 实施 监控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投
资
- - - -
交易性 金融 资产—基金 投
资
116,376,028.73 94.93 103,074,823.52 94.82
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 116,376,028.73 94.93 103,074,823.52 94.82
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 增 加约 565 增 加约 448
2.业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 565 减 少约 448
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
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1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 116,376,028.73 93.29
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,457,238.18 5.98
8 其他各 项资 产 908,866.00 0.73
9 合计 124,742,132.91 100.00
7.2 期末投资目标基金明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1 DAXETF 股票型
交易型 开
放式
（ETF ）
华安基 金管 理有
限公司
116,376,028.73 94.93
7.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.4 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
第 31 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 DAXETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
116,376,028.73 94.93
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
第 32 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,890.24
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,509.86
5 应收申 购款 905,465.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 908,866.00
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
20,698
5,134.43 15,422,365.47 14.51% 90,850,007.42 85.49%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
173,771.36 0.16%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
第 33 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 12 日） 基 金份 额总额 1,098,896,758.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,398,287.03
本报告 期基金 总申 购份 额 69,510,093.28
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 50,636,007.42
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 106,272,372.89
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
无。
注 1、 券商 专用 交易 单元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
第 34 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整体 资 源， 为基 金投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 券商 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ，对候 选券 商研 究
服务质 量和 综合 实力 进行 评估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及 其对 券商 综合 评估 的结 果 进行 审核，
并签署 审批 意见 。
(4)与 相 关券 商进 行开 户工作
集中 交易 部与 对应 选择 券 商进行 开户 工作， 完成 后， 通知信 息技 术部 以及 运营 部门完 成后 续相
关设置 。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金成 交总
额的比 例
东吴
证券
股份
有限
- - - - - - - -
第 35 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
公司
中信
证券
股份
有限
公司
- - - - - -
6,334,
942.3
0
100.00%
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- - - - - - - -
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Gold
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pany
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
第 36 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗 下部 分基 金增 加大 河财富 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
关于旗 下部 分基 金增 加电 盈基金 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
5
关于旗 下部 分基 金增 加国 金证券 为销 售机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
7
关于旗 下部 分基 金参 加华 信证券 费率 优惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
9
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
10
关于电 子直 销平 台开 展“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗 下公 开募 集证 券投 资基金 根据 流动 性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
12
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金 合同修 改前 后对 照
表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
关于旗 下部 分基 金参 加中 国工商 银行 股份 有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
14 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
15
关于旗 下部 分基 金增 加鑫 鼎盛为 销售 机构 并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-04-14
第 37 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
司网站
16 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-26
17
关于旗 下部 分基 金增 加钜 派为销 售机 构并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
18
关于华 安旗 下部 分基 金增 加苏宁 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-08
19
关于基 金电 子交 易平 台汇 付天天 盈渠 道关 闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
20
关于华 安暂 停与 浙江 金观 诚开展 基金 销售 合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
21
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
22
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
23
关于基 金电 子交 易平 台调 整微钱 宝快 速取 现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安国际 龙 头 （DAX） 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金 设立 的文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 38 页共 39 页 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年半年度报告
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 39 页共 39 页
