华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
华安国 企改革 主题灵 活配置 混合型 证券投 资基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 9
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 10
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 12
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 16
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 34
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 36
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 41
7.12 投 资组 合报 告附 注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 43
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 43
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 43
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 .......................................... 44
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 001445
交易代 码 001445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 235,603,142.99 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金重点关注国企改革带来的市场投资机会，在严格控制风险的前提
下，通 过高 安全 边际 的证 券精选 ，力 争为 投资 者带 来资产 的稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略。
在大类 资产 配置 过程 中， 本基金 将使 用定 量与 定性 相结合 的研 究方 法对 宏
观经济 、 国 家政 策、 资金 面和市 场情 绪等 可能 影响 证券市 场的 重要 因素 进
行研究 和预 测， 结合 使用 公司自 主研 发的 多因 子动 态资产 配置 模型 、 基 于
投资时 钟理 论的 资产 配置 模型等 经济 模型 ， 分 析和 比较股 票、 债券 等市 场
和不同 金融 工具 的风 险收 益特征 ， 确 定合 适的 资产 配置比 例， 动态 优化 投
资组合 。
股票投 资方 面， 本基 金通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深 入分 析， 挖掘 该
类型企 业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指 数收 益率＋50%×中国 债券 总指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 北京市 西城 区金 融大 街25 号
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世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 朱学华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -9,546,230.33
本期利 润 -15,294,053.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0609
本期加 权平 均净 值利 润率 -4.60%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 51,311,741.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2178
期末基 金资 产净 值 286,914,884.32
期末基 金份 额净 值 1.218
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 21.80%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
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所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.87% 1.05% -3.61% 0.68% -0.26% 0.37%
过去三 个月 -10.44% 1.04% -4.71% 0.58% -5.73% 0.46%
过去六 个月 -6.09% 1.21% -5.43% 0.58% -0.66% 0.63%
过去一 年 6.19% 1.05% -3.06% 0.47% 9.25% 0.58%
过去三 年 21.80% 1.61% -13.63% 0.78% 35.43% 0.83%
自基金 合同 生
效起至 今
21.80% 1.61% -13.05% 0.79% 34.85% 0.82%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2015 年 6 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日）
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式 基金 ， 管理 资产 规模 达到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王嘉
本基金 的基 金
经理
2015-07-1
7
- 14 年
硕士，14 年 金融、 证券 行 业从业
经验。 曾 任上 海市 思也 企业 咨询有
限公司 研究 员、 上 海市 新理 益投资
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管理有 限公 司研 究员、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元大 京华证
券上海 代表 处研 究员、 兴业 证券研
究发展 中心 研究 员。2010 年 5 月
加入华 安基 金， 现 任基 金投 资部基
金经理 。2015 年 7 月 起担 任本基
金的基 金经 理。 2016 年2 月至 2018
年 1 月 担任 华安乐 惠保 本 混合型
证券投资基金的基金经理，2016
年 2 月 起， 同 时担 任华 安安 康保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2018 年 2 月 起， 同时 担任 华安宝
利配置 证券 投资 基金 的基 金经理。
2018 年 6 月起 ，同 时担 任华 安新
机遇灵活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
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实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
截止 2018 年 6 月 30 日，本 基 金份 额净 值为 1.218 元。报 告期 的净 值下 跌主 要受到 成长 股调 整
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幅度较 大， 以及 复牌 股票 下跌的 影响 ，本 基金 在报 告期适 当降 低了 仓位 ，且 结构转 向防 御。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止 2018 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.218 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-6.09%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为-5.43% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
对经济判断：今年以来的 中国经济数据，宏观数据 和预期一直在和中观数据 对抗，投资、信贷
等数据偏弱，但地产、周 期和消费中观数据，尤其 是龙头公司数据超出预期 。个人理解是去杠杆现
阶段还主要停 留在挤出金 融系统空转的资金，以及 资金的价格上升还不足以 明显抑制经济活动。个
人认为如果去杠杆和贸易 战持续，则更大的概率是 中观数据向宏观预期靠拢 ，直至去杠杆阶段性目
标达成或者是货币或财政 政策明显转向。积极的信 号是，货币政策态度出现 了一定的转变，流动性
预期有 所改 善。
股市展望：虽然货币政策 有所转向，但去杠杆的过 程还未彻底结束，也不会 出现大水漫灌式的
松动，股市的结构性的问 题依然存在，且难有系统 性机会。当前位置相对看 好前期涨幅较低的必须
消费品、前期跌幅较但基 本面较强的地产和部分周 期品，以及基本面扎实、 跟宏观关联较小的成长
股。
操作思路：整体降低仓位 ，以中性仓位应对波动， 同时结构上加大对消费和 成长股的配置。适
度把握 地产 和部 分周 期性 行业的 波段 性机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值 方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
第 11 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号 本期末 上年度末
第 12 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 163,323,884.92 79,547,612.56
结算备 付金
3,194,240.20 3,895,231.38
存出保 证金
426,867.87 395,681.22
交易性 金融 资产 6.4.7.2 144,071,240.85 282,195,528.31
其中： 股票 投资
144,071,240.85 282,195,528.31
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,167,907.09 17,168,816.53
应收利 息 6.4.7.5 27,411.71 20,734.11
应收股 利
- -
应收申 购款
111,051.89 142,912.46
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
313,322,604.53 383,366,516.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,988,888.31 -
应付赎 回款
863,954.87 968,040.72
应付管 理人 报酬
366,438.83 497,293.51
应付托 管费
61,073.18 82,882.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,948,652.82 1,603,712.94
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 178,712.20 361,033.32
负债合计
26,407,720.21 3,512,962.74
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 235,603,142.99 292,923,034.54
未分配 利润 6.4.7.10 51,311,741.33 86,930,519.29
所有者权益合计
286,914,884.32 379,853,553.83
第 13 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
负债和所有者权益总 计
313,322,604.53 383,366,516.57
注 ： 报告 截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.218 元， 基金 份额 总额 235,603,142.99 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-5,683,510.65 5,799,502.48
1.利息 收入
309,463.22 472,264.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 309,463.22 472,264.11
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-327,032.75 4,768,550.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,556,309.30 3,559,429.40
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.16 - -
股利收 益 6.4.7.17 1,229,276.55 1,209,121.14
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 -5,747,823.53 426,987.71
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.19 81,882.41 131,700.12
减：二、费用
9,610,543.21 10,598,517.95
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 2,470,051.32 3,593,827.14
2．托 管费 6.4.10.2 411,675.25 598,971.21
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.20 6,535,389.33 6,206,778.36
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
- -
7． 其他 费用 6.4.7.21 193,427.31 198,941.24
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-15,294,053.86 -4,799,015.47
减：所 得税 费用
- -
第 14 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-15,294,053.86 -4,799,015.47
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
292,923,034.54 86,930,519.29 379,853,553.83
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -15,294,053.86 -15,294,053.86
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-57,319,891.55 -20,324,724.10 -77,644,615.65
其中：1.基金 申购 款 21,742,697.09 6,949,573.12 28,692,270.21
2.基 金赎 回款 -79,062,588.64 -27,274,297.22 -106,336,885.86
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
235,603,142.99 51,311,741.33 286,914,884.32
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
441,360,039.45 70,735,989.66 512,096,029.11
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -4,799,015.47 -4,799,015.47
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-44,873,446.29 -7,695,501.62 -52,568,947.91
其中：1.基金 申购 款 47,221,911.60 6,928,265.36 54,150,176.96
2.基 金赎 回款 -92,095,357.89 -14,623,766.98 -106,719,124.87
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基 396,486,593.16 58,241,472.57 454,728,065.73
第 15 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称“本基 金”)， 系 经中国 证 券监 督管 理委
员会（以下简称“中国 证 监会” ）证监许可[2015]1057 号《关于准予华安 国企改 革主题灵活配置 混合
型证券 投资 基金 注册 的批 复》的 核准 ，由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 自 2015 年 6 月 11 日至
2015 年 6 月 25 日 止期 间 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
验证并 出具 安永 华明 （2015）验 字 第 60971571_B25 号 验资报 告后 ， 向中 国证监 会 报送基 金备 案材 料。
基 金 合同于 2015 年 6 月 29 日生 效。 本基 金为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认
购费后的实收基金（本金）为人民币 1,798,704,229.38 元，在募集期间产生的存款利息为人民币
761,224.94 元， 以上 实收基 金 （本 息） 合计 为人 民币 1,799,465,454.32 元， 折合 1,799,465,454.32 份
基金份额。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设
银行股 份有 限公 司。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包括 国 内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企业 债、 公 司
债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 短期
融 资 券、 资 产支 持证 券等 ） 、 债券 回购、 银行 存款、 权 证、 股指 期货 以及 法律法 规 或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；投资于 国企 改革 主 题相关 的证 券的
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ，
应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权 证、 股指 期货 及其 他
金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
本基金 业绩 比较 基准 ：50%× 中证 800 指数 收益 率＋50%× 中 国债 券总 指数 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
第 16 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格 式》 、 《证 券投 资基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整 证券 （股 票）
第 17 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起，调 整 由出 让方 按证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增值 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号 文 《关于 明 确金 融、 房地 产开 发、 教 育辅 助服 务等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称“ 资
管产品 运营 业务”） ， 暂 适用 简 易计 税方 法， 按照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
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6.4.6.3 企业 所得 税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个人 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定，自 2013 年 1 月 1 日 起， 证券 投资基 金 从公 开发 行和 转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个月 ）的 ，其 股息 红 利所 得全 额计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳 税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所 得统 一适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人 所 得税 政策 有关 问题 的通 知》 的 规定， 自 2015 年 9 月 8 日 起， 证券 投资 基金从 公 开发 行和 转让 市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
第 19 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 163,323,884.92
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 163,323,884.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 154,887,720.77 144,071,240.85 -10,816,479.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 154,887,720.77 144,071,240.85 -10,816,479.92
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
第 20 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
应收活 期存 款利 息 25,945.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,293.66
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 172.89
合计 27,411.71
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,948,652.82
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,948,652.82
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 193.71
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 148,765.71
合计 178,712.20
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 292,923,034.54 292,923,034.54
第 21 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
本期申 购 21,742,697.09 21,742,697.09
本期赎 回（以“-” 号填 列） -79,062,588.64 -79,062,588.64
本期末 235,603,142.99 235,603,142.99
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 111,692,310.51 -24,761,791.22 86,930,519.29
本期利 润 -9,546,230.33 -5,747,823.53 -15,294,053.86
本期基金份额交易产生的
变动数
-24,130,924.52 3,806,200.42 -20,324,724.10
其中： 基金 申购 款 9,380,704.75 -2,431,131.63 6,949,573.12
基金赎 回款 -33,511,629.27 6,237,332.05 -27,274,297.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 78,015,155.66 -26,703,414.33 51,311,741.33
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 277,610.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,457.21
其他 3,395.41
合计 309,463.22
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,206,887,800.30
减：卖 出股 票成 本总 额 2,208,444,109.60
买卖股 票差 价收 入 -1,556,309.30
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
第 22 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵金 属投资 收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益 项目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15.2 贵 金属 投资收益——买卖 贵金属 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.15.3 贵 金属 投资收益——赎回 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎回 差价 收入 。
6.4.7.15.4 贵 金属 投资收益——申购 差价收 入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申购 差价 收入 。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益—— 其他投资收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益—— 其 他投 资收 益。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,229,276.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,229,276.55
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -5,747,823.53
——股票 投资 -5,747,823.53
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
第 23 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -5,747,823.53
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 81,882.41
合计 81,882.41
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 本基 金的 转换 费由 赎回费 和 申购 费补 差两 部分 构成 ， 其 中赎 回费 部分的 25% 归 入转 出基 金的
基金资 产。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,535,389.33
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,535,389.33
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 5,908.82
账户维 护费 9,000.00
合计 193,427.31
第 24 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
第 25 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,470,051.32 3,593,827.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,028,828.81 1,471,058.39
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值×1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 411,675.25 598,971.21
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年 费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
第 26 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
163,323,884.
92
277,610.60
121,911,076.
21
439,408.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
第 27 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金为混合型基金，基 金的风险与预期收益高于 债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基
金，属于证券投资基金中 的中高风险投资品种。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金重点关注国企 改革带来的市场投资机
会，在 严格 控制 风险 的前 提下， 通过 高安 全边 际的 证券精 选， 力争 为投 资者 带来资 产的 稳健 增值 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立合规与风险控 制委员会，讨论和制定公 司日常经营过程中风险
防范和控制措施；在业务 操作层面风险管理职责主 要由监察稽核部和风险管 理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管 理和投资风险管理、绩效 评估等。监察稽核部和风 险管理部对公司督察长
负责。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行工商 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
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信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 证 券均 在证 券交 易所
上市，因此除附注中列示 的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情 况外，其余均能以合理
价格适 时变 现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
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可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
第 30 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 163,323,884.92 - - - 163,323,884.92
结算备 付金 3,194,240.20 - - - 3,194,240.20
存出保 证金 426,867.87 - - - 426,867.87
交易性 金融 资产 - - - 144,071,240.85 144,071,240.85
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,167,907.09 2,167,907.09
应收利 息 - - - 27,411.71 27,411.71
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 111,051.89 111,051.89
其他资 产 - - - - -
资产总 计 166,944,992.99 - - 146,377,611.54 313,322,604.53
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 20,988,888.31 20,988,888.31
应付赎 回款 - - - 863,954.87 863,954.87
应付管 理人 报酬 - - - 366,438.83 366,438.83
应付托 管费 - - - 61,073.18 61,073.18
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 3,948,652.82 3,948,652.82
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 178,712.20 178,712.20
负债总 计 - - - 26,407,720.21 26,407,720.21
利率敏 感度 缺口 166,944,992.99 - - 119,969,891.33 286,914,884.32
上年度 末
2017 年 12 月 31
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
第 31 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
日
资产
银行存 款 79,547,612.56 - - - 79,547,612.56
结算备 付金 3,895,231.38 - - - 3,895,231.38
存出保 证金 395,681.22 - - - 395,681.22
交易性 金融 资产 - - - 282,195,528.31 282,195,528.31
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 17,168,816.53 17,168,816.53
应收利 息 - - - 20,734.11 20,734.11
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 142,912.46 142,912.46
其他资 产 - - - - -
资产总 计 83,838,525.16 - - 299,527,991.41 383,366,516.57
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 968,040.72 968,040.72
应付管 理人 报酬 - - - 497,293.51 497,293.51
应付托 管费 - - - 82,882.25 82,882.25
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,603,712.94 1,603,712.94
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 361,033.32 361,033.32
负债总 计 - - - 3,512,962.74 3,512,962.74
利率敏 感度 缺口 83,838,525.16 - - 296,015,028.67 379,853,553.83
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2018 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
第 32 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采取相对稳定的资 产配置策略，一般情况下 将保持股票配置比例的相 对稳定，避免因过
于主动的仓位调整带来额 外的风险。在大类资产配 置过程中，本基金将使用 定量与定性相结合的研
究方法 对宏 观经 济 、 国 家政 策、 资金 面和 市场 情绪 等可 能影响证 券市 场的 重要 因素 进 行研 究和 预测，
结合使 用公 司自 主研 发的 多因子 动态 资产 配置 模型 、 基于投 资时 钟理 论的 资产 配置模 型等 经济 模型 ，
分析和比较股票、债券等 市场和不同金融工具的风 险收益特征，确定合适的 资产配置比例，动态优
化投资组合。本基金的基 金管理人定期结合宏观及 微观环境的变化，对投资 策略、资产配置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为
0%-95%， 其中 投资 于国 企改 革 主题 相关 的证 券比 例不 低 于非 现金 基金 资产的 80%。此 外 ， 本基 金的
基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方法 对基金 进行 风险 度量 ，
包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 144,071,240.85 50.21 282,195,528.31 74.29
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
第 33 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 144,071,240.85 50.21 282,195,528.31 74.29
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准增 加 5% 增 加约 2,520 增 加约 3,297
业绩比 较基 准减 少 5% 减 少约 2,520 减 少约 3,297
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 144,071,240.85 45.98
其中： 股票 144,071,240.85 45.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 166,518,125.12 53.15
第 34 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
8 其他各 项资 产 2,733,238.56 0.87
9 合计 313,322,604.53 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 114,633,397.04 39.95
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.02
E 建筑业 20,024,154.00 6.98
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,882,569.30 1.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
6,370,529.00 2.22
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
89,031.66 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 144,071,240.85 50.21
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
第 35 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000961 中南建 设 3,173,400 20,024,154.00 6.98
2 300285 国瓷材 料 675,100 13,461,494.00 4.69
3 002236 大华股 份 567,500 12,797,125.00 4.46
4 000799 酒鬼酒 311,100 8,633,025.00 3.01
5 600690 青岛海 尔 436,600 8,408,916.00 2.93
6 600196 复星医 药 180,824 7,484,305.36 2.61
7 300750 宁德时 代 89,213 6,419,767.48 2.24
8 601155 新城控 股 205,700 6,370,529.00 2.22
9 603799 华友钴 业 62,300 6,072,381.00 2.12
10 600569 安阳钢 铁 1,495,900 5,893,846.00 2.05
11 000895 双汇发 展 214,400 5,662,304.00 1.97
12 002366 台海核 电 387,900 5,531,454.00 1.93
13 600282 南钢股 份 1,140,000 5,038,800.00 1.76
14 600879 航天电 子 594,400 4,178,632.00 1.46
15 600038 中直股 份 99,600 3,983,004.00 1.39
16 600887 伊利股 份 136,700 3,813,930.00 1.33
17 600416 湘电股 份 421,805 3,032,777.95 1.06
18 300369 绿盟科 技 269,399 2,882,569.30 1.00
19 002382 蓝帆医 疗 146,600 2,829,380.00 0.99
20 002433 太安堂 344,100 2,573,868.00 0.90
21 600782 新钢股 份 446,000 2,488,680.00 0.87
22 600702 舍得酒 业 66,000 2,381,940.00 0.83
23 600779 水井坊 40,500 2,236,815.00 0.78
24 600562 国睿科 技 82,353 1,412,353.95 0.49
25 002110 三钢闽 光 17,600 282,128.00 0.10
26 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03
27 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
28 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
29 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.01
30 000888 峨眉山 Ａ 888 7,805.52 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601155 新城控 股 67,174,531.17 17.68
2 600029 南方航 空 58,331,127.85 15.36
第 36 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
3 002146 荣盛发 展 56,173,127.00 14.79
4 603799 华友钴 业 46,830,565.95 12.33
5 600282 南钢股 份 45,981,288.13 12.11
6 000961 中南建 设 44,704,620.85 11.77
7 000932 华菱钢 铁 38,684,788.93 10.18
8 600782 新钢股 份 36,404,286.00 9.58
9 300618 寒锐钴 业 36,077,877.00 9.50
10 600569 安阳钢 铁 34,339,893.15 9.04
11 600048 保利地 产 33,984,903.00 8.95
12 600760 中航沈 飞 33,316,294.38 8.77
13 002110 三钢闽 光 32,843,338.57 8.65
14 600606 绿地控 股 30,979,611.00 8.16
15 600711 盛屯矿 业 29,090,260.88 7.66
16 600702 舍得酒 业 28,525,198.40 7.51
17 000066 中国长 城 28,172,611.60 7.42
18 600196 复星医 药 27,554,784.41 7.25
19 002195 二三四 五 27,254,060.00 7.17
20 000717 韶钢松 山 26,642,717.00 7.01
21 600519 贵州茅 台 25,960,941.00 6.83
22 600340 华夏幸 福 25,890,621.24 6.82
23 600596 新安股 份 23,273,962.10 6.13
24 600585 海螺水 泥 22,781,658.55 6.00
25 300253 卫宁健 康 21,894,079.25 5.76
26 601111 中国国 航 21,391,943.98 5.63
27 600845 宝信软 件 21,174,296.00 5.57
28 600690 青岛海 尔 20,728,652.00 5.46
29 600038 中直股 份 20,416,486.00 5.37
30 600581 八一钢 铁 18,747,236.14 4.94
31 600409 三友化 工 18,693,599.88 4.92
32 002709 天赐材 料 18,448,178.36 4.86
33 300369 绿盟科 技 17,325,946.02 4.56
34 601601 中国太 保 17,084,594.12 4.50
35 000672 上峰水 泥 16,474,852.00 4.34
36 600416 湘电股 份 16,276,444.00 4.28
37 002065 东华软 件 16,222,033.40 4.27
38 000636 风华高 科 16,090,921.80 4.24
39 601688 华泰证 券 15,504,167.00 4.08
40 002466 天齐锂 业 15,301,338.89 4.03
41 002236 大华股 份 14,656,527.00 3.86
42 000537 广宇发 展 14,191,371.96 3.74
43 300225 金力泰 13,971,709.00 3.68
44 603369 今世缘 13,945,034.00 3.67
45 002215 诺 普 信 13,930,468.24 3.67
46 000725 京东方 Ａ 13,871,129.00 3.65
第 37 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
47 000977 浪潮信 息 13,597,124.00 3.58
48 000786 北新建 材 13,449,233.56 3.54
49 000799 酒鬼酒 13,345,689.00 3.51
50 000683 远兴能 源 12,903,781.00 3.40
51 300285 国瓷材 料 12,752,346.00 3.36
52 300226 上海钢 联 12,643,173.00 3.33
53 600622 光大嘉 宝 12,340,172.00 3.25
54 600115 东方航 空 12,127,879.00 3.19
55 600756 浪潮软 件 11,741,599.00 3.09
56 603986 兆易创 新 11,614,676.28 3.06
57 600809 山西汾 酒 11,564,829.00 3.04
58 001979 招商蛇 口 11,509,469.26 3.03
59 600562 国睿科 技 11,326,363.00 2.98
60 601328 交通银 行 10,800,648.70 2.84
61 000671 阳 光 城 10,391,070.98 2.74
62 002045 国光电 器 10,338,402.00 2.72
63 600740 山西焦 化 10,299,615.00 2.71
64 601318 中国平 安 10,228,147.22 2.69
65 600392 盛和资 源 10,003,511.99 2.63
66 601888 中国国 旅 9,899,718.00 2.61
67 000807 云铝股 份 9,898,338.00 2.61
68 000768 中航飞 机 9,805,352.00 2.58
69 300458 全志科 技 9,732,872.48 2.56
70 600328 兰太实 业 9,703,100.00 2.55
71 002049 紫光国 微 9,613,106.00 2.53
72 000568 泸州老 窖 9,383,362.00 2.47
73 603019 中科曙 光 9,238,215.00 2.43
74 601233 桐昆股 份 8,746,264.00 2.30
75 300236 上海新 阳 8,267,623.68 2.18
76 300170 汉得信 息 8,235,650.00 2.17
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601155 新城控 股 61,144,915.32 16.10
2 002146 荣盛发 展 60,523,290.25 15.93
3 600029 南方航 空 58,763,330.88 15.47
4 000932 华菱钢 铁 49,260,386.00 12.97
5 603799 华友钴 业 43,950,675.15 11.57
第 38 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
6 600048 保利地 产 42,068,386.32 11.07
7 002110 三钢闽 光 41,210,234.10 10.85
8 600282 南钢股 份 40,911,587.03 10.77
9 600782 新钢股 份 37,302,932.03 9.82
10 300618 寒锐钴 业 36,301,046.35 9.56
11 600519 贵州茅 台 35,961,195.12 9.47
12 600760 中航沈 飞 33,638,005.46 8.86
13 600702 舍得酒 业 32,623,014.33 8.59
14 600606 绿地控 股 31,955,417.73 8.41
15 600340 华夏幸 福 29,101,142.30 7.66
16 000717 韶钢松 山 28,476,182.77 7.50
17 300285 国瓷材 料 28,349,681.27 7.46
18 600581 八一钢 铁 28,243,746.60 7.44
19 600569 安阳钢 铁 27,427,832.68 7.22
20 002195 二三四 五 27,388,472.85 7.21
21 600711 盛屯矿 业 27,294,983.78 7.19
22 000066 中国长 城 26,529,288.73 6.98
23 000537 广宇发 展 26,199,365.80 6.90
24 300253 卫宁健 康 25,511,207.82 6.72
25 600596 新安股 份 24,649,740.12 6.49
26 000961 中南建 设 23,066,508.87 6.07
27 600845 宝信软 件 22,748,850.40 5.99
28 600585 海螺水 泥 22,394,933.87 5.90
29 601111 中国国 航 21,626,490.00 5.69
30 601318 中国平 安 20,240,783.00 5.33
31 600622 光大嘉 宝 19,924,460.23 5.25
32 600409 三友化 工 19,709,942.67 5.19
33 600115 东方航 空 19,360,751.00 5.10
34 600196 复星医 药 19,321,000.23 5.09
35 000672 上峰水 泥 19,046,092.00 5.01
36 002709 天赐材 料 17,837,382.26 4.70
37 000636 风华高 科 17,240,155.25 4.54
38 600328 兰太实 业 16,573,154.54 4.36
39 601601 中国太 保 15,915,268.36 4.19
40 002065 东华软 件 15,816,146.68 4.16
41 600038 中直股 份 15,500,593.00 4.08
42 601688 华泰证 券 14,958,692.72 3.94
43 002466 天齐锂 业 14,703,464.55 3.87
44 300369 绿盟科 技 14,346,028.52 3.78
45 603369 今世缘 14,185,772.23 3.73
46 600197 伊力特 14,167,863.10 3.73
47 002215 诺 普 信 14,138,507.48 3.72
48 000725 京东方 Ａ 14,122,817.00 3.72
49 600208 新湖中 宝 13,963,326.27 3.68
第 39 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
50 000977 浪潮信 息 13,664,493.40 3.60
51 600416 湘电股 份 13,279,400.34 3.50
52 300226 上海钢 联 13,090,063.00 3.45
53 002045 国光电 器 12,933,217.00 3.40
54 000786 北新建 材 12,835,025.83 3.38
55 300225 金力泰 12,558,432.36 3.31
56 000683 远兴能 源 12,429,345.00 3.27
57 601336 新华保 险 12,146,408.00 3.20
58 002366 台海核 电 12,114,721.34 3.19
59 603986 兆易创 新 12,001,883.00 3.16
60 600756 浪潮软 件 11,920,424.71 3.14
61 600690 青岛海 尔 11,859,858.00 3.12
62 600809 山西汾 酒 11,856,789.14 3.12
63 001979 招商蛇 口 11,628,178.64 3.06
64 600740 山西焦 化 10,441,167.97 2.75
65 000768 中航飞 机 10,383,709.10 2.73
66 601328 交通银 行 10,348,096.00 2.72
67 300130 新国都 10,224,403.26 2.69
68 600562 国睿科 技 10,202,012.25 2.69
69 601888 中国国 旅 10,157,049.28 2.67
70 300458 全志科 技 10,018,877.89 2.64
71 000671 阳 光 城 9,981,689.95 2.63
72 600392 盛和资 源 9,912,321.00 2.61
73 000807 云铝股 份 9,714,631.00 2.56
74 000568 泸州老 窖 9,390,604.00 2.47
75 601233 桐昆股 份 9,224,104.73 2.43
76 300170 汉得信 息 9,206,485.00 2.42
77 002049 紫光国 微 9,135,358.60 2.40
78 600183 生益科 技 8,954,036.33 2.36
79 603019 中科曙 光 8,893,737.00 2.34
80 002103 广博股 份 7,930,327.99 2.09
81 600138 中青旅 7,854,358.88 2.07
82 300236 上海新 阳 7,778,446.00 2.05
83 002285 世联行 7,772,269.00 2.05
84 300367 东方网 力 7,690,351.00 2.02
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,076,067,645.67
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,206,887,800.30
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
第 40 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
第 41 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 426,867.87
2 应收证 券清 算款 2,167,907.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,411.71
5 应收申 购款 111,051.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,733,238.56
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
第 42 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
11,571 20,361.52 0.00 0.00% 235,603,142.99 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 25,179.33 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 6 月 29 日） 基金 份额 总额 1,799,465,454.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 292,923,034.54
本报告 期基金 总申 购份 额 21,742,697.09
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 79,062,588.64
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,603,142.99
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
第 43 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
财通证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
第 44 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
申万宏 源 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
方正证 券 1 730,549,241.93 17.06% 665,748.79 16.86% -
天风证 券 2 574,004,387.85 13.41% 523,091.36 13.25% -
中信证 券 1 453,503,826.55 10.59% 422,344.09 10.70% -
广发证 券 1 443,329,556.71 10.35% 412,871.19 10.46% -
中信建 投 1 433,080,832.87 10.11% 403,328.00 10.21% -
长江证 券 2 327,780,208.30 7.66% 305,260.81 7.73% -
银河证 券 1 281,544,307.65 6.58% 262,203.17 6.64% -
国泰君 安 1 235,303,443.61 5.50% 214,432.37 5.43% -
中泰证 券 1 232,710,432.00 5.43% 212,068.92 5.37% -
光大证 券 1 176,237,679.17 4.12% 160,606.04 4.07% -
海通证 券 1 149,870,203.41 3.50% 139,573.44 3.53% -
兴业证 券 1 125,368,634.12 2.93% 116,755.53 2.96% -
中金公 司 1 106,417,876.71 2.49% 99,106.46 2.51% -
招商证 券 3 12,093,442.28 0.28% 11,262.65 0.29% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
第 45 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
2018 年 4 月 完成 租用 托管在 建 设银 行的 财通 证券 深圳 006004 交易 单元
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
财通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
第 46 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
中信建 投 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 台海 核电” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-05
3
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
4
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
5 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
6
关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-20
7
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
8
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
9
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
第 47 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
10
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
11
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
12
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资
基金基 金合 同修 改前 后对 照表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
13
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
14
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
15 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
16 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
17
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
18
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
19
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
20 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-26
21
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
22
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“金 力泰”股票 估值 调整 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-24
23
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
24
关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-06-12
第 48 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
司网站
25
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
26
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
27
关于旗下部分基金增加中银国际证券为销售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-21
28
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
29
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
30
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4、中 国证 监会 批准 华安 国 企改革 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
第 49 页共 50 页 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年 度报告
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 50 页共 50 页
