华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安可 转换债 券债券 型证券 投资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 13
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 14
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 35
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 35
7.2 报告 期末 按行 业分 类的股 票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 35
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 35
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 37
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 38
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 38
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 40
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 40
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8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 40
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 40
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 41
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 42
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 43
11
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 44
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 44
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 45
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,831,839.46 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 63,359,292.76 份 100,472,546.70 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离 交易 可转 债 ） 品
种 ， 在 控制 风险 和保 持流动 性 的基 础上， 力求 实现基 金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 通过 利用 可 转债的 债券 特性 ， 强调
收益的 安全 性与 稳定 性， 另一方 面利 用可 转债 的股 票特性 （内 含股 票期
权 ） ，分 享股 市上 涨所 产生的 较 高收 益。
业绩比 较基 准
天相可 转债 指数 收益 率×60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率×30% ＋ 沪深 300
指数收 益率×10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混 合 基金， 高于 货币 市场基 金， 属于 证券 投资 基金中 的 中等 风险 和中 等收
益的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755-83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
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注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
深圳市 深南 大道7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200120 518040
法定代 表人 朱学华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上海市 世纪 大道8 号上 海国 金 中心 二期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
本期已 实现 收益 -2,634,331.52 -3,872,355.18
本期利 润 -4,092,842.88 -5,478,705.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0607 -0.0546
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.41% -5.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.31% -5.44%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
期末可 供分 配利 润 4,368,318.85 3,914,250.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0689 0.0390
期末基 金资 产净 值 67,858,279.49 104,696,931.45
期末基 金份 额净 值 1.071 1.042
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3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
基金份 额累 计净 值增 长率 7.10% 4.20%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华 安 可转 债债券 A 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.46% 0.59% -2.25% 0.48% -0.21% 0.11%
过去三 个月 -4.20% 0.70% -3.10% 0.42% -1.10% 0.28%
过去六 个月 -5.31% 0.84% -0.82% 0.49% -4.49% 0.35%
过去一 年 -7.59% 0.70% -1.09% 0.41% -6.50% 0.29%
过去三 年 -41.76% 1.35% -15.68% 0.94% -26.08% 0.41%
自基金 合同 生
效起至 今
7.10% 1.41% 11.76% 0.90% -4.66% 0.51%
华 安 可转 债债券 B 类
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.53% 0.59% -2.25% 0.48% -0.28% 0.11%
过去三 个月 -4.23% 0.70% -3.10% 0.42% -1.13% 0.28%
过去六 个月 -5.44% 0.85% -0.82% 0.49% -4.62% 0.36%
过去一 年 -7.95% 0.70% -1.09% 0.41% -6.86% 0.29%
过去三 年 -42.40% 1.35% -15.68% 0.94% -26.72% 0.41%
自基金 合同 生
效起至 今
4.20% 1.41% 11.76% 0.90% -7.56% 0.51%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
第 7 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2011 年 6 月 22 日至 2018 年 6 月 30 日）
华 安 可转 债债券 A 类
华 安 可转 债债券 B 类
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式基 金，管 理资 产规 模达 到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2011-06-22 - 20 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，20
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至 2017
年 6 月 担任 华安信 用增 强 债券型
证券投资基金的基金经理。2013
年 6 月 起同 时担任 华安 双 债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收 益部助 理总 监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
安月月鑫短期理财债券型证券投
资基金、 华安 季季 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 月安 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安现
金富利 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 7 月至 2017 年 7 月 同时 担任华
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安汇财通货币市场基金的基金经
理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月担
任华安年年盈定期开放债券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月起担任固定收益部总监。2015
年 5 月至 2017 年 7 月 ，担 任华安
新回报灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起
担任华安新乐享保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
乐惠保本混合型证券投资基金的
基金经 理。2016 年 2 月起 ，同时
担任华安安华保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理。2016 年 7 月
起同时担任华安安进保本混合型
发起式 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 11 月至 2017 年 12 月 ，同
时担任华安新希望灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起， 同时 担任 华安 睿享定
期开放混合型发起式证券投资基
金的基 金经 理。2017 年 2 月起，
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2018 年 2 月 起， 同时 担任 华安丰
利 18 个 月定 期开 放债 券型 证券投
资基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
第 10 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
第 11 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，欧美经济走势分 化，美国经济保持稳健增 长，欧元区经济增所放缓 。美联储分别于 3
月、6 月两次调高联邦基 准利率，欧央行决定明年 夏天之前不加息。国内经 济增速减弱但在出口和
房地产 带动 下表 现出 较强 韧性。 中美 贸易 谈判 反复 并升级 为贸 易战 ， 人 民币 兑美元 走贬 。 通 胀方 面，
在食品 价格 走低 带动 下，CPI 同比 增长 重新 回到 2% 以下，PPI 小幅 回升 。严 监管、 去杠 杆背 景下 ，
金融环境紧缩，民企信用 风险事件频现。资管新规 、理财新规相继落地，货 币政策由紧转送。央行
上半年 定向 降准 三次， 货 币市场 资金 供给 逐步 宽松 ，3 个月 Shibor 冲 高回 落，NCD 发 行利 率稳 步走
低。 长 端利 率债 收益 率大 幅 下行， AAA 信 用债 跟随 利 率债下 行； 中低 评级 信用 债 则受信 用事 件影 响，
交投清 淡， 信用 利差 有所 走阔。 转债 市场 跟随 股市 大幅波 动， 医药 转债、 计算 机转债 表现 相对 较 好 。
报告期内本基金择机降低 仓位的同时，不断优化组 合结构，增持正股基本面 良好次新转债，减
持触发 赎回 条款 的高 价转 债。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 6 月 30 日， 华 安 可转 债债券 A 份 额净值 为 1.071 元， B 份 额净 值为 1.042 元； 华安
可 转 债债券 A 份 额净值 增 长率为-5.31% ， B 份额 净 值增长 率为-5.44% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为
-0.82% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ，美 国经 济稳 健，就 业市 场保 持强 劲预 计年内 仍有 2 次 加息 概率。 国 内经 济面 临的
不确定性因素增加，经济 韧性的考验加剧。一方面 中美贸易战将对出口产生 拖累，另一方面去杠杆
基调下的政策调整与放松 能否带动社融增速企稳反 弹尚待观察。预计货币政 策取向偏宽松，严监管
方向不变 但节奏趋缓，紧信用逐步 向宽信用过渡。可转债市 场逐步进入“ 退可守” 的配置区间，本 基
金将关注正股基本面良好 的转债投资价值。本基金 将秉承稳健、专业的投资 理念，勤勉尽责地维护
持有人 利益 。
第 12 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 有关 法律 法规， 在各重 要 方面 的运 作严 格按 照基 金 合同 的规 定进行。
第 13 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 27,406,368.73 6,394,462.34
结算备 付金
832,202.59 1,205,685.07
存出保 证金
84,658.49 96,436.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 148,726,375.55 239,652,847.29
其中： 股票 投资
- 37,269,065.00
基金投 资
- -
债券投 资
148,726,375.55 202,383,782.29
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,532,572.80
应收利 息 6.4.7.5 637,391.33 1,184,256.41
应收股 利
- -
应收申 购款
46,640.02 137,894.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
177,733,636.71 251,204,154.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 48,900,000.00
应付证 券清 算款
3,745,081.68 2,045,697.58
应付赎 回款
794,948.34 199,877.93
第 14 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应付管 理人 报酬
99,253.90 118,160.89
应付托 管费
28,358.26 33,760.26
应付销 售服 务费
29,761.60 34,928.73
应付交 易费 用 6.4.7.7 259,470.49 67,926.38
应交税 费
2,784.47 -
应付利 息
- 47,529.95
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 218,767.03 365,010.86
负债合 计
5,178,425.77 51,812,892.58
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 163,831,839.46 179,021,913.03
未分配 利润 6.4.7.10 8,723,371.48 20,369,349.25
所有者 权益 合计
172,555,210.94 199,391,262.28
负债和 所有 者权 益总 计
177,733,636.71 251,204,154.86
6.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-7,532,085.18 185,810.95
1.利息 收入
1,030,453.39 1,352,673.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,892.48 44,245.12
债券利 息收 入
936,716.07 1,297,813.18
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
39,844.84 10,615.07
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-5,505,876.91 -28,320,618.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -735,042.77 -2,654,155.80
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,819,252.34 -25,802,000.19
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 48,418.20 135,537.49
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -3,064,861.96 27,151,956.82
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 8,200.30 1,799.26
第 15 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
减：二、费用
2,039,463.48 2,775,965.91
1．管 理人 报酬
642,836.63 902,471.06
2．托 管费
183,667.62 257,848.85
3．销 售服 务费
190,205.23 275,549.45
4． 交易 费用 6.4.7.18 451,767.48 391,554.39
5． 利息 支出
395,078.43 774,041.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
395,078.43 774,041.44
6.税 金及 附加
2,610.65 -
7． 其他 费用 6.4.7.19 173,297.44 174,500.72
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-9,571,548.66 -2,590,154.96
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-9,571,548.66 -2,590,154.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
179,021,913.03 20,369,349.25 199,391,262.28
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -9,571,548.66 -9,571,548.66
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-15,190,073.57 -2,074,429.11 -17,264,502.68
其中：1.基金 申购 款 40,235,919.73 4,639,748.20 44,875,667.93
2.基 金赎 回款 -55,425,993.30 -6,714,177.31 -62,140,170.61
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
163,831,839.46 8,723,371.48 172,555,210.94
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
257,165,837.10 38,639,107.76 295,804,944.86
第 16 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -2,590,154.96 -2,590,154.96
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-32,661,390.42 -3,805,651.61 -36,467,042.03
其中：1.基金 申购 款 64,277,276.94 8,392,911.69 72,670,188.63
2.基 金赎 回款 -96,938,667.36 -12,198,563.30 -109,137,230.66
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
224,504,446.68 32,243,301.19 256,747,747.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“中 国证 监会”)证监 许可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号 验资 报告 予以 验证。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 安可转 换债 券债 券型
证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,287,981,171.43 份基 金份额 ， 其中 认购 资金 利息 折合 258,340.28 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金招募 说明 书》 ， 本 基金 根据费 用收 取方 式的 不同 ， 将基 金份 额分 为不 同的 类别。 在投 资者 认购/ 申
购时收 取认 购/申购 费用 的， 称为 A 类； 在投 资者 认购/ 申购 时不 收取 认购/申购费 用 ，而 是从 本类 别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基金 份额 分
第 17 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行和上 市的 股票( 包 括中
小 板、 创业 板及 其他 经中国 证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资产 支持 证券 及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基
金资产 的 80% ， 其中 对可 转债(含分 离交 易可 转债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80%；股 票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ； 现金 或到 期日在 一 年以 内的 政府 债券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率×60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率×30%＋沪 深 300 指 数收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华安 可转 换债券 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 在财 务报 表附 注
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
第 18 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《 财政 部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优惠 政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市公 司 股息红 利差 别化 个人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公 司股 息红 利差 别化 个 人所 得税 政策 有关
问题的 通知 》、 财税[2016]36 号《 关于 全面 推开 营业税 改 征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号
《关于 进一 步明 确全面 推 开营改 增试 点金 融业有 关 政策的 通知 》、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构
同业往 来等 增值 税补 充政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ，金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计入 应 纳税 所得 额。 上述 所得 统 一适用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
第 19 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 27,406,368.73
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 27,406,368.73
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 145,623,648.60 138,773,375.55 -6,850,273.05
银行间 市场 9,942,410.00 9,953,000.00 10,590.00
合计 155,566,058.60 148,726,375.55 -6,839,683.05
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 155,566,058.60 148,726,375.55 -6,839,683.05
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
第 20 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,315.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 374.50
应收债 券利 息 632,663.13
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 38.00
合计 637,391.33
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 259,161.52
银行间 市场 应付 交易 费用 308.97
合计 259,470.49
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.32
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 189,012.93
合计 218,767.03
6.4.7.9 实收基金
华 安 可转 债债券 A 类
金额单 位： 人民 币元
第 21 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 71,789,554.71 71,789,554.71
本期申 购 12,058,631.41 12,058,631.41
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -20,488,893.36 -20,488,893.36
本期末 63,359,292.76 63,359,292.76
华 安 可转 债债券 B 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 107,232,358.32 107,232,358.32
本期申 购 28,177,288.32 28,177,288.32
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -34,937,099.94 -34,937,099.94
本期末 100,472,546.70 100,472,546.70
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
华 安 可转 债债券 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,604,054.51 1,798,123.04 9,402,177.55
本期利 润 -2,634,331.52 -1,458,511.36 -4,092,842.88
本期基金份额交易产生的
变动数
-601,404.14 -208,943.80 -810,347.94
其中： 基金 申购 款 1,174,097.26 969,439.14 2,143,536.40
基金赎 回款 -1,775,501.40 -1,178,382.94 -2,953,884.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 4,368,318.85 130,667.88 4,498,986.73
华 安 可转 债债券 B 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,242,914.81 2,724,256.89 10,967,171.70
本期利 润 -3,872,355.18 -1,606,350.60 -5,478,705.78
第 22 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本期基金份额交易产生的
变动数
-456,309.24 -807,771.93 -1,264,081.17
其中： 基金 申购 款 1,232,608.08 1,263,603.72 2,496,211.80
基金赎 回款 -1,688,917.32 -2,071,375.65 -3,760,292.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,914,250.39 310,134.36 4,224,384.75
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 44,101.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,052.61
其他 738.13
合计 53,892.48
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 159,300,834.63
减：卖 出股 票成 本总 额 160,035,877.40
买卖股 票差 价收 入 -735,042.77
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
293,169,590.66
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
297,027,076.90
减：应收 利息 总额 961,766.10
买卖债 券差 价收 入 -4,819,252.34
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
第 23 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 48,418.20
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 48,418.20
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -3,064,861.96
——股票 投资 -1,507,255.01
——债券 投资 -1,557,606.95
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -3,064,861.96
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 5,974.19
转换费 收入 2,226.11
合计 8,200.30
注：1. 本基 金的 赎回 费率按 持 有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
2. 基金 之间 的转 换费 由赎回 费 和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金
的基金 资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期
第 24 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 451,592.48
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 451,767.48
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,012.93
银行汇 划费 用 5,931.73
账户维 护费 18,000.00
其他费 用 600.00
合计 173,297.44
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
第 25 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 642,836.63 902,471.06
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 278,667.40 366,131.77
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×0.7% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 183,667.62 257,848.85
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值×0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类 合计
第 26 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
华安基 金公 司 - 7,588.26 7,588.26
招商银 行 - 29,364.78 29,364.78
合计 - 36,953.04 36,953.04
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类 合计
华安基 金公 司 - 34,428.48 34,428.48
招商银 行 - 39,440.33 39,440.33
合计 - 73,868.81 73,868.81
注 ： 支付 基金 销售 机构的 B 类基 金份 额的 销售 服务费 按 前一 日基 金资 产净值 0.35%的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给华 安基 金公 司，再 由华 安基 金公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 对应 的基 金资 产净值×0.35%/当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行
27,406,368.7
3
44,101.74 7,360,903.53 35,200.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
第 27 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金 是一 只主 要投 资可 转债的 债券 型基 金 ， 其 预期 的风险 水平 和预 期收 益都 要低于 股票 基金 、
混合基金，高于货币市场 基金，属于证券投资基金 中的中等风险和中等收益 的品种。本基金投资的
金融工具主要包括股票投 资、债券投资、权证投资 及资产支持证券投资等。 本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用 风险、流动性风险及市场 风险。本基金的基金管
理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控 制在限定的范围之内，使 本基金在风险和收益之
间取得 最佳 的平 衡， 以实 现“风险 和收 益相 匹配” 的 风险收 益目 标。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
第 28 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行招商 银行，因而与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 9,974,000.00
合计 - 9,974,000.00
第 29 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA 67,951,866.83 67,906,743.80
AAA 以下 70,821,508.72 124,503,038.49
未评级 9,953,000.00 -
合计 148,726,375.55 192,409,782.29
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 所 有证 券在 证券 交易
所上市，其余亦可在银行 间同业市场交易，因此除 附注中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余 均能以合理价格适时变现 。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本 基 金组 合资 产的 流动 性风 险 进行 管理， 通过 独立 的风 险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
第 30 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% ， 且 本基金 与 由本 基金 的基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基 金与 由本 基金
的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司
可流通 股票 的 15% ， 本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的
可流通 股票 ，不 得超 过该 上市 公司 可流 通股 票的 30% 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
第 31 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 27,406,368.73 - - - 27,406,368.73
结算备 付金 832,202.59 - - - 832,202.59
存出保 证金 84,658.49 - - - 84,658.49
交易性 金融 资产 106,554,699.05 42,171,676.50 - - 148,726,375.55
应收利 息 - - - 637,391.33 637,391.33
应收申 购款 - - - 46,640.02 46,640.02
资产总 计 134,877,928.86 42,171,676.50 - 684,031.35 177,733,636.71
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,745,081.68 3,745,081.68
应付赎 回款 - - - 794,948.34 794,948.34
应付管 理人 报酬 - - - 99,253.90 99,253.90
应付托 管费 - - - 28,358.26 28,358.26
应付销 售服 务费 - - - 29,761.60 29,761.60
应付交 易费 用 - - - 259,470.49 259,470.49
应交税 费 - - - 2,784.47 2,784.47
其他负 债 - - - 218,767.03 218,767.03
负债总 计 - - - 5,178,425.77 5,178,425.77
利率敏 感度 缺口 134,877,928.86 42,171,676.50 - -4,494,394.42 172,555,210.94
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,394,462.34 - - - 6,394,462.34
结算备 付金 1,205,685.07 - - - 1,205,685.07
存出保 证金 96,436.18 - - - 96,436.18
交易性 金融 资产 10,485,815.00 156,149,657.10 35,748,310.19 37,269,065.00 239,652,847.29
应收证 券清 算款 - - - 2,532,572.80 2,532,572.80
应收利 息 - - - 1,184,256.41 1,184,256.41
第 32 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
应收申 购款 - - - 137,894.77 137,894.77
资产总 计 18,182,398.59 156,149,657.10 35,748,310.19 41,123,788.98 251,204,154.86
负债
卖出回 购金 融资 产款 48,900,000.00 - - - 48,900,000.00
应付证 券清 算款 - - - 2,045,697.58 2,045,697.58
应付赎 回款 - - - 199,877.93 199,877.93
应付管 理人 报酬 - - - 118,160.89 118,160.89
应付托 管费 - - - 33,760.26 33,760.26
应付销 售服 务费 - - - 34,928.73 34,928.73
应付交 易费 用 - - - 67,926.38 67,926.38
应付利 息 - - - 47,529.95 47,529.95
其他负 债 - - - 365,010.86 365,010.86
负债总 计 48,900,000.00 - - 2,912,892.58 51,812,892.58
利率敏 感度 缺口 -30,717,601.41 156,149,657.10 35,748,310.19 38,210,896.40 199,391,262.28
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个基 点 增 加约 10 增 加约 6
市场利 率上 升 25 个基 点 减 少约 9 减 少约 6
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用自上而下的策略 ，通过对宏观经济
第 33 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中固定收 益类资产的投资比
例不低 于基 金资 产的 80% ；股票 、权 证等 非固 定收 益类资 产的 投资 比例 不高 于基金 资产 的 20% 。此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进 行 风险 度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资 - - 37,269,065.00 18.69
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 - - 37,269,065.00 18.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
第 34 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 148,726,375.55 83.68
其中： 债券 148,726,375.55 83.68
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存款和结算备付
金合计
28,238,571.32 15.89
8 其他各 项资 产 768,689.84 0.43
9 合计 177,733,636.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资
第 35 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
产净值 比例
（％）
1 002460 赣锋锂 业 6,470,220.40 3.24
2 601818 光大银 行 5,470,548.00 2.74
3 002707 众信旅 游 4,963,315.00 2.49
4 000672 上峰水 泥 4,502,000.00 2.26
5 300388 国祯环 保 4,407,837.00 2.21
6 000977 浪潮信 息 4,206,634.90 2.11
7 002195 二三四 五 3,834,530.10 1.92
8 600845 宝信软 件 3,667,107.25 1.84
9 002597 金禾实 业 3,590,558.00 1.80
10 601398 工商银 行 3,515,000.00 1.76
11 600585 海螺水 泥 3,295,916.00 1.65
12 600048 保利地 产 3,123,263.24 1.57
13 300433 蓝思科 技 2,883,738.00 1.45
14 300059 东方财 富 2,880,000.00 1.44
15 300017 网宿科 技 2,697,773.15 1.35
16 601939 建设银 行 2,639,965.00 1.32
17 300168 万达信 息 2,485,107.00 1.25
18 002236 大华股 份 2,416,000.00 1.21
19 601336 新华保 险 2,347,659.00 1.18
20 600160 巨化股 份 2,328,921.04 1.17
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 9,517,575.50 4.77
2 601318 中国平 安 7,650,004.00 3.84
3 600845 宝信软 件 7,515,228.24 3.77
4 600183 生益科 技 7,126,556.71 3.57
5 002230 科大讯 飞 6,178,132.00 3.10
6 002460 赣锋锂 业 5,963,466.01 2.99
7 601818 光大银 行 5,322,660.00 2.67
8 000977 浪潮信 息 4,800,253.80 2.41
9 002707 众信旅 游 4,667,926.00 2.34
10 000672 上峰水 泥 4,614,529.00 2.31
11 300388 国祯环 保 4,504,223.10 2.26
12 002195 二三四 五 4,056,250.65 2.03
13 600585 海螺水 泥 3,486,079.86 1.75
第 36 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
14 600570 恒生电 子 3,383,479.00 1.70
15 601398 工商银 行 3,335,000.00 1.67
16 002597 金禾实 业 3,120,864.00 1.57
17 300059 东方财 富 3,034,245.08 1.52
18 002371 北方华 创 2,962,019.00 1.49
19 600048 保利地 产 2,869,846.00 1.44
20 300433 蓝思科 技 2,761,856.80 1.39
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 124,274,067.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 159,300,834.63
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,953,000.00 5.77
其中： 政策 性金 融债 9,953,000.00 5.77
4 企业债 券 11,252,525.30 6.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 127,520,850.25 73.90
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 148,726,375.55 86.19
第 37 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132009 17 中油 EB 178,350 17,364,156.00 10.06
2 128024 宁行转 债 140,573 14,705,341.53 8.52
3 113011 光大转 债 138,000 14,004,240.00 8.12
4 160415 16 农发 15 100,000 9,953,000.00 5.77
5 110038 济川转 债 60,000 7,335,000.00 4.25
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
第 38 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 84,658.49
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 637,391.33
5 应收申 购款 46,640.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 768,689.84
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128024 宁行转 债 14,705,341.53 8.52
2 113011 光大转 债 14,004,240.00 8.12
3 110038 济川转 债 7,335,000.00 4.25
4 123006 东财转 债 7,216,200.00 4.18
5 128032 双环转 债 5,846,428.26 3.39
6 110042 航电转 债 3,995,700.00 2.32
7 132006 16 皖新 EB 2,981,700.00 1.73
8 128019 久 立转 2 2,755,500.00 1.60
9 128026 众兴转 债 2,643,300.00 1.53
10 110034 九州转 债 2,110,000.00 1.22
11 110033 国贸转 债 2,082,680.60 1.21
12 123002 国祯转 债 2,032,165.80 1.18
13 113012 骆驼转 债 1,912,200.00 1.11
第 39 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
14 128015 久其转 债 1,872,000.00 1.08
15 128030 天康转 债 1,006,578.75 0.58
16 113503 泰晶转 债 630,721.20 0.37
17 128029 太阳转 债 605,950.00 0.35
18 113016 小康转 债 200,728.00 0.12
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安可转债债券
A 类
5,593 11,328.32 149,338.79 0.24% 63,209,953.97 99.76%
华安可转债债券
B 类
6,835 14,699.71 0.00 0.00% 100,472,546.70
100.00
%
合计 12,428 13,182.48 149,338.79 0.09% 163,682,500.67 99.91%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额 ）。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华 安 可转 债债券 A 类 华 安 可转 债债券 B 类
第 40 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22
日）基 金份 额总 额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,789,554.71 107,232,358.32
本报告 期基金 总申 购份 额 12,058,631.41 28,177,288.32
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,488,893.36 34,937,099.94
本报告 期基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,359,292.76 100,472,546.70
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易 单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 264,996,114.58 93.96% 243,294.50 93.88% -
东吴证 券 1 17,037,262.21 6.04% 15,867.02 6.12% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
第 41 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商服 务质 量和 综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信
证券
445,329,165.13 86.48% 435,351,000.00 79.51% - -
东吴
证券
69,631,216.43 13.52% 112,200,000.00 20.49% - -
第 42 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华 安基 金管理 有限 公司 关于 旗下 产品实 施增
值税政 策的 公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-03
2
关 于旗 下部分 基金 增加 大河 财富 为销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-09
3
关 于旗 下部分 基金 增加 电盈 基金 为销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-16
4 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-18
5
关 于旗 下部分 基金 增加 国金 证券 为销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-20
6 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-01-27
7
关 于旗 下部分 基金 参加 华信 证券 费率优 惠活
动的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-02-08
8
华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的
公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-02-13
9
关 于基 金电子 交易 平台 延长 工行 直联结 算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-03-14
10
关于电子直销平台开展“ 微钱 宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-03-21
11
关 于旗 下公开 募集 证券 投资 基金 根据流 动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-03-24
12
华 安可 转换债 券债 券型 证券 投资 基金基 金合
同修改 前后 对照 表
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-03-24
13
关 于旗 下部分 基金 参加 中国 工商 银行股 份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-03-29
14 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-11
15 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-12
16 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-13
17
华 安基 金管理 有限 公司 关于 暂停 上海华 信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-13
18
关 于旗 下部分 基金 增加 鑫鼎 盛为 销售机 构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-14
19 关 于旗 下部分 基金 增加 唐鼎 耀华 为销售 机构 《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中 2018-04-20
第 43 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
的公告 国证券 报》 和公 司网 站
20 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-04-26
21
关 于旗 下部分 基金 增加 钜派 为销 售机构 并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-05-18
22
关 于基 金电子 交易 平台 汇付 天天 盈渠道 关闭
基金支 付服 务的 公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-11
23
关 于华 安暂停 与浙 江金 观诚 开展 基金销 售合
作业务 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-12
24
关 于华 安暂停 与苏 州财 路开 展基 金销售 合作
业务的 公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-13
25
关 于基 金电子 交易 平台 延长 工行 直联结 算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-15
26
关 于旗 下部分 基金 增加 嘉实 财富 为销售 机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-26
27
关于电子直销平台延长“ 微钱 宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-27
28
关 于基 金电子 交易 平台 调整 微钱 宝快速 取现
服务限 额的 公告
《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 、 《中
国证券 报》 和公 司网 站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安可 转换 债券 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 可转 换债 券债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安可 转换 债券 债券型 证 券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 批准 华安 可 转换债 券债 券型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
第 44 页共 45 页 华安可转换债券债券型证券投资基金 2018 年半年度报告
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 45 页共 45 页
