华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型证 券投资 基金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
第 2 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 12
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 13
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 13
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
7
投资组合报告 ........................................................................................................................................ 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 33
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股 票投 资组合 ....................................................................................... 34
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 36
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 36
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................ 38
7.4 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 40
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 41
7.6 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 42
7.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 43
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 44
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 44
8.3 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本开 放式 基金 份额 总 量区 间的 情况 .................................... 44
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 44
10
重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .................................................................................................. 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .................................. 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 ...................................................... 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 .......................................................................................................... 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单 元的 有关 情况 .................................................................................. 45
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 ...................................................... 46
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ........................................................................................................ 49
12
备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
基金简 称 华安中 国 A 股增 强指数
基金主 代码 040002
交易代 码
040002(前端)
041002(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 11 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,930,802,873.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
运用增 强性 指数 化投 资方 法， 通过 控制 股票 投资 组 合相 对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离， 力求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 ， 并 在谋 求
基金资 产长 期增 值的 基础 上，择 机实 现一 定的 收益 和分配 。
投资策 略
（1）资 产配 置：本 基金投 资于股 票的目 标比 例为基 金资产 净值 的 95% 。
本基金 在目 前中 国证 券市 场缺少 规避 风险 工具 的情 况下， 可以 根据 开放 式
基金运 作的 实际 需求 和市 场的实 际情 况， 适当 调整 基金资 产分 配比 例。
（2）股 票投 资： 本基 金以 MSCI 中国 A 股指 数成 分股构 成及 其权 重等 指
标为基 础， 通过 复制 和有 限度的 增强 管理 方法 ， 构 造指数 化投 资组 合 。在
投资组 合建 立后 ， 基 金经 理定期 检验 该组 合与 比较 基准的 跟踪 偏离 度， 适
时对投 资组 合进 行调 整， 使跟踪 偏离 度控 制在 限定 的范围 内。 此外 ， 本 基
金还将 积极 参与 一级 市场 的新股 申购 、股 票增 发等 。
（3 ） 其它 投资： 本基 金将 审慎投 资于 经中 国证 监会 批准的 其它 金融 工具 ，
减少基 金资 产的 风险 并提 高基金 的收 益。
业绩比 较基 准 95% ×MSCI 中国 A 股 指数 收益率 + 5%× 金融 同业 存 款利率
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 通过 承担 证券 市场 的系 统性风 险， 来获 取市 场
的平均 回报 ，属 于中 等风 险、中 等收 益的 投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105798
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105799
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注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
世纪大 道8 号 国金 中心 二期31
－32层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 朱学华 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华安基 金管 理有 限公 司
上 海 市世 纪大道 8 号上 海国 金 中心 二期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 204,821,504.33
本期利 润 -286,893,052.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1028
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -13.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 1,215,760,821.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4148
期末基 金资 产净 值 2,108,920,846.30
期末基 金份 额净 值 0.720
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 339.55%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
第 6 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
所列数 字。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值 变 动收 益） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.86% 1.42% -7.79% 1.35% 0.93% 0.07%
过去三 个月 -10.45% 1.16% -12.58% 1.10% 2.13% 0.06%
过去六 个月 -13.25% 1.14% -16.81% 1.12% 3.56% 0.02%
过去一 年 -2.53% 1.00% -12.89% 0.93% 10.36% 0.07%
过去三 年 -15.08% 1.65% -33.26% 1.47% 18.18% 0.18%
自基金 合同 生
效起至 今
339.55% 1.59% 176.33% 1.58% 163.22% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史 走势 对 比图
（2002 年 11 月 8 日至 2018 年 6 月 30 日）
第 7 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管 理 有限 公司 。截至 2018 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共管 理 华安 创新 混合 、华安 MSCI 中国 A、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 103 只开 放式基 金，管 理资 产规 模达 到 2,460.80 亿元 人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-09-0
2
2018-01-15 13 年
复旦大学经济学硕士，FRM （金
融风险 管理 师）,13 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
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限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任本 基金 的基 金经 理助理 ，
2010 年 6 月至 2012 年 12 月担任
上证 180 交 易型开 放式 指 数证券
投资基 金的基 金经 理。2010 年 9
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2010 年 11 月 起担 任上 证龙 头企业
交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理。2012
年 6 月至 2015 年 5 月 同时 担任华
安沪深 300 指数分 级证 券 投资基
金的基 金经 理。 2014 年 12 月起担
任华安 沪深 300 量化 增强型 指 数
证券投资基金的基金经理。2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 事件驱
动量化策略混合型证券投资基金
的基金 经理 。2018 年 1 月 离开华
安基金 。
许之彦
本基金 的基 金
经理、 指数 与
量化投 资部 高
级总监
2017-12-2
5
- 14 年
理学博 士，14 年证 券、 基 金从业
经验，CQF( 国际数量金融工程
师) 。曾在 广发证 券和中 山 大学经
济管理学院博士后流动站从事金
融工程 工作，2005 年加 入 华安基
金管理 有限 公司， 曾任 研究 发展部
数量策 略分 析师 ，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担 任华安 MSCI 中国
A 股 指数 增强 型证 券投 资基 金的
基金经 理，2009 年 9 月起 同时担
任上证 180 交易型 开放 式 指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。2010 年 11 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其联接基
金的基 金经 理。2011 年 9 月起同
时担任 华安深 证 300 指数证 券 投
资基金 （LOF ） 的基金经理 。2013
年 6 月 起担 任指数 投资 部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易富黄金交易型开放式证券投资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同时担任华安易富黄金交易型开
放式证券投资基金联接基金的基
第 9 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担 任华 安中证 高分 红 指数增
强型证券投资基金的基金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全指证券公司指数分级证券投资
基金、 华 安中 证银 行指 数分 级证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 7
月 起 担任 华安 创业板 50 指 数分级
证券投资基金的基金经理。2016
年 6 月 起担 任华 安创 业板 50 交易
型开放式指数证券投资基金基金
的基金 经理 。 2017 年 12 月 起 ，同
时担任 本基 金、 华 安沪 深 300 量化
增强型指数证券投资基金的基金
经理。
马韬
本基金 的基 金
经理
2018-01-1
5
- 3 年
硕士研 究生 ， 3 年证 券、 基金 行 业
从业经 验。 曾 任国 泰君 安证 券股份
有限公 司研 究员 。2017 年 2 月加
入华安 基金， 任指 数与 量化 投资部
数量分 析师 。2018 年 1 月 起担任
本基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
第 10 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交易 所二级 市 场业 务， 遵 循价 格优先 、 时 间优 先、 比例 分配 、 综 合 平衡 的控 制原 则，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比 例 分配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察 员监 督参 与下， 进行公 平 协商 分配 。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进行 分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 次数为
3 次， 未出 现异 常交 易。
第 11 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2018 年上 半年， 宏观 经济 整体表 现基 本平 稳， 工 业 企业收 入和 利润 增速 保持 稳定，PMI 指数表
现稳健，PPI 略有回升。进出口表现仍然较强，目前尚未受到中国贸易战实质影响。社零增速有 较
大幅度 的走 低， 但相 关数 据显示 消费 者信 心仍 较稳 定。 整 体来 看， 上 半年 经济 波动较 大、 扰动 较大 ，
并未传达趋势性信号。从 量化角度，上半年基本面 类因子继续表现有所回撤 ，技术面因子较之前则
有所回 复。 本基 金配 置上 偏向基 本面 较好 且与 技术 面共振 的价 值股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2018 年 06 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.72 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为-13.25% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-16.81%。截 至 2018 年 06 月 30 日， 本基 金过 去 30 个交易 日日 均跟 踪偏 离
度为 0.23% （按 照基 金合 同和招 募说 明书 规定 ） 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年下 半年， 在去 杠杆不 断推 进、 中美 长期 博弈的 大背 景下 ， 市 场流 动性整 体偏 紧、 风
险偏好适度降低。但经济 的韧性仍然较强，企业盈 利总体平稳，市场的结构 性机会仍在。一方面在
鼓励大创新、科技强国的 大背景下，科技股主题行 情的逻辑不断兑现，创新 成长股仍然处在趋势向
好的进程中；另一方面消费升级仍是长期趋势，部分大众消费品也有一定的投资机会。作 为 MSCI
中国 A 股增 强型 指数 基金 的管理 人， 我们 将在 跟踪 指数的 前提 下， 通过 适度 增强操 作， 勤勉 尽责 ，
为投资 者获 得长 期稳 定的 回报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
第 12 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，华 安 MSCI 中国 A 股指 数增强 型证 券 投资基 金的 管理 人—— 华安 基 金管 理有 限公
司在华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，华 安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证 券投 资基
金对基 金份 额持 有人 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 MSCI 中国 A 股指数 增 强型 证券 投资
基金 2018 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强 型证券 投 资基金
第 13 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 24,470,838.62 115,886,255.90
结算备 付金
5,980,529.92 2,921,654.18
存出保 证金
830,974.11 715,666.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,054,515,126.39 2,174,419,844.27
其中： 股票 投资
1,964,543,573.59 2,120,962,344.27
基金投 资
- -
债券投 资
89,971,552.80 53,457,500.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
40,747,716.12 23,943,562.43
应收利 息 6.4.7.5 668,807.99 1,574,253.51
应收股 利
- -
应收申 购款
1,837,366.51 576,124.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,129,051,359.66 2,320,037,361.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,369,958.88 4,448,216.88
应付管 理人 报酬
1,824,399.58 1,968,825.86
应付托 管费
364,879.93 393,765.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,887,613.45 1,733,980.35
应交税 费
181.82 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 683,479.70 870,186.91
负债合计
20,130,513.36 9,414,975.18
第 14 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 893,160,024.73 848,374,183.33
未分配 利润 6.4.7.10 1,215,760,821.57 1,462,248,202.71
所有者权益合计
2,108,920,846.30 2,310,622,386.04
负债和所有者权益总 计
2,129,051,359.66 2,320,037,361.22
注： 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.720 元， 基 金份 额总额 2,930,802,873.28 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-257,144,855.68 289,438,577.57
1.利息 收入
1,147,191.91 595,182.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 556,349.97 589,130.81
债券利 息收 入
590,841.94 6,051.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
233,413,436.59 121,284,362.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 211,976,685.20 102,357,293.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 802,599.05 229,853.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 20,634,152.34 18,697,215.51
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -491,714,556.89 167,559,032.27
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 9,072.71 -
减：二、费用
29,748,196.88 28,233,346.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,180,614.41 13,023,109.05
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,236,122.97 2,604,621.82
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.18 16,141,462.56 12,414,327.36
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.税 金及 附加
28.24 -
第 15 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
7． 其他 费用 6.4.7.19 189,968.70 191,287.99
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
-286,893,052.56 261,205,231.35
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
-286,893,052.56 261,205,231.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券 投 资基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
848,374,183.33 1,462,248,202.71 2,310,622,386.04
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- -286,893,052.56 -286,893,052.56
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
44,785,841.40 40,405,671.42 85,191,512.82
其中：1.基金 申购 款 482,868,777.37 792,938,903.15 1,275,807,680.52
2.基 金赎 回款 -438,082,935.97 -752,533,231.73 -1,190,616,167.70
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
893,160,024.73 1,215,760,821.57 2,108,920,846.30
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所有 者权 益（ 基
金净值 ）
1,464,601,883.81 1,945,844,342.90 3,410,446,226.71
二、本 期经营 活动 产生 的
基金净 值变动 数（ 本期 利
润）
- 261,205,231.35 261,205,231.35
三、本 期基金 份额 交易 产
生的基 金净值 变动 数（ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-475,877,096.40 -675,781,128.32 -1,151,658,224.72
其中：1.基金 申购 款 146,235,943.88 210,597,540.86 356,833,484.74
2.基 金赎 回款 -622,113,040.28 -886,378,669.18 -1,508,491,709.46
第 16 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
四、本 期向基 金份 额持 有
人分配 利润产 生的 基金 净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期 末所有 者权 益（ 基
金净值 ）
988,724,787.41 1,531,268,445.93 2,519,993,233.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安 MSCI 中国 A 股指 数 增强型 证券 投资 基金(2006 年 1 月 9 日前原 名为 华安 上证 180 指数 增
强 型证券 投资基 金，以 下简 称“ 本基金”) 经 中国证 券监 督管理 委员会( 以下简 称“ 中国 证监会”) 证 监基
金字[2002] 第 70 号《 关于同 意 华安 上证 180 指 数增 强型证 券投 资基 金设 立的 批复》 核准 ，由 华安 基
金管理 有限 公司 依照 《 证券 投资基 金管 理暂 行办 法 》 及 其实施 细则 、 《 开放 式证 券 投资基 金试 点办 法》
等有关 规定 和 《华 安上 证 180 指数 增强 型证 券投 资基 金 基金 契约》( 后变 更为 《华 安上 证 180 指数 增
强型证 券投 资基 金基 金合 同》) 发 起， 并于 2002 年 11 月 8 日 募集 成立。 本基金 为 契约 型开 放式， 存
续期限 不定 ， 首次 设立 募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 3,094,001,258.61 元， 业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2002) 第 126 号验资 报告 予以 验证 。 本 基 金的基 金管 理人 为华
安基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
根据 2006 年 1 月 14 日发布 的 《关 于华 安上 证 180 指数增 强型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大
会表决 结果 的公 告》 ，并 经 中国证 监会 证监 基金 字[2006]8 号《 关于 核准 华安 上证 180 指数 增强 型证
券 投 资基 金基 金份 额持 有人 大 会决 议的 批复》 核准， 本基 金自 2006 年 1 月 9 日 起 更名 为华安 MSCI
中国 A 股 指数 增强 型 证券投 资 基金， 跟踪 标的 的成份 指 数由 上证 180 指数 变更 为 MSCI 中国 A 股指
数。
根据《 华安 MSCI 中国 A 股指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 和《 关于 华安 MSCI 中国 A
股指数 增强 型证 券投 资基 金基金 份额 拆分 比例 的公 告》的 有关 规定 ，本 基金 于 2008 年 4 月 29 日进
行了基 金份 额拆 分， 拆分 比例 为 3.281806547 ， 并于 2008 年 4 月 30 日进 行了 变 更登 记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 MSCI 中国 A 股指 数增 强型 证 券投 资基 金基
金 合 同》 的有 关规 定， 本基 金 主要 投资 于由 权 威机 构发布 的、 代表 中国 A 股市 场的 MSCI 中国 A 股
指数的 成份 股。 本基 金投 资于股 票的 目标 比例 为基 金资产 净值 的 95% ， 投资标 的 指数 成份 股的 比重
第 17 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
在 50 个 交易 日内 不持 续低于 股 票净 值的 80% ； 此外 ， 本基金 可参 与股 票一 级市 场的市 值配 售及 标的
指数成份股的增发和配股 ，在成份股之外的股票投 资仅限于未售出的配售新 股、预期将调整入指数
成份股的个股以及增强型 投资中替代成份股的其他 个股。本基金持有现金或 者到期日在一年以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩比 较 基准为 MSCI 中国 A 股指数 收益 率×95% ＋
金融同 业存 款利 率×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具 体 会计 准则、 其后 颁布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他 相关 规定(以下 合称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年
度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 MSCI 中国
A 股指 数增 强型 证券 投资基 金 基金 合同》 和在 财务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 2018 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2018
年 6 月 30 日 的财 务状 况以及 2018 年上 半年 度的 经营成 果 和基 金净 值变 动情 况等 有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
第 18 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、财 税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号《 关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由缴 纳营 业税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2)对 基 金从 证券 市场 中取得 的 收入， 包括 买卖 股票、 债 券 的差 价收 入， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)对 基 金取 得的 企业 债券利 息 收入， 应由 发行 债券的 企 业在 向基 金支 付利 息时 代 扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂 减按 50% 计入 应纳
税 所 得额 ；持 股期 限超过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日 前 暂减按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日 起， 暂 免征 收个 人所 得 税。 对 基金 持有 的上市 公 司限 售股， 解禁 后取得 的 股息、 红利 收入 ，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税。
(4)基 金 卖出 股票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 24,470,838.62
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 24,470,838.62
第 19 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,229,482,341.65 1,964,543,573.59 -264,938,768.06
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 36,000.00 34,552.80 -1,447.20
银行间 市场 89,745,390.00 89,937,000.00 191,610.00
合计 89,781,390.00 89,971,552.80 190,162.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,319,263,731.65 2,054,515,126.39 -264,748,605.26
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,837.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,422.17
应收债 券利 息 660,211.87
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
第 20 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 336.60
合计 668,807.99
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,884,807.26
银行间 市场 应付 交易 费用 2,806.19
合计 9,887,613.45
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 -
预提账 户维 护费 -
预提审 计费 44,630.98
预提信 息披 露费 138,848.72
合计 683,479.70
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,784,090,414.48 848,374,183.33
本期申 购 1,584,629,373.94 482,868,777.37
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,437,916,915.14 -438,082,935.97
本期末 2,930,802,873.28 893,160,024.73
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
第 21 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,157,342,542.51 304,905,660.20 1,462,248,202.71
本期利 润 204,821,504.33 -491,714,556.89 -286,893,052.56
本期基金份额交易产生的
变动数
68,713,144.88 -28,307,473.46 40,405,671.42
其中： 基金 申购 款 791,025,771.68 1,913,131.47 792,938,903.15
基金赎 回款 -722,312,626.80 -30,220,604.93 -752,533,231.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,430,877,191.72 -215,116,370.15 1,215,760,821.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 481,393.66
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 68,760.93
其他 6,195.38
合计 556,349.97
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,305,742,191.26
减：卖 出股 票成 本总 额 5,093,765,506.06
买卖股 票差 价收 入 211,976,685.20
6.4.7.13 债券投资收益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （债转 股及 债券到 期 兑付） 成
交总额
94,332,611.74
减： 卖出 债券 （债 转股 及债券 到 期兑 付）
成本总 额
91,673,680.34
减：应收 利息 总额 1,856,332.35
买卖债 券差 价收 入 802,599.05
6.4.7.14 衍生工具收益
第 22 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 20,634,152.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 20,634,152.34
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -491,714,556.89
——股票 投资 -491,902,949.69
——债券 投资 188,392.80
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -491,714,556.89
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 9,072.71
合计 9,072.71
注：无 。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期
第 23 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 16,141,087.56
银行间 市场 交易 费用 375.00
合计 16,141,462.56
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 44,630.98
信息披 露费 138,848.72
银行汇 划费 用 489.00
帐户维 护费 6,000.00
合计 189,968.70
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
第 24 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,180,614.41 13,023,109.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 544,838.25 504,616.70
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.0%的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.0% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,236,122.97 2,604,621.82
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.2% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
第 25 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
24,470,838.6
2
481,393.66
144,188,104.
50
532,020.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期不 进行 利润 分配 。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60310 芯能 2018-0 2018-0 网下 4.83 4.83 3,410 16,470 16,470 -
第 26 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
5 科技 6-29 7-09 中签 .30 .30
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
网下
中签
9.00 9.00 5,384
48,456
.00
48,456
.00
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
网下
中签
13.09 13.09 1,765
23,103
.85
23,103
.85
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00041
5
渤海金
控
2018-01
-17
重大资
产重组
5.21
2018-0
7-17
5.26 3,861,523 23,095,239.10
20,118,534.8
3
-
00066
6
经纬纺
机
2018-06
-01
重大资
产重组
18.08 - - 248,189 4,855,851.32 4,487,257.12 -
00205
1
中工国
际
2018-04
-07
重大资
产重组
12.76 - - 267,389 5,081,820.51 3,411,883.64 -
00230
9
中利集
团
2018-02
-05
重大资
产重组
14.30
2018-0
7-30
12.78 408,600 6,120,343.47 5,842,980.00 -
00273
9
万达电
影
2017-07
-04
重大资
产重组
37.99 - - 443,900 26,132,808.28
16,863,761.0
0
-
注 ： 本基 金截至 2018 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金是一只指数化增强 型投资的开放式基金，通 过复制和有限度的增强管 理方法，构造指数
化投资 组合 ， 属 于高 风险 品种。 本基 金投 资的 金融 工具主 要包 括股 票投 资、 债券投 资及 权证 投资 等。
本基金在日常经营活动中 面临的与这些金融工具相 关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场
风险。 本基 金的 基金 管理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过控 制股 票投 资组 合相对 MSCI 中国 A 股
指数有 限度 的偏 离， 力求 基金收 益率 适度 超越 本基 金比较 基准 。
第 27 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；在管理 层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常 经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层 面风险管理职责主要由监 察稽核部和风险管理部负 责，协调并与各部门合
作完成 运作 风险 管理 和投 资风险 管理 、绩 效评 估等 。监察 稽核 部和 风险 管理 部对公 司督 察长 负责 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 工商银行，与银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交
易均以 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ， 违约风 险可 能性 很小 ；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
第 28 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的 处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其 余均能以合理价格适时变 现。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公
开募集 开放 式证 券投资 基 金流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行)等法 规 的要 求对
本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通 过独 立的 风险管 理部 门对 本基 金的 组合持 仓集 中度 指标 、
流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变 现能力的综合指标等流动 性指标进行持续的监测
和分析 。
本基金所持部分证券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注。此外， 本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上 限一般不超过基金持有的 债券投资的公允价值。本 基金主动投资于流动性
受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。 此外，本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平 ；持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时，可接
受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。
第 29 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动
性情况 良好 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金、存 出保 证金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 24,470,838.62 - - - 24,470,838.62
结算备 付金 5,980,529.92 - - - 5,980,529.92
存出保 证金 830,974.11 - - - 830,974.11
交易性 金融 资产 89,971,552.80 - - 1,964,543,573.59
2,054,515,126.
39
应收证 券清 算款 - - - 40,747,716.12 40,747,716.12
应收利 息 - - - 668,807.99 668,807.99
应收申 购款 - - - 1,837,366.51 1,837,366.51
资产总 计 121,253,895.45 - - 2,007,797,464.21
2,129,051,359.
66
负债
第 30 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
应付赎 回款 - - - 7,369,958.88 7,369,958.88
应付管 理人 报酬 - - - 1,824,399.58 1,824,399.58
应付托 管费 - - - 364,879.93 364,879.93
应付交 易费 用 - - - 9,887,613.45 9,887,613.45
应交税 费 - - - 181.82 181.82
其他负 债 - - - 683,479.70 683,479.70
负债总 计 - - - 20,130,513.36
20,130,513.
36
利率敏 感度 缺口 121,253,895.45 - - 1,987,666,950.85 2,108,920,846.
30
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 115,886,255.90 - - -
115,886,255.9
0
结算备 付金 2,921,654.18 - - - 2,921,654.18
存出保 证金 715,666.71 - - - 715,666.71
交易性 金融 资产 49,940,000.00 - 3,517,500.00 2,120,962,344.27
2,174,419,844.
27
应收证 券清 算款 - - - 23,943,562.43 23,943,562.43
应收利 息 - - - 1,574,253.51 1,574,253.51
应收申 购款 - - - 576,124.22 576,124.22
资产总 计 169,463,576.79 - 3,517,500.00 2,147,056,284.43
2,320,037,361.
22
负债
应付赎 回款 - - - 4,448,216.88 4,448,216.88
应付管 理人 报酬 - - - 1,968,825.86 1,968,825.86
应付托 管费 - - - 393,765.18 393,765.18
应付交 易费 用 - - - 1,733,980.35 1,733,980.35
其他负 债 - - - 870,186.91 870,186.91
负债总 计 - - - 9,414,975.18 9,414,975.18
利率敏 感度 缺口 169,463,576.79 - 3,517,500.00 2,137,641,309.25
2,310,622,386.
04
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
第 31 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2018 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用自上而下的策略 ，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合 证券市场运行情况，做出 资产配置及组合构建的决 定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选 择符合基金合同约定范围 的投资品种进行投资。本 基金的基金管理人定期
结合宏观及微观环境的变 化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的
市场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 主要 投资 于 MSCI 中国 A 股 指数 的成
份 股，投资 组合中 股票投资 的目标比 例为基 金资产净 值的 95% ，投 资标的 指数 成份股的 比重在 50
个交易 日内 不持 续低 于股 票净值 的 80% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
第 32 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
例（% ） （% ）
交易性 金融 资产 －股票 投资
1,964,543,573.
59
93.15
2,120,962,344
.27
91.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,964,543,573.
59
93.15
2,120,962,344
.27
91.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 增 加约 10,511 增 加约 12,848
2.业绩 比较 基准 下降 5% 减 少约 10,511 减 少约 12,848
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,964,543,573.59 92.27
其中： 股票 1,964,543,573.59 92.27
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 89,971,552.80 4.23
其中： 债券 89,971,552.80 4.23
资产支 持证 券 - -
第 33 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,451,368.54 1.43
8 其他各 项资 产 44,084,864.73 2.07
9 合计 2,129,051,359.66 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
6,212,524.00 0.29
B 采矿业
65,392,836.54
3.10
C 制造业
781,490,840.99 37.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
22,310,829.90 1.06
E 建筑业
30,737,861.40 1.46
F 批发和 零售 业
64,027,805.39 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
69,345,341.64 3.29
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
14,896,476.45 0.71
J 金融业
424,401,033.21 20.12
K 房地产 业
112,941,511.40 5.36
L 租赁和 商务 服务 业
30,787,065.35 1.46
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
第 34 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,273,420.35 0.63
S 综合
- -
合计
1,635,817,546.62 77.57
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
8,264,752.00
0.39
C 制造业
205,862,506.15 9.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.00
E 建筑业
21,671,888.00 1.03
F 批发和 零售 业
4,292,228.00 0.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,333,960.00 0.16
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
44,135,378.67 2.09
J 金融业
611,733.66 0.03
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
7,793,246.00 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业
9,241,247.50 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,366,301.00 1.11
S 综合
- -
合计
328,726,026.97 15.59
第 35 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,482,300 86,833,134.00 4.12
2 600036 招商银 行 2,309,513 61,063,523.72 2.90
3 600887 伊利股 份 1,960,291 54,692,118.90 2.59
4 601166 兴业银 行 3,417,542 49,212,604.80 2.33
5 002475 立讯精 密 2,070,300 46,664,562.00 2.21
6 000333 美的集 团 762,600 39,822,972.00 1.89
7 000002 万
科Ａ 1,615,663 39,745,309.80 1.88
8 600519 贵州茅 台 53,558 39,175,534.68 1.86
9 601398 工商银 行 7,217,376 38,396,440.32 1.82
10 600048 保利地 产 2,917,968 35,599,209.60 1.69
11 600029 南方航 空 4,000,195 33,801,647.75 1.60
12 000651 格力电 器 697,700 32,896,555.00 1.56
13 600030 中信证 券 1,912,200 31,685,154.00 1.50
14 600388 龙净环 保 2,251,650 28,776,087.00 1.36
15 600276 恒瑞医 药 370,860 28,096,353.60 1.33
16 000858 五 粮 液 367,428 27,924,528.00 1.32
17 600066 宇通客 车 1,402,562 26,915,164.78 1.28
18 600104 上汽集 团 743,050 25,999,319.50 1.23
19 600028 中国石 化 3,998,116 25,947,772.84 1.23
20 000895 双汇发 展 974,300 25,731,263.00 1.22
21 601688 华泰证 券 1,681,368 25,170,078.96 1.19
22 002236 大华股 份 1,090,300 24,586,265.00 1.17
23 600153 建发股 份 2,653,885 23,858,426.15 1.13
24 600383 金地集 团 2,330,800 23,750,852.00 1.13
25 601328 交通银 行 3,972,100 22,799,854.00 1.08
26 002142 宁波银 行 1,293,850 21,076,816.50 1.00
27 000415 渤海金 控 3,861,523 20,118,534.83 0.95
28 002709 天赐材 料 514,850 19,842,319.00 0.94
29 000513 丽珠集 团 437,074 19,209,402.30 0.91
30 601607 上海医 药 776,500 18,558,350.00 0.88
31 600125 铁龙物 流 2,075,700 17,373,609.00 0.82
32 000423 东阿阿 胶 313,900 16,890,959.00 0.80
33 002202 金风科 技 1,302,004 16,457,330.56 0.78
34 600521 华海药 业 595,940 15,905,638.60 0.75
35 600879 航天电 子 2,254,200 15,847,026.00 0.75
第 36 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
36 000786 北新建 材 847,795 15,709,641.35 0.74
37 600566 济川药 业 315,698 15,213,486.62 0.72
38 600570 恒生电 子 281,331 14,896,476.45 0.71
39 000100 TCL 集团 5,109,600 14,817,840.00 0.70
40 600711 盛屯矿 业 1,618,400 14,614,152.00 0.69
41 601988 中国银 行 4,041,900 14,591,259.00 0.69
42 600011 华能国 际 2,214,800 14,086,128.00 0.67
43 601111 中国国 航 1,575,201 14,003,536.89 0.66
44 600373 中文传 媒 1,032,951 13,273,420.35 0.63
45 600801 华新水 泥 882,912 13,270,167.36 0.63
46 603799 华友钴 业 134,262 13,086,517.14 0.62
47 600703 三安光 电 678,967 13,049,745.74 0.62
48 600170 上海建 工 4,250,900 12,922,736.00 0.61
49 002640 跨境通 859,962 12,916,629.24 0.61
50 600426 华鲁恒 升 709,189 12,474,634.51 0.59
51 601788 光大证 券 1,100,125 12,079,372.50 0.57
52 000776 广发证 券 910,145 12,077,624.15 0.57
53 600837 海通证 券 1,264,662 11,976,349.14 0.57
54 600085 同仁堂 332,978 11,747,463.84 0.56
55 000066 中国长 城 1,540,600 10,953,666.00 0.52
56 601668 中国建 筑 1,947,106 10,631,198.76 0.50
57 600031 三一重 工 1,141,700 10,241,049.00 0.49
58 002340 格林美 1,641,601 9,931,686.05 0.47
59 601899 紫金矿 业 2,546,400 9,192,504.00 0.44
60 600019 宝钢股 份 1,159,400 9,031,726.00 0.43
61 601857 中国石 油 1,136,200 8,760,102.00 0.42
62 002024 苏宁易 购 617,500 8,694,400.00 0.41
63 600686 金龙汽 车 660,700 8,252,143.00 0.39
64 600900 长江电 力 509,585 8,224,701.90 0.39
65 600118 中国卫 星 429,800 8,209,180.00 0.39
66 600196 复星医 药 196,950 8,151,760.50 0.39
67 601818 光大银 行 2,179,500 7,976,970.00 0.38
68 600340 华夏幸 福 308,700 7,949,025.00 0.38
69 000768 中航飞 机 488,028 7,632,757.92 0.36
70 600999 招商证 券 530,181 7,252,876.08 0.34
71 601288 农业银 行 1,977,400 6,802,256.00 0.32
72 002127 南极电 商 691,668 6,494,762.52 0.31
73 601601 中国太 保 197,693 6,296,522.05 0.30
74 600498 烽火通 信 246,100 6,115,585.00 0.29
75 000488 晨鸣纸 业 463,000 5,981,960.00 0.28
76 002415 海康威 视 159,800 5,933,374.00 0.28
77 002146 荣盛发 展 675,500 5,897,115.00 0.28
78 002309 中利集 团 408,600 5,842,980.00 0.28
79 600487 亨通光 电 245,672 5,417,067.60 0.26
第 37 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
80 600309 万华化 学 116,108 5,273,625.36 0.25
81 601225 陕西煤 业 616,339 5,066,306.58 0.24
82 002008 大族激 光 93,300 4,962,627.00 0.24
83 002041 登海种 业 699,700 4,771,954.00 0.23
84 000938 紫光股 份 73,920 4,627,392.00 0.22
85 000666 经纬纺 机 248,189 4,487,257.12 0.21
86 600705 中航资 本 956,197 4,465,439.99 0.21
87 002396 星网锐 捷 212,000 4,339,640.00 0.21
88 601888 中国国 旅 64,800 4,173,768.00 0.20
89 600009 上海机 场 75,100 4,166,548.00 0.20
90 600219 南山铝 业 1,512,684 4,099,373.64 0.19
91 600201 生物股 份 239,706 4,096,575.54 0.19
92 002601 龙蟒佰 利 315,000 4,072,950.00 0.19
93 000338 潍柴动 力 461,400 4,037,250.00 0.19
94 601009 南京银 行 487,600 3,769,148.00 0.18
95 002466 天齐锂 业 73,500 3,644,865.00 0.17
96 002385 大北农 867,500 3,582,775.00 0.17
97 002051 中工国 际 267,389 3,411,883.64 0.16
98 600176 中国巨 石 272,140 2,783,992.20 0.13
99 000961 中南建 设 430,100 2,713,931.00 0.13
100 000060 中金岭 南 517,350 2,514,321.00 0.12
101 002371 北方华 创 49,410 2,454,194.70 0.12
102 000063 中兴通 讯 152,900 1,992,287.00 0.09
103 601689 拓普集 团 96,870 1,883,152.80 0.09
104 600699 均胜电 子 65,047 1,671,057.43 0.08
105 002353 杰瑞股 份 92,700 1,506,375.00 0.07
106 002299 圣农发 展 93,000 1,440,570.00 0.07
107 002050 三花智 控 75,300 1,419,405.00 0.07
108 000901 航天科 技 136,350 1,366,227.00 0.06
109 000983 西山煤 电 150,362 1,129,218.62 0.05
110 600970 中材国 际 158,400 1,058,112.00 0.05
111 601998 中信银 行 141,000 875,610.00 0.04
112 000758 中色股 份 151,729 682,780.50 0.03
113 002025 航天电 器 3,600 83,160.00 0.00
114 600562 国睿科 技 3,120 53,508.00 0.00
115 600343 航天动 力 2,700 24,786.00 0.00
116 002304 洋河股 份 99 13,028.40 0.00
117 000959 首钢股 份 775 3,185.25 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净
第 38 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
值比例( ％)
1 603338 浙江鼎 力 644,192 29,890,508.80 1.42
2 002531 天顺风 能 6,675,923 29,040,265.05 1.38
3 603359 东珠景 观 1,002,400 21,671,888.00 1.03
4 601677 明泰铝 业 1,693,201 16,999,738.04 0.81
5 002739 万达电 影 443,900 16,863,761.00 0.80
6 000910 大亚圣 象 964,451 16,299,221.90 0.77
7 300296 利亚德 1,226,006 15,790,957.28 0.75
8 600845 宝信软 件 536,100 14,126,235.00 0.67
9 600055 万东医 疗 1,169,828 12,914,901.12 0.61
10 300017 网宿科 技 1,174,897 12,583,146.87 0.60
11 300532 今天国 际 709,440 12,393,916.80 0.59
12 300450 先导智 能 392,583 11,871,709.92 0.56
13 002383 合众思 壮 591,300 9,786,015.00 0.46
14 603018 中设集 团 578,400 9,161,856.00 0.43
15 600188 兖州煤 业 633,800 8,264,752.00 0.39
16 603729 龙韵股 份 194,200 7,793,246.00 0.37
17 002756 永兴特 钢 418,700 7,272,819.00 0.34
18 300203 聚光科 技 282,500 7,232,000.00 0.34
19 002648 卫星石 化 652,700 7,199,281.00 0.34
20 002518 科士达 680,166 6,781,255.02 0.32
21 600136 当代明 诚 537,400 6,502,540.00 0.31
22 300308 中际旭 创 102,900 6,178,116.00 0.29
23 002669 康达新 材 238,300 5,044,811.00 0.24
24 002373 千方科 技 385,600 5,032,080.00 0.24
25 300618 寒锐钴 业 38,300 4,915,422.00 0.23
26 600398 海澜之 家 357,200 4,550,728.00 0.22
27 000034 神州数 码 268,600 4,292,228.00 0.20
28 000683 远兴能 源 1,503,200 4,254,056.00 0.20
29 603611 诺力股 份 276,300 3,959,379.00 0.19
30 002318 久立特 材 554,000 3,335,080.00 0.16
31 002468 申通快 递 194,400 3,333,960.00 0.16
32 002219 恒康医 疗 156,891 1,653,631.14 0.08
33 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.04
34 002926 华西证 券 29,844 299,633.76 0.01
35 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.01
36 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
37 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.00
38 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
39 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.00
40 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
41 601138 工业富 联 2,000 36,880.00 0.00
42 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
第 39 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
43 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600029 南方航 空 106,868,905.49 4.63
2 000333 美的集 团 98,475,395.93 4.26
3 601318 中国平 安 86,343,475.84 3.74
4 601166 兴业银 行 85,209,867.90 3.69
5 002475 立讯精 密 83,580,782.00 3.62
6 601006 大秦铁 路 73,622,359.76 3.19
7 600887 伊利股 份 73,005,529.56 3.16
8 600104 上汽集 团 71,345,061.47 3.09
9 000786 北新建 材 70,039,699.49 3.03
10 603799 华友钴 业 69,165,988.16 2.99
11 002217 合力泰 69,004,624.14 2.99
12 601398 工商银 行 68,380,277.54 2.96
13 601012 隆基股 份 66,619,162.49 2.88
14 002142 宁波银 行 64,875,176.95 2.81
15 600036 招商银 行 62,244,121.65 2.69
16 000413 东旭光 电 59,107,353.51 2.56
17 600011 华能国 际 59,032,707.94 2.55
18 600845 宝信软 件 54,286,183.11 2.35
19 000423 东阿阿 胶 53,326,841.76 2.31
20 000002 万
科Ａ 50,458,608.68 2.18
21 600066 宇通客 车 49,377,566.35 2.14
22 600703 三安光 电 48,374,415.84 2.09
23 600048 保利地 产 46,765,223.16 2.02
注： 本项“ 买入 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 144,571,628.67 6.26
2 600036 招商银 行 92,181,189.03 3.99
3 601006 大秦铁 路 83,588,530.20 3.62
第 40 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4 601012 隆基股 份 80,173,528.69 3.47
5 600029 南方航 空 73,448,012.36 3.18
6 000858 五 粮 液 71,331,793.72 3.09
7 002217 合力泰 67,167,104.38 2.91
8 603799 华友钴 业 65,576,404.22 2.84
9 000651 格力电 器 64,695,968.57 2.80
10 000333 美的集 团 59,998,671.23 2.60
11 600009 上海机 场 59,565,842.81 2.58
12 600011 华能国 际 56,613,675.57 2.45
13 002236 大华股 份 56,129,813.65 2.43
14 000338 潍柴动 力 54,654,851.59 2.37
15 600585 海螺水 泥 54,308,437.90 2.35
16 000413 东旭光 电 50,314,484.19 2.18
17 600104 上汽集 团 49,888,841.91 2.16
18 601939 建设银 行 49,787,174.14 2.15
19 600000 浦发银 行 48,080,694.98 2.08
20 000786 北新建 材 47,495,463.34 2.06
注： 本项“ 卖出 金额”均按买 卖 成交 金额 （ 成交 单价乘 以 成交 数量） 填列 ， 不 考虑 相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,429,249,685.07
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,305,742,191.26
注：本 项“ 买 入股 票的 成本（ 成 交） 总额” 和“卖出 股票 的 收入 （成 交） 总额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 89,937,000.00 4.26
其中： 政策 性金 融债 89,937,000.00 4.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
第 41 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 34,552.80 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 89,971,552.80 4.27
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 180207 18 国开 07 900,000 89,937,000.00 4.26
2 113509 新泉转 债 360 34,552.80 0.00
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
第 42 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 830,974.11
2 应收证 券清 算款 40,747,716.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 668,807.99
5 应收申 购款 1,837,366.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 44,084,864.73
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
第 43 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
1 002739 万达电 影 16,863,761.00 0.80
重大资 产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
79,403 36,910.48 897,155,502.98 30.61% 2,033,647,370.30 69.39%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,105,008.56 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2002 年 11 月 8 日） 基金 份额 总额 1,762,466,123.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,784,090,414.48
本报告 期基金 总申 购份 额 1,584,629,373.94
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,437,916,915.14
第 44 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,930,802,873.28
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、 本报 告期 内本 基金 管理人 重 大人 事变 动如 下：
2018 年 2 月 13 日， 基金 管理人 发布 了《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，翁 启
森先生 、姚 国平 先生 、谷 媛媛女 士新 任本 基金 管理 人的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金财 产的 诉 讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 3,181,067,497.81 29.70% 2,962,529.21 29.97% -
招商证 券 1 2,548,702,199.69 23.79% 2,322,637.01 23.50% -
银河证 券 2 2,287,926,082.21 21.36% 2,102,571.27 21.27% -
申万宏 源 1 1,118,362,994.82 10.44% 1,041,524.38 10.54% -
国泰君 安 1 955,473,569.52 8.92% 889,832.56 9.00% -
浙商证 券 1 620,774,655.85 5.79% 565,712.83 5.72% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
第 45 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、 报告 期内 基金 租用 券商交 易 单元 的变 更情 况：
无
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 - - - - - -
中信建 投 6,202,992.81 10.21% - - - -
招商证 券 4,041,360.00 6.65% - - - -
银河证 券
27,769,919.6
0
45.69% - - - -
申万宏 源 11,929,432.7 19.63% - - - -
第 46 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
4
国泰君 安
10,835,852.9
1
17.83% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
华安基金管理有限公司关于旗下产品实施增
值税政 策的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-03
2
关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-09
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中弘 股份“ 、 “ 万华 化学” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-11
4 华安 MSCI 基金 基金 经理 变更公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-13
5
关于旗下部分基金增加电盈基金为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-16
6 华安基 金关 于参 加大 泰金 石优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-18
7 华安基 金关 于参 加北 京展 恒优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-01-27
8
关于旗下部分基金参加华信证券费率优惠活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-08
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 恒逸 石化“ 、 “ 中粮 生化” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-10
10
华安基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-02-13
11
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-14
第 47 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
12
关于电子直销平台开展“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-21
13
关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性
风险管 理规 定修 改基 金合 同的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
14
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基
金基金 合同 修改 前后 对照 表
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-24
15
华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东
海证券 费率 优惠 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-27
16
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有
限公司 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-03-29
17 华安基 金关 于参 加中 国银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-11
18 华安基 金关 于参 加华 安证 券优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-12
19 华安基 金关 于参 加浙 商银 行优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
20
华安基金管理有限公司关于暂停上海华信证
券有限 责任 公司 销售 旗下 基金业 务公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-13
21
关于旗下部分基金增加鑫鼎盛为销售机构并
参加费 率优 惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-14
22
关于旗下部分基金增加唐鼎耀华为销售机构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
23
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 渤海 金控” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-20
24
华安 MSCI 中国 A 股 指数增 强 型证 券投 资基
金 2018 年第 1 季度 报告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-21
25
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中兴 通讯” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-04-21
26 华安基 金关 于参 加中 经北 正优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
2018-04-26
第 48 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
司网站
27
关于旗下部分基金增加钜派为销售机构并参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-05-18
28
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 中工 国际” 股票 估值 调整 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-01
29
关于基金电子交易平台汇付天天盈渠道关闭
基金支 付服 务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-11
30
关于华安暂停与浙江金观诚开展基金销售合
作业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-12
31
关于华安暂停与苏州财路开展基金销售合作
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-13
32
关于基金电子交易平台延长工行直联结算方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-15
33
华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“ 闻泰 科技” 、 “ 万达 电影” 股票 估 值调 整的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-22
34
关于旗下部分基金增加嘉实财富为销售机构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-26
35
关于电子直销平台延长“ 微钱宝” 账户交易费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
36
关于基金电子交易平台调整微钱宝快速取现
服务限 额的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2018-06-27
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的时 间区 间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
1 20180101-201803 580,00 60,752 640,752, 0.00 0.00%
第 49 页共 50 页 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 2018 年半年度 报告
机构 15 0,000.
00
,126.3
7
126.37
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的情 形。如 该 单一 投资 者大 额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 基金合 同》
2、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新
3、《 华 安 MSCI 中国 A 股 指数增 强型 证券 投资 基金 托管协 议》
4、中 国证 监会 批准 基金 设 立的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
第 50 页共 50 页
