海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年八 月二十 四日 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过 往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................... 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ...................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§7 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 ......................................................................................................................... 40
7.3 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................................................... 41
7.4 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.5 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ........................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 43
7.7 投 资组 合报 告附 注 ......................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ............................................................................ 错误! 未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 44
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ................................................................ 错误! 未定义书签。
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 45 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 46
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................. 错误! 未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............. 错误! 未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................. 错误! 未定义书签。
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................... 错误! 未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 .................................................................. 错误! 未定义书签。
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................... 错误! 未定义书签。
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 错误! 未定义书签。
10.8 偏 离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 .................................................................................................. 47
10.9 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 48
§ 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 49
12.1 备 查文 件目 录 ............................................................................................................................... 49
12.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 49
12.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 49
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,455,577,231.08 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额
总额
353,342,099.77 份 15,102,235,131.31 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下， 追求超过业绩比较
基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、 货币供应量、 就业率水平、 国际市场利率水平、 汇率） ，
决 定 债 券组 合的 剩 余期限 （ 长/ 中/ 短 ）和 比例分 布 。 根据 各类 资
产的流动性特征 （主要包括： 平均日交易量、 交易场所、 机构投
资者持有情况、回购抵 押数量、分拆转换进程 ） ，决定组合中各
类资产的投资比例。 根 据债券的信用等级及担保状况， 决定组合
的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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信息披
露负责
人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 陈四清
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3 主 要财 务指 标 和基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日）
海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 7,644,803.54 404,848,456.34 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本期利润 7,644,803.54 404,848,456.34
本期净值收益率 1.9635% 2.0849%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2018 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 353,342,099.77 15,102,235,131.31
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2018 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
累计净值收益率 53.9656% 52.9200%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1基 金份 额净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 海富 通货币 A ：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3063% 0.0005% 0.1224% 0.0000% 0.1839% 0.0005%
过去三个月 0.9385% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5666% 0.0006%
过去六个月 1.9635% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.2225% 0.0008%
过去一年 3.9290% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 2.4290% 0.0009%
过去三年 9.9707% 0.0022% 4.6926% 0.0003% 5.2781% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
53.9656% 0.0064% 38.6817% 0.0020% 15.2839% 0.0044%
2． 海富 通货币 B ： 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3260% 0.0005% 0.1224% 0.0000% 0.2036% 0.0005%
过去三个月 0.9987% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.6268% 0.0006%
过去六个月 2.0849% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.3439% 0.0008%
过去一年 4.1788% 0.0009% 1.5000% 0.0000% 2.6788% 0.0009%
过去三年 10.7646% 0.0022% 4.6926% 0.0003% 6.0720% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
52.9200% 0.0064% 34.8450% 0.0021% 18.0750% 0.0043%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1． 海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2018 年 6 月 30 日)
2． 海富通货币 B 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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(2006 年 8 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日)
注： 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 3
个月内为建仓期， 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 （二） 投
资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 54 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长 证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 （LOF ） 、 海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选 混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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投资基金、 海富通安颐收益混合型证券投资基金 （原海富通养老收益混合型证券投资基
金） 、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、
海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理
财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海
富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通
欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、 海富通
瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通
集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美元收益债券型证券投资基金 （LOF）、海
富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资
基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置 混合型证券投资基金、
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通欣悦灵
活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一
年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金 （FOF ） 、海富通量化前锋股
票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综
指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富
通量化多因子灵活配置混合型证券投资 基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶平
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理； 海富
通稳固
收益债
券基金
2013-08-29 - 9 年
博士， CFA 。 持有基金 从
业 人 员 资 格 证 书 。 历 任
Mariner Investment
Group LLC 数 量 金 融 分
析师、 瑞银企业管理 （上
海） 有限公司固定收益交
易 组 合 研 究 支 持 部 副 董
事，2011 年 10 月加入海
富通基金管理有限公司，
历任债券投资经理、 基金
经 理 、 现 金 管 理 部 副 总
监、 债券基金部总监， 现
任固定收益投资副总监。
2013 年 8 月起任海富 通
货币基金经理。 2014 年 8
月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增
利 理 财 债 券 基 金 经 理 。海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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经理； 海
富通一
年定开
债券基
金经理；
海富通
富祥混
合基金
经理； 海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理； 海
富通美
元债
（QDII ）
基金经
理； 海富
通上证
周期产
业债
ETF 基
金经理；
海富通
瑞利债
券基金
经理； 海
富通瑞
合纯债
基金经
理； 海富
通富睿
混合基
金经理；
海富通
欣悦混
合基金
经理； 海
富通瑞
福一年
定开债
券基金
经理； 海
富通瑞
2014 年 11 月起兼任海 富
通上证可质押城投债
ETF 基金经理。2015 年
12 月起兼任海富通稳 固
收益债券基金经理。 2015
年 12 月至 2017 年 9 月兼
任 海 富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF ） 基金经理。 2016
年 4 月 起 兼 任 海 富 通 一
年 定 开 债 券 基 金 经 理 。
2016 年 7 月起兼任海 富
通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 8 月起兼任海 富
通瑞丰 一 年 定 开 债 券 基
金经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海富 通
瑞益债券基金经理。 2016
年 11 月起兼任海富通美
元债（QDII ）基金经理 。
2017 年 1 月起兼任海 富
通上证周期产业债 ETF
基金经理。2017 年 2 月
起 兼 任 海 富 通 瑞 利 债 券
基金经理。2017 年 3 月
至 2018 年 6 月兼任海 富
通 富 源 债 券 基 金 经 理 。
2017 年 3 月起兼任海 富
通 瑞 合 纯 债 基 金 经 理 。
2017 年 5 月起兼任海 富
通 富 睿 混 合 基 金 经 理 。
2017 年 7 月起兼任海 富
通欣悦混合、 海富通瑞福
一年定开债券、 海富通瑞
祥 一 年 定 开 债 券 基 金 经
理。2018 年 4 月起兼 任
海 富 通 恒 丰 定 开 债 券基
金经理。 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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祥一年
定开债
券基金
经理； 海
富通恒
丰定开
债券基
金经理。
固定收
益投资
副总监。
谈云飞
本基金
的基金
经理； 海
富通季
季增利
理财债
券基金
经理； 海
富通新
内需混
合基金
经理； 海
富通稳
健添利
债券基
金经理；
海富通
安颐收
益混合
基金经
理； 海富
通欣益
混合基
金经理；
海富通
聚利债
券基金
经理； 海
富通欣
荣混合
基金经
理； 海富
通强化
回报混
2016-02-26 - 13 年
硕士， 持有基金从业人员
资格证书。2005 年 4 月
至 2014 年 6 月就职于 华
宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司， 曾任产品经理、 研究
员、专户投资经理 、基
金 经 理 助 理 ，2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理
有限公司。2014 年 7 月
至 2015 年 10 月任海富通
现金管理货币基金经理。
2014 年 9 月起兼任海 富
通 季 季 增 利 理 财 债 券 基
金经理。2015 年 1 月起
兼 任 海 富 通 稳 健 添 利 债
券 基 金 经 理 。2015 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需
混合基金经理。 2016 年 2
月 起 兼 任 海 富 通 货 币 基
金经理。2016 年 4 月至
2017 年 6 月兼任海富 通
纯债债券、 海富通双福债
券 （原海富通双福分级债
券 ） 、 海 富 通 双 利 债 券 基
金经理。2016 年 4 月起
兼 任 海 富 通 安 颐 收 益 混
合 （原海富通养老收益混
合） 基金经理。 2016 年 9
月 起 兼 任 海 富 通 欣 益 混
合、 海富通聚利债 券及海
富通欣荣混合基金经理。
2017 年 2 月起兼任海 富
通 强 化 回 报 混 合 基 金 经
理。2017 年 3 月起兼 任海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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合基金
经理； 海
富通欣
享混合
基金经
理； 海富
通季季
通利理
财债券
基金经
理。
海 富 通 欣 享 混 合 基 金 经
理。2017 年 3 月至 2018
年 1 月 兼 任 海 富 通 欣 盛
定开混合基金经理。 2017
年 7 月 起 兼 任 海 富 通 季
季 通 利 理 财 债 券 基 金 经
理。
何谦
本基金
的基金
经理； 海
富通纯
债债券
基金经
理； 海富
通双福
债券基
金经理；
海富通
集利债
券基金
经理； 海
富通添
益货币
基金经
理。
2016-05-06 - 7 年
硕士， 持有基金从业人员
资格证书。 历任平安银行
资金交易员， 华安基金管
理有限公司债券交易员，
2014 年 6 月加入海富 通
基金管理有限公司， 任海
富通货币基金经理助理。
2016 年 5 月至 2017 年 10
月 兼 任 海 富 通 双 利 债 券
基金经理。2016 年 5 月
起任海富通纯债债券、 海
富通双福债券 （原海富通
双福分级债券） 及海富通
货币基金经理。 2016 年 9
月 起 兼 任 海 富 通 集 利 债
券 基 金 经 理 。2017 年 8
月 起 兼 任 海 富 通 添 益 货
币基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了 授 权 、 研 究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年的债券市场呈现利率牛市、 信用分化的特征。 从宏观层面看， 上半年政策仍
延续“ 去杠杆” 的思路， 经济总体保持韧性但边际趋弱， 通胀表现温和。 具体来看， 上半
年工业生产相对旺盛， 制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖， 而基建投
资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑； 房地产投资虽在前期土地购置费的支撑下保
持高增速， 但在政策和资金压力下动能也在转弱。 融资方面， 资管新规后表外融资渠道
的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行， 社融增速出现下滑， “ 紧信用” 对实体的压
力正在逐步显现。 此外， 上半年中美贸易摩擦不断， 外围环境的变化也对经济产生一定
的不确定性。 在这种宏观背景下， 上半年央行货币政策态度产生了边际变化 ， 为对冲金
融收紧和经济下行的风险， 央行实行稳健偏松的货币政策， 并多次定向降准， 缓解银行
负债端压力和支持小微企业融资。 上半年债券市场的资金面整体保持平稳， 而无风险利
率呈现震荡下行的态势， 半年的时间 10 年期国债收益率下行 41BP ， 10 年期国开债收益
率下行 57BP ，利 率债呈 现 “ 小 牛市 ” 。而 信用债 却 出现 分化 ，上 半年民 营 企业 债券 违 约
事件频发， 城投非标逾期等负面消息不断， 市场一直笼罩在违约阴影下， 风险偏好急剧
下降， 信用利差也随之大幅走扩，3 年期 AA 级企业债信用利差抬升 23BP 。4 月中旬央
行宣布年内第二次定向降准的消息， 市场情绪随之高涨， 10 年期国债收益率快速下行至
3.5% ，但随后出现回调；5 月中旬至 6 月，随 着中美贸易摩擦不断反复，5 月经济数据
又出现超预期的下滑， 央行宽货币的意图进一步明确， 不仅未跟随美联储加息， 随之又
宣布第三次定向降准以支持银行 “ 债转股” 项目 和解决小微企业融资问题。 央行货币政策
边际放松的趋势在二季度进一步明确，季末 3 个月存款收益率快速下行至 17 年以来的
低点。整个上半年，3 个月 SHIBOR 下行 76bp ，1 年期国开债收益率下行 100bp ，270
天 AAA 短融收益率下 行 87bp。但信用利差走扩，270 天 AA 短 融 收 益率仅下行 52BP 。
本基金在上半年维持了偏中性的资产配置， 顺应货币政策边际放松的趋势， 在二季
度适度拉长了组合久期，并稳妥地应对了季末的流动性要求。
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 海富通货币 A 类基金净值收益率为 1.9635% ， 同期业绩比较基准收益率
为 0.7410% ； 海富通货币 B 类基金净值收益率 为 2.0849% ， 同期业绩比较基准收益率为
0.7410% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面看， 下半年经济存在一些回落压力。 土地购置费支撑房地产投资的效应大
概率在下半年 逐步消退， 在房地产企业融资渠道受限、 棚户区改造规模增速放缓的背景
下， 下半年房地产投资或有所转弱。 下半年财政支出和地方债发行或加速， 基建投资增
速或保持相对平稳甚至小幅反弹。 而在中美贸易摩擦、 欧美经济走势分化等背景下， 外
需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较 2017 年温和抬 升，市场对通胀的
预期已明显弱化， 关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。 政策方面， 紧信
用环境下实体经济融资难度和成本提高， 为对冲经济的下滑， 下半年货币政策或延续稳
健偏松和灵活操作， 定向降准仍有空间， 但在美联储加息和人民币汇率可能 承压的背景
下 ， 货 币 政 策 或面 临 一定 制 约 。 上 半 年受 资 本充 足 率 、 信 贷 额度 和 行业 等 方 面 的 限 制 ，
表外融资渠道转表内的过程并不顺畅， 下半年信贷政策存在结构性放松的可能。 尽管央
行货币政策边际放松使货币市场较为宽松， 但市场风险偏好下降并未得到修复， 资金在
货币市场堆积将会继续， 我们认为三季度短端收益率仍有进一步下行的机会和空间， 可
以择机进行配置。 信用方面， 低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难， 叠加
下半年信用债到期和回售压力较大， 信用负面事件对市场的冲击或仍未结束， 信用策略
总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底 带来的机会。
下半年， 本基金在资产端管理中将继续把流动性和安全性放在重要位置， 资产配置
跟流动性的周期波动相匹配， 严格遵守货币基金相关法规， 严格控制信用风险； 顺应央
行货币政策调整节奏， 适度提升组合剩余期限。 负债端方面， 本基金将积极进行负债端
管理，稳定负债端，并根据负债端的需求进行资产配置安排。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种
进行估值。 日常估值 由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日
对基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复
核无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格 的重大事件进行评估， 充分听取相关海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配： 货币 A 级 7,644,803.54 元， 货币 B 级 404,848,456.34
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 ： 货 币 A 级 已 分 配 7,220,353.71 元 ， 货 币 B 级已分配
387,563,253.61 元。
三、应分配但尚未实 施 的利润：已分配但未 支 付的 17,709,652.56 元 。应于收益 支
付日 2018 年 7 月 17 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下称“ 本托管人”) 在 对 海 富 通 货 币 市 场 证 券
投资基金( 以下称“ 本基 金”) 的托管过程中,严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法 规 、 基 金 合同 和 托 管协 议 的 有 关 规定, 不 存在 损 害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行 为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
资产 ：
- -
银行存款
6.4.7.1
9,879,873,286.07 9,742,211,390.95
结算备付金
322,727.27 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
6.4.7.2
4,725,270,957.73 5,571,748,526.43
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,725,270,957.73 5,571,748,526.43
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
1,419,336,867.01 5,524,034,486.04
应收证券清算款
36,851.51 220,549,986.94
应收利息
6.4.7.5
159,185,108.51 98,456,801.48
应收股利
- -
应收申购款
12,549,143.23 4,900.00
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
16,196,574,941.33 21,157,006,091.84
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
负债 ：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
714,999,042.50 82,169,838.91 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
342,184.51 348,540.83
应付管理人报酬
5,479,893.25 5,032,506.61
应付托管费
1,660,573.73 1,525,002.01
应付销售服务费
236,945.09 248,644.33
应付交易费用
6.4.7.7
188,479.10 203,647.39
应交税费
40,067.63 -
应付利息
120,556.14 27,135.63
应付利润
17,709,652.56 25,294,878.47
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
220,315.74 449,000.06
负债合计
740,997,710.25 115,299,194.24
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
15,455,577,231.08 21,041,706,897.60
未分配利润
6.4.7.10
- -
所有者权益合计
15,455,577,231.08 21,041,706,897.60
负债和所有者权益总计
16,196,574,941.33 21,157,006,091.84
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
15,455,577,231.08 份，其中 A 级基金份额 353,342,099.77 份，其中 B 级基金份额
15,102,235,131.31 份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 6 月 30
日
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
461,345,311.70 309,060,962.68
1.利息收入
460,040,897.57 309,657,730.05
其中：存款利息收入
6.4.7.11
262,795,529.33 207,524,477.63
债券利息收入
116,972,375.86 63,880,161.31
资产支持证券利息收入
- - 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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买入返售金融资产收入
80,272,992.38 38,253,091.11
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,257,614.13 -596,767.37
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.12
1,257,614.13 -596,767.37
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.14
46,800.00 -
减 ：二 、费用
48,852,051.82 38,855,472.55
1．管理人报酬
32,912,609.01 23,051,140.21
2．托管费
9,973,517.90 6,985,194.01
3．销售服务费
1,464,452.03 1,287,393.04
4．交易费用
6.4.7.15
- -
5．利息支出
4,165,701.43 7,260,296.17
其中：卖出回购金融资产支出
4,165,701.43 7,260,296.17
6.税金及附加
23,334.18 -
7．其他费用
6.4.7.16
312,437.27 271,449.12
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号
填 列）
412,493,259.88 270,205,490.13
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净亏 损以 “- ”号 填 列）
412,493,259.88 270,205,490.13
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
21,041,706,897.60 - 21,041,706,897.60
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 412,493,259.88 412,493,259.88
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
-5,586,129,666.52 - -5,586,129,666.52
其中：1.基金申购款 45,417,759,127.31 - 45,417,759,127.31
2.基金赎回款 -51,003,888,793.83 -
-51,003,888,793.8
3
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -412,493,259.88 -412,493,259.88
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
15,455,577,231.08 - 15,455,577,231.08
项目
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 270,205,490.13 270,205,490.13
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
1,186,921,427.89 - 1,186,921,427.89
其中：1.基金申购款 46,853,328,169.94 - 46,853,328,169.94
2.基金赎回款 -45,666,406,742.05 -
-45,666,406,742.0
5
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -270,205,490.13 -270,205,490.13 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
15,635,358,677.77 - 15,635,358,677.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “ 中国证监会”) 证 监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货 币市场证券投资基
金设立的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放
式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报告予
以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通货币 市场证券投资基金基金合同》 于 2005 年 1
月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，其中
认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国银行”) 。
根据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》 并报中国证监会备案， 自 2006 年 8 月 1 日起， 本基金分设两级基金份额：
A 级基金份额和 B 级基 金份额， 适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金； 一年以内( 含一年) 的银行定 期存款、 大额存单；
剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的债券；期 限在一年以内( 含一年) 的债券回购；期限
在一年以 内( 含一年) 的 中央银行 票据以 及中国 证监会、 中国人 民银行 认可的其 他具有良
好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
根据 《海富通基金管理有限公司关于修改海富通货币市场证券投资基金基金合同的
公告》 ， 根据 《中华人 民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理
办法》、《货币 市 场 基金 监 督 管 理 办 法》 、 《关 于 实 施 〈 货 币市 场 基金 监 督 管 理 办 法 〉
有关问题的规定》 的有关规定及 《海富通货币市场基金基金合同》 和 《海富通货币市场
基金托管协议》 的约定， 经本基金的基金管理人与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并经中国证监会备 案 ， 自 2016 年 6 月 16 日起对本基金的基金合同进行修改。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和修改后的 《海富通货币市场基金基金合
同》 的有关规定， 本基金投资于现金、 期限 1 年以内 （含 1 年） 的银行存款、 债券回购、海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债 券 ；中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为税
后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协会”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业
务指引》 、 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2018 年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增 值税政策有关问题
的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财税[2017]90
号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华 人民共和国城市维
护建设税暂行条例》 、 《国务院关于修改 〈征 收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 及其海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 50 页
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程 中发生的 增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法，
按照3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质 的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。
(d) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的7% 、3% 、2% 缴纳城市维 护建设税、教育
费附加和地方教育费附加。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 873,286.07
定期存款 9,879,000,000.00
存款期限1-3 个月 225,000,000.00
存款期限 3 个月以上 9,654,000,000.00
其他存款 -
合计 9,879,873,286.07
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（％）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 4,725,270,957.73 4,730,830,500.00 5,559,542.27 0.0360
合计 4,725,270,957.73 4,730,830,500.00 5,559,542.27 0.0360 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 50 页
注：1 、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/ 摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 44,000,484.00 -
银行间市场 1,375,336,383.01 -
合计 1,419,336,867.01 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,075.01
应收定期存款利息 115,706,685.20
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 130.68
应收债券利息 41,310,347.37
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 2,160,870.25
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 159,185,108.51
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 50 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 6,743.00
银行间市场应付交易费用 181,736.10
合计 188,479.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 29.27
预提费用 220,286.47
合计 220,315.74
6.4.7.9 实 收基 金
海 富通 货币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 642,280,282.60 642,280,282.60
本期申购 627,506,751.18 627,506,751.18
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -916,444,934.01 -916,444,934.01
本期末 353,342,099.77 353,342,099.77
海 富通 货币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 50 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 20,399,426,615.00 20,399,426,615.00
本期申购 44,790,252,376.13 44,790,252,376.13
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -50,087,443,859.82 -50,087,443,859.82
本期末 15,102,235,131.31 15,102,235,131.31
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 7,644,803.54 - 7,644,803.54
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -7,644,803.54 - -7,644,803.54
本期末 - - -
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 404,848,456.34 - 404,848,456.34
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -404,848,456.34 - -404,848,456.34
本期末 - - -
注：本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
6.4.7.11 存 款利 息收 入 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 50 页
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 126,456.39
定期存款利息收入 262,656,205.74
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,867.20
其他 -
合计 262,795,529.33
6.4.7.12 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
13,198,279,331.07
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
13,133,458,101.29
减： 应收利息总额 63,563,615.65
买卖债券差价收入 1,257,614.13
6.4.7.13 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
6.4.7.14 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 46,800.00
合计 46,800.00
6.4.7.15 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.16 其 他费 用
单位：人民币元 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 50 页
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 62,520.76
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,000.00
其他 37,307.36
银行划款手续费 45,843.44
合计 312,437.27
6.4.8或 有事 项、资 产负债 表日 后事项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 50 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占 当 期 债 券
回 购 成 交 总
额的比例
海通证券 2,710,000,000.00 100.00% 343,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 29,810.00 100.00% 6,743.00 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 3,775.20 100.00% - -
注： 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至
2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 32,912,609.01 23,051,140.21
其中：支付销售机构的客户维护费 338,303.37 457,501.23
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的 年 费 率 计 提 ，海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 50 页
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018
年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 9,973,517.90 6,985,194.01
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 69,963.59 3,125.86 73,089.45
海通证券 4,498.22 23,330.82 27,829.04
海富通 47,322.57 921,067.40 968,389.97
合计 121,784.38 947,524.08 1,069,308.46
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 109,752.74 1,849.48 111,602.22
海通证券 5,590.49 462.01 6,052.50
海富通 34,187.76 638,594.53 672,782.29
合计 149,530.99 640,906.02 790,437.01
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 50 页
单位：人民币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行
100,788,540.2
2
102,506,45
3.69
- -
8,682,955,0
00.00
1,109,1
24.14
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
300,018,88
3.35
- - - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
海富通货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位：份
关联方名称
海富通货币B 本期末
2018 年6 月30 日
海富通货币B 上年度末
2017 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券股份有
限公司
200,000,000.00 1.32%
1,100,000,000.0
0
5.23%
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 50 页
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期
存款
873,286.07 126,456.39 3,238,982.08 168,664.95
中国银行- 定期
存款
- - 300,000,000.00 483,320.00
注： 本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管， 按约定利
率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
1、海富通货币 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
7,134,708.31 884,018.33 -373,923.10 7,644,803.54 -
2、海富通货币 B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
345,553,874.45 66,505,884.70 -7,211,302.81
404,848,456.
34
-
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 50 页
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 714,999,042.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
180301 18 进出 01 2018-07-02 100.29 89,000 8,925,810.00
189916
18 贴现国债
16
2018-07-02 99.88 500,000 49,940,000.00
187702
18 贴现国开
02
2018-07-02 99.69 600,000 59,814,000.00
170207 17 国开 07 2018-07-02 100.00 2,900,000 290,000,000.00
150214 15 国开 14 2018-07-02 100.05 357,000 35,717,850.00
170410 17 农发 10 2018-07-02 100.03 2,800,000 280,084,000.00
合计
7,246,000 724,481,660.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 以 上 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内，使本基金在风险和 收益之间取得最佳的平 衡以实现 “ 低风险、高流动性和持续稳定
收益” 的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 50 页
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交 易过程中因交易对手未 履行合约责任，或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在 交易前对交易对手的资 信状况进行了充分的评 估。本基金的
活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国银行， 其他定期存款部分存放
在具有托管资格的宁波银行股份有限公司、 徽商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限
公司、 上海浦东发展银行股份有限公司、 民生银行股份有限公司、 广发银行股份有限公
司、 交通银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 平安银行股份有 限公司、 浙商银
行股份有限公司和北京银行股份有限公司， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行
限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以
下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券 或长期信用评级在 AA+ 以下的其他债券，
通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险， 且通过分散 化投资以分散
信用风险。
本基金债券投资的信用 评级情况按《中国人民 银行信用评级管理指导 意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 230,015,401.68 30,002,047.23
A-1 以下 - -
未评级 1,445,668,569.09 1,158,385,147.81 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 50 页
合计 1,675,683,970.77 1,188,387,195.04
注：未评级部分为国债、政策性金融债、以及短期融资券。
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 2,799,290,002.25 4,213,467,554.83
合计 2,799,290,002.25 4,213,467,554.83
6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 250,296,984.71 169,893,776.56
合计 250,296,984.71 169,893,776.56
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在 履行与金融负债有关的 义务时遇到资金短缺的 风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流 动性风险，本基金的基 金管理人每日对本基金 的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式， 控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 此
外， 本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额
赎回、 连续 3 个交易日累计赎回 20% 以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30% 以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20% 。
于 2018 年 6 月 30 日， 除卖出回购金融资产款余额中有 714,999,042.50 元将在 2018
年 7 月 2 日到期且计息( 该利息金额不重大) 外 ，本基金所承担的其他金融负债的合约约海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 50 页
定到期日 均为一 个月以 内且不计 息，可 赎回基 金份额净 值( 所有者 权 益) 无 固定到 期日且
不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施行) 等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理， 通过监控基金平均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产占比、 持仓集
中度、投 资交易 的不活 跃品种( 企业 债或短 期 融资券) ，并 结合份 额 持有人集 中度变 化予
以实现。
一般情况下， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金
总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均
剩余存续期不得超过 180 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券
以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20% ； 当本
基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的
平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天 ，平均剩余存续期在每个交易日均不得超
过 120 天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30% 。于 2018 年 6 月 30 日，
本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 47.12% ， 本基金投资
组合的平均剩余期限为 80 天，平均剩余存续期为 80 天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与 由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银
行存款及其发行的同业存单与债券不得超过 该 商 业 银 行 最 近 一 个 季 度 末 净 资 产 的 10% 。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10% 。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行 动态调整等措施严格管海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 50 页
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风险。
本基金的基金管理人每日通过 “ 影子定价” 对本 基金面临的市场风险进行监控， 定期对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本 期末
2018 年 6 月 30
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 9,479,873,286.07 400,000,000.00 - 9,879,873,286.07
交易性金融资产 322,727.27 - - 322,727.27
交易性金融资产 4,285,809,859.36 439,461,098.37 - 4,725,270,957.73
买入返售金融资
产
1,419,336,867.01 - - 1,419,336,867.01
应收利息 - - 159,185,108.51 159,185,108.51
应收申购款 - - 12,549,143.23 12,549,143.23
证券清算款 - - 36,851.51 36,851.51 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 50 页
资产总计
15,185,342,739.71 839,461,098.37 171,771,103.25
16,196,574,941.3
3
负债
卖出回购金融资
产款
714,999,042.50 - - 714,999,042.50
应付赎回款 - - 342,184.51 342,184.51
应付管理人报酬 - - 5,479,893.25 5,479,893.25
应付托管费 - - 1,660,573.73 1,660,573.73
应付销售服务费 - - 236,945.09 236,945.09
应付交易费用 - - 188,479.10 188,479.10
应付利息 - - 120,556.14 120,556.14
应交税费 - - 40,067.63 40,067.63
应付利润 - - 17,709,652.56 17,709,652.56
其他负债 - - 220,315.74 220,315.74
负债总计 714,999,042.50 - 25,998,667.75 740,997,710.25
利率敏感度缺口 14,470,343,697.21 839,461,098.37 145,772,435.50
15,455,577,231.0
8
上 年度 末
2017 年 12 月 31
日
6 个 月以 内 6 个月-1 年 不 计息 合计
资产
银行存款 6,942,211,390.95 2,800,000,000.00 - 9,742,211,390.95
交易性金融资产 4,783,302,917.26 788,445,609.17 - 5,571,748,526.43
买入返售金融资
产
5,524,034,486.04 - - 5,524,034,486.04
应收利息 - - 98,456,801.48 98,456,801.48
应收申购款 - - 4,900.00 4,900.00
证券清算款 - - 220,549,986.94 220,549,986.94
资产总计 17,249,548,794.25 3,588,445,609.17
319,011,688.42
21,157,006,091.8
4
负债
卖出回购金融资
产款
82,169,838.91 - - 82,169,838.91
应付赎回款 - - 348,540.83 348,540.83
应付管理人报酬 - - 5,032,506.61 5,032,506.61
应付托管费 - - 1,525,002.01 1,525,002.01
应付销售服务费 - - 248,644.33 248,644.33
应付交易费用 - - 203,647.39 203,647.39
应付利息 - - 27,135.63 27,135.63
应付利润 - - 25,294,878.47 25,294,878.47 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 50 页
其他负债 - - 449,000.06 449,000.06
负债总计 82,169,838.91
-
33,129,355.33 115,299,194.24
利率敏感度缺口 17,167,378,955.34 3,588,445,609.17 285,882,333.09
21,041,706,897.6
0
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加约 245 增加约 50
市场利率上升 25 个基点 减少约 244 减少约 50
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 50 页
例（％）
1 固定收益投资 4,725,270,957.73 29.17
其中：债券 4,725,270,957.73 29.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,419,336,867.01 8.76
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,880,196,013.34 61.00
4 其他各项资产 171,771,103.25 1.06
5 合计 16,196,574,941.33 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值 的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.54
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 714,999,042.50 4.63
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20%的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 50 页
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 24.72 4.63
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 28.85 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.95 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.59 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ） 22.57 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 103.68 4.63
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 69,881,439.94 0.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,195,429,256.49 7.73
其中：政策性金融债 1,195,429,256.49 7.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 660,670,259.05 4.27 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 50 页
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,799,290,002.25 18.11
8 其他 - -
9 合计 4,725,270,957.73 30.57
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 170207 17 国开 07 2,900,000 289,984,645.36 1.88
2 170410 17 农发 10 2,800,000 279,930,145.13 1.81
3 111808148
18 中信银行
CD148
2,000,000 198,780,883.47 1.29
4 111894147
18 成都银行
CD081
2,000,000 197,854,553.19 1.28
5 180201 18 国开 01 1,500,000 150,241,761.52 0.97
6 111891119
18 苏州银行
CD013
1,500,000 149,400,939.62 0.97
7 111894365
18 桂林银行
CD047
1,500,000 144,651,623.86 0.94
8 130238 13 国开 38 1,300,000 130,263,726.45 0.84
9 170211 17 国开 11 1,000,000 100,061,673.34 0.65
10 011800616 18 首钢 SCP003 1,000,000 100,009,545.47 0.65
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0577%
报告期内偏离度的最低值 0.0040%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0203%
注：以上数据按银行间交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有 资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成本法
进行估值, 即估 值 对 象以 买 入 成 本 列示, 按 票面 利 率 或 商 定利 率 并 考虑 其 买 入 时 的溢 价 与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2 报告期内，本基 金投资的前十名证券的 发行主体没有出现被监 管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 36,851.51
3 应收利息 159,185,108.51
4 应收申购款 12,549,143.23
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 171,771,103.25
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富
通货
币 A
95,488 3,700.38 36,005,240.90 10.19% 317,336,858.87 89.81%
海富
通货
币 B
108 139,835,510.48 14,086,781,241.39 93.28% 1,015,453,889.92 6.72%
合计 95,596 161,675.98 14,122,786,482.29 91.38% 1,332,790,748.79 8.62%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 1,510,708,521.11 9.77%
2 保险类 机构 867,110,399.09 5.61%
3 基金类 机构 841,547,278.82 5.44%
4 基金类 机构 812,186,984.31 5.25%
5 券商类 机构 712,696,219.23 4.61%
6 银行类 机构 531,799,550.59 3.44%
7 银行类 机构 504,578,936.43 3.26%
8 保险类 机构 501,452,649.32 3.24%
9 券商类 机构 500,140,572.97 3.24%
10 基金类 机构 500,000,000.00 3.24%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
海富通货币
A
1,424,890.11 0.4033%
海富通货币
B
- -
合计 1,424,890.11 0.0092%
8.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
§ 9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日（2005 年 1
月 4 日）基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 642,280,282.60 20,399,426,615.00
本报告期基金总申购份额 627,506,751.18 44,790,252,376.13
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
916,444,934.01 50,087,443,859.82
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 353,342,099.77 15,102,235,131.31
注： 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内本 基金 未召开 基金 份额持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 本报 告期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事变 动。
2、 本报 告期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告期 无基金 管理 人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报 告期 内本基 金投 资策略 未发 生改变 。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告期 内本基 金未 改聘为 其审 计的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报 告期 内， 本 基金 的管理 人、 托管 人的托 管业务 部门 及其相 关高 级管理 人员 无受稽 查或
处 罚等 情况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 29,810.00 100.00% -
注：1 、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程 序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定, 进行主观性评议, 独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会
核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 - - 2,710,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
10.9 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金
2017 年度最后一个市场交易日基金资
产净值和基金份额净值公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-01-01
2
海富通货币市场证券投资基金春节长假
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-02-09
3
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金修改基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-24
4
海富通货币市场证券投资基金清明假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-29
5
海富通货币市场证券投资基金五一假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-23 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增上海万得基金销售有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-25
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增中天证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-05-04
8
海富通货币市场证券投资基金端午假期
前两个工作日暂停申购和转换转入业务
的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-13
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分
基金新增东海证券股份有限公司为销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-14
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 61 只公募基金。截 至 2018 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 574.03 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2018 年6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
32 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 401 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2018 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 443 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年3 月， 国 内权威财经 媒体 《证券时报》 授予海富通
阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三年持
续回报绝对收益明星基金。
§ 12 备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司 海富通货币市场证券投资基金 2018 年半年度报告
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二 〇一 八年八 月二 十四日
