对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
海富通欣悦混合C(004490)

海富通欣悦混合:2018年半年度报告查看PDF公告

海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
海 富 通欣 悦 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 广州 农村商 业银 行股份 有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年八 月二十 四日 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 43 页 
§ 1


重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 43 页 1.2 目录 § 1


重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 § 2


基金简介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 § 4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15 § 5


托管人报告 ........................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 15 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) ........................................................................................... 16 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 16 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 ......................................................................................................................................... 19 § 7


投资组合报告 ....................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票 投资 组合 ........................................................................................ 35 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 43 页 § 8


基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 37 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37 §9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 38 § 10


重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 38 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 38 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 38 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 39 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 39 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 39 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 39 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 40 § 12


备查文件目录 ..................................................................................................................................... 42 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 43 页 § 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 海富通欣悦混合 基金主代码 004490 交易代码 004490 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 108,839.03 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 下属 分级基金的交易代码 004491 004490 报告期末下属分级基金的份额总 额 17,340.91 份 91,498.12 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上, 通过积极主 动的投资管理, 力 争为持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心, 首先按照投资 时钟理论, 根据宏观预 期环境判断经济周期所处的阶段, 作出权 益类资产的初步配置, 并根据投资时钟判断大致的行业配置; 其 次结合证券市场趋势指标,判断证券市场指数的大致风险收益 比,从而做出权益类资 产的具体仓位选择。债 券投资采取 “ 自上 而下 ” 的 策 略 , 深 入 分 析 宏 观 经 济 、 货 币 政 策 和 利 率 变 化 趋 势 以 及不同债券品种的收益率水平、 流动性和信用 风险等因素, 以价 值发现为基础, 在市场 创新和变化中寻找投资机会, 采取利率预 期、 久期管理、 收益率曲线策略、 收益率利差策略和套利等积极 投资管理方式,确定和构造合理的债券组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 30%+中证全债指数收益率× 70% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金和货币市场基金, 但 低于股票型基金, 属于 中等风险水平的投海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 43 页 资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限 公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 卿苗 联系电话 021-38650891 020-28019512 电子邮箱 wrxi@hftfund.com qingmiao@grcbank.com 客户服务电话 40088-40099 95313 传真 021-33830166 020-28019340 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融大 厦36-37层 广州市黄埔区映日路9号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园 石桥路66 号东亚银行金融 大厦36-37层 广州市天河区珠江新城华夏 路1号 邮政编码 200120 510623 法定代表人 张文伟 王继康 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证 券时报》 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.hftfund.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 43 页 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 本期已实现收益 39.51 -221.83 本期利润 39.51 -221.83 加权平均基金份额本期利润 0.0011 -0.0024 本期加权平均净值利润率 0.11% -0.23% 本期基金份额净值增长率 0.10% -0.30% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日) 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 期末可供分配利润 295.73 943.27 期末可供分配基金份额利润 0.0171 0.0103 期末基金资产净值 17,636.64 92,441.39 期末基金份额净值 1.0171 1.0103 3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日) 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 基金份额累计净值增长率 1.71% 1.03% 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。


3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 海富通欣悦混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 43 页 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.32% 0.07% -1.83% 0.37% 1.51% -0.30% 过去三个月 -0.07% 0.06% -1.53% 0.34% 1.46% -0.28% 过去六个月 0.10% 0.04% -0.95% 0.34% 1.05% -0.30% 自基金合同 生效起至今 1.71% 0.12% 1.84% 0.29% -0.13% -0.17% 海富通欣悦混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.35% 0.07% -1.83% 0.37% 1.48% -0.30% 过去三个月 -0.39% 0.04% -1.53% 0.34% 1.14% -0.30% 过去六个月 -0.30% 0.03% -0.95% 0.34% 0.65% -0.31% 自基金合同 生效起至今 1.03% 0.13% 1.84% 0.29% -0.81% -0.16% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 1.海富通欣悦混合 A (2017 年 7 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日) 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 43 页 2.海富通欣悦混合 C (2017 年 7 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日) 注: 1、 本基金合同于 2017 年 7 月 13 日生效, 截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 (二) 投资范围、 (四 ) 投资限制中规定 的各项比例。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 43 页 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公 司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管 理 54 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、 海富通中证 100 指数证券投资基金 (LOF ) 、 海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券 投资基金、 海富通安颐收益混合型证券投资基金 (原海富通养老收益混合型证券投资基 金) 、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理 财债券型证券投资基金、 上证可质 押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿 尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海 富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通 欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、 海富通 瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通 集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美元收益债券型证券投资基金 (LOF)、海 富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资 基金、 海 富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通欣悦灵 活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一 年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富 通添益货币市场基金、 海富通聚优精选混合型基金中基金 (FOF ) 、海富通量化前锋股 票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综 指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证 券投资基金、 海富 通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 43 页 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张炳炜 本基金的基 金经理;海 富通中国海 外混合 (QDII)基 金经理;海 富通强化回 报混合基金 经理;海富 通大中华混 合(QDII ) 基金经理; 海富通沪港 深混合基金 经理。 2017-07-1 3 - 9 年 硕士, 持有基金从业人 员资 格证书。 曾任交银施罗 德基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 分 析 师,2011 年 7 月加入海富 通基金管理有限公司, 任股 票分析师。2015 年 6 月起 任 海 富 通 强 化 回 报 混 合 基 金经理。2016 年 2 月 起兼 任 海 富 通 大 中 华 混 合 (QDII ) 和海富通中国 海外 混合 (QDII ) 基金经理 。 2016 年 11 月起兼任海富通 沪港 深混合基金经理。 2017 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 欣 悦 混 合 基金经理。 陈轶平 本基金的基 金经理;海 富通季季增 利理财债券 基金经理; 海富通上证 可质押城投 债 ETF 基 金经理;海 富通稳固收 益债券基金 经理;海富 通货币基金 经理;海富 通富祥混合 基金经理; 海富通瑞丰 一年定开债 券基金经 理;海富通 美元债 (QDII)基 金经理;海 富通上证周 期产业债 2017-07-1 3 - 9 年 博士,CFA 。 持有基金从业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 Mariner Investment Group LLC 数 量 金 融 分 析 师 、 瑞 银企业管理 (上海) 有 限公 司 固 定 收 益 交 易 组 合 研 究 支持部副董事,2011 年 10 月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限公司 , 历 任 债 券 投 资 经 理、 基金经理、 现金管 理部 副总监、债券基金部总监, 现任固定收益投资副总监。 2013 年 8 月起任海富 通货 币基金经理。2014 年 8 月 起 兼 任 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。2014 年 11 月 起 兼 任 海 富 通 上 证 可 质押城投债 ETF 基金经 理。 2015 年 12 月起兼任海富通 稳 固 收 益 债 券 基 金 经 理 。 2015 年 12 月至 2017 年 9 月 兼 任 海 富 通 稳 进 增 利 债 券(LOF ) 基金经理 。2016 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 一 年 定开债券基金经理。2016海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 43 页 ETF 基金经 理;海富通 瑞利债券基 金经理;海 富通瑞合纯 债基金经 理;海富通 一年定开债 券基金经 理;海富通 富睿混合基 金经理;海 富通瑞福一 年定开债券 基金经理; 海富通瑞祥 一年定开债 券基金经 理;海富通 恒丰定开债 券基金经 理。固定收 益投资副总 监 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。2016 年 8 月 起 兼 任 海 富 通 瑞 丰 一 年 定开债券基金经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月 兼任 海富通瑞益债券基金经理。 2016 年 11 月起兼任海 富通 美元债(QDII )基金经 理。 2017 年 1 月起兼任海 富通 上证周期产业债 ETF 基金 经理。2017 年 2 月起 兼任 海富通瑞利债券基金经理。 2017 年 3 月至 2018 年 6 月 兼 任 海 富 通 富 源 债 券 基 金 经理。2017 年 3 月起 兼任 海富通瑞合纯债基金经理。 2017 年 5 月起兼任海 富通 富睿混合基金经理。2017 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 欣 悦 混合、 海富通瑞福一年 定开 债券、 海富通瑞祥一年 定开 债 券 基 金 经 理 。2018 年 4 月 起 兼 任 海 富 通 恒 丰 定 开 债券基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、 本公司于 2018 年 8 月 4 日发布公告, 自 2018 年 8 月 1 日起, 张炳炜先生不再担任 本基金的基金经理。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖 了授权、研究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 43 页 同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、 投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控,保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 上半年的债券市场呈现利率牛市、 信用分化的特征。 从宏观层面看, 上半年政策仍 延续“ 去杠杆” 的思路, 经济总体保持韧性但边际趋弱, 通胀表现温和。 具体来看, 上半 年工业生产相对旺盛, 制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖, 而基建投 资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑; 房地产投资虽在前期土地购置费的支撑下保 持高增速, 但在政策和资金压力下动能也在转弱。 融资方面, 资管新规后表外融资渠道 的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行, 社融增速出现下滑, “ 紧信用” 对实体的压 力正在逐步显现。 此外, 上半年中美贸易摩擦不断, 外围环境的变化也对经济产生一定 的不确定性。 在这种宏观背景下, 上半年央行货币政策态度产生了边际变化 , 为对冲金 融收紧和经济下行的风险, 央行实行稳健偏松的货币政策, 并多次定向降准, 缓解银行 负债端压力和支持小微企业融资。 上半年债券市场的资金面整体保持平稳, 而无风险利 率呈现震荡下行的态势, 半年的时间 10 年期国债收益率下行 41BP , 10 年期国开债收益 率下行 57BP ,利 率债呈 现 “ 小 牛市 ” 。而 信用债 却 出现 分化 ,上 半年民 营 企业 债券 违 约 事件频发, 城投非标逾期等负面消息不断, 市场一直笼罩在违约阴影下, 风险偏好急剧 下降, 信用利差也随之大幅走扩, 3 年期 AA 级企业债信用利差抬升 23BP 。 可转债方面, 上半年转债市场呈现出先扬后抑的 走势, 转债供给的增多、 股市的大幅波动给转债正股 和估值都带来不小的压力, 而信用风险的叠加使得低价券杀跌更为严重。 上半年中证转 债指数跌 2.17% 。 本管理人在上半年根据负债端情况维持了债券的标准配置。 本基金二季度未配置权 益资产。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内, 本基金 A 类份额净值增长率为 0.10% , 同期业绩比较基准收益率为-0.95% , 本基金 C 类份额净值增长率为-0.30% ,同期业 绩比较基准收益率为-0.95% 。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 43 页 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从基本面看, 下半年经济存在一些回落压力。 土地购置费支撑房地产投资的效应大 概率在下半年逐步消退, 在房地产企业融资渠道受限、 棚户区改造规模增速放缓的背景 下, 下半年房地产投资或有所转弱。 下半年财政支出和地方债发行或加速, 基建投资增 速或保持相对平稳甚至小幅反弹。 而在中美贸易摩擦、 欧美经济走势分化等背景下, 外 需存在一定的变数。通胀方面,下半年通胀中枢或较 2017 年温和抬 升,市场对通胀的 预期已明显弱化, 关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。 政策方面, 紧信 用环境下实体经济融资难度和成本提高, 为对冲经济的下滑, 下半 年货币政策或延续稳 健偏松和灵活操作, 定向降准仍有空间, 但在美联储加息和人民币汇率可能承压的背景 下 , 货 币 政 策 或面 临 一定 制 约 。 上 半 年受 资 本充 足 率 、 信 贷 额度 和 行业 等 方 面 的 限 制 , 表外融资渠道转表内的过程并不顺畅, 下半年信贷政策存在结构性放松的可能。 在上述 判 断 下 , 我 们 认为 下 半年 利 率 仍 有 进 一步 下 行的 机 会 和 空 间 ,可 积 极参 与 利 率 债 交 易 , 但 要 把 握 节 奏 ,密 切 关注 资 管 新 规 细 则落 地 的影 响 和 人 民 币 汇率 的 走势 。 信 用 债 方 面 , 低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难, 叠加下半年信用债到期和回售压力 较大, 信用负面事件对市场的冲击或仍未结 束, 信用策略总体仍以防守为主, 但亦要观 察可能出现的政策托底带来的机会。 可转债方面, 估值已接近历史底部但股市风险未消, 与上半年相同的是, 情绪化引起的大幅波动将是交易机会和风险的集中体现, 而不同于 上半年的个券行情,下半年市场的 beta 机会可 能会更多显现。 本组合在下半年将根据负债端的稳定情况, 调整久期, 构建中等期限的信用债基本 配置, 并积极参与利率债交易。 适当参与转债的交易, 控制仓位, 以正收益为主要目的。 继续严格控制信用债的信用风险。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理人严格 遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业 务指引》 、 基金合同以 及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种 进行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日 对基金资产估值后, 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复 核无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会, 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理 负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的 风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责 制定、 更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组, 估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估, 充分听取相关 部门的建议, 并和托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告, 以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 43 页 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次 数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于期末可 供分配利润的 10% 。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金自 2017 年 11 月 16 日至 2018 年 6 月 30 日,已连续超过 六十个工作日出现 基金资产净值低于五千万元的情形, 基金管理人拟通过基金清盘的方式解决。 根据基金 合同要求, 于 2018 年 8 月 11 日披露了 《海富通基金管理有限公司关于以通讯方式召开 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 , 拟通过召开持 有人大会表决基金合同终止议案。 解决方案已根据法规要求向中 国证券监督管理委员会 进行了报告。 § 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定, 依法安全保管了基金财产, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求, 对基金 管理人 ——海富通基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产净 值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 由本基金管理人 —— 海富通基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组 合报告等内容真 实、准确和完整。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 43 页 §6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2018 年 6 月 30 日 上 年度 末 2017 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 109,942.12 244,454.88 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 - - 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 26.61 55.73 应收股利 - - 应收申购款 200.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 64,464.96 77,692.60 资 产总 计


174,633.69 322,203.21 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2018 年 6 月 30 日 上 年度 末 2017 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 43 页 应付证券清算款 - - 应付赎回款 10.11 129.03 应付管理人报酬 52.72 5,985.91 应付托管费 13.17 1,496.50 应付销售服务费 14.70 1,989.78 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 64,464.96 130,000.06 负债合计 64,555.66 139,601.28 所 有者 权益: - - 实收基金 6.4.7.9 108,839.03 180,109.98 未分配利润 6.4.7.10 1,239.00 2,491.95 所有者权益合计 110,078.03 182,601.93 负债和所有者权益总计 174,633.69 322,203.21 注:报告截止日 2018 年 06 月 30 日,基金份额总额 108,839.03 份,其中海富通欣悦混 合基金 A 类份额 17,340.91 份,海富通欣悦混合基金 C 类份额 91,498.12 份。A 类份额 净值 1.0171 元,C 类份额净值 1.0103 元。 6.2 利 润表 会计主体: 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 一 、收 入 754.59 1.利息收入 535.45 其中:存款利息收入 6.4.7.11 535.45 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 43 页 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 - 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 219.14 减 :二 、费用 936.91 1.管理人报酬 394.59 2.托管费 98.48 3.销售服务费 93.84 4.交易费用 6.4.7.19 - 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加


- 7.其他费用 6.4.7.20 350.00 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -182.32 减:所得税费用 - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) -182.32 注:基金合同成立于 2017 年 7 月 13 日,上年度可比期间无比较数据。 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 43 页 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 180,109.98 2,491.95 182,601.93 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -182.32 -182.32 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -71,270.95 -1,070.63 -72,341.58 其中:1.基金申购款 33,600.74 524.43 34,125.17 2.基金赎回款 -104,871.69 -1,595.06 -106,466.75 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 108,839.03 1,239.00 110,078.03 注:基金合同成立于 2017 年 7 月 13 日,上年度可比期间无比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 任志强, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 6.4 报 表附 注 6.4.1基 金基 本情况 海 富 通 欣悦 灵 活配 置 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016] 第 2272 号《关于准予 海富通欣悦灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》 注册, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责 公开募集。 本基金为契约型开放式证券投资基金, 存续期限不定。 首次设立募集不包括 认购资金利息共募集 206,126,437.69 元, 已经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 706 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案,《海富通 欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 7 月 13 日正式生效, 基金合 同 生效日的基金份额总额为 206,166,193.22 份, 其中认购资金利息折合 39,755.53 份基金份 额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为广州农村商业银行海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 43 页 股份有限公司。 根据 《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《海富通欣悦灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/ 申购费用、 销售服务费用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购时收取 认购/ 申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在 投 资 者 认购/ 申 购时 不收 取 认/ 申 购费 用, 而是 从 本 类别 基金 资 产中计 提 销 售服 务费 的 , 称为 C 类基金份额。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通欣悦灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国 内 依 法 发 行 上 市的 股 票( 包 括 中 小 板 、创 业 板及 其 他 经 中 国 证监 会 核准 上 市 的 股 票 ) 、 债券 (包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 可转换公司债券 、 可分离交易可转债、 可交换债券、 中小企业私募债券、 中期票据、 短期融资券、 超级短 期 融 资 券 、 次 级债 等 )、 债 券 回 购 、 资产 支 持证 券 、 银 行 存 款、 货 币市 场 工 具 、 权 证 、 股指期货、 国债期货, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须 符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例 范围为 0-95% 。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付、 存出保证金及应收申购款等 。 股指期货、 国债期货的投资 比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的 投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 本 基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 30%+中证全债指数收益率× 70% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批 准报出。 6.4.2会 计报 表的编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则 - 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监 会颁布的《证券投资基金信息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中 国 证 券 投资 基金 业 协会( 以 下 简称 “ 中 国基 金 业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投资 基 金 会计 核算 业 务指引》 、 《海富通欣悦 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明 本基金 2018 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度的 经营成果和基金净值变动海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 43 页 情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税 收政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业 所得税 若干优 惠 政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于实 施上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、 财税[2015]101 号《关 于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确金融 房地产 开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值税政策 有关问题的补充通 知》 、 财税[2017]56 号 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》 、 财 税[2017]90 号 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民共 和国城市维护建设税暂行条例》 、 《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的 决定》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a) 资 管 产 品运 营过 程中 发 生的 增值 税应 税行为 , 以资 管产 品管 理人为 增 值税 纳 税 人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值 税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理 人 运用基金买卖股票、 债 券的转让收入免征增 值 税,对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提 供的贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c) 对 基 金 取得 的企 业债 券 利息 收 入 ,应 由发行 债 券的 企业 在向 基金支 付 利息 时 代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 43 页 (d) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 (e) 本基金分别按实际 缴纳的增值税额的 7% 、3% 、2% 缴纳城市维护建设税、 教育 费附加和地方教育费附加。 6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 109,942.12 定期存款 - 其他存款 - 合计 109,942.12 6.4.7.2 交 易性 金融 资产 本基金本报告期末未持有交易性金融资产。 6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 26.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 43 页 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 26.61 6.4.7.6 其 他资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 其他应收款 64,464.96 待摊费用 - 合计 64,464.96 6.4.7.7 应 付交 易费 用 本基金本报告期末应付交易费用无余额。 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 64,464.96 合计 64,464.96 6.4.7.9 实 收基 金 海富通欣悦混合 A 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份额 (份) 账面金额 上年度末 34,715.24 34,715.24 本期申购 19,638.37 19,638.37 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -37,012.70 -37,012.70 本期末 17,340.91 17,340.91 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 43 页 海富通欣悦混合 C 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 145,394.74 145,394.74 本期申购 13,962.37 13,962.37 本期赎回(以 “- ” 号填列 ) -67,858.99 -67,858.99 本期末 91,498.12 91,498.12 注:申购含转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.10 未 分配 利润 海富通欣悦混合 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 558.03 - 558.03 本期利润 39.51 - 39.51 本期基金份额交 易产生的变动数 -301.81 - -301.81 其中: 基金申购款 345.64 - 345.64 基金赎回款 -647.45 - -647.45 本期已分配利润 - - - 本期末 295.73 - 295.73 海富通欣悦混合 C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,933.92 - 1,933.92 本期利润 -221.83 - -221.83 本期基金份额交 易产生的变动数 -768.82 - -768.82 其中: 基金申购款 178.79 - 178.79 基金赎回款 -947.61 - -947.61 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 43 页 本期已分配利润 - - - 本期末 943.27 - 943.27 6.4.7.11 存 款利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 535.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 535.45


6.4.7.12 股 票投 资收 益 本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 债 券投 资收 益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 贵 金属 投资 收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍 生工 具收 益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.18 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎回费收入 219.14 合计 219.14 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 43 页 注:本基金赎回费收入 归 入 基 金 财 产 部 分 具 体 见 本 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等法律文件规定。


6.4.7.19 交易费用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费用 - 信息披露费 - 银行划款手续费 350.00 合计 350.00 6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定, 开放式基金在基金合同 生效后,连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基 金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方 案,如转换运作方 式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决。 截止 本报告批准报出日, 本基金已出现超过连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的 情形, 基金管理人拟通过基金清盘的方式解决。 解决方案已根据法规要求向中国证券监 督管理委员会进行了报告。 6.4.9 关 联方 关 系 6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 广州农村商业银行股份有限公司 (“ 广州农商行”) 基金托管人、基金销售机构 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 43 页 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行股票交易,基金合同成立于 2017 年 7 月 13 日,上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行权证交易,基金合同成立于 2017 年 7 月 13 日,上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金本报告期间无应支付关联方的佣金, 基金合同成立于 2017 年 7 月 13 日, 上年度 可比期间无比较数据。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 394.59 其中:支付销售机构的客户维护费 195.99 注: 1、 支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 2、上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 98.48 注:1 、支付基金托管人广州农商行的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 43 页 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 2、上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 合计 合计 - - - 注:1 、支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净 值 0.2% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人,再由基金管理 人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值 X 0.2% / 当年天数。 2、本基金本报告期无销售服务费,上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 ,上年度可比期间 无比较数据。 6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金本报告期间基金管理人未运用固有资金投资本基金, 上年度可比期间无比较数据。


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金, 上年度可比期间无比 较数据。 6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 广州农商行 109,942.12 535.45 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 43 页 注:1 、本基金的银行存款由基金托管人广州农商行保管,按银行同业利率计息。 2、上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券,上年度可比期间无比较数据。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 间无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情 况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金 融工 具风 险及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 本基金是一只混合型的证券投资基金, 属于中等风险品种。 本基金投资的金融工具 主要包括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金 融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从 事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 在董事会下设立审计及风险管 理委员会, 负责制定公司的风险管理政策, 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 43 页 重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等; 在管理层层面设 立风险管理委员会, 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理 政策。 本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部 及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ,日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ,及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 , 并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒 绝 支 付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在本基金的托管行广州农村商业银行, 因而与银行存款相关的信用风险不 重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 于 2018 年 06 月 30 日,本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 , 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不 计息, 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息, 因此账 面余海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 43 页 额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基 金组合资产的流动性风险 进行管理,通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流 通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和 分析。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值的 10% , 且本 基 金与由 本基 金的 基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券不 得超 过该 证券 的 10% 。本 基金 与由 本基 金 的基金管理人管理的其他 开放式基金共同持有一家 上市公司发行的可流通股 票不得超过该上市公司 可流通 股票 的 15% ,本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的全 部投 资组 合持 有一家 上市 公司 发行 的 可流通 股票 , 不 得超 过该 上市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全按 照有 关指 数构 成 比例进 行证 券投 资的 开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。 本基金所持部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易, 部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 6.4.12 。 此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方式借 入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券投资的公允价 值。本基金主动投资于 流动性 受限 资产 的市 值合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估 与测算 ,确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透 原则对交易对手的财务状 况、偿付能力及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理,以及 对不同的交易对手实施交 易额度管理并进行动态 调 整等措施严格管理本基金 从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。 此外,本基金的基金管理 人建立了逆回购交易质押 品管理制度:根据质押 品的资质确定质押率水平 ;持续监测质押品的风险 状况与价值变动以确保质 押品按公允价值计算足 额;并在与私募类证券资 管产品及中国证监会认定 的其他主体为交易对手开 展逆回购交易时,可接 受质押 品的 资质 要求 与基 金合同 约定 的投 资范 围保 持一致 。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动 性情况 良好 。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 43 页 6.4.13.4 市 场风 险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款。


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本 期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 109,942.12 - - - 109,942.12 应收利息 - - - 26.61 26.61 应收申购款 - - - 200.00 200.00 其他资产 - - - 64,464.96 64,464.96 资 产总计 109,942.12 - - 64,691.57 174,633.69 负债








应付赎回款 - - - 10.11 10.11 应付管理人报酬 - - - 52.72 52.72 应付托管费 - - - 13.17 13.17 应付销售服务费 - - - 14.70 14.70 其他负债 - - - 64,464.96 64,464.96 负债总计 - - - 64,555.66 64,555.66 利率敏感度缺口 109,942.12 - - 135.91 110,078.03 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 43 页 上 年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计 资产








银行存款 244,454.88 - - - 244,454.88 应收利息 - - - 55.73 55.73 其他资产 - - - 77,692.60 77,692.60 资 产总计 244,454.88 - - 77,748.33 322,203.21 负债








应付赎回款 - - - 129.03 129.03 应付管理人报酬 - - - 5,985.91 5,985.91 应付托管费 - - - 1,496.50 1,496.50 应付销售服务费 - - - 1,989.78 1,989.78 其他负债 - - - 130,000.06 130,000.06 负债总计 - - - 139,601.28 139,601.28 利率敏感度缺口 244,454.88 - - -61,852.95 182,601.93 注: 表中所示为本基金资产及负债的账面价值, 并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用 “ 自上而 下 ” 的策略, 通海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 43 页 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金 通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例 为基金总资产的 0%-95% 。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格 实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 及时可靠地对风险进行跟踪和 控制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 于 2018 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此 除市场利率和外汇汇率 以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明 的其他重要事项。 § 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 109,942.12 62.96 8 其他各项资产 64,691.57 37.04 9 合计 174,633.69 100.00 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 43 页 7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 43 页 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金的股指期货投资将用于套期保值。 在预期市场上涨时, 可以通过买入股指期货作 为股票替代, 增加股票仓位, 同时提高资金的利用效率; 在预期市场下跌时, 可以通过 卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险,对投资组合的价值进行保护。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则, 以套期保值为目的。 管理人将按照相关法 律法规的规定, 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动性等情况, 通过多头或空 头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。 7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出 现被 监管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26.61 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 64,464.96 7 待摊费用 - 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 43 页 8 其他 - 9 合计 64,691.57 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 § 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通欣 悦混合 A 181 95.81 - - 17,340.91 100.00 % 海富通欣 悦混合 C 9 10,166.46 - - 91,498.12 100.00 % 合计 190 572.84 - - 108,839.03 100.00 % 注: 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 海富通欣悦混合 A 9.94 0.0573% 海富通欣悦混合 C - - 合计 9.94 0.0091% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 43 页 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 海富通欣悦混合 A 0 海富通欣悦混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 海富通欣悦混合 A 0 海富通欣悦混合 C 0 合计 0 §9 开 放式 基金份 额变动 单位:份 项目 海富通欣悦混合 A 海富通欣悦混合 C 基金合同生效日(2017 年 7 月 13 日)基金份额总额 1,262,772.60 204,903,420.62 本报告期期初基金份额总额 34,715.24 145,394.74 本报告期 基金总申购份额 19,638.37 13,962.37 减: 本报告期 基金总赎回份额 37,012.70 67,858.99 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 17,340.91 91,498.12 注: 总申购份额含红利再投、 转换入份额 (如有) , 总赎回份额含转换出份额 (如有) 。 § 10


重 大 事件揭 示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 1、本 报告 期内 ,基 金管 理 人未发 生重 大人 事变 动。 2、 本报 告期 内 , 基 金托 管 人于 2018 年 4 月 13 日印 发 《 关于 王伟 等职 务任 免 的通知 》 ( 穗农 商 发[2018]120 号) ,聘 任汪 大伟为 资产 托管 部总 经 理助 理 ,原 资产 托管 部副 总经 理 马宇 阳另 聘职 务。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 43 页 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 报告期 无基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期 内, 本基 金未 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,本基金的管理 人、托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 海通证券 2 - - - - - 注:1 、本基金本报告期内租用券商交易单元没有发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。 投资部业务 人员推荐, 经投资部部门会议讨论, 形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原 则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分 , 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并报海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 43 页 公司总经理办公会核准。 <3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后, 由基金管理人的总经理办公 会核准。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单位: 人民币元 券商 名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 海通 证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2017 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产净值和基金份额净值公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2018-01-01 2 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 基金修改基金合同、托管协议的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2018-03-24 3 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于调 整 旗 下 部分开放式基金赎回费率的公告 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《证券时报》 2018-03-24 § 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 1 2018/1/1-2018 50,07 - - 50,072.00 46.01% 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 43 页 个人 /6/30 2.00 2 2018/3/20-201 8/5/17 9,945 .76 19,63 8.37 29,584. 13 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 61 只公募基金。截 至 2018 年 6 月30 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 574.03 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2018 年6 月30 日, 投资咨询及海外业务规模超过 32 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2018 年 6 月 30 日,海富通为近 80 家企业超过 401 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2018 年6 月30 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 443 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ,海富通全资子公 司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外 机构投资者)业务资格,能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月, 中国 保 监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月, 海富通全资子海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 43 页 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016 年 12 月,海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保 险基金投资管理人。 2016 年3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年3 月, 国 内权威财经 媒体 《证券时报》 授予海富通 阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三年持 续回报绝对收益明星基金。 § 12


备 查 文件目 录 12.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的文件


(二)海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同


(三)海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书


(四)海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告 12.2 存 放地 点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 12.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 43 页 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年八 月二 十四日