海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
海 富 通中 小 盘混 合 型证 券 投资 基 金
2018 年 半年 度报 告
2018 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年八 月二十 四日 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 8 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现 ............................................................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ........................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 44
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 8
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 45
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 46
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 46
§ 10
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 46
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 46
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 47
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 47
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 47
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 47
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 50
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 51
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 51
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 海富通中小盘混合型证券投资基金
基金简称 海富通中小盘混合
基金主代码 519026
交易代码 519026
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 14 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 173,006,110.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票，
在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的持续增值。
投资策略
本基金将通过分析宏观经济因素、 政策导向因素、 市场环境因素
等， 对证券市场系统性 风险程度和中长期预期收益率进行动态监
控， 在投资范围内确定相应大类资产配置比例； 其次通过对行业
及个股进行定量与定性相结合的分析， 精选具 有良好基本面和成
长潜力的中小盘上市公司进行投资。
业绩比较基准 基金业绩比较基准＝中证 700 指数× 80％＋上证国债指数× 20％
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金， 但低于股票型基金， 属于中高风险水平的投
资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105798
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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传真 021-33830166 010-66105799
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融大
厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66 号东亚银行金融
大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 张文伟 易会满
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -27,039,192.32
本期利润 -37,919,459.89
加权平均基金份额本期利润 -0.2200
本期加权平均净值利润率 -23.32%
本期基金份额净值增长率 -21.52%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日) 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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期末可供分配利润 -70,093,259.83
期末可供分配基金份额利润 -0.4051
期末基金资产净值 139,373,117.99
期末基金份额净值 0.806
3.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2018 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -19.40%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.51% 2.55% -7.44% 1.33% 1.93% 1.22%
过去三个月 -19.08% 1.97% -10.68% 1.02% -8.40% 0.95%
过去六个月 -21.52% 1.96% -12.30% 1.06% -9.22% 0.90%
过去一年 -8.51% 1.82% -10.26% 0.89% 1.75% 0.93%
过去三年 -47.63% 1.98% -30.77% 1.44% -16.86% 0.54%
自基金合同
生效起至今
-19.40% 1.80% 8.33% 1.33% -27.73% 0.47%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中小盘混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 4 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日) 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十一条 （二） 、 （五） 规定的比 例限制及本基金投
资组合的比例范围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管
理 54 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海 富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海 富通安颐收益混合型证券投资基金 （原海富通养老收益混合型证券投资基海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金） 、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、
海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福债券型证券投资基金、 海富通季季增利理
财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿
尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海
富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基金、 海富通
欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基 金、 海富通
瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通
集利纯债债券型证券投 资基金、海富通全球美 元收益债券型证券投资 基金（LOF ） 、 海
富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资
基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、
海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通欣悦灵
活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通瑞福一
年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一 年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通 添 益 货 币 市 场 基 金 、 海 富 通 聚 优 精 选 混 合 型 基 金 中 基 金 （FOF ） 、 海 富 通 量 化 前 锋 股
票型证券投资基金、 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富通创业板综
指增强型发起式证券投资基金、 海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、 海富
通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
施敏
佳
本基金的基
金经理；海
富通风格优
势混合基金
经理；海富
通国策导向
混合基金经
理
2017-06-30 - 7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 2006 年 8 月至 2009
年 5 月任普华永道中天会计
师 事 务 所 有 限 公 司 高 级 审
计员，2009 年 5 月至 2011
年 1 月任展讯通信( 上海) 有
限公司内审主管，2011 年 1
月至 2013 年 6 月任东方证
券 股 份 有 限 公 司 分 析 师 ，
2013 年 6 月加入海富 通基
金管理有限公司， 担任股票
分析师。2015 年 10 月 起任
海 富 通 风 格 优 势 混 合 基 金
经理。 2016 年 2 月起兼任海
富 通 国 策 导 向 混 合 基 金 经
理。 2017 年 6 月起兼 任海富
通中小盘混合基金经理。
陶敏 本基金的基 2017-06-01 2018-04-19 12 年 工商管理硕士。 持有基金从海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金经理助
理；海富通
精选混合基
金经理助
理；海富通
收益增长混
合基金经理
助理；海富
通强化回报
混合基金经
理助理；海
富通风格优
势混合基金
经理助理；
海富通精选
贰号混合基
金经理助
理；海富通
领先成长混
合基金经理
助理；海富
通股票混合
基金经理助
理；海富通
国策导向混
合基金经理
助理；海富
通内需热点
混合基金经
理助理；海
富通改革驱
动混合基金
经理助理
业人员资格证书。 2004 年 7
月至 2008 年 8 月任华泰柏
瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
清算与注册登记经理， 2010
年 7 月至 2015 年 7 月任光
大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 行 业 研 究 员 和 策 略 研 究
员。 2015 年 7 月加入海富通
基金管理有限公司， 历任权
益投资部行业研究员、 周期
组组长。 2017 年 6 月至 2018
年 4 月任海富通精选混合、
海富通收益增长混合、 海富
通股票混合、 海富通强化回
报混合、 海富通风格优势混
合、海富通精选贰号混合、
海富通领先成长混合、 海富
通中小盘混合、 海富通国策
导向混合、 海富通内需热点
混 合 和 海 富 通 改 革 驱 动 混
合的基金经理助理。
范庭
芳
本基金基金
经理助理；
海富通股票
混合基金经
理助理；海
富通国策导
向混合基金
经理助理；
海富通风格
优势混合基
金经理助
理；海富通
2018-06-21 - 3 年
复旦大学工学硕士， 持有基
金从业人员资格证书。 历任
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研
究员。2015 年 12 月加 入海
富通基金管理有限公司， 历
任 分 析 师 、 高 级 股 票 分 析
师。 2018 年 6 月起任海富通
股票混合、 海富通国策导向
混合、海富通中小盘混合、
海富通风格优势混合、 海富
通 强 化 回 报 混 合 的 基 金 经
理助理。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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强化回报混
合基金经理
助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内、 境外上市股票、 债券、 基金的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖
了 授 权 、 研 究 分析 、 投资 决 策 、 交 易 执行 、 业绩 评 估 等 投 资 管理 活 动相 关 的 各 个 环 节 。
同时， 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得
投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监 控体系 由 交 易 室 、
投资部门、 监察稽核部和风险管理部组成， 各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、
事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2018 年上半年，A 股市场整体呈现震荡下跌的走势，各大指数全线下挫，上
证综指收于 2847.42 点，上半年下跌 13.90% ，深证成指报 9379.47 点，跌幅达 15.04% 。
中小板指和创业板指分别报收 6477.76 点和 1606.71 点，分别下挫 14.26% 和 8.33% 。
具体来看，年初沪指迎来开门红，市场情绪高涨，上冲至年内最高点 3587.03 点后
开始回调。受到美股负面以及信托资金降杠杆影响，2 月市场经历了深度回调，直至春
节前才企稳反弹， 市场风格也由前期表现强势的价值白马股切换至成长股。 随后市场呈
现区间震荡走势，3 月下旬受美联储加息叠加贸易摩擦影响，市场避险情绪浓厚，股指
开始出现回调。4 月市场持续疲弱，但仍表现出一定的结构性行情 ，医药、钢铁等板块海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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表现亮眼。5 月在资管新规落地、A 股正式启动纳入 MSCI 以及中美 贸易磋商取得进展
等多重利好下， 主要指数震荡上行。 随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪加剧，
指数开启震荡下行态势。6 月延续了 5 月的悲 观情绪，各大指数持续下探，全月跌幅明
显。
行业方面，在 29 个中 信一级行业分类中，仅餐饮旅游（10.15% ） 、医药（4.46% ）
和食品饮料 （1.82% ） 录 得涨幅， 其余行业均呈现下跌， 综合 （-32.13% ） 、 电力设备 （-27.00% ）
和通信（-26.66% ）跌 幅居前。
在上半年的操作中， 本 基金增加了在 新 能 源、生 物 医 药 、 计 算 机 和半导 体 的 配 置 ，
但受到风电和周期板块的拖累，导致上半年表现不佳。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期本基金净值增长率为-21.52％， 同期基 金业绩比较基准收益率为-12.30 ％， 基
金净值跑输业绩比较基准 9.22 个百分点。 跑输的主要原因是风电光伏等受补贴新政影响
的板块回撤幅度较大。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2018 年以来， 中国经济持续面临内外部的考验， 内部压力主要来自于去杠杆政策延
续对于实体部门信用的收缩， 而外部压力主要来自于中美贸易争端对出口端的影响， 以
及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的冲击。 不过， 2018 年 7 月以来宏
观政策发生了一定变化：央行通过窗口指导，给予额外的 MLF 资金 用于支持贷款投放
和信用债投资； 资管新规细则出台， 公募理财产品门槛从 5 万降低至 1 万， 银行现金类
产品允许摊余成本估值， 过渡期内金融机构自主可控确定整改计划， 公募产品在期限匹
配、 限额管理的前提下可以投资非标， 这一系列细节上的宽松适度缓 解了银行处置非标
和委外的压力； 7 月 23 日召开的国务院常务会议提出积极财政政策要更加积极， 稳健的
货币政策要松紧适度。
展望下半年， 在货币、 财政政策综合作用下， 我们认为中国经济虽然仍有下行压力，
但政策对冲之后下行压力会有所减轻。 尽管出口端受到贸易战影响可能有一定幅度下滑，
但基建投资适度扩张带来的固定资产投资企稳和减税政策带来的民营投资、 居民消费回
暖可以保障中国经济平 稳 运 行 。 此 外 ， 我 们 认 为 政 策 的 目 的 是 托 住 经 济 ， 而 非 强 刺 激 。
对于下半年的资本市场， 我们认为受益于政策放松， 风险偏好会从目前极低的水平
企稳甚至回升， 流动 性也会缓解。 市场不会再陷入之前由于巨大不确定性带来的恐慌之
中。 市场结构方面， 龙头企业在各自行业内竞争力强化、 强者恒强的格局将延续， 长期
看这些龙头企业将构筑成中国经济的 “ 核心资产” ； 以创业板为代表 的新兴成长行业经历
了几年持续调整压力， 部分细分行业的景气开始具备相对比较优势， 如果中报业绩增速
能够得到验证，并且下 半 年 的 业 绩 趋 势 仍 可 持 续 ， 那 么 有 可 能 成 为 市 场 新 的 优 势 板 块 。
展望下半年， 本基金操作上仍将自下而上精选优质成长股， 除了关注热点行业诸如
新能源汽车产业链、 国产芯片产业链、 生物医药的配置机会外， 也会关注前期受到错 杀海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 51 页
的未来两年复合增速较快的真成长公司。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负 责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配：无。
三、不存在应分配但尚未实施的利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金 托 管人在对海富通中小 盘 混合型证券投资基金 的 托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通中小盘混合型证券投资基金的管理人 ——海富通基金管理有限
公司在海富通中小盘混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 51 页
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海 富通中小盘混合型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 中 小 盘 混 合 型 证 券
投资基金 2018 年半年 度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通中小盘混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
7,920,242.60 14,379,695.14
结算备付金
509,715.22 1,185,949.13
存出保证金
127,057.75 143,100.22
交易性金融资产
6.4.7.2
130,082,233.57 169,313,101.55
其中：股票投资
130,082,233.57 169,032,501.55
基金投资
- -
债券投资
- 280,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
2,250,529.75 3,564,645.54
应收利息
6.4.7.5
2,387.81 3,191.32
应收股利
- -
应收申购款
80,656.21 71,790.50
递延所得税资产
- - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 51 页
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
140,972,822.91 188,661,473.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2018 年 6 月 30 日
上 年度 末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
686,510.03 3,090,387.13
应付赎回款
111,854.92 103,087.70
应付管理人报酬
172,489.99 234,124.49
应付托管费
28,748.33 39,020.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
421,289.22 649,301.19
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
178,812.43 360,274.36
负债合计
1,599,704.92 4,476,195.61
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
173,006,110.97 179,377,189.96
未分配利润
6.4.7.10
-33,632,992.98 4,808,087.83
所有者权益合计
139,373,117.99 184,185,277.79
负债和所有者权益总计
140,972,822.91 188,661,473.40
注： 报告截止日 2018 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.806 元， 基金份额总额 173,006,110.97
份。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号 本期 上 年度 可比期 间 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 51 页
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
-34,372,386.21 6,839,819.70
1.利息收入
48,511.45 126,849.81
其中：存款利息收入
6.4.7.11
48,477.35 126,849.81
债券利息收入
34.10 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-23,562,603.04 -440,082.74
其中：股票投资收益
6.4.7.12
-24,166,665.91 -1,400,267.87
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
1,802.22 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
6.4.7.14
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
602,260.65 960,185.13
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-10,880,267.57 7,149,135.27
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
21,972.95 3,917.36
减 ：二 、费用
3,547,073.68 1,716,069.05
1．管理人报酬
1,206,736.73 1,150,081.65
2．托管费
201,122.78 191,680.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用
6.4.7.19
1,941,538.56 176,790.61
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6.税金及附加
0.12 -
7．其他费用 6.4.7.20 197,675.49 197,516.49
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-37,919,459.89 5,123,750.65
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填 -37,919,459.89
5,123,750.65 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 51 页
列）
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中小盘混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
179,377,189.96 4,808,087.83 184,185,277.79
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -37,919,459.89 -37,919,459.89
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-6,371,078.99 -521,620.92 -6,892,699.91
其中：1.基金申购款 20,980,395.37 -1,410,646.20 19,569,749.17
2.基金赎回款 -27,351,474.36 889,025.28 -26,462,449.08
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
173,006,110.97 -33,632,992.98 139,373,117.99
项目
上 年度 可比期 间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
182,866,074.59 -27,074,876.44 155,791,198.15
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 5,123,750.65 5,123,750.65
三、 本期基金份额交易 -9,273,871.14 1,276,895.21 -7,996,975.93 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 51 页
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金申购款 3,883,581.32 -529,900.21 3,353,681.11
2.基金赎回款 -13,157,452.46 1,806,795.42 -11,350,657.04
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
173,592,203.45 -20,674,230.58 152,917,972.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海富通中小盘混合型证券投资基金 ( 原名为海富通中小盘股票型证券投资基金， 以
下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可[2010]
第 83 号《关于核准海 富通中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中小盘股票型证券
投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,236,586,870.58 元，业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字 (2010) 第 080 号验资报告予以验证。 经向中国证监会
备案， 《海富通中小盘股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 14 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,236,887,362.60 份基金份额，其中认购资金利息折
合 300,492.02 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 海富
通中小盘股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中小盘混合型证
券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中小盘混合型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
公开发行上市的股 票、 国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证以
及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金的投资组合中股票资产占基海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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金资产的 60%-95% ， 其中将不低于 80% 的股票资产投资于中小盘股票，权证投资占基
金资产净值的 0%-3% ， 现金、 债券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具占基金资产的 5%-40% ，其中，基 金保留的现金（不包括结算备付金、存出保
证金、 应收申购款等） 或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：中证 700 指数× 80% ＋上证国 债指数× 20% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2018 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2018 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2018 年半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计 政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于明确金 融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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的补充通知》 、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90
号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 、 《中华人民共和国城市维护
建设税 暂行条例》 、 《国务院关于修改 〈征收教育费附加的暂行规定〉 的决定》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按
照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理 人 运用基金买卖股票、 债 券的转让收入免征增 值 税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
(e) 本 基 金 分别 按实 际 缴纳 的 增值 税额 的 7% 、3% 、2% 缴纳 城 市维 护建 设 税、 教 育
费附加和地方教育费附加。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存款 7,920,242.60
定期存款 -
其他存款 -
合计 7,920,242.60
6.4.7.2 交 易性 金融 资产 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 51 页
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 133,137,369.88 130,082,233.57 -3,055,136.31
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 133,137,369.88 130,082,233.57 -3,055,136.31
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,129.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 206.46
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 51.48
合计 2,387.81
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 421,289.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 421,289.22
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 293.94
预提费用 178,518.49
合计 178,812.43
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 179,377,189.96 179,377,189.96
本期申购 20,980,395.37 20,980,395.37
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -27,351,474.36 -27,351,474.36
本期末 173,006,110.97 173,006,110.97
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -44,337,219.29 49,145,307.12 4,808,087.83
本期利润 -27,039,192.32 -10,880,267.57 -37,919,459.89
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
1,283,151.78 -1,804,772.70 -521,620.92
其中：基金申购款 -5,803,942.76 4,393,296.56 -1,410,646.20
基金赎回款 7,087,094.54 -6,198,069.26 889,025.28
本期已分配利润 - - -
本期末 -70,093,259.83 36,460,266.85 -33,632,992.98
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 37,106.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,059.90
其他 1,311.39
合计 48,477.35
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 690,611,340.24
减：卖出股票成本总额 714,778,006.15
买卖股票差价收入 -24,166,665.91
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑
付）成交总额
282,457.57
减： 卖出债券 （、 债转 股及债券到
期兑付）成本总额
280,600.00
减：应收利息总额 55.35
买卖债券差价收入 1,802.22
6.4.7.14 贵 金属 投资 收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 602,260.65
基金投资产生的股利收益 -
合计 602,260.65
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -10,880,267.57
—— 股票投资 -10,880,267.57
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生
的预估 增值 税 - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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合计 -10,880,267.57
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎回费收入 20,977.80
基金转换费收入 995.15
合计 21,972.95
注： 本基金赎回费收入、 转换费收入归入基金财产部分具体见本基金基金合同、 招募说
明书（更新）等法律文件规定。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,941,538.56
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,941,538.56
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 18,600.00
银行划款手续费 557.00
合计 197,675.49
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,206,736.73 1,150,081.65
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
503,090.05 479,235.57
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 201,122.78 191,680.30
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国工商银行 7,920,242.60 37,106.06 29,480,242.23 125,276.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
6.4.10.7.1 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 属于中高风险的投资品种。 本
基金投资的金融工具主要为股票投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现 “ 风险和收益相匹配 ” 的 风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计及风险管
理委员会， 负责制定公司的风险管理政策， 审议批准公司的风险偏好、 风险容忍度以及
重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等； 在管理层层面设
立风险管理委员会， 负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理
政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、 风险管理委员会、 风险管理部和监察稽核部
及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 因而与银行存款相关的信用风险不
重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金未持有信用类债券。 （2017 年 12 月 31 日：同）
6.4.13.2.1 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年6 月30 日
上年末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 - 280,600.00
未评级 - -
合计 - 280,600.00
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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于 2018 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自 2017 年 10 月 1 日
起施行) 等 法 规 的 要 求 对 本 基 金 组 合 资 产 的 流 动 性 风 险 进 行 管 理 ， 通 过 独 立 的 风 险 管 理
部门对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内
变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由
本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15% ， 本基金与由本基金的基金管理
人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的 30% ( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制) 。
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15% 。
本基金的基金管 理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算， 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变
现价值。
同时， 本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；
按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严
格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基 金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 51 页
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接 受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具 的公允价值或现金流量 受市场利率变动而发生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定 期对本基金面临的利率 敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大 部分金融资产和金融负 债不计息，因此本基金 的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 7,920,242.60 - - - 7,920,242.60
结算备付金 509,715.22 - - - 509,715.22
存出保证金 127,057.75 - - - 127,057.75
交易性金融资产 - - - 130,082,233.57 130,082,233.57
应收证券清算款 - - - 2,250,529.75 2,250,529.75
应收利息 - - - 2,387.81 2,387.81
应收申购款 - - - 80,656.21 80,656.21
资 产总计
8,557,015.57
-
-
132,415,807.34
140,972,822.91
负债
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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应付证券清算款 - - - 686,510.03 686,510.03
应付赎回款 - - - 111,854.92 111,854.92
应付管理人报酬 - - - 172,489.99 172,489.99
应付托管费 - - - 28,748.33 28,748.33
应付交易费用 - - - 421,289.22 421,289.22
其他负债 - - - 178,812.43 178,812.43
负债总计
-
-
-
1,599,704.92
1,599,704.92
利率敏感度缺口
8,557,015.57
-
-
130,816,102.42
139,373,117.99
上 年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 14,379,695.14 - - - 14,379,695.14
结算备付金 1,185,949.13 - - - 1,185,949.13
存出保证金 143,100.22 - - - 143,100.22
交易性金融资产 - - 280,600.00 169,032,501.55 169,313,101.55
应收证券清算款 - - - 3,564,645.54 3,564,645.54
应收利息 - - - 3,191.32 3,191.32
应收申购款 - - - 71,790.50 71,790.50
资 产总计
15,708,744.49
-
280,600.00
172,672,128.91
188,661,473.40
负债
应付证券清算款 - - - 3,090,387.13 3,090,387.13
应付赎回款 - - - 103,087.70 103,087.70
应付管理人报酬 - - - 234,124.49 234,124.49
应付托管费 - - - 39,020.74 39,020.74
应付交易费用 - - - 649,301.19 649,301.19
其他负债 - - - 360,274.36 360,274.36 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
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负债总计
-
-
-
4,476,195.61
4,476,195.61
利率敏感度缺口
15,708,744.49
-
280,600.00
168,195,933.30
184,185,277.79
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券， 因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。 （2017 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资
产净值的比例为 0.15% ）
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 采 用 “ 自 上 而 下 ” 与 “ 自下而
上 ” 相结合的策略，通过对宏观经济情况及政 策的分析，结合证券市 场运行情况，做出
资产配置及组合构建的决定； 同时通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基
金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的
变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的其他价格风
险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 60%-95% ， 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ，现金、 债券、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产 的 5%-40% 。本基金的基金管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 51 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产 －股票投
资
130,082,233.57 93.33 169,032,501.55 91.77
交易性金融资产 －基金投
资
- - - -
交易性金融资产－贵金属
投资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,082,233.57 93.33 169,032,501.55 91.77
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩比较基准( 附注 6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 上
升 5%
增加约 732 增加约 1,040
2. 业绩比较基准( 附注 6.4.1) 下
降 5%
减少约 732 减少约 1,040
注：金额为约数，精确到万元。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 51 页
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 130,082,233.57 92.27
其中：股票 130,082,233.57 92.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,429,957.82 5.98
8 其他各项资产 2,460,631.52 1.75
9 合计 140,972,822.91 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 114,348,388.15 82.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
1,341,350.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- - 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 51 页
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,063,846.42 6.50
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
672,728.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
3,986,036.00 2.86
R 文化、体育和娱乐业
669,885.00 0.48
S 综合
- -
合计 130,082,233.57 93.33
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 300618 寒锐钴业 96,267 12,354,906.78 8.86
2 603799 华友钴业 122,638 11,953,525.86 8.58
3 300316 晶盛机电 637,300 8,469,717.00 6.08
4 603659 璞泰来 125,000 7,986,250.00 5.73
5 002371 北方华创 129,900 6,452,133.00 4.63
6 300073 当升科技 154,800 5,272,488.00 3.78
7 300037 新宙邦 188,800 5,057,952.00 3.63
8 002410 广联达 177,700 4,927,621.00 3.54
9 600884 杉杉股份 216,500 4,784,650.00 3.43
10 300601 康泰生物 76,973 4,776,174.65 3.43 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 51 页
11 002304 洋河股份 28,000 3,684,800.00 2.64
12 000596 古井贡酒 37,700 3,347,006.00 2.40
13 300347 泰格医药 50,700 3,136,809.00 2.25
14 300122 智飞生物 66,631 3,047,701.94 2.19
15 603019 中科曙光 65,269 2,993,889.03 2.15
16 603658 安图生物 33,000 2,721,180.00 1.95
17 600801 华新水泥 178,600 2,684,358.00 1.93
18 600276 恒瑞医药 33,962 2,572,961.12 1.85
19 002341 新纶科技 143,474 1,906,769.46 1.37
20 603986 兆易创新 17,539 1,903,332.28 1.37
21 300188 美亚柏科 99,200 1,815,360.00 1.30
22 300567 精测电子 22,100 1,759,160.00 1.26
23 603886 元祖股份 83,300 1,651,006.00 1.18
24 603369 今世缘 69,900 1,595,817.00 1.14
25 603816 顾家家居 20,278 1,490,635.78 1.07
26 300101 振芯科技 103,600 1,463,868.00 1.05
27 000661 长春高新 6,300 1,434,510.00 1.03
28 002507 涪陵榨菜 52,700 1,353,336.00 0.97
29 000963 华东医药 27,800 1,341,350.00 0.96
30 002202 金风科技 104,746 1,323,989.44 0.95
31 002007 华兰生物 41,100 1,321,776.00 0.95
32 600519 贵州茅台 1,800 1,316,628.00 0.94
33 603711 香飘飘 58,200 1,283,310.00 0.92
34 600845 宝信软件 43,864 1,155,816.40 0.83
35 002624 完美世界 36,800 1,141,168.00 0.82
36 000333 美的集团 20,250 1,057,455.00 0.76 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 51 页
37 600426 华鲁恒升 59,400 1,044,846.00 0.75
38 000338 潍柴动力 118,300 1,035,125.00 0.74
39 300015 爱尔眼科 26,300 849,227.00 0.61
40 300569 天能重工 55,871 838,065.00 0.60
41 300012 华测检测 117,200 672,728.00 0.48
42 300133 华策影视 62,900 669,885.00 0.48
43 603848 好太太 27,600 653,844.00 0.47
44 600585 海螺水泥 18,700 626,076.00 0.45
45 002680 长生生物 24,677 550,050.33 0.39
46 000799 酒鬼酒 16,400 455,100.00 0.33
47 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
48 600588 用友网络 689 16,887.39 0.01
49 300017 网宿科技 653 6,993.63 0.01
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600588 用友网络 29,170,527.82 15.84
2 603799 华友钴业 26,332,879.06 14.30
3 300618 寒锐钴业 23,887,477.75 12.97
4 002466 天齐锂业 23,833,360.42 12.94
5 603019 中科曙光 14,989,637.42 8.14
6 002460 赣锋锂业 13,826,058.70 7.51
7 603986 兆易创新 11,703,020.60 6.35 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 51 页
8 603993 洛阳钼业 11,237,416.00 6.10
9 300059 东方财富 10,933,976.12 5.94
10 002497 雅化集团 10,617,609.00 5.76
11 600585 海螺水泥 10,282,226.00 5.58
12 002371 北方华创 9,212,620.04 5.00
13 000933 神火股份 9,093,407.97 4.94
14 300017 网宿科技 8,792,286.00 4.77
15 600019 宝钢股份 8,682,565.84 4.71
16 300316 晶盛机电 8,330,365.80 4.52
17 600525 长园集团 7,624,024.06 4.14
18 600426 华鲁恒升 7,597,412.01 4.12
19 603659 璞泰来 7,537,447.00 4.09
20 002110 三钢闽光 7,442,306.00 4.04
21 600507 方大特钢 7,253,228.00 3.94
22 000977 浪潮信息 7,007,348.40 3.80
23 300122 智飞生物 6,869,651.68 3.73
24 600782 新钢股份 6,608,572.00 3.59
25 600438 通威股份 6,530,615.83 3.55
26 300601 康泰生物 6,442,757.40 3.50
27 300569 天能重工 6,147,496.09 3.34
28 600466 蓝光发展 6,138,909.56 3.33
29 600887 伊利股份 5,769,611.62 3.13
30 603103 横店影视 5,556,461.00 3.02
31 300409 道氏技术 5,554,217.00 3.02
32 002738 中矿资源 5,495,134.11 2.98
33 600276 恒瑞医药 5,322,424.77 2.89 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 51 页
34 002146 荣盛发展 5,234,307.00 2.84
35 601155 新城控股 5,146,483.77 2.79
36 002410 广联达 5,035,455.56 2.73
37 600570 恒生电子 5,028,093.00 2.73
38 600346 恒力股份 4,927,143.20 2.68
39 000717 韶钢松山 4,922,672.00 2.67
40 300347 泰格医药 4,905,704.00 2.66
41 300073 当升科技 4,832,807.00 2.62
42 600884 杉杉股份 4,788,532.00 2.60
43 000963 华东医药 4,736,190.00 2.57
44 600801 华新水泥 4,721,071.00 2.56
45 300037 新宙邦 4,654,480.00 2.53
46 000596 古井贡酒 4,434,166.00 2.41
47 002714 牧原股份 4,303,870.00 2.34
48 000002 万
科Ａ 4,291,982.00 2.33
49 002456 欧菲科技 4,266,618.25 2.32
50 600340 华夏幸福 4,265,716.72 2.32
51 300036 超图软件 4,255,784.01 2.31
52 300188 美亚柏科 4,067,323.00 2.21
53 002304 洋河股份 4,037,648.78 2.19
54 300251 光线传媒 3,933,107.00 2.14
55 600581 八一钢铁 3,902,539.84 2.12
56 002174 游族网络 3,894,337.00 2.11
57 002001 新 和 成 3,804,174.00 2.07
58 002341 新纶科技 3,803,552.00 2.07
59 002025 航天电器 3,708,744.84 2.01 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 51 页
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600588 用友网络 33,709,991.32 18.30
2 002460 赣锋锂业 28,585,904.19 15.52
3 300618 寒锐钴业 25,640,177.49 13.92
4 002466 天齐锂业 21,092,822.75 11.45
5 002456 欧菲科技 17,199,072.94 9.34
6 002531 天顺风能 15,055,944.12 8.17
7 603799 华友钴业 14,516,544.66 7.88
8 002202 金风科技 14,393,671.02 7.81
9 300274 阳光电源 14,223,281.01 7.72
10 002497 雅化集团 13,007,759.29 7.06
11 000651 格力电器 11,447,649.17 6.22
12 603993 洛阳钼业 10,460,994.50 5.68
13 603019 中科曙光 10,388,721.71 5.64
14 300059 东方财富 10,235,302.71 5.56
15 601155 新城控股 9,769,403.38 5.30
16 600585 海螺水泥 9,046,025.50 4.91
17 601600 中国铝业 8,845,276.24 4.80
18 002714 牧原股份 8,746,109.00 4.75
19 000333 美的集团 8,685,338.96 4.72
20 000933 神火股份 8,455,059.87 4.59 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 51 页
21 300017 网宿科技 8,406,471.87 4.56
22 603986 兆易创新 8,055,759.96 4.37
23 600525 长园集团 7,505,159.12 4.07
24 600019 宝钢股份 7,496,042.00 4.07
25 002110 三钢闽光 7,085,444.88 3.85
26 601318 中国平安 7,021,342.00 3.81
27 600507 方大特钢 6,838,634.08 3.71
28 600426 华鲁恒升 6,728,864.74 3.65
29 600782 新钢股份 6,457,490.33 3.51
30 000977 浪潮信息 6,397,522.24 3.47
31 600438 通威股份 6,331,474.88 3.44
32 600779 水井坊 6,209,404.11 3.37
33 300364 中文在线 6,012,491.56 3.26
34 600887 伊利股份 5,728,098.00 3.11
35 600466 蓝光发展 5,478,443.67 2.97
36 002174 游族网络 5,453,408.80 2.96
37 300409 道氏技术 5,358,312.00 2.91
38 603103 横店影视 5,215,698.58 2.83
39 600570 恒生电子 5,158,906.93 2.80
40 002146 荣盛发展 5,074,712.00 2.76
41 002738 中矿资源 4,962,144.09 2.69
42 600346 恒力股份 4,911,583.96 2.67
43 300122 智飞生物 4,585,767.55 2.49
44 000717 韶钢松山 4,414,332.46 2.40
45 300036 超图软件 4,239,280.45 2.30
46 000002 万
科Ａ 4,214,325.18 2.29 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 51 页
47 300426 唐德影视 3,873,219.37 2.10
48 600340 华夏幸福 3,868,363.75 2.10
49 600581 八一钢铁 3,802,535.00 2.06
50 300723 一品红 3,788,238.30 2.06
51 002001 新 和 成 3,735,110.03 2.03
52 002025 航天电器 3,700,391.72 2.01
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 686,708,005.74
卖出股票的收入（成交）总额 690,611,340.24
注：“ 买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 51 页
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的杉杉股份（600884）于 2017 年 8 月 23 日公告称，公司使
用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 以 及 募 集 资 金 使 用 用 途 与 公 司 披 露 的 方 案 不 符 等 行
为，违反了《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
第五条相关规定。 公司对 2016 年 4 月 15 日公告的服装业务与融资租赁业务分拆上市事
项、2016 年 8 月 19 日停牌涉及的 Pampa Calichera 股权收购 事项、2016 年 12 月 13 日
公告的宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司 90.035% 股权收购事项， 均未制作和报送重
大事项备忘录， 违反了 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 第十
条相关规 定。由于上述事项，公司收到中国证监会宁波监管局要求整改的决定。
对该证券的投资决策程序的说明： 公司是国内最大的锂电材料综合提供商， 是唯一一家
兼具钴酸锂、 三元正极、 负极材料、 电解液以及新能源汽车运营的企业。 过去几年公司
成功由服装业务向锂电材料业务转型， 基本面良好， 业绩维持高增长。 经过本基金管理
人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规 定备选股票库之外的股
票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 127,057.75 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 51 页
2 应收证券清算款 2,250,529.75
3 应收股利 -
4 应收利息 2,387.81
5 应收申购款 80,656.21
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,460,631.52
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
13,135 13,171.38
231,270.1
7
0.13%
172,774,8
40.80
99.87%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 169,004.21 0.0977%
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 46 页共 51 页
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 4 月 14 日）基金 份额
总额
1,236,887,362.60
本报告期期初基金份额总额 179,377,189.96
本报告期基金总申购份额 20,980,395.37
减：本报告期基金总赎回份额 27,351,474.36
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 173,006,110.97
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
2 、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 47 页共 51 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 1 253,631,008.79 18.43% 231,134.44 20.48% -
东吴证券 2 227,551,291.23 16.53% 163,502.43 14.48% -
民族证券 2 182,479,390.66 13.26% 160,490.51 14.22% -
方正证券 1 164,533,369.69 11.95% 149,939.50 13.28% -
东方证券 1 125,877,052.01 9.14% 117,229.42 10.39% -
申万宏源 2 100,853,817.26 7.33% 42,361.86 3.75% -
中金公司 2 94,843,085.06 6.89% 88,007.27 7.80% -
东北证券 1 88,153,073.59 6.40% 62,703.31 5.55% -
中泰证券 2 64,545,763.22 4.69% 52,668.52 4.67% -
东兴证券 2 55,685,078.82 4.05% 43,667.53 3.87% -
华泰证券 1 18,358,286.20 1.33% 17,096.85 1.51% -
兴业证券 2 - - - - -
注：1 、本基金本报告期无新增交易单元，退租财通证券一个交易单元、国金证券一个
交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 48 页共 51 页
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评 分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总经理办公
会核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信建投 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东北证券 282,457.57
100.0
0%
- - - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 海富通基金管理有限公司旗下基金 《中国证券报》 、 《上海 2018-01-01 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 49 页共 51 页
2017 年 度 最 后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资
产净值和基金份额净值公告
证券报》 和 《证券时报》
2
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 中 泰证 券股 份有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-01-30
3
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-02-08
4
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基金修改基金合同、托管协议的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-24
5
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于调 整 旗 下
部分开放式基金赎回费率的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-24
6
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 继续 参 加交 通银 行手 机 银行 渠 道 基
金 申 购及 定 期定 额投 资费 率 优惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-30
7
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
开 放 式基 金 继续 在中 国工 商 银行 股 份 有
限 公 司开 展 个人 电子 银行 基 金申 购 费 率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-03-30
8
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于调 整 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-19
9
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 上 海万 得基 金销 售 有限 公 司 为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-04-25
10
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 中 天证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-05-04
11
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 中 国银 河证 券股 份 有限 公 司 申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-05-17
12
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 华 宝证 券有 限责 任 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-06
13
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 东 海证 券股 份有 限 公司 申 购 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-14
14
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 新增 东 海证 券股 份有 限 公司 为 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-14
15
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 基 金
持有的股票停牌后估值方法变更的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-16
16
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于增 聘 基 金
经理助理的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-21
17 海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分 《中国证券报》 、 《上海 2018-06-30 海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 50 页共 51 页
基 金 继续 参 加交 通银 行手 机 银行 渠 道 基
金 申 购及 定 期定 额投 资费 率 优惠 活 动 的
公告
证券报》 和 《证券时报》
18
海 富 通基 金 管理 有限 公司 关 于旗 下 部 分
基 金 参加 交 通银 行网 上银 行 定期 定 额 申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 和 《证券时报》
2018-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 61 只公募基金。截 至 2018 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 574.03 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2018 年6 月30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
32 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2018 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 401 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2018 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 443 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集 人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固海富通中小盘混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 51 页共 51 页
定收益投资金牛基金公司 ”。2018 年3 月， 国 内权威财经 媒体 《证券时报》 授予海富通
阿 尔 法 对 冲 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 为 第 十 三 届 中 国 基 金 业 明 星 基 金 奖 —— 三年持
续回报绝对收益明星基金。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
（一）中国证监会批准设立海富通中小盘混合型证券投资基金的文件
（二）海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同
（三）海富通中小盘混合型证券投资基金招募说明书
（四）海富通中小盘混合型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通中小盘混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
12.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年八 月二 十四日
