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汇安趋势动力股票A(005628)

汇安趋势动力股票:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇安 趋势 动力 股票 型证 券投 资基 金 
2018 年半 年度 报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:汇安 基金管理 有限责任 公司 
基金托管 人:中国 工商银行 股份有限 公司 
送出日期 :2018 年 8 月 24 日 汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 
§1 重要提示 及目录 
 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年4 月25 日起至6 月 30 日止。 第 2 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 1.2 目录 §1 重 要提示 及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................. 7 §3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 .......................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 ......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................ 11 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管 人 报告 ........................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 15 §6 半 年度财 务会计报 告 (未经审 计 ) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债 表 ............................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 18 第 3 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 19 §7 投 资组合 报告 .................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金 资产组合情况 ........................................................................................................... 40 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 40 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 41 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 43 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 44 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 44 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 44 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 44 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 45 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 45 7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 45 §8 基 金份额 持有人信 息 ........................................................................................................................ 47 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 47 8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 47 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 47 §9 开放式 基金份额 变 动 ...................................................................................................................... 48 §10 重大 事 件揭示 .................................................................................................................................. 49 10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 49 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 49 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 49 10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 49 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 49 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 49 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 49 10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 50 §11 影响投 资者决策 的 其他重要 信 息 .................................................................................................. 51 11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 51 第 4 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 51 §12 备查 文 件目录 .................................................................................................................................. 52 12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 52 12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 52 第 5 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §2


基金简 介 2.1 基金基本情 况


基金名称 汇安趋势动力股票型证券投资基金 基金简称 汇安趋势动力股票 基金主代码 005628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月25 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 119,981,947.36 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安趋势动力 A 汇安趋势动力 C 下属分级基金的交易代码 : 005628 005629 报告期末下属分级基金的份额总额 105,879,872.55 份 14,102,074.81 份


2.2 基金产品说 明 投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司, 在有效控 制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的资产配置, 力 争获得超越业绩比较 基准的收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、 行业配置策略、 股票配置策略、 债券 投资组合策略、 流通受限证券投资策略、 权证投资策略、 资产支持证券投资策 略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中证 800 指 数收益率*80%+ 中证综合 债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金, 其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券 型基金及货币市场基金。


2.3 基金管理人 和基金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙运英 郭明 联系电话 01056711605 010-66105798 电子邮箱 sunyy@huianfund.cn custoday@icbc.com.cn 客户服务电话


01056711690 - 传真 01056711640 010-66105799 第 6 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 注册地址 上海市虹口区欧阳路 218 弄 1 号2 楼215 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市东城区东直门南大 街 5 号中青 旅大厦 13-14 层; 上海市浦东新区银城中 路 68 号时代 金融中心 2901-2903 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100007 100140 法定代表人 秦军 易会满


2.4 信息披露方 式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


2.5 其他相关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5 号中青 旅大厦 1301


第 7 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §3 主要财务 指标和基 金净值表 现 3.1 主要会计数 据和财务指 标 金额单位:人民币元 基金级别 汇安趋势动力 A 汇安趋势动力 C 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2018 年4 月25 日 - 2018 年 6 月30 日) 报告期(2018 年 4 月25 日 - 2018 年 6 月30 日) 本期已实现收益 264,378.51 202,803.04 本期利润 232,899.68 197,481.48 加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0025 本期加权平均净值利润率 0.21% 0.25% 本期基金份额净值增长率 0.20% 0.05% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 207,857.96 7,501.04 期末可供分配基金份额利润 0.0020 0.0005 期末基金资产净值 106,087,730.51 14,109,575.85 期末基金份额净值 1.0020 1.0005 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.20% 0.05% 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2 、 本期已实现收益指基金基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3 、 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数; 4 、本基金合 同生效日为 2018 年4 月25 日,至本报 告期末,本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表 现 3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较








汇安趋势动力 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 第 8 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 过去一个月 -0.03% 0.31% -6.38% 1.11% 6.35% -0.80% 自基金合同 生效起至今 0.20% 0.21% -7.61% 0.94% 7.81% -0.73%








汇安趋势动力 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.08% 0.30% -6.38% 1.11% 6.30% -0.81% 自基金合同 生效起至今 0.05% 0.20% -7.61% 0.94% 7.66% -0.74%


3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收 益率变动的 比较 第 9 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 注:①本基金合同生效日为 2018 年4 月25 日, 至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据 《汇 安趋势 动力 股票型 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定, 本基 金的投 资范 围为具 有 良 好 流 动性的 金融 工具, 包括 国内依 法发 行上市 的股 票(包 括中 小板、 创业 板和其 他经 中国证 监 会 核 准 上市的 股票) 、债券 、债 券回购 、银 行存款 (包 括协议 存款 、定期 存款 及其他 银行 存款) 、 货 币 市 场工具 、权 证、资 产支 持证券 、股 指期货 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他 金 融 工 具( 但 须符合中国证监会相关规定) 。 基金的投资组合比例为: 本基金 投资于股票的比例占基金 资 产的 80%-95% ; 本基 金每 个交易 日日 终在扣 除股 指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ,应 当 保 持 不 低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括结算备付金、 存 出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月 内基金各项资产 配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。 第 10 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §4 管理人报 告 4.1 基金管理人 及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复,2016 年 4 月25 日 正式成立, 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司, 注 册资本 1 亿 元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2018 年6 月30 日, 公 司旗下管理17 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰融 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 汇安嘉 源纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰华 灵活配 置 混合 型 证券投 资基 金、汇 安丰 泽灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇安丰 泰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇 安 丰 恒 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰裕 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安丰 益灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安资 产轮动 灵活 配置混 合 型 证 券 投资基 金、 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金、 汇安 成长优 选灵 活配置 混 合 型 证 券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理( 或基金经理 小组)及基 金经理助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邓宇翔 权益投 资部高 级经理、 本基金 的基金 经理 2018 年 4 月 25 日 - 8 年 邓宇翔,南京航空航天大学物理学博 士,8 年证券 、 基金行业从业经历, 曾 任江苏瑞华投资高级研究员, 上海浦发 银行金融市场交易员, 西部利得基金高 级研究员、投资经理。2016 年7 月加 入汇安基金管理有限责任公司, 担任权 益投资部高级经理一职。2017 年 11 月 28 日起至今 ,任汇安丰泰灵活配置混 合型证券投资基金基金经理; 2018 年 4 月 25 日至今 ,任汇安趋势动力股票型 证券投资基金基金经理。 邹唯 首席投 资官、 本 基金的 2018 年 4 月 26 日 - 18 年 邹唯,理科硕士,18 年 证券、基金行 业从业经历, 曾任长城证券有限公司研 究部行业分析师, 嘉实基金管理有限公 第 11 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 基金经 理 司行业分析师、 基金经理、 主题策略组 组长, 中信产业基金金融投资部董事总 经理,嘉实基金管理有限公司基金经 理、 主题策略组组长、 董事总经理。 2017 年 12 月1 日 加入汇安基金管理有限责 任公司, 担任首席投资官, 董事总经理。 2018 年 4 月26 日至今, 任汇安趋势动 力股票型证券投资基金基金经理。 张媛 研究部 副总监、 本基金 的基金 经理助 理 2018 年 4 月 25 日 - 10 年 张媛, 中国科学技术大学管理科学与工 程硕士,伦敦商学院金融硕士,10 年 证券、 基金行业从业经历, 曾任国泰君 安证券任机构客户销售, 新宝集投资任 主题研究总监。2017 年11 月1 日加入 汇安基金管理有限责任公司研究部, 任 研究部副总监一职。2018 年4 月25 日 至今, 任汇安趋势动力股票型证券投资 基金基金经理助理。 注:1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资 基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定,本 着 诚 实 信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 控制风 险的 基础上 ,为 基金份 额持 有人谋 求 利 益 , 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明 4.3.1 公平交易制 度的执行情 况 报告期 内, 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和 公司内 部公 平交易 制度 ,完善 相应 制度及 流程 ,通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制 交 易公 平执行 ,确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合,报 告 期 内 公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行 为的专项说 明 基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易, 禁止可 能导 致不公 平交 易和 利 益 输 送的同 日反 向交易 。本 报告期 内, 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ,不存 在所 有投资 组 合 参 与 第 12 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明 4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析 本基金 2018 年 4 月 25 日 成立,基于对市场绝对收益时间窗口尚未打开的判断,采取暂缓建 仓的策略。 在美国出台对 500 亿美 元中国产品加征关税, 继而提出 2000 亿美元征税 清单后,A 股 市场反 应剧 烈。我 们担 忧的外 部风 险得到 部分 释放, 开始 逐步建 仓, 买入军 工、 资源、 银 行 、 新 兴消费等股票。截至本报告期末本基金仓位较低。 4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现 截至本报告期末汇安趋势动力 A 基 金份额净值为 1.0020 元 , 本报告期基 金份额净值增长率为 0.20% ;截至 本报告期末汇安趋势动力 C 基金份 额净值为 1.0005 元,本报 告期基金份额净值增长 率 0.05% ,同 期业绩比较基准收益率为-7.61% 。 4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望 2018 年上半 年市场出现较大调整, 过去一年表现优异的权重股连续两季度下跌, 创业板在一 季 度表 现亮眼 ,但 二季度 跌幅 超 过 15% , 市场 避险 情绪 明显上 升。 中美贸 易冲 突带来的影 响 超 出 市场预期,科技、制造业首当其冲。 当前贸 易冲 突仍有 升级 可能, 国内 微观经 济恶 化加速 ,此 外随着 联储 加息新 兴市 场流 动 性 面 临整体 收紧 。在这 些不 利因素 影响 下,三 季度 股票市 场有 进一步 下跌 风险, 我们 将保持 较 低 仓 位 作为应对。 但同时 ,政 策底部 正在 形成, 中国 经济转 型的内 生 动力 也仍 然 强劲 。我 们 坚定 看好 在转型中 有较强 确定 性的主 题, 如:1.中美 冲突给 军工 、核心 自主 科技、 知识 产权保 护带 来的投 资 机 会 ; 2.环保政策 加强改变上游资源品供需格局, 行业龙头受益涨价;3 、 新 一线城市崛起和年轻一代消 费能力提升带动的新兴消费;4 、新 零售与智能物流等。 4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对 基 金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会, 公司运营总监担任估值委员会主席, 投资部门、 风险管理部 、 第 13 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 监察稽 核部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政 策 和 程 序,指 导和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验 ,熟悉 相 关 法 律 法规, 具备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任能 力。基 金 经 理 可 参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务协 议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明 本报告 期, 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金 资 产 净 值低于五千万元的情形。 第 14 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §5 托管人报 告 5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明 本报告 期内 ,本基 金托 管人在 对汇 安趋势 动力 股票型 证券 投资基 金的 托管过 程中 ,严 格 遵 守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定,不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利 益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明 本报告 期内 汇安趋 势动 力股票 型证 券投资 基金 的管理 人—— 汇 安基 金管 理 有限 责任 公司在汇 安趋势 动力 股票型 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值计算 、基 金份额 申购 赎回价 格 计 算 、 基金费 用开 支等问 题上 ,不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见 本托管 人依 法对汇 安基 金管理 有限 责任公 司编 制和披 露的 汇安趋 势动 力股票 型证 券投 资 基 金 2018 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 第 15 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §6 半年度财 务会计报 告(未经 审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 报告截止日: 2018 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 31,080,277.14 结算备付金


3,317,727.27 存出保证金


- 交易性金融资产 6.4.7.2 40,539,528.50 其中:股票投资


40,539,528.50 基金投资


- 债券投资


- 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 45,000,000.00 应收证券清算款


38,547.13 应收利息 6.4.7.5 -3,262.55 应收股利


- 应收申购款


494,770.10 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


120,467,587.59 负债和所 有 者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


29,269.89 应付管理人报酬


147,944.27 应付托管费


24,657.35 应付销售服务费


5,877.57 应付交易费用 6.4.7.7 28,862.05 第 16 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 33,670.10 负债合计


270,281.23 所有者权 益 :


实收基金 6.4.7.9 119,981,947.36 未分配利润 6.4.7.10 215,359.00 所有者权益合计


120,197,306.36 负债和所有者权益总计


120,467,587.59 注:1,报告截止日 2018 年 6 月 30 日,汇安趋势动力 A 基金份额净值 1.0020 元,基金份额总额 105,879,872.55 份; 汇安 趋势动力 C 基金份额净值 1.0005 元 , 基金份额总额 14,102,074.81 份。 汇安趋势动力股票份额总额合计为 119,981,947.36 份。 2 ,本基金合 同生效日为 2018 年4 月25 日,至本报 告期末,本基金合同生效未满一年。


6.2 利润表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 本报告期:2018 年4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 4 月 25 日( 基 金合 同生效 日) 至 2018 年 6 月 30 日 一、收入


1,166,439.16 1. 利息收入


1,139,129.48 其中:存款利息收入 6.4.7.11 264,586.07 债券利息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


874,543.41 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


20,401.00 其中:股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 20,401.00 3. 公允价值变 动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.17 -36,800.39 第 17 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列)


- 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 43,709.07 减: 二 、费用


736,058.00 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 512,600.74 2 .托管费 6.4.10.2.2 85,433.44 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 70,564.95 4 .交易费用 6.4.7.19 32,459.54 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .税金及附 加





- 7 .其他费用 6.4.7.20 34,999.33 三、利润 总 额 (亏损 总 额以“- ”号 填列)


430,381.16 减:所得税费用


- 四、净利 润 (净亏损 以 “- ”号 填 列)


430,381.16 注:本基金合同生效日为 2018 年4 月 25 日,至 本报告期末,本基金合同生效未满一年。 6.3 所有者权益 (基金净值 )变动表 会计主体:汇安趋势动力股票型证券投资基金 本报告期:2018 年4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月 25 日( 基 金合 同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 269,413,274.01 - 269,413,274.01 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 430,381.16 430,381.16 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以“- ”号 填列) -149,431,326.65 -215,022.16 -149,646,348.81 其中:1. 基金 申购款 726,630.90 -3,772.41 722,858.49 2.基金赎回 款 -150,157,957.55 -211,249.75 -150,369,207.30 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 - - - 第 18 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 少以“- ”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 119,981,947.36 215,359.00 120,197,306.36 注:本基金合同生效日为 2018 年4 月 25 日,至 本报告期末,本基金合同生效未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______秦军______














______ 杜海岚______














____ 杜海岚____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情 况 汇安趋势动力股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下 简称“中国证监会”) 证 监许可[2018]135 号 《关 于准予汇安趋势动力股票型证券投资基金注册的 批复》 核准 ,由汇 安基 金管理 有限 责任公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 汇 安 趋 势动力 股票 型证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式证 券投资 基 金 , 存 续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 269,363,866.94 元, 业 经普华永道 中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永道中天验字(2018) 第 0259 号验 资报告予以验证。 经向 中 国证监会备案, 《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》 于 2018 年 4 月25 日 正式生效, 基 金合同生效日的基金份额总额为 269,413,274.01 份基金份额, 其中认购资金利息折合 49,407.07 份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为汇安 基金 管理有 限责 任公司 ,基 金托管 人为 中国工 商 银 行 股 份有限公司(以下简称“工商银行”)。 根据 《汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书》 , 本基金根据认购费、 申购费、 赎回费 和销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购基金 时收取认购 / 申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额,称为 A 类基 金份额;在投资人认购/ 申购时不收取认购/ 申购 费用,而是从本类别基金 资产中计提销售服务费, 并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额, 称为 C 类基金份额。 由于基金费用的不同,本基金 A 类 基金份额和 C 类基金份额 分别计算并公布基金份额净值和基金 份额累计净值。 投资人可自行选择认购/ 申购的基 金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间不得 互相转换。 根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 汇安趋 势动 力股票 型证 券投资 基金 基金 合 同 》 第 19 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包 括中小板、 创业板和其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 债券回购、 银行存款 (包括 协 议 存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具、 权证、 资 产支持证券、 股指期货 以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金投资于股票 的比例 占基 金资产的 80%-95% ;本 基金 每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约 需缴 纳的 交易保证金 后, 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者 到期日在一年以内的政府债券, 其中现金不包括 结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为: 中证 800 指数收益率*80%+ 中证综合债券指数收益率*20%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018 年8 月24 日 批准报出。 6.4.2 会计报表的 编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安趋 势动力股票型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2018 年 4 月 25 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 6.4.4 重要会计政 策和会计估 计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日止期间。 第 20 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类 (1) 金融资产 的分类 金融资 产于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产 、应收款 项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金 目前 以交易 目的 持有的 股票 投资和 债券 投资分 类为 以公允 价值 计量且 其变 动计 入 当 期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本基金 持有 的其他 金融 资产分 类为 应收款 项, 包括银 行存 款、买 入返 售金融 资产 和其 他 各 类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金融负 债于 初始确 认时 分类为 :以 公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融负 债及 其 他 金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产, 按照公 允价 值进行 后续 计量 ; 对 于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资 产满 足下列 条件 之一的 ,予 以终止 确认 :(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 第 21 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融 负债 的现时 义务 全部或 部分 已经解 除时 ,终止 确认 该金融 负债 或义务 已解 除的 部 分 。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足 证据 表明估 值日 或最近 交易 日的市 场交 易价格 不能 真实反 映公 允价值 的, 应对市 场 交 易 价 格进行 调整 ,确定 公允 价值。 与上 述投资 品种 相同, 但具 有不同 特征 的,应 以相 同资产 或 负 债 的 公允价 值为 基础, 并在 估值技 术中 考虑不 同特 征因素 的影 响。特 征是 指对资 产出 售或使 用 的 限 制 等,如 果该 限制是 针对 资产持 有者 的,那 么在 估值技 术中 不应将 该限 制作为 特征 考虑。 此 外 , 基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估 值技 术确定 公允 价值。 采用 估值技 术时 ,优先 使用 可观察 输入 值,只 有在 无法取 得 相 关 资 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环 境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件, 应对 估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销 本基金 持有 的资产 和承 担的负 债基 本为金 融资 产和金 融负 债。当 本基 金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基 金为 对外发 行基 金份额 所募 集的总 金额 在扣除 损益 平准金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 第 22 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.4.8 损益平准金 损益平 准金 包括已 实现 平准金 和未 实现平 准金 。已实 现平 准金指 在申 购或赎 回基 金份 额 时 , 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量 股票投 资在 持有期 间应 取得的 现金 股利扣 除由 上市公 司代 扣代缴 的个 人所得 税后 的净 额 确 认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产在 持有 期间的 公允 价值变 动确 认为 公 允 价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款 项在 持有期 间确 认的利 息收 入按实 际利 率法计 算, 实际利 率法 与直线 法差 异较 小 的 则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认 和计量 本基金 的管 理人报 酬、 托管费 和销 售服务 费在 费用涵 盖期 间按基 金合 同约定 的费 率和 计 算 方 法逐日确认。 其他金 融负 债在持 有期 间确认 的利 息支出 按实 际利率 法计 算,实 际利 率法与 直线 法差 异 较 小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益 分配政策 本基金 同一 类别的 每一 基金份 额享 有同等 分配 权。本 基金 收益以 现金 形式分 配, 但基 金 份 额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若 期末 未分配 利润 中的未 实现 部分为 正数 ,包括 基金 经营活 动产 生的未 实现 损益以 及 基 金 份 额交易 产生 的未实 现平 准金等 ,则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末未 分配利 润中 的已实 现 部 分 ; 若期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 , 即 已 实 第 23 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金 以内 部组织 结构 、管理 要求 、内部 报告 制度为 依据 确定经 营分 部,以 经营 分部 为 基 础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计 根据本 基金 的估值 原则 和中国 证监 会允许 的基 金行业 估值 实务操 作, 本基金 确定 以下 类 别 股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对 于证 券 交易所 上市 的股票 和债 券,若 出现 重大事 项停 牌或交 易不 活跃( 包括 涨跌 停时的 交易不 活跃)等情况 ,本 基金根 据中国 证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会 关于 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行 业股票估值指数的通知 》 提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对 于在 证 券交易 所上 市或挂 牌转 让的固 定收 益品种(可转 换债券 、 资产 支 持证 券和 私募债 券除外)及在 银行间 同业 市场交 易的 固定收 益品 种,根 据中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国证监 会关于 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意见 》及 《中国 证券 投资基 金业 协会估 值核 算工作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的证券交 易所上 市或 挂牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证券 和私 募债券 除外) ,按照 中 证 指 数有限 公司 所独立 提供 的估值 结果 确定公 允价 值。本 基金 持有的 银行 间同业 市场 固定收 益 品 种 按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 第 24 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明 6.4.5.1 会计政策变 更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变 更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开 营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同 业 往来 等增 值 税政策的 补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产 品增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3%的征收 率缴 纳增值税。 对 资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳 增值税的 , 不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。


对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税,对 国债 、地 方 政 府 债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 , 以 2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


第 25 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


(5) 本基 金 的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报 表项目的说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 活期存款 31,080,277.14 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月 以内 -








存款 期限 1-3 个月 -








存款 期限 3 个月 以上 - 其他存款 - 合计: 31,080,277.14


6.4.7.2 交易性金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,576,328.89 40,539,528.50 -36,800.39 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 第 26 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 40,576,328.89 40,539,528.50 -36,800.39


6.4.7.3 衍生金融资 产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 6.4.7.4 买入返售金 融资产 6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 买入返售证券 45,000,000.00 - 合计 45,000,000.00 -


6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 应收活期存款利息 8,093.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,493.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -12,849.05 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 第 27 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 合计 -3,262.55


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 28,862.05 银行间市场应付交易费用 - 合计 28,862.05


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 36.77 预提费用 33,633.33 合计 33,670.10


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇安趋势动力 A 项目 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 116,888,719.53 116,888,719.53 本期申购 625,756.17 625,756.17 本期赎回 ( 以"-" 号填列) -11,634,603.15 -11,634,603.15 本期末 105,879,872.55 105,879,872.55 金额单位:人民币元 汇安趋势动力 C 项目 本期 第 28 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 152,524,554.48 152,524,554.48 本期申购 100,874.73 100,874.73 本期赎回 ( 以"-" 号填列) -138,523,354.40 -138,523,354.40 本期末 14,102,074.81 14,102,074.81 注:1.本基金自 2018 年 3 月 26 日至 2018 年 4 月 20 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 269,363,866.94 元, 其中A 类基金有效 净认购资金 116,862,366.94 元,C 类基 金有效净认购资 金 152,501,500.00.00 元 。 根据《 汇安 趋势动 力股 票型证 券投 资基金 基金 合同生 效公 告》的 规定 , 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 49,407.07 元 (其中 A 类基 金 26,352.59 元,C 类 基金 23,054.48 元), 在本 基金成立后, 折算为 49,407.07 份基 金份额 (其中 A 类基金26,352.59 份,C 类 基金 23,054.48 份) ,划入 基金份额持有人账户。 2. 根据 《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金开放申购、 赎回及定期定额投资业务的公告》 的 相关规定,本基金自 2018 年5 月24 日起开始办理日常申购、赎回及定期定额投资业务。 3.本期申购 包含红利再投、转换入份额;本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇安趋势动力 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 264,378.51 -31,478.83 232,899.68 本期基金份额交易 产生的变动数 -20,341.50 -4,700.22 -25,041.72 其中:基金申购款 1,332.50 -5,230.18 -3,897.68 基金赎回款 -21,674.00 529.96 -21,144.04 本期已分配利润 - - - 本期末 244,037.01 -36,179.05 207,857.96 单位:人民币元 汇安趋势动力 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 202,803.04 -5,321.56 197,481.48 本期基金份额交易 产生的变动数 -190,480.34 499.90 -189,980.44 其中:基金申购款 126.03 -0.76 125.27 基金赎回款 -190,606.37 500.66 -190,105.71 第 29 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 本期已分配利润 - - - 本期末 12,322.70 -4,821.66 7,501.04


6.4.7.11 存款利息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月 25 日( 基金合 同生效日) 至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 67,690.30 定期存款利息收入 191,111.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,784.66 其他 - 合计 264,586.07


6.4.7.12 股票投资收 益 本基金本报告期内未发生股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收 益 本基金本报告期内未发生债券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资 收益


本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收 益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 20,401.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 20,401.00


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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.7.17 公允价值变 动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 1.交易性金 融资产 -36,800.39 ——股票投资 -36,800.39 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -36,800.39


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 基金赎回费收入 43,709.07 合计 43,709.07 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,A 类 基 金 份额不低于赎回费总额的 25%归入基金资产,C 类基金份额赎回费全部归入基金财产所有。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 32,459.54 银行间市场交易费用 - 合计 32,459.54


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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 审计费用 16,015.68 信息披露费 17,617.65 银行划款手续费 966.00 证券账户开户费 400.00 合计 34,999.33


6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表 日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“ 工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 何斌 基金管理人股东 秦军 基金管理人股东 赵毅 基金管理人股东 郭小峰 基金管理人股东 戴新华 基金管理人股东 刘强 基金管理人股东 郭兆强 基金管理人股东 尹喜杰 基金管理人股东 王福德 基金管理人股东


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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易,亦未发生支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 512,600.74 其中:支付销售机构的客户维护费 265,635.47 注: 支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 85,433.44 注:支付基 金托管人中 国工商银行 股份有限公 司的基金托 管费按前一 日基金资产 净值 0.25%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年 天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018 年4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安趋势动力 A 汇安趋势动力 C 合计 汇安基金管理有限责任公司 - 21,391.40 21,391.40 中国工商银行股份有限公司 - 49,130.72 49,130.72 第 33 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 合计 - 70,522.12 70,522.12 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资 产净 值 0.50%的年费率计提,逐日累计 至每月月底, 按月支付给汇安基金, 再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。 其计算公 式为 : 日销售服务费=前一日 C 类基金资产 净值× 0.50% / 当年天 数。 6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2018 年 4 月25 日( 基金合 同生效日) 至2018 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 工商银行 31,080,277.14 258,801.41 注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情 况 本基金本报告期内未进行利润分配。 第 34 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券 6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风 险及管理 6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构 本基金 为股 票型基 金, 其长期 平均 风险和 预期 收益水 平 高于 混 合型 基金 、 债券 型基 金及货币 市场基金。 本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本 基 金 管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 公司建 立董 事会领 导下 的风险 管理 体系, 包括 董事会 的下 设的风 险控 制委员 会、 总经 理 下 设 的风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司致 力于 实行全 面、 系统的 风险 管理, 通过 制定系 统化 的风险 管理 程序, 对风 险管 理 的 整 个流程 进行 评估和 改进 。公司 奉行 分工明 确、 相互协 作、 彼此牵 制的 风险管 理组 织结构 , 构 建 由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体系 :第一 道防 线由各 个业 务部门 构成 ,各业 务部 门总监 作 为 风 险 责任人 ;第 二道监 控防 线由监 察稽 核部和 风险 管理部 构成, 对公司 运营 过程中 产生 的或潜 在 的 各 项风险 进行 有效管 理, 并就内 部控 制及风 险管 理制度 的执 行情况 独立 地履行 检查 、评价 、 报 告 、 建议职 能; 第三道 防线 是由总 经理 及其下 设的 风险管 理委 员会构 成, 总经理 负责 公司日 常 经 营 管 第 35 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 理中的 风险 管理工 作。 总经理 下设 风险管 理委 员会, 负责 对公司 经营 及基金 运作中 的 风险进 行研 究、评 估和 防控; 第四 道监控 防线 由董事 会及 其下设 公司 风险控 制委 员会构 成。 董事会 负 责 公 司 整体风 险的 预防和 控制, 审核、 监督 公司风 险管 理制度 的有 效执行 。董 事会下 设公 司风险 控 制 委 员会, 协助 董事会 确立 公司风 险取 向,风 险总 量、风 险限 额,制 定和 调整公 司风 险管理 战 略 、 原 则、政策和指导方针,并确保其得到有效执行。 本基金 的基 金管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法主 要是 通过定 性分 析和定 量分 析的 方 法 去 估测各种风险产生的可能损失, 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策 , 将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银 行 存 款 存放在 本基 金的托 管行 工商银 行, 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行 的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ,违约 风 险 可 能 性很小 ;在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行 限 制 以 控制相应的信用风险。 本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ,通过 对投 资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2018 年6 月 30 日,本 基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性 风险 是指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务时 遇到 资金短 缺的 风险。 本基 金的 流 动 性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险, 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况 进 行 严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 第 36 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于 2018 年 6 月 30 日,本 基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利 率 敏 感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资 组 合 的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息, 因此本 基金 的收入 及经 营活 动 的 现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性资 产 主要 为银 行 存款、 结算 备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位:人民币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 31,080,277.14 - - - 31,080,277.14 结算备付金 3,317,727.27 - - - 3,317,727.27 交易性金融资产 - - - 40,539,528.50 40,539,528.50 买入返售金融资产 45,000,000.00 - - - 45,000,000.00 应收证券清算款 - - - 38,547.13 38,547.13 应收利息 - - - -3,262.55 -3,262.55 应收申购款 - - - 494,770.10 494,770.10 其他资产 - - - - - 第 37 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 资产总计 79,398,004.41 - - 41,069,583.18 120,467,587.59 负债








应付赎回款 - - - 29,269.89 29,269.89 应付管理人报酬 - - - 147,944.27 147,944.27 应付托管费 - - - 24,657.35 24,657.35 应付销售服务费 - - - 5,877.57 5,877.57 应付交易费用 - - - 28,862.05 28,862.05 其他负债 - - - 33,670.10 33,670.10 负债总计 - - - 270,281.23 270,281.23 利率敏感度缺口 79,398,004.41 - - 40,799,301.95 120,197,306.36 注:表中所 示为本基金 资产及负债 的账面价值 ,并按照合 约规定的利 率重新定价 日或到期日 孰 早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日, 本基金未持有债券投资, 因此市场利率变动对于本基金资产净值无影 响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风 险 其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇 汇 率 以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票, 所 面 临 的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响,也 可能 来源于 证 券 市 场 整体波动的影响。


本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ,通 过对宏 观经 济情况 及政 策的 分 析 , 结合证 券市 场运行 情况 ,做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ;通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分 析,选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观 环境的变化, 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正, 来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票资 产投 资比例 为 基 金 资 产的 80%-95% ,每 个交 易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 保持 不低 于 基 金 资 产净值的 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金 所持有 的证 券价格 实施 监控, 定期 运用多 种定 量方法 对基 金进行 风险 度量, 及时 可靠地 对 风 险 进 第 38 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 40,539,528.50 33.73 - - 交易性金融资产 - 基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 40,539,528.50 33.73 - -


6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析 于 2018 年 6 月 30 日,本基金成立尚未满一年,无足够历史经验数据计算其他价格风险对 基金资产净值的影响。 第 39 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §7 投资组合 报告 7.1 期末基金资 产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 40,539,528.50 33.65 其中:股票 40,539,528.50 33.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 45,000,000.00 37.35 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,398,004.41 28.55 8 其他各项资产 530,054.68 0.44 9 合计 120,467,587.59 100.00


7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合 7.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,432,710.00 2.86 B 采矿业 1,045,014.00 0.87 C 制造业 17,196,976.50 14.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,009,484.00 0.84 F 批发和零售业 2,860,591.00 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 418,037.00 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,194,698.00 2.66 J 金融业 9,344,091.00 7.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 382,103.00 0.32 M 科学研究和技术服务业 205,920.00 0.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第 40 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,449,904.00 1.21 S 综合 - - 合计 40,539,528.50 33.73


7.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601628 中国人寿 53,700 1,209,324.00 1.01 2 601998 中信银行 194,300 1,206,603.00 1.00 3 601336 新华保险 27,700 1,187,776.00 0.99 4 601988 中国银行 323,100 1,166,391.00 0.97 5 601601 中国太保 36,200 1,152,970.00 0.96 6 600036 招商银行 42,900 1,134,276.00 0.94 7 601939 建设银行 172,300 1,128,565.00 0.94 8 300188 美亚柏科 60,600 1,108,980.00 0.92 9 300579 数字认证 35,000 1,046,500.00 0.87 10 300182 捷成股份 137,100 1,039,218.00 0.86 11 000547 航天发展 131,500 1,027,015.00 0.85 12 603607 京华激光 38,700 1,025,550.00 0.85 13 601858 中国科传 108,200 1,024,654.00 0.85 14 601989 中国重工 249,600 1,008,384.00 0.84 15 300498 温氏股份 31,400 691,428.00 0.58 16 002746 仙坛股份 60,800 689,472.00 0.57 17 002321 华英农业 112,500 688,500.00 0.57 18 002299 圣农发展 44,300 686,207.00 0.57 19 600975 新五丰 169,700 677,103.00 0.56 20 601288 农业银行 171,500 589,960.00 0.49 21 601318 中国平安 9,700 568,226.00 0.47 22 002235 安妮股份 80,400 544,308.00 0.45 23 300065 海兰信 37,300 525,184.00 0.44 24 002151 北斗星通 20,000 514,000.00 0.43 第 41 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 25 002413 雷科防务 95,300 513,667.00 0.43 26 000519 江南红箭 65,600 509,712.00 0.42 27 300600 瑞特股份 13,400 507,592.00 0.42 28 300589 江龙船艇 37,200 502,572.00 0.42 29 300531 优博讯 30,450 438,784.50 0.37 30 600865 百大集团 70,700 427,028.00 0.36 31 603466 风语筑 16,200 425,250.00 0.35 32 002042 华孚色纺 57,100 424,824.00 0.35 33 600039 四川路桥 128,000 419,840.00 0.35 34 601007 金陵饭店 37,900 418,037.00 0.35 35 600859 王府井 19,600 416,892.00 0.35 36 002277 友阿股份 90,400 416,744.00 0.35 37 600315 上海家化 10,500 416,115.00 0.35 38 000501 鄂武商 A 33,700 414,173.00 0.34 39 600814 杭州解百 66,400 411,680.00 0.34 40 000530 大冷股份 109,500 410,625.00 0.34 41 600729 重庆百货 11,800 388,810.00 0.32 42 002697 红旗连锁 79,600 385,264.00 0.32 43 300109 新开源 10,700 371,290.00 0.31 44 002067 景兴纸业 94,100 368,872.00 0.31 45 600273 嘉化能源 40,200 364,212.00 0.30 46 603663 三祥新材 20,000 358,400.00 0.30 47 600456 宝钛股份 24,700 358,150.00 0.30 48 300398 飞凯材料 18,300 357,948.00 0.30 49 002669 康达新材 16,600 351,422.00 0.29 50 601168 西部矿业 55,900 351,052.00 0.29 51 600531 豫光金铅 70,900 350,246.00 0.29 52 300437 清水源 21,000 349,020.00 0.29 53 002149 西部材料 48,800 348,920.00 0.29 54 600160 巨化股份 47,600 348,432.00 0.29 54 600259 广晟有色 11,900 348,432.00 0.29 55 000822 山东海化 49,700 346,409.00 0.29 56 600111 北方稀土 30,400 345,952.00 0.29 57 600497 驰宏锌锗 63,400 345,530.00 0.29 58 601678 滨化股份 55,500 342,990.00 0.29 59 002246 北化股份 39,900 341,943.00 0.28 60 000630 铜陵有色 154,600 341,666.00 0.28 61 002157 正邦科技 83,500 339,845.00 0.28 62 000565 渝三峡 A 69,500 330,125.00 0.27 第 42 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 63 600038 中直股份 7,500 299,925.00 0.25 64 002376 新北洋 13,200 218,328.00 0.18 65 002563 森马服饰 14,900 213,070.00 0.18 66 002396 星网锐捷 10,400 212,888.00 0.18 67 603196 日播时尚 19,900 206,562.00 0.17 68 603018 中设集团 13,000 205,920.00 0.17 69 603025 大豪科技 10,500 203,070.00 0.17 70 002713 东易日盛 9,800 201,390.00 0.17 71 603608 天创时尚 22,000 199,980.00 0.17 72 603899 晨光文具 6,300 199,647.00 0.17 73 603388 元成股份 14,200 198,374.00 0.17 74 002352 鼎泰新材 4,400 198,000.00 0.16 75 600138 中青旅 9,800 195,314.00 0.16 76 600132 重庆啤酒 7,000 193,830.00 0.16 77 002081 金螳螂 18,800 189,880.00 0.16 78 600419 天润乳业 9,900 188,397.00 0.16 79 601888 中国国旅 2,900 186,789.00 0.16 80 600362 江西铜业 11,300 179,105.00 0.15


7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金 额超出期末 基金资产净 值 2%或前20 名的股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1 601628 中国人寿 1,254,993.00 1.04 2 601601 中国太保 1,246,440.00 1.04 3 601336 新华保险 1,245,538.00 1.04 4 601939 建设银行 1,219,956.00 1.01 5 600036 招商银行 1,215,440.61 1.01 6 601998 中信银行 1,208,191.19 1.01 7 601988 中国银行 1,207,958.00 1.00 8 300182 捷成股份 1,036,270.00 0.86 9 000547 航天发展 1,011,708.00 0.84 10 300579 数字认证 1,009,770.00 0.84 11 601858 中国科传 1,007,921.00 0.84 12 601989 中国重工 994,447.00 0.83 13 603607 京华激光 986,801.60 0.82 第 43 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 14 300188 美亚柏科 938,632.00 0.78 15 002746 仙坛股份 702,584.40 0.58 16 300498 温氏股份 698,505.00 0.58 17 002321 华英农业 682,349.72 0.57 18 002299 圣农发展 679,552.00 0.57 19 600975 新五丰 677,498.00 0.56 20 601288 农业银行 620,760.00 0.52 注:买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 (成 交单价 乘以 成交数 量) 填列, 不 考 虑 相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金 额超出期末 基金资产净 值 2%或前20 名的股票 明细 本基金本报告期内未进行股票卖出交易。 7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 40,576,328.89 卖出股票收入(成交)总额 - 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第 44 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 7.11.1 本期国债期 货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期 货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报 告附注 7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.12.3 期末其他各 项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 38,547.13 3 应收股利 - 4 应收利息 -3,262.55 5 应收申购款 494,770.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 第 45 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 9 合计 530,054.68


7.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 46 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §8 基金份额 持有人信 息 8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 汇安趋势动力 A 277 382,237.81 39,999,000.00 37.78% 65,880,872.55 62.22% 汇安趋势动力 C 119 118,504.83 0.00 0.00% 14,102,074.81 100.00% 合计 396 302,984.72 39,999,000.00 33.34% 79,982,947.36 66.66%


8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 汇安趋势动力 A 59.30 0.000056% 汇安趋势动力 C - - 合计 59.30 0.000049%


8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 汇安趋势动力 A 0 汇安趋势动力 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安趋势动力 A 0 汇安趋势动力 C 0 合计 0


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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §9 开放式基 金份额变 动 单位:份 项目 汇安趋势动力 A 汇安趋势动力 C 基金合同生效日(2018 年 4 月25 日 )基金份额总额 116,888,719.53 152,524,554.48 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 625,756.17 100,874.73 减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎回份额 11,634,603.15 138,523,354.40 本报告期期末基金份额总额 105,879,872.55 14,102,074.81 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 第 48 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §10 重大事件 揭示 10.1 基金份额持 有人大会决 议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 本报告期内,基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策 略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况 自本基金成立日 (2018 年 4 月25 日 ) 起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。





10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况


10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 2 40,576,328.89 100.00% 28,862.05 100.00% - 国金证券 2 - - - - - 第 49 页 共 52 页


汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 注:选择专用席位的标准和程序: (1 )选择标 准 券商经纪人 财务状况良 好、经营行 为规范、风 险管理先进 、投资风格 与基金管理 人有互补性 、 在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人 具有较强的 研究能力: 能及时、全 面、定期向 基金管理人 提供高质量 的关于宏观 、 行 业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务;有 很强 的行业 分析 能力, 能 根 据 基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率: 与其他券商经纪人相比, 该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2 ) 选择 程序 基金管理人 根据以上标 准对不同券 商经纪人进 行考察、选 择和确定, 选定的经纪 人名单需经 风 险 管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被 选 择 的 券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ,要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、 双方的权利义务等, 经签章有效。 委托代理协议一式三份, 协议双方 及证券主管机关各留存一份 , 基金管理人留存综合管理部备案。 (3 )交易单 元变更情况 以上交易单元均为本报告期内新增交易单元。 10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 东北证券 - - 1,629,900,000.00 88.15% - - 国金证券 - - 219,200,000.00 11.85% - -


10.8 其他重大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇安趋势动力股票型证券投资基金开放 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 证券时报及公司官网 2018 年 5 月21 日 2 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金 经理变更公告(赠品邹唯) 证券时报及公司官网 2018 年 4 月27 日 3 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金 合同生效公告 证券时报及公司官网 2018 年 4 月26 日


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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §11 影响投资 者决策的 其他重要 信息 11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180525-20180630 39,999,000.00 - - 39,999,000.00 33.34% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况, 投资人在投资本基金 时,可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风 险、 基金资产净值持续低于 5000 万 元的风险、 基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风 险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 (财税[2016]36 号 ) 、 《关于明确 金融 、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 (财税[2016]140 号) 、 《关于资管 产品增值税 政策有关问题的补充 通知 》 ( 财税[2017]2 号) 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 (财税 [2017]56 号 ) 、 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 (财税[2017]90 号)等 有关规定, 自 2018 年1 月 1 日起, 我司旗下所有证券投资基金发生的增值税应税行为, 将适 用 简易计税方法,按照适用法规缴纳增值税以及相关附加,相 应 税费 需由 各 基金 财产 承 担。上述 新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。





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汇安趋势动力股票 2018 年半 年度报告 §12 备查文件 目录 12.1 备查文件目 录 (1 ) 中国 证监会批准汇安趋势动力股票型证券投资基金募集的文件


(2 ) 《汇安 趋势动力股票型证券投资基金基金合同》 (3 ) 《汇安 趋势动力股票型证券投资基金招募说明书》


(4 ) 《汇安 趋势动力股票型证券投资基金托管协议》 (5 )基金管 理人业务资格批件、营业执照 (6 )报告期 内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5 号中 青旅大厦 1301 室 上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 2901 12.3 查阅方式 投资者 可到 基金管 理人 的办公 场所 及网站 免费 查阅备 查文 件,在 支付 工本费 后, 可在 合 理 时 间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者 对本 报告如 有疑 问,可 咨询 本基金 管理人 汇 安基 金管 理 有限 责任 公 司, 客户 服务中心 电话 010-56711690 。 网址:http://www.huianfund.cn 汇安基金管 理有限责任 公司 2018 年 8 月 24 日 第 52 页 共 52 页