汇安 丰泽 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2018 年半 年度 报告
2018 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇安 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：兴业 银行股份 有限公司
送出日期 ：2018 年 8 月 24 日 汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提示 及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 .............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 .......................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 ......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................ 12
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ................................................................................................... 12
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 14
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 15
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 15
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 16
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 16
§5 托管 人 报告 ........................................................................................................................................ 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 17
§6 半 年度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债 表 ............................................................................................................................... 18
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 19
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 20
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6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 21
§7 投 资组合 报告 .................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产组合情况 ........................................................................................................... 40
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 40
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 41
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 41
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 43
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 44
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 44
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 44
7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 45
§8 基 金份额 持有人信 息 ........................................................................................................................ 46
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 46
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 46
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 46
§9 开放式 基金份额 变 动 ...................................................................................................................... 47
§10 重大 事 件揭示 .................................................................................................................................. 48
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 48
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 48
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 48
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 48
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 50
§11 影响投 资者决策 的 其他重要 信 息 .................................................................................................. 51
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................................... 51
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11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 51
§12 备查 文 件目录 .................................................................................................................................. 52
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 52
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 52
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金名称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇安丰泽混合
基金主代码 003889
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月13 日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 166,444,076.26 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C
下属分级基金的交易代码 ： 003889 003890
报告期末下属分级基金的份额总额 161,444,076.26 份 5,000,000.00 份
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金在深入的基本面研究的基础上， 通过灵活的资产配置、 策略配 置与严谨
的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金通过合理稳健的资产配置策略， 将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置， 同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略， 把握中国
经济增长和资本市场发展机遇， 严格控制下行风险， 力争 实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、 股票投资策略、 固定收益类资产投资
策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙运英 曾麓燕
联系电话 01056711605 021-52629999-212040
电子邮箱 sunyy@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话
01056711690 95561
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传真 01056711640 021-62535823
注册地址
上海市虹口区欧阳路 218 弄1
号 2 楼215 室
福州市湖东路 154 号
办公地址
北京市东城区东直门南大街 5
号中青旅大厦 13-14 层 ；上海
市浦东新区银城中路 68 号时
代金融中心 2901-2903 室
上海市江宁路 168 号兴 业大
厦 20 楼
邮政编码 100007 200041
法定代表人 秦军 高建平
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街 5 号中青 旅大厦 1301
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
基金级别 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2018 年 1 月1 日 - 2018
年 6 月30 日)
报告期(2018 年 1 月1 日 -
2018 年 6 月30 日)
本期已实现收益 34,844,807.97 1,129,254.94
本期利润 5,915,490.77 219,929.58
加权平均基金份额本期利润 0.0337 0.0440
本期加权平均净值利润率 2.22% 2.91%
本期基金份额净值增长率 3.04% 2.99%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 83,533,948.35 2,574,011.65
期末可供分配基金份额利润 0.5174 0.5148
期末基金资产净值 244,978,024.61 7,574,011.65
期末基金份额净值 1.5174 1.5148
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2018 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 51.74% 51.48%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
汇安丰泽混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.71% 0.93% -3.65% 0.64% 2.94% 0.29%
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过去三个月 1.68% 0.89% -4.28% 0.57% 5.96% 0.32%
过去六个月 3.04% 0.95% -5.15% 0.58% 8.19% 0.37%
过去一年 23.14% 0.87% -0.34% 0.48% 23.48% 0.39%
自基金合同
生效起至今
51.74% 0.78% 5.05% 0.43% 46.69% 0.35%
汇安丰泽混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.72% 0.93% -3.65% 0.64% 2.93% 0.29%
过去三个月 1.65% 0.89% -4.28% 0.57% 5.93% 0.32%
过去六个月 2.99% 0.95% -5.15% 0.58% 8.14% 0.37%
过去一年 23.01% 0.87% -0.34% 0.48% 23.35% 0.39%
自基金合同
生效起至今
51.48% 0.78% 5.05% 0.43% 46.43% 0.35%
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3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
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注：①本基金合同生效日为 2017 年1 月13 日， 至本报告期末，本基金合同生效已满一年。
②根据 《汇 安丰泽 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本基金 的投 资范围 为 具 有 良
好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上市 的股票 （包 含中小 板、 创业板 及其 他经中 国 证 监 会
核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票
据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等） 、 债券 回购、 同业存单、 货币市场工具、 权证、
资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但
须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 本基金股票资产投资比例为基金资产的
0-95% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不 低于
基金资产净值的 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中， 现金不包括结算备付金、 存
出保证 金、 应收申 购款 等；权 证、 股指期 货、 国债期 货及 其他金 融工 具的投 资比 例依照 法 律 法 规
或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起 6 个月内 基金各项资产配
置比例 需符 合基金 合同 要求。 截至 本报告 期末 ，本基 金已 完成建 仓但 报告期 末距 建仓结 束不 满一
年。建仓期为 2017 年1 月 13 日至 2017 年 7 月 12 日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。
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§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016 年 4 月 19 日获中 国证监会批复，2016
年 4 月25 日 正式成立， 是业内首家全自然人、 由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司， 注
册资本 1 亿 元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至2018 年6 月30 日， 公 司旗下管理17 只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、
汇安嘉 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰融 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 汇安嘉 源纯 债债券 型证 券投资 基金 、汇安 丰华 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、汇 安丰 泽灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 汇安丰 泰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇 安 丰恒
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 安丰裕 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安丰 益灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 汇安 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 安资 产轮动 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基 金、 汇安裕 华纯 债定期 开放 债券型 发起 式证券 投资 基金、 汇安 成长优 选灵 活配置 混 合 型 证
券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
仇秉则
固定收益
投资部副
总经理、
本基金的
基金经理
2017 年 1
月 13 日
2018 年 5
月 14 日
12 年
仇秉则，CFA ，CPA， 中山 大学经济学学
士，12 年证 券、基金行业从业经历，
曾任普华永道中天会计师事务所审计
经理， 嘉实基金管理有限公司固定收益
部高级信用分析师。2016 年6 月加入
汇安基金管理有限责任公司， 担任固定
收益投资部副总经理一职， 从事信用债
投资研究工作。2016 年12 月 19 日至
2018 年 2 月9 日，任汇安 丰利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理； 2017
年 1 月25 日至 2018 年2 月 9 日， 任汇
安丰泰灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年1 月13 日至2018
年 5 月14 日 ，任汇安丰泽灵活配置混
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合型证券投资基金基金经理； 2017 年 3
月 13 日至 2018 年 5 月 14 日，任汇安
丰恒灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2016 年12 月 2 日至今， 任汇
安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金
经理；2016 年 12 月5 日 至今， 任汇安
嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经
理；2016 年12 月 22 日至 今，任汇安
丰融灵活配置混合型证券投资基金、 汇
安嘉源纯债债券型证券投资基金基金
经理；2017 年 1 月10 日 至今， 任汇安
丰华灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017 年7 月27 日至今， 任汇
安丰裕灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年8 月10 日至今， 任
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基
金基金经理。
戴杰
指数与量
化投资部
高级经
理、本基
金的基金
经理
2017 年 1
月 17 日
- 5 年
戴杰， 复旦大学数学本科、 硕士，5 年
证券、 基金行业从业经历， 曾任华安基
金管理有限公司指数与量化投资部先
后担任数量分析师和投资经理。2016
年10 月24 日 加入汇安基金管理有限责
任公司， 担任指数与量化投资部高级经
理一职。2017 年1 月17 日至今， 任汇
安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2017 年3 月22 日至今，任
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；2017 年 3 月 23 日至今 ，
任汇安丰华灵活配置混合型证券投资
基金基金经理； 2017 年7 月19 日至今 ，
任汇安丰利灵活配置混合型证券投资
基金基金经理； 2017 年7 月27 日至今 ，
任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2017 年11 月 22 日至
今， 任汇安多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；2018 年2 月13 日
至今， 任汇安成长优选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
计伟
指数与量
化投资部
副总经
理、本基
金的基金
经理
2017 年 9
月 6 日
- 11 年
计伟，ACCA ，工商管理硕士，11 年证
券、 基金行业从业经历， 曾任中国国际
金融有限公司运作分析师； 华安基金管
理有限公司指数与量化投资事业总部
专户投资经理、 公募基金经理与事业部
产品负责人， 同时担任华安基金风险管
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理委员会委员。 2016 年7 月1 日加入
汇安基金管理有限责任公司， 任指数与
量化投资部副总经理一职。2017 年9
月 6 日至今， 任汇安丰泽灵活配置混合
型证券投资基金基金经理；2018 年1
月 11 日至今 ，任汇安丰泰灵活配置混
合型证券投资基金基金经理； 2018 年 3
月 7 日至今， 任汇安成长优选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；2018
年4 月2 日至 今担任汇安稳裕债券型证
券投资基金基金经理。
注：1 、“任 职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、本基金无 基金经理助理。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金法 》等 有关法 律法 规及基 金合 同、基 金招 募说明 书等 有关基 金法 律文件 的规 定，本 着 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 控制风 险的 基础上 ，为基 金 份额 持有 人 谋求利 益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
报告期 内， 基金管 理人 严格执 行证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意 见 》 和
公司内 部公 平交易 制度 ，完善 相应 制度及 流程 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制 交 易 公
平执行 ，确 保公平 交易 原则的 实现 。基金 管理 人公平 对待 旗下管 理的 所有投 资组 合，报 告 期 内 公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
基金管 理人 严格控 制不 同投资 组合 之间的 同日 反向交 易， 禁 止 可能 导致 不 公平 交易 和利益输
送的同 日反 向交易 。本 报告期 内， 本基金 未发 现可能 的异 常交易 情况 ，不存 在所 有投资 组 合 参 与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2018 年上半 年，受到贸易冲突疑云密布、国内金融去杠杆以及汇率大幅波动等因素的影响，
股票市 场短 期出现 了较 大幅度 的系 统性下 跌。 我们认 为， 近期市 场的 走势， 主要 受到情 绪 波 动 的
影响， 事实 上每一 次市 场恐慌 性的 下跌， 看似 有各式 各样“非常 严重”风险 ， 但长 期 来看绝 大多
数所谓 的风 险都是 历史 长河中 的短 期扰动 。我 们认为 从理 性的角 度来 看，“ 贸易 战”最终会 达成
和解， 只是 谈判过 程不 可能一 帆风 顺，金 融去 杠杆虽 然短 期会造 成一 些麻烦 ，但 这正是 中 国 经 济
坚决升 级转 型必须 要走 的道路 ，长 期来看 只会 使得经 济更 加健康 。我 们认为 监管 层会充 分 评 估 宏
观经济和金融市场承受能力，储备一些定向宽松、减税等政策对冲负面影响。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至本报告期末汇安丰泽混合 A 基 金份额净值为 1.5174 元 ， 本报告期基 金份额净值增长率为
3.04% ；截至 本报告期末汇安丰泽混合 C 基金份 额净值为 1.5148 元，本报 告期基金份额净值增长
率为 2.99% ； 同期业绩比较基准收益率为-5.15%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望未来，2018 年将延续“严监管、 宽货币、 紧信用、 强改革”政策组合， 贸易战阴影下政
策将更 具灵 活性。 当前 时点，A 股 市场的 整体 估值已 经接 近历史 上最 低的水 准， 我们判 断 市 场 大
概率进 入底 部区域 ，下 行空间 比较 有限。 诚然 短期走 势受 到不确 定事 件和情 绪影 响较多 ， 难 以 精
准把握 拐点 ，但资 本市 场逐步 消化 和适应 了短 期扰动 因素 之后， 我们 对接下 来的 行情并 不 悲 观 。
中期乃至相当长一段时间来看， 我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。 即便如此，
我们同时也认为经过本次市场调整出清，未来 A 股市场仍然 会继续分化，上演结构性行情，不太
会出现 历史 上大幅 波动 的普涨 普跌 。随着 金融 对外开 放提 速，国 内投 资者不 断成 熟，我 们 认 为 重
视基本 面的 投资理 念不 可逆， 优秀 公司股 价会 不断创 出新 高，不 具备 基本面 支撑 的一些 股 票 会 持
续创出新低，优胜劣汰是有效市场运转的必然结果。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对 基
金所持有的投资品种进行估值。 本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司运营总监担任估值委员会主席， 投资部门、 风险管理部 、
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
监察稽 核部 和运营 部指 定人员 担任 委员。 估值 委员会 负责 组织制 定和 适时修 订基 金估值 政 策 和 程
序，指 导和 监督整 个估 值流程 。估 值委员 会成 员具有 多年 的证券 、基 金从业 经验 ，熟悉 相 关 法 律
法规， 具备 行业研 究、 风险管 理、 法律合 规或 基金估 值运 作等方 面的 专业胜 任能 力。基 金 经 理 可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金 管理 人已与 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司及 中证 指数有 限公 司签署 服务 协议 ， 由 其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告 期， 本基金 未出 现连续 二十 个工作 日基 金份额 持有 人数量 不满 二百人 或者 基金 资 产 净
值低于五千万元的情形。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
报告期 内， 本托管 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、基
金合同 和托 管协议 的规 定，诚 信、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害本 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
报告期 内， 本托管 人根 据国家 有关 法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 规定， 对基 金管 理 人 在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、 复核 和审查 ，未 发现其 存在 任何损 害本 基金份 额持 有人利 益的 行为。 基金 管理人 在 报 告 期
内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方面 的运作 严格 按照基金合 同的
规定进行。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告 、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 34,019,399.14 1,964,972.39
结算备付金
970,221.00 342,451.46
存出保证金
125,418.27 92,920.05
交易性金融资产 6.4.7.2 215,717,472.77 313,767,627.61
其中：股票投资
128,582,472.77 195,047,627.61
基金投资
- -
债券投资
87,135,000.00 118,720,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,800,000.00
应收证券清算款
- 2,028,921.68
应收利息 6.4.7.5 2,072,138.54 1,087,103.26
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
252,904,649.72 328,083,996.45
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
126,608.26 175,453.65
应付托管费
21,101.37 29,242.25
应付销售服务费
632.84 617.29
应付交易费用 6.4.7.7 124,929.64 137,976.35
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 79,341.35 160,000.00
负债合计
352,613.46 503,289.54
所有者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 166,444,076.26 222,454,076.26
未分配利润 6.4.7.10 86,107,960.00 105,126,630.65
所有者权益合计
252,552,036.26 327,580,706.91
负债和所有者权益总计
252,904,649.72 328,083,996.45
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，汇安丰泽混合 A 基 金份额净值 1.5174 元，基金份额总额
161,444,076.26 份；汇安 丰泽混合 C 基金份额净值 1.5148 元 ，基金份额总额 5,000,000.0 份。
汇安丰泽混合份额总额合计为 166,444,076.26 份。
6.2 利润表
会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2017 年 1 月 13 日( 基金
合同生效 日) 至2017 年6
月 30 日
一、收入
7,571,293.06 66,841,899.00
1. 利息收入
2,373,319.97 2,862,846.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 250,329.69 744,253.56
债券利息收入
1,981,797.57 1,923,504.26
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
141,192.71 195,088.31
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
35,036,615.65 19,319,260.79
其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,469,672.30 16,897,815.68
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -75,070.00 17,310.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,642,013.35 2,404,135.11
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17
-29,838,642.56 44,584,262.08
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
- 75,530.00
减： 二 、费用
1,435,872.71 1,443,304.62
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 809,244.50 862,401.81
2 ．托管费 6.4.10.2.2 134,874.13 143,733.63
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 3,740.72 2,512.48
4 ．交易费用 6.4.7.19 388,192.01 350,700.76
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．税金及附 加
- -
7 ．其他费用 6.4.7.20 99,821.35 83,955.94
三、 利润总 额 （亏 损总额 以 “-”
号填列）
6,135,420.35 65,398,594.38
减：所得税费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
6,135,420.35 65,398,594.38
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年1 月1 日至 2018 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
222,454,076.26 105,126,630.65 327,580,706.91
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 6,135,420.35 6,135,420.35
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-56,010,000.00 -25,154,091.00 -81,164,091.00
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 -56,010,000.00 -25,154,091.00 -81,164,091.00
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
166,444,076.26 86,107,960.00 252,552,036.26
项目
上年度可 比 期间
2017 年 1 月 13 日( 基 金合 同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
299,994,456.26 - 299,994,456.26
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 65,398,594.38 65,398,594.38
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-28,000,000.00 -2,212,000.00 -30,212,000.00
其中：1. 基金 申购款 - - -
2.基金赎回 款 -28,000,000.00 -2,212,000.00 -30,212,000.00
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
271,994,456.26 63,186,594.38 335,181,050.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______秦军______
______ 杜海岚______
____ 杜海岚____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016]2736 号 《关于准予汇安丰泽灵活配置混合型证券投资
基金注 册的 批复》 核准 ，由汇 安基 金管理 有限 责任公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和《汇 安丰 泽灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 证
券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 299,994,456.26
元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2017) 第 036 号验资报 告
予以验证。经向中国证监会备案， 《 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年
1 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 299,994,456.26 份基金份额，其中认购
资金利息折合 0 份基金 份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为
兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
根据 《汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ， 本基金根据认购费、 申购费、 赎
回费和销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购 基金时收取
认购/ 申购费 用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用， 并不再从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/ 申购时 不收取认购/ 申购费用，而是从本类别
基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基 金
份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金 份额和 C 类 基金份额分别计算并公布基金份额净值
和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/ 申 购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。
根据《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 汇安丰 泽灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 基 金 合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包含 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、债 券 ( 包括国 债、 金融债 、央 行
票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券、 中小企业私募债等) 、
债券回 购、 同业存 单、 货币市 场工 具、权 证、 资产支 持证 券、股 指期 货、国 债期 货以及 法 律 法 规
或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定) 。 本基 金的投资组 合
比例为 ：股 票资产 投资 比例为 基金 资产的 0-95% ；每 个交 易日 日 终在 扣除 股 指期 货合 约、国债期
货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政
府债券 ，其 中，现 金不 包括结 算备 付金、 存出 保证金 、应 收申购 款等 ；权证 、股 指期货 、 国 债 期
货及其 他金 融工具 的投 资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 的业 绩比较 基 准 为 ：
沪深 300 指 数收益率×50%+ 上证国债 指数收益率×50% 。
本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2018 年8 月24 日 批准报出。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
6.4.2 会计报表的 编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇安丰 泽灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务
状况以及2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36
号《关 于全 面推开 营业 税改征 增值 税试点 的通 知》 、财 税[2016]46 号《关 于 进一 步明 确 全面推开
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
营改增 试点 金融业 有关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业往 来等 增值税政策的
补充通知》 、 财税[2016]140 号 《关于 明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 、
财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 、 财税[2017]56 号 《关于资管 产
品增值 税有 关问题 的通 知》 、财 税[2017]90 号《关 于 租入 固定 资 产进 项税 额 抵扣 等增 值 税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收 率缴
纳增值税。 对 资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳 增值税的 ，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增值 税，对 国债 、地 方 政 府
债以及 金融 同业往 来利 息收入 亦免 征增值 税。 资管产 品管 理人运 营资 管产品 提供 的贷款 服 务 ， 以
2018 年 1 月1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基 金 的城市 维护 建设税 、教 育费附 加和 地方教 育费 附加等 税费 按照实 际缴 纳增值 税 额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
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项目
本期末
2018 年 6 月30 日
活期存款 34,019,399.14
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月 以内 -
存款 期限 1-3 个月 -
存款 期限 3 个月 以上
-
其他存款 -
合计： 34,019,399.14
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 116,849,672.63 128,582,472.77 11,732,800.14
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 86,969,340.00 87,135,000.00 165,660.00
合计 86,969,340.00 87,135,000.00 165,660.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 203,819,012.63 215,717,472.77 11,898,460.14
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
第 25 页 共 52 页
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项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应收活期存款利息 15,169.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 436.60
应收债券利息 2,056,476.33
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 56.40
合计 2,072,138.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 124,429.64
银行间市场应付交易费用 500.00
合计 124,929.64
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 79,341.35
合计 79,341.35
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇安丰泽混合 A
第 26 页 共 52 页
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项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 217,454,076.26 217,454,076.26
本期申购 - -
本期赎回 ( 以"-" 号填列) -56,010,000.00 -56,010,000.00
本期末 161,444,076.26 161,444,076.26
金额单位：人民币元
汇安丰泽混合 C
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,000,000.00 5,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,000,000.00 5,000,000.00
注：本期申购包含红利再投、转换入份额；本期赎回包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇安丰泽混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 71,536,236.39 31,236,312.19 102,772,548.58
本期利润 34,844,807.97 -28,929,317.20 5,915,490.77
本期基金份额交易
产生的变动数
-16,629,675.93 -8,524,415.07 -25,154,091.00
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -16,629,675.93 -8,524,415.07 -25,154,091.00
本期已分配利润 - - -
本期末 89,751,368.43 -6,217,420.08 83,533,948.35
单位：人民币元
汇安丰泽混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,636,059.77 718,022.30 2,354,082.07
本期利润 1,129,254.94 -909,325.36 219,929.58
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 2,765,314.71 -191,303.06 2,574,011.65
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 243,756.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,627.37
其他 945.66
合计 250,329.69
6.4.7.12 股票投资收 益
6.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 171,846,214.44
减：卖出股票成本总额 138,376,542.14
买卖股票差价收入 33,469,672.30
6.4.7.13 债券投资收 益
6.4.7.13.1 债券投资收 益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018年6 月30日
债券投资收 益——买 卖 债券（、债 转股及债
券到期兑付）差价收入
-75,070.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -75,070.00
第 28 页 共 52 页
汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
6.4.7.13.2 债券投资收 益——买卖 债券差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
180,673,263.77
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
177,837,800.00
减：应收利息总额 2,910,533.77
买卖债券差价收入 -75,070.00
6.4.7.13.3 资产支持证 券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资 收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,642,013.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,642,013.35
6.4.7.17 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 -29,838,642.56
——股票投资 -30,171,892.56
——债券投资 333,250.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
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——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减： 应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -29,838,642.56
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 386,217.01
银行间市场交易费用 1,975.00
合计 388,192.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,588.57
银行划款手续费 1,880.00
上清所证书使用费 600.00
账户维护费 18,000.00
合计 99,821.35
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司(“ 汇安 基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“ 兴业银行”) 基金托管人
何斌 基金管理人股东
秦军 基金管理人股东
赵毅 基金管理人股东
郭小峰 基金管理人股东
戴新华 基金管理人股东
刘强 基金管理人股东
郭兆强 基金管理人股东
尹喜杰 基金管理人股东
王福德 基金管理人股东
6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
本基金本报 告期内及上 年度可比期 间未通过关 联方交易单 元进行交易 ，亦无应支 付关联 方 的
佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6
月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月13 日( 基金合 同
生效日) 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 809,244.50 862,401.81
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
其中：支付销售机构的客户维护
费
- -
注：支付基 金管理人汇 安基金的管 理人报酬按 前一日基金 资产净值 0.60%的年费率计提，逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年
6 月30 日
上年度可比期间
2017 年1 月13 日( 基金合 同生
效日) 至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 134,874.13 143,733.63
注：支付基 金托管人兴 业银行的托 管费按前一 日基金资产 净值 0.10% 的年费率计 提，逐日累 计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C 合计
汇安基金管理有限责任公司 - 3,740.69 3,740.69
兴业银行股份有限公司 - - -
合计 - 3,740.69 3,740.69
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017 年 1 月13 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C 合计
汇安基金管理有限责任公司 - 2,512.48 2,512.48
兴业银行股份有限公司 - - -
合计 - 2,512.48 2,512.48
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值 0.1%的 年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付给汇安基金，再由汇安基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金 前一日基金资产净值× 0.10% / 当 年天数。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联方投 资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
报告期 内及 上年度 可比 期间内 ，基 金管理 人未 运用固 有资 金申购 、赎 回或者 买卖 本基 金 的 基
金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月13 日( 基金合 同生效日) 至
2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行 34,019,399.14 243,756.66 5,076,693.39 189,233.67
注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情 况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
603693 江苏新能 2018 年6 月25 日 2018 年7 月3 日
新股流通
受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706 东方环宇 2018 年6 月29 日 2018 年7 月9 日
新股流通
受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105 芯能科技 2018 年6 月29 日 2018 年7 月9 日
新股流通
受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -
601138 工业富联 2018 年5 月28 日 2019 年6 月7 日
新股流通
受限
13.77 16.40 190,999 2,630,056.23 3,132,383.60 -
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风 险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 为混 合型基 金， 属于证 券投 资基金 中预 期风险 与预 期收益 中等 的投资 品种 ，其 风 险 收
益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金 在日 常经营 活动 中涉及 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本 基 金 管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部 控制 流 程，通 过管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
公司建 立董 事会领 导下 的风险 管理 体系, 包括 董事会 的下 设的风 险控 制委员 会、 总经 理 下 设
的风险管理委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司致 力于 实行全 面、 系统的 风险 管理， 通过 制定系 统化 的风险 管理 程序， 对风 险管 理 的 整
个流程 进行 评估和 改进 。公司 奉行 分工明 确、 相互协 作、 彼此牵 制的 风险管 理组 织结构 ， 构 建 由
第 34 页 共 52 页
汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体系 ：第一 道防 线由各 个业 务部门 构成 ，各业 务部 门总监 作 为 风 险
责任人 ；第 二道监 控防 线由监 察稽 核部和 风险 管理部 构成, 对公司 运营 过程中 产生 的或潜 在 的 各
项风险 进行 有效管 理, 并就内 部控 制及风 险管 理制度 的执 行情况 独立 地履行 检查 、评价 、 报 告 、
建议职 能； 第三道 防线 是由总 经理 及其下 设的 风险管 理委 员会构 成， 总经理 负责 公司日 常 经 营 管
理中的 风险 管理工 作。 总经理 下设 风险管 理委 员会, 负责 对公司 经营 及基金 运作 中的风 险 进 行 研
究、评 估和 防控； 第四 道监控 防线 由董事 会及 其下设 公司 风险控 制委 员会构 成。 董事会 负 责 公 司
整体风 险的 预防和 控制, 审核、 监督 公司风 险管 理制度 的有 效执行 。董 事会下 设公 司风险 控 制 委
员会， 协助 董事会 确立 公司风 险取 向，风 险总 量、风 险限 额，制 定和 调整公 司风 险管理 战 略 、 原
则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。
本基金 的基 金管理 人对 于金融 工具 的风险 管理 方法主 要是 通过定 性分 析和定 量分 析的 方 法 去
估测各种风险产生的可能损失， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策 ，
将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之 发 行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的活 期 银 行
存款存 放在 本基金 的托 管行兴 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对投 资品种 信用 等级评 估来 控制 证 券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金 债券 投资的 信用 评级情 况按 《中国 人民 银行信 用评 级管理 指导 意见》 设定 的标 准 统 计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 87,135,000.00 98,730,000.00
合计 87,135,000.00 98,730,000.00
注：未评级部分为银行同业存单。
6.4.13.2.2 按长期信用 评级列示的 债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 - 19,990,000.00
合计 - 19,990,000.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指基 金在 履行与 金融 负债有 关的 义务时 遇到 资金短 缺的 风险。 本基 金的 流 动 性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况 进 行 严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2018 年 6 月 30 日，本 基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第 36 页 共 52 页
汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资 组 合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活 动 的 现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
34,019,399.14 - - - 34,019,399.14
结算备付金
970,221.00 - - - 970,221.00
存出保证金
125,418.27 - - - 125,418.27
交易性金融资产
87,135,000.00 - - 128,582,472.77 215,717,472.77
应收利息
- - - 2,072,138.54 2,072,138.54
其他资产
- - - - -
资产总计 122,250,038.41 - - 130,654,611.31 252,904,649.72
负债
应付管理人报酬 - - - 126,608.26 126,608.26
应付托管费 - - - 21,101.37 21,101.37
应付销售服务费 - - - 632.84 632.84
应付交易费用 - - - 124,929.64 124,929.64
其他负债 - - - 79,341.35 79,341.35
负债总计 - - - 352,613.46 352,613.46
利率敏感度缺口 122,250,038.41 - - 130,301,997.85 252,552,036.26
上年度末
2017 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,964,972.39 - - - 1,964,972.39
结算备付金 342,451.46 - - - 342,451.46
存出保证金 92,920.05 - - - 92,920.05
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交易性金融资产 118,720,000.00 - - 195,047,627.61 313,767,627.61
买入返售金融资产 8,800,000.00 - - - 8,800,000.00
应收证券清算款 - - - 2,028,921.68 2,028,921.68
应收利息 - - - 1,087,103.26 1,087,103.26
资产总计 129,920,343.90 - - 198,163,652.55 328,083,996.45
负债
应付管理人报酬 - - - 175,453.65 175,453.65
应付托管费 - - - 29,242.25 29,242.25
应付销售服务费 - - - 617.29 617.29
应付交易费用 - - - 137,976.35 137,976.35
其他负债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总计 - - - 503,289.54 503,289.54
利率敏感度缺口 129,920,343.90 - - 197,660,363.01 327,580,706.91
注：表中所 示为本基金 资产及负债 的账面价值 ，并按照合 约规定的利 率重新定价 日或到期日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2018 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2017 年 12 月 31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-78,855.00 -48,015.00
市场利率下降 25 个
基点
79,008.00 48,057.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风 险
其他价 格风 险是指 基金 所持金 融工 具的公 允价 值或未 来现 金流量 因除 市场利 率和 外汇 汇 率 以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金 的基 金管理 人在 构建和 管理 投资组 合的 过程中 ，通 过对宏 观经 济情况 及政 策的 分 析 ，
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票资 产投 资比例 为 基 金 资
产的 0-95% ，每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约、 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后 ， 保 持
不低于基金资产净值的 5% 的现金或者 到期日在一年以内的政府债券， 其中， 现金不包括结算备付
金、存 出保 证金、 应收 申购款 等； 权证、 股指 期货、 国债 期货及 其他 金融工 具的 投资比 例 依 照 法
律法规 或监 管机构 的规 定执行 。此 外，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 128,582,472.77 50.91 195,047,627.61 59.54
交易性金融资产 － 基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 128,582,472.77 50.91 195,047,627.61 59.54
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设 除沪深 300 指数收益率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
沪深 300 收 益率下降 5% -9,210,028.15 -
沪深 300 收 益率上升 5% 9,210,028.15 -
注 ：于 2017 年 12 月 31 日， 本基金成立尚未满一年， 无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
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§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 128,582,472.77 50.84
其中：股票 128,582,472.77 50.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 87,135,000.00 34.45
其中：债券 87,135,000.00 34.45
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 34,989,620.14 13.84
8 其他各项资产 2,197,556.81 0.87
9 合计 252,904,649.72 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,499,306.78 29.10
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,607,500.00 9.74
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 30,322,880.00 12.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 128,582,472.77 50.91
7.2.2 报告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 000963 华东医药 510,000 24,607,500.00 9.74
2 600519 贵州茅台 32,500 23,772,450.00 9.41
3 000333 美的集团 450,000 23,499,000.00 9.30
4 601318 中国平安 336,000 19,682,880.00 7.79
5 000858 五粮液 200,000 15,200,000.00 6.02
6 601398 工商银行 2,000,000 10,640,000.00 4.21
7 600690 青岛海尔 400,000 7,704,000.00 3.05
8 601138 工业富联 191,000 3,132,402.04 1.24
9 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
10 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
11 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
12 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
13 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
14 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2%或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000963 华东医药 24,284,539.63 7.41
2 000333 美的集团 24,159,384.18 7.38
3 000858 五粮液 15,673,250.02 4.78
4 601398 工商银行 12,015,939.00 3.67
5 601225 陕西煤业 11,895,224.72 3.63
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6 600690 青岛海尔 7,980,480.00 2.44
7 601138 工业富联 3,757,227.12 1.15
8 002926 华西证券 282,324.24 0.09
9 603156 养元饮品 166,828.87 0.05
10 600901 江苏租赁 155,843.75 0.05
11 300750 宁德时代 145,082.94 0.04
12 601828 美凯龙 104,898.42 0.03
13 603259 药明康德 102,405.60 0.03
14 300741 华宝股份 101,325.00 0.03
15 601066 中信建投 101,299.80 0.03
16 601838 成都银行 89,465.01 0.03
17 002925 盈趣科技 68,670.00 0.02
18 300737 科顺股份 61,023.35 0.02
19 300747 锐科激光 58,803.73 0.02
20 002929 润建通信 51,540.40 0.02
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2%或前20 名的股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600276 恒瑞医药 37,257,667.28 11.37
2 000651 格力电器 31,233,329.00 9.53
3 600104 上汽集团 25,582,515.00 7.81
4 300136 信维通信 19,437,843.38 5.93
5 000858 五粮液 15,564,827.70 4.75
6 601225 陕西煤业 12,131,009.40 3.70
7 600519 贵州茅台 9,387,546.65 2.87
8 601318 中国平安 7,342,863.40 2.24
9 000963 华东医药 4,623,544.00 1.41
10 601138 工业富联 2,014,476.16 0.61
11 000333 美的集团 1,114,587.00 0.34
12 603259 药明康德 586,366.88 0.18
13 002926 华西证券 491,851.12 0.15
14 300750 宁德时代 391,562.35 0.12
15 600901 江苏租赁 260,570.75 0.08
16 601828 美凯龙 235,534.38 0.07
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17 002925 盈趣科技 220,400.20 0.07
18 601066 中信建投 219,255.03 0.07
19 002920 德赛西威 208,677.12 0.06
20 603156 养元饮品 197,490.80 0.06
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 102,083,279.86
卖出股票收入（成交）总额 171,846,214.44
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,030,000.00 3.97
其中：政策性金融债 10,030,000.00 3.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 77,105,000.00 30.53
9 其他 - -
10 合计 87,135,000.00 34.50
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 111891701 18 南京银行CD017 500,000 48,380,000.00 19.16
2 111713105 17 浙商银行CD105 300,000 28,725,000.00 11.37
3 180201 18 国开 01 100,000 10,030,000.00 3.97
注：本基金本报告期末仅持有以上 3 只债券。
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7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
7.11.1 本期国债期 货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期 货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 125,418.27
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,072,138.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,197,556.81
7.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 601138 工业富联 3,132,383.60 1.24 新股流通受限
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
汇安丰泽混合 A 210 768,781.32 161,443,620.00 99.999717% 456.26 0.000283%
汇安丰泽混合 C 1 5,000,000.00 5,000,000.00 100.000000% 0.00 0.000000%
合计 211 788,834.48 166,443,000.00 99.999726% 456.26 0.000274%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
汇安丰泽混合 A 43.54 0.00003000%
汇安丰泽混合 C - -
合计 43.54 0.00002616%
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇安丰泽混合 A 0
汇安丰泽混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
汇安丰泽混合 A 0
汇安丰泽混合 C 0
合计 0
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§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
项目 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C
基金合同生效日（2017 年 1 月13 日 ）基金份额总额 294,994,456.26 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 217,454,076.26 5,000,000.00
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 56,010,000.00 -
本报告期期末基金份额总额 161,444,076.26 5,000,000.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金在报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
自本基金成立日 （2017 年 1 月13 日 ） 起至今聘任普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国金证券 2 263,646,825.01 98.43% 187,528.59 98.39% -
中信证券 2 4,208,206.98 1.57% 3,077.50 1.61% -
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汇安丰泽混合 2018 年半年度报告
山西证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：选择专用席位的标准和程序：
（1 ）选择标 准
券商经纪人 财务状况良 好、经营行 为规范、风 险管理先进 、投资风格 与基金管理 人有互补性 、 在
最近一年内无重大违规行为。
券商经纪人 具有较强的 研究能力： 能及时、全 面、定期向 基金管理人 提供高质量 的关于宏观 、 行
业及市 场走 向、个 股分 析的报 告及 丰富全 面的 信息咨 询服 务；有 很强 的行业 分析 能力， 能 根 据 基
金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。
券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率： 与其他券商经纪人相比， 该券商经纪人能够提供最优惠、
最合理的佣金率。
（2 ） 选择 程序
基金管理人 根据以上标 准对不同券 商经纪人进 行考察、选 择和确定， 选定的经纪 人名单需经 风 险
管理小 组审 批同意 。基 金管理 人与 被选择 的证 券经营 机构 签订委 托协 议。基 金管 理人与 被 选 择 的
券商经 纪人 在签订 委托 代理协 议时 ，要明 确签 定协议 双方 的公司 名称 、委托 代理 期限、 佣 金 率 、
双方的权利义务等， 经签章有效。 委托代理协议一式三份， 协议双方 及证券主管机关各留存一份 ，
基金管理人留存 综合管理部 备案。
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交
金额
占当期权证成交
总额的比例
国金证券 - - 467,000,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
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10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基
金经理变更公告（解聘仇秉则）
证券时报及公司官网 2018 年 5 月16 日
2
汇安基金管理有限责任公司关于汇安丰泽
灵活配置混合型证券投资基金修改基金合
同、托管协议的公告及其变更修改对照表
证券时报及公司官网 2018 年 3 月24 日
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§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20180101-20180630 222,453,620.00 - 56,010,000.00 166,443,620.00 99.9997%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20% 的情况， 投资人在投资本基金时，
可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险， 具体包括： 巨额赎回风险、 流动性风险、 基金
资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金
管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。
11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36 号 ） 、 《关于明确 金融 、
房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税[2016]140 号） 、 《关于资管 产品增值税
政策有关问题的补充通知》 （财税[2017]2 号） 、 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税
[2017]56 号 ） 、 《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 （财税[2017]90 号）等
有关规定 ，自 2018 年1 月 1 日起， 我司旗下所有证券投资基金发生的增值税应税行为， 将适 用
简易计税方法，按照适用法规缴纳增值税以及相关附加，相 应 税费 需由 各 基金 财产 承 担。上述
新的税费可能对基金财产收益水平有所影响。
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§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目 录
（1 ） 中国 证监会批准汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
（2 ） 《汇安 丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（3 ） 《汇安 丰泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
（4 ） 《汇安 丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照
（6 ）报告期 内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街 5 号中 青旅大厦 1301 室
上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 2901
12.3 查阅方式
投资者 可到 基金管 理人 的办公 场所 及网站 免费 查阅备 查文 件，在 支付 工本费 后， 可在 合 理 时
间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者 对本 报告如 有疑 问，可 咨询 本基金 管理 人汇安 基金 管理有 限责 任公司 ，客 户服 务 中 心
电话 010-56711690 。
网址：http://www.huianfund.cn
汇安基金管 理有限责任 公司
2018 年 8 月 24 日
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