恒 生 前 海 沪港 深 新 兴 产业 精 选 混 合型 证 券
投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 恒生前海基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月24 日 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至2018 年6 月30 日 止。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合
基金主 代码 004332
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 1 日
基金管 理人 恒生前 海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 96,830,767.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
力图把 握中 国经 济发 展和 结构转 型环 境下 新兴 产业 的投资 机会 ，通 过前 瞻性
的研究 布局 ，在 严格 控制 投资组 合风 险并 保持 基金 资产良 好的 流动 性的 前提
下，精 选新 兴产 业及 其相 关行业 中的 优质 企业 进行 投资， 力争 为基 金份 额持
有人提 供长 期稳 定的 投资 回报。
投资策 略
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 将采 用“ 自上 而下 ”的 策 略进 行基 金的 大类
资产配 置。 本基 金主 要通 过定性 与定 量相 结合 的方 法分析 宏观 经济 走势 、市
场政策 、利 率走 势、 证券 市场估 值水 平等 可能 影响 证券市 场的 重要 因素 ，对
证券市 场当 期的 系统 性风 险以及 可预 见的 未来 时期 内各大 类资 产的 预期 风险
和预期 收益 率进 行分 析评 估，并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产
之间的 配置 比例 、调 整原 则和调 整范 围， 在保 持总 体风险 水平 相对 稳定 的基
础上， 力争 投资 组合 的稳 定增值 。
业绩比 较基 准
中证新 兴产 业指 数收 益率 ×50%+ 恒生 指数 收益 率 （使 用估值 汇率 折算） ×25 %+
中证全 债指 数收 益率 ×20 % ＋金融 机构 人民 币活 期存 款基准 利率 （税 后） × 5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，理 论上 其预 期风 险和
预期收 益水 平低 于股 票型 基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
本基金 可通 过相 关股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 证券 市场 ，除 了需
要承担 与境 内证 券投 资基 金类似 的市 场波 动风 险等 一般投 资风 险之 外， 本基
金还面 临 港 股通 机制 下因 投资环 境、 投资 标的 、市 场制度 以及 交易 规则 等差
异带来 的特 有风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 恒生前 海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 傅宇 贺倩
联系电 话 0755-88982199 010-66060069
电子邮 箱 fuyu@hsqhfunds.com tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
400-620-6608 95599
传真 0755-88982169 010-68121816
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一路63 号
前海企 业公 馆 21 栋A 单元 2-3 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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办公地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一路63 号
前海企 业公 馆 21 栋A 单元 2-3 层
北京市 西 城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518052 100031
法定代 表人 刘宇 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.hsqhfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 恒生前 海基 金管 理有 限公 司
深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路63 号 前海
企业公 馆 21 栋A 单元 2-3 层
§3 主要财 务指标和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,888,394.27
本期利 润 -2,892,095.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0234
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,271,504.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0235
期末基 金资 产净 值 99,102,272.25
期末基 金份 额净 值 1.0235
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.35%
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末 可供 分配 利润 ，采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.32% 1.04% -5.19% 1.07% 2.87% -0.03%
过去三 个月 -3.22% 0.89% -5.94% 0.85% 2.72% 0.04%
过去六 个月 -4.07% 1.15% -6.69% 0.91% 2.62% 0.24%
过去一 年 0.18% 1.02% -1.43% 0.76% 1.61% 0.26%
自基金 合同
生效起 至今
2.35% 0.92% 0.62% 0.71% 1.73% 0.21%
注：本基金的 业绩比较 基 准为：中证新 兴产业指 数 收益率×50%+ 恒生指 数收 益率（使用估 值汇率
折算） ×25 %+ 中 证全 债指 数收益 率 × 20% ＋金 融机 构 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ） × 5% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人恒 生前 海基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 券监
督管理 委 员 会证 监许 可字 ［2016 ］1297 号 文批 准设 立的证 券投 资基 金管 理公 司， 由 恒生 银行 有 限
公司与 前海 金融 控股 有限 公司共 同发 起设 立 ， 出 资 比例分 别 为70% 和30% ， 注 册资本 为 2 亿元 ， 并
于 2016 年 7 月 1 日正 式注 册成立 。公 司注 册地 为深 圳前海 ，作 为 CEPA10 框架 下国内 首家 外资 控
股公募 基金 公司 ，是 深化 深港合 作、 实现 前海 国家 战略定 位的 重要 成果 。
截至 2018 年 6 月 30 日， 恒生前 海基 金管 理有 限公 司旗下 管理 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精 选
混合型 证券 投资 基金 、恒 生前海 港股 通高 股息 低波 动指数 证券 投资 基金 两只 公募基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林国辉
恒生前 海基
金管理 有限
公司副 总经
理兼投 资总
监、恒 生前
海沪港 深新
兴产业 精选
混合型 证券
投资基 金基
金经理
2017 年4
月1 日
- 15
工商管 理财 务学 学士 ，副 总经理 兼投 资
总监， 特许 金融 分析 师（CFA ） 、 注册 会
计师（CPA） 、金 融风 险管 理师（FRM），
拥有投 资表 现度 量证 书 （CIPM ） 。 曾 任普
华永道 会计 师事 务所 审计 员，DBS 唯高
达证券 有限 公司 会计 师， 恒生银 行有 限
公司风 险管 理经 理， 恒生 投资管 理有 限
公司副 投资 总监 。现 任恒 生前海 基金 管
理有限 公司 副总 经理 兼投 资总监 、恒 生
前海沪 港深 新兴 产业 精选 混合型 证券 投
资基金 基金 经理 。
张勇
恒生前 海沪
港深新 兴产
业精选 混合
型证券 投资
基金基 金经
理
2017 年4
月1 日
- 10
管理科 学与 工程 学硕 士。 曾任华 泰联 合
证券研 究所 研究 员， 景顺 长城基 金管 理
有限公 司行 业研 究员 、基 金经理 助理 。
现任恒 生前 海沪 港深 新兴 产业精 选混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《恒生前海 沪
港深新 兴产 业精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并 本着 诚实 信用 、恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人的 利益 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 照投资管 理 制度和流程独 立决策， 并 在获得投资 信息、投
资建议和实施 投资决策 方 面享有公平的 机会。同 时 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格 控制交易
公平执行，确 保公平交 易 原则的实现。 基金管理 人 公平对待旗下 管理的所 有 投资组合， 报告期内
公平交 易制 度得 到良 好的 贯彻执 行， 未发 现存 在违 反公平 交易 原则 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司原则上 禁止同一 投 资组合在同一 交易日内 进 行反向交易（ 完全按照 有 关指数的构成 比
例进行 证券 投资 的投 资组 合除外 ） ， 不同 的投 资组 合 之间限 制当 日反 向交 易。 如不同 的投 资组 合确
因流动 性需 求或 投资 策略 的 原因 需要 进行 当日 反向 交易的 ， 则 需经 公司 领导 严 格审批 并留 痕备 查 。
本报告期内， 本基金未 发 现可能的异常 交易情况 。 报告期内本公 司所有投 资 组合同日反向 交
易合 计 3 次 ，均 为旗 下组 合被动 跟踪 标的 指数 需要 ，且不 存在 参与 交易 所公 开竞价 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的 情 况，不 存在 利益 输送 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年二 季度 ， 受 中美 贸 易事件 和金 融去 杠杆 等因 素影响 ， 市 场震 荡下 行。 整个二 季度 ， 中
证新兴 指数 下 跌13.07% ， 恒生指 数下 跌 3.78% 。二 季度本 基金 净值 下 跌 3.22% 。
展望三季度， 我们总体 认 为市场将逐步 震荡企稳 ， 虽然内外部利 空因素较 多 ，但整体市场 的
估值也回到了 历史较低 的 水平，提供了 一定的安 全 边际。A 股方 面，扶持 战 略新兴产业 、促进产
业升级的政策 将改善科 技 类相关企业的 外部环境 。 相关的板块预 计将在未 来 的反弹中获 得较好的
收益。 港股 整体 估值 较低 ，后市 依然 看好 。
我们继续坚持 估值业绩 匹 配的投资方向 ，目前消 费 、金融等板块 是配置的 主 线。待市场出 现
较好的 投资 时机 时， 将加 大在部 分高 弹性 板块 的配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0235 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-4.07% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-6.69% 。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
二季度经济下 行压力加 大 ，逆周期的政 策也陆续 出 台，在地产投 资继续受 到 限制的情况下 ，
基建投 资成 为主 要抓 手， 后期将 看到 社融 ，固 定资 产投资 增速 的逐 步回 升。
二 季 度 市 场 受 到 金 融 去 杠 杆 政 策 及 中 美 贸 易 问 题 的 影 响 ， 出 现 单 边 下 跌 ， 中 证 新 兴 下 跌
13.07% ，恒 生指 数下 跌3.78 ，本 基金 下 跌3.22% 。
展望三季度， 在宏观经 济 基本面和政策 的影响之 下 ，预期市场将 继续震荡 探 底，随着稳增 长
政策的 效力逐 步显现， 预 计市场反弹的 动力也在 加 强。我们将重 点配置在 业 绩确定性强 的板块和
主题，买入持 有业务壁 垒 高、估值相对 便宜的个 股 ，力争获取长 期回报。 消 费、公用事 业等板块
是经济下行周 期的主要 配 置品种，受益 于基建投 资 的周期板块及 行业基本 面 向好的新能 源汽车，
云计算 等板 块也 是中 长期 关注的 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《中国 证监会关 于 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》 等相关规
定和基金合 同的约定, 日常 估值由本基 金管理人 与本 基金托管人 一同进行, 基金 份额净值由 本基金
管理人 完成 估值 后, 经本 基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年 中和 年末 估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由督察长 、研究部 、 投资部、运 营
部、 法律 合规 部 、 风 险管 理部及 基金 经理 等组 成了 估值委 员 会,负 责研 究 、 指 导基金 估值 业务 。 估
值委员会成 员均为公 司各 部门人员,均 具有基金 从业 资格、专业 胜任能力 和相 关工作经历, 且之间
不存在任何 重大利益 冲突 。基金经理 作为公司 估值 委员会的成 员,不介入 基金 日 常估值业 务,但应
参加估值委 员会会议, 可以 提议测算某 一投资品 种的 估值调整影 响,并有权 表决 有关议案但 仅享有
一票表 决权,从 而将 其影 响 程度进 行适 当限 制, 保证 基 金估值 的公 平、 合理, 保持 估值政 策和 程序 的
一贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金收益分配方 式分为现 金 分红与红利再 投
资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利自动转 为 基金份额进行 再投资， 若 投资者不选 择，本基
金默认的收益 分配方式 是 现金分红；基 金收益分 配 后基金份额净 值不能 低 于 面值，即基 金收益分
配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ；每一基金 份额享有
同等分配权； 基金可供 分 配利润为正的 情况下， 方 可进行收益分 配；投资 者 的现金红利 和红利再恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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投资形 成的 基金 份额 均保 留到小 数点 后 第2 位 ， 小 数点后 第 3 位开 始舍 去， 舍去部 分归 基金 资产 ；
法律法 规 或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 本基金 未有 收益 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —恒生 前海基金
管理有 限公 司2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托 管人认为, 恒生前 海 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，恒生前 海 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值 表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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银行存 款 6.4.7.1 13,220,883.62 22,778,514.47
结算备 付金
4,808,341.94 1,339,836.14
存出保 证金
363,877.53 374,348.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 74,447,699.58 159,956,912.10
其中： 股票 投资
74,447,699.58 159,956,912.10
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 12,000,000.00 7,000,000.00
应收证 券清 算款
- 3,227,129.89
应收利息 6.4.7.5 579.10 959.13
应收股 利
62,244.00 -
应收申 购款
1,348.28 35,440.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
104,904,974.05 194,713,141.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,714,584.72 4,722,858.25
应付赎 回款
594,923.58 813,651.49
应付管 理人 报酬
127,673.22 245,177.08
应付托 管费
21,278.89 40,862.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 164,511.77 438,962.08
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 179,729.62 62,931.71
负债合 计
5,802,701.80 6,324,443.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 96,830,767.38 176,573,040.46
未分配 利润 6.4.7.10 2,271,504.87 11,815,657.65
所有者 权益 合计
99,102,272.25 188,388,698.11
负债和 所有 者权 益总 计
104,904,974.05 194,713,141.61
报告截 止 日2018 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0235 元， 基金 份额 总额96,830,767.38 份。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日
至2018 年6 月30
日
上年度可比期间
2017 年4 月1 日(基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-287,232.35 11,262,037.66
1.利息 收入
282,833.55 2,880,361.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 91,734.43 1,445,156.19
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
191,099.12 1,435,205.48
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,099,753.84 -467,796.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,145,531.11 -779,079.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 954,222.73 311,283.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 -4,780,489.39 8,720,274.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 110,669.65 129,198.57
减： 二、费用
2,604,862.77 2,449,906.74
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 979,595.38 1,535,368.07
2．托 管费 6.4.10.2.2 163,265.94 255,894.65
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,267,381.18 569,534.42
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 194,620.27 89,109.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列）
-2,892,095.12 8,812,130.92
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-2,892,095.12 8,812,130.92
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 176,573,040.46 11,815,657.65 188,388,698.11
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -2,892,095.12 -2,892,095.12
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-79,742,273.08 -6,652,057.66 -86,394,330.74
其中：1.基 金申 购款 4,576,724.15 327,931.78 4,904,655.93
2. 基金 赎回 款 -84,318,997.23 -6,979,989.44 -91,298,986.67
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 96,830,767.38 2,271,504.87 99,102,272.25
项目
上年度可比期间
2017 年 4 月 1 日(基金合同生效日) 至2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 424,855,347.27 - 424,855,347.27
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,812,130.92 8,812,130.92
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-24,987,558.16 -144,437.86 -25,131,996.02
其中：1.基 金申 购款 9,328,076.55 61,689.09 9,389,765.64
2. 基金 赎回 款 -34,315,634.71 -206,126.95 -34,521,761.66
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 399,867,789.11 8,667,693.06 408,535,482.17
报表附 注为 财务 报 表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘宇______
______ 温展 杰______
____ 赵 晶晶____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
恒生前海沪港 深新兴产 业 精选混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2017] 第 146 号《 关于 准予 恒生 前海沪 港深 新兴 产
业精选混合型 证券投资基 金注册 的批复 》和机构部 函[2017]864 号《关于 恒 生前海沪港深 新兴产
业精选混合型 证券投资 基 金备案确认的 函》批准 ， 由恒生前海基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《恒生前海 沪港深新 兴 产业精选混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立募 集不包括 认 购资金利 息 共募集人
民币424,680,320.22 元， 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017)
第317 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《恒生 前海 沪港 深新 兴产 业精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于2017 年4 月1 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为424,855,347.27
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合175,027.05 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为恒 生前 海基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《恒 生 前海沪港深新 兴产业精 选 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括主 板、中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 港股通 标的 股票 、 债券 （ 包括国 内依 法发 行和
上市交易的 国 债、央行 票 据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券 、超短期
融资券 、 次 级债 券、 政 府 支持机 构债 券、 政府 支持 债券、 地方 政府 债券、 可 转换债 券、 可交 换债、
可分离 交易 可转 债及 其他 经中国 证监 会允 许投 资的 债券或 票据 ） 、 资产 支持 证 券、 债券 回购 、 银 行
存款、 同业 存单 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相
关规定)。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为55-95% ， 其 中投 资
于新兴产业主 题相关证 券 的资产不低于 非现金基 金 资产的 80% 。现金或 到期 日在一年以内 的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，其 他金 融工 具的 投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
如法律法规或 监管机构 以 后变更基金投 资品种的 投 资比例限制， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以做出相应 调整。本 基 金的业绩比较 基准为： 中 证新 兴产业指 数收益率 ×50%+ 恒生指数 收益率
（使用 估值 汇率 折算 ） × 2 5%+ 中 证全 债指 数收 益率 × 20% ＋ 金融 机构 人民 币活 期 存款基 准利 率 （ 税
后）× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及 相关 规定 （以 下统 称“ 企业会 计准 则” ）恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金本报告 期财务报 表 符合企业会计 准则和中 国 证监会发布的 关于基金 行 业实务操作的 有
关规定 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]127 号《财 政 部国家税务总 局证监会关 于深港股票市 场交易互联 互通机制试点 有关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和 实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对 证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取 得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通投 资 香港 联交 所上 市的 非
H 股取 得的 股息 红利 ，由 中国结 算按 照20% 的 税率 代扣个 人所 得税 。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股 票交易印花 税，买入股票 不征收股票 交易印花税。 基
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 13,220,883.62
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 13,220,883.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 71,857,476.68 74,447,699.58 2,590,222.90
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 71,857,476.68 74,447,699.58 2,590,222.90
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 12,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 12,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,636.85
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,111.15
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -3,254.80
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 85.90 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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合计 579.10
6.4.7.6 其 他资 产
本 基金 本报 告期 末无 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 164,511.77
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 164,511.77
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,211.13
预提费 用 178,518.49
合计 179,729.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 176,573,040.46 176,573,040.46
本期申 购 4,576,724.15 4,576,724.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -84,318,997.23 -84,318,997.23
本期末 96,830,767.38 96,830,767.38
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 10,184,580.15 1,631,077.50 11,815,657.65
本期利 润 1,888,394.27 -4,780,489.39 -2,892,095.12
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 -5,650,619.07 -1,001,438.59 -6,652,057.66
其中： 基金 申购 款 331,511.79 -3,580.01 327,931.78
基金赎 回款 -5,982,130.86 -997,858.58 -6,979,989.44
本期已 分配 利润 - - - 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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本期末 6,422,355.35 -4,150,850.48 2,271,504.87
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 67,292.04
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 21,147.55
其他 3,294.84
合计 91,734.43
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 441,859,580.36
减：卖 出股 票成 本总 额 438,714,049.25
买卖股 票差 价收 入 3,145,531.11
6.4.7.13 债 券投 资收益
本 基金 本报 告期 内无 债券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 954,222.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 954,222.73
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -4,780,489.39
—— 股 票投 资 -4,780,489.39
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 -4,780,489.39
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 110,669.65
其他 -
合计 110,669.65
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交 易 费用 1,267,381.18
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,267,381.18
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 5,264.92
账户维 护费 9,000.00
证券组 合费 1,836.86
合计 194,620.27 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日， 本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
恒生前 海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
恒生银 行有 限公 司 基金管 理人 的股 东
恒生银 行（ 中国 ）有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
前海金 融控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东
汇丰前 海证 券有 限责 任公 司 与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017年4月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2017
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
汇丰前 海证 券 204,207,755.92 25.53% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
6.4.10.1.3 权 证交 易
本 基金 本报 告期 内未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
汇丰前 海证 券 146,376.89 24.29% 80,229.70 48.77%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年4月1 日( 基金 合同 生 效日) 至2017 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
汇丰前 海证 券 - - - -
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年4月1 日( 基金 合同 生 效
日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 979,595.38 1,535,368.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 551,881.18 889,971.31
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理费每 日计提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 管理费划付指 令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2017年4月1 日( 基金 合同 生 效
日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 163,265.94 255,894.65
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管费每 日计提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送基 金 托管费划付指 令，经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 本报 告期 末无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年4 月1 日(基 金合 同生效
日)至2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行股 份有 限公 司 13,220,883.62 67,292.04 58,567,997.74 129,511.76
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 报告 期内 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截 至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受
限证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截 至本 报告 期 末2018 年6 月30 日止 ，本 基金 未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间 市场债 券正 回购
截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，根据基金管 理的业务 特 点设置内部机 构
和部门 ， 建 立了 以风 险控 制委员 会为 核心 的、 由督 察长、 风险 管理 委员 会、 监察部 、 风 险管 理部、
法律合规部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下 设立风险
控制委员会， 负责制定 风 险管理的宏观 政策，审 议 通过风险控制 的总体措 施 等；在管理 层层面设
立风险管理委 员会，讨 论 和制定公司日 常经营过 程 中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作 层面风险
管理职责主要 由风险管 理 部和法律合规 部负责， 协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理 以及进行
投资风 险分 析与 绩效 评估 ，督察 长负 责组 织指 导监 察稽核 工作 。
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理 人制 定了 《 基金 流 动性风 险管 理办 法》 、 《 交 易对手 风险 管理 办法 》 、 《 投 资风 险管 理办 法 》,
《压力测试管 理办法》 等 一系列相应的 制度和流 程 来控制这些风 险，并设 定 适当的风险 阀值及内
部控制 流程 ，通 过可 靠的 管理及 信息 系统 持续 实时 监控上 述各 类风 险。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发行人的 信 用风险，信用 等
级评估 以内 部信 用评 级为 主， 外 部信 用评 级为 辅。 内 部债券 信用 评级 主要 考察 发行人 的经 营风 险、
财务风险和流 动性风险 ， 以及信用产品 的条款和 担 保人的情况等 。此外， 本 基金的基金 管理人根
据信用产品的 内部评级 ， 通过单只信用 产品投资 占 基金资产净值 的比例及 占 发行量的比 例进行控
制，通 过分 散化 投资 以分 散信用 风险 。 于2018 年6 月 30 日， 本基 金未 持有 债 券投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交易所上 市，均能 根 据本基金的基 金 管理人 的 投资 意图，以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允 价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投 资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,220,883.62 - - - 13,220,883.62
结算备 付金 4,808,341.94 - - - 4,808,341.94
存出保 证金 363,877.53 - - - 363,877.53
交易性 金融 资产 - - - 74,447,699.58 74,447,699.58
买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00
应收利 息 - - - 579.10 579.10
应收股 利 - - - 62,244.00 62,244.00
应收申 购款 - - - 1,348.28 1,348.28
资产总 计 30,393,103.09 - - 74,511,870.96 104,904,974.05
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,714,584.72 4,714,584.72
应付赎 回款 - - - 594,923.58 594,923.58
应付管 理人 报酬 - - - 127,673.22 127,673.22
应付托 管费 - - - 21,278.89 21,278.89
应付交 易费 用 - - - 164,511.77 164,511.77 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
其他负 债 - - - 179,729.62 179,729.62
负债总 计 - - - 5,802,701.80 5,802,701.80
利率敏 感度 缺口 30,393,103.09 - - 68,709,169.16 99,102,272.25
上年度 末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,778,514.47 - - - 22,778,514.47
结算备 付金 1,339,836.14 - - - 1,339,836.14
存出保 证金 374,348.97 - - - 374,348.97
交易性 金融 资产 - - - 159,956,912.10 159,956,912.10
买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 3,227,129.89 3,227,129.89
应收利 息 - - - 959.13 959.13
应收申 购款 - - - 35,440.91 35,440.91
资产总 计 31,492,699.58 - - 163,220,442.03 194,713,141.61
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,722,858.25 4,722,858.25
应付赎 回款 - - - 813,651.49 813,651.49
应付管 理人 报酬 - - - 245,177.08 245,177.08
应付托 管费 - - - 40,862.89 40,862.89
应付交 易费 用 - - - 438,962.08 438,962.08
其他负 债 - - - 62,931.71 62,931.71
负债总 计 - - - 6,324,443.50 6,324,443.50
利率敏 感度 缺口 31,492,699.58 - - 156,895,998.53 188,388,698.11
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值 或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债， 因此存 在相 应的 外汇 风险 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 34,356,826.00 - 34,356,826.00
资产合 计 - 34,356,826.00 - 34,356,826.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 34,356,826.00 - 34,356,826.00
项目
上年度 末
2017 年12 月 31 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 84,077,822.00 - 84,077,822.00
资产合 计 - 84,077,822.00 - 84,077,822.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 84,077,822.00 - 84,077,822.00
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12
月 31 日 ）
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 1,717,841.30 4,203,891.10
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -1,717,841.30 -4,203,891.10
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除 市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 本基金投资于 股
票资产 占基 金资 产的 比例 为 55-95%， 其中 投资 于新 兴产业 主题 相关 证券 的资 产不低 于非 现金 基 金
资产 的 80% 。现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%，其中 现金 不包 括结
算备付金、存 出保证金 、 应收申购款等 ，其他金 融 工具的投资比 例依照法 律 法规或监管 机构的规
定执行。此外 ，本基金 的 基金管理人每 日对本基 金 所持有 的证券 价格实施 监 控，定期运 用多种定
量方法 对基 金进 行风 险度 量，包 括 风 险价 值(Value at Risk) 等 指标 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格
风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 74,447,699.58 75.12 159,956,912.10 84.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 74,447,699.58 75.12 159,956,912.10 84.91
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
业绩比 较基 准发 生变 化
其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 3,503,087.99 10,893,768.73
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -3,503,087.99 -10,893,768.73
注: 本基金的 业绩比较 基 准为中证新兴 产业指数 收 益率 ×50 %+ 恒生指 数收益 率（使用估值 汇率折
算）× 25%+ 中证 全债 指数 收益率 ×20 % ＋ 金融 机构 人 民币活 期存 款基 准利 率（ 税后） ×5% 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工 具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2018 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
74,447,699.58 元。 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所 上 市 的 股票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(3) 非 持续 的以 公允 价值 计量 的 金融 工具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
2. 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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人以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
3. 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 74,447,699.58 70.97
其中： 股票 74,447,699.58 70.97
2
基金 投资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 12,000,000.00 11.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,029,225.56 17.19
8 其他各 项资 产 428,048.91 0.41
9 合计 104,904,974.05 100.00
注 ： 权 益 投 资 中 通 过港股通机制投资 的港股公允价值 为 34,356,826.00 元 ， 占 基 金 总 资 产 比 例
32.75% 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,254,122.00 2.27
B 采矿业 526,988.00 0.53
C 制造业 24,515,675.58 24.74
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 4,515,972.00 4.56
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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J 金融业 8,278,116.00 8.35
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,090,873.58 40.45
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
B 消费 者非 必需 品 5,920,530.00 5.97
C 消费 者常 用品 5,758,790.00 5.81
D 能源 1,342,350.00 1.35
E 金融 3,111,792.00 3.14
F 医疗 保健 4,515,120.00 4.56
G 工业 733,670.00 0.74
H 信息 技术 3,120,894.00 3.15
I 电信 服务 1,791,980.00 1.81
J 公用 事业 5,289,700.00 5.34
K 房地 产 2,772,000.00 2.80
合计 34,356,826.00 34.67
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600276 恒瑞医 药 65,316 4,948,340.16 4.99
2 600900 长江电 力 279,800 4,515,972.00 4.56
3 01093 石药集 团 204,000 4,075,920.00 4.11
4 02313 申洲国 际 43,000 3,510,950.00 3.54
5 300073 当升科 技 97,500 3,320,850.00 3.35
6 600519 贵州茅 台 4,451 3,255,728.46 3.29
7 00700 腾讯控 股 9,400 3,120,894.00 3.15
8 01299 友邦保 险 53,800 3,111,792.00 3.14
9 600309 万华化 学 65,400 2,970,468.00 3.00 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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10 00291 华润啤 酒 92,000 2,955,040.00 2.98
11 00002 中电控 股 40,500 2,885,220.00 2.91
12 601318 中国平 安 47,900 2,805,982.00 2.83
13 601398 工商银 行 527,100 2,804,172.00 2.83
14 02319 蒙牛乳 业 125,000 2,803,750.00 2.83
15 02869 绿城服 务 462,000 2,772,000.00 2.80
16 01448 福寿园 323,000 2,409,580.00 2.43
17 00006 电能实 业 52,000 2,404,480.00 2.43
18 002714 牧原股 份 50,700 2,254,122.00 2.27
19 002415 海康威 视 53,692 1,993,583.96 2.01
20 002311 海大集 团 82,600 1,742,860.00 1.76
21 002475 立讯精 密 67,300 1,516,942.00 1.53
22 002008 大族激 光 28,400 1,510,596.00 1.52
23 600566 济川药 业 31,100 1,498,709.00 1.51
24 600036 招商银 行 52,600 1,390,744.00 1.40
25 01088 中国神 华 85,500 1,342,350.00 1.35
26 601988 中国银 行 353,800 1,277,218.00 1.29
27 00728 中国电 信 334,000 1,032,060.00 1.04
28 300124 汇川技 术 29,200 958,344.00 0.97
29 603799 华友钴 业 8,200 799,254.00 0.81
30 00762 中国联 通 92,000 759,920.00 0.77
31 01882 海天国 际 47,000 733,670.00 0.74
32 600028 中国石 化 81,200 526,988.00 0.53
33 01548 金斯瑞 生物 科技 24,000 439,200.00 0.44
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 03968 招商银 行 12,928,375.82 6.86
2 600900 长江电 力 8,695,973.00 4.62
3 00939 建设银 行 8,548,751.52 4.54
4 600585 海螺水 泥 8,382,347.00 4.45
5 01398 工商银 行 7,599,246.38 4.03
6 603799 华友钴 业 7,033,415.00 3.73
7 601398 工商银 行 6,689,543.08 3.55
8 02319 蒙牛乳 业 6,379,440.57 3.39 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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9 002460 赣锋锂 业 5,998,495.00 3.18
10 00027 银河娱 乐 5,452,461.58 2.89
11 00762 中国联 通 5,294,367.80 2.81
12 002008 大族激 光 5,255,943.01 2.79
13 600030 中信证 券 5,160,742.00 2.74
14 000002 万
科Ａ 5,123,062.00 2.72
15 002475 立讯精 密 4,892,253.00 2.60
16 000568 泸州老 窖 4,787,448.00 2.54
17 601988 中国银 行 4,641,128.00 2.46
18 600028 中国石 化 4,518,352.00 2.40
19 03908 中金公 司 4,358,559.87 2.31
20 000786 北新建 材 4,346,114.98 2.31
21 002415 海康威 视 4,251,212.87 2.26
22 00688 中国海 外发 展 4,166,021.76 2.21
23 603993 洛阳钼 业 4,116,222.00 2.18
24 300059 东方财 富 4,113,851.00 2.18
25 03323 中国建 材 4,036,933.67 2.14
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 16,449,144.79 8.73
2 02382 舜宇光 学科 技 12,929,584.87 6.86
3 00388 香港交 易所 12,361,787.85 6.56
4 03968 招商银 行 12,314,123.88 6.54
5 01093 石药集 团 10,076,080.03 5.35
6 002008 大族激 光 9,433,338.96 5.01
7 600519 贵州茅 台 9,023,908.00 4.79
8 00939 建设银 行 8,656,426.64 4.59
9 600585 海螺水 泥 8,171,975.78 4.34
10 002415 海康威 视 7,922,339.00 4.21
11 601318 中国平 安 7,509,463.20 3.99
12 01398 工商银 行 7,301,623.81 3.88
13 01336 新华保 险 7,277,624.37 3.86
14 000333 美的集 团 7,178,629.00 3.81 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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15 600487 亨通光 电 7,015,603.00 3.72
16 02018 瑞声科 技 6,851,529.31 3.64
17 600703 三安光 电 6,684,525.00 3.55
18 603799 华友钴 业 6,434,661.00 3.42
19 601600 中国铝 业 6,162,286.00 3.27
20 02318 中国平 安 5,981,109.84 3.17
21 002460 赣锋锂 业 5,966,732.00 3.17
22 000568 泸州老 窖 5,757,899.87 3.06
23 000063 中兴通 讯 5,756,420.92 3.06
24 00966 中国太 平 5,585,903.80 2.97
25 002049 紫光国 微 5,573,229.00 2.96
26 00027 银河娱 乐 5,377,466.42 2.85
27 000002 万
科Ａ 4,960,916.00 2.63
28 00762 中国联 通 4,681,504.42 2.49
29 00981 中芯国 际 4,567,354.07 2.42
30 03908 中金公 司 4,453,654.31 2.36
31 600030 中信证 券 4,377,222.00 2.32
32 300059 东方财 富 4,350,966.40 2.31
33 600900 长江电 力 4,304,431.00 2.28
34 00688 中国海 外发 展 4,275,120.83 2.27
35 03323 中国建 材 4,098,151.09 2.18
36 603993 洛阳钼 业 4,060,911.00 2.16
37 000786 北新建 材 4,018,665.00 2.13
38 600085 同仁堂 4,010,388.88 2.13
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 357,985,326.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 441,859,580.36
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体， 本报 告期没 有出 现被监 管部
门 立案 调查的 情形 ，也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的
情 形。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外
的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 363,877.53
2 应收 证 券清 算款 -
3 应收股 利 62,244.00
4 应收利 息 579.10 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
5 应收申 购款 1,348.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 428,048.91
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
1,664 58,191.57 - - 96,830,767.38 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 642,417.61 0.6634%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 1 日 ） 基金 份额 总 额 424,855,347.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,573,040.46
本报告 期基 金总 申购 份额 4,576,724.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 84,318,997.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,830,767.38 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 228,589,681.92 28.58% 175,450.66 29.11% -
汇丰前 海证 券 1 204,207,755.92 25.53% 146,376.89 24.29% -
申万宏 源 2 192,268,591.20 24.04% 144,128.26 23.91% -
广发证 券 1 174,778,877.44 21.85% 136,779.83 22.69% -
国际金 融 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《 关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
（1 ） 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
（2 ）选择流 程 公司研 究 部门定期对 券商服务 质量 从以 下几方 面进行量 化评 比， 并根据 评比的 结
果选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当 期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 - - 239,000,000.00 27.05% - -
汇丰前 海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - 584,500,000.00 66.16% - -
广发证 券 - - 60,000,000.00 6.79% - -
国际金 融 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
恒生前 海基 金管 理有 限公司 2017 年12 月
31 日 基金 净值 公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 1 月 2 日
2
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金2017 年第4 季 度 报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 1 月22 日
3
关于恒 生前 海沪 港深 新兴 产业精 选混 合型
证券投 资基 金暂 停申 购、 赎 回及定 投业 务公
告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 2 月 9 日
4 恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券 《中国 证券 报》 、 2018 年 3 月27 日 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
投资基 金2017 年年 度报 告 摘要 《上海 证券 报》 、
《证券 时报》
5
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金2017 年年 度报 告
基金管 理人 网站 2018 年 3 月27 日
6
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 恒生 前海
沪港深 新兴 产业 精选 混合 型证券 投资 基金
暂停申 购、 赎回 及定 投业 务公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 3 月27 日
7
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金托 管协 议
基金管 理人 网站 2018 年 3 月28 日
8
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同
基金管 理人 网站 2018 年 3 月28 日
9
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 恒生 前海
沪港深 新兴 产业 精选 混合 型证券 投资 基金
修改基 金合 同及 托管 协议 的公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 3 月28 日
10
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金2018 年第1 季 度 报告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 4 月23 日
11
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 恒生 前海
沪港深 新兴 产业 精选 混合 型证券 投资 基金
暂停申 购、 赎回 及定 投业 务公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 4 月24 日
12
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）2018 年第1
期
基金管 理人 网站 2018 年 5 月14 日
13
恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合型 证券
投资基 金招 募说 明书 （更 新）摘 要 2018 年
第1 期
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 5 月14 日
14
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 中国 银河
证券股 份有 限公 司费 率调 整的公 告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 5 月17 日
15
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 恒生 前海
沪港深 新兴 产业 精选 混合 型证券 投资 基金
暂停申 购、 赎回 及定 投 业 务公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 5 月17 日
16
恒生前 海基 金管 理有 限公 司关于 恒生 前海
沪港深 新兴 产业 精选 混合 型证券 投资 基金
暂停申 购、 赎回 及定 投业 务公告
《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、
《证券 时报 》
2018 年 6 月27 日
注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 管理 人网 站进 行披露 。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20% 的情形，敬请投资
者留意 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准恒 生前 海沪 港深 新兴产 业精 选混 合型 证券 投资基 金设 立 的
文件
（2） 恒生 前海 沪港 深新 兴 产业精 选混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
（3） 恒生 前海 沪港 深新 兴 产业精 选混 合型 证 券 投资 基金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照
（5） 恒生 前海 沪港 深新 兴 产业精 选混 合型 证券 投资 基金 2018 年半 年度 报告 正 文
（6） 报 告期 内恒 生前 海沪 港深新 兴产 业精 选混 合型 证券投 资基 金在 指定 媒介 上披露 的各 项 公
告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 住所。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 恒 生前海 基金 管理 有限 公司 客户服 务电 话：
400-620-6608 ， 或可 登录 基金管 理人 网 站 www.hsqhfunds.com 查阅 详情 。
恒 生前 海基金 管理 有限公 司
2018 年 8 月 24 日
