广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资
基金（QDII-LOF ）
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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1.2
目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 17
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 20
7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................. 38
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证券 市场 的权 益投 资分 布 ................................................................. 39
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益 投资组 合 ................................................................................................. 39
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细 ..................................... 39
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 45
7.6 期 末按 债券 信用 等级 分 类的债 券投 资组 合 ................................................................................. 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ..................... 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细 ..................... 47
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................... 47 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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7.11 投 资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................... 47
8 基金份额持有人信 息 ................................................................................................................................ 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 48
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................ 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ......................................................................... 49
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 49
9 开放式基金份额变 动 ................................................................................................................................ 49
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 50
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 50
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 50
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 50
10.8 其 他重 大事 件 ............................................................................................................................... 51
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 55
11.2 存 放地 点 ....................................................................................................................................... 55
11.3 查 阅方 式 ....................................................................................................................................... 55
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发道 琼斯 美国 石油 开发 与生产 指数 证券 投资 基金
（QDII-LOF ）
基金简 称 广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）
场内简 称 广发石 油
基金主 代码 162719
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,205,528.24 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深证证 券交 易所
上市日 期 2017 年 3 月 17 日
下属分 级基 金的 基金 简称
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
下属分 级基 金的 场内 简称 广发石 油 -
下属分 级基 金的 交易 代码 162719 004243
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
34,405,580.89 份 12,799,947.35 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ， 力求 实现 基 金投资 组合 对标 的指 数的 有效跟 踪 ， 追 求跟 踪误
差的最 小化 。 本基 金力 争 控制净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ，年 化跟 踪误 差不 超过 5% 。
投资策 略
本基金 为被 动管 理的 指数 型基金 ， 在正 常情 况下 ， 力争将 本基 金净 值增 长
率与业绩比较基准之间 的 日均跟踪偏离度的绝对 值 控制在 0.5% 以内， 年
跟踪误 差控 制在 5% 以 内 。如因 标的 指数 编制 规则 调整或 其他 因素 导致 跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述范 围 ， 基 金管 理人 应 采取合 理措 施避 免跟 踪
偏离度 、跟 踪误 差进 一步 扩大。
业绩比 较基 准
95%× 人 民 币 计 价 的 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 收 益 率+5%× 人 民 币
活期存 款收 益率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特 征 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
-
BANK OF CHINA NEW YORK
BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼、 北京 市西 城区复 兴门 内大 街
1 号
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
注册登 记机 构（ 场
外份额 ）
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广
场南 塔 31-33 楼 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
本期已 实现 收益 2,369,976.56 622,407.20
本期利 润 7,099,570.71 1,093,045.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1311 0.1416
本期加 权平 均净 值利 润率 12.66% 13.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.08% 14.67%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
期末可 供分 配利 润 1,143,620.06 477,301.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0332 0.0373
期末基 金资 产净 值 40,527,675.97 15,122,224.35
期末基 金份 额净 值 1.1779 1.1814
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2018 年 6 月 30 日)
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
基金份 额累 计净 值增 长率 17.79% 18.14%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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过去一 个月 3.63% 1.52% 3.88% 1.50% -0.25% 0.02%
过去三 个月 22.05% 1.43% 21.74% 1.42% 0.31% 0.01%
过去六 个月 14.08% 1.56% 15.67% 1.51% -1.59% 0.05%
过去一 年 29.88% 1.33% 31.39% 1.31% -1.51% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
17.79% 1.25% 15.70% 1.32% 2.09% -0.07%
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.73% 1.52% 3.88% 1.50% -0.15% 0.02%
过去三 个月 22.62% 1.44% 21.74% 1.42% 0.88% 0.02%
过去六 个月 14.67% 1.56% 15.67% 1.51% -1.00% 0.05%
过去一 年 30.27% 1.33% 31.39% 1.31% -1.12% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
18.14% 1.25% 15.70% 1.32% 2.44% -0.07%
注： （1） 业绩 比较 基准：95%× 人民 币计 价的 道琼 斯 美国石 油开 发与 生产 指数 收益率+5%× 人民 币活
期存款 收益 率（ 税后 ）。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发道 琼斯 美国 石油 开发 与生产 指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ）
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2017 年 2 月 28 日至 2018 年 6 月 30 日)
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）A 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）C
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产 管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证 500ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
2018-08-06 - 14 年
刘杰先 生， 工学 学士 ，持
有中国 证券 投资 基金 业从
业证书 。曾 任广 发基 金管
理有限 公司 信息 技术 部系
统开发 专员 、数 量投 资部
研究员 、广 发沪 深 300 指
数证券 投资 基金 基金 经理
（自 2014 年 4 月 1 日至广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深 300ETF
基金的 基金 经
理；广 发养 老
指数基 金的 基
金经理 ；广 发
中小板 300ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板 300 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
环保 ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发军 工
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证环 保 ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板 ETF 基金的
基金经 理； 广
发创业 板 ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发美 国房 地
产指数(QDII)
基金的 基金 经
理；广 发纳 斯
达克 100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发纳 指
100ETF 基金的
2016 年 1 月 17 日） 、广 发
中证环 保产 业指 数型 发起
式证券 投资 基金 基金 经理
（自 2016 年 1 月 25 日至
2018 年 4 月 25 日） 。现 任
广发基 金管 理有 限公 司指
数投资 部总 经理 助理 、广
发中 证 500 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经
理 （自 2014 年 4 月 1 日起
任职） 、 广发 中证 500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金(LOF) 基金经
理 （自 2014 年 4 月 1 日起
任职） 、 广发 沪深 300 交易
型开放 式指 数证 券投 资基
金基金 经理 （ 自 2015 年 8
月 20 日起 任职） 、广 发沪
深 300 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金基
金经理 （ 自 2016 年 1 月 18
日起任 职） 、广 发中 小板
300 交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 1 月 25 日 起任 职） 、
广发中 小 板 300 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联
接基金 基金 经理 （ 自 2016
年 1 月 25 日起 任职） 、广
发中证 养老 产业 指数 型发
起式证 券投 资基 金基 金经
理（ 自 2016 年 1 月 25 日
起任职 ） 、 广 发中 证军 工交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金基 金经 理 （ 自 2016 年
8 月 30 日 起任 职） 、 广 发中
证军工 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金发 起式 联接
基金基 金经 理 （ 自 2016 年
9 月 26 日 起任 职） 、 广 发中
证环保 产业 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金经
理（ 自 2017 年 1 月 25 日
起任职 ） 、 广 发创 业板 交易
型开放 式指 数证 券投 资基广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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基金经 理； 广
发全球 农业 指
数（QDII ）基
金的基 金经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；指 数投 资
部总经 理助 理
金基金 经理（自 2017 年 4
月 25 日起 任职） 、广 发创
业板交 易型 开放 式指 数证
券投资 基金 发起 式联 接基
金基金 经理 （ 自 2017 年 5
月 25 日起 任职） 、广 发量
化稳健 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 （ 自 2017 年 8
月 4 日 起任 职） 、 广发 中证
环保产 业交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 发起 式联
接基金 基金 经理 （ 自 2018
年 4 月 26 日起 任职） 、广
发纳斯 达 克 100 指数 证券
投资基 金基 金经 理（ 自
2018 年 8 月 6 日起 任职） 、
广发纳 斯达 克 100 交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2018 年 8 月
6 日起 任职 ） 、 广发 标普 全
球农业 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2018 年 8 月
6 日起 任职 ） 、 广发 道琼 斯
美国石 油开 发与 生产 指数
证券投 资基 金 （QDII-LOF ）
基金经 理 （ 自 2018 年 8 月
6 日起 任职 ） 、 广发 港股 通
恒生综 合中 型股 指数 证券
投资基 金(LOF) 基金经理
（自 2018 年 8 月 6 日 起任
职） 、 广 发纳 斯达 克生 物科
技指数 型发 起式 证券 投资
基金基 金经 理 （ 自 2018 年
8 月 6 日起 任职 ） 、 广发 美
国房地 产指 数证 券投 资基
金基金 经理 （ 自 2018 年 8
月 6 日 起任 职） 、 广发 全球
医疗保 健指 数证 券投 资基
金基金 经理 （ 自 2018 年 8
月 6 日 起任 职） 。
余昊
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
港深新 机遇 股
票基金 的基 金
经理； 广发 全
2017-02-28 2018-04-18 8 年
余昊先 生， 理学 硕士 ，持
有中国 证券 投资 基金 业从
业证书 。曾 任广 发基 金管
理有限 公司 研究 发展 部研
究员、 国 际业 务部 研究 员、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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球精选 股票
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发沪港 深龙 头
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
中小盘 精选 混
合基金 的基 金
经理
基金经 理助 理、 投 资经 理、
广发道 琼斯 美国 石油 开发
与生产 指数 证券 投资 基金
（QDII-LOF ） 基金经理 （自
2017 年 2 月 28 日至 2018
年 4 月 18 日） 。 现任 广发
沪港深 新机 遇股 票型 证券
投资基 金基 金经 理（ 自
2016 年 6 月 7 日起 任职） 、
广发全 球精 选股 票型 证 券
投资基 金基 金经 理（ 自
2016 年 10 月 27 日 起任
职） 、 广 发沪 港深 行业 龙头
混合型 证券 投资 基金 基金
经理（ 自 2018 年 3 月 21
日起任 职） 、 广发 中小 盘精
选混合 型证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2018 年 5 月 4
日起任 职） 。
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发沪 港
深新起 点股 票
基金的 基金 经
理；广 发港 股
2017-03-10 - 8 年
李耀柱 先生 ，理 学硕 士，
持有中 国证 券投 资基 金业
从业证 书。 曾任 广发 基金
管理有 限公 司中 央交 易部
股票交 易员、 国 际业 务部
研究员 、基 金经 理助 理、
广发亚 太中 高收 益债 券型
证券投 资基 金基 金经 理
（自 2016 年 8 月 23 日至
2017 年 11 月 9 日） 。现 任
广发基 金管 理有 限公 司国
际业务 部总 经理 助理 、广
发纳斯 达 克 100 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2015 年 12 月
17 日 起任 职） 、 广 发标 普全
球农业 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2016 年 8 月
23 日 起任 职） 、 广 发纳 斯达
克 100 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2016 年 8 月
23 日 起任 职） 、 广 发美 国房
地产指 数证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发 全球 医疗
保健指 数证 券投 资基 金基广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发科 技
动力股 票基 金
的基金 经理 ；
国际业 务部 总
经理助 理
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发 纳斯 达克
生物科 技指 数型 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 8 月 23 日 起任 职） 、
广发沪 港深 新起 点股 票型
证券投 资基 金基 金经 理
（自 2016 年 11 月 9 日 起任
职） 、 广 发道 琼斯 美国 石油
开发与 生产 指数 证券 投资
基金（QDII-LOF ）基金经
理（ 自 2017 年 3 月 10 日
起任职 ） 、 广 发港 股通 恒生
综合中 型股 指数 证券 投资
基金(LOF) 基金经理 （自
2017 年 9 月 21 日任 职） 、
广发海 外多 元配 置证 券投
资基金 （QDII ）基金经 理
（自 2018 年 2 月 8 日 起任
职） 、 广 发科 技动 力股 票型
证券投 资基 金基 金经 理
（自 2018 年 5 月 31 日起
任职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
道琼斯 美国 石油 开发 与生 产指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ） 基金基金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的
规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的
投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一月份 ， 道琼 斯美 国石 油开 发与生 产指 数受 原油 价格 上涨及 对经 济乐 观预 期的 影响 ， 先 扬 后 抑 。
二月份，石油指数经历较 明显的调整，首先是美国 市场近两周的高位回落， 成分股受到市场回
调的冲击，标的指数也跟 随高位回落，另一层面， 人民币兑美元大幅走强， 汇兑损益也影响了部分
指数的 收益 。
三月份 ，随 着油 价进 入箱 体震荡 ，指 数震 荡稳 固， 月底随 油价 上升 而小 幅反 弹。
四月份 ， 随 着 OECD 库 存 逐渐去 化， 国际 原油 市场 供需紧 平衡 的基 本面 逐步 形成， 中东 地缘 政
治事件 以及 美伊 关系 紧张 ，对油 价形 成推 动， 指数 有较大 涨幅 。
五月份，沙特和俄罗斯表 示希望提高石油产量，当 周布伦特原油现货价格急 速下跌，指数也跟
随下跌 。
六月份 ， 指 数则 随着 油价 走势而 表现 震荡 ， 月 底欧 佩克达 成增 产协 议， 但是 幅度不 及市 场预 期，
石油应 声上 涨。
报告期 内， 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额的 净值 增长 率 为 14.08% ，C 类 份额 的净 值增 长 率为 14.67%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 15.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望后 市， 全球 石油 市场 供需基 本面 偏紧 的局 势短 期不会 改变 ， 短 期内 对油 价仍有 支撑 。 首 先，
六月底欧佩克达成增产协 议，但是幅度不及市场预 期；其次，美国石油增产 放缓，美国原油库存下
降；再 次， 全球 石油 需求 保持稳 定。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和 估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议， 确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发道琼斯美国石油 开发与生广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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产指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF ） （以下称 “ 本基 金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《证券 投资 基金 法》
及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管 理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 道琼 斯美 国石油 开发 与生 产指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF ）
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,779,402.86 13,816,685.53
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 52,330,880.99 91,543,611.29
其中： 股票 投资
52,330,880.99 91,543,611.29
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款 6.4.7.5 816,261.49 4,128,654.72
应收利 息
8,601.94 8,575.37
应收股 利
309.66 754.70 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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应收申 购款
1,289,684.11 149,029.11
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 137,640.37 41,225.12
资产总计
57,362,781.42 109,688,535.84
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,503,295.15 13,572,082.29
应付管 理人 报酬
44,878.91 91,259.69
应付托 管费
13,463.67 27,377.89
应付销 售服 务费
6,907.09 4,330.03
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 144,336.28 322,403.30
负债合计
1,712,881.10 14,017,453.20
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 47,205,528.24 92,675,782.07
未分配 利润 6.4.7.10 8,444,372.08 2,995,300.57
所有者权益合计
55,649,900.32 95,671,082.64
负债和所有者权益总 计
57,362,781.42 109,688,535.84
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日 ， 广 发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ） A 基 金 份额净 值人 民 币 1.1779
元， 基 金份 额总 额 34,405,580.89 份； 广 发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ） C 基金份 额净值 人民 币 1.1814
元，基 金份 额总 额 12,799,947.35 份； 总份 额总 额 47,205,528.24 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 道琼 斯美 国石油 开发 与生 产指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 2 月 28 日 （基
金合同生效日） 至 2017
年 6 月 30 日
一、收入
8,910,472.13 -15,892,545.95 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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1.利息 收入
8,083.04 105,675.45
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 8,083.04 105,675.45
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
3,860,069.56 475,327.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,489,403.32 -9,881.77
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 370,666.24 485,209.15
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 5,200,232.63 -15,615,001.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-372,181.43 -996,997.21
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 214,268.33 138,449.87
减：二、费用
717,855.74 1,157,654.49
1．管 理人 报酬
317,321.65 642,517.53
2．托 管费
95,196.48 192,755.19
3．销 售服 务费
24,029.48 33,269.95
4．交 易费 用 6.4.7.18 39,629.48 58,429.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.19 241,678.65 230,682.24
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
8,192,616.39 -17,050,200.44
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
8,192,616.39 -17,050,200.44
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 2 月 28 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 道琼 斯美 国石油 开发 与生 产指 数证 券投资 基金 （QDII-LOF ）
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 92,675,782.07 2,995,300.57 95,671,082.64 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,192,616.39 8,192,616.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-45,470,253.83 -2,743,544.88 -48,213,798.71
其中：1.基 金申 购款 41,903,230.55 4,319,346.39 46,222,576.94
2.基金 赎回 款 -87,373,484.38 -7,062,891.27 -94,436,375.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
47,205,528.24 8,444,372.08 55,649,900.32
项目
上年度可比期间
2017 年 2 月 28 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
249,702,673.44 - 249,702,673.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -17,050,200.44 -17,050,200.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-84,533,765.40 1,672,217.40 -82,861,548.00
其中：1.基 金申 购款 979,579.18 -53,187.40 926,391.78
2.基金 赎回 款 -85,513,344.58 1,725,404.80 -83,787,939.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
165,168,908.04 -15,377,983.04 149,790,925.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发道 琼斯美国石油 开发与生产 指数证券投资 基金 (“ 本基金 ”) 经中国证券 监督管理委 员会( 以下
简称中 国证 监会) 证监 许可[2016]2484 号 文核 准， 由 广 发基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证
券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》、《合格境内机 构投资者境外证券投资广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 21 页， 共 55 页
管 理试行 办法 》等有 关规定 和《广 发道 琼斯美 国石油 开发与 生产 指数证 券投资 基金基 金合 同》 (“ 基
金合同 ”) 发起 ， 于 2017 年 2 月 28 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基
金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基 金 A 类 份额 募集期 间 为 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 17 日， C 类 份额 募集期 间 为 2017
年 1 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日。 本基 金为 上市 契 约型开 放式 基金 ， 存 续期 限不定 ， 募 集资 金净 额
为人民 币 249,668,262.17 元， 有效 认购 户数 为 6,437 户。 其中 ，A 类 份额 扣除 认购费 用后 的募 集资 金
净额为 人民 币 226,881,543.24 元， 折算 为基 金份 额为 226,881,543.24 份， 认 购资 金在募 集期 间的 利息
为人民 币 31,417.43 元 ，折 算为基 金份 额为 29,861.86 份，其 中场 内认 购资 金募 集期间 利息 的折 算 差
额人民 币 1,555.57 元计 入 基金资 产；C 类 份额 扣除 认购费 用后 的募 集资 金净 额 22,786,718.93 元 ，折
算为基 金份 额 为 22,786,718.93 份 ， 认 购资 金在 募集 期间的 利息 为人 民 币 4,549.41 元， 折算 为基 金份
额为 4,549.41 份 。 认购 资金 净额及 其利 息按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 。
本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限 公司 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括道琼 斯美国石油开发与生产
指数的 成份 股、 备选 成份 股、 跟 踪道 琼斯 美国 石油 开发与 生产 指数 的公 募基 金、 上 市交 易型 基金 等。
本基金还可投资全球证券 市场中具有良好流动性的 其他金融工具，包括已与 中国证监会签署双边监
管合作谅解备忘录的国家 或地区证券市场挂牌交易 的普通股、优先股、全球 存托凭证和美国存托凭
证、房地产信托凭证，已 与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登
记注册的公募基金，与固 定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂 钩的结构性投资产品，
远期合约、互换及经中国 证监会认可的境外交易所 上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品 ，
政府债券、公司债券、可 转换债券等固定收益类证 券，银行存款、短期政府 债券等货币市场工具以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但 须符 合中 国证 监会 相关规 定) 。
本 基金的业 绩比较 基准为：95%× 人民 币计价 的道琼斯 美国石油 开发与 生产指数 收益率+5%× 人
民币活 期存 款收 益率 （税 后）。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 22 页， 共 55 页
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会 计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1
号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号 《关 于全 面推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增
值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关
于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关境内外税务 法规和实务操作，主要
税项列 示如 下：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 基金取得的源自境外 的收入，其涉及的境外所 得税按照相关国家或地区 税收法律和法规执
行。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 2,779,402.86
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,779,402.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,176,378.33 52,330,880.99 7,154,502.66
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,176,378.33 52,330,880.99 7,154,502.66
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,601.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 8,601.94
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 137,640.37
合计 137,640.37
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,487.56
预提费 用 138,848.72
合计 144,336.28
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）A
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 85,846,372.20 85,846,372.20
本期申 购 20,979,517.80 20,979,517.80
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -72,420,309.11 -72,420,309.11 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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本期末 34,405,580.89 34,405,580.89
金额单 位： 人民 币元
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）C
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 6,829,409.87 6,829,409.87
本期申 购 20,923,712.75 20,923,712.75
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -14,953,175.27 -14,953,175.27
本期末 12,799,947.35 12,799,947.35
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,750,739.58 4,539,181.71 2,788,442.13
本期利 润 2,369,976.56 4,729,594.15 7,099,570.71
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
524,383.08 -4,290,300.84 -3,765,917.76
其中： 基金 申购 款 -91,305.72 1,919,292.26 1,827,986.54
基金赎 回款 615,688.80 -6,209,593.10 -5,593,904.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,143,620.06 4,978,475.02 6,122,095.08
单位： 人民 币元
广发道 琼斯 石油 指数 （QDII-LOF ）C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -151,559.86 358,418.30 206,858.44
本期利 润 622,407.20 470,638.48 1,093,045.68
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
6,453.66 1,015,919.22 1,022,372.88
其中： 基金 申购 款 11,376.22 2,479,983.63 2,491,359.85
基金赎 回款 -4,922.56 -1,464,064.41 -1,468,986.97
本期已 分配 利润 - - -
本期末 477,301.00 1,844,976.00 2,322,277.00
6.4.7.11 存款利息收入 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 8,074.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 8.97
合计 8,083.04
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 59,310,201.62
减：卖 出股 票成 本总 额 55,820,798.30
买卖股 票差 价收 入 3,489,403.32
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 370,666.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 370,666.24
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,200,232.63
—— 股 票投 资 5,200,232.63
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 5,200,232.63
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日 至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 212,527.74
基金转 换费 收入 1,740.59
合计 214,268.33
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 39,629.48
银行间 市场 交易 费用 -
合计 39,629.48
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 4,013.56
指数使 用费 88,997.85
数据费 9,818.52
上市费 29,752.78
合计 241,678.65
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 28 页， 共 55 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月28 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 29 页， 共 55 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 317,321.65 642,517.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 108,061.65 67,991.03
注： 注： 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下 ：
H ＝E× 1.00%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 10 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人 。 若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年2 月28 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 95,196.48 192,755.19
注：注 ：本 基金 的托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.30% 的 年费 率计 提。 境外 托管人 的托 管费
从基金 托管 人的 托管 费中 扣除。 托管 费的 计算 方法 如下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 10 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行股 份有 限
公司
1,098.04
广发证 券股 份有 限
公司
4,807.58
广发基 金管 理有 限 7,377.96 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 30 页， 共 55 页
公司
合计 13,283.58
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年2 月28 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国银 行股 份有 限
公司
906.63
广发证 券股 份有 限
公司
23,962.41
广发基 金管 理有 限
公司
5,089.54
合计 29,958.58
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份
额资产 净值 的 0.60% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.60%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管人 复核 后 于次月 首日 起 10 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给登 记机 构， 由 登记
机构代 付给 销售 机构 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
销售服 务费 主要 用于 支付 销售机 构佣 金、 以及 基金 管理人 的基 金行 销广 告费 、促销 活动 费、 基
金份额 持有 人服 务费 等。
销售服 务费 使用 范围 不包 括基金 募集 期间 的上 述费 用。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 31 页， 共 55 页
关联方 名称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 2 月 28 日（ 基金 合同生 效日 ）
至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
1,883,481.34 8,074.07 2,584,701.15 95,410.17
中国银 行纽 约
分行
895,921.52 - 13,318,152.07 -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分
行保管 ，按 银行 同业 利率 或约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因认购 新 发/ 增 发证 券而 持有 的流 通 受限 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 32 页， 共 55 页
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层 面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现 违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约风险
较小；银行间同业市场主 要通过对交易对手进行风 险评估防范相应的信用风 险。本基金管理人认为
与应收 证券 清算 款相 关的 信用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资 产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 33 页， 共 55 页
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金 融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 （VAR ） 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,779,402.86 - - - 2,779,402.86
交易性 金融 资产 - - - 52,330,880.99 52,330,880.99
应收股 利 - - - 309.66 309.66
应收利 息 - - - 8,601.94 8,601.94
应收申 购款 405,395.81 - - 884,288.30 1,289,684.11
应收证 券清 算款 - - - 816,261.49 816,261.49
其他资 产 - - - 137,640.37 137,640.37
资产总 计 3,184,798.67 - - 54,177,982.75 57,362,781.42
负债
应付赎 回款 - - - 1,503,295.15 1,503,295.15 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 34 页， 共 55 页
应付管 理人 报酬 - - - 44,878.91 44,878.91
应付托 管费 - - - 13,463.67 13,463.67
应付销 售服 务费 - - - 6,907.09 6,907.09
其他负 债 - - - 144,336.28 144,336.28
负债总 计 - - - 1,712,881.10
1,712,881.1
0
利率敏 感度 缺口 3,184,798.67 - - 52,465,101.65 55,649,900.32
上年度 末
2017 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,816,685.53 - - - 13,816,685.53
交易性 金融 资产 - - - 91,543,611.29 91,543,611.29
应收股 利 - - - 754.70 754.70
应收利 息 - - - 8,575.37 8,575.37
应收申 购款 11,710.09 - - 137,319.02 149,029.11
应收证 券清 算款 - - - 4,128,654.72 4,128,654.72
其他资 产 - - - 41,225.12 41,225.12
资产总 计 13,828,395.62 - - 95,860,140.22
109,688,535.8
4
负债
应付赎 回款 - - - 13,572,082.29 13,572,082.29
应付管 理人 报酬 - - - 91,259.69 91,259.69
应付托 管费 - - - 27,377.89 27,377.89
应付销 售服 务费 - - - 4,330.03 4,330.03
其他负 债 - - - 322,403.30 322,403.30
负债总 计 - - - 14,017,453.20 14,017,453.20
利率敏 感度 缺口 13,828,395.62 - - 81,842,687.02 95,671,082.64
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 35 页， 共 55 页
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 979,818.22 - - 979,818.22
交易性 金融 资
产
52,330,880.99 - - 52,330,880.99
应收股 利 309.66 - - 309.66
应收利 息 3.18 - - 3.18
应收证 券清 算
款
816,261.49 - - 816,261.49
其他资 产 137,640.37 - - 137,640.37
资产合计 54,264,913.91 - - 54,264,913.91
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 - - - -
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
54,264,913.91 - - 54,264,913.91
项目
上年度末
2017 年12 月31 日
美元 港币 其他币种 合计 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 36 页， 共 55 页
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 12,306,012.41 - - 12,306,012.41
交易性 金融 资
产
91,543,611.29 - - 91,543,611.29
应收股 利 754.70 - - 754.70
应收利 息 8.04 - - 8.04
应收证 券清 算
款
4,128,654.72 - - 4,128,654.72
其他资 产 41,225.12 - - 41,225.12
资产合计 108,020,266.28 - - 108,020,266.28
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 - - - -
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 - - - -
负债合计 - - - -
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
108,020,266.28 - - 108,020,266.28
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 2,713,245.70 5,401,013.31
所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -2,713,245.70 -5,401,013.31
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 37 页， 共 55 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
52,330,880.99 94.04 91,543,611.29 95.69
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,330,880.99 94.04 91,543,611.29 95.69
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 2,782,495.02 3,786,596.49
业绩比 较基 准下 降 5% -2,782,495.02 -3,786,596.49
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 38 页， 共 55 页
52,330,880.99 元 ， 无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额 （2017 年 12 月 31 日： 属于第 一层 级的 余额 为
91,543,611.29 元 ，无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 52,330,880.99 91.23
其中： 普通 股 52,330,880.99 91.23
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,779,402.86 4.85
8 其他各 项资 产 2,252,497.57 3.93
9 合计 57,362,781.42 100.00 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 39 页， 共 55 页
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 52,330,880.99 94.04
合计 52,330,880.99 94.04
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
原材料 - -
信息技 术 - -
日常消 费品 - -
非日常 生活 消费 品 - -
公用事 业 - -
医疗保 健 - -
工业 - -
金融 - -
房地产 - -
电信业 务 - -
能源 52,330,880.99 94.04
合计 52,330,880.99 94.04
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
CONOCO
PHILLIP
S
康菲石 油 COP US
纽约证
券交易
所
美国 12,339.00 5,683,931.87 10.21
2
EOG
RESOUR
CES INC
EOG 资源 EOG US
纽约证
券交易
所
美国 6,165.00 5,075,666.31 9.12
3
V ALERO
ENERGY
CORP
Valero 能
源
VLO US
纽约证
券交易
所
美国 4,660.00 3,417,260.85 6.14
4
PHILLIP
S 66
- PSX US
纽约证
券交易
所
美国 4,556.00 3,385,610.74 6.08 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 40 页， 共 55 页
5
ANADA
RKO
PETROL
EUM
CORP
阿纳达 科
石油
APC US
纽约证
券交易
所
美国 5,698.00 2,761,626.58 4.96
6
PIONEER
NATURA
L
RESOUR
CES CO
Pioneer 自
然资源 公
司
PXD US
纽约证
券交易
所
美国 1,896.00 2,374,029.73 4.27
7
MARATH
ON
PETROL
EUM
CORP
马拉松 石
油公司
MPC US
纽约证
券交易
所
美国 5,104.00 2,369,382.23 4.26
8
DEVON
ENERGY
CORP
戴文能 源 DVN US
纽约证
券交易
所
美国 5,966.00 1,735,304.98 3.12
9
CONCHO
RESOUR
CES INC
康丘资 源
公司
CXO US
纽约证
券交易
所
美国 1,713.00 1,568,091.52 2.82
10
ANDEA V
OR
- ANDV US
纽约证
券交易
所
美国 1,592.00 1,381,801.22 2.48
11
APACHE
CORP
阿帕契 APA US
纽约证
券交易
所
美国 4,451.00 1,376,810.25 2.47
12
MARATH
ON OIL
CORP
Marathon
石油公 司
MRO US
纽约证
券交易
所
美国 9,846.00 1,358,967.33 2.44
13
HESS
CORP
赫斯公 司 HES US
纽约证
券交易
所
美国 3,038.00 1,344,571.33 2.42
14
NOBLE
ENERGY
INC
Noble 能
源股份 有
限公司
NBL US
纽约证
券交易
所
美国 5,610.00 1,309,562.77 2.35
15
EQT
CORP
EQT 公司 EQT US
纽约证
券交易
所
美国 2,964.00 1,082,168.22 1.94
16
CHENIE
RE
ENERGY
INC
Cheniere
能源公 司
LNG US
纽约证
券交易
所
美国 2,428.00 1,047,284.18 1.88
17 DIAMON Diamondba FANG US
纳斯达 美国 1,170.00 1,018,538.89 1.83 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 41 页， 共 55 页
DBACK
ENERGY
INC
ck 能 源股
份有限 公
司
克证券
交易所
18
HOLLYF
RONTIE
R CORP
HollyFronti
er 公司
HFC US
纽约证
券交易
所
美国 2,071.00 937,694.83 1.68
19
TARGA
RESOUR
CES
CORP
Targa 资源
公司
TRGP US
纽约证
券交易
所
美国 2,610.00 854,658.94 1.54
20
CABOT
OIL &
GAS
CORP
卡伯特 石
油天然 气
公司
COG US
纽约证
券交易
所
美国 5,379.00 847,058.46 1.52
21
CIMARE
X
ENERGY
CO
Cimarex 能
源公司
XEC US
纽约证
券交易
所
美国 1,155.00 777,514.68 1.40
22
PARSLE
Y
ENERGY
INC-CLA
SS A
Parsley 能
源股份 有
限公司
PE US
纽约证
券交易
所
美国 3,142.00 629,501.74 1.13
23
WPX
ENERGY
INC
WPX 能源
股份有 限
公司
WPX US
纽约证
券交易
所
美国 4,876.00 581,693.63 1.05
24
ENERGE
N CORP
Energen 公
司
EGN US
纽约证
券交易
所
美国 1,198.00 577,221.33 1.04
25
NEWFIE
LD
EXPLOR
ATION
CO
新田石 油
勘探公 司
NFX US
纽约证
券交易
所
美国 2,468.00 493,975.51 0.89
26
CONTIN
ENTAL
RESOUR
CES
INC/OK
美国大 陆
资源股 份
有限公 司
CLR US
纽约证
券交易
所
美国 1,070.00 458,485.39 0.82
27
RSP
PERMIA
N INC
RSP
Permian 股
份有限 公
司
RSPP US
纽约证
券交易
所
美国 1,566.00 456,117.44 0.82
28 MURPHY 墨菲石 油 MUR US
纽约证 美国 2,016.00 450,460.25 0.81 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 42 页， 共 55 页
OIL
CORP
公司 券交易
所
29
CHESAP
EAKE
ENERGY
CORP
切萨皮 克
能源公 司
CHK US
纽约证
券交易
所
美国 11,506.00 398,924.34 0.72
30
WHITIN
G
PETROL
EUM
CORP
怀汀石 油
公司
WLL US
纽约证
券交易
所
美国 1,135.00 395,918.82 0.71
31
PBF
ENERGY
INC-CLA
SS A
PBF 能源
股份有 限
公司
PBF US
纽约证
券交易
所
美国 1,389.00 385,355.88 0.69
32
ANTERO
RESOUR
CES
CORP
Antero 资
源公司
AR US
纽约证
券交易
所
美国 2,714.00 383,391.61 0.69
33
PDC
ENERGY
INC
PDC 能源
股份有 限
公司
PDCE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 834.00 333,577.87 0.60
34
RANGE
RESOUR
CES
CORP
Range 资源
公司
RRC US
纽约证
券交易
所
美国 2,880.00 318,803.67 0.57
35
DELEK
US
HOLDIN
GS INC
- DK US
纽约证
券交易
所
美国 950.00 315,357.08 0.57
36
CNX
RESOUR
CES
CORP
CNX 资源
公司
CNX US
纽约证
券交易
所
美国 2,505.00 294,696.09 0.53
37
OASIS
PETROL
EUM INC
绿洲石 油
公司
OAS US
纽约证
券交易
所
美国 3,399.00 291,693.01 0.52
38
CENTEN
NIAL
RESOUR
CE
DEVELO
-A
Centennial
资源开 发
股份有 限
公
CDEV US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,241.00 267,790.08 0.48
39 MATADO Matador 资 MTDR US
纽约证 美国 1,337.00 265,834.15 0.48 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 43 页， 共 55 页
R
RESOUR
CES CO
源公司 券交易
所
40
QEP
RESOUR
CES INC
QEP 资源
公司
QEP US
纽约证
券交易
所
美国 3,070.00 249,036.91 0.45
41
SOUTH
WESTER
N
ENERGY
CO
Southweste
rn 能源 公
司
SWN US
纽约证
券交易
所
美国 6,641.00 232,886.46 0.42
42
SM
ENERGY
CO
SM 能源
公司
SM US
纽约证
券交易
所
美国 1,340.00 227,773.81 0.41
43
SRC
ENERGY
INC
SRC 能源
股份有 限
公司
SRCI US
纽约证
券交易
所
美国 3,116.00 227,202.93 0.41
44
CALLON
PETROL
EUM CO
Callon 石
油公司
CPE US
纽约证
券交易
所
美国 2,927.00 207,999.31 0.37
45
CARRIZ
O OIL &
GAS INC
Carrizo 油
气股份 有
限公司
CRZO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,027.00 189,247.66 0.34
46
CALIFO
RNIA
RESOUR
CES
CORP
加利福 尼
亚资源 公
司
CRC US
纽约证
券交易
所
美国 583.00 175,283.79 0.31
47
GULFPO
RT
ENERGY
CORP
Gulfport 能
源公司
GPOR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,084.00 173,327.66 0.31
48
DENBUR
Y
RESOUR
CES INC
Denbury 资
源公司
DNR US
纽约证
券交易
所
美国 5,321.00 169,345.33 0.30
49
KOSMOS
ENERGY
LTD
科斯莫 斯
能源有 限
公司
KOS US
纽约证
券交易
所
美国 3,089.00 169,027.86 0.30
50
EXTRAC
TION
OIL &
GAS INC
Extraction
石油与 天
然气股 份
有限公 司
XOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,659.00 161,251.24 0.29
51 WORLD 全球燃 料 INT US
纽约证 美国 906.00 122,350.59 0.22 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 44 页， 共 55 页
FUEL
SERVICE
S CORP
服务公 司 券交易
所
52
LAREDO
PETROL
EUM INC
Laredo 石
油公司
LPI US
纽约证
券交易
所
美国 1,767.00 112,472.54 0.20
53
PENN
VIRGINI
A CORP
Penn
Virginia 公
司
PV AC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 186.00 104,473.07 0.19
54
BONANZ
A CREEK
ENERGY
INC
Bonanza
Creek 能源
股份有 限
公司
BCEI US
纽约证
券交易
所
美国 287.00 71,913.77 0.13
55
ALTA
MESA
RESOUR
CES INC
- AMR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,460.00 65,834.51 0.12
56
HALCON
RESOUR
CES
CORP
Halcon 资
源公司
HK US
纽约证
券交易
所
美国 2,251.00 65,384.51 0.12
57
RING
ENERGY
INC
Ring 能源
股份有 限
公司
REI US
纽约证
券交易
所
美国 760.00 63,461.13 0.11
58
W&T
OFFSHO
RE INC
W&T
Offshore 公
司
WTI US
纽约证
券交易
所
美国 1,316.00 62,258.24 0.11
59
TALOS
ENERGY
INC
- TALO US
纽约证
券交易
所
美国 282.00 59,950.76 0.11
60
RESOLU
TE
ENERGY
CORP
Resolute 能
源公司
REN US
纽约证
券交易
所
美国 287.00 59,247.68 0.11
61
SANDRI
DGE
ENERGY
INC
SandRidge
能源公 司
SD US
纽约证
券交易
所
美国 504.00 59,158.76 0.11
62
HIGHPOI
NT
RESOUR
CES
CORP
- HPR US
纽约证
券交易
所
美国 1,404.00 56,481.41 0.10
63 CVR CVR 能源 CVI US
纽约证 美国 220.00 53,844.57 0.10 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 45 页， 共 55 页
ENERGY
INC
公司 券交易
所
64
WILDHO
RSE
RESOUR
CE
DEVELO
PME
WildHorse
资源开 发
公司
WRD US
纽约证
券交易
所
美国 301.00 50,506.89 0.09
65
TELLURI
AN INC
Tellurian 有
限公司
TELL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 895.00 49,269.85 0.09
66
ULTRA
PETROL
EUM
CORP
犹特拉 石
油公司
UPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,874.00 43,927.21 0.08
67
PAR
PACIFIC
HOLDIN
GS INC
Par 太平 洋
控股股 份
有限公 司
PARR US
纽约证
券交易
所
美国 362.00 41,628.74 0.07
注：此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 CONOCOPHILLIPS COP US 980,607.27 1.02
2
ANADARKO
PETROLEUM CORP
APC US 724,627.00 0.76
3
MARATHON
PETROLEUM CORP
MPC US 632,960.93 0.66
4 EOG RESOURCES INC EOG US 616,693.89 0.64
5 DEVON ENERGY CORP DVN US 510,352.02 0.53
6 V ALERO ENERGY CORP VLO US 479,058.74 0.50
7 PHILLIPS 66 PSX US 449,727.37 0.47
8 CNX RESOURCES CORP CNX US 392,179.47 0.41
9
PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 306,788.40 0.32
10 ANDEA VOR ANDV US 270,854.09 0.28
11 APACHE CORP APA US 255,275.48 0.27
12 NOBLE ENERGY INC NBL US 253,154.10 0.26
13 EQT CORP EQT US 239,418.80 0.25 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 46 页， 共 55 页
14 MARATHON OIL CORP MRO US 239,142.09 0.25
15 HESS CORP HES US 230,564.71 0.24
16 CIMAREX ENERGY CO XEC US 229,670.06 0.24
17
CONCHO RESOURCES
INC
CXO US 219,048.04 0.23
18
DIAMONDBACK
ENERGY INC
FANG US 212,441.49 0.22
19 RSP PERMIAN INC RSPP US 176,448.59 0.18
20
CABOT OIL & GAS
CORP
COG US 175,305.48 0.18
注： 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 CONOCOPHILLIPS COP US 6,928,283.48 7.24
2 EOG RESOURCES INC EOG US 5,796,668.26 6.06
3 PHILLIPS 66 PSX US 3,997,676.05 4.18
4 V ALERO ENERGY CORP VLO US 3,977,329.46 4.16
5 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 3,557,144.52 3.72
6 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 3,482,074.31 3.64
7 PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 2,707,066.86 2.83
8 DEVON ENERGY CORP DVN US 1,977,034.72 2.07
9 CONCHO RESOURCES INC CXO US 1,902,640.07 1.99
10 ANDEA VOR ANDV US 1,528,724.14 1.60
11 APACHE CORP APA US 1,431,821.93 1.50
12 NOBLE ENERGY INC NBL US 1,418,255.13 1.48
13 HESS CORP HES US 1,367,633.62 1.43
14 MARATHON OIL CORP MRO US 1,362,381.99 1.42
15 EQT CORP EQT US 1,205,601.37 1.26
16 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 1,123,239.98 1.17
17 CABOT OIL & GAS CORP COG US 1,077,123.19 1.13
18 CHENIERE ENERGY INC LNG US 996,012.28 1.04
19 CIMAREX ENERGY CO XEC US 976,254.08 1.02
20 TARGA RESOURCES CORP TRGP US 881,962.06 0.92 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 47 页， 共 55 页
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 11,407,835.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 59,310,201.62
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资 的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 816,261.49
3 应收股 利 309.66
4 应收利 息 8,601.94
5 应收申 购款 1,289,684.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 137,640.37 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 48 页， 共 55 页
8 其他 -
9 合计 2,252,497.57
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发道 琼斯 石油
指数 （QDII-LOF ）
A
2,126 16,183.25 536,198.00 1.56% 33,869,382.89 98.44%
广发道 琼斯 石油
指数 （QDII-LOF ）
C
2,628 4,870.60 0.00 0.00% 12,799,947.35 100.00%
合计 4,754 9,929.64 536,198.00 1.14% 46,669,330.24 98.86%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 贺祖青 1,900,000.00 14.44% 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 49 页， 共 55 页
2 欧奕君 1,000,145.00 7.60%
3 李红 1,000,072.00 7.60%
4 关红云 990,057.00 7.53%
5 黄启顺 474,424.00 3.61%
6 田浩 470,000.00 3.57%
7 彭涛 469,680.00 3.57%
8 王国峰 409,281.00 3.11%
9 黄志清 360,856.00 2.74%
10
海通资 管－ 上海 银行 －海 通赢家 系列 －
月月鑫 集合 资产 管理 计划
300,000.00 2.28%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
957,102.91 2.7818%
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
206,094.82 1.6101%
合计 1,163,197.73 2.4641%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
50~100
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
10~50
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
0
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）A
广发道 琼斯 石油 指数
（QDII-LOF ）C
基金合 同生 效日 （2017 年 2 月 28
日）基 金份 额总 额
226,911,405.10 22,791,268.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,846,372.20 6,829,409.87
本报告 期基 金总 申购 份额 20,979,517.80 20,923,712.75
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 72,420,309.11 14,953,175.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 50 页， 共 55 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,405,580.89 12,799,947.35
10 重大事件揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
China
International
Capital
Corporation
Limited
- 39,627,401.79 56.04% 30,495.35 79.48% -
State Street
Global Markets
International
Ltd.
- 31,090,635.20 43.96% 7,875.53 20.52% -
Credit Suisse - - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ： 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 51 页， 共 55 页
i. 财务状 况良 好， 经营 状况 稳定， 信誉 良好 ，符 合监 管标准 ；
ii. 研究实力 较强 ，分 析报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv. 清算和交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准；
vi. 经营行为 规范 ，有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员， 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。
ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii. 本基 金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ， 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金
等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 嘉实 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-08
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）调整大额申 购限额 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-10
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 联储 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）暂停申购与 赎回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-12
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 众升 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 52 页， 共 55 页
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 建投 期
货为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙商 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
10
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 银河 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
11
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 宜信 普泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
12
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信达 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
13
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泰诚 财富 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
14
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
15
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 世纪 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
16
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 联泰 资
管为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
17
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 利得 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
18
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 鑫鼎 盛
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
19
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 泉州 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
20
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 平安 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
21
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
22
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 江南 农商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
23
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华龙 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
24
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 恒天 明泽 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
25
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国盛 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
26
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国金 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
27
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 广州 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
28
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 方正 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 53 页， 共 55 页
29
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东海 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
30
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 第一 创业 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
31
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 证券 为
广发道 琼斯 美国 石油 开发 与生产 指数 证券 投
资基金 （QDII-LOF ）销售机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-23
32
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中泰 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
33
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中山 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
34
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西南 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
35
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华西 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
36
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华宝 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
37
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华安 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
38
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
39
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东兴 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
40
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 德州 银行 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
41
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 渤海 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
42
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基
金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
43
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 君德 汇
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
44
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 创金 启
富为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
45
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 安信 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-26
46
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万联 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-31
47
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
48
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
49
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 新时 代证 券
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-27
50 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 佳泓 （北 京） 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-03-02 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 54 页， 共 55 页
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 报》 、 《 上海 证券 报》
51
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 上海 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-13
52
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）取消申购限 额业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-15
53
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 农商 行
为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-16
54
关于广 发道 琼斯 美国 石油 开发与 生产 指数 证
券投资 基金 （QDII-LOF ） 修改基 金合 同的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
55
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）暂停申购与 赎回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-28
56
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国泰 君安 证
券为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-29
57
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 众禄 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
58
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-30
59
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 万得 基金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-17
60
广发基 金管 理有 限公 司广 发道琼 斯美 国石 油
开发与 生产 指数 证券 投资 基金（QDII-LOF ）
基金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-04-18
61
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 （山
东）为 旗下 部分 基金 销售 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
62
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-10
63
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）暂停申购与 赎回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
64
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
65
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-13
66
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 国融 证券 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-26
67
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 道琼 斯美 国
石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金
（QDII-LOF ）暂停申购与 赎回业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-06-29 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF ）2018 年半年度报告
第 55 页， 共 55 页
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一 ） 中 国证 监会 注册 广 发道琼 斯美 国石 油开 发与 生产指 数证 券投 资基 金 （QDII-LOF ） 募集的
文件
（二） 《广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金（QDII-LOF ）基 金合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
（四） 《广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金（QDII-LOF ）托 管协议 》
（五） 法律 意见 书
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免 费 查 阅， 也 可按 工本 费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
