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广发货币C(005092)

广发货币:2018年半年度报告查看PDF公告

广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 
 
 
 
 
 
广 发 货币 市 场基 金 
2018 年 半年 度报 告 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
送 出日 期: 二 〇一 八年八 月二 十四日 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 
 
第 2 页共 47 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................................... 2 1.2 目录 3 2


基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ....................................................................................................................................... 5 2.2 基 金产 品说 明 ....................................................................................................................................... 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 ................................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ....................................................................................................................................... 6 2.5 其 他相 关资 料 ....................................................................................................................................... 6 3


主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 ................................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ....................................................................................................................................... 7 4


管 理人 报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ............................................................................................................. 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明 ..................................................................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ................................................................................. 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ................................................................. 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ................................................................. 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ............................................................................. 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ................................................................................. 14 5


托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 ..................................................................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 ................. 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................. 15 6


半 年度 财务 会计 报告 ( 未经审 计) ..................................................................................................... 15 6.1 资 产负 债表 ......................................................................................................................................... 15 6.2 利 润表 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值 )变动 表 ..................................................................................................... 17 6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................................ 18 7


投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 37 7.2 债 券回 购融 资情 况 ............................................................................................................................. 38 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余 期限 ............................................................................................................. 38 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均 剩余存 续期 超 过 240 天情 况说明 ............................................................. 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................................. 39 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细 ..................................... 40 7.7“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离 ............................................................... 40 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ................................................................................ 40 报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明 .................................................................................. 40 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 4 页共 47 页 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细 ..................... 40 7.9 投 资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................. 41 8


基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................................. 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ......................................................................................... 41 8.2 期 末货 币 市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 .................................................................................... 42 8.3 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ............................................................................................................. 42 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................................. 43 8.5 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ......................................... 43 9


开 放式 基金 份额 变动 ............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 44 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 44 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 44 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 44 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ........................................................................................... 44 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ........................................................... 44 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ....................................................................................... 44 10.8 偏离 度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况 ...................................................................................................... 45 10.9 其他 重大 事件 .................................................................................................................................. 45 11


备查 文件 目录 ....................................................................................................................................... 46 11.1 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................... 46 11.2 存 放地 点 ........................................................................................................................................... 46 11.3 查 阅方 式 ........................................................................................................................................... 47 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 5 页共 47 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发货 币市 场基 金 基金简 称 广发货 币 基金主 代码 270004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 5 月 20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 25,848,375,557.63 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 005092 511920 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,566,943,6 59.97 份 22,240,661, 174.96 份 40,163,744. 70 份 606,978.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ,追 求稳 定的 当期收 益. 投资策 略 投资策 略以 自上 而下 为主 , 兼顾 自下 而上 的方 式。 其中, 自上 而下 是指 基 金管理 人通 过定 量与 定性 相结合 的综 合分 析 , 对 利 率尤其 是短 期利 率的 变 化趋势 进行 预测 , 在科 学 、 合 理的 短期 利率 预测 的 基础上 决定 本基 金组 合 的期限 结构 和品 种结 构 , 构建稳 健的 投资 组合 。 自 下而上 是指 要重 视具 体 投资对 象的 价值 分析 , 同 时针对 市场 分割 及定 价机 制暂时 失灵 带来 的投 资 机会, 进行 相应 的套 利操 作,增 加投 资收 益。 业绩比 较基 准 根据本 基金 的投 资对 象和 投资目 标, 业绩 比较 基准 为税后 活期 存款 利率 : 即(1 -利 息税 率)× 活 期 存款利 率。 风险收 益特 征 本基金 具有 高安 全性 、 高 流动性 和稳 定的 收益 , 力 争获取 稳定 的超 过同 期 银行活 期存 款利 率( 税后 )的收 益率 。 2.3 基金管理人和基金托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 (010 )66105798 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 6 页共 47 页 传真 020-89899158 (010 )66105799 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 孙树明 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指 标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 本期已 实现 收益 78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76 1,114,592.75 本期利 润 78,987,638.97 714,953,641.73 40,255.76 1,114,592.75 本期净 值收 益率 2.0511% 2.1725% 2.0458% 1.9833% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 期末基 金资 产净 值 3,566,943,659.9 7 22,240,661,174. 96 40,163,744.70 60,697,800.00 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 100.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 累计净 值收 益率 51.1284% 39.9994% 3.5543% 7.4595% 注: (1)所述基金业绩 指 标不包括持有人认购或交 易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 7 页共 47 页 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关费用后的余额,本 期利润为本期已实现收益 加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 (3) 本基 金 A 类基 金份 额和 B 类基 金份 额的 利润 分配按 月结 转为 对应 份额 ,本基 金 E 类基 金 份额持 有人 收益 账户 内的 累计收 益不 低于 100 元时 ,则 100 元 整数 倍的 累计 收益将 兑付 为相 应 E 类 基金份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益 率的比较 1.广发货币 A : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3131% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2839% 0.0006% 过去三 个月 0.9859% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8974% 0.0006% 过去六 个月 2.0511% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8751% 0.0007% 过去一 年 4.0513% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.6964% 0.0008% 过去三 年 10.0431% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 8.9775% 0.0019% 自基金 合同 生效 起至今 51.1284% 0.0056% 16.4392% 0.0032% 34.6892% 0.0024% 2.广发货币 B : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3328% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.3036% 0.0006% 过去三 个月 1.0463% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.9578% 0.0006% 过去六 个月 2.1725% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.9965% 0.0007% 过去一 年 4.3005% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 3.9456% 0.0008% 过去三 年 10.8369% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 9.7713% 0.0019% 自基金 合同 生效 起至今 39.9994% 0.0041% 6.2250% 0.0018% 33.7744% 0.0023% 3.广发货币 C : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 ①- ③ ②- ④ 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 8 页共 47 页 ② 准差 ④ 过去一 个月 0.3141% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2849% 0.0006% 过去三 个月 0.9851% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8966% 0.0006% 过去六 个月 2.0458% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.8698% 0.0008% 自基金 合同 生效 起至今 3.5543% 0.0008% 0.3092% 0.0000% 3.2451% 0.0008% 4.广发货币 E : 阶段 份额 净 值收 益率 ① 份额净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3050% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2758% 0.0006% 过去三 个月 0.9613% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.8728% 0.0006% 过去六 个月 1.9833% 0.0007% 0.1760% 0.0000% 1.8073% 0.0007% 过去一 年 3.8485% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 3.4936% 0.0009% 自基金 合同 生效 起至今 7.4595% 0.0020% 0.8147% 0.0000% 6.6448% 0.0020% 注: (1 )自 2010 年 10 月 28 日起, 本基 金的 业绩 比 较基准 由原 先的 “ 一 年期 银 行定期 存款 的税 后利率 : (1- 利息税 率) × 一 年期银 行定 期储 蓄存 款利 率 ” 变 更为 “ 税后 活期 存款 利率 : 即 (1- 利息 税率) × 活 期存 款利 率 ” 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发货 币市 场基 金 份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2005 年 5 月 20 日至 2018 年 6 月 30 日) 1、广 发货 币 A 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 9 页共 47 页 2、广 发货 币 B 3、广 发货 币 C 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 10 页共 47 页 4、广 发货 币 E 注:本 基金 E 类合 同生 效 日为 2016 年 3 月 14 日, 份额申 购首 次确 认日 为 2016 年 3 月 15 日; 本基 金 C 类合 同生 效日 为 2017 年 8 月 16 日, 份额 申购首 次确 认日 为 2017 年 8 月 17 日。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 11 页共 47 页 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管 理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、 机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有 限公司 (香 港子 公司 ), 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同时 , 公 司还管 理着 多个特 定客 户资 产管 理投 资组合 、 社 保基 金投 资组 合和养 老基 金投 资 组合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 简介 姓 名 职务 任本基 金的 基金经 理 ( 助 理)期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 温 秀 娟 本基金 的基 金经 理; 广发 理 财 30 天 债券基 金的 基金 经理 ;广 发理 财 7 天债券 基金 的基 金经 理; 广发现 金 宝场内 货币 基金 的基 金经 理;广 发 活期宝 货币 基金 的基 金经 理;广 发 添利货 币 ETF 基金的 基金 经理 ; 广 发天天 红基 金的 基金 经理 ;现金 投 资部总 经理 2010- 04-29 - 18 年 温秀娟 女士 , 经 济学 学士 , 持有 中国 证券投 资基 金业 从业 证书 。 曾任 广发 证券股份有限公司江门营业部高级 客户经 理、 固定 收益 部交 易员、 投资 经理, 广发 基金 管理 有限 公司固 定收 益部研 究员 、 投 资经 理、 固定收 益部 副总经 理。 现任 广发 基金 管理有 限公 司现金 投资 部总 经理 、 广 发货币 市场 基金基 金经 理 ( 自 2010 年 4 月 29 日 起任职 ) 、 广 发理 财 30 天 债券型 证券 投资基 金基 金经 理( 自 2013 年 1 月 14 日起 任职) 、广 发理 财 7 天债券 型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2013 年 6 月 20 日起 任职) 、广 发现 金宝场 内实广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 12 页共 47 页 时申赎货币市场基金基金经理(自 2013 年 12 月 2 日 起 任职 ) 、 广发 活期 宝货币 市场 基金 基金 经理 (2014 年 8 月 28 日起 任职) 、 广 发添 利交易 型货 币市场 基金 基金 经理 (自 2016 年 11 月 22 日起 任职) 、 广 发天 天红发 起式 货币市 场基 金基 金经 理( 自 2017 年 10 月 31 日 起任 职) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告期内,本基金管理 人遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套法规、《广发货 币市场基金基金合同》和 其他有关法律法规的规定 ,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险 的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益,基金 运作合法合规,无损害 基金持 有人 利益 的行 为, 基金的 投资 管理 符合 有关 法规及 基金 合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则, 公平分配投 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通 过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 13 页共 47 页 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 , 货 币市场 整体 维 持较宽 松的 态势, 与去 年 四季度 以及 年初 市场 预期 相比形 成较 大差 异, 实际上 货币 市场 的好 转是 驱动债 市收 益率 下行 的直 接原因 。 宏 观经济 方面 , 宏 观环境 当下 不算 太差 , 但外需受中美贸易摩擦影 响、内需受融资收缩影响 整体预期较为悲观。基本 面和资金面的双重利好 推动下,上半年利率债市 场整体走牛,收益率大幅 回落,其中短端收益率下 行幅度明显大于 长端, 收益率曲线呈现牛陡行情 。信用债方面则分化显著 ,在经济预期回落、融资 渠道收缩的过程中低等 级主体信用风险的暴露引 起市场高度关注,信用利 差方面高等级信用利差维 持平稳,低等级信用利 差明显走阔,等级利差拉 开。上半年本基金整体以 稳健操作为主,获得相对 确定的票息收益,同时 优化组 合持 仓结 构, 规避 信用风 险。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,广 发货币 A 类 净值增 长率为 2.0511%, 广 发货币 B 类净 值增 长率为 2.1725%, 广 发货 币 C 类净值增长率 为 2.0458%, 广发货 币 E 类净值增长率 为 1.9833%, 同期业绩比较 基准收益率 为 0.1760% 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望下半年,基本面因素 在外部贸易摩擦、内部信 用收缩的大逻辑下悲观预 期短期难以证伪, 这一过程中低评级主体信 用风险的暴露需要高度关 注,货币政策边际转松对 冲,整体来看利好利率 债和高等级信用债,信用 利差则继续分化。下半年 本基金仍将以获得相对确 定的票息收益为主,适 当进行套息操作和波段操 作,券种选择上以中高等 级信用债、利率债等品种 作为主要配置方向。同 时注意做好持仓券种梳理 ,优化持仓结构、规避信 用风险。此外,本基金将 密切跟踪经济基本面、 货币政 策等 变化 ,增 强组 合操作 的灵 活性 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 14 页共 47 页 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保 证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持 有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定, 本基 金 A 类 基金 份额、 B 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额的 利润 分配 按月 结转 为对应 份额 , 本基 金 E 类 基金份 额持 有人 收益 账 户内的 累计 收益 不低 于 100 元时 ,则 100 元 整数 倍 的累计 收益 将兑 付为 相应 E 类基 金份 额。 本基 金 报告期 内累 计分 配收 益 795,096,129.21 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人 遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人 在对广 发货 币市 场基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守 《证 券投资 基金 法》 、 《货币市场基金管理暂行 规定》、《货币市场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金 合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 本报告期内,广发货币市 场基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司在广发 货币市场基金的投广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 15 页共 47 页 资运作 、每 万份 基金 净收 益和 7 日 年化 收益 率、 基 金利润 分配 、基 金费 用开 支等问 题上 ,严 格遵 循 《证券 投资 基金 法》 、《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本半年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发货币市场基金 2018 年半年度报告中 财务指标、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查 ,以上内容真实、准确 和完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 7,410,412,018.07 8,456,606,244.51 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 14,597,166,947.06 11,626,742,589.15 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


14,597,166,947.06 11,626,742,589.15 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 8,038,092,208.23 5,649,848,702.12 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 85,382,596.91 55,803,599.60 应收股 利


- - 应收申 购款


64,527,737.95 171,255,891.10 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


30,195,581,508.22 25,960,257,026.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 16 页共 47 页 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


4,188,201,734.06 2,097,285,974.05 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


10,249,648.66 8,291,507.12 应付托 管费


3,105,954.16 2,512,577.93 应付销 售服 务费


1,042,923.86 1,052,940.95 应付交 易费 用 6.4.7.7 327,484.42 335,408.60 应交税 费


58,808.34 - 应付利 息


1,710,751.31 1,269,722.67 应付利 润


49,361,695.93 44,241,636.44 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 33,056,127.85 33,127,526.35 负债合 计


4,287,115,128.59 2,188,117,294.11 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 25,908,466,379.63 23,772,139,732.37 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


25,908,466,379.63 23,772,139,732.37 负债和 所有 者权 益总 计


30,195,581,508.22 25,960,257,026.48 注:报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日,货 币基 金 A 级基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元,基 金份 额 总 额 3,566,943,659.97 份; 货 币基 金 B 级基 金份 额净 值 人民 币 1.0000 元 , 基 金份 额 总额 22,240,661,174.96 份;货 币基 金 C 级 基金 份 额净值 人民 币 1.0000 元 , 基金份 额总 额 40,163,744.70 份;货 币基金 E 级 基金份 额净 值人 民 币 100.00 元, 基金 份额 总额 606,978.00 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


920,267,424.08 558,514,016.87 1.利息 收入


916,066,478.92 572,775,513.27 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 373,225,488.92 263,179,915.23 债券利 息收 入


377,062,120.26 205,792,805.97 资产支 持证 券利 息收 入


0.00 - 买入返 售金 融资 产收 入


165,778,869.74 103,802,792.07 其他利 息收 入


- - 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 17 页共 47 页 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


4,200,945.16 -14,328,722.88 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 4,200,945.16 -14,328,722.88 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 6.4.7.13 - 67,226.48 减:二、费用


125,171,294.87 103,953,538.45 1.管 理人 报酬


61,019,762.55 47,357,000.87 2.托 管费


18,490,837.14 14,350,606.37 3.销 售服 务费


6,543,860.96 6,873,707.34 4.交 易费 用 6.4.7.14 - - 5.利 息支 出


38,845,789.80 35,119,940.51 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


38,845,789.80 35,119,940.51 6.税 金及 附加


21,538.92 - 7.其 他费 用 6.4.7.15 249,505.50 252,283.36 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 795,096,129.21 454,560,478.42 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


795,096,129.21 454,560,478.42 6.3 所有者权益(基金净值 )变动表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 23,772,139,732.37 - 23,772,139,732.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 795,096,129.21 795,096,129.21 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 2,136,326,647.26 - 2,136,326,647.26 其中:1.基 金申 购款 101,743,025,777.14 - 101,743,025,777.14 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 18 页共 47 页 2.基金 赎回 款 -99,606,699,129.88 - -99,606,699,129.88 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -795,096,129.21 -795,096,129.21 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 25,908,466,379.63 - 25,908,466,379.63 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 83,318,564,815.13 - 83,318,564,815.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 454,560,478.42 454,560,478.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -62,729,682,099.59 - -62,729,682,099.59 其中:1.基 金申 购款 71,617,456,509.64 - 71,617,456,509.64 2.基金 赎回 款 -134,347,138,609.23 - -134,347,138,609.23 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -454,560,478.42 -454,560,478.42 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 20,588,882,715.54 - 20,588,882,715.54 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发货 币市 场基 金(“本基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(“ 中国 证监 会 ”) 证 监 基金字[2005]60 号 文 《 关于 同意 广发 货币 市 场基金 募集 的批 复 》 的 批 准, 由广 发基 金管 理有 限 公司作 为发 起人 , 于 2005 年 4 月 26 日向 社会 公开 发 行募集 并 于 2005 年 5 月 20 日正 式成 立。 本基 金为 契 约型开 放式 货币 市场 基金 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 规模 为 2,636,630,865.77 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 本基金 募集 期间 为2005 年4 月26 日至2005 年5 月17 日, 募 集资 金总 额为 人民币2,636,630,865.77 元,其 中募 集资 金的 银行 存款利 息为 人民 币 192,263.77 元, 上述 资金 业经 深圳 市鹏城 会计 师事 务 所 有限公 司验 资。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 19 页共 47 页 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》、《货币 市场基 金监 督管 理办 法》 和 《广 发货 币市 场基 金基 金合同 》 (“ 基 金合 同 ”) 等 有 关规定 , 本 基金 的投 资 范围为 :1 、现 金;2 、期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的 银行存 款( 包 括活 期存 款、 定期存 款、 通知 存款 、 大额存 单等) 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ;3、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天) 的债 券、 非金融 企业 债务 融资 工具( 包括但 不限 于短 期融 资券 、 超 短期 融资 券 、 中 期票 据) 、 资产 支持 证券 ;4 、 中国证 监会 、中 国人 民银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 货币 市场 工具 。 本基金 于 2009 年 4 月 20 日起实 施分 级, 分为 A 级 基金份 额 和 B 级基 金份 额 ; 2016 年本 基金 增 设 E 级基 金份 额,E 级 基 金份额 于 2016 年 3 月 28 日在上 海证 券交 易所 上市 交易。 本基 金于 2017 年 8 月 16 日 起增 设 C 级 基金份 额。 每份 A 类 基金 份额 、B 类基 金份 额和 C 类 基金 份额 面值 为人 民币 1.00 元 ,每 份 E 类 基 金份额 面值 为 100 元人 民 币。本 基 金 A 类 基金 份额 、B 类基 金份 额 和 C 类基金份 额在场 外申购 和 赎回,注 册登记 机构为 基 金管理人 ;E 类基金 份额 在场内申 购和赎 回,注 册登记 机构 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 。 基 金分级 后, 在任 何一 个开 放日, 若 A 级 基金 份 额 持有人 在单 个基 金账 户中 保留的 基金 份额 达到 或超 过 500 万 份时 ,本 基金 的 注册登 记机 构自 动将 其 在该基 金账 户持 有 的 A 级 基金份 额升 级 为 B 级基 金 份额, 若 B 级 基金 份额 持 有人在 单个 基金 账户 保 留的基 金份 额低 于 500 万 份时, 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的 B 级 基金 份 额 降级 为 A 级 基金 份额。 各 类基金 份额 单独 设置 基金 代码, 收取 不同 的销 售服 务费,A 级基 金份 额 、 B 级基 金份 额和 C 级基 金 份额公 布每 万份 基金 已实 现收益 和七 日年 化收 益率 ,E 级 基金 份额 公布 每 百份基 金已 实现 收益 和七 日年化 收益 率。 本基 金的 业绩比 较基 准: (1- 利息 税率)× 活期 存款 利 率 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企 业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 20 页共 47 页 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关 于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关税务法规和 实务操作,主要税项列 示如下 : 1、 证券 投资 基金 (封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征 营业税 或增 值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 10,412,018.07 定期存 款 7,400,000,000.00 存款期 限 1-3 个月 1,050,000,000.00 存款期 限 3 个月 以上 6,350,000,000.00 其他存 款 - 合计 7,410,412,018.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 21 页共 47 页 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 14,597,166,9 47.06 14,617,530,000 .00 20,363,052.94 0.0786 合计 14,597,166,9 47.06 14,617,530,000 .00 20,363,052.94 0.0786 资产支 持证 券 - - - - 合计 14,597,166,9 47.06 14,617,530,000 .00 20,363,052.94 0.0786 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余 额 其中: 买断 式逆 回购 交易所 市场 - - 银行间 市场 8,038,092,208.23 - 合计 8,038,092,208.23 - 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 55,083.56 应收定 期存 款利 息 54,613,486.54 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 26,106,101.35 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 4,607,925.46 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 85,382,596.91 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 22 页共 47 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 327,484.42 合计 327,484.42 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 177,601.50 其他 32,878,526.35 合计 33,056,127.85 6.4.7.9 实收基金 广发货 币 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 5,543,727,825.74 5,543,727,825.74 本期申 购 4,467,195,226.39 4,467,195,226.39 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -6,443,979,392.16 -6,443,979,392.16 本期末 3,566,943,659.97 3,566,943,659.97 广发货 币 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 18,216,579,648.37 18,216,579,648.37 本期申 购 97,180,954,750.31 97,180,954,750.31 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -93,156,873,223.72 -93,156,873,223.72 本期末 22,240,661,174.96 22,240,661,174.96 广发货 币 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 546,358.26 546,358.26 本期申 购 42,059,400.44 42,059,400.44 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 23 页共 47 页 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -2,442,014.00 -2,442,014.00 本期末 40,163,744.70 40,163,744.70 广发货 币 E 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 112,859.00 11,285,900.00 本期申 购 528,164.00 52,816,400.00 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -34,045.00 -3,404,500.00 本期末 606,978.00 60,697,800.00 注:申购含转换转入、红 利再投资、级别调整入份 (金)额,赎回含转换转 出、级别调整出份 (金) 额。 6.4.7.10 未分配利润 广发货 币 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 78,987,638.97 - 78,987,638.97 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -78,987,638.97 - -78,987,638.97 本期末 - - - 广发货 币 B 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 714,953,641.73 - 714,953,641.73 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -714,953,641.73 - -714,953,641.73 本期末 - - - 广发货 币 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 40,255.76 - 40,255.76 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 24 页共 47 页 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -40,255.76 - -40,255.76 本期末 - - - 广发货 币 E 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 1,114,592.75 - 1,114,592.75 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,114,592.75 - -1,114,592.75 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 149,781.64 定期存 款利 息收 入 373,038,719.97 其他存 款利 息收 入 0.00 结算备 付金 利息 收入 36,987.31 其他 - 合计 373,225,488.92 6.4.7.12 债券投资收益—— 买卖债券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 40,833,344,287.57 减: 卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本总 额 40,712,463,434.19 减: 应 收利 息总 额 116,679,908.22 买卖债 券差 价收 入 4,200,945.16 6.4.7.13 其他收入 单位: 人民 币元 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 25 页共 47 页 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 - 手续费 返还 - 其他 - 合计 - 注:本 基金 本报 告期 内无 其他收 入。 6.4.7.14 交易费用 本基金 本报 告期 内无 交易 费用。 6.4.7.15 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 99,177.14 银行汇 划费 62,029.00 账户维 护费 18,000.00 上市年 费 29,752.78 其他 875.00 合计 249,505.50 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发期 货有 限公 司 本公司 控股 股东 的全 资子 公司 6.4.10 本报告期及上年度 可 比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 26 页共 47 页 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 1,450,600,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金本报告期内及上年 度可比期间内无应支付关 联方的佣金,本报告期末 及上年度可比期间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 61,019,762.55 47,357,000.87 其中:支付销售机 构的客户 维护费 5,886,901.71 3,993,364.80 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.33% 的 年费率 计提 。 计算方 法如 下: H = E × 0.33%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管理费每日计提,按 月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令,基金 托管人复核后于次月首两 个工作日内从基金资产中 一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 27 页共 47 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 18,490,837.14 14,350,606.37 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的年 费率计 提。 计算方 法如 下: H = E × 0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金托管费每日计提,按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金托管 费划付指令,基金 托管人复核后于次月首两 个工作日内从基金资产中 一次性支付给基金托管人 。若遇法定节假日、休 息日等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 合计 广发基 金管 理有 限 公司 464,439.28 1,460,008.88 2,273.50 1,177.65 1,927,899.31 中国工 商银 行股 份 有限公 司 1,268,937.68 14,654.44 - - 1,283,592.12 广发证 券股 份有 限 公司 682,803.83 53,011.35 - 5,122.95 740,938.13 广发期 货股 份有 限 公司 1.22 - - - 1.22 合计 2,416,182.01 1,527,674.67 2,273.50 6,300.60 3,952,430.78 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币C 广发货 币E 合计 广发基 金管 理有 限公 司 440,982.54 1,086,383.60 - 15,845.40 1,543,211.54 中国工 商银 行股 份有 限公司 1,535,045.95 14,653.64 - - 1,549,699.59 广发证 券股 份有 限公 司 521,911.94 30,689.75 - 13,682.77 566,284.46 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 28 页共 47 页 合计 2,497,940.43 1,131,726.99 - 29,528.17 3,659,195.59 注:本 基金 的销 售服 务费 计算方 法如 下: H =E× G÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日基 金资 产净 值


G 为 对应 的销 售服 务费 率 本基 金 A 类、C 类和 E 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.25% ; 本 基金 B 类基金 份额 的销 售 服务费 年费 率 为 0.01% 。 销售服务费每日计算,每 日计提,按月支付,由基 金托管人于次月首两个工 作日内从基金资产 中一次 性支 付给 销售 机构 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 198,635,43 5.16 - - 9,606,025,000. 00 2,190,503 .28 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行股份 有限 公司 - 30,666,580. 27 - - 6,876,080,000. 00 776,946.7 8 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 29 页共 47 页 广发货币 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货币 B 份额单 位: 份 广发货币 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发货币 E 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有限 公司 10,412,018.07 149,781.64 81,600,531.88 253,841.46 注:本基金的部分银行存 款由基金托管人中国工商 银行股份有限公司保管, 按银行同业利率或 约定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 中国工 商银 行股份 有限 189911 18 贴 现国 债 11 一级市 场 分销 3,000,000.00 297,720,000.00 关联方 名称 广发货 币B 本 期末 2018 年6 月30 日 广发货 币B 上 年度 末 2017 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 瑞元资 本管 理有 限 公司 67,696,704.56 0.30% 66,328,538.58 0.36% 广发证 券资 产管 理 (广东 )有 限公 司 395,677,621.17 1.78% 292,658,827.45 1.61% 广发期 货有 限公 司 48,499,657.54 0.22% 17,487,675.18 0.10% 广发乾 和投 资有 限 公司 445,625,326.73 2.00% 167,810,857.90 0.92% 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 30 页共 47 页 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 187704 18 贴 现国 开 04 一级市 场 分销 5,000,000.00 495,890,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 189926 18 贴 现国 债 26 一级市 场 分销 3,000,000.00 297,816,000.00 中国工 商银 行股份 有限 公司 , 广 发证 券股份 有限 公司 189928 18 贴 现国 债 28 一级市 场 分销 5,000,000.00 496,360,000.00 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 179926 17 贴 现国 债 26 一级市 场 分销 1,000,000.00 100,000,000.00 6.4.11 利润分配情况 1、广 发货 币 A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 81,658,272.62 -410,010.44 -2,260,623.21 78,987,638.9 7 - 2、广 发货 币 B 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 619,458,793.27 88,152,088.47 7,342,759.99 714,953,641. 73 - 3、广 发货 币 C 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 31 页共 47 页 7,814.97 3,290.71 29,150.08 40,255.76 - 1、广 发货 币 E 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转 实收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 1,098,000.00 7,820.12 8,772.63 1,114,592.75 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 4,188,201,734.06 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 080216 08 国开 16 2018-07-02 100.33 270,000.00 27,089,100.00 080216 08 国开 16 2018-07-03 100.33 1,030,000.00 103,339,900.00 111805142 18 建 设银 行 CD142 2018-07-02 99.03 4,300,000.00 425,829,000.00 111808164 18 中 信银 行 CD164 2018-07-02 98.04 6,650,000.00 651,966,000.00 111808164 18 中 信银 行 CD164 2018-07-04 98.04 1,050,000.00 102,942,000.00 111809181 18 浦 发银 行 CD181 2018-07-02 99.17 3,180,000.00 315,360,600.00 111809181 18 浦 发银 行 CD181 2018-07-05 99.17 1,050,000.00 104,128,500.00 111810268 18 兴 业银 行 CD268 2018-07-02 99.20 3,000,000.00 297,600,000.00 111811092 18 平 安银 行 CD092 2018-07-05 98.97 3,564,000.00 352,729,080.00 111821038 18 渤 海银 行 CD038 2018-07-02 99.48 510,000.00 50,734,800.00 111821120 18 渤 海银 行 CD120 2018-07-02 98.91 530,000.00 52,422,300.00 111892807 18 重 庆三 峡 2018-07-04 99.20 1,070,000.00 106,144,000.00 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 32 页共 47 页 银行 CD014 111894131 18 盛 京银 行 CD116 2018-07-02 98.91 4,340,000.00 429,269,400.00 111894466 18 汉 口银 行 CD043 2018-07-02 98.94 1,900,000.00 187,986,000.00 130238 13 国开 38 2018-07-02 100.24 2,500,000.00 250,600,000.00 130421 13 农发 21 2018-07-02 100.36 800,000.00 80,288,000.00 150317 15 进出 17 2018-07-02 99.92 800,000.00 79,936,000.00 170211 17 国开 11 2018-07-02 100.12 200,000.00 20,024,000.00 170410 17 农发 10 2018-07-02 99.99 200,000.00 19,998,000.00 170413 17 农发 13 2018-07-02 100.21 1,400,000.00 140,294,000.00 180201 18 国开 01 2018-07-02 100.25 300,000.00 30,075,000.00 189926 18 贴 现国 债 26 2018-07-02 99.43 3,000,000.00 298,290,000.00 189928 18 贴 现国 债 28 2018-07-02 99.37 5,000,000.00 496,850,000.00 合计





46,644,000.00 4,623,895,680.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管 理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相 关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。


6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息, 或 由 于债券 发行 人信 用等 级降 低导致 债券 价格 下降, 将 对基金 资产 造成 的损 失。广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 33 页共 47 页 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是 , 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用 风 险 。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业 市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 14,557,071,475.30 11,626,742,589.15 合计 14,557,071,475.30 11,626,742,589.15 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票据 、 超短 期融 资 券 。 6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的同业存单投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 A-1 - - A-1 以下 - - AAA 11,246,619,958.11 10,060,751,679.51 AAA 以下 1,663,670,526.44 199,687,511.18 未评级 - - 合计 12,910,290,484.55 10,260,439,190.69 注:短 期同 业存 单评 级取 自第三 方评 级机 构的 发行 主体信 用评 级。 6.4.13.2.3 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年 度 末 2017 年12 月31 日 AAA 40,095,471.76 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 40,095,471.76 - 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 34 页共 47 页 6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的同业存单投资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具,主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有 较好的流动性;在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能 够支 持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中,本基金投资组合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政 治因 素、 投 资心 理等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性 。 一般 来讲 , 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 , 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险 包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风 险 是 指 利 率 敏 感 性 金 融 工 具 的 公 允 价 值 及 将 来 现 金 流 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险。本基金持有的利率敏 感性资产主要是债券投资 。本基金管理人通过久期 、凸性、风险价值模型 (VAR ) 等方 法来 评估 投 资组合 中债 券的 利率 风险 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 35 页共 47 页 2018 年 6 月 30 日 资产








银行存 款 7,410,412,018.07 - - - 7,410,412,018.07 交易性 金融 资产 14,597,166,947.0 6 - - - 14,597,166,947.0 6 买入返 售金 融资产 8,038,092,208.23 - - - 8,038,092,208.23 应收申 购款 - - - 64,527,737.95 64,527,737.95 应收利 息 - - - 85,382,596.91 85,382,596.91 资产总 计 30,045,671,173.3 6 - - 149,910,334.86 30,195,581,508.2 2 负债








卖出回 购金 融资产 款 4,188,201,734.06 - - - 4,188,201,734.06 应交税 金 - - - 58,808.34 58,808.34 应付托 管费 - - - 3,105,954.16 3,105,954.16 应付销 售服 务费 - - - 1,042,923.86 1,042,923.86 应付交 易费 用 - - - 327,484.42 327,484.42 应付证 券清 算款 - - - - 0.00 应付利 润 - - - 49,361,695.93 49,361,695.93 其他负 债 - - - 33,056,127.85 33,056,127.85 应付管 理人 报酬 - - - 10,249,648.66 10,249,648.66 应付利 息 - - - 1,710,751.31 1,710,751.31 负债总 计 4,188,201,734.06 - - 98,913,394.53 4,287,115,128.5 9 利 率 敏 感 度 缺口 25,857,469,439.3 0 - - 50,996,940.33 25,908,466,379.6 3 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 8,456,606,244.51 - - - 8,456,606,244.51 交易性 金融 资产 11,626,742,589.15 - - - 11,626,742,589.15 买入返 售金 融资产 5,649,848,702.12 - - - 5,649,848,702.12 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 36 页共 47 页 应收申 购款 - - - 171,255,891.10 171,255,891.10 应收利 息 - - - 55,803,599.60 55,803,599.60 资产总 计 25,733,197,535.7 8 - - 227,059,490.70 25,960,257,026.4 8 负债








卖出回 购金 融资产 款 2,097,285,974.05 - - - 2,097,285,974.05 应付管 理人 报酬 - - - 8,291,507.12 8,291,507.12 应付托 管费 - - - 2,512,577.93 2,512,577.93 应付销 售服 务费 - - - 1,052,940.95 1,052,940.95 应付交 易费 用 - - - 335,408.60 335,408.60 应付证 券清 算款 - - - - 0.00 应付利 润 - - - 44,241,636.44 44,241,636.44 其他负 债 - - - 33,127,526.35 33,127,526.35 应付利 息 - - - 1,269,722.67 1,269,722.67 负债总 计 2,097,285,974.05 - - 90,831,320.06 2,188,117,294.11 利率敏 感度 缺口 23,635,911,561.73 - - 136,228,170.64 23,772,139,732.3 7 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25 个 基点 -8,362,315.20 -5,096,483.40 市场利 率下 降 25 个 基点 8,373,324.78 5,101,787.15 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市 场交易的债券,且以摊余 成本计价,因此无重大广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 37 页共 47 页 其他价 格风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 主要投资于银行间同业市 场交易的债券,且以摊余 成本计价,因此无重大 其他价 格风 险。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对 以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 14,597,166,947.06 元, 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 (2017 年 12 月 31 日:属 于第 二层 级的 余 额为 11,626,742,589.15 元 ,无属 于第 一层 级和 第三 层级的 金额 )。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的 证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 14,597,166,947.06 48.34 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 38 页共 47 页 其中: 债券 14,597,166,947.06 48.34 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 8,038,092,208.23 26.62 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,410,412,018.07 24.54 4 其他各 项资 产 149,910,334.86 0.50 5 合计 30,195,581,508.22 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.64 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,188,201,734.06 16.17 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 67 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 各期限 负债 占基 金资 产净广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 39 页共 47 页 值的比 例( %) 值的比 例( %) 1 30 天 以内 30.43 16.17 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 9.51 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 62.17 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 0.08 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 13.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 115.97 16.17 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 795,133,111.79 3.07 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 751,645,776.86 2.90 其中: 政策 性金 融债 751,645,776.86 2.90 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 100,002,102.10 0.39 6 中期票 据 40,095,471.76 0.15 7 同业存 单 12,910,290,484.55 49.83 8 其他 - - 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 40 页共 47 页 9 合计 14,597,166,947.06 56.34 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111811092 18 平 安银 行 CD092 15,000,000.00 1,484,520,493.85 5.73 2 111805142 18 建 设银 行 CD142 10,000,000.00 990,336,151.82 3.82 3 111808164 18 中 信银 行 CD164 8,000,000.00 784,335,633.29 3.03 4 111809181 18 浦 发银 行 CD181 7,000,000.00 694,221,654.61 2.68 5 111808163 18 中 信银 行 CD163 7,000,000.00 693,832,029.24 2.68 6 111894131 18 盛京银 行 CD116 7,000,000.00 692,400,955.33 2.67 7 111821044 18 渤 海银 行 CD044 6,000,000.00 596,677,847.04 2.30 8 111803091 18 农 业银 行 CD091 5,000,000.00 497,487,986.75 1.92 9 189928 18 贴 现国 债 28 5,000,000.00 496,838,479.03 1.92 10 111811076 18 平 安银 行 CD076 5,000,000.00 495,183,664.41 1.91 7.7“ 影子定价” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1169% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0034% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0350% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 41 页共 47 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 7.9.2


18 浦发 银 行 CD181 (代 码:111809181 ) 为 本基金 的前 十大 持仓 证券 之一。2018 年 5 月 4 日,中国银行保险监督管 理委员会针对浦发银行通 过资管计划投资分行协议 存款,虚增一般存款、 通过基础资产在理财产品 之间的非公允交易进行收 益调节、理财资金投资非 标准化债权资产比例超 监管要 求等 行为 给予 罚款 人民 币 5845 万 元的 行政 处 罚。





除上述证券外 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监 管部门立案调查,或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 85,382,596.91 4 应收申 购款 64,527,737.95 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 149,910,334.86 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户 数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 42 页共 47 页 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发货 币 A 208,425 17,113.80 363,092,789.43 10.18% 3,203,850,870. 54 89.82% 广发货 币 B 346 64,279,367. 56 21,569,786,847 .98 96.98% 670,874,326.98 3.02% 广发货 币 C 13 3,089,518.8 2 40,000,000.00 99.59% 163,744.70 0.41% 广发货 币 E 174 3,488.38 509,876.00 84.00% 97,102.00 16.00% 合计 208,958 123,701.30 21,973,389,513 .41 85.01% 3,874,986,044. 22 14.99% 8.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 2,525,253,102.04 9.75% 2 银行类 机构 1,415,046,504.66 5.46% 3 其他机 构 1,000,771,775.92 3.86% 4 其他机 构 884,716,421.55 3.41% 5 其他机 构 800,708,939.31 3.09% 6 银行类 机构 606,777,786.51 2.34% 7 信托类 机构 524,156,079.93 2.02% 8 保险类 机构 510,765,654.37 1.97% 9 银行类 机构 504,614,534.11 1.95% 10 保险类 机构 502,451,224.34 1.94% 8.3 期末上市基金前十名持 有人 广发货 币 E 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 上海君 彤鸿 璟投 资合 伙企 业(有 限 合伙) 508,992.00 83.86% 2 李艳霞 18,662.00 3.07% 3 许绮洁 10,742.00 1.77% 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 43 页共 47 页 4 黄瑞然 10,015.00 1.65% 5 张鸿庆 10,001.00 1.65% 6 陈瑞兰 9,664.00 1.59% 7 林慧明 8,729.00 1.44% 8 李慧玲 5,368.00 0.88% 9 缪强 2,953.00 0.49% 10 陈方园 1,984.00 0.33% 8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基 金 广发货 币 A 2,398,927.34 0.0673% 广发货 币 B - - 广发货 币 C 41,304.33 0.1028% 广发货 币 E - - 合计 2,440,231.67 0.0094% 8.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发货 币 A 50~100 广发货 币 B 0 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发货 币 A 10~50 广发货 币 B 0 广发货 币 C 0 广发货 币 E 0 合计 10~50 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 基金合 同生 效日 (2005 年 5 月 20 日)基 金份 额总 额 2,636,630,865. 77 - - - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,543,727,825. 74 18,216,579,64 8.37 546,358.26 112,859.00 本报告 期基 金总 申购 份额 4,467,195,226. 97,180,954,75 42,059,400.44 528,164.00 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 44 页共 47 页 39 0.31 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,443,979,392. 16 93,156,873,22 3.72 2,442,014.00 34,045.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 0.00 0.00 0.00 0.00 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,566,943,659. 97 22,240,661,17 4.96 40,163,744.70 606,978.00 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需 要 ; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 45 页共 47 页 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 广发证 券 - - 1,450,600 ,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金 A/B 类 份额 调整 大额 申 购限额 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-04 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金 C 类份 额暂 停大 额申 购 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-05 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 厦门 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-06 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-02-09 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 46 页共 47 页 金春节 假期 前暂 停申 购的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 营口 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-12 8 广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 基金 在 华信证 券开 通转 换业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-07 9 关于广 发货 币市 场基 金修 改基金 合同 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金清明 节假 期前 暂停 申购 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-30 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金调整 大额 申购 限额 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-04-17 12 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金劳动 节假 期前 暂停 申购 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-04-24 13 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 西安 银行 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-16 14 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-25 15 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华融 湘江 银 行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-01 16 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 五矿 证券 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-04 17 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 货币 市场 基 金端午 节假 期前 暂停 申购 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-06-12 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1. 中 国证 监会 批准 广发 货 币市场 基金 募集 的文 件; 2.《广 发货 币市 场基 金基 金合同 》; 3.《广 发货 币市 场基 金基 金托管 协议 》; 4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ; 5.《广 发货 币市 场基 金招 募说明 书》 及其 更新 版; 6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ; 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 11.2 存放地点 广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔 31-33 楼 广发货币市场基金 2018 年半年 度报告 第 47 页共 47 页 11.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日