广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
广发聚富开放式证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 30
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 37
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 38
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 38
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 38
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 38
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 38
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 41
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 41
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 41
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 富开 放式 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 富混 合
基金主 代码 270001
交易代 码
270001
270011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 3 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,665,212,767.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托高 速发 展的 宏观 经济 和资本 市场 ， 通 过基 金管 理人科 学研 究， 审慎 投
资，在 控制 风险 的基 础上 追求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
积极投 资策 略， 在资 产配 置层面 ， 重 视股 票资 产和 债券资 产的 动态 平衡 配
置； 在 行业 配置 层面 ， 根 据不同 行业 的发 展前 景进 行行业 优化 配置 ； 在 个
股选择 层面 ， 在 深入 把握 上市公 司基 本面 的基 础上 挖掘价 格尚 未完 全反 映
投资价 值的 潜力 股的 投资 机会。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 中 证全 债指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 风险 收益 特征 介于 成长基 金与 价值 基金 之间 ： 适度风 险、 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010 ）66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 118,974,937.82
本期利 润 -176,991,615.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1044
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -73,346,812.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0440
期末基 金资 产净 值 1,634,960,917.42
期末基 金份 额净 值 0.9818
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 510.52%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.02% 1.43% -6.00% 1.02% 2.98% 0.41%
过去三 个月 -2.12% 1.20% -7.52% 0.91% 5.40% 0.29%
过去六 个月 -9.70% 1.16% -9.45% 0.92% -0.25% 0.24%
过去一 年 4.24% 1.03% -2.56% 0.76% 6.80% 0.27%
过去三 年 -2.86% 1.51% -15.22% 1.17% 12.36% 0.34%
自基金 合同 生
效起至 今
510.52% 1.34% 196.16% 1.37% 314.36% -0.03%
注：（1）自 2015 年 11 月 2 日 起， 本基 金的 业绩 比较基 准由 原 “ 中信 标普 300 指数 收益 率× 80%+ 中
信标普 全债 指数 收益 率 × 20 % ” 变更 为 “沪深 300 指 数 收益率× 80%+ 中证 全债 指 数收益 率 × 20% ” 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发聚 富开 放式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2003 年 12 月 3 日至 2018 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苗宇
本基金 的基 金
经理； 广发 竞
争优势 混合 基
金的基 金经
理；广 发聚 丰
混合基 金的 基
金经理
2015-02-1
2
- 10 年
苗宇先 生 ， 理 学博 士， 持有 中国证
券投资 基金 业从 业证 书， 曾 任广发
基金管理有限公司研究发展部行
业研究 员 、 基 金经 理助 理。 现任广
发聚富开放式证券投资基金基金
经理（ 自 2015 年 2 月 12 日起任
职） 、广 发竞 争优势 灵活 配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 2 月 17 日起 任职） 、广发
聚丰混合型证券投资基金基金经广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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理（ 自 2018 年 2 月 2 日 起 任职） 。
注：1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚富证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合
法合规 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为， 基金 的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡 ” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本报告 期内 ，市 场波 动较 大，上 证指 数跌 幅 13.9% ，创业 板指 数跌 幅 8.3% 。 本报告 期内 表现 较
好的行 业有 餐饮 旅游 、食 品饮料 和医 药行 业， 有色 金属、 军工 等行 业表 现较 差。
我们的投资组合中，较多 配置了食品饮料、地产和 电子等行业。从结果上来 看，配置出现了一
定的偏 差。
本报告期内，宏观经济出 现放缓迹象，整个经济面 临比较复杂的形势。外部 因素上有贸易争端
的影响，现在各种不同的 解释都存在，但是核心还 是在于需要不断升级我们 的产业结构，多创新多
发展。 国内 也面 临着 金融 去杠杆 的压 力， 这一 点也 让经济 面临 更多 的不 确定 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为-9.70% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率为-9.45% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展 望
未来国内外面临的不确定 性较多，贸易的争端会长 期持续的存在，对于核心 竞争力较差的企业
来说挑战更大，我们挑选 投资标的的时候需要更加 审慎。国内的政策调整幅 度也值得关注。未来比
较长一段时期内，我们可 能需要更谨慎的选择标的 ，选择真正有核心竞争力 的企业，适当降低收益
率预期 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的 副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚富开放式证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚富开 放式证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发聚富开
放式证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚富开放式证券投 资基金 2018 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 178,773,936.37 65,840,879.91
结算备 付金
2,406,264.52 1,473,032.42
存出保 证金
336,593.33 366,446.93
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,456,021,681.82 1,835,234,735.40
其中： 股票 投资
1,104,705,339.09 1,424,784,835.40
基金投 资
- -
债券投 资
351,316,342.73 410,449,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 12,050,544.92 8,721,777.38
应收股 利
- -
应收申 购款
449,426.06 396,738.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,650,038,447.02 1,912,033,610.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,777,671.12 -
应付赎 回款
1,238,225.93 2,329,545.97
应付管 理人 报酬
2,082,753.93 2,435,800.24
应付托 管费
347,125.66 405,966.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,682,999.84 2,794,708.77 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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应交税 费
7.73 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 948,745.39 1,103,787.85
负债合 计
15,077,529.60 9,069,809.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,665,212,767.79 1,750,186,852.13
未分配 利润 6.4.7.10 -30,251,850.37 152,776,949.32
所有者 权益 合计
1,634,960,917.42 1,902,963,801.45
负债和 所有 者权 益总 计
1,650,038,447.02 1,912,033,610.99
注： 报告截 止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 0.9818 元 ， 基 金份 额 总额 1,665,212,767.79
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
-157,022,403.70 239,668,665.75
1.利息 收入
7,732,689.15 7,058,868.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 483,469.70 371,785.06
债券利 息收 入
7,249,219.45 6,687,083.86
资产支 持证 券利 息收 入
0.00 -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
131,151,458.77 -19,703,131.01
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 120,520,586.95 -31,868,616.10
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 917,090.00 -23,550.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 9,713,781.82 12,189,035.09
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16 -295,966,553.05 252,255,252.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 60,001.43 57,675.31 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 42 页
减：二、费用
19,969,211.53 19,321,444.06
1．管 理人 报酬
13,049,650.49 12,411,756.74
2．托 管费
2,174,941.74 2,068,626.11
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,533,835.28 4,630,885.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
4.98 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 210,779.04 210,175.41
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-176,991,615.23 220,347,221.69
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-176,991,615.23 220,347,221.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚富 开放 式证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,750,186,852.13 152,776,949.32 1,902,963,801.45
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -176,991,615.23 -176,991,615.23
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -84,974,084.34 -6,037,184.46 -91,011,268.80
其中：1.基 金申 购款 54,363,135.01 1,972,877.77 56,336,012.78
2.基金 赎回 款 -139,337,219.35 -8,010,062.23 -147,347,281.58
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,665,212,767.79 -30,251,850.37 1,634,960,917.42
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 1,956,756,241.87 -338,582,146.92 1,618,174,094.95 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 42 页
金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 220,347,221.69 220,347,221.69
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） -74,303,656.66 8,936,018.73 -65,367,637.93
其中：1.基 金申 购款 48,339,148.96 -6,488,730.99 41,850,417.97
2.基金 赎回 款 -122,642,805.62 15,424,749.72 -107,218,055.90
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,882,452,585.21 -109,298,906.50 1,773,153,678.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚富 开放式 证券投资 基金(“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员会(“ 中 国证 监会 ”) 证监基 金字
[2003]121 号 文 《关 于同 意 广发聚 富证 券投 资基 金设 立的批 复》 的批 准， 由 广 发基金 管理 有限 公司 作
为发起 人， 于 2003 年 10 月 31 日向 社会 公开 发行 募 集并 于 2003 年 12 月 3 日 正式成 立。 本基金 为契
约型开 放式 基金 ， 存 续期 限不定 ， 首 次设 立募 集规 模为 3,131,907,040.29 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金
管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 募 集 期 间 为 2003 年 10 月 31 日至 2003 年 12 月 1 日 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,131,907,040.29 元， 其中 募集资 金的 银行 存款 利息 扣除认 购费 用为 人民 币 428,430.37 元， 上述 资金
业经深 圳天 健信 德会 计师 事务所 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和《广发聚
富开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 (“ 基 金合 同 ”) 等 有 关规定 ， 本 基金 的投 资范 围包括 国内 依法 公开 发
行的各 类股 票、 债券 以及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本 基金 的业绩 比较 基准 自 2015
年 11 月 2 日起 由原 “ 中信 标 普 300 指数 收益 率× 80%+ 中信标 普全 债指 数收 益率 × 20% ” 变 更为 “ 沪深 300
指数收 益率× 80%+ 中证 全 债指数 收益 率× 20% ” 。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关 于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税 人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 42 页
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利 所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 178,773,936.37
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 178,773,936.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,075,820,690.95 1,104,705,339.09 28,884,648.14
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,215,900.00 1,124,342.73 -91,557.27
银行间 市场 345,556,980.00 350,192,000.00 4,635,020.00
合计 346,772,880.00 351,316,342.73 4,543,462.73
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,422,593,570.95 1,456,021,681.82 33,428,110.87 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 28,083.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 136.35
应收结 算备 付金 利息 974.61
应收债 券利 息 12,021,350.76
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 12,050,544.92
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,682,749.84
银行间 市场 应付 交易 费用 250.00
合计 3,682,999.84
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 1,308.10
预提费 用 197,437.29
合计 948,745.39
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,750,186,852.13 1,750,186,852.13
本期申 购 54,363,135.01 54,363,135.01
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -139,337,219.35 -139,337,219.35
本期末 1,665,212,767.79 1,665,212,767.79
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -198,978,035.32 351,754,984.64 152,776,949.32
本期利 润 118,974,937.82 -295,966,553.05 -176,991,615.23
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 6,656,285.17 -12,693,469.63 -6,037,184.46
其中： 基金 申购 款 -4,069,364.01 6,042,241.78 1,972,877.77
基金赎 回款 10,725,649.18 -18,735,711.41 -8,010,062.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -73,346,812.33 43,094,961.96 -30,251,850.37
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 462,334.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 2,823.27
结算备 付金 利息 收入 18,312.10
其他 -
合计 483,469.70
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,610,801,650.24
减：卖 出股 票成 本总 额 1,490,281,063.29
买卖股 票差 价收 入 120,520,586.95
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目 本期 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
134,505,000.00
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
129,082,910.00
减： 应 收利 息总 额 4,505,000.00
买卖债 券差 价收 入 917,090.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,713,781.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,713,781.82
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -295,966,553.05
—— 股 票投 资 -296,036,045.78
—— 债 券投 资 69,492.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -295,966,553.05
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 48,406.79
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 11,594.64 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 42 页
印花税 返还 -
其他 -
合计 60,001.43
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 4,533,360.28
银行间 市场 交易 费用 475.00
合计 4,533,835.28
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 3,741.75
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 210,779.04
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 42 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
0.00 0.00% 531,639,883.10 16.82%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
475,293.99 17.41% 123,333.76 2.74%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金 （含
债券交 易） ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,049,650.49 12,411,756.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 569,456.65 540,212.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%÷ 当年 天数 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 42 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,174,941.74 2,068,626.11
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首两 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
报告期 初持 有的 基金 份额 - 26,566,032.25
报告期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 - 26,566,032.25
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例 - 1.41%
注：本 报告 期内 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 42 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
178,773,936.
37
462,334.33
91,308,911.2
3
338,810.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60310
5
芯能
科技
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
4.83 4.83
3,410.
00
16,470
.30
16,470
.30
-
60370
6
东方
环宇
2018-0
6-29
2018-0
7-09
新股
流通
受限
13.09 13.09
1,765.
00
23,103
.85
23,103
.85
-
60369
3
江苏
新能
2018-0
6-25
2018-0
7-03
新股
流通
受限
9.00 9.00
5,384.
00
48,456
.00
48,456
.00
-
注： 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债
券和权 证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 42 页
60393
9
益丰药
房
2018-04
-17
重大事
项停牌
59.72
2018-0
7-16
65.69 1,000.00 41,335.90 59,720.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效
评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和 相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同 业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 42 页
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 350,192,000.00 409,234,000.00
合计 350,192,000.00 409,234,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据、超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA - -
AAA 以下 1,124,342.73 1,215,900.00
未评级 - -
合计 1,124,342.73 1,215,900.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支 持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 42 页
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风 险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 178,773,936.37 - - -
178,773,936.3
7
结算备 付金 2,406,264.52 - - - 2,406,264.52
存出保 证金 336,593.33 - - - 336,593.33
交易性 金融 资产 351,316,342.73 - - 1,104,705,339.09
1,456,021,681.
82
应收利 息 - - - 12,050,544.92 12,050,544.92
应收申 购款 - - - 449,426.06 449,426.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 532,833,136.95 - - 1,117,205,310.07 1,650,038,447.
02
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,777,671.12 6,777,671.12
应付赎 回款 - - - 1,238,225.93 1,238,225.93
应付管 理人 报酬 - - - 2,082,753.93 2,082,753.93
应交税 金 - - - 7.73 7.73
应付托 管费 - - - 347,125.66 347,125.66
应付交 易费 用 - - - 3,682,999.84 3,682,999.84
其他负 债 - - - 948,745.39 948,745.39
负债总 计 - - - 15,077,529.60 15,077,529.
60 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 42 页
利率敏 感度 缺口 532,833,136.95 - - 1,102,127,780.47 1,634,960,917.
42
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 65,840,879.91 - - - 65,840,879.91
结算备 付金 1,473,032.42 - - - 1,473,032.42
存出保 证金 366,446.93 - - - 366,446.93
交易性 金融 资产 410,449,900.00 - - 1,424,784,835.40
1,835,234,735.
40
应收利 息 - - - 8,721,777.38 8,721,777.38
应收申 购款 - - - 396,738.95 396,738.95
其他资 产 - - - - -
资产总 计 478,130,259.26 -
-
1,433,903,351.73 1,912,033,610.
99
负债
应付赎 回款 - - - 2,329,545.97 2,329,545.97
应付管 理人 报酬 - - - 2,435,800.24 2,435,800.24
应付托 管费 - - - 405,966.71 405,966.71
应付交 易费 用 - - - 2,794,708.77 2,794,708.77
其他负 债 - - - 1,103,787.85 1,103,787.85
负债总 计 - - - 9,069,809.54 9,069,809.54
利率敏 感度 缺口 478,130,259.26
- - 1,424,833,542.19
1,902,963,801.
45
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -130,249.47 -439,707.64
市场利 率下 降 25 个 基点 130,576.76 440,840.59
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 42 页
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,104,705,339.09 67.57 1,424,784,835.40 74.87
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,124,342.73 0.07 1,215,900.00 0.06
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,105,829,681.82 67.64 1,426,000,735.40 74.94
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 69,780,955.23 109,028,323.29
业绩比 较基 准下 降 5% -69,780,955.23 -109,028,323.29
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 42 页
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,105,681,931.67 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为 350,339,750.15 元 ， 无 属于 第三 层 级的金 额 （2017 年 12
月 31 日： 属于 第一 层级 的 余额为 1,424,665,275.66 元 ，属于 第二 层级 的余 额为 410,569,459.74 元，
无属于 第三 层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,104,705,339.09 66.95
其中： 股票 1,104,705,339.09 66.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 351,316,342.73 21.29
其中： 债券 351,316,342.73 21.29
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 42 页
售金融 资产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
181,180,200.89 10.98
8 其他各 项资 产 12,836,564.31 0.78
9 合计 1,650,038,447.02 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 31,122.00 0.00
B 采矿业
-
-
C 制造业 837,291,558.75 51.21
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
71,559.85 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
20,042,676.00 1.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,023.85 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,695,696.92 0.10
J 金融业
312,099.90 0.02
K 房地产 业
244,006,809.71 14.92
L 租赁和 商务 服务 业
640,016.52 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业
529,549.45 0.03
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
81,226.14 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,104,705,339.09 67.57
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 42 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 216,604 158,437,161.84 9.69
2 600104 上汽集 团 2,654,440 92,878,855.60 5.68
3 002456 欧菲科 技 5,623,993 90,715,007.09 5.55
4 600048 保利地 产 7,192,578 87,749,451.60 5.37
5 601155 新城控 股 2,688,263 83,255,505.11 5.09
6 000002 万科 A 2,967,555 73,001,853.00 4.47
7 000799 酒鬼酒 2,587,819 71,811,977.25 4.39
8 002217 合力泰 8,703,673 71,805,302.25 4.39
9 002384 东山精 密 2,698,938 64,774,512.00 3.96
10 002376 新北洋 3,595,636 59,471,819.44 3.64
11 000858 五粮液 741,063 56,320,788.00 3.44
12 002475 立讯精 密 1,454,195 32,777,555.30 2.00
13 600887 伊利股 份 1,154,302 32,205,025.80 1.97
14 002202 金风科 技 1,973,640 24,946,809.60 1.53
15 002773 康弘药 业 384,700 20,008,247.00 1.22
16 300413 快乐购 521,000 19,766,740.00 1.21
17 002304 洋河股 份 130,851 17,219,991.60 1.05
18 603589 口子窖 275,800 16,947,910.00 1.04
19 000651 格力电 器 198,343 9,351,872.45 0.57
20 000848 承德露 露 603,519 6,391,266.21 0.39
21 600809 山西汾 酒 85,140 5,354,454.60 0.33
22 002126 银轮股 份 479,100 4,321,482.00 0.26
23 300454 深信服 14,697 1,616,082.12 0.10
24 300750 宁德时 代 10,261 738,381.56 0.05
25 002712 思美传 媒 34,428 640,016.52 0.04
26 603259 药明康 德 4,741 450,157.95 0.03
27 603883 老百姓 2,600 216,216.00 0.01
28 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.01
29 600584 长电科 技 10,000 169,400.00 0.01
30 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.01
31 601990 南京证 券 10,230 110,995.50 0.01
32 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.01
33 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.01
34 603587 地素时 尚 2,442 100,879.02 0.01
35 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.00
36 300746 汉嘉设 计 2,318 79,391.50 0.00
37 300383 光环新 网 5,800 77,778.00 0.00 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 42 页
38 603939 益丰药 房 1,000 59,720.00 0.00
39 603877 太平鸟 1,697 56,561.01 0.00
40 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.00
41 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.00
42 603045 福达合 金 891 43,427.34 0.00
43 002714 牧原股 份 700 31,122.00 0.00
44 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.00
45 002635 安洁科 技 1,121 19,281.20 0.00
46 601138 工业富 联 1,000 18,440.00 0.00
47 603105 芯能科 技 3,410 16,470.30 0.00
48 002120 韵达股 份 57 3,023.85 0.00
49 300588 熙菱信 息 128 1,836.80 0.00
50 002387 维信诺 92 989.00 0.00
51 300368 汇金股 份 56 336.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 100,537,631.25 5.28
2 600048 保利地 产 100,232,995.93 5.27
3 601155 新城控 股 91,064,749.59 4.79
4 000002 万科 A 85,504,212.09 4.49
5 002217 合力泰 83,482,153.08 4.39
6 000799 酒鬼酒 72,263,045.71 3.80
7 600036 招商银 行 71,252,502.52 3.74
8 002202 金风科 技 68,587,389.51 3.60
9 002376 新北洋 60,975,097.24 3.20
10 002081 金螳螂 54,341,864.79 2.86
11 600887 伊利股 份 53,648,510.63 2.82
12 000596 古井贡 酒 48,372,877.00 2.54
13 002456 欧菲科 技 38,383,505.20 2.02
14 002475 立讯精 密 35,970,984.35 1.89
15 601111 中国国 航 34,759,526.72 1.83
16 002304 洋河股 份 30,931,804.53 1.63
17 000848 承德露 露 23,908,952.17 1.26
18 600183 生益科 技 23,889,856.29 1.26
19 601601 中国太 保 23,750,252.00 1.25
20 002384 东山精 密 21,789,352.80 1.15
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 42 页
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002635 安洁科 技 137,460,366.21 7.22
2 000568 泸州老 窖 132,003,004.32 6.94
3 600809 山西汾 酒 112,890,042.57 5.93
4 000858 五粮液 100,835,525.06 5.30
5 000725 京东 方 A 95,895,291.24 5.04
6 000651 格力电 器 76,062,265.63 4.00
7 600048 保利地 产 71,195,619.40 3.74
8 000002 万科 A 68,722,020.43 3.61
9 002081 金螳螂 66,612,168.49 3.50
10 600036 招商银 行 66,506,044.63 3.49
11 002456 欧菲科 技 66,170,298.92 3.48
12 000596 古井贡 酒 55,643,057.62 2.92
13 600519 贵州茅 台 44,616,577.27 2.34
14 002202 金风科 技 36,846,656.70 1.94
15 300433 蓝思科 技 33,806,893.74 1.78
16 601111 中国国 航 31,969,949.85 1.68
17 600887 伊利股 份 22,948,972.58 1.21
18 601601 中国太 保 22,013,195.80 1.16
19 600104 上汽集 团 20,958,954.54 1.10
20 600183 生益科 技 20,791,717.56 1.09
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,466,237,612.76
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,610,801,650.24
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3 金融债 券 350,192,000.00 21.42
其中： 政策 性金 融债 350,192,000.00 21.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,124,342.73 0.07
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 351,316,342.73 21.49
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 130229 13 国开 29 2,200,000 220,110,000.00 13.46
2 130238 13 国开 38 500,000 50,110,000.00 3.06
3 170207 17 国开 07 400,000 40,000,000.00 2.45
4 180207 18 国开 07 400,000 39,972,000.00 2.44
5 123003 蓝思转 债 12,159 1,124,342.73 0.07
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 42 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
2018 年 1 月 19 日 ，新 城控 股集 团股 份有 限 公司 （新 城控 股 ：601155 ）未 依据 《 上海 证券 交
易所股 票上 市规 则》 及时 披露公 司连 续 12 个 月累 计 诉讼金 额达 到 12.34 亿元 的情况 ， 被 中国 证券 监
督管理委员会江苏监管局 出具了警示函。除上述证 券外，本基金投资的前十 名证券的发行主体本期
没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 336,593.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,050,544.92
5 应收申 购款 449,426.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,836,564.31
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 42 页
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123003 蓝思转 债 1,124,342.73 0.07
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
97,631
17,056.19 8,096,978.57 0.49% 1,657,115,789.22 99.51%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
2,557.86 0.0002%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 42 页
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年 12 月 3 日 ）基 金份 额总 额 3,131,907,040.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,750,186,852.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 54,363,135.01
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 139,337,219.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,665,212,767.79
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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国联证 券 1 96,839,643.95 3.15% 90,186.58 3.40% -
中信建 投 4 80,320,097.30 2.61% 74,801.73 2.82% -
中原证 券 2 75,427,235.72 2.45% 55,160.03 2.08% -
安信证 券 5 73,826,321.52 2.40% 53,989.18 2.04% -
新时代 证券 1 71,405,532.52 2.32% 66,502.25 2.51% -
太平洋 证券 2 50,682,973.88 1.65% 37,064.34 1.40% -
民生证 券 3 441,030,592.83 14.34% 322,525.92 12.17% -
联讯证 券 2 308,668,144.46 10.04% 287,463.82 10.85% -
平安证 券 4 30,053,624.45 0.98% 21,978.31 0.83% -
国盛证 券 2 29,509,447.00 0.96% 27,482.76 1.04% 新增 1 个
万联证 券 4 28,736,600.29 0.93% 26,762.27 1.01% -
首创证 券 1 2,768,709.37 0.09% 2,578.48 0.10% -
海通证 券 2 25,771,932.32 0.84% 24,002.23 0.91% -
华宝证 券 1 193,196,056.59 6.28% 179,921.98 6.79% -
长江证 券 3 182,886,676.12 5.95% 170,322.68 6.43% -
西藏东 方财 富
证券
2 178,609,102.26 5.81% 130,615.70 4.93% -
中泰证 券 4 177,373,128.17 5.77% 148,317.99 5.60% -
东方证 券 2 167,387,482.43 5.44% 155,888.33 5.88% -
兴业证 券 4 164,515,386.92 5.35% 153,213.79 5.78% -
国泰君 安 4 163,118,423.55 5.31% 151,910.27 5.73% -
光大证 券 3 16,071,430.78 0.52% 14,967.50 0.56% -
东兴证 券 2 15,480,960.68 0.50% 11,321.18 0.43% -
申万宏 源 6 141,531,260.17 4.60% 131,809.25 4.97% -
华福证 券 2 126,038,869.17 4.10% 117,380.26 4.43% -
信达证 券 3 117,741,252.25 3.83% 86,102.94 3.25% -
中天证 券 1 115,487,237.91 3.76% 107,553.07 4.06% -
中金公 司 4 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发证 券 8 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
方正证 券 7 - - - - - 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 42 页
华融证 券 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金托管 人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 四 川 天 府 银
行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-01-19
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 正 达 广 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 挖 财 基 金 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-02-05
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
华信证 券开 通转 换业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-07
5
关 于 广 发 聚 富 开 放 式 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金
合同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基
金 C 类收 费模 式业 务的 公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 信 诚 基 金 销
售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-05-25
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 广发 聚 富开放 式证 券投 资基 金募 集的文 件；
2.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.《广 发聚 富开 放式 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新 版；
6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ； 广发聚富开放式证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 42 页
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
