广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
广发聚宝混合型证券投资基金
2018 年 半 年度 报 告
2018 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 2 页共 45 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 3 页共 45 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 40
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 4 页共 45 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 41
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 41
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 41
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 44
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 45
11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 45
广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 5 页共 45 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 宝混 合
基金主 代码 001189
交易代 码 001189
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 160,438,394.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对股 票、 固定 收益类 资产 和现 金等 大类 资产的 积极 灵活 配置 ，
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 充分 挖掘市 场潜 在的 投资 机
会，力 求实 现基 金资 产的 持续稳 定增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面、 政策 面和 资金 面等 多种因 素的 基础 上， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势， 分析 不同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票、 债券 及货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行灵 活配 置， 确定 合适的 资产 配置 比例 ，
并适时 进行 调整 。
（二） 债券 投资 策略
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资， 以增加 基金 收益 。
本基金 将主 要遵 循“ 自下 而 上” 的 分析 框架， 采用 定性 分析和 定量 分析 相结
合的方 法精 选具 有持 续竞 争优势 和增 长潜 力、 估值 合理的 上市 公司 股票 进
行投资 ，以 此构 建股 票组 合。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 6 页共 45 页
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 （010 ）66105798
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 （010 ）66105799
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路
6号105 室-49848 （集 中办 公区）
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 12,089,066.01
本期利 润 3,241,472.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0185
本期加 权平 均净 值利 润率 1.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.38%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 7 页共 45 页
期末可 供分 配利 润 27,920,551.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1740
期末基 金资 产净 值 188,358,946.27
期末基 金份 额净 值 1.174
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 17.39%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.34% 0.24% -1.83% 0.38% 1.49% -0.14%
过去三 个月 -0.09% 0.25% -1.47% 0.34% 1.38% -0.09%
过去六 个月 1.38% 0.36% -0.82% 0.35% 2.20% 0.01%
过去一 年 7.31% 0.32% 1.67% 0.29% 5.64% 0.03%
过去三 年 15.44% 0.22% 1.81% 0.45% 13.63% -0.23%
自基金 合同 生
效起至 今
17.39% 0.22% 4.46% 0.48% 12.93% -0.26%
注：（1） 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指数 + 70%× 中 证全 债指 数。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的
比较
广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 9 日至 2018 年 6 月 30 日） 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 8 页共 45 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资 格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门： 宏观策 略部 、 权 益投 资
一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资
部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与
战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、
注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务
部、综合管理部、北京办 事处。此外，还出资设立 了瑞元资 本管理有限公司 、广发国际资产管理有广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 9 页共 45 页
限公司 （香 港子 公司 ） ， 参 股了证 通股 份有 限公 司。
截至 2018 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金， 管 理 资产规 模 为 3600 亿
元。 同 时， 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚源 定期 债
券基金 的基 金
经理； 广发 安
享混合 基金 的
基金经 理； 广
发安悦 回报 混
合基金 的基 金
经理； 广发 服
务业精 选混 合
基金的 基金 经
理；广 发鑫 源
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集瑞债 券基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 利混 合
基金的 基金 经
理；广 发景 华
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
汇瑞 3 个月 定
期开放 债券 基
金的基 金经
理；广 发安 泽
回报纯 债基 金
的基金 经理 ；
广发景 源纯 债
基金的 基金 经
理；广 发景 祥
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
理财年 年红 债
2017-10-3
1
- 15 年
谢军先 生 ， 金 融学 硕士 ， 持 有中国
证券投 资基 金业 从业 证书。 曾任广
发基金管理有限公司固定收益部
研究员 、 投资 经理 、 固 定收 益部总
经理助 理、 固定 收益 部副 总经理、
固定收 益部 总经 理、 广 发货 币市场
基金基 金经 理 （ 自 2006 年 9 月 12
日至 2010 年 4 月 29 日） 、 广发聚
祥保本混合证券投资基金基金经
理（ 自 2011 年 3 月 15 日至 2014
年 3 月 20 日） 、 广 发鑫 富灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理 （自
2017 年 1 月 10 日至 2018 年 1 月 6
日） 、广 发汇 瑞一年 定期 开 放债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 12 月 2 日至 2018 年 6 月
12 日） 。 现任 广发 基金 管理 有限公
司债券 投资 部总 经理、 广发 增强债
券型证券投资基金基金经理（自
2008 年 3 月 27 日起 任职） 、广发
聚源定期开放债券型证券投资基
金基金 经理 （自 2013 年 5 月 8 日
起任职） 、广 发安享 灵活 配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 2 月 22 日起 任职） 、广发
安悦回报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理（自 2016 年 11
月 7 日 起任 职） 、 广发 服务 业精选
灵活配置混合型证券投资基金基
金经理 （ 自 2016 年 11 月 9 日起任
职） 、广 发鑫 源灵活 配置 混 合型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2016 年
11 月 9 日 起任 职） 、 广 发集 瑞债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 18 日 起任 职 ） 、 广发
鑫利灵活配置混合型证券投资基广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 10 页共 45 页
券基金 的基 金
经理； 广发 聚
安混合 基金 的
基金经 理； 广
发聚盛 混合 基
金的基 金经
理；广 发趋 势
优选灵 活配 置
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
稳安保 本基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 和基 金
的基金 经理 ；
广发汇 吉定 开
债基金 的基 金
经理； 广发 汇
元纯债 定开 发
起式基 金的 基
金经理 ；债 券
投资部 总经 理
金基金 经理 （自 2016 年 11 月 18
日起任 职） 、 广发景 华纯 债 债券型
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2016
年 11 月 28 日起 任职） 、广 发安泽
回报纯债债券型证券投资基金基
金经理 （ 自 2017 年 1 月 10 日起任
职） 、广 发景 源纯债 债券 型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 2 月
17 日 起任 职） 、 广 发景 祥纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 3 月 2 日起 任职） 、 广发理
财年年红债券型证券投资基金基
金经理 （自 2017 年 7 月 5 日起任
职） 、广 发聚 盛灵活 配置 混 合型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2017 年
10 月 31 日 起任 职） 、 广发 趋势优
选灵活配置混合型证券投资基金
基金经 理（ 自 2017 年 10 月 31 日
起任职） 、广 发聚安 混合 型 证券投
资基金 基金经 理（ 自 2017 年 10
月 31 日起 任职） 、 广发 聚宝 混合型
证券投 资基金 基金 经理（ 自 2017
年 10 月 31 日起 任职） 、广 发稳安
保本混合型证券投资基金基金经
理 （自 2017 年 10 月 31 日起 任职） 、
广发鑫和灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 （自 2018 年 1 月
16 日 起任 职） 、 广 发汇 吉 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基
金的基 金经 理（ 自 2018 年 3 月 2
日起任 职） 、 广发汇 元纯 债 定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理 （ 自 2018 年 3 月 30 日起任
职） 、广 发汇 康定期 开放 债 券型发
起式证券投资基金基金经理（自
2018 年 4 月 16 日起 任职） 、广发
汇瑞 3 个月 定期开 放债 券 型证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2018 年 6
月 13 日起 任职） 。
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发趋 势
优选灵 活配 置
2015-04-0
9
- 10 年
谭昌杰 先生 ， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书。 曾任
广发基金管理有限公司固定收益
部研究 员、 广 发双 债添 利债 券型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2012 年
9 月 20 日至 2015 年 5 月 27 日） 、广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 11 页共 45 页
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚安混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 安保 本
基金的 基金 经
理；广 发鑫 源
混合基 金的 基
金经理
广发天天红发起式货币市场基金
基金经 理（ 自 2013 年 10 月 22 日
至 2017 年 10 月 31 日） 、 广 发钱袋
子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月
24 日） 、 广发 集鑫 债券 型证 券投资
基金基 金经 理 （ 自 2014 年 1 月 27
日至 2015 年 5 月 27 日） 、 广发天
天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理( 自
2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月
24 日) 、 广发 季季 利理 财债 券型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2014 年
9 月 29 日至 2015 年 4 月 30 日） 、
广发聚康混合型证券投资基金基
金经理 （ 自 2015 年 6 月 1 日至 2016
年 5 月 24 日） 、 广 发安 泽回 报灵活
配置混合型证券投资基金基金经
理（自 2016 年 6 月 17 日至 2016
年 11 月 17 日） 、 广发 安泽 回报纯
债债券型证券投资基金基金经理
（自 2016 年 11 月 18 日至 2017
年 12 月 22 日） 。 现任 广发 理财年
年红债券型证券投资基金基金经
理 （自 2012 年 7 月 19 日起 任职） 、
广发趋势优选灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 （ 自 2015 年
1 月 29 日 起任 职） 、 广 发聚 安混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 3 月 25 日起 任职） 、广发
聚宝混合型证券投资基金基金经
理（ 自 2015 年 4 月 9 日 起 任职） 、
广发稳安保本混合型证券投资基
金基金 经理 （自 2016 年 2 月 4 日
起任职） 、广 发鑫源 灵活 配 置混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 2 日 起任 职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚宝混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 12 页共 45 页
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库，投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授 权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。
在交易过 程中，中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则， 公平分配投
资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 ，
实现投资风险的事中风险 控制；稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核，实现投
资风险 的事 后控 制。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导 严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济数 据整 体延 续去 年以来 的韧 性表 现， 但 2 季度末 的数 据出 现边 际恶 化，社 融数 据的 大
幅下跌叠加贸易摩擦以及 房地产政策继续收紧，显 示国内经济面 临下行的压 力正在加剧。经济政策
方面，货币政策持续边际 宽松，而以基建为代表的 财政支出持续下降。债券 市场在资金面宽松以及
经济下行的悲观预期下获 得显著的绝对收益，其中 短端收益率下行更为显著 ，而长端利率获得了更广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 13 页共 45 页
大的超 额收 益。 信用 债市 场分化 严重 ，信 用利 差在 2 季度 快速 扩大， 违约 事 件频发 。权 益市 场年 初
大涨后不断下探，只有白 酒、医药、食品等防御性 板块取得正收益。本基金 以获取低风险的绝对回
报作为 投资 目标 。 债券 部 分没有 变化 ， 以中 短期 的 AAA 国 企为 主。 权益 方面 ， 年 初以 来不 断下 调仓
位，目 前维 持较 低的 股票 仓位。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发聚 宝混 合 净值增 长率 为 1.38%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.82%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认 为经 济韧 性仍 会延 续， 但 挑战 会加 大， 外 贸、 房地产 和基 建增 速的 下滑 将拉低 经济 增速 。
基于后续宽松政策对经济 下滑的对冲效应不会特别 显著的判断，我们认为， 经济增速的逐级小幅下
滑是大的趋势，而在这个 大趋势中，存在经济结构 调整和优化的机会。所以 ，我们判断债券市场仍
有比较好的绝对收益机会 ，股票市场可能仍需要应 对负面冲击的落地，整体 处于磨底阶段。本基金
将逐步提高组 合久期，以 短期高等级信用债和长期 限利率债构建。股票操作 方面，以绝对收益为目
标，精 选个 股， 以内 生成 长能力 较强 的中 低估 值股 票为主 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政 策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值 有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 14 页共 45 页
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚宝混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚宝混 合型证券投资基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发聚宝混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在 各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚宝 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚宝混合型证券投 资基金 2018 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2018 年 6 月 30 日 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 15 页共 45 页
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 622,689.48 564,959.06
结算备 付金
175,761.65 684,556.54
存出保 证金
37,425.25 78,763.08
交易性 金融 资产 6.4.7.2 191,070,356.89 222,281,533.66
其中： 股票 投资
23,991,480.18 64,995,401.46
基金投 资
- -
债券投 资
146,955,000.00 157,286,132.20
资产支 持证 券投 资
20,123,876.71 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 4,000,000.00
应收证 券清 算款
- 463,104.74
应收利 息 6.4.7.5 2,445,558.56 1,865,280.85
应收股 利
- -
应收申 购款
72.34 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
194,351,864.17 229,938,197.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
5,100,000.00 -
应付证 券清 算款
3,692.96 -
应付赎 回款
149,445.76 434,722.06
应付管 理人 报酬
187,993.38 253,751.49
应付托 管费
31,332.23 42,291.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 337,207.32 344,979.34
应交税 费
6,798.85 -
应付利 息
-1,230.98 -93.04
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,678.38 333,000.00
负债合 计
5,992,917.90 1,408,651.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 160,438,394.33 197,336,420.13 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 16 页共 45 页
未分配 利润 6.4.7.10 27,920,551.94 31,193,126.00
所有者 权益 合计
188,358,946.27 228,529,546.13
负债和 所有 者权 益总 计
194,351,864.17 229,938,197.93
注： 报告 截止 日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.174 元 ， 基 金份额 总 额 160,438,394.33 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,060,188.87 36,218,223.01
1.利息 收入
3,041,921.95 9,056,582.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,170.31 1,601,323.25
债券利 息收 入
2,650,916.84 4,261,168.44
资产支 持证 券利 息收 入
219,093.04 -
买入返 售金 融资 产收 入
156,741.76 3,194,090.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
10,861,628.56 9,640,549.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 9,944,529.79 7,112,645.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 628,214.19 1,555,982.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 288,884.58 971,921.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -8,847,593.62 17,459,411.39
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 4,231.98 61,679.96
减：二、费用
1,818,716.48 4,808,026.81
1．管 理人 报酬
1,225,202.36 3,638,938.62
2．托 管费
204,200.42 606,489.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 162,117.29 331,193.29
5．利 息支 出
29,467.63 21,742.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
29,467.63 21,742.23
6．税 金及 附加
6,074.78 -
7．其 他费 用 6.4.7.19 191,654.00 209,662.83 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 17 页共 45 页
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
3,241,472.39 31,410,196.20
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
3,241,472.39 31,410,196.20
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 197,336,420.13 31,193,126.00 228,529,546.13
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 3,241,472.39 3,241,472.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -36,898,025.80 -6,514,046.45 -43,412,072.25
其中：1.基 金申 购款 1,153,146.75 202,998.09 1,356,144.84
2.基金 赎回 款 -38,051,172.55 -6,717,044.54 -44,768,217.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 160,438,394.33 27,920,551.94 188,358,946.27
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 620,228,428.07 23,763,977.06 643,992,405.13
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 31,410,196.20 31,410,196.20
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -85,019,836.54 -4,783,315.94 -89,803,152.48
其中：1.基 金申 购款 6,533,754.81 341,592.05 6,875,346.86
2.基金 赎回 款 -91,553,591.35 -5,124,907.99 -96,678,499.34 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 18 页共 45 页
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 535,208,591.53 50,390,857.32 585,599,448.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚宝混合型证券投资基金(“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员(“ 中国证监会”) 证 监 许 可
[2015]449 号 《 关于 准予 广 发聚宝 混合 型证 券投 资基 金注册 的批 复》 批准， 由 基金发 起人 广发 基金 管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资基金 运作管理办法》等有
关规定 和《 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》(“ 基金 合同”) 发起 ， 于 2015 年 4 月 9 日 募集 成
立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2015 年 4 月 3 日 ， 本 基金 为契 约型 开放式 混合 型基 金， 存续 期限不 定， 首次 募
集资金 为人 民 币 3,334,342,066.79 元 ，有 效认 购户 数 为 27,266 户 。经 基金 注册 登记机 构确 认认 购资
金在募集期间不产生利息 。本基金募集资金经德勤 华永会计师事务所（特殊 普通合伙）验资。基金
合同 于 2015 年 4 月 9 日 生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 3,334,342,066.79 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 ， 以 及
债券等固定收益类金融工 具（包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票 据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券 、中小企业私募债、中
期票据 、 短 期融 资券 、 超 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银行 存款 、 现金 等） 、 国债 期货 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本 基金业 绩比 较基 准：30%× 沪深 300 指数
收益率 ＋70%× 中证 全债 指 数收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 19 页共 45 页
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营 业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 20 页共 45 页
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 622,689.48
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 622,689.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,586,494.11 23,991,480.18 2,404,986.07
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 29,554,990.14 29,633,000.00 78,009.86
银行间 市场 117,244,680.12 117,322,000.00 77,319.88
合计 146,799,670.26 146,955,000.00 155,329.74
资产支 持证 券 20,123,876.71 20,123,876.71 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,510,041.08 191,070,356.89 2,560,315.81
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 21 页共 45 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 767.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 15.12
应收结 算备 付金 利息 71.19
应收债 券利 息 1,876,332.05
应收资 产支 持证 券利 息 568,372.61
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,445,558.56
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 335,066.31
银行间 市场 应付 交易 费用 2,141.01
合计 337,207.32
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 76.88
预提费 用 177,601.50
合计 177,678.38
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 22 页共 45 页
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 197,336,420.13 197,336,420.13
本期申 购 1,153,146.75 1,153,146.75
本期赎 回（以“-” 号填 列） -38,051,172.55 -38,051,172.55
本期末 160,438,394.33 160,438,394.33
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 （金 ）额 ，赎 回含转 换转 出份 （金 ）额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 31,094,298.54 98,827.46 31,193,126.00
本期利 润 12,089,066.01 -8,847,593.62 3,241,472.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -7,368,327.73 854,281.28 -6,514,046.45
其中： 基金 申购 款 224,171.87 -21,173.78 202,998.09
基金赎 回款 -7,592,499.60 875,455.06 -6,717,044.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 35,815,036.82 -7,894,484.88 27,920,551.94
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,885.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 541.71
结算备 付金 利息 收入 2,742.75
其他 -
合计 15,170.31
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 66,484,675.08
减：卖 出股 票成 本总 额 56,540,145.29
买卖股 票差 价收 入 9,944,529.79
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 108,694,224.26 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 23 页共 45 页
交总额
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
105,882,717.01
减： 应 收利 息总 额 2,183,293.06
买卖债 券差 价收 入 628,214.19
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 288,884.58
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 288,884.58
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,847,593.62
—— 股 票投 资 -10,940,772.27
—— 债 券投 资 2,093,178.65
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的
预估增 值税 -
合计 -8,847,593.62
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,644.62
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 2,587.36
印花税 返还 -
其他 -
合计 4,231.98 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 160,792.29
银行间 市场 交易 费用 1,325.00
合计 162,117.29
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 4,452.50
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 191,654.00
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 25 页共 45 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
48,938,269.74 52.97% 82,860,985.02 36.71%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
41,572,651.42 79.16% 10,944,438.43 91.41%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
130,900,000.00 49.43% 74,700,000.00 82.72%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 26 页共 45 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
45,576.49 52.97% 29,197.86 8.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
67,840.98 33.77% 67,840.98 43.73%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金= 股票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金 （含
债券交 易） ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,225,202.36 3,638,938.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 487,782.10 723,449.40
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 204,200.42 606,489.84
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下： 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 27 页共 45 页
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
622,689.48 11,885.85 1,883,737.02 54,014.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2018 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
00289 科力 2017-0 2018-0 新股 17.56 29.90 11,000 193,16 328,90 2018-0广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 28 页共 45 页
2 尔 8-10 8-17 流通
受限
.00 0.00 0.00 6-13
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
1.26 元
（含
税）
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
新股
流通
受限
40.29 39.07
12,614
.00
282,35
2.32
492,82
8.98
2018-0
6-19
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
1.00 元
（含
税） ，
10 股
转增
8.00 股
注： 截 至本 报告 期末 2018 年 6 月 30 日止 ， 本 基金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限 债
券和权 证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 5,100,000.00 元 ， 于 2018 年 7 月 2 日 到期 。 该类 交易 要求 本基 金在 回购期 内持 有的 证券 交
易所交 易的 债券 和/ 或 在新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的金额 。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 29 页共 45 页
6.4.13 金融工具风险及 管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、 流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、
金融工程与风险管理部负 责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理 以及进 行投资风险分析与绩效
评估。合规稽核部、金融 工程与风险管理部对公司 总裁负责。本基金管理人 建立了以合规及风险管
理委员会为核心的、由总 裁和风险控制委员会、督 察长、合规稽核部、金融 工程与风险管理部和相
关业务 部门 构成 的风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信 用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 87,361,000.00 49,138,000.00
合计 87,361,000.00 49,138,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据、超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级 列示的资产支持证券 投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年 度 末 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 30 页共 45 页
2018 年6 月30 日 2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 20,123,876.71 -
未评级 - -
合计 20,123,876.71 -
注：资 产支 持证 券评 级取 自第三 方评 级机 构的 优先 级资产 支持 证券 债项 评级 。
6.4.13.2.3 按短期信用评级 列示的同业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
AAA 77,358,000.00 29,244,000.00
未评级 - -
合计 77,358,000.00 29,244,000.00
注：短 期同 业存 单评 级取 自第三 方评 级机 构的 发行 主体信 用评 级。
6.4.13.2.4 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年 度 末
2017 年12 月31 日
AAA 59,594,000.00 106,806,000.00
AAA 以下 - 1,342,132.20
未评级 - -
合计 59,594,000.00 108,148,132.20
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 、央 行票 据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级 列示的资产支持证券 投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 资产 支持 证券 。
6.4.13.2.6 按长期信用评级 列示的同业存单投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无按 长期 信用 评级 列示的 同业 存单 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 31 页共 45 页
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析
本基金 投资 标的 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，主 要投资 品种 均可 在证 券交 易所或 银行 间同 业
市场进 行交 易， 本身 具有 较好的 流动 性； 在投 资限 制中采 取多 种措 施保 障本 基金分 散投 资； 同时 ，
本基金 投资 策略 成熟 ，能 够支持 不同 市场 情形 下的 投资者 赎回 要求 。实 际投 资中， 本基 金投 资组 合
的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。
综上所 述， 本基 金的 流动 性良好 ，无 重大 流动 性风 险。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性。 一般 来讲， 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险， 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 ，
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本基 金管理 人通 过久 期 、 凸 性、 风险价 值模 型 （V AR ）
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 622,689.48 - - - 622,689.48
结算备 付金 175,761.65 - - - 175,761.65
存出保 证金 37,425.25 - - - 37,425.25
交易性 金融 资产 127,360,876.71 39,718,000.00 - 23,991,480.18
191,070,356.8
9
应收利 息 - - - 2,445,558.56 2,445,558.56
应收申 购款 - - - 72.34 72.34
其他资 产 - - - - - 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 32 页共 45 页
资产总 计 128,196,753.09 39,718,000.00 - 26,437,111.08 194,351,864.1
7
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,692.96 3,692.96
卖出回 购金 融资
产款
5,100,000.00 - - - 5,100,000.00
应付赎 回款 - - - 149,445.76 149,445.76
应付管 理人 报酬 - - - 187,993.38 187,993.38
应付利 息 - - - -1,230.98 -1,230.98
应交税 金 - - - 6,798.85 6,798.85
应付托 管费 - - - 31,332.23 31,332.23
应付交 易费 用 - - - 337,207.32 337,207.32
其他负 债 - - - 177,678.38 177,678.38
负债总 计 5,100,000.00 - - 892,917.90 5,992,917.9
0
利率敏 感度 缺口 123,096,753.09 39,718,000.00 - 25,544,193.18 188,358,946.2
7
上年度末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 564,959.06 - - - 564,959.06
结算备 付金 684,556.54 - - - 684,556.54
存出保 证金 78,763.08 - - - 78,763.08
交易性 金融 资产 50,379,103.60 106,907,028.60 - 64,995,401.46
222,281,533.6
6
买入返 售金 融资
产
4,000,000.00 - - - 4,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 463,104.74 463,104.74
应收利 息 - - - 1,865,280.85 1,865,280.85
其他资 产 - - - - -
资产总 计 55,707,382.28 106,907,028.60
-
67,323,787.05 229,938,197.9
3
负债
应付赎 回款 - - - 434,722.06 434,722.06
应付管 理人 报酬 - - - 253,751.49 253,751.49
应付利 息 - - - -93.04 -93.04 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 33 页共 45 页
应付托 管费 - - - 42,291.95 42,291.95
应付交 易费 用 - - - 344,979.34 344,979.34
其他负 债 - - - 333,000.00 333,000.00
负债总 计 - - - 1,408,651.80 1,408,651.80
利率敏 感度 缺口 55,707,382.28
106,907,028.60 - 65,915,135.25
228,529,546.1
3
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -318,451.57 -483,119.47
市场利 率下 降 25 个 基点 319,917.70 485,358.02
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏 感性分析
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型（V AR ）等 指标 监控 投 资组合 面临 的市 场价 格波 动风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 23,991,480.18 12.74 64,995,401.46 28.44 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 34 页共 45 页
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 1,342,132.20 0.59
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,991,480.18 12.74 66,337,533.66 29.03
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 2,223,882.09 9,649,958.76
业绩比 较基 准下 降 5% -2,223,882.09 -9,649,958.76
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2018 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
23,169,751.20 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 146,955,000.00 元， 属 于第 三层 级的 余额 为 20,945,605.69
元（2017 年 12 月 31 日：属于第一层级的余额为 64,541,387.05 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
155,980,896.45 元， 属于 第 三层级 的余 额 为 1,759,250.16 元） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 35 页共 45 页
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 20,945,605.69 元； 本报 告期内 转出 第三 层级 的金 额为人 民 币 880,801.20 元 ， 新增 购入 属于 第三 层
级的金 额为 人民 币 20,123,876.71 元， 计入 公允 价值 变动损 益的 金额 为人 民币-56,719.98 元 （均 为权
益工具 产生 ） ， 除上 述变 动 外，该 层级 金融 资产 无其 他变动 。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 23,991,480.18 12.34
其中： 股票 23,991,480.18 12.34
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 167,078,876.71 85.97
其中： 债券 146,955,000.00 75.61
资产支 持证 券 20,123,876.71 10.35
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
798,451.13 0.41
8 其他各 项资 产 2,483,056.15 1.28
9 合计 194,351,864.17 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 18,133,480.18 9.63 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 36 页共 45 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
5,858,000.00 3.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 23,991,480.18 12.74
7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600031 三一重 工 900,000 8,073,000.00 4.29
2 600703 三安光 电 400,000 7,688,000.00 4.08
3 601318 中国平 安 100,000 5,858,000.00 3.11
4 601233 桐昆股 份 54,460 937,801.20 0.50
5 000651 格力电 器 13,000 612,950.00 0.33
6 300713 英可瑞 12,614 492,828.98 0.26
7 002892 科力尔 11,000 328,900.00 0.17 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 37 页共 45 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600525 长园集 团 5,144,312.00 2.25
2 601601 中国太 保 3,890,000.00 1.70
3 600867 通化东 宝 3,591,989.00 1.57
4 600298 安琪酵 母 3,272,000.00 1.43
5 600409 三友化 工 2,819,920.00 1.23
6 603899 晨光文 具 2,079,238.20 0.91
7 600066 宇通客 车 1,984,400.00 0.87
8 600703 三安光 电 1,027,500.00 0.45
9 601233 桐昆股 份 901,702.00 0.39
10 002271 东方雨 虹 605,063.06 0.26
11 000651 格力电 器 595,057.00 0.26
12 603156 养元饮 品 166,828.87 0.07
13 600901 江苏租 赁 155,843.75 0.07
14 601838 成都银 行 89,465.01 0.04
15 601828 美凯龙 67,702.14 0.03
16 603056 德邦股 份 20,066.64 0.01
17 603712 七一二 18,300.10 0.01
18 603516 淳中科 技 16,458.32 0.01
19 601138 工业富 联 13,770.00 0.01
20 603356 华菱精 工 12,650.19 0.01
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额” （或“ 买入 股票 成本” ）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票收 入” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600176 中国巨 石 13,615,988.00 5.96
2 600566 济川药 业 8,216,969.00 3.60
3 600867 通化东 宝 6,776,042.40 2.97
4 603111 康尼机 电 5,688,573.00 2.49
5 601601 中国太 保 4,220,855.60 1.85
6 600703 三安光 电 3,968,288.04 1.74 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 38 页共 45 页
7 600525 长园集 团 3,540,896.19 1.55
8 600409 三友化 工 3,195,000.00 1.40
9 600298 安琪酵 母 3,120,628.00 1.37
10 000895 双汇发 展 2,755,400.00 1.21
11 600048 保利地 产 2,620,000.00 1.15
12 603899 晨光文 具 2,239,230.00 0.98
13 600066 宇通客 车 1,955,850.00 0.86
14 603816 顾家家 居 1,773,000.00 0.78
15 002859 洁美科 技 587,305.00 0.26
16 002271 东方雨 虹 480,210.48 0.21
17 002860 星帅尔 314,125.00 0.14
18 600901 江苏租 赁 267,193.15 0.12
19 603156 养元饮 品 220,376.00 0.10
20 601838 成都银 行 195,363.53 0.09
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 26,476,996.28
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 66,484,675.08
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,003,000.00 5.31
其中： 政策 性金 融债 10,003,000.00 5.31
4 企业债 券 29,633,000.00 15.73
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 29,961,000.00 15.91
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 77,358,000.00 41.07
9 其他 - -
10 合计 146,955,000.00 78.02 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111899833
18 宁 波银
行 CD118
300,000 29,058,000.00 15.43
2 111899115
18 杭 州银
行 CD042
300,000 28,728,000.00 15.25
3 111894223
18 南 京银
行 CD048
200,000 19,572,000.00 10.39
4 101453022
14 五 矿股
MTN001
100,000 10,113,000.00 5.37
5 170410 17 农发 10 100,000 10,003,000.00 5.31
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 146866 借呗 47A1 100,000 10,065,352.05 5.34
2 146674 花呗 45A1 100,000 10,058,524.66 5.34
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 40 页共 45 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 37,425.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,445,558.56
5 应收申 购款 72.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,483,056.15
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 41 页共 45 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,632
60,956.84 0.00 0.00% 160,438,394.33 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 9 日） 基金 份额 总额 3,334,342,066.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,336,420.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,153,146.75
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 38,051,172.55
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 160,438,394.33
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用 证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国联证 券 1 5,345,263.42 5.79% 4,978.04 5.79% -
广发证 券 8 48,938,269.74 52.97% 45,576.49 52.97% -
长江证 券 3 38,112,323.18 41.25% 35,493.81 41.25% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - -
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
信达证 券 3 - - - - - 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 43 页共 45 页
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - 减少 2 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 2 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
华菁证 券 2 - - - - 新增 2 个
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 44 页共 45 页
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国联证 券 251,423.36 0.48% - - - -
广发证 券
41,572,651.4
2
79.16%
130,900,0
00.00
49.43% - -
长江证 券
10,694,228.4
5
20.36%
133,900,0
00.00
50.57% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关 于 广 发 聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 修 改 基 金
合同的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2018-03-22 广发聚宝混合型证券投资基金 2018 年半年度报告
第 45 页共 45 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发聚宝 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件
（二） 《广 发聚 宝混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发聚 宝混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面 查阅 ： 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅， 也可 按工 本费
购买复 印件 ；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年八月二十 四日
