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广发美国房地产(人民币)(000179)

广发美国房地产:2018年半年度报告查看PDF公告

广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 
 
 
 
 
广发美国房地产指数证券投资基金 
2018 年 半 年度 报 告 
2018 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 
第 2 页共 60 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2018 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 3 页共 60 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资 产托 管人 .................................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7 2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 15 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 17 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 17 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 18 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 19 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 19 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 20 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 21 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 22 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 38 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 38 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明 细 .................................... 39 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 54 7.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 55 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 55 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 55 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 56 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 56 7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 56 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 56 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 4 页共 60 页 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 56 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 57 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 57 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 57 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 57 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 57 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 58 10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 58 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 58 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 58 10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................... 58 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 59 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 60 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 60 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 60 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 60


广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 5 页共 60 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 基金简 称 广发美 国房 地产 指数(QDII) 基金主 代码 000179 交易代 码 000179 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 8 月 9 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 93,823,864.94 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风 险管理 手段 ,力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ,追 求跟踪 误差 的最 小化 。 本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小于 0.5% , 基 金净 值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。 投资策 略 1、资 产配置策略:本基金以追求标的指数 长期增长的稳定收益为宗 旨, 在降低 跟踪 误差 和控 制流 动性风 险的 双重 约束 下构 建指数 化的 投资 组合 。 本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小于 0.5% , 基 金净 值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。 本基金 对 MSCI 美国 REIT 指数成 份股 、 备 选成 分股 及 以 MSCI 美国 REIT 指 数 为 投 资 标的 的 指 数 基金 ( 包 括 ETF )的投资比例不低于基金 资产的 90% , 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 2、REIT 投资 策略 本基金 主要 采用 完全 复制 法来跟 踪 MSCI 美国 REIT 指 数, 按照 个股 在标 的指数 中的 基准 权重 构建 组合。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 分红 、 增 发、 送配等 行为 时, 以及 因 基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 , 基 金管 理人会 对 REIT 组 合进 行 适当调 整, 降低 跟踪 误差 。 本基金 对投 资组 合进 行监 控与评 估时 , 以跟 踪偏 离 度为核 心监 控指 标 , 跟 踪误差 为辅 助监 控指 标 , 对投资 组合 的日 常调 整就 以最小 化跟 踪偏 离度 为 原则, 以求 控制 投资 组合 相对于 业绩 比较 基准 的偏 离风险 。 3、固 定收 益类 投资 策略 本基金 将主 要以 降低 跟踪 误差和 投资 组合 流动 性管 理为目 的 , 综 合考 虑流 动性和 收益 性, 构建 本基 金债券 和货 币市 场工 具的 投资组 合。 4、衍 生品 投资 策略 本基金 可投 资于 经中 国证 监会允 许的 各种 金融 衍生 品。 本基 金在 金融 衍生 品的投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 , 对 冲某 些 成份股 的特 殊突 发风 险广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 6 页共 60 页 和某些 特殊 情况 下的 流动 性风险 , 以及 利用 金融 衍 生产品 规避 外汇 风险 及 其他相 关风 险。 业绩比 较基 准 人民币 计价 的 MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金, 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的投资 市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6号105 室-49848 (集 中办 公区) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 中文 - 中国银 行纽 约分 行 注册地 址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 办公地 址 - 1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018 邮政编 码 - - 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 7 页共 60 页 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼、 北京 市西 城区复 兴门 内大 街 1 号 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 901,158.51 本期利 润 1,025,976.68 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0115 本期加 权平 均净 值利 润率 1.08% 本期 基 金份 额 净 值增 长率 1.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 10,766,008.71 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1147 期末基 金资 产净 值 110,142,943.90 期末基 金份 额净 值 1.174 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 47.95% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 8 页共 60 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 7.21% 0.70% 7.70% 0.67% -0.49% 0.03% 过去三 个月 14.54% 0.84% 15.60% 0.84% -1.06% 0.00% 过去六 个月 1.31% 0.98% 2.35% 0.99% -1.04% -0.01% 过去一 年 -1.02% 0.81% 0.08% 0.83% -1.10% -0.02% 过去三 年 27.11% 0.96% 29.62% 0.98% -2.51% -0.02% 自基金 合同 生效 起 至今 47.95% 0.90% 52.25% 0.95% -4.30% -0.05% 注:业 绩比 较基 准: 人民 币计价 的 MSCI 美国 REIT 净总收 益指 数。 3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业绩比 较基 准收益 率变 动的 比较 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2013 年 8 月 9 日 至 2018 年 6 月 30 日) 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 9 页共 60 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 30 个 部门: 宏观策 略部 、 权 益投 资 一部、权益投资二部、固 定收益管理总部、指数投 资部、量化投资部、资产 配置部、数据策略投资 部、国际业务部、研究发 展部、产品设计部、营销 管理部、机构理财部、渠 道管理总部、养老金与 战略业务部、北京分公司 、广州分公司、上海分公 司、互联网金融部、中央 交易部、基金会计部、 注册登记部、信息技术部 、合规稽核部、金融工程 与风险管理部、规划发展 部、人力资源部、财务 部、综合管理部、北京办 事处。此外,还出资设立 了瑞元资本管理有限公司 、广发国际资产管理有 限公司 (香 港子 公司 ), 参股了 证通 股份 有 限 公司 。 截至 2018 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理一 百七 十五只 开放 式基 金, 管 理 资产规 模 为 3600 亿 元。 同 时, 公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投资 组合、 社保 基金 投资 组合 和养老 基金 投资 组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金 的基 金 经理; 广发 沪 深 300ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证 500ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 2018-08-06 - 14 年 刘杰先 生, 工 学学士 ,持 有 中国证 券投 资 基金业 从业 证 书。曾 任广 发 基金管 理有 限 公司信 息技 术 部系统 开发 专 员、数 量投 资 部研究 员、 广广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 60 页 基金经 理; 广 发沪深 300ETF 基金 的基金 经理 ; 广发养 老指 数 基金的 基金 经 理;广 发中 小 板 300ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 小 板 300 联接 基 金的基 金经 理;广 发中 证 环保 ETF 联接 基金的 基金 经 理;广 发军 工 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证军 工 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证环 保 ETF 基金的 基金 经 理;广 发创 业 板 ETF 基金的 基金经 理; 广 发创业 板 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 量化稳 健混 合 基金的 基金 经 理;广 发道 琼 斯石油 指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理;广 发港 股 通恒生 综合 中 型股指 数基 金 的基金 经理 ; 广发纳 斯达 克 100 指数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发纳 指 100ETF 基金 发沪 深 300 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ) 、 广发中 证环 保 产业指 数型 发 起式证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日) 。 现 任广 发 基金管 理有 限 公司指 数投 资 部总经 理助 理、广 发中 证 500 交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金基 金 经理( 自 2014 年 4 月 1 日起 任职) 、 广发 中 证 500 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 联 接基金(LOF) 基金经 理( 自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广 发沪 深 300 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2015 年 8 月 20 日起 任 职) 、 广 发沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金联 接 基金基 金经 理 (自 2016 年 1 月 18 日起 任 职) 、 广 发中 小广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 60 页 的基金 经理 ; 广发全 球农 业 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发生 物科 技 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;指 数投 资 部总经 理助 理 板 300 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广 发中小 板 300 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金联 接基 金 基金经 理( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广 发中证 养老 产 业指数 型发 起 式证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 1 月 25 日起 任 职) 、 广 发中 证 军工交 易型 开 放式指 数证 券 投资基 金基 金 经理( 自 2016 年 8 月 30 日起 任职) 、 广发 中 证军工 交易 型 开放式 指数 证 券投资 基金 发 起式联 接基 金 基金经 理( 自 2016 年 9 月 26 日起任 职) 、 广 发中证 环保 产 业交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2017 年 1 月 25 日 起任 职) 、 广 发创 业 板交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2017 年 4 月 25 日 起任广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 12 页共 60 页 职) 、 广 发创 业 板交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金基 金 经理( 自 2017 年 5 月 25 日起 任职) 、 广发 量 化稳健 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2017 年 8 月 4 日起任 职) 、 广 发中证 环保 产 业交易 型开 放 式指数 证券 投 资基金 发起 式 联接基 金基 金 经理( 自 2018 年 4 月 26 日起 任职) 、 广发 纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任 职) 、 广 发纳 斯 达克 100 交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广 发标普 全球 农 业指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任 职) 、 广 发道 琼 斯 美国 石油 开 发与生 产指 数 证券投 资基 金 (QDII-LOF ) 基金经 理( 自 2018 年 8 月 6广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 13 页共 60 页 日起任 职) 、 广 发港股 通恒 生 综合中 型股 指 数证券 投资 基 金(LOF) 基金 经理( 自 2018 年 8 月 6 日起 任职) 、 广发 纳 斯达克 生物 科 技指数 型发 起 式证券 投资 基 金基金 经理 (自 2018 年 8 月 6 日 起任 职) 、 广 发美 国 房地产 指数 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2018 年 8 月 6 日起任 职) 、 广 发全球 医疗 保 健指数 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日起 任 职) 。 李耀柱 本基金 的基 金 经理; 广发 纳 指 100ETF 基 金的基 金经 理;广 发纳 斯 达克 100 指数 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发全 球农 业 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基金 的基金 经理 ; 广发生 物科 技 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发沪 港 2016-08-23 - 8 年 李耀柱 先生 , 理学硕 士, 持 有中国 证券 投 资基金 业从 业 证书。 曾任 广 发基金 管理 有 限公司 中央 交 易部股 票交 易 员 、 国 际业 务 部研究 员、 基 金经理 助理 、 广发亚 太中 高 收益债 券型 证 券投资 基金 基 金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日 ) 。 现 任广发 基金 管广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 14 页共 60 页 深新起 点股 票 基金的 基金 经 理;广 发道 琼 斯石油 指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理;广 发港 股 通恒生 综合 中 型股指 数基 金 的基金 经理 ; 广发海 外多 元 配置(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发科 技 动力股 票基 金 的基金 经理 ; 国际业 务部 总 经理助 理 理有限 公司 国 际业务 部总 经 理助理 、广 发 纳斯达 克 100 交易型 开放 式 指数证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2015 年 12 月 17 日起 任职) 、 广发 标 普全球 农业 指 数证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 8 月 23 日起 任 职) 、 广 发纳 斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广 发美国 房地 产 指数证 券投 资 基金基 金经 理 (自 2016 年 8 月 23 日起 任 职) 、 广 发全 球 医疗保 健指 数 证券投 资基 金 基金经 理( 自 2016 年 8 月 23 日起任 职) 、 广 发纳斯 达克 生 物科技 指数 型 发起式 证券 投 资基金 基金 经 理 (自 2016 年 8 月 23 日 起任 职) 、 广 发沪 港 深新起 点股 票 型证券 投资 基 金基金 经理 (自 2016 年 11 月 9 日 起任 职) 、 广 发道 琼广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 15 页共 60 页 斯美国 石油 开 发与生 产指 数 证券投 资基 金 (QDII-LOF ) 基金经 理( 自 2017 年 3 月 10 日起任 职) 、 广 发港股 通恒 生 综合中 型股 指 数证券 投资 基 金(LOF) 基金 经理( 自 2017 年 9 月 21 日任 职) 、 广 发海 外 多元配 置证 券 投资基 金 (QDII )基金 经理( 自 2018 年 2 月 8 日起 任职) 、 广发 科 技动力 股票 型 证券投 资基金 基金经 理( 自 2018 年 5 月 31 日起任 职) 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广 发美国房地产指数证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定,本 着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告 期内,基金运作合法 合规 ,无损害基金持有人利益 的行为,基金的投资管理 符合有关法规及基金合 同的规 定。 4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 16 页共 60 页 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库,投资的债券必 须来自公司债券库。公司 建立了严格的投资授权 制度,投资组合经理在授 权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。 在交易过 程中,中央交易部按照“ 时间优先、 价格优先、比例 分配、综合平衡” 的原则, 公平分配投 资指令 。 金融 工程 与风 险管 理部风 险控 制岗 通过 投资 交易系 统对 投资 交易 过程 进行实 时监 控及 预警 , 实现投资风险的事中风险 控制;稽核岗通过对投资 、研究及交易等全流程的 独立监察稽核,实 现投 资风险 的事 后控 制。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 一月份 ,美 国 12 月 非农 报告公 布,12 月非 农就 业 人口大 幅低 于预 期, 随着 劳动力 市场 基本 实 现全面 就业 ,2018 年 的就 业增长 或将 放缓 , 市 场对 购房需 求的 持续 增长 有所 担忧, 引发 房地 产指 数 有较大 调整 。 虽 然 12 月 美 国就业 增速 放缓 幅度 大于 预期 , 但美 国薪 资增 速上 升显著 , 市 场对 美联 储 3 月加 息预 期依 然高 涨。 报告公 布后 美联 储今 年 3 月加息 概率 由 70.2% 上升 至 73% 。市 场预 计 2018 年美联 储将 加 息 3-4 次, 房地产 指数 承压 。 二月份,美国非农数据远 超预期,引发通胀上升的 预期,市场对美联储加快 加息 节奏的担忧, 导致指 数出 现回 调。 三月份 , 受 美联 储加 息影 响, 指 数持 续下 跌。 月 末, 受中美 贸易 摩擦 引发 全球 股市暴 跌的 拖累 , 指数出 现较 大回 调。


四月份,经过前一轮价格 调整,美股市场对通胀预 期的情绪得到较充分释放 ,当月公布美国季 度经济数据显示美国经济 复苏超预期,就业市场形 势乐观带动居民住房需求 上升,推动美国房地产 价格上 涨, 美国 房地 产指 数开启 上升 通道 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 17 页共 60 页 五月份,市场对美国经济 预期持续向好,叠加美联 储加息预期,美元对全球 货币快速走强,全 球资金 持续 流入 美国 市场 ,美国 房地 产指 数上 涨幅 度明显 。 六月份 , 当月 公布 的非 农 数据显 示 美 国经 济强 劲 , 失业率 超预 期位 于 3.8% 低 位, 而在 美元 走强 背景下,全球资金持续净 流入美国市场,双重因素 利好美国房地产价格,美 国房地产指数维持上涨 态势。 报告期 内, 本基 金紧 密跟 踪标的 指数 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为 1.31% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 2.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 我们对美国经济复苏向好 预判不变,强美元下全球 资金持续流入美国市场、 流出新兴市场,为 美国房 地产 价格 提供 一定 支撑 。 在 美国 经济 基本 面 方面 , 美 国 2018 年 一季 度 GDP 增长 2.3% , 超市 场预期 ,失 业率 近期 维持 在 4% 左右 低位 ,显 示美 国经济 稳步 复苏 ,好 于市 场预期 。美 联储 自 2015 年年底 以来 开启 加息 周期 ,2018 年 6 月美 联储 如期 加息 25 个基 点。 同时 欧央 行货币 政策 超预 期 鸽 派,新兴市场乌云密布, 资金持续流出,美元目前 仍为全球强势坚挺货币, 在此背景下全球资金预 期将持 续流 入美 国市 场, 利好美 国房 地产 市场 。 其次,美国就业市场乐观 ,同时美国过去十年新建 住房短缺,就业强劲增长 带动美国主要城市 住房需 求, 助长 美国 房价 。在就 业市 场持 续乐 观的 预判下 ,美 国房 价短 期上 升态势 预期 维持 不变 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 18 页共 60 页 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中“ 基金 收 益与分 配” 之“ 基 金收 益分 配原则” 的 相关 规定 , 2018 年 1 月 16 日广 发 美国房 地产 指数 证券 投资 基金分 别 每 10 份 基金 份 额分配 人民 币 1.10 元 ,美 元现汇 基金 份额 的每 份 额分配金额为人民币份额 的每份额分配数额按照权 益登记日前一工作日美元 估值汇率折算后的美元 金额, 计算 结果 以美 元为 单位, 符合 基金 合同 规定 。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称“ 本托管人” )在对广 发美国房地产指数 证券投资 基金(以 下称“ 本基 金” )的托管过 程中,严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金 合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额 持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽 的义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督 ,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 19 页共 60 页 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资


产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 7,494,183.09 5,938,500.05 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 100,543,647.20 103,031,518.64 其中: 股票 投资


95,443,827.65 97,399,605.02 基金投 资


5,099,819.55 5,631,913.62 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 445.13 124.07 应收股 利


405,359.89 603,141.82 应收申 购款


3,904,488.93 149,121.21 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 130,558.55 33,313.83 资产总计


112,478,682.79 109,755,719.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负


债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


1,515,767.12 132,024.43 应付赎 回款


449,025.34 136,810.20 应付管 理人 报酬


65,843.86 76,311.94 应付托 管费


24,691.43 28,616.97 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 20 页共 60 页 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 280,411.14 448,403.77 负债合计


2,335,738.89 822,167.31 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 93,823,864.94 85,396,920.65 未分配 利润 6.4.7.10 16,319,078.96 23,536,631.66 所有者权益合计


110,142,943.90 108,933,552.31 负债和所有者权益总 计


112,478,682.79 109,755,719.62 注: 报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日, 基 金份 额净 值人 民币 1.174 元, 基 金份 额总 额 93,823,864.94 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


1,804,138.25 165,629.71 1.利息 收入


7,430.22 5,143.89 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,430.22 5,143.89 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


1,744,383.19 7,503,619.24 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 90,783.04 4,731,268.24 基金投 资收 益 6.4.7.13 -31,172.56 176,017.54 债券投 资收 益 6.4.7.14 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,684,772.71 2,596,333.46 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.17 124,818.17 -7,273,875.04 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


-91,995.03 -96,576.72 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.18 19,501.70 27,318.34 减:二、费用


778,161.57 1,149,887.74 1.管 理人 报酬


376,867.44 621,871.95 2.托 管费


141,325.24 233,201.95 3.销 售服 务费


- - 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 21 页共 60 页 4.交 易费 用 6.4.7.19 7,386.85 16,779.10 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加


- - 7.其 他费 用 6.4.7.20 252,582.04 278,034.74 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,025,976.68 -984,258.03 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


1,025,976.68 -984,258.03 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 85,396,920.65 23,536,631.66 108,933,552.31 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,025,976.68 1,025,976.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 8,426,944.29 1,131,796.89 9,558,741.18 其中:1.基 金申 购款 37,804,948.08 3,064,920.65 40,869,868.73 2.基金 赎回 款 -29,378,003.79 -1,933,123.76 -31,311,127.55 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -9,375,326.27 -9,375,326.27 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 93,823,864.94 16,319,078.96 110,142,943.90 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 133,611,906.31 42,225,721.35 175,837,627.66 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -984,258.03 -984,258.03 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -29,740,828.56 -9,420,116.30 -39,160,944.86 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 22 页共 60 页 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 -29,740,828.56 -9,420,116.30 -39,160,944.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 103,871,077.75 31,821,347.02 135,692,424.77 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发 美 国 房 地产 指 数 证 券投 资 基 金(“ 本基金”) 经 中国 证 券 监 督 管理 委 员 会(“中国证监会”) 证监 许可[2013]619 号 《 关于 同 意广发 美国 房地 产指 数证 券投资 基金 设立 的批 复》 批准, 由广 发基 金管 理 有限公 司依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 、 《 合 格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》等 有关规定和《广发美国房 地产指数证券投资基金 基金合 同》(“ 基金 合同”) 发 起, 于 2013 年 8 月 9 日 募 集成立 。本 基金 的基 金管 理人为 广发 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司, 境外资 产托 管人 为中 国银 行纽约 分行 。 本基金 募集 期为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 8 月 2 日 ,本基 金为 契约 型开 放 式 基金, 存续 期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 500,086,542.96 元, 有 效认购 户数 为 5,615 户。 其 中, 认 购款 项在 基金 验资确 认日 之前 产生 的利 息共计 人民 币 23,118.08 元 ,折合 基金 份额 23,118.08 份,按 照基 金合 同 的 有关约定计入基金份额持 有人的基金账户。本基金 募集资金经德勤华永会计 师事务所(特殊普通合 伙)。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合 同等有 关规 定, 本基 金投 资范围 为美 国 REITs 市 场 中的 MSCI 美国 REIT 指 数(即 MSCI 美国房地 产投资 信托 指数 ,英 文名 称为 MSCI US REIT Index )成份 股、 备选 成份 股、 以 MSCI 美国 REIT 指 数为投 资标 的的 指数 基金 (包括 ETF )、新 股( 一 级市场 初次 发行 或增 发) 等,其 中, 对 MSCI 美 国 REIT 指数 成份 股、 、 备选成 分股 及以 MSCI 美国 REIT 指数 为投 资标 的 的指数 基金 (包 括 ETF ) 的投资 比例 不低 于基 金资 产的 90% ,现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 业绩 比较 基准 :人民 币计 价 的 MSCI 美国 REIT 指数 (MSCI US REIT Index )。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 8 月 22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 23 页共 60 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则(以下 简称“ 企 业会计准则” )和中国证监 会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2018 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号《财 政部 、国 家税务 总 局关于 企业 所得 税若干 优 惠政策 的通 知》 、财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产 开发教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增值税 有关 问题 的通 知 》 、 财 税[2017]90 号 《 关 于租入固定资产进项税额 抵扣等增值税政策的通知 》及其他相关境内外税务 法规和实务操作,主要 税项列 示如 下: 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、 基金取得的源自境外 的收入,其涉及的境外所 得税按照相关国家或地区 税收法律和法规执广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 24 页共 60 页 行。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存 款 7,494,183.09 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 7,494,183.09 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 86,820,844.85 95,443,827.65 8,622,982.80 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 5,099,210.37 5,099,819.55 609.18 其他 - - - 合计 91,920,055.22 100,543,647.20 8,623,591.98 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 445.13 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 25 页共 60 页 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 445.13 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 其他应 收款 - 待摊费 用 130,558.55 合计 130,558.55 6.4.7.7 应付交易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,562.42 预提费 用 278,848.72 合计 280,411.14 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 85,396,920.65 85,396,920.65 本期申 购 37,804,948.08 37,804,948.08 本期赎 回(以“-” 号填 列) -29,378,003.79 -29,378,003.79 本期末 93,823,864.94 93,823,864.94 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份 (金 )额 ,赎 回含转 换转 出份 (金 )额 。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 18,343,248.19 5,193,383.47 23,536,631.66 本期利 润 901,158.51 124,818.17 1,025,976.68 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 896,928.28 234,868.61 1,131,796.89 其中: 基金 申购 款 4,361,671.37 -1,296,750.72 3,064,920.65 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 26 页共 60 页 基金赎 回款 -3,464,743.09 1,531,619.33 -1,933,123.76 本期已 分配 利润 -9,375,326.27 - -9,375,326.27 本期末 10,766,008.71 5,553,070.25 16,319,078.96 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 7,428.05 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 2.17 合计 7,430.22 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 8,585,239.84 减:卖 出股 票成 本总 额 8,494,456.80 买卖股 票差 价收 入 90,783.04 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出/ 赎 回基 金成 交总 额 466,731.95 减:卖 出/ 赎 回基 金成 本总 额 497,904.51 基金投 资收 益 -31,172.56 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.14.2 债券投资收益——申购差价收入 本基金 本报 告期 末无 债券 投资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 27 页共 60 页 股票投 资产 生的 股利 收益 1,606,382.96 基金投 资产 生的 股利 收益 78,389.75 合计 1,684,772.71 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 124,818.17 —— 股 票投 资 159,007.73 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 -34,189.56 —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减:应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的 预估增 值税 - 合计 124,818.17 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 19,408.23 基金转 换费 收入 93.47 合计 19,501.70 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 7,386.85 银行间 市场 交易 费用 - 合计 7,386.85 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 28 页共 60 页 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 119,012.93 银行汇 划费 929.70 指数使 用费 64,584.40 数据费 48,219.22 合计 252,582.04 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 本基金 的基 金管 理人 于 2018 年 7 月 13 日 发布 本基 金分红 公告 ,向 截至 2018 年 7 月 17 日 止在 本基金 注册 登记 机构 广发 基金管 理有 限公 司登 记在 册的全 体持 有人 , 按每 10 份基金 份额 派发 红利 人 民币 0.580 元。 实际 分配 金额为 人民 币 5,949,205.42 元。 除上述 情况 外, 截至 本财 务报表 批准 报出 日, 本基 金无其 他需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 回购 交易 。 6.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 29 页共 60 页 应付关 联方 佣金 余额 。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 376,867.44 621,871.95 其中:支付销售机 构的客户 维护费 132,619.79 213,170.62 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H =E× 0.8%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,基 金托 管 人复核 后 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支 付 日期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 141,325.24 233,201.95 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.3% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.3%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值。 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金托 管 人复核 后 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ,支 付 日期顺 延。 6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 30 页共 60 页 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份 有限公 司 5,141,135.46 7,428.05 3,855,130.34 5,143.89 中国银 行纽 约 分行 2,353,047.63 - 1,981,395.14 - 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分行 保 管,按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。 6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序 号 权 益 登 记 日 场 内 除 息 日 场外 除息 日 每 10 份基 金份额 分 红数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 利润分 配 合计 备注 1 2018- 01-17 - 2018-0 1-16 1.100 4,969,600.53 4,405,72 5.74 9,375,32 6.27 - 合 计 - - - 1.100 4,969,600.53 4,405,72 5.74 9,375,32 6.27 - 6.4.12 期末(2018 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 FUR US 温斯洛 普房地 产投资 2016-08 -02 重大事 项 4.50 - - 1,122.00 95,576.42 5,048.20 FUR US 分 别在广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 31 页共 60 页 信托 2018 年 5 月 月 8 日、 2018 年 6 月 27 日 每股 派息 5.15 美元 、 0.5 美 元。 6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由合规稽核部、 金融工程与风险 管理部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效 评估。 合规 稽核 部、 金融 工程与 风险 管理 部对 公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 合规稽 核部 、金 融工 程与 风险管 理部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 32 页共 60 页 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于 信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险。 本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约风险 较小;银行间同业市场主 要通过对交易对手进行风 险评估防范相应的信用风 险。本基金管理人认为 与应收 证券 清算 款相 关的 信用风 险不 重大 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ,因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变 现的风险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ,除 在附注 6.4.12 中列 示的 流 通暂时 受限 的证 券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定 进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.3.1 报告期内本基金 组合资产的流动性风 险分 析 本基金投资标的为具有良 好流动性的金融工具,主 要投资品种均可在证券交 易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有 较好的流动性;在投资限 制中采取多种措施保障本 基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能 够支持不同市场情形下的 投资者赎回要求。实际投 资中,本基金投资组合 的流动 性能 够与 本基 金申 购和赎 回的 安排 相匹 配。 综上所 述, 本基 金的 流动 性良好 ,无 重大 流动 性风 险。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 , 导致基金收益水平变化而 产生的风险,反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏 感性。 一般 来讲, 市场 风险 是开放 式基 金面 临的 最大 风险, 也往 往是 众多 风险 中最基 本和 最常 见的 , 也是最难防范的风险,其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、 外汇风 险和 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型 (VAR ) 等方 法来 评估 投资 组合 中债券 的利 率风 险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 33 页共 60 页 单位: 人民 币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 7,494,183.09 - - - 7,494,183.09 交易性 金融 资产 - - - 100,543,647.20 100,543,647.2 0 应收股 利 - - - 405,359.89 405,359.89 应收利 息 - - - 445.13 445.13 应收申 购款 1,217,956.93 - - 2,686,532.00 3,904,488.93 其他资 产 - - - 130,558.55 130,558.55 资产总 计 8,712,140.02 - - 103,766,542.77 112,478,682.7 9 负债








应付赎 回款 - - - 449,025.34 449,025.34 应付管 理人 报酬 - - - 65,843.86 65,843.86 应付托 管费 - - - 24,691.43 24,691.43 应付证 券清 算款 - - - 1,515,767.12 1,515,767.12 其他负 债 - - - 280,411.14 280,411.14 负债总 计 - - - 2,335,738.89 2,335,738.8 9 利率敏 感度 缺口 8,712,140.02 - - 101,430,803.88 110,142,943.9 0 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,938,500.05 - - - 5,938,500.05 交易性 金融 资产 - - - 103,031,518.64 103,031,518.6 4 应收股 利 - - - 603,141.82 603,141.82 应收利 息 - - - 124.07 124.07 应收申 购款 12,740.05 - - 136,381.16 149,121.21 其他资 产 - - - 33,313.83 33,313.83 资产总 计 5,951,240.10 - - 103,804,479.52 109,755,719.6 2 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 34 页共 60 页 负债








应付赎 回款 - - - 136,810.20 136,810.20 应付管 理人 报酬 - - - 76,311.94 76,311.94 应付托 管费 - - - 28,616.97 28,616.97 应付证 券清 算款 - - - 132,024.43 132,024.43 其他负 债 - - - 448,403.77 448,403.77 负债总 计 - - - 822,167.31 822,167.31 利率敏 感度 缺口 5,951,240.10 - - 102,982,312.21 108,933,552.3 1 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ,因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重 大影响 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本 基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以 外 币 计 价 的资产


银行存 款 4,006,174.90 - - 4,006,174.90 交易性 金融 资 产 100,543,647.20 - - 100,543,647.20 应收股 利 405,359.89 - - 405,359.89 应收利 息 23.03 - - 23.03 应收申 购款 322,961.94 - - 322,961.94 其他资 产 130,558.55 - - 130,558.55 资产合计 105,408,725.51 - - 105,408,725.51 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 35 页共 60 页 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 39,302.60 - - 39,302.60 应付证 券清 算 款 1,515,767.12 - - 1,515,767.12 其他负 债 148.08 - - 148.08 负债合计 1,555,217.80 - - 1,555,217.80 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 103,853,507.71 - - 103,853,507.71 项目 上年度末 2017 年12 月31 日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以 外 币 计 价 的资产


银行存 款 5,510,892.85 - - 5,510,892.85 交易性 金融 资 产 103,031,518.64 - - 103,031,518.64 应收股 利 603,141.82 - - 603,141.82 应收利 息 20.32 - - 20.32 应收申 购款 7,757.08 - - 7,757.08 其他资 产 33,313.83 - - 33,313.83 资产合计 109,186,644.54 - - 109,186,644.54 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 2,338.79 - - 2,338.79 应付证 券清 算 款 132,024.43 - - 132,024.43 其他负 债 47,952.01 - - 47,952.01 负债合计 182,315.23 - - 182,315.23 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 109,004,329.31 - - 109,004,329.31 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 36 页共 60 页 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升 值 5% 5,192,675.39 5,450,216.47 所有外 币相 对人 民币 贬 值 5% -5,192,675.39 -5,450,216.47 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 95,443,827.65 86.65 97,399,605.02 89.41 交易性 金融 资产— 基 金投 资 5,099,819.55 4.63 5,631,913.62 5.17 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 100,543,647.20 91.28 103,031,518.64 94.58 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 372,482.42 4,824,043.25 业绩比 较基 准下 降 5% -372,482.42 -4,824,043.25 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 37 页共 60 页 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值


于 2018 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 100,538,599.00 元 ,属 于第 二层级 的余 额为 5,048.20 元,无 属于 第三 层级 的金 额(2017 年 12 月 31 日: 属 于第 一层 级的 余额 为 102,985,111.05 元 , 属 于第二 层级 的余 额 为 46,407.59 元 , 无 属于 第三 层 级的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2、 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 95,443,827.65 84.86 其中: 普通 股 - - 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 凭证 95,443,827.65 84.86 2 基金投 资 5,099,819.55 4.53 3 固定收 益投 资 - - 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 38 页共 60 页 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,494,183.09 6.66 8 其他各 项资 产 4,440,852.50 3.95 9 合计 112,478,682.79 100.00 7.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 95,443,827.65 86.65 合计 95,443,827.65 86.65 注:国 家( 地区 )类 别根 据股票 及存 托凭 证所 在的 证券交 易所 确定 。 7.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 酒店及 娱乐 地产 投资 信 托 6,898,490.61 6.26 工业房 地产 投资 信托 8,081,256.60 7.34 办公房 地产 投资 信托 12,579,432.94 11.42 零售业 房地 产投 资信 托 18,315,476.03 16.63 多样化 房地 产投 资信 托 5,466,125.24 4.96 住宅房 地产 投资 信托 15,466,233.70 14.04 特种房 地产 投资 信托 17,962,179.05 16.31 医疗保 健地 产投 资信 托 10,674,633.48 9.69 合计 95,443,827.65 86.65 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 39 页共 60 页 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 SIMON PROPER TY GROUP INC 西蒙房 地 产集团 公 司 SPG US


纽约证 券交易 所 美国 5,321.00 5,991,867.18 5.44 2 PUBLIC STORAG E 公共存 储 公司 PSA US


纽约证 券交易 所 美国 2,602.00 3,905,710.96 3.55 3 PROLOG IS INC 普洛斯 公 司 PLD US


纽约证 券交易 所 美国 8,855.00 3,848,776.64 3.49 4 EQUINIX INC Equinix 有 限公司 EQIX US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,316.00 3,743,243.79 3.40 5 A V ALON BAY COMMU NITIES INC AvalonBay 社区股 份 有限公 司 A VB US


纽约证 券交易 所 美国 2,294.00 2,609,029.00 2.37 6 EQUITY RESIDEN TIAL 公寓物 业 权益信 托 EQR US


纽约证 券交易 所 美国 6,116.00 2,577,351.23 2.34 7 WELLTO WER INC Welltower 股份有 限 公司 WELL US


纽约证 券交易 所 美国 6,152.00 2,551,816.71 2.32 8 DIGITAL REALTY TRUST INC 数字房 地 产信托 有 限公司 DLR US


纽约证 券交易 所 美国 3,413.00 2,519,750.42 2.29 9 VENTAS INC Ventas 公 司 VTR US


纽约证 券交易 所 美国 5,917.00 2,229,616.54 2.02 10 BOSTON PROPER TIES INC 波士顿 地 产公司 BXP US


纽约证 券交易 所 美国 2,563.00 2,126,915.73 1.93 11 ESSEX PROPER TY 埃塞克 斯 房地产 信 托公司 ESS US


纽约证 券交易 所 美国 1,097.00 1,735,268.13 1.58 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 40 页共 60 页 TRUST INC 12 HOST HOTELS & RESORT S INC Host 酒店 及度假 股 份有限 公 司 HST US


纽约证 券交易 所 美国 12,195.00 1,700,126.44 1.54 13 REALTY INCOME CORP Realty Income 公 司 O US


纽约证 券交易 所 美国 4,721.00 1,680,236.54 1.53 14 GGP INC GGP 股份 有限公 司 GGP US


纽约证 券交易 所 美国 11,128.00 1,504,251.19 1.37 15 ALEXAN DRIA REAL ESTATE EQUIT 亚历山 大 房地产 股 份有限 公 司 ARE US


纽约证 券交易 所 美国 1,681.00 1,403,326.41 1.27 16 VORNA DO REALTY TRUST 沃那多 房 地产信 托 VNO US


纽约证 券交易 所 美国 2,840.00 1,389,041.36 1.26 17 EXTRA SPACE STORAG E INC Extra Space 仓储 公司 EXR US


纽约证 券交易 所 美国 2,093.00 1,382,223.16 1.25 18 HCP INC HCP 公司 HCP US


纽约证 券交易 所 美国 7,798.00 1,332,215.09 1.21 19 MID-AM ERICA APARTM ENT COMM - MAA US


纽约证 券交易 所 美国 1,888.00 1,257,583.81 1.14 20 DUKE REALTY CORP 杜克房 地 产公司 DRE US


纽约证 券交易 所 美国 5,930.00 1,139,033.80 1.03 21 UDR INC UDR 公司 UDR US


纽约证 券交易 所 美国 4,454.00 1,106,316.43 1.00 22 REGENC Y CENTER S CORP Regency Centers 公 司 REG US


纽约证 券交易 所 美国 2,553.00 1,048,666.52 0.95 23 IRON 美国铁 山 IRM US


纽约证 美国 4,502.00 1,042,875.54 0.95 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 41 页共 60 页 MOUNT AIN INC 公司 券交易 所 24 FEDERA L REALTY INVS TRUST 联邦房 地 产投资 信 托公司 FRT US


纽约证 券交易 所 美国 1,215.00 1,017,356.84 0.92 25 SL GREEN REALTY CORP SL Green 房地产 公 司 SLG US


纽约证 券交易 所 美国 1,500.00 997,750.20 0.91 26 CAMDE N PROPER TY TRUST Camden 房地产 信 托公司 CPT US


纽约证 券交易 所 美国 1,540.00 928,574.97 0.84 27 SUN COMMU NITIES INC Sun Communiti es 公司 SUI US


纽约证 券交易 所 美国 1,324.00 857,465.84 0.78 28 EQUITY LIFESTY LE PROPER TIES Equity Lifestyle 房地产 公 司 ELS US


纽约证 券交易 所 美国 1,400.00 851,291.76 0.77 29 KILROY REALTY CORP Kilroy 房地 产公司 KRC US


纽约证 券交易 所 美国 1,639.00 820,286.10 0.74 30 GAMING AND LEISURE PROPER TIE 博彩及 休 闲房地 产 股份有 限 公司 GLPI US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,365.00 797,081.95 0.72 31 VEREIT INC VEREIT 股 份有限 公 司 VER US


纽约证 券交易 所 美国 16,185.00 796,747.15 0.72 32 KIMCO REALTY CORP Kimco 房 地产公 司 KIM US


纽约证 券交易 所 美国 7,067.00 794,444.11 0.72 33 INVITATI ON HOMES INC - INVH US


纽约证 券交易 所 美国 5,172.00 789,137.53 0.72 34 WP CAREY 楷蕊股 份 有限公 司 WPC US


纽约证 券交易 美国 1,776.00 779,684.26 0.71 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 42 页共 60 页 INC 所 35 NATION AL RETAIL PROPER TIES National 零 售地产 股 份有限 公 司 NNN US


纽约证 券交易 所 美国 2,556.00 743,452.82 0.67 36 APARTM ENT INVT & MGMT CO -A 公寓投 资 与管理 AIV US


纽约证 券交易 所 美国 2,613.00 731,332.14 0.66 37 LIBERTY PROPER TY TRUST Liberty 房 地产信 托 公司 LPT US


纽约证 券交易 所 美国 2,448.00 718,032.37 0.65 38 DOUGLA S EMMETT INC Douglas Emmett 股 份有限 公 司 DEI US


纽约证 券交易 所 美国 2,676.00 711,427.95 0.65 39 DCT INDUST RIAL TRUST INC DCT 工业 信托公 司 DCT US


纽约证 券交易 所 美国 1,556.00 687,014.02 0.62 40 OMEGA HEALTH CARE INVESTO RS - OHI US


纽约证 券交易 所 美国 3,299.00 676,673.07 0.61 41 PARK HOTELS & RESORT S INC - PK US


纽约证 券交易 所 美国 3,336.00 676,095.30 0.61 42 MACERI CH CO/THE Macerich 公司 MAC US


纽约证 券交易 所 美国 1,754.00 659,541.50 0.60 43 CUBESM ART - CUBE US


纽约证 券交易 所 美国 3,028.00 645,529.79 0.59 44 AMERIC AN CAMPUS COMMU NITIES 美国校 园 社区公 司 ACC US


纽约证 券交易 所 美国 2,266.00 642,909.08 0.58 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 43 页共 60 页 45 VICI PROPER TIES INC - VICI US


纽约证 券交易 所 美国 4,611.00 629,708.70 0.57 46 AMERIC AN HOMES 4 RENT- A - AMH US


纽约证 券交易 所 美国 4,251.00 623,860.56 0.57 47 CYRUSO NE INC CyrusOne 股份有 限 公司 CONE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,596.00 616,287.06 0.56 48 HUDSON PACIFIC PROPER TIES IN 哈德森 太 平洋地 产 公司 HPP US


纽约证 券交易 所 美国 2,602.00 609,976.81 0.55 49 HEALTH CARE TRUST OF AME-CL A 美国医 疗 保健信 托 公司 HTA US


纽约证 券交易 所 美国 3,406.00 607,574.32 0.55 50 BRIXMO R PROPER TY GROUP INC Brixmor 房 地产集 团 股份有 限 公司 BRX US


纽约证 券交易 所 美国 5,047.00 582,057.07 0.53 51 HIGHWO ODS PROPER TIES INC 海伍兹 房 地产公 司 HIW US


纽约证 券交易 所 美国 1,715.00 575,657.10 0.52 52 FOREST CITY REALTY TRUST- A Forest City 房地产 信 托股份 有 FCE/A US


纽约证 券交易 所 美国 3,766.00 568,382.22 0.52 53 MEDICA L PROPER TIES TRUST INC - MPW US


纽约证 券交易 所 美国 6,053.00 562,305.93 0.51 54 STORE CAPITAL CORP STORE 资 本公司 STOR US


纽约证 券交易 所 美国 2,904.00 526,480.22 0.48 55 EPR - EPR US


纽约证 美国 1,223.00 524,287.28 0.48 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 44 页共 60 页 PROPER TIES 券交易 所 56 HOSPITA LITY PROPER TIES TRUST 酒店物 业 信托公 司 HPT US


纳斯达 克证券 交易所 美国 2,730.00 516,791.53 0.47 57 LIFE STORAG E INC Life 仓储 公司 LSI US


纽约证 券交易 所 美国 772.00 497,060.96 0.45 58 GRAME RCY PROPER TY TRUST Gramercy 物业信 托 公司 GPT US


纽约证 券交易 所 美国 2,669.00 482,463.15 0.44 59 SENIOR HOUSIN G PROP TRUST 老年公 寓 房地产 信 托公司 SNH US


纳斯达 克证券 交易所 美国 3,947.00 472,433.38 0.43 60 JBG SMITH PROPER TIES - JBGS US


纽约证 券交易 所 美国 1,861.00 449,073.08 0.41 61 COUSIN S PROPER TIES INC Cousins 房 地产股 份 有限公 司 CUZ US


纽约证 券交易 所 美国 6,976.00 447,265.22 0.41 62 FIRST INDUST RIAL REALTY TR 第一工 业 地产信 托 公司 FR US


纽约证 券交易 所 美国 1,996.00 440,312.50 0.40 63 EQUITY COMMO NWEALT H CommonW ealth 房地 产投资 信 托 EQC US


纽约证 券交易 所 美国 2,067.00 430,810.13 0.39 64 APPLE HOSPITA LITY REIT INC Apple Hospitality 房地产 投 资 APLE US


纽约证 券交易 所 美国 3,633.00 429,801.37 0.39 65 LASALL E HOTEL PROPER TIES LaSalle 酒 店置业 LHO US


纽约证 券交易 所 美国 1,880.00 425,794.09 0.39 66 SABRA Sabra 医疗 SBRA US


纳斯达 美国 2,961.00 425,728.78 0.39 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 45 页共 60 页 HEALTH CARE REIT INC 保健房 地 产投资 信 托 克证券 交易所 67 RLJ LODGIN G TRUST RLJ Lodging 信 托 RLJ US


纽约证 券交易 所 美国 2,905.00 423,827.97 0.38 68 RYMAN HOSPITA LITY PROPER TIES Ryman 酒 店房地 产 股份有 限 公司 RHP US


纽约证 券交易 所 美国 765.00 420,880.27 0.38 69 CORESIT E REALTY CORP Coresite 房地产 公 司 COR US


纽约证 券交易 所 美国 568.00 416,486.92 0.38 70 WEINGA RTEN REALTY INVESTO RS Weingarten 房地产 投 资者公 司 WRI US


纽约证 券交易 所 美国 2,027.00 413,219.04 0.38 71 SUNSTO NE HOTEL INVESTO RS INC Sunstone 酒店投 资 者公司 SHO US


纽约证 券交易 所 美国 3,743.00 411,609.82 0.37 72 HEALTH CARE REALTY TRUST INC 医疗保 健 房地产 信 托公司 HR US


纽约证 券交易 所 美国 2,078.00 399,829.49 0.36 73 SPIRIT REALTY CAPITAL INC Spirit 房地 产资本 股 份有限 公 司 SRC US


纽约证 券交易 所 美国 7,456.00 396,146.96 0.36 74 TAUBMA N CENTER S INC 塔伯曼 中 心公司 TCO US


纽约证 券交易 所 美国 1,011.00 393,068.12 0.36 75 GEO GROUP INC/THE GEO 集团 公司 GEO US


纽约证 券交易 所 美国 2,061.00 375,557.82 0.34 76 PARAMO UNT GROUP INC 百乐门 集 团有限 公 司 PGRE US


纽约证 券交易 所 美国 3,594.00 366,212.93 0.33 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 46 页共 60 页 77 EASTGR OUP PROPER TIES INC EastGroup 房地产 公 司 EGP US


纽约证 券交易 所 美国 577.00 364,826.88 0.33 78 EDUCAT ION REALTY TRUST INC 教育房 地 产信托 公 司 EDR US


纽约证 券交易 所 美国 1,258.00 345,432.84 0.31 79 NATL HEALTH INVESTO RS INC - NHI US


纽约证 券交易 所 美国 689.00 335,895.14 0.30 80 COLONY CAPITAL INC Colony 资 本有限 公 司 CLNY US


纽约证 券交易 所 美国 8,100.00 334,429.43 0.30 81 BRANDY WINE REALTY TRUST Brandywin e 房地 产 信托 BDN US


纽约证 券交易 所 美国 2,964.00 331,043.85 0.30 82 CORPOR ATE OFFICE PROPER TIES Corporate 办公物 业 信托公 司 OFC US


纽约证 券交易 所 美国 1,682.00 322,633.22 0.29 83 PHYSICI ANS REALTY TRUST 医生房 地 产信托 DOC US


纽约证 券交易 所 美国 2,977.00 313,980.03 0.29 84 CORECI VIC INC CoreCivic 股份有 限 公司 CXW US


纽约证 券交易 所 美国 1,963.00 310,292.54 0.28 85 DDR CORP DDR 公司 DDR US


纽约证 券交易 所 美国 2,606.00 308,647.19 0.28 86 RETAIL PROPER TIES OF AME - A 美国零 售 物业公 司 RPAI US


纽约证 券交易 所 美国 3,645.00 308,221.74 0.28 87 COLUM BIA PROPER TY TRUST INC 哥伦比 亚 房地产 信 托公司 CXP US


纽约证 券交易 所 美国 1,991.00 299,173.61 0.27 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 47 页共 60 页 88 PIEDMO NT OFFICE REALTY TRU-A 皮德蒙 特 办公地 产 信托有 限 公司 PDM US


纽约证 券交易 所 美国 2,243.00 295,781.80 0.27 89 PEBBLE BROOK HOTEL TRUST Pebblebroo k 酒店 信托 公司 PEB US


纽约证 券交易 所 美国 1,146.00 294,205.80 0.27 90 STAG INDUST RIAL INC STAG 实业 公司 STAG US


纽约证 券交易 所 美国 1,615.00 290,974.58 0.26 91 PS BUSINES S PARKS INC/CA PS 商 业园 股份有 限 公司 PSB US


纽约证 券交易 所 美国 339.00 288,229.02 0.26 92 URBAN EDGE PROPER TIES Urban Edge 房地 产 UE US


纽约证 券交易 所 美国 1,890.00 285,997.90 0.26 93 XENIA HOTELS & RESORT S INC Xenia 酒店 与度假 村 股份有 限 公司 XHR US


纽约证 券交易 所 美国 1,774.00 285,933.99 0.26 94 DIAMON DROCK HOSPITA LITY CO DiamondR ock Hospitality 公司 DRH US


纽约证 券交易 所 美国 3,331.00 270,649.91 0.25 95 REXFOR D INDUST RIAL REALTY IN - REXR US


纽约证 券交易 所 美国 1,303.00 270,626.68 0.25 96 WASHIN GTON REIT 华盛顿 房 地产投 资 信托 WRE US


纽约证 券交易 所 美国 1,304.00 261,688.65 0.24 97 EMPIRE STATE REALTY TRUST-A Empire State 房地 产信托 公 司 ESRT US


纽约证 券交易 所 美国 2,285.00 258,533.72 0.23 98 ACADIA REALTY 阿卡迪 亚 不动产 信 AKR US


纽约证 券交易 美国 1,391.00 251,905.01 0.23 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 48 页共 60 页 TRUST 托 所 99 TANGER FACTOR Y OUTLET CENTER 坦格尔 工 厂直销 中 心 SKT US


纽约证 券交易 所 美国 1,570.00 244,015.58 0.22 100 MGM GROWT H PROPER TIES LLC-A - MGP US


纽约证 券交易 所 美国 1,177.00 237,214.51 0.22 101 RETAIL OPPORT UNITY INVEST MEN Retail Opportunit y 投资公司 ROIC US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,867.00 236,687.16 0.21 102 TERREN O REALTY CORP Terreno 房 地产公 司 TRNO US


纽约证 券交易 所 美国 921.00 229,556.78 0.21 103 QUALIT Y CARE PROPER TIES - QCP US


纽约证 券交易 所 美国 1,558.00 221,739.34 0.20 104 QTS REALTY TRUST INC-CL A QTS 房地 产信托 公 司 QTS US


纽约证 券交易 所 美国 840.00 219,538.79 0.20 105 CHESAP EAKE LODGIN G TRUST Chesapeake Lodging 信托 CHSP US


纽约证 券交易 所 美国 1,003.00 209,977.27 0.19 106 LEXING TON REALTY TRUST 莱星顿 置 业信托 LXP US


纽约证 券交易 所 美国 3,599.00 207,888.74 0.19 107 MACK-C ALI REALTY CORP Mack-Cali 房地产 公 司 CLI US


纽约证 券交易 所 美国 1,497.00 200,874.42 0.18 108 LTC PROPER TIES INC LTC 房地 产公司 LTC US


纽约证 券交易 所 美国 657.00 185,795.32 0.17 109 AGREE 艾格里 不 ADC US


纽约证 美国 514.00 179,467.20 0.16 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 49 页共 60 页 REALTY CORP 动产公 司 券交易 所 110 ALEXAN DER & BALDWI N INC - ALEX US


纽约证 券交易 所 美国 1,132.00 176,014.79 0.16 111 GOVERN MENT PROPER TIES INCOME 政府资 产 收益信 托 GOV US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,647.00 172,726.01 0.16 112 NATION AL STORAG E AFFILIA TES 美国全 国 仓储联 营 信托 NSA US


纽约证 券交易 所 美国 836.00 170,480.14 0.15 113 FOUR CORNER S PROPER TY TRUST Four Corners 房 地产信 托 股份有 FCPT US


纽约证 券交易 所 美国 1,019.00 166,063.23 0.15 114 SELECT INCOME REIT - SIR US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,114.00 165,623.95 0.15 115 WASHIN GTON PRIME GROUP INC 华盛顿 Prime 集团 股份有 限 公司 WPG US


纽约证 券交易 所 美国 3,086.00 165,596.69 0.15 116 SUMMIT HOTEL PROPER TIES INC Summit 酒 店物业 公 司 INN US


纽约证 券交易 所 美国 1,733.00 164,086.59 0.15 117 KITE REALTY GROUP TRUST 凯特地 产 信托 KRG US


纽约证 券交易 所 美国 1,388.00 156,860.00 0.14 118 GLOBAL NET LEASE INC Global Net 租赁股 份 有限公 司 GNL US


纽约证 券交易 所 美国 1,117.00 150,992.86 0.14 119 SERITAG E Seritage 成 长房地 产 SRG US


纽约证 券交易 美国 537.00 150,758.64 0.14 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 50 页共 60 页 GROWT H PROP- A REIT 投资信 托 公司 所 120 CARETR UST REIT INC CareTrust REIT 有限 公司 CTRE US


纳斯达 克证券 交易所 美国 1,264.00 139,584.85 0.13 121 AMERIC AN ASSETS TRUST INC 美国资 产 信托公 司 AAT US


纽约证 券交易 所 美国 548.00 138,835.59 0.13 122 AMERIC OLD REALTY TRUST - COLD US


纽约证 券交易 所 美国 946.00 137,829.87 0.13 123 MONMO UTH REAL ESTATE INV COR - MNR US


纽约证 券交易 所 美国 1,226.00 134,090.56 0.12 124 EASTER LY GOVERN MENT PROPER TI Easterly 政 府物业 股 份有限 公 司 DEA US


纽约证 券交易 所 美国 958.00 125,252.77 0.11 125 TIER REIT INC Tier 房 地产 投资信 托 股份有 限 公司 TIER US


纽约证 券交易 所 美国 793.00 124,772.80 0.11 126 COREPO INT LODGIN G INC - CPLG US


纽约证 券交易 所 美国 682.00 116,874.30 0.11 127 RAMCO- GERSHE NSON PROPER TIES Ramco-Ger shenson 房 地产信 托 RPT US


纽约证 券交易 所 美国 1,318.00 115,200.17 0.10 128 CHATHA M LODGIN G TRUST Chatham Lodging 信托 CLDT US


纽约证 券交易 所 美国 761.00 106,847.64 0.10 129 CBL & ASSOCIA CBL & Associates CBL US


纽约证 券交易 美国 2,842.00 104,740.38 0.10 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 51 页共 60 页 TES PROPER TIES 房地产 公 司 所 130 GETTY REALTY CORP Getty 房地 产公司 GTY US


纽约证 券交易 所 美国 559.00 104,191.80 0.09 131 FRANKL IN STREET PROPER TIES C Franklin Street 物业 公司 FSP US


纽约证 券交易 所 美国 1,781.00 100,872.45 0.09 132 INDEPE NDENCE REALTY TRUST IN 独立房 地 产信托 有 限公司 IRT US


纽约证 券交易 所 美国 1,411.00 96,254.39 0.09 133 ALEXAN DER'S INC 亚历山 大 公司 ALX US


纽约证 券交易 所 美国 38.00 96,204.97 0.09 134 UNIVER SAL HEALTH RLTY INCOME Universal Health 不 动产投 资 信托 UHT US


纽约证 券交易 所 美国 216.00 91,439.29 0.08 135 HERSHA HOSPITA LITY TRUST Hersha 酒 店信托 HT US


纽约证 券交易 所 美国 628.00 89,129.57 0.08 136 PENN REAL ESTATE INVEST TST 宾夕法 尼 亚房地 产 投资信 托 PEI US


纽约证 券交易 所 美国 1,169.00 85,005.51 0.08 137 ASHFOR D HOSPITA LITY TRUST Ashford 酒 店信托 公 司 AHT US


纽约证 券交易 所 美国 1,537.00 82,374.69 0.07 138 ISTAR INC iStar 公司 STAR US


纽约证 券交易 所 美国 1,121.00 80,031.68 0.07 139 NORTHS TAR REALTY EUROPE NorthStar 房地产 欧 洲公司 NRE US


纽约证 券交易 所 美国 828.00 79,384.11 0.07 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 52 页共 60 页 CORP 140 SAUL CENTER S INC 邵罗中 心 公司 BFS US


纽约证 券交易 所 美国 219.00 77,639.32 0.07 141 URSTAD T BIDDLE - CLASS A Urstadt Biddle 房 地产公 司 UBA US


纽约证 券交易 所 美国 495.00 74,118.16 0.07 142 ARMAD A HOFFLE R PROPER TIES IN Armada Hoffler 房 地产股 份 有限 AHH US


纽约证 券交易 所 美国 749.00 73,841.92 0.07 143 PREFER RED APARTM ENT COMMU N-A - APTS US


纽约证 券交易 所 美国 650.00 73,070.42 0.07 144 INVESTO RS REAL ESTATE TRUST IRET 房产 信托 IRET US


纽约证 券交易 所 美国 1,994.00 72,960.06 0.07 145 NEW SENIOR INVEST MENT GROUP New Senior 投资集 团 股份有 限 公司 SNR US


纽约证 券交易 所 美国 1,364.00 68,319.57 0.06 146 GLADST ONE COMME RCIAL CORP Gladstone 商业公 司 GOOD US


纳斯达 克证券 交易所 美国 472.00 60,024.74 0.05 147 COMMU NITY HEALTH CARE TRUST I 社区保 健 信托股 份 有限公 司 CHCT US


纽约证 券交易 所 美国 302.00 59,686.63 0.05 148 FRONT YARD RESIDEN TIAL CORP Front Yard 住宅公 司 RESI US


纽约证 券交易 所 美国 843.00 58,120.61 0.05 149 INDUST - ILPT US


纳斯达 美国 377.00 55,751.14 0.05 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 53 页共 60 页 RIAL LOGISTI CS PROPER T 克证券 交易所 150 NEXPOI NT RESIDEN TIAL NexPoint 住宅信 托 股份有 限 公司 NXRT US


纽约证 券交易 所 美国 295.00 55,531.47 0.05 151 UMH PROPER TIES INC UMH 房地 产股份 有 限公司 UMH US


纽约证 券交易 所 美国 539.00 54,743.43 0.05 152 SPIRIT MTA REIT - SMTA US


纽约证 券交易 所 美国 745.00 50,772.48 0.05 153 CEDAR REALTY TRUST INC Cedar 房 地产信 托 公司 CDR US


纽约证 券交易 所 美国 1,526.00 47,657.52 0.04 154 WHITES TONE REIT Whitestone REIT 公司 WSR US


纽约证 券交易 所 美国 575.00 47,480.72 0.04 155 ONE LIBERTY PROPER TIES INC One Liberty 房 地产有 限 公司 OLP US


纽约证 券交易 所 美国 236.00 41,239.68 0.04 156 BRAEM AR HOTELS & RESORT S INC Braemar 酒 店与度 假 村股份 有 限公司 BHR US


纽约证 券交易 所 美国 480.00 36,269.55 0.03 157 NEW YORK REIT INC 纽约房 地 产投资 信 托股份 有 限公 NYRT US


纽约证 券交易 所 美国 278.00 33,550.93 0.03 158 WINTHR OP REALTY TRUST 温斯洛 普 房地产 投 资信托 FUR US


纽约证 券交易 所 美国 1,122.00 5,048.20 0.00 注:此 处所 用证 券代 码的 类别是 当地 市场 代码 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 54 页共 60 页 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 VICI PROPERTIES INC VICI US 620,628.19 0.57 2 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 376,642.03 0.35 3 EQUINIX INC EQIX US 238,809.48 0.22 4 GGP INC GGP US 209,358.89 0.19 5 PROLOGIS INC PLD US 198,312.83 0.18 6 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 156,583.73 0.14 7 PUBLIC STORAGE PSA US 148,957.46 0.14 8 PARK HOTELS & RESORTS INC PK US 142,916.83 0.13 9 AMERICOLD REALTY TRUST COLD US 137,284.66 0.13 10 WELLTOWER INC WELL US 126,767.35 0.12 11 REALTY INCOME CORP O US 124,275.07 0.11 12 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 119,311.14 0.11 13 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 118,773.37 0.11 14 A V ALONBAY COMMUNITIES INC A VB US 118,440.42 0.11 15 COREPOINT LODGING INC CPLG US 116,582.39 0.11 16 VENTAS INC VTR US 96,894.48 0.09 17 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 96,632.68 0.09 18 JBG SMITH PROPERTIES JBGS US 85,794.74 0.08 19 AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMH US 84,462.22 0.08 20 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 79,509.64 0.07 注: 本项 及下 项 7.5.2 、7.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及 行权等 获得 的股 票, 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减 少的股 票, 此外 , “ 买入 金额” (或“ 买入 股票 成本” )、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票收 入” )均 按买 卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成交数 量) 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 55 页共 60 页 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 512,980.80 0.47 2 EQUINIX INC EQIX US 339,578.53 0.31 3 PROLOGIS INC PLD US 329,216.55 0.30 4 PUBLIC STORAGE PSA US 305,862.59 0.28 5 A V ALONBAY COMMUNITIES INC A VB US 232,938.38 0.21 6 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 223,647.27 0.21 7 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 222,622.65 0.20 8 WELLTOWER INC HCN US 197,600.67 0.18 9 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 193,344.74 0.18 10 VENTAS INC VTR US 192,136.45 0.18 11 SL GREEN REALTY CORP SLG US 183,340.56 0.17 12 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 164,075.03 0.15 13 GGP INC GGP US 163,781.88 0.15 14 MACERICH CO/THE MAC US 160,372.44 0.15 15 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 151,380.24 0.14 16 REALTY INCOME CORP O US 144,920.98 0.13 17 VORNADO REALTY TRUST VNO US 120,046.89 0.11 18 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE US 116,620.17 0.11 19 HCP INC HCP US 112,039.04 0.10 20 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR US 104,127.81 0.10 7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 6,379,671.70 卖出收 入( 成交 )总 额 8,585,239.84 7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 56 页共 60 页 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 V ANGUA RD REIT ETF ETF 基金 契约型 开放式 The Vanguard Group 5,099,819.55 4.63 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基 金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.11.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 405,359.89 4 应收利 息 445.13 5 应收申 购款 3,904,488.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 130,558.55 8 其他 - 9 合计 4,440,852.50 7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 57 页共 60 页 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 6,874 13,649.09 178,816.25 0.19% 93,645,048.69 99.81% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 21,133.91 0.0225% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2013 年 8 月 9 日) 基金 份额 总额 500,086,542.96 本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,396,920.65 本报告 期 基 金总 申购 份额 37,804,948.08 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 29,378,003.79 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 93,823,864.94 10


重大事件揭示 10.1 基金份额 持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管 理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 58 页共 60 页 10.3 涉及基 金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资 策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内本基金管理人 和托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Citigroup - 10,972,072.94 73.32% 3,868.45 53.96% - Goldman Sachs Group Inc. - 3,372,210.41 22.53% 2,387.65 33.31% 新增 China International Capital Corporation Limited - 620,628.19 4.15% 912.42 12.73% - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交割 能力 强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合理 的佣 金和收 费标 准; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 59 页共 60 页 量和研 究实 力进 行评 估, 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 , 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易 成交金 额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 成交金 额 占当 期回 购成 交总 额的 比例 成交金 额 占当 期权 证成 交总 额的 比例 成交金 额 占当 期基 金成 交总 额的 比例 Citigroup - - - - - - 427,902.8 3 91.68 % Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 38,829.12 8.32 % 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金分 红公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-15 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 浙江 金观 诚 为旗下 部分 基金 销售 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 四川 天府 银 行为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-19 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 北京 钱景 基 金为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-01-26 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中正 达广 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 6 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 挖财 基金 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-02-05 7 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 美国 房地 产 指数证 券投 资基 金取 消申 购限额 业务 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-15 8 关于广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金修 改 基金合 同的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 9 广发基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基 金 C 类收 费模 式业 务的 公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-03-22 10 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中证 金牛 为 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 2018-03-30 广发美国房地产指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 60 页共 60 页 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 报》 、 《 上海 证券 报》 11 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 信诚 基金 销 售为旗 下部 分基 金销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2018-05-25 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国 证监 会批 准广 发美 国房地 产指 数证 券投 资基 金募集 的文 件; 2.《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3.《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ; 5.《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版; 6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ; 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面 查阅 : 查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。 投资 者可 免费 查 阅, 也 可按 工本 费 购买复 印件 ; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年八月二十 四日