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国金鑫瑞灵活(002155)

国金鑫瑞灵活:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 
2018 年半年度报告 
 
2018 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理人: 国金基金 管理有限 公司 
基 金 托管人: 兴业银行 股份有限 公司 
送 出 日期:2018 年 8 月24 日 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8 月 23 日 复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 § 2 基金简介 ..............................................................................................................................6 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................6 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................6 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................7 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................7 § 3 主要 财务 指标 和 基金 净值 表现 ..............................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................8 3.3 其他指标 ......................................................................................................................9 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 13 § 5 托管人报告 ........................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14 § 6 半年 度财 务会 计 报告 (未 经审 计) ..................................................................................... 15 6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 15 6.2 利润表 ....................................................................................................................... 16 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 4 页 共 54 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................. 17 6.4 报表附注 .................................................................................................................... 18 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................. 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 45 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 46 § 8 基金 份额 持有 人 信息 .......................................................................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持 有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 47 § 9 开放 式基 金份 额 变动 .......................................................................................................... 48 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会 决议.......................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................. 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 49 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 50 § 11 影响 投 资者 决策 的其 他重 要信 息 ....................................................................................... 52 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 5 页 共 54 页


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.................................. 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 53 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................... 54 12.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 54 12.2 存放地点 .................................................................................................................. 54 12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 54 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 6 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基 金 基 本情 况 基金名称 国金鑫瑞 灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国金鑫瑞灵活 场内简称 - 基金主代码 002155 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 102,297,926.16 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 注:无。 2.2 基 金 产 品说 明 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求 在严格控制风险的前 提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断 来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产 投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析手 段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股 票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金会 深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性好, 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投 资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+ 中证全债指数收益率*50% 。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 注:无。 2.3 基 金 管 理人 和基 金 托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 彭文敏 曾麓燕 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 7 页 共 54 页


联系电话 010-88005888 021-52629999-212040 电子邮箱 pengwenmin@gfund.com 015292@cib.com.cn 客户服务电话


4000-2000-18 95561 传真 010-88005666 021-62535823 注册地址 北京市怀柔区 府前街三号 楼 3-6 福州市湖东路 154 号 办公地址 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层 上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼 邮政编码 100089 200041 法定代表人 尹庆军 高建平


2.4 信 息 披 露方 式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 。 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.gfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所


2.5 其 他 相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国金基 金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87 号国际 财经中心 D 座 14 层


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 会 计数 据和 财 务指 标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 1,525,930.06 本期利润 -7,440,126.36 加权平均基金份额本期利润 -0.1025 本期加权平均净值利润率 -9.82% 本期基金份额净值增长率 -2.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 342,133.18 期末可供分配基金份额利润 0.0033 期末基金资产净值 102,640,059.34 期末基金份额净值 1.0033 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.33% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正 数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现 部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值表 现 3.2.1 基 金 份 额净 值增 长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.17% 0.67% -3.54% 0.64% 0.37% 0.03% 过去三个月 -3.78% 0.67% -3.98% 0.57% 0.20% 0.10% 过去六个月 -2.66% 0.97% -4.46% 0.58% 1.80% 0.39% 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 9 页 共 54 页


自基金合同 生效起至今 0.33% 0.77% -2.26% 0.51% 2.59% 0.26% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+ 中证全债指数收益率*50% 3.2.2 自 基 金 合同 生效 以 来基金份额累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收 益 率 变 动的 比较 注:图示日期为 2017 年 9 月 13 日至 2018 年 6 月 30 日。 3.3 其他指标 注:无 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 10 页 共 54 页


§4 管理人报告 4.1 基 金 管 理人 及基 金 经理 情况 4.1.1 基 金 管 理人 及其 管 理基 金的 经验 国金基金管理有限公司 (原名称为 “国金通用基金管理有限公司” ) 经中国证 券监督管理委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批准 , 于 2011 年 11 月 2 日成 立, 总部 设在 北京 。2012 年 9 月, 公 司的注册资本由 1.6 亿元人民币增加至 2.8 亿元人民币。2015 年 7 月, 公司 名称 由 “国金通用基 金管理有限公司 ” 变更为 “国金基金管理有限公司 ” 。公司股东为国金证 券股份有限公司、苏州 工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司, 股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12% 。截至 2018 年6 月 30 日,国金基金管理有限公司共 管理 11 只开放式基金 —— 国金国 鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、 国金沪 深 300 指数增强 证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证 券投资基金、国金上证 50 指数分级证券投资基金、 国金众赢货币市场证券投资基金、 国金鑫新灵活配置混合型证券投资 基金(LOF ) 、国 金及 第七 天理 财债 券型 证券 投资 基金 、国 金鑫 瑞灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金、 国金民丰回报 6 个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基 金。 4.1.2 基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )及 基金 经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金 基金经 理, 国金 300 指数 增强 、 国 金上证 50、 国金 鑫新灵 活配置 (LOF ) 基金经 2017 年 9 月 13 日 - 10 宫雪女士,中国科学院博 士。2008 年 7 月至 2011 年 12 月在博时基金管理 有限公司股票投资部,任 产业分析师;2012 年 2 月 至今在国金基金管理有限 公司,历任产品经理、行 业分析师、产品与金融工 程部副总经理、指数投资 部副总经理、指数投资事 业部 总经 理, 自 2016 年 4国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 11 页 共 54 页


理, 量化 投资事 业三部 总经理 月起任量化投资事业三部 总经理。 注: (1)任职日期和离任日期分别指 根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期,首任基金经理的 任职日期按基金合同生效日填写; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报 告期 内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国证券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《国 金鑫 瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产,在严格 控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害 基金份额持有人利 益的行为。本基金无违 法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对报 告期 内 公平 交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况 报告 期内 , 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见》 和 《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统 等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制 方面,各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策, 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 在交易执行控 制方面,通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则 、严格的流程控制、持 续的 技术 改进 , 确保 公平 交易 原则 的实 现; 在行 为监 控和 分析 评估 方面 , 通过 IT 系统和人工监控 等方 式进行日常监控,确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异 常 交 易行 为的 专 项说 明 报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易,未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 12 页 共 54 页


4.4 管 理 人 对报 告期 内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明 4.4.1 报 告 期 内基 金投 资 策略 和运 作分 析 本基金根据 对宏观经济周期和市场运行阶段的判断来确定投资组合中各 大类资产的权重。在 权益类资产投资方面,本基金综合运用定量分析和定性分析手段,精选出 具有内在价值和成长潜 力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金主要 以存款形式进行现金管 理。 4.4.2 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现 本报告期内本基金份额净值收益率为-2.66% ,同期业绩比较基准收益率为-4.46% 。 4.5 管 理 人 对宏 观经 济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 今年上半年在宏观去杠杆的大背景下,股市震荡下跌,释放了一定风险 ,去年表现较好的蓝 筹股没能延续强势, 总体市场 是创业板相对表现较好。 下半年, 宏观政策仍然会以去杠杆为基调, 同时又有贸易战为主的外部不确定因素,因此总体来说股市有一定的不确 定性。但单就股票市场 内部而言,应该会有结构性和波段性的机会。 4.6 管 理 人 对报 告期 内 基金 估值 程序 等事 项的 说明 报告 期内 , 本基 金管 理人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 中国 证 监会相关规定及基金合同关于估值的约定,严格执行内部估值控制程序, 对基金所持有的投资品 种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 估值委员会由公司督察长、 投资总监、 运营总监、清算业务 负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业 务负责人组成,可根据 需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员 参加。公司运营总监为 公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相 关具体的估值调整或处 理,并负责与托管行进行估值结果的核对,运营支持部业务人员复核后使 用。基金经理作为估值 委员会的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价 方案的意见或建议,参 与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本 基金管理人参与估值流 程的各方之间不存在任何的重 大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债 估值最终用户服务协国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 13 页 共 54 页


议》 , 并依 据其 提供 的中 债收 益率 曲线 及估 值价 格对 公司 旗下 基金 持有 的银 行间 固定 收益 品种 进行 估值。 4.7 管 理 人 对报 告期 内 基金 利润 分配 情况 的说 明 根据基金相关法律法规和基金合同,结合本基金实际运作情况,本报告 期内,本基金未进行 利润分配,不存在应分配而未分配的情况。 4.8 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本报告期,本基金未出现基金资产净值低于五千万元的情形。本基金存 在连续二十个工作日 基金份额持有人数量不 满二百人的情形,出现该情况的时间范围为 2018 年 3 月 7 日至 2018 年 5 月 8 日。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 14 页 共 54 页


§5 托管人报告 5.1 报 告 期 内本 基金 托 管人 遵规 守信 情况 声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在 损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托 管 人 对报 告期 内本 基金 投资 运作 遵规 守信 、净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规 定,对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益 的计算、基金费用开 支等方面进行了必要的 监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 。基金管理人在报告期 内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托 管 人 对本 半年 度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 15 页 共 54 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体: 国 金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2018 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 16,597,993.57 9,708,810.76 结算备付金


61,985.25 - 存出保证金


22,354.36 - 交易性金融资产 6.4.7.2 56,501,822.90 - 其中:股票投资


56,501,822.90 - 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 29,700,164.55 - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 46,491.77 4,806.21 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


102,930,812.40 9,713,616.97 负 债 和 所有 者权 益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


192.66 101.37 应付管理人报酬


69,361.46 32,451.43 应付托管费


17,340.39 8,112.84 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 60,200.07 139.68 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 16 页 共 54 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 6.4.7.8 143,658.48 117,550.26 负债合计


290,753.06 158,355.58 所 有 者 权益 :





实收基金 6.4.7.9 102,297,926.16 9,270,534.99 未分配利润 6.4.7.10 342,133.18 284,726.40 所有者权益合计


102,640,059.34 9,555,261.39 负债和所有者权益总计


102,930,812.40 9,713,616.97 注: 报告 截止 日 2018 年6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0033 元, 基金 份额 总 额 102,297,926.16 份。


6.2 利润表 会计主体: 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-6,875,283.02 - 1. 利息收入


498,167.95 - 其中:存款利息收入 6.4.7.11 205,454.89 - 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


292,713.06 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益(损失以“- ”填列)


1,182,561.78 - 其中:股票投资收益 6.4.7.12 387,066.31 - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 39,661.75 - 股利收益 6.4.7.16 755,833.72 - 3. 公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -8,966,056.42 - 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列)


- - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 410,043.67 - 减: 二 、费 用


564,843.34 - 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 17 页 共 54 页


1.管理人报酬 6.4.10.2.1 291,595.03 - 2.托管费 6.4.10.2.2 72,898.74 - 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 74,610.47 - 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6. 税金及附加





431.83 - 7.其他费用 6.4.7.20 125,307.27 - 三、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列) -7,440,126.36 - 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -7,440,126.36 - 注:本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.3 所 有 者 权益 (基 金 净值 )变 动表 会计主体: 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 本报告 期:2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) 9,270,534.99 284,726.40 9,555,261.39 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - -7,440,126.36 -7,440,126.36 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) 93,027,391.17 7,497,533.14 100,524,924.31 其中:1. 基金申购款 148,689,451.71 11,329,397.39 160,018,849.10 2.基金赎回款 -55,662,060.54 -3,831,864.25 -59,493,924.79 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 102,297,926.16 342,133.18 102,640,059.34 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 18 页 共 54 页


金净值) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值) - - - 二、 本 期经 营活 动 产生 的基 金 净值 变动 数 (本 期利润) - - - 三、 本 期基 金份 额 交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) - - - 其中:1. 基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、 本 期向 基金 份 额持 有人 分 配利 润产 生 的基 金净 值 变动 (净 值 减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值) - - - 注:本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.1 财务报表由下列负责人签署: ______ 尹庆军______














______ 聂武鹏______














____ 于晓莲____ 基金管理人 负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本情 况 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会 ” )证 监许 可[2015]2437 号文的核准,于 2017 年 3 月 13 日取得证券监督管理委员会机构部 函[2017]662 号文准予延期募集,由国金基金管理有限公司于 2017 年6 月 30 日至 2017 年9 月 8 日向社会公开募集, 基金合同于 2017 年9 月 13 日生 效。 首次 募集 规模 为 200,170,888.02 份基金 份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注 册登记机构均为国金基国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 19 页 共 54 页


金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公 司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(含中小板 股票 、 创业 板股 票, 以及 其它 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 权证 、 股指 期货 、 国债 、 地方 政府 债、金融债、 企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、 可交换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资 产支 持 证券 、银 行存 款、 货币 市场 工具 以及 法律 法规 或 中国 证监 会 允许 基金 投资 的其 他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会 相关 规 定) 。 本基 金股 票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%–95%, 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% , 其中 , 现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+ 中证全债指数收益率*50% 。 6.4.2 会 计 报 表的 编制 基 础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则 —基本 准则 》以 及 其后 颁布 及修 订的 具 体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则 ” )编制,同时,对于 在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订 并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指 导意 见》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内 容与 格式 准则 》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会计报表附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 及其 他中 国证 监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业会 计准 则 及其 他有 关规 定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 20 页 共 54 页


6.4.4 会 计 政 策和 会计 估 计变 更以 及差 错更 正的 说明 6.4.4.1 会 计 政 策变 更的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.4.2 会 计 估 计变 更的 说 明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.4.3 差 错 更 正的 说明 本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。 6.4.5 税项 1.印花税 经国 务院 批准 , 财政 部、 国家 税务 总局 研究 决定 , 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整 证券 (股 票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点 改 革有 关税 收政 策问 题 的通 知》 的规 定, 股权 分置 改革 过程 中因 非流 通股 股东 向流 通股 股东 支付 对价 而发 生的 股权 转让 , 暂免征收印花税。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规 定, 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封 闭式证券投资基金,开 放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值 税;国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入 免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]46 号文 《关 于进 一步 明确 全面 推开 营改 增试 点金 融业 有关政策的通知》的规定 ,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务 及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2016]70 号文 《关 于金 融机 构同 业往 来等 增值 税政 策的 补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款 、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 21 页 共 54 页


根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为,以资管产品管理 人为增值税纳税 人; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]56 号文 《关 于资 管产 品增 值税 有关 问题 的通 知》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品过 程中 发生 的增 值税 应税 行为 (以 下简 称“ 资管产品运营业务 ” ) ,暂 适用 简易 计税 方法 ,按 照 3%的征 收率 缴纳 增值 税, 资管 产品 管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的 除外。资管产品管理人 可选择分别或 汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增 值税的,已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 财税[2017]90 号文 《关 于租 入固 定资 产进 项税 额抵 扣等 增值 税政 策的 通知 》 的规 定, 自 2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理 人运 营资 管产 品提 供的 贷款 服务 、 发生 的部分金融商品转让业务, 按照以下规定确定销售额: 提供贷款服务, 以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货, 可以 选择 按照 实际 买入 价计 算销 售额 , 或者 以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后 一个交易日收盘价) 、 债券 估值 (中 债金 融估 值中 心有 限公 司或 中证 指数 有限 公司 提供 的债 券估 值) 、 基金 份额 净值 、 非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以 实际缴纳的增值税税 额为计税依据,分别按 5% ,3% 和 2% 的比例缴纳。 3.企业所得税 根据财政部 、 国家 税务 总局 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 的规 定, 自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭式 证券 投资 基金 , 开 放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优 惠政 策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差 价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 22 页 共 54 页


4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改 革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总 局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规 定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据 财政 部、 国家 税务 总局 、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于实 施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月 以上 至 1 年 (含1 年) 的 ,暂 减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的 , 暂减 按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司股 息红 利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金 从公 开发 行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6 重 要 财 务报 表项 目 的说 明 6.4.6.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 16,597,993.57 定期存款 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 -








存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计: 16,597,993.57


国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 23 页 共 54 页


6.4.6.2 交 易 性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 65,467,879.32 56,501,822.90 -8,966,056.42 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 65,467,879.32 56,501,822.90 -8,966,056.42


6.4.6.3 衍 生 金 融资 产/负债 注:报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买 入 返 售金 融资 产 6.4.6.4.1 各 项 买 入返 售金 融 资产 期末 余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 账面余额 其中: 买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 29,700,164.55 - 合计 29,700,164.55 -


6.4.6.4.2 期 末 买 断式 逆回 购 交易 中取 得的 债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 14,024.97 应收定期存款利息 - 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 24 页 共 54 页


应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 26.30 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 32,430.40 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.10 合计 46,491.77


6.4.6.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应 付 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 59,046.49 银行间市场应付交易费用 1,153.58 合计 60,200.07


6.4.6.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.73 应付银行汇划手续费 260.00 预提费用 143,397.75 合计 143,658.48


6.4.6.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,270,534.99 9,270,534.99 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 25 页 共 54 页


本期申购 148,689,451.71 148,689,451.71 本期赎回( 以"-" 号填列) -55,662,060.54 -55,662,060.54 - 基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 102,297,926.16 102,297,926.16 注:申购含红利再投、转换入份额及金额;赎回含转换出份额及金额。 6.4.6.10 未 分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 284,726.40 - 284,726.40 本期利润 1,525,930.06 -8,966,056.42 -7,440,126.36 本期 基金 份额 交易 产生的变动数 7,498,233.47 -700.33 7,497,533.14 其中:基金申购款 11,330,211.66 -814.27 11,329,397.39 基金赎回款 -3,831,978.19 113.94 -3,831,864.25 本期已分配利润 - - - 本期末 9,308,889.93 -8,966,756.75 342,133.18


6.4.6.11 存 款 利 息收 入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 204,105.61 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,262.01 其他 87.27 合计 205,454.89


6.4.6.12 股 票 投 资收 益 6.4.6.12.1 股 票 投 资收 益 —— 买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 8,033,773.74 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 26 页 共 54 页


减:卖出股票成本总额 7,646,707.43 买卖股票差价收入 387,066.31


6.4.6.13 债 券 投 资收 益 6.4.6.13.1 债券投资 收益 项目 构成 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债 券 投 资收 益 —— 买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.6.13.3 债 券 投 资收 益 —— 赎回差价收入 注:本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债 券 投 资收 益 —— 申购 差价收入 注:本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资 产 支 持证 券投 资 收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵 金 属 投资 收益


6.4.6.14.1 贵 金 属 投资 收益 项 目构 成 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.2 贵 金 属 投资 收益—— 买卖贵金属差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.3 贵 金 属 投资 收益—— 赎回差 价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.14.4 贵 金 属 投资 收益—— 申购差价收入 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍 生 工 具收 益 6.4.6.15.1 衍 生 工 具收 益 —— 买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 27 页 共 54 页


6.4.6.15.2 衍 生 工 具收 益 —— 其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 39,661.75


6.4.6.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 755,833.72 基 金投资产生的股利收益 - 合计 755,833.72


6.4.6.17 公 允 价 值变 动收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1. 交易性金融资产 -8,966,056.42 —— 股票投资 -8,966,056.42 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 减: 应税 金融 商 品公 允 价值 变 动产 生 的预 估 增值税 - 合计 -8,966,056.42


6.4.6.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 410,043.67 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 28 页 共 54 页


合计 410,043.67


6.4.6.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 74,610.47 银行间市场交易费用 - 合计 74,610.47


6.4.6.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 84,302.56 上清所查询服务费 4,500.00 中债债券账户维护 费 9,000.00 银行费用 2,409.52 上清所账户维护费 300.00 合计 125,307.27


6.4.6.21 分部报告


无 6.4.7 或 有 事 项、 资产 负 债表 日后 事项 的说 明 6.4.7.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资 产 负 债表 日后 事 项 截至财务报表批准日,除 6.4.5.2 增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露的资产负 债表日后事项。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 29 页 共 54 页


6.4.8 关 联 方 关系 6.4.8.1 本 报 告 期存 在控 制 关系 或其 他重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况 本报告期未发生变化。 6.4.8.2 本 报 告 期与 基金 发 生关 联交 易的 各关 联方 关联方名称 与本 基金的关系 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.9 本 报 告 期及 上年 度 可比 期间 的关 联方 交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9.1 通 过 关 联方 交易 单 元进 行的 交易 6.4.9.1.1 股票交易 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.1.2 债券交易 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.1.3 债 券 回 购交 易 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 2.本基金 基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.1.4 权证交易 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 30 页 共 54 页


6.4.9.1.5 应 支 付 关联 方的 佣 金 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.2 关 联 方 报酬 6.4.9.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 291,595.03 - 其中 : 支付 销售 机构 的客 户维护费 67.53 - 注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8% 年费率计提。管理费计算方法如下: H=E×0.8%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金管 理费 划款 指令 , 基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金 管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构 支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的 基金管理费中列支,不 属于从基金资产中列支 的费用项目。 3.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2018 年1月1日至2018 年6月30 日 上年度可比期间 2017 年1月1日至2017 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 72,898.74 - 注:1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 31 页 共 54 页


E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向 基金托管人发送基金托 管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等, 支付日期顺延。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.2.3 销 售 服 务费 注:无 6.4.9.3 与 关 联 方进 行银 行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 注:1.本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 2.本基金基金合 同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.4 各 关 联 方投 资本 基 金的 情况 6.4.9.4.1 报 告 期 内基 金管 理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 注:1.本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.4.2 报 告 期 末除 基金 管 理人 之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的 情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 北京 千石 创富 资本 管理 有限 公司 27,874,930.31 27.2488% - - 注:除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市 场公开的交易费率计算 并支付。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 32 页 共 54 页


6.4.9.5 由 关 联 方保 管的 银 行存 款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行-活 期存款 16,597,993.57 205,454.89 - - 注:1.本基金的银行存款由基金托管人中国兴业银行保管,按银行同业利率计息。 2.本基金基金合同自 2017 年 9 月 13 日生效,无上年可比期间数据。 6.4.9.6 本 基 金 在承 销期 内 参与 关联 方承 销证 券的 情况 注:本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9.7 其 他 关 联交 易事 项 的说 明 无 6.4.10 利 润 分 配情 况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.11 期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 本 基 金持 有的 流 通受 限证 券 6.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限 证 券 注:本基金本期末未持有认购新发/ 增发证券。 6.4.11.2 期末持有 的暂 时停 牌等 流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601390 中国 中铁 2018 年 5 月 7 日 临 时 停 牌 6.43 2018 年 8 月 20 日 7.25 77,200 578,805.00 496,396.00 -


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6.4.11.3 期 末 债 券正 回购 交 易中 作为 抵押 的债 券 6.4.11.3.1 银 行 间 市场 债券 正 回购 本基金本期末未持有银行间市场正回购抵押债券。 6.4.11.3.2 交 易 所 市场 债券 正 回购 本基金本期末未持有交易所市场正回购抵押债券。 6.4.12 金 融 工 具风 险及 管 理 - 6.4.12.1 风 险 管 理政 策和 组 织架 构 本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有 效的过程控制、事后 完备可追踪的检查和反馈,将风险管理贯穿于投研运作的整个流程,从而 使基金投资风险可测、 可控、可承担,有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。 本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、 切实可行的风险管理 组织体系,合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后,通过正式 报告的方式,将分析结 果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风 险控 制委 员会 , 协助 制定 风险 控制 决策 , 实现风险管理目标。 董事会负责公司整体风险的预防和控制,审核、监督公司风险控制制度 的有效执行。董事会 下设风险管理委员会, 并制定 《风险管理委员会议事规则》 , 规范其组成人员、 职责、 议事规则等 事宜。 督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作,向董事会汇报。 总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制 委员会,负责对公司 经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控,负责对投资组合风 险评估报告中提出的重 大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议 事规 则》 , 规范 其组 成人 员、 职责 、 议事规则等事宜。 本基金管理人推行全员风险管理理念,公司各部门是风险管理的一线部 门,公司各部门负责 人是其部门风险管理的第一责任人,根据公司制度规定的各项作业流程和 规范,加强对风险的控 制。 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,基金经理 是本基金风险管理的 第一责任人。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 34 页 共 54 页


合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监 督,在职权范围内独 立履行检查、评价、报告、建议职能;合规风控部风险管理团队独立于投 资研究体系,负责落实 具体的风险管理政策,对投资进行事前 、事中及事后的风险管理。 6.4.12.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金 所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等 级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进 行的交易均与中国证券 登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可 能性很小;本基金在进 行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,并对证券交割方式 进行限制,以控制相应 的信用风险。 6.4.12.2.1 按 短 期 信用 评级 列 示的 债券 投资 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券。 6.4.12.2.2 按 短 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级的资产支持证券。 6.4.12.2.3 按 短 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级的同业存单。 6.4.12.2.4 按 长 期 信用 评级 列 示的 债券 投资 注:本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券。 6.4.12.2.5 按 长 期 信用 评级 列 示的 资产 支持 证券 投资 注:本基金本报告期末未持有按长期信用评级的资产支持证券。 6.4.12.2.6 按 长 期 信用 评级 列 示的 同业 存单 投资 注:本基金本报告期末未持 有按长期信用评级的同业存单。 6.4.12.3 流 动 性 风险 流动 性 风险 是指 基 金管 理人 未 能以 合理 价格 及 时变 现基 金 资产 以支 付投 资 者赎 回款 项 的风 险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 35 页 共 54 页


6.4.12.3.1 金 融 资 产和 金融 负 债的 到期 期限 分析 注:无 6.4.12.3.2 报 告 期 内本 基金 组 合资 产的 流动 性风 险分 析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基 金流动性风险管理的内 部控制 体系 , 审慎 评估 各类 资产 的流 动性 , 针对 性制 定流 动性 风险 管理 措施 , 对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓 集中度指标、逆回购交 易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的 可变现价值以 及压 力测 试等 方式 防 范流 动性 风险 。并 于 开放 日对 本 基金 的申 购赎 回情 况 进行 监 控,保持 基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的 变现能力与投资者赎回 需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条 款,约定在非常情况下 赎回申请 的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券, 除在附注 6.4.11 中列示的部分基金资产流通暂时受限制 外 (如 有) , 其余 均能 及时 变现 。 此外 , 本基 金可 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入 短期 资金 应对 流 动性需求。除附注 6.4.11.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计 息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计 息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为 未折现的合约到期现金 流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.12.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场 各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。 6.4.12.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率 变动而发生波动的风 险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的 风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本报告期内,本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计 息, 因此 本基 金的 收入 及 经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 6.4.12.4.1.1 利 率 风 险敞 口 单位:人民币元 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 36 页 共 54 页


本期末


2018 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 16,597,993.57 - - - - - 16,597,993.57 结算备付金 61,985.25 - - - - - 61,985.25 交易性金融资产 - - - - - 56,501,822.90 56,501,822.90 买入返售金融资产 29,700,164.55 - - - - - 29,700,164.55 应收利息 - - - - - 46,491.77 46,491.77 存出保证金 22,354.36 - - - - - 22,354.36 资产总计 46,382,497.73 - - - - 56,548,314.67 102,930,812.40 负债











应付赎回款 - - - - - 192.66 192.66 应付管理人报酬 - - - - - 69,361.46 69,361.46 应付托管费 - - - - - 17,340.39 17,340.39 应付交易费用 - - - - - 60,200.07 60,200.07 其他负债 - - - - - 143,658.48 143,658.48 负债总计 - - - - - 290,753.06 290,753.06 利率敏感度缺口 46,382,497.73 - - - - 56,257,561.61 102,640,059.34 上年度末 2017 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 9,708,810.76 - - - - - 9,708,810.76 应收利息 - - - - - 4,806.21 4,806.21 资产总计 9,708,810.76 - - - - 4,806.21 9,713,616.97 负债











应付赎回款 - - - - - 101.37 101.37 应付管理人报酬 - - - - - 32,451.43 32,451.43 应付托管费 - - - - - 8,112.84 8,112.84 应付交易 费用 - - - - - 139.68 139.68 其他负债 - - - - - 117,550.26 117,550.26 负债总计 - - - - - 158,355.58 158,355.58 利率敏感度缺口 9,708,810.76 - - - - -153,549.37 9,555,261.39 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.12.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性 分析 注:本基金于本报告期末未持有交易性金融资产债券投资,因此市场利率 的变动对于本基金资产 净值无重 大影响。 6.4.12.4.2 外汇风险 外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 37 页 共 54 页


险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.12.4.3 其 他 价 格风 险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市 场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公 允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施 监控 。 本基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95% , 权证 投资 占基 金资 产净值的比例为 0-3% ,债券投资占基金资产的比例为 0%-100% ,其中现金或者到期日 在一年以内 的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%。 此外 , 本基 金的 基金 管理 人每 日对 本基 金所 持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风 险进行度量和测试,及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.12.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 公允价值 占基 金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投资 56,501,822.90 55.05 - - 交易性金融资产 - 基金 投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金 属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 56,501,822.90 55.05 - - 注:无 6.4.12.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏 感性 分析 假设 假定沪深 300 指数(000300.SH )变化 5%,其他变量不变; Beta 系数是根据组合在成立以来所有交易日的净值数据和上证50 指数数据回归得 出,反映了基金和上证 50 指数的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 38 页 共 54 页


本期末( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年 度末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 5% 1,132,004.40 - -5% -1,132,004.40 -





6.4.12.4.4 采 用 风 险价 值法 管 理风 险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 假设 1.置信区间


- 2.观察期 - 分析 风险价值 (单位: 人民币元 ) 本期末(2018 年 6 月 30 日 ) 上年 度末 (2017 年 12 月 31 日)


6.4.13 有 助 于 理解 和分 析 会计 报表 需要 说明 的其 他事 项 - 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 39 页 共 54 页


§7 投资组合报告 7.1 期 末 基 金资 产组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 56,501,822.90 54.89 其中:股票 56,501,822.90 54.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投 资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,700,164.55 28.85 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,659,978.82 16.19 8 其他各项资产 68,846.13 0.07 9 合计 102,930,812.40 100.00


7.2 期 末 按 行业 分类 的 股票 投资 组合 7.2.1 报 告 期 末按 行业 分 类的 境内 股票 投资 组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 - - B 采矿业 2,694,873.00 2.63 C 制造业 12,978,669.96 12.64 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 363,295.00 0.35 E 建筑业 3,213,206.80 3.13 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 40 页 共 54 页


F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,110,642.00 1.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务 业 621,396.00 0.61 J 金融业 33,499,242.00 32.64 K 房地产业 1,939,272.00 1.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 56,501,822.90 55.05 注:以上行业分类以 2018 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报 告 期 末按 行业 分 类的港股通 投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 152,300 8,921,734.00 8.69 2 600519 贵州茅台 7,200 5,266,512.00 5.13 3 600036 招商银行 140,800 3,722,752.00 3.63 4 600887 伊利股份 86,800 2,421,720.00 2.36 5 600016 民生银行 323,700 2,265,900.00 2.21 6 601328 交通银行 376,000 2,158,240.00 2.10 7 600030 中信证券 109,800 1,819,386.00 1.77 8 601288 农业银行 518,700 1,784,328.00 1.74 9 600104 上汽集团 49,300 1,725,007.00 1.68 10 601668 中国建筑 291,480 1,591,480.80 1.55 11 601398 工商银行 294,800 1,568,336.00 1.53 12 600000 浦发银行 160,700 1,536,292.00 1.50 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 41 页 共 54 页


13 601601 中国太保 45,100 1,436,435.00 1.40 14 601169 北京银行 200,700 1,210,221.00 1.18 15 600048 保利地产 97,800 1,193,160.00 1.16 16 600837 海通证券 111,800 1,058,746.00 1.03 17 601988 中国银行 289,600 1,045,456.00 1.02 18 600028 中国石化 148,700 965,063.00 0.94 19 600019 宝钢股份 121,200 944,148.00 0.92 20 600518 康美药业 40,700 931,216.00 0.91 21 601818 光大银行 218,300 798,978.00 0.78 22 601766 中国中车 101,400 780,780.00 0.76 23 601211 国泰君安 52,000 766,480.00 0.75 24 601857 中国石油 90,400 696,984.00 0.68 25 601006 大秦铁路 83,200 683,072.00 0.67 26 601688 华泰证券 44,900 672,153.00 0.65 27 600050 中国联通 126,300 621,396.00 0.61 28 600919 江苏银行 94,500 605,745.00 0.59 29 601088 中国神华 27,700 552,338.00 0.54 30 601186 中国铁建 63,300 545,646.00 0.53 31 601628 中国人寿 23,300 524,716.00 0.51 32 601989 中国重工 127,100 513,484.00 0.50 33 601336 新华保险 11,700 501,696.00 0.49 34 601390 中国中铁 77,200 496,396.00 0.48 35 600029 南方航空 50,600 427,570.00 0.42 36 600999 招商证券 31,200 426,816.00 0.42 37 600340 华 夏幸福 16,200 417,150.00 0.41 38 600958 东方证券 41,100 375,243.00 0.37 39 601985 中国核电 64,300 363,295.00 0.35 40 600111 北方稀土 30,300 344,814.00 0.34 41 601669 中国电建 63,100 338,216.00 0.33 42 600606 绿地控股 50,300 328,962.00 0.32 43 600547 山东黄金 10,200 243,984.00 0.24 44 601800 中国交建 21,200 241,468.00 0.24 45 603993 洛阳钼业 37,600 236,504.00 0.23 46 601229 上海银行 11,700 184,392.00 0.18 47 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.08 48 601881 中国银河 8,900 72,357.00 0.07 49 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.05 50 601878 浙商证券 5,100 42,840.00 0.04


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7.4 报 告 期 内股 票投 资 组合 的重 大变 动 7.4.1 累 计 买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 11,891,206.78 124.45 2 600519 贵州茅台 5,823,804.00 60.95 3 600036 招商银行 4,811,211.59 50.35 4 600016 民生银行 2,974,498.00 31.13 5 600887 伊利股份 2,973,918.00 31.12 6 601328 交通银行 2,662,832.00 27.87 7 601288 农业银行 2,376,503.00 24.87 8 600030 中信证券 2,286,546.00 23.93 9 600000 浦发银行 2,170,190.00 22.71 10 601398 工商银行 2,124,054.00 22.23 11 601668 中国建筑 2,038,108.00 21.33 12 601601 中国太保 2,005,333.00 20.99 13 600104 上汽集团 1,984,165.00 20.77 14 601169 北京银行 1,594,611.00 16.69 15 600048 保利地产 1,589,047.00 16.63 16 600837 海通证券 1,488,225.00 15.57 17 601988 中国银行 1,329,293.00 13.91 18 600019 宝钢股份 1,307,889.00 13.69 19 601766 中国中车 1,157,154.00 12.11 20 600028 中国石化 1,071,053.00 11.21 21 601211 国泰君安 1,032,584.00 10.81 22 601818 光大银行 1,021,436.00 10.69 23 600518 康美药业 1,009,127.00 10.56 24 601688 华泰证券 881,377.00 9.22 25 600050 中国联通 859,056.00 8.99 26 601006 大秦铁路 821,560.00 8.60 27 601857 中国石油 791,688.00 8.29 28 600919 江苏银行 776,705.00 8.13 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 43 页 共 54 页


29 601989 中国重工 769,134.00 8.05 30 601186 中国铁建 717,588.00 7.51 31 601088 中国神华 711,553.00 7.45 32 601628 中国人寿 691,630.00 7.24 33 601336 新华保险 663,469.00 6.94 34 600340 华夏幸福 655,579.00 6.86 35 600029 南方航空 625,828.99 6.55 36 600999 招商证券 599,915.00 6.28 37 600958 东方证券 598,722.00 6.27 38 601390 中国中铁 578,805.00 6.06 39 601985 中国核电 503,135.00 5.27 40 601669 中国电建 488,537.00 5.11 41 600111 北方稀土 466,500.00 4.88 42 600606 绿地控股 426,470.00 4.46 43 603993 洛阳钼业 375,456.00 3.93 44 600547 山东黄金 304,788.00 3.19 45 601800 中国交建 303,988.00 3.18 46 601229 上海银行 197,452.00 2.07 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 1,130,483.00 11.83 2 603259 药明康德 578,473.41 6.05 3 600519 贵州茅台 550,934.00 5.77 4 600036 招商银行 522,721.00 5.47 5 600887 伊利股份 305,230.00 3.19 6 600016 民生银行 259,307.00 2.71 7 601328 交通银行 240,784.00 2.52 8 601288 农业银行 239,077.00 2.50 9 601398 工商银行 220,746.00 2.31 10 600030 中信证券 219,049.00 2.29 11 600104 上汽集团 185,817.00 1.94 12 601668 中国建筑 179,845.00 1.88 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 44 页 共 54 页


13 600000 浦发银行 176,819.00 1.85 14 601601 中国太保 166,987.00 1.75 15 601066 中信建投 162,648.30 1.70 16 600048 保利地产 160,181.00 1.68 17 600019 宝钢股份 159,052.00 1.66 18 601169 北京银行 134,070.00 1.40 19 603486 科沃斯 125,615.49 1.31 20 600837 海通证券 121,261.00 1.27 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票的 成本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 73,114,586.75 卖出股票收入(成交)总额 8,033,773.74 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) , 不包括相关交易费用。 7.5 期 末 按 债券 品种 分 类的 债券 投资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公允 价值 占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有 权证。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 45 页 共 54 页


7.10 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 7.10.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动 (元) 风险说明 - - - - - 报告 期内 , 本 基金运用股 指期货是出 于追求基金 充分 投资 、 减 少交易成本、 降低跟踪误 差的 目的 , 总 体风险可控 且符合既定 的投资政策 和投资目标。 公允价值变动总额合计 (元) - 股指期货投资 本期收益 (元) 39,661.75 股指期货投资 本期 公允价值变动 (元) - 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投资 股指 期 货的投资政策 报告期内,本基金投资于流动性较好的股指期货,用于对冲部分股票资产的下跌风险。 7.11 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 7.11.1 本 期 国 债期 货投 资 政策 报告期,本基金未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本 基金 投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细 注:本基金本报告期未投资国债期货。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 46 页 共 54 页


7.11.3 本 期 国 债期 货投 资 评价 本基金本报告期内未参与国债期货投资。 7.12 投 资 组 合报 告附 注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查 ,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的 备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他各 项资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 22,354.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,491.77 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,846.13


7.12.4 期 末 持 有的 处于 转 股期 的可 转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十名 股票 中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 47 页 共 54 页


§8 基金份额持有人信 息 8.1 期 末 基 金份 额持 有 人户 数及 持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 195 524,604.75 102,209,626.46 99.91% 88,299.70 0.09%


8.2 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 30,275.17 0.0296%


8.3 期 末 基 金管 理人 的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份 额 总量 区间 的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人 持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2017 年 9 月 13 日 )基金份额总额 200,170,888.02 本报告期期初基金份额总额 9,270,534.99 本报告期基金总申购份额 148,689,451.71 减:本报告期基金总赎回份额 55,662,060.54 本报告期基金拆分变动份额(份额减少 以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 102,297,926.16


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§10 重大事件揭示 10.1 基 金 份 额持 有人 大 会决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理人 、基 金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金管 理人 、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资策 略的 改 变 本报告期,本基金未发生投资策略的改变。





10.5 为基 金 进行 审计 的 会计 师事 务所 情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计 服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管 理 人 、托 管人 及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 的有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 股票 投资 及佣 金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交 总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 50 页 共 54 页


例 华创证券 1 65,982,270.55 81.72% 48,253.37 81.72% - 银河证券 1 14,758,828.55 18.28% 10,793.12 18.28% - 注:1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通 知》 (证 监基 金字[2007]48 号)的有关规定要求,本基金管理人在比较了多 家证券经营机构的财 务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 (1 ) 基金专用交易席位的选择 标准如下: ① 经营行为规范,在近一年内未出现重大违规行为; ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; ③ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易需要; ④ 具有较强的研究能力, 能及时、 全面地提 供高质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场 研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务; ⑤交易佣金收取标准合理。 (2 )基金专用交易席位的选择程序如下: ① 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; ② 本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席 位租用协议。 2.本报告期新增银河证券一个交易单元。 10.7.2 基 金 租 用证 券公 司 交易 单元 进行 其他 证券 投资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华创证券 - - 9,000,000.00 18.37% - - 银河证券 - - 40,000,000.00 81.63% - -


10.8 其 他 重 大事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《国金基金管 理有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 2018 年 1 月 2 日 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 51 页 共 54 页


站 2 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年第4 季度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 1 月 19 日 3 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金暂停大额申购、大额转 换转入、大额定期定额投资业务 的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 3 月 22 日 4 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年年度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 3 月 27 日 5 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年年度报告摘要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 3 月 27 日 6 《关于国金基金管理有限公司旗 下部分证券投资基金修改基金合 同的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 3 月 30 日 7 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金 2018 年第1 季度报告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 4 月 21 日 8 《国金基金管理有限公司关于公 司直销系统升级的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 4 月 26 日 9 《国金鑫 瑞灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书(更新)摘 要》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 4 月 27 日 10 《国金鑫瑞灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书(更新) 》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 4 月 27 日 11 《国金基金管理有限公司关于增 加凤凰金信(银川)基金销售有 限公司为旗下基金销售机构的公 告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 6 月 16 日 12 《国金基金管理有限公司关于调 整旗下基金所持停牌股票估值方 法的公告》 指定披露媒体和本 基金基金管理人网 站 2018 年 6 月 29 日 注:本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的 规定每个开放日公布基 金份额净值和基金份额累计净值。 国金鑫瑞灵活配置 2018 年半年度报告 第 52 页 共 54 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018 年 1 月1 日 至 2018 年 2 月 26 日, 2018 年 4 月1 日 至 2018 年 6 月 30 日 8,741,136.47 27,874,930.31 8,741,136.47 27,874,930.31 27.25% 2 2018 年 3 月6 日 至 2018 年 6 月 30 日 0.00 74,334,696.15 0.00 74,334,696.15 72.66% 3 2018 年 3 月6 日 至 2018 年 3 月 13 日 0.00 46,458,836.65 46,458,836.65 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有风险 报告 期内 , 本基 金存 在单 一投资者持有份额占比达到或超过 20% 的情 形, 由此 可能 导致 的特 有风 险包 括:产品流动性风险、巨 额赎回风险以及净 值波动风险等。 本基金管理人将持 续加强投资者集中度 管理,审慎确认大额申购 与大额赎回,同时 进一步完善流动 性风险管控机制, 加强对基金份额持有 人利益的保护。


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11.2 影 响 投 资者 决策 的 其他 重要 信息 无





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§12 备查文件目录 12.1 备 查 文 件目 录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同; 3、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议; 4、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内披露的各项公告。 12.2 存放地点 本基金基金管理人的办公场所:北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费 查阅备查文件。在支 付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。 咨询电话:4000-2000-18 公司网址:www.gfund.com 国 金 基 金管 理有 限 公司 2018 年 8 月 24 日