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金信转型创新(002810)

金信转型创新:2018年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2018 年半 年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 金信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 
第 2 页 共 48 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 22 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 3 页 共 48 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................ 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) .................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 34 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 4 页 共 48 页


§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43 8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 8.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 43 §9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 44 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 47 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ....................................... 47 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 48 § 12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 48 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 5 页 共 48 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基 金 基金简 称 金信转 型创 新成 长混 合 基金主 代码 002810 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月8 日 基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 24,249,409.49 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ,通 过积 极主 动的 资 产配置 ,挖 掘受 益于 中国 经济转 型与 创新 过程 中的 投 资机会 ,力 争实 现基 金 资 产的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 个方 面: 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量宏 观经济 指标 以及 各项 国家 政 策来判 断经 济周 期目 前的 位置以 及未 来将 发展 的方 向,在 此基 础上 对各 大类 资产的 风险 和预 期收 益率 进 行分析 评估 ,制 定大 类资 产的配 置比 例、 调整 原则 和 调整范 围。 2、股 票投 资策 略 本基金 资产 将主 要投 资于 转型创 新主 题的 证券 ,基 于 受益于 经济 转型 及创 新的 行业, 同时 会随 着经 济社 会 的不断 发展 ,动 态调 整转 型创新 受益 行业 的范 围。 在 操作过 程中 ,本 基金 将根 据宏观 经济 中期 趋势 、政 策 环境变 化、 各行 业景 气度 情况以 及估 值区 间水 平等 因 素,对 行业 配置 不断 进行 调整和 优化 。 3、债 券投 资策 略 在大类 资产 配置 的基 础上 ,本基 金将 依托 基金 管理 人 固定收 益团 队的 研究 成果 ,综合 分析 市场 利率 和信 用 利差的 变动 趋势 ,把 握债 券市场 投资 机会 ,实 施积 极 主动的 组合 管理 ,以 获取 稳健的 投资 收益 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 管理 人通 过考 量宏 观经济 形势 、资 产池 结构 等 因素, 预判 资产 池未 来现 金流变 动; 研究 标的 证券 发 行条款 ,同 时密 切关 注流 动性变 化对 标的 证券 收益 率 的影响 ,在 严格 控制 信用 风险暴 露程 度的 前提 下, 通 过信用 研究 和流 动性 管理 ,选择 风险 调整 后收 益较 高 的品种 进行 投资 。 5、衍 生品 投 资 策略 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 6 页 共 48 页


1)股指 期货 投资 策略 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 , 有选择 地投 资于 股指 期货 。 2)权证 投资 策略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。 业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×65 % +中证 综合 债指 数收 益率 ×35% 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 预期 风险 和预 期收 益 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 , 但 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 和中 高预 期收 益产 品。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金信基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 段卓立 张燕 联系电 话 0755-82510502 0755-83199084 电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 400-866-2866 95555 传真 0755-82510305 0755-83195201 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾一 路1 号A 栋 201 室 ( 入 驻深圳 市前 海商 务秘 书有 限公司 ) 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银 行大厦 办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502 深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银 行大厦 邮政编 码 518038 518040 法定代 表人 殷克胜 李建红 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.jxfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502 室 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6001 号太平 金 融大 厦1502 室 §3 主要财务指标和基金 净值 表 现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日-2018 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -2,343,612.24 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 7 页 共 48 页


本期利 润 -3,084,629.30 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1273 本期加 权平 均净 值利 润率 -12.27% 本期基 金份 额净 值增 长率 -12.05% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -1,760,502.18 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0726 期末基 金资 产净 值 22,488,907.31 期末基 金份 额净 值 0.927 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -7.30% 注:1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际 收益水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -3.74% 1.16% -5.04% 0.90% 1.30% 0.26% 过去三 个月 -13.45% 1.38% -6.58% 0.75% -6.87% 0.63% 过去六 个月 -12.05% 1.44% -7.59% 0.76% -4.46% 0.68% 过去一 年 -13.45% 1.07% -3.23% 0.62% -10.22% 0.45% 自基金 合同 生效起 至今 -7.30% 0.76% 4.00% 0.56% -11.30% 0.20% 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 8 页 共 48 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及 基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月, 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ,注 册地 位于深 圳前 海, 是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司, 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、 特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。 金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司,管理团队 持 股 35% ,是 公司第一 大股 东。此外,公 司股东还 包 括深圳市卓越 创业投资 有 限责任公司及 安徽国 元信托 有限 责任 公司 ,两 家机构 出资 比例 分别 为:34% 、31% 。 截至报 告期 末, 金信 基金 管 理有 限公 司管 理资 产规 模超 过48.17 亿 元, 旗下 管理 10 只 开放 式 基金 和13 只专 户理 财投 资 组合。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 9 页 共 48 页


4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 周谧 本基金 基金经 理 2018 年3 月5 日 - 9 男,中 国人 民大 学应 用数 学硕士 ,具 有基 金从 业资 格。先 后任 职于 中再 资产 管理股 份有 限公 司、 平安 证券有 限责 任公 司、 国金 创新投 资有 限公 司、 深圳 铸成投 资有 限公 司及 财富 证券有 限责 任公 司。 现任 金信基 金基 金经 理。 任进 本基金 基金经 理助理 2016 年6 月8 日 - 5 男,武 汉大 学文 学学 士、 北京大 学西 方经 济学 硕 士、 香 港大 学金 融学 硕士 , 具有基 金从 业资 格。 先后 任职于 申万 宏源 证券 资产 管理部 ,现 任金 信基 金基 金经理 助理 。 刘榕俊 本基金 基金经 理 2016 年6 月8 日 2018 年 3 月28 日 16 男,北 京大 学经 济学 士、 中国科 学院 金融 学硕 士, 具有基 金从 业资 格。 先后 任职于 招商 基金 、景 顺长 城基金 、英 大证 券资 产管 理部。 现任 金信 基金 投资 决策委 员会 委员 、基 金经 理。 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决定确定的 解聘日期 , 除首任基金经 理外, “ 任 职日期 ”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期; 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等 有关法律法规 及各项实 施 准则的规定以 及《金信 转 型创新成长灵 活配置混 合 型发起式证 券投资基 金基金合同》 等基金法 律 文件的约定, 本着诚实 信 用、勤 勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。 本报告期内, 基金运作 整 体合法合规, 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 10 页 共 48 页


围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金于本报 告期 内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易 所公 开竞 价, 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 本基金改进了 多因子选 股 模型,根据市 场风格的 分 析模型对股票 风格进行 相 应的调整。 第 1 季度市场呈现 风格由大 变 小的过程,本 基金的模 型 也成功的捕获 到了风格 变 化。1 月份 大盘股强 势,模型以大 盘蓝筹股 以 及白马股为主 。2 月份 受 到美股突然的 大跌的影 响 ,大盘白马 股出现了 较大幅 度的 回调 ,同 时小 盘股开 始崛 起, 此时 模型 开始采 用风 格较 为均 衡的 策略。 进入 第 2 季 度, 市场 出现 了大幅 回调 ,同 时对 量化 模型带 来了 较大 考验 。市 场最大 风险 因 素 是信用 风险 和贸 易战 ,尤 以信用 风险 对量 化模 型的 影响最 大。 以 PPP 业 务为 主的上 市公 司由 于 采 用高杠杆运作 模式,在 财 务报表上呈现 出高增速 、 低估值、ROE 等较好 的特 点,这类股票 很容易 被量化模型捕 捉。因此 , 我们需要对这 类股票进 行 特殊处理,以 防止股票 落 入到信用风 险较高的 股票中 。进 入4 、5 月份 , 我们的 模型 切换 到以 成长 股为主 的风 格中 。由 于受 到信用 风险 的影 响, 出现了较大回 撤,甚至 比 创业板指数表 现还要落 后 。经过对这两 个月的反 思 ,我们更新 了选股模 型,剔 除一 些财 务上 有明 显瑕疵 的股 票情 形。 进 入 6 月份 ,我 们在 选股 上切 换到大 盘白 马股 为主 的风格 ,模 型在 市场 大跌 环境下 经受 住了 考验 ,表 现出较 强的 韧性 。 对于2018 年下 半年 , 上 半 场应该 是业 绩比 较确 定 的 周期股 有机 会, 而中 报过 后的成 长股 会有 一波上行的机 会。在行 业 侧重上,我们 会坚持在 消 费和科技上进 行选股, 对 上述类型的 股票会采 用更精 细化 的选 股指 标去 刻画股 票质 地。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.927 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-12.05% , 业 绩 比较基 准收 益率 为-7.59% 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 11 页 共 48 页


4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 对于2018 年下 半年 ,我 们 认为市 场呈 现如 下情 况。 一是贸 易战 ,由 于美 国的 贸易结 构问 题, 贸易制裁必会 伤及自身 , 因此制裁力度 会低于预 期 ;二是信用风 险会继续 发 酵,但是对 市场影响 将从面 到点 ,资 质好 的公 司受影 响较 少。 贸易战问题上 ,虽然有 欧 盟、日本零关 税以及美 国 与欧洲意向谈 判,但是 我 们认为这并不 代 表中国就被孤 立在外。 欧 盟与美国的分 歧较大, 短 时间也难消弭 分歧。欧 盟 右翼势力崛 起,反自 由贸易的力量 加大,以 及 美国钢铁铝业 工人的反 对 都对美欧谈判 蒙上阴影 。 中美贸易如 果不能在 中期选 举之 前有 一个 解决 , 对 美国 总统 特朗 普的 中 期选举 是一 个阴 影 。 因 此 , 在 11 月份 之前 , 中 美贸易谈判会 有短期解 决 ,大概率以我 们加大能 源 和农产品采购 作为结束 。 信用风险方 面,资管 新规的落定以 及国常会 对 财政刺激的加 码,对国 有 企业以及地方 债务起到 一 定的缓解作 用,下半 年我们 的信 用风 险会 得到 边际改 善。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及 其他相关人员 ,负责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序, 指导和监 督 整个估值流 程。该等 人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格,精通 各 领域的理论知 识,熟悉 相 关政策法规 ,并具有 丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论,但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策 和日常 估值 的执 行。 本基金 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益 分 配次 数 最 多 为 12 次,每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% , 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益分配;本 基金收益 分 配方式分两种 :现金分 红 与红利再投资 ,投资者 可 选择现金红 利或将现 金红利 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 。 若 投资 者不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ; 基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值,即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ;每一基 金 份额享有同等 分配权; 法 律法规或监 管机关另 有规定 的, 从其 规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 报告 期本 基 金无 利润 分配 事项 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 12 页 共 48 页


4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 本基金 为发 起式 基金 , 截 至 2018 年6 月30 日 , 本 基金成 立未 满三 年。 《公 开 募集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》关 于基 金份额 持有 人数 量及 基金 净值的 限制 性条 款暂 不适 用本基 金。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报 告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大 遗漏 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 报告截 止日 :2018 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资产:





银行存 款 6.4.7.1 5,750,800.32 1,575,303.45 结算备 付金


251,562.53 603,852.01 存出保 证金


23,026.19 46,119.52 交易性 金融 资产 6.4.7.2 16,586,919.62 23,132,166.45 其中: 股票 投资


15,586,819.62 23,039,986.05 基金投 资


- - 债券投 资


1,000,100.00 92,180.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 13 页 共 48 页


买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 1,174,285.28 应收利 息 6.4.7.5 30,832.05 1,347.52 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


22,643,140.71 26,533,074.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 789,752.08 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


28,102.57 32,112.03 应付托 管费


4,683.75 5,352.00 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 76,816.10 79,341.47 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 44,630.98 100,000.00 负债合 计


154,233.40 1,006,557.58 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 24,249,409.49 24,207,873.24 未分配 利润 6.4.7.10 -1,760,502.18 1,318,643.41 所有者 权益 合计


22,488,907.31 25,526,516.65 负债和 所有 者权 益总 计


22,643,140.71 26,533,074.23 注: 报告 截止 日2018 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 0.927 元 , 基金 份额 总额 24249409.49 份。 6.2 利润表 会计主 体: 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-2,561,740.99 6,305,574.01 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 14 页 共 48 页


1.利息 收入


28,761.93 2,588,920.64 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,155.86 460,436.61 债券利 息收 入


4,668.16 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


12,937.91 2,128,484.03 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


-1,850,717.07 4,331,222.33 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,971,889.84 4,747,201.81 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 10,581.65 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -431,180.00 股利收 益 6.4.7.16 110,591.12 15,200.52 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -741,017.06 -625,290.27 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 1,231.21 10,721.31 减: 二、费用


522,888.31 3,215,310.53 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 186,964.60 1,953,032.21 2.托 管费 6.4.10.2.2 31,160.74 325,505.33 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 259,926.92 886,866.78 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.税 金及 附加 0.07 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 44,835.98 49,906.21 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -3,084,629.30 3,090,263.48 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -3,084,629.30 3,090,263.48 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 金信 转型 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 15 页 共 48 页


一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 24,207,873.24 1,318,643.41 25,526,516.65 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -3,084,629.30 -3,084,629.30 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 41,536.25 5,483.71 47,019.96 其中:1.基 金申 购款 142,358.25 11,595.68 153,953.93 2. 基金 赎回 款 -100,822.00 -6,111.97 -106,933.97 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 24,249,409.49 -1,760,502.18 22,488,907.31 项目 上年度可比期间 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 237,252,191.08 13,889,697.75 251,141,888.83 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 3,090,263.48 3,090,263.48 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 10,907,640.97 549,296.36 11,456,937.33 其中:1.基 金申 购款 18,915,168.91 1,101,789.34 20,016,958.25 2. 基金 赎回 款 -8,007,527.94 -552,492.98 -8,560,020.92 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 248,159,832.05 17,529,257.59 265,689,089.64 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 16 页 共 48 页


______ 殷克 胜______














______ 殷 克胜______














____ 陈瑾____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) 经 中国 证券 监 督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ” )证监许可[2016]1007 号《关于 准予 金信转型创新 成长 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金注 册的批复 》 核准,由金信 基金管理 有 限公司依照 《中华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 金信 转型 创新 成长 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ,存续期 限 不定,首次设 立募集不 包 括认购资金 利息共募 集人民 币180,035,996.02 元, 业经 普华 永道 中天 会 计师事 务所 ( 特殊 普通 合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016)第 725 号 验资 报告予 以验 证 。 经 向中 国 证监会 备案 , 《金 信转 型创 新成长 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年6 月8 日正式 生效 , 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为180,094,811.36 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 58,815.34 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管 理人为 金信 基金 管理 有限 公司, 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。 本基金 为发 起式 基金 ,发 起资金 认购 部分 为 10,004,775.00 基 金份 额, 发起 资金认 购方 承诺 使用发 起 资 金认 购的 基金 份额持 有期 限不 少 于3 年。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 转型创新成长 灵活配置 混 合型发起式证 券 投资基金基金 合同》的 有 关规定,本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具,包 括国内依 法发行 上市 的股 票 (包 括 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 固定 收益 类资 产 (含国债、地 方政府债 、 金融债、企业 债、中小 企 业私募债、公 司债、次 级 债、可转换 债券、分 离交易 可转 债、 央行 票据 、 中期 票据、 短期 融资 券 (含超 短期 融资 券) 、 资 产 支持证 券、 质押 及买 断式回 购、 银行 存款 及现 金等) 、 衍生 工具 (权 证、 股指期 货等 ) 以 及经 法律 法规或 中国 证监 会批 准允许 基金 投资 的其 他金 融工具 。 本 基金 股票 投资 占基金 资产 的比 例 为0%-95% , 其 中投 资于 本基 金合同界定的 经济转型 与 创新主题的证 券不低于 非 现金基金资产 的 80% ,权 证投资占基金 净资产 的比例为 0%-3%, 每个交 易日日终,在 扣除股指 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后,应当保 持不低 于基金 资产 净 值5% 的现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中 证 800 指数 收益 率 × 6 5%+ 中 证综 合债 指数 收益 率 ×35% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以 后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 17 页 共 48 页


准则》 、各项 具体会计 准则 及相关规定 (以下合 称 “ 企业会计准 则 ”) 、中 国证 监会颁布的 《证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 (以 下 简称“ 中国 基金业协 会 ” )颁布的《 证券投资 基金 会计核算业 务指引》 、 《 金 信转型创新 成长灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会、中国 基金业协 会 发布的有关 规定及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情 况等有 关信 息。 6.4.4 本报告期所采取的会 计政 策、会计估计于最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1 ) 对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 , 对 国债 、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收入 , 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入, 股 票的股 息、 红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 (3 )对基金取得的企业债 券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超 过1 年 的 , 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时 间自 解 禁日起计算 ;解禁前金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 18 页 共 48 页


取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人 所得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 5,750,800.32 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 - 存款期 限1-3 个月 - 存款期 限3 个月 以上 - 其他存 款 - 合计: 5,750,800.32 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人 民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 16,299,838.26 15,586,819.62 -713,018.64 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 1,001,800.00 1,000,100.00 -1,700.00 银行间 市场 - - - 合计 1,001,800.00 1,000,100.00 -1,700.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,301,638.26 16,586,919.62 -714,718.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 19 页 共 48 页


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 419.63 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 112.80 应收债 券利 息 30,289.32 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 10.30 合计 30,832.05 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 76,816.10 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 76,816.10 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 44,630.98 合计 44,630.98 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 20 页 共 48 页


基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 24,207,873.24 24,207,873.24 本期申 购 142,358.25 142,358.25 本期赎 回( 以"-" 号填列) -100,822.00 -100,822.00 -基金 拆分/ 份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 24,249,409.49 24,249,409.49 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,357,622.94 -38,979.53 1,318,643.41 本期利 润 -2,343,612.24 -741,017.06 -3,084,629.30 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 2,024.25 3,459.46 5,483.71 其中: 基金 申购 款 9,435.71 2,159.97 11,595.68 基金赎 回款 -7,411.46 1,299.49 -6,111.97 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -983,965.05 -776,537.13 -1,760,502.18 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 8,413.18 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 2,475.84 其他 266.84 合计 11,155.86 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 105,799,108.09 减:卖 出股 票成 本总 额 107,770,997.93 买卖股 票差 价收 入 -1,971,889.84 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 21 页 共 48 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 10,581.65 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 10,581.65 6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 总额 88,631.40 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 78,000.00 减:应 收利 息总 额 49.75 买卖债 券差 价收 入 10,581.65 6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —— 赎回 差价 收入 。 6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申购 差 价收入 本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 —— 申购 差价 收入 。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 买 卖贵 金属 差价收 入。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 22 页 共 48 页


6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益—— 申 购差 价收 入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 110,591.12 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 110,591.12 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -741,017.06 —— 股 票投 资 -725,136.66 —— 债 券投 资 -15,880.40 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减 : 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预估 增值税 - 合计 -741,017.06 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,231.21 合计 1,231.21 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 23 页 共 48 页


6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 259,926.92 银行间 市场 交易 费用 - 合计 259,926.92 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 24,795.19 银行费 用 205.00 合计 44,835.98 6.4.7.21 分部报告 本基金 无分 部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无资 产负 债表 日后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 金信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记 机 构、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司( “招商 银行 ”) 基金托 管人 深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 的股 东 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 殷克胜 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 24 页 共 48 页


6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单 元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ,无 佣金产 生。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 186,964.60 1,953,032.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 286.15 225.93 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H =E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理人 核 对一致 的财 务数 据, 自动 在次月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管 理 人无需 再出 具资 金划 拨指 令。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协 议约定,依 据销售机 构 销售基金的保 有 量提取 一定 比例 的客 户维 护费, 用以 向基 金销 售机 构 支付客 户服 务及 销售 活动 中产生 的相 关费 用, 客户维 护费 从基 金管 理费 中列支 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 25 页 共 48 页


6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 31,160.74 325,505.33 注: 本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。 托 管费 的 计算方 法如 下: H =E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理人 核 对一致 的财 务数 据, 自动 在次月 初 5 个工 作日 内、 按照指 定的 账户 路径 进行 资金支 付, 基金 管 理 人无需 再出 具资 金划 拨指 令。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ,支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金 本报 告期 内未 产生 任何销 售服 务费 。 6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行 5,750,800.32 8,413.18 250,009,924.12 376,230.65 注:本基金的 银行活期 存 款由基金托管 人招商银 行 股份有限公司 保管,按 适 用利率或约定 利 率计息 。 6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 26 页 共 48 页


6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2018 年6 月30 日)本基金持有的流通 受限 证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币 元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300324 旋极 信息 2018 年5 月30 日 重大 资产 重组 8.37 - - 80,855 976,530.86 676,756.35 - 300740 御家 汇 2018 年6 月19 日 重大 资产 重组 29.91 - - 325 9,675.30 9,720.75 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回购证 券款 ,无 抵押 债券 。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为混合 型基金, 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金,低于 股 票型基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为股票投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 以及市场风险 。本基金 的 基金管理人 从事风险 管理的 主要 目标 是争 取在 严格 控 制风 险的 前提 下, 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增长。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 27 页 共 48 页


本基金的管理 人建设全 面 风险体系,建 立了以公 司 董事会风险控 制与审计 委 员会为核心的 、 由投资决策委 员会、督 察 长、监察稽核 部和相关 业 务部门构成的 多级风险 管 理架构体系 。本基金 的管理人在董 事会下设 立 风险控制与审 计委员会 , 负责制定风险 管理的宏 观 政策,审议 通过风险 控制的总体措 施等。在 公 司管理层下设 立投资决 策 委员会和监察 稽核部对 公 司的风险进 行的预防 和控制;投资 决策委员 会 在总经理的领 导下,研 究 并制定公司基 金资产投 资 战略和投资 策略,对 基金的总体投 资情况提 出 指导性意见, 从而达到 分 散投 资风险, 提高基金 资 产的安全性 的目的; 监察稽核部在 督察长的 领 导下,独立于 公司各业 务 部门和分支机 构,对各 岗 位、各部门 、各项业 务中的风险控 制情况实 施 监督。在业务 部门层面 , 公司各部门根 据经营计 划 、业务规则 及本部门 具体情 况制 定本 部门 的工 作流程 及风 险控 措施 。 本基金的管理 人对于金 融 工具的风险管 理主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测各 种 风险产生的可 能损失。 从 定性分析的角 度出发, 判 断风险损失的 严重程度 和 出现同类风 险损失的 频度。而从定 量分析的 角 度出发,根据 本基金的 投 资目标,结合 基金资产 所 运用金融工 具特征通 过特定的风险 量化 指标 、 模型,日常的 量化报告 , 确定损失的限 度和相应 置 信程度,及 时可靠地 对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估, 并通 过相 应决 策,将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 均存放于信用 良好的银 行 ,因而与银行 存款相关 的 信用风险不重 大。本基 金 在交易所进 行的交易 均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手 完 成证券 交收 和款 项清 算, 违 约风险 可能 性很 小; 在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应 的信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月 30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 28 页 共 48 页


A-1 0.0 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 1,000,100.00 0.00 合计 1,000,100.00 0.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 资产 支持 证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资 本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 同业 存单 。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 0.0 0.00 AAA 以下 0.00 92,180.40 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 92,180.40 注: 未评 级债 券为 国债 、 央票及 政策 性金 融债 等 。 债券信 用评 级取 自第 三方 评级机 构的 评级 。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 资产 支持 证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资 本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 同业 存单 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额, 另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 29 页 共 48 页


6.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募 集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 ( 自 2017 年10 月 1 日 起施行 ) 等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ,本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金 共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公 司发行的可流 通股票, 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行 证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注6.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有 的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评 估与测 算, 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 注:流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见 《公 开募集开 放 式证券投资基 金 流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 30 页 共 48 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基 金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2018 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 5,750,800.32 - - - - - 5,750,800.32 结算备 付金 251,562.53 - - - - - 251,562.53 存出保 证金 23,026.19 - - - - - 23,026.19 交易性 金融 资产 - 1,000,100.00 - - - 15,586,819.62 16,586,919.62 应收利 息 - - - - - 30,832.05 30,832.05 资产总 计 6,025,389.04 1,000,100.00 - - - 15,617,651.67 22,643,140.71 负债











应付管 理人 报酬 - - - - - 28,102.57 28,102.57 应付托 管费 - - - - - 4,683.75 4,683.75 应付交 易费 用 - - - - - 76,816.10 76,816.10 其他负 债 - - - - - 44,630.98 44,630.98 负债总 计 - - - - - 154,233.40 154,233.40 利率敏 感度 缺口 6,025,389.04 1,000,100.00 - - - 15,463,418.27 22,488,907.31 上年度 末 2017 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,575,303.45 - - - - - 1,575,303.45 结算备 付金 603,852.01 - - - - - 603,852.01 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 31 页 共 48 页


存出保 证金 46,119.52 - - - - - 46,119.52 交易性 金融 资产 - - - - 92,180.40 23,039,986.05 23,132,166.45 应收证 券清 算款 - - - - - 1,174,285.28 1,174,285.28 应收利 息 - - - - - 1,347.52 1,347.52 资产总 计 2,225,274.98 - - - 92,180.40 24,215,618.85 26,533,074.23 负债











应付证 券清 算款 - - - - - 789,752.08 789,752.08 应付管 理人 报酬 - - - - - 32,112.03 32,112.03 应付托 管费 - - - - - 5,352.00 5,352.00 应付交 易费 用 - - - - - 79,341.47 79,341.47 其他负 债 - - - - - 100,000.00 100,000.00 负债总 计 - - - - - 1,006,557.58 1,006,557.58 利率敏 感度 缺口 2,225,274.98 - - - 92,180.40 23,209,061.27 25,526,516.65 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日 孰早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2018 年6 月 30 日) 上年度 末 (2017 年 12 月31 日) 1.市场 利率 下 降 25 个基点 246.26 1,347.14 2.市场 利率 上 升 25 个基点 -246.20 -1,324.26


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于 证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 32 页 共 48 页


对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为 0%-95% , 其 中投 资于 本基 金合同 界定 的经 济转 型与 创新主 题的 证券 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% , 权证投资占基 金净资产 的 比例为 0%-3%,每 个交易 日日终,在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保 证金后 , 应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 此外 , 本 基金 的基金管理人 每日对本 基 金 所持有的证 券价格实 施 监控,定期运 用多种定 量 方法对基金 进行风险 度量, 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 15,586,819.62 69.31 23,039,986.05 90.26 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,000,100.00 4.45 92,180.40 0.36 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 16,586,919.62 73.76 23,132,166.45 90.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末(2017 年 12 月 31 日 ) 1.沪深 300 指数 上 升5% 795,901.66 1,505,741.25 2.沪深 300 指数 下 降5% -795,901.66 -1,505,741.25


6.4.14 有助于理解和 分析会 计报 表需要说明的其他事 项 (1) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 33 页 共 48 页


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于 2018 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额 为14900342.52 元 , 属 于第 二层 次 的余额 为 1000100.00 元 , 无属于 第三 层次 的 余额。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2018 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 增值 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 34 页 共 48 页


(3) 除公 允价 值和 增值 税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 15,586,819.62 68.84 其中: 股票 15,586,819.62 68.84 2 固定收 益投 资 1,000,100.00 4.42 其中: 债券 1,000,100.00 4.42 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,002,362.85 26.51 7 其他各 项资 产 53,858.24 0.24 8 合计 22,643,140.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,322,989.98 50.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 295,058.70 1.31 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,431,259.94 6.36 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 2,537,511.00 11.28 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 35 页 共 48 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 15,586,819.62 69.31 7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600521 华海药 业 58,667 1,565,822.23 6.96 2 300347 泰格医 药 25,200 1,559,124.00 6.93 3 002422 科伦药 业 44,800 1,438,080.00 6.39 4 002415 海康威 视 30,000 1,113,900.00 4.95 5 000333 美的集 团 20,000 1,044,400.00 4.64 6 300015 爱尔眼 科 30,300 978,387.00 4.35 7 300003 乐普医 疗 26,000 953,680.00 4.24 8 600887 伊利股 份 31,000 864,900.00 3.85 9 300036 超图软 件 36,700 748,313.00 3.33 10 300324 旋极信 息 80,855 676,756.35 3.01 11 000651 格力电 器 13,500 636,525.00 2.83 12 600741 华域汽 车 26,500 628,580.00 2.80 13 600104 上汽集 团 17,900 626,321.00 2.79 14 000999 华润三 九 22,400 623,392.00 2.77 15 000895 双汇发 展 22,700 599,507.00 2.67 16 000568 泸州老 窖 9,200 559,912.00 2.49 17 000028 国药一 致 5,913 295,058.70 1.31 18 300628 亿联网 络 3,000 197,730.00 0.88 19 603986 兆易创 新 1,500 162,780.00 0.72 20 603387 基蛋生 物 3,000 152,340.00 0.68 21 600267 海正药 业 10,000 145,400.00 0.65 22 300740 御家汇 325 9,720.75 0.04 23 300287 飞利信 861 6,190.59 0.03 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 36 页 共 48 页


1 300347 泰格医 药 2,602,594.00 10.20 2 002449 国星光 电 2,384,100.58 9.34 3 600566 济川药 业 2,294,434.62 8.99 4 300182 捷成股 份 2,219,461.00 8.69 5 002572 索菲亚 2,050,883.00 8.03 6 300316 晶盛机 电 1,956,660.00 7.67 7 600521 华海药 业 1,836,203.00 7.19 8 000651 格力电 器 1,703,729.00 6.67 9 002589 瑞康医 药 1,557,475.00 6.10 10 000333 美的集 团 1,502,291.00 5.89 11 002422 科伦药 业 1,496,880.00 5.86 12 600887 伊利股 份 1,480,067.00 5.80 13 601818 光大银 行 1,432,000.00 5.61 14 002013 中航机 电 1,387,361.50 5.43 15 300088 长信科 技 1,362,217.00 5.34 16 300274 阳光电 源 1,345,044.60 5.27 17 002648 卫星石 化 1,334,850.00 5.23 18 002008 大族激 光 1,277,013.00 5.00 19 300601 康泰生 物 1,251,780.00 4.90 20 300324 旋极信 息 1,218,082.00 4.77 21 300269 联建光 电 1,202,025.00 4.71 22 002640 跨境通 1,200,235.00 4.70 23 600782 新钢股 份 1,194,272.00 4.68 24 002128 露天煤 业 1,192,382.69 4.67 25 002408 齐翔腾 达 1,186,884.00 4.65 26 300628 亿联网 络 1,186,004.00 4.65 27 600271 航天信 息 1,181,948.00 4.63 28 300355 蒙草生 态 1,181,219.00 4.63 29 000488 晨鸣纸 业 1,179,303.00 4.62 30 002063 远光软 件 1,177,866.70 4.61 31 300296 利亚德 1,177,772.00 4.61 32 002597 金禾实 业 1,175,934.00 4.61 33 300072 三聚环 保 1,175,036.00 4.60 34 600201 生物股 份 1,172,326.00 4.59 35 002415 海康威 视 1,163,000.00 4.56 36 300203 聚光科 技 1,157,385.00 4.53 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 37 页 共 48 页


37 300083 劲胜智 能 1,110,814.00 4.35 38 300297 蓝盾股 份 1,079,651.00 4.23 39 603816 顾家家 居 1,068,368.00 4.19 40 300383 光环新 网 1,064,526.00 4.17 41 300287 飞利信 1,052,245.00 4.12 42 300098 高新兴 1,050,915.00 4.12 43 002518 科士达 1,043,800.45 4.09 44 002491 通鼎互 联 1,042,337.00 4.08 45 300323 华灿光 电 1,038,747.00 4.07 46 000418 小天鹅 A 1,036,815.00 4.06 47 300212 易华录 1,035,000.00 4.05 48 002202 金风科 技 1,034,370.00 4.05 49 600298 安琪酵 母 1,030,580.00 4.04 50 300298 三诺生 物 1,028,241.00 4.03 51 600584 长电科 技 1,027,780.00 4.03 52 002383 合众思 壮 1,026,887.00 4.02 53 300271 华宇软 件 1,022,717.00 4.01 54 300199 翰宇药 业 1,022,136.74 4.00 55 603658 安图生 物 1,014,269.00 3.97 56 300010 立思辰 1,012,561.00 3.97 57 300595 欧普康 视 1,011,086.00 3.96 58 300145 中金环 境 1,002,931.00 3.93 59 300244 迪安诊 断 997,259.00 3.91 60 300122 智飞生 物 996,994.00 3.91 61 000761 本钢板 材 993,918.76 3.89 62 300003 乐普医 疗 975,540.00 3.82 63 300133 华策影 视 968,184.00 3.79 64 300015 爱尔眼 科 956,668.00 3.75 65 300148 天舟文 化 954,562.00 3.74 66 300418 昆仑万 维 949,642.00 3.72 67 601328 交通银 行 912,600.00 3.58 68 300409 道氏技 术 901,050.00 3.53 69 603387 基蛋生 物 877,120.00 3.44 70 000338 潍柴动 力 865,000.00 3.39 71 300047 天源迪 科 760,643.00 2.98 72 600741 华域汽 车 736,790.00 2.89 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 38 页 共 48 页


73 600011 华能国 际 700,431.00 2.74 74 300618 寒锐钴 业 676,480.00 2.65 75 000895 双汇发 展 657,567.00 2.58 76 300036 超图软 件 650,916.00 2.55 77 600104 上汽集 团 646,124.00 2.53 78 600016 民生银 行 644,172.00 2.52 79 601155 新城控 股 637,411.00 2.50 80 000999 华润三 九 636,551.00 2.49 81 000568 泸州老 窖 634,147.00 2.48 82 600048 保利地 产 631,675.00 2.47 83 300373 扬杰科 技 583,180.00 2.28 84 603986 兆易创 新 530,075.00 2.08 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600566 济川药 业 2,447,404.23 9.59 2 000651 格力电 器 2,415,201.53 9.46 3 000418 小天鹅 A 2,275,098.09 8.91 4 002449 国星光 电 2,266,325.07 8.88 5 002572 索菲亚 2,116,243.20 8.29 6 300182 捷成股 份 1,968,371.00 7.71 7 600887 伊利股 份 1,811,419.35 7.10 8 002589 瑞康医 药 1,695,304.97 6.64 9 300316 晶盛机 电 1,688,893.10 6.62 10 002013 中航机 电 1,680,539.12 6.58 11 000333 美的集 团 1,627,944.98 6.38 12 600271 航天信 息 1,567,250.00 6.14 13 600690 青岛海 尔 1,530,633.31 6.00 14 600519 贵州茅 台 1,437,003.41 5.63 15 601888 中国国 旅 1,384,448.84 5.42 16 300122 智飞生 物 1,370,645.59 5.37 17 601818 光大银 行 1,360,757.78 5.33 18 600004 白云机 场 1,354,202.04 5.31 19 002508 老板电 器 1,340,663.30 5.25 20 002063 远光软 件 1,303,479.08 5.11 21 002415 海康威 视 1,267,901.98 4.97 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 39 页 共 48 页


22 002032 苏泊尔 1,267,147.65 4.96 23 300088 长信科 技 1,250,231.92 4.90 24 002008 大族激 光 1,244,886.88 4.88 25 300601 康泰生 物 1,244,735.17 4.88 26 600900 长江电 力 1,241,830.31 4.86 27 300274 阳光电 源 1,227,945.97 4.81 28 300269 联建光 电 1,219,100.00 4.78 29 002648 卫星石 化 1,211,210.15 4.74 30 600009 上海机 场 1,204,115.70 4.72 31 000858 五粮液 1,201,162.76 4.71 32 300296 利亚德 1,199,928.84 4.70 33 002408 齐翔腾 达 1,199,030.96 4.70 34 000423 东阿阿 胶 1,190,618.45 4.66 35 603288 海天味 业 1,188,520.30 4.66 36 002304 洋河股 份 1,168,180.58 4.58 37 601318 中国平 安 1,168,031.75 4.58 38 300010 立思辰 1,143,149.00 4.48 39 603658 安图生 物 1,141,469.43 4.47 40 600741 华域汽 车 1,124,470.32 4.41 41 300203 聚光科 技 1,120,688.40 4.39 42 300072 三聚环 保 1,112,906.67 4.36 43 300595 欧普康 视 1,103,629.00 4.32 44 600660 福耀玻 璃 1,097,220.87 4.30 45 000488 晨鸣纸 业 1,094,987.98 4.29 46 300355 蒙草生 态 1,076,336.92 4.22 47 002597 金禾实 业 1,075,657.75 4.21 48 300628 亿联网 络 1,066,318.14 4.18 49 002128 露天煤 业 1,062,072.61 4.16 50 002640 跨境通 1,058,359.87 4.15 51 300297 蓝盾股 份 1,024,652.02 4.01 52 300212 易华录 1,023,394.79 4.01 53 300199 翰宇药 业 1,017,776.18 3.99 54 300298 三诺生 物 1,015,682.33 3.98 55 603816 顾家家 居 1,009,680.86 3.96 56 002518 科士达 1,007,622.20 3.95 57 002491 通鼎互 联 1,004,013.34 3.93 58 300098 高新兴 1,003,649.11 3.93 59 600298 安琪酵 母 987,405.07 3.87 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 40 页 共 48 页


60 300383 光环新 网 964,700.11 3.78 61 600201 生物股 份 961,996.00 3.77 62 300271 华宇软 件 960,511.73 3.76 63 300347 泰格医 药 959,004.00 3.76 64 600584 长电科 技 950,078.81 3.72 65 300323 华灿光 电 946,670.77 3.71 66 002202 金风科 技 933,066.00 3.66 67 300287 飞利信 928,890.17 3.64 68 300083 劲胜智 能 923,664.00 3.62 69 600782 新钢股 份 914,795.00 3.58 70 300244 迪安诊 断 900,348.93 3.53 71 000338 潍柴动 力 894,878.47 3.51 72 300145 中金环 境 873,786.73 3.42 73 300133 华策影 视 868,695.00 3.40 74 300148 天舟文 化 868,541.00 3.40 75 002383 合众思 壮 866,270.90 3.39 76 000761 本钢板 材 860,795.52 3.37 77 601328 交通银 行 854,186.81 3.35 78 300418 昆仑万 维 794,043.43 3.11 79 300409 道氏技 术 780,959.00 3.06 80 300047 天源迪 科 719,266.38 2.82 81 600011 华能国 际 689,354.31 2.70 82 603387 基蛋生 物 656,889.12 2.57 83 600016 民生银 行 623,666.00 2.44 84 300618 寒锐钴 业 607,023.92 2.38 85 600048 保利地 产 540,653.05 2.12 86 601155 新城控 股 531,680.68 2.08 87 002376 新北洋 524,609.82 2.06 88 300373 扬杰科 技 518,561.34 2.03 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 101,042,968.16 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 105,799,108.09 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 1,000,100.00 4.45 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 41 页 共 48 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,000,100.00 4.45 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019571 17 国债 17 10,000 1,000,100.00 4.45 注:本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上债 券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则, 以套 期保 值为 目的 ,有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将 主要采 用 流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究,并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及 风险特 征, 通过 资产 配置 、品种 选择 ,谨 慎进 行投 资,以 降低 投资 组合 的整 体风险 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 42 页 共 48 页


7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 根据基 金合 同规 定, 本基 金 不参 与国 债期 货交 易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 或在 报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库范围。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 23,026.19 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 30,832.05 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 53,858.24 7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300324 旋极信 息 676,756.35 3.01 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 户均持 有的 基 持有人 结构 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 43 页 共 48 页


( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 16 1,515,588.09 14,150,000.63 58.35% 10,099,408.86 41.65% 注:户 均持 有的 基金 份额 合计= 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 总计 8.2 期末上市基金前十名 持有 人 本基金 未申 请场 内上 市交 易。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 10,004,775.00 41.26% 8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本 开放式基金 份额 总量区间的情况 本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人、本 基 金基金经理均 未 持有本 基金 份额 。 8.5 发起式基金发起资金 持有 份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(% ) 发起份 额承 诺持有 期限 基 金 管 理 人 固有 资金 - - - - - 基 金 管 理 人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 10,004,775.00 41.26 10,004,775.00 41.26 自合同 生效 之日起 不少 于3 年 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,004,775.00 41.26 10,004,775.00 41.26 自合同 生效 之日起 不少 于3 年 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2016 年6 月 8 日 ) 基金 份额 总额 180,094,811.36 本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,207,873.24 本报告 期基 金总 申购 份额 142,358.25 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 100,822.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,249,409.49 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 44 页 共 48 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本报告 期为 本基 金提 供审 计服务 的会 计师 事务 所无 变化。 10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 安信证 券 4 111,374,961.88 53.85% 81,448.35 59.99% - 中信建 投 2 45,207,871.61 21.86% 18,594.16 13.69% - 东兴证 券 1 42,228,854.75 20.42% 30,037.69 22.12% - 海通证 券 1 8,012,828.01 3.87% 5,699.37 4.20% - 国信证 券 2 - - - - - 万联证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 东吴证 券 2 - - - - - 广发证 券 2 - - - - - 注:根据中国证监会《关 于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通知 》 (证监基金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 : A :选 择标 准 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 45 页 共 48 页


a 、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; b 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究 及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告; c 、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; d 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B :选 择流 程 公司投资、研 究部门定 期 对券商服务质 量从以下 几 方面进行量化 评比,并 根 据评比的结果 征 求有关 部门 意见 ,经 公司 领导审 核后 选择 交易 单元: a 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就 有关专 题提 供研 究报 告和 讲座; b 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; c 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 回购成 交总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 安信证 券 88,631.40 8.13% 20,900,000.00 20.17% - - 中信建 投 - - 77,500,000.00 74.81% - - 东兴证 券 - - - - - - 海通证 券 1,001,800.00 91.87% 5,200,000.00 5.02% - - 国信证 券 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 金信基 金管 理有 限公 司旗 下基金 年度净 值公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 1 月 2 日 2 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 证券时 报、 公司 网站 2018 年 1 月 20 日 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 46 页 共 48 页


型发起 式基 金招 募说 明书 ( 更新) (2017 年第 2 号) 全文 及 摘要 3 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发起 式证 券投 资基 金 2017 年 第4 季 度报 告 证券时 报、 公司 网站 2018 年 1 月 22 日 4 关于金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 经理变 更公 告 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 6 日 5 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 基煜基 金为 代销 机构 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 3 月 14 日 6 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 好买基 金为 代销 机构 并参 与其基 金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 3 月 21 日 7 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 盈米财 富为 代销 机构 并参 与其基 金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 3 月 22 日 8 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发起 式证 券投 资基 金 2017 年 度报告 及摘 要 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 28 日 9 关于金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 经理变 更公 告 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日 10 关于修 改金 信转 型创 新成 长灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金合 同和 托管 协议 的公 告 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日 11 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发起 式证 券投 资基 金合 同 (2018 年3 月 31 日 修订 施行) 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日 12 金信转 型创 新成 长灵 活配 置混合 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 (2018 年3 月 31 日 修订 施行) 证券时 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日 13 金信基 金关 于参 加同 花顺 费率优 惠活动 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 3 月 30 日 14 金信基 金关 于旗 下基 金增 加海银 基金为 代销 机构 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 4 月 10 日 15 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大泰金 石为 代销 机构 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 4 月 11 日 16 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 好买基 金为 代销 机构 并参 与其基 金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 4 月 18 日 金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 47 页 共 48 页


17 金信基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下基 金估 值方 法调 整的 公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 4 月 18 日 18 金信基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下基 金估 值方 法调 整的 公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 4 月 20 日 19 金信转 型创 新成 长灵 活配 置 混合 型发起 式证 券投 资基 金 2018 年 第1 季 度报 告 证券时 报、 公司 网站 2018 年 4 月 21 日 20 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 凯石基 金为 代销 机构 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 5 月 22 日 21 金信基 金关 于旗 下基 金增 加北京 唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司为代 销机构 的公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 5 月 22 日 22 金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加 诺亚正 行和 蛋卷 基金 为代 销机构 的公告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 5 月 29 日 23 金信基 金管 理有 限公 司 2018 年 半年度 末旗 下基 金净 值公 告 证券日 报、 证券 时报 、 上海证 券报 、中 国证 券 报、公 司网 站 2018 年 6 月 30 日 §11 影响投资者决策的其 他重 要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 14,150,000.00 - - 14,150,000.00 58.35% 个人 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 10,004,775.00 - - 10,004,775.00 41.26% 产品特 有风 险 1、大 额赎 回风 险 本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%, 则面 临大 额赎 回的 情况, 可能 导致 : (1) 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 , 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 , 导 致流 动性 风 险; 如 果持 有基 金份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回, 基 金管理 人可 能根 据《 基金 合同》 的约 定决 定部 分延 期赎回 ,如 果连 续 2 个 开 放日以 上( 含本 数) 发金信转型创新成长混合 2018 年 半年度报告 第 48 页 共 48 页


生 巨额赎回 ,基金 管理人可 能根据《 基金合 同》的约 定暂停接 受基金 的赎回申 请,对剩 余投资 者的 赎回办 理造 成影 响; (2) 基金 管 理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ,则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 , 影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ; (3) 因基 金净 值精 度计 算 问题, 或因 赎回 费收 入归 基金资 产, 导致 基金 净值 出现较 大波 动; (4) 基金 资产 规模 过小 , 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ; (5) 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 , 不 能 满 足存 续的条 件, 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同 终止清 算、 转型 等风 险。 2、大 额申 购风 险 若投资 者大 额申 购, 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备, 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。 11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 准予 金信 转 型创新 成长 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件; 2 、 《金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《金 信转 型创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 12.2 存放地点 金信 基 金管 理有 限公 司 地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6001 号 太平 金融 大厦1502 室。 12.3 查阅方式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 ; (2) 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ,网 址:www.jxfunds.com.cn 。 金信基 金管 理有 限公 司 2018 年8 月25 日