金 信 多 策 略精 选 灵 活 配置 混 合 型
证 券 投 资 基金 2018 年半 年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 金信基金管 理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年8 月25 日 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定，于 2018 年 8 月 22 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................ 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 44
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20%的 情况 ....................................... 44
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 金信多 策略 精选 混合
基金主 代码 004223
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月8 日
基金管 理人 金信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 708,352,024.50 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 将灵 活运 用多 种投 资策略 ，充 分挖 掘和 利用 市
场中潜 在的 投资 机会 ，力 争为基 金份 额持 有人 创造 收
益和长 期稳 定的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 个方 面：
1、资 产配 置策 略
本基金 将综 合分 析各 方面 因素， 通过 对货 币市 场、 债
券市场 和股 票市 场的 整体 估值状 况的 分析 ，进 行资产
配置及 组合 的构 建。 并根 据各类 资产 风险 收益 特征 的
相对变 化， 动态 调整 各资 产类别 的投 资比 例。
2、股 票投 资策 略
在不同 市场 环境 下， 本基 金将灵 活运 用成 长、 主题 、
定向增 发、 动量 等多 种投 资策略 。
3、固 定收 益类 投资 策略
本基金 将在 保证 资产 流动 性的基 础上 ，采 取利 率预 期
策略、 信用 风险 管理 和时 机策略 相结 合的 积极 性投 资
方法， 力求 在控 制各 类风 险的基 础上 获取 稳定 的收 益。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 将深 入分 析市 场利 率、发 行条 款、 支持 资产 的
构成及 质量 、提 前偿 还率 等多种 影响 资产 支持 证券 定
价的基 本面 因素,并 辅助 采 用数量 化定 价模 型, 评估 其
内在价 值以 合理 价格 买入 并持有 。
5、衍 生品 投资 策略
1）股 指期 货和 国债 期货 投 资策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，
有选择 地投 资于 股指 期货 和国债 期货 。套 期保 值将 主
要采用 流动 性好 、交 易活 跃的期 货合 约。
2）权 证投 资策 略
本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下进 行权 证投 资。
6、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 采取 自下 而上 的方 法建立 适合 中小 企业 私募 债
券的信 用评 级体 系， 对个 券进行 信用 分析 ，在 信用 风金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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险可控 的前 提下 ，追 求合 理回报 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×55% + 上证 国债 指数 收益 率 ×4 5 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 水
平高于 债券 型基 金产 品和 货币市 场基 金， 低于 股票 型
基金产 品， 属于 中高 风险 、中高 收益 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金信基 金管 理有 限公 司
广州农 村商 业银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 段卓立 卿苗
联系电 话 0755-82510502 020-28019512
电子邮 箱 jubao@jxfunds.com.cn qingmiao@grcbank.com
客户服 务电 话 400-866-2866 95313
传真 0755-82510305 020-28019340
注册地 址
深圳市 前海 深港 合作 区前
湾一 路1 号A 栋 201 室 （ 入
驻深圳 市前 海商 务秘 书有
限公司 ）
广州市 黄埔 区映 日 路 9 号
办公地 址
深圳市 福田 区益 田 路 6001
号太平 金融 大 厦 1502
广州市 珠江 新城 华夏 路 1 号信
合大 厦16 楼
邮政编 码 518038 510623
法定代 表人 殷克胜 王继康
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
http://www.jxfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 1502 室
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金信基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金
融大 厦1502 室
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日-2018 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,013,769.17
本期利 润 3,589,717.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0311
本期加 权平 均净 值利 润率 2.11%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日) 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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期末可 供分 配利 润 306,925,206.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4333
期末基 金资 产净 值 1,032,865,626.63
期末基 金份 额净 值 1.4581
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末(2018 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 52.83%
注：1.本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含公 允 价值变动收益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.02% -4.01% 0.70% 4.38% -0.68%
过去三 个月 1.03% 0.11% -4.78% 0.63% 5.81% -0.52%
过去六 个月 -2.78% 1.47% -5.81% 0.64% 3.03% 0.83%
过去一 年 50.10% 3.11% -0.93% 0.52% 51.03% 2.59%
自基金 合同
生效起 至今
52.83% 3.01% 1.11% 0.52% 51.72% 2.49% 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 本基 金的 基金 合同 于 2017 年6 月8 日 生效 ， 建仓 期为自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月 ， 建
仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
金信基 金管 理有 限公 司成 立于 2015 年7 月， 注册 资 本 1 亿 元人 民币 ，注 册地 位于深 圳前 海，
是经中国证监 会批准设 立 的公募基金管 理公司 ， 业 务范围包括基 金募集、 基 金销售、基 金管理、
特定客 户资 产管 理以 及中 国证监 会许 可的 其他 业务 。
金信基金管理 有限公司 作 为国内首家管 理团队出 任 第一大股东的 公募基金 公 司，管理团队 持
股 35% ，是 公司第一 大股 东。此外，公 司股东还 包 括深圳市卓越 创业投资 有 限责任公司及 安徽国
元信托 有限 责任 公司 ，两 家机构 出资 比例 分别 为：34% 、31% 。
截至报 告期 末， 金信 基金 管理有 限公 司管 理资 产规 模超 过 48.17 亿 元， 旗下 管理 10 只 开放 式金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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基金 和13 只专 户理 财投 资 组合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经 理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐雷
本基金
基金经
理
2017 年6 月8 日 - 11
武汉大 学物 理学 理学 学
士、北 京大 学光 华管 理学
院工商 管理 硕士 。先 后任
职于民 生加 银基 金、 安信
证券资 产管 理部 。现 担任
金信基 金基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “ 任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公
司决定确定的 解聘日期 ， 除首任基金经 理外， “ 任 职日期 ”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规 及各项实 施 准则的规定以 及《金信 多 策略精选灵活 配置混合 型 证券投资基 金基金合
同》等基金法 律文件的 约 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有发生 损 害基金持有人 利益的情 形 。基金的投资 范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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4.4 管理人对报 告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2018 年上 半年 我国 经济 总 体平稳 ， 但 存在 一定 下行 压力。 第一 季 度 GDP 同比 6.8%， 与去 年4
季度持 平。1-5 月 份工 业 增加值 累计 同比 6.9% ，略 高于去 年同 期水 平。 前 5 个月固 定资 产投 资完
成同比 增 长6.1% ， 较去 年 同期有 明显 下滑 ； 制造 业 投资同 比增 长 5.2% ， 较 上 年呈现 底部 小幅 抬升
的特征；房地 产投资同 比 增长 10.2% ，仍保 持较强 韧性；基建投 资同比快 速 下滑，对固定 资产投
资增速 拖累 较大 。
6 月份CPI 同比 增长1.9% ， 处 于较 低水 平。 上半 年 猪肉价 格快 速下 滑 ， 对 通 胀压制 较为 明显 。
6 月份PPI 同比 增长4.7% ，主要 是工 业品 价 格 的普 遍上涨 带动 。
我国 M2 、 贷 款增 速呈 小幅 回落态 势， 而社融 增速 受 去杠杆 政策 影响 明显 下滑 。 美联 储在3 月、
6 月分别 加息 25BP ，美 联 储基金 利率 目标 调升 至 1.75%-2.00% 。央 行在 6 月 份 并未跟 随美 联储 上
调逆回 购利 率， 体现 中美 货币政 策的 分化 。 央 行在 春节前 实行 “临 时准 备金 政策 ” ， 并 在1 月 25
日、4 月 25 日、7 月5 日 分三次 实施 了定 向降 准， 定向宽 松态 势明 显。
债券市场方面 ，得益于 资 金面宽松，以 及持续定 向 降准，收益率 下行明显 。 在去杠杆政策 影
响下，表外 融 资大幅压 缩 ，民营企业资 金链紧张 ， 信用风险持续 发生，导 致 信用利差走 高。投资
偏好向 利率 债 和AAA 评级 债券迁 移 ， 中 低评 级和 民 企债券 接受 程度 大幅 下降 。1 年期 国债 、1 年期
国开债 收益 率分 别下 行 了 73BP 和 128BP ，10 年 期国 债和 10 年期 国开 收益 率分 别下行 了 37BP 和
67BP， 利率 债市 场呈 现牛 陡走势 。总 体看 ，利 率债 表现优 于信 用债 、AAA 评 级债券 表现 优 于 AA+ 、
AA 评 级债 券。
投资运作上， 上半年金 信 多策略存在大 额申购， 操 作上主要以抓 住有利时 点 加强配置为主 ，
主要投 资品 种集 中在 高流 动性、 高安 全性 的品 种。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.4581 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.78% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-5.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年下 半年 ， 经济 层面 ， 在 中美 贸易 战 、 去 杠杆政 策负 面影 响显 现的 影响下 ， 将逐 步
回落。通货膨 胀方面， 中 枢仍将保持相 对稳定， 大 幅上行的压力 不大。海 外 方面，美联 储或将持
续加息。国内 政策方面 ， 央行货币政策 逐步加大 宽 松力度，财政 政府经济 托 底作用上升 。资管新
规配套 细则 较预 期宽 松， 银行 MPA 考 核有 所放 松， 有利于 缓解 民营 企业 融资 紧张局 面。 未来 进一
步降准 的可 能性 较高 ，债 市环境 仍然 较好 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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债市策略方面 ，利率债 前 期收益率下行 较快，后 续 仍存在一定的 下行空间 ， 当前信用债配 置
价值明 显， 尽管 信用 风险 紧张局 面整 体上 将有 所缓 和，但 仍需 警惕 可能 的负 面信用 事件 冲击 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 由总经理 、 督察长、运作 保障部、 基 金投资部、监 察稽核部 、 交易部负责人 及
其他相关人员 ，负 责组 织 制定和适时修 订基金估 值 政策和程序， 指导和监 督 整个估值流 程。该等
人员均具备专 业胜任能 力 和相关从业资 格，精通 各 领域的理论知 识，熟悉 相 关政策法规 ，并具有
丰富的实践经 验。基金 经 理可参与估值 原则和方 法 的讨论，但不 参与估值 原 则和方法的 最终决策
和日常 估值 的执 行。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若基 金合 同生 效 不满 3 个月 可 不 进行
收益分配；本 基金收益 分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，投资者 可 选择现金红 利或将现
金红利 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 。 若 投资 者不 选择， 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ；
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ；每一基 金 份额享有同等 分配权； 法 律法规或监 管机关另
有规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2018 年 6 月 11 日实 施 2018 年第 1
次收益 分配 ， 以2018 年6 月6 日 可分 配收 益为 基准 ，每 10 份基 金 份额 派发 红 利 0.7000 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期，本 基金存在 连 续六十个工作 日基金资 产 净值低于五千 万元和基 金 份额持有人不 满
二百人 的情 形。 相关 解决 方案已 经上 报中 国证 券监 督管理 委员 会。 自 2018 年 5 月 11 日 起， 基金
资产净 值已 恢复 至五 千万 元以上 ； 自2018 年3 月 26 日起 ， 基 金份 额持 有人 已 恢复至 二百 人以 上。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——广 州 农村商业银行 股份有限 公 司不存在任何 损
害基金份额持 有人利益 的 行为，严 格遵 守了《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 12 页 共 46 页
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本年度报告中 财 务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金信 多策 略精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 956,291.34 173,845.33
结算备 付金
863,084.58 2,661.03
存出保 证金
12,786.13 133.04
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,136,621,074.00 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,136,621,074.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
98,467,889.25 137,698.95
应收利 息 6.4.7.5 4,944,526.31 24.13
应收股 利
- -
应收申 购款
51,123.31 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,241,916,774.92 314,362.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负债：
金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 13 页 共 46 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
207,719,560.42 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,131,969.73 266.41
应付托 管费
113,196.97 26.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 11,585.65 823.39
应交税 费
- -
应付利 息
65,274.76 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 9,560.76 59,850.00
负债合 计
209,051,148.29 60,966.47
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 708,352,024.50 161,188.27
未分配 利润 6.4.7.10 324,513,602.13 92,207.74
所有者 权益 合计
1,032,865,626.63 253,396.01
负债和 所有 者权 益总 计
1,241,916,774.92 314,362.48
注： 截止2018 年 6 月 30 日， 本基 金份 额净 值1.4581 元 ， 基 金份 额总 额708,352,024.50 份。
6.2 利润表
会计主 体： 金信 多策 略精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年 6 月 8 日( 基
金合同生效日)至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
5,196,788.18 1,275,341.62
1.利息 收入
3,638,993.29 225,287.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 24,146.28 225,287.76
债券利 息收 入
3,242,767.73 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
372,079.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-23,816.31 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 34,018.22 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -57,834.53 - 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
1,575,948.53 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 5,662.67 1,050,053.86
减： 二、费用
1,607,070.48 182,648.76
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,217,244.41 158,119.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 121,724.42 15,812.01
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,593.84 -
5．利 息支 出
249,947.05 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
249,947.05 -
6．税 金及 附加
- -
7．其 他费 用 6.4.7.20 9,560.76 8,716.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,589,717.70 1,092,692.86
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,589,717.70 1,092,692.86
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金信 多策 略精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 161,188.27 92,207.74 253,396.01
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
- 3,589,717.70 3,589,717.70
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值 减少以 “- ”号填
列）
708,190,836.23 370,404,927.95 1,078,595,764.18
其中：1.基 金申 购款 708,725,800.84 370,680,896.39 1,079,406,697.23
2.基金 赎回 款 -534,964.61 -275,968.44 -810,933.05
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
- -49,573,251.26 -49,573,251.26 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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以“- ”号填 列）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 708,352,024.50 324,513,602.13 1,032,865,626.63
项目
上年度可比期间
2017 年 6 月 8 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 200,109,781.27 - 200,109,781.27
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
- 1,092,692.86 1,092,692.86
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值 减少以 “- ”号填
列）
-140,007,175.82 -0.36 -140,007,176.18
其中：1.基 金申 购款 0.00 0.00 0.00
2.基金 赎回 款 -140,007,175.82 -0.36 -140,007,176.18
四、本期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 60,102,605.45 1,092,692.50 61,195,297.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 殷克 胜______
______ 殷 克胜______
____ 陈瑾____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券监 督管 理委
员会（以下简 称“中国证 监会” ）证监许 可[2016]2228 号《关于 准予金信多 策 略精选灵活配 置混
合型证券投资 基金注册 的 批复》核准， 由金信基 金 管理有限公司 依照《中 华 人民共和国 证券投资
基金法》和《 金信多策 略 精选灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。 本基金为
契约型 开放 式， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 200,094,534.92
元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验 字(2017) 第 609 号验 资报 告
予以验证。经向中 国证监 会备案， 《金信多策 略精选 灵活配置混合型证 券投资 基金基金合同》 于
2017 年 6 月 8 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 200,109,781.27 份基 金份 额， 其
中认购 资金 利息 折 合 15,246.35 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为金 信基 金管理 有限 公司 ，基金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 16 页 共 46 页
金托管 人为 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《金 信 多策略精选灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依 法发行 上
市的股 票（ 包含 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、权 证 、债券 （包 括国 债、
金融债、央行 票据、地 方 政府债、企业 债、公司 债 、可转换公司 债券、可 分 离交易可转 债、可交
换债券 、 次 级债、 中心 企 业私募 债券 、 中 期票 据、 短期融 资券 、 超 级短 期融 资券等 ） 、 资 产支 持证
券、债券回购 、银行存 款 、同业存单、 货币市场 工 具、国债期货 、股指期 货 ，以及法律 法规或中
国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 股 票投资占基金 资产的比 例 为 0-95% ；每个交 易
日日终在扣除 股指期货 和 国债期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 现金或者 到 期日在一年 以内的 政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ； 股指 期货、 国债 期货的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的 规
定执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 5 5%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 45% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 金信 多策 略精选 灵活 配置 混合
型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会、中国 基 金业协会发布 的有关规 定 及允许的基 金行业实
务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2018 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2018
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采取的会 计政 策、会计估计于最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于 进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
（1）于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
（2）对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 票的股 息、 红利
收入， 债 券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ）对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 956,291.34
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 956,291.34 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 60,531,445.47 60,559,074.00 27,628.53
银行间 市场 1,074,513,680.00 1,076,062,000.00 1,548,320.00
合计 1,135,045,125.47 1,136,621,074.00 1,575,948.53
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,135,045,125.47 1,136,621,074.00 1,575,948.53
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 158.42
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 388.40
应收债 券利 息 4,943,973.79
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 5.70
合计 4,944,526.31
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,232.48
银行间 市场 应付 交易 费用 10,353.17
合计 11,585.65
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 9,560.76
合计 9,560.76
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 161,188.27 161,188.27
本期申 购 708,725,800.84 708,725,800.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -534,964.61 -534,964.61
-基金 拆分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 708,352,024.50 708,352,024.50
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 92,051.54 156.20 92,207.74
本期利 润 2,013,769.17 1,575,948.53 3,589,717.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
354,392,636.80 16,012,291.15 370,404,927.95
其中： 基金 申购 款 354,654,071.76 16,026,824.63 370,680,896.39
基金赎 回款 -261,434.96 -14,533.48 -275,968.44
本期已 分配 利润 -49,573,251.26 - -49,573,251.26
本期末 306,925,206.25 17,588,395.88 324,513,602.13 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 23,028.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,095.26
其他 22.43
合计 24,146.28
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,850,077.22
减：卖 出股 票成 本总 额 1,816,059.00
买卖股 票差 价收 入 34,018.22
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （ 债转 股及 债券 到期 兑 付） 差
价收入
-57,834.53
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -57,834.53
6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 197,416,024.19
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 197,266,512.53
减：应 收利 息总 额 207,346.19
买卖债 券差 价收 入 -57,834.53
6.4.7.13.3 债券投资收益 ——赎 回差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益--赎 回差 价收 入。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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6.4.7.13.4 债券投资收益 ——申购 差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益--申 购差 价收 入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收 益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益 —— 买卖 贵金属差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益--买 卖贵 金属 差价收 入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益 —— 赎回 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益--赎 回差 价收 入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益 —— 申购 差价收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益--申 购差 价 收 入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益 ——买 卖权 证差价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益-- 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其 他投 资收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益-- 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,575,948.53
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 1,575,948.53
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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减：应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估增 值税 -
合计 1,575,948.53
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 5,662.67
合计 5,662.67
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,843.84
银行间 市场 交易 费用 3,750.00
合计 8,593.84
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 9,560.76
信息披 露费 -
合计 9,560.76
6.4.7.21 分部报告
本基金 无分 部报 告。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金信 基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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广州农 村商 业银 行股 份有 限公司 （ “ 广州
农商行 ”）
基金托 管人
深圳市 卓越 创业 投资 有限 责任公 司 基金管 理人 的股 东
安徽国 元信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 巨财 汇投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
殷克胜 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债券交易
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2017年6月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2017年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,217,244.41 158,119.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
277,453.05 52,659.30
注：支付基金 管理人金信 基金的管理人 报酬按前一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.50%/ 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
上年度 可比 期间
2017年6月8 日( 基金 合同 生 效日)
至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
121,724.42 15,812.01
注：支付基金 托管人交通 银行的托管费 按前一日基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.15%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方未进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月8 日( 基金 合同 生效日)
至 2017 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （2017 年6
月8 日 ）持 有的 基金 份额
- 98,835.23
期初持 有的 基金 份额 129,205.81 -
期间申 购/ 买 入总 份额 6,564,469.54 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,693,675.35 98,835.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9450% 0.1644%
注：本 基金 招募 说明 书约 定申购金额 500 万（ 含） 以上， 申购 费按 笔收 取， 每笔 1000 元。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年6 月8 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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广州农 商行 956,291.34 23,028.59 61,350,627.51 48,498.88
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人广 州农村商 业 银行股份有限 公司保管 ， 按银行同业利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益 登
记日
除息日 每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2018 年6
月11 日
-
2018 年6
月 11 日
0.7000 49,573,251.26 - 49,573,251.26
合
计
- - 0.7000 49,573,251.26 - 49,573,251.26
6.4.12 期末（2018 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增发 而于 期末 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 期末 持有 的暂 时停 牌 等流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额159,719,560.42 元 ，是 如下 债券 作为 抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111809171
18 浦发 银
行CD171
2018 年7 月6 日 99.03 640,000 63,379,200.00
111808170
18 中信 银
行CD170
2018 年7 月6 日 98.02 1,000,000 98,020,000.00
合计
1,640,000 161,399,200.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额48,000,000.00 元 ， 于2018 年7 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金，低于 股
票型基金。本 基金投资 的 金融工具主要 为 股票投 资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的 与这些金
融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 以及市场风险 。本基金 的 基金管理人 从事风险
管理的 主要 目标 是争 取在 严格控 制风 险的 前提 下， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增长。
本基金的管理 人建设全 面 风险体系，建 立了以公 司 董事会风险控 制与审计 委 员会为核心的 、
由投资决策委 员会、督 察 长、监察稽核 部和相关 业 务部门构成的 多级风险 管 理架构体系 。本基金
的管理人在董 事会下设 立 风险控制与审 计委员会 ， 负责制定风险 管理的宏 观 政策，审议 通过风险
控制的总体措 施等。在 公 司管理层下设 立投资决 策 委员会和监察 稽 核部对 公 司的风险进 行的预防
和控制；投资 决策委员 会 在总经理的领 导下，研 究 并制定公司基 金资产投 资 战略和投资 策略，对
基金的总体投 资情况提 出 指导性意见， 从而达到 分 散投资风险， 提高基金 资 产的安全性 的目的；
监察稽核部在 督察长的 领 导下，独立于 公司各业 务 部门和分支机 构，对各 岗 位、各部门 、各项业
务中的风险控 制情况实 施 监督。在业务 部门层面 ， 公司各部门根 据经营计 划 、业务规则 及本部门
具体情 况制 定本 部门 的工 作流程 及风 险控 措施 。
本基金的管理 人对于金 融 工具的风险管 理主要是 通 过定性分析和 定量分析 的 方法去估测各 种
风险产生的可 能损失。 从 定性 分析的角 度出发， 判 断风险损失的 严重程度 和 出现同类风 险损失的
频度。而从定 量分析的 角 度出发，根据 本基金的 投 资目标，结合 基金资产 所 运用金融工 具特征通
过特定的风险 量化指标 、 模型，日常的 量化报告 ， 确定损失的限 度和相应 置 信程度，及 时可靠地
对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估， 并通 过相 应决 策，将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进 行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
均存放于信用 良好的银 行 ，因而与银行 存款相关 的 信用风险不重 大。 本基 金 在交易所进 行的交易
均以中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违 约风险 可能 性很 小；
在银行间同业 市场进行 交 易前均对交易 对手进行 信 用评估并对证 券交割方 式 进行限制以 控制相应
的信用 风险 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 0.0 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 60,048.00 0.00
合计 60,048.00 0.00
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 本报 告期 末未 持有 短期信 用评 级的 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示 的同 业存单投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 1,076,062,000.00 -
合计 1,076,062,000.00 -
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 0.0 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 60,499,026.00 0.00
合计 60,499,026.00 0.00
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示 的资 产支持证券投资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 资产 支持 证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示 的同 业存单投资
本基金 本报 告期 末未 持有 长期信 用评 级的 同业 存单 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性 风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》 ） 自 2017 年10 月 1 日 起施行 ） 等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行的可流 通股票， 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% （完全按 照有 关指数构成比 例进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制） 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由 转 让的情 况参 见附 注 6.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管 理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
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动性情 况良 好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银 行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
956,291.34 - - - - - 956,291.34
结算备 付金
863,084.58 - - - - - 863,084.58
存出保 证金
12,786.13 - - - - - 12,786.13
交易性 金融
资产
197,968,000.00 613,960,000.00 324,693,074.00 - - - 1,136,621,074.00
应收证 券清
算款
- - - - - 98,467,889.25 98,467,889.25
应收利 息
- - - - - 4,944,526.31 4,944,526.31
应收申 购款
- - - - - 51,123.31 51,123.31
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 199,800,162.05 613,960,000.00 324,693,074.00 - - 103,463,538.87 1,241,916,774.92
负债
卖出回 购金
融资产 款
207,719,560.42 - - - - - 207,719,560.42
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,131,969.73 1,131,969.73 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 30 页 共 46 页
应付托 管费 - - - - - 113,196.97 113,196.97
应付交 易费
用
- - - - - 11,585.65 11,585.65
应付利 息 - - - - - 65,274.76 65,274.76
其他负 债 - - - - - 9,560.76 9,560.76
负债总 计 207,719,560.42 - - - - 1,331,587.87 209,051,148.29
利率敏 感度
缺口
-7,919,398.37 613,960,000.00 324,693,074.00 - - 102,131,951.00 1,032,865,626.63
上年度 末
2017 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 173,845.33 - - - - - 173,845.33
结算备 付金 2,661.03 - - - - - 2,661.03
存出保 证金 133.04 - - - - - 133.04
应收证 券清
算款
- - - - - 137,698.95 137,698.95
应收利 息 - - - - - 24.13 24.13
资产总 计 176,639.40 - - - - 137,723.08 314,362.48
负债
应付管 理人
报酬
- - - - - 266.41 266.41
应付托 管费 - - - - - 26.67 26.67
应付 交 易费
用
- - - - - 823.39 823.39
其他负 债 - - - - - 59,850.00 59,850.00
负债总 计 - - - - - 60,966.47 60,966.47
利率敏 感度
缺口
176,639.40 - - - - 76,756.61 253,396.01
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2018 年6 月 30 日） 上年度 末 （2017 年 12 月31 日）
1.市场 利率 下 降 25
个基点
735,182.30 -
2.市场 利率 上 升 25
个基点
-734,422.98 -
注： 于2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 未持 有交 易性 债 券投资 ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金
资产净 值无 重大 影响 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因 素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ， 每个交易 日日终 在扣除股指期 货和国债 期 货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应当保 持不低
于基金 资产 净 值5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 此外 ， 本 基金 的基金 管理 人每 日对
本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,136,621,074.00 110.05 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,136,621,074.00 110.05 - -
注：本 基金 上年 度末 未持 有交易 性金 融资 产。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2018 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 股票 投资 ，因 此沪深 300 指 数的 变动 对 于本基 金资 产净
值无重 大影 响。
6.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2018 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 无
属于第 一层 次的 余额 ，属 于第二 层次 余额 为1,136,621,074.00 元, 无属 于第 三层次 的余 额。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃（ 包 括涨跌停时的 交
易不活 跃） 、 或 属于 非公 开 发行等 情况 ， 本基 金不 会 于停牌 日至 交易 恢复 活跃 日期间 、 交易 不活 跃
期间及限售期 间将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次还是 第三 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金 融 工具
于2018 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生 的增值 税应税行金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 33 页 共 46 页
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务 、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
（3)除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,136,621,074.00 91.52
其中： 债券 1,136,621,074.00 91.52
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,819,375.92 0.15
7 其他各 项资 产 103,476,325.00 8.33
8 合计 1,241,916,774.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
本基金 报告 期末 未持 有境 内股票 投资 组合 。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港 股通 投资股票投资组 合
本基金 报告 期末 未持 有港 股通股 票投 资组 合。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
本基金 报告 期末 未持 有股 票投资 组合 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 34 页 共 46 页
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300324 旋极信 息 72,104.00 28.46
2 002223 鱼跃医 疗 69,554.00 27.45
3 300529 健帆生 物 65,698.00 25.93
4 300723 一品红 59,575.00 23.51
5 000977 浪潮信 息 57,836.00 22.82
6 600557 康缘药 业 57,517.00 22.70
7 300357 我武生 物 57,274.00 22.60
8 300145 中金环 境 56,493.00 22.29
9 603369 今世缘 55,678.00 21.97
10 300383 光环新 网 51,318.00 20.25
11 603367 Ｎ辰欣 50,873.00 20.08
12 300212 易华录 49,873.00 19.68
13 600967 内蒙一 机 46,716.00 18.44
14 600038 中直股 份 44,460.00 17.55
15 603716 塞力斯 43,617.00 17.21
16 300550 和仁科 技 43,393.00 17.12
17 300346 南大光 电 41,948.00 16.55
18 300294 博雅生 物 41,631.00 16.43
19 600056 中国医 药 40,126.00 15.84
20 000661 长春高 新 36,223.00 14.30
21 300422 博世科 33,992.00 13.41
22 000568 泸州老 窖 30,989.00 12.23
23 603717 天域生 态 30,674.00 12.11
24 600760 *ST 黑豹 29,764.00 11.75
25 600809 山西汾 酒 28,829.00 11.38
26 002614 奥佳华 28,460.00 11.23
27 600196 复星医 药 26,842.00 10.59
28 603359 东珠景观 26,768.00 10.56
29 300718 长盛轴 承 23,864.00 9.42
30 000777 中核科 技 23,768.00 9.38 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 35 页 共 46 页
31 300351 永贵电 器 22,894.00 9.03
32 002462 嘉事堂 22,464.00 8.87
33 002023 海特高 新 22,352.00 8.82
34 000513 丽珠集 团 22,122.00 8.73
35 002389 南洋科 技 22,041.00 8.70
36 300600 瑞特股 份 21,850.00 8.62
37 000705 浙江震 元 20,124.00 7.94
38 300395 菲利华 18,360.00 7.25
39 601155 新城控 股 17,915.00 7.07
40 002465 海格通 信 17,454.00 6.89
41 000768 中航飞 机 16,752.00 6.61
42 300181 佐力药 业 16,038.00 6.33
43 002025 航天电 器 15,900.00 6.27
44 300447 全信股 份 15,176.00 5.99
45 000818 方大化 工 13,074.00 5.16
46 600764 中电广 通 12,128.00 4.79
47 600990 四创电 子 11,664.00 4.60
48 603518 维格娜 丝 11,630.00 4.59
49 300008 天海防 务 11,317.00 4.47
50 000717 *ST 韶钢 11,295.00 4.46
51 603678 火炬电 子 11,104.00 4.38
52 300065 海兰信 10,932.00 4.31
53 000932 华菱钢 铁 10,800.00 4.26
54 002311 海大集 团 10,755.00 4.24
55 300034 钢研高 纳 10,250.00 4.05
56 000881 大连国 际 9,896.00 3.91
57 601899 紫金矿 业 9,720.00 3.84
58 002544 杰赛科 技 9,408.00 3.71
59 600581 八一钢 铁 9,396.00 3.71
60 002013 中航机 电 9,382.00 3.70
61 002522 浙江众 成 9,153.00 3.61
62 603668 天马科 技 9,152.00 3.61
63 000410 *ST 沈机 8,256.00 3.26
64 600890 中房股 份 7,608.00 3.00
65 002151 北斗星 通 6,462.00 2.55
66 600072 中船科 技 5,378.00 2.12 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 36 页 共 46 页
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300324 旋极信 息 78,411.00 30.94
2 300529 健帆生 物 75,782.00 29.91
3 002223 鱼跃医 疗 71,859.00 28.36
4 300723 一品红 65,235.00 25.74
5 300357 我武生 物 62,880.00 24.81
6 600557 康缘药 业 59,204.00 23.36
7 603367 Ｎ辰欣 56,274.00 22.21
8 603369 今世缘 56,192.00 22.18
9 000977 浪潮信 息 55,440.00 21.88
10 300145 中金环 境 54,436.00 21.48
11 300550 和仁科 技 52,167.00 20.59
12 300212 易华录 51,660.00 20.39
13 300383 光环新 网 51,620.00 20.37
14 600967 内蒙一 机 48,444.00 19.12
15 603716 塞力斯 47,442.00 18.72
16 300294 博雅生 物 42,900.00 16.93
17 600056 中国医 药 42,126.00 16.62
18 600038 中直股 份 42,036.35 16.59
19 300346 南大光 电 41,281.00 16.29
20 000661 长春高 新 35,528.00 14.02
21 300422 博世科 34,314.00 13.54
22 000568 泸州老 窖 30,985.00 12.23
23 603717 天域生 态 29,673.00 11.71
24 600809 山西汾 酒 28,705.00 11.33
25 002614 奥佳华 28,470.00 11.24
26 603359 东珠景 观 27,656.00 10.91
27 600196 复星医 药 27,450.00 10.83
28 600760 *ST 黑豹 27,369.00 10.80
29 300718 长盛轴 承 24,354.00 9.61
30 002462 嘉事堂 24,030.00 9.48
31 300351 永贵电 器 22,561.00 8.90
32 000513 丽珠集 团 22,030.00 8.69
33 002023 海特高 新 21,626.00 8.53 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 37 页 共 46 页
34 000777 中核科 技 21,240.00 8.38
35 002389 南洋科 技 21,110.00 8.33
36 300600 瑞特股 份 19,990.87 7.89
37 000705 浙江震 元 19,728.00 7.79
38 601155 新城控 股 18,830.00 7.43
39 002465 海格通 信 18,004.00 7.11
40 300395 菲利华 17,856.00 7.05
41 002025 航天电 器 16,310.00 6.44
42 300181 佐力药 业 15,818.00 6.24
43 000768 中航飞 机 15,280.00 6.03
44 300447 全信股 份 13,465.00 5.31
45 600764 中电广 通 13,403.00 5.29
46 000818 方大化 工 12,350.00 4.87
47 300008 天海防 务 12,036.00 4.75
48 002311 海大集 团 11,125.00 4.39
49 603518 维格娜 丝 10,740.00 4.24
50 000717 *ST 韶钢 10,710.00 4.23
51 002013 中航机 电 10,570.00 4.17
52 300034 钢研高 纳 10,260.00 4.05
53 600990 四创电 子 10,240.00 4.04
54 000881 大连国 际 10,104.00 3.99
55 000932 华菱钢 铁 10,068.00 3.97
56 300065 海兰信 9,684.00 3.82
57 601899 紫金矿 业 9,620.00 3.80
58 600890 中房股 份 9,592.00 3.79
59 603678 火炬电 子 9,392.00 3.71
60 603668 天马科 技 9,168.00 3.62
61 600581 八一钢 铁 8,988.00 3.55
62 002522 浙江众 成 8,775.00 3.46
63 000410 *ST 沈机 8,032.00 3.17
64 002544 杰赛科 技 7,302.00 2.88
65 002151 北斗星 通 5,750.00 2.27
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,816,059.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,850,077.22 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 38 页 共 46 页
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 60,048.00 0.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 60,499,026.00 5.86
其中： 政策 性金 融债 60,499,026.00 5.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,076,062,000.00 104.18
9 其他 - -
10 合计 1,136,621,074.00 110.05
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111809171 18 浦 发银 行CD171 1,000,000 99,030,000.00 9.59
1 111810263 18 兴 业银 行CD263 1,000,000 99,030,000.00 9.59
1 111818146 18 华 夏银 行CD146 1,000,000 99,030,000.00 9.59
1 111820121 18 广 发银 行CD121 1,000,000 99,030,000.00 9.59
2 111808170 18 中 信银 行CD170 1,000,000 98,020,000.00 9.49
3 111814097 18 江 苏银 行CD097 1,000,000 98,000,000.00 9.49
4 018005 国开 1701 602,700 60,499,026.00 5.86
5 111808158 18 中 信银 行CD158 500,000 49,515,000.00 4.79
5 111815252 18 民 生银 行CD252 500,000 49,515,000.00 4.79
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易 情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 合约 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 39 页 共 46 页
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易 情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于国 债期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 国债
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 国债 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 合约 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期末 未持 有国 债期货 合约 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本基金投资 的前 十名证券除 18 浦发 CD171 （债券代码：111809171 ）、18 兴业
CD263 （债券代码：111810263 ）及18 广发CD121 （债券代码：111820121）外其他证券的发行主
体未有被监管部门立 案调 查，不存在编制日前 一年 内受到公开谴责、处 罚的 情形。
上海浦东发展银行股 份有 限公司于 2018 年2 月12 日因以贷转存、 虚增存贷 款等， 受到中国银行
业监督管理委员会处 罚。 之后本基金管理人对 浦发 银行债券进行了充分 研究 ， 认为浦发银行受 到
的处罚金额相对其 2017 年全年净利润和净资 产比 例较小。处罚虽 反映 出浦 发银行存在一定管理
问题， 但对其整体 的业务 开展以及持续经营无 重大 不利影响， 对浦发 银行资 金周转和债务偿还影
响较小， 对浦发银 行同业 存单的投资价值基本 无负 面影响， 履行了必 要的投 资决策程序后买入并
持有浦发银行发行的 债券 。
兴业银行股份有限公 司于2018 年4 月19 日因重大 关联交易未按规定审 查审 批且未向监管部门报
告等， 受到中国银 行保险 监督管理委员会处罚 。 之 后本基金管理人对兴 业银 行债券进行了充 分研
究，认为兴业银行受 到的 处罚金额相对其 2017 年全年净利润和净资产 比例 较小。处罚虽反映出金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 40 页 共 46 页
兴业银行存在一定管 理问 题， 但对其 整体的 业务开 展以及持续经营无重 大不 利影响， 对兴业银 行
资金周转和债务偿还 影响 较小， 对兴业银行 同业存 单的投资价值基本无 负面 影响， 履行了必要 的
投资决策程序后买入 并持 有兴业银行发行的债 券。
广发银行股份有限公 司于 2017 年 11 月 17 日因出具 与事实不符的金融票 证等 ，受到中国银
行业监督管理委员会 处罚 。 之后本基金管理 人对广 发银行债券进行了充 分研 究， 认为广发银行 受
到的处罚相对其 2017 年全年净利润和净资产 比例 较小。处罚对广发银 行整 体的业务开展以及持
续经营无重大不利影 响， 对广发银行资金周转 和债 务偿还影响较小， 对广发 银行同业 存单的投资
价值基本无负面影响 ，履 行了必要的投资决策 程序 后买入并持有广发银 行发 行的债券。
本基金投资上述证券 的投 资决策程序符合相关 法律 法规和公司制度的要 求。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,786.13
2 应收证 券清 算款 98,467,889.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,944,526.31
5 应收申 购款 51,123.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 103,476,325.00
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 报告 期末 未持 有股 票。
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 41 页 共 46 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比 例
267 2,653,003.84 707,890,152.96 99.93% 461,871.54 0.07%
注：户 均持 有的 基金 份额 合计= 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 总计
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
本基金 未申 请场 内上 市交 易。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7.92 0.00%
8.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
注：本报告期 末基金管 理 人的高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 、 本基金基金 经理均未
持有本 基金 份额 。
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年6 月 8 日 ） 基金 份额 总额 200,109,781.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 161,188.27
本报告 期基 金总 申购 份额 708,725,800.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 534,964.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 708,352,024.50
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 于 2018 年 4 月 13 日 印发 《关于 王伟 等职 务任 免的 通知》 （穗 农 商
发[2018]120 号 ） ， 聘任 汪 大伟为 资产 托管 部总 经理 助理 ， 原 资产 托管 部副总 经 理马宇 阳另 聘职 务。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 42 页 共 46 页
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期为 本基 金提 供审 计服务 的会 计师 事务 所 无 变化。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 2 3,666,136.22 100.00% 2,607.80 100.00% -
注：根据中国证监会《关 于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通知 》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A ：选 择标 准
a 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b 、公司具有较 强的研究 能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
c 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d 、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选 择流 程
公司投资、研 究部门定 期 对券商服务质 量从以下 几 方面进行量化 评比，并 根 据评比的结果 征
求有关 部门 意见 ，经 公司 领导审 核后 选择 交易 单元 ：
a 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就
有关专 题提 供研 究报 告和 讲座；
b 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c 、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯
的渠道 是否 便利 、提 供的 资讯是 否充 足全 面。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 43 页 共 46 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 60,671,736.00 100.00% 245,300,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
金信基 金管 理有 限公 司旗 下基金
年度净 值公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 1 月 2 日
2
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金招 募说 明书 （ 更新）
（2017 年第 1 号） 全文 及 摘要
证券日 报、 公司 网站 2018 年 1 月 20 日
3
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年第4 季度报
告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 1 月 22 日
4
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
基煜基 金为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 3 月 14 日
5
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
好买基 金为 代销 机构 并参 与其基
金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 3 月 21 日
6
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
盈米财 富为 代销 机构 并参 与其基
金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 3 月 22 日
7
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2017 年度 报 告及
摘要
证券日 报、 公司 网站 2018 年 3 月 28 日
8
关于修 改金 信多 策略 精选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金合 同和托
管协议 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日
9
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金合 同 （2018 年
3 月 31 日 修订 施行 ）
证券日 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日
10
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金托 管协 议 （2018 年
3 月 31 日 修订 施行 ）
证券日 报、 公司 网站 2018 年 3 月 29 日
11
金信基 金关 于参 加同 花顺 费率优
惠活动 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
12
金信基 金关 于旗 下基 金增 加海银
基金为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 4 月 10 日 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 44 页 共 46 页
13
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
大泰金 石为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 4 月 11 日
14
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
好买基 金为 代销 机构 并参 与其基
金前端 申购 费率 优惠 活动 的公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
15
金信基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下基 金估 值方 法调 整的 公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 4 月 18 日
16
金信基 金管 理有 限公 司关 于公司
旗下基 金估 值方 法调 整的 公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 4 月 20 日
17
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金2018 年第1 季度报
告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 4 月 21 日
18
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
凯石基 金为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 5 月 22 日
19
金信基 金关 于旗 下基 金增 加北京
唐鼎耀 华投 资咨 询有 限公 司为代
销机构 的公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 5 月 22 日
20
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
中信建 投为 代销 机构 的公 告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 5 月 26 日
21
金信基 金关 于旗 下部 分基 金增加
诺亚正 行和 蛋卷 基金 为代 销机构
的公告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 5 月 29 日
22
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金分 红公 告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 6 月 8 日
23
金信多 策略 精选 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金暂 停大 额申 购业务
的公告
证券日 报、 公司 网站 2018 年 6 月 8 日
24
金信基 金管 理有 限公 司 2018 年
半年度 末旗 下基 金净 值公 告
证券日 报、 证券 时报 、
上海证 券报 、中 国证 券
报、公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机 1 2018 年 5 月 11 - 19,694,721.64 - 19,694,721.64 2.78% 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 45 页 共 46 页
构 日至 2018 年 5
月 30 日
2
2018 年 5 月 11
日至 2018 年 5
月 30 日
- 19,694,721.64 - 19,694,721.64 2.78%
3
2018 年 1 月 1
日至 2018 年 5
月 10 日
129,205.81 6,564,469.54 - 6,693,675.35 0.94%
4
2018 年 5 月 11
日至 2018 年 6
月 30 日
- 177,308,828.16 - 177,308,828.16 25.03%
5
2018 年 5 月 31
日至 2018 年 6
月 7 日
- 131,344,979.31 - 131,344,979.31 18.54%
个
人
1
2018 年 3 月 26
日至 2018 年 3
月 28 日
- 76,197.91 76,197.91 - -
产品特 有风 险
1、大 额赎 回风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的20%， 则面 临大 额赎 回的
情况， 可能 导致 ：
（1） 基 金在 短时 间内 无法 变现足 够的 资产 予以 应对 ， 可能 会产 生基 金仓 位调 整困难 ， 导 致流 动性 风
险； 如 果持 有基 金份额 比 例达到 或超 过基 金份 额总 额的 20% 的 单一 投资 者大 额赎回 引发 巨额 赎回， 基
金管理 人可 能根 据《 基金 合同》 的约 定决 定部 分延 期赎回 ，如 果连 续 2 个 开 放日以 上（ 含本 数） 发
生 巨额赎回 ，基金 管理人可 能根据《 基金合 同》的约 定暂停接 受基金 的赎回申 请，对剩 余投资 者的
赎回办 理造 成影 响；
（2） 基金 管理 人被 迫抛 售 证券以 应付 基金 赎回 的现 金需要 ，则 可能 使基 金资 产净值 受到 不利 影响 ，
影响基 金的 投资 运作 和收 益水平 ；
（3） 因基 金净 值精 度计 算 问题， 或因 赎回 费收 入归 基金资 产， 导致 基金 净值 出现较 大波 动；
（4） 基金 资产 规模 过小 ， 可能导 致部 分投 资受 限而 不能实 现基 金合 同约 定的 投资目 的及 投资 策略 ；
（5） 大 额赎 回导 致基 金资 产规模 过小 ， 不 能满 足存 续的条 件， 基金 将根 据基 金合同 的约 定面 临合 同
终止清 算、 转型 等风 险。
2、大 额申 购风 险
若投资 者大 额申 购， 基金 所投资 的标 的资 产未 及时 准备， 导致 净值 涨幅 可能 会因此 降低 。
11.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 准予 金信 多 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集注 册的 文件；
2 、 《金 信多 策略 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ； 金信多策略精选混合 2018 年半 年度报告
第 46 页 共 46 页
3 、 《金 信多 策略 精选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
金信基 金管 理有 限公 司
地址： 深圳 市福 田区 益田 路 6001 号 太平 金融 大厦1502 室。
12.3 查阅方式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 ；
（2） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.jxfunds.com.cn 。
金信基 金管 理有 限公 司
2018 年8 月25 日
