汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 18
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 43
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 53
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 55 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 现金 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
基金主 代码 000330
基金 运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 12 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 66,537,841,388.98 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 实现 更高 的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105798
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路666
号 H 区 （东 座）6 楼H686
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
和《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层 汇添 富基 金管 理 股份有
限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,382,989,219.54
本期利 润 1,382,989,219.54
本期净 值收 益率 2.1517%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 66,537,841,388.98
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 20.7952%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列 数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3481% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.3193% 0.0006%
过去三 个月 1.0556% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9683% 0.0004%
过去六 个月 2.1517% 0.0006% 0.1736% 0.0000% 1.9781% 0.0006%
过去一 年 4.3404% 0.0006% 0.3503% 0.0000% 3.9901% 0.0006%
过去三 年 10.8621% 0.0020% 1.0540% 0.0000% 9.8081% 0.0020%
自基金合同
生效日起至
今
20.7952% 0.0027% 1.6915% 0.0000% 19.1037% 0.0027%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2013 年 9 月 12 日 ，建 仓期 结束 时各 项 资产配 置比 例符 合
合同约 定。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投 资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金 、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投 资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长
多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证 券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金 、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、现
金宝货
币基
金、添
富通货
币基
金、实
业债债
券基
金、优
选回报
混合基
金、汇
添富鑫
益定开
债基
金、添
富年年
益定开
混合、
添富鑫
汇定开
债券基
金的基
金经
理，汇
添富多
元收益
债券基
金的基
金经理
助理。
2015 年3 月10
日
- 12 年
国籍 ： 中 国 。 学 历： 上海 财经大
学经济 学硕 士。 业务 资格 ： 证券
投资基 金从 业资 格。 从业 经历：
曾任汇 添富 基金 债券 交易 员、 债
券风控 研究 员。2012 年 11 月30
日至 2014 年 1 月 7 日任 浦 银安
盛基金 货币 市场 基金 的基 金经
理。2014 年1 月加 入汇 添 富基
金，历 任金 融工 程部 高级 经理、
固定收 益基 金经 理助 理。2014
年4 月8 日 至今 任汇 添富 多元收
益债券 基金 的基 金经 理助 理，
2015 年3 月10 日至 今任 汇添富
现金宝 货币 基金 、 汇 添富 优选回
报混合 基金 （原 理 财 21 天 债券
基金） 的基 金经 理，2015 年3
月10 日至2018 年5 月4 日任汇
添富理 财 14 天债 券 基金 的 基金
经理， 2016 年6 月7 日至 今任汇
添富货 币基 金、 添富 通货 币基
金、实 业债 债券 基金 的基 金经
理，2016 年6 月7 日至2018 年
5 月4 日任 理财30 天债 券 基金、
理财60 天 债券 基金 的基 金 经理，
2017 年4 月20 日至 今任 汇添富
鑫益定 开债 基金 的基 金经 理，
2017 年5 月15 日至 今任 添富年
年益定 开混 合基 金的 基金 经理，
2017 年6 月23 日至 今任 添富鑫
汇定开 债券 基金 的基 金经 理。
陶然
汇添富
现金宝
货币、
2017 年9 月7
日
- 8 年
国籍 ： 中 国 ， 学 历： 法国 图卢兹
国立综 合理 工学 院信 息系 统与
软件开 发硕 士、 法国 图卢 兹第一汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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汇添富
添富通
货币、
汇添富
全额宝
货币、
汇添富
收益快
线货
币、汇
添富收
益快钱
货币基
金的基
金经
理，汇
添富和
聚宝货
币基
金、汇
添富理
财7 天
债券基
金的基
金经理
助理
大学金 融工 程硕 士， 相关 业务资
格：证 券投 资基 金从 业资 格、
CFA。 从业 经历 ：曾 任海 富 通基
金、 华 安基 金债 券交 易员 ，2016
年9 月 加入 汇添 富基 金管 理股份
有限公 司， 2016 年9 月9 日至今
任汇添 富和 聚宝 货币 基金 、 汇添
富理 财7 天 债券 基金 的基 金经理
助理，2016 年9 月9 日至2018
年5 月4 日 任汇 添富 收益 快线货
币基金 、 汇 添富 全额 宝货 币基金
的基金 经理 助理 ，2016 年9 月
13 日至 2018 年5 月4 日 任汇添
富收益 快钱 货币 基金 的基 金经
理助理 ， 2017 年9 月7 日 至今任
汇添富 现金 宝货 币、 汇添 富添富
通货币 基金 的基 金经 理，2018
年5 月4 日 至今 任汇 添富 全额宝
货币基 金、 汇添 富收 益快 线货币
基金、 汇添 富收 益快 钱货 币基金
的基金 经理 。
温开强
汇添富
现金宝
货币、
汇添富
添富通
货币、
汇添富
货币、
汇添富
理财
14 天
债券、
汇添富
理财
30 天
债券、
汇添富
理财
2016 年8 月30
日
- 6 年
国籍 ： 中 国 ， 学 历： 天津 大学管
理学硕 士， 相关 业务 资格 ： 证券
投资基 金从 业资 格、CFA 。 从业
经历： 曾任 长城 基金 债券 交易
员、 中 金基 金交 易主 管， 高级经
理， 2016 年8 月 加入 汇添 富基金
管理股 份有 限公 司，2016 年8
月 30 日至 今任 汇添 富现 金 宝货
币、 汇 添富 添 富 通货 币、 汇添富
货币、 汇添 富理 财 14 天 债 券、
汇添富 理 财30 天债 券、 汇 添富
理财 60 天 债券 基金 的基 金 经理
助理。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 14 页 共 56 页
60 天
债券基
金的基
金经理
助理
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于2017 年8 月21 日起休 产假 ， 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法
规及公司制度 规定，本 公 司研究决定， 蒋文 玲女 士 休假期间，本 基金的投 资 管理工作由 基金经理
徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于2017 年 8 月18 日就 上述 事项 进 行公告 。
蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ，恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已
于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日 总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
5 月份 新增 社融 总量7608 亿， 创 近 22 个 月以 来新 低 ， 同比 少 增3023 亿 ， 社 会 融资规 模存 量
增速继 续降 至10.3% ， 融 资 回落对 经济 的影 响将 在下 半年集 中体 现， 且意 味着 企业融 资难 度加 大，
而下半年又是 企业债券 和 信托到期高峰 ，债务违 约 风险或将继续 上升。此 外 ，工业增加 值和社会
消费品零售总额同 比增幅 均出现明显放缓， 金融去 杠杆过程中防范风 险的任 务变得较为紧迫，6
月27 日央 行二 季度 例会 提 出： “ 稳健 的货 币政 策保 持中性 ，要 松紧 适度 ，管 好货币 供给 总闸 门，
保持流动性合 理充裕， 引 导货币信贷及 社会融资 规 模合理增长 ” 。“流动 性 合理充裕 ” 是央行最
新提法，与之 前“流动 性 合理稳定”的 措辞相比 发 生了较大变化 ，货币政 策 转向得到确 认，与之
相应地 是本 季度 内央 行实 施了两 次降 准合 计150BP ， 货币市 场利 率下 行显 著 。 截止半 年末 ，1 年金
融债收 益率 为 3.67% ， 相 比去年 末下 降 超 100BP ， 半年-1 年 期大 额同 业存 单 收益率 亦同 比例 大幅
下行。
考虑到资金面 整体较去 年 有所改善，本 基金在投 资 策略上较之前 乐观，拉 长 组 合的久期， 并
增加 了 1 年 以内 债券 和大 额同业 存单 的配 置， 为投 资人获 取更 好的 收益 。在 个券选 择方 面， 仍 然
回避可 能有 信用 风险 的中 低评级 债券 ，以 流动 性较 好的 NCD 、AAA 债券 为主 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.1517% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年经济指 标进一步 走 弱的风险有所 加大，贸 易 战对出口和中 国制造的 冲 击将成为常态 ，
而国内 需求 较为 疲弱 ， 二 季度社 融增 速和 信贷 数据 连续低 于预 期， 表明 资金 供给和 需求 双向 走软 ，汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 56 页
因此货币政策 的适当放 松 、财政政策的 有效托底 是 否及时值得关 注。近期 政 策密集出台 ，值得关
注的有 三个 方面 ， 一 是央 行窗口 指 导MLF 支 持信 贷 投放和 信用 债投 资， 二是 资管新 规过 渡期 整改
要求有所放松 ，三是国 务 院常务会议强 调保障融 资 平台合理融资 需求。预 计 货币政策延 续稳健偏
宽松的 基调 ，存 款准 备金 率仍 有 1-2 次下 调空 间， 财政支 出也 将增 大， 对债 市而言 ， “ 宽货 币 ”
能否向 “宽 信用 ”转 化， 决定着 下半 年的 利率 走势 节奏和 投资 品种 的切 换。
对于货 币基 金而 言，7 月1 日起“ T+0 ” 取 现限 额 1 万 元将正 式生 效， 对于 货币 基金规 模可 能
会有一定的冲 击，我们 将 提前做好应对 ，并 根据 本 基金的份额变 动规律， 合 理搭配回购 、同业存
款、同业存单 、短融、 金 融债等品种， 力争在注 重 流动性的同时 提高组合 收 益，同时会 针对债券
市场风险频发 的现状， 做 好债券资质的 筛查，避 免 出现所投资债 券评级下 调 、到期无法 兑现的情
况。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益 部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合 同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
本基金 期初 应付 收益 为人 民币 0 元，2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月30 日期 间累计 分配 收 益
人民币 1,382,989,219.54 元，其 中人 民币 1,382,989,219.54 元 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基
金，期 末应 付收 益为 人民 币 0 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报 告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 现金宝货 币 市场基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富现 金 宝货币市场基 金的管理 人 ——汇添富基 金管理股 份 有限公司在汇 添
富现金 宝货 币市 场基 金的 投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基 金
费用开支等 问题上， 严格 遵循《证券 投资基金 法》 、 《货币市场 基金信息 披露 特别规定》 等有关 法
律法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
2018 年半 年度 报告 中财 务 指标、 利润 分配情 况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告 等内容 进行 了核 查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本 期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 38,338,389,896.90 40,620,029,590.94
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,024,353,729.86 19,099,988,525.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
32,834,347,455.18 19,099,988,525.01
资产支 持证 券投 资
190,006,274.68 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,109,041,463.56 599,971,139.96
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 486,695,196.98 362,448,341.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
72,958,480,287.30 60,682,437,597.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
6,384,044,103.82 4,419,563,810.59
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,535,331.03 13,641,011.31
应付托 管费
2,876,913.17 2,526,113.22
应付销 售服 务费
14,384,565.74 12,630,566.05
应付交 易费 用 6.4.7.7 430,447.86 296,961.81 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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应交税 费
78,875.94 -
应付利 息
3,020,674.44 2,812,508.00
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 267,986.32 349,300.00
负债合 计
6,420,638,898.32 4,451,820,270.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 66,537,841,388.98 56,230,617,326.06
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
66,537,841,388.98 56,230,617,326.06
负债和 所有 者权 益总 计
72,958,480,287.30 60,682,437,597.04
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 66,537,841,388.98
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
1,613,852,822.88 890,089,539.96
1.利息 收入
1,606,089,291.32 893,778,425.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,056,630,920.03 704,357,203.02
债券利 息收 入
538,685,058.61 181,305,813.95
资产支 持证 券利 息收 入
419,415.76 -
买入返 售金 融资 产收 入
10,353,896.92 8,115,408.42
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,763,531.56 -3,688,885.43
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,763,531.56 -3,688,885.43
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
230,863,603.34 139,579,533.97 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 87,025,959.71 55,637,102.94
2．托 管费 6.4.10.2.2 16,115,918.48 10,303,167.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 80,579,592.33 51,515,836.06
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
46,840,549.32 21,835,444.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
46,840,549.32 21,835,444.62
6．税 金及 附加
23,184.47 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 278,399.03 287,983.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,382,989,219.54 750,510,005.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主 体： 汇添 富现 金宝 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
56,230,617,326.06 - 56,230,617,326.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,382,989,219.54 1,382,989,219.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
10,307,224,062.92 - 10,307,224,062.92
其中：1.基 金申 购款 316,791,561,208.16 - 316,791,561,208.16
2.基金 赎回 款 -306,484,337,145.24 - -306,484,337,145.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,382,989,219.54 -1,382,989,219.54
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,537,841,388.98 - 66,537,841,388.98
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
39,937,863,834.53 - 39,937,863,834.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 750,510,005.99 750,510,005.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
11,127,640,087.91 - 11,127,640,087.91
其中：1.基 金申 购款 435,433,064,791.75 - 435,433,064,791.75
2.基金 赎回 款 -424,305,424,703.84 - -424,305,424,703.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -750,510,005.99 -750,510,005.99
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
51,065,503,922.44 - 51,065,503,922.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富现金宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许 可[2013]1097 号文 《 关于 核准汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准 ， 由 基金 管理 人汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司向社 会公 开发 行募 集， 基金合 同 于 2013 年9
月 12 日正 式生 效， 首次 设 立募集 规模 为 240,875,018.17 份 基金 份额 。本 基金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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证券 、 中 期票 据， 以及 中 国证监 会及/或 中国 人民 银 行认可 的其 他具 有良 好流 动性的 金融 工具 。 如
果法律法规或 监管机构 以 后允许货币市 场基金投 资 其他品种，基 金管理人 在 履行适当程 序后，可
以将其纳入投 资范围。 本 基金的投资目 标为在保 持 基金资产的低 风险和高 流 动性的前提 下，力争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报 。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：活 期存 款利 率（税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对 于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税 行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一 个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 266,389,896.90
定期存 款 38,072,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 900,000,000.00
存款 期 限1-3 个月 1,230,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 35,942,000,000.00
其他存 款 -
合计： 38,338,389,896.90
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
32,834,347,455.18 32,892,059,000.00 57,711,544.82 0.0867%
合计 32,834,347,455.18 32,892,059,000.00 57,711,544.82 0.0867%
资产支 持 证 券 190,006,274.68 190,241,000.00 234,725.32 0.0004%
合计 33,024,353,729.86 33,082,300,000.00 57,946,270.14 0.0871% 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 1,109,041,463.56 -
合计 1,109,041,463.56 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期 存 款利 息 27,955.10
应收定 期存 款利 息 407,363,637.62
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 75,960,155.77
应收资 产支 持证 券利 息 457,569.31
应收买 入返 售证 券利 息 2,885,879.18
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 486,695,196.98
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 430,447.86
合计 430,447.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付信 息披 露费 219,014.74
应付审 计费 39,671.58
应付账 户维 护费 9,300.00
合计 267,986.32
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 56,230,617,326.06 56,230,617,326.06
本期申 购 316,791,561,208.16 316,791,561,208.16
本期赎 回( 以"-" 号填列) -306,484,337,145.24 -306,484,337,145.24
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 66,537,841,388.98 66,537,841,388.98
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - - 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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本期利 润 1,382,989,219.54 - 1,382,989,219.54
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,382,989,219.54 - -1,382,989,219.54
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 159,033.37
定期存 款利 息收 入 1,056,471,886.66
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 1,056,630,920.03
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 未有 股票投 资收 益。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
7,763,531.56
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 7,763,531.56
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
77,741,018,800.76
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
77,597,089,973.26
减：应 收利 息总 额 136,165,295.94
买卖债 券差 价收 入 7,763,531.56
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 未有 公允价 值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 未有 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 119,014.74
账户维 护费 18,600.00
银行 划 款费 101,112.71
合计 278,399.03 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金 注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海上 报资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海菁 聚金 投资 管理 合伙 企业 （ 有限 合伙 ） 基金管 理人 的股 东
汇添富 资本 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 的关 键管理 人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可 比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
87,025,959.71 55,637,102.94
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委
托书， 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,115,918.48 10,303,167.27
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 托管人根 据 基金管理人 的授权委汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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托书， 于次 月 前 2 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 若遇 法定节 假日 、公 休 日
等, 支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 80,579,592.33
合计 80,579,592.33
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 51,515,836.06
合计 51,515,836.06
注： 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 ， 由 基金管 理人 支配 使用 。
本基金 的基 金销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。
销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给注册登记 机构，由 注 册登记机构代 付给 销售 机 构。若遇法定 节假日、 休 息日或不可 抗力致使
无法按 时支 付的 ， 支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 基 金销 售服 务费 可用 于本基 金的 市场 推广 、
销售、服务等 各项费用 ， 由基金管理人 支配使用 。 本基金的基金 销售服务 费 按前一日基 金资产净
值的0.25% 的年 费率 计提 。
销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝ E× 年销 售服 务费 率 ÷ 当年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送 基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给注册登记 机构，由 注 册登记机构代 付给销售 机 构。若遇法定 节假日、 休 息日或不可 抗力致使汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 56 页
无法按 时支 付的 ，支 付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
- - - - 11,987,579,000.00 2,626,919.01
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 工 商 银
行 股 份 有 限
公司
- - - - 2,002,095,000.00 140,849.00
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
9 月 12 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 694,191,182.76 504,697,018.47
期间申 购/ 买 入总 份额 1,474,391,233.28 2,342,751,817.15
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 1,707,083,696.54 2,265,001,000.00
期末持 有的 基金 份额 461,498,719.50 582,447,835.62
期末持 有 的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.69% 1.14%
注：1. 期间 申购/买 入总 份 额含红 利再 投份 额。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 56 页
2.基金 管理 人于 本报 告期 合计申 购 1,450,559,726.03 份 ， 申 购费 为0， 符合 招募说 明书 规定 的申
购费率 ； 期 间合 计赎 回1,707,083,696.54 份 ， 赎 回 费为 0 ， 符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 ； 期
间管理 人因 红利 再投 获得 本基 金 23,831,507.25 份。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
汇 添 富 资 本 管 理
有限公 司
655,870,774.99 0.9900% 517,858,887.46 0.9200%
上 海 汇 添 富 公 益
基金会
12,930,340.21 0.0200% 2,641,071.64 0.0000%
上 海 上 报 资 产 管
理有限 公司
113,643,114.00 0.1700% 33,955,135.94 0.0600%
上 海 菁 聚 金 投 资
管理合伙企业
（有限 合伙 ）
37,526,193.65 0.0600% 71,192,638.71 0.1300%
注：1 、汇 添富 资本 管理 有 限公司 于本 报告 期合 计申 购 141,000,000.00 份 ， 申购费 为 0， 符合 招
募说明 书规 定的 申购 费率 ；期间 累计 赎 回 15,716,172.07 份， 赎回 费 为 0， 符合招 募说 明书 规定
的赎回 费率 ；本 报告 期内 汇添富 资本 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金12,728,059.60 份。
2、 上 海汇 添富 公益 基金 会 于本报 告期 合计 申 购10,740,000.00 份， 申购 费为0 ， 符合 招募 说明 书
规定的 申购 费率 ；期 间累 计赎 回 609,811.82 份， 赎 回费 为 0 ， 符合 招募 说明 书规定 的赎 回费 率；
本报告 期内 上海 汇添 富公 益基 金 会因 红利 再投 获得 本基 金159,080.39 份。
3、上 海上 报资 产管 理有 限 公司于 本报 告期 合计 申 购 140,000,000.00 份 ，申 购 费为 0， 符合 招募
说明书 规定 的申 购费 率； 期间累 计赎 回 61,500,000.00 份， 赎回 费 为 0， 符 合招募 说明 书规 定的
赎回费 率； 本报 告期 内上 海上报 资产 管理 有限 公司 因红利 再投 获得 本基 金1,187,978.06 份。
4、 上海 菁聚 金投 资管 理合 伙企业 （ 有限 合伙 ） 于本 报告期 合计 申 购19,000,000.00 份 ， 申 购费 为
0， 符 合招 募说 明书 规定 的 申购费 率； 期间 累计 赎 回54,189,000.00 份， 赎回 费为 0 ， 符 合招 募说
明书规定的赎 回费率； 本 报告期内上海 菁聚金投 资 管理合伙企业 （有限合 伙 ）因红利再 投获得本
基金1,522,554.94 份。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 56 页
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股 份
有限公 司
266,389,896.90 159,033.37 13,233,078.01 54,956.60
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,382,989,219.54 - - 1,382,989,219.54 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额6,384,044,103.82 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
180404
18 农发
04
2018 年7 月
4 日
100.17 2,083,000 208,660,445.67
180404
18 农发
04
2018 年7 月
2 日
100.17 2,105,000 210,864,252.59
180201
18 国开
01
2018 年7 月
9 日
100.20 2,604,000 260,921,936.56 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 56 页
170211
17 国开
11
2018 年7 月
5 日
99.91 1,000,000 99,912,673.12
130242
13 国开
42
2018 年7 月
5 日
100.09 270,000 27,023,056.95
170211
17 国开
11
2018 年7 月
5 日
99.91 1,730,000 172,848,924.50
180201
18 国开
01
2018 年7 月
2 日
100.20 5,204,000 521,443,071.37
180201
18 国开
01
2018 年7 月
2 日
100.20 1,340,000 134,268,584.87
180407
18 农发
07
2018 年7 月
2 日
99.91 1,000,000 99,913,026.64
187703
18 贴 现国
开03
2018 年7 月
2 日
99.67 270,000 26,911,023.25
187703
18 贴 现国
开03
2018 年7 月
2 日
99.67 1,530,000 152,495,798.41
111805119
18 建 设银
行CD119
2018 年7 月
2 日
99.20 2,604,000 258,325,216.23
130245
13 国开
45
2018 年7 月
2 日
100.19 212,000 21,241,026.12
180404
18 农发
04
2018 年7 月
2 日
100.17 2,912,000 291,703,897.17
130245
13 国开
45
2018 年7 月
2 日
100.19 1,076,000 107,808,226.92
111808158
18 中 信银
行CD158
2018 年7 月
2 日
99.20 2,150,000 213,275,219.00
120227
12 国开
27
2018 年7 月
3 日
99.63 2,700,000 268,990,288.67
130242
13 国开
42
2018 年7 月
3 日
100.09 2,263,000 226,493,251.37
180207
18 国开
07
2018 年7 月
3 日
99.80 300,000 29,940,785.39
111817119
18 光 大银
行CD119
2018 年7 月
2 日
99.20 3,061,000 303,644,438.89
180207
18 国开
07
2018 年7 月
4 日
99.80 1,790,000 178,646,686.13
111810275
18 兴 业银
行CD275
2018 年7 月
4 日
99.17 4,210,000 417,505,995.10
180207
18 国开
07
2018 年7 月
4 日
99.80 1,100,000 109,782,879.75
180201
18 国开
01
2018 年7 月
5 日
100.20 720,000 72,144,314.26
180207
18 国开
07
2018 年7 月
5 日
99.80 2,110,000 210,583,523.88 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 56 页
180404
18 农发
04
2018 年7 月
5 日
100.17 2,400,000 240,415,299.86
111808083
18 中 信银
行CD083
2018 年7 月
5 日
99.04 1,639,000 162,322,425.29
111808169
18 中 信银
行CD169
2018 年7 月
5 日
99.04 500,000 49,520,615.86
111808169
18 中 信银
行CD169
2018 年7 月
5 日
99.04 1,860,000 184,216,690.98
111810263
18 兴 业银
行CD263
2018 年7 月
5 日
99.20 2,000,000 198,395,636.18
111811095
18 平 安银
行CD095
2018 年7 月
5 日
98.94 3,000,000 296,825,582.03
130245
13 国开
45
2018 年7 月
3 日
100.19 445,000 44,586,116.15
170413
17 农发
13
2018 年7 月
3 日
100.19 1,600,000 160,309,259.58
130245
13 国开
45
2018 年7 月
6 日
100.19 84,000 8,416,255.63
170211
17 国开
11
2018 年7 月
6 日
99.91 5,070,000 506,557,252.73
111806077
18 交 通银
行CD077
2018 年7 月
6 日
99.03 2,083,000 206,275,514.44
合计
67,025,000 6,683,189,191.54
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门 、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 56 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交 易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国内 信用 评级 机构 评定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2) 根据有关规 定予以豁 免 信用评级的短 期融资券 ， 其发行人最近 三年的信 用 评级和跟踪评 级
具备下 列条 件之 一：
i) 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
ii) 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别。(例如 ， 若中国主权 评
级为A-级 ，则 低于 中国 主 权评级 一个 级别 的 为BBB+ 级)。
3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的， 以国 内信 用级 别 为 准。
4) 本基金持有 短期融资 券 期间，如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 ， 应在评级报告 发
布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 280,002,557.85 199,991,354.08
A-1 以下 - -
未评级 4,991,894,347.53 17,791,544,264.00
合计 5,271,896,905.38 17,991,535,618.08
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 130,006,274.68 - 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 56 页
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 130,006,274.68 -
注：短 期信 用评 级A-1 所 填列的 资产 支持 证券 均 为AAA 级 短期 资产 支持 证券
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 26,832,851,192.40 14,986,365,401.10
合计 26,832,851,192.40 14,986,365,401.10
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 729,599,357.40 1,108,452,906.93
合计 729,599,357.40 1,108,452,906.93
6.4.13.2.5 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA 60,000,000.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 60,000,000.00 -
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 56 页
6.4.13.4 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 对本基金
组合资产的流 动性风险 进 行管理。本基 金的基金 管 理人采用监控 流动 性受 限 资产比例、 份额持有
人集中度、调 整平均剩 余 期限和平均剩 余存续期 、 压力测试等方 式防范流 动 性风险，并 于开放日
对本基金的申 购赎回情 况 进行监控，保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配， 确保本基
金资产的变现 能力与投 资 者赎回需求的 匹配与平 衡 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中 设计了巨
额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因开 放申购赎 回 模式带来的 流动性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债、 同 业存单及短期 融
资券等，均在 银行间同 业 市场交易；因 此，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现 。此外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.5 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.5.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金 流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.5.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 56 页
银行存款
1,166,389,896.90 1,230,000,000.00 35,942,000,000.00 - - - 38,338,389,896.90
交易性金融资产
10,002,327.34 18,151,790,383.98 14,672,554,743.86 - - 190,006,274.68 33,024,353,729.86
买入返售金融资产
1,109,041,463.56 - - - - - 1,109,041,463.56
应收利息
- - - - - 486,695,196.98 486,695,196.98
资产总计 2,285,433,687.80 19,381,790,383.98 50,614,554,743.86 - - 676,701,471.66 72,958,480,287.30
负债
卖出回购金融资产
款
6,384,044,103.82 - - - - - 6,384,044,103.82
应付管理人报酬 - - - - - 15,535,331.03 15,535,331.03
应付托管费 - - - - - 2,876,913.17 2,876,913.17
应付销售服务费 - - - - - 14,384,565.74 14,384,565.74
应付交易费用 - - - - - 430,447.86 430,447.86
应付利息 - - - - - 3,020,674.44 3,020,674.44
应交税费 - - - - - 78,875.94 78,875.94
其他负债 - - - - - 267,986.32 267,986.32
负债总计 6,384,044,103.82 - - - - 36,594,794.50 6,420,638,898.32
利率敏感度缺口 -4,098,610,416.02 19,381,790,383.98 50,614,554,743.86 - - 640,106,677.16 66,537,841,388.98
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 6,725,029,590.94 20,435,000,000.00 13,460,000,000.00 - - - 40,620,029,590.94
交易性金融资产 1,486,288,242.67 8,545,579,996.23 9,068,120,286.11 - - - 19,099,988,525.01
买入返售金融资产 599,971,139.96 - - - - - 599,971,139.96
应收利息 - - - - - 362,448,341.13 362,448,341.13
其他资产 - - - - - - -
资产总计 8,811,288,973.57 28,980,579,996.23 22,528,120,286.11 - - 362,448,341.13 60,682,437,597.04
负债
卖出回购金融资产
款
4,419,563,810.59 - - - - - 4,419,563,810.59
应付管理人报酬 - - - - - 13,641,011.31 13,641,011.31
应付托管费 - - - - - 2,526,113.22 2,526,113.22
应付销售服务费 - - - - - 12,630,566.05 12,630,566.05
应付交易费用 - - - - - 296,961.81 296,961.81
应付利息 - - - - - 2,812,508.00 2,812,508.00
其他负债 - - - - - 349,300.00 349,300.00
负债总计 4,419,563,810.59 - - - - 32,256,460.39 4,451,820,270.98
利率敏感度缺口 4,391,725,162.98 28,980,579,996.23 22,528,120,286.11 - - 330,191,880.74 56,230,617,326.06
注： 上 表统 计了 本 基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 56 页
6.4.13.5.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除 利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3. 该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银行 存款 以活 期存 款利 率计息 ， 假定 利率 变动 仅 影响该 类资 产的 未来 收益 ， 而 对其 本
身的公 允价 值无 重大 影响 ； 买入返 售金 融资 产的 利息 收入和 卖出 回购 金融 资产 款的利 息
支出在 交易 时已 确定 ，不 受利率 变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
基准利 率增 加 25 个
基点
-27,089,018.50 -14,907,857.41
基准利 率减 少 25 个
基点
27,148,390.95 14,941,767.20
6.4.13.5.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇 风险 。
6.4.13.5.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 33,024,353,729.86 45.26
其中： 债券 32,834,347,455.18 45.00
资产 支持 证券 190,006,274.68 0.26
2 买入返 售金 融资 产 1,109,041,463.56 1.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,338,389,896.90 52.55
4 其他各项 资产 486,695,196.98 0.67
5 合计 72,958,480,287.30 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,384,044,103.82 9.59
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 8.30 9.59
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 10.20 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 40.76 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 8.10 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 41.56 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 108.92 9.59
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,431,149,450.74 6.66
其中： 政策 性金 融债 4,431,149,450.74 6.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,570,346,812.04 2.36
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 26,832,851,192.40 40.31
8 其他 - -
9 合计 32,834,347,455.18 49.32 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111805119
18 建 设银 行
CD119
20,000,000 1,984,064,640.80 2.98
2 111805115
18 建 设银 行
CD115
15,000,000 1,488,146,984.33 2.24
3 111808158
18 中 信银 行
CD158
12,000,000 1,190,373,315.34 1.79
4 180201 18 国开 01 10,000,000 1,002,004,364.67 1.51
5 111815262
18 民 生银 行
CD262
10,000,000 991,700,700.91 1.49
6 111808169
18 中 信银 行
CD169
10,000,000 990,412,317.12 1.49
7 111806164
18 交 通银 行
CD164
10,000,000 990,331,092.10 1.49
8 180404 18 农发 04 9,500,000 951,643,895.29 1.43
9 111809170
18 浦 发银 行
CD170
9,000,000 892,780,645.96 1.34
10 111805120
18 建 设银 行
CD120
8,000,000 785,000,419.36 1.18
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1007%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0165%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0419%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 负偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1889098
18 融腾
2A1_bc
800,000 80,006,274.68 0.12
2 149554 宁远 04A2 600,000 60,000,000.00 0.09
3 1889112
18 上和
1A1
500,000 50,000,000.00 0.08
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
7.9.1.1 本基金 估值采用 摊余成本法计 价，即估值 对 象以买入成 本列示，按 票面利率或商 定
利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 486,695,196.98
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 486,695,196.98
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§8 基金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
3,045,299 21,849.36 15,483,735,755.38 23.27% 51,054,105,633.60 76.73%
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 2,207,156,849.94 3.32%
2 银行类 机构 835,656,030.22 1.26%
3 基金类 机构 655,870,774.99 0.99%
4 其他机 构 514,046,190.62 0.77%
5 其他机 构 476,363,579.83 0.72%
6 基金类 机构 461,498,719.50 0.69%
7 银行类 机构 303,687,136.83 0.46%
8 证券类 机构 284,484,469.02 0.43%
9 证券类 机构 227,945,968.93 0.34%
10 其他机 构 221,327,996.53 0.33%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
131,634,543.29 0.20%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 12 日 ）基 金份 额总 额 240,875,018.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,230,617,326.06
本报告 期基 金总 申购 份额 316,791,561,208.16
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 306,484,337,145.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 66,537,841,388.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年1 月19 日 正式 生效 ，
胡昕炜 先生 任该 基金 的基 金经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 1 月 25 日正 式 生
效，吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
3. 《 汇添 富熙 和精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
4. 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年2 月13 日 正式 生效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
5. 《 汇添 富行 业整合 主题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ， 赵
鹏程先 生任 该基 金的 基金 经理。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年2 月13 日正 式生 效 ，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
8. 基 金管 理人 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理 人于2018 年3 月 2 日公 告， 增聘 郑慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年3 月 8 日正 式生
效，李 怀定 先生 和陆 文磊 先生任 该基 金的 基金 经理 。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《汇 添富 价值 多因 子量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 3 月 23 日正 式 生
效，吴 振翔 先生和 许 一尊 先生任 该基 金的 基金 经理 。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日 公告 ， 增聘 郑慧 莲女士 担任 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14 ． 《汇 添富 鑫盛 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 4 月 16 日正 式 生
效，吴 江宏 先生 和胡 娜女 士任该 基金 的基 金经 理。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2018 年 4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 4 月 26 日正式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金。
18. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金。
19. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任 该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐寅 喆女 士不再 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金 的
基金经 理， 增聘 陶然 先生 担任该 基金 的基 金经 理， 由陶然 先生 单独 管理 该基 金。
21. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 陆文 磊先 生和徐 寅喆 女士 不再 担任 汇添富 收益 快 钱
货币市 场基 金的 基金 经理 ，增聘 陶然 先生 担任 该基 金的基 金经 理， 由陶 然先 生单独 管理 该基 金。
22. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐寅 喆女 士不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经 理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
23. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金 经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
24. 基 金管 理人 2018 年 5 月 17 日公 告， 韩贤 旺先 生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同》于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人 2018 年5 月 29 日公 告， 聘任 茹奕 菡 为 汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资基金 、汇添 富安鑫 智选灵活配 置混合 型证券 投资基金、 汇添富 多元收 益债券型证 券投资 基
金、汇添富 年年丰 定期开 放混合型证 券投资 基金、 汇添富年年 泰定期 开放混 合型证券投 资基金 、
汇添富年年 益定期 开放混 合型证券投 资基金 、汇添 富双利增强 债券型 证券投 资基金、汇 添富双 利
债券型证券 投资基 金、汇 添富熙和精 选混合 型证券 投资基金的 基金经 理助理 ，协助上述 基金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2018 年 6 月 21 日正式 生效 ，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 3 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
东方证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单 元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金 2017 年资 产 净值
的公告
公司网 站 2018 年 1 月2 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下证 券投 资基 金执 行增
值税政 策的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 1 月3 日
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于增 加基 金直 销账 户的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 1 月17 日
4
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下
公募基 金2017 年第4 季 度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 1 月22 日
5
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于基 金经 理恢 复履 行职 务的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 2 月1 日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金开 放转 换业
务的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 3 月15 日
7
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限
公司旗 下 93 只 基金 修订 基 金合
同的公 告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
公司网 站, 深交 所
2018 年 3 月24 日
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
旗下93 只基 金2017 年年 度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 3 月28 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金暂 停转 换业
务的公 告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月3 日
10 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限 中证报, 证 券时 报,上 证报, 2018 年 4 月9 日 汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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公司办 公楼 层调 整的 公告 公司网 站
11
汇添富 现金 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书 （2018 年第1 号）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 4 月20 日
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于住 所变 更的 公告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 4 月21 日
13
汇添富 基金 旗 下99 只基金2018
年第1 季度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 4 月21 日
14
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下部 分基 金暂 停转 换业
务的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 4 月23 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下现 金宝 基金 增加 招赢
通为代 销机 构的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 5 月9 日
16
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限
公司增 加直 销传 真号 码的 公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 5 月31 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整旗 下货 币市 场基 金快
速赎回 额度 的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 6 月26 日
18
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金 2018 半年 资 产净
值的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 6 月30 日
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
第 55 页 共 56 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富现金宝货币 2018 年半年 度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 现金 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼 汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
