汇 添 富 沪 港深 大 盘 价 值混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 2 页 共 59 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年2 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 3 页 共 59 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 4 页 共 59 页
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组 合报告 ..................................................................................................................................... 43
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 53
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 53
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 58
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 58 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 5 页 共 59 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 58
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 6 页 共 59 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 添富沪 港深 大盘 价值 混合
基金主 代码 005504
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 2 月 13 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,526,996,837.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 采用 自下 而上 的投 资方法 ，以 深入 的基 本面 分
析为立 足点 ，精 选价 值被 低估、 具备 长期 稳定 增长 能
力的大 盘价 值型 股票 ， 在 科学严 格管 理风 险的 前提 下，
谋求基 金资 产的 中长 期稳 健增值 。
投资策 略
本基金 为混 合型 基金 。投 资策略 主要 包括 资产 配置 策
略和个 股精 选策 略。 其中 ，资产 配置 策略 用于 确定 大
类资产 配置 比例 以有 效规 避系统 性风 险； 个股 精选 策
略用于 挖掘 优质 的大 盘价 值型股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率*15%+ 恒生 指数 收益 率 （ 使用 估
值汇折 算）*65%+ 中 债综 合财富 指数 收益 率*20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险收 益水 平低 于股 票
型基金 ，高 于债 券型 基金 及货币 市场 基金 ，属 于中 高
收益/ 风险 特征 的基 金。
本基金 将投 资港 股通 标的 股票， 需承 担汇 率风 险以 及
境外市 场的 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中 国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105798
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 7 页 共 59 页
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路666
号H 区 （东 座）6 楼H686
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼19-22 层 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 8 页 共 59 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年2 月13 日 - 2018 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -35,512,455.52
本期利 润 -89,271,249.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0230
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.58%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -90,941,308.08
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0258
期末基 金资 产净 值 3,436,055,529.46
期末基 金份 额净 值 0.9742
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.58%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2018 年 02 月 13 日，至 本报 告期 末未 满一 年，因 此主 要会 计
数据和 财务 指标 只列 示从 基金合 同生 效日 至2018 年06 月 30 日数 据， 特此 说明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.64% 1.20% -2.32% 0.94% -1.32% 0.26%
过去三 个月 -0.31% 0.97% -0.30% 0.88% -0.01% 0.09%
自基金 合同
生效日 起至
今
-2.58% 0.82% 1.06% 0.91% -3.64% -0.09% 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 9 页 共 59 页
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2018 年02 月13 日 ，至 本报 告期 末未 满 半年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 《 基金 合同》 生效 之日 为 2018 年02 月13 日 ， 截至 本报 告期 末， 基 金 成立未 满一 年； 本基
金建仓 期为 本 《 基金 合同 》 生效 之日 （2018 年 02 月 13 日） 起6 个月 ， 截 至 本报告 期末 ， 本 基金
尚处于 建仓 期中 。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 10 页 共 59 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民 联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券 投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主 要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股 票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 11 页 共 59 页
多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金 、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型 发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起 式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定 期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上 海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证券投资基 金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车 产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体
娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 12 页 共 59 页
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈健玮
添富沪
港深大
盘价值
混合的
基金经
理
2018 年2 月13
日
- 8 年
国籍： 中国 香港 ；学 历：
香港大 学土 木工 程学 士，
中欧国 际工 商学 院工 商管
理硕士 （MBA ） 。 相关 从业
资格： 证券 投资 基金 从业
资格。 曾任 德勤 · 关 黄陈
方会计 师行 （香 港） 环球
金融服 务组 审计 师， 国投
瑞银基 金管 理有 限公 司国
际业务 部研 究员 、投 资经
理助理 、投 资经 理， 博时
基金管 理有 限公 司投 资经
理。2017 年 4 月加 入汇 添
富基金 管理 股份 有限 公
司，2018 年2 月13 日至
今任添 富沪 港深 大盘 价值
混合的 基金 经理 。
劳杰男
汇添富
价值精
选混合
基金、 添
富沪港
深大盘
价值混
合基金
的基金
经理， 研
究副总
监。
2018 年2 月13
日
- 8 年
国籍： 中国 。学 历： 复旦
大学经 济学 硕士 。相 关业
务资格 ：证 券投 资基 金从
业资格 。从 业经 历：2010
年 7 月 加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ，现 任研
究副总 监。 2015 年7 月 10
日至2018 年3 月1 日任 汇
添富国 企创 新股 票基 金的
基金经 理，2015 年 11 月
18 日 至今 任汇 添富 价值
精选混 合基 金的 基金 经
理，2018 年2 月13 日至
今任添 富沪 港深 大盘 价值
混合基 金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 13 页 共 59 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其 他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保 与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的 行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾上半年， 港股市场 经 历了比较大的 波动，总 体 由去年的低波 动趋势向 上 的市场转变为 大
幅震荡的市场 环境。港 股 市场在一月份 出现大幅 上 涨，由金融、 房地产、 能 源和资讯科 技类股票
领涨，但后续 市场受到 全 球主要市场下 跌、金融 去 杠 杆、美联储 加息步伐 加 快、贸易摩 擦、人民
币走势 等多 方因 素影 响下 ， 市场 出现 震荡 下行 的走 势， 市 场在 四月 初到 六月 中一直 处于 区间 波动 ，添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 14 页 共 59 页
六月中下旬因 中美贸易 摩 擦加剧等事件 ，明显影 响 了市场情绪， 导致恒生 指 数在内的重 要港股指
数在六月底创 下了上半 年 的的新低。行 业方面， 上 半年医药、食 品饮料、 能 源、公用事 业、教育
等板块表现较 好，而非 银 金融、电信服 务、汽车 、 硬件等表现较 差。一季 度 表现较好的 房地产、
银行和原材料 板块，却 在 二季度出现了 较弱的走 势 。估值方面， 恒生指数 和 恒生国企指 数目前的
估值水平相比 全球主要 的 发达市场和新 兴市场来 说 ，仍然处 于较 低水平， 经 过这轮回调 和企业盈
利的增 长， 目前 恒生 指数 的预测 市盈 率已 经回 到接 近 2016 年 底时 的水 平。
本基金在二月 份成立， 仍 处于建仓期， 基于对当 前 市场估值和未 来后市的 判 断，大盘价值 基
金在二季度择 机并逐步 提 高仓位，并强 调“行业 相 对均衡、个股 适度集中 、 适时动态调 整”的思
路。本基金的 配置方面 以 大盘股为主， 主要是因 为 在金融去杠杆 的背景下 ， 不少行业在 经历行业
整合和集中度 提升的过 程 ，这将有利于 该行业中 的 龙头企业获得 市场份额 和 盈利的提升 ，我们对
于优质的中国 企业的盈 利 前景较有信心 ，因此认 为 港股市场中的 优秀上市 企 业仍然存在 中 长期估
值修复和扩张 的机会。 本 基金注重行业 的均衡配 置 ，目前以医药 、消费、 资 讯科技和金 融为核心
板块， 并适 当配 置公 用事 业、能 源、 房地 产等 板块 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9742 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.58% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中美贸易 摩 擦、财政和货 币政策、 人 民币走势、宏 观经济数 据 等因素将持续 影
响港股市场， 我们会密 切 关注，并动态 调整组合 。 宏观经济方面 ，我们认 为 在适度宽松 的货币政
策和积极的财 政 政策支 持 下，宏观经济 情况将趋 于 稳定，结构升 级转型将 持 续进行。贸 易摩擦方
面，目前中美 均处于贸 易 摩擦的直接交 锋阶段， 预 计后续将有更 多的反复 谈 判进行，因 此我们仍
然需要 关注 事态 的发 展， 但市场 开始 对贸 易摩 擦的 信息有 所钝 化。
操作方面，本 基金将坚 持 “行业相对均 衡、个股 适 度集中、适时 动态调整 ” 的思路，自下 而
上优选具有竞 争优势的 企 业，并注重企 业的中长 期 投资价值，立 足长远。 行 业配置方面 ，本基金
将持续 以医 药、 消费、 资 讯科技 和金 融为 核心 板块 ， 并适 当配 置公 用事 业、 能源、 房地 产等 板块。
我们将聚焦于 消费升级 、 高端制造、行 业整合、 科 技创 新等领域 ，并挖掘 当 中具有长期 投资价值
和竞争优势、 估值合理 的 行业龙头企业 ，此外， 我 们将持续挖掘 拥有较吸 引 风险收益比 的价值型
企业进 行投 资。
总体而言，今 年市场预 计 仍然较为波动 ，但我们 相 信市场依然存 在结构性 的 机会，配置优 秀添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 15 页 共 59 页
的企业 是获 得长 期稳 定收 益的有 效方 法。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资 基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值 政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：1.本基金收 益分配方 式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者
可选择现金红 利或将现 金 红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
2. 基金收益分 配后基金 份 额净值不能低 于面值， 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 16 页 共 59 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对汇添富 沪港深大 盘 价值混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 汇添富沪 港 深大盘价值混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——汇 添 富基金管理股 份
有限公司在汇 添富沪港 深 大盘价值混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算 、基金份
额申购赎回价 格计算、 基 金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人 利益的 行为，在
各重要方面的 运作严格 按 照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 汇添富沪 港 深大盘价值 混合型证
券投资 基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的汇添 富沪港深 大 盘价值混合型 证
券投资 基 金2018 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 17 页 共 59 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 417,788,354.17
结算备 付金
179,511,127.22
存出保 证金
956,246.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,869,514,351.25
其中： 股票 投资
2,869,514,351.25
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 99,910,169.96
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 142,771.76
应收股 利
10,625,728.25
应收申 购款
473,942.98
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
3,578,922,692.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
122,649,719.36
应付赎 回款
12,023,023.53
应付管 理人 报酬
4,464,528.03
应付托 管费
744,088.00
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,788,479.76 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 18 页 共 59 页
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 197,324.42
负债合 计
142,867,163.10
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 3,526,996,837.54
未分配 利润 6.4.7.10 -90,941,308.08
所有者 权益 合计
3,436,055,529.46
负债和 所有 者权 益总 计
3,578,922,692.56
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.9742 元 ，基 金份 额总额 3,526,996,837.54
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年2 月13 日(基金合同生效日)至2018
年 6 月 30 日
一、收入
-53,450,434.58
1.利息 收入
14,755,328.02
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 13,305,839.56
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,449,488.46
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-16,060,354.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -41,949,347.80
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 25,888,993.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
-53,758,794.42
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,613,386.40 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 19 页 共 59 页
减： 二、费用
35,820,815.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,741,115.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,623,519.20
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.19 10,284,667.58
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．税 金及 附加
-
7．其 他费 用 6.4.7.20 171,513.19
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-89,271,249.94
注： 本 基金 合同 于2018 年 2 月13 日生 效， 无比 较 式的上 年度 可比 期间 ， 因 此利润 表只 列 示 2018
年2 月13 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2018 年 06 月 30 日数 据， 特此 说明 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富沪 港深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2018 年2 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2018 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月 13 日(基金合同生效日)至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,054,145,142.58 - 4,054,145,142.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -89,271,249.94 -89,271,249.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-527,148,305.04 -1,670,058.14 -528,818,363.18
其中：1.基 金申 购款 24,727,569.15 -278,119.13 24,449,450.02
2. 基金 赎回 款 -551,875,874.19 -1,391,939.01 -553,267,813.20
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 3,526,996,837.54 -90,941,308.08 3,436,055,529.46 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 20 页 共 59 页
金净值 ）
注：本 基金 合同 于 2018 年 2 月 13 日 生效 ，无 比较 式的上 年度 可比 期间 ，因 此所有 者权 益（ 基金
净值 ） 变 动表 只列 示2018 年 2 月 13 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年6 月 30 日数据 ， 特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主管 会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ， 系 经中 国证券 监督 管 理
委员会 （以 下简 称 “ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2017]2258 号文 《关 于准 予汇 添富沪 港深 大盘 价值
混合型 证券 投资 基金 注册 的批复 》准 予注 册， 由汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司于 2018 年 1 月 15
日至2018 年2 月8 日向 社 会公开 募集 ， 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具安 永华 明(2018) 验字 第60466941_B13 号 验 资报告 后， 向中 国证 监 会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于 2018 年 2 月 13 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除
认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民币4,052,343,413.77 元 ， 在 募集 期间 产生 的活期 存款 利息 为
人 民 币 1,801,728.81 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 4,054,145,142.58 元 ， 折 合
4,054,145,142.58 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人与注 册登 记机 构均 为汇 添富基 金管 理股 份有
限公司 ，基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 港股 通标的 股票 、 债 券 （包 括 国债、 央行 票据、 金
融债券、企业 债券、公 司 债券、中期票 据、短期 融 资券、超短期 融资券、 次 级债券、政 府机构债
券、地方政府 债券、可 交 换债券、中小 企业私募 债 券、可转换债 券（含分 离 交易可转债 ）及其他
经中国 证监 会允 许投 资的 债券或 票据 ） 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 同 业存 单 、 银行 存款、 货币 市
场工具、权证 、股指期 货 、股票期权、 国债期货 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。本 基金采用 自 下而上的投资 方法，以 深 入的基本面分 析为立足 点 ，精选价值 被低估、
具备长期稳定 增长能力 的 大盘价值型股 票，在科 学 严格管理风险 的前提下 ， 谋求基金资 产的中长
期稳健 增值 。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深 300 指数收 益率 ×15 %+ 恒 生指 数收益 率 （ 使用 估值
汇率折 算） ×65 %+ 中 债综 合财富 指数 收益 率 × 20% 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 21 页 共 59 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及 2018 年 2 月 13 日 （基 金合同 生效 日） 至 2018 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净 值
变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实 际
编制期 间系 自2018 年2 月 13 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至2018 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 22 页 共 59 页
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资和 债
券投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其 变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 及债券等 ， 按照取得时的 公
允价值 作为 初始 确认 金额 ，相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移， 且
符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ，金 融资 产将 终止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 23 页 共 59 页
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。 债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)股指/国 债期 货投 资
买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约
价值按 成交 金额 确认 ；
股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ，股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动
加权平 均法 于成 交日 结转 ；
(5) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(6) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 24 页 共 59 页
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最有 利市场进 行 。主要市场（ 或最有利 市 场 ）是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。
本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产 和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的报价作为 公 允价值； 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的，应
采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对报 价进 行调整 ，确 定公 允价 值。
与上述投资品 种相同， 但 具有不同特征 的，应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础，并在 估
值技术中考虑 不 同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 ， 如果该限制 是针对资
产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外，基金 管 理人不应考 虑因大量
持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ；
(2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时， 应优先使 用 可观察输入 值，只有
在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的 ， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 25 页 共 59 页
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分
别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均 在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认， 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额
入账；
(8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认， 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 26 页 共 59 页
额入账 ；
(9) 权 证收 益/ （损 失） 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(10) 股利收 益于除息 日确 认，并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公
司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失） 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金
融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应 计 入当期损
益的利 得或 损失 ；
(12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方 式是 现金 分红 ；
2 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
3 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
4 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违反法律 法规且对 基 金份额持有人 利益无实 质 性不利影响的 前提下， 基 金管理人可对 基
金收益 分配 原则 进行 调整 ，无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股 东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、 教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资 管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 28 页 共 59 页
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应 纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值 税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包 括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文 《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 29 页 共 59 页
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.6.5 境 外投 资
本基金运作过 程中涉及 的 境外投资的税 项问题， 根 据财政部、国 家税务总 局 、中国证监会 财
税[2014]81 号 文 《 关 于 沪 港 股 票 市 场 交 易 互 联 互 通 机 制 试 点 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]127 号 文《关于 深 港股票市场交 易互联互通 机制试点有关 税收政策的 通知》及其他 境内外
相关税 务法 规的 规定 和实 务操作 执行 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
活期存 款 417,788,354.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款 期 限3 个 月以 上 -
其他存 款 -
合计： 417,788,354.17
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 30 页 共 59 页
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,923,273,145.67 2,869,514,351.25 -53,758,794.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,923,273,145.67 2,869,514,351.25 -53,758,794.42
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 99,910,169.96 -
合计 99,910,169.96 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 114,078.98
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 9,606.47 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 31 页 共 59 页
应收债 券利 息 -
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 19,047.52
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 38.79
合计 142,771.76
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,785,390.12
银行间 市场 应付 交易 费用 3,089.64
合计 2,788,479.76
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 30,181.58
应付信 息披 露费 128,571.84
应付审 计费 38,571.00
合计 197,324.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,054,145,142.58 4,054,145,142.58
本期申 购 24,727,569.15 24,727,569.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -551,875,874.19 -551,875,874.19 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 32 页 共 59 页
本期末 3,526,996,837.54 3,526,996,837.54
注： （1 ）申 购含 红利 再投 、 转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2 ） 本 基金 合同 于2018 年2 月13 日生 效 。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金 （ 本金 ） 为人
民币 4,052,343,413.77 元 ，在募 集期 间产 生的 活期 存款利 息为 人民 币 1,801,728.81 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 4,054,145,142.58 元 ，折 合 4,054,145,142.58 份基金 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -35,512,455.52 -53,758,794.42 -89,271,249.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
2,126,718.77 -3,796,776.91 -1,670,058.14
其中： 基金 申购 款 -102,188.85 -175,930.28 -278,119.13
基金赎 回款 2,228,907.62 -3,620,846.63 -1,391,939.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -33,385,736.75 -57,555,571.33 -90,941,308.08
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,901,142.93
定期存 款利 息收 入 10,196,666.68
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 204,539.69
其他 3,490.26
合计 13,305,839.56
注：其 中“ 其他 ”为 直销 申购款 利息 收入 、交 易保 证金利 息收 入和 港股 风控 金利息 收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,078,394,803.26
减：卖 出股 票成 本总 额 1,120,344,151.06 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 33 页 共 59 页
买卖股 票差 价收 入 -41,949,347.80
6.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月 13 日(基 金合 同生效 日) 至2018 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,888,993.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,888,993.22
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年2 月13 日(基金 合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -53,758,794.42
—— 股 票投 资 -53,758,794.42
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减 ： 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估 - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 34 页 共 59 页
增值税
合计 -53,758,794.42
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,613,386.40
合计 1,613,386.40
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 2 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 10,284,667.58
银行间 市场 交易 费用 -
合计 10,284,667.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日(基 金合 同生效 日)至2018
年 6 月 30 日
审计费 用 38,571.00
信息披 露费 128,571.84
账户维 护费 -
银行划 款费 3,970.35
其他费 用 400.00
合计 171,513.19
注：其 中“ 其他 费用 ”为 开户费 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 35 页 共 59 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 其他 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利 害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 工商 银
行” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 3,220,603,154.13 62.88%
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 700,000,000.00 36.84% 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 36 页 共 59 页
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元 进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证 券股 份有
限公司
3,036,874.57 64.04% 1,197,221.73 42.98%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任 公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2018 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,741,115.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,365,865.04
注：管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的1.50% 年 费率 计提。 管理 费的 计算 方法 如下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。若遇法 定节假日 、 休息日或不可 抗力致使 无 法按时支付的 ，顺延至 法 定节假日、 休息日结
束之日 起2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消 除之 日 起2 个工 作日 内支 付。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 37 页 共 59 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年2月13 日( 基金 合同 生效日)至2018 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,623,519.20
注：托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25% 的 年费 率计提 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年2 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至2018 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收入
中国工 商银
行股份 有限
公司
417,788,354.17 2,901,142.93
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 38 页 共 59 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购 交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系 统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 39 页 共 59 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性 风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持全 部证券均 在 证券交易所上 市；因此 ， 本期末本基金 的其他资 产 均能及时变现 。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 40 页 共 59 页
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金、 买入返 售金 融资 产及 部分 应收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款
417,788,354.17 - - - - - 417,788,354.17
结算备 付金
179,511,127.22 - - - - - 179,511,127.22
存出保 证金
95,638.40 - - - - 860,608.57 956,246.97
交易性 金融 资产
- - - - - 2,869,514,351.25 2,869,514,351.25
买入返 售金 融资
产
99,910,169.96 - - - - - 99,910,169.96
应收利 息
- - - - - 142,771.76 142,771.76
应收股 利
- - - - - 10,625,728.25 10,625,728.25
应收申 购款
154,364.56 - - - - 319,578.42 473,942.98
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 697,459,654.31 - - - - 2,881,463,038.25 3,578,922,692.56
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 122,649,719.36 122,649,719.36
应付赎 回款 - - - - - 12,023,023.53 12,023,023.53
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,464,528.03 4,464,528.03
应付托 管费 - - - - - 744,088.00 744,088.00
应付交 易费 用 - - - - - 2,788,479.76 2,788,479.76
其他负 债 - - - - - 197,324.42 197,324.42
负债总 计 - - - - - 142,867,163.10 142,867,163.10
利率敏 感度 缺口 697,459,654.31 - - - - 2,738,595,875.15 3,436,055,529.46
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 41 页 共 59 页
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本基金本 报告计息 资 产仅包括银行 存款、结 算 备付金、存出 保证金及 部 分应收申购 款，且均
以活期存款利 率或相对 固 定的利率计息 ；假定利 率 变动仅影响其 未 来收益 ， 而对其本身 的公允价
值无重 大影 响， 因而 在本 基金本 报告 期末 未持 有其 他计息 资产/负 债的 情况 下 ， 利率 变动 对基 金资
产净值 的影 响并 不显 著。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 以非 记账 本位 币人 民币计 价的 资产 和负 债， 因此存 在相 应的 外汇 风险 。本基 金的 基金 管理
人每日 对本 基金 的外 汇头 寸进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 2,675,768,586.47 - 2,675,768,586.47
应收股 利 50,943.20 4,475,251.93 - 4,526,195.13
资产合 计 50,943.20 2,680,243,838.40 - 2,680,294,781.60
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 50,943.20 2,680,243,838.40 - 2,680,294,781.60
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设
1.除汇 率以 外的 其他 市场 变量保 持不 变， 且未 考虑 基 金管理 人为 降低 汇率 风险 而可能 采
取的风 险管 理活 动。
2. 以下 汇率 敏感 性分 析不 包含远 期外 汇敞 口对 应的 影响金 额。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 42 页 共 59 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
港币相 对人 民币 升 值 5% 134,012,191.92
港币相 对人 民币 贬 值 5% -134,012,191.92
美元相 对人 民币 升 值 5% 2,547.16
美元相 对人 民币 贬 值 5% -2,547.16
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2018 年 6 月 30 日 ，本基 金成 立未 满一 年， 无足够 历史 经验 数据 计算 其他价 格 风 险对 基 金
资产净 值的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 43 页 共 59 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,869,514,351.25 80.18
其中： 股票 2,869,514,351.25 80.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投 资 - -
6 买入返 售金 融资 产 99,910,169.96 2.79
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 597,299,481.39 16.69
8 其他各 项资 产 12,198,689.96 0.34
9 合计 3,578,922,692.56 100.00
注： 本 基金 通过 港股 通交 易机制 投资 的港 股公 允价 值为人 民 币2,675,768,586.47 元， 占 期末 净值
比例77.87% 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 193,745,764.78 5.64
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 44 页 共 59 页
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 193,745,764.78 5.64
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 - -
B 消费 者非 必需 品 340,466,933.22 9.91
C 消费 者常 用品 219,864,338.86 6.40
D 能源 159,573,537.00 4.64
E 金融 566,101,835.44 16.48
F 医疗 保健 528,500,615.83 15.38
G 工业 97,170,040.37 2.83
H 信息 技术 408,914,510.89 11.90
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 223,634,045.51 6.51
K 房地 产 131,542,729.35 3.83
合计 2,675,768,586.47 77.87
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ） 由于 四舍 五入 的 原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 45 页 共 59 页
比例（ ％）
1 00700 腾讯控 股 810,100 268,963,553.08 7.83
2 01093 石药集 团 10,520,000 210,205,064.40 6.12
3 01299 友邦保 险 3,115,400 180,184,330.56 5.24
4 02607 上海医 药 9,116,800 166,409,998.83 4.84
5 00386
中国石 油化
工股份
27,000,000 159,573,537.00 4.64
6 01530 三生制 药 10,109,500 151,885,552.60 4.42
7 01114
BRILLIANCE
CHI
12,378,000 147,772,227.89 4.30
8 00939 建设银 行 22,836,000 139,584,479.10 4.06
9 600867 通化东 宝 4,401,898 105,513,495.06 3.07
10 00916 龙源电 力 19,348,000 103,093,728.42 3.00
11 00175 吉利汽 车 5,924,000 101,638,571.54 2.96
12 01109 华润置 地 4,500,000 100,349,977.50 2.92
13 01044 恒安国 际 1,454,500 92,584,815.73 2.69
14 000333 美的集 团 1,689,626 88,232,269.72 2.57
15 02319 蒙牛乳 业 3,708,000 83,157,313.68 2.42
16 03888 金山软 件 3,676,000 73,761,807.28 2.15
17 00586 海螺创 业 2,805,000 67,872,500.85 1.98
18 01169 海尔电 器 2,977,000 67,391,048.60 1.96
19 00522 ASM PACIFIC 791,400 66,189,150.53 1.93
20 02318 中国平 安 1,064,000 64,767,616.48 1.88
21 00371
北控水 务集
团
17,568,000 63,393,565.82 1.84
22 02601 中国太 保 2,447,200 62,619,161.61 1.82
23 00958 华能新 能源 25,970,000 57,146,751.27 1.66
24 06886 HTSC 4,825,600 50,774,422.73 1.48
25 00388 香港交 易所 228,000 45,365,524.80 1.32
26 00257
中国光 大国
际
3,427,000 29,297,539.52 0.85
27 00288 万洲国 际 5,349,500 28,819,944.45 0.84
28 00884
旭辉控 股集
团
6,024,000 25,343,383.66 0.74
29 02238 广汽集 团 3,659,600 23,665,085.19 0.69
30 01776 广发证 券 1,721,200 16,601,084.16 0.48
31 03799 达利食 品 3,000,000 15,302,265.00 0.45
32 00005 汇丰控 股 100,000 6,205,216.00 0.18
33 06098 碧桂园 服务 689,655 5,849,368.19 0.17 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 46 页 共 59 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00700 腾讯控 股 377,597,938.80 10.99
2 00939 建设银 行 311,854,623.64 9.08
3 00388 香港交 易所 241,564,507.87 7.03
4 02318 中国平 安 208,428,759.09 6.07
5 02601 中国太 保 198,758,713.87 5.78
6 01093 石药集 团 178,600,635.86 5.20
7 01299 友邦保 险 176,298,393.94 5.13
8 000333 美的集 团 174,699,816.86 5.08
9 01114 BRILLIANCE CHI 171,301,269.22 4.99
10 00386 中国石 油化 工股 份 161,909,563.05 4.71
11 02607 上海医 药 159,470,279.93 4.64
12 01530 三生制 药 158,058,323.39 4.60
13 00005 汇丰控 股 108,660,619.74 3.16
14 00175 吉利汽 车 108,613,987.39 3.16
15 600867 通化东 宝 107,261,316.49 3.12
16 01109 华润置 地 105,582,831.72 3.07
17 03968 招商银 行 104,550,053.02 3.04
18 00916 龙源电 力 96,560,693.87 2.81
19 01044 恒安国 际 87,475,138.50 2.55
20 02319 蒙牛乳 业 81,892,120.80 2.38
21 02007 碧桂园 78,742,166.97 2.29
22 03888 金山软 件 74,674,924.24 2.17
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 00388 香港交 易所 193,319,736.62 5.63 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 47 页 共 59 页
2 00939 建设银 行 158,475,232.08 4.61
3 02318 中国平 安 130,093,716.06 3.79
4 02601 中国太 保 114,577,680.91 3.33
5 00005 汇丰控 股 105,526,183.28 3.07
6 03968 招商银 行 98,287,929.14 2.86
7 00700 腾讯控 股 84,898,882.88 2.47
8 000333 美的集 团 81,033,937.35 2.36
9 02007 碧桂园 67,697,662.85 1.97
10 600867 通化东 宝 18,277,422.78 0.53
11 00288 万洲国 际 14,334,742.99 0.42
12 00586 海螺创 业 11,871,676.32 0.35
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,043,617,296.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,078,394,803.26
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有贵 金属 投资 。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 48 页 共 59 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 956,246.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 10,625,728.25
4 应收利 息 142,771.76
5 应收申 购款 473,942.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,198,689.96
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 49 页 共 59 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,854 93,173.69 30,196,727.46 0.86% 3,496,800,110.08 99.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
568,546.66 0.0161%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 50 页 共 59 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2018 年 2 月 13 日 ） 基金 份额 总额 4,054,145,142.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 24,727,569.15
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 551,875,874.19
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,526,996,837.54
注：表 内“ 总申 购份 额” 含转换 入份 额； “总 赎回 份 额”含 转换 出份 额。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 51 页 共 59 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效 ，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告， 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告， 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基 金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 52 页 共 59 页
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理， 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基金 经理 ， 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。
22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告， 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告， 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本 报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2018 年 2 月 13 日 ）起 至 本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 53 页 共 59 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 3 3,220,603,154.13 62.88% 3,036,874.57 64.04% -
西部证 券 2 508,394,586.31 9.93% 454,498.72 9.58% -
方正证 券 3 409,389,375.05 7.99% 407,512.84 8.59% -
安信证 券 2 362,795,259.12 7.08% 290,237.62 6.12% -
国金证 券 2 214,608,350.82 4.19% 171,687.72 3.62% -
国泰君 安 2 129,793,263.63 2.53% 106,878.10 2.25% -
广州证 券 2 122,297,421.80 2.39% 122,297.90 2.58% -
东北证 券 2 65,505,915.64 1.28% 65,506.30 1.38% -
申 万 宏 源 证
券
3 31,726,709.61 0.62% 31,727.29 0.67% -
浙商证 券 1 31,655,891.93 0.62% 31,655.86 0.67% -
中信建 投 1 25,242,171.95 0.49% 23,508.78 0.50% -
光大证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 54 页 共 59 页
首创证 券 1 - - - - -
西 藏 东 方 财
富
2 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证 券 - - 700,000,000.00 36.84% - -
西部证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 证
券
- - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
光大证 券 - - 400,000,000.00 21.05% - -
银河证 券 - - 400,000,000.00 21.05% - -
中信证 券 - - 400,000,000.00 21.05% - -
渤海证 券 - - - - - - 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 55 页 共 59 页
德邦证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
首创证 券 - - - - - -
西藏 东 方 财
富
- - - - - -
西南证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 56 页 共 59 页
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的2 个交 易单 元：中 泰证 券（ 上交 所单 元和深 交所 单元 ） 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证
券投资 基金 基金 份额 发售 文件
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 9 日
2
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 代销 机构的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 15 日
3
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 浦发 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
4
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 招商 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 16 日
5
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混 合
型证券 投资 基金 增加 中信 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 17 日
6
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 代销 机构的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
7
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 建设 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 19 日
8
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 代销 机构的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 20 日
9
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 浦发 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 20 日
10
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 代销 机构的
公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 23 日
11
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 平安 银行为
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 23 日 添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 57 页 共 59 页
代销机 构的 公告
12
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 民生 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 24 日
13
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 微众 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 27 日
14
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 增加 兴业 银行为
代销机 构的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 1 月 31 日
15
汇添富 沪港 深大 盘价 值混 合型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 2 月 14 日
16
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 参加 部分 代销机
构定投 基金 、申 购基 金费 率优惠
活动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 20 日
17
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基 金 2018 年 非 港股
通交易 日暂 停申 购、 赎回 、 转换、
定期定 额投 资业 务的 公告_
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 20 日
18
关于汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合
型证券 投资 基金 开放 日常 申购、
赎回、 转换 、定 期定 额投 资业务
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 3 月 20 日
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公司 网站
2018 年 3 月 30 日
20
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2018 半 年资 产 净值
的公告
中证报,证 券时 报,
上证报,公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 58 页 共 59 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
添富沪港深大盘价值混合 2018 年半年度报告
第 59 页 共 59 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪港深 大盘 价值 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3 、 《汇 添富 沪港 深大 盘价 值 混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 沪港 深 大盘价 值混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
