汇 添 富 沪深 300 安 中动 态 策 略 指数 型 证 券
投资基金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 51
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 57
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 58
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 58
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 59
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 59
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 59
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 60
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 60
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 沪 深 300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金
基金简 称 汇添富 沪 深 300 安中 指数
基金主 代码 000368
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年11 月 6 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,417,228.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 沪 深 300 安
中动态 策略 指数 ，追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小
化，以 便为 投资 者带 来长 期收益 。
投资策 略
主要采 取完 全复 制法 。在 正常市 场情 况下 ，本 基金 力
争净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度
的绝对 值不 超 过 0.3% ， 年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
沪深300 安 中动 态策 略指 数收益 率 × 95% ＋金 融机 构 人
民币活 期存 款基 准利 率（ 税后） ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金，在 证券 投资 基金 中属 于
较高预 期风 险、 较高 预期 收益的 品种 ，本 基金 主要 采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数
相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路666
号H 区 （东 座）6 楼H686
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 李文 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼19-22 层 汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,839,194.61
本期利 润 -41,939,416.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1871
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.73%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 90,347,055.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4294
期末基 金资 产净 值 300,764,283.62
期末基 金份 额净 值 1.4294
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 42.94%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.95% 1.26% -6.96% 1.20% 0.01% 0.06%
过去三 个月 -6.82% 1.08% -6.25% 1.06% -0.57% 0.02%
过去六 个月 -11.73% 1.13% -10.87% 1.12% -0.86% 0.01%
过去一 年 -3.02% 0.96% -3.39% 0.95% 0.37% 0.01%
过去三 年 -18.77% 1.57% -18.49% 1.48% -0.28% 0.09%
自基金合同
生效日起至
今
42.94% 1.55% 48.86% 1.50% -5.92% 0.05%
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 11 月 6 日）起 6 个 月，建 仓结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利 债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金 、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制 造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富文体
娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富 上
证综合 指
数、汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇 添
富成长 多
因子股 票
基金、 汇
添富主 要
消费 ETF
联接基
金、汇 添
富中证 精
准医指 数
基金、 中
证上海 国
企 ETF、汇
添富中 证
互联网 医
疗指数
（LOF）、
汇添富 中
证 500 指
数（LOF）、
添富价 值
多因子 股
票的基 金
经理， 指
数与量 化
投资部 副
总监。
2013 年11 月
6 日
- 12 年
国籍： 中国 。学 历：
中国科 学技 术大 学管
理学博 士。 相关 业务
资格： 证券 投资 基金
从业资 格 。 从 业经 历：
曾任长 盛基 金管 理有
限公司 金融 工程 研究
员、上 投摩 根基 金管
理有限 公司 产品 开发
高级经 理。2008 年3
月加入 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 ，历
任产品 开发 高级 经
理、数 量投 资高 级分
析师 、 基 金经 理 助 理，
现任指 数与 量化 投资
部副总 监。2010 年2
月 5 日 至今 任汇 添富
上证综 合指 数基 金的
基金经 理，2011 年9
月16 日至2013 年11
月 7 日 任汇 添富 深证
300ETF 基 金的 基金
经理 ， 2011 年 9 月 28
日至 2013 年 11 月 7
日任汇 添富 深证
300ETF 基 金联 接基
金的基 金经 理，2013
年 8 月 23 日至2015
年11 月2 日 任中 证主
要消 费 ETF 基金 、中
证医药 卫 生 ETF 基
金、中 证能 源 ETF 基
金、中 证金 融地 产
ETF 基 金的 基金 经
理，2013 年11 月6
日至今 任汇 添富 沪深
300 安 中指 数基 金的
基金经 理，2015 年2
月 16 日至 今任 汇添汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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富成长 多因 子股 票基
金的基 金经 理，2015
年3 月24 日 至今 任汇
添富主 要消 费 ETF 联
接基金 的基 金经 理，
2016 年 1 月21 日至
今任汇 添富 中证 精准
医指数 基金 的基 金经
理，2016 年7 月28
日至今 任中 证上 海国
企 ETF 的基 金经 理，
2016 年12 月22 日至
今任汇 添富 中证 互联
网医疗 指数 （LOF）的
基金经 理，2017 年8
月 10 日至 今任 汇添
富中 证 500 指数
（LOF ）的 基金 经理 ，
2018 年 3 月23 日至
今任添 富价 值多 因子
股票的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合 有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和 公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2018 年上 半年 ，基 本 面上， 经济 保持 韧性 ，企 业盈利 整体 向好 ，贸 易维 持较高 景气 度，
出口转好。于 此同时， 金 融监管保持定 力，流动 性 结构性偏紧。 市场涨跌 的 主要影响因 素包括：
上市公 司业 绩、 中美 贸易 摩擦的 反复 和大 国博 弈深 化、 去 杠杆 伴随 的资 金面 收紧及 信用 风险 暴露 、
汇率波 动影 响海 外投 资者 对人民 币资 产的 风险 偏好 。
风格上，市值 角度，中 小 市值公司受宏 观流动性 影 响相对较大， 财务不确 定 性高，下跌幅 度
整体更大；基 本面角度 ， 在去杠杆和强 监管背景 下 ，财务质 地优 良、杠杆 率 合理、盈利 能力强、
现金流 充裕 、增 长确 定性 高、基 本面 与估 值匹 配度 较好的 高质 量公 司具 有一 定超额 收益 。
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告 期内 基本 保持 在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.4294 元 ；本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-11.73% ；同
期业绩 比较 基准 收益 率为-10.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 中美贸易 摩 擦以及国 内去 杠杆的节 奏 和力度仍是影 响市场的 主 要变量，在此 背汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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景下， 内需 的韧 性和 经济 结构转 型的 进度 可能 成为 市场的 关注 点。 当 前 A 股 整体估 值水 平处 于 历
史低位，较为 充分地反 应 了市场预期， 具备长期 投 资价值。长期 看，贸易 争 端和去杠杆 均是产业
升级过程中的 必经之路 。 随着国内经济 结构的逐 步 调整、潜在金 融风险的 逐 步化解、市 场透明度
的逐步 提升 ，积 极因 素将 逐渐显 现， 从而 改善 整体 风险偏 好， 带来 新的 热点 和投资 机会 。
风格上，A 股 有进一步 向 成熟市场靠拢 的可能性 ， 基本面质地优 良的股票 仍 具有核心配置 价
值。在众多外 部变量 作 用 下，风格和行 业的切换 可 能更为 频繁。 随着市场 的 逐步企稳， 市场关注
点很可 能从 安全 性转 向长 期的成 长性 上。
作为指数基金 ，将严格 遵 守基金合同， 继续坚持 既 定的指数化投 资策略， 积 极采取有效方 法
去严格 控制 基金 相对 业绩 比较基 准的 跟踪 误差 ，实 现有效 跟踪 业绩 比较 基准 的投资 目的 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见 》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究 部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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多为 4 次， 每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分 配
利润 的10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 汇添 富沪 深 300 安 中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规 和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，汇 添富 沪 深 300 安 中动 态策 略指 数型 证券投 资基 金的 管理 人—— 汇添 富基 金管
理股份 有限 公司 在汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金的 投资 运作、 基金 资产 净 值
计算、基金份 额申购赎 回 价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 在各 重要 方面 的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。本 报告 期内 ，汇添 富沪 深 300 安
中动态 策略 指数 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的汇 添富 沪 深 300 安中 动态策 略指 数 型
证券投 资基 金2018 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注 号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,895,930.56 26,139,279.40
结算备 付金
289,115.10 923,067.48
存出保 证金
63,546.22 55,052.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 283,636,726.46 368,537,170.22
其中： 股票 投资
283,459,713.28 368,348,270.22
基金投 资
- -
债券投 资
177,013.18 188,900.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
19,171,727.93 24,088,712.57
应收利 息 6.4.7.5 3,839.20 5,499.67
应收股 利
- -
应收申 购款
187,563.75 67,579.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
324,248,449.22 419,816,360.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
22,356,640.99 30,441,765.69
应付赎 回款
272,283.68 242,414.03
应付管 理人 报酬
128,422.27 165,167.60
应付托 管费
25,684.46 33,033.51
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 381,933.02 573,082.77
应交税 费
0.67 - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 319,200.51 390,879.11
负债合 计
23,484,165.60 31,846,342.71
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 210,417,228.58 239,592,806.85
未分配 利润 6.4.7.10 90,347,055.04 148,377,211.33
所有者 权益 合计
300,764,283.62 387,970,018.18
负债和 所有 者权 益总 计
324,248,449.22 419,816,360.89
注： 报告 截止 日2018 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.4294 元， 基金 份额 总额210,417,228.58 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年1 月 1 日至
2018 年 6 月30 日
上年度可 比期间
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
一、收入
-39,068,673.33 37,557,539.32
1.利息 收入
81,487.23 74,545.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 81,342.97 74,529.88
债券利 息收 入
144.26 15.25
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,118,519.89 13,552,097.64
其中： 股票 投资 收 益 6.4.7.12 -4,742,340.87 11,562,458.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 25,575.90 715.55
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,598,245.08 1,988,923.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
-37,100,222.05 23,896,595.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
68,581.38 34,300.92
减： 二、费用
2,870,743.33 2,069,574.44 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 871,242.61 741,511.44
2．托 管费 6.4.10.2.2 174,248.53 148,302.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,536,618.43 910,991.20
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．税 金及 附加
0.47 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 288,633.29 268,769.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-41,939,416.66 35,487,964.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证 券投资 基金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
239,592,806.85 148,377,211.33 387,970,018.18
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -41,939,416.66 -41,939,416.66
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-29,175,578.27 -16,090,739.63 -45,266,317.90
其中：1.基 金申 购款 20,448,855.82 11,682,020.17 32,130,875.99
2. 基金 赎回 款 -49,624,434.09 -27,772,759.80 -77,397,193.89
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
210,417,228.58 90,347,055.04 300,764,283.62
项目
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
209,201,323.44 65,223,635.17 274,424,958.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 35,487,964.88 35,487,964.88
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
19,353,817.02 7,599,513.11 26,953,330.13
其中：1.基 金申 购款 42,582,786.86 16,300,230.60 58,883,017.46
2. 基金 赎回 款 -23,228,969.84 -8,700,717.49 -31,929,687.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
228,555,140.46 108,311,113.16 336,866,253.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富 沪 深300 安中 动态 策略指 数型 证券 投资 基金 （以下 简称 “本 基金 ”)， 系经中 国证 券 监
督管理 委员 会（ 以下 简称 “中国 证监 会 ” ）证 监许 可[2013]1209 号文 《关 于 核准汇 添富 沪 深 300
安中动态策略 指数型证 券 投资基金募集 的批复》 的 核准，由基金 管理人汇 添 富基金管理 股份有限
公 司 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 11 月 06 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
274,994,745.19 基 金份 额 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册
登记机 构均 为汇 添富 基 金 管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国工 商银 行 股 份有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 以沪 深 300 安中 动态 策略 指数的 成份 股 为
主要投资对象 。为更好 地 实现投资目标 ，本基金 也 可少量投资于 银行存款 、 货币市场工 具以及法
律法规或中 国证监会 批准 的允许基金 投资的其 它金 融工具(但须 符合中国 证监 会相关规定) 。本基汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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金进行 被动 式指 数化 投资 ，紧密 跟踪 沪 深 300 安中 动态策 略指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差 的
最小化 ，以 便为 投资 者带 来长期 收益 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 安中动 态策 略指 数 收
益率× 95 ％ ＋金 融机 构人 民币 活 期存 款基 准利 率（ 税后） ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年 度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因 非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 23 页 共 66 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育 辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税 额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴 纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限 售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.3 企 业所 得税 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司 股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 25 页 共 66 页
活期存 款 20,895,930.56
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款期 限1-3 个月 -
存款期 限3 个月 以上 -
其他存 款 -
合计： 20,895,930.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 302,219,255.20 283,459,713.28 -18,759,541.92
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 165,600.00 177,013.18 11,413.18
银行间 市场 - - -
合计 165,600.00 177,013.18 11,413.18
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 302,384,855.20 283,636,726.46 -18,748,128.74
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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应收活 期存 款利 息 3,591.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 117.09
应收债 券利 息 105.37
应收资 产支 持证 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利 息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 25.74
合计 3,839.20
注： “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 381,933.02
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 381,933.02
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 763.22
应付信 息披 露费 228,765.71
应付审 计费 39,671.58
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 319,200.51
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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项目
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 239,592,806.85 239,592,806.85
本期申 购 20,448,855.82 20,448,855.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,624,434.09 -49,624,434.09
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 210,417,228.58 210,417,228.58
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 115,993,330.63 32,383,880.70 148,377,211.33
本期利 润 -4,839,194.61 -37,100,222.05 -41,939,416.66
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-14,191,772.49 -1,898,967.14 -16,090,739.63
其中： 基金 申购 款 10,005,010.57 1,677,009.60 11,682,020.17
基金赎 回款 -24,196,783.06 -3,575,976.74 -27,772,759.80
本期已 分配 利润 - - -
本期末 96,962,363.53 -6,615,308.49 90,347,055.04
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 72,350.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,024.35
其他 968.15
合计 81,342.97
注： “ 其他 ”为 结算 保证 金 利息收 入和 申购 款利 息收 入。 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 522,503,488.20
减：卖 出股 票成 本总 额 527,245,829.07
买卖股 票差 价收 入 -4,742,340.87
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
25,575.90
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 25,575.90
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
212,234.80
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
186,600.00
减：应 收利 息总 额 58.90
买卖债 券差 价收 入 25,575.90
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,598,245.08
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,598,245.08
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -37,100,222.05
—— 股 票投 资 -37,111,635.23
—— 债 券投 资 11,413.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
减: 应 税 金 融 商 品 公 允 价 值 变 动 产 生 的 预 估
增值税
-
合计 -37,100,222.05
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 68,581.38
合计 68,581.38 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,536,618.43
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,536,618.43
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 -
银行费 用 196.00
指数使 用费 100,000.00
合计 288,633.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司（ “ 工商银 基金托 管人 、基 金代 销机 构 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 31 页 共 66 页
行” ）
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 有应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
871,242.61 741,511.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
49,041.11 36,029.10
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金托 管人 根据 基金管 理人 的授 权委
托书， 于次 月 前5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、 公 休 假 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 32 页 共 66 页
等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至 2018 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
174,248.53 148,302.30
注：本 基金 的托 管费 按前 一 日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.1% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 ， 由 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
于次月 前 5 个 工作 日内 按 照指定 的账 户路 径从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 公 休日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比区 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 和上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
20,895,930.56 72,350.47 22,500,738.46 68,214.19
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 33 页 共 66 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
6.4.12 期 末（2018 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单 价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018 年
6 月25
日
2018
年7 月
3 日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018 年
6 月29
日
2018
年7 月
9 日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600485
信
威
集
团
2016
年 12
月 26
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
14.59 - - 173,842 3,443,861.58 2,536,354.78 -
002252
上
海
莱
士
2018
年 2
月 23
日
重
大
资
产
重
组
21.46 - - 60,770 1,216,480.68 1,304,124.20 - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 34 页 共 66 页
停
牌
002450
康
得
新
2018
年 6
月 4
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
17.08 - - 61,375 1,194,740.42 1,048,285.00 -
002739
万
达
电
影
2017
年 7
月 4
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
38.03 - - 27,400 1,495,954.91 1,042,022.00 -
002411
必
康
股
份
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
停
牌
28.34 - - 25,300 667,581.87 717,002.00 -
601390
中
国
中
铁
2018
年 5
月 7
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
7.47
2018
年8
月20
日
7.25 79,070 685,311.50 590,652.90 -
600221
海
航
控
股
2018
年 1
月 10
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
3.23
2018
年7
月20
日
2.91 180,417 592,499.12 582,746.91 -
000723
美
锦
能
源
2018
年 3
月 27
日
重
大
资
产
5.43
2018
年7
月31
日
4.89 103,900 690,360.03 564,177.00 - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 35 页 共 66 页
重
组
停
牌
300072
三
聚
环
保
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
停
牌
23.28
2018
年7
月10
日
24.00 23,900 781,991.19 556,392.00 -
601727
上
海
电
气
2018
年 6
月 6
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.34
2018
年8
月7
日
5.71 51,291 516,507.53 325,184.94 -
002310
东
方
园
林
2018
年 5
月 25
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
15.03 - - 18,900 314,791.83 284,067.00 -
601118
海
南
橡
胶
2018
年 5
月 24
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
6.62 - - 34,506 208,754.07 228,429.72 -
002602
世
纪
华
通
2018
年 6
月 12
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
32.50 - - 7,000 230,405.00 227,500.00 -
000415
渤
海
2018
年 1
重
大
5.84
2018
年7
5.26 28,600 204,536.25 167,024.00 - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 36 页 共 66 页
金
控
月 17
日
资
产
重
组
停
牌
月17
日
000540
中
天
金
融
2017
年 8
月 21
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
4.87 - - 31,650 143,868.61 154,135.50 -
000008
神
州
高
铁
2018
年 6
月 6
日
重
大
事
项
停
牌
4.96
2018
年8
月7
日
4.46 25,500 206,796.55 126,480.00 -
002426
胜
利
精
密
2018
年 6
月 19
日
重
大
事
项
停
牌
3.60
2018
年7
月3
日
3.26 32,700 245,905.53 117,720.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市 场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠的管理 及信息系 统 持续监控上述 各类风险 。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管 理层、风汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 37 页 共 66 页
险管理 部门 、各 职能 部门 四级风 险管 理组 织架 构， 并明确 了相 应的 风险 管理 职能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金的 银行存款 均 存放于信用 良好的银
行，申购交易 均通过具 有 基金销售资格 的金融机 构 进行，另外， 在交易所 进 行的交易均 与中国证
券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，因此违约风 险发生的 可 能性很小； 基金在进
行银行 间同 业市 场交 易前 均对交 易对 手进 行信 用评 估，以 控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内
部控制体系， 审慎评估 各 类资产的流动 性，针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ，对本基金 组合资产
的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交
易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产
的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监
控，保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配，确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回
需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ，约定在非 常情况下
赎回申 请的 处理 方式 ，控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
本基金所持证 券均在证 券 交易所上市； 因此，除 本 基金于期末持 有的流通 受 限证券外，本 期
末本基金的其 他资产均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 38 页 共 66 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 存出 保证 金及 部分应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
20,895,930.56 - - - - - 20,895,930.56
结算备 付金
289,115.10 - - - - - 289,115.10
存出保 证金
63,546.22 - - - - - 63,546.22
交易性 金融 资产
- - 159,160.32 17,852.86 - 283,459,713.28 283,636,726.46
应收证 券清 算款
- - - - - 19,171,727.93 19,171,727.93
应收利 息
- - - - - 3,839.20 3,839.20
应收申 购款
119,679.16 - - - - 67,884.59 187,563.75
其他资 产
- - - - - - -
资产总 计 21,368,271.04 - 159,160.32 17,852.86 - 302,703,165.00 324,248,449.22
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 22,356,640.99 22,356,640.99
应付赎 回款 - - - - - 272,283.68 272,283.68
应付管 理人 报酬 - - - - - 128,422.27 128,422.27
应付托 管费 - - - - - 25,684.46 25,684.46
应付交 易费 用 - - - - - 381,933.02 381,933.02
应交税 费 - - - - - 0.67 0.67
其他负 债 - - - - - 319,200.51 319,200.51
负债总 计 - - - - - 23,484,165.60 23,484,165.60
利率敏 感度 缺口 21,368,271.04 - 159,160.32 17,852.86 - 279,218,999.40 300,764,283.62
上年度 末
2017 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,139,279.40 - - - - - 26,139,279.40
结算备 付金 923,067.48 - - - - - 923,067.48
存出保 证金 55,052.21 - - - - - 55,052.21 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 39 页 共 66 页
交易性 金融 资产 - - 188,900.00 - - 368,348,270.22 368,537,170.22
应收证 券清 算款 - - - - - 24,088,712.57 24,088,712.57
应收利 息 - - - - - 5,499.67 5,499.67
应收申 购款 30,687.76 - - - - 36,891.58 67,579.34
资产总 计 27,148,086.85 - 188,900.00 - - 392,479,374.04 419,816,360.89
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 30,441,765.69 30,441,765.69
应付赎 回款 - - - - - 242,414.03 242,414.03
应付管 理人 报酬 - - - - - 165,167.60 165,167.60
应付托 管费 - - - - - 33,033.51 33,033.51
应付交 易费 用 - - - - - 573,082.77 573,082.77
其他负 债 - - - - - 390,879.11 390,879.11
负债总 计 - - - - - 31,846,342.71 31,846,342.71
利率敏 感度 缺口 27,148,086.85 - 188,900.00 - - 360,633,031.33 387,970,018.18
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末计 息资 产仅 包括 银行存 款、 结算 备付 金、 存出保 证金 及部 分应
收申购 款， 且均 以活 期存 款利率 或相 对固 定 的 利率 计息； 假定 利率 变动 仅影 响其未 来收 益， 而对
其本身 的公 允价 值无 重大 影响， 因而 在本 基金 本报 告 期末及 上年 度末 未持 有其 他计息 资产/负 债的
情况下 ，利 率变 动对 基金 资产净 值的 影响 并不 显著 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价 格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 40 页 共 66 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 283,459,713.28 94.25 368,348,270.22 94.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 177,013.18 0.06 188,900.00 0.05
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 283,636,726.46 94.31 368,537,170.22 94.99
注：本 基金 投资 于沪 深 300 安 中动 态策 略指 数的 成 份股的 组合 比例 不低 于基 金资产 的 90% ，持 有
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于 基金资 产净 值 的5% 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即从 长期 来 看 ，本 基金
所投资 的证 券与 业绩 比较 基准的 变动 呈线 性相 关， 且报告 期内 的相 关系 数在 资产
负债表 日后 短期 内保 持不 变；
以下分 析中 ， 除市 场基 准 发生变 动 ， 其 他影 响基 金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
沪深300 安 中动 态指 数上 涨
5%
14,449,088.86 19,524,864.91
沪深300 安 中动 态指 数下 跌
5%
-14,449,088.86 -19,524,864.91
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 41 页 共 66 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 283,459,713.28 87.42
其中： 股票 283,459,713.28 87.42
2
基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 177,013.18 0.05
其中： 债券 177,013.18 0.05
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,185,045.66 6.53
8 其他各 项资 产 19,426,677.10 5.99
9 合计 324,248,449.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,711,710.00 0.57
B 采矿业 21,005,994.53 6.98
C 制造业 172,299,363.04 57.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
19,861,921.39 6.60
E 建筑业 5,734,608.90 1.91
F 批发和 零售 业 8,457,359.06 2.81
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,680,767.21 1.56
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
14,588,684.57 4.85
J 金融业 16,424,619.05 5.46
K 房地产 业 3,422,163.93 1.14
L 租赁和 商务 服务 业 6,961,495.62 2.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 555,178.90 0.18
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,530,738.63 0.51
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,474,878.27 0.82
S 综合 - -
合计 279,709,483.10 93.00
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 228,429.72 0.08
B 采掘业 - -
C 制造业 3,167,910.07 1.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
71,559.85 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 201,104.40 0.07
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
81,226.14 0.03
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,750,230.18 1.25
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600519 贵州茅 台 16,983 12,422,385.18 4.13
2 600887 伊利股 份 418,432 11,674,252.80 3.88
3 000333 美的集 团 221,307 11,556,651.54 3.84
4 000651 格力电 器 229,715 10,831,062.25 3.60
5 000858 五粮液 130,969 9,953,644.00 3.31
6 600900 长江电 力 462,962 7,472,206.68 2.48
7 002304 洋河股 份 44,278 5,826,984.80 1.94
8 600104 上汽集 团 158,282 5,538,287.18 1.84
9 600050 中国联 通 1,029,268 5,063,998.56 1.68
10 600028 中国石 化 756,351 4,908,717.99 1.63
11 603288 海天味 业 60,300 4,440,492.00 1.48
12 600276 恒瑞医 药 57,401 4,348,699.76 1.45
13 000063 中兴通 讯 299,928 3,908,061.84 1.30
14 002027 分众传 媒 372,912 3,568,767.84 1.19
15 000568 泸州老 窖 57,858 3,521,237.88 1.17
16 601857 中国石 油 455,070 3,508,589.70 1.17
17 600690 青岛海 尔 177,628 3,421,115.28 1.14
18 002415 海康威 视 88,693 3,293,171.09 1.09
19 601318 中国平 安 54,088 3,168,475.04 1.05
20 600487 DR 亨 通光 141,600 3,122,280.00 1.04
21 601888 中国国 旅 46,738 3,010,394.58 1.00
22 601088 中国神 华 149,411 2,979,255.34 0.99
23 300136 信维通 信 85,200 2,618,196.00 0.87
24 002024 苏宁易 购 178,359 2,511,294.72 0.83
25 601225 陕西煤 业 304,166 2,500,244.52 0.83
26 601933 永辉超 市 326,792 2,496,690.88 0.83
27 000895 双汇发 展 91,242 2,409,701.22 0.80
28 600522 中天科 技 264,100 2,326,721.00 0.77
29 601668 中国建 筑 401,174 2,190,410.04 0.73
30 600795 国电电 力 819,548 2,147,215.76 0.71
31 600886 国投电 力 286,339 2,081,684.53 0.69
32 000725 京东 方 A 575,638 2,037,758.52 0.68
33 002594 比亚迪 40,847 1,947,584.96 0.65 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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34 600309 万华化 学 41,975 1,906,504.50 0.63
35 600804 鹏博士 157,349 1,888,188.00 0.63
36 601985 中国核 电 329,600 1,862,240.00 0.62
37 600019 宝钢股 份 236,174 1,839,795.46 0.61
38 600011 华能国 际 280,500 1,783,980.00 0.59
39 600518 康美药 业 76,299 1,745,721.12 0.58
40 600809 山西汾 酒 27,600 1,735,764.00 0.58
41 600585 海螺水 泥 51,825 1,735,101.00 0.58
42 002714 牧原股 份 38,500 1,711,710.00 0.57
43 600741 华域汽 车 72,000 1,707,840.00 0.57
44 600660 福耀玻 璃 64,715 1,663,822.65 0.55
45 000876 新希望 245,936 1,559,234.24 0.52
46 600438 通威股 份 220,200 1,519,380.00 0.51
47 600498 烽火通 信 60,100 1,493,485.00 0.50
48 000538 云南白 药 13,335 1,426,311.60 0.47
49 000100 TCL 集团 485,365 1,407,558.50 0.47
50 600036 招商银 行 53,089 1,403,673.16 0.47
51 600674 川投能 源 157,991 1,377,681.52 0.46
52 002385 大北农 318,970 1,317,346.10 0.44
53 600023 浙能电 力 281,011 1,309,511.26 0.44
54 002252 上海莱 士 60,770 1,304,124.20 0.43
55 600066 宇通客 车 61,430 1,178,841.70 0.39
56 300059 东方财 富 87,024 1,146,976.32 0.38
57 600196 复星医 药 27,093 1,121,379.27 0.37
58 600703 三安光 电 58,326 1,121,025.72 0.37
59 002230 科大讯 飞 34,682 1,112,251.74 0.37
60 002450 康得新 61,375 1,048,285.00 0.35
61 002008 大族激 光 19,672 1,046,353.68 0.35
62 002739 万达电 影 27,400 1,042,022.00 0.35
63 002572 索菲亚 31,800 1,023,324.00 0.34
64 600398 海澜之 家 79,200 1,009,008.00 0.34
65 300003 乐普医 疗 27,200 997,696.00 0.33
66 601988 中国银 行 272,834 984,930.74 0.33
67 600867 通化东 宝 39,000 934,830.00 0.31
68 600188 兖州煤 业 70,738 922,423.52 0.31
69 601166 兴业银 行 63,763 918,187.20 0.31
70 002236 大华股 份 40,707 917,942.85 0.31
71 601899 紫金矿 业 253,975 916,849.75 0.30
72 000963 华东医 药 18,586 896,774.50 0.30 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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73 600436 片仔癀 8,000 895,440.00 0.30
74 600177 雅戈尔 115,420 888,734.00 0.30
75 000983 西山煤 电 117,637 883,453.87 0.29
76 600637 东方明 珠 57,879 871,657.74 0.29
77 600016 民生银 行 121,813 852,691.00 0.28
78 600157 永泰能 源 468,515 833,956.70 0.28
79 002475 立讯精 密 36,042 812,386.68 0.27
80 600583 海油工 程 154,337 811,812.62 0.27
81 601766 中国中 车 105,156 809,701.20 0.27
82 300144 宋城演 艺 34,400 808,400.00 0.27
83 000625 长安汽 车 89,638 806,742.00 0.27
84 601328 交通银 行 140,493 806,429.82 0.27
85 603799 华友钴 业 8,200 799,254.00 0.27
86 300015 爱尔眼 科 24,547 792,622.63 0.26
87 002466 天齐锂 业 15,935 790,216.65 0.26
88 600009 上海机 场 13,566 752,641.68 0.25
89 601607 上海医 药 31,059 742,310.10 0.25
90 002044 美年健 康 32,660 738,116.00 0.25
91 600352 浙江龙 盛 61,585 735,940.75 0.24
92 002508 老板电 器 23,500 719,570.00 0.24
93 002411 必康股 份 25,300 717,002.00 0.24
94 002456 欧菲科 技 44,287 714,349.31 0.24
95 601006 大秦铁 路 86,293 708,465.53 0.24
96 002460 赣锋锂 业 18,050 696,369.00 0.23
97 600008 首创股 份 164,562 694,451.64 0.23
98 601288 农业银 行 195,393 672,151.92 0.22
99 600030 中信证 券 40,004 662,866.28 0.22
100 600297 广汇汽 车 112,490 659,191.40 0.22
101 600271 航天信 息 25,963 656,085.01 0.22
102 601898 中煤能 源 135,500 654,465.00 0.22
103 000423 东阿阿 胶 11,958 643,459.98 0.21
104 000002 万科 A 25,823 635,245.80 0.21
105 600516 方大炭 素 25,800 629,004.00 0.21
106 600570 恒生电 子 11,839 626,875.05 0.21
107 600535 天士力 23,781 614,025.42 0.20
108 300408 三环集 团 25,800 606,300.00 0.20
109 600688 上海石 化 105,741 601,666.29 0.20
110 000338 潍柴动 力 68,760 601,650.00 0.20
111 601600 中国铝 业 155,638 597,649.92 0.20 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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112 601390 中国中 铁 79,070 590,652.90 0.20
113 300122 智飞生 物 12,900 590,046.00 0.20
114 600111 北方稀 土 51,608 587,299.04 0.20
115 600031 三一重 工 65,385 586,503.45 0.20
116 600221 海航控 股 180,417 582,746.91 0.19
117 601186 中国铁 建 66,866 576,384.92 0.19
118 600000 浦发银 行 60,245 575,942.20 0.19
119 000503 国新健 康 18,039 573,279.42 0.19
120 600332 白云山 14,851 565,080.55 0.19
121 000723 美锦能 源 103,900 564,177.00 0.19
122 000413 东旭光 电 93,076 564,040.56 0.19
123 600682 南京新 百 34,300 563,892.00 0.19
124 300072 三聚环 保 23,900 556,392.00 0.18
125 002085 万丰奥 威 58,800 552,720.00 0.18
126 603833 欧派家 居 4,300 548,379.00 0.18
127 600176 中国巨 石 53,400 546,282.00 0.18
128 600588 用友网 络 21,555 528,313.05 0.18
129 601989 中国重 工 130,200 526,008.00 0.17
130 600010 包钢股 份 338,988 525,431.40 0.17
131 601991 大唐发 电 171,200 518,736.00 0.17
132 600085 同仁堂 14,644 516,640.32 0.17
133 601601 中国太 保 16,055 511,351.75 0.17
134 600339 中油工 程 108,000 484,920.00 0.16
135 002241 歌尔股 份 46,798 476,871.62 0.16
136 300124 汇川技 术 14,269 468,308.58 0.16
137 002007 华兰生 物 14,324 460,659.84 0.15
138 601012 隆基股 份 27,580 460,310.20 0.15
139 600048 保利地 产 37,192 453,742.40 0.15
140 601169 北京银 行 74,550 449,536.50 0.15
141 000786 北新建 材 23,100 428,043.00 0.14
142 600547 山东黄 金 17,745 424,460.40 0.14
143 600406 国电南 瑞 26,670 421,386.00 0.14
144 002294 信立泰 11,200 416,304.00 0.14
145 600029 南方航 空 49,130 415,148.50 0.14
146 002493 荣盛石 化 39,900 411,768.00 0.14
147 000001 平安银 行 44,860 407,777.40 0.14
148 000623 吉林敖 东 22,436 403,399.28 0.13
149 600362 江西铜 业 25,301 401,020.85 0.13
150 601808 中海油 服 41,700 397,818.00 0.13 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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151 600837 海通证 券 40,595 384,434.65 0.13
152 600025 华能水 电 125,100 380,304.00 0.13
153 002202 金风科 技 29,959 378,681.76 0.13
154 300070 碧水源 26,930 375,134.90 0.12
155 600089 特变电 工 53,257 369,071.01 0.12
156 600100 同方股 份 41,787 366,889.86 0.12
157 600115 东方航 空 55,111 364,834.82 0.12
158 600219 南山铝 业 134,300 363,953.00 0.12
159 000792 盐湖股 份 33,354 360,890.28 0.12
160 300017 网宿科 技 33,559 359,416.89 0.12
161 601669 中国电 建 66,443 356,134.48 0.12
162 603993 洛阳钼 业 55,576 349,573.04 0.12
163 601238 广汽集 团 30,600 340,884.00 0.11
164 002558 巨人网 络 14,300 340,054.00 0.11
165 000630 铜陵有 色 151,410 334,616.10 0.11
166 002065 东华软 件 38,348 329,792.80 0.11
167 601727 上海电 气 51,291 325,184.94 0.11
168 000709 河钢股 份 105,845 312,242.75 0.10
169 000768 中航飞 机 19,133 299,240.12 0.10
170 601818 光大银 行 81,610 298,692.60 0.10
171 600068 葛洲坝 40,550 292,365.50 0.10
172 000060 中金岭 南 59,334 288,363.24 0.10
173 002310 东方园 林 18,900 284,067.00 0.09
174 600489 中金黄 金 41,433 282,573.06 0.09
175 603858 步长制 药 6,600 282,414.00 0.09
176 002624 完美世 界 9,100 282,191.00 0.09
177 600893 航发动 力 12,607 281,388.24 0.09
178 601211 国泰君 安 19,000 280,060.00 0.09
179 300024 机器人 15,658 272,449.20 0.09
180 002470 金正大 39,228 269,888.64 0.09
181 000898 鞍钢股 份 48,100 267,917.00 0.09
182 601216 君正集 团 79,334 267,355.58 0.09
183 600739 辽宁成 大 17,584 266,925.12 0.09
184 601919 中远海 控 54,114 266,240.88 0.09
185 000157 中联重 科 63,915 262,690.65 0.09
186 000425 徐工机 械 61,783 261,959.92 0.09
187 601618 中国中 冶 78,321 260,808.93 0.09
188 601992 金隅集 团 79,400 260,432.00 0.09
189 600346 恒力股 份 17,700 259,482.00 0.09 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 48 页 共 66 页
190 600018 上港集 团 43,028 256,446.88 0.09
191 601800 中国交 建 22,175 252,573.25 0.08
192 601111 中国国 航 27,965 248,608.85 0.08
193 601688 华泰证 券 16,558 247,873.26 0.08
194 600015 华夏银 行 32,710 243,689.50 0.08
195 600549 厦门钨 业 15,730 238,781.40 0.08
196 001979 招商蛇 口 12,448 237,134.40 0.08
197 601018 宁波港 56,089 236,134.69 0.08
198 002608 江苏国 信 33,900 233,910.00 0.08
199 002625 光启技 术 19,800 231,858.00 0.08
200 002081 金螳螂 22,882 231,108.20 0.08
201 601939 建设银 行 34,774 227,769.70 0.08
202 002602 世纪华 通 7,000 227,500.00 0.08
203 002153 石基信 息 7,836 227,244.00 0.08
204 600919 江苏银 行 35,200 225,632.00 0.08
205 000938 紫光股 份 3,600 225,360.00 0.07
206 600482 中国动 力 12,300 214,635.00 0.07
207 002142 宁波银 行 13,123 213,773.67 0.07
208 000839 中信国 安 44,800 211,904.00 0.07
209 601333 广深铁 路 49,261 209,359.25 0.07
210 601009 南京银 行 26,336 203,577.28 0.07
211 600170 上海建 工 64,842 197,119.68 0.07
212 000776 广发证 券 14,728 195,440.56 0.06
213 600977 中国电 影 12,000 192,480.00 0.06
214 601360 三六零 6,600 190,740.00 0.06
215 300033 同花顺 4,900 190,463.00 0.06
216 601628 中国人 寿 8,451 190,316.52 0.06
217 601117 中国化 学 28,100 189,113.00 0.06
218 601633 长城汽 车 19,239 188,926.98 0.06
219 600153 建发股 份 20,966 188,484.34 0.06
220 300433 蓝思科 技 8,600 180,428.00 0.06
221 000826 启迪桑 德 10,300 180,044.00 0.06
222 002601 龙蟒佰 利 13,900 179,727.00 0.06
223 601336 新华保 险 4,124 176,837.12 0.06
224 300027 华谊兄 弟 27,695 170,601.20 0.06
225 000959 首钢股 份 41,400 170,154.00 0.06
226 600415 小商品 城 39,320 169,469.20 0.06
227 000415 渤海金 控 28,600 167,024.00 0.06
228 600820 隧道股 份 27,700 163,707.00 0.05 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 49 页 共 66 页
229 600340 华夏幸 福 6,261 161,220.75 0.05
230 600118 中国卫 星 8,440 161,204.00 0.05
231 600999 招商证 券 11,456 156,718.08 0.05
232 002925 盈趣科 技 2,800 155,064.00 0.05
233 002050 三花智 控 8,200 154,570.00 0.05
234 000540 中天金 融 31,650 154,135.50 0.05
235 000559 万向钱 潮 22,601 153,686.80 0.05
236 601155 新城控 股 4,900 151,753.00 0.05
237 300251 光线传 媒 14,614 148,770.52 0.05
238 601958 金钼股份 23,426 146,881.02 0.05
239 002352 顺丰控 股 3,200 144,000.00 0.05
240 002074 国轩高 科 9,850 138,491.00 0.05
241 601901 方正证 券 20,700 138,483.00 0.05
242 601877 正泰电 器 6,200 138,384.00 0.05
243 601021 春秋航 空 3,910 136,967.30 0.05
244 600704 物产中 大 25,200 131,796.00 0.04
245 600038 中直股 份 3,278 131,087.22 0.04
246 000069 华侨 城 A 17,987 130,046.01 0.04
247 600959 江苏有 线 25,330 129,183.00 0.04
248 600606 绿地控 股 18,900 123,606.00 0.04
249 601377 兴业证 券 23,226 122,401.02 0.04
250 600383 金地集 团 11,630 118,509.70 0.04
251 601866 中远海 发 46,408 115,555.92 0.04
252 600373 中文传 媒 8,763 112,604.55 0.04
253 002736 国信证 券 12,320 112,112.00 0.04
254 601788 光大证 券 9,708 106,593.84 0.04
255 600705 中航资 本 22,238 103,851.46 0.03
256 000783 长江证 券 19,042 103,398.06 0.03
257 000166 申万宏 源 23,530 102,826.10 0.03
258 600372 中航电 子 7,676 100,248.56 0.03
259 601998 中信银 行 15,409 95,689.89 0.03
260 002555 三七互 娱 7,800 94,770.00 0.03
261 601611 中国核 建 11,500 90,850.00 0.03
262 601718 际华集 团 22,000 88,440.00 0.03
263 601997 贵阳银 行 7,100 87,756.00 0.03
264 603260 合盛硅 业 1,200 84,684.00 0.03
265 600208 新湖中 宝 21,933 83,784.06 0.03
266 002146 荣盛发 展 9,196 80,281.08 0.03
267 601555 东吴证 券 11,685 79,808.55 0.03 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 50 页 共 66 页
268 601099 太平洋 34,005 79,571.70 0.03
269 600816 安信信 托 10,964 79,379.36 0.03
270 601212 白银有 色 18,900 77,301.00 0.03
271 002468 申通快 递 4,300 73,745.00 0.02
272 600109 国金证 券 10,302 73,247.22 0.02
273 000728 国元证 券 9,888 73,171.20 0.02
274 603160 汇顶科 技 1,100 71,379.00 0.02
275 601198 东兴证 券 5,400 70,416.00 0.02
276 002797 第一创 业 10,240 69,324.80 0.02
277 601229 上海银 行 4,240 66,822.40 0.02
278 600233 圆通速 递 4,900 64,680.00 0.02
279 601228 广州港 11,100 64,491.00 0.02
280 002673 西部证 券 8,380 63,269.00 0.02
281 000961 中南建 设 9,400 59,314.00 0.02
282 600663 陆家嘴 3,607 56,954.53 0.02
283 002500 山西证 券 8,330 56,144.20 0.02
284 600369 西南证 券 13,858 53,353.30 0.02
285 000671 阳光城 8,600 51,342.00 0.02
286 000627 天茂集 团 7,300 51,246.00 0.02
287 000402 金融街 6,034 48,573.70 0.02
288 600376 首开股 份 6,700 47,101.00 0.02
289 601828 美凯龙 3,000 45,840.00 0.02
290 001965 招商公 路 5,000 40,700.00 0.01
291 600061 国投资 本 4,200 38,976.00 0.01
292 600909 华安证 券 5,700 32,604.00 0.01
293 601881 中国银 河 3,300 26,829.00 0.01
294 600926 杭州银 行 2,000 22,180.00 0.01
295 601108 财通证 券 1,400 15,792.00 0.01
296 601878 浙商证 券 1,800 15,120.00 0.01
297 600390 五矿资 本 1,700 13,175.00 0.00
298 601838 成都银 行 1,400 12,250.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600485 信威集 团 173,842 2,536,354.78 0.84
2 601118 海南橡 胶 34,506 228,429.72 0.08 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 51 页 共 66 页
3 601066 中信建 投 18,690 201,104.40 0.07
4 000008 神州高 铁 25,500 126,480.00 0.04
5 300747 锐科激 光 1,543 123,995.48 0.04
6 002426 胜利精 密 32,700 117,720.00 0.04
7 300745 欣锐科 技 1,304 107,032.32 0.04
8 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.04
9 601330 绿色动 力 4,971 81,226.14 0.03
10 603650 彤程新 材 2,376 50,988.96 0.02
11 603693 江苏新 能 5,384 48,456.00 0.02
12 603706 东方环 宇 1,765 23,103.85 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 19,988,941.56 5.15
2 000858 五粮液 15,590,897.47 4.02
3 600900 长江电 力 15,520,293.55 4.00
4 600795 国电电 力 12,276,041.00 3.16
5 600519 贵州茅 台 11,751,240.00 3.03
6 601985 中国核 电 11,302,267.63 2.91
7 600050 中国联 通 10,847,821.99 2.80
8 600886 国投电 力 10,739,255.25 2.77
9 600028 中国石 化 10,424,801.00 2.69
10 600276 恒瑞医 药 10,189,559.00 2.63
11 300136 信维通 信 9,636,663.07 2.48
12 600011 华能国 际 9,523,367.43 2.45
13 601318 中国平 安 9,275,341.21 2.39
14 002304 洋河股 份 9,221,400.00 2.38
15 601088 中国神 华 8,931,912.00 2.30
16 601857 中国石 油 8,852,174.59 2.28
17 600522 中天科 技 8,298,782.36 2.14
18 000333 美的集 团 7,737,971.50 1.99
19 600023 浙能电 力 7,724,636.00 1.99
20 002465 海格通 信 7,409,588.68 1.91 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 52 页 共 66 页
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600887 伊利股 份 25,363,669.05 6.54
2 600276 恒瑞医 药 24,993,705.91 6.44
3 600519 贵州茅 台 19,096,666.42 4.92
4 000858 五粮液 19,088,451.69 4.92
5 600900 长江电 力 16,430,157.43 4.23
6 600795 国电电 力 11,907,874.00 3.07
7 601985 中国核 电 11,057,038.24 2.85
8 002304 洋河股 份 10,901,987.59 2.81
9 600518 康美药 业 10,804,296.19 2.78
10 600028 中国石 化 10,665,529.04 2.75
11 600886 国投电 力 10,493,999.40 2.70
12 300136 信维通 信 10,244,950.71 2.64
13 601318 中国平 安 9,117,261.24 2.35
14 000538 云南白 药 9,114,048.66 2.35
15 600011 华能国 际 8,995,061.94 2.32
16 600050 中国联 通 8,994,814.36 2.32
17 601857 中国石 油 8,911,708.00 2.30
18 601088 中国神 华 8,713,652.00 2.25
19 600522 中天科 技 7,900,251.59 2.04
20 002465 海格通 信 7,537,704.52 1.94
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 480,992,075.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 522,503,488.20
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 177,013.18 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 177,013.18 0.06
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123006 东财转 债 699 84,065.93 0.03
2 127006 敖东转 债 769 75,094.39 0.02
3 127005 长证转 债 188 17,852.86 0.01
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 63,546.22
2 应收证 券清 算款 19,171,727.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,839.20
5 应收申 购款 187,563.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,426,677.10
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123006 东财转 债 84,065.93 0.03
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期末 指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 2,536,354.78 0.84 重大资 产重 组停 牌
2 601118 海南橡 胶 228,429.72 0.08 重大资 产重 组停 牌
3 000008 神州高 铁 126,480.00 0.04 重大事 项停 牌
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,331 48,583.98 154,086,711.95 73.23% 56,330,516.63 26.77%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
26,816.67 0.0127%
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年11 月6 日 ）基 金份 额总 额
274,994,745.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 239,592,806.85
本报告 期基 金总 申购 份额 20,448,855.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 49,624,434.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,417,228.58
注：其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ； “总赎 回份 额” 含转 换出 份额 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 58 页 共 66 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生
效，胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。
2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式
生效， 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。
3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生
效，陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ，
赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任 该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ，增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。
8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告， 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式
生效， 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。
11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告， 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式
生效， 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告， 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。
14 ． 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式
生效， 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理该基金。
18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告， 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。
20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快
钱货币 市场 基金 的基 金经 理， 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基金 经理 ， 由陶 然 先生单 独管 理该 基金 。
22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基
金的基 金经 理， 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理，由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。
23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告， 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金
经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告， 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF） 基金 合 同》 于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告， 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基
金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、
汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利
债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 ， 协 助上 述基 金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ， 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 ， 为安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通 合
伙） 。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证 券 2 1,000,332,779.08 100.00% 925,355.90 100.00% -
东方证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
申万宏源证
券
1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
华泰联合证
券
1 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
国海证 券 2 - - - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 61 页 共 66 页
信达证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 2 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证 券 212,234.80 100.00% - - - -
东方证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
申 万 宏 源 证
券
- - - - - -
东北证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
华 泰 联 合 证
券
- - - - - -
平安证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - - 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 62 页 共 66 页
中信建 投 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定 于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 内新 增1 家证券 公司 的1 个交 易单 元： 中泰 证券 （深 交所 单 元） ， 退 租 2 家 证券 公汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 63 页 共 66 页
司的2 个交 易单 元： 东兴 证券（ 上交 所单 元） 、中 投 证券（ 上交 所单 元） 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2017 年 资产 净 值的公
告
公司网 站 2018 年 1 月 2 日
2
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 证券 投资 基金 执行 增值税
政策的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 1 月 3 日
3
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于增加 基金 直销 账户 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 1 月 17 日
4
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公
募基 金2017 年第 4 季度 报 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 1 月 22 日
5
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司旗 下93 只基 金修 订基 金 合同的
公告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 公 司网 站,
深交所
2018 年 3 月 24 日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗
下 93 只基 金2017 年 年度 报告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 3 月 28 日
7
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 交通 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 工商 银行开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 30 日
9
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 途牛 金服为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 3 月 31 日
10
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公
司办公 楼层 调整 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 9 日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 增加 电盈 基金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 活动的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 9 日
12
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 19 日
13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 中证报, 上 交所, 证 2018 年 4 月 21 日 汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 64 页 共 66 页
于住所 变更 的公 告 券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
14
汇添富 基金 旗 下99 只基 金2018 年
第 1 季 度报 告
中证报, 上 交所, 证
券时报, 上 证报, 公
司网站, 深 交所
2018 年 4 月 21 日
15
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 参加 凯石 财富开
展的费 率优 惠活 动的 公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 4 月 23 日
16
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限 公
司增加 直销 传真 号码 的公 告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 5 月 31 日
17
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 9 日
18
汇添富 沪 深300 安 中动 态 策略指 数
型证券 投资 基金 更新 招募 说明书
摘要（2018 年第 1 号）
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 15 日
19
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关
于旗下 部分 基金 估值 调整 情况的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 20 日
20
汇添富 基金 管 理 股份 有限 公司关
于旗下 基 金2018 半 年资 产 净值的
公告
中证报, 证 券时 报,
上证报, 公 司网 站
2018 年 6 月 30 日
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年 1 月
1 日至 2018
年6 月30 日
154,184,079.99 0.00 853,550.00 153,330,529.99 72.87%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
1 、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险
当 基金份额 集中度 较高时， 少数基金 份额持 有人所持 有的基金 份额占 比较高， 其在召开 持有人 大会
并对审 议事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。
2 、巨 额赎 回的 风险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者大量 赎回时 ，更容易 触发巨额 赎回条 款，基金 份额持有 人将可 能无
法及时 赎回 所持 有的 全部 基金份 额。
3 、基 金规 模较 小导 致的 风 险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者集中 赎回后 ，可能导 致基金规 模较小 ，基金持 续 稳定运 作可能 面临
一定困 难。 本基 金管 理人 将继续 勤勉 尽责 ，执 行相 关投资 策略 ，力 争实 现投 资目标 。
4 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
持 有基金份 额比例 较高的投 资者大额 赎回时 ，基金管 理人进行 基金财 产变现可 能会对基 金资产 净值
造成较 大波 动。
5 、提 前终 止基 金合 同的 风 险
持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后 ， 可 能 导致在 其赎 回后 本基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万
元，进 而可 能导 致本 基金 终止、 转换 运作 方式 或与 其他基 金合 并。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富沪深 300 安中指数 2018 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金募 集的 文件；
2 、 《汇 添富 沪 深300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 沪 深300 安中 动态策 略指 数型 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报告期内汇 添富沪 深 300 安中动态 策略指数 型证 券投资基金在 指定报刊 上 披露的各项 公
告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
