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添富多元债A(470010)

添富多元债:2018年半年度报告

 
 
汇 添 富 多 元收 益 债 券 型证 券 投 资 基金 
2018 年 半年 度 报 告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年8 月25 日 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 
第 2 页 共 61 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 8 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 17 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 19 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 20 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 21 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 21 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 21 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 21 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 22 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 4 页 共 61 页


6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 47 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 47 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 53 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 53 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 53 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 54 § 10 重大事 件揭示 ................................................................................................................................... 55 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 57 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 60 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 60 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 60 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 5 页 共 61 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 61 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 6 页 共 61 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 382,393,713.86 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 362,055,672.27 份 20,338,041.59 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种, 在 承担 合 理风险 和保 持资 产流 动 性 的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的80% ,权 益类 资产 的投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% , 其中 基金 持有 的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有 的 现金或 到期 日 在 1 年以内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数*90% + 沪深 300 指数*10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李鹏 王永民 联系电 话 021-28932888 010-66594896 电子邮 箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地 址 上海市 黄浦 区北 京东 路 666 号 H 区( 东座 )6 楼H686 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际 大楼 19-22 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 7 页 共 61 页


邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 李文 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报 》 、《 上海 证券报 》和 《证 券时 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼19-22 层 汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼 19-22 层


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年 6 月 30 日) 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 19,642,427.80 1,090,984.84 本期利 润 7,076,145.76 -599,398.83 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0176 -0.0231 本期加 权平 均净 值利 润率 1.46% -1.94% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.78% 1.54% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 12,170,220.97 535,583.05 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0336 0.0263 期末基 金资 产净 值 425,642,636.00 23,743,650.81 期末基 金份 额净 值 1.176 1.167 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 65.02% 60.94% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持 有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇添富 多元 收益 债 券 A 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.58% 0.36% -0.46% 0.13% -0.12% 0.23% 过去三 个月 0.84% 0.35% -0.09% 0.14% 0.93% 0.21% 过去六 个月 1.78% 0.36% 0.65% 0.13% 1.13% 0.23% 过去一 年 7.08% 0.33% 0.32% 0.10% 6.76% 0.23% 过去三 年 10.86% 0.35% -2.19% 0.17% 13.05% 0.18% 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 9 页 共 61 页


自基金 合同 生效日 起至 今 65.02% 0.43% 9.00% 0.17% 56.02% 0.26%








汇添富 多元 收益 债 券 C 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.67% 0.35% -0.46% 0.13% -0.21% 0.22% 过去三 个月 0.68% 0.35% -0.09% 0.14% 0.77% 0.21% 过去六 个月 1.54% 0.36% 0.65% 0.13% 0.89% 0.23% 过去一 年 6.65% 0.33% 0.32% 0.10% 6.33% 0.23% 过去三 年 9.45% 0.35% -2.19% 0.17% 11.64% 0.18% 自基金 合同 生效日 起至 今 60.94% 0.43% 9.00% 0.17% 51.94% 0.26%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 10 页 共 61 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日(2012 年 9 月 18 日)起 6 个月 ,建仓 期结 束时 各 项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 11 页 共 61 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控 有限责 任公 司共 同发 起设 立, 经 中国 证监 会证 监基 金字 (2005 )5 号文 批准 , 于2005 年2 月3 日 正式成 立, 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ,公司 管理 证券 投资 基金规 模 约4213.15 亿元 , 有 效客 户数 约 1988 万 户 , 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理 110 只开放 式证券投 资基 金,形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征, 较 为完善、有效 的产品 线,包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证 券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇添 富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综 合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基 金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债 券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基 金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金(LOF) 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添 富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投 资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理 财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债 券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添 富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型 证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富 高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证 医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中 证金融 地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金 宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投 资基金(LOF) 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇 添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇 添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 12 页 共 61 页


资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富 成长 多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添 富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力 股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证 券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证 券投资基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起 式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证 券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基 金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、 汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富鑫 瑞债券型 证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金(LOF) 、汇添富 中 证中药指数 型 发起式 证券投资基金 (LOF) 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证 券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股 票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型 证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基 金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇 添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金(LOF) 、汇 添富 全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基 金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证 港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金(LOF ) 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发 起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 (LOF ) 、汇添富 价值创 造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基 金、汇 添富熙和 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题 混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型 发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债 券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发 起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 (LOF ) 、汇 添富文体汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 13 页 共 61 页


娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇添富 多元收 益、 可 转 换债券 、 实业债 债券、 双 利增强 债券、 汇 添富安 鑫智选 混合、 汇 添富稳 健添利 定期开 放债券 基金、 汇 添富6 月红定 期开放 债券基 金、 汇 添 富盈安 保本混 合基金 、 汇添富 盈稳保 本混合 基金、 汇 添富保 鑫保本 混合基 金、 汇 添 富长添 利定期 开放债 券基金 、 添富年 2012 年9 月18 日 - 17 年 国籍: 中国 。学 历: 中国 科技大 学学 士, 清华 大学 MBA 。 业 务资 格 : 基 金从 业 资格。 从 业经 历:2008 年 5 月15 日至2010 年2 月5 日任华 富货 币基 金的 基金 经理、2008 年5 月 28 日 至 2011 年11 月 1 日 任华 富收益 增强 基金 的基 金经 理、2010 年9 月8 日至 2011 年11 月 1 日任 华富 强化回 报基 金的 基金 经 理。2011 年11 月加 入汇 添富基 金, 现任 固定 收益 投资副 总监 。2012 年 5 月 9 日至2014 年1 月 21 日 任汇添 富理 财 30 天 基金 的基金 经理 ,2012 年 6 月 12 日至2014 年1 月21 日 任汇添 富理 财 60 天 基金 的基金 经理 ,2012 年 9 月 18 日 至今 任汇 添富 多元 收益基 金的 基金 经理 , 2012 年10 月18 日至2014 年9 月17 日任 汇添 富理 财 28 天 基金 的基 金经 理, 2013 年1 月24 日至2015 年3 月31 日任 汇添 富理 财 21 天 基金 的基 金经 理, 2013 年2 月7 日至 今任 汇 添富可 转换 债券 基金 的基 金经理 ,2013 年5 月29 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇添富 理 财 7 天 基金 的基 金经理 ,2013 年6 月14 日至今 任汇 添富 实业 债基 金的基 金经 理,2013 年 9汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 14 页 共 61 页


年益定 开混合 基金、 添 富熙和 混合基 金的基 金经理 , 现金管 理部总 经理。 月 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇 添富 现金 宝货 币基 金的基 金经 理, 2013 年 12 月 3 日 至今 任汇 添富 双利 增强债 券基 金的 基金经 理,2015 年 11 月 26 日至 今任汇 添富 安鑫 智选 混合 基金的 基金 经理,2016 年 2 月 17 日 至今 任汇 添富 6 月红定 期开 放债 券基 金的 基金经 理, 2016 年3 月 16 日至今 任汇 添富 稳健 添利 定期开 放债 券基 金的 基金 经理,2016 年4 月 19 日 至今任 汇添 富盈 安保 本混 合基金 的基 金经 理,2016 年 8 月 3 日 至今 任汇 添富 盈稳保 本混 合基 金的 基金 经理,2016 年9 月 29 日 至今任 汇添 富保 鑫保 本混 合基金 的基 金经 理,2016 年12 月6 日至 今任 汇添 富 长添利 定期 开放 债券 基金 的基金 经理 ,2017 年 5 月 15 日 至今 任添 富年 年益 定开混 合的 基金 经理 , 2018 年2 月11 日至 今任 添富熙 和混 合基 金的 基金 经理。 郑慧莲 汇添富 双利增 强债券 、 汇添富 双利债 券、 添 富 年年丰 定开混 合、 添 富 年年泰 定开混 合、 汇 添 富6 月 红定期 开放债 2017 年12 月26 日 - 8 年 国籍: 中国 。学 历: 复旦 大学会 计学 硕士 。相 关业 务资格 :证 券投 资基 金从 业资格 、 中 国注 册会 计师 。 从业经 历 :2010 年7 月加 入汇添 富基 金管 理股 份有 限公司 , 历 任行 业研 究员 、 高级研 究员 。2017 年 5 月 18 日至 2017 年12 月11 日任汇 添富 年年 丰定 开混 合基金 和汇 添 富 6 月 红定 开债基 金的 基金 经理 助 理,2017 年5 月18 日至 2017 年12 月25 日 任汇 添 富年年 益定 开混 合基 金的汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 15 页 共 61 页


券、 汇 添 富多元 收益债 券、 添 富 年年益 定开混 合、 添 富 熙和混 合、 汇 添 富安鑫 智选混 合的基 金经理 。 基金经 理助 理。 2017 年 12 月 12 日至 今任 汇添 富双 利增强 债券 、汇 添富 双利 债券、 添富 年年 丰定 开混 合、 添 富年 年泰 定开 混合 、 汇添 富6 月 红定 期开 放债 券的基 金经 理, 2017 年 12 月 26 日至 今担 任汇 添富 多元收 益债 券、 添富 年年 益定开 混合 的基 金经 理, 2018 年3 月1 日至 今担 任 添富熙 和混 合的 基金 经 理,2018 年 4 月 2 日至 今 任汇添 富安 鑫智 选混 合的 基金经 理。 蒋文玲 汇添富 货币基 金、 现 金 宝货币 基金、 添 富通货 币基金 、 实业债 债券基 金、 优 选 回报混 合基金 、 汇添富 鑫益定 开债基 金、 添富 年年益 定开混 合、 添 富 鑫汇定 开债券 基金的 基金经 理, 汇 添 富多元 收益债 券基金 的基金 经理助 2014 年4 月8 日 - 12 年 国籍: 中国 。学 历: 上海 财经大 学经 济学 硕士 。业 务资格 :证 券投 资基 金从 业资格 。从 业经 历: 曾任 汇添富 基金 债券 交易 员、 债券风 控研 究员 。2012 年 11 月30 日至2014 年1 月 7 日任 浦银 安盛 基金 货币 市场基 金的 基金 经理 。 2014 年1 月加 入汇 添富 基 金,历 任金 融工 程部 高级 经理、 固定 收益 基金 经理 助理 。2014 年4 月8 日至 今任汇 添富 多元 收益 债券 基金的 基金 经理 助理 , 2015 年3 月10 日至 今任 汇添富 现金 宝货 币基 金、 汇添富 优选 回报 混合 基金 (原理 财 21 天 债券 基金 ) 的基金 经理 ,2015 年 3 月 10 日至 2018 年5 月4 日 任汇添 富理 财 14 天债 券 基金的 基金 经理 ,2016 年 6 月7 日至 今任 汇添 富货 币基金 、 添 富通 货币 基金 、 实业债 债券 基金 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 2018 年5 月4 日 任理财30 天债券 基金 、 理 财 60 天债汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 16 页 共 61 页


理。 券基金 的基 金经 理,2017 年4 月20 日至 今任 汇添 富 鑫益定 开债 基金 的基 金经 理,2017 年5 月15 日至 今任添 富年 年益 定开 混合 基金的 基金 经理 ,2017 年 6 月23 日 至今 任添 富鑫 汇 定开债 券基 金的 基金 经 理。 茹奕菡 添富熙 和混合 、 汇添富 双利债 券、 汇 添 富双利 增强债 券、 汇 添 富多元 收益债 券、 添 富 年年泰 定开混 合、 添 富 年年丰 定开混 合、 添 富 年年益 定开混 合、 汇 添 富安鑫 智选混 合、 汇 添 富7 月 红定期 开放债 券的基 金经理 助理 2018 年5 月25 日 - 3 年 国籍: 中国 。学 历: 中央 财经大 学学 士。 相关 业务 资格: 证券 投资 基金 从业 资格, 特许 金融 分析 师 (CFA ) 。从 业经 历:2011 年7 月至2012 年6 月任 中 国银行 股份 有限 公司 交易 员,2012 年6 月至 2016 年 1 月 任中 国银 行股 份有 限公司 投资 经理 ,2016 年 2 月至2017 年4 月 任泰 达 宏利基 金管 理有 限公 司投 资经理 ,2017 年5 月至 2017 年8 月任 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 基金 经 理,2018 年5 月25 日至 今任添 富熙 和混 合、 汇添 富双利 债券 、汇 添富 双利 增强债 券、 汇添 富多 元收 益债券 、添 富年 年泰 定开 混合、 添富 年年 丰定 开混 合、 添 富年 年益 定 开 混合 、 汇添富 安鑫 智选 混合 、汇 添富 6 月红 定期 开放 债券 的基金 经理 助理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 17 页 共 61 页


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理助 理 蒋文玲 女士 于2017 年8 月 21 日起 休产 假, 无法 正 常履行 职务 。 依据 法 律法规及公司 制度规定 , 本公司研究决 定,蒋文 玲 女士休假期间 ,曾刚先 生 继续负责该 基金的投 资管理 工作 。本 基金 管理 人已 于 2017 年8 月18 日 就上述 事项 进行 公告 。 蒋文玲 女士 已 于 2018 年 1 月 30 日 结束 休假 ,恢 复履 行本基 金的 基金 经理 职务 。本基 金管 理人 已 于2018 年2 月1 日 就上 述 事项进 行公 告。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ,根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易 制度指导意见 》等法规 , 借鉴国际经验 ,建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系,形成 涵盖开放 式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ,涉及交 易 所市场、银 行间市场 等各投资市场 ,债券、 股 票、回购等各 投资标的 , 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告期内, 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 , 确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行,包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告期内, 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查,本基 金 管理人未发现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 18 页 共 61 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年,经济 形势有所 转 弱,叠加中美 贸易争端 带 来的巨大不确 定性,从 各 项数据看,大 多 只是略微走弱 ,但对于 去 年引起讨论的 经济韧性 的 说法,普遍看 淡,形势 较 为严峻。同 时,中央 指出的去杠杆 、防风险 是 走向 长期高质 量增长的 正 确方向,上半 年从严监 管 收到了初步 的成效, 在外部形势出 现重大变 故 的情况下,二 季度做了 调 整,监管层面 省时度事 , 适度放缓了 节奏,资 金面保 持持 续的 宽松 。 上半年的政策 环境较为 严 峻,对资本市 场也产生 了 深刻的影响。 债券市场 受 益于资金面的 宽 松,对政策面 微调的预 期 加强,做多力 量不断增 长 ,利率债收益 率大幅下 行 ,而在信用 风险持续 呈现之 后 , 信 用利 差开 始 扩大 , 高 等级 信用 债跟 随 下行 , 并 在央 行表 态要 支 持缓解 信用 困境 之后 , 中等评 级信 用债 也开 始下 行。 整 个上 半年 , 中 债总 财富指 数上 涨4.9% , 久 期 更长的 资管 机构 受益 更为明 显。 股市和可转债 则从年初 的 有所表现,转 而持续走 弱 ,大蓝筹和成 长股均表 现 一般,去年涨 幅 较大的板块回 调较为明 显 ,而围绕医药 、餐饮旅 游 、食品饮料等 具备跨周 期 属性的行业 获得正收 益。从 指数 表现 看, 上半 年上证 指数 下 跌13.9% , 可转债 继续 挤压 估值 ,中 证转债 下 跌 2.2% 。 本组合 上半 年净 值增 长 1.8% , 上 半年 收益 主要 来自 于权益 的选 股 收 益和 波段 操作, 纯债 券适 度加仓 ,也 有基 础的 贡献 ,可转 债略 有拖 累, 总体 表现尚 可。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富多 元收益 债券 A 基 金份 额净 值为 1.176 元, 本报 告期 基金份 额净 值 增 长率为 1.78% ;截 至本 报 告期末 汇添 富多 元收 益债 券 C 基金 份额 净值为 1.167 元,本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为1.54% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.65% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 对于下阶段的 债券市场 , 我们略为乐观 ,认为在 经 济增长压力日 渐明显的 情 况下,货币政 策 和监管尺度持 续偏松的 可 能性较大,尤 其是在央 行 针对银行配 置 AA+以 下信 用债进行窗口 指导之 后,市场收益 率存在被 动 下行的概率, 不同类型 资 管机构的执行 效率上的 差 别进一步拉 长下行的 时间, 收益 率水 平会 在下 行之后 重新 找到 均衡 点。 股市在上半年 下跌之后 , 估值水平更为 有利,尽 管 面临中美之间 的博弈还 会 带来震荡,但 在汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 19 页 共 61 页


扩大内需、消 费升级等 的 推动下,上市 公司盈利 仍 会获得合理的 增幅,股 票 下半年存在 较好的机 会。可转债的 估值水平 保 持在较低位置 ,同时经 过 二季度的纷扰 ,主动下 修 等机构博弈 行为开始 出现, 这表 明大 幅扩 容下 ,可转 债具 备一 定的 自我 调整功 能, 具备 一定 的防 御性。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品种 , 保持 组合 灵活 性 。 合 理地 承担 有价 值的 风 险, 力争 为持 有创 造持 续 稳定优 良的 投资 业绩 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9 月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 (2017 年 9 月 5 日《关 于证 券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范 证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止) 等 相关规定和基 金合同的 约 定,日常 估 值由本 基 金管理人同本 基金托管 人 一同进行,基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后,经本基 金托管人 复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进 行。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基 金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资 产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 20 页 共 61 页


本基金 于2018 年06 月 26 日实施 利润 分配 ,A 级每10 份基 金份 额派 发红 利0.250 元 人民 币, C 级每10 份基 金份 额派 发 红利 0.200 元人 民币 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 21 页 共 61 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基金 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方面 进行 了认 真地复 核。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 22 页 共 61 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,180,083.91 1,196,925.23 结算备 付金


4,046,048.02 2,041,962.73 存出保 证金


90,603.80 88,690.23 交易性 金融 资产 6.4.7.2 465,741,947.16 489,233,141.43 其中: 股票 投资


66,912,510.79 86,459,336.13 基金投 资


- - 债券投 资


398,829,436.37 399,211,805.30 资产支 持证 券投 资


- 3,562,000.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


9,143,697.02 - 应收利 息 6.4.7.5 6,276,950.59 7,090,619.67 应收股 利


- - 应收申 购款


127,706.31 104,583.11 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


486,607,036.81 499,755,922.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


26,000,000.00 45,900,000.00 应付证 券清 算款


10,008,836.40 678,484.80 应付赎 回款


346,940.38 27,512.51 应付管 理人 报酬


263,279.18 269,938.07 应付托 管费


75,222.62 77,125.17 应付销 售服 务费


8,067.31 9,350.49 应付交 易费 用 6.4.7.7 239,690.79 44,686.99 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 23 页 共 61 页


应交税 费


27,591.04 - 应付利 息


-8,141.69 -19,621.20 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 259,263.97 380,016.25 负债合 计


37,220,750.00 47,367,493.08 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 382,393,713.86 383,681,827.05 未分配 利润 6.4.7.10 66,992,572.95 68,706,602.27 所有者 权益 合计


449,386,286.81 452,388,429.32 负债和 所有 者权 益总 计


486,607,036.81 499,755,922.40 注 : 报 告 截 止 日 2018 年 6 月 30 日 , 其 中 下 属 A 类 基 金 份 额 参 考 净 值 1.176 元 , 份 额 总 额 362,055,672.27 份 ;下 属C 类基 金份 额参 考净 值1.167 元 ,份 额总 额20,338,041.59 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 一、收入


10,592,068.50 -7,433,962.44 1.利息 收入


8,803,750.26 20,588,961.37 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 66,558.68 133,252.60 债券利 息收 入


8,649,905.74 19,948,700.10 资产支 持证 券利 息收 入


16,389.50 499,446.11 买入返 售金 融资 产收 入


70,896.34 7,562.56 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


15,981,142.24 -39,221,416.75 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 18,904,368.91 -14,513,334.89 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,149,089.57 -25,076,298.93 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 225,862.90 368,217.07 3.公 允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -14,256,665.71 11,059,137.56 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 24 页 共 61 页


5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 63,841.71 139,355.38 减: 二、费用


4,115,321.57 8,528,058.43 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,788,340.22 3,389,332.65 2.托 管费 6.4.10.2.2 510,954.36 968,380.77 3.销 售 服 务费 6.4.10.2.3 60,727.49 209,072.66 4.交 易费 用 6.4.7.19 687,226.04 998,187.09 5.利 息支 出


853,008.73 2,740,739.20 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


853,008.73 2,740,739.20 6.税 金及 附加





25,820.11 - 7.其 他费 用 6.4.7.20 189,244.62 222,346.06 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 6,476,746.93 -15,962,020.87


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 383,681,827.05 68,706,602.27 452,388,429.32 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 6,476,746.93 6,476,746.93 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,288,113.19 1,251,733.32 -36,379.87 其中:1.基 金申 购款 177,607,692.71 35,719,903.32 213,327,596.03 2. 基金 赎回 款 -178,895,805.90 -34,468,170.00 -213,363,975.90 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -9,442,509.57 -9,442,509.57 五、期末所有者权益 382,393,713.86 66,992,572.95 449,386,286.81 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 25 页 共 61 页


(基金 净值 ) 项目 上年度可比期间 2017 年 1 月 1 日至2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,192,414,883.66 172,751,834.23 1,365,166,717.89 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - -15,962,020.87 -15,962,020.87 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ”号 填列) -760,551,117.84 -99,978,761.87 -860,529,879.71 其中:1.基 金申 购款 34,876,265.81 4,127,277.76 39,003,543.57 2. 基金 赎回 款 -795,427,383.65 -104,106,039.63 -899,533,423.28 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 431,863,765.82 56,811,051.49 488,674,817.31


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 张晖______














______ 李骁______














____ 雷青 松____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 (以 下简 称 “ 本基金 ”), 系经 中国 证券 监督管 理委 员 会 (以下简称 “ 中国证监会 ”)证监许可[2012]428 号文《关于核 准 汇添富多 元收益债券型 证券投 资基金募集的 批复》的 核 准,由基金管 理人汇添 富 基金管理有限 公司(现 汇 添富基金管 理股份有 限 公 司 ) 向 社 会 公 开 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 09 月 18 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1,988,397,695.23 份基 金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续 期限 不定 。 本 基金的 基金 管理 人与汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 26 页 共 61 页


注册登 记机 构均 为汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司, 基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款 ( 包括 定期 存款 及协议 存款 ) , 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 投资 的其他 固定 收益 类品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的业绩比 较基准 为: 中债 综合 指数 ×90% + 沪深 300 指数 × 1 0% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基 金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 27 页 共 61 页


证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 6.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据 财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以 资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财政部、 国家税务 总 局财税[2017]56 号文《关 于资管产品增值 税有关问 题的通知》 的 规定 , 自2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理 人运 营 资管产 品过 程中 发生 的增 值税应 税行 为 (以 下 简称“ 资管产 品运营业 务 ”) ,暂适用简 易计税方 法 ,按照 3%的 征收率缴 纳增 值税,资管 产品管 理人未分别核 算资管产 品 运营业务和其 他业务的 销 售额和增值税 应纳税额 的 除外。资管 产品管理 人可选择分别 或汇总核 算 资管产品运营 业务销售 额 和增值税应纳 税额。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳 增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年 1 月1 日起 产生汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 28 页 共 61 页


的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心 有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 6.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股 股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


6.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征 收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 29 页 共 61 页


根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持 股 期限 超 过1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 活期存 款 1,180,083.91 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1 个 月以 内 -








存款 期 限1-3 个月 -








存款 期 限3 个 月以 上 - 其他存 款 - 合计: 1,180,083.91


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 66,699,881.64 66,912,510.79 212,629.15 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 364,988,332.26 358,637,436.37 -6,350,895.89 银行间 市场 39,985,000.00 40,192,000.00 207,000.00 合计 404,973,332.26 398,829,436.37 -6,143,895.89 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 471,673,213.90 465,741,947.16 -5,931,266.74


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 30 页 共 61 页


6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 796.59 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,638.63 应收债 券利 息 6,274,472.35 应收资 产支 持证 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 6.39 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 36.63 合计 6,276,950.59 注: “ 其他 ”为 应收 结算 保 证金利 息。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 238,640.79 银行间 市场 应付 交易 费用 1,050.00 合计 239,690.79


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 31 页 共 61 页


2018 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 577.65 应付信 息披 露费 219,014.74 应付审 计费 39,671.58 合计 259,263.97


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 A 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 360,919,939.59 360,919,939.59 本期申 购 120,891,672.54 120,891,672.54 本期赎 回( 以"-" 号填列) -119,755,939.86 -119,755,939.86 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 362,055,672.27 362,055,672.27 金额单 位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 C 项目 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 22,761,887.46 22,761,887.46 本期申 购 56,716,020.17 56,716,020.17 本期赎 回( 以"-" 号填列) -59,139,866.04 -59,139,866.04 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/份额 折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 20,338,041.59 20,338,041.59 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 32 页 共 61 页


汇添富 多元 收益 债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 2,528,743.88 62,333,722.80 64,862,466.68 本期利 润 19,642,427.80 -12,566,282.04 7,076,145.76 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -930,252.58 1,612,486.32 682,233.74 其中: 基金 申购 款 2,354,626.75 22,072,546.04 24,427,172.79 基金赎 回款 -3,284,879.33 -20,460,059.72 -23,744,939.05 本期已 分配 利润 -9,033,882.45 - -9,033,882.45 本期末 12,207,036.65 51,379,927.08 63,586,963.73 单位: 人民 币元 汇添富 多元 收益 债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -59,196.27 3,903,331.86 3,844,135.59 本期利 润 1,090,984.84 -1,690,383.67 -599,398.83 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -84,394.08 653,893.66 569,499.58 其中: 基金 申购 款 648,405.18 10,644,325.35 11,292,730.53 基金赎 回款 -732,799.26 -9,990,431.69 -10,723,230.95 本期已 分 配 利润 -408,627.12 - -408,627.12 本期末 538,767.37 2,866,841.85 3,405,609.22


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 24,262.60 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 38,081.62 其他 4,214.46 合计 66,558.68 注:表 中“ 其他 ”为 直销 申购款 利息 收入 、结 算保 证金利 息收 入。 6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 33 页 共 61 页


2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 234,186,019.49 减:卖 出股 票成 本总 额 215,281,650.58 买卖股 票差 价收 入 18,904,368.91


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -3,149,089.57 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -3,149,089.57


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018年1月1 日至2018 年6 月30日 卖 出 债券 (、 债转 股及 债券 到 期兑 付) 成交 总额 264,439,663.24 减 : 卖出 债券 (、 债转 股及 债 券到 期兑 付) 成本总 额 261,946,137.80 减:应 收利 息总 额 5,642,615.01 买卖债 券差 价收 入 -3,149,089.57


6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1月1 日至2018 年6 月30日 卖出资 产支 持证 券 成 交总 额 3,584,968.57 减:卖 出资 产支 持证 券成 本总额 3,570,000.00 减:应 收利 息总 额 14,968.57 资产支 持证 券投 资收 益 -


汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 34 页 共 61 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 225,862.90 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 225,862.90


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -14,256,665.71 —— 股 票投 资 -13,803,188.29 —— 债 券投 资 -461,477.42 —— 资 产支 持证 券投 资 8,000.00 —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 减: 应 税金 融商 品公 允价 值变动 产生 的预 估 增值税 - 合计 -14,256,665.71


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 63,841.71 合计 63,841.71


汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 35 页 共 61 页


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 685,626.04 银行间 市场 交易 费用 1,600.00 合计 687,226.04


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 119,014.74 账户维 护费 18,600.00 银行划 款费 11,958.30 合计 189,244.62


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 36 页 共 61 页


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证 券股 份有 限 公司 443,724,033.02 100.00% 631,712,689.11 100.00%


6.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 东方证 券 股份有 限公 司 266,722,189.72 100.00% 623,125,775.53 100.00%


6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月 1 日至2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总 额的 比 例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东 方 证 券股 份 有限 公 司 4,980,300,000.00 100.00% 12,764,063,000.00 100.00%


6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 37 页 共 61 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年1月1 日至2018 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 410,094.69 100.00% 238,640.79 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金 总额的 比例 东 方 证 券 股 份 有 限公司 581,911.09 100.00% 279,749.02 100.00% 注:上述佣金 按市场佣 金 率计算,以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费 和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,788,340.22 3,389,332.65 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 75,583.44 98,898.05 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .70% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 38 页 共 61 页


项目 本期 2018 年1 月1 日至 2018 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 510,954.36 968,380.77 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2018 年 1 月1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇添富 多元 收益 债 券A 汇添 富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 - 12.60 12.60 汇添富基金管理股份有 限公司 - 11,716.69 11,716.69 中国银 行股 份有 限公 司 - 6,466.66 6,466.66 合计 - 18,195.95 18,195.95 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富 多 元 收 益 债 券A 汇添富 多元 收益 债 券C 合计 东方证 券股 份有 限公 司 - 10.86 10.86 汇添富基金管理股份有 限公司 - 148,791.90 148,791.90 中国银 行股 份有 限公 司 - 20,428.73 20,428.73 合计 - 169,231.49 169,231.49 注: 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ,C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.40% 。 本基 金 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金资 产净 值 的 0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 39 页 共 61 页


E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金 托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 上年度 可比 期间 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中 国 银 行 股 份 有限公 司 19,565,853.22 - - - - - 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未持 有本 基金 份额。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2018 年 1 月1 日至2018 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 银 行 股 份 有 限公司 1,180,083.91 24,262.60 20,823,090.20 34,431.54


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 6.4.11 利 润分 配情况 汇添富 多元 收益 债 券 A 金额单 位: 人民 币元 序 除息日 每10 份 现金形式 再投资 形式 本期利 润分 配


汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 40 页 共 61 页


号 权益 登记日 场内 场外 基金份 额分 红 数 发放总 额 发放总 额 合计 备注 1 2018 年6 月26 日 - 2018 年6 月26 日 0.250 8,247,107.43 786,775.02 9,033,882.45


合 计 - - 0.250 8,247,107.43 786,775.02 9,033,882.45


汇添富 多元 收益 债 券 C 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2018 年6 月26 日 - 2018 年6 月 26 日 0.200 250,470.99 158,156.13 408,627.12


合 计 - - 0.200 250,470.99 158,156.13 408,627.12





6.4.12 期 末(2018 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002507 涪陵 榨菜 2018 年 5 月24 日 2018 年11 月29 日 大宗 交易 受限 23.24 23.99 190,000 4,415,600.00 4,558,100.00 - 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购





截 至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖 出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 41 页 共 61 页


6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2018 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额 为人 民币26,000,000 元, 于 2018 年 7 月 2 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 , 按 证 券交易 所规 定的 比 例折算 为标 准券 后, 不低 于债券 回购 交易 的余 额。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理 职 能。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的证券市 值不超过基金 资产净值 的 10%,且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发 行的证 券, 不得 超过 该证 券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行。 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登 记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年 12 月 31 日 A-1 - 20,062,000.00 A-1 以下 - - 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 42 页 共 61 页


未评级 30,048,000.00 59,832,000.00 合计 30,048,000.00 79,894,000.00


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA 149,912,138.30 77,594,340.20 AAA 以下 213,850,298.07 220,558,038.40 未评级 5,019,000.00 21,165,426.70 合计 368,781,436.37 319,317,805.30


6.4.13.2.3 按 长期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 AAA - 3,562,000.00 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 - 3,562,000.00


6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的 内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 43 页 共 61 页


需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,本期 末 本基金的其他 资产均能 及 时变现。此外 ,本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期 资金应对 流动性 需求 ,其 上限 一般 不超过 基金 持有 的债 券资 产的公 允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工 具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主 要为 银行 存款 、 结 算备付 金 、 存 出保 证金 、 部分应 收申 购款 、 资产 支 持证券 及债 券投 资等 。 生息负 债主 要为 卖出 回购 金融资 产款 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2018 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,180,083.91 - - - - - 1,180,083.91 结算备 付金 4,046,048.02 - - - - - 4,046,048.02 存出保 证金 90,603.80 - - - - - 90,603.80 交易性 金融 资产 1,128,593.40 - 115,787,205.17 281,913,637.80 - 66,912,510.79 465,741,947.16 应收证 券清 算款 - - - - - 9,143,697.02 9,143,697.02 应收利 息 - - - - - 6,276,950.59 6,276,950.59 应收申 购款 35,319.73 - - - - 92,386.58 127,706.31 资产总 计 6,480,648.86 - 115,787,205.17 281,913,637.80 - 82,425,544.98 486,607,036.81 负债











卖出回 购金 融资 产 款 26,000,000.00 - - - - - 26,000,000.00 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 44 页 共 61 页


应付证 券清 算款 - - - - - 10,008,836.40 10,008,836.40 应付赎 回款 - - - - - 346,940.38 346,940.38 应付管 理人 报酬 - - - - - 263,279.18 263,279.18 应付托 管费 - - - - - 75,222.62 75,222.62 应付销 售服 务费 - - - - - 8,067.31 8,067.31 应付交 易费 用 - - - - - 239,690.79 239,690.79 应付利 息 - - - - - -8,141.69 -8,141.69 应交税 费 - - - - - 27,591.04 27,591.04 其他负 债 - - - - - 259,263.97 259,263.97 负债总 计 26,000,000.00 - - - - 11,220,750.00 37,220,750.00 利率敏 感度 缺口 -19,519,351.14 - 115,787,205.17 281,913,637.80 - 71,204,794.98 449,386,286.81 上年度 末 2017 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,196,925.23 - - - - - 1,196,925.23 结算备 付金 2,041,962.73 - - - - - 2,041,962.73 存出保 证金 88,690.23 - - - - - 88,690.23 交易性 金融 资产 17,475,653.60 42,942,916.00 176,246,777.36 166,108,458.34 - 86,459,336.13 489,233,141.43 应收利 息 - - - - - 7,090,619.67 7,090,619.67 应收申 购款 759.34 - - - - 103,823.77 104,583.11 资产总 计 20,803,991.13 42,942,916.00 176,246,777.36 166,108,458.34 - 93,653,779.57 499,755,922.40 负债











卖出回 购金 融资 产 款 45,900,000.00 - - - - - 45,900,000.00 应付证 券清 算款 - - - - - 678,484.80 678,484.80 应付赎 回款 - - - - - 27,512.51 27,512.51 应付管 理人 报酬 - - - - - 269,938.07 269,938.07 应付托 管费 - - - - - 77,125.17 77,125.17 应付销 售服 务费 - - - - - 9,350.49 9,350.49 应付交 易费 用 - - - - - 44,686.99 44,686.99 应付利 息 - - - - - -19,621.20 -19,621.20 其他负 债 - - - - - 380,016.25 380,016.25 负债总 计 45,900,000.00 - - - - 1,467,493.08 47,367,493.08 利率敏 感度 缺口 -25,096,008.87 42,942,916.00 176,246,777.36 166,108,458.34 - 92,186,286.49 452,388,429.32 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 1、该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于 资 产负 债表 日的 利率风 险状 况; 2、 该 利率 敏感 性分 析假 定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点, 且除 利 率之外 的其 他市场 变量 保持 不变 ; 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 45 页 共 61 页


3、该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动; 4、银 行存 款、 结算 备付 金 、存出 保证 金和 部分 应收 申购款 均以 活期 存款 利率 计息, 假定 利率变 动仅 影响 该类 资产 的未来 收益 , 而 对其 本身 的公允 价值 无重 大影 响。 卖出回 购 金 融 资产款 的利 息支 出在 交易 时已确 定, 不受 利率 变化 影响; 5、该 利率 敏感 性分 析不 包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券与 可交 换债 券。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2017 年12 月31 日 ) 基准利 率增 加 25 个 基点 -1,007,339.74 -1,626,297.63 基准利 率减 少 25 个 基点 1,014,944.30 1,641,065.46





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来 现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券, 所 面临的最大 市场价格 风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险,并 且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2018 年6 月30 日 上年度 末 2017 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 66,912,510.79 14.89 86,459,336.13 19.11 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 398,829,436.37 88.75 399,211,805.30 88.25 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - 3,562,000.00 0.79 合计 465,741,947.16 103.64 489,233,141.43 108.15 注: 本 基金 投资 于固 定收 益类资 产的 比例 不低 于基 金 资产 的80% , 权益 类资 产 (包 括股 票、 权证 ,汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 46 页 共 61 页


以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他权 益类 品种) 的投 资比 例合 计不 超过基 金资 产 的 20% , 其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持 有的 现金 或到 期日 在 1 年 以内 的 政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于资 产负 债表日 , 本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 上 表 所示。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 1、 本 基金 的市 场价 格风 险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 , 即 从长 期来 看, 本基 金所投 资的 证券 与业 绩比 较基准 的变 动呈 线性 相关 ,且报 告期 内的 相关 系数 在资 产负债 表日 后短 期内 保持 不变; 2、 以 下分 析中 , 除 市场 基 准发生 变动 , 其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2018 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 沪深300 指 数上 涨 5% 6,293,184.78 5,895,383.07 沪深300 指 数下 跌 5% -6,293,184.78 -5,895,383.07


注:本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为 市场 价格风险的敏 感性分析 , 反映了在其他 变量不变 的 假设下,证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能 的变动 时, 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 47 页 共 61 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 66,912,510.79 13.75 其中: 股票 66,912,510.79 13.75 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 398,829,436.37 81.96 其中: 债券 398,829,436.37 81.96








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,226,131.93 1.07 8 其他各 项资 产 15,638,957.72 3.21 9 合计 486,607,036.81 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,183,292.59 12.28 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 157.20 0.00 K 房地产 业 - - 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 48 页 共 61 页


L 租赁和 商务 服务 业 11,729,061.00 2.61 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 66,912,510.79 14.89


7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000651 格力电 器 447,900 21,118,485.00 4.70 2 600519 贵州茅 台 18,500 13,532,010.00 3.01 3 600104 上汽集 团 345,677 12,095,238.23 2.69 4 601888 中国国 旅 182,100 11,729,061.00 2.61 5 002507 涪陵榨 菜 211,852 5,119,259.36 1.14 6 603589 口子窖 54,000 3,318,300.00 0.74 7 601939 建设银 行 24 157.20 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002507 涪陵榨 菜


35,711,688.80 7.89 2 600519 贵州茅 台 27,879,059.06 6.16 3 600104 上汽集 团 24,186,838.65 5.35 4 000651 格力电 器 21,546,108.00 4.76 5 601888 中国国 旅 12,656,334.49 2.80 6 601336 新华保 险 10,381,125.89 2.29 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 49 页 共 61 页


7 601939 建设银 行 9,160,499.04 2.02 8 000661 长春高 新 8,647,489.00 1.91 9 601318 中国平 安 8,583,233.24 1.90 10 603589 口子窖 6,875,398.00 1.52 11 600779 水井坊 6,825,294.78 1.51 12 600809 山西汾 酒 6,816,960.00 1.51 13 601601 中国太 保 6,774,405.00 1.50 14 002078 太阳纸 业 4,458,517.00 0.99 15 601933 永辉超 市 4,077,416.00 0.90 16 603900 莱绅通 灵 3,649,162.00 0.81 17 002555 三七互 娱 3,159,790.88 0.70 18 600754 锦江股 份 2,737,326.70 0.61 19 601398 工商银 行 2,266,100.00 0.50 20 000488 晨鸣纸 业 2,252,091.00 0.50 注:本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002507 涪陵榨 菜 39,522,160.90 8.74 2 600519 贵州茅 台 36,868,207.11 8.15 3 601888 中国国 旅 16,043,638.58 3.55 4 601318 中国平安 14,282,319.00 3.16 5 600104 上汽集 团 12,567,682.00 2.78 6 600887 伊利股 份 11,914,052.00 2.63 7 002384 东山精 密 10,341,803.00 2.29 8 000661 长春高 新 8,939,428.18 1.98 9 601939 建设银 行 7,512,973.00 1.66 10 000703 恒逸石 化 7,510,836.00 1.66 11 601336 新华保 险 7,415,149.00 1.64 12 600809 山西汾 酒 7,366,189.00 1.63 13 600779 水井坊 6,683,481.60 1.48 14 601012 隆基股 份 5,787,535.00 1.28 15 601601 中国太 保 5,570,204.00 1.23 16 300136 信维通 信 4,769,251.00 1.05 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 50 页 共 61 页


17 002078 太阳纸 业 4,677,905.00 1.03 18 300296 利亚德 4,594,473.52 1.02 19 601933 永辉超 市 4,124,140.00 0.91 20 603589 口子窖 3,416,211.00 0.76 注:本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 209,538,013.53 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 234,186,019.49 注:本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 35,067,000.00 7.80 其中: 政策 性金 融债 35,067,000.00 7.80 4 企业债 券 276,267,518.30 61.48 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 87,494,918.07 19.47 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 398,829,436.37 88.75


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 180407 18 农发 07 300,000 30,048,000.00 6.69 2 136078 15 禹洲 01 300,000 29,814,000.00 6.63 3 112297 15 粤 科债 300,000 29,385,000.00 6.54 4 127261 15 淄 般阳 债 200,000 20,126,000.00 4.48 5 143576 18 光证 G2 200,000 20,096,000.00 4.47 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 51 页 共 61 页





7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部 门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 90,603.80 2 应收证 券清 算款 9,143,697.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,276,950.59 5 应收申 购款 127,706.31 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 15,638,957.72 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 52 页 共 61 页





7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 123006 东财转 债 12,392,620.80 2.76 2 110032 三一转 债 12,228,586.20 2.72 3 110042 N 航电 转 11,424,547.50 2.54 4 110039 宝信转 债 5,870,662.80 1.31 5 128024 宁行转 债 4,864,365.00 1.08 6 128032 双环转 债 4,032,891.34 0.90 7 110031 航信转 债 3,721,082.40 0.83 8 128028 赣锋转 债 2,859,486.91 0.64 9 113015 隆基转 债 2,784,014.40 0.62 10 128021 N 兄弟 转 2,230,374.12 0.50 11 110040 生益转 债 1,991,200.00 0.44 12 113014 N 林洋 转 1,624,320.00 0.36 13 110034 九州转 债 1,266,000.00 0.28 14 113013 国君转 债 1,128,593.40 0.25 15 110030 格力转 债 364,595.00 0.08 16 128029 太阳转 债 221,777.70 0.05 17 127004 模塑转 债 221,569.50 0.05 18 128015 久其转 债 187,200.00 0.04 19 113012 骆驼转 债 124,293.00 0.03 20 128010 顺昌转 债 19,518.00 0.00


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002507 涪陵榨 菜 4,558,100.00 1.01 大宗交 易受 限


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§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益债 券A 4,531 79,906.35 325,922,851.97 90.02% 36,132,820.30 9.98% 汇添 富多 元收 益债 券C 1,582 12,855.90 15.34 0.00% 20,338,026.25 100.00% 合计 6,113 62,554.18 325,922,867.31 85.23% 56,470,846.55 14.77%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管理 人 所有 从业 人员持 有本 基金 汇添富 多元 收益 债 券A 87.20 0.00% 汇添富 多元 收益 债 券C 8,503.40 0.04% 合计 8,590.60 0.00%


8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 汇添富 多元 收益 债 券A 0 汇添富 多元 收益 债 券C 0 合计 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 汇添富 多元 收益 债 券A 0 汇添富 多元 收益 债 券C 0 合计 0


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§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 债 券 A 汇添富 多元 收益 债 券 C 基金合 同生 效日 (2012 年9 月 18 日) 基金份 额总 额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 本报告 期期 初基 金份 额总 额 360,919,939.59 22,761,887.46 本报告 期基 金总 申购 份额 120,891,672.54 56,716,020.17 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 119,755,939.86 59,139,866.04 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减 少以"-"填 列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 362,055,672.27 20,338,041.59 注:表 内“ 总申 购份 额” 含红利 再投 、转 换入 份额 ; “总赎 回份 额” 含转 换出 份额。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 55 页 共 61 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1. 《 汇添 富价 值创 造定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 1 月 19 日正 式生 效,胡 昕炜 先生 任该 基金 的基金 经理 。 2. 《 汇添 富鑫 永定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 1 月 25 日 正式 生效, 吴江 宏先 生任 该基 金的基 金经 理。 3. 《 汇添 富熙 和精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ,曾 刚 先生任 该基 金的 基金 经理 。 4. 《 汇添 富民 安增 益定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效,陈 加荣 先生 任该 基金 的基金 经理 。 5. 《 汇添 富行 业整 合主 题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 , 赵鹏程 先生 任该 基金 的基 金经理 。 6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年 2 月 13 日正 式生 效, 陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。 7. 基 金管 理人 于 2018 年 2 月 14 日 公告 ,增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理,与 陈加 荣先 生共 同管 理该基 金。 8. 基 金管 理人2018 年3 月2 日 公告, 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ,由 李威先 生单 独管 理该 基金 。 9. 基 金管 理人于 2018 年3 月2 日公 告, 增 聘郑 慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理, 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。 10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 3 月 8 日正式 生效, 李怀 定先 生和 陆文 磊先生 任该 基金 的基 金经 理。 11. 基 金管 理人 于2018 年3 月20 日公 告, 增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。 12 . 《 汇添 富价 值多 因子 量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 3 月 23 日 正式 生效, 吴振 翔先 生和 许一 尊先生 任该 基金 的基 金经 理。 13. 基 金管 理人 于 2018 年 4 月 3 日公 告, 增聘 郑 慧莲女 士担 任汇 添富 安鑫 智选灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理, 与曾 刚先 生共 同管 理该基 金。 14 . 《 汇添 富鑫 盛定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2018 年 4 月 16 日 正式 生效, 吴江 宏先 生和 胡娜 女士任 该基 金的 基金 经理 。 15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2018 年4 月 23 日 正式生 效, 赵 鹏 飞先生 任该 基金 的基 金经 理。 16. 《汇 添富 鑫成 定期 开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2018 年 4 月26 日正 式 生效, 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。 17. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 18. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 56 页 共 61 页


投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士 单独 管理 该 基 金 。 19. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告, 蒋文 玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券 投资基 金的 基金 经理 ,增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ,由 徐寅 喆女 士单独 管理 该 基 金 。 20. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 全额 宝货币 市场 基 金 的基金 经理 ,增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ,由陶 然先 生单 独管 理该 基金。 21. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 陆文 磊 先生和 徐寅 喆女 士不 再担 任汇添 富收 益 快 钱货币 市场 基金 的基 金经 理, 增聘 陶然 先生 担任 该 基金的 基金 经理 , 由陶 然 先生单 独 管 理该 基金 。 22. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 徐寅 喆 女士不 再担 任汇 添富 收益 快线货 币市 场 基 金的基 金经 理, 增聘 陶然 先生担 任该 基 金 的基 金经 理,由 陶然 先生 单独 管理 该基金 。 23. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月 5 日公 告, 增聘 徐 寅喆女 士担 任汇 添富 货币 市场基 金的 基 金 经理, 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。 24. 基 金管 理 人2018 年5 月17 日公 告, 韩 贤旺 先生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移 动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理, 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。 25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 (LOF) 基金 合 同》 于 2018 年 5 月 23 日 正式 生效 ,过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。 26. 基 金管 理 人2018 年5 月29 日公 告, 聘 任茹 奕菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证 券投资 基金 、 汇添 富安 鑫 智选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金、汇 添富 年年 丰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 年年 泰定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇添富 年年 益定 期开 放混 合型证 券投 资基 金 、 汇 添 富双利 增强 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富双 利 债券型 证券 投资 基金 、 汇 添富熙 和精 选混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 助理 , 协 助上 述基 金的 基 金经理 开展 投资 管理 工作 。 27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年6 月21 日正 式生 效, 杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。 28. 本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 , 为 本基 金进 行审计 的机 构未 发生 变化 , 为 安 永华 明会 计师 事务 所 (特 殊普 通 合 伙) 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证 券 2 443,724,033.02 100.00% 410,094.69 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 东方证 券 266,722,189.72 100.00% 4,980,300,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序: (1 ) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比 例。 (3 ) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不 超过总 成交量的 30% 。 (4 ) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 (5 ) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6 ) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 58 页 共 61 页


(7 ) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 (8 ) 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 , 同一基 金管 理公 司托 管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。 2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况: 本基金 本报 告期 内未 新增 或退租 交易 单元 。 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下基 金2017 年资 产净 值 的公告 公司网 站 2018 年 1 月 2 日 2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下证 券投 资基 金执 行增 值税政 策 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 1 月 3 日 3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金参 加农 业银 行开展 的 费率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 1 月 12 日 4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 增加基 金直 销账 户的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 1 月 17 日 5 汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下公 募 基金2017 年第4 季 度报 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站,深 交所 2018 年 1 月 22 日 6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 基金经 理恢 复履 行职 务的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 2 月 1 日 7 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 旗下 93 只 基金 修订 基金 合 同的公 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,公 司网 站,深 交所 2018 年 3 月 24 日 8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司旗 下 93 只 基金2017 年年 度报 告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站,深 交所 2018 年 3 月 28 日 9 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金参 加交 通银 行开展 的 费率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 3 月 30 日 10 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金参 加工 商银 行开展 的 费率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 3 月 30 日 11 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金增 加途 牛 金 服为代 销 机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 3 月 31 日 12 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 办公楼 层调 整的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 4 月 9 日 汇添富多元收益债券 2018 年半 年度报告 第 59 页 共 61 页


13 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金增 加电 盈基 金为代 销 机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 4 月 9 日 14 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 住所变 更的 公告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站,深 交所 2018 年 4 月 21 日 15 汇添富 基金 旗下99 只基金2018 年第 1 季度 报告 中证报,上 交所, 证券 时 报,上 证报, 公司 网站,深 交所 2018 年 4 月 21 日 16 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金参 加凯 石财 富开展 的 费率优 惠活 动的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 4 月 23 日 17 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基 金更新 招募 说明 书(2018 年第1 号) 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 4 月 27 日 18 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 聘任基 金经 理助 理的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 5 月 29 日 19 关于汇 添富 基金 管理 股份 有限公 司 增加直 销传 真号 码的 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 5 月 31 日 20 关于汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投 资基金 暂停 大额 申购 、 转 换转入 业务 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 6 月 20 日 21 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基 金收益 分配 公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 6 月 22 日 22 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下部 分基 金增 加洪 泰财 富为代 销 机构并 参与 费率 优惠 活动 的公告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 6 月 30 日 23 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于 旗下基 金2018 半年 资产 净 值的公 告 中证报,证 券时 报,上证 报,公 司网 站 2018 年 6 月 30 日


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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 11 日,2018 年4 月25 日至 2018 年6 月30 日 83,124,688.28 0.00 0.00 83,124,688.28 21.74% 2 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 149,624,272.66 0.00 0.00 149,624,272.66 39.13% 个人 - - - - - - -








产品特 有风 险 1 、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当 基金份额 集中度 较高时, 少数基金 份额持 有人所持 有的基金 份额占 比较高, 其在召开 持有人 大会 并对审 议事 项进 行投 票表 决时可 能拥 有较 大话 语权 。 2 、巨 额赎 回的 风险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者大量 赎回时 ,更容易 触发巨额 赎回条 款,基金 份额持有 人将可 能无 法及时 赎回 所持 有的 全部 基金份 额。 3 、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者集中 赎回后 ,可能导 致基金规 模较小 ,基金持 续稳定运 作可能 面临 一定困 难。 本基 金管 理人 将继续 勤勉 尽责 ,执 行相 关投资 策略 ,力 争实 现投 资目标 。 4 、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持 有基金份 额比例 较高的投 资者大额 赎回时 ,基金管 理人进行 基金财 产变现可 能会对基 金资产 净值 造成较 大波 动。 5 、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后 , 可 能 导致在 其赎 回后 本 基 金资 产规模 长期 低 于 5000 万 元,进 而可 能导 致本 基金 终止、 转换 运作 方式 或与 其他基 金合 并。


11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; 2 、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 合同 》 ; 3 、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 12.2 存 放地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 楼 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 12.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 8 月 25 日