汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年6 月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8 月25日 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1 月1日起至6月 30日止。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 54 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
基金简称 汇添富国企创新股票
基金主代码 001490
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 7月 10日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 704,824,337.26 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立
足点，精选国企创新主题的优质上市公司，结合市场
脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，
谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策
略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大
类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策
略用于挖掘具有持续创新增长动力的国企创新主题上
市公司。
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105798
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105799 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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注册地址
上海市黄浦区北京东路666
号H 区（东座）6 楼H686
室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市富城路 99 号震旦国
际大楼19-22 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼19-22 层 汇添富
基金管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司
上海市富城路 99 号震旦国际大楼
19-22层
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6 月 30 日 )
本期已实现收益 25,720,318.96
本期利润 -88,241,756.46
加权平均基金份额本期利润 -0.1133
本期加权平均净值利润率 -10.43%
本期基金份额净值增长率 -12.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -31,735,387.30
期末可供分配基金份额利润 -0.0450
期末基金资产净值 673,088,949.96
期末基金份额净值 0.955
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2018年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -4.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -11.00% 1.89% -6.28% 1.07% -4.72% 0.82%
过去三个月 -13.10% 1.46% -8.58% 0.90% -4.52% 0.56%
过去六个月 -12.06% 1.39% -11.62% 0.92% -0.44% 0.47%
过去一年 -3.34% 1.23% -9.25% 0.74% 5.91% 0.49%
自基金合同
生效日起至
-4.50% 1.43% -12.73% 1.23% 8.23% 0.20% 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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今
注：本基金的《基金合同》生效日为2015年7 月10 日，至本报告期末未满3 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年 7月 10 日）起6 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 132,724,224 元人民币。截止到 2018 年 6 月 30 日，公司管理证券投资
基金规模约4213.15亿元，有效客户数约 1988万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理
110 只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品
线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证
券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添
富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综
合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基
金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债
券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基
金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理
财 60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债
券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添
富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型
证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富
高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融
地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金
宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投
资基金（LOF） 、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇
添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇
添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长
多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添
富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力
股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证
券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证
券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基
金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投
资基金（LOF） 、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富鑫瑞债券型
证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） 、汇添富中证中药指数型发起式
证券投资基金（LOF） 、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证
券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股
票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型
证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇
添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富
全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深 300 指数型发
起式证券投资基金（LOF） 、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基
金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证
港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发
起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富价值创
造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和
精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题
混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型
发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债
券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发
起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 、汇添富文体汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李威
汇添富
国企创
新股票
基金的
基金经
理、 汇添
富外延
增长股
票基金
的基金
经理。
2015年7月10
日
- 9 年
国籍：中国。学历：清华
大学工学硕士。相关业务
资格：证券投资基金从业
资格。从业经历：2008年
7 月加入汇添富基金管理
股份有限公司任行业分析
师，2015年1月29日至
今任汇添富外延增长股票
基金的基金经理。2015年
5 月 25 日至 2017年5 月
19 日任汇添富可转换债
券基金、汇添富双利债券
基金、汇添富双利增强债
券基金的基金经理助理，
2015年7月10日至今任
汇添富国企创新股票基金
的基金经理。
劳杰男
汇添富
价值精
选混合
基金、 添
富沪港
深大盘
价值混
合基金
的基金
经理， 研
究副总
监。
2015年7月10
日
2018年3月1日 8 年
国籍：中国。学历：复旦
大学经济学硕士。相关业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：2010
年 7月加入汇添富基金管
理股份有限公司，现任研
究副总监。 2015年7月 10
日至2018年3月1日任汇
添富国企创新股票基金的
基金经理，2015年 11 月
18 日至今任汇添富价值
精选混合基金的基金经
理，2018年2月13日至
今任添富沪港深大盘价值
混合基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期； 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 4 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
去杠杆是 18 年上半年市场的主导因素。
年初银行地产板块快速上涨，是去年蓝筹股行情的延续，随后投资者关注到继续去杠杆导致
货币收紧和经济增速可能下降等问题，开始卖出和宏观经济相关度较大的周期股，一季度涨幅较
大的板块是偏成长的计算机和创新药。二季度市场风险集中爆发。去杠杆的政策反映在实体经济
领域，引起了局部的信用风险，诸如棚改货币化收紧等政策，更是引发了投资者对经济未来前景
的深度担忧；在金融领域导致股票市场持续被抽水。中美贸易战也愈演愈烈，使得经济前景更蒙
上了阴影，同时也对个别上市公司的经营造成了重大的负面影响。投资者风险极度降低，二季度
市场涨幅较为明显的是白酒和二线消费品，医药板块也有较好表现，周期、金融和偏成长的个股
都有较大跌幅。
本基金上半年仓位平均在 85%左右。资产配置偏向成长，成长方向重点配置新能源汽车和电
商板块中有壁垒高增长的个股，另外均衡的配置了估值足够低的大银行和白酒、医药等稳定增长
类个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.955元；本报告期基金份额净值增长率为-12.06%，业绩
比较基准收益率为-11.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
去杠杆阶段性放缓，但是大方不会变，经济短期尚有支撑，但是隐忧较大。货币政策最紧时
候可能过去了，是否有明显宽松需要观察。今年以来对去杠杆政策执行坚决，在某些领域过于严
苛，从目前监管层表态来看，会有些缓冲的方式，能不能较为明显的放松还需要观察。财政政策
下半年将会发力。货币和财政配合短期经济情况不会太差。但是地产销量已经出现颓势，棚改货
币化预计会大幅下降，明年对三四线城市房地产市场有较大影响。国际环境也对我国经济不利，
贸易战的阴云预计会带来持续的负面影响。
本基金下一阶段重点关注以下方面的投资机会：第一，消费升级的大趋势仍然存在，其中的
白马成长股虽然已经有较大涨幅，但是未来在分化中，成长空间大、确定性强的个股在中长期仍
有可观的超额收益，本基金将反复筛选、重点配置；第二，经济结构升级迫在眉睫，加大多新兴
产业和制造业转型升级是未来的必然趋势，寻找进入快车道的新兴产业领军者、技术领先的进口
替代者做重点配置；第三、去杠杆进程有所缓和，寻找供给结构好，需求中长期较好的周期股低
位配置。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基
金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进
行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的《基金合同》规定：在符合有关基金分红的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利
润的10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有
限公司在汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申
购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富国企创新增长股票型证券投资
基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 96,260,255.37 100,083,952.55
结算备付金
2,152,331.84 1,968,274.11
存出保证金
344,775.04 441,492.79
交易性金融资产 6.4.7.2 571,144,548.13 883,217,075.58
其中：股票投资
571,144,548.13 882,326,375.58
基金投资
- -
债券投资
- 890,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
5,580,469.39 17,739,494.75
应收利息 6.4.7.5 15,973.37 24,347.99
应收股利
- -
应收申购款
146,711.45 107,122.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
675,645,064.59 1,003,581,760.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6 月 30日
上年度末
2017 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 8,302.76
应付赎回款
299,421.95 1,752,668.58
应付管理人报酬
887,670.76 1,289,291.42
应付托管费
147,945.13 214,881.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 927,662.93 1,296,901.46 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 293,413.86 360,098.55
负债合计
2,556,114.63 4,922,144.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 704,824,337.26 919,353,799.77
未分配利润 6.4.7.10 -31,735,387.30 79,305,815.99
所有者权益合计
673,088,949.96 998,659,615.76
负债和所有者权益总计
675,645,064.59 1,003,581,760.42
注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.955元，基金份额总额704,824,337.26份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1月 1 日至
2018 年6 月 30日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6月 30日
一、收入
-77,287,975.40 27,948,168.97
1.利息收入
368,722.71 645,526.68
其中：存款利息收入 6.4.7.11 368,591.91 645,526.68
债券利息收入
130.80 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
36,225,143.46 -15,408,352.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 33,441,672.01 -20,898,887.39
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 44,587.61 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,738,883.84 5,490,534.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-113,962,075.42 42,602,193.13
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 80,233.85 108,801.83
减：二、费用
10,953,781.06 16,106,936.61 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,295,283.81 10,005,044.32
2．托管费 6.4.10.2.2 1,049,213.97 1,667,507.40
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,406,349.12 4,246,396.59
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
0.47 -
7．其他费用 6.4.7.20 202,933.69 187,988.30
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-88,241,756.46 11,841,232.36
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018 年1 月 1日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
919,353,799.77 79,305,815.99 998,659,615.76
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -88,241,756.46 -88,241,756.46
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-214,529,462.51 -22,799,446.83 -237,328,909.34
其中：1.基金申购款 30,837,295.79 2,284,878.38 33,122,174.17
2.基金赎回款 -245,366,758.30 -25,084,325.21 -270,451,083.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
704,824,337.26 -31,735,387.30 673,088,949.96
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,480,056,326.95 -35,126,817.44 1,444,929,509.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,841,232.36 11,841,232.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-143,956,502.64 6,893,751.32 -137,062,751.32
其中：1.基金申购款 47,465,125.26 -2,539,910.68 44,925,214.58
2.基金赎回款 -191,421,627.90 9,433,662.00 -181,987,965.90
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,336,099,824.31 -16,391,833.76 1,319,707,990.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______李骁______
____雷青松____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1116 号文《关于准予汇添富国企创新增长股票
型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开
发行募集，基金合同于2015 年7月 10 日正式生效，首次设立募集规模为 3,104,408,914.03份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添
富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、权证、
资产支持证券、 银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，精选国企创新主题
的优质上市公司，结合市场脉络，做中长期布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产
的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×
20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及
中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财
务状况以及2018年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016年5月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下
简称“资管产品运营业务”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管
理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理
人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自2018 年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年 1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
活期存款 96,260,255.37
定期存款 -
其中：存款期限1 个月以内 -
存款期限1-3 个月 -
存款期限3 个月以上 -
其他存款 -
合计： 96,260,255.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 624,111,874.08 571,144,548.13 -52,967,325.95
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 624,111,874.08 571,144,548.13 -52,967,325.95 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
应收活期存款利息 14,962.04
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 871.65
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 139.68
合计 15,973.37
注： “其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2018年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 927,662.93
银行间市场应付交易费用 -
合计 927,662.93 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 17.17
应付信息披露费 248,765.71
应付审计费 44,630.98
合计 293,413.86
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 919,353,799.77 919,353,799.77
本期申购 30,837,295.79 30,837,295.79
本期赎回(以"-"号填列) -245,366,758.30 -245,366,758.30
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 704,824,337.26 704,824,337.26
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 130,150,532.30 -50,844,716.31 79,305,815.99
本期利润 25,720,318.96 -113,962,075.42 -88,241,756.46
本期基金份额交易
产生的变动数
-34,424,813.22 11,625,366.39 -22,799,446.83
其中：基金申购款 5,103,239.49 -2,818,361.11 2,284,878.38
基金赎回款 -39,528,052.71 14,443,727.50 -25,084,325.21
本期已分配利润 - - -
本期末 121,446,038.04 -153,181,425.34 -31,735,387.30
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
活期存款利息收入 351,449.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,526.61
其他 3,615.83
合计 368,591.91
注：表中“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
卖出股票成交总额 1,206,588,700.46
减：卖出股票成本总额 1,173,147,028.45
买卖股票差价收入 33,441,672.01
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
44,587.61
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 44,587.61
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 935,486.74 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
890,700.00
减：应收利息总额 199.13
买卖债券差价收入 44,587.61
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年 6月30日
股票投资产生的股利收益 2,738,883.84
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,738,883.84
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
1.交易性金融资产 -113,962,075.42
——股票投资 -113,962,075.42
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
- 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
合计 -113,962,075.42
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
基金赎回费收入 80,233.85
合计 80,233.85
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年6月30日
交易所市场交易费用 3,406,349.12
银行间市场交易费用 -
合计 3,406,349.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,765.71
账户维护费 9,000.00
银行划款费 537.00
合计 202,933.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
379,155,956.85 17.39% 427,949,335.04 15.53%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
2018年1月1日至2018年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
347,306.98 17.31% 189,459.52 20.42%
关联方名称
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有
限公司
393,634.10 15.52% 213,910.76 15.32%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月
30 日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,295,283.81 10,005,044.32
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,841,034.00 3,107,836.94
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗
力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,049,213.97 1,667,507.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗
力情形消除之日起2个工作日内支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2018年1月 1日至 2018年6
月 30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30
日
基金合同生效日（ 2015 年
7 月 10 日 ）持有的基金份
额
50,003,500.00 50,003,500.00
期初持有的基金份额 50,003,500.00 50,003,500.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,003,500.00 50,003,500.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.0945% 3.7400%
注：1.本公司于 2015 年 7 月 7 日用固有资金 50,000,000.00 元认购本基金份额 50,003,500.00
份（含募集期利息结转的份额） ，认购费用1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
2.本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
96,260,255.37 351,449.47 191,252,417.12 623,797.86
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2018 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603693
江苏
新能
2018年
6月25
日
2018
年7月
3日
新股流
通受限
9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -
603706
东方
环宇
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -
603105
芯能
科技
2018年
6月29
日
2018
年7月
9日
新股流
通受限
4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.5 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市
值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
6.4.12.6 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
6.4.12.6.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下
赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 6.4.12中列示的本基金于期末持有的
流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.12.7 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.7.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.12.7.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3个 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
2018年6月30
日
月 -1年
资产
银行存款
96,260,255.37 - - - - - 96,260,255.37
结算备付金
2,152,331.84 - - - - - 2,152,331.84
存出保证金
344,775.04 - - - - - 344,775.04
交易性金融资产
- - - - - 571,144,548.13 571,144,548.13
应收证券清算款
- - - - - 5,580,469.39 5,580,469.39
应收利息
- - - - - 15,973.37 15,973.37
应收申购款
62,212.84 - - - - 84,498.61 146,711.45
资产总计 98,819,575.09 - - - - 576,825,489.50 675,645,064.59
负债
应付赎回款 - - - - - 299,421.95 299,421.95
应付管理人报酬 - - - - - 887,670.76 887,670.76
应付托管费 - - - - - 147,945.13 147,945.13
应付交易费用 - - - - - 927,662.93 927,662.93
其他负债 - - - - - 293,413.86 293,413.86
负债总计 - - - - - 2,556,114.63 2,556,114.63
利率敏感度缺口 98,819,575.09 - - - - 574,269,374.87 673,088,949.96
上年度末
2017年12月 31
日
1个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 100,083,952.55 - - - - - 100,083,952.55
结算备付金 1,968,274.11 - - - - - 1,968,274.11
存出保证金 441,492.79 - - - - - 441,492.79
交易性金融资产 - - - 890,700.00 - 882,326,375.58 883,217,075.58
应收证券清算款 - - - - - 17,739,494.75 17,739,494.75
应收利息 - - - - - 24,347.99 24,347.99
应收申购款 60,658.99 - - - - 46,463.66 107,122.65
其他资产 - - - - - - -
资产总计 102,554,378.44 - - 890,700.00 - 900,136,681.98 1,003,581,760.42
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,302.76 8,302.76
应付赎回款 - - - - - 1,752,668.58 1,752,668.58
应付管理人报酬 - - - - - 1,289,291.42 1,289,291.42
应付托管费 - - - - - 214,881.89 214,881.89
应付交易费用 - - - - - 1,296,901.46 1,296,901.46
其他负债 - - - - - 360,098.55 360,098.55
负债总计 - - - - - 4,922,144.66 4,922,144.66
利率敏感度缺口 102,554,378.44 - - 890,700.00 - 895,214,537.32 998,659,615.76
注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.7.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，
且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公
允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利
率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.12.7.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.12.7.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.12.7.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 571,144,548.13 84.85 882,326,375.58 88.35
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 890,700.00 0.09
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 571,144,548.13 84.85 883,217,075.58 88.44
注：本基金的投资组合比例为：股票资产不低于基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得
超过基金资产净值 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现
金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金主要投资汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
于国企创新主题的上市公司股票，投资于国企创新主题的上市公司股票资产占非现金基金资产的
比例不低于80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.12.7.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基
金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资
产负债表日后短期内保持不变；
2、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2018年6月
30 日 ）
上年度末（ 2017年 12月
31 日 ）
中证国有企业综合指数上涨
5%
34,907,394.34 10,013,316.43
中证国有企业综合指数下跌
5%
-34,907,394.34 -10,013,316.43
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 571,144,548.13 84.53
其中：股票 571,144,548.13 84.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 98,412,587.21 14.57
8 其他各项资产 6,087,929.25 0.90
9 合计 675,645,064.59 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 353,603,097.47 52.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
71,559.85 0.01
E 建筑业 36,158,054.18 5.37 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 53,741,295.98 7.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 72,938,881.23 10.84
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,730,628.21 2.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,107,890.41 1.80
Q 卫生和社会工作 28,666,740.80 4.26
R 文化、体育和娱乐业 126,400.00 0.02
S 综合 - -
合计 571,144,548.13 84.85
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002466 天齐锂业 1,338,801 66,391,141.59 9.86
2 002127 南极电商 7,009,457 65,818,801.23 9.78
3 603799 华友钴业 649,553 63,311,930.91 9.41
4 300338 开元股份 3,748,087 50,861,540.59 7.56
5 000961 中南建设 5,730,278 36,158,054.18 5.37
6 300618 寒锐钴业 207,822 26,671,875.48 3.96
7 600867 通化东宝 878,236 21,051,316.92 3.13
8 600036 招商银行 719,800 19,031,512.00 2.83
9 000488 晨鸣纸业 1,400,000 18,088,000.00 2.69
10 000651 格力电器 374,700 17,667,105.00 2.62
11 002044 美年健康 634,683 14,343,835.80 2.13
12 300347 泰格医药 231,500 14,322,905.00 2.13 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
13 000703 恒逸石化 945,600 14,070,528.00 2.09
14 601318 中国平安 239,941 14,055,743.78 2.09
15 000888 峨眉山 A 1,552,833 13,649,402.07 2.03
16 601939 建设银行 2,039,884 13,361,240.20 1.99
17 002460 赣锋锂业 317,000 12,229,860.00 1.82
18 600661 新南洋 498,883 12,107,890.41 1.80
19 601233 桐昆股份 667,000 11,485,740.00 1.71
20 603369 今世缘 487,000 11,118,210.00 1.65
21 600985 雷鸣科化 920,000 9,503,600.00 1.41
22 000063 中兴通讯 579,000 7,544,370.00 1.12
23 601288 农业银行 2,120,000 7,292,800.00 1.08
24 002027 分众传媒 744,000 7,120,080.00 1.06
25 000568 泸州老窖 112,353 6,837,803.58 1.02
26 601012 隆基股份 294,114 4,908,762.66 0.73
27 002035 华帝股份 191,942 4,689,143.06 0.70
28 300285 国瓷材料 216,000 4,307,040.00 0.64
29 600436 片仔癀 10,000 1,119,300.00 0.17
30 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.11
31 300232 洲明科技 60,000 592,800.00 0.09
32 601098 中南传媒 10,000 126,400.00 0.02
33 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.02
34 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.02
35 603225 新凤鸣 4,476 89,385.72 0.01
36 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.01
37 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
38 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
39 002888 惠威科技 1,291 26,775.34 0.00
40 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
41 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％） 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
1 002466 天齐锂业 94,563,603.03 9.47
2 000961 中南建设 61,403,489.11 6.15
3 000651 格力电器 46,496,451.00 4.66
4 300618 寒锐钴业 45,820,806.56 4.59
5 600606 绿地控股 45,157,794.87 4.52
6 600036 招商银行 44,862,338.08 4.49
7 603799 华友钴业 41,548,532.00 4.16
8 601288 农业银行 37,634,500.00 3.77
9 000063 中兴通讯 35,233,554.50 3.53
10 601318 中国平安 31,212,221.00 3.13
11 600867 通化东宝 29,188,391.93 2.92
12 601939 建设银行 26,490,000.00 2.65
13 000488 晨鸣纸业 26,113,426.85 2.61
14 002234 民和股份 23,181,932.08 2.32
15 601012 隆基股份 22,324,603.20 2.24
16 000703 恒逸石化 20,755,497.00 2.08
17 002027 分众传媒 18,312,015.89 1.83
18 600702 舍得酒业 17,969,256.88 1.80
19 002258 利尔化学 16,444,279.24 1.65
20 600990 四创电子 15,241,310.60 1.53
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603799 华友钴业 79,267,894.31 7.94
2 002127 南极电商 63,175,717.89 6.33
3 300618 寒锐钴业 55,331,454.61 5.54
4 600779 水井坊 51,014,231.69 5.11
5 601939 建设银行 48,155,293.00 4.82
6 002460 赣锋锂业 47,465,773.20 4.75
7 600519 贵州茅台 45,368,891.00 4.54
8 600606 绿地控股 38,543,012.82 3.86
9 600809 山西汾酒 35,791,570.70 3.58
10 601933 永辉超市 33,354,575.02 3.34 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
11 000063 中兴通讯 32,668,621.70 3.27
12 002366 台海核电 31,966,842.92 3.20
13 000333 美的集团 30,832,077.97 3.09
14 000858 五粮液 30,363,909.10 3.04
15 601288 农业银行 28,257,200.00 2.83
16 601318 中国平安 27,589,955.94 2.76
17 000651 格力电器 26,036,017.85 2.61
18 002234 民和股份 24,326,655.00 2.44
19 002466 天齐锂业 23,256,637.97 2.33
20 300338 开元股份 22,574,567.20 2.26
21 002027 分众传媒 20,728,312.09 2.08
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 975,927,276.42
卖出股票收入（成交）总额 1,206,588,700.46
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票成本”按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 344,775.04
2 应收证券清算款 5,580,469.39
3 应收股利 -
4 应收利息 15,973.37
5 应收申购款 146,711.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,087,929.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,352 43,103.25 51,041,223.73 7.24% 653,783,113.53 92.76%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
156,455.30 0.0222%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月 10 日 ）基金份额总额 3,104,408,914.03
本报告期期初基金份额总额 919,353,799.77
本报告期基金总申购份额 30,837,295.79
减:本报告期基金总赎回份额 245,366,758.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 704,824,337.26
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 19 日正式生
效，胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 1 月 25 日正式
生效，吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 11 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生
效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018 年 2 月 13 日正式生效，
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 2月 13 日正式生效，
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于 2018 年 2 月 14 日公告，增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告，劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金的基金经理，由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于 2018年3月2日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 8 日正式
生效，李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告，增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放混
合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12． 《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于 2018 年 3 月 23 日正式
生效，吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于 2018 年 4 月 3 日公告，增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
14． 《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2018 年 4 月 16 日正式
生效，吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4 月 23 日正式生效，赵鹏
飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年 4月26日正式
生效，陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财14 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财30 天债券型证券汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告，蒋文玲女士不再担任汇添富理财60 天债券型证券
投资基金的基金经理，增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理， 增聘陶然先生担任该基金的基金经理， 由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理，增聘陶然先生担任该基金的基金经理，由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于 2018 年 5 月 5 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018 年5月17日公告，韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球移
动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018年
5月 23 日正式生效，过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018 年5月29日公告，聘任茹奕菡为汇添富 6月红添利定期开放债券型证
券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基
金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富双利
债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基
金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于 2018年6 月21 日正式生效，
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 379,155,956.85 17.39% 347,306.98 17.31% -
光大证券 2 225,091,348.30 10.32% 209,626.59 10.45% -
德邦证券 1 224,225,542.74 10.29% 208,820.16 10.41% -
高华证券 1 182,376,475.94 8.37% 166,199.71 8.28% -
方正证券 3 161,197,529.44 7.39% 148,253.39 7.39% -
浙商证券 1 159,411,738.20 7.31% 145,272.68 7.24% -
国联证券 1 133,630,103.15 6.13% 121,777.09 6.07% -
申万宏源证
券
3 102,904,472.77 4.72% 94,597.99 4.71% -
西南证券 1 89,421,257.65 4.10% 81,813.36 4.08% -
瑞银证券 1 79,860,741.59 3.66% 74,374.64 3.71% -
新时代证券 1 77,206,605.18 3.54% 71,902.57 3.58% -
东北证券 2 74,249,520.23 3.41% 68,470.90 3.41% -
平安证券 1 66,341,439.96 3.04% 60,457.07 3.01% -
国泰君安 2 63,079,698.96 2.89% 58,262.37 2.90% -
广州证券 2 45,135,957.96 2.07% 41,362.33 2.06% -
中信证券 2 28,266,351.75 1.30% 26,028.89 1.30% -
兴业证券 2 24,945,534.45 1.14% 23,231.85 1.16% -
中信建投 1 19,728,719.00 0.90% 18,373.31 0.92% -
银河证券 2 14,344,443.34 0.66% 13,072.05 0.65% -
中金公司 2 13,626,747.00 0.63% 12,418.03 0.62% -
国金证券 2 10,576,224.46 0.49% 9,830.80 0.49% -
长江证券 1 2,851,318.00 0.13% 2,655.43 0.13% -
安信证券 2 2,434,194.20 0.11% 2,218.26 0.11% -
渤海证券 1 - - - - - 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
第一创业 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
申万宏源证
券
935,486.74 100.00% - - - -
西南证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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广州证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
信达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
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月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托
管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：中泰证券（上交所单元和深交所单元） 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2017 年资产净值的
公告
公司网站 2018年 1月 2日
2
汇添富基金管理有限公司旗下公
募基金2017 年第 4季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 1月 22日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 2月 7日
4
汇添富国企创新增长股票型证券
投资基金更新招募说明书（2018
年第1号）
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 2月 13日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加北京农商银
行为代销机构并参与费率优惠活
动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 1日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 2日
7
关于汇添富基金管理股份有限公
司旗下93只基金修订基金合同
的公告
中证报,上交所,证
券时报,公司网站,
深交所
2018年 3月 24日
8
汇添富基金管理股份有限公司旗
下93只基金2017 年年度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 3月 28日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 30日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加工商银行开
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 30日 汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
展的费率优惠活动的公告
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加途牛金服为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 3月 31日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加电盈基金为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 9日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金估值调整情况的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 19日
14
汇添富基金旗下 99只基金2018
年第1季度报告
中证报,上交所,证
券时报,上证报,公
司网站,深交所
2018年 4月 21日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加凯石财富开
展的费率优惠活动的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 23日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加挖财基金为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 4月 23日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加杭州银行为
代销机构并参与费率优惠活动的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 5月 16日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金估值调整情况的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 6月 9日
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金估值调整情况的
公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 6月 20日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2018 半年资产净值
的公告
中证报,证券时报,
上证报,公司网站
2018年 6月 30日
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
汇添富国企创新股票 2018 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富国企创新增长股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富国企创新增长股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富国企创新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 19-22 楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018 年 8月 25日
