汇 添 富 全 额宝 货 币 市 场基 金
2018 年 半年 度 报 告
2018 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年8 月25 日 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 2 页 共 53 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 4 页 共 53 页
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 42
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情况 .............................................................................. 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 50
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 52 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 5 页 共 53 页
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 6 页 共 53 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 全额 宝货 币市 场基 金
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
基金主 代码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 13 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,722,130,371.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力 求
在满足 安全 性、 流动 性需 要的基 础上 实现 更高 的收 益
率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中 的
低风险 品种 。 本 基金 的预 期 风险和 预期 收益 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电 话 021-28932888 010-58560666
电子邮 箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
注册地 址
上海市 黄浦 区北 京东 路666
号 H 区 （东 座）6 楼H686
室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
办公地 址
上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼19-22 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 李文 洪崎 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 7 页 共 53 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》
和《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 富城 路99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层 汇添 富基 金管 理 股份有
限公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大楼
19-22 层
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 8 页 共 53 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2018 年1 月1 日 - 2018 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,147,945,590.42
本期利 润 1,147,945,590.42
本期净 值收 益率 2.1349%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 71,722,130,371.31
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2018 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 19.9155%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于 所 列数 字。
3、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3426% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3138% 0.0007%
过去三 个月 1.0450% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.9577% 0.0010%
过去六 个月 2.1349% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 1.9613% 0.0011%
过去一 年 4.3218% 0.0010% 0.3503% 0.0000% 3.9715% 0.0010%
过去三 年 11.2428% 0.0023% 1.0540% 0.0000% 10.1888% 0.0023%
自基金合同
生效日起至
今
19.9155% 0.0030% 1.6019% 0.0000% 18.3136% 0.0030%
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 9 页 共 53 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年12 月13 日） 起6 个月， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 10 页 共 53 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立 ， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2018 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资
基金规 模 约4213.15 亿元 ， 有 效客 户数 约 1988 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
110 只开放 式证券投 资基 金，形成了覆 盖高、中 、 低各类风险收 益特征， 较 为完善、有效 的产品
线，包括汇添 富优势精 选 混合型证券投 资基金、 汇 添富货币市场 基金 、汇 添 富均衡增长 混合型证
券投资基金、 汇添富成 长 焦点混合型证 券投资基 金 、汇添富增强 收益债券 型 证券投资基 金、汇 添
富蓝筹稳健灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 价值精选混合 型证券投 资 基金、汇添 富上证综
合指数证券投 资基金、 汇 添富策略回报 混合型证 券 投资基金、汇 添富民营 活 力混合型证 券投资基
金、汇添富香 港优势混 合 型证券投资基 金、汇添 富 医药保健混合 型证券投 资 基金、汇添 富双利债
券型证券投资 基金、汇 添 富社会责任混 合型证券 投 资基金、汇添 富可转换 债 券债券型证 券投资基
金、汇 添富 黄金 及贵 金属 证券投 资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放 式 指数 证券投 资基 金、 汇 添
富深证 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、汇 添富 6 月 红添 利定 期开放 债券 型证 券 投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 混合型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 30 天 债券 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 理
财 60 天债 券型 证券 投资 基 金、汇 添富 理财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季季红 定期 开放 债
券型证券投资 基金、汇 添 富多元收益债 券型证券 投 资基金、汇添 富收益快 线 货币市场基 金、汇添
富优选 回报 混合 型证 券投 资基金 、汇 添富 消费 行业 混合型 证券 投资 基金 、汇 添富理 财 7 天债 券 型
证券投 资基 金 、 汇 添富 实 业债债 券型 证券 投资 基金 、 汇 添富 美丽30 混 合型 证 券投资 基金 、 汇添 富
高息债债券型 证券投资 基 金、汇添富中 证主要消 费 交易型开放式 指数证券 投 资基金、汇 添富中证
医药卫生交易 型开放式 指 数证券投资基 金、中证 能 源交易型开放 式指数证 券 投资基金、 中证金融
地产交易型开 放式指数 证 券投资基金、 汇添富年 年 利定期开放债 券型证券 投 资基金、汇 添富现金
宝货币 市场 基金 、汇 添富 沪深 300 安 中动 态策 略指 数型证 券投 资基 金、 汇添 富纯债 债券 型证 券 投
资基金（LOF） 、汇添富 安 心中国债券型 证券投资 基 金、汇添富双 利增强债 券 型证券投资 基金、汇
添富添富通货 币市场基 金 、汇添富全额 宝货币市 场 基金、汇添富 恒 生指数 分 级证券投资 基金、汇汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 11 页 共 53 页
添富和聚宝货 币市场基 金 、汇添富移动 互联股票 型 证券投资基金 、汇添富 环 保行业股票 型证券投
资基金、汇添 富外延增 长 主题股票型证 券投资基 金 、汇添富收益 快钱货币 市 场基金、汇 添富成长
多因子量化策 略股票基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金联接基 金、汇添
富医疗服务混 合型证券 投 资基金、汇添 富国企创 新 增长股票型证 券投资基 金 、汇添富民 营新动力
股票型证券投 资基金、 汇 添富安鑫智选 灵活配置 混 合型证券投资 基金、汇 添 富新兴消费 股票型证
券投资基金、 汇添富达 欣 灵活配置混合 型证券投 资 基金、汇添富 中证精准 医 疗主题指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富盈鑫保本 混合型证 券 投资基金、汇 添富稳健 添 利定期开放 债券型证
券投资 基金、 汇添富盈 安 保本混合型证 券投资基 金 、汇添富多策 略定期开 放 灵活配置混 合型发起
式证券投资基 金、汇添 富 沪港深新价值 股票型证 券 投资基金、中 证上海国 企 交易型开放 式指数证
券投资基金、 汇添富盈 稳 保本混合型证 券投资基 金 、中证上海国 企交易型 开 放式指数证 券投资基
金联接 基金 、 汇 添富 保鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、 汇添 富长 添利 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添 富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇添富年 年益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富鑫汇定 期开放债 券 型证券投资 基金、汇
添富添 福吉 祥混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富中 证 500 指数 型发 起式 证券 投资 基金（LOF） 、汇 添富
全球医 疗保 健混 合型 证券 投资基 金、 汇添 富盈 润混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富沪 深 300 指数 型 发
起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富民丰 回报混合 型 证券投资基金 、汇添富 睿 丰混合型证 券投资基
金、汇添富弘 安混合型 证 券投资基金、 汇添富港 股 通专注成长混 合型证券 投 资基金、汇 添富中证
港股通高股息 投资指数 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、上证上海改 革发展主 题 交易型开放 式指数发
起式证券投资 基金、汇 添 富中证全指证 券公司指 数 型发起式证券 投资基金 （LOF ） 、汇添 富 价值创
造定期开放混 合型证券 投 资基金、汇添 富鑫永定 期 开放债券型发 起式证券 投 资基金、汇 添富熙和
精选混合型证 券投资基 金 、汇添富民安 增益定期 开 放混合型证券 投资基金 、 汇添富行业 整合主题
混合型证券投 资基金、 汇 添富沪港深大 盘价值混 合 型证券投资基 金、汇添 富 鑫泽定期开 放债券型
发起式证券投 资基金、 汇 添富价值多因 子量化策 略 股票型证券投 资基金、 汇 添富鑫盛定 期开放债
券型发起式证 券投资基 金 、汇添富智能 制造股票 型 证 券投资基金 、汇添富 鑫 成定期开放 债券型发汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 12 页 共 53 页
起式证券投资 基金、汇 添 富中证新能源 汽车产业 指 数型发起式证 券投资基 金 （LOF ） 、汇 添富 文体
娱乐主 题混 合型 证券 投资 基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅
喆
汇添富和
聚宝货币
基金、汇
添富理财
7 天债券
基金、汇
添富货币
基金、汇
添富理财
14 天债
券基金、
汇添富理
财 30 天
债 券 基
金、汇添
富 理 财
60 天债
券基金的
基 金 经
理。
2016 年6 月7
日
2018 年5 月4 日 10 年
国籍 ： 中 国 。 学 历 ： 复 旦大 学法
学学士 。 曾任 长江 养老 保险 股份
有限公 司债 券交 易员 。 2012 年5
月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限公司 任债 券 交 易员 、 固定 收益
基金经 理助 理。2014 年 8 月 27
日至今任汇添富 理财 7 天债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年 8 月 27 日至 2018 年 5
月 4 日任汇添富收益快线货 币
市场基金 的基金经理，2014 年
11 月26 日至 今任 汇添 富和 聚宝
货币市 场基 金经 理，2014 年 12
月23 日至2018 年5 月4 日 任汇
添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金 基 金 经
理，2016 年 6 月 7 日至2018 年
5 月4 日 任汇 添富 全额 宝货 币基
金的基 金经 理 ，2018 年 5 月 4
日至今 任汇 添富 货币 基金 、 汇添
富理财 14 天 债券 基金 、汇 添富
理财 30 天债 券基 金、 汇添 富理
财 60 天债 券基 金的 基金 经 理 。
陶然
汇添富现
金 宝 货
币、汇添
富添富通
货币、汇
添富全额
宝货币、
汇添富收
益快线货
币、汇添
富收益快
钱货币基
金的基金
2018 年5 月4
日
- 8 年
国籍 ： 中 国 ， 学 历 ： 法 国图 卢兹
国 立 综 合 理 工 学 院 信 息 系 统 与
软件开 发硕 士 、 法 国图 卢兹 第一
大学金 融工 程硕 士 ， 相 关业 务资
格 ： 证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 、
CFA。从业经历：曾任海富通 基
金、 华 安基 金债券 交易 员，2016
年 9 月加入汇添富基金管理 股
份有限 公司 ，2016 年 9 月 9 日
至今任 汇添 富和 聚宝 货币 基金 、
汇添富理 财 7 天债券基金的 基
金经理 助理 ，2016 年 9 月 9 日
至 2018 年 5 月 4 日任 汇添 富收汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 13 页 共 53 页
经理，汇
添富和聚
宝货币基
金、汇添
富理财 7
天债券基
金的基金
经理助 理
益快线 货币 基金 、 汇添 富全 额宝
货币基 金的 基金 经理 助理 ， 2016
年 9 月 13 日至 2018 年 5 月 4
日 任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金
的基金 经理 助理 ， 2017 年9 月7
日至今 任汇 添富 现金 宝货 币、 汇
添 富 添 富 通 货 币 基 金 的 基 金 经
理，2018 年 5 月 4 日 至今 任汇
添富全 额宝 货币 基金 、 汇添 富收
益快线 货币 基金 、 汇添 富收 益快
钱货币 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进 一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 14 页 共 53 页
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略 和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年美联储 主席完成 换 届，鲍威尔接 替耶伦成 为 新一届美联储 主席，美 联 储如市场所预 期
地在 3 月和 6 月 执行 两次 加息操 作， 并继 续发 表鹰 派加息 计划 ，显 示其 对未 来经济 稳定 增长 的 信
心。欧洲经济 复苏延续 ， 但进度略低于 预期，伴 随 来自意大利、 西班牙等 国 的政治不确 定性使得
欧洲央行的货 币政策继 续 维持鸽派。日 本央行则 认 为当前仍未到 需要重新 考 虑货币政策 的时点，
继续实 施宽 松的 货币 政策 有助于 维持 通胀 动能 。
我国经济上半 年基本面 良 好，宏观数据 显示经济 增 长保持韧性， 供需总体 平 衡，CPI 表 现温
和，PPI 趋 于回落。 但也 需要观察到全 球经济复 苏 态势持 续分化 、中美贸 易 争端升级、结 构性去
杠杆、防范化 解金融风 险 、房地产市场 发展、投 资 增速下滑过快 等宏观经 济 领域面临的 突出问题
对稳增 长形 成较 大程 度的 扰动， 也使 得市 场对 经济 运行情 况的 判断 和预 期的 分歧加 大。
今年3 月份 全国 两会 期间 ， 易纲 接替 任职 长达16 年 之久的 周小 川出 任央 行行 长， 郭 树清 任职
新合并成立的 中国银行 保 险监督管理委 员会的首 任 主席。随着人 事布局的 尘 埃落定，金 融体系的
重大改 革措 施也 继续 向纵 深推进 。 在央 行公 开市 场 操作 、 春 节临 时准 备金 动 用、MLF 、 多次 定向 降
准等一系列货 币市场政 策 工具的实施下 ，上半年 流 动性虽在个别 时点 存在 一 定的扰动， 但总体保
持合理 充裕 状态 ，资 金供 需平衡 。3M Shibor 利率 震荡下 行， 带动 短端 利率 中枢有 所下 行。
操作上 ， 本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ， 适 时拉 长组合 剩余 期限 并提 高组 合现券 持仓 占比 ，
根据资金面变 化情况配 置 足额到期资产 应对关键 时 点的流动性需 求。同时 ， 通过适度的 杠杆操作
提升组合收益 ，主动把 握 短期利率高位 震荡的机 会 ，在控制组合 风险的前 提 下为持有人 获取稳定
回报。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 15 页 共 53 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 2.1349% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
今年上 半年 国内 的政 策组 合主要 为 “ 紧信 用+ 宽货 币 ”， 紧 信用 体现 在影 子银 行规模 的明 显收
缩，而宽货币 则体现在 货 币市场流动性 的大幅改 善 。从政策的实 际效果来 看 ，宽货币向 宽信贷的
传导并不顺畅 ，使得银 行 表内扩张不足 以对表外 的 信用收缩形成 对冲，从 而 导致实体融 资难成为
普遍现象。未 来在经济 下 行压力加大的 情况下， 为 了扩大内需以 对冲外部 风 险，政府有 望通过宽
财政的 方式 来解 决有 效融 资需求 不足 的问 题， 使得 货 币宽松 能够 带动 银行 表内 信贷实 现真 正扩 张。
政策组 合上 ， 此 前 “ 宽货 币+紧信用+紧 财政 ”的 模式 有望转 向 “ 宽货 币+ 稳信 用+宽财 政 ” 的组 合。
从流动性管理 角度分析 ， 预计央行下半 年仍将延 续 货币政策稳健 中性基调 不 变，灵活运用 多
种货币政策工 具组合， 维 持流动性合理 充裕。但 是 需要关注到， 货币政策 的 边际宽松不 代表政策
的根本转向， 也并不意 味 着全面宽松， 而是在防 风 险和稳杠杆大 方向不变 的 情况下适度 宽松。在
货币政 策和 宏观 审慎 政策 双支柱 调控 框架 下， 仍应 警惕关 键时 点流 动性 边际 收紧的 风险 。
我们将在密切 跟踪基本 面 、政策面和资 金面的前 提 下，做好同业 存单、定 期 存款、债券、 回
购和资产支持 证券之间 的 大类资产配置 以及比 例 的 动态调整。同 时，严防 信 用风险，规 避高风险
个券。组合将 延续积极 的 投资策略，保 持投资收 益 吸引力，为持 有人在管 理 好流动性的 前提下获
取持续 稳定 的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知》 、 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》以及 2017 年 9
月 5 日发布 的《 中国 证监 会关于 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （2017 年 9 月 5 日《关 于证
券投资基金 执行〈企 业会 计准则〉估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《关于进一 步规范
证券投资基金 估值业务 的 指导意见》同 时废止） 等 相关规定和基 金合同的 约 定，日常估 值由本 基
金管理人同本 基金托管 人 一同进行，基 金份额净 值 由本基金管理 人完成估 值 后，经本基 金托管人
复核无误后由 本基金管 理 人对外公布。 月末、年 中 和年末估值复 核与基金 会 计账务的核 对同时进
行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 16 页 共 53 页
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员 会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《 基金 合同 》 约定 ： 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 ， 以每 万份 基金 已 实现收 益为 基准 ，
为投资 人每 日计 算当 日收 益并全 部分 配， 当日 所得 收益结 转为 基金 份额 参与 下一日 收益 分配 。
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期 间累 计分 配 收益 1,147,945,590.42 元 ，均以 红利 再
投资方 式结 转入 实收 基金 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 17 页 共 53 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金的 投
资运作方面进 行了监督 ， 对基金资产净 值计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费 用开支等
方面进行了认 真的复核 ， 未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重 要方面的
运作严格按照 基金合同 的 规定进行。本 报告期内 ， 汇添富全额宝 货币市场 基 金实施利润 分配的金
额为1,147,945,590.42 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查的本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容
真实、 准确 和完 整。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 18 页 共 53 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 39,812,422,499.72 26,141,092,524.72
结算备 付金
17,727,272.73 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 32,940,800,623.29 13,957,461,526.96
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
32,860,794,348.61 13,957,461,526.96
资产支 持证 券投 资
80,006,274.68 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,650,000,000.00 -
应收证 券清 算款
386,586,155.60 -
应收利 息 6.4.7.5 466,469,699.14 270,806,082.38
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
76,274,006,250.48 40,369,360,134.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年 6 月30 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,517,078,994.38 2,437,206,244.14
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,089,988.79 8,820,779.76
应付托 管费
2,794,442.41 1,633,477.72
应付销 售服 务费
13,972,211.87 8,167,388.68
应付交 易费 用 6.4.7.7 441,554.81 246,383.73 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 19 页 共 53 页
应交税 费
50,805.55 -
应付利 息
2,179,895.04 1,533,058.98
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 267,986.32 349,300.00
负债合 计
4,551,875,879.17 2,457,956,633.01
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 71,722,130,371.31 37,911,403,501.05
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
71,722,130,371.31 37,911,403,501.05
负债和 所有 者权 益总 计
76,274,006,250.48 40,369,360,134.06
注：报 告截 止日 2018 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ，基 金份 额总 额 71,722,130,371.31
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金
本报告 期： 2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2018 年 1 月1 日至
2018 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
一、收入
1,341,864,627.39 253,263,549.76
1.利息 收入
1,325,621,661.87 251,456,500.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 843,261,649.77 178,974,424.10
债券利 息收 入
449,644,668.28 57,421,826.64
资产支 持证 券利 息收 入
162,721.98 -
买入返 售金 融资 产收 入
32,552,621.84 15,060,249.67
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
16,242,965.52 1,807,049.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 16,242,965.52 1,807,049.35
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
193,919,036.97 39,050,975.67 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 20 页 共 53 页
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 72,900,507.38 14,532,564.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 13,500,094.00 2,691,215.57
3．销 售服 务费
67,500,469.86 13,456,077.98
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
39,722,243.07 8,098,116.77
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
39,722,243.07 8,098,116.77
6．税 金及 附加
25,206.62 -
7．其 他费 用 6.4.7.20 270,516.04 273,001.11
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,147,945,590.42 214,212,574.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金
本报告 期：2018 年1 月1 日至2018 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
37,911,403,501.05 - 37,911,403,501.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,147,945,590.42 1,147,945,590.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
33,810,726,870.26 - 33,810,726,870.26
其中：1.基 金申 购款 170,143,769,101.55 - 170,143,769,101.55
2.基金 赎回 款 -136,333,042,231.29 - -136,333,042,231.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,147,945,590.42 -1,147,945,590.42
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,722,130,371.31 - 71,722,130,371.31
项目
上年度可比期间
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 21 页 共 53 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,905,451,776.19 - 7,905,451,776.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 214,212,574.09 214,212,574.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（ 净值减 少以“-”号填
列）
12,580,406,253.19 - 12,580,406,253.19
其中：1.基 金申 购款 40,156,329,212.56 - 40,156,329,212.56
2.基金 赎回 款 -27,575,922,959.37 - -27,575,922,959.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -214,212,574.09 -214,212,574.09
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
20,485,858,029.38 - 20,485,858,029.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
汇添富全额宝 货币市场 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 许 可[2013]1243 号文 《 关于 核准汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 募集 的批 复》
的核准，由基 金管理人 汇 添富基金管理 股份有限 公 司向社会公开 发行募集 ， 基金合同于 2013 年
12 月 13 日 正式 生效 。 首 次 设立募 集规 模 为584,963,382.92 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 股 份有限公司 ，基金 托
管人为 中国 民生 银行 股份 有限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
一年以内（含 一年）的 银 行定期存款、 大额存单 ， 期限在一年以 内（含一 年 ）的债券回 购，期限
在一年 以内 （含 一年 ）的 中央银 行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内（ 含 397 天 ）的债 券、 资产 支 持
证券、中期票 据，以及 中 国证监会或中 国人民银 行 认可的其他具 有良好流 动 性的金融工 具。本基
金在保持基金 资产的低 风 险和高流动性 的前提下 ， 力争实现超越 业绩比较 基 准的投资回 报。本基
金业绩 比较 基准 ：活 期存 款利率 （税 后） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 、 《证 券 投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基
金业协 会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2018 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2018 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开 营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政 部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税 应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售 额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
6.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
活期存 款 5,422,499.72
定期存 款 39,807,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 -
存款 期 限1-3 个月 1,170,000,000.00
存款 期 限3 个 月以 上 38,637,000,000.00
其他存 款 -
合计： 39,812,422,499.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
32,860,794,348.61 32,904,566,000.00 43,771,651.39 0.0610%
合计 32,860,794,348.61 32,904,566,000.00 43,771,651.39 0.0610%
资产支 持证 券 80,006,274.68 80,176,000.00 169,725.32 0.0002%
合计 32,940,800,623.29 32,984,742,000.00 43,941,376.71 0.0613% 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 2,650,000,000.00 -
银行间 市场 - -
合计 2,650,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 48,403.38
应收定 期存 款利 息 367,076,444.07
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,977.30
应收债 券利 息 96,534,642.80
应收资 产支 持证 券利 息 193,174.79
应收买 入返 售证 券利 息 2,609,056.80
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 466,469,699.14
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 441,554.81
合计 441,554.81
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2018 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付信 息披 露费 219,014.74
应付审 计费 39,671.58
应付账 户维 护费 9,300.00
合计 267,986.32
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 37,911,403,501.05 37,911,403,501.05
本期申 购 170,143,769,101.55 170,143,769,101.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -136,333,042,231.29 -136,333,042,231.29
本期末 71,722,130,371.31 71,722,130,371.31
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,147,945,590.42 - 1,147,945,590.42
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - - 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,147,945,590.42 - -1,147,945,590.42
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 206,494.72
定期存 款利 息收 入 842,984,145.93
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 71,009.12
其他 -
合计 843,261,649.77
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 未持 有股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2018年1月1 日至2018 年6 月30日
卖 出 债券 （ 债 转股 及债 券到 期 兑付 ）成 交总
额
77,217,695,951.49
减 ： 卖出 债券 （ 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）成
本总额
77,093,725,055.53
减：应 收利 息总 额 107,727,930.44
买卖债 券差 价收 入 16,242,965.52
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 未有 股利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 未有 公允价 值变 动损 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 未有 交易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 119,014.74
账户维 护费 18,600.00
银行间 划款 费用 93,229.72
合计 270,516.04
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
中国民生银行股份有限公司 (“ 民生银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司(“ 东方证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2018 年1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
东方证 券股 份有 限公 司 13,940,000,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
72,900,507.38 14,532,564.24
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
27,686.18 0.00 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.27% 的年 费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .27% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,500,094.00 2,691,215.57
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .05% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 67,449,185.96
合计 67,449,185.96
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 13,456,077.98
合计 13,456,077.98
注：本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.25% ， 销售 服务 费的计 算公 式具 体如 下： 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 31 页 共 53 页
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净 值
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个 工作 日内 从 基金财 产中 一次 性支
付给登记机构 ，由登记 机 构代付给销售 机构。若 遇 法定节假日、 休息日或 不 可抗力致使 无法按时
支付的 ，支 付日 期顺 延至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2018 年1 月1 日至2018 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银
行 股 份 有 限
公司
896,483,270.52 - - - 1,625,082,000.00 130,146.91
上年度 可比 期间
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银
行 股 份 有 限
公司
- - - - 99,940,000.00 24,642.74
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金 投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2018 年1 月1 日至2018 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中 国 民 生 银 行 股 份
有限公 司
4,005,422,499.72 78,666,126.74 428,286.59 7,270.99
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,147,945,590.42 - - 1,147,945,590.42 -
6.4.12 期 末（ 2018 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2018 年6 月30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额4,517,078,994.38 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
180207
18 国开
07
2018 年7 月
3 日
99.76 2,105,000 209,985,216.37
180207
18 国开
07
2018 年7 月
2 日
99.76 2,150,000 214,474,211.50
170211 17 国开 2018 年7 月 99.91 200,000 19,981,350.07 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
11 9 日
180407
18 农发
07
2018 年7 月
9 日
99.93 2,400,000 239,826,884.20
170410
17 农发
10
2018 年7 月
2 日
100.00 4,200,000 420,008,858.45
180301
18 进出
01
2018 年7 月
2 日
100.23 998,000 100,030,633.58
180307
18 进出
07
2018 年7 月
2 日
99.52 1,000,000 99,521,511.00
180404
18 农发
04
2018 年7 月
2 日
100.18 1,851,000 185,433,795.46
170207
17 国开
07
2018 年7 月
2 日
99.99 5,102,000 510,144,187.12
111810275
18 兴 业银
行CD275
2018 年7 月
2 日
99.17 5,102,000 505,965,801.39
180207
18 国开
07
2018 年7 月
2 日
99.76 2,105,000 209,985,216.37
170410
17 农发
10
2018 年7 月
4 日
100.00 3,125,000 312,506,591.11
180404
18 农发
04
2018 年7 月
5 日
100.18 5,200,000 520,937,729.01
111809170
18 浦 发银
行CD170
2018 年7 月
5 日
99.20 1,120,000 111,101,580.79
170207
17 国开
07
2018 年7 月
5 日
99.99 701,000 70,092,331.47
170410
17 农发
10
2018 年7 月
5 日
100.00 675,000 67,501,423.68
180404
18 农发
04
2018 年7 月
5 日
100.18 3,000,000 300,540,997.50
180407
18 农发
07
2018 年7 月
5 日
99.93 800,000 79,942,294.73
180404
18 农发
04
2018 年7 月
2 日
100.18 2,000,000 200,360,665.00
170211
17 国开
11
2018 年7 月
6 日
99.91 3,125,000 312,208,594.86
合计
46,959,000 4,690,549,873.66
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内 部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ；
2) 根 据有 关规 定予 以豁 免 信用评 级的 短期 融资 券， 其 发行人 最近 三年 的信 用评 级和跟 踪评 级
具备下 列条 件之 一：
A. 国 内信 用评 级机 构评 定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
B. 国际信用 评级机构 评定 的低于中国主 权评级一 个 级别的信用级 别(例如， 若 中国主权评 级
为A- 级， 则低 于中 国主 权 评级一 个级 别的 为BBB+ 级) 。
3) 同一 发行 人同 时具 有国 内信用 评级 和国 际信 用评 级的， 以国 内信 用 级 别为 准。
4) 本基金持有 短期融资 券 期间，如果其 信用等级 下 降、不再符合 投资标准 ， 应在评级报告 发
布之日 起 20 个 交易 日内 予 以全部 减持 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
2018 年6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
A-1 249,997,668.06 -
A-1 以下 - -
未评级 5,160,074,913.93 3,933,644,718.90
合计 5,410,072,581.99 3,933,644,718.90
6.4.13.2.2 按 短期 信用评 级列 示的资 产支 持证券 投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 80,006,274.68 -
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 80,006,274.68 -
注：此 处短 期信 用评 级A-1 所填 列的 资产 支持 证券 均为 AAA 级 短期 资产 支持 证券。
6.4.13.2.3 按 短期 信用评 级列 示的同 业存 单投资
单位 ：人 民币 元
短期信 用评 级
本期末
2018 年6 月 30 日
上年度 末
2017 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 27,420,665,097.38 9,613,722,305.13
合计 27,420,665,097.38 9,613,722,305.13
6.4.13.2.4 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2018 年6 月30 日
上年度 末
2017 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 30,100,761.25 410,094,502.93
合计 30,100,761.25 410,094,502.93
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、短期 融资券等 ， 均在银行间同 业
市场交易；因 此本报告 期 末本基金的其 他资产均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 资产的 公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证 券投 资 基金运作管理 办法》 、 《货 币市场基金监 督
管理办法》及 《公开募 集 开放式证券投 资基金流 动 性风险管理规 定》等有 关 法规的要求 对本基金
组合资产的流 动性风险 进 行管理。本基 金的基金 管 理人采用监控 流动性受 限 资产比例、 份额持有
人集中度、调 整平均剩 余 期限和平均剩 余存续期 、 压力测试等方 式防范流 动 性风险，并 于开放日
对本基金的申 购赎回情 况 进行监控，保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配， 确保本基
金资产的变现 能力与投 资 者赎回需求的 匹配与平 衡 。本基金的基 金管理人 在 基金合同中 设计了巨
额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式， 控制因开 放申购赎 回 模式带来的 流动性风
险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国家政策性 金融债及 短 期融资券等， 均
在银行间同业 市场交易 ； 因此，本报告 期末本基 金 的其他资产均 能及时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券资产
的公允 价值 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2018 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款
5,422,499.72 1,170,000,000.00 38,637,000,000.00 - - - 39,812,422,499.72
结算备付金
17,727,272.73 - - - - - 17,727,272.73
交易性金融资产
1,669,431,452.65 18,368,697,223.66 12,822,665,672.30 - - 80,006,274.68 32,940,800,623.29
买入返售金融资产
2,650,000,000.00 - - - - - 2,650,000,000.00
应收证券清算款
- - - - - 386,586,155.60 386,586,155.60
应收利息
- - - - - 466,469,699.14 466,469,699.14
其他资产
- - - - - - -
资产总计 4,342,581,225.10 19,538,697,223.66 51,459,665,672.30 - - 933,062,129.42 76,274,006,250.48
负债
卖出回购金融资产
款
4,517,078,994.38 - - - - - 4,517,078,994.38
应付管理人报酬 - - - - - 15,089,988.79 15,089,988.79
应付托管费 - - - - - 2,794,442.41 2,794,442.41
应付销售服务费 - - - - - 13,972,211.87 13,972,211.87
应付交易费用 - - - - - 441,554.81 441,554.81
应付利息 - - - - - 2,179,895.04 2,179,895.04
应交税费 - - - - - 50,805.55 50,805.55
其他负债 - - - - - 267,986.32 267,986.32
负债总计 4,517,078,994.38 - - - - 34,796,884.79 4,551,875,879.17
利率敏感度缺口 -174,497,769.28 19,538,697,223.66 51,459,665,672.30 - - 898,265,244.63 71,722,130,371.31
上年度末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 4,118,092,524.72 15,700,000,000.00 6,323,000,000.00 - - - 26,141,092,524.72
交易性金融资产 947,812,684.65 5,321,528,909.70 7,688,119,932.61 - - - 13,957,461,526.96
应收利息 - - - - - 270,806,082.38 270,806,082.38
资产总计 5,065,905,209.37 21,021,528,909.70 14,011,119,932.61 - - 270,806,082.38 40,369,360,134.06
负债
卖出回购金融资产
款
2,437,206,244.14 - - - - - 2,437,206,244.14
应付管理人报酬 - - - - - 8,820,779.76 8,820,779.76
应付托管费 - - - - - 1,633,477.72 1,633,477.72
应付销售服务费 - - - - - 8,167,388.68 8,167,388.68 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
应付交易费用 - - - - - 246,383.73 246,383.73
应付利息 - - - - - 1,533,058.98 1,533,058.98
其他负债 - - - - - 349,300.00 349,300.00
负债总计 2,437,206,244.14 - - - - 20,750,388.87 2,457,956,633.01
利率敏感度缺口 2,628,698,965.23 21,021,528,909.70 14,011,119,932.61 - - 250,055,693.51 37,911,403,501.05
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点 ，且 除利 率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定利 率变 动仅 影 响该类 资产 的未 来收 益 ， 而对其 本身
的公允 价值 无重 大影 响 ； 买 入返售 金融 资产 利息 收益 与卖出 回购 金融 资产 款的 利息支 出
在交易 时已 确定 ，不 受利 率变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2018 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2017 年12 月31
日 ）
基准利 率增 加 25 个
基点
-26,949,252.78 -12,037,903.75
基准利 率减 少 25 个
基点
27,015,581.87 12,066,502.69
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重 大 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注：本基金所 面临的其 他 价格风险主要 系市场价 格 风险。市场价 格风险是 指 基金所持金 融工具的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 32,940,800,623.29 43.19
其中： 债券 32,860,794,348.61 43.08
资产 支持 证券 80,006,274.68 0.10
2 买入返 售金 融资 产 2,650,000,000.00 3.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,830,149,772.45 52.22
4 其他各项 资产 853,055,854.74 1.12
5 合计 76,274,006,250.48 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.42
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,517,078,994.38 6.30
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平 均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” ，本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 10.45 6.30
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
2 30 天( 含) —60 天 13.98 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含) —90 天 37.50 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含) —120 天 4.18 0.00
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 39.58 0.00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 105.70 6.30
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,619,704,217.31 6.44
其中： 政策 性金 融债 4,619,704,217.31 6.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 820,469,125.93 1.14
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 27,420,621,005.37 38.23 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
8 其他 - -
9 合计 32,860,794,348.61 45.82
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111808150
18 中 信银 行
CD150
15,000,000 1,490,461,128.35 2.08
2 111809170
18 浦 发银 行
CD170
15,000,000 1,487,967,599.89 2.07
3 111808158
18 中 信银 行
CD158
13,000,000 1,289,570,900.52 1.80
4 180404 18 农发 04 12,800,000 1,282,308,256.02 1.79
5 111809192
18 浦 发银 行
CD192
10,500,000 1,028,339,915.28 1.43
6 111805115
18 建 设银 行
CD115
10,000,000 992,097,989.53 1.38
7 111808164
18 中 信银 行
CD164
10,000,000 980,422,796.02 1.37
8 170410 17 农发 10 8,000,000 800,016,873.23 1.12
9 111808169
18 中 信银 行
CD169
8,000,000 792,330,738.99 1.10
10 111806164
18 交 通银 行
CD164
8,000,000 792,264,774.46 1.10
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0801%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0072%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0226%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1889098
18 融腾
2A1_BC
800,000 80,006,274.68 0.11
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金估值采 用摊余成 本 法计价，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率每 日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
7.9.2
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案 调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 386,586,155.60
3 应收利 息 466,469,699.14
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 853,055,854.74
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
12,151,089 5,902.53 603,641,965.69 0.84% 71,118,488,405.62 99.16%
8.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 52,423,964.16 0.07%
2 个人 13,022,939.23 0.02%
3 个人 11,597,195.64 0.02%
4 个人 10,916,144.23 0.02%
5 个人 10,513,052.02 0.01%
6 个人 10,362,706.52 0.01%
7 个人 10,228,901.67 0.01%
8 个人 10,195,938.05 0.01%
9 个人 10,107,827.72 0.01%
10 个人 9,994,774.94 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
1,172,236.00 0.0016%
8.4 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 13 日 ）基 金份 额总 额 584,963,382.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,911,403,501.05
本报告 期基 金总 申购 份额 170,143,769,101.55
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 136,333,042,231.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,722,130,371.31
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1. 《汇 添富 价值 创造 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年1 月19 日 正式 生效 ，
胡昕炜 先生 任该 基金 的基 金经理 。
2. 《汇 添富 鑫永 定期 开放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 1 月 25 日正 式生
效，吴 江宏 先生 任该 基金 的基金 经理 。
3. 《 汇添 富熙 和精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2018 年 2 月 11 日正 式生效 ， 曾 刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
4. 《汇 添富 民安 增益 定期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2018 年2 月13 日 正式 生效 ，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
5. 《 汇添 富行 业整合 主题 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2018 年 2 月 13 日正式 生效 ， 赵
鹏程先 生任 该基 金的 基金 经理。
6. 《 汇添 富沪 港深 大盘 价 值混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2018 年2 月13 日正 式生 效 ，
陈健玮 先生 和劳 杰男 先生 任该基 金的 基金 经理 。
7. 基 金管 理人 于2018 年2 月 14 日 公告 ， 增 聘胡 娜 女士担 任汇 添富 民安 增益 定期开 放混 合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，与陈 加荣 先生 共同 管理 该基金 。
8. 基 金管 理人 2018 年 3 月 2 日公 告， 劳杰 男先 生 不再担 任汇 添富 国企 创新 增长股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 ，由 李威先 生单 独管 理该 基金 。
9. 基 金管 理 人于2018 年3 月 2 日公 告， 增聘 郑慧 莲女士 担任 汇添 富熙 和精 选混合 型证 券 投
资基金 的基 金经 理， 与曾 刚先生 共同 管理 该基 金。
10. 《 汇添 富鑫 泽定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年3 月 8 日正 式生
效，李 怀定 先生 和陆 文磊 先生任 该基 金的 基金 经理 。
11. 基 金管 理人 于 2018 年 3 月 20 日 公告 ，增 聘赵 鹏飞先 生担 任汇 添富 民安 增益定 期开 放 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与陈 加荣 先生 、胡 娜女士 共同 管理 该基 金。
12 ． 《汇 添富 价值 多因 子量 化策略 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 3 月 23 日正 式 生
效，吴 振翔 先 生 和许 一尊 先生任 该基 金的 基金 经理 。
13. 基 金管 理人 于2018 年4 月3 日 公告 ， 增聘 郑慧 莲女士 担任 汇添 富安 鑫智 选灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，与 曾刚 先生 共同 管理 该基金 。
14 ． 《汇 添富 鑫盛 定期 开放 债券型 发 起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 于2018 年 4 月 16 日正 式 生
效，吴 江宏 先生 和胡 娜女 士任该 基金 的基 金经 理。
15. 《 汇添 富智 能制 造股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2018 年 4 月 23 日 正式生 效， 赵 鹏
飞先生 任该 基金 的基 金经 理。
16. 《 汇添 富鑫 成定 期开 放债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2018 年 4 月 26 日正式
生效， 陈加 荣先 生任 该基 金的基 金经 理。
17. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财14 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金 。
18. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财30 天 债券 型证 券汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金。
19. 基 金管 理人 于 2018 年 5 月5 日 公告 ，蒋 文玲 女士不 再担 任汇 添富 理 财60 天 债券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ，增 聘徐寅 喆 女 士担 任该 基金 的基金 经理 ，由 徐寅 喆女 士单独 管理 该基 金。
20. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐寅 喆女 士不再 担任 汇添 富全 额宝 货币市 场基 金 的
基金经 理， 增聘 陶然 先生 担任该 基金 的基 金经 理， 由陶然 先生 单独 管理 该基 金。
21. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 陆文 磊先 生和徐 寅喆 女士 不再 担任 汇添富 收益 快 钱
货币市 场基 金的 基金 经理 ，增聘 陶然 先生 担任 该基 金的基 金经 理， 由陶 然先 生单独 管理 该基 金。
22. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 徐寅 喆女 士不再 担任 汇添 富收 益快 线货币 市场 基 金
的基金 经理 ，增 聘陶 然先 生担任 该基 金的 基金 经理 ，由陶 然先 生单 独管 理该 基金。
23. 基 金管 理人 于2018 年5 月5 日 公告 ， 增聘 徐寅 喆女士 担任 汇添 富货 币市 场基金 的基 金 经
理，与 蒋文 玲女 士共 同管 理该基 金。
24. 基 金管 理人 2018 年 5 月 17 日公 告， 韩贤 旺先 生 和欧阳 沁春 先生 不再 担任 汇添富 全球 移
动互联 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理， 由杨瑨 先生 单独 管理 该基 金。
25. 《 汇添 富中 证新 能源 汽车产 业指 数型 发起 式证 券投资 基金 （LOF ） 基金 合 同》于 2018 年
5 月 23 日 正式 生效 ，过 蓓 蓓女士 任该 基金 的基 金经 理。
26. 基 金管 理 人 2018 年5 月 29 日公 告， 聘任 茹奕 菡 为汇添 富 6 月红 添利 定期 开放债 券型 证
券投资基金 、汇添 富安鑫 智选灵活配 置混合 型证券 投资基金、 汇添富 多元收 益债券型证 券投资 基
金、汇添富 年年丰 定期开 放混合型证 券投资 基金、 汇添富年年 泰定期 开放混 合型证券投 资基金 、
汇添富年 年 益定期 开放混 合型证券投 资基金 、汇添 富双利增强 债券型 证券投 资基金、汇 添富双 利
债券型证券 投资基 金、汇 添富熙和精 选混合 型证券 投资基金的 基金经 理助理 ，协助上述 基金的 基
金经理 开展 投资 管理 工作 。
27. 《 汇添 富文 体娱 乐主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》于 2018 年 6 月 21 日正式 生效 ，
杨瑨先 生任 该基 金 的 基金 经理。
28. 本 基金 托管 人中 国民 生银行 股份 有限 公司 于 2018 年 4 月 19 日 公告 ，根 据工作 需要 ， 任
命张庆 先生 担任 本公 司资 产托管 部总 经理 ，主 持资 产托管 部相 关工 作。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金进 行审计的机 构未发 生变化 ，为安永华 明会计 师事务 所（特殊普 通合
伙） 。
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
东方证 券 - - 13,940,000,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券 商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 50 页 共 53 页
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 本报 告期 未新 增或 退租交 易单 元。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未发 生偏离 度绝 对值 超 过0.5% 的情况 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金 2017 年资 产 净值
的公告
公司网 站 2018 年 1 月2 日
2
关于汇 添富 全额 宝货 币市 场基
金增加 渤海 银行 为代 销机 构的
公告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 1 月15 日
3
汇添富 全额 宝货 币市 场基 金更
新招募 说明 书 （2017 年第2 号）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 1 月16 日
4
汇添富 基金 管理 有限 公司 旗下
公募基 金2017 年第4 季 度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 1 月22 日
5
关于汇 添富 基金 管理 股份 有限
公司旗 下 93 只 基金 修订 基 金合
同的公 告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
公司网 站, 深交 所
2018 年 3 月24 日
6
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
旗下93 只基 金2017 年年 度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 3 月28 日
7
汇添富 基金 旗 下99 只基金2018
年第1 季度 报告
中证报, 上 交所, 证券 时报,
上证报, 公 司网 站,深 交所
2018 年 4 月21 日
8
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整基 金经 理的 公告 （ 全额
宝）
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 5 月5 日
9
关于汇 添富 全额 宝货 币市 场基
金增加 腾安 基金 销售 为代 销机
构的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 5 月30 日 汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
10
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于调 整 旗 下货 币市 场基 金快
速赎回 额度 的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 6 月26 日
11
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
关于旗 下基 金 2018 半年 资 产净
值的公 告
中证报, 证 券时 报,上 证报,
公司网 站
2018 年 6 月30 日
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
汇添富全额宝货币 2018 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、 《汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 全额 宝货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 全额 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 19-22 层
汇 添富 基金管 理股 份有 限公 司
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2018 年 8 月 25 日
