嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
2018 年半年度报告
2018 年 06 月 30 日
基金管理人:嘉合基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 25 日嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大 遗漏 ， 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 的法 律责 任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于2018 年8 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018 年3月21日起至6 月30 日止。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重 要提 示及 目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................. 3
§2
基 金简 介.................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和 基金 托管 人 .................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现 ................................................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 8
§4
管 理人 报告 ............................................................................................................................ 10
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ............................................................................................ 10
4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ......................................................... 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明 .................................................................... 11
4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明...................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望...................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内 基金 估值 程 序等事项的说明 ................................................................ 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明 .................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明................................. 12
§5
托 管人 报告 ............................................................................................................................ 12
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 ....................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明............ 13
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发 表意 见.......................... 13
§6 半年 度财 务会 计报 告( 未经审计)............................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................ 15
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ）变 动表 ..................................................................................... 16
6.4 报表附注......................................................................................................................... 17
§7
投 资组 合报 告......................................................................................................................... 40
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................... 40
7.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合 .............................................................................. 41
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细................................. 41
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的重 大变 动 .................................................................................. 42
7.5 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合 .............................................................................. 45
7.6 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细 ............................. 45
7.7 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细................... 45
7.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细................... 45
7.9 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细 ............................. 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明............................................................... 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明............................................................... 45
7.12 投资 组合 报告 附注......................................................................................................... 45
§8
基 金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 46
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构 ........................................................................... 46
8.2 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................ 47 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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8.3 期末 基金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 情况 .................................... 47
8.4 发起式基金发起资金持有份额 情况.................................................................................. 47
§9
开 放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 48
§10
重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .............................................................................................. 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托管 部门 的 重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼 ....................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................................... 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会计 师事 务所 情况............................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚 等情 况 ................................................ 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况 ......................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件................................................................................................................ 50
§11
影 响投 资者 决 策的其他重要信息 ........................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息.................................................................................... 51
§12
备 查文 件目 录 ....................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录................................................................................................................ 51
12.2 存放地点 ....................................................................................................................... 52
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 52 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金
基金简称 嘉合睿金混合
基金主代码 005090
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年03月21 日
基金管理人 嘉合基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,474,941.18 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
下属 分级基金的交易代码 005090 005091
报告期末下属分级基金的份额总额 10,452,941.18 份 120,022,000.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下， 通过定期开放的
形式保持适度流动性， 并通过相对灵活的资产配置
和主动的投资管理， 谋求基金资产的长期、 稳定增
值。
投资策略
本基金将秉持战略和战术资产配置理念， 通过稳健
管理的多策略投资系统， 在控制市场风险、 尽量降
低净值波动风险并满足流动性的前提下， 动态投资
于股 票、 债券 、 现金 及现 金等 价物 等资 产品 种并 运
用股指 期货等各种金融工具提高收益率。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×
40%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基
金，属于中高收益/风险特征的基金。
下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金， 本基金为混合型基金，嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收
益/风险特征的基金。
其预期收益及预期风险
水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收
益/ 风险特征的基 金。
2.3 基 金 管 理 人和 基金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉合基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 郝艳芬 阮劲松
联系电话 021-60168300 010-66270109
电子邮箱 haoyanfen@haoamc.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-0603-299 4008888811/95541
传真 021-65015077 022-58314971
注册地址
上海市虹口区广纪路738 号1
幢329室
天津市河东区海河东路218 号
办公地址
上海市杨浦区秦皇岛路32 号A
楼
天津市河东区海河东路218 号
邮政编码 200082 300012
法定代表人 郝艳芬 李伏安
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.haoamc.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32 号A楼 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主 要 会 计 数据 和财 务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和指 标
报告期(2018 年03月21日 （基 金合 同生 效日 ）-2018 年06月3
0日)
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
本期已实现收益 47,001.07 525,488.02
本期利润 37,423.09 401,775.39
加权平均基金份额本期
利润
0.0036 0.0032
本期加权平均净值利润
率
0.36% 0.32%
本期基金份额净值增长
率
0.36% 0.33%
3.1.2 期 末 数 据 和指 标 报告期末(2018 年06 月30 日)
期末可供分配利润 37,423.09 396,545.36
期末可供分配基金份额
利润
0.0036 0.0033
期末基金资产净值 10,490,364.27 120,418,545.36
期末基金份额净值 1.0036 1.0033
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年06 月30 日)
基金份额累计净值增长
率
0.36% 0.33%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收 益） 扣除 相关 费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本 期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、本基金合同于2018 年3月21日生效，截至本报告期末成立未满半年。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
嘉合睿金混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩 比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.62% 0.15% -4.46% 0.77% 3.84% -0.62%
过去三
个月
0.18% 0.14% -5.56% 0.68% 5.74% -0.54%
自基金
合同生
效起至
今
0.36% 0.13% -7.78% 0.69% 8.14% -0.56%
嘉合睿金混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一
个月
-0.63% 0.15% -4.46% 0.77% 3.83% -0.62%
过去三
个月
0.15% 0.14% -5.56% 0.68% 5.71% -0.54%
自基金
合同生
效起至
今
0.33% 0.13% -7.78% 0.69% 8.11% -0.56%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效以 来基 金份 额累 计净 值增 长率 变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收
益 率 变 动的 比较 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
按基金合同规定，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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§4
管理人报告
4.1 基金管 理 人及 基金 经理 情况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其管 理基 金的 经验
嘉合基金管理有限公司（以下简称"嘉合基金"）是经中国证监会【2014 】621 号文
许可 ， 依法 设立 的全 国性 基金 管理 公司 。2014 年8月8 日， 嘉合 基金 正式 公告 成立 于上 海，
注册资本金1.1 亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
嘉合基金股东为中航信托股份有限公司、 上海慧弘实业集团有限公司、 广东万和集
团有 限公 司、 福建 圣农 控股 集团 有限 公司 及北 京智 勇仁 信投 资咨 询有 限公 司。 主要 股东
为中航信托股份有限公司 及上海慧弘实业集团有限公司，股权比例均为27.27% 。
嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英， 团队成员不仅具有良好的教育背景， 而且具
备多年金融行业从业经历， 积累了丰富的投资管理经验， 从而， 以战略性的思维和国际
化的眼光，敏锐把握市场变化。
截至2018 年6月30 日， 本基 金管 理人 旗下 共管 理4只开 放式 基金 ， 包括 嘉合 货币 市场
基金 、 嘉合 磐石 混合 型证 券投 资基 金 、 嘉合磐通债券型证券投资基金和嘉合睿金定期开
放灵活配置发起式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基金 经理 小组 ）及 基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
骆海涛
权益投资
部副总
监、研究
部副总
监、本基
金的基金
经理、嘉
合磐石混
合型证券
投资基金
的基金经
理
2018-03-
21
- 8年
美国密歇根大学金融工程硕
士，亚利桑那大学光学博士，
上海交通大学应用物理学学士
和凝聚态物理硕士， 拥有8年金
融从业经历。历任美国普氏能
源（Platts) 公司量化分析师，
平安资产管理公司和平安投管
中心任战略资产配置团队负责
人。 2015 年4 月加入嘉合基金管
理有限公司。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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1、骆海涛的"任职日期"为合同生效日。
2、证券从业年 限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管 理 人 对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法 》和其他有关
法律 法规 、 基金 合同 的相 关规 定， 依照 诚实 信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效 的原 则管 理和 运
用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期内 公平 交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的执 行情 况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 了 《证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导
意见 》 等法 规和 公司 内部 公平 交易 制度 的规 定， 通过 系统 和人 工等 方式 在各 环节 严格 控
制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的专 项说 明
本报 告期 内， 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的单 边交
易量未超过该证券当日成交量的5% ，且未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投资 策略 和运 作分 析
综观2018 年上半年, 股市和债市缺乏系统性的挣钱效应，国内外宏观环境均出现超
预期的风险事件。 国际方面， 中美贸易冲突的突发升级形成对相关科技制 造板块的冲击；
国内 方面 ， 随着 以强 监管 为基 调的 资管 新规 落地 实施 ， 去杠 杆的 进一 步深 入， 全市 场的
流动性呈现快速收紧态势， 导致国内股市自年初以来就一直处于弱势调整状态。 为应对
国内外宏观环境带来的一系列不确定性， 报告期内本基金采取了相对审慎的权益仓位来
博取结构性超额收益，而将更多的配置放在了流动性好安全性高的短久期的固收品种
上， 总体 以防 御为 主兼 顾进 攻的 策略 ， 并在 权益 配置 上精 选了 医药 、 消费 两大 板块 的质
地和估值较有优势的一些品种， 取得了良好的超额收益。 虽然短期内市场流动性仍处紧
缩状态，博弈氛围仍然较浓，使得A股投资难度增 加，但随着股市修正充分，我们相信
防守反击的时间也将越来越近，下半年的投资收益应该明显的好过上半年。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的业 绩表 现
截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0036 元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为0.36% ，同期业绩比较基准收益率为-7.78% ；截至报告期末嘉合睿金混嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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合C基金份额净值为1.0033 元， 本报 告期 内， 该类 基金 份额 净值 增长 率为0.33% ， 同期 业
绩比较基准收益率为-7.78% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
在上半年长时间的调整以后，A 股 下半年市场有望出现系统性反弹机会。从博弈的
角度 ， 超跌 或者 增速 超预 期的 个股 都有 可能 产生 良好 的超 额收 益。 从中 长线 投资 的角 度，
低位布局质地优良， 未来空间可观的公司将更能获取不错的长线收益。 板块方面， 泛消
费、生物医药、科技信息等都可能出现不错的投资标的。
4.6 管 理 人 对 报告 期内 基金 估值 程序 等事 项的 说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业 技术 技能 ， 并且 能够 在估 值委 员会 相关 工作 中保 持独 立性 。 估值 委员 会负 责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设 估值 工作 小组 。 估值 工作 小组 充分 听取 相关 部门 的建 议， 并和 相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。
基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政 策的 决策 。 但是 对于 非活 跃投 资品 种， 基金 经理 可以 向估 值工 作小 组提 供估 值建 议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对 于固定收益品种，
采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理
标准来估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期内 基金 利润 分配 情况 的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明
本基金本报告期内无需要说明的情形。
§5
托管人报告
5.1 报 告 期 内 本基 金托 管人 遵规 守信 情况 声明 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本报 告期 内， 本基 金托 管人 在对 本基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在任何损害基金份额持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期内 本基 金投 资运 作遵 规守 信、 净值 计算 、利 润分 配等 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金托 管人 根据 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规、 基金 合同 和
托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的
计算 、 基金 份额 申购 赎回 价格 的计 算以 及基 金费 用开 支等 方面 进行 了认 真地 复核 ， 未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年度 报告 中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确 和完 整发表意见
本基金托管人对本基金本报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容进行了核查， 以上内容真实、 准确和完整 ， 不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告( 未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2018 年06 月30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018 年06月30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,865,137.90
结算备付金
9,146,704.01
存出保证金
36,499.33
交易性金融资产 6.4.7.2 8,899,466.72
其中：股票投资
8,899,466.72
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
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贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 97,000,000.00
应收证券清算款
1,968,556.64
应收利息 6.4.7.5 -12,795.02
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
132,903,569.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018 年06月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,810,548.54
应付赎回款
-
应付管理人报酬
66,577.98
应付托管费
11,096.30
应付销售服务费
10,232.53
应付交易费用 6.4.7.7 42,707.64
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 53,496.96
负债合计
1,994,659.95
所 有 者 权益 ：
实收基金 6.4.7.9 130,474,941.18 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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未分配利润 6.4.7.10 433,968.45
所有者权益合计
130,908,909.63
负债和所有者权益总计
132,903,569.58
注：1 、 报告 截止 日2018 年06月30日， 基金 份额 净值1.0033 元，A类基金份额净值1.0036
元，C类基金份额净值1.0033 元，基 金份额总额130,474,941.18 份，其中A类基金份额
10,452,941.18 份，C类基金份额120,022,000.00 份。
2、 由于 本基 金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示2018
年6 月30 日的数据。
6.2 利润表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年06月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2018 年03 月21 日 （基 金
合同生效日）至2018 年06
月30 日
一、收入
874,243.49
1.利息收入
1,391,156.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,420.11
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,320,736.00
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-383,622.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -483,016.75
基金投资收益 6.4.7.13 -
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.14.2
-
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 99,394.74 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 -133,290.61
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 -
减 ： 二 、费 用
435,045.01
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
225,705.09
2．托管费 6.4.10.2.2 37,617.45
3．销售服务费 6.4.10.2.3 34,710.22
4．交易费用 6.4.7.20 83,115.29
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．税金及附加
-
7．其他费用 6.4.7.21 53,896.96
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-” 号填 列）
439,198.48
减：所得税费用
-
四 、 净 利润 （净 亏 损以 “-”号填列）
439,198.48
注: 由于本基金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示本
期数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基金 净值 ）变 动表
会计主体：嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年06月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年03 月21日（基金合同生效日）至2018 年06 月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益
(基金净值)
135,674,965.18 - 135,674,965.18
二、 本期 经营 活动 产
生的基金净值变动
数( 本期利润)
- 439,198.48 439,198.48 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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三、 本期 基金 份额 交
易产生的基金 净值
变动 数 （净 值减 少以
“- ”号填列）
-5,200,024.00 -5,230.03 -5,205,254.03
其中： 1. 基金申购款 - - -
2.基金赎回
款
-5,200,024.00 -5,230.03 -5,205,254.03
四、 本期 向基 金份 额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益
（基金净值）
130,474,941.18 433,968.45 130,908,909.63
注: 由于本基金于2018 年3月21 日成 立， 无比 较式 的上 年度 可比 期间 ， 因此 上表 只列 示本
期数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署:
蔡奕
—————————
基金管理人负责人
沈珂
—————————
主管会计工作负责人
季玲
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金( 以下简称"本基金") 经
2016 年11 月7日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型证券投资基金注册的批复》（证监会许可[2016]2544 号）注册，根据2017 年7 月
31日中国证监会下发的 《关于准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更
注册 的批 复》 （证 监许 可[2017]1408 号） 变更 注册 为嘉 合睿 金定 期开 放灵 活配 置混 合型
发起式证券投资基金， 由嘉合基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
等相 关法 规和 《嘉 合睿 金定 期开 放灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金基 金合 同》 发售 ，
基金合同于2018 年3 月21 日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设
立募集资金总额人民币135,647,761.18 元。 上述 募集 资金 已由 会计 师事 务所 验 证， 并出嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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具了 验资 报告 。 本基 金的 基金 管理 人为 嘉合 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 渤海 银行
股份有限公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及其 配套 规则 、 《嘉 合睿 金定 期开 放灵 活
配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 和 《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起
式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市 交易 的股 票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他 中国 证监 会允 许
基金投资的股票） 、 债券 （包括国债、 地方政府债、 金融债、 企业债 、 公司债、 次级债、
可转换债券、可交换债券、央行票据、 中期票据、短期融资券、超短期融资券 、中小企
业私 募债 等） 、 债券 回购 、 同业 存单 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 、 权证 、 货币 市场 工具 、
银行存款以及现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符
合中国证监会的相关规定） 。 本基金的投资组合比例为 ： 封闭期内， 股票资产占基金资
产的比例为0%－100% ， 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保
持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%－95% ，
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保
证金 、 应收 申购 款等 。 如法 律法 规或 监管 机构 以后 允许 基金 投资 其他 品种 或对 投资 比例
要求 有变 更的 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序 后， 可以 做出 相应 调整 。 本基 金的 业绩 比较
基准为沪深300 指数收益率×60%+ 中债综合指数收益率×40% 。
根据 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报 告在 公开 披露 的第 二个 工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制基 础
本基金以持续经营为基础。 本财务报表符合 中华人民共和国财政部( 以下简称"财政
部") 颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披
露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11
月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准则 及其 他有 关规 定的 声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2018 年6 月30 日的财务状况、2018 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和会 计估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12 月31日止 。 本期 财务 报表 的
实际编制期间为2018 年1月24日（基金合同生效日）起至2018 年6 月30 日止。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金选定记
账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金 融 资 产和 金融 负债 的分 类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的， 把金融资产和金融负债分为不
同类 别： 以公 允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益的 金融 资产 和金 融负 债、 应 收款 项、 持
有至 到期 投资 、 可供 出售 金融 资产 和其 他金 融负 债。 本基 金现 无金 融资 产分 类为 持有 至
到期投资和可供出售金融资产。 本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
6.4.4.4 金 融 资 产和 金融 负债 的初 始确 认 、后 续计 量和 终止 确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于资产负债表
内确认。
在初始确 认时 ， 金融 资产 及金 融负 债均 以公 允价 值计 量。 对于 以公 允价 值计 量且 其
变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他
类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利
率法按摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融 资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一部
分。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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6.4.4.5 金 融 资 产和 金融 负债 的估 值原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允 价值 时， 考虑 市场 参与 者在 计量 日对 相关 资产 或负 债进 行定 价时 考
虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等) ， 并采 用在 当前 情
况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 且证 券发 行机 构未 发生 影响 证券 价格 的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考 类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金 流量 折现 法和 期权 定价 模型 等。 采用 估值 技术 时， 尽可 能最 大程 度使 用市 场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融 资 产和 金融 负债 的抵 销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但 是， 同时 满足 下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于 基金 份额 拆分 引起 的实 收基 金份 额变 动于 基金 份额 拆分 日根 据拆 分前 的基 金份
额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所 引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损 益 平 准金 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回 、 转入、 转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金 。 已实 现损 益平 准金 指根 据交 易申 请日 申购 或赎 回款 项中 包含 的按 累计 未分 配的 已
实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量， 并于会 计期末全额转入"未分配利润 /
(累计亏损)" 。
6.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票 投资 收益 、 债券 投资 收益 和衍 生工 具收 益按 相关 金融 资产 于处 置日 成交 金额 与
其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税( 如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(如适用) 后的 净额 确认 ， 在债 券实 际持 有期 内逐 日计 提。 贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按 直线法推
算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实际
利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回
购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损益的金
融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
6.4.4.10 费 用 的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入
基金 损益 ； 如果 影响 基金 份额 净 值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基 金 的 收益 分配 政策
基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是
现金 分红 。 基金 收益 分配 后两 类基 金份 额净 值不 能低 于面 值； 即基 金收 益分 配基 准日 的
两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 其 他 重 要的 会计政策和会计估 计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值
技术进行估值
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种
的估值处理标准》( 以下简称"估值处理标准") ， 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所及
银行间 同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种( 估值处理标准另有规定的除外)，
采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计估 计变 更以 及差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政 策变 更的 说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计变 更的 说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85 号
文 《财 政部 、 国家 税务 总局 、 证监 会关 于实 施上 市公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关 于做 好调 整证 券交 易
印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18日发布的《深圳证券交
易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1 号文 《财 政部 、
国家税务总局关于企业所得税若 干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号文 《财 政部 、 国
家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号文《关于
明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企
业所得税。
(2) 自2016 年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 ( 以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，
由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018 年1月1日 (含)以后，资管产品管理人 ( 以下称管理人)运营基金过程中发生的
增值税应税行为， 以管理人为增值税纳税人， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴
纳增 值税 。 对基 金在2018 年1 月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值
税的 ， 不再 缴纳 ； 已缴 纳增 值税 的， 已纳 税额 从管 理人 以后 月份 的增 值税 应纳 税额 中抵
减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代
扣代缴20% 的个人所得税。自2013 年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限
差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1 个月以内 ( 含1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 ( 含1 年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的 ， 股权 登记 日为 自2013 年1 月1日起至2015 年9月
7日期 间的 ， 暂减 按25% 计入应纳税所得额， 股权登记日在2015 年9 月8 日及 以后 的， 暂免
征收个人所得税。
(5) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所
得税。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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(7) 对基金在2018 年1月1 日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金
管理人所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。
(8) 对基金在2018 年1月1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投
资基金管理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项目 的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06 月30日
活期存款 15,865,137.90
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 15,865,137.90
6.4.7.2 交 易 性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,032,757.33 8,899,466.72 -133,290.61
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 25
其他 - - -
合计 9,032,757.33 8,899,466.72 -133,290.61
6.4.7.3 衍 生 金 融资 产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负 债余额。
6.4.7.4 买 入 返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返 售金 融资 产期 末 余额
单位：人民币元
项目
本期末2018 年06 月30 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 97,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 97,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式 逆回 购交 易中 取 得的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06 月30 日
应收活期存款利息 2,876.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 4,116.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -19,804.34
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.50 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 26
合计 -12,795.02
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06月30 日
交易所市场应付交易费用 42,707.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 42,707.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 53,496.96
合计 53,496.96
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 嘉 合 睿 金混 合A
金额单位：人民币元
项目
( 嘉合睿金混合A)
本期2018 年03 月21 日 （基金合同生效日） 至2018 年06
月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 10,452,941.18 10,452,941.18
本期申 购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 52 页 27
本期末 10,452,941.18 10,452,941.18
6.4.7.9.2 嘉 合 睿 金混 合C
金额单位：人民币元
项目
( 嘉合睿金混合C)
本期2018 年03 月21 日 （基金合同生效日） 至2018 年06
月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 125,222,024.00 125,222,024.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） -5,200,024.00 -5,200,024.00
本期末 120,022,000.00 120,022,000.00
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分 配 利润
6.4.7.10.1 嘉 合 睿 金混 合A
单位：人民币元
项目
( 嘉合睿金混合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 47,001.07 -9,577.98 37,423.09
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 47,001.07 -9,577.98 37,423.09
6.4.7.10.2 嘉 合 睿 金混 合C
单位：人民币元
项目
( 嘉合睿金混合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 28
基金合同生效日 - - -
本期利润 525,488.02 -123,712.63 401,775.39
本期基金份额交易产
生的变动数
-19,051.09 13,821.06 -5,230.03
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -19,051.09 13,821.06 -5,230.03
本期已分配利润 - - -
本期末 506,436.93 -109,891.57 396,545.36
6.4.7.11 存 款 利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06
月30 日
活期存款利息收入 41,519.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,824.89
其他 75.88
合计 70,420.11
6.4.7.12 股 票 投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06 月30
日
卖出股票成交总额 30,268,539.37
减：卖出股票成本总额 30,751,556.12
买卖股票差价收入 -483,016.75
6.4.7.13 基 金 投 资收 益
本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14 债 券 投 资收 益 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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页，共 52 页 29
6.4.7.14.1 债 券 投 资收 益项 目构 成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14.2 资 产 支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金 属 投资 收益
6.4.7.15.1 贵 金 属 投资 收益 项目 构成
本基金本报告期无贵金属投 资收益。
6.4.7.16 衍 生 工 具收 益
6.4.7.16.1 衍 生 工 具收 益—— 买卖 权 证差 价收 入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生 工 具收 益—— 其他 投 资收 益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06 月30
日
股票投资产生的股利收益 99,394.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 99,394.74
6.4.7.18 公 允 价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2018 年03月21日 （基 金合 同生 效
日）至2018 年06月30日
1.交易性金融资产 -133,290.61
—— 股票投资 -133,290.61 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 -133,290.61
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06 月30
日
交易所市场交易费用 83,115.29
银行间市场交易费用 -
合计 83,115.29
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06 月30
日
审计费用 17,832.66
信息披露费 35,664.30
其他费用 400.00
合计 53,896.96 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 31
6.4.8 或 有 事 项 、资 产负 债表 日后 事项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至 资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表 日后 事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期存 在控 制关 系或 其他 重 大利 害关 系的 关联 方发 生变 化的 情况
本基金本报告不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期与 基金 发生 关联 交易 的 各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司 基金托管人
中航信 托股份有限公司 基金管理人的股东
广东万和集团有限公司 基金管理人的股东
上海慧弘实业集团有限公司 基金管理人的股东
福建圣农控股集团有限公司 基金管理人的股东
北京智勇仁信投资咨询有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年度 可比 期间 的关 联 方交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方 交易 单元 进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关 联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 32
6.4.10.1.4 债 券 回 购交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03 月21日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年06
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 225,705.09
其中：支付销 售机构的客户维护费 80.08
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2018 年03月21 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2018 年06月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 37,617.45
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当 年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销 售 服 务费
单位：人民币元 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 33
获得销售服务
费的各关联方
名称
本期
2018 年03月21日（基金合同生效日）至2018 年06 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 合计
嘉合基金管理
有限公司
0.00 34,683.49 34,683.49
渤海银行股份
有限公司
0.00 0.00 0.00
合计 0.00 34,683.49 34,683.49
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日C类基
金份额资产净值的0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×年费率/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与 关 联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投 资本 基金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基 金管理人 运用 固有 资金 投资 本基 金的 情况
本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除 基金 管理 人之 外的 其他 关联 方投 资本 基金 的情 况
份额单位：份
嘉合睿金混合A
关联方名
称
本期末
2018 年06 月30日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比
例
广东万和
集团有限
公司
3,484,547.06 2.67% 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 34
上海慧弘
实业集团
有限公司
3,484,547.06 2.67%
福建圣农
控股集团
有限公司
3,484,547.06 2.67%
6.4.10.5 由 关 联 方保 管的 银行 存款 余额 及当 期产 生的 利息 收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2018 年03 月21 日（基金合同生效日）至2018 年06 月30 日
期末余额 当期利息收入
渤海银行
股份有限
公司
15,865,137.90 41,519.34
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按0.8% 年利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承 销期 内参 与关 联方 承销 证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联 交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况--非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2018 年06月30日） 本 基金 持有 的流 通受 限证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/增发 证券 而于 期 末持 有的 流通 受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有的 暂时 停牌 等流 通受 限股 票
金额单位：人民币元
股
票
股
票
停
牌
停
牌
期
末
复
牌
复
牌
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 35
代
码
名
称
日
期
原
因
估
值
单
价
日
期
开
盘
单
价
0024
50
康得
新
2018
-06-
04
重大
事项
17.0
8
- - 4,000 84,488.89 68,320.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券正 回购 交易 中作 为抵 押的 债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2018 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末2018 年6 月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政 策和 组织 架构
本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，
注重通过公司治理结构控制、 管理理念控制、 员工素质控制、 组织结构和授权控制等创
建良好的内部控制环境。 本基金管理人建立起包括公司章程、 内部控制大纲、 基本管理
制度 、 部门 管理 制度 和业 务指 引 （手 册 ） 等五 个层 次的 规章 制度 体系 ， 建立 了一 套进 行
分类 、 评估 、 控制 和报 告的 机制 、 制度 和措 施， 通过 风险 定位 系统 建立 起基 于流 程再 造
和流程管理的全面的风险管理体系， 以完善的内部控制程序和控制措施， 有效保障稳健
经营和长期发展。
本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1 ）员工自律；
（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的监察稽核部的检查、监督；（4）董
事会领导下的督察长办公室和风险管理委员会的控制和指导。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行平安银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资 于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 36
资产净值的10% ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10% 。
交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策 性金融债券等非信用债券投资。
2、 根据 中国 人民 银行2006 年3月29 日发布的"银发[2006]95 号"文 《中 国人 民银 行信 用评
级管理指导意见》 ， 以及2006 年11 月21 日发 布的 《信 贷市 场和 银行 间债 券市 场信 用评 级
规范 》 等文 件的 有关 规定 ， 短期 债券 信用 评级 等级 划分 为四 等六 级， 符号 表示 为：A-1、
A-2 、A-3、B、C、D 。其中，每一个信用等级可用"+" 、"-"符号进行微调，表示略高或
略低于本等级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用 评级 列示 的债 券投 资
1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券 投资。
2、 根据 中国 人民 银行2006 年3月29 日发布的"银发[2006]95 号"文 《中 国人 民银 行信 用评
级管理指导意见》 ， 以及2006 年11 月21 日发 布的 《信 贷市 场和 银行 间债 券市 场信 用评 级
规范》等文件的有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用AAA 、AA 、A、
BBB 、BB 、B 、CCC 、CC和C表示 ，其 中， 除AAA 级、CCC 级( 含)以下 等级 外 ，每 一个 信用
等级可用"+" 、"-"符号进行微调，表示略高或略低于本等级。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产 以支付投资者赎回
款项 的风 险。 本基 金的 流动 性风 险一 方面 来自 于投 资品 种所 处的 交易 市场 不活 跃而 带来
的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
6.4.13.3.1 报 告 期 内本 基金 组合 资产 的流 动性 风险 分析
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、
权证等权益类工具，以及债券等固定收益类工具，其中固定收益类投资占有较大比例。
同时固定收益类投资基本为期限一年以内 （含一年） 的投资标的， 保证了组合较高的 流
动性 ， 不易 发生 变现 困难 等情 况。 同时 ， 本基 金亦 可以 通过 卖出 回购 金融 资产 方式 借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》( 自2017 年10 月1日起施行) 等
法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指
标、 流通 受限 制的 投资 品种 比例 以及 组合 在短 时间 内变 现能 力的 综合 指标 等流 动性 指标
进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的10% ，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%。本基
金与由本基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不超过该上市公司可流通股票的15%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放
式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不超过该上市公司可流通股
票的30% 。 本基 金主 动投 资于 流动 性受 限资 产的 市值 合计 不超 过基 金资 产净 值的15%，截
至2018 年6月30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.00% 。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从而影响
基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变 化有一定的相关性。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2018 年
06月30
日
1 个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
15,865,137.90 - - -
- -
15,865,137.90
结算备
付金
9,146,704.01 - - -
- -
9,146,704.01
存出保 36,499.33 - - -
- -
36,499.33 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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证金
交易性
金融资
产
- - - -
- 8,899,466.72
8,899,466.72
买入返
售金融
资产
97,000,000.00 - - -
- -
97,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - -
- 1,968,556.64
1,968,556.64
应收利
息
- - - -
- -12,795.02
-12,795.02
资产总
计
122,048,341.24 - - - - 10,855,228.34 132,903,569.58
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 1,810,548.54 1,810,548.54
应付管
理人报
酬
- - - - - 66,577.98 66,577.98
应付托
管费
- - - - - 11,096.30 11,096.30
应付销
售服务
费
- - - - - 10,232.53 10,232.53
应付交
易费用
- - - - - 42,707.64 42,707.64
其他负
债
- - - - - 53,496.96 53,496.96
负债总
计
- - - - - 1,994,659.95 1,994,659.95
利率敏
感度缺
口
122,048,341.24 - - - - 8,860,568.39 130,908,909.63
上表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并
按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏感 性分 析
假设
1、若市场利率平行上升或下降25个基点 2、其他市场变量保持不变 3、基
金净值已按照影子价格进行调整
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元） 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 39
本期末
2018 年06 月30 日
市场利率平行下降25 个基
点
0.00
市场利率平行上升25 个基
点
0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2018 年06 月30日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 8,899,466.72 6.80
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产-债券投资 - -
交易性金融资产-贵金属投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 8,899,466.72 6.80
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 40
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险的 敏感 性 分析
假设 除敏感度分析基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相 关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2018 年06 月30 日
敏感度分析基准上升5% 1,157,658.68
敏感度分析基准下降5% -1,157,658.68
本基金根据持仓类别情况选用基金业绩比较基准作为市场价格波动风险的敏感度分析
基准。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分析 会计 报表 需要 说 明的 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 8,899,466.72 6.70
其中：股票 8,899,466.72 6.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 97,000,000.00 72.99
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 25,011,841.91 18.82 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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8 其他各项资产 1,992,260.95 1.50
9 合计 132,903,569.58 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,126,949.82 6.21
D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软 件和信息技术服务业 306,882.90 0.23
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 451,704.00 0.35
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 13,930.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,899,466.72 6.80
7.2.2 报 告 期 末 按行 业分 类的 港股 通投 资股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有股 票投 资明 细 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 300199 翰宇药业 60,000 856,800.00 0.65
2 002050 三花智控 44,000 829,400.00 0.63
3 603707 健友股份 26,000 705,380.00 0.54
4 002422 科伦药业 21,500 690,150.00 0.53
5 603043 广州酒家 29,600 673,992.00 0.51
6 300437 清水源 36,604 608,358.48 0.46
7 603808 歌力思 26,000 585,260.00 0.45
8 603839 安正时尚 26,300 476,293.00 0.36
9 002027 分众传媒 47,200 451,704.00 0.35
10 002048 宁波华翔 25,000 308,250.00 0.24
11 000999 华润三九 10,938 304,404.54 0.23
12 600201 生物股份 17,200 293,948.00 0.22
13 300628 亿联网络 4,400 290,004.00 0.22
14 603801 志邦股份 6,300 286,524.00 0.22
15 002139 拓邦股份 50,000 284,500.00 0.22
16 300036 超图软件 13,500 275,265.00 0.21
17 002293 罗莱生活 18,200 273,546.00 0.21
18 600703 三安光 电 12,500 240,250.00 0.18
19 603365 水星家纺 6,500 158,015.00 0.12
20 002841 视源股份 2,000 106,820.00 0.08
21 002450 康得新 4,000 68,320.00 0.05
22 002202 金风科技 3,000 37,920.00 0.03
23 600588 用友网络 1,290 31,617.90 0.02
24 600176 中国巨石 3,040 31,099.20 0.02
25 300572 安车检测 360 17,715.60 0.01
26 300070 碧水源 1,000 13,930.00 0.01
7.4 报 告 期 内 股票 投资 组合 的重 大变 动 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.4.1 累 计 买 入 金额 超出 期末 基金 资产 净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例(%)
1 300437 清水源 2,120,582.00 1.62
2 002422 科伦药业 1,875,017.00 1.43
3 603043 广州酒家 1,672,004.00 1.28
4 300628 亿联网络 1,560,065.00 1.19
5 600271 航天信息 1,506,672.80 1.15
6 002841 视源股份 1,495,424.60 1.14
7 600588 用友网络 1,310,473.60 1.00
8 300199 翰宇药业 1,310,122.00 1.00
9 002139 拓邦股份 1,114,900.00 0.85
10 002396 星网锐捷 1,107,051.68 0.85
11 603839 安正时尚 1,074,138.00 0.82
12 603808 歌力思 1,043,192.60 0.80
13 002027 分众传媒 1,011,970.00 0.77
14 600030 中信证券 983,500.00 0.75
15 300070 碧水源 933,281.00 0.71
16 002332 仙琚制药 925,310.00 0.71
17 002772 众兴菌业 906,868.00 0.69
18 000999 华润三九 867,317.53 0.66
19 002632 道明光学 805,882.20 0.62
20 601318 中国平安 795,605.00 0.61
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超出 期末 基金 资产 净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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净值比例(%)
1 600271 航天信息 1,553,553.80 1.19
2 300437 清水源 1,459,276.92 1.11
3 002841 视源股份 1,440,661.60 1.10
4 300628 亿联网络 1,287,950.00 0.98
5 603043 广州酒家 1,250,233.00 0.96
6 002422 科伦药业 1,217,578.60 0.93
7 600588 用友网络 1,192,787.50 0.91
8 002396 星网锐捷 1,032,025.00 0.79
9 002332 仙琚制药 932,913.00 0.71
10 600030 中信证券 929,000.00 0.71
11 002632 道明光学 876,327.35 0.67
12 300070 碧水源 821,410.00 0.63
13 002772 众兴菌业 816,082.00 0.62
14 000039 中集集团 770,594.33 0.59
15 601318 中国平安 770,561.00 0.59
16 600398 海澜之家 754,637.00 0.58
17 300482 万孚生物 739,114.00 0.56
18 002139 拓邦股份 719,938.47 0.55
19 300203 聚光科技 718,326.00 0.55
20 002737 葵花药业 697,739.00 0.53
注：1、卖出包括基金二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票；
2、基金持有的股票的分类为交易型金融资产的，本项的“累计卖出金额”按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本总 额及 卖出 股 票的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 39,784,313.45
卖出股票收入（成交）总额 30,268,539.37
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、转股债、换股及行权等获
得的 股票 ， 卖出 包括 基金 二级 市场 上主 动的 卖出 、 换股 、 要约 收购 、 发行 人回 购及 行权嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
第
页，共 52 页 45
等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有资 产支 持证 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情 况说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金投 资的 股指 期货 持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情 况说 明
国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投 资 组 合 报告 附注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前十 名证 券的 发行 主 体本 期未 出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报
告 编 制 前一 年内 受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本 基金 投资 的前 十名 股票 中 ， 没有 投资 于超 出基 金合 同规 定备 选库 之外 的股 票。
嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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7.12.3 期 末 其 他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,499.33
2 应收证券清算款 1,968,556.64
3 应收股利 -
4 应收利息 -12,795.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,992,260.95
7.12.4 期 末 持 有 的处 于转 股期 的可 转换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情 况的 说明
本基金本 报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附注 的其 他文 字描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期 末 基 金 份额 持有 人户 数及 持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
嘉合睿
金混合A
3 3,484,313.73 10,452,941.18 100.00% - -
嘉合睿 2 60,011,000.00 120,022,000.00 100.00% - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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金混合C
合计 5 26,094,988.24 130,474,941.18 100.00% - -
注：本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A 、C级比例分母为各
自级别的份额，对合计数比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期 末 基 金 管理 人的 从业 人员 持有 本基 金的 情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉合睿金混合A 0.00 0.00%
嘉合睿金混合C 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人的 从业 人员 持有 本开 放式 基金 份额 总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
嘉合睿金混合A 0
嘉合睿金混合C 0
合计 0
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有
本基金。
2、 本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
8.4 发起 式基 金 发起 资金 持有 份额 情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 - - - - -
基金管理人高级管理
人员
- - - - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,452,941.18 8.01% 10,447,761.18 8.01%
自基金合
同生效之
日起不少
于3 年
其他 - - - - -
合计 10,452,941.18 8.01% 10,447,761.18 8.01% -
§9
开放式基金份额变动
单位：份
嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C
基金合同生效日(2018 年03 月21
日) 基金份额总额
10,452,941.18 125,222,024.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金总申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报告期
期末基金总赎回份额
- 5,200,024.00
基金合同生效日起至报告期期末
基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 10,452,941.18 120,022,000.00
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基金 托管 人的 专门 基金 托 管部 门的 重大 人事 变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、 基金 管理 人于2018 年1月12 日发 布了 《嘉 合基 金管 理有 限公 司关 于基 金行 业高 级
管理人员（副总经理）变更的公告》，新任张文炜先生为公司副总经理 。上述变更事项
经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并按照规定备案。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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2、基金管理人于2018 年4 月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于副总经理离任
的公 告》 ， 副总 经理 韩光 华先 生离 任， 上述 变更 事项 经公 司第 二届 董事 会第 五次 会议 审
议通过，并按照规定备案。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。
10.5 为 基 金 进 行审 计的 会计 师事 务所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请毕马威华振会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 为本 基
金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员受 稽 查或 处罚 等情 况
本报 告期 内， 针对 中国 证券 监督 管理 委员 会上 海监 管局 出具 的对 基金 管理 人和 相关
负责人的警示函， 公司高度重视， 逐一落实整改措施 ， 全面完成整改工作， 进一步提升
了公司内部控制和风险管理能力。 。
本报告期内，托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 的有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 股 票投 资及 佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股 票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰
君安
2 5,538,120.64 7.91% 3,972.38 8.52% -
申万
宏源
2 - - - - -
中信 2 - - - - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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证券
兴业
证券
2 - - - - -
海通
证券
2 27,473,973.49 39.23% 19,740.38 42.33% -
广发
证券
2 37,026,988.69 52.87% 22,920.81 49.15% -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公司 交易 单元 进行 其 他证 券投 资的 情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占当期权
证成交总
额的比例
成
交
金
额
占当期基
金成交总
额的比例
国泰君
安
- - 722,000,000.00 11.74% - - - -
申万宏
源
- - - - - - - -
中信证
券
- - - - - - - -
兴业证
券
- - - - - - - -
海通证
券
- - 2,045,700,000.00 33.26% - - - -
广发证
券
- - 3,383,700,000.00 55.01% - - - -
注：1、本基金本报告期新增国泰君安、申万宏源、中信证券、兴业证券、海通证券、
广发证券各两个交易单元。
2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专
用， 本着 安全 、 高效 、 低成 本 ， 能够 为基 金提 供高 质量 增值 研究 服务 的原 则， 对证 券经
营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定 披露日期
1
嘉合睿金定期开放灵活配置
混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
《证券时报》、基金管理人
网站
2018-03-22
2 嘉合基金管理有限公司关于 《证券时报》、基金管理人 2018-04-04 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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副总经理离任的公告 网站
3
关于嘉合睿金定期开放灵活
配置混合型发起式证券投资
基金开放申购、赎回业务的
公告
《证券时报》、基金管理人
网站
2018-06-20
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报 告 期 内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例 达到 或超 过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基 金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20180321 至20180630 -
50,02
2,00
0.00
- 50,022,000.00
38.3
4%
机
构
2
20180321 至20180630 -
70,00
0,00
0.00
- 70,000,000.00
53.6
5%
产品特有风险
报告 期内 ， 本基 金存 在单 一投 资者 持有 份额 比例 达到 或超 过20%的情 况， 由此 可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 个别 投资 者的 大额 赎回 可能 会对 基金 资产 运作 及净 值表 现产 生较 大影 响； 极端 情况 下基 金管 理人
可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；如个别投资者大额赎回引发巨额赎
回， 基金 管理 人可 能根 据基 金合 同约 定决 定部 分延 期赎 回或 暂停 接受 基金 的赎 回申 请； 若个 别投 资者 大
额赎回后本基金资产净值低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等情形。
11.2 影 响 投 资 者决 策的 其他 重要 信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查 文 件 目录
一、 中国 证监 会准 予嘉 合睿 金定 期开 放灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金募 集注
册的文件
二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018 年半年度报告
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三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
四、法律意见书
五、基金管理人业务资格批件、营业执照
六、基金托管人业务资格批件、营业执照
七、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人办公场所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得文件复印件。
投资者也可以直 接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com ）进行查阅。
嘉 合 基 金管 理有 限 公司
二 〇 一 八年 八月 二 十五 日
